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诺德价值(570001)

诺德价值:2018年半年度报告查看PDF公告

诺德价值优势混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 27 日诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ,
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本半 年度报告 已经 三分 之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中国建 设银 行 股 份 有 限公司根 据 本 基 金 合 同 规定,于 2018 年 8 月 2 4 日 复核 了本
报告 中的 财务 指标、净 值表 现、 利润 分配 情况、财 务会 计报 告 、 投资 组合 报告等内 容, 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 , 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2 0 1 8 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................7
§3 主 要财务 指标 和 基金 净 值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................8
§4 管 理人报 告...........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14
§6 半 年度财 务会 计 报告( 未 经审计 ).................................................................................................. 15
6.1 资产负债表..................................................................................................................................15
6.2 利润表..........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................17诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注......................................................................................................................................18
本基 金本报 告 期内 及上年度 可比 期 间无通 过关联 方交 易 单元进 行的交易 。....................................27
§7 投 资组合 报告.......................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................42
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................42
§8 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开 放式基 金份 额 变动...........................................................................................................................45
§10 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46
10.8 其他重大事件............................................................................................................................49
§11 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................52诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.......................................52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................52
§12 备查 文件目 录.....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录............................................................................................................................53
12.2 存放地点....................................................................................................................................53
12.3 查阅方式....................................................................................................................................53诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德价值优势混合型证券投资基金
基金简称 诺德价值优势混合
场内简称 -
基金主代码 5 7 0 0 0 1
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5 6 4 , 1 1 7 , 1 3 8 . 4 0 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持
续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和
资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、
中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因
素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略
本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的
发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心
挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资
价值基础上,进行中长期投资。
业绩比较基准 8 0 %×沪深 3 0 0 指数+ 2 0 % ×上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风
险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 田 青
联系电话 0 2 1-68985058 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电子邮箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客户服务电话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 3 3诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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传 真 02 1 - 6 8 9 8 5 1 2 1 01 0- 66 27 58 53
注册地址
中国(上海)自由贸易试验
区富城路 99 号 1 8 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验
区富城路 99 号震旦国际大
楼1 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院1号 楼
邮政编码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法定代表人 潘福祥 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及 《证
券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
ww w. nu od ef un d. co m
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区富城
路9 9号1 8层诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(20 18 年 1 月 1 日 - 20 18 年 6 月 3 0 日 )
本期已实现收益 8 0 , 7 0 0 , 8 1 4 . 9 5
本期利润 1 0 , 6 1 9 , 0 1 6 . 5 0
加权平均基金份额本期利润 0.0193
本期加权平均净值利润率 1 . 0 2 %
本期基金份额净值增长率 0 . 9 3 %
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 3 0 日 )
期末可供分配利润 494,338,370.75
期末可供分配基金份额利润 0.8763
期末基金资产净值 1,058,45 5,509.15
期末基金份额净值 1.8763
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 3 0 日 )
基金份额累计净值增长率 87.63%
注: 1、 本期 已实现收 益指 基金 本期 利息 收入、投 资收 益、其 他收 入( 不含公允 价值 变动 收益 )
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配利润 ,采 用期 末资 产负 债表中未 分配利 润与 未分 配利 润中已实 现部 分的 孰低 数
(为期末余额, 不是当期发生数) 。 表中的“期末”均指报告期最后一日, 无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3、 所述 基金 业绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易基 金的各 项费 用, 计入 费用后实 际收 益水 平要 低
