诺安先锋混合型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月27日 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 74
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 76
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 76
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 77
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 77
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 77
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 77
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 77
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 80
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 80
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 80
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 80
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 81
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 82
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 82
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 82
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 82
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 82
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 82
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 82
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 82
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 84
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 88
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 88 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 88
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 89
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 89
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 89
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 89
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安先锋混合型证券投资基金
基金简称 诺安先锋混合
基金主代码 320003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 12月 19 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,518,460,892.51份
基金合同存续期 不定期
注：自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基
金”。
2.2 基金产品说明
投资目标
以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最
具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额
利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳
定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资策略
本基金实施积极的投资策略。 在资产类别配置层面,本
基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调
整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中
国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和
投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业
务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投
资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投
资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。
注：自 2018年1月22日起，本基金业绩比较基准由“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国
国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 （010）66105798
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 （010）66105799
注册地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20 层
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 37,987,515.99
本期利润 -386,643,260.46
加权平均基金份额本期利润 -0.1497
本期加权平均净值利润率 -10.97%
本期基金份额净值增长率 -10.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 645,152,548.84
期末可供分配基金份额利润 0.2562
期末基金资产净值 3,163,613,441.35
期末基金份额净值 1.2562
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 374.04%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.74% 1.42% -6.03% 1.02% 0.29% 0.40%
过去三个月 -9.44% 1.16% -7.58% 0.91% -1.86% 0.25%
过去六个月 -10.80% 1.12% -9.99% 0.92% -0.81% 0.20%
过去一年 -4.73% 0.95% -3.76% 0.76% -0.97% 0.19%
过去三年 -20.97% 1.57% -21.10% 1.21% 0.13% 0.36%
自基金合同
生效起至今
374.04% 1.53% 238.45% 1.42% 135.59% 0.11%
注：自 2018年1月22日起，本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国A600 指数+20%×富时诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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中国国债全价指数”变更为“80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理56只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选
回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投
资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投
资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨谷
本基金基金经
理。副总经理、
权益投资事业部
总经理、投资一
部总监。
2006年6
月22日
- 21
经济学硕士,CFA,具有基金从业资
格。 曾任职于平安证券公司综合研
究所、西北证券公司资产管理
部;2003年10月加入诺安基金管
理有限公司,现任公司副总经理、
权益投资事业部总经理、 投资一部
总监。曾于2006 年11 月至 2007
年 11月任诺安价值增长股票证券
投资基金基金经理,2010年9月至
2015年 1月任诺安主题精选股票
型证券投资基金基金经理,2013
年 4 月至 2015年 1月任诺安多策
略股票型证券投资基金基金经
理,2006年2月起任诺安先锋混合
型证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整体而言，上半年 A 股市场在内外部双重压力之下，出现了显著的下行趋势，板块之间的风
格切换较为频繁。具体而言：1月份市场延续了2017 年的龙头选股逻辑，银行地产以及家电白酒
等板块超额收益非常显著，而 TMT、军工等板块则延续了2017年的下跌趋势。进入 2月份，由于
海外市场，尤其是美股市场对于经济过热等方面的担忧，导致全球市场波动率显著加大，A 股市
场在此背景下同样出现大幅下跌，尤其是前期上涨幅度大的银行地产等板块。TMT、军工等板块由
于下跌时间长、跌幅较大，且有一定的基本面逻辑支撑，经历 2 月份的市场调整之后，这些板块
出现了相当幅度的反弹行情。
进入二季度之后，随着金融去杠杆政策深入推进导致的流动性压力剧增，以及中美贸易战带
来的经济不确定性压力增加，以军工、计算机等为代表的中小板在经历了一季度大幅反弹之后，
在二季度跌幅较大。食品饮料等消费板块在经历了一季度的预期修正之后，由于估值与业绩增速
匹配度较好，在二季度超额收益较为明显。以地产为代表的周期板块在不断修正预期之后，市场诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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对于下行拐点基本形成一致预期，二季度延续了一季度的下跌趋势。
就诺安先锋混合的上半年投资策略而言，总体延续了此前的均衡策略。由于市场处于下跌趋
势之中、结构性机会切换较为快速，所以在保持均衡配置策略的同时，组合仓位做了相应的下调。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2562 元。本报告期基金份额净值增长率为-10.80%，同
期业绩比较基准收益率为-9.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间，我们认为 A 股市场面临的内外部环境尽管仍较为严峻，但积极的因素亦
在积累之中，在政策基调“稳”字当头的背景之下，下半年出现剧烈边际冲击的概率较小。在金
融去杠杆初步取得一定成果的基础之上，财政政策与货币政策都有一定边际改善的空间。
基于上述判断，我们认为在当前位置采取较为积极的投资策略可能是更好的选择，因此，在
保持均衡配置的基础之上，未来组合仓位可能会有适当提高。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关
工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常
估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关
议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值
政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下；本基金每年收益分配次数最少一次，
最多为六次；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏
损后，才可进行当年收益分配。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋
混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金 2018 年
半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 199,173,493.38 251,286,344.58
结算备付金
28,461,268.68 10,568,543.01
存出保证金
1,502,015.99 824,135.52
交易性金融资产 6.4.7.2 2,944,845,358.54 2,905,359,295.68
其中：股票投资
2,601,301,881.95 2,869,100,619.80
基金投资
- -
债券投资
343,543,476.59 36,258,675.88
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 649,200,643.80
应收证券清算款
21,911,645.66 948,839.01
应收利息 6.4.7.5 626,809.32 1,005,379.43
应收股利
- -
应收申购款
436,116.48 97,940.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,196,956,708.05 3,819,291,121.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
15,234,673.47 2,763,976.19
应付赎回款
1,401,933.26 4,019,163.87
应付管理人报酬
4,016,051.17 4,855,353.68
应付托管费
669,341.87 809,225.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 11,807,042.19 6,078,514.06
应交税费
30,627.56 25,000.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 89 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 183,597.18 271,036.46
负债合计
33,343,266.70 18,822,269.88
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,518,460,892.51 2,698,593,511.97
未分配利润 6.4.7.10 645,152,548.84 1,101,875,339.95
所有者权益合计
3,163,613,441.35 3,800,468,851.92
负债和所有者权益总计
3,196,956,708.05 3,819,291,121.80
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2562 元，基金份额总额 2,518,460,892.51
份。
6.2 利润表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
一、收入
-310,671,307.40 65,658,945.15
1.利息收入
2,923,604.68 1,866,953.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,980,106.63 1,840,718.70
债券利息收入
552,433.79 26,235.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
391,064.26 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
111,016,494.53 -21,549,678.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 93,032,106.97 -40,343,891.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 339,589.51 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 17,644,798.05 18,794,213.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-424,630,776.45 85,318,024.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 19,369.84 23,644.53
减：二、费用
75,971,953.06 48,118,995.89
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,180,076.38 29,633,102.31 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 89 页
2．托管费 6.4.10.2.2 4,363,346.01 4,938,850.35
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 45,208,342.92 13,349,212.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,973.83 -
7．其他费用 6.4.7.20 218,213.92 197,830.72
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-386,643,260.46 17,539,949.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-386,643,260.46 17,539,949.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,698,593,511.97 1,101,875,339.95 3,800,468,851.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -386,643,260.46 -386,643,260.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-180,132,619.46 -70,079,530.65 -250,212,150.11
其中：1.基金申购款 12,998,163.77 4,539,699.84 17,537,863.61
2.基金赎回款 -193,130,783.23 -74,619,230.49 -267,750,013.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,518,460,892.51 645,152,548.84 3,163,613,441.35
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 89 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,133,321,126.38 979,790,446.18 4,113,111,572.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,539,949.26 17,539,949.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-156,711,139.59 -49,047,874.25 -205,759,013.84
其中：1.基金申购款 14,057,973.37 4,213,436.37 18,271,409.74
2.基金赎回款 -170,769,112.96 -53,261,310.62 -224,030,423.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,976,609,986.79 948,282,521.19 3,924,892,507.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安先锋混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安股票证券投资基金。根据中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (证监会
令第104号) 规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年 8月 6日起，诺
安股票证券投资基金名称变更为诺安先锋混合型证券投资基金。原诺安股票证券投资基金经中国
证监会《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》(证监许可 [2005] 154 号)批准，由诺安
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安股票证券投资
基金基金合同》发售，基金合同于 2005年12月 19日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不
定，首次设立募集规模为379,177,416.36份基金份额，其中认购资金利息折合61,905.56 份基金
份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安先锋混合型证券投资基金基金诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 89 页
合同》和《诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为界定为
股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有
良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换
债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；债券的比例
为0-35%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现
金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金的财务报表于 2018年8月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6
月 30 日的财务状况、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 89 页
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 89 页
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债
券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市
公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再
扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 199,173,493.38
