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浦银货币A(519509)

浦银货币:2018年半年度报告

浦银安盛货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告
第 2 页 共 64 页 
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告
第 3 页 共 64 页 
1.2


目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3 其他指标.....................................................................................................................................12 §4 管理人报告..........................................................................................................................................13 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18 §5 托管人报告..........................................................................................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19 §6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................20 6.1 资产负债表.................................................................................................................................20 6.2 利润表.........................................................................................................................................21浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 4 页 共 64 页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................22 6.4 报表附注.....................................................................................................................................23 §7 投资组合报告......................................................................................................................................52 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................52 7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................52 7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................52 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................54 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.............................................54 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55 7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................55 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................57 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................59 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................60 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................60 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................60 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................62 10.9 其他重大事件...........................................................................................................................62 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................64浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 5 页 共 64 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................64 §12 备查文件目录....................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................65 12.2 存放地点...................................................................................................................................65 12.3 查阅方式...................................................................................................................................65浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 6 页 共 64 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月9日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,294,591,255.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码: 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的份额总额 358,516,100.85 份 41,926,373,824.90 份 9,701,330.16份 2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动 性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的 积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收 益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 顾佳 李修滨 联系电话 021-23212888 4006800000 信息披露负责 人 电子邮箱 compliance@py-axa.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828- 999 95558 传真 021-23212985 010-85230024浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 7 页 共 64 页 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道981号3幢316 室 北京市东城区朝阳门北大街9 号 办公地址 上海市淮海中路381号中环 广场 38楼 北京市东城区朝阳门北大街9 号 邮政编码 200020 100010 法定代表人 谢伟 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 8 页 共 64 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、自2014年9月15日起,本基金增加E级基金份额类别。 4、自2017年6月8日起,本基金收益分配方式由按月结转份额改为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3208% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2920% 0.0007% 过去三个月 0.9611% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8738% 0.0006% 过去六个月 2.0332% 0.0008% 0.1737% 0.0000% 1.8595% 0.0008% 过去一年 4.1277% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 3.7771% 0.0008% 过去三年 10.0527% 0.0038% 1.0555% 0.0000% 8.9972% 0.0038% 基金级别 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 报告期( 2018年1月 1日 - 2018年6月30 日) 报告期( 2018 年 1月1日 - 2018 年6月30日) 本期已实现收益 7,762,623.75 1,128,791,866.80 210,320.27 本期利润 7,762,623.75 1,128,791,866.80 210,320.27 本期净值收益率 2.0332% 2.1546% 2.0331% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 358,516,100.85 41,926,373,824.90 9,701,330.16 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 累计净值收益率 31.0209% 33.3425% 13.9703%浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 9 页 共 64 页 自基金合同 生效起至今 31.0209% 0.0060% 2.7811% 0.0002% 28.2398% 0.0058% 浦银安盛货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3406% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3118% 0.0007% 过去三个月 1.0216% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9343% 0.0006% 过去六个月 2.1546% 0.0008% 0.1737% 0.0000% 1.9809% 0.0008% 过去一年 4.3776% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 4.0270% 0.0008% 过去三年 10.8480% 0.0038% 1.0555% 0.0000% 9.7925% 0.0038% 自基金合同 生效起至今 33.3425% 0.0060% 2.7811% 0.0002% 30.5614% 0.0058% 浦银安盛货币E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3207% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2919% 0.0007% 过去三个月 0.9609% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8736% 0.0006% 过去六个月 2.0331% 0.0008% 0.1737% 0.0000% 1.8594% 0.0008% 过去一年 4.1263% 0.0008% 0.3506% 0.0000% 3.7757% 0.0008% 过去三年 10.0507% 0.0038% 1.0555% 0.0000% 8.9952% 0.0038% 自基金合同 生效起至今 13.9703% 0.0057% 1.3360% 0.0000% 12.6343% 0.0057% 注:1、自2017年6月8日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额” 。具 体内容详见基金管理人于2017年5月 2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 2、本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 10 页 共 64 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 11 页 共 64 页 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 12 页 共 64 页 注:本基金于2014年9月15日开始分为A、B、E三类,具体内容详见本基金管理人于2014年 9月12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》 。