于所列数字。
4、 本基金合同生效日为 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -5.71% 1.67% - 6.07% 1 . 0 3 % 0.36% 0 . 6 4 %
过去三个月 3 . 1 9 % 1 .38% -7.70% 0 . 9 1 % 1 0 . 8 9 % 0 . 4 7 %诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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过去六个月 0 . 9 3 % 1 .36% -9.83% 0 . 9 2 % 1 0 . 7 6 % 0 . 4 4 %
过去一年 16.91% 1.16% - 2.64% 0 . 7 6 % 1 9 . 5 5 % 0 . 4 0 %
过去三年 21.21% 1.64% - 14.81% 1 . 1 9 % 3 6 . 0 2 % 0 . 4 5 %
自基金合同
生效起至今
87 .6 3% 1. 57 % 22 .0 6% 1 . 4 3 % 6 5 . 5 7 % 0 . 1 4 %
注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金成立于 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日,图示时间段为 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日。
本基金建 仓期间自 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日至 2 007 年 1 0 月 1 8 日, 报告期结 束资产配置比例符合本基金
基金合同规定。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。 公司股东为清华控
股 有限 公司 和宜信惠 民投 资管 理( 北京 )有限公 司, 注册 地为 上海 ,注册资 本为 1 亿 元人民币。
截至 本报 告期 末,公司 管理 了十 八只 开放 式基金:诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金、 诺德 主题
灵活 配置 混合 型证券投 资基 金、 诺德 增强 收益债券 型证 券投 资基 金 、 诺德 成长优势 混合 型证 券投
资基金、 诺德中小盘混合型证券投资基金、 诺德优选 3 0 混合型证券投资基金、 诺德双翼债券型证
券 投 资 基金(LOF ) 、 诺德 周期 策略 混合型证 券投 资基 金 、 诺德 深证 3 0 0 指 数分 级证 券投资 基 金、
诺德 货币 市场 基金、诺 德成 长精 选灵 活配 置混合型 证券 投资 基金、诺 德新 享灵活配 置混 合型 证券
投资 基金 、诺 德新盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德量 化蓝 筹增 强混 合型证券 投资 基金 、诺
德新 宜灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 、诺 德新旺灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德天 富灵 活配
置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组 )及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗世锋
本基金
基金经
理、 诺德
周期策
略混合
型证券
投资基
金基金
经理、 研
究总监
20 14 年 1 1 月 2 5
日
-1 0
清华大学工商管理学院硕
士。 2 0 0 8 年 6 月加入诺德
基金管理有限公司,在投
资研究部从事投资管理相
关工作,历任研究员、基
金经理助理职务。现任研
究总监,具有基金从业资
格。
注: 任职 日期 是指本公 司总 经理 办公 会作 出决定并 履行 必要 备案 程序 后对外公 告的 任职 日期;证
券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作 管理 办法 》等法律 、法 规和 监管 部门 的相关规 定 , 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责、 安全 高效 的原
则管 理和 运用 基金资产 ,在 认真 控制 投资 风险的基 础上,为 基金 持有 人谋 取最大利 益, 没有 损害
基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,
维护 投资 者的 利益。此 外, 本基 金管 理人 还建立了 公平 交易 制度,确 保不 同基金在 买卖 同一 证券
时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量 。 公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不 同基 金同 时买卖同 一证 券时 ,系 统自 动切换至 公平 交易 模块 进行 委托。本报告 期内 ,公 平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 制定了 《诺德
基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 , 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他
日常 交易 行为 进行监控 ,并 对发 现的 异常 交易行为 进行 报告。该 办法 覆盖 异常交易 的类 型、 界定
标准 、监 控方 法与识别 程序 、对 异常 交易 的分析报 告等 内容 并得 到有 效执行。本报 告期 内, 本基
金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5 %的交
易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年国内经济仍保持相对较弱的局面,投资受地 产、基建等影响而增速有所下滑,
消费整体相对平稳。 不过 5、 6 月份消费增速也低于预期, 国内宏观经济前景未来一段时间也不乐
观。 从中 长期 看,我国 经济 目前 仍处 于由 高速增长 向中 低速 增长 的换 挡阶段,经济 结构 也处 于转
型期,虽然有不少积极的因素,但未来不确定性仍然比较大。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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从 股票 市场 的表现看 , 上半 年 A 股 市场整体 都出 现了 大 幅的 下跌,尤其是 进 入 6 月 份后,市
场信 心涣 散, 大盘持续 加速 下跌 。影 响市 场信心最 大的 主要 有两 个方 面的因素:其 一是 中美 贸易
摩擦逐步升级, 其二是国内去 杠杆, 流动 性整体偏紧。 沪深 300 指数由 4030.8 点下跌至 3510.9,
跌幅为 12 .9 %,创业板指数则由 17 52 .6 点下跌至 1 6 0 6 . 7,跌幅为 8 . 3 %。从行业看,上半年只有
休闲服务、 食品饮料和医药三个行业是上涨的, 其余 2 5 个申万一级行业全部都是下跌, 其中大部
分行业跌幅都超过 1 0 %,而通信、电气设备和军工等 11 个行业的跌幅超过 20%。
上 半年 本基 金继续坚 持一 直以 来所 秉持 的价值投 资理 念 , 取得 了较 为不 错的收益 。上 半年 本
基金 的仓 位整 体上处于 中高 位置 ,在 行业 配置上,本基 金重 点配 置在 家电 、食品饮 料、 医药 、建
筑建 材等 行业 的低估值 价值 股, 同时 在清 洁能源、先进 制造 和消 费电 子等 成长前景 较为 确定 的行
业上 也配 置了 一定的权 重。 整体 上, 本基 金上半年 的操 作思 路依 旧是 按照成长 型价 值投 资的 投资
框架进行的,上半年本基金业绩跑赢比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日, 本基金份 额净值为 1 . 8 7 6 3 元, 累计净值 为 1 . 8 7 6 3 元。 本报告期 份
额净值增长率为 0 . 9 3 %,同期业绩比较基准增长率为-9.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
展望 2 0 1 8 年下半年, 我们对 A 股市场的预期整体谨慎偏乐 观。 一方面, 受中美贸易摩擦等因
素 影响 ,投 资者的风 险偏 好已 经降 至谷 底 , 随着 2 季 度的 大幅下跌 ,市 场整 体估 值已 经调整至 历
史 低位附近 。而展 望未来两 个季度, A 股企业 盈利整体 仍 有 望 保持 稳 健 的增 长 ,部 分优质价 值 股
仍将 保持 较快 的增长, 当前 的估 值已 经具 有较大的 吸引 力 。 另一 方面 ,中 美贸易摩 擦的 影响 还没
有完 全显 现, 未来全球 贸易 格局 仍充 满较 大不确定 性 , 中美 两国 博弈 也进 入前所未 有的 阶段 。同
时 国内 去杠 杆政策也 进入 了深 水区 ,债 务违约、 股票 质押 爆仓 等情 况频发, 这些 都为 未来 A 股 市
场的风险偏好带来较大影响。
中 长期 看, 本基金认 为中 国经 济未 来的 出路在于 结构 转型,主 要体 现在 具有持续 创新 能力 的
新兴 产业 和稳 定成长的 内需 消费 。本 基金 将继续秉 承成 长价 值投 资策 略 , 一方面, 在代 表中 国经
济未 来转 型方 向的新兴 产业 中精 选个 股, 投资真正 具有 成长 性 、 估值 相对 安全并且 能够 在经 济转
型中 胜出 的优 质企业; 另一 方面 ,加 大对 新兴消费 的投 资比 例 。 同时 本基 金也将持 续关 注投 资组
合的抗风险能力,减少净值波动,为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为 了确 保基 金估值严 格执 行新 会计 准则 、中国证 监会 相关 规定 和基 金合同关 于估 值的 约定,
更好 地保 护基 金份额持 有人 的合 法权 益, 基金管理 人制 定并 修订 了 《 诺德 基金管理 有限 公司 证券
投资基金估值制度》 (以下简称“估值制度” 。 )
根 据估 值制 度,基金 管理 人设 立了 专门 的估值委 员会。估 值委 员会 由公 司投资研 究部 总监 、
运营 总监 、清 算登记部 经理 、基 金会 计主 管和法务 主管 组成,所 有相 关成 员均具备 相应 的专 业胜
任能 力和 长期 相关工作 经历 。估 值委 员会 主要负责 制定 基金 资产 的估 值政策和 程序,定 期评 价现
有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:
基 金会 计主 管主要负 责制 定新 的估 值政 策、方法 和程 序 , 提供 相关 的会 计数据, 并具 体负 责
和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定;
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施;
投 资研 究部 总监主要 负责 分析 市场 情况 ,并在结 合相 关行 业研 究员 意见的基 础上 对具 体投 资