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 199,173,493.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,755,183,548.71 2,601,301,881.95 -153,881,666.76
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 366,935,056.60 343,543,476.59 -23,391,580.01
银行间市场 - - -
合计 366,935,056.60 343,543,476.59 -23,391,580.01
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,122,118,605.31 2,944,845,358.54 -177,273,246.77 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 89 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 34,491.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11,526.84
应收债券利息 580,182.36
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 608.31
合计 626,809.32
注：此处其他列示的是应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 11,807,042.19
银行间市场应付交易费用 -
合计 11,807,042.19
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 89 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付赎回费 119.29
预提费用 183,477.89
合计 183,597.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,698,593,511.97 2,698,593,511.97
本期申购 12,998,163.77 12,998,163.77
本期赎回(以"-"号填列) -193,130,783.23 -193,130,783.23
本期末 2,518,460,892.51 2,518,460,892.51
注：本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,068,654,619.93 -966,779,279.98 1,101,875,339.95
本期利润 37,987,515.99 -424,630,776.45 -386,643,260.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-147,281,937.58 77,202,406.93 -70,079,530.65
其中：基金申购款 10,672,574.98 -6,132,875.14 4,539,699.84
基金赎回款 -157,954,512.56 83,335,282.07 -74,619,230.49
本期已分配利润 - - -
本期末 1,959,360,198.34 -1,314,207,649.50 645,152,548.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 1,758,816.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 210,368.60
其他 10,921.16
合计 1,980,106.63 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 89 页
注：此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
卖出股票成交总额 15,964,587,910.35
减：卖出股票成本总额 15,871,555,803.38
买卖股票差价收入 93,032,106.97
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
7,230,037.05
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
6,883,213.47
减：应收利息总额 7,234.07
买卖债券差价收入 339,589.51
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
股票投资产生的股利收益 17,644,798.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,644,798.05
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 89 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -424,630,776.45
——股票投资 -401,117,114.42
——债券投资 -23,513,662.03
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -424,630,776.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 18,794.48
基金转换费收入 575.36
合计 19,369.84
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 45,208,342.92
银行间市场交易费用 -
合计 45,208,342.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
汇划费 736.03
律师费用 25,000.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 89 页
账户维护费 9,000.00
合计 218,213.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 89 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,180,076.38 29,633,102.31
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,571,166.10 4,843,375.83
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,363,346.01 4,938,850.35
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 89 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
199,173,493.38 1,758,816.87 505,622,287.11 1,771,603.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600575
皖江
物流
2016年7
月 1 日
2018年6
月30 日
新股流
通受限
3.58 3.71 2,790,838 9,991,200.04 10,354,008.98 -
000413
东旭
光电
2016年8
月25 日
2018年8
月26 日
新股流
通受限
6.29 5.86 1,589,825 9,999,999.25 9,316,374.50 -
600604
市北
高新
2016年8
月31 日
2018年8
月29 日
新股流
通受限
15.31 4.53 1,306,336 9,758,329.92 5,917,702.08 - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 89 页
000536
华映
科技
2016年9
月30 日
2018 年
10 月10
日
新股流
通受限
10.53 2.64 1,519,468 9,998,099.44 4,011,395.52 -
600512
腾达
建设
2016年9
月28 日
2018年9
月 26 日
新股流
通受限
4.39 2.18 1,477,736 6,635,034.64 3,221,464.48 -
601138
工业
富联
2018年5
月28 日
2019年6
月10 日
新股流
通受限
13.77 16.40 164,049 2,258,954.73 2,690,403.60 -
603117
万林
股份
2016年9
月 8 日
2018年9
月 6 日
新股流
通受限
16.41 6.79 212,891 3,493,541.31 1,445,529.89 -
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018 年
11 月1
日
新股流
通受限
40.29 39.07 12,614 282,352.32 492,828.98 -
002892
科力
尔
2017年8
月10 日
2018年8
月17 日
新股流
通受限
17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 -
603693
江苏
新能
2018年6
月25 日
2018年7
月 3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年6
月29 日
2018年7
月 9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年6
月29 日
2018年7
月 9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流
通受限债券和权证；
2、本基金持有的流通受限股票“市北高新”于2017年 5月 26日实施资本公积转增股本方案，转
增股本后“市北高新”的单位成本为 7.66元/股；
3、本基金持有的流通受限股票“华映科技”于2017年 5月 31日实施资本公积转增股本方案，转
增股本后“华映科技”的单位成本为 6.58元/股；
4、本基金持有的流通受限股票“英可瑞”于2018年 6月 19日实施资本公积转增股本方案，转增
股本后“英可瑞”的单位成本为 22.38 元/股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601390 中国中铁
2018年5
月 7 日
重大事
项
7.47
2018 年8
月20 日
7.25 1,118,600 8,344,543.64 8,355,942.00 -
002512 达华智能
2018年6
月19 日
重大事
项
9.70 - - 607,935 6,134,002.66 5,896,969.50 -
600212 江泉实业 2018年4重大事 5.58 2018 年7 5.02 765,400 4,828,622.00 4,270,932.00 - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 89 页
月20 日 项 月12 日
002630 华西能源
2018年6
月19 日
重大事
项
6.54 - - 574,280 4,837,775.76 3,755,791.20 -
300317 珈伟股份
2018年2
月 5 日
重大事
项
11.90
2018 年7
月 3 日
10.71 216,100 2,679,808.91 2,571,590.00 -
300008 天海防务
2018年6
月19 日
重大事
项
4.81
2018 年7
月 3 日
5.20 527,800 2,797,993.00 2,538,718.00 -
002147 新光圆成
2018年1
月18 日
重大事
项
10.29 - - 167,210 2,310,600.62 1,720,590.90 -
002226 江南化工
2018年5
月 2 日
重大事
项
5.42 - - 302,400 1,669,590.00 1,639,008.00 -
300491 通合科技
2018年3
月13 日
重大事
项
20.50
2018 年7
月20 日
21.00 71,548 1,082,727.84 1,466,734.00 -
600745 闻泰科技
2018年4
月17 日
重大事
项
30.48 - - 42,700 1,156,184.75 1,301,496.00 -
600678 四川金顶
2018年4
月18 日
重大事
项
10.24 - - 115,000 1,173,463.76 1,177,600.00 -
000779 三毛派神
2018年3
月21 日
重大事
项
13.47
2018 年8
月21 日
12.12 86,700 1,109,903.00 1,167,849.00 -
600335 国机汽车
2018年4
月 3 日
重大事
项
10.43 - - 111,400 1,022,826.17 1,161,902.00 -
601727 上海电气
2018年6
月 6 日
重大事
项
6.34
2018 年8
月 7 日
5.71 164,100 1,018,893.00 1,040,394.00 -
002051 中工国际
2018年4
月 4 日
重大事
项
15.27 - - 63,329 1,027,979.99 967,033.83 -
002256 兆新股份
2018年3
月 2 日
重大事
项
4.52
2018 年7
月 2 日
4.07 142,500 687,074.16 644,100.00 -
000523 广州浪奇
2018年4
月13 日
重大事
项
7.90
2018 年7
月 6 日
7.11 79,805 596,525.87 630,459.50 -
002436 兴森科技
2018年6
月14 日
重大事
项
4.29 - - 135,000 584,104.00 579,150.00 -
002426 胜利精密
2018年6
月19 日
重大事
项
3.60
2018 年7
月 3 日
3.26 139,900 514,744.00 503,640.00 -
600701 工大高新
2018年3
月14 日
重大事
项
9.22
2018 年8
月17 日
8.76 44,800 336,715.44 413,056.00 -
600052 浙江广厦
2018年4
月 2 日
重大事
项
3.73
2018 年7
月30 日
3.90 109,100 394,311.98 406,943.00 -
002445 中南文化
2018年6
月13 日
重大事
项
8.44 - - 45,200 441,465.46 381,488.00 -
002086 东方海洋
2018年6
月15 日
重大事
项
6.68 - - 52,500 388,555.00 350,700.00 -
000509 华塑控股
2018年5
月30 日
重大事
项
2.83
2018 年7
月13 日
2.85 104,100 347,878.13 294,603.00 - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 89 页
002806 华锋股份
2018年6
月29 日
重大事
项
31.30
2018 年7
月 6 日
30.15 9,070 156,883.68 283,891.00 -
603690 至纯科技
2018年3
月12 日
重大事
项
18.29
2018 年7
月10 日
20.12 14,100 206,145.44 257,889.00 -
603315 福鞍股份
2018年4
月 9 日
重大事
项
12.44
2018 年8
月 1 日
13.20 20,500 257,851.00 255,020.00 -
002171 楚江新材
2018年6
月 7 日
重大事
项
6.78 - - 25,100 171,104.00 170,178.00 -
002082 万邦德
2017 年
12 月18
日
重大事
项
13.97
2018 年7
月19 日
15.37 9,100 122,378.00 127,127.00 -
600753 东方银星
2018年2
月 5 日
重大事
项
28.90
2018 年7
月16 日
26.01 3,666 107,978.68 105,947.40 -
300740 御家汇
2018年6
月19 日
重大事
项
29.91 - - 3,172 39,615.18 94,874.52 -
002650 加加食品
2018年3
月12 日
重大事
项
4.86 - - 18,101 125,769.74 87,970.86 -
603016 新宏泰
2018年6
月 7 日
重大事
项
21.84 - - 2,500 49,788.89 54,600.00 -
002502 骅威文化
2018年6
月 5 日
重大事
项
5.82 - - 8,200 58,607.59 47,724.00 -
600750 江中药业
2018年5
月 2 日
重大事
项
17.75
2018 年8
月 1 日
16.12 283 4,967.36 5,023.25 -
002573 清新环境
2018年6
月19 日
重大事
项
11.55 - - 263 3,938.35 3,037.65 -
300299 富春股份
2018年6
月19 日
重大事
项
4.67
2018 年7
月17 日
5.14 277 1,564.09 1,293.59 -
600189 吉林森工
2018年3
月28 日
重大事
项
7.51
2018 年7
月 2 日
6.76 100 750.52 751.00 -
600796 钱江生化
2018年5
月 3 日
重大事
项
6.08 - - 35 229.41 212.80 -
002270 华明装备
2018年5
月 3 日
重大事
项
5.81
2018 年7
月 3 日
5.23 3 19.13 17.43 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 89 页
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资
以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 89 页
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 54,391,268.18 9,186,737.40
AAA 以下 289,152,208.41 27,071,938.48
未评级 - -
合计 343,543,476.59 36,258,675.88
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 89 页
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 89 页
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
199,173,493.38 - - - - 199,173,493.38
结算备付金
28,461,268.68 - - - - 28,461,268.68
存出保证金
1,502,015.99 - - - - 1,502,015.99
交易性金融资产
147,949,492.05 183,315,062.54 12,278,922.00 - 2,601,301,881.95 2,944,845,358.54
应收证券清算款
- - - - 21,911,645.66 21,911,645.66
应收利息
- - - - 626,809.32 626,809.32
应收申购款
- - - - 436,116.48 436,116.48
其他资产
- - - - - -
资产总计 377,086,270.10 183,315,062.54 12,278,922.00 - 2,624,276,453.41 3,196,956,708.05
负债
应付证券清算款 - - - - 15,234,673.47 15,234,673.47
应付赎回款 - - - - 1,401,933.26 1,401,933.26
应付管理人报酬 - - - - 4,016,051.17 4,016,051.17
应付托管费 - - - - 669,341.87 669,341.87
应付交易费用 - - - - 11,807,042.19 11,807,042.19
应交税费 - - - - 30,627.56 30,627.56
其他负债 - - - - 183,597.18 183,597.18
负债总计 - - - - 33,343,266.70 33,343,266.70
利率敏感度缺口 377,086,270.10 183,315,062.54 12,278,922.00 - 2,590,933,186.71 3,163,613,441.35
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 251,286,344.58 - - - - 251,286,344.58
结算备付金 10,568,543.01 - - - - 10,568,543.01
存出保证金 824,135.52 - - - - 824,135.52
交易性金融资产 19,055,273.53 17,203,402.35 - - 2,869,100,619.80 2,905,359,295.68
买入返售金融资产 649,200,643.80 - - - - 649,200,643.80
应收证券清算款 - - - - 948,839.01 948,839.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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应收利息 - - - - 1,005,379.43 1,005,379.43
应收申购款 308.21 - - - 97,632.56 97,940.77
资产总计 930,935,248.65 17,203,402.35 - - 2,871,152,470.80 3,819,291,121.80
负债
应付证券清算款 - - - - 2,763,976.19 2,763,976.19
应付赎回款 - - - - 4,019,163.87 4,019,163.87
应付管理人报酬 - - - - 4,855,353.68 4,855,353.68
应付托管费 - - - - 809,225.62 809,225.62
应付交易费用 - - - - 6,078,514.06 6,078,514.06
应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负债 - - - - 271,036.46 271,036.46
负债总计 - - - - 18,822,269.88 18,822,269.88
利率敏感度缺口 930,935,248.65 17,203,402.35 - - 2,852,330,200.92 3,800,468,851.92
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末及上年度末，本基金均未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此，市场利率的变动
对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,601,301,881.95 82.23 2,869,100,619.80 75.49
交易性金融资产－基金投资 - - - - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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交易性金融资产－债券投资 343,543,476.59 10.86 36,258,675.88 0.95
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,944,845,358.54 93.08 2,905,359,295.68 76.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 166,067,112.14 201,941,437.48
2.业绩比较基准下降 5% -166,067,112.14 -201,941,437.48
注：自 2018年1月22日起，本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国A600 指数+20%×富时
