诺安聚鑫宝货币市场基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月27日 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安聚鑫宝货币市场基金
基金简称 诺安聚鑫宝货币
基金主代码 000771
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 1日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,635,547,417.99份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级级基金的份
额总额
诺安聚鑫宝货币A 000771 14,722,743,565.32份
诺安聚鑫宝货币B 000779 4,727,755,800.36份
诺安聚鑫宝货币C 001669 116,676.15份
诺安聚鑫宝货币D 001867 3,184,931,376.16份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 马宏 柯振林
联系电话 0755-83026688 025-58588217
电子邮箱 info@lionfund.com.cn kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话
400-888-8998 95319
传真 0755-83026677 025-58588155
注册地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦 19-20层
江苏省南京市中华路 26号
办公地址
深圳市深南大道4013号兴业
银行大厦 19-20层
江苏省南京市中华路 26号
邮政编码 518048 210001
法定代表人 秦维舟 夏平 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦
19-20层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润
本期净值
收益率
诺安聚鑫宝货币A
报告期( 2018年1月 1日
- 2018年6 月 30 日 )
420,638,881.14 420,638,881.14 1.8802%
诺安聚鑫宝货币B
报告期( 2018年1月 1日
- 2018年6 月 30 日)
101,526,678.71 101,526,678.71 1.8808%
诺安聚鑫宝货币C
报告期( 2018年1月 1日
- 2018年6 月 30 日)
2,881,725.18 2,881,725.18 1.8752%
诺安聚鑫宝货币D
报告期( 2018年1月 1日
- 2018年6 月 30 日)
56,459,854.60 56,459,854.60 1.8866%
基金级别 3.1.2 期末数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值
诺安聚鑫宝货币A
报告期末( 2018年6月30
日 )
14,722,743,565.32 1.0000
诺安聚鑫宝货币B 4,727,755,800.36 1.0000
诺安聚鑫宝货币C 116,676.15 1.0000
诺安聚鑫宝货币D 3,184,931,376.16 1.0000
基金级别 3.1.3
累计期末指标 累计净值收益率
诺安聚鑫宝货币A
报告期末( 2018年6月30
日 )
14.1548%
诺安聚鑫宝货币B 14.1964%
诺安聚鑫宝货币C 9.4185%
诺安聚鑫宝货币D 9.4958%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自 2014 年 9 月 4 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额；自 2015
年8月21日起，增加诺安聚鑫宝 C级基金份额；自2015 年9月28日起，增加诺安聚鑫宝 D 级基
金份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A 级、B 级、C 级及 D级四级基金份额，详情请参阅
相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安聚鑫宝货币 A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月 0.2953% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2661% 0.0005%
过去三个月 0.9035% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8150% 0.0009%
过去六个月 1.8802% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.7042% 0.0012%
过去一年 3.8777% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 3.5228% 0.0011%
过去三年 9.9753% 0.0026% 1.0656% 0.0000% 8.9097% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
14.1548% 0.0029% 1.3601% 0.0000% 12.7947% 0.0029%
诺安聚鑫宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2960% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.2668% 0.0004%
过去三个月 0.9035% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8150% 0.0009%
过去六个月 1.8808% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.7048% 0.0012%
过去一年 3.8776% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 3.5227% 0.0011%
过去三年 10.0374% 0.0026% 1.0656% 0.0000% 8.9718% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
14.1964% 0.0029% 1.3572% 0.0000% 12.8392% 0.0029%
诺安聚鑫宝货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2901% 0.0007% 0.0292% 0.0000% 0.2609% 0.0007%
过去三个月 0.8980% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.8095% 0.0010%
过去六个月 1.8752% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.6992% 0.0012%
过去一年 3.8720% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 3.5171% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
9.4185% 0.0027% 1.0325% 0.0000% 8.3860% 0.0027%
诺安聚鑫宝货币 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2968% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2676% 0.0005%
过去三个月 0.9063% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8178% 0.0009%
过去六个月 1.8866% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.7106% 0.0012%
过去一年 3.8891% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 3.5342% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
9.4958% 0.0023% 0.9829% 0.0000% 8.5129% 0.0023%
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付” 。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安聚鑫宝货币 A
诺安聚鑫宝货币 B
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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诺安聚鑫宝货币 C
诺安聚鑫宝货币 D
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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注： ①本基金实行销售服务费分级收费方式， 自2014 年9月4日起， 本基金分设为两级基金份额：
A 级基金份额和 B级基金份额；自 2015 年8 月 21日起，增加诺安聚鑫宝 C 级基金份额；自 2015