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 13 页 共 64 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛” )成立于2007年8月,股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总 部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年6月30日止,浦银安盛旗下共管理36只基金,即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券 型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银 安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基 金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛 中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券 投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放 混合型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 14 页 共 64 页 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由 系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 钟明 公司旗 下浦银 安盛优 化收益 债券型 证券投 资基 金、浦 银安盛 幸福回 报定期 开放债 券型证 券投资 基金、 浦银安 盛盛勤 纯债债 券型证 券投资 2017年11月 1日 - 13 钟明女士,复旦大学MBA。 2005年至2017年就职于兴全 基金管理有限公司,先后从事 基金会计岗位、债券交易员岗 位、基金经理助理岗位和基金 经理岗位。2017年5月加盟 浦银安盛基金管理有限公司, 担任固定收益投资部副总监之 职。2017年11月1日起,担 任公司旗下浦银安盛优化收益 债券型证券投资基金、浦银安 盛幸福回报定期开放债券型证 券投资基金、浦银安盛盛勤纯 债债券型证券投资基金、浦银 安盛货币市场证券投资基金以 及浦银安盛日日鑫货币市场基 金基金经理。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 15 页 共 64 页 基金、 浦银安 盛货币 市场证 券投资 基金以 及浦银 安盛日 日鑫货 币市场 基金基 金经 理。 王茂青 货币类 基金经 理助理 2018年1月 22日 - 8 王茂青女士,上海财经大学工 商管理学硕士。2008年9月 至2010年3月在普华永道会 计事务所担任审计员。2010 年12月至2018年1月间在农 银汇理基金、上银基金和兴银 基金担任过基金会计、交易 员、高级交易员和基金经理助 理。2018年1月22日加入浦 银安盛基金管理有限公司担任 货币基金基金经理助理。 廉素君 货币类 基金经 理助理 2017年11月 28日 - 6 廉素君女士,华中科技大学金 融学硕士。2012年3月至 2017年11月先后就职于第一 创业证券股份有限公司和郑州 银行金融市场部北京中心,分 别从事稽核与风险管理和投资 交易等工作。2017年11月28 日加盟浦银安盛基金管理有限 公司担任货币基金基金经理助 理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 16 页 共 64 页 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ,建立健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面 是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场面临的国内外经济环境较2017年更加复杂。国内来看,随着供给侧改革、 环保限产、国企去杠杆的深入推进、加之3月由美国挑起的中美贸易摩擦等因素影响,使得前期 由供给侧改革缓慢积累起的经济韧性开始减弱,给长端利率的下行提供了基本面支持;与此同 时,在紧信用的环境下,随着金融监管各项配套制度逐项落地,商业银行的信贷投放和投资偏好 倾向于高评级企业,中小企业融资需求被严重挤压,进而对实体经济增长形成拖累。国外来看,浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 17 页 共 64 页 美国发起的中美贸易摩擦持续发酵,对中国贸易顺差和汇率将产生长期负面影响,进一步降低出 口对经济的拉动。汇总来看,国内经济增速承压明显,融资渠道和收紧和信用环境的恶化,进一 步影响投资支出,未来下行压力仍明显。 在上述因素影响下,货币政策在坚持稳健中性的原则下,逐步增大边际宽松力度,采取1次 定向降准置换MLF、1次普降准备金、扩充MLF抵质押品范畴等多项措施增加市场流动性,期望 定向引导资金用途支持实体。但商业银行作为理性投资人,在信贷投放和债券投资的主体选择上 有严格的准入和筛选标准,信用环境的恶化使得信贷投放力度放缓,进而致使银行间市场短期集 聚大量流动性,利率债、高等级信用债和货币市场各资产收益率大幅下行,且短端利率下行幅度 远大于中长端。具体来看10Y国开下行57BP至4.25%、1Y国债下行100BP至3.68%、3M同业存 单下行150BP至3.8%,且有继续下行的趋势。 本报告期内,货币基金以流动性安全为首要前提,一季度主要增加对处于历史高分位数的利 率债和同业存单等品种的配置,同时根据资金面的短时波动增加逆回购资产比例以提高收益。二 季度在定向降准市场收益整体下行时尽量控制久期,在银行填补跨季负债缺口时,择时增加同业 存单投资额度,在满足半年底流动性需求的同时拉长久期锁定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛货币A的基金份额净值收益率为2.0332%,本报告期浦银安盛货币B的基 金份额净值收益率为2.1546%,本报告期浦银安盛货币E的基金份额净值收益率为2.0331%,同 期业绩比较基准收益率为0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后期基本面仍支持收益率下行,但预期基本已体现在价格中,三季度利率债和地方政府债供 给增大、非标缓解对于利率债的分流、交易盘退出等因素将扰动利率走势,长端利率或震荡下行 但空间有限;短端利率债仍受资金面波动影响,静待央行引导信贷投放的效果,短端利率波动会 增大。资金面短期来看,虽然理财征求意见稿明显放松,但机构改变投资偏好仍谨慎,资金仍聚 集在银行间市场,表现为货币市场各期限利率继续下行,R007继续处于历史较低水平,银行负 债端压力小因而各期限NCD价格继续回落等。后续随着央行疏导资金投放效果显现,银行间流动 性边际有收紧可能。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 18 页 共 64 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值 的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部 负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会 成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职 责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种 进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》 。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期浦银货币A级基金应分配收益7,762,623.75元,实际分配收益7,762,623.75元; 浦银货币B级基金应分配收益1,128,791,866.8元,实际分配收益1,128,791,866.8元;浦银货 币E级基金应分配收益210,320.27元,实际分配收益210,320.27元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 19 页 共 64 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法 规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货 币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等 问题上,严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露 特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金2018年半 年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内 容真实、准确和完整。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 20 页 共 64 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 22,078,769,871.53 27,042,659,512.44 结算备付金 22,863,636.36 - 存出保证金 935,680.26 - 交易性金融资产 6.4.7.2 9,969,932,554.42 9,884,299,092.40 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,729,932,554.42 9,884,299,092.40 资产支持证券投资 240,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,936,560,279.90 5,182,323,333.49 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 256,837,923.48 177,811,658.23 应收股利 - - 应收申购款 2,977,300.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 44,268,877,245.95 42,287,093,596.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,958,746,255.44 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 51,150.69 - 应付管理人报酬 6,016,220.70 5,076,802.60 应付托管费 2,005,406.88 1,692,267.54 应付销售服务费 475,650.70 397,581.29 应付交易费用 6.4.7.7 256,819.16 107,176.64浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 21 页 共 64 页 应交税费 62,528.99 - 应付利息 1,269,156.86 - 应付利润 5,269,207.33 6,287,677.25 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 133,593.29 242,000.00 负债合计 1,974,285,990.04 13,803,505.32 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 42,294,591,255.91 42,273,290,091.24 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 42,294,591,255.91 42,273,290,091.24 负债和所有者权益总计 44,268,877,245.95 42,287,093,596.56 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额42,294,591,255.91 份。其中A级的基金份额为358,516,100.85份,B级的基金份额为41,926,373,824.90份,E级 的基金份额为9,701,330.16份。 6.2 利润表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月 1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 1,212,018,485.75 322,591,728.08 1.利息收入 1,210,365,398.09 322,874,720.17 其中:存款利息收入 6.4.7.11 698,606,755.99 189,536,098.25 债券利息收入 256,488,169.26 45,061,173.23 资产支持证券利息收入 663,918.06 - 买入返售金融资产收入 254,606,554.78 88,277,448.69 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 1,652,077.16 -282,992.09 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,652,077.16 -282,992.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - -浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 22 页 共 64 页 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 1,010.50 - 减:二、费用 75,253,674.93 30,426,348.67 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 39,763,955.20 21,256,159.96 2.托管费 6.4.10.2.2 13,254,651.66 6,505,965.32 3.销售服务费 6.4.10.2.3 3,123,169.71 950,702.10 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出 18,866,218.07 1,488,504.21 其中:卖出回购金融资产支出 18,866,218.07 1,488,504.21 6.税金及附加