中国国债全价指数”变更为“80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信区间：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2018 年 6 月 30
日）
上年度末 （2017年12月 31
日）
基金投资组合的风
险价值
54,213,555.37 44,516,326.01
合计 54,213,555.37 44,516,326.01
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 89 页
2,839,774,088.93 元，属于第二层次的余额为 104,983,239.46 元，属于第三层次的余额为
88,030.15元。(2017年12 月 31 日：第一层次2,778,628,976.90元，第二层次 125,667,771.59
元，第三层次1,062,547.19 元)。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12 月 31 日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,601,301,881.95 81.37
其中：股票 2,601,301,881.95 81.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 343,543,476.59 10.75
其中：债券 343,543,476.59 10.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 227,634,762.06 7.12
8 其他各项资产 24,476,587.45 0.77
9 合计 3,196,956,708.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,485,891.61 0.43
B 采矿业 40,131,384.96 1.27
C 制造业 1,166,305,122.95 36.87
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
59,063,375.72 1.87
E 建筑业 64,236,744.84 2.03
F 批发和零售业 41,653,296.89 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 64,714,005.40 2.05
H 住宿和餐饮业 426,835.92 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
449,466,428.64 14.21
J 金融业 558,301,888.02 17.65
K 房地产业 51,139,974.42 1.62
L 租赁和商务服务业 19,597,808.52 0.62
M 科学研究和技术服务业 14,012,512.11 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 18,718,566.69 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
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P 教育 1,994.40 0.00
Q 卫生和社会工作 4,613,384.82 0.15
R 文化、体育和娱乐业 25,520,096.12 0.81
S 综合 9,912,569.92 0.31
合计 2,601,301,881.95 82.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 6,028,497 192,007,629.45 6.07
2 601336 新华保险 3,746,122 160,633,711.36 5.08
3 601166 兴业银行 3,508,700 50,525,280.00 1.60
4 601628 中国人寿 1,562,971 35,198,106.92 1.11
5 002405 四维图新 1,507,360 30,524,040.00 0.96
6 601600 中国铝业 7,944,400 30,506,496.00 0.96
7 600588 用友网络 1,219,506 29,890,092.06 0.94
8 600900 长江电力 1,708,804 27,580,096.56 0.87
9 600332 白云山 711,060 27,055,833.00 0.86
10 300618 寒锐钴业 187,602 24,076,840.68 0.76
11 601006 大秦铁路 2,813,900 23,102,119.00 0.73
12 600535 天士力 888,380 22,937,971.60 0.73
13 603986 兆易创新 207,102 22,474,709.04 0.71
14 000725 京东方Ａ 5,165,900 18,287,286.00 0.58
15 600570 恒生电子 344,561 18,244,504.95 0.58
16 002049 紫光国微 402,874 17,774,800.88 0.56
17 300142 沃森生物 851,940 17,021,761.20 0.54
18 000066 中国长城 2,316,473 16,470,123.03 0.52
19 002268 卫 士 通 749,299 16,357,197.17 0.52
20 002507 涪陵榨菜 629,563 16,167,177.84 0.51
21 600000 浦发银行 1,649,600 15,770,176.00 0.50
22 600660 福耀玻璃 603,451 15,514,725.21 0.49
23 601328 交通银行 2,549,998 14,636,988.52 0.46
24 002517 恺英网络 1,989,477 14,304,339.63 0.45
25 000807 云铝股份 2,686,450 13,915,811.00 0.44
26 002410 广联达 500,000 13,865,000.00 0.44
27 600019 宝钢股份 1,756,500 13,683,135.00 0.43
28 000768 中航飞机 872,437 13,644,914.68 0.43
29 600010 包钢股份 8,472,400 13,132,220.00 0.42 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 89 页
30 600797 浙大网新 1,207,096 12,179,598.64 0.38
31 601899 紫金矿业 3,046,300 10,997,143.00 0.35
32 002680 长生生物 487,600 10,868,604.00 0.34
33 600575 皖江物流 2,881,676 10,691,017.96 0.34
34 600536 中国软件 470,800 10,183,404.00 0.32
35 601989 中国重工 2,514,672 10,159,274.88 0.32
36 300287 飞利信 1,357,443 9,760,015.17 0.31
37 600958 东方证券 1,037,911 9,476,127.43 0.30
38 002673 西部证券 1,250,084 9,438,134.20 0.30
39 000413 东旭光电 1,590,950 9,323,192.00 0.29
40 002074 国轩高科 644,998 9,068,671.88 0.29
41 300377 赢时胜 657,800 8,939,502.00 0.28
42 600760 中航沈飞 247,359 8,914,818.36 0.28
43 600816 安信信托 1,228,760 8,896,222.40 0.28
44 601229 上海银行 557,700 8,789,352.00 0.28
45 002465 海格通信 1,093,100 8,777,593.00 0.28
46 002202 金风科技 675,119 8,533,504.16 0.27
47 600104 上汽集团 241,087 8,435,634.13 0.27
48 601390 中国中铁 1,118,600 8,355,942.00 0.26
49 000488 晨鸣纸业 641,400 8,286,888.00 0.26
50 002115 三维通信 999,958 8,169,656.86 0.26
51 300170 汉得信息 500,000 8,120,000.00 0.26
52 300323 华灿光电 626,677 8,096,666.84 0.26
53 601992 金隅集团 2,453,600 8,047,808.00 0.25
54 002368 太极股份 276,100 8,026,227.00 0.25
55 601988 中国银行 2,218,500 8,008,785.00 0.25
56 300038 梅泰诺 735,500 7,840,430.00 0.25
57 000519 中兵红箭 1,004,955 7,808,500.35 0.25
58 300078 思创医惠 816,680 7,742,126.40 0.24
59 300315 掌趣科技 1,839,700 7,689,946.00 0.24
60 300333 兆日科技 769,500 7,618,050.00 0.24
61 002153 石基信息 255,100 7,397,900.00 0.23
62 002555 三七互娱 594,000 7,217,100.00 0.23
63 000826 启迪桑德 411,053 7,185,206.44 0.23
64 600845 宝信软件 272,200 7,172,470.00 0.23
65 300496 中科创达 239,054 7,044,921.38 0.22
66 000151 中成股份 591,300 7,042,383.00 0.22
67 300178 腾邦国际 500,000 7,030,000.00 0.22
68 603993 洛阳钼业 1,116,000 7,019,640.00 0.22 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 89 页
69 603799 华友钴业 71,922 7,010,237.34 0.22
70 300236 上海新阳 226,500 6,937,695.00 0.22
71 300659 中孚信息 320,000 6,912,000.00 0.22
72 300383 光环新网 510,975 6,852,174.75 0.22
73 300571 平治信息 99,995 6,819,659.00 0.22
74 300339 润和软件 615,333 6,682,516.38 0.21
75 300122 智飞生物 145,873 6,672,231.02 0.21
76 000002 万
科Ａ 268,482 6,604,657.20 0.21
77 601216 君正集团 1,931,620 6,509,559.40 0.21
78 300159 新研股份 907,500 6,425,100.00 0.20
79 002045 国光电器 893,800 6,390,670.00 0.20
80 002371 北方华创 126,851 6,300,689.17 0.20
81 002142 宁波银行 386,627 6,298,153.83 0.20
82 002696 百洋股份 510,007 6,267,986.03 0.20
83 600512 腾达建设 2,826,000 6,255,058.48 0.20
84 002208 合肥城建 557,801 6,018,672.79 0.19
85 000555 神州信息 449,500 5,969,360.00 0.19
86 300188 美亚柏科 324,640 5,940,912.00 0.19
87 600604 市北高新 1,308,472 5,927,826.72 0.19
88 002512 达华智能 607,935 5,896,969.50 0.19
89 002562 兄弟科技 848,100 5,690,751.00 0.18
90 000783 长江证券 1,039,300 5,643,399.00 0.18
91 000536 华映科技 2,109,856 5,634,962.52 0.18
92 300113 顺网科技 323,500 5,632,135.00 0.18
93 300115 长盈精密 434,191 5,631,457.27 0.18
94 000423 东阿阿胶 104,300 5,612,383.00 0.18
95 600338 西藏珠峰 267,230 5,537,005.60 0.18
96 601668 中国建筑 1,001,840 5,470,046.40 0.17
97 300353 东土科技 425,300 5,439,587.00 0.17
98 300296 利亚德 416,100 5,359,368.00 0.17
99 300310 宜通世纪 814,100 5,193,958.00 0.16
100 300192 科斯伍德 554,900 5,188,315.00 0.16
101 600728 佳都科技 711,648 5,187,913.92 0.16
102 300044 赛为智能 729,836 5,145,343.80 0.16
103 600446 金证股份 465,000 5,119,650.00 0.16
104 600685 中船防务 383,294 5,113,141.96 0.16
105 002061 浙江交科 478,530 5,010,209.10 0.16
106 603881 数据港 128,600 4,994,824.00 0.16
107 600808 马钢股份 1,359,200 4,879,528.00 0.15 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 89 页
108 300506 名家汇 233,500 4,840,455.00 0.15
109 000625 长安汽车 531,540 4,783,860.00 0.15
110 002642 荣之联 519,804 4,776,998.76 0.15
111 300148 天舟文化 1,046,993 4,711,468.50 0.15
112 600633 浙数文化 563,118 4,696,404.12 0.15
113 300409 道氏技术 116,600 4,676,826.00 0.15
114 601669 中国电建 868,400 4,654,624.00 0.15
115 002024 苏宁易购 328,400 4,623,872.00 0.15
116 300244 迪安诊断 242,682 4,613,384.82 0.15
117 002632 道明光学 500,000 4,490,000.00 0.14
118 002456 欧菲科技 277,632 4,478,204.16 0.14
119 300352 北信源 1,090,800 4,406,832.00 0.14
120 601985 中国核电 766,858 4,332,747.70 0.14
121 000901 航天科技 430,133 4,309,932.66 0.14
122 600212 江泉实业 765,400 4,270,932.00 0.14
123 600236 桂冠电力 740,910 4,230,596.10 0.13
124 002362 汉王科技 210,100 4,227,212.00 0.13
125 002008 大族激光 79,466 4,226,796.54 0.13
126 300474 景嘉微 90,800 4,220,384.00 0.13
127 601169 北京银行 697,600 4,206,528.00 0.13
128 603019 中科曙光 91,200 4,183,344.00 0.13
129 600522 中天科技 471,400 4,153,034.00 0.13
130 002365 永安药业 288,644 4,147,814.28 0.13
131 300046 台基股份 347,150 4,127,613.50 0.13
132 002080 中材科技 480,403 4,083,425.50 0.13
133 002400 省广集团 1,264,074 4,082,959.02 0.13
134 002108 沧州明珠 691,880 4,061,335.60 0.13
135 002343 慈文传媒 216,040 4,055,070.80 0.13
136 600677 航天通信 499,600 4,031,772.00 0.13
137 600594 益佰制药 448,306 4,016,821.76 0.13
138 000547 航天发展 512,800 4,004,968.00 0.13
139 601288 农业银行 1,163,900 4,003,816.00 0.13
140 600171 上海贝岭 345,700 4,003,206.00 0.13
141 600874 创业环保 425,700 3,976,038.00 0.13
142 600316 洪都航空 422,100 3,933,972.00 0.12
143 002279 久其软件 391,400 3,878,774.00 0.12
144 002271 东方雨虹 227,880 3,876,238.80 0.12
145 001965 招商公路 475,189 3,868,038.46 0.12
146 002137 麦达数字 441,900 3,813,597.00 0.12 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 89 页
147 002630 华西能源 574,280 3,755,791.20 0.12
148 000898 鞍钢股份 670,200 3,733,014.00 0.12
149 002544 杰赛科技 270,045 3,696,916.05 0.12
150 002384 东山精密 154,000 3,696,000.00 0.12
151 300221 银禧科技 371,400 3,676,860.00 0.12
152 002401 中远海科 364,700 3,657,941.00 0.12
153 000006 深振业Ａ 612,978 3,592,051.08 0.11
154 002839 张家港行 586,470 3,571,602.30 0.11
155 002425 凯撒文化 751,669 3,570,427.75 0.11
156 002063 远光软件 421,700 3,567,582.00 0.11
157 000728 国元证券 480,597 3,556,417.80 0.11
158 600801 华新水泥 234,600 3,526,038.00 0.11
159 603929 亚翔集成 175,900 3,514,482.00 0.11
160 000400 许继电气 449,250 3,508,642.50 0.11
161 002717 岭南股份 357,478 3,506,859.18 0.11
162 000839 中信国安 741,000 3,504,930.00 0.11
163 300598 诚迈科技 113,400 3,501,792.00 0.11
164 300231 银信科技 459,050 3,488,780.00 0.11
165 002013 中航机电 459,280 3,476,749.60 0.11
166 300288 朗玛信息 209,600 3,445,824.00 0.11
167 600651 飞乐音响 868,341 3,386,529.90 0.11
168 300485 赛升药业 232,400 3,344,236.00 0.11
169 300075 数字政通 244,900 3,303,701.00 0.10
170 002594 比亚迪 69,000 3,289,920.00 0.10
171 000533 万 家 乐 880,700 3,249,783.00 0.10
172 300366 创意信息 359,800 3,231,004.00 0.10
173 300520 科大国创 155,900 3,211,540.00 0.10
174 600435 北方导航 390,000 3,182,400.00 0.10
175 601212 白银有色 777,900 3,181,611.00 0.10
176 601000 唐山港 1,349,600 3,171,560.00 0.10
177 002428 云南锗业 409,800 3,163,656.00 0.10
178 002285 世联行 504,481 3,163,095.87 0.10
179 002771 真视通 206,600 3,156,848.00 0.10
180 002496 辉丰股份 1,144,180 3,123,611.40 0.10
181 002184 海得控制 260,400 3,109,176.00 0.10
182 002148 北纬科技 534,785 3,101,753.00 0.10
183 600755 厦门国贸 422,500 3,080,025.00 0.10
184 000507 珠海港 326,700 3,064,446.00 0.10
185 000997 新 大 陆 194,511 3,063,548.25 0.10 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 89 页
186 600016 民生银行 437,611 3,063,277.00 0.10
187 300534 陇神戎发 358,000 3,025,100.00 0.10
188 002657 中科金财 190,900 3,023,856.00 0.10
189 000712 锦龙股份 302,400 3,017,952.00 0.10
190 600477 杭萧钢构 629,433 3,014,984.07 0.10
191 002582 好想你 275,800 2,997,946.00 0.09
192 601231 环旭电子 325,427 2,951,622.89 0.09
193 600649 城投控股 480,300 2,939,436.00 0.09
194 600216 浙江医药 229,213 2,927,050.01 0.09
195 300451 创业软件 187,500 2,925,000.00 0.09
196 600525 长园集团 276,262 2,920,089.34 0.09
197 601818 光大银行 793,600 2,904,576.00 0.09
198 601388 怡球资源 1,150,400 2,899,008.00 0.09
199 601069 西部黄金 172,100 2,889,559.00 0.09
200 002501 利源精制 463,900 2,876,180.00 0.09
201 002010 传化智联 236,500 2,873,475.00 0.09
202 000021 深科技 420,169 2,865,552.58 0.09
203 600499 科达洁能 414,510 2,843,538.60 0.09
204 600072 中船科技 309,200 2,832,272.00 0.09
205 600391 航发科技 193,749 2,819,047.95 0.09
206 300251 光线传媒 276,700 2,816,806.00 0.09
207 002474 榕基软件 353,400 2,802,462.00 0.09
208 300543 朗科智能 123,698 2,788,152.92 0.09
209 300292 吴通控股 757,700 2,773,182.00 0.09
210 000016 深康佳Ａ 526,924 2,766,351.00 0.09
211 603189 网达软件 192,700 2,765,245.00 0.09
212 002366 台海核电 190,600 2,717,956.00 0.09
213 600966 博汇纸业 626,607 2,700,676.17 0.09
214 601138 工业富联 164,355 2,696,046.24 0.09
215 600172 黄河旋风 616,400 2,675,176.00 0.08
216 002409 雅克科技 136,600 2,663,700.00 0.08
217 300222 科大智能 143,300 2,656,782.00 0.08
218 000738 航发控制 199,099 2,653,989.67 0.08
