诺德增强收益债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月 27 日诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本半 年度报告 已经 三分 之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中国建 设银 行 股 份 有 限公司根 据 本 基 金 合 同 规定，于 2018 年 8 月 2 4 日 复核 了本
报告 中的 财务 指标、净 值表 现、 利润 分配 情况、财 务会 计报 告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2 0 1 8 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7
2.4 信息披露方式................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................7
§3 主 要财务 指标 和 基金 净 值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................8
§4 管 理人报 告...........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半 年度财 务会 计 报告（ 未 经审计 ）.................................................................................................. 16
6.1 资产负债表..................................................................................................................................16
6.2 利润表..........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................18诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注......................................................................................................................................19
§7 投 资组合 报告.......................................................................................................................................43
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 47
7.11 投资组合报告附注....................................................................................................................47
§8 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49
§9 开 放式基 金份 额 变动...........................................................................................................................50
§10 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................51
10.8 其他重大事件............................................................................................................................54
§11 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.......................................57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................57诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§12 备查 文件目 录.....................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录............................................................................................................................58
12.2 存放地点....................................................................................................................................58
12.3 查阅方式....................................................................................................................................58诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德增强收益债券型证券投资基金
基金简称 诺德增强收益债券
场内简称 -
基金主代码 5 7 3 0 0 3
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 0 9 年 3 月 4 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1 0 7 , 0 8 3 , 1 5 7 . 2 8 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投
资于各类债券品种， 在获得稳定的息票收益的基础上，
争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好
的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政
府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债
券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通
过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益
率、 流动性、 信用风险和对利率变化的敏感性等因素，
主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的
基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保
持对利率波动的适度敏感性， 从而达到控制投资风险，
长期稳健地获得债券投资收益的目的。
本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的
新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据
风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股
票买卖。
业绩比较基准
中国债券总指数 （全价） 收益率*90%+沪深 3 00 指数收
益率* 1 0 %
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 田 青
联系电话 0 2 1－68985058 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电子邮箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客户服务电话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 3 3
传 真 02 1 － 6 8 9 8 5 1 2 1 01 0- 66 27 58 53
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区富城路 99 号 1 8 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区富城路 99 号震旦国际大
楼1 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院1号 楼
邮政编码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法定代表人 潘福祥 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
ww w. nu od ef un d. co m
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城
路9 9号1 8层诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(20 18 年 1 月 1 日 - 20 18 年 6 月 3 0 日 )
本期已实现收益 2,288,038.74
本期利润 2,257,238.46
加权平均基金份额本期利润 0.0066
本期加权平均净值利润率 0 . 6 3 %
本期基金份额净值增长率 1 . 0 4 %
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 3 0 日 )
期末可供分配利润 7,066,886.73
期末可供分配基金份额利润 0.0660
期末基金资产净值 114,150,044.01
期末基金份额净值 1 . 0 6 6
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 3 0 日 )
基金份额累计净值增长率 9 . 4 3 %
注： 1、 本期 已实现收 益指 基金 本期 利息 收入、投 资收 益、其 他收 入（ 不含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配利润 ，采 用期 末资 产负 债表中未 分配利 润与 未分 配利 润中已实 现部 分的 孰低 数
（为期末余额， 不是当期发生数） 。 表中的“期末”均指报告期最后一日， 无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3、 所述 基金 业绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易基 金的各 项费 用， 计入 费用后实 际收 益水 平要 低
于所列数字。
4、 本基金合同生效日为 2 0 0 9 年 3 月 4 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0 . 5 7 % 0 .04% 0.00% 0 . 1 4 % 0.57% - 0.10%