15,531.81 - 7.其他费用 6.4.7.20 230,148.48 225,017.08 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 1,136,764,810.82 292,165,379.41 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,136,764,810.82 292,165,379.41 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 42,273,290,091.24 - 42,273,290,091.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,136,764,810.82 1,136,764,810.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 21,301,164.67 - 21,301,164.67 其中:1.基金申购款 49,927,902,777.62 - 49,927,902,777.62 2.基金赎回款 -49,906,601,612.95 - -49,906,601,612.95 四、本期向基金份额持 - -1,136,764,810.82 -1,136,764,810.82浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 23 页 共 64 页 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 42,294,591,255.91 - 42,294,591,255.91 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 756,153,077.94 - 756,153,077.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 292,165,379.41 292,165,379.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 21,510,395,794.10 - 21,510,395,794.10 其中:1.基金申购款 24,394,207,787.82 - 24,394,207,787.82 2.基金赎回款 -2,883,811,993.72 - -2,883,811,993.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -292,165,379.41 -292,165,379.41 五、期末所有者权益 (基金净值) 22,266,548,872.04 - 22,266,548,872.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______郁蓓华______














______郁蓓华______














____钱琨____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2010]1479号文批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 24 页 共 64 页 民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,773,820,436.52元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第073 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于 2011年3月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,774,407,616.02份,其中认购 资金利息折合587,179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基 金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募 说明书》的规定,本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额,对投资者持有的基金份额按照不 同的费率计提销售服务费用,将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为1,000.00元且按照 0.25%年费率计提销售服务费的,称为 A类基金份额;最低申购金额为5,000,000.00元且按照 0.01%年费率计提销售服务费的,称为 B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由 于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化 收益率。根据《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》 ,本基金管理人 自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金份额,该类份额仅能通过特 定的销售渠道办理申购、赎回等业务,且不适用基金份额自动升降级机制,其余业务规则及基金 费率与A类基金份额的业务规则相同。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期 存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证 券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基 准为银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛货币市场证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 25 页 共 64 页 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真 实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税 政策的通知》 、 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《国务院关于修改〈征收教育费附加 的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 26 页 共 64 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 261,769,871.53 定期存款 21,817,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 2,300,000,000.00








存款期限1-3个月 5,900,000,000.00








存款期限3个月以上 13,617,000,000.00 其他存款 - 合计: 22,078,769,871.53 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 9,729,932,554.42 9,736,221,400.00 6,288,845.58 0.0149% 债 券 合计 9,729,932,554.42 9,736,221,400.00 6,288,845.58 0.0149% 资产支持券 240,000,000.00 239,928,000.00 -72,000.00 -0.0002% 合计 9,969,932,554.42 9,976,149,400.00 6,216,845.58 0.0147% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 27 页 共 64 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 2,630,000,000.00 - 银行间市场 9,306,560,279.90 - 合计 11,936,560,279.90 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 48,016.74 应收定期存款利息 154,042,738.49 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,288.60 应收债券利息 79,439,038.36 应收资产支持证券利息 683,835.62 应收买入返售证券利息 22,613,584.57 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 421.10 合计 256,837,923.48 注:此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 -浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 28 页 共 64 页 银行间市场应付交易费用 256,819.16 合计 256,819.16 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 767.12 预提费用 132,826.17 - - 合计 133,593.29 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 浦银安盛货币A 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 295,933,949.72 295,933,949.72 本期申购 537,211,588.64 537,211,588.64 本期赎回(以"-"号填列) -474,629,437.51 -474,629,437.51 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 358,516,100.85 358,516,100.85 金额单位:人民币元 浦银安盛货币B 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,973,994,620.30 41,973,994,620.30 本期申购 49,373,638,685.51 49,373,638,685.51 本期赎回(以"-"号填列) -49,421,259,480.91 -49,421,259,480.91 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - -浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 29 页 共 64 页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 41,926,373,824.90 41,926,373,824.90 金额单位:人民币元 浦银安盛货币E 本期 2018 年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,361,521.22 3,361,521.22 