219 002067 景兴纸业 675,100 2,646,392.00 0.08
220 000709 河钢股份 892,600 2,633,170.00 0.08
221 002261 拓维信息 571,297 2,627,966.20 0.08
222 002253 川大智胜 179,950 2,611,074.50 0.08
223 300558 贝达药业 46,700 2,599,789.00 0.08
224 300317 珈伟股份 216,100 2,571,590.00 0.08 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 89 页
225 002390 信邦制药 350,500 2,565,660.00 0.08
226 000957 中通客车 372,200 2,545,848.00 0.08
227 002241 歌尔股份 249,771 2,545,166.49 0.08
228 600621 华鑫股份 249,700 2,539,449.00 0.08
229 300008 天海防务 527,800 2,538,718.00 0.08
230 600110 诺德股份 478,607 2,503,114.61 0.08
231 300548 博创科技 70,600 2,460,410.00 0.08
232 002095 生 意 宝 68,300 2,451,287.00 0.08
233 000925 众合科技 394,481 2,445,782.20 0.08
234 300010 立思辰 199,600 2,443,104.00 0.08
235 300291 华录百纳 343,200 2,419,560.00 0.08
236 000923 河北宣工 170,300 2,413,151.00 0.08
237 002601 龙蟒佰利 186,000 2,404,980.00 0.08
238 600756 浪潮软件 140,100 2,404,116.00 0.08
239 002048 宁波华翔 193,062 2,380,454.46 0.08
240 300302 同有科技 231,900 2,365,380.00 0.07
241 300589 江龙船艇 174,900 2,362,899.00 0.07
242 000615 京汉股份 374,300 2,354,347.00 0.07
243 603559 中通国脉 101,900 2,353,890.00 0.07
244 603010 万盛股份 124,700 2,353,089.00 0.07
245 002389 南洋科技 172,700 2,338,358.00 0.07
246 600690 青岛海尔 121,400 2,338,164.00 0.07
247 002858 力盛赛车 136,200 2,331,744.00 0.07
248 002675 东诚药业 227,800 2,321,282.00 0.07
249 300628 亿联网络 35,200 2,320,032.00 0.07
250 300069 金利华电 194,043 2,316,873.42 0.07
251 002145 中核钛白 627,900 2,310,672.00 0.07
252 600326 西藏天路 387,500 2,290,125.00 0.07
253 600652 游久游戏 482,700 2,273,517.00 0.07
254 002009 天奇股份 189,400 2,267,118.00 0.07
255 000823 超声电子 315,600 2,228,136.00 0.07
256 002041 登海种业 326,700 2,228,094.00 0.07
257 002663 普邦股份 746,500 2,217,105.00 0.07
258 601599 鹿港文化 542,200 2,206,754.00 0.07
259 000301 东方市场 346,600 2,200,910.00 0.07
260 603589 口子窖 35,600 2,187,620.00 0.07
261 600552 凯盛科技 489,300 2,182,278.00 0.07
262 300297 蓝盾股份 268,040 2,173,804.40 0.07
263 600959 江苏有线 421,450 2,149,395.00 0.07 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 89 页
264 002488 金固股份 199,200 2,149,368.00 0.07
265 300369 绿盟科技 199,600 2,135,720.00 0.07
266 002222 福晶科技 163,400 2,130,736.00 0.07
267 002531 天顺风能 489,220 2,128,107.00 0.07
268 603637 镇海股份 162,770 2,106,243.80 0.07
269 300145 中金环境 268,100 2,099,223.00 0.07
270 000877 天山股份 310,200 2,093,850.00 0.07
271 000663 永安林业 281,157 2,086,184.94 0.07
272 603036 如通股份 143,300 2,060,654.00 0.07
273 000059 华锦股份 298,900 2,059,421.00 0.07
274 000813 德展健康 249,850 2,058,764.00 0.07
275 300569 天能重工 136,799 2,051,985.00 0.06
276 002331 皖通科技 276,940 2,049,356.00 0.06
277 002338 奥普光电 189,700 2,048,760.00 0.06
278 300070 碧水源 146,713 2,043,712.09 0.06
279 600480 凌云股份 210,700 2,026,934.00 0.06
280 300326 凯利泰 206,403 2,026,877.46 0.06
281 000031 中粮地产 349,370 2,019,358.60 0.06
282 002631 德尔未来 272,000 2,012,800.00 0.06
283 300550 和仁科技 56,697 1,984,961.97 0.06
284 002587 奥拓电子 307,950 1,983,198.00 0.06
285 002212 南洋股份 166,517 1,979,887.13 0.06
286 000856 冀东装备 153,000 1,964,520.00 0.06
287 000926 福星股份 267,880 1,926,057.20 0.06
288 300045 华力创通 207,537 1,923,867.99 0.06
289 000036 华联控股 323,412 1,921,067.28 0.06
290 603626 科森科技 132,111 1,920,893.94 0.06
291 603026 石大胜华 84,000 1,918,560.00 0.06
292 300562 乐心医疗 116,700 1,909,212.00 0.06
293 601881 中国银河 234,500 1,906,485.00 0.06
294 600720 祁连山 282,000 1,900,680.00 0.06
295 300322 硕贝德 222,219 1,893,305.88 0.06
296 600662 强生控股 473,594 1,889,640.06 0.06
297 600562 国睿科技 109,764 1,882,452.60 0.06
298 300611 美力科技 158,100 1,881,390.00 0.06
299 300034 钢研高纳 200,895 1,880,377.20 0.06
300 600118 中国卫星 98,100 1,873,710.00 0.06
301 600503 华丽家族 478,200 1,869,762.00 0.06
302 002863 今飞凯达 214,140 1,867,300.80 0.06 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 89 页
303 002421 达实智能 459,400 1,860,570.00 0.06
304 300331 苏大维格 132,500 1,858,975.00 0.06
305 002028 思源电气 110,682 1,858,350.78 0.06
306 002249 大洋电机 429,900 1,852,869.00 0.06
307 300581 晨曦航空 124,240 1,841,236.80 0.06
308 002251 步 步 高 161,500 1,837,870.00 0.06
309 002575 群兴玩具 461,100 1,830,567.00 0.06
310 000777 中核科技 195,489 1,825,867.26 0.06
311 600350 山东高速 450,500 1,824,525.00 0.06
312 000065 北方国际 238,061 1,823,547.26 0.06
313 300114 中航电测 201,564 1,822,138.56 0.06
314 300161 华中数控 138,798 1,816,865.82 0.06
315 002106 莱宝高科 315,322 1,816,254.72 0.06
316 002262 恩华药业 90,700 1,814,907.00 0.06
317 002618 丹邦科技 158,366 1,811,707.04 0.06
318 300252 金信诺 199,542 1,809,845.94 0.06
319 002167 东方锆业 294,443 1,807,880.02 0.06
320 002545 东方铁塔 303,500 1,805,825.00 0.06
321 300308 中际旭创 30,044 1,803,841.76 0.06
322 002297 博云新材 295,700 1,800,813.00 0.06
323 000973 佛塑科技 461,543 1,790,786.84 0.06
324 002580 圣阳股份 286,200 1,783,026.00 0.06
325 002439 启明星辰 83,858 1,779,466.76 0.06
326 600343 航天动力 193,367 1,775,109.06 0.06
327 300050 世纪鼎利 293,900 1,763,400.00 0.06
328 002636 金安国纪 217,646 1,756,403.22 0.06
329 000937 冀中能源 425,700 1,749,627.00 0.06
330 300590 移为通信 79,300 1,746,186.00 0.06
331 002446 盛路通信 253,834 1,741,301.24 0.06
332 300509 新美星 143,990 1,732,199.70 0.05
333 002414 高德红外 128,600 1,728,384.00 0.05
334 002147 新光圆成 167,210 1,720,590.90 0.05
335 603988 中电电机 125,520 1,719,624.00 0.05
336 002335 科华恒盛 95,100 1,716,555.00 0.05
337 300601 康泰生物 27,664 1,716,551.20 0.05
338 300555 路通视信 158,400 1,715,472.00 0.05
339 600312 平高电气 301,900 1,702,716.00 0.05
340 300021 大禹节水 323,900 1,677,802.00 0.05
341 002223 鱼跃医疗 86,008 1,676,295.92 0.05 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共 89 页
342 002178 延华智能 261,733 1,675,091.20 0.05
343 300205 天喻信息 220,500 1,673,595.00 0.05
344 002768 国恩股份 58,400 1,670,824.00 0.05
345 002334 英威腾 285,101 1,667,840.85 0.05
346 600491 龙元建设 238,600 1,667,814.00 0.05
347 002849 威星智能 97,400 1,667,488.00 0.05
348 600590 泰豪科技 257,920 1,663,584.00 0.05
349 600862 中航高科 270,088 1,661,041.20 0.05
350 600200 江苏吴中 220,200 1,660,308.00 0.05
351 002683 宏大爆破 185,500 1,654,660.00 0.05
352 000751 锌业股份 506,690 1,651,809.40 0.05
353 300533 冰川网络 44,100 1,640,079.00 0.05
354 002226 江南化工 302,400 1,639,008.00 0.05
355 002195 二三四五 381,290 1,631,921.20 0.05
356 002521 齐峰新材 248,658 1,621,250.16 0.05
357 600501 航天晨光 213,700 1,596,339.00 0.05
358 002038 双鹭药业 41,757 1,586,348.43 0.05
359 000955 欣龙控股 376,600 1,585,486.00 0.05
360 600372 中航电子 120,900 1,578,954.00 0.05
361 002367 康力电梯 264,400 1,575,824.00 0.05
362 300306 远方信息 168,906 1,574,203.92 0.05
363 002821 凯莱英 18,000 1,570,140.00 0.05
364 000758 中色股份 347,700 1,564,650.00 0.05
365 600184 光电股份 125,680 1,557,175.20 0.05
366 002755 东方新星 162,300 1,551,588.00 0.05
367 600856 中天能源 240,700 1,550,108.00 0.05
368 002380 科远股份 119,200 1,549,600.00 0.05
369 300304 云意电气 367,300 1,542,660.00 0.05
370 000821 京山轻机 167,100 1,538,991.00 0.05
371 002859 洁美科技 39,354 1,532,838.30 0.05
372 300364 中文在线 215,402 1,516,430.08 0.05
373 300527 中国应急 150,400 1,513,024.00 0.05
374 300097 智云股份 85,376 1,512,862.72 0.05
375 600066 宇通客车 78,739 1,511,001.41 0.05
376 300295 三六五网 113,200 1,507,824.00 0.05
377 300627 华测导航 68,500 1,501,520.00 0.05
378 000525 红 太 阳 88,324 1,497,091.80 0.05
379 002649 博彦科技 163,800 1,493,856.00 0.05
380 300386 飞天诚信 126,700 1,491,259.00 0.05 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共 89 页
381 000980 众泰汽车 208,500 1,482,435.00 0.05
382 300011 鼎汉技术 231,786 1,478,794.68 0.05
383 002245 澳洋顺昌 227,800 1,473,866.00 0.05
384 300262 巴安水务 283,400 1,468,012.00 0.05
385 300491 通合科技 71,548 1,466,734.00 0.05
386 600986 科达股份 156,200 1,462,032.00 0.05
387 600303 曙光股份 267,600 1,461,096.00 0.05
388 300054 鼎龙股份 166,900 1,455,368.00 0.05
389 300335 迪森股份 136,500 1,452,360.00 0.05
390 603117 万林股份 212,983 1,446,181.25 0.05
391 300511 雪榕生物 162,400 1,442,112.00 0.05
392 002667 鞍重股份 234,700 1,441,058.00 0.05
393 000791 甘肃电投 327,459 1,440,819.60 0.05
394 000819 岳阳兴长 151,347 1,439,309.97 0.05
395 002052 同洲电子 344,300 1,432,288.00 0.05
396 002101 广东鸿图 168,020 1,424,809.60 0.05
397 002479 富春环保 252,000 1,423,800.00 0.05
398 300035 中科电气 262,200 1,421,124.00 0.04
399 002136 安 纳 达 153,900 1,420,497.00 0.04
400 002815 崇达技术 87,707 1,412,082.70 0.04
401 600390 五矿资本 182,112 1,411,368.00 0.04
402 300463 迈克生物 56,400 1,406,052.00 0.04
403 600775 南京熊猫 247,772 1,402,389.52 0.04
404 603716 塞力斯 68,600 1,380,918.00 0.04
405 000800 一汽轿车 184,000 1,376,320.00 0.04
406 603300 华铁科技 263,800 1,374,398.00 0.04
407 300119 瑞普生物 160,500 1,372,275.00 0.04
408 300320 海达股份 256,880 1,369,170.40 0.04
409 002848 高斯贝尔 97,700 1,356,076.00 0.04
410 002830 名雕股份 62,680 1,353,261.20 0.04
411 002398 建研集团 266,922 1,347,956.10 0.04
412 603958 哈森股份 134,700 1,347,000.00 0.04
413 600624 复旦复华 261,064 1,344,479.60 0.04
414 603556 海兴电力 73,884 1,342,472.28 0.04
415 600990 四创电子 27,200 1,341,504.00 0.04
416 300523 辰安科技 21,520 1,340,265.60 0.04
417 300639 凯普生物 66,400 1,335,968.00 0.04
418 603165 荣晟环保 57,580 1,334,704.40 0.04
419 600517 置信电气 358,000 1,324,600.00 0.04 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 52 页 共 89 页
420 603133 碳元科技 66,677 1,322,871.68 0.04
421 002110 三钢闽光 82,485 1,322,234.55 0.04
422 002775 文科园林 100,007 1,318,092.26 0.04
423 300633 开立医疗 38,577 1,313,932.62 0.04
424 300439 美康生物 60,600 1,308,960.00 0.04
425 600270 外运发展 62,301 1,305,828.96 0.04
426 600745 闻泰科技 42,700 1,301,496.00 0.04
427 600482 中国动力 74,500 1,300,025.00 0.04
428 300529 健帆生物 30,240 1,296,993.60 0.04
429 000801 四川九洲 287,800 1,286,466.00 0.04
430 300532 今天国际 72,936 1,274,191.92 0.04
431 002841 视源股份 23,774 1,269,769.34 0.04
432 603011 合锻智能 237,300 1,269,555.00 0.04
433 000601 韶能股份 288,700 1,267,393.00 0.04
434 000638 万方发展 215,802 1,262,441.70 0.04
435 601890 亚星锚链 291,000 1,260,030.00 0.04
436 600061 国投资本 135,638 1,258,720.64 0.04
437 600363 联创光电 136,100 1,257,564.00 0.04
438 000885 同力水泥 123,300 1,252,728.00 0.04
439 300213 佳讯飞鸿 198,700 1,251,810.00 0.04
440 002214 大立科技 228,757 1,251,300.79 0.04
441 600366 宁波韵升 204,800 1,249,280.00 0.04
442 603859 能科股份 72,000 1,242,000.00 0.04
443 600592 龙溪股份 198,500 1,220,775.00 0.04
444 601700 风范股份 352,300 1,218,958.00 0.04
445 300545 联得装备 52,600 1,218,742.00 0.04
446 300037 新宙邦 45,411 1,216,560.69 0.04
447 002795 永和智控 59,414 1,216,204.58 0.04
448 002628 成都路桥 271,600 1,214,052.00 0.04
449 600055 万东医疗 109,900 1,213,296.00 0.04
450 002091 江苏国泰 190,541 1,209,935.35 0.04
451 600329 中新药业 63,400 1,204,600.00 0.04
452 002346 柘中股份 92,900 1,202,126.00 0.04
453 300248 新开普 196,100 1,200,132.00 0.04
454 002554 惠博普 378,600 1,192,590.00 0.04
455 300398 飞凯材料 60,740 1,188,074.40 0.04
456 603088 宁波精达 90,620 1,181,684.80 0.04
457 600678 四川金顶 115,000 1,177,600.00 0.04
458 601318 中国平安 20,000 1,171,600.00 0.04 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 53 页 共 89 页
459 600962 国投中鲁 133,855 1,169,892.70 0.04
460 000779 三毛派神 86,700 1,167,849.00 0.04
461 600335 国机汽车 111,400 1,161,902.00 0.04
462 600841 上柴股份 123,500 1,159,665.00 0.04
463 000023 深天地Ａ 86,800 1,157,044.00 0.04
464 002192 融捷股份 47,700 1,156,725.00 0.04
465 603738 泰晶科技 70,120 1,145,760.80 0.04
466 002395 双象股份 84,600 1,140,408.00 0.04
467 300467 迅游科技 35,500 1,139,550.00 0.04
468 002568 百润股份 83,800 1,132,138.00 0.04
469 600597 光明乳业 114,600 1,131,102.00 0.04
470 300419 浩丰科技 174,300 1,127,721.00 0.04
471 300227 光韵达 103,812 1,123,245.84 0.04
472 300512 中亚股份 66,400 1,122,824.00 0.04
473 603960 克来机电 37,000 1,120,730.00 0.04
474 600012 皖通高速 186,000 1,108,560.00 0.04
475 600893 航发动力 49,600 1,107,072.00 0.03