品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断;
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。
根 据估 值制 度,估值 委员 会成 员中 不包 括基金经 理 。 本报 告期 内, 上述 参与流程 各方 之间 不
存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
无。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期, 中国建设 银行 股份 有限 公司 在本基金 的托 管过 程中,严 格遵 守了《证 券投 资基 金
法》 、 基金合同 、 托管协议和其他有关 规定 , 不存在损害基金份额 持有人利益的行为, 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期, 本托管人 按照 国家 有关 规定 、基金合 同 、 托管 协议 和其 他有 关规定, 对本 基金 的
基金 资产 净值 计算、基 金费 用开 支等 方面 进行了认 真的 复核,对 本基 金的 投资运作 方面 进行 了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审查了 本报 告中 的财 务指 标、净值 表现、利 润分 配情 况、 财务会计 报告 、投 资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺德价值优势混合型证券投资基金
报告截止日: 2018 年 6 月 3 0 日
单位:人民币元
资产 附注 号
本期 末
201 8 年 6 月 30 日
上 年度末
201 7 年 12 月 31 日
资产 :
银行存款 6.4.7.1 11 9, 95 0, 93 6. 33 11 3, 77 3, 69 8. 97
结算备付金 597,644.55 2,040,994.22
存出保证金 215,931.15 251,360.83
交易性金融资产 6.4.7.2 94 1, 30 0, 19 1. 25 92 0, 27 4, 29 6. 30
其中:股票投资 941,300,191.25 915,777,587.50
基金投资 - -
债券投资 - 4 ,496,708.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8 0, 00 0, 00 0. 00
应收证券清算款 - 1 ,630,665.19
应收利息 6.4.7.5 22 ,7 99 .3 4 10 7, 11 6. 38
应收股利 - -
应收申购款 266,515.52 9,981,628.58
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计 1,062,354, 018.14 1,128, 059,760.47
负债 和所有 者 权益 附注 号
本期 末
201 8 年 6 月 30 日
上 年度末
201 7 年 12 月 31 日
负债 :
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4 9 , 9 4 7 , 3 9 7 . 2 5
应付赎回款 1,615,000.96 1,106,843.57
应付管理人报酬 1,350,242.87 1,320,527.32
应付托管费 225,040.47 220,087.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 45 7, 92 1. 49 1, 09 5, 19 8. 75诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 16 页共 53 页
应交税费 - 1 ,244,431.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 25 0, 30 3. 20 50 1, 26 2. 44
负债合计 3,898,508.99 5 5 , 4 3 5 , 7 4 8 . 2 0
所有 者权益 :
实收基金 6.4.7.9 56 4, 11 7, 13 8. 40 57 7, 00 1, 34 2. 41
未分配利润 6.4.7.10 49 4, 33 8, 37 0. 75 49 5, 62 2, 66 9. 86
所有者权益合计 1,058,455, 509.15 1,072, 624,012.27
负债和所有者权益总计 1,062,354, 018.14 1,128, 059,760.47
注:报告截止日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日,基金份额净值 1 . 8 7 6 3 元,基金份额总额 564117138.4 份。
6.2 利润表
会计主体:诺德价值优势混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注 号
本期
2 0 1 8年1月1日 至
2 018 年 6 月 3 0 日
上年 度可比 期间
20 17 年 1 月 1 日 至
2 017 年 6 月 3 0 日
一、 收入 22 ,0 37 ,4 45 .3 0 19 3, 36 3, 57 6. 09
1. 利息收入 1,842,269.11 1,056,543.60
其中:存款利息收入 6.4.7.11 52 7, 87 4. 83 35 6, 60 5. 66
债券利息收入 1,258,438. 17 400,679.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 55,956.11 2 99,258.48
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“- ”填列) 90,141,915.61 5 ,773,324.31
其中:股票投资收益 6.4.7.12 81 ,3 31 ,9 35 .1 6 - 5 , 7 2 8 , 9 7 2 . 0 3
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 22 ,0 33 .3 3 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 8, 78 7, 94 7. 12 1 1 , 5 0 2 , 2 9 6 . 3 4
3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
6.4.7.17
-7 0, 08 1, 79 8. 45 18 6, 52 0, 79 2. 05
4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 13 5, 05 9. 03 1 2 , 9 1 6 . 1 3
减: 二、 费用 11 ,4 18 ,4 28 .8 0 9, 02 1, 68 2. 90诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 17 页共 53 页
1 .管理人报酬 6.4.10.2.1 7, 71 3, 19 5. 59 6, 67 1, 26 6. 37
2 .托管费 6.4.10.2.2 1, 28 5, 53 2. 55 1, 11 1, 87 7. 74
3 .销售服务费 6.4.10.2.3 --
4 .交易费用 6.4.7.19 2, 15 0, 25 9. 85 96 9, 73 0. 14
5 .利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6 .税金及附加 50.40 -
7 .其他费用 6.4.7.20 26 9, 39 0. 41 26 8, 80 8. 65
三、 利 润 总额(亏损 总额以 “ - ”
号 填列)
10 ,6 19 ,0 16 .5 0 18 4, 34 1, 89 3. 19
减:所得税费用 - -
四、 净利 润 ( 净亏损以“-” 号填
列)
10 ,6 19 ,0 16 .5 0 18 4, 34 1, 89 3. 19
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺德价值优势混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
实 收基金 未分 配利 润 所有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
57 7, 00 1, 34 2. 41 49 5, 62 2, 66 9. 86 1, 07 2, 62 4, 01 2. 27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 1 0, 61 9, 01 6. 50 1 0, 61 9, 01 6. 50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减 少以 “-”号 填
列)
-1 2, 88 4, 20 4. 01 -1 1, 90 3, 31 5. 61 -2 4, 78 7, 51 9. 62
其中:1. 基金申购款 82,944,871.05 7 6,093,025.19 1 5 9 , 0 3 7 , 8 9 6 . 2 4
2.基金赎回款 - 9 5 , 8 2 9 , 0 7 5 . 0 6 - 8 7 , 9 9 6 , 3 4 0 . 8 0 -183 ,825,415.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填列)
---
五、 期末所有者权益 ( 基 56 4, 11 7, 13 8. 40 49 4, 33 8, 37 0. 75 1, 05 8, 45 5, 50 9. 15诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 18 页共 53 页
金净值)
项目
上 年度 可比期 间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年6月3 0日
实 收基金 未分 配利 润 所有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
64 9, 07 3, 73 8. 23 20 1, 62 2, 26 2. 93 85 0, 69 6, 00 1. 16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 1 84 ,3 41 ,8 93 .1 9 1 84 ,3 41 ,8 93 .1 9
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减 少以 “-”号 填
列)
-4 0, 61 0, 59 5. 09 -1 7, 90 3, 17 7. 11 -5 8, 51 3, 77 2. 20
其中:1. 基金申购款 12,236,933.20 5 , 6 6 1 , 7 6 2 . 9 7 1 7,898,696.17
2.基金赎回款 - 5 2 , 8 4 7 , 5 2 8 . 2 9 - 2 3 , 5 6 4 , 9 4 0 . 0 8 - 7 6 , 4 1 2 , 4 6 8 . 3 7
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填列)
---