过去三个月 1 . 0 4 % 0 .04% 0.57% 0 . 1 7 % 0.47% - 0.13%诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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过去六个月 1 . 0 4 % 0 .13% 1.36% 0 . 1 4 % - 0 . 3 2 % -0.01%
过去一年 1 . 5 2 % 0 .15% 0.66% 0 . 1 2 % 0.86% 0 . 0 3 %
过去三年 -7.63% 0.39% - 1.29% 0 . 1 8 % - 6 . 3 4 % 0 . 2 1 %
自基金合同
生效起至今
9 . 4 3 % 0. 39 % 9. 23 % 0 . 1 8 % 0. 20 % 0 . 2 1 %
注：业绩比较基准=中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深 3 0 0 指数收益率*10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金成立于 2 0 0 9 年 3 月 4 日，图示时间段为 2009 年 3 月 4 日至 2018 年 0 6 月 30 日。
本基 金建仓 期 间自 2 0 0 9 年 3 月 4 日至 20 09 年 9 月 3 日， 报 告期 结束资 产配置 比 例符 合本基 金基
金合同规定。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。 公司股东为清华控
股 有限 公司 和宜信惠 民投 资管 理（ 北京 ）有限公 司， 注册 地为 上海 ，注册资 本为 1 亿 元人民币。
截至 本报 告期 末，公司 管理 了十 八只 开放 式基金：诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金、 诺德 主题
灵活 配置 混合 型证券投 资基 金、 诺德 增强 收益债券 型证 券投 资基 金 、 诺德 成长优势 混合 型证 券投
资基金、 诺德中小盘混合型证券投资基金、 诺德优选 3 0 混合型证券投资基金、 诺德双翼债券型证
券 投 资 基金（LOF ） 、 诺德 周期 策略 混合型证 券投 资基 金 、 诺德 深证 3 0 0 指 数分 级证 券投资 基 金、
诺德 货币 市场 基金、诺 德成 长精 选灵 活配 置混合型 证券 投资 基金、诺 德新 享灵活配 置混 合型 证券
投资 基金 、诺 德新盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德量 化蓝 筹增 强混 合型证券 投资 基金 、诺
德新 宜灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 、诺 德新旺灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德天 富灵 活配
置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘先政
本基金
基金经
理以及
诺德新
旺灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
20 18 年 1 月 3 0
日
-4
北京大学软件工程硕士。
20 14 年 6 月至 2 0 1 7 年 1 1
月期间，先后担任云南国
际信托有限公司信托经
理、中诚信托有限责任公
司信托经理、太平人寿保
险有限公司研究员、太平
基金管理有限公司资深研
究员、百年保险资产管理
有限责任公司高级投资经
理。2017 年 1 1 月加入诺
德基金管理有限公司，担
任基金经理助理职务，具
有基金从业资格。
景辉
本基金
基金经
20 18 年 6 月 2 2
日
-5
上海财经大学金融学硕
士。2005 年 2 月 至 2 0 1 7诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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理、 固定
收益部
副总监
年 4 月期间，先后任职于
金川集团、浙江银监局、
杭州银行股份有限公司。
2017 年 5 月加入诺德基金
管理有限公司，担任固定
收益部副总监职务，从事
投资研究工作，具有基金
从业资格。
应颖
本基金
基金经
理以及
诺德新
盛灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
20 18 年 4 月 2 5
日
-3
复旦大学金融学硕士、法
国里昂高等商学院数量金
融学硕士。 2 0 1 4 年 7 月任
上海证券有限责任公司量
化管理岗。2015 年 1 0 月
加入诺德基金管理有限公
司， 担任量化研究员职务，
具有基金从业资格。
郎琳
本基金
基金经
理
20 17 年 1 2 月 4
日
20 18 年 6 月 14
日
6
弗罗兹瓦夫经济大学金融
与会计硕士。 2 0 0 6 年 3 月
至 2 015 年 6 月先后任职于
北京京城重工机械有限责
任公司、爱建证券有限责
任公司。 2 0 1 5 年 6 月加入
诺德基金管理有限公司，
先后担任债券交易员、基
金经理助理职务，具有基
金从业资格。
注： 任职 日期 、离任日 期是 指本 公司 总经 理办公会 作出 决定 并履 行必 要备案程 序后 对外 公告 的日
期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作 管理 办法 》等法律 、法 规和 监管 部门 的相关规 定 ， 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责、 安全 高效 的原
则管 理和 运用 基金资产 ，在 认真 控制 投资 风险的基 础上，为 基金 持有 人谋 取最大利 益， 没有 损害
基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
维护 投资 者的 利益。此 外， 本基 金管 理人 还建立了 公平 交易 制度，确 保不 同基金在 买卖 同一 证券
时， 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量 。 公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不 同基 金同 时买卖同 一证 券时 ，系 统自 动切换至 公平 交易 模块 进行 委托。本报告 期内 ，公 平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《诺德
基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 ， 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他
日常 交易 行为 进行监控 ，并 对发 现的 异常 交易行为 进行 报告。该 办法 覆盖 异常交易 的类 型、 界定
标准 、监 控方 法与识别 程序 、对 异常 交易 的分析报 告等 内容 并得 到有 效执行。本报 告期 内， 本基
金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5 %的交
易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本 基金 一季 度适度参 与了 权益 市场， 但在 3 月 份我 们对 权益市场 开始 保持 谨慎 ， 因此本基 金
在一 季度 末进 行了策略 调整 ，放 弃权 益市 场而全部 持有 债券 类资 产 ， 以获 取确定性 稳健 收益 为目
标，从半年度结果看，避开了权益市场较大波动影响，取得了相对较好的阶段性收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 20 18 年 6 月 30 日， 本基金 份 额净值为 1. 06 6 元， 累 计净值 为 1. 09 3 元。 本报告期 份额
净值增长率为 1 . 0 4 %，同期业绩比较基准增长率为 1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
宏观层面， 与年初的乐观形成对比， 因基建增速大幅下行、 表外难续导致社融规模增速下滑、
中美 贸易 摩擦 扩大、叠 加金 融去 杠杆 ，从 二季度开 始市 场对 我国 经济 下行担忧 不断 加大，市 场预
期也 陡然 转向 ，央行连 续降 准亦 表明 经济 承压。展 望下 半年，基 建托 底或 将一定程 度维 系投 资增诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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速， 但地 产投 资下滑、 中美 贸易 摩擦 将传 导至进出 口等 因素 将使 得下 半年经济 下行 压力 较大，目
前看 财政 政策 可能会更 加积 极， 去杠 杆将 把握节奏 和方 式 ， 因此 ，下 半年 经济有下 行压 力但 仍有
韧性。
展 望下 半年 债市，由 于市 场预 期走 在了 经济波动 之前，目 前利 率债 收益 率下行过 快， 或一 定
程度 透支 了未 来的行情 ，此 外， 如果 考虑 美国及欧 洲国 家的 加息 进程 及与中国 国债 的利 差水 平 ，
下半 年利 率债 趋势未变 但震 荡概 率将 明显 增加，高 等级 信用 债的 走势 与利率债 相仿。从 投资 机会
来看 ，城 投债 定位在此 轮去 杠杆 中虽 经历 波折但金 边属 性却 得到 了强 化 ， 基于目前 的利 差水 平，
多数 地区 主要 政府平台 发行 的债 券仍 具备 较好的投 资价 值 ， 产业 债则 较上 半年乐观 一些 但筛 选有
难度，值得注意的是，负债稳定性始终是投资机构必须面对的考验。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为 了确 保基 金估值严 格执 行新 会计 准则 、中国证 监会 相关 规定 和基 金合同关 于估 值的 约定，
更好 地保 护基 金份额持 有人 的合 法权 益， 基金管理 人制 定并 修订 了 《 诺德 基金管理 有限 公司 证券
投资基金估值制度》 （以下简称“估值制度” 。 ）
根 据估 值制 度，基金 管理 人设 立了 专门 的估值委 员会。估 值委 员会 由公 司投资研 究部 总监 、
运营 总监 、清 算登记部 经理 、基 金会 计主 管和法务 主管 组成，所 有相 关成 员均具备 相应 的专 业胜
任能 力和 长期 相关工作 经历 。估 值委 员会 主要负责 制定 基金 资产 的估 值政策和 程序，定 期评 价现
有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基 金会 计主 管主要负 责制 定新 的估 值政 策、方法 和程 序 ， 提供 相关 的会 计数据， 并具 体负 责
和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投 资研 究部 总监主要 负责 分析 市场 情况 ，并在结 合相 关行 业研 究员 意见的基 础上 对具 体投 资
品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根 据估 值制 度，估值 委员 会成 员中 不包 括基金经 理 。 本报 告期 内， 上述 参与流程 各方 之间 不
存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
无。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期， 中国建设 银行 股份 有限 公司 在本基金 的托 管过 程中，严 格遵 守了《证 券投 资基 金
法》 、 基金合同 、 托管协议和其他有关 规定 ， 不存在损害基金份额 持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托管人 按照 国家 有关 规定 、基金合 同 、 托管 协议 和其 他有 关规定， 对本 基金 的