年9月28日起，增加诺安聚鑫宝 D级基金份额，详情请参阅相关公告。
②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
谢志华
本基金基金经理。固
定收益事业部副总经
理、总裁助理，诺安
纯债定期开放债券基
金经理、诺安鸿鑫保
本混合基金经理、诺
安优化收益债券基金
经理、诺安行业轮动
混合基金经理、诺安
聚利债券基金经理、
诺安景鑫混合基金经
理、诺安理财宝货币
基金经理、诺安聚鑫
宝货币基金经理、诺
安货币基金经理、诺
安天天宝货币基金经
理。
2016年2月
20日
- 12
理学硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于华泰证券
有限责任公司、招商基金管
理有限公司，从事固定收益
类品种的研究、投资工作。
曾于2010年8月至2012年
8 月任招商安心收益债券基
金经理， 2011年3月至2012
年8月任招商安瑞进取债券
基金经理。 2012 年8 月加入
诺安基金管理有限公司，任
投资经理，现任固定收益事
业部副总经理、总裁助理。
2013年11月至2016年2月
任诺安泰鑫一年定期开放
债券基金经理， 2015年3月
至 2016年2 月任诺安裕鑫
收益两年定期开放债券基
金经理， 2013年6月至2016
年3月任诺安信用债券一年
定期开放债券基金经理，
2014年6月至 2016年3月
任诺安永鑫收益一年定期
开放债券基金经理， 2013年
8月至2016年3月任诺安稳
固收益一年定期开放债券
基金经理，2014年 11 月至
2017年6月任诺安保本混合
基金经理，2015年 12 月至
2017年12月任诺安利鑫保
本混合及诺安景鑫保本混
合基金经理， 2016年 1月至
2018年1月任诺安益鑫保本
混合基金经理， 2016年2月
至 2018年3 月任诺安安鑫
保本混合基金经理， 2017年
12 月至 2018 年1 月任诺安
利鑫混合基金经理,2016年
4月至2018年5月任诺安和诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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鑫保本混合基金经理，2014
年11月至2018年6月任诺
安汇鑫保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安鸿鑫保
本混合及诺安纯债定期开
放债券基金经理，2013年
12 月起任诺安优化收益债
券基金经理，2014年11月
起任诺安聚利债券基金经
理， 2016年 2月起任诺安理
财宝货币、诺安聚鑫宝货币
及诺安货币基金经理，2017
年6月起任诺安行业轮动混
合基金经理，2017年12月
起任诺安景鑫混合基金经
理， 2018年 5月起任诺安天
天宝货币基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规，遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理
制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场资金面较为宽松，资金利率下行幅度较大，管理人适度配置存款存单和回购，
兼顾组合资产的收益和流动性。基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和债券投
资运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，满足投资者日
常的申购、赎回需求。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳
定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投
资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 58天,影子定价偏离度为0.0597%。
本报告期诺安聚鑫宝货币 A 基金份额净值收益率为 1.8802%，诺安聚鑫宝货币 A 的同期业绩
比较基准收益率为0.1760%；本报告期诺安聚鑫宝货币 B 基金份额净值收益率为1.8808%，诺安聚
鑫宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.1760%；本报告期诺安聚鑫宝货币 C 基金份额净值收
益率为1.8752%，诺安聚鑫宝货币 C的同期业绩比较基准收益率为0.1760%；本报告期诺安聚鑫宝诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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货币D基金份额净值收益率为1.8866%， 诺安聚鑫宝货币D的同期业绩比较基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济存在一定的下行压力，货币政策预计仍将保持相对宽松，资金利率或维持较
低水平。管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，
力争为投资者创造更高的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为
581,507,139.63元,应分配利润 581,507,139.63元,已实施利润分配 581,507,139.63 元，符合合
同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管诺安聚鑫宝货币市场基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守
《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合
同》 、 《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》的约定，对诺安聚鑫宝货币市场基金的基金管理人—
诺安基金管理有限公司2018 年半年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，诺安基金管理有限公司在诺安聚鑫宝货币市场基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的诺安聚鑫宝货币市场基金的半年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,533,608,645.22 16,795,423,164.41
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 7,288,507,719.39 9,243,269,780.09
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
7,288,507,719.39 9,243,269,780.09
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,645,374,308.04 5,507,182,875.77
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 160,111,861.09 191,418,639.24
应收股利
- -
应收申购款
26,795,833.80 91,102,762.31
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
22,654,398,367.54 31,828,397,221.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 504,899,122.65
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,022.00 -
应付管理人报酬
8,272,245.53 8,601,997.67
应付托管费
1,253,370.54 1,303,332.97
应付销售服务费
6,239,366.85 6,494,883.27
应付交易费用 6.4.7.7 376,572.57 133,109.38
应交税费
135,536.76 - 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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应付利息
- 321,361.40
应付利润
2,420,945.98 3,795,618.31
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 142,889.32 179,000.00
负债合计
18,850,949.55 525,728,425.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 22,635,547,417.99 31,302,668,796.17
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
22,635,547,417.99 31,302,668,796.17
负债和所有者权益总计
22,654,398,367.54 31,828,397,221.82
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，诺安聚鑫宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