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
60 8, 46 3, 14 3. 14 36 8, 06 0, 97 9. 01 97 6, 52 4, 12 2. 15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______潘福祥______ ______ 潘福祥______ ____ 高奇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德价值优势混合型证券投资基金(原名为诺德价值优势股票型证券投资基金, 以下简称“本
基 金” ) 经中国 证 券监督 管理 委员 会 ( 以下简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监基金 字 [2 00 7] 87 号 《关 于同
意诺 德价 值优 势股票型 证券 投资 基金 募集 的批复》批准 ,由 诺德 基金 管理 有限公司 依照 《中 华人
民共 和国 证券 投资基金 法》 和《 诺德 价值 优势股票 型证 券投 资基 金基 金合同》负责 公开 募集 。本
基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 19 页共 53 页
7 , 9 0 6 , 9 7 5 , 4 4 3 . 1 2 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 ( 2 0 0 7 )第 3 7
号验资报告予以 验证。 经向中国证 监会备案 , 《诺 德价 值优势股票型证券投资基 金基金合同 》于
2007 年 4 月 1 9 日正式生效 ,基金合同生效日的基金份额总额为 7,90 6,975,443.12 份基金份额 ,
未发 生认 购资 金利息折 份额 。本 基金 的基 金管理人 为诺 德基 金管 理有 限公司,基金 托管 人为 中国
建设银行股份有限公司。
根 据 2 0 1 4 年 中 国 证 监 会 令 第 1 04 号 《 公 开 募 集 证券投资 基金 运 作 管 理 办 法 》 ,诺 德 价 值优势
股票型证券投资基金于 2 0 1 5 年 8 月 8 日公告后更名为诺德价值优势混合型证券投资基金。
根 据《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法 》和《诺 德价 值优 势混 合型 证券投资 基金 基金 合同》
的有 关规 定, 本基金的 投资 范围 为具 有良 好流动性 的金 融工 具 , 包括 国内 依法发行 上市 的股 票、
债券 、权 证及 法律法规 或中 国证 监会 允许 基金投资 的其 他金 融工 具 。 本基 金的投资 组合 比例 为:
股票资产占基金资产的 6 0 % - 9 5 %; 债券及其他货币市场工具占 基金资产的 0-35%; 保持不低于基金
资产净值 5 % 的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为: 80%×沪深 3 0 0
指数+20%×上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 -基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《 诺德价值优势混合型证券投资
基 金基 金合 同》和在 财务 报表 附注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国基 金业 协 会发 布的 有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2 0 18 年 1 月 1 日至 2 0 18 年 6 月 3 0 日止期 间财务报表符合企业会 计准则的要 求 , 真实、
完整地反映了本基金 2018 年 6 月 3 0 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 3 0 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 20 页共 53 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 、财税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、财税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、 财 税 [ 20 16 ]36
号 《关于 全面推 开 营业税 改征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《关于 进一步 明 确全面 推开
营 改增试 点金融 业 有关政 策的通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《关于 金融机 构 同业往 来等增 值税 政策的
补 充通知 》 、 财 税 [2 01 6] 14 0 号 《关 于明确 金融 房地 产 开 发 教 育辅助 服 务 等 增 值税政 策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 》 、 财税[ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《关于资管产
品 增值税 有关问 题 的通知 》 、财税 [2 01 7] 90 号《关 于 租 入 固 定资产 进 行 税 额 抵扣等 增值税 政策 的
通知 》 、 《中 华人民共 和国 城市 维护 建设 税暂行条例 》 、 《国 务院 关于修改 〈征 收教 育费 附加的 暂行
规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资
管产品管理人运营资管产品过 程中发生的 增值税应税行为 , 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收
率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为 , 未缴纳增值
税的 ,不 再缴 纳;已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额从资 管产 品管 理人 以后 月份的增 值税 应纳 税额 中抵
减。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 21 页共 53 页
对 证券 投资 基金管理 人运 用基 金买 卖债 券的转让 收入 免征 增值 税 , 对国 债、地方 政府 债以 及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2 0 1 8
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价 收入, 债券的利息收入及其他
收入,暂不征收企业所得税。
(c) 对基 金取得的 企业 债券 利息 收入 ,应由发 行债 券的 企业 在向 基金支付 利息 时代 扣代
缴 2 0 % 的个人所得税。
(d) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
活期存款 119,950,936.33
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计: 11 9, 95 0, 93 6. 33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
成本 公允价值 公允价值变动
股 票 8 6 9 , 7 7 5 , 2 2 6 . 1 1 94 1, 30 0, 19 1. 25 71 ,5 24 ,9 65 .1 4诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 8 6 9 , 7 7 5 , 2 2 6 . 1 1 94 1, 30 0, 19 1. 25 71 ,5 24 ,9 65 .1 4
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
应收活期存款利息 22,433.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 268.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 97 .1 0
合计 22 ,7 99 .3 4
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 23 页共 53 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
交易所市场应付交易费用 457,776.47
银行间市场应付交易费用 145.02
合计 45 7, 92 1. 49
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2, 36 0. 35
预提费用 24 7, 94 2. 85
合计 25 0, 30 3. 20
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 5 7 7 , 0 0 1 , 3 4 2 . 4 1 577,001,342.41
本期申购 82,944,871.05 8 2,944,871.05
本期赎回( 以"-" 号填列) -9 5, 82 9, 07 5. 06 - 9 5 , 8 2 9 , 0 7 5 . 0 6
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) --
本 期 末 56 4, 11 7, 13 8. 40 5 6 4 , 1 1 7 , 1 3 8 . 4 0
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5 9 3 , 5 5 2 , 3 3 3 . 8 5 -97,929,663.99 4 9 5 , 6 2 2 , 6 6 9 . 8 6
本期利润 80,700,814.95 - 70,081 ,798.45 1 0, 619,016.50诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 24 页共 53 页
本期基金份额交易
产生的变动数
-1 1, 50 7, 49 2. 22 - 3 9 5 , 8 2 3 . 3 9 -1 1, 90 3, 31 5. 61
其中:基金申购款 93,135,335.64 - 17,042 ,310.45 7 6, 093,025.19
基金赎回款 -104,642,827.86 1 6,646,487.06 - 8 7 , 9 9 6 , 3 4 0 . 8 0
本期已分配利润 - - -
本 期 末 66 2, 74 5, 65 6. 58 - 1 6 8 , 4 0 7 , 2 8 5 . 8 3 49 4, 33 8, 37 0. 75
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
活期存款利息收入 508,339.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1 1 , 7 9 0 . 2 5
其他 7, 74 5. 51
合计 52 7, 87 4. 83
