诺安益鑫：2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 
(原诺安益鑫保本混合型证券投资基金) 
2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：诺安基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
送出日期：2018年8 月27日 
 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“诺安益鑫混合” ）根据《诺安益鑫保本混
合型证券投资基金基金合同》的约定，由诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后
转型而来。自 2018 年 1 月 30 日起，诺安益鑫混合转型正式生效，并自该日起《诺安益鑫保本混
合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生
效。 
本报告中财务资料未经审计。 
自 2018 年 1 月 30 日起原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型
证券投资基金。原诺安益鑫保本混合型证券投资基金本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 1
月29日止，诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018年1月30 日（基金合同生效
日）起至 2018年6月30日止。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 7 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 9 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 10 
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10 
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................................................................ 11 
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 12 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） （转型后） ............................................................................... 20 
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） （转型前） ............................................................................... 44 
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 44 
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 45 
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 46 
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 47 
§7 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 70 
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 70 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 70 
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71 
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 73 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 73 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 73 
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 73 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 73 
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 73 
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 73 
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 74 
§7 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 76 
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 76 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 76 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 77 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 77 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 78 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 78 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 78 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 78 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 78 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 78 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 78 
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 79 
§8 基金份额持有人信息（转型后） ..................................................................................................... 80 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 80 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 80 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 80 
§8 基金份额持有人信息（转型前） ..................................................................................................... 81 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 81 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81 
§9 开放式基金份额变动(转型后) ........................................................................................................ 82 
§9 开放式基金份额变动(转型前) ........................................................................................................ 83 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 84 
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 84 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 84 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 84 
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 84 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 84 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 84 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .......................................................... 85 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） .......................................................... 85 
10.8 其他重大事件（转型后） ...................................................................................................... 86 
10.8 其他重大事件（转型前） ...................................................................................................... 89 
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 91 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 91 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 91 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 92 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 92 
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 92 
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 92 
 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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§2


基金简介 
2.1


基金基本情况（转型后） 
基金名称 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 诺安益鑫混合 
基金主代码 002292 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年 1月 30日 
基金管理人 诺安基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 250,465,409.98 份 
基金合同存续期 不定期 
2.1 基金基本情况（转型前） 
基金名称 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 
基金简称 诺安益鑫保本混合 
基金主代码 002292 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年 1月 22日 
基金管理人 诺安基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 306,537,841.69 份 
基金合同存续期 2016年 1月 22日至2018年1月29日 
2.2 基金产品说明（转型后） 
投资目标 本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效
控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略 基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并
在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业
绩比较基准的投资回报。 
1、大类资产配置 
本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国
宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券
市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、 外围主
要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分
析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与
风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理
确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资
比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，适
时动态地调整各金融工具的投资比例。 
2、股票投资分析 
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人
研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，
选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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状况和股票估值两个方面进行筛选。 
3、固定收益资产投资策略



本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的
投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、
市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分
析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基
金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合
运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，
对个券进行积极的管理。 
4、可转换债券投资策略



本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行
分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值
的个券进行投资。 
5、权证投资策略



权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在
权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同
时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度
设计等多种因素对权证进行定价。 
6、股指期货投资策略 
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对
冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。 
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书更新中公告。 
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指
数的混合指数，即：沪深300 指数×60%+中证全债指
数×40% 
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于证券投
资基金中的中高风险、中高收益的品种。 
2.2 基金产品说明（转型前） 
投资目标 本基金通过投资组合保险策略，在确保保本周期到期
时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。 
投资策略 本基金主要采取固定比例投资组合保险（CPPI，诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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Constant Proportion Portfolio Insurance）策略，
在保本周期中，基金管理人对稳健资产和风险资产的
配置严格按照保本模型进行优化动态调整，确保投资
者投资本金的安全和收益的锁定。同时，基金管理人
在严格的风险控制基础上， 通过积极稳健的投资策略，
力争为投资人取得超额回报。 
本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳
健资产投资策略、风险资产投资策略。 
1、资产配置策略 
本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，
根据类别资产市场相对风险度，按照固定比例投资组
合保险（CPPI）策略动态调整稳健资产和风险资产的
比例。 
2、稳健资产投资策略 
本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财
政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环
境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品
种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的
好坏等因素，在确保基金资产收益安全性和稳定性的
基础上，构造债券组合。 
3、风险资产投资策略 
（1）股票投资策略 
本基金充分发挥管理人的研究优势，在分析和判断宏
观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力
的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、
定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 
（2）股指期货投资策略 
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保
本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。 
（3）权证投资策略 
本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发
现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，本
基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风
险调整收益。 
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的 2年期银
行定期存款税后收益率。 
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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名称 
诺安基金管理有限公司 
中国农业银行股份有限
公司 
信息披露负责
人 
姓名 马宏 贺倩 
联系电话 0755-83026688 010-66060069 
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 
客户服务电话


400-888-8998 95599 
传真 0755-83026677 010-68121816 
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴业银行
大厦 19-20层 
北京市东城区建国门内
大街 69 号 
办公地址 
深圳市深南大道4013 号兴业银行
大厦 19-20层 
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9 
邮政编码 518048 100031 
法定代表人


秦维舟 周慕冰 
2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20 层
诺安基金管理有限公司 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
转型后 
金额单位：人民币元 
3.1.1


期间数据和指标 2018年 1月 30日(基金合同生效日)至2018年 6月30 日 
本期已实现收益 5,164,431.41 
本期利润 -3,776,904.72 
加权平均基金份额本期利润 -0.0102 
本期加权平均净值利润率 -0.98% 
本期基金份额净值增长率 -2.49% 
3.1.2


期末数据和指标 2018年 6月 30日 
期末可供分配利润 3,060,278.84 
期末可供分配基金份额利润 0.0122 
期末基金资产净值 253,525,688.82 
期末基金份额净值 1.0122 
3.1.3 累计期末指标 2018年 6月 30日 
基金份额累计净值增长率 -2.49% 
注：①合同生效当期不是完整报告期, 期间为自 2018 年 1 月 30 日 (基金合同生效日)至 2018 年
6月 30 日止期间。 
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。 
③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
④期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
转型前 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 2018年 1月 1日至 2018年 1月 29日 
本期已实现收益 -7,068,971.81 
本期利润 6,566,221.70 
加权平均基金份额本期利润 0.0032 
本期加权平均净值利润率 0.31% 
本期基金份额净值增长率 0.48% 
3.1.2 期末数据和指标 2018年 1月 29日 
期末可供分配利润 11,592,672.71 
期末可供分配基金份额利润 0.0378 
期末基金资产净值 318,130,514.40 
期末基金份额净值 1.038 
3.1.3 累计期末指标 2018年 1月 29日 
基金份额累计净值增长率 3.80% 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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注： ①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基金净值表现（转型后） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一个月 -4.92% 1.15% -4.37% 0.77% -0.55% 0.38% 
过去三个月 -3.15% 0.91% -5.19% 0.68% 2.04% 0.23% 
自基金合同
生效起至今 
-2.49% 0.70% -9.86% 0.72% 7.37% -0.02% 
注：2018年1月30日（含当日）起，本基金转型为“诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金”，
转型后，本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
注： ①2018年1月 30 日 （含当日） 起， 本基金转型为“诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金”，
转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数×60%+中证全债指数×40%。 
②本基金的建仓期为6 个月,截至 2018年6月30日，本基金建仓期尚未结束。 
3.2 基金净值表现（转型前） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
注：本基金的业绩比较基准为：与保本期同期限的两年期银行定期存款税后收益率。 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
① ③ ②－④ 
过去六个月 0.48% 0.10% 0.17% 0.00% 0.31% 0.10% 
过去一年 2.06% 0.07% 1.24% 0.01% 0.82% 0.06% 
自基金合同生
效起至今 
3.80% 0.08% 4.31% 0.01% -0.51% 0.07% 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 