本期申购 17,052,503.47 17,052,503.47 本期赎回(以"-"号填列) -10,712,694.53 -10,712,694.53 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,701,330.16 9,701,330.16 注:申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,赎回含分级份额调减和转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 浦银安盛货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 7,762,623.75 - 7,762,623.75 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,762,623.75 - -7,762,623.75 本期末 - - - 单位:人民币元 浦银安盛货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,128,791,866.80 - 1,128,791,866.80 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 30 页 共 64 页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,128,791,866.80 - -1,128,791,866.80 本期末 - - - 单位:人民币元 浦银安盛货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 210,320.27 - 210,320.27 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -210,320.27 - -210,320.27 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,456,500.96 定期存款利息收入 697,053,735.72 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 94,106.43 其他 2,412.88 合计 698,606,755.99 注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 1,652,077.16 债券投资收益——赎回差价收入 -浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 31 页 共 64 页 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,652,077.16 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 29,630,932,476.41 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 29,515,430,121.18 减:应收利息总额 113,850,278.07 买卖债券差价收入 1,652,077.16 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 32 页 共 64 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注:本基金本报告期内无公允价值变动损益。 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 1,010.50 合计 1,010.50 6.4.7.19 交易费用 注:本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年6月30日 审计费用 84,300.75 信息披露费 39,671.58 上清所债券托管账户维护费 8,926.92 中债登债券托管帐户服务费 8,926.92 银行费用 87,722.31 其他 600.00 合计 230,148.48 注:此处其他费用列示的是上清所费用。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 33 页 共 64 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变 化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 34 页 共 64 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 39,763,955.20 21,256,159.96 其中:支付销售机构的 客户维护费 806,767.22 249,729.50 注:自2011年3月9日至2017年6月7日,支付基金管理人浦银安盛的管理费按前一日基金资 产净值的0.33%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管 费率以及修改基金收益分配原则事项的议案》 ,自2017年6月7日起,支付基金管理人浦银安盛 的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其 计算公式为: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 13,254,651.66 6,505,965.32 注:自2011年3月9日至2017年6月7日,支付基金托管人中信银行本基金的基金托管费按前浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 35 页 共 64 页 一日基金资产净值的0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金降低管理费率、托管 费率以及修改基金收益分配原则事项的议案》 ,自2017年6月7日起,支付基金托管人中信银行 的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其 计算公式为: H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛 货币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛 货币E 合计 中信银行股份有限公司 12,678.16 771.82 0.00 13,449.98 上海浦东发展银行股份有 限公司 32,612.73 2,145.53 0.00 34,758.26 浦银安盛基金管理有限公 司 30,071.70 2,536,900.78 0.00 2,566,972.48 合计 75,362.59 2,539,818.13 0.00 2,615,180.72 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛 货币A 浦银安盛货 币B 浦银安盛货 币E 合计 中信银行股份有限公司 8,685.76 341.02 0.00 9,026.78 上海浦东发展银行股份有 限公司 18,299.61 0.00 0.00 18,299.61 浦银安盛基金管理有限公 司 16,186.40 709,338.93 0.00 725,525.33 合计 43,171.77 709,679.95 0.00 752,851.72浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 36 页 共 64 页 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付给浦银安盛基金管理有限公司,再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各 基金销售机构。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金 份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基 金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额的年销售服务费 率为 0.25%,且不适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式 相同,具体如下: 日 A 类基金份额销售服务费=前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 日 B 类基金份额销售服务费=前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。 日 E 类基金份额销售服务费=前一日 E 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 基金合同生效日( 2011 年3月9日 )持有的基金 份额 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份额 1,039,249.87 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 21,648.81 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 315.63 0.00 0.00 期末持有的基金份额 1,060,583.05 0.00 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.30% 0.00% 0.00% 项目 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017年6月30日浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 37 页 共 64 页 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E 基金合同生效日( 2011 年3月9 日 )持有的基金 份额 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 94,413,092.02 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 1,548,448.10 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 0.00 50,000,000.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 45,961,540.12 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00% 0.21% 0.00% 注:期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额,期间赎回/卖出总份额含分 级份额调减和转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