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 702,798,167.40
减:卖出股票成本总额 621,466,232.24
买卖股票差价收入 81,331,935.16
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月3 0 日
债券投 资收益 ——买卖债 券(、债转股及债
券到期兑付)差价收入
22 ,0 33 .3 3
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 22 ,0 33 .3 3诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8 年1月1日至2 0 1 8 年 6月30日
卖出 债券(、债转股及债券到期兑付)成交
总额
4, 58 3, 24 7. 99
减: 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
4, 45 2, 10 0. 93
减:应收利息总额 109,113.73
买卖债券差价收入 2 2 , 0 3 3 . 3 3
资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
股票投资产生的股利收益 8,787,947.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 8, 78 7, 94 7. 12
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 - 7 0 , 0 8 1 , 7 9 8 . 4 5
——股票投资 - 7 0 , 0 3 7 , 1 9 0 . 5 8
——债券投资 - 4 4 , 6 0 7 . 8 7
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -7 0, 08 1, 79 8. 45
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 134,724.01
基金转换费收入 33 5. 02
合计 13 5, 05 9. 03
注: 1 . 本基金的赎回费率按持有期间 递减 , 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%
的 赎回 费并 全额计入 基金 财产;对 持续 持有 期大于 7 日 (含)的 投资 人收 取的 赎回 费 , 赎回费总
额的 2 5 %归基金财产,75%用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交易所市场交易费用 2,150,084.85
银行间市场交易费用 175.00
合计 2, 15 0, 25 9. 85
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
审计费用 49 ,5 88 .5 7
信息披露费 198,354.28
银行间债券帐户维护费 1 8 , 6 0 0 . 0 0诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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银行费用 2, 84 7. 56
合计 26 9, 39 0. 41
6.4.7.21 分部报告
不适用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(诺德基金) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(中国建设银
行)
基金托管人、基金代销机构
清华控股有限公司(清华控股) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理(北京)有限公司(宜信
惠民)
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月
30 日
上年度可比期间
2 0 1 7 年1月1日至2 0 1 7 年 6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
7, 71 3, 19 5. 59 6, 67 1, 26 6. 37
其中: 支付销售机构的客
户维护费
1, 51 3, 72 0. 56 1, 28 1, 74 4. 84
注: 支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前 一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1 .5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8 年1月1日至2 0 1 8 年 6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月3 0 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1, 28 5, 53 2. 55 1, 11 1, 87 7. 74
注 :支付 基金托 管人 中 国 建 设银行 的托管 费按 前一日 基金资 产净值 0. 25 %的 年费率 计提,逐日 累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0 .25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
不适用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报 告期 及上 年度可比 期间 内, 本基 金未 发生与关联 方进 行的 银行 间同 业市场的 债券 (含回 购 ) 交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6
月3 0日
上年度可比期间
20 1 7 年 1 月 1 日 至 20 1 7 年 6 月 3 0
日诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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基金合同生效日 ( 2 007 年
4 月 1 9 日 )持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 - 3 ,577,817.53
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/ 卖出总份额 - 3 ,577,817.53
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0 .0 0%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末,本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
上年度可比期间
20 17 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
1 1 9 , 9 5 0 , 9 3 6 . 3 3 50 8, 33 9. 07 13 5, 92 0, 01 0. 10 3 3 3 , 2 2 6 . 0 3
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末( 2018 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日止未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 是一 只进行主 动投 资的 混合 型证 券投资基 金 , 属于 中高 风险 品种 。本基金 投资 的金 融
工具 主要 包括 股票投资 、债 券投 资及 权证 投资等。本基 金在 日常 经营 活动 中面临的 与这 些金 融工
具相 关的 风险 主要包括 信用 风险 、流 动性 风险及市 场风 险 。 本基 金的 基金 管理人从 事风 险管 理的
主要 目标 是争 取将以上 风险 控制 在限 定的 范围之内,使 本基 金在 风险 和收 益之间取 得最 佳的 平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执 行系 统”和 “监 督系 统 ”三 个
方面 :(1) 决策 系统由股 东会 、董 事会、公 司经 营层 下设 的投 资决策委 员会 和风 险管 理委 员会组
成; (2) 执行 系统 由公司各 职能 部门 组成 ,承 担公司日 常经 营管 理、 风险 控制、基 金投 资运 作活
动和 具体 工作 ,负责将 公司 决策 系统 的各 项决议付 诸实 施; (3) 监督 系统 由监 事会 、董 事会及其
下设 的审 计委 员会、督 察长 、稽 核风 控部 组成。各 自监 督的 内容 和对 象分别由 公司 章程 及相 应的
专门制度加以明确规定。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发,判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ,根据本 基金 的投 资目 标 , 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 , 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的银 行存 款
存放 在本 基金 的托管行 中国 建设 银行 ,因 而与银行 存款 相关 的信 用风 险不重大。本 基金 在交 易所
进行 的交 易均 以中国证 券登 记结 算有 限责 任公司为 交易 对手 完成 证券 交收和款 项清 算 , 违约 风险
可能 性很 小; 在银行间 同业 市场 进行 交易 前均对交 易对 手进 行信 用评 估并对证 券交 割方 式进 行限
制以控制相应的信用风险。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程,通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券 (2 01 7 年
1 2 月 3 1 日:0 .4 2% )。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
20 18 年 6 月 30 日
上年度末
20 17 年 12 月 31 日
A AA 0 .0 0 0 .0 0
A AA 以 下 0 .0 0 4 ,4 95 ,7 08 .8 0
未评级 0. 00 0. 00
合计 0. 00 4, 49 5, 70 8. 80
6.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额,另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险, 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 32 页共 53 页
密监 控并 预测 流动性需 求, 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ,约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式,控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险, 本基 金的基金 管理 人通 过独 立的 风险管理 部门 设定 流动 性