14,722,743,565.32 份；诺安聚鑫宝货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
4,727,755,800.36份； 诺安聚鑫宝货币 C基金份额净值 1.0000元， 基金份额总额 116,676.15 份；
诺安聚鑫宝货币 D 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,184,931,376.16 份。诺安聚鑫宝货
币份额总额合计为 22,635,547,417.99 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
一、收入
683,769,849.32 435,329,620.60
1.利息收入
679,502,356.25 414,168,732.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 355,697,877.33 250,666,573.07
债券利息收入
179,197,487.28 82,339,879.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
144,606,991.64 81,162,279.68
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
4,266,132.75 21,160,888.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,266,132.75 21,160,888.36
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- - 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,360.32 -
减：二、费用
102,262,709.69 68,093,428.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 51,319,793.11 32,922,311.62
2．托管费 6.4.10.2.2 7,775,726.24 4,988,229.06
3．销售服务费 6.4.10.2.3 38,728,366.48 24,864,569.15
4．交易费用 6.4.7.19 365.00 1,464.52
5．利息支出
4,149,270.50 5,140,032.81
其中：卖出回购金融资产支出
4,149,270.50 5,140,032.81
6．税金及附加
136,299.04 -
7．其他费用 6.4.7.20 152,889.32 176,820.86
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
581,507,139.63 367,236,192.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
581,507,139.63 367,236,192.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安聚鑫宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
31,302,668,796.17 - 31,302,668,796.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 581,507,139.63 581,507,139.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,667,121,378.18 - -8,667,121,378.18
其中：1.基金申购款 81,716,877,638.26 - 81,716,877,638.26
2.基金赎回款 -90,383,999,016.44 - -90,383,999,016.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -581,507,139.63 -581,507,139.63 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,635,547,417.99 - 22,635,547,417.99
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
15,594,792,590.98 - 15,594,792,590.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 367,236,192.58 367,236,192.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,014,887,821.49 - 6,014,887,821.49
其中：1.基金申购款 59,144,990,113.17 - 59,144,990,113.17
2.基金赎回款 -53,130,102,291.68 - -53,130,102,291.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -367,236,192.58 -367,236,192.58
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
21,609,680,412.47 - 21,609,680,412.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安聚鑫宝货币市场基金 (简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国
证监会”)《关于核准诺安聚鑫宝货币市场基金募集的批复》(证监许可 [2014] 809 号) 批准，
由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安聚鑫宝
货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2014年9 月 1日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集规模为 201,327,573.00份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管
理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》 ，自诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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2014 年 9 月 4 日起，本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额
的基金代码为 000771 (与分级前基金代码相同)，新设 B 级份额代码为 000779。两级基金份额
单独公布基金万份净值收益和 7 日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托
管费率和销售服务费。根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额
类别的公告》 ，自 2015 年 8 月 4 日起，本基金设三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额
和 C 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 000771 (与分级前基金代码相同)，B 级基金份额
代码为 000779(与分级前基金代码相同)，新设 C 级基金份额代码为 001669。三级基金份额单独
公布基金万份净值收益和 7 日年化收益率。不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费
率和销售服务费。
根据《诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》 ，自
2015 年 9 月 24 日起，本基金设四级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额
和 D 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 000771(与分级前基金代码相同)，B 级份额代码
为 000779(与分级前基金代码相同)，C 级基金份额代码为 001669(与分级前基金代码相同)，新
设 D 级基金份额代码为 001867。四级基金份额单独公布基金万份净值收益和 7 日年化收益率。
不同级别的基金份额均适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》
和《诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于法律法规及监管机构
允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1 年以内 (含 1年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资
目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开基
金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的 80%，具体投