基金 资产 净值 计算、基 金费 用开 支等 方面 进行了认 真的 复核，对 本基 金的 投资运作 方面 进行 了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审查了 本报 告中 的财 务指 标、净值 表现、利 润分 配情 况、 财务会计 报告 、投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 3 0 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
201 8 年 6 月 30 日
上 年度末
201 7 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款 6.4.7.1 2, 68 9, 96 6. 82 1, 06 6, 44 1. 25
结算备付金 1,015,697.77 2,294,132.01
存出保证金 159,492.03 5 2 , 3 4 2 . 9 5
交易性金融资产 6.4.7.2 95 ,8 05 ,4 93 .1 0 46 2, 13 9, 90 1. 11
其中：股票投资 - 7 5 , 6 3 9 , 2 0 9 . 3 4
基金投资 - -
债券投资 95,805,493.10 3 86,500,691.77
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 12 ,0 00 ,0 00 .0 0 9, 95 1, 13 4. 93
应收证券清算款 - 1 03,188.11
应收利息 6.4.7.5 2, 76 9, 67 6. 49 7, 79 1, 73 4. 63
应收股利 - -
应收申购款 3,000.00 500.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计 114,443,326.21 483,399,374.99
负债 和所有 者 权益 附注 号
本期 末
201 8 年 6 月 30 日
上 年度末
201 7 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3 74,924.08
应付赎回款 4,530.57 928.39
应付管理人报酬 81,504.71 3 04,771.93
应付托管费 21,734.57 8 1 , 2 7 2 . 5 2
应付销售服务费 10,867.28 4 0 , 6 3 6 . 2 5
应付交易费用 6.4.7.7 6, 92 5. 77 29 2, 93 3. 62诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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应交税费 23,909.30 5 58,158.84
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 14 3, 81 0. 00 36 0, 00 0. 00
负债合计 293,282.20 2,013,625.63
所有 者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 10 7, 08 3, 15 7. 28 45 6, 23 1, 09 4. 37
未分配利润 6.4.7.10 7, 06 6, 88 6. 73 2 5 , 1 5 4 , 6 5 4 . 9 9
所有者权益合计 114,150,044.01 481,385,749.36
负债和所有者权益总计 114,443,326.21 483,399,374.99
注：报告截止日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日，基金份额净值 1 . 0 6 6 元，基金份额总额 1 0 7 0 8 3 1 5 7 . 2 8 份。
6.2 利润表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2 0 1 8年1月1日 至
2 018 年 6 月 3 0 日
上年 度可比 期间
20 17 年 1 月 1 日 至
2 017 年 6 月 3 0 日
一、 收入 5, 69 6, 32 6. 67 -1 2, 24 5, 41 4. 40
1. 利息收入 9,856,907.92 1 0 , 1 3 4 , 3 5 4 . 7 7
其中：存款利息收入 6.4.7.11 46 ,3 22 .2 6 7 7 , 3 4 5 . 9 9
债券利息收入 9,399,435.10 9,430,946.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 411,150.56 626,061.98
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -4,130,381.63 - 24,579,733.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3 ,5 17 ,0 80 .9 1 - 8 , 4 6 4 , 3 5 7 . 5 6
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - 61 3, 30 0. 72 - 16 ,3 25 ,4 97 .7 7
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 - 2 10 ,1 22 .0 1
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17
-3 0, 80 0. 28 2, 19 9, 93 1. 52
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 60 0. 66 3 2 . 6 3
减： 二、 费用 3, 43 9, 08 8. 21 3, 51 6, 09 1. 20诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 1, 35 9, 36 7. 66 1, 81 1, 22 9. 10
2 ．托管费 6.4.10.2.2 36 2, 49 8. 01 48 2, 99 4. 43
3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 18 1, 24 8. 98 34 3, 36 0. 85
4 ．交易费用 6.4.7.19 1, 10 5, 70 1. 96 25 7, 84 4. 41
5 ．利息支出 230,410.31 412,478.85
其中：卖出回购金融资产支出 230,410.31 412,478.85
6 ．税金及附加 30,639.14 -
7 ．其他费用 6.4.7.20 16 9, 22 2. 15 20 8, 18 3. 56
三、 利 润 总额（亏损 总额以 “ - ”
号 填列）
2, 25 7, 23 8. 46 -1 5, 76 1, 50 5. 60
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （ 净亏损以“-” 号填
列）
2, 25 7, 23 8. 46 -1 5, 76 1, 50 5. 60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
实 收基金 未分 配利 润 所有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
45 6, 23 1, 09 4. 37 2 5 , 1 5 4 , 6 5 4 . 9 9 48 1, 38 5, 74 9. 36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2 ,2 57 ,2 38 .4 6 2 ,2 57 ,2 38 .4 6
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减 少以 “-”号 填
列）
-3 49 ,1 47 ,9 37 .0 9 - 2 0 , 3 4 5 , 0 0 6 . 7 2 -3 69 ,4 92 ,9 43 .8 1
其中：1. 基金申购款 6 7 8 , 5 2 2 . 0 9 40,334.09 7 1 8 , 8 5 6 . 1 8
2.基金赎回款 -349,826,459 .18 - 2 0 , 3 8 5 , 3 4 0 . 8 1 - 370,211,799.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （ 基 10 7, 08 3, 15 7. 28 7, 06 6, 88 6. 73 11 4, 15 0, 04 4. 01诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年度 可比期 间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年6月3 0日
实 收基金 未分 配利 润 所有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
45 6, 63 2, 98 1. 95 3 8 , 3 7 4 , 0 3 3 . 2 5 49 5, 00 7, 01 5. 20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - 15 ,7 61 ,5 05 .6 0 - 15 ,7 61 ,5 05 .6 0
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减 少以 “-”号 填
列）
-8 3, 70 9. 46 - 8 , 9 5 4 . 2 5 -9 2, 66 3. 71
其中：1. 基金申购款 2 5 0 , 3 8 8 . 2 8 14,922.12 2 6 5 , 3 1 0 . 4 0
2.基金赎回款 -334,097.74 - 2 3 , 8 7 6 . 3 7 - 357,974.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45 6, 54 9, 27 2. 49 2 2 , 6 0 3 , 5 7 3 . 4 0 47 9, 15 2, 84 5. 89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘福祥______ ______ 潘福祥______ ____ 高奇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德增 强收益债券型证券投资基金 (以下简 称“本基金 ” )经中国证券监督 管理委员会(以下
简称“中国证监会 ” )证监许可[ 2 0 0 8 ] 1 3 9 2 号《关于核准诺德增强收益 债券型证券投资基金募集
的批 复》 核准 ，由诺德 基金 管理 有限 公司 依照《中 华人 民共 和国 证券 投资基金 法 》 和《 诺德 增强
收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1 , 1 8 4 , 2 3 4 , 6 8 5 . 1 1 元， 业经普华永道中天会计师事务所诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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有限公司普华永道中天验字(2009)第 0 2 1 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案， 《 诺德增强
收益债券型证券 投资基金基金合同》 于 2 009 年 3 月 4 日正式生效 ， 基金合同生效日 的基金份额总
额为 1, 18 4, 89 0, 83 3. 63 份基金份额，其中认购资金利息折合 65 6, 14 8. 52 份基金份额。本基金的