注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）
期限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
盛震山 
本基金基金经
理。诺安低碳
经济股票型证
券投资基金基
金经理、诺安
益鑫灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、诺安安鑫
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
诺安策略精选
股票型证券投
资基金基金经
理 
2018年1月30
日 
- 8 
硕士/MBA，曾任职于中国电
信集团北京市电信有限公
司、中国移动通信有限公司
研究院，后任职于光大证券
股份有限公司，从事行业研
究工作。2012 年 1 月加入诺
安基金管理有限公司，任研
究员。2015 年 9 月起任诺安
低碳经济股票型证券投资基
金基金经理，2018 年 1 月起
任诺安益鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2018 年 3 月起任诺安安鑫灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2018 年 6 月起任
诺安策略精选股票型证券投诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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资基金基金经理。 
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 
证券从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
谢志华 
固定收益事
业部副总经
理、总裁助
理， 诺安纯债
定期开放债
券基金经理、
诺安鸿鑫保
本混合基金
经理、 诺安优
化收益债券
基金经理、 诺
安行业轮动
混合基金经
理、 诺安聚利
债券基金经
理、 诺安景鑫
混合基金经
理、 诺安理财
宝货币基金
经理、 诺安聚
鑫宝货币基
金经理、 诺安
货币基金经
理、 诺安天天
宝货币基金
经理。 
2016年1月22
日 
2018年1月29
日 
12 
理学硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于华泰证券
有限责任公司、招商基金管
理有限公司，从事固定收益
类品种的研究、投资工作。
曾于2010年8月至2012年8
月任招商安心收益债券基金
经理， 2011年 3 月至 2012年
8月任招商安瑞进取债券基
金经理。2012年 8月加入诺
安基金管理有限公司，任投
资经理，现任固定收益事业
部副总经理、 总裁助理。 2013
年11月至2016年2月任诺
安泰鑫一年定期开放债券基
金经理，2015年3 月至 2016
年2 月任诺安裕鑫收益两年
定期开放债券基金经理，
2013年6月至2016年3月任
诺安信用债券一年定期开放
债券基金经理，2014年6月
至2016年3月任诺安永鑫收
益一年定期开放债券基金经
理，2013 年8 月至 2016年3
月任诺安稳固收益一年定期
开放债券基金经理，2014年
11月至2017年6月任诺安保
本混合基金经理，2015年12
月至 2017年12月任诺安利
鑫保本混合及诺安景鑫保本
混合基金经理，2016年1月
至2018年1月任诺安益鑫保
本混合基金经理，2016年2
月至2018年3月任诺安安鑫
保本混合基金经理，2017年
12月至2018年1月任诺安利诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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鑫混合基金经理,2016年4月
至2018年5月任诺安和鑫保
本混合基金经理，2014年11
月至2018年6月任诺安汇鑫
保本混合基金经理。2013年
5月起任诺安鸿鑫保本混合
及诺安纯债定期开放债券基
金经理， 2013年 12 月起任诺
安优化收益债券基金经理，
2014年11月起任诺安聚利债
券基金经理，2016年2月起
任诺安理财宝货币、诺安聚
鑫宝货币及诺安货币基金经
理，2017年 6月起任诺安行
业轮动混合基金经理，2017
年12 月起任诺安景鑫混合基
金经理，2018年 5月起任诺
安天天宝货币基金经理。 
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日，离任日期为基金合同失效之日； 
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规，遵守了《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。 
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
2018年上半年市场波动性明显加大，结合上市公司基本面和估值水平的变化，组合持仓均进
行了动态调整。从行业角度，大消费、大金融一直是配置的主要方向，此外还有少量科技股持仓。
二季度后期，虽然市场调整明显，但以大消费为主的龙头公司估值仍然处于较高水平，因此组合
转而增加了低估值周期股的配置。同时，组合明显降低了仓位，以期有效控制回撤。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至转型前最后一日， 本基金份额净值为1.038元； 截至报告期末， 本基金份额净值为 1.0122
元。 
本报告期内，本基金由诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证
券投资基金。转型前，自 2018年1月1 日至 2018年1月 29 日，诺安益鑫保本混合型证券投资基
金基金份额净值增长率为0.48%，同期业绩比较基准收益率为0.17%；转型后，自 2018年1 月30
日至 2018 年 6 月 30 日，诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-2.49%，
同期业绩比较基准收益率为-9.86%。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
回顾从 2016 年后半期至 2017 年期间，我国宏观经济先是经历了投资、消费和进出口的全面
复苏；进入2018年二季度后，一方面受到内部去杠杆和房地产过度繁荣对消费挤出效应的影响，
投资、消费均有所走弱。另一方面，我国面临贸易摩擦、地缘政治风险等复杂的外部挑战，且相
关因素相对不可控。政策陷入了坚守与放松两难的境地，同时体制机制和财税等领域的改革进展
缓慢。前期的市场调整，既是对经济增速预期悲观的体现，也有去杠杆导致资金面缺乏支撑的因
素。 
从估值角度，以中小市值公司为代表的成长类公司的估值泡沫尽管已明显压缩，但大多数仍
远未落入可接受的水平；与此同时，很多一两年以来涨势良好的大盘蓝筹，也处于业绩增速和估
值“双高”的阶段。这样的市场环境对投资人意味着更大的挑战，需要在紧密跟踪行业和公司基
本面变化的同时，不断调整自身的风险偏好。 “水往低处流” ，当好公司的估值水平脱离了合理范
围，投资人只有转向更具备估值安全边际的资产，才能在系统性风险来临时立于不败之地。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。 
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基
金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合
理，保持估值政策和程序的一贯性。 
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
转型前：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基
金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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分配事项。 
转型后：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配。根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。



4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—诺安基金管理
有限公司2018年1月1日至 2018年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本托管人认为，诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。



§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 
6.1 资产负债表 
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日： 2018年6月 30日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2018年6月30日 
资 产：


 
银行存款 6.4.7.1 93,775,977.08 
结算备付金


3,476,507.41 
存出保证金


148,779.70 
交易性金融资产 6.4.7.2 159,477,185.24 
其中：股票投资


159,477,185.24 









基金投资


- 
债券投资


- 
资产支持证券投资


- 
贵金属投资


- 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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衍生金融资产 6.4.7.3 - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 
应收证券清算款


- 
应收利息 6.4.7.5 17,685.27 
应收股利


- 
应收申购款


45,584.77 
递延所得税资产


- 
其他资产 6.4.7.6 - 
资产总计


256,941,719.47 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018年6月30日 
负 债：


 
短期借款


- 
交易性金融负债


- 
衍生金融负债 6.4.7.3 - 
卖出回购金融资产款


- 
应付证券清算款


2,864.40 
应付赎回款


2,444,283.34 
应付管理人报酬


344,128.31 
应付托管费


57,354.73 
应付销售服务费


- 
应付交易费用 6.4.7.7 433,233.13 
应交税费


- 
应付利息


- 
应付利润


- 
递延所得税负债


- 
其他负债 6.4.7.8 134,166.74 
负债合计


3,416,030.65 
所有者权益：


 
实收基金 6.4.7.9 250,465,409.98 
未分配利润 6.4.7.10 3,060,278.84 
所有者权益合计


253,525,688.82 
负债和所有者权益总计


256,941,719.47 
注： ①报告截止日2018年6月 30 日,基金份额净值1.0122元,基金份额总额250,465,409.98份。 
② 本报告期为2018年1 月30 日(基金合同生效日)至2018年6 月30日。 
6.2 利润表 
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2018年1月 30 日(基金合同生效日)至2018 年6 月30日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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年6 月30 日 
一、收入