476 300492 山鼎设计 48,400 1,103,036.00 0.03
477 000687 华讯方舟 119,500 1,100,595.00 0.03
478 002654 万润科技 200,400 1,100,196.00 0.03
479 000852 石化机械 154,800 1,097,532.00 0.03
480 300240 飞力达 180,900 1,096,254.00 0.03
481 300396 迪瑞医疗 59,500 1,094,800.00 0.03
482 603703 盛洋科技 121,600 1,083,456.00 0.03
483 000498 山东路桥 254,000 1,082,040.00 0.03
484 600119 长江投资 132,000 1,079,760.00 0.03
485 002217 合力泰 130,200 1,074,150.00 0.03
486 002679 福建金森 47,800 1,071,198.00 0.03
487 300469 信息发展 26,500 1,070,600.00 0.03
488 603239 浙江仙通 87,400 1,067,154.00 0.03
489 603421 鼎信通讯 59,100 1,064,982.00 0.03
490 000971 高升控股 243,900 1,056,087.00 0.03
491 300007 汉威科技 83,400 1,054,176.00 0.03
492 601727 上海电气 164,100 1,040,394.00 0.03
493 002160 常铝股份 239,100 1,037,694.00 0.03
494 600230 沧州大化 46,500 1,030,440.00 0.03
495 002666 德联集团 252,900 1,029,303.00 0.03
496 603669 灵康药业 86,900 1,027,158.00 0.03
497 300207 欣旺达 113,800 1,025,338.00 0.03 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 54 页 共 89 页
498 300160 秀强股份 243,748 1,023,741.60 0.03
499 002773 康弘药业 19,600 1,019,396.00 0.03
500 300422 博世科 71,272 1,015,626.00 0.03
501 600640 号百控股 99,600 1,012,932.00 0.03
502 002164 宁波东力 174,800 1,010,344.00 0.03
503 300102 乾照光电 153,800 1,008,928.00 0.03
504 300576 容大感光 66,850 1,008,098.00 0.03
505 002231 奥维通信 172,700 1,005,114.00 0.03
506 600560 金自天正 121,700 990,638.00 0.03
507 000815 美利云 121,200 990,204.00 0.03
508 300501 海顺新材 47,500 987,525.00 0.03
509 603035 常熟汽饰 69,021 987,000.30 0.03
510 300515 三德科技 95,800 981,950.00 0.03
511 002832 比音勒芬 26,517 981,129.00 0.03
512 600822 上海物贸 113,300 977,779.00 0.03
513 600829 人民同泰 135,943 973,351.88 0.03
514 600706 曲江文旅 85,800 969,540.00 0.03
515 000936 华西股份 158,800 967,092.00 0.03
516 002051 中工国际 63,329 967,033.83 0.03
517 300415 伊之密 103,260 962,383.20 0.03
518 600879 航天电子 136,400 958,892.00 0.03
519 603699 纽威股份 66,000 955,680.00 0.03
520 300441 鲍斯股份 102,600 954,180.00 0.03
521 600712 南宁百货 222,603 946,062.75 0.03
522 300525 博思软件 44,900 945,145.00 0.03
523 600830 香溢融通 174,367 945,069.14 0.03
524 002653 海思科 78,700 944,400.00 0.03
525 000716 黑芝麻 260,270 942,177.40 0.03
526 000561 烽火电子 158,400 937,728.00 0.03
527 000503 国新健康 29,500 937,510.00 0.03
528 002703 浙江世宝 188,400 932,580.00 0.03
529 300426 唐德影视 75,500 932,425.00 0.03
530 002054 德美化工 182,910 929,182.80 0.03
531 603717 天域生态 87,180 927,595.20 0.03
532 603309 维力医疗 76,700 925,002.00 0.03
533 002671 龙泉股份 206,270 919,964.20 0.03
534 600781 辅仁药业 57,613 904,524.10 0.03
535 300150 世纪瑞尔 186,257 899,621.31 0.03
536 603126 中材节能 141,400 897,890.00 0.03 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 55 页 共 89 页
537 002300 太阳电缆 164,000 895,440.00 0.03
538 600894 广日股份 149,781 888,201.33 0.03
539 300190 维尔利 162,600 886,170.00 0.03
540 002777 久远银海 32,200 884,534.00 0.03
541 603798 康普顿 63,400 883,162.00 0.03
542 600067 冠城大通 222,160 881,975.20 0.03
543 603578 三星新材 40,200 876,762.00 0.03
544 300516 久之洋 24,500 875,385.00 0.03
545 002342 巨力索具 230,800 874,732.00 0.03
546 603169 兰石重装 174,400 873,744.00 0.03
547 600107 美尔雅 140,700 869,526.00 0.03
548 600567 山鹰纸业 225,000 868,500.00 0.03
549 000402 金 融 街 107,867 868,329.35 0.03
550 600831 广电网络 144,100 867,482.00 0.03
551 300225 金力泰 118,400 863,136.00 0.03
552 002383 合众思壮 52,100 862,255.00 0.03
553 000557 西部创业 267,400 861,028.00 0.03
554 002185 华天科技 152,200 858,408.00 0.03
555 600526 菲达环保 145,802 857,315.76 0.03
556 000968 蓝焰控股 82,300 855,097.00 0.03
557 600868 梅雁吉祥 271,100 853,965.00 0.03
558 300629 新劲刚 38,200 849,950.00 0.03
559 000560 我爱我家 150,110 849,622.60 0.03
560 000612 焦作万方 161,457 847,649.25 0.03
561 600211 西藏药业 23,600 843,700.00 0.03
562 601880 大连港 434,300 842,542.00 0.03
563 600132 重庆啤酒 30,400 841,776.00 0.03
564 300452 山河药辅 58,544 841,277.28 0.03
565 002640 跨境通 56,000 841,120.00 0.03
566 603003 龙宇燃油 101,000 839,310.00 0.03
567 002141 贤丰控股 199,700 836,743.00 0.03
568 600380 健康元 70,110 831,504.60 0.03
569 000881 中广核技 83,200 831,168.00 0.03
570 300250 初灵信息 67,800 827,160.00 0.03
571 300129 泰胜风能 228,200 823,802.00 0.03
572 002337 赛象科技 241,100 822,151.00 0.03
573 600278 东方创业 104,127 821,562.03 0.03
574 000407 胜利股份 198,700 820,631.00 0.03
575 000418 小天鹅Ａ 11,705 811,741.75 0.03 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 56 页 共 89 页
576 002345 潮宏基 94,100 809,260.00 0.03
577 002846 英联股份 63,280 803,656.00 0.03
578 600257 大湖股份 174,700 801,873.00 0.03
579 600177 雅戈尔 104,060 801,262.00 0.03
580 000892 欢瑞世纪 170,000 800,700.00 0.03
581 603778 乾景园林 157,300 800,657.00 0.03
582 002564 天沃科技 141,700 800,605.00 0.03
583 600160 巨化股份 109,100 798,612.00 0.03
584 000701 厦门信达 115,000 798,100.00 0.03
585 002280 联络互动 139,500 797,940.00 0.03
586 300424 航新科技 40,900 794,278.00 0.03
587 300048 合康新能 258,263 792,867.41 0.03
588 000851 高鸿股份 147,080 791,290.40 0.03
589 300613 富瀚微 5,656 783,356.00 0.02
590 300484 蓝海华腾 53,100 782,163.00 0.02
591 600015 华夏银行 104,900 781,505.00 0.02
592 600004 白云机场 59,700 781,473.00 0.02
593 601898 中煤能源 160,500 775,215.00 0.02
594 300507 苏奥传感 32,649 769,863.42 0.02
595 002467 二六三 141,832 768,729.44 0.02
596 000012 南
玻Ａ 154,960 767,052.00 0.02
597 002860 星帅尔 36,728 766,146.08 0.02
598 300379 东方通 49,900 763,969.00 0.02
599 300517 海波重科 34,300 763,175.00 0.02
600 600630 龙头股份 101,200 762,036.00 0.02
601 000058 深 赛 格 147,500 755,200.00 0.02
602 300626 华瑞股份 74,020 752,043.20 0.02
603 002835 同为股份 89,344 751,383.04 0.02
604 002440 闰土股份 63,900 746,991.00 0.02
605 600722 金牛化工 172,200 745,626.00 0.02
606 603969 银龙股份 120,380 743,948.40 0.02
607 002497 雅化集团 70,455 742,595.70 0.02
608 300183 东软载波 48,200 740,834.00 0.02
609 002840 华统股份 20,650 740,509.00 0.02
610 300096 易联众 87,900 740,118.00 0.02
611 000032 深桑达Ａ 98,140 738,994.20 0.02
612 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.02
613 000652 泰达股份 235,447 734,594.64 0.02
614 002616 长青集团 137,504 732,896.32 0.02 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 57 页 共 89 页
615 002114 罗平锌电 90,100 729,810.00 0.02
616 000667 美好置业 342,300 729,099.00 0.02
617 000795 英洛华 154,100 725,811.00 0.02
618 000970 中科三环 77,542 725,017.70 0.02
619 001896 豫能控股 204,200 722,868.00 0.02
620 600731 湖南海利 144,300 715,728.00 0.02
621 600692 亚通股份 101,780 713,477.80 0.02
622 002769 普路通 56,500 708,510.00 0.02
623 002250 联化科技 80,229 707,619.78 0.02
624 002747 埃斯顿 50,400 704,592.00 0.02
625 002522 浙江众成 108,200 700,054.00 0.02
626 002746 仙坛股份 61,570 698,203.80 0.02
627 002590 万安科技 85,100 697,820.00 0.02
628 002767 先锋电子 45,450 696,748.50 0.02
629 000722 湖南发展 114,500 696,160.00 0.02
630 300099 精准信息 144,700 696,007.00 0.02
631 002808 苏州恒久 66,900 693,084.00 0.02
632 600773 西藏城投 100,000 692,000.00 0.02
633 603227 雪峰科技 178,100 691,028.00 0.02
634 000756 新华制药 66,700 688,344.00 0.02
635 000548 湖南投资 157,100 688,098.00 0.02
636 000166 申万宏源 156,850 685,434.50 0.02
637 600833 第一医药 66,301 683,563.31 0.02
638 600428 中远海特 191,000 678,050.00 0.02
639 002551 尚荣医疗 109,323 672,336.45 0.02
640 002181 粤 传 媒 162,400 667,464.00 0.02
641 600187 国中水务 233,100 662,004.00 0.02
642 002733 雄韬股份 64,525 660,090.75 0.02
643 002032 苏 泊 尔 12,800 659,200.00 0.02
644 603727 博迈科 43,400 658,378.00 0.02
645 600620 天宸股份 103,200 657,384.00 0.02
646 300430 诚益通 66,321 657,241.11 0.02
647 600495 晋西车轴 170,800 655,872.00 0.02
648 600908 无锡银行 111,100 654,379.00 0.02
649 002379 宏创控股 194,900 647,068.00 0.02
650 002256 兆新股份 142,500 644,100.00 0.02
651 600864 哈投股份 142,700 642,150.00 0.02
652 300303 聚飞光电 233,200 638,968.00 0.02
653 002205 国统股份 53,500 638,790.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 58 页 共 89 页
654 002516 旷达科技 178,600 635,816.00 0.02
655 600365 通葡股份 142,700 632,161.00 0.02
656 000523 广州浪奇 79,805 630,459.50 0.02
657 002608 江苏国信 90,900 627,210.00 0.02
658 600166 福田汽车 308,800 626,864.00 0.02
659 002845 同兴达 31,400 624,860.00 0.02
660 300466 赛摩电气 81,900 620,802.00 0.02
661 600113 浙江东日 75,100 615,069.00 0.02
662 002209 达 意 隆 84,700 613,228.00 0.02
663 300093 金刚玻璃 88,700 612,917.00 0.02
664 600478 科力远 119,650 610,215.00 0.02
665 600337 美克家居 104,080 609,908.80 0.02
666 002786 银宝山新 97,350 603,570.00 0.02
667 601126 四方股份 117,800 599,602.00 0.02
668 002315 焦点科技 41,400 598,644.00 0.02
669 300018 中元股份 117,500 595,725.00 0.02
670 300460 惠伦晶体 56,700 586,845.00 0.02
671 002556 辉隆股份 117,100 585,500.00 0.02
672 600637 东方明珠 38,767 583,831.02 0.02
673 600970 中材国际 87,140 582,095.20 0.02
674 000099 中信海直 91,400 581,304.00 0.02
675 002436 兴森科技 135,000 579,150.00 0.02
676 600980 北矿科技 48,600 578,826.00 0.02
677 600215 长春经开 76,100 577,599.00 0.02
678 600306 商业城 88,800 574,536.00 0.02
679 603040 新坐标 13,580 570,224.20 0.02
680 002058 威 尔 泰 54,263 567,048.35 0.02
681 300357 我武生物 14,162 564,638.94 0.02
682 000678 襄阳轴承 98,632 562,202.40 0.02
683 600976 健民集团 26,716 560,768.84 0.02
684 000630 铜陵有色 253,675 560,621.75 0.02
685 600095 哈高科 133,200 558,108.00 0.02
686 002162 悦心健康 175,300 550,442.00 0.02
687 600470 六国化工 148,150 548,155.00 0.02
688 000635 英 力 特 59,100 547,857.00 0.02
689 600449 宁夏建材 69,300 546,084.00 0.02
690 300151 昌红科技 93,950 545,849.50 0.02
691 002677 浙江美大 31,146 541,940.40 0.02
692 002530 金财互联 59,100 538,401.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 59 页 共 89 页
693 002004 华邦健康 105,800 537,464.00 0.02
694 002327 富安娜 49,130 532,569.20 0.02
695 603337 杰克股份 13,668 531,275.16 0.02
696 002658 雪迪龙 67,900 530,299.00 0.02
697 002317 众生药业 50,085 529,398.45 0.02
698 600984 建设机械 95,130 527,971.50 0.02
699 002017 东信和平 84,900 527,229.00 0.02
700 002077 大港股份 64,100 525,620.00 0.02
701 002790 瑞尔特 50,902 525,308.64 0.02
702 300057 万顺股份 85,300 523,742.00 0.02
703 002264 新 华 都 60,500 522,115.00 0.02
704 603429 集友股份 23,001 521,892.69 0.02
705 300604 长川科技 14,260 518,636.20 0.02
706 002224 三 力 士 86,900 517,924.00 0.02
707 603118 共进股份 92,160 516,096.00 0.02
708 600550 保变电气 126,270 513,918.90 0.02
709 300130 新国都 37,935 511,743.15 0.02
710 600727 鲁北化工 70,800 511,176.00 0.02
711 603987 康德莱 48,850 505,109.00 0.02
712 300465 高伟达 59,900 504,358.00 0.02
713 002426 胜利精密 139,900 503,640.00 0.02
714 002292 奥飞娱乐 56,100 500,973.00 0.02
715 000416 民生控股 105,600 500,544.00 0.02
716 002255 海陆重工 96,400 499,352.00 0.02
717 300547 川环科技 21,400 497,122.00 0.02
718 002547 春兴精工 113,900 495,465.00 0.02
719 300551 古鳌科技 36,950 494,760.50 0.02
720 000910 大亚圣象 29,200 493,480.00 0.02
721 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.02
722 002347 泰尔股份 125,300 492,429.00 0.02
723 300180 华峰超纤 45,450 492,223.50 0.02
724 300468 四方精创 25,631 490,064.72 0.02
725 601020 华钰矿业 35,400 488,166.00 0.02
726 002349 精华制药 82,900 484,136.00 0.02
727 603017 中衡设计 51,100 480,340.00 0.02
728 300260 新莱应材 28,800 479,520.00 0.02
729 300074 华平股份 124,399 478,936.15 0.02
730 002567 唐人神 105,700 478,821.00 0.02
731 300241 瑞丰光电 78,000 477,360.00 0.02 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 60 页 共 89 页
732 601208 东材科技 113,300 467,929.00 0.01
733 300365 恒华科技 22,600 466,238.00 0.01
734 002034 旺能环境 23,510 465,733.10 0.01
735 000582 北部湾港 61,500 465,555.00 0.01
736 600793 宜宾纸业 32,900 465,206.00 0.01
737 000733 振华科技 34,900 464,519.00 0.01
738 600377 宁沪高速 50,960 462,716.80 0.01
739 600489 中金黄金 67,700 461,714.00 0.01
740 000883 湖北能源 112,300 461,553.00 0.01
741 601633 长城汽车 46,600 457,612.00 0.01
742 300447 全信股份 34,910 451,735.40 0.01
743 002788 鹭燕医药 26,900 450,575.00 0.01
744 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.01