比例 要求 ,对 流动性指 标进 行持 续的 监测 和分析,包括 组合 持仓 集中 度指 标、组合 在短 时间 内变
现能 力的 综合 指标、组 合中 变现 能力 较差 的投资品 种比 例以 及流 通受 限制的投 资品 种比 例等。本
基 金投资于 一家公 司发行 的股 票 市 值 不超过基 金资产 净值的 10 %, 且本基金 与 由 本 基金 的基金 管
理 人管理的 其他基 金共同 持有 一 家 公 司发行的 证券不 得超过 该证 券的 10 %。 本 基 金所 持大部 分证
券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流 通暂 时受 限制不能 自由 转让 的情 况外 ,其余均 能以 合理 价格 适时 变现。此外, 本基 金可 通过
卖出 回购 金融 资产方式 借入 短期 资金 应对 流动性需 求 , 其上 限一 般不 超过 基金持有 的债 券投 资的
公允价值。
本 基金 所持 有的全部 金融 负债 的合 约约 定到期日 均为 一个 月以 内且 不计息,可赎 回基 金份 额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本 基金 的基 金管理人 在基 金运 作过 程中 严格按照《公 开募 集证 券投 资基 金运作管 理办 法》 及
《公 开募 集开 放 式 证券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 (自 20 17 年 10 月 1 日起 施行)等法 规的 要
求对 本基 金组 合资产的 流动 性风 险进 行管 理,通过 独立 的风 险管 理部 门对本基 金的 组合 持仓 集中
度指 标、 流通 受限制的 投资 品种 比例 以及 组合在短 时间 内变 现能 力的 综合指标 等流 动性 指标 进行
持续的监测和分析。
本 基金投 资于一 家 公司发 行的证 券市 值不超 过基金 资 产净值 的 1 0 % , 且本 基金与 由本 基金 的
基 金管理人 管理的 其他基 金共 同 持 有 一家公司 发行的 证券不 得超 过该证 券的 10 %。 本基金与 由本
基金 的基 金管 理人管理 的其 他开 放式 基金 共同持有 一家 上市 公司 发行 的可流通 股票 不得 超过 该上
市 公司可流 通股票 的 15 % ,本基 金与由 本基 金 的 基 金管理人 管理的 全部投 资组 合 持 有 一家上 市公
司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 33 页共 53 页
本 基金 所持 部分证券 在证 券交 易所 上市 ,其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易,部分 基金 资产 流
通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 6.4.12。 此外, 本基金可通过卖出回购金融 资 产方式
借入 短期 资金 应对流动 性需 求, 其上 限一 般不超过 基金 持有 的债 券投 资的公允 价值。本 基金 主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 1 5 %。
本 基金 的基 金管理人 每日 对基 金组 合 资产中 7 个 工作 日可 变现资产 的可 变现 价值 进 行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同 时, 本基 金的基金 管理 人通 过合 理分 散逆回购 交易 的到 期日 与交 易对手的 集中 度 ; 按照 穿
透原 则对 交易 对手的财 务状 况、 偿付 能力 及杠杆水 平等 进行 必要 的尽 职调查与 严格 的准 入管 理 ,
以及 对不 同的 交易对手 实施 交易 额度 管理 并进行动 态调 整等 措施 严格 管理本基 金从 事逆 回购 交易
的流 动性 风险 和交易对 手风 险。 此外 ,本 基金的基 金管 理人 建立 了逆 回购交易 质押 品管 理制 度 :
根据 质押 品的 资质确定 质押 率水 平; 持续 监测质押 品的 风险 状况 与价 值变动以 确保 质押 品按 公允
价值 计算 足额 ;并在与 私募 类证 券资 管产 品及中国 证监 会认 定的 其他 主体为交 易对 手开 展逆 回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综 合上 述各 项流动性 指标 的监 测结 果及 流动性风 险管 理措 施的 实施,本 基金在本 报告 期内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险,其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 持有 的利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款、结算 备付 金及 债券 投资 等,其余 大部 分金 融
资产 和金 融负 债不计息 ,因 此本 基金 的收 入及经营 活动 的现 金流 量在 很大程度 上独 立于 市场 利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
20 18 年 6 月 3 0
日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
119,950,936.33 - - - - - 119,950,936.33
结算备付金
597,644.55 - - - - - 597,644.55
存出保证金
215,931.15 - - - - - 215,931.15
交易性金融资产
- - - - - 941,300,191.25 941,300,191.25
应收利息
- - - - - 22,799.34 22,799.34
应收申购款
- - - - - 266,515.52 266,515.52
资产总计 120,764,512.03 - - - - 941,589,506.11 1,062,354,018.14
负债
应付赎回款 - - - - - 1,615,000.96 1,615,000.96
应付管理人报酬 - - - - - 1,350,242.87 1,350,242.87
应付托管费 - - - - - 225,040.47 225,040.47
应付交易费用 - - - - - 457,921.49 457,921.49
其他负债 - - - - - 250,303.20 250,303.20
负债总计 - - - - - 3,898,508.99 3,898,508.99
利率敏感度缺口 120,764,512.03 - - - - 937,690,997.12 1,058,455,509.15
上年度末
20 17 年 1 2 月 3 1
日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 113,773,698.97 - - - - - 113,773,698.97
结算备付金 2,040,994.22 - - - - - 2,040,994.22
存出保证金 251,360.83 - - - - - 251,360.83
交易性金融资产 - 4,496,708.80 - 915,777,587.50 920,274,296.30
买入返售金融资
产
80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,630,665.19 1,630,665.19
应收利息 - - - - - 107,116.38 107,116.38
应收申购款 - - - - - 9,981,628.58 9,981,628.58
资产总计 196,066,054.02 - 4,496,708.80 - 927,496,997.65 1,128,059,760.47
负债
应付证券清算款 - - - - - 49,947,397.25 49,947,397.25
应付赎回款 - - - - - 1,106,843.57 1,106,843.57
应付管理人报酬 - - - - - 1,320,527.32 1,320,527.32
应付托管费 - - - - - 220,087.87 220,087.87
应付交易费用 - - - - - 1,095,198.75 1,095,198.75诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 35 页共 53 页
应交税费 - - - - - 1,244,431.00 1,244,431.00
其他负债 - - - - - 501,262.44 501,262.44
负债总计 - - - - - 55,435,748.20 55,435,748.20
利率敏感度缺口 196,066,054.02 - - 4,496,708.80 - 872,061,249.45 1,072,624,012.27
注: 表中 所示 为本基金 资产 及负 债的 账面 价值,并 按照 合约 规定 的利 率重新定 价日 或到 期日 孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日,本基金未持有交易性债券投资 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日:0 . 4 2 % ),因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年 1 2 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 或银 行间 同业 市场
交易 的股 票和 债券,所 面临 的其 他价 格风 险来源于 单个 证券 发行 主体 自身经营 情况 或特 殊事 项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析, 结合 证券 市场 运行情况,做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定; 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析, 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化, 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正, 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本 基金投 资 组合中 股票 资 产占基 金 资产的 60 %- 95 % , 债券及 其 他货币 市场 工 具占基 金 资产比
例 0- 35 % , 保留的 现金 以及投 资于到 期日在 一年 以内的 政府债 券的比 例合 计不低 于基金 资 产 净 值
的 5 % 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控 , 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value a t R isk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,
及时可靠地对风险进行跟踪和控制.