-216,363.93 
1.利息收入


2,465,814.48 
其中：存款利息收入 6.4.7.11 596,873.33 
债券利息收入


- 
资产支持证券利息收入


- 
买入返售金融资产收入


1,868,941.15 
其他利息收入


- 
2.投资收益（损失以“-”填列）


1,468,457.73 
其中：股票投资收益 6.4.7.12 67,038.59 
基金投资收益


- 
债券投资收益 6.4.7.13 - 
资产支持证券投资收益


- 
贵金属投资收益 6.4.7.14 - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - 
股利收益 6.4.7.16 1,401,419.14 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 
6.4.7.17 -8,941,336.13 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）


- 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,790,699.99 
减：二、费用


3,560,540.79 
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,394,782.49 
2．托管费 6.4.10.2.2 399,130.48 
3．销售服务费


- 
4．交易费用 6.4.7.19 626,147.16 
5．利息支出


- 
其中：卖出回购金融资产支出


- 
6．税金及附加


- 
7．其他费用 6.4.7.20 140,480.66 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 
 -3,776,904.72 
减：所得税费用


- 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


-3,776,904.72 
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2018 年1月 30 日(基金合同生效日)至2018 年6 月30日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018 年1 月30 日(基金合同生效日)至 2018年 6 月30 日 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金净
值） 
306,537,841.69 11,592,672.71 318,130,514.40 
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润） 
- -3,776,904.72 -3,776,904.72 
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-56,072,431.71 -4,755,489.15 -60,827,920.86 
其中：1.基金申购款 776,707,859.64 30,323,010.95 807,030,870.59 
2.基金赎回款（以“-”
号填列） 
-832,780,291.35 -35,078,500.10 -867,858,791.45 
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金净
值） 
250,465,409.98 3,060,278.84 253,525,688.82 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 
______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)由诺安益鑫保本混合型证券
投资基金第一个保本周期到期后转型而来。2018 年 1 月 22 日，诺安益鑫保本混合型证券投资基
金第一个保本周期届满。由于不符合保本基金存续条件，根据《诺安益鑫保本混合型证券投资基
金基金合同》的相关规定，该基金第一个保本周期到期并完成过渡后，正式转型为诺安益鑫灵活
配置混合型证券投资基金。诺安益鑫保本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间为保本周
期到期日及之后 5 个工作日（含第 5 个工作日） ，即 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日。自
2018 年 1 月 30 日诺安益鑫保本混合型证券投资基金正式转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投
资基金。原诺安益鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于准予诺安益鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 2924号) 核
准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安益
鑫保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 1 月 22 日生效。原诺安益鑫保
本混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 4,054,621,650.70诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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份基金份额，其中认购资金利息折合807,704.37份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券 (包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、
可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为
混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 
本基金的财务报表于 2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年6月30日的财务状况以及2018年1月30日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。 
6.4.4 重要会计政策和会计估计 
6.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。本 报告期为2018年1月30日(基金合
同生效日)至2018年6月30 日。 
6.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。 
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。 
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 
收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： 
所转移金融资产的账面价值 
因转移而收到的对价 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 26 页 共 92 页


 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。 
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。 
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
6.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。 
6.4.4.8 损益平准金 
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 27 页 共 92 页


 
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。 
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。 
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 
6.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 
6.4.4.11 基金的收益分配政策 
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配； 
(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红； 
(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
(d)每一基金份额享有同等分配权； 
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
6.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。 
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6号《关于发布 <证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日
流通受限股票的价值。 
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 29 页 共 92 页


 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 
6.4.6 税项 
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。 
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 30 页 共 92 页


 
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。 
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。 
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债
券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市
公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再
扣缴所得税。 
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年6月30日 
活期存款 93,775,977.08 
定期存款 - 
其中：存款期限1 个月以内 - 
存款期限1-3 个月 - 
存款期限3个月以上 - 
其他存款 - 
合计： 93,775,977.08 
6.4.7.2 交易性金融资产 
 单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年6月30日 
成本 公允价值 估值增值 
股票 168,342,340.27 159,477,185.24 -8,865,155.03 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 交易所市场 - - - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 31 页 共 92 页


 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 168,342,340.27 159,477,185.24 -8,865,155.03 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年6月30日 
应收活期存款利息 16,217.10 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 1,407.96 
应收债券利息 - 
应收资产支持证券利息 - 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
其他 60.21 
合计 17,685.27 
注： 此处其他列示的是应收存出保证金利息。 
6.4.7.6 其他资产 
本基金于本报告期末无其他资产。 
6.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 6月 30日 
交易所市场应付交易费用 433,233.13 
银行间市场应付交易费用 - 
合计 433,233.13 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 32 页 共 92 页


 
6.4.7.8 其他负债 















单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 6月 30日 
应付赎回费 277.42 
预提费用 133,889.32 
合计 134,166.74 
6.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至 2018年 6月30 日 
基金份额（份） 账面金额 
基金合同生效日 306,537,841.69 306,537,841.69 
本期申购 776,707,859.64 776,707,859.64 
本期赎回（以“-”号填列） -832,780,291.35 -832,780,291.35 
本期末 250,465,409.98 250,465,409.98 
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 
6.4.7.10 未分配利润 
金额单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
基金合同生效日 14,654,300.94 -3,061,628.23 11,592,672.71 
本期利润 5,164,431.41 -8,941,336.13 -3,776,904.72 
本期基金份额交易
产生的变动数 
-4,633,797.01 -121,692.14 -4,755,489.15 
其中：基金申购款 38,340,217.03 -8,017,206.08 30,323,010.95 
基金赎回款 -42,974,014.04 7,895,513.94 -35,078,500.10 
本期已分配利润 - - - 
本期末 15,184,935.34 -12,124,656.50 3,060,278.84 
6.4.7.11 存款利息收入 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018年6
月30日 
活期存款利息收入 538,402.43 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 57,648.63 
其他 822.27 
合计 596,873.33 
注：此处其他列示的是申购款利息收入及保证金利息收入。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 33 页 共 92 页


 
6.4.7.12 股票投资收益 
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 30日(基金合同生效日)至 2018
年6月30日 
卖出股票成交总额 149,890,551.04 
减：卖出股票成本总额 149,823,512.45 
买卖股票差价收入 67,038.59 
6.4.7.13 债券投资收益 
本基金自2018年1月30日 (基金合同生效日) 至2018年6月30日止期间无债券投资收益。 
6.4.7.14 贵金属投资收益


 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间无贵金属投资收
益。 
6.4.7.15 衍生工具收益 
本基金自2018年1月30日 (基金合同生效日) 至2018年6月30日止期间无衍生工具收益。 
6.4.7.16 股利收益 



单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018年6
月30日 
股票投资产生的股利收益 1,401,419.14 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 1,401,419.14 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018
年6月30日 
1.交易性金融资产 -8,941,336.13 
——股票投资 -8,941,336.13 
——债券投资 - 
——资产支持证券投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 34 页 共 92 页


 
增值税 
合计 -8,941,336.13 
6.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018年
6 月 30 日 
基金赎回费收入 4,779,921.73 
基金转换费收入 10,778.26 
合计 4,790,699.99 
6.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018年
6月 30 日 
交易所市场交易费用 
626,147.16 
银行间市场交易费用 - 
合计 
626,147.16 
6.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至2018
年6月30日 
审计费用 29,150.56 
信息披露费 83,286.88 
汇划费 13,743.22 
律师费用 5,000.00 
账户维护费 9,300.00 
合计 140,480.66 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 35 页 共 92 页


 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 
中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构 
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间未通过关联方交
易单元进行股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间未通过关联方交
易单元进行权证交易。 
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间不存在应支付关
联方的佣金。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至 2018年 6月30日 
当期发生的基金应支付的管理费 2,394,782.49 
其中：支付销售机构的客户维护费 1,400,729.80 
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年天数 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 36 页 共 92 页