资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后可以将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地地反映了本基金 2018
年6 月 30 日的财务状况以及 2018年 1月1 日至 2018 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》 、 财税[2015] 125 号文 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2017]
56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的
主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。2018年1月1 日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对基金在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管
理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金
互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：对香港市场投资者
（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。对
香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债券的企
业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地发行债券的
企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。内地基
金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 8,608,645.22
定期存款 11,525,000,000.00
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 300,000,000.00
存款期限3 个月以上 11,225,000,000.00
其他存款 -
合计： 11,533,608,645.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 7,288,507,719.39 7,302,012,000.00 13,504,280.61 0.0597%
合计 7,288,507,719.39 7,302,012,000.00 13,504,280.61 0.0597%
资产支持券 - - - -
合计 7,288,507,719.39 7,302,012,000.00 13,504,280.61 0.0597%
注：于6月 30日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理
人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
1、偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,645,374,308.04 -
合计 3,645,374,308.04 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 38,797.67
应收定期存款利息 76,931,355.45
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 81,147,130.38
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,994,577.59
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 160,111,861.09
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 376,572.57
合计 376,572.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 142,889.32
合计 142,889.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 A
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,927,334,477.27 22,927,334,477.27
本期申购 51,656,655,002.03 51,656,655,002.03
本期赎回(以"-"号填列) -59,861,245,913.98 -59,861,245,913.98
本期末 14,722,743,565.32 14,722,743,565.32
金额单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 B
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,749,594,588.45 5,749,594,588.45
本期申购 18,601,488,686.13 18,601,488,686.13
本期赎回(以"-"号填列) -19,623,327,474.22 -19,623,327,474.22
本期末 4,727,755,800.36 4,727,755,800.36
金额单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 C
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 150,293,650.32 150,293,650.32
本期申购 1,379,757,159.23 1,379,757,159.23
本期赎回(以"-"号填列) -1,529,934,133.40 -1,529,934,133.40
本期末 116,676.15 116,676.15
金额单位：人民币元 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
诺安聚鑫宝货币 D
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,475,446,080.13 2,475,446,080.13
本期申购 10,078,976,790.87 10,078,976,790.87
本期赎回(以"-"号填列) -9,369,491,494.84 -9,369,491,494.84
本期末 3,184,931,376.16 3,184,931,376.16
注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 420,638,881.14 - 420,638,881.14
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -420,638,881.14 - -420,638,881.14
本期末 - - -
单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 101,526,678.71 - 101,526,678.71
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -101,526,678.71 - -101,526,678.71
本期末 - - -
单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,881,725.18 - 2,881,725.18
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
本期已分配利润 -2,881,725.18 - -2,881,725.18
本期末 - - -
单位：人民币元
诺安聚鑫宝货币 D
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 56,459,854.60 - 56,459,854.60
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -56,459,854.60 - -56,459,854.60
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 436,283.18
定期存款利息收入 355,261,594.15
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 355,697,877.33
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 22,182,624,077.25
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 21,999,484,843.13
减：应收利息总额 178,873,101.37
买卖债券差价收入 4,266,132.75
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 -
其他 1,360.32
合计 1,360.32
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 365.00