745 600179 安通控股 44,380 449,569.40 0.01
746 300521 爱司凯 38,738 448,198.66 0.01
747 000429 粤高速Ａ 61,972 447,437.84 0.01
748 000920 南方汇通 72,400 446,708.00 0.01
749 002066 瑞泰科技 60,410 446,429.90 0.01
750 002302 西部建设 41,100 442,647.00 0.01
751 000913 钱江摩托 35,500 442,330.00 0.01
752 603138 海量数据 12,700 441,452.00 0.01
753 002827 高争民爆 30,700 440,852.00 0.01
754 600135 乐凯胶片 61,200 440,028.00 0.01
755 000011 深物业 A 39,600 438,372.00 0.01
756 300006 莱美药业 104,700 435,552.00 0.01
757 603889 新澳股份 41,400 430,974.00 0.01
758 002862 实丰文化 20,800 430,560.00 0.01
759 000518 四环生物 104,100 429,933.00 0.01
760 603955 大千生态 21,139 429,755.87 0.01
761 300279 和晶科技 52,800 426,624.00 0.01
762 002498 汉缆股份 192,948 426,415.08 0.01
763 600416 湘电股份 59,223 425,813.37 0.01
764 300546 雄帝科技 19,700 424,338.00 0.01
765 603966 法兰泰克 43,400 420,112.00 0.01
766 300612 宣亚国际 17,300 420,044.00 0.01
767 600035 楚天高速 136,200 419,496.00 0.01
768 000762 西藏矿业 43,500 418,905.00 0.01
769 600300 维维股份 128,400 418,584.00 0.01
770 600798 宁波海运 114,500 416,780.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 61 页 共 89 页
771 300082 奥克股份 85,000 414,800.00 0.01
772 002037 久联发展 51,000 414,120.00 0.01
773 600701 工大高新 44,800 413,056.00 0.01
774 601608 中信重工 158,400 411,840.00 0.01
775 600626 申达股份 79,700 410,455.00 0.01
776 601618 中国中冶 122,800 408,924.00 0.01
777 601339 百隆东方 70,900 407,675.00 0.01
778 600052 浙江广厦 109,100 406,943.00 0.01
779 300414 中光防雷 23,975 403,259.50 0.01
780 002201 九鼎新材 60,030 402,801.30 0.01
781 000679 大连友谊 82,670 401,776.20 0.01
782 002486 嘉麟杰 107,200 400,928.00 0.01
783 000700 模塑科技 108,602 398,569.34 0.01
784 300019 硅宝科技 59,300 398,496.00 0.01
785 601969 海南矿业 72,400 396,752.00 0.01
786 002090 金智科技 27,128 392,270.88 0.01
787 002495 佳隆股份 132,800 390,432.00 0.01
788 300537 广信材料 27,000 389,610.00 0.01
789 000409 *ST 地矿 118,800 388,476.00 0.01
790 600155 宝硕股份 53,278 383,068.82 0.01
791 002445 中南文化 45,200 381,488.00 0.01
792 600509 天富能源 84,500 377,715.00 0.01
793 000811 冰轮环境 79,500 377,625.00 0.01
793 600272 开开实业 47,500 377,625.00 0.01
794 603701 德宏股份 27,900 377,208.00 0.01
795 601991 大唐发电 124,200 376,326.00 0.01
796 600220 江苏阳光 176,300 373,756.00 0.01
797 300375 鹏翎股份 56,925 372,858.75 0.01
798 000917 电广传媒 64,226 369,941.76 0.01
799 600791 京能置业 85,800 369,798.00 0.01
800 600613 神奇制药 60,200 369,026.00 0.01
801 300087 荃银高科 35,204 368,937.92 0.01
802 300285 国瓷材料 18,500 368,890.00 0.01
803 300443 金雷风电 35,122 367,727.34 0.01
804 600378 天科股份 38,400 366,336.00 0.01
805 002276 万马股份 62,500 365,000.00 0.01
806 603258 电魂网络 18,000 359,100.00 0.01
807 600310 桂东电力 90,700 358,265.00 0.01
808 002455 百川股份 59,700 358,200.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 62 页 共 89 页
809 002295 精艺股份 53,100 356,832.00 0.01
810 600754 锦江股份 9,627 355,813.92 0.01
811 600978 宜华生活 52,000 355,160.00 0.01
812 000969 安泰科技 56,400 352,500.00 0.01
813 002086 东方海洋 52,500 350,700.00 0.01
814 600169 太原重工 149,210 349,151.40 0.01
815 000576 广东甘化 19,372 343,659.28 0.01
816 600330 天通股份 49,900 341,815.00 0.01
817 600262 北方股份 18,000 340,200.00 0.01
818 603729 龙韵股份 8,400 337,092.00 0.01
819 600589 广东榕泰 75,900 335,478.00 0.01
820 000606 神州易桥 50,800 335,280.00 0.01
821 600191 华资实业 70,000 333,900.00 0.01
822 600605 汇通能源 37,800 332,262.00 0.01
823 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.01
824 600051 宁波联合 52,500 327,600.00 0.01
825 600679 上海凤凰 28,583 326,132.03 0.01
826 300453 三鑫医疗 28,900 325,992.00 0.01
827 002469 三维工程 77,885 323,222.75 0.01
828 000828 东莞控股 40,100 319,998.00 0.01
829 603977 国泰集团 35,800 313,250.00 0.01
830 600203 福日电子 31,360 310,150.40 0.01
831 300270 中威电子 32,800 306,352.00 0.01
832 000989 九 芝 堂 16,200 306,180.00 0.01
833 600642 申能股份 60,484 303,629.68 0.01
834 300472 新元科技 15,500 303,490.00 0.01
835 002748 世龙实业 33,300 303,363.00 0.01
836 002003 伟星股份 35,531 300,947.57 0.01
837 000859 国风塑业 100,800 300,384.00 0.01
838 600339 中油工程 66,800 299,932.00 0.01
839 002926 华西证券 29,844 299,633.76 0.01
840 002105 信隆健康 66,000 298,320.00 0.01
841 300191 潜能恒信 16,721 296,964.96 0.01
842 603586 金麒麟 18,100 296,659.00 0.01
843 002385 大北农 71,800 296,534.00 0.01
844 000509 华塑控股 104,100 294,603.00 0.01
845 600743 华远地产 114,500 294,265.00 0.01
846 300172 中电环保 51,900 292,197.00 0.01
847 000070 特发信息 39,700 287,825.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 63 页 共 89 页
848 002807 江阴银行 50,900 286,058.00 0.01
849 300309 吉艾科技 14,100 285,948.00 0.01
850 002100 天康生物 45,100 285,934.00 0.01
851 002648 卫星石化 25,900 285,677.00 0.01
852 603667 五洲新春 29,000 285,650.00 0.01
853 002332 仙琚制药 32,500 284,375.00 0.01
854 002806 华锋股份 9,070 283,891.00 0.01
855 002298 中电鑫龙 40,200 283,812.00 0.01
856 002549 凯美特气 57,000 281,580.00 0.01
857 603638 艾迪精密 10,952 280,042.64 0.01
858 002566 益盛药业 39,800 279,794.00 0.01
859 300264 佳创视讯 51,200 279,552.00 0.01
860 300500 启迪设计 11,300 278,884.00 0.01
861 000531 穗恒运Ａ 55,320 277,706.40 0.01
862 300623 捷捷微电 8,660 277,206.60 0.01
863 300448 浩云科技 24,129 276,277.05 0.01
864 002686 亿利达 39,100 275,655.00 0.01
865 002358 森源电气 18,100 272,405.00 0.01
866 300200 高盟新材 32,500 269,750.00 0.01
867 000551 创元科技 46,500 269,235.00 0.01
868 603368 柳药股份 7,960 268,888.80 0.01
869 300123 亚光科技 23,500 268,840.00 0.01
870 600105 永鼎股份 73,612 267,947.68 0.01
871 002600 领益智造 51,300 266,247.00 0.01
872 601137 博威合金 32,700 264,216.00 0.01
873 600761 安徽合力 28,863 262,076.04 0.01
874 002759 天际股份 27,100 260,160.00 0.01
875 603690 至纯科技 14,100 257,889.00 0.01
876 000600 建投能源 46,110 256,832.70 0.01
877 600395 盘江股份 42,100 255,547.00 0.01
878 002588 史丹利 49,300 255,374.00 0.01
879 603315 福鞍股份 20,500 255,020.00 0.01
880 002533 金杯电工 52,500 254,625.00 0.01
881 002560 通达股份 55,800 253,332.00 0.01
882 002287 奇正藏药 8,700 250,473.00 0.01
883 002738 中矿资源 11,525 250,438.25 0.01
884 300609 汇纳科技 8,400 249,900.00 0.01
885 600746 江苏索普 43,700 249,090.00 0.01
886 002715 登云股份 16,600 248,834.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 64 页 共 89 页
887 600071 凤凰光学 21,984 247,979.52 0.01
888 002103 广博股份 47,187 247,259.88 0.01
889 002534 杭锅股份 36,300 245,751.00 0.01
890 600886 国投电力 33,621 244,424.67 0.01
891 600088 中视传媒 25,800 244,068.00 0.01
892 000005 世纪星源 82,400 243,904.00 0.01
893 600128 弘业股份 37,200 243,288.00 0.01
894 300610 晨化股份 18,800 240,828.00 0.01
895 002244 滨江集团 46,300 240,760.00 0.01
896 603007 花王股份 21,300 239,838.00 0.01
897 600676 交运股份 48,000 238,560.00 0.01
898 000731 四川美丰 45,100 236,775.00 0.01
899 300475 聚隆科技 24,200 235,466.00 0.01
900 002454 松芝股份 40,100 235,387.00 0.01
901 600455 博通股份 10,700 234,758.00 0.01
902 603601 再升科技 26,720 234,067.20 0.01
903 600505 西昌电力 50,746 233,431.60 0.01
904 600602 云赛智联 39,800 230,840.00 0.01
905 002381 双箭股份 35,900 228,683.00 0.01
906 600218 全柴动力 45,100 224,598.00 0.01
907 002039 黔源电力 15,856 224,520.96 0.01
908 600281 太化股份 60,800 224,352.00 0.01
909 002348 高乐股份 71,200 224,280.00 0.01
910 600269 赣粤高速 53,698 219,624.82 0.01
911 300593 新雷能 12,600 219,618.00 0.01
912 002526 山东矿机 66,342 215,611.50 0.01
913 300341 麦迪电气 38,600 215,002.00 0.01
914 000948 南天信息 20,822 214,883.04 0.01
915 600548 深高速 27,281 214,155.85 0.01
916 000680 山推股份 61,900 212,936.00 0.01
917 002116 中国海诚 29,119 210,821.56 0.01
918 002457 青龙管业 26,400 210,672.00 0.01
919 600026 中远海能 49,500 209,880.00 0.01
920 002326 永太科技 29,800 207,110.00 0.01
921 002397 梦洁股份 42,800 205,012.00 0.01
922 000590 启迪古汉 21,600 204,984.00 0.01
923 600508 上海能源 19,050 203,454.00 0.01
924 600101 明星电力 28,400 202,492.00 0.01
925 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 65 页 共 89 页
926 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.01
927 002803 吉宏股份 5,900 199,892.00 0.01
928 600783 鲁信创投 19,999 193,190.34 0.01
929 600648 外高桥 10,533 192,543.24 0.01
930 600459 贵研铂业 17,700 191,160.00 0.01
931 300606 金太阳 8,400 191,016.00 0.01
932 002482 广田集团 31,800 189,846.00 0.01
933 600776 东方通信 39,200 189,728.00 0.01
934 002452 长高集团 46,600 189,662.00 0.01
935 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.01
936 002199 东晶电子 19,848 187,960.56 0.01
937 300346 南大光电 14,300 186,329.00 0.01
938 002182 云海金属 30,500 185,745.00 0.01
939 002743 富煌钢构 26,200 185,496.00 0.01
940 603656 泰禾光电 10,600 184,758.00 0.01
941 600618 氯碱化工 21,700 184,667.00 0.01
942 603156 养元饮品 2,967 184,132.02 0.01
943 600551 时代出版 20,700 182,988.00 0.01
944 601515 东风股份 23,600 182,192.00 0.01
945 000017 深中华 A 39,880 181,454.00 0.01
946 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.01
947 002591 恒大高新 23,500 174,135.00 0.01
948 002782 可立克 10,900 172,002.00 0.01
949 002171 楚江新材 25,100 170,178.00 0.01
950 603186 华正新材 10,900 169,822.00 0.01
951 600843 上工申贝 20,200 169,478.00 0.01
952 002925 盈趣科技 3,052 169,019.76 0.01
953 603015 弘讯科技 23,200 167,736.00 0.01
954 300406 九强生物 11,600 167,040.00 0.01
955 600237 铜峰电子 43,800 165,564.00 0.01
956 000520 长航凤凰 53,601 164,019.06 0.01
957 600192 长城电工 35,000 163,100.00 0.01
958 000958 东方能源 46,298 162,968.96 0.01
959 300286 安科瑞 17,300 161,236.00 0.01
960 002140 东华科技 21,200 160,484.00 0.01
961 002211 宏达新材 26,200 160,344.00 0.01
962 600114 东睦股份 16,409 160,315.93 0.01
963 000985 大庆华科 11,800 160,126.00 0.01
964 002765 蓝黛传动 22,600 160,008.00 0.01 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 66 页 共 89 页
965 600736 苏州高新 26,100 157,905.00 0.00
966 600719 大连热电 36,800 157,504.00 0.00
967 002791 坚朗五金 12,900 157,251.00 0.00
968 002850 科达利 5,564 156,682.24 0.00
969 601107 四川成渝 45,400 155,722.00 0.00
970 000096 广聚能源 14,300 155,012.00 0.00
971 300499 高澜股份 10,500 153,405.00 0.00
972 603611 诺力股份 10,680 153,044.40 0.00
973 000510 金路集团 33,600 152,880.00 0.00
974 300193 佳士科技 26,400 152,328.00 0.00
975 002246 北化股份 17,700 151,689.00 0.00
976 000802 北京文化 14,401 150,346.44 0.00
977 600178 东安动力 29,791 150,146.64 0.00
978 000705 浙江震元 23,000 146,050.00 0.00
979 600664 哈药股份 36,629 145,417.13 0.00
980 600717 天津港 19,300 145,329.00 0.00
981 600674 川投能源 16,521 144,063.12 0.00
982 603633 徕木股份 8,700 140,853.00 0.00
983 603023 威帝股份 24,300 140,211.00 0.00
984 000628 高新发展 16,683 139,636.71 0.00
985 002730 电光科技 17,900 139,083.00 0.00
986 002920 德赛西威 4,569 136,613.10 0.00
987 603888 新华网 8,000 134,880.00 0.00
988 000157 中联重科 32,160 132,177.60 0.00
989 000998 隆平高科 7,000 132,020.00 0.00
990 000631 顺发恒业 38,200 131,026.00 0.00
991 601999 出版传媒 23,600 130,980.00 0.00
992 600533 栖霞建设 37,900 130,755.00 0.00
993 603659 璞泰来 2,012 128,546.68 0.00
994 002319 乐通股份 8,800 128,216.00 0.00
995 002046 轴研科技 18,901 127,959.77 0.00
996 300442 普丽盛 7,600 127,300.00 0.00
997 002082 万邦德 9,100 127,127.00 0.00
998 002200 云投生态 17,377 124,766.86 0.00
999 002159 三特索道 6,600 124,608.00 0.00
1,000 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
1,001 300210 森远股份 28,500 122,550.00 0.00
1,002 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.00
1,003 603416 信捷电气 4,600 119,278.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 67 页 共 89 页
1,004 600665 天地源 33,500 118,925.00 0.00
1,005 600290 华仪电气 11,457 117,892.53 0.00
1,006 603811 诚意药业 4,500 117,720.00 0.00
1,007 002084 海鸥住工 24,400 116,144.00 0.00
1,008 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.00
1,009 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.00
1,010 002197 证通电子 13,820 113,324.00 0.00
1,011 601838 成都银行 12,799 111,991.25 0.00
1,012 600456 宝钛股份 7,700 111,650.00 0.00
1,013 600510 黑牡丹 18,400 111,504.00 0.00