基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法 》和《诺 德增 强收 益债 券型 证券投资 基金 基金 合同》
的有 关规 定， 本基金的 投资 范围 为具 有良 好流动性 的金 融工 具 ， 包括 国内 依法公开 发行 及交 易的
国债 、央 行票 据、金融 债、 企业 债、 公司 债、可转换 债券 (含分 离 交 易 可 转 债 ) 、短 期融 资券、资
产支 持证 券和 债券回购 等固 定收 益证 券品 种，以及 股票、权 证等 权益 类证 券品种。 本基 金的 投资
组 合比例 为 ： 债券类 (包 括可 转债 )资 产 的 投 资比例 为基金资 产 净 值 的 80 %- 95 %， 本基 金持有 的非
债类资产为基金资产净值的 0 - 2 0 %； 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行
票据)的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 90%×中国债券总指数( 全
价)收益率+10%×沪深 300 指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 －基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《 诺德增强收益债券型证券投资
基 金基 金合 同》和在 财务 报表 附注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国基 金业 协 会发 布的 有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2 0 18 年 1 月 1 日至 2 0 18 年 6 月 3 0 日止期 间财务报表符合企业会 计准则的要 求 ， 真实、
完整地反映了本基金 2018 年 6 月 3 0 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 3 0 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 、财税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、财税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、 财 税 [ 20 16 ]36
号 《关于 全面推 开 营业税 改征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《关于 进一步 明 确全面 推开
营 改增试 点金融 业 有关政 策的通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《关于 金融机 构 同业往 来等增 值税 政策的
补 充通知 》 、 财 税 [2 01 6] 14 0 号 《关 于明确 金融 房地 产 开 发 教 育辅助 服 务 等 增 值税政 策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 》 、 财税[ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《关于资管产
品 增值税 有关问 题 的通知 》 、财税 [2 01 7] 90 号《关 于 租 入 固 定资产 进 行 税 额 抵扣等 增值税 政策 的
通知 》 、 《中 华人民共 和国 城市 维护 建设 税暂行条例 》 、 《国 务院 关于修改 〈征 收教 育费 附加的 暂行
规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资
管产品管理人运营资管产品过 程中发生的 增值税应税行为 ， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收
率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为 ， 未缴纳增值
税的 ，不 再缴 纳；已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额从资 管产 品管 理人 以后 月份的增 值税 应纳 税额 中抵
减。
对 证券 投资 基金管理 人运 用基 金买 卖债 券的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国 债、地方 政府 债以 及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2 0 1 8诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价 收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基 金取得的 企业 债券 利息 收入 ，应由发 行债 券的 企业 在向 基金支付 利息 时代 扣代
缴 2 0 % 的个人所得税。
(d) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
活期存款 2, 68 9, 96 6. 82
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2, 68 9, 96 6. 82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券 交易所市场 1 5 , 1 7 9 , 1 8 8 . 9 1 1 5,222,493.10 4 3 , 3 0 4 . 1 9诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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银行间市场 8 0 , 2 6 8 , 9 5 5 . 3 4 8 0,583,000.00 314,044.66
合 计 95 ,4 48 ,1 44 .2 5 9 5 , 8 0 5 , 4 9 3 . 1 0 3 5 7 , 3 4 8 . 8 5
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 95 ,4 48 ,1 44 .2 5 9 5 , 8 0 5 , 4 9 3 . 1 0 3 5 7 , 3 4 8 . 8 5
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
银行间市场 - -
合 计 12 ,0 00 ,0 00 .0 0 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
应收活期存款利息 1,977.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 457.10
应收债券利息 2,760,050.66
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 7,119.27
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 71 .8 0
合计 2, 76 9, 67 6. 49诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
交易所市场应付交易费用 2,435.06
银行间市场应付交易费用 4,490.71
合计 6, 92 5. 77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1. 88
预提费用 14 3, 80 8. 12
合计 14 3, 81 0. 00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 456,231,094.37 456,231,094.37
本期申购 678,522.09 678,522.09
本期赎回( 以"-" 号填列) -3 49 ,8 26 ,4 59 .1 8 -3 49 ,8 26 ,4 59 .1 8
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) --
本期末 10 7, 08 3, 15 7. 28 10 7, 08 3, 15 7. 28
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 33,271,239.59 - 8,116, 584.60 25,154,654.99
本期利润 2 , 2 8 8 , 0 3 8 . 7 4 -30,800.28 2 , 2 5 7 , 2 3 8 . 4 6
本期基金份额交易
产生的变动数
-2 6, 29 3, 55 2. 66 5 , 9 4 8 , 5 4 5 . 9 4 -2 0, 34 5, 00 6. 72
其中：基金申购款 51,377.20 - 11,0 43.11 4 0,334.09
基金赎回款 - 2 6 , 3 4 4 , 9 2 9 . 8 6 5,959,589.05 - 2 0 , 3 8 5 , 3 4 0 . 8 1
本期已分配利润 - - -
本 期 末 9, 26 5, 72 5. 67 - 2 , 1 9 8 , 8 3 8 . 9 4 7, 06 6, 88 6. 73
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
活期存款利息收入 3 3 , 4 7 5 . 6 7
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1 1 , 7 0 1 . 1 7
其他 1, 14 5. 42
合计 46 ,3 22 .2 6
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 393,315,543.59
减：卖出股票成本总额 396,832,624.50
买卖股票差价收入 -3,517,080.91
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月3 0 日诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 26 页共 58 页
债券投 资收益 ——买卖债 券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-6 13 ,3 00 .7 2
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -6 13 ,3 00 .7 2
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8 年1月1日至2 0 1 8 年 6月30日
卖出 债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
58 9, 99 1, 50 0. 51
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
57 3, 77 7, 09 4. 62
减：应收利息总额 1 6 , 8 2 7 , 7 0 6 . 6 1
买卖债券差价收入 - 6 1 3 , 3 0 0 . 7 2
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 - 3 0 , 8 0 0 . 2 8诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 27 页共 58 页
——股票投资 -589,495.55
——债券投资 5 5 8 , 6 9 5 . 2 7
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -3 0, 80 0. 28
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
基金赎回费收入 59 4. 46
基金转换费收入 6. 20
合计 60 0. 66