合计 365.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 99,177.14
账户维护费 19,000.00
合计 152,889.32
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
江苏银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
51,319,793.11 32,922,311.62
其中：支付销售机构的
客户维护费
30,884,124.25 23,548,212.05
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,775,726.24 4,988,229.06
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的
各关联方名
称
本期
2018年 1月 1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安聚鑫宝货
币A
诺安聚鑫宝货
币 B
诺安聚鑫宝货
币C
诺安聚鑫宝
货币 D
合计
诺安基金管
理有限公司
(管理人)
26,114,418.32 9,704.50 3.97 80.02 26,124,206.81
江苏银行股
份有限公司
(托管人)
- 6,742,683.06 193,545.96 - 6,936,229.02
合计 26,114,418.32 6,752,387.56 193,549.93 80.02 33,060,435.83
获得销售服
务费的
各关联方名
称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安聚鑫宝货
币A
诺安聚鑫宝货
币 B
诺安聚鑫宝货
币C
诺安聚鑫宝
货币 D
合计
诺安基金管
理有限公司
(管理人)
14,860,674.49 18,031.06 - 3.62 14,878,709.17
江苏银行股
份有限公司
- 7,192,716.41 163,127.34 - 7,355,843.75 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
(托管人)
合计 14,860,674.49 7,210,747.47 163,127.34 3.62 22,234,552.92
注:本基金的年销售服务费率为 0.25%，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机
构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至
最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
江苏银行股份
有限公司
508,608,645.22 32,536,144.60 972,375.89 2,721.84
注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
诺安聚鑫宝货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
421,844,369.88 - -1,205,488.74 420,638,881.14 -
诺安聚鑫宝货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
101,718,256.94 - -191,578.23 101,526,678.71 -
诺安聚鑫宝货币C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
2,899,933.37 - -18,208.19 2,881,725.18 -
诺安聚鑫宝货币D
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
56,419,251.77 - 40,602.83 56,459,854.60 -
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018 年6月30日止， 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受
限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券银行间债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行江苏银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管
理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 349,998,502.05 670,238,233.69
A-1 以下 - - 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
未评级 2,581,324,357.50 3,717,619,657.63
合计 2,931,322,859.55 4,387,857,891.32
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,357,184,859.84 4,855,411,888.77
合计 4,357,184,859.84 4,855,411,888.77
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
11,533,608,645.22 - - - - 11,533,608,645.22
交易性金融资产
6,707,195,117.43 581,312,601.96 - - - 7,288,507,719.39
买入返售金融资产
3,645,374,308.04 - - - - 3,645,374,308.04
应收利息
- - - - 160,111,861.09 160,111,861.09
应收申购款
- - - - 26,795,833.80 26,795,833.80
资产总计 21,886,178,070.69 581,312,601.96 - - 186,907,694.89 22,654,398,367.54
负债
应付赎回款 - - - - 10,022.00 10,022.00
应付管理人报酬 - - - - 8,272,245.53 8,272,245.53
应付托管费 - - - - 1,253,370.54 1,253,370.54
应付销售服务费 - - - - 6,239,366.85 6,239,366.85
应付交易费用 - - - - 376,572.57 376,572.57
应交税费 - - - - 135,536.76 135,536.76
应付利润 - - - - 2,420,945.98 2,420,945.98
其他负债 - - - - 142,889.32 142,889.32
负债总计 - - - - 18,850,949.55 18,850,949.55
利率敏感度缺口 21,886,178,070.69 581,312,601.96 - - 168,056,745.34 22,635,547,417.99
上年度末
2017 年12 月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 16,295,423,164.41 500,000,000.00 - - - 16,795,423,164.41
交易性金融资产 7,395,787,442.13 1,847,482,337.96 - - - 9,243,269,780.09
买入返售金融资产 5,507,182,875.77 - - - - 5,507,182,875.77
应收利息 - - - - 191,418,639.24 191,418,639.24
应收申购款 - - - - 91,102,762.31 91,102,762.31
其他资产 - - - - - -
资产总计 29,198,393,482.31 2,347,482,337.96 - - 282,521,401.55 31,828,397,221.82
负债
卖出回购金融资产款 504,899,122.65 - - - - 504,899,122.65
应付管理人报酬 - - - - 8,601,997.67 8,601,997.67
应付托管费 - - - - 1,303,332.97 1,303,332.97
应付销售服务费 - - - - 6,494,883.27 6,494,883.27
应付交易费用 - - - - 133,109.38 133,109.38 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
应付利息 - - - - 321,361.40 321,361.40
应付利润 - - - - 3,795,618.31 3,795,618.31
其他负债 - - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计 504,899,122.65 - - - 20,829,303.00 525,728,425.65
利率敏感度缺口 28,693,494,359.66 2,347,482,337.96 - - 261,692,098.55 31,302,668,796.17
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年 6月30
日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 27 个基点 3,624,866.43 7,459,596.01
市场利率上升 27 个基点 -3,624,866.43 -7,459,596.01