1,014 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.00
1,015 300215 电科院 18,700 110,704.00 0.00
1,016 000068 华控赛格 36,400 110,656.00 0.00
1,017 000404 华意压缩 25,400 109,982.00 0.00
1,018 600695 绿庭投资 28,700 109,921.00 0.00
1,019 002930 宏川智慧 2,467 108,893.38 0.00
1,020 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.00
1,021 600753 东方银星 3,666 105,947.40 0.00
1,022 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.00
1,023 603008 喜临门 5,300 104,834.00 0.00
1,024 300741 华宝股份 2,625 104,422.50 0.00
1,025 002169 智光电气 22,800 102,600.00 0.00
1,026 300620 光库科技 2,442 101,953.50 0.00
1,027 601019 山东出版 12,630 101,166.30 0.00
1,028 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00
1,029 002536 西泵股份 9,100 99,827.00 0.00
1,030 002843 泰嘉股份 6,699 99,614.13 0.00
1,031 002816 和科达 6,695 99,420.75 0.00
1,032 600593 大连圣亚 3,940 98,027.20 0.00
1,033 300740 御家汇 3,172 94,874.52 0.00
1,034 601038 一拖股份 17,800 94,162.00 0.00
1,035 603817 海峡环保 11,500 92,460.00 0.00
1,036 603038 华立股份 4,300 90,687.00 0.00
1,037 002822 中装建设 15,700 90,275.00 0.00
1,038 300631 久吾高科 4,000 90,200.00 0.00
1,039 002718 友邦吊顶 2,600 89,960.00 0.00
1,040 002513 蓝丰生化 13,300 89,642.00 0.00
1,041 000626 远大控股 12,700 89,408.00 0.00
1,042 600929 湖南盐业 5,696 88,800.64 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 68 页 共 89 页
1,043 600023 浙能电力 18,900 88,074.00 0.00
1,044 002650 加加食品 18,101 87,970.86 0.00
1,045 002483 润邦股份 20,781 87,280.20 0.00
1,046 002929 润建通信 2,152 87,156.00 0.00
1,047 002351 漫步者 13,400 86,966.00 0.00
1,048 000993 闽东电力 14,620 85,380.80 0.00
1,049 300421 力星股份 6,054 85,361.40 0.00
1,050 603876 鼎胜新材 2,823 84,746.46 0.00
1,051 000573 粤宏远Ａ 23,500 84,600.00 0.00
1,052 300634 彩讯股份 2,058 84,110.46 0.00
1,053 600448 华纺股份 17,000 83,470.00 0.00
1,054 002420 毅昌股份 20,300 83,433.00 0.00
1,055 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.00
1,056 600379 宝光股份 11,451 81,989.16 0.00
1,057 002529 海源机械 7,400 81,474.00 0.00
1,058 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
1,059 000586 汇源通信 7,400 79,550.00 0.00
1,060 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.00
1,061 603508 思维列控 2,300 78,131.00 0.00
1,062 002394 联发股份 7,668 77,676.84 0.00
1,063 600250 南纺股份 10,500 76,335.00 0.00
1,064 002785 万里石 7,900 74,576.00 0.00
1,065 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.00
1,066 600836 界龙实业 17,800 72,090.00 0.00
1,067 600882 广泽股份 9,139 72,015.32 0.00
1,068 600163 中闽能源 20,900 71,687.00 0.00
1,069 300588 熙菱信息 4,980 71,463.00 0.00
1,070 000721 西安饮食 17,800 71,022.00 0.00
1,071 600080 金花股份 7,213 70,903.79 0.00
1,072 600523 贵航股份 8,340 70,890.00 0.00
1,073 002613 北玻股份 21,650 68,197.50 0.00
1,074 600622 光大嘉宝 9,435 67,837.65 0.00
1,075 600744 华银电力 24,600 66,420.00 0.00
1,076 000966 长源电力 23,700 65,649.00 0.00
1,077 600284 浦东建设 13,360 65,196.80 0.00
1,078 603733 仙鹤股份 2,438 64,948.32 0.00
1,079 603303 得邦照明 6,300 64,764.00 0.00
1,080 000788 北大医药 9,811 64,458.27 0.00
1,081 300684 中石科技 827 64,315.79 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 69 页 共 89 页
1,082 603773 沃格光电 881 64,313.00 0.00
1,083 600723 首商股份 9,200 64,308.00 0.00
1,084 603909 合诚股份 2,000 64,040.00 0.00
1,085 300572 安车检测 1,300 63,973.00 0.00
1,086 600979 广安爱众 14,000 63,140.00 0.00
1,087 000909 数源科技 8,200 62,238.00 0.00
1,088 300387 富邦股份 9,360 62,056.80 0.00
1,089 600698 湖南天雁 12,600 58,842.00 0.00
1,090 300314 戴维医疗 5,900 57,643.00 0.00
1,091 000911 南宁糖业 10,016 57,091.20 0.00
1,092 002674 兴业科技 6,900 54,924.00 0.00
1,093 603016 新宏泰 2,500 54,600.00 0.00
1,094 002918 蒙娜丽莎 2,268 53,660.88 0.00
1,095 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.00
1,096 600854 春兰股份 12,700 53,467.00 0.00
1,097 000037 深南电 A 8,790 53,179.50 0.00
1,098 600721 百花村 6,800 52,972.00 0.00
1,099 000863 三湘印象 11,998 52,911.18 0.00
1,100 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.00
1,101 002015 霞客环保 9,980 52,295.20 0.00
1,102 601619 嘉泽新能 6,616 52,134.08 0.00
1,103 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.00
1,104 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
1,105 000978 桂林旅游 8,300 49,219.00 0.00
1,106 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
1,107 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.00
1,108 603665 康隆达 2,000 48,000.00 0.00
1,109 002927 泰永长征 1,249 47,774.25 0.00
1,110 002502 骅威文化 8,200 47,724.00 0.00
1,111 002928 华夏航空 1,640 46,330.00 0.00
1,112 000692 惠天热电 14,700 46,305.00 0.00
1,113 002931 锋龙股份 895 44,660.50 0.00
1,114 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00
1,115 603680 今创集团 1,443 43,362.15 0.00
1,116 300154 瑞凌股份 8,500 43,350.00 0.00
1,117 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.00
1,118 300261 雅本化学 8,350 39,996.50 0.00
1,119 002923 润都股份 1,145 34,933.95 0.00
1,120 603991 至正股份 1,500 34,230.00 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 70 页 共 89 页
1,121 002193 如意集团 2,200 32,318.00 0.00
1,122 002922 伊戈尔 1,245 30,004.50 0.00
1,123 002919 名臣健康 821 28,316.29 0.00
1,124 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
1,125 300450 先导智能 730 22,075.20 0.00
1,126 600009 上海机场 381 21,137.88 0.00
1,127 603737 三棵树 390 20,662.20 0.00
1,128 600033 福建高速 5,500 16,610.00 0.00
1,129 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
1,130 601011 宝泰隆 2,600 14,742.00 0.00
1,131 603616 韩建河山 1,000 12,390.00 0.00
1,132 300616 尚品宅配 100 10,900.00 0.00
1,133 002328 新朋股份 2,041 10,878.53 0.00
1,134 300136 信维通信 349 10,724.77 0.00
1,135 600779 水井坊 188 10,383.24 0.00
1,136 600327 大东方 1,920 9,446.40 0.00
1,137 300226 上海钢联 147 8,797.95 0.00
1,138 600196 复星医药 199 8,236.61 0.00
1,139 002605 姚记扑克 1,101 8,092.35 0.00
1,140 603816 顾家家居 108 7,939.08 0.00
1,141 002179 中航光电 202 7,878.00 0.00
1,142 600201 生物股份 442 7,553.78 0.00
1,143 000999 华润三九 233 6,484.39 0.00
1,144 603696 安记食品 280 6,316.80 0.00
1,145 300482 万孚生物 88 6,160.00 0.00
1,146 600885 宏发股份 178 5,325.76 0.00
1,147 300003 乐普医疗 141 5,171.88 0.00
1,148 002749 国光股份 130 5,057.00 0.00
1,149 600750 江中药业 283 5,023.25 0.00
1,150 600697 欧亚集团 235 5,003.15 0.00
1,151 002852 道道全 324 4,979.88 0.00
1,152 000703 恒逸石化 300 4,464.00 0.00
1,153 002435 长江润发 500 4,405.00 0.00
1,154 002460 赣锋锂业 111 4,282.38 0.00
1,155 600518 康美药业 186 4,255.68 0.00
1,156 600703 三安光电 216 4,151.52 0.00
1,157 002007 华兰生物 127 4,084.32 0.00
1,158 600639 浦东金桥 314 3,918.72 0.00
1,159 600739 辽宁成大 246 3,734.28 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 71 页 共 89 页
1,160 600663 陆家嘴 236 3,726.44 0.00
1,161 600064 南京高科 500 3,670.00 0.00
1,162 600726 华电能源 1,300 3,575.00 0.00
1,163 603808 歌力思 155 3,489.05 0.00
1,164 600529 山东药玻 142 3,454.86 0.00
1,165 300513 恒泰实达 120 3,238.80 0.00
1,166 002573 清新环境 263 3,037.65 0.00
1,167 600183 生益科技 321 2,940.36 0.00
1,168 601200 上海环境 183 2,896.89 0.00
1,169 603577 汇金通 258 2,889.60 0.00
1,170 600547 山东黄金 120 2,870.40 0.00
1,171 600993 马应龙 167 2,840.67 0.00
1,172 300298 三诺生物 136 2,812.48 0.00
1,173 002273 水晶光电 212 2,728.44 0.00
1,174 300542 新晨科技 150 2,697.00 0.00
1,175 002042 华孚时尚 356 2,648.64 0.00
1,176 002254 泰和新材 224 2,549.12 0.00
1,177 002275 桂林三金 172 2,511.20 0.00
1,178 300596 利安隆 100 2,450.00 0.00
1,179 002811 亚泰国际 161 2,429.49 0.00
1,180 002635 安洁科技 139 2,390.80 0.00
1,181 603519 立霸股份 280 2,371.60 0.00
1,182 600897 厦门空港 114 2,350.68 0.00
1,183 300394 天孚通信 123 2,177.10 0.00
1,184 600406 国电南瑞 133 2,101.40 0.00
1,185 603377 东方时尚 144 1,994.40 0.00
1,186 002734 利民股份 170 1,926.10 0.00
1,187 300202 聚龙股份 183 1,908.69 0.00
1,188 002855 捷荣技术 196 1,897.28 0.00
1,189 002094 青岛金王 210 1,892.10 0.00
1,190 002313 日海智能 76 1,818.68 0.00
1,191 603639 海利尔 68 1,815.60 0.00
1,192 603839 安正时尚 100 1,811.00 0.00
1,193 002824 和胜股份 150 1,758.00 0.00
1,194 603188 亚邦股份 172 1,754.40 0.00
1,195 000961 中南建设 275 1,735.25 0.00
1,196 600038 中直股份 43 1,719.57 0.00
1,197 000541 佛山照明 281 1,683.19 0.00
1,198 600060 海信电器 123 1,646.97 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 72 页 共 89 页
1,199 002563 森马服饰 115 1,644.50 0.00
1,200 600299 安迪苏 140 1,629.60 0.00
1,201 601238 广汽集团 140 1,559.60 0.00
1,202 603228 景旺电子 31 1,532.64 0.00
1,203 300342 天银机电 122 1,501.82 0.00
1,204 601939 建设银行 220 1,441.00 0.00
1,205 300237 美晨生态 200 1,436.00 0.00
1,206 600513 联环药业 203 1,423.03 0.00
1,207 000951 中国重汽 105 1,395.45 0.00
1,208 600580 卧龙电气 181 1,379.22 0.00
1,209 002766 索菱股份 114 1,354.32 0.00
1,210 300327 中颖电子 56 1,328.88 0.00
1,211 002399 海普瑞 60 1,328.40 0.00
1,212 600572 康恩贝 182 1,304.94 0.00
1,213 300299 富春股份 277 1,293.59 0.00
1,214 002682 龙洲股份 155 1,275.65 0.00
1,215 000559 万向钱潮 184 1,251.20 0.00
1,216 603566 普莱柯 79 1,248.99 0.00
1,217 002176 江特电机 127 1,234.44 0.00
1,218 002027 分众传媒 127 1,215.39 0.00
1,219 000050 深天马Ａ 85 1,208.70 0.00
1,220 600352 浙江龙盛 100 1,195.00 0.00
1,221 600655 豫园股份 126 1,190.70 0.00
1,222 601009 南京银行 152 1,174.96 0.00
1,223 002484 江海股份 175 1,144.50 0.00
1,224 600837 海通证券 120 1,136.40 0.00
1,225 600059 古越龙山 138 1,124.70 0.00
1,226 000797 中国武夷 162 1,121.04 0.00
1,227 603606 东方电缆 150 1,116.00 0.00
1,228 000952 广济药业 77 1,106.49 0.00
1,229 600530 交大昂立 200 1,106.00 0.00
1,230 600673 东阳光科 103 1,063.99 0.00
1,231 600790 轻纺城 289 1,034.62 0.00
1,232 300580 贝斯特 62 1,021.14 0.00
1,233 603568 伟明环保 40 1,012.00 0.00
1,234 000001 平安银行 110 999.90 0.00
1,235 002014 永新股份 150 997.50 0.00
1,236 600081 东风科技 96 969.60 0.00
1,237 300235 方直科技 89 946.96 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 73 页 共 89 页
1,238 600846 同济科技 124 933.72 0.00
1,239 002403 爱仕达 102 919.02 0.00
1,240 300431 暴风集团 59 895.62 0.00
1,241 603009 北特科技 100 877.00 0.00
1,242 300429 强力新材 30 876.00 0.00
1,243 603022 新通联 100 849.00 0.00
1,244 002444 巨星科技 74 814.74 0.00
1,245 600356 恒丰纸业 128 796.16 0.00
1,246 002741 光华科技 48 757.44 0.00
1,247 600189 吉林森工 100 751.00 0.00
1,248 600021 上海电力 111 748.14 0.00
1,249 002294 信立泰 20 743.40 0.00
1,250 002180 纳思达 27 741.42 0.00
1,251 601900 南方传媒 77 726.88 0.00
1,252 300382 斯莱克 100 708.00 0.00
1,253 601998 中信银行 113 701.73 0.00
1,254 002694 顾地科技 138 701.04 0.00
1,255 000338 潍柴动力 80 700.00 0.00
1,256 600787 中储股份 89 688.86 0.00
1,257 300395 菲利华 50 680.00 0.00
1,258 603689 皖天然气 58 641.48 0.00
1,259 002550 千红制药 112 626.08 0.00
1,260 002311 海大集团 29 611.90 0.00
1,261 002191 劲嘉股份 77 575.19 0.00
1,262 600405 动力源 104 532.48 0.00
1,263 300444 双杰电气 35 531.30 0.00
1,264 000530 大冷股份 140 525.00 0.00
1,265 300307 慈星股份 84 514.92 0.00
1,266 600982 宁波热电 159 494.49 0.00
1,267 000988 华工科技 34 491.30 0.00
1,268 300402 宝色股份 49 486.57 0.00
1,269 600821 津劝业 95 464.55 0.00
1,270 002175 东方网络 120 457.20 0.00
1,271 002152 广电运通 75 441.00 0.00
1,272 300400 劲拓股份 32 432.32 0.00
1,273 002139 拓邦股份 75 426.75 0.00
1,274 002308 威创股份 48 398.40 0.00
1,275 600777 新潮能源 181 396.39 0.00
1,276 002818 富森美 15 395.70 0.00 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 74 页 共 89 页
1,277 000650 仁和药业 60 381.60 0.00
1,278 002708 光洋股份 72 370.08 0.00
1,279 600824 益民集团 104 367.12 0.00
1,280 601101 昊华能源 56 364.00 0.00
1,281 601369 陕鼓动力 50 320.00 0.00
1,282 002404 嘉欣丝绸 52 317.20 0.00
1,283 600481 双良节能 99 302.94 0.00
1,284 002087 新野纺织 56 251.44 0.00
1,285 002284 亚太股份 38 220.40 0.00
1,286 600796 钱江生化 35 212.80 0.00
1,287 000790 泰合健康 26 196.82 0.00
1,288 000760 斯太尔 60 195.00 0.00
1,289 300036 超图软件 8 163.12 0.00
1,290 300405 科隆股份 16 142.72 0.00
1,291 002634 棒杰股份 31 128.96 0.00
1,292 601777 力帆股份 22 115.06 0.00
1,293 600008 首创股份 24 101.28 0.00
1,294 000419 通程控股 20 97.00 0.00