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末 上年度末诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 36 页共 53 页
20 18 年 6 月 3 0 日 20 17 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 9 4 1 , 3 0 0 , 1 9 1 . 2 5 88.93 9 1 5 , 7 7 7 , 5 8 7 . 5 0 8 5.38
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - 4 , 4 9 6 , 7 0 8 . 8 0 0.42
交易性金融资产-贵金属投
资
-- --
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合 计 94 1, 30 0, 19 1. 25 8 8 . 9 3 92 0, 27 4, 29 6. 30 8 5 . 8 0
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2 0 1 8 年 6 月
30 日 )
上年度末 ( 2 017 年 1 2 月
31 日 )
沪深 300 指数上升 5% 44,346,0 30.12 5 6 , 8 1 1 , 5 3 1 . 0 0
沪深 300 指数下降 5% - 4 4 , 3 4 6 , 0 3 0 . 1 2 -56,811,531.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 37 页共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 941,300,19 1.25 88.61
其中:股票 941,300,19 1.25 88.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 120,548,58 0.88 11.35
8 其他各项资产 505,246.01 0 . 0 5
9 合计 1, 06 2, 35 4, 01 8. 14 1 0 0 . 0 0
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制 造 业 92 5, 40 6, 99 1. 25 87 .4 3
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 - -诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 38 页共 53 页
F 批发和零售业 6 , 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 9 , 7 8 1 , 2 0 0 . 0 0 0.92
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S综 合 - -
合 计 94 1, 30 0, 19 1. 25 88 .9 3
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 6 0 0 7 0 3 三安光电 4,698,400 9 0,303,248.00 8.53
2 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 1,119,072 6 8,106,721.92 6.43
3 0 0 2 3 7 2 伟星新材 3,721,240 6 5,828,735.60 6.22
4 3 0 0 5 9 5 欧普康视 1,399,039 6 2,704,927.98 5.92
5 0 0 2 0 0 8 大族激光 1,161,864 6 1,799,546.16 5.84
6 6 0 1 0 1 2 隆基股份 3,328,120 5 5,546,322.80 5.25
7 6 0 0 8 6 7 通化东宝 2,244,000 5 3,788,680.00 5.08
8 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 7 1 , 8 1 2 52,527,605.52 4 .96
9 6 0 0 6 9 0 青岛海尔 2,500,000 4 8,150,000.00 4.55
10 6 0 0 8 8 7 伊利股份 1,694,203 4 7,268,263.70 4.47
11 0 0 2 0 3 5 华帝股份 1,814,054 4 4,317,339.22 4.19
12 0 0 0 5 3 8 云南白药 410,000 4 3,853,600.00 4.14诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 39 页共 53 页
1 3 0 0 0 8 5 8 五粮液 5 59 ,9 46 4 2, 55 5, 89 6. 00 4 .0 2
14 6 0 0 3 0 5 恒顺醋业 4,600,921 4 2,144,436.36 3.98
15 3 0 0 3 1 6 晶盛机电 2,120,900 2 8,186,761.00 2.66
16 0 0 0 5 9 6 古井贡酒 258,250 2 2,927,435.00 2.17
17 0 0 2 0 0 7 华兰生物 639,000 2 0,550,240.00 1.94
18 0 0 2 3 8 2 蓝帆医疗 900,000 1 7,370,000.00 1.64
1 9 0 0 2 5 7 2 索菲亚 5 00 ,0 00 1 6, 09 0, 00 0. 00 1 .5 2
20 0 0 2 5 6 3 森马服饰 999,990 1 4,299,857.00 1.35
21 6 0 0 5 8 5 海螺水泥 352,400 1 1,798,352.00 1.11
22 6 0 0 2 5 8 首旅酒店 360,000 9 , 7 8 1 , 2 0 0 . 0 0 0 .92
23 6 0 0 8 7 2 中炬高新 250,000 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 .66
24 6 0 1 9 3 3 永辉超市 800,000 6 , 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 0 .58
25 6 0 0 5 6 6 济川药业 100,000 4 , 8 1 9 , 0 0 0 . 0 0 0 .46
26 0 0 2 2 7 1 东方雨虹 203,999 3 , 4 7 0 , 0 2 2 . 9 9 0 .33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 6 0 1 0 1 2 隆基股份 6 9 , 5 2 0 , 9 0 7 . 3 3 6 .48
2 6 0 0 7 0 3 三安光电 6 4 , 0 9 9 , 0 0 5 . 8 3 5 .98
3 3 0 0 5 9 5 欧普康视 5 6 , 8 2 5 , 6 7 6 . 6 2 5 .30
4 6 0 0 6 9 0 青岛海尔 5 0 , 0 0 0 , 4 3 8 . 6 1 4 .66
5 6 0 0 8 8 7 伊利股份 4 9 , 3 1 8 , 0 9 5 . 9 8 4 .60
6 0 0 2 0 0 8 大族激光 4 5 , 7 1 5 , 6 7 3 . 6 6 4 .26
7 0 0 2 0 0 7 华兰生物 3 3 , 5 5 8 , 7 0 4 . 6 1 3 .13
8 3 0 0 3 1 6 晶盛机电 2 6 , 7 6 7 , 8 7 7 . 0 0 2 .50
9 00 08 58 五 粮 液 26 ,5 75 ,2 03 .4 4 2 . 4 8
10 6 0 1 3 1 8 中国平安 2 5 , 7 6 5 , 5 6 2 . 4 1 2 .40
11 6 0 0 3 0 5 恒顺醋业 2 4 , 9 3 9 , 0 6 3 . 0 3 2 .33
12 0 0 2 3 8 2 蓝帆医疗 2 1 , 5 2 7 , 4 0 2 . 0 0 2 .01
13 6 0 0 0 3 6 招商银行 2 1 , 3 1 6 , 3 7 1 . 0 0 1 .99
14 6 0 0 1 0 4 上汽集团 2 0 , 0 4 4 , 2 6 9 . 6 0 1 .87诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 40 页共 53 页
15 6 0 1 3 3 3 广深铁路 1 9 , 2 3 2 , 2 0 6 . 1 9 1 .79
16 6 0 0 8 6 7 通化东宝 1 8 , 0 0 5 , 9 2 6 . 5 2 1 .68
1 7 00 25 72 索 菲 亚 16 ,8 46 ,7 85 .8 0 1 . 5 7
18 6 0 1 3 2 8 交通银行 1 5 , 9 3 6 , 2 5 1 . 0 0 1 .49
19 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 1 4 , 1 0 9 , 0 8 9 . 6 8 1 .32
20 0 0 2 5 6 3 森马服饰 1 3 , 2 8 4 , 3 9 4 . 7 0 1 .24
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 6 0 0 0 3 6 招商银行 63,588,494.66 5 .93
2 3 0 0 0 1 5 爱尔眼科 60,843,545.72 5 .67
3 6 0 1 3 1 8 中国平安 56,181,093.98 5 .24
4 0 0 2 0 0 8 大族激光 42,615,752.83 3 .97
5 6 0 1 3 9 8 工商银行 41,163,787.84 3 .84
6 0 0 2 4 5 6 欧菲科技 39,905,315.60 3 .72
7 0 0 2 5 0 8 老板电器 38,722,209.59 3 .61
8 0 0 0 5 3 8 云南白药 23,926,343.89 2 .23
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 23 ,1 64 ,1 75 .7 7 2. 16
10 6 0 0 9 8 7 航民股份 22,197,737.60 2 .07
11 6 0 0 1 0 4 上汽集团 21,401,093.30 2 .00
12 3 0 0 4 9 8 温氏股份 20,101,717.31 1 .87
13 6 0 0 5 6 6 济川药业 18,376,039.33 1 .71
14 6 0 1 3 3 3 广深铁路 17,344,551.21 1 .62
15 3 0 0 1 3 6 信维通信 17,320,871.00 1 .61
16 6 0 1 3 2 8 交通银行 16,682,437.48 1 .56
17 0 0 0 9 1 0 大亚圣象 16,194,905.00 1 .51
18 0 0 2 0 0 7 华兰生物 16,106,743.80 1 .50
19 6 0 1 2 2 2 林洋能源 14,888,671.38 1 .39
20 6 0 0 4 3 6 片仔癀 12 ,4 38 ,4 95 .7 1 1. 16
注: “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 41 页共 53 页
买入股票成本(成交)总额 717,026,026.57
卖出股票收入(成交)总额 702,798,167.40
注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 42 页共 53 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本 基金 本报 告期内基 金投 资的 前十 名证 券的发行 主体 无被 监管 部门 立案调查,无 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本 基金 本报 告期内投 资的 前十 名股 票中 ,不存在 投资 于超 出基 金合 同规定备 选股 票库 之外 的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 215,931.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,799.34
5 应收申购款 266,515.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50 5, 24 6. 01诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3 7 , 3 0 7 1 5 , 1 2 0 . 9 5 5 2, 22 2, 11 0. 37 9 .2 6% 5 11 ,8 95 ,0 28 .0 3 9 0. 74 %
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
24 2, 00 7. 12 0 . 0 4 %
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2007 年 4 月 19 日 )基金份额总额 7, 90 6, 97 5, 44 3. 12