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，
其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导
致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品
种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为
0.0597%(2017年12月 31 日该值为：0.0137%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规
避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6 月 30
日）
上年度末（2017 年 12
月31日）
基金投资组合的风险价值 3,141,061.85 4,575,372.16 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
合计 3,141,061.85 4,575,372.16
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为
7,288,507,719.39 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以
公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为9,243,269,780.09元， 无属于第一层次和第三
层次的余额。 ）
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年 12月31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 7,288,507,719.39 32.17
其中：债券 7,288,507,719.39 32.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,645,374,308.04 16.09
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 11,533,608,645.22 50.91
4 其他各项资产 186,907,694.89 0.83
5 合计 22,654,398,367.54 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.82
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 24.80 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
2 30天(含)—60天 19.25 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
3 60天(含)—90天 50.78 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
4 90天(含)—120天 1.77 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（含） 2.66 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
合计 99.26 0.00
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,741,093,423.56 7.69
其中：政策性金融债 1,741,093,423.56 7.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,190,229,435.99 5.26
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,357,184,859.84 19.25
8 其他 - -
9 合计 7,288,507,719.39 32.20
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 170207 17 国开 07 10,300,000 1,029,931,306.87 4.55
2 180201 18 国开 01 5,800,000 581,312,601.96 2.57
3 111808062 18中信银行 CD062 4,200,000 416,766,757.00 1.84
4 111807111 18招商银行 CD111 3,000,000 298,661,904.96 1.32
5 111815270 18民生银行 CD270 3,000,000 297,503,091.19 1.31
6 111808083 18中信银行 CD083 3,000,000 297,024,768.61 1.31
7 111808070 18中信银行 CD070 2,500,000 247,928,479.24 1.10
8 111813077 18浙商银行 CD077 2,000,000 198,960,319.08 0.88
9 111818127 18华夏银行 CD127 2,000,000 198,780,883.47 0.88
9 111820110 18广发银行 CD110 2,000,000 198,780,883.47 0.88
10 111811129 18平安银行 CD129 2,000,000 198,771,138.07 0.88
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0619%
报告期内偏离度的最低值 0.0125%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0303%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定
利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收
益。
7.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 - 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
3 应收利息 160,111,861.09
4 应收申购款 26,795,833.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 186,907,694.89
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
诺安聚鑫宝
货币 A
105,364 139,732.20 13,780,574,140.34 93.60% 942,169,424.98 6.40%
诺安聚鑫宝
货币 B
265,359 17,816.45 1,183,137.33 0.03% 4,726,572,663.03 99.97%
诺安聚鑫宝
货币 C
88 1,325.87 116,221.73 99.61% 454.42 0.39%
诺安聚鑫宝
货币 D
66,078 48,199.57 537,456.19 0.02% 3,184,393,919.97 99.98%
合计 436,889 51,810.75 13,782,410,955.59 60.89% 8,853,136,462.40 39.11%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份
额总额） 。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 4,055,653,323.33 17.92%
2 银行类机构 2,535,154,359.24 11.20%
3 银行类机构 2,035,248,765.08 8.99%
4 其他机构 741,685,834.32 3.28%
5 券商类机构 576,978,425.68 2.55%
6 银行类机构 516,170,777.96 2.28%
7 银行类机构 508,787,222.15 2.25%
8 券商类机构 508,022,426.23 2.24%
9 银行类机构 502,150,009.41 2.22%
10 银行类机构 402,807,199.08 1.78% 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
诺安聚鑫宝货币A 1,004,504.87 0.0068%
诺安聚鑫宝货币B 82.66 0.0000%
诺安聚鑫宝货币C - -
诺安聚鑫宝货币D - -
合计 1,004,587.53 0.0044%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安聚鑫宝货币A 0
诺安聚鑫宝货币B 0
诺安聚鑫宝货币C 0
诺安聚鑫宝货币D 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安聚鑫宝货币A 0
诺安聚鑫宝货币B 0
诺安聚鑫宝货币C 0
诺安聚鑫宝货币D 0
合计 0
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日
（2014 年9 月1
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减:本报告期基金总
赎回份额
本报告期期末基金份
额总额
诺安聚鑫
宝货币 A
201,327,573.00 22,927,334,477.27 51,656,655,002.03 59,861,245,913.98 14,722,743,565.32