注： 1 . 本基金的赎回费率按持有期间 递减 ， 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%
的 赎回 费并 全额计入 基金 财产；对 持续 持有 期大于 7 日 （含）的 投资 者收 取的 赎回 费 ， 赎回费总
额的 2 5 %归基金财产，75%用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成， 具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交易所市场交易费用 1,099,351.96
银行间市场交易费用 6,350.00
合计 1, 10 5, 70 1. 96
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 28 页共 58 页
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
审计费用 29 ,7 52 .7 8
信息披露费 114,055.34
银行间债券帐户维护费 1 8 , 6 0 0 . 0 0
银行费用 6, 81 4. 03
合计 16 9, 22 2. 15
6.4.7.21 分部报告
不适用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司（诺德基金） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(中国建设银
行)
基金托管人、基金代销机构
清华控股有限公司(清华控股) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理(北京)有限公司(宜信
惠民)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 29 页共 58 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月
30 日
上年度可比期间
2 0 1 7 年1月1日至2 0 1 7 年 6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1, 35 9, 36 7. 66 1, 81 1, 22 9. 10
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2, 07 7. 46 2, 48 8. 24
注 ：支付 基金管 理人 诺 德 基 金管理 有限公 司的 管理人 报酬按 前一日 基金 资产净 值 0. 75 % 的 年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0 .75% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 8 年1月1日至2 0 1 8 年 6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月3 0 日
当期发生的基金应支付
的托管费
36 2, 49 8. 01 48 2, 99 4. 43
注： 支付基金托管人中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提 ， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0 .2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺德基金管理有限公司 1 7 9 , 4 8 4 . 2 7
中国建设银行 1 , 5 3 9 . 3 0
合计 18 1, 02 3. 57
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年6月3 0日
当期发生的基金应支付的销售服务费诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 30 页共 58 页
诺德基金管理有限公司 3 4 0 , 2 7 2 . 7 2
中国建设银行 2 , 6 8 4 . 8 1
合计 34 2, 95 7. 53
注： 支付基金销售机构的销售服务 费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计至每月
月底 ，按 月支 付给诺德 基金 管理 有限 公司 ，再由诺 德基 金管 理有 限公 司计算并 支付 给各 基金 销售
机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0 .1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报 告期 及上 年度可比 期间 内， 本基 金未 发生与关联 方进 行的 银行 间同 业市场的 债券 (含回 购 ) 交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2 018 年 1 月 1 日至 2 018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
20 17 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
2, 68 9, 96 6. 82 33 ,4 75 .6 7 1 , 3 0 4 , 4 7 1 . 9 9 69 ,4 19 .9 6
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 31 页共 58 页
6.4.12 期末（ 2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日止未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 是一 只主动管 理型 债券 型基 金， 属于较低 风险 品种。本 基金 投资 的金融工 具主 要包 括
债券 投资 和股 票投资。 本基 金在 日常 经营 活动中面 临的 与这 些金 融工 具相关的 风险 主要 包括 信用
风险 、流 动性 风险及市 场风 险。 本基 金的 基金管理 人从 事风 险管 理的 主要目标 是争 取将 以上 风险
控制在限定的范围之内，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执 行系 统”和 “监 督系 统 ”三 个
方面： ( 1 )决策系统由股东会、 董事会、 公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；
(2)执行系统由公司各职能部门组成， 承担公司日常经营管理、 风险控制、 基金投资运作活动和具
体工作， 负责将公司决策系统的各项决议付诸实施； (3)监督系统由监事会、 董事会及其下设的审
计委 员会 、督 察长、稽 核风 控部 组成 。各 自监督的 内容 和对 象分 别由 公司章程 及相 应的 专门 制度
加以明确规定。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 32 页共 58 页
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发，判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ，根据本 基金 的投 资目 标 ， 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 ， 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的银 行存 款
存放 在本 基金 的托管行 中国 建设 银行 ，因 而与银行 存款 相关 的信 用风 险不重大。本 基金 在交 易所
进行 的交 易均 以中国证 券登 记结 算有 限责 任公司为 交易 对手 完成 证券 交收和款 项清 算 ， 违约 风险
可能 性很 小； 在银行间 同业 市场 进行 交易 前均对交 易对 手进 行信 用评 估并对证 券交 割方 式进 行限
制以控制相应的信用风险。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程，通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基金 债券 投资的信 用评 级情 况按 《中 国人民银 行信 用评 级管 理指 导意见》设定 的标 准统 计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
上年度末
20 17 年 1 2 月 31 日
A- 1
30 ,2 27 ,0 00 .0 0 4 0 , 1 78 , 0 0 0 . 0 0
A- 1 以 下
0. 00 0. 00
未评级
45 ,5 00 ,4 93 .1 0 21 1, 0 69, 73 0. 00
合计
75 ,7 27 ,4 93 .1 0 25 1, 2 4 7 , 7 3 0 . 0 0诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 33 页共 58 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
20 18 年 6 月 30 日
上年度末
20 17 年 12 月 31 日
A A A 9 ,9 75 ,0 00 .0 9 0, 1 4 2 , 00 0. 00
A A A 以 下 1 0, 10 3, 00 0. 00 3 9 0 0 2 6 6 . 4 7
未评级 0. 00 6, 10 8, 31 5. 30
合 计 20 ,0 78 ,0 00 .0 0 1 3 5 2 5 2 9 6 1 . 7 7
6.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 所持 金融 工具 变现 的难易程 度 。 本基 金的 流动 性风 险一方面 来自 于基 金
份额 持有 人可 随时要求 赎回 其持 有的 基金 份额，另 一方 面来 自于 投资 品种所处 的交 易市 场不 活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求， 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ，约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式，控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人通 过独 立的 风险管理 部门 设定 流动 性
比例 要求 ，对 流动性指 标进 行持 续的 监测 和分析，包括 组合 持仓 集中 度指 标、组合 在短 时间 内变
现能 力的 综合 指标、组 合中 变现 能力 较差 的投资品 种比 例以 及流 通受 限制的投 资品 种比 例等。本
基 金 所 持 部 分证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦可 在银 行间 同业 市场 交易，因 此除 附注 6.4.12 中
列示 的部 分基 金资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转让 的情 况外，其 余均 能及 时变现。 此外 ，本 基金
可通 过卖 出回 购金融资 产方 式借 入短 期资 金应对流 动性 需求 ，其 上限一般 不超 过基 金持 有的 债券
投资的公允价值。
本 基金 所持 有的金融 负债 的合 约约 定到 期日均为 一个 月以 内且 不计 息 ， 可赎回基 金份 额净 值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本 基金 的基 金管理人 在基 金运 作过 程中 严格按照《公 开募 集证 券投 资基 金运作管 理办 法》 及
《公 开募 集开 放 式 证券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 (自 20 17 年 10 月 1 日起 施行)等法 规的 要