 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月30日(基金合同生效日)至 2018年 6月30日 
当期发生的基金应支付的托管费 399,130.48 
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间未与关联方进行
银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金的管理人自 2018 年 1月 30 日 (基金合同生效日) 至2018 年 6月 30 日止期间无运用
固有资金投资本基金的情况。 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2018年 1月 30日(基金合同生效日)至 2018年 6月30 日 
期末余额 当期利息收入 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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中国农业银行股份有限公司 93,775,977.08 538,402.43 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间无在承销期内参
与关联方承销证券的情况。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
本基金自2018 年1月 30日 (基金合同生效日) 至2018 年 6 月 30 日止期间无其他关联交易
事项。 
6.4.11 利润分配情况 
6.4.11.1 利润分配情况 
本基金2018年1月30 日 (基金合同生效日) 至 2018 年6月 30 日止期间未进行利润分配。 
6.4.12 期末（2018 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估值
单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
603693 
江苏
新能 
2018年
6月25
日 
2018
年7月
3 日 
新股流
通受限 
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 
- 
603706 
东方
环宇 
2018年
6月29
日 
2018
年7月
9 日 
新股流
通受限 
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 
- 
603105 
芯能
科技 
2018年
6月29
日 
2018
年7月
9 日 
新股流
通受限 
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 
- 
注: 于2018年6月30日，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
于2018年6月30日，本基金无暂时停牌等流通受限股票。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 38 页 共 92 页


 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
于2018年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 






于2018年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 
●信用风险 
●流动性风险 
●市场风险 
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。 
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 39 页 共 92 页


 
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券。 
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券。 
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 40 页 共 92 页


 
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 41 页 共 92 页


 
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末



2018 年6 月30 日 
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产








 
银行存款 93,775,977.08 - - - - 93,775,977.08 
结算备付金 3,476,507.41 - - - - 3,476,507.41 
存出保证金 148,779.70 - - - - 148,779.70 
交易性金融资产 - - - - 159,477,185.24 159,477,185.24 
应收利息 - - - - 17,685.27 17,685.27 
应收申购款 200.00 - - - 45,384.77 45,584.77 
其他资产 - - - - - - 
资产总计 97,401,464.19 - - - 159,540,255.28 256,941,719.47 
负债








 
应付证券清算款 - - - - 2,864.40 2,864.40 
应付赎回款 - - - - 2,444,283.34 2,444,283.34 
应付管理人报酬 - - - - 344,128.31 344,128.31 
应付托管费 - - - - 57,354.73 57,354.73 
应付交易费用 - - - - 433,233.13 433,233.13 
其他负债 - - - - 134,166.74 134,166.74 
负债总计 - - - - 3,416,030.65 3,416,030.65 
利率敏感度缺口 97,401,464.19 - - - 156,124,224.63 253,525,688.82 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于本报告期内，本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此，市场利率的变动对本基
金资产的净值无重大影响。 
6.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 42 页 共 92 页


 
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年6月30日 
公允价值 占基金资产净值比例（%） 
交易性金融资产-股票投资 159,477,185.24 62.90 
交易性金融资产-基金投资 - - 
交易性金融资产－债券投资 - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - 
衍生金融资产－权证投资 - - 
其他 - - 
合计 159,477,185.24 62.90 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 
业绩比较基准发生变化 
其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2018年 6月 30 日 ） 
1.业绩比较基准上升 5% 13,073,789.36 
2.业绩比较基准下降 5% -13,073,789.36 



 
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
假设市场因子的变化服从多元正态分布， 在 95%的置信度下， 使用过去一年的历史数据， 按照 VaR
正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。 
假设 
1.置信区间：


95% 
2.观察期： 一年 
分析 
风险价值 
(单位：人民币元) 
本期末（2018年 6月 30日） 
基金投资组合的风险价值 3,497,030.10 
合计 3,497,030.10 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1)以公允价值计量的资产和负债 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：



第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
159,389,155.09元，无属于第二层次的余额，属于第三层次的余额为 88,030.15 元，其中列入属
于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。 
(a)第二层次的公允价值计量 
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具 
于2018年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 44 页 共 92 页


 
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 
6.1 资产负债表 
会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金 
报告截止日： 2018年1月 29日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2018 年 1月 29 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31日 
资 产：






银行存款 6.4.7.1 411,891,170.13 3,149,984.89 
结算备付金


- - 
存出保证金


68,666.70 75,193.85 
交易性金融资产 6.4.7.2 585,428.94 1,222,509,640.06 
其中：股票投资


585,428.94 88,270,980.36 









基金投资


- - 
债券投资


- 1,134,238,659.70 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,295,221,907.70 
应收证券清算款


- - 
应收利息 6.4.7.5 136,600.67 30,582,840.39 
应收股利


- - 
应收申购款


- 497.02 
递延所得税资产


- - 
其他资产 6.4.7.6 - - 
资产总计


412,681,866.44 2,551,540,063.91 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2018 年 1月 29 日 
上年度末 
2017 年 12 月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


92,134,095.96 1,821,668.26 
应付管理人报酬


1,732,346.88 2,608,122.38 
应付托管费


288,724.50 434,687.09 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 6.4.7.7 107,200.13 57,461.06 
应交税费


96,559.90 - 
应付利息


- - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 6.4.7.8 192,424.67 190,811.46 
负债合计


94,551,352.04 5,112,750.25 
所有者权益：






实收基金 6.4.7.9 306,537,841.69 2,466,123,144.40 
未分配利润 6.4.7.10 11,592,672.71 80,304,169.26 
所有者权益合计


318,130,514.40 2,546,427,313.66 
负债和所有者权益总计


412,681,866.44 2,551,540,063.91 
注：①报告截止日 2018年 1 月 29日(基金合同失效前日)，基金份额净值人民币 1.038 元，基金
份额总额306,537,841.69份。









②本报告期为2018年 1月1 日至 2018年1月29日(基金合同失效前日)。 
6.2 利润表 
会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金 
本报告期：2018年1月1日至2018年1月 29日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2018年1月1日至2018
年 1月 29日 
上年度可比期间 
2017 年 1月 1日至
2017 年6 月30 日 
一、收入


8,827,292.73 70,621,538.38 
1.利息收入


7,272,519.47 62,717,327.23 
其中：存款利息收入 6.4.7.11 129,628.13 1,909,734.81 
债券利息收入


3,562,663.60 41,236,536.91 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


3,580,227.74 19,571,055.51 
其他利息收入


- - 
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）


-12,478,147.16 -4,527,661.40 
其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,175,368.92 -7,563,786.02 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 6.4.7.13 -34,574,341.24 2,641,484.05 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 
股利收益 6.4.7.16 -79,174.84 394,640.57 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
6.4.7.17 13,635,193.51 11,001,109.56 
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 
6.4.7.18 397,726.91 1,430,762.99 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 46 页 共 92 页


 
减：二、费用


2,261,071.03 25,986,342.54 
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,732,346.88 21,474,827.92 
2．托管费 6.4.10.2.2 288,724.50 3,579,137.95 
3．销售服务费