诺安聚鑫
宝货币 B
- 5,749,594,588.45 18,601,488,686.13 19,623,327,474.22 4,727,755,800.36
诺安聚鑫
宝货币 C
- 150,293,650.32 1,379,757,159.23 1,529,934,133.40 116,676.15
诺安聚鑫
宝货币 D
- 2,475,446,080.13 10,078,976,790.87 9,369,491,494.84 3,184,931,376.16
注：总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公
告
基金管理人网站
2018年 1月 2
日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在
兴业证券开通转换业务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 9
日
3
诺安基金管理有限公司关于增加招商银行为
旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公
告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年1月10
日
4
诺安基金管理有限公司关于增加上海攀赢金
融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通转换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年1月12
日
5
诺安基金管理有限公司关于增加上海挖财金
融信息服务有限公司为旗下部分基金代销机
构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年1月17
日
6
诺安聚鑫宝货币市场基金2017年第4季度报
告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年1月22
日
7
诺安基金管理有限公司关于增加中国银行股
份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通
转换业务的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年1月23
日
8 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基 《证券时报》 、 2018年 2月 2诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
金通过中原银行办理申购业务起点金额的公
告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
日
9
诺安基金管理有限公司关于延长通过网上直
销现金宝账户申购（认购）及定投申购基金
开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 6
日
10
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在
恒天明泽开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 9
日
11
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业证券开展的费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 9
日
12
诺安基金管理有限公司关于增加济安财富
（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金
代销机构并开通定投、转换业务及开展费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年3月20
日
13 诺安聚鑫宝货币市场基金2017年度报告 基金管理人网站
2018年3月29
日
14
诺安聚鑫宝货币市场基金2017年度报告摘
要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年3月29
日
15
诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同（2018年
3 月修订）
基金管理人网站
2018年3月31
日
16
诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议（2018年
3 月修订）
基金管理人网站
2018年3月31
日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流
动性规定修改基金合同和托管协议的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年3月31
日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加东海证券基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 3
日
19
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中泰证券的费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 3
日
20
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书 （更新）
2018年第1期-正文
基金管理人网站
2018年4月14
日
21
诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书 （更新）
2018年第1期-摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年4月14
日
22
诺安聚鑫宝货币市场基金2018年第1季度报
告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年4月21
日
23
诺安基金管理有限公司关于增加华安证券为
旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业
务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年4月26
日
24
诺安基金管理有限公司关于诺安聚鑫宝货币
增加代销机构的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年 5月 8
日
25 诺安基金管理有限公司关于通过直销网上交 《证券时报》 、 2018年5月15诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
易平台开展旗下部分货币基金转换费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 、
《中国证券报》
日
26
诺安基金管理有限公司关于现金宝业务规则
变更的公告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2018年5月15
日
27
诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金在招商银行办理定期定额投资业务的规则
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年5月23
日
28
诺安基金管理有限公司关于延长通过网上直
销现金宝账户申购（认购）及定投申购基金
开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年5月30
日
29
诺安基金管理有限公司关于调整旗下货币基
金通过直销网上交易快速赎回业务规则的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年6月25
日
30
诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公
告
基金管理人网站
2018年6月30
日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018.01.03-2018.01.24
2018.02.01
2018.02.08-2018.03.15
2018.03.19-2018.03.29
2018.04.09
3,528,879,772.97 5,608,520,125.71 5,081,746,575.35 4,055,653,323.33 17.92%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎
回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。
诺安聚鑫宝货币 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安聚鑫宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》 。
③《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安聚鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安聚鑫宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 8月 27日