本报告期期初基金份额总额 577,001,342.41
本报告期基金总申购份额 8 2 , 9 4 4 , 8 7 1 . 0 5
减:本报告期基金总赎回份额 9 5 , 8 2 9 , 0 7 5 . 0 6
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 564,117,138.40
注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 46 页共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永 道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)担任本基金 2 0 1 8 年度 的基金
审计 机构。目前普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供过 1 1 年的审计服
务。
10.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
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例
东方证券 1 2 87,475,397.74 2 0. 25% 2 67,727 .28 2 0.26% -
华泰证券 1 2 59,195,892.56 1 8. 26% 2 41,389 .49 1 8.27% -
长江证券 1 1 91,694,032.11 1 3. 50% 1 78,524 .64 1 3.51% -
海通证券 1 1 36,243,720.63 9 . 6 0 % 126,883.56 9 . 6 0 % -
方正证券 1 1 01,823,462.73 7 . 1 7 % 9 4 , 8 2 8 . 3 6 7 . 1 8 % -
国都证券 1 8 0 , 6 5 7 , 9 6 5 . 4 5 5 . 6 8 % 7 5 , 1 1 6 . 8 5 5 . 6 8 % -
西南证券 2 8 0 , 4 6 8 , 6 7 6 . 7 7 5 . 6 7 % 7 4 , 9 4 0 . 6 2 5 . 6 7 % -
兴业证券 2 7 3 , 0 8 8 , 1 8 0 . 9 6 5 . 1 5 % 6 8 , 0 6 6 . 0 1 5 . 1 5 % -
广发证券 1 6 2 , 9 0 9 , 5 8 4 . 6 6 4 . 4 3 % 5 8 , 5 8 7 . 9 6 4 . 4 3 % -
国信证券 2 3 7 , 8 5 6 , 4 8 0 . 4 8 2 . 6 7 % 3 5 , 2 5 5 . 6 5 2 . 6 7 % -
招商证券 1 3 6 , 1 9 9 , 4 0 0 . 2 6 2 . 5 5 % 3 3 , 7 1 2 . 9 3 2 . 5 5 % -
东吴证券 1 3 4 , 2 9 5 , 8 8 6 . 6 0 2 . 4 2 % 3 1 , 9 3 9 . 8 2 2 . 4 2 % -
东北证券 1 3 3 , 1 4 4 , 4 3 2 . 3 0 2 . 3 3 % 3 0 , 8 6 7 . 1 1 2 . 3 4 % -
华西证券 2 4 ,771,080.72 0 . 3 4 % 3,489.07 0 . 2 6 % -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2-----
中银国际 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 48 页共 53 页
中投证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
注: 根据中国证监会的有关规定, 基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全、在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强的研究能力 , 能及时 、 全面、 定期提供质量较高的 宏观、 行业、 公司和证券市场研
究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期内基金管理人新租交易单元:中信建投证券股份有限公司,退租交易单元:无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 5 0 3 , 4 8 3 . 2 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
东吴证券 - - - - - -诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 49 页共 53 页
东北证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
------
中银国际 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺德基金管理有限公司旗下基金
资产净值与份额净值公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 2 日
2
诺德基金管理有限公司关于新增
南京银行股份有限公司为旗下部
分基金代销机构并相应开通定投
业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 17 日
3 诺德价值优势混合型证券投资基 上海证券报、 中国证 20 18 年 1 月 2 2 日诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 50 页共 53 页
金 2 017 年第 4 季度报告 券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
4
诺德基金管理有限公司关于深圳
市小牛投资咨询有限公司开通诺
德基金旗下部分基金定投业务的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 25 日
5
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加泰诚财富基金销售
(大连) 有限公司认购、 申购 (含
定期定额申购)费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 27 日
6
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加国都证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 27 日
7
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中泰证券股份有限
公司申购(含定期定额申购)费
率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 1 月 29 日
8
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加大泰金石基金销售
有限公司申购 (含定期定额申购)
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 2 月 1 日
9
诺德基金管理有限公司关于上海
华信证券有限责任公司开通诺德
基金旗下部分基金转换业务的公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 2 月 6 日
10
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分证券投资基金修改基金合同
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 24 日
11
诺德价值优势混合型证券投资基
金基金合同
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 24 日
12
诺德价值优势混合型证券投资基
金托管协议
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 24 日
13
诺德价值优势混合型证券投资基
金 2 017 年年度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 29 日
14
诺德价值优势混合型证券投资基
金 2 017 年年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 29 日
15
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加东海证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 3 月 31 日诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 51 页共 53 页
16
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行申购(含定期定额
申购)费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 4 月 3 日
17
诺德价值优势混合型证券投资基
金 2 018 年第 1 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 4 月 21 日
18
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京汇成基金销售
有限公司申购 (含定期定额申购)
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 4 月 25 日
19
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国银河证券股份
有限公司申购 (含定期定额申购)
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 5 月 19 日
20
诺德价值优势混合型证券投资基
金招募说明书(更新)
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 2 日
21
诺德价值优势混合型证券投资基
金招募说明书(更新)摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 2 日
22
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中兴通讯”股票估值
方法调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 13 日
23
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中信银行股份有限
公司申购(含定期定额申购)费
率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 16 日
24
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 16 日
25
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站
20 18 年 6 月 29 日诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 52 页共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
本基金本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 %的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。诺德价值优势混合 2018 年半年度报告
第 53 页共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德价值优势混合型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、 本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的基金净值 、 季度报告、 年度报告 、 招募说
明书及其他临时公告。
6、诺德价值优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告原文。
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:
ht tp :/ /w ww .n uo de fu nd .c om 。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话
400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E -mail:service@ nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2018 年8月2 7日