- - 
4．交易费用 6.4.7.19 190,972.48 388,151.06 
5．利息支出


- 362,447.84 
其中：卖出回购金融资产支出


- 362,447.84 
6．税金及附加


10,345.70 - 
7．其他费用 6.4.7.20 38,681.47 181,777.77 
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列） 
 6,566,221.70 44,635,195.84 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 6,566,221.70 44,635,195.84 
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：诺安益鑫保本混合型证券投资基金 
本报告期：2018年1月1日至2018年1月 29日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018 年 1月 1 日至2018 年 1月 29日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金
净值） 
2,466,123,144.40 80,304,169.26 2,546,427,313.66 
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） 
- 6,566,221.70 6,566,221.70 
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-2,159,585,302.71 -75,277,718.25 -2,234,863,020.96 
其中：1.基金申购款 2,110.86 71.29 2,182.15 
2.基金赎回款 -2,159,587,413.57 -75,277,789.54 -2,234,865,203.11 
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金
净值） 
306,537,841.69 11,592,672.71 318,130,514.40 
项目 
上年度可比期间 
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基金 3,763,015,215.23 16,276,467.25 3,779,291,682.48 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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净值） 
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） 
- 44,635,195.84 44,635,195.84 
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-372,761,110.53 -3,441,508.79 -376,202,619.32 
其中：1.基金申购款 149,480.23 1,174.37 150,654.60 
2.基金赎回款 -372,910,590.76 -3,442,683.16 -376,353,273.92 
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基金
净值） 
3,390,254,104.70 57,470,154.30 3,447,724,259.00 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 
______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
诺安益鑫保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于准予诺安益鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 
[2015] 2924 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套规则和《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 1 月 22 日
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为4,054,621,650.70 份基金份
额，其中认购资金利息折合 807,704.37份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安益鑫保本混合型证券投资基金
基金合同》和《诺安益鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准发行并上市的股票)、债券 (包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债
券 (含分离交易债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的资产配置比例范围为：债诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 48 页 共 92 页


 
券、银行存款、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%。股票、权证、股指期货
等风险资产占基金资产的比例不高于 40%，其中本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净
值的 3%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
本基金的财务报表于 2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018
年1 月 29 日的财务状况、自 2018年 1月1 日至 2018 年 1月 29 日(基金合同失效前日)止期间的
经营成果和基金净值变动情况。 
6.4.4 重要会计政策和会计估计 
6.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018
年1月29日。 
6.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 49 页 共 92 页


 
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。 
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。 
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 
收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： 
所转移金融资产的账面价值 
因转移而收到的对价 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。 
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 50 页 共 92 页


 
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。 
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
6.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。 
6.4.4.8 损益平准金 
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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差额确认。 
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。 
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 
6.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 
6.4.4.11 基金的收益分配政策 
(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配； 
(b)保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；保本周期到
期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金”，则基金收益
分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红； 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
(d)每一基金份额享有同等分配权； 
(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
6.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。 
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日
流通受限股票的价值。 
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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6.4.6 税项 
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。 
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。 
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。 
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。 
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
活期存款 411,891,170.13 
定期存款 - 
其中：存款期限1个月以内 - 
存款期限1-3 个月 - 
存款期限3个月以上 - 
其他存款 - 
合计： 411,891,170.13 
6.4.7.2 交易性金融资产 
 单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
成本 公允价值 估值增值 
股票 509,247.84 585,428.94 76,181.10 
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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基金 - - - 
其他 - - - 
合计 509,247.84 585,428.94 76,181.10 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金于报告期末无买入返售金融资产。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金于报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 
6.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
应收活期存款利息 136,476.26 
应收定期存款利息 - 
应收其他存款利息 - 
应收结算备付金利息 - 
应收债券利息 - 
应收资产支持证券利息 - 
应收买入返售证券利息 - 
应收申购款利息 - 
应收黄金合约拆借孳息 - 
其他 124.41 
合计 136,600.67 
注： 此处其他列示的是应收存出保证金利息。 
6.4.7.6 其他资产 
本基金于报告期末无其他资产。 
6.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
交易所市场应付交易费用 85,808.21 
银行间市场应付交易费用 21,391.92 
合计 107,200.13 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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6.4.7.8 其他负债 















单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 972.79 
预提费用 191,451.88 
合计 192,424.67 
6.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 1月 29日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 2,466,123,144.40 2,466,123,144.40 
本期申购 2,110.86 2,110.86 
本期赎回（以“-”号填列） -2,159,587,413.57 -2,159,587,413.57 
本期末 306,537,841.69 306,537,841.69 
注:此处申购含转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。



6.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 82,044,108.84 -1,739,939.58 80,304,169.26 
本期利润 -7,068,971.81 13,635,193.51 6,566,221.70 
本期基金份额交易产
生的变动数 
-60,320,836.09 -14,956,882.16 -75,277,718.25 
其中：基金申购款 65.17 6.12 71.29 
基金赎回款 -60,320,901.26 -14,956,888.28 -75,277,789.54 
本期已分配利润 - - - 
本期末 14,654,300.94 -3,061,628.23 11,592,672.71 
6.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年1月29日 
活期存款利息收入 129,537.62 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 - 
其他 90.51 
合计 129,628.13 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 57 页 共 92 页


 
注： 此处“其他”列示的是存出保证金利息收入。 
6.4.7.12 股票投资收益 
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至2018年1月29日 
卖出股票成交总额 91,750,504.63 
减：卖出股票成本总额 69,575,135.71 
买卖股票差价收入 22,175,368.92 
6.4.7.13 债券投资收益 
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至2018年1月29日 
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交金额 1,192,052,077.96 
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,196,387,640.91 
减：应收利息总额 30,238,778.29 
买卖债券差价收入 -34,574,341.24 
6.4.7.14 贵金属投资收益


 
本基金自2018年1月 1日至 2018年1 月29 日(基金合同失效前日)期间无贵金属投资收益。 
6.4.7.15 衍生工具收益 
本基金自2018年1月 1日至 2018年1 月29 日(基金合同失效前日)期间无衍生工具收益。 
6.4.7.16 股利收益 



单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 1月29日 
股票投资产生的股利收益 -79,174.84 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 -79,174.84 
注：股票投资产生的股利收入为补缴的股息红利税。 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2018年1月1日至 2018年 1月 29日 
1.交易性金融资产 13,635,193.51 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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——股票投资 -18,753,727.70 
——债券投资 32,388,921.21 
——资产支持证券投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税 
- 
合计 13,635,193.51 
6.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 1月29日 
基金赎回费收入 395,901.64 
基金转换费收入 1,825.27 
合计 397,726.91 
6.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 1月29日 
交易所市场交易费用 
185,772.48 
银行间市场交易费用 
5,200.00 
合计 
190,972.48 
6.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年 1月 1日至 2018年 1月 29日 
审计费用 5,561.62 
信息披露费 15,890.26 
汇划费 7,929.59 
账户维护费 9,300.00 
合计 38,681.47 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 59 页 共 92 页


 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 
中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构 
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间与上年度可比期间
内没有通过关联方的交易单元进行股票交易。 
6.4.10.1.2 权证交易 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间与上年度可比期间
内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间与上年度可比期间
内没有应支付关联方的佣金。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至 2018年1
月 29日 
上年度可比期间 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
1,732,346.88 21,474,827.92 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 60 页 共 92 页


 
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1
 
1,013,265.26 5,064,245.23 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×1.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 






基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2018年1月1日至 2018年1
月 29日 
上年度可比期间 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
288,724.50 3,579,137.95 
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: 
H=E×0.2%÷当年天数 
H为每日应支付的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 






基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
 单位：人民币元 
本期 
2018年1月1日至2018年 1月 29日 
银行间市场交
易的 
各关联方名称 
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 
中国农业银行
股份有限公司 
- - - - - - 
上年度可比期间 
2017年1月1日至2017年 6月 30日 
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 





















































