求对 本基 金组 合资产的 流动 性风 险进 行管 理，通过 独立 的风 险管 理部 门对本基 金的 组合 持仓 集中诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 34 页共 58 页
度指 标、 流通 受限制的 投资 品种 比例 以及 组合在短 时间 内变 现能 力的 综合指标 等流 动性 指标 进行
持续的监测和分析。
本 基金投 资于一 家 公司发 行的证 券市 值不超 过基金 资 产净值 的 1 0 % ， 且本 基金与 由本 基金 的
基 金管理人 管理的 其他基 金共 同 持 有 一家公司 发行的 证券不 得超 过该证 券的 10 %。 本基金与 由本
基金 的基 金管 理人管理 的其 他开 放式 基金 共同持有 一家 上市 公司 发行 的可流通 股票 不得 超过 该上
市 公司可流 通股票 的 15 % ，本基 金与由 本基 金 的 基 金管理人 管理的 全部投 资组 合 持 有 一家上 市公
司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本 基金 所持 部分证券 在证 券交 易所 上市 ，其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易，部分 基金 资产 流
通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 6.4.12。 此外， 本基金可通过卖出回购金融 资 产方式
借入 短期 资金 应对流动 性需 求， 其上 限一 般不超过 基金 持有 的债 券投 资的公允 价值。本 基金 主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 1 5 %。
本 基金 的基 金管理人 每日 对基 金组 合 资产中 7 个 工作 日可 变现资产 的可 变现 价值 进 行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同 时， 本基 金的基金 管理 人通 过合 理分 散逆回购 交易 的到 期日 与交 易对手的 集中 度 ； 按照 穿
透原 则对 交易 对手的财 务状 况、 偿付 能力 及杠杆水 平等 进行 必要 的尽 职调查与 严格 的准 入管 理 ，
以及 对不 同的 交易对手 实施 交易 额度 管理 并进行动 态调 整等 措施 严格 管理本基 金从 事逆 回购 交易
的流 动性 风险 和交易对 手风 险。 此外 ，本 基金的基 金管 理人 建立 了逆 回购交易 质押 品管 理制 度 ：
根据 质押 品的 资质确定 质押 率水 平； 持续 监测质押 品的 风险 状况 与价 值变动以 确保 质押 品按 公允
价值 计算 足额 ；并在与 私募 类证 券资 管产 品及中国 证监 会认 定的 其他 主体为交 易对 手开 展逆 回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综 合上 述各 项流动性 指标 的监 测结 果及 流动性风 险管 理措 施的 实施，本 基金在本 报告 期内 流
动性情况良好。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 35 页共 58 页
6.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险，其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 主要 投资于交 易所 及银 行间 市场 交易的固 定收 益品 种 ， 此外 还持 有银行存 款、 结算 备
付金 等利 率敏 感性资产 ，因 此存 在相 应的 利率风险。本 基金 的基 金管 理人 定期对本 基金 面临 的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
20 1
8年
6月
30
日
1 个月以内 1- 3 个 月 3 个月-1 年 1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,689,966.82 - - - - - 2,689,966.82
结
算
备
付
金
1,015,697.77 - - - - - 1,015,697.77
存
出
保
证
金
159,492.03 - - - - - 159,492.03
交
易
41,764,112.80 54,041,380.30 - - - - 95,805,493.10诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 36 页共 58 页
性
金
融
资
产
买
入
返
售
金
融
资
产
12,000,000.00 - - - - - 12,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 2,769,676.49 2,769,676.49
应
收
申
购
款
- - - - - 3,000.00 3,000.00
资
产
总
计
57,629,269.42 54,041,380.30 - - - 2,772,676.49 114,443,326.21
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 4,530.57 4,530.57
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 81,504.71 81,504.71
应
付
托
管
- - - - - 21,734.57 21,734.57诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 37 页共 58 页
费
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 10,867.28 10,867.28
应
付
交
易
费
用
- - - - - 6,925.77 6,925.77
应
交
税
费
- - - - - 23,909.30 23,909.30
其
他
负
债
- - - - - 143,810.00 143,810.00
负
债
总
计
- - - - - 293,282.20 293,282.20
利
率
敏
感
度
缺
口
57,629,269.42 54,041,380.30 - - - 2,479,394.29 114,150,044.01
上
年
度
末
20 1
7年
12
月
31
日
1 个月以内 1- 3 个 月 3 个月-1 年 1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 38 页共 58 页
产
银
行
存
款
1,066,441.25 - - - - - 1,066,441.25
结
算
备
付
金
2,294,132.01 - - - - - 2,294,132.01
存
出
保
证
金
52,342.95 - - - - - 52,342.95
交
易
性
金
融
资
产
80,453,000.00 118,728,928.40 186,735,045.30 - 583,718.07 75,639,209. 34 462,139,901.11
买
入
返
售
金
融
资
产
9,951,134.93 - - - - - 9,951,134.93
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 103,188.11 103,188.11
应
收
利
息
- - - - - 7,791,734.63 7,791,734.63
应
收
申
- - - - - 500.00 500.00诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 39 页共 58 页
购
款
资
产
总
计
93,817,051.14 118,728,928.40 186,735,045.30 - 583,718.07
-
83,534,632.08 483,399,374.99
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 374,924.08 374,924.08
应
付
赎
回
款
- - - - - 928.39 928.39
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 304,771.93 304,771.93
应
付
托
管
费
- - - - - 81,272.52 81,272.52
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 40,636.25 40,636.25
应
付
交
易
费
- - - - - 292,933.62 292,933.62诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 40 页共 58 页
用
应
交
税
费
- - - - - 558,158.84 558,158.84
其
他
负
债
- - - - - 360,000.00 360,000.00
负
债
总
计
- - - - - 2,013,625.63 2,013,625.63
利
率
敏
感
度
缺
口
93,817,051.14 118,728,928.40 186,735,045.30 - 583,718.07 81,521,006. 45 481,385,749.36
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2 0 1 8 年6月3 0日）
上年度末（ 2017 年 1 2 月 31
日）
市场利率下降 25 个
基点
28 ,7 53 .6 2 3 0 9 , 5 9 9 . 0 0
市场利率上升 25 个
基点
-2 8, 72 9. 67 - 3 0 8 , 8 0 2 . 0 0
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 或银 行间 同业 市场诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 41 页共 58 页
交易 的股 票和 债券，所 面临 的其 他价 格风 险来源于 单个 证券 发行 主体 自身经营 情况 或特 殊事 项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析， 结合 证券 市场 运行情况，做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定； 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析， 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化， 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正， 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本基 金通 过投 资组合的 分散 化降 低其 他价 格风险。本基 金投 资组 合中 债券 类 ( 包括 可转 债 ) 资
产的投资比例为基金资产净值的 80%-95%； 非债类资产为基金资产净值的 0 % - 2 0 % ； 基金保留的现
金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金
的基 金管 理人 每日对本 基金 所持 有的 证券 价格实施 监控，定 期运 用多 种定 量方法对 基金 进行 风险
度量，包括 VaR(Value a t R isk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
上年度末