1,295 002206 海 利 得 18 89.82 0.00
1,296 600094 大名城 10 57.60 0.00
1,297 002170 芭田股份 16 55.36 0.00
1,298 002751 易尚展示 1 31.29 0.00
1,299 600693 东百集团 4 23.96 0.00
1,300 300230 永利股份 4 20.60 0.00
1,301 002270 华明装备 3 17.43 0.00
1,302 000833 贵糖股份 3 15.69 0.00
1,303 600616 金枫酒业 2 13.06 0.00
1,304 600082 海泰发展 1 4.59 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600029 南方航空 151,852,995.30 4.00
2 300136 信维通信 104,943,081.71 2.76
3 601111 中国国航 103,601,444.74 2.73
4 600332 白云山 103,180,556.98 2.71 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 75 页 共 89 页
5 002405 四维图新 98,943,877.65 2.60
6 600487 亨通光电 98,839,475.20 2.60
7 600104 上汽集团 93,148,646.31 2.45
8 601328 交通银行 92,821,985.43 2.44
9 600016 民生银行 91,027,564.37 2.40
10 601288 农业银行 89,906,872.62 2.37
11 002456 欧菲科技 89,101,449.58 2.34
12 601939 建设银行 88,795,222.51 2.34
13 601006 大秦铁路 87,817,589.11 2.31
14 002241 歌尔股份 87,620,911.86 2.31
15 601318 中国平安 86,446,750.06 2.27
16 601988 中国银行 76,007,761.70 2.00
17 002371 北方华创 73,371,528.58 1.93
18 601818 光大银行 70,483,281.37 1.85
19 601166 兴业银行 66,703,521.47 1.76
20 601857 中国石油 66,684,442.50 1.75
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 276,684,898.48 7.28
2 601628 中国人寿 245,054,717.10 6.45
3 000001 平安银行 167,681,436.23 4.41
4 002460 赣锋锂业 150,533,962.11 3.96
5 600029 南方航空 147,710,067.57 3.89
6 601939 建设银行 106,895,765.88 2.81
7 300136 信维通信 104,193,949.38 2.74
8 600487 亨通光电 102,368,976.27 2.69
9 002456 欧菲科技 100,298,996.16 2.64
10 601111 中国国航 100,003,831.43 2.63
11 000100 TCL 集团 98,171,167.39 2.58
12 601288 农业银行 95,206,529.43 2.51
13 002241 歌尔股份 91,281,476.83 2.40
14 002371 北方华创 90,350,875.42 2.38
15 600016 民生银行 84,752,322.48 2.23 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 76 页 共 89 页
16 601988 中国银行 83,760,036.89 2.20
17 600104 上汽集团 82,142,930.85 2.16
18 000807 云铝股份 80,282,763.85 2.11
19 601328 交通银行 79,644,748.62 2.10
20 600703 三安光电 77,933,423.31 2.05
21 002273 水晶光电 76,427,717.76 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,004,874,179.95
卖出股票收入（成交）总额 15,964,587,910.35
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 343,543,476.59 10.86
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 343,543,476.59 10.86
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127005 长证转债 187,048 17,762,078.08 0.56
2 127006 敖东转债 154,987 15,134,480.55 0.48
3 123001 蓝标转债 149,853 13,017,730.11 0.41
4 128012 辉丰转债 156,987 12,535,411.95 0.40
5 132015 18 中油 EB 117,450 11,317,482.00 0.36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 77 页 共 89 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,502,015.99
2 应收证券清算款 21,911,645.66
3 应收股利 -
4 应收利息 626,809.32
5 应收申购款 436,116.48
6 其他应收款 - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 78 页 共 89 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,476,587.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 13,017,730.11 0.41
2 128012 辉丰转债 12,535,411.95 0.40
3 113008 电气转债 10,193,462.00 0.32
4 128016 雨虹转债 10,041,366.58 0.32
5 110031 航信转债 9,941,307.60 0.31
6 123003 蓝思转债 9,918,054.79 0.31
7 128018 时达转债 9,897,333.28 0.31
8 113010 江南转债 9,896,209.90 0.31
9 128023 亚太转债 9,699,894.45 0.31
10 113016 小康转债 9,696,074.80 0.31
11 127004 模塑转债 9,598,130.07 0.30
12 113012 骆驼转债 9,507,458.40 0.30
13 128013 洪涛转债 9,484,203.33 0.30
14 128020 水晶转债 9,446,864.35 0.30
15 127003 海印转债 9,438,616.35 0.30
16 113014 林洋转债 9,040,243.20 0.29
17 110040 生益转债 6,998,072.40 0.22
18 128015 久其转债 6,107,680.80 0.19
19 113015 隆基转债 5,637,356.80 0.18
20 128032 双环转债 4,600,642.32 0.15
21 110038 济川转债 4,360,657.50 0.14
22 110042 航电转债 3,588,769.50 0.11
23 128025 特一转债 3,586,586.85 0.11
24 128026 众兴转债 3,525,809.76 0.11
25 128028 赣锋转债 2,946,405.83 0.09
26 113503 泰晶转债 1,631,106.80 0.05
27 128027 崇达转债 1,100,646.20 0.03
28 113502 嘉澳转债 529,020.00 0.02
29 113009 广汽转债 525,419.00 0.02
30 128022 众信转债 202,340.00 0.01
31 128014 永东转债 107,829.87 0.00
32 113013 国君转债 101,310.00 0.00
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 79 页 共 89 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 80 页 共 89 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
157,363 16,004.15 4,411,803.06 0.18% 2,514,049,089.45 99.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
623,368.50 0.0248%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 81 页 共 89 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 12 月19 日 ）基金份额总额 379,177,416.36
本报告期期初基金份额总额 2,698,593,511.97
本报告期基金总申购份额 12,998,163.77
减:本报告期基金总赎回份额 193,130,783.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,518,460,892.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 82 页 共 89 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经诺安基金管理有限公司 2018 年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙
晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司
董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再
担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》
中披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 1 5,389,807,136.68 16.86% 3,957,695.08 14.99% -
招商证券 1 5,209,740,153.80 16.30% 3,520,528.05 13.34% -
平安证券 1 4,298,995,327.05 13.45% 4,003,682.58 15.17% -
广发证券 2 4,230,051,926.85 13.23% 3,939,435.81 14.92% -
申万宏源 2 3,381,482,309.06 10.58% 2,173,961.36 8.24% -
中信证券 1 2,856,713,557.70 8.94% 2,660,458.89 10.08% - 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 83 页 共 89 页
国泰君安 1 2,203,758,427.84 6.89% 2,052,377.14 7.77% -
中投证券 2 2,106,740,838.49 6.59% 1,962,026.84 7.43% -
国都证券 1 743,317,059.51 2.33% 692,248.77 2.62% -
长江证券 1 685,217,504.44 2.14% 638,128.62 2.42% -
广州证券 1 488,289,852.01 1.53% 454,742.51 1.72% -
方正证券 1 368,722,701.53 1.15% 343,376.65 1.30% -
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 84 页 共 89 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 56,835,512.21 16.75% - - - -
招商证券 76,915,633.07 22.67% - - - -
平安证券 59,057,394.43 17.41% - - - -
广发证券 31,914,579.20 9.41% - - - -
申万宏源 23,753,117.80 7.00% - - - -
中信证券 26,640,253.80 7.85% - - - -
国泰君安 31,117,525.47 9.17% - - - -
中投证券 30,028,778.35 8.85% - - - -
广州证券 392,479.70 0.12% - - - -
方正证券 2,632,103.00 0.78% - - - -
国都证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告
基金管理人网站 2018年 1月 2日
2
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在兴业证券开通转换业务的
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
2018年 1月 9日 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 85 页 共 89 页
公告 《中国证券报》
3
诺安基金管理有限公司关于增加上
海攀赢金融信息服务有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通转换业
务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 12日
4
诺安基金管理有限公司关于增加上
海挖财金融信息服务有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投、 转
换业务及开展费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 17日
5
诺安基金管理有限公司关于变更诺
安先锋混合型证券投资基金业绩比
较基准及修改基金合同的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 20日
6
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年第4季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 22日
7
诺安基金管理有限公司关于增加世
纪证券有限责任公司为旗下部分基
金代销机构并开通定投、 转换业务的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 26日
8
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金通过江苏银行办理申购
起点、最低赎回份额、最低持有份额
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 1月 29日
9
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2017 年第2期-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 2日
10
诺安先锋混合型证券投资基金招募
说明书（更新）2017 年第2期-正文
基金管理人网站 2018年 2月 2日
11
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金通过中原银行办理申购
业务起点金额的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 2日
12
诺安基金管理有限公司关于延长通
过网上直销现金宝账户申购（认购）
及定投申购基金开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 6日
13
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在恒天明泽开展费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 2月 9日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加兴业证券开展的费率优
惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 9日
15
诺安基金管理有限公司关于增加济
安财富（北京）基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并开通定投、
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 20日 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 86 页 共 89 页
转换业务及开展费率优惠活动的公
告
16
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年年度报告
基金管理人网站 2018年 3月 29日
17
诺安先锋混合型证券投资基金 2017
年年度报告-摘要
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 29日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金根据流动性规定调整赎回费
率的提示性公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 30日
19
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金根据流动性规定修改基金合同和
托管协议的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 31日
20
诺安先锋混合型证券投资基金基金
合同（2018年3 月修订）
基金管理人网站 2018年 3月 31日
21
诺安先锋混合型证券投资基金托管
协议（2018年3 月修订）
基金管理人网站 2018年 3月 31日
22
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金继续参加中国工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 31日
23
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加昆仑银行基金费率优惠
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 31日
24
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定投申购手续费率优惠的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 3月 31日
25
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加东海证券基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 3日
26
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中泰证券的费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 3日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在中国工商银行开通转换业
务的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 17日
28
诺安先锋混合型证券投资基金 2018
年第1季度报告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 4月 21日
29
诺安基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金在招商银行办理定期定
额投资业务的规则的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 5月 23日
30
诺安基金管理有限公司关于延长通
过网上直销现金宝账户申购（认购）
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
2018年 5月 30日 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 87 页 共 89 页
及定投申购基金开展费率优惠活动
的公告
《中国证券报》
31
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国银河证券费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 1日
32
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华宝证券的费率优惠活
动的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 8日
33
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票天齐锂业估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 16日
34
诺安基金管理有限公司关于旗下基
金所持停牌股票新光圆成估值调整
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 20日
35
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金在北京银行开通转换业务的
公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 22日
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定投申购手续费率优惠的公
告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2018年 6月 29日
37
诺安基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告
基金管理人网站 2018年 6月 30日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 88 页 共 89 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017 年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》 ，我司于2018年 3月 31 日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下
基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合同》 、
《托管协议》的相关条款进行修订。
诺安先锋混合 2018 年半年度报告
第 89 页 共 89 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。
②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》 。
④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金
合同部分条款的公告》 。
⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑥诺安先锋混合型证券投资基金 2018年半年度报告正文。
⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 8月 27日