 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 61 页 共 92 页


 
易的 
各关联方名称 
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 
中国农业银行
股份有限公司 
10,298,378.08 - - - - - 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金的管理人自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间与上年度
可比期间无运用固有资金投资本基金的情况。 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本基金本报告期末 2018 年 1 月 29 日(基金合同失效前日)与上年度末无除基金管理人之外的
其他关联方投资本基金的情况。 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2018年 1月1日至2018年1月29日 
上年度可比期间 
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国农业银行股
份有限公司 
411,891,170.13 129,537.62 7,121,684.86 124,475.50 
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间与上年度可比期间
内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间及上年度可比期间
内无其他关联交易事项。 
6.4.11 利润分配情况 
6.4.11.1 利润分配情况 
本基金自2018年1月1日至2018年1月29日(基金合同失效前日)止期间未进行过利润分配。 
6.4.12 期末（2018 年 1月 29日）本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元


诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
601838 
成都
银行 
2018年
1 月19
日 
2018
年1月
31 日 
新股流
通受限 
6.99 6.99 12,799 89,465.01 89,465.01 - 
注：截至本报告期末2018年 1月 29日(基金合同失效前日)止，本基金无因认购新发/增发证券而
于期末持有的流通受限债券及权证。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 
于2018年1月29日(基金合同失效前日)，本基金无暂时停牌等流通受限股票。 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
于 2018 年 1 月 29 日(基金合同失效前日)，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作
为抵押的债券。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
于 2018 年 1 月 29 日(基金合同失效前日)，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作
为抵押的债券。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 
●信用风险 
●流动性风险 
●市场风险 
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。 
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 
6.4.13.2 信用风险 
用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2018年1月 29日 
上年度末 
2017年 12月 31 日 
A-1 - 180,814,000.00 
A-1以下 - - 
未评级 - 481,463,000.00 
合计 - 662,277,000.00 
注：未评级债券为政策性金融债及超短期融资券。 
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持投资。 
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2018年1月 29日 
上年度末 
2017年 12月 31 日 
A-1 - - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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A-1以下 - - 
未评级 - 96,935,000.00 
合计 - 96,935,000.00 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2018年1月29日 
上年度末 
2017年 12月 31 日 
AAA - 52,370,513.20 
AAA 以下 - 115,687,146.50 
未评级 - 206,969,000.00 
合计 - 375,026,659.70 
注：未评级债券为政策性金融债。 
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
本基金本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
本基金本报告期末及上年末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 65 页 共 92 页


 
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 66 页 共 92 页


 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末



2018 年1 月
29 日 
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产








 
银行存款 411,891,170.13 - - - - 411,891,170.13 
存出保证金 68,666.70 - - - - 68,666.70 
交易性金融
资产 
- - - - 585,428.94 585,428.94 
应收利息 - - - - 136,600.67 136,600.67 
资产总计 411,959,836.83 - - - 722,029.61 412,681,866.44 
负债








 
应付赎回款 - - - - 92,134,095.96 92,134,095.96 
应付管理人
报酬 
- - - - 1,732,346.88 1,732,346.88 
应付托管费 - - - - 288,724.50 288,724.50 
应付交易费
用 
- - - - 107,200.13 107,200.13 
应交税费 - - - - 96,559.90 96,559.90 
其他负债 - - - - 192,424.67 192,424.67 
负债总计 - - - - 94,551,352.04 94,551,352.04 
利率敏感度
缺口 
411,959,836.83 - - - -93,829,322.43 318,130,514.40 
上年度末



2017 年12 月
31 日 
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产








 
银行存款 3,149,984.89 - - - - 3,149,984.89 
存出保证金 75,193.85 - - - - 75,193.85 
交易性金融
资产 
793,174,435.80 476,200.60 104,858,023.30 235,730,000.00 88,270,980.36 1,222,509,640.06 
买入返售金
融资产 
1,295,221,907.70 - - - - 1,295,221,907.70 
应收利息 - - - - 30,582,840.39 30,582,840.39 
应收申购款 - - - - 497.02 497.02 
资产总计 2,091,621,522.24 476,200.60 104,858,023.30 235,730,000.00 118,854,317.77 2,551,540,063.91 
负债








 
应付赎回款 - - - - 1,821,668.26 1,821,668.26 
应付管理人
报酬 
- - - - 2,608,122.38 2,608,122.38 
应付托管费 - - - - 434,687.09 434,687.09 
应付交易费 - - - - 57,461.06 57,461.06 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 67 页 共 92 页


 
用 
其他负债 - - - - 190,811.46 190,811.46 
负债总计 - - - - 5,112,750.25 5,112,750.25 
利率敏感度
缺口 
2,091,621,522.24 476,200.60 104,858,023.30 235,730,000.00 113,741,567.52 2,546,427,313.66 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假
设 
市场利率发生变化 
其他市场变量保持不变 
 
分
析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （2018年1月29日） 上年度末（2017年 12 月31 日） 
市场利率下降 27 个基点 - 4,619,209.39 
 市场利率上升 27 个基点 - -4,619,209.39 
6.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2018年 1月 29日 
上年度末 
2017年12月 31 日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 585,428.94 0.18 88,270,980.36 3.47 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 - - 1,134,238,659.70 44.54 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 68 页 共 92 页


 
其他 - - - - 
合计 585,428.94 0.18 1,222,509,640.06 48.01 
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下的置信度下，使用过去一年的历史数
据，按照VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。 
假设 
1.置信区间：


95% 
2.观察期： 一年 
 
分析 
风险价值 
（单位：人民币元） 
本期末（2018 年 6 月 30
日） 
上年度末（2017 年 12 月 31
日） 
基金投资组合的风险价值 16,313.48 2,716,186.06 
合计 16,313.48 2,716,186.06 
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1)以公允价值计量的资产和负债 
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：



第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 
于 2018 年 1 月 29 日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于
第一层次的余额为 495,963.93 元，无属于第二层次的余额，属于第三层次的余额为 89,465.01
元，其中列入属于第三层次的金融工具为未上市交易的股票(2017 年 12 月 31 日，本基金持有的
以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 102,578,720.31元， 属于第二层次的余额为
1,119,894,023.30元，属于第三层次的余额为 36,896.45元，其中列入属于第三层次的金融工具
为未上市交易的股票和债券)。 
(a)第二层次的公允价值计量 
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2018 年 1 月 29 日(基金合同失效前日)，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具
(2017年 12 月 31 日：无)。 
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 70 页 共 92 页


 
 
§7 投资组合报告（转型后） 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 159,477,185.24 62.07 
 其中：股票 159,477,185.24 62.07 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 97,252,484.49 37.85 
8 其他各项资产 212,049.74 0.08 
9 合计 256,941,719.47 100.00 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 12,330,000.00 4.86 
C 制造业 65,849,077.04 25.97 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
71,559.85 0.03 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 12,655,831.00 4.99 
G 交通运输、仓储和邮政业 4,225,000.00 1.67 
H 住宿和餐饮业 4,620,068.31 1.82 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
- - 
J 金融业 312,099.90 0.12 
K 房地产业 18,450,000.00 7.28 
L 租赁和商务服务业 40,882,323.00 16.13 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 71 页 共 92 页


 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 159,477,185.24 62.90 
7.2.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 002027 分众传媒 2,520,000 24,116,400.00 9.51 
2 300296 利亚德 1,500,081 19,321,043.28 7.62 
3 000002 万


科Ａ 750,000 18,450,000.00 7.28 
4 601888 中国国旅 260,300 16,765,923.00 6.61 
5 600887 伊利股份 500,000 13,950,000.00 5.50 
6 600690 青岛海尔 660,000 12,711,600.00 5.01 
7 002867 周大生 401,900 12,655,831.00 4.99 
8 601225 陕西煤业 1,500,000 12,330,000.00 4.86 
9 002294 信立泰 200,000 7,434,000.00 2.93 
10 600519 贵州茅台 10,000 7,314,600.00 2.89 
11 600258 首旅酒店 170,043 4,620,068.31 1.82 
12 600029 南方航空 500,000 4,225,000.00 1.67 
13 600660 福耀玻璃 150,000 3,856,500.00 1.52 
14 002078 太阳纸业 100,000 969,000.00 0.38 
15 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.08 
16 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05 
17 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.04 
18 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.04 
19 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 
20 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 
21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 
22 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 
23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期末基金资产净
值比例（%） 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 72 页 共 92 页