20 17 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 75,639,209.34 1 5.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 95,805,493.10 8 3.93 3 8 6 , 5 0 0 , 6 9 1 . 7 7 80.29
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 95 ,8 05 ,4 93 .1 0 83 .9 3 4 6 2 , 1 3 9 , 9 0 1 . 1 1 96 .0 0
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2 0 1 8 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2 017 年 1 2 月
31 日 ）诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 42 页共 58 页
沪深 300 指数上升 5% 5 5 4 , 8 9 5 . 6 5 0.00
沪深 300 指数下降 5% -554,895.65 0 .00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 43 页共 58 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 95,805,493.10 8 3.71
其中：债券 95,805,493.10 8 3.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 12,000,000.00 1 0.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,705,664.59 3 . 2 4
8 其他各项资产 2,932,168.52 2 . 5 6
9 合计 11 4, 44 3, 32 6. 21 1 0 0 . 0 0
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 44 页共 58 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 6 0 0 3 8 3 金地集团 2 0 , 9 9 8 , 3 6 5 . 4 0 4 .36
2 6 0 0 5 8 5 海螺水泥 1 9 , 0 3 9 , 8 8 0 . 0 0 3 .96
3 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 1 8 , 0 6 3 , 1 0 0 . 4 5 3 .75
4 0 0 0 6 5 1 格力电器 1 7 , 0 8 3 , 9 3 9 . 0 8 3 .55
5 6 0 0 2 8 2 南钢股份 1 4 , 5 0 0 , 8 0 8 . 5 4 3 .01
6 6 0 1 3 1 8 中国平安 1 3 , 9 8 0 , 6 1 6 . 9 0 2 .90
7 6 0 0 6 9 0 青岛海尔 1 2 , 3 4 3 , 4 3 6 . 0 0 2 .56
8 0 0 0 4 8 8 晨鸣纸业 1 1 , 4 4 4 , 9 4 1 . 0 0 2 .38
9 6 0 0 8 8 7 伊利股份 9,80 2,229.99 2.04
10 0 0 2 5 0 8 老板电器 9,73 2,418.95 2.02
1 1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 8 ,8 61 ,5 22 .0 0 1 .8 4
12 0 0 2 2 3 6 大华股份 7,34 5,337.30 1.53
13 6 0 0 0 0 9 上海机场 7,20 2,648.00 1.50
14 0 0 0 0 6 0 中金岭南 7,02 1,047.00 1.46
15 0 0 0 8 0 7 云铝股份 5,62 1,766.00 1.17
16 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 5,56 9,398.00 1.16
17 6 0 1 3 9 8 工商银行 5,00 0,072.00 1.04
18 6 0 1 0 0 6 大秦铁路 4,99 9,960.00 1.04
19 6 0 0 2 9 8 安琪酵母 4,98 1,108.17 1.03
20 6 0 1 1 5 5 新城控股 4,80 3,531.86 1.00
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 45 页共 58 页
比例（％）
1 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 36,850,870.00 7 .66
2 6 0 0 3 8 3 金地集团 23,549,266.64 4 .89
3 0 0 0 6 5 1 格力电器 21,658,754.75 4 .50
4 6 0 0 5 8 5 海螺水泥 18,085,378.82 3 .76
5 6 0 0 2 8 2 南钢股份 14,835,752.81 3 .08
6 0 0 2 5 0 8 老板电器 13,541,490.20 2 .81
7 6 0 1 3 1 8 中国平安 12,995,971.00 2 .70
8 6 0 0 0 0 9 上海机场 12,987,709.00 2 .70
9 6 0 0 6 9 0 青岛海尔 12,072,763.48 2 .51
10 0 0 0 4 8 8 晨鸣纸业 11,329,603.00 2 .35
11 0 0 2 2 3 6 大华股份 11,220,282.70 2 .33
12 6 0 0 8 8 7 伊利股份 9 , 2 6 0 , 3 7 6 . 0 0 1.92
1 3 0 00 00 2 万 科 Ａ 9 ,1 65 ,0 46 .0 0 1 . 9 0
14 6 0 0 8 0 9 山西汾酒 7 , 5 3 0 , 4 4 8 . 4 0 1.56
1 5 0 00 40 2 金 融 街 7 ,4 23 ,0 03 .9 3 1 . 5 4
16 6 0 1 1 5 5 新城控股 7 , 2 6 9 , 2 0 0 . 0 0 1.51
17 6 0 3 8 6 8 飞科电器 6 , 9 4 3 , 4 7 9 . 6 0 1.44
18 0 0 0 0 6 0 中金岭南 6 , 7 5 5 , 1 8 0 . 7 2 1.40
19 3 0 0 6 2 8 亿联网络 6 , 0 7 0 , 7 2 6 . 0 9 1.26
20 6 0 1 0 0 6 大秦铁路 5 , 9 8 1 , 0 7 1 . 0 0 1.24
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 321,782,910.71
卖出股票收入（成交）总额 393,315,543.59
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,247,49 3.10 4.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 46 页共 58 页
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,975,00 0.00 8.74
5 企业短期融资券 7 0 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 6 1 . 7 4
6 中期票据 1 0 , 1 0 3 , 0 0 0 . 0 0 8 .85
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合 计 95 ,8 05 ,4 93 .1 0 83 .9 3
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1 01 57 40 05
1 5 沪世茂
MT N0 02
1 00 ,0 00 1 0, 10 3, 00 0. 00 8 .8 5
2 0 41 75 40 35
1 7 鲁钢铁
CP 00 3
1 00 ,0 00 1 0, 08 1, 00 0. 00 8 .8 3
3 0 11 76 10 73
1 7 晋天然气
SC P0 01
1 00 ,0 00 1 0, 07 5, 00 0. 00 8 .8 3
4 0 41 76 10 12
1 7 九州通
CP 00 1
1 00 ,0 00 1 0, 07 4, 00 0. 00 8 .8 3
5 0 41 78 90 01
1 7 武汉旅游
CP 00 2
1 00 ,0 00 1 0, 07 2, 00 0. 00 8 .8 2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 47 页共 58 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本 报告 期内 ，本基金 投资 的前 十名 证券 的发行主 体不 存在 被监 管部 门立案调 查的，在 报告 编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本 基金 本报 告期内投 资的 前十 名股 票中 ，不存在 投资 于超 出基 金合 同规定备 选股 票库 之外 的
股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 159,492.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,769,676.49
5 应收申购款 3,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2, 93 2, 16 8. 52诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 48 页共 58 页
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 49 页共 58 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2 62 4 08 ,7 14 .3 4 1 0 3 , 8 2 0 , 5 2 9 . 4 0 9 6. 95 % 3 ,2 62 ,6 27 .8 8 3 . 0 5 %
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0. 00 0 . 0 0 %
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 50 页共 58 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 3 月 4 日 ）基金份额总额 1, 18 4, 89 0, 83 3. 63
本报告期期初基金份额总额 456,231,094.37
本报告期基金总申购份额 678,522.09
减:本报告期基金总赎回份额 349,82 6,459.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 107,083,157.28
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 51 页共 58 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永 道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）担任本基金 2 0 1 8 年度 的基金
审计机构。 目前普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供过 10 年的审计服
务。
10.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 52 页共 58 页
例
东吴证券 1 1 73,463,415.10 2 4. 26% 1 61,546 .80 2 5.14% -
华西证券 2 1 17,027,890.10 1 6. 37% 8 5 , 5 8 2 . 6 0 13.32% -
申银万国 1 1 13,514,171.89 1 5. 87% 1 05,715 .21 1 6.45% -
银河证券 2 9 8 , 6 9 6 , 8 4 5 . 4 4 13.80% 9 1 , 9 1 6 . 4 3 1 4.30% -
浙商证券 1 9 1 , 2 5 1 , 3 0 9 . 0 5 12.76% 8 4 , 9 8 2 . 1 2 1 3.23% -
国泰君安 1 5 1 , 2 6 9 , 7 8 7 . 3 3 7 . 1 7 % 4 7 , 7 4 7 . 4 1 7 . 4 3 % -
长江证券 1 3 8 , 7 7 1 , 4 4 5 . 3 2 5 . 4 2 % 3 6 , 1 0 8 . 2 0 5 . 6 2 % -
西南证券 2 2 8 , 4 8 8 , 9 1 8 . 0 7 3 . 9 8 % 2 6 , 5 3 1 . 7 1 4 . 1 3 % -
东北证券 1 2 ,614,672.00 0 . 3 7 % 2,435.06 0 . 3 8 % -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2-----
中银国际 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 53 页共 58 页
国信证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面、 定期提供质量较高的 宏观、 行业、 公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人新租交易单元：中信建投证券股份有限公司，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 599,281.69 4 . 8 4 % - - - -
华西证券 - - - - - -
申银万国 14,422.01 0 . 1 2 % 279, 700,000.00 36.24% - -
银河证券 - - 101,200,00 0.00 13.11% - -
浙商证券 - - 38,500,000.00 4 . 9 9 % - -
国泰君安 - - 14,800,000.00 1 . 9 2 % - -
长江证券 87,941.57 0 . 7 1 % 10 ,200,000.00 1 . 3 2 % - -
西南证券 - - 27,000,000.00 3 . 5 0 % - -
东北证券 - - 30,000,000.00 3 . 8 9 % - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 54 页共 58 页
兴业证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
------
中银国际 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国信证券 11,678,509.01 9 4.33% 2 70,400,000.0 0 3 5.03% - -
瑞银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺德基金管理有限公司旗下基金
资产净值与份额净值公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 2 日
2
诺德增强收益债券型证券投资基
金 2 017 年第 4 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 22 日
3
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加国都证券股份有限
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
20 18 年 1 月 27 日诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 55 页共 58 页
公司申购费率优惠活动的公告 司网站
4
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中泰证券股份有限
公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 29 日
5
诺德基金管理有限公司关于诺德
增强收益债券型证券投资基金基
金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 30 日
6
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加大泰金石基金销售
有限公司申购 （含定期定额申购）
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 2 月 1 日
7
关于上海华信证券有限责任公司
开通诺德基金旗下部分基金转换
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 2 月 6 日
8
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分证券投资基金修改基金合同
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 24 日
9
诺德增强收益债券型证券投资基
金基金合同
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 24 日
10
诺德增强收益债券型证券投资基
金托管协议
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 24 日
11
诺德增强收益债券型证券投资基
金 2 017 年年度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 29 日
12
诺德增强收益债券型证券投资基
金 2 017 年年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 29 日
13
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加东海证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 3 月 31 日
14
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 3 日
15
诺德增强收益债券型证券投资基
金招募说明书（更新）
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 17 日
16
诺德增强收益债券型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 17 日
17 诺德增强收益债券型证券投资基 上海证券报、 中国证 20 18 年 4 月 2 1 日诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 56 页共 58 页
金 2 018 年第 1 季度报告 券报、 证券时报、 公
司网站
18
诺德基金管理有限公司关于诺德
增强收益债券型证券投资基金基
金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 25 日
19
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京汇成基金销售
有限公司申购 （含定期定额申购）
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 25 日
20
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国银河证券股份
有限公司申购 （含定期定额申购）
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 5 月 19 日
21
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中兴通讯”股票估值
方法调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 13 日
22
诺德增强收益债券型证券投资基
金基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 14 日
23
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中信银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 16 日
24
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 16 日
25
诺德增强收益债券型证券投资基
金基金经理变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 22 日
26
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 29 日诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 57 页共 58 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 2 0 %
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2 0 1 8 0 1 0 1 - 2 0 1 8 0 6 3 0 4 52 ,4 88 ,6 87 .7 8 - 3 48 ,6 70 ,0 00 .0 0 1 03 ,8 18 ,6 87 .7 8 9 6.9 5%
个
人
- - - --- -
- - - - --- -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者连续 大量赎回 ，可能 会影 响 基 金投 资 的 持 续性和稳 定性，增 加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者大额 赎回后可 能触发 本基 金 巨 额赎 回 条 件 ，导致同 期中小投 资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者大额 赎回后， 可能引 起基 金 资 产总 净 值 显 著降低， 从而使基 金在投
资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。诺德增强收益债券 2018 年半年度报告
第 58 页共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德增强收益债券型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、 本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的基金净值 、 季度报告、 年度报告 、 招募说
明书及其他临时公告。
6、诺德增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告原文。
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
ht tp :/ /w ww .n uo de fu nd .c om 。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E -mail:service@ nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2018 年8月2 7日