 
1 002027 分众传媒 34,330,499.05 13.54 
2 601888 中国国旅 33,405,793.50 13.18 
3 300296 利亚德 30,862,417.93 12.17 
4 601939 建设银行 30,809,445.36 12.15 
5 600887 伊利股份 29,251,632.00 11.54 
6 600036 招商银行 26,759,379.74 10.55 
7 000002 万


科Ａ 20,538,927.00 8.10 
8 601229 上海银行 15,723,198.58 6.20 
9 601225 陕西煤业 13,925,514.00 5.49 
10 002867 周大生 13,460,126.00 5.31 
11 600690 青岛海尔 12,594,798.00 4.97 
12 002294 信立泰 8,762,970.00 3.46 
13 600258 首旅酒店 8,705,207.36 3.43 
14 600519 贵州茅台 7,977,674.00 3.15 
15 603103 横店影视 6,279,094.00 2.48 
16 600029 南方航空 5,400,934.00 2.13 
17 601601 中国太保 5,017,922.00 1.98 
18 000651 格力电器 4,788,527.00 1.89 
19 600660 福耀玻璃 3,812,767.00 1.50 
20 002737 葵花药业 2,444,559.00 0.96 
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期末基金资产净
值比例（%） 
1 601939 建设银行 29,951,359.40 11.81 
2 600036 招商银行 26,385,266.57 10.41 
3 601888 中国国旅 21,827,641.07 8.61 
4 601229 上海银行 15,635,515.18 6.17 
5 600887 伊利股份 13,011,678.00 5.13 
6 002027 分众传媒 11,377,118.20 4.49 
7 603103 横店影视 6,764,660.88 2.67 
8 601601 中国太保 5,149,326.00 2.03 
9 600258 首旅酒店 4,747,305.40 1.87 
10 300296 利亚德 4,703,427.02 1.86 
11 000651 格力电器 4,649,000.00 1.83 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 73 页 共 92 页


 
12 002737 葵花药业 2,371,238.00 0.94 
13 601225 陕西煤业 861,995.00 0.34 
14 300750 宁德时代 537,672.40 0.21 
15 002773 康弘药业 534,416.00 0.21 
16 600104 上汽集团 505,908.00 0.20 
17 000960 锡业股份 399,174.00 0.16 
18 601838 成都银行 194,416.81 0.08 
19 603486 科沃斯 103,252.61 0.04 
20 603056 德邦股份 101,577.00 0.04 
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 317,656,604.88 
卖出股票收入（成交）总额 149,890,551.04 
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 74 页 共 92 页


 
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
7.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
7.11 投资组合报告附注 
7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 除分众传媒、利亚德外，本
报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。 
1、2017年7月7日，分众传媒信息技术股份有限公司收到广东监管局警示函的整改报告，
主要是因为： （一）公司2015 年年报财务报表附注“货币资金—使用有限制的货币资金”中未披
露上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。 （二）公司披露与方源资本成
立体育基金暨关联交易进展情况的时间晚于相关媒体发布会的时间。 （三）公司披露下属子公司与 
WME/IMG 中国签订商业合作协议的公告，公告中关于协议的主要内容的表述过于简单，未将协议
中主要条款进行充分披露。 （四）2016 年，经公司股东大会审议通过的相关《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲置资金购
买安全性高、流动性好的、由商业银行发行的保证收益型的保本型理财产品，并授权公司总裁、
财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。但公
司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品，公司未在股东大会授权范围内购买银行理财
产品。 
截至本报告期末，分众传媒（002027）为本基金前十大重仓股。此事件发生后，公司第一时
间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果，及时组织证券部、财务部、审计
部等相关部门对《警示函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施。从投资角度，
此事件发生不影响公司的业务经营和发展前景，也不影响公司的投资价值。本基金按照指数基准
配置该股票，符合法规和公司制度。 
2、2018年5月4日 ，利亚德收到了深圳证券交易所出具的《关于对利亚德光电股份有限公
司及相关当事人给予通报批评处分的决定》 （以下简称 “本次处分 ")，对公司给予通报批评的处
分；对公司董事长兼总经理李军，董事兼财务总监沙丽，副总经理兼董事会秘书李楠楠给予通报
批评的处分。本次处分主要系上市公司及相关当事人存在以下违规行为： 
2015年7月2日，公司取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可(2015)1452号） ，同意公司以发行股份和支付现诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 75 页 共 92 页


 
金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司 100%股权以及兰
侠等9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司 99%股权，并向公司员工持股计
划发行不超过22,456,843股新股募集配套资金用千支付该次交易的现金对价部分， 剩余部分配套
资金将用千支付本次交易中介机构费用及补充流动资金。 
配套募集资金到位前，公司先行以自有资金向交易对方支付了部分现金对价，合计 9,128.43
万元。配套募集资金到位后，2015年12月 24 日公司未经董事会审议将9,128.43万元募集资金
由募集资金专户汇至公司其它账户，以募集资金置换了先期投入的自有资金。公司直至 2017年4
月20日才补充履行了董事会审议程序及相关信息披露义务。 
截至本报告期末， 利亚德 （300296） 为本基金前十大重仓股。 上市公司的上述违规行为系 2015
年底发生，距今有两年以上时间。该违规行为未对股东权益带来实质性影响，且公司已补充履行
了相关审议程序及信息披露义务。对上市公司的投资主要基于对公司及其所在行业的深入分析，
由于其产品和技术竞争力突出、上市后业绩一直保持快速增长，因此认为该公司具备较为扎实的
基本面，本基金对该公司的投资符合长期投资、价值投资的原则。 
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。 
7.11.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 148,779.70 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 17,685.27 
5 应收申购款 45,584.77 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 212,049.74 
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 76 页 共 92 页


 
§7 投资组合报告（转型前） 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 585,428.94 0.14 
 其中：股票 585,428.94 0.14 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 411,891,170.13 99.81 
8 其他资产 205,267.37 0.05 
9 合计 412,681,866.44 100.00 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 427,762.23 0.13 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 68,201.70 0.02 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
- - 
J 金融业 89,465.01 0.03 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 77 页 共 92 页


 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 585,428.94 0.18 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 000960 锡业股份 24,500 403,515.00 0.13 
2 601838 成都银行 12,799 89,465.01 0.03 
3 603056 德邦股份 4,146 68,201.70 0.02 
4 603356 华菱精工 1,239 24,247.23 0.01 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％） 
1 000960 锡业股份 387,066.00 0.02 
2 601828 美凯龙 134,064.15 0.01 
3 601838 成都银行 89,465.01 0.00 
4 603056 德邦股份 20,066.64 0.00 
5 603356 华菱精工 12,650.19 0.00 
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％） 
1 601318 中国平安 46,427,723.11 1.82 
2 601336 新华保险 23,686,406.44 0.93 
3 601601 中国太保 20,177,734.05 0.79 
4 601881 中国银河 601,122.36 0.02 
5 601828 美凯龙 283,068.00 0.01 
6 601878 浙商证券 192,348.60 0.01 
7 603619 中曼石油 72,312.00 0.00 
8 603080 新疆火炬 53,652.40 0.00 
9 603890 春秋电子 44,139.20 0.00 
10 603283 赛腾股份 42,731.85 0.00 
11 603161 科华控股 40,429.79 0.00 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 78 页 共 92 页


 
12 603329 上海雅仕 38,802.40 0.00 
13 603477 振静股份 34,829.88 0.00 
14 603683 晶华新材 28,423.25 0.00 
15 603655 朗博科技 26,781.30 0.00 
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 643,311.99 
卖出股票收入（成交）总额 91,750,504.63 
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 79 页 共 92 页


 
7.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。 
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 68,666.70 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 136,600.67 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 205,267.37 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的公
允价值 
占基金资产净值
比例（%） 
流通受限情况说明 
1 601838 成都银行 89,465.01 0.03 新股流通受限 
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 80 页 共 92 页


 
§8 基金份额持有人信息（转型后） 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份额
比例 
4,013 62,413.51 - - 250,465,409.98 100.00% 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
294,210.58 0.1175% 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理持有本开放式基金 
0 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 81 页 共 92 页


 
§8 基金份额持有人信息（转型前） 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份额
比例 
2,665 115,023.58 - - 306,537,841.69 100.00% 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理持有本开放式基金 
0 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 82 页 共 92 页


 
§9 开放式基金份额变动(转型后) 
单位：份 
基金合同生效日基金份额总额 306,537,841.69 
本报告期期初基金份额总额 - 
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 776,707,859.64 
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 832,780,291.35 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列） 
- 
本报告期期末基金份额总额 250,465,409.98 
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 83 页 共 92 页


 
§9 开放式基金份额变动(转型前) 
单位：份 
基金合同生效日基金份额总额 4,054,621,650.70 
本报告期期初基金份额总额 2,466,123,144.40 
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,110.86 
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,159,587,413.57 
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列） 
- 
本报告期期末基金份额总额 306,537,841.69 
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 84 页 共 92 页


 
§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内，经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙晓
刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司董
事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再担
任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》中
披露。 
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
10.4 基金投资策略的改变 
转型前，原诺安益鑫保本混合型证券投资基金的投资策略是：本基金主要采取固定比例投资
组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略，在保本周期中，基金管理
人对稳健资产和风险资产的配置严格按照保本模型进行优化动态调整，确保投资者投资本金的安
全和收益的锁定。同时，基金管理人在严格的风险控制基础上，通过积极稳健的投资策略，力争
为投资人取得超额回报。 
转型后，诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是：本基金通过积极配置大类资
产，动态控制组合风险，并在各大类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投
资回报。 
 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 85 页 共 92 页


 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
渤海证券 2 466,912,556.56 100.00% 434,836.04 100.00% - 
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无 
2、专用交易单元的选择标准和程序 
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: 
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。 
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。 
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
渤海证券 - - 2,895,100,000.00 100.00% - - 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 86 页 共 92 页


 
例 
渤海证券 2 92,137,570.63 100.00% 85,808.21 100.00% - 
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无 
2、专用交易单元的选择标准和程序 
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: 
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。 
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。 
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权
证 
成交总额
的比例 
渤海证券 15,537,234.39 100.00% 6,052,700,000.00 100.00% - - 
10.8 其他重大事件（转型后） 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书 
《证券时报》 2018年1月23日 
2 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托
管协议 
基金管理人网站 2018年1月23日 
3 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金合同摘要 
《证券时报》 2018年1月23日 
4 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基 基金管理人网站 2018年1月23日 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 87 页 共 92 页


 
金合同 
5 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫灵活
配置混合型证券投资基金变更基金经理的
公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月26日 
6 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫灵活
配置混合型证券投资基金转型后运作的提
示性公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月30日 
7 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫混合
基金在平安银行开通转换业务的公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年2月2日 
8 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金通过中原银行办理申购业务起点金额
的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年2月2日 
9 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上
直销现金宝账户申购（认购）及定投申购基
金开展费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年2月6日 
10 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫混合
基金在华安证券开通定投业务并开展费率
优惠活动的公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年2月12日 
11 诺安基金管理有限公司关于增加国元证券
为诺安益鑫混合基金代销机构的公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年2月13日 
12 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加兴业证券开展的费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月9日 
13 诺安基金管理有限公司关于增加济安财富
（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金
代销机构并开通定投、转换业务及开展费率
优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月20日 
14 诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据
流动性规定修改基金合同和托管协议的公
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
2018年3月31日 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 88 页 共 92 页


 
告 《中国证券报》 
15 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续
参加中国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月31日 
16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行手机银行基金申购及定投申
购手续费率优惠的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月31日 
17 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金合同（2018年 3月修订） 
基金管理人网站 2018年3月31日 
18 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托
管协议（2018年 3月修订） 
基金管理人网站 2018年3月31日 
19 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加东海证券基金申购费率优惠活动的公
告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年4月3日 
20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中泰证券的费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年4月3日 
21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中国工商银行开通转换业务的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年4月17日 
22 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018年第1 季度报告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年4月21日 
23 诺安基金管理有限公司关于增加申万宏源
证券为旗下部分基金代销机构的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年5月8日 
24 诺安基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金在招商银行办理定期定额投资业务的
规则的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年5月23日 
25 诺安基金管理有限公司关于延长通过网上 《证券时报》 、 2018年5月30日 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 89 页 共 92 页


 
直销现金宝账户申购（认购）及定投申购基
金开展费率优惠活动的公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中国银河证券费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年6月1日 
27 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加华宝证券的费率优惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年6月8日 
28 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在北京银行开通转换业务的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年6月22日 
29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行手机银行基金申购及定投申
购手续费率优惠的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年6月29日 
30 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告 
基金管理人网站 2018年6月30日 
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 
10.8 其他重大事件（转型前） 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产净值
公告 
基金管理人网站 2018年1月2日 
2 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫保本
混合型证券投资基金保本周期到期第一次
提示性公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月9日 
3 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金
在兴业证券开通转换业务的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月9日 
4 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫保本
混合型证券投资基金保本周期到期第二次
提示性公告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月11日 
5 诺安基金管理有限公司关于增加上海攀赢
金融信息服务有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通转换业务及开展费率优惠活
动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月12日 
6 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫保本 《上海证券报》 、 2018年1月15日 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 90 页 共 92 页


 
混合型证券投资基金保本周期到期安排及
转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金后运作相关业务规则的公告 
《中国证券报》 
7 诺安基金管理有限公司关于增加上海挖财
金融信息服务有限公司为旗下部分基金代
销机构并开通定投、转换业务及开展费率优
惠活动的公告 
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月17日 
8 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 2017年
第 4季度报告 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年1月22日 
9 诺安基金管理有限公司关于诺安益鑫保本
混合型证券投资基金修改基金合同和托管
协议的公告 
《中国证券报》 2018年1月23日 
10 诺安益鑫保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2018年第1期-摘要 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月8日 
11 诺安益鑫保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2018年第1期-正文 
基金管理人网站 2018年3月8日 
12 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 2017年
度报告摘要 
《上海证券报》 、
《中国证券报》 
2018年3月29日 
13 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 2017年
度报告 
基金管理人网站 2018年3月29日 
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
第 91 页 共 92 页


 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持
有基金情况 
序
号 
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间



期初 
份额 
申
购 
份
额 
赎回 
份额 
持有
份额 
份
额
占
比 
机
构 
1 2018.01.02-2018.01.22 1,000,139,000.00 - 1,000,139,000.00 - - 
2 2018.01.23 200,048,000.00 - 200,048,000.00 - - 
个
人 
1 - - - - - - 
产品特有风险 
报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留
意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险
事项。 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》 ，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗
下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合
同》 、 《托管协议》的相关条款进行修订。 诺安益鑫混合 2018 年半年度报告 
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§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
①中国证券监督管理委员会批准诺安益鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。 
②原诺安益鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关
公告。 
③《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。 
④《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。 
⑤《诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 。 
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 
⑦诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告正文。 
⑧报告期内诺安益鑫保本混合型证券投资基金和诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金在指
定报刊上披露的各项公告。 
12.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人住所。 
12.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 
 
 
诺安基金管理有限公司 
2018 年 8月 27日
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