浦银安盛货币A 份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海浦银安 盛 资产管 理有限 公 司 4,721,681.69 1.32% 4,626,707.48 1.56%                








浦银安盛货币B                             份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中信银行股 份有限公司 1,386,715,295.79 3.31% 3,034,087,393.57 7.23% 上海浦东发 展 银行股份有 限 23,184,518,512.84 55.30% 20,708,683,738.48 49.34%浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 38 页 共 64 页 公司 注:浦银安盛货币 E 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛货币 E。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份 有限公司-活 期 261,769,871.53 1,456,500.54 4,313,362.46 623,271.28 上海浦东发展 银行-定期 5,150,000,000.00 95,538,166.59 - - 中信银行股份 有限公司-定 期 - 24,641,666.67 - 160,555.56 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 1、2018年01月03日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年04月03 日。 2、2018年01月05日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年04月02 日。 3、2018年01月19日中信银行定期存款一笔,金额100000万元,到期日2018年04月19 日。 4、2018年01月22日中信银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年04月18 日。 5、2018年01月22日中信银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年04月19 日。 6、2018年01月29日浦发银行定期存款一笔,金额20000万元,到期日2018年04月27浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 39 页 共 64 页 日。 7、2018年01月30日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年04月27 日。 8、2018年01月30日浦发银行定期存款一笔,金额42000万元,到期日2018年04月27 日。 9、2018年03月07日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年03月14 日。 10、2018年03月14日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年03月21 日。 11、2018年03月21日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年03月28 日。 12、2018年03月28日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年04月04 日。 13、2018年04月04日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年04月11 日。 14、2018年04月10日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年04月17 日。 15、2018年04月11日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年04月18 日。 16、2018年04月17日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年04月24 日。 17、2018年04月18日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年04月25 日。 18、2018年04月25日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年05月02 日。 19、2018年05月02日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年05月09 日。 20、2018年05月02日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年05月08 日。 21、2018年05月08日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年05月15浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 40 页 共 64 页 日。 22、2018年05月09日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年05月16 日。 23、2018年05月15日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年05月22 日。 24、2018年05月16日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年05月23 日。 25、2018年05月17日浦发银行定期存款一笔,金额60000万元,到期日2018年08月22 日。 26、2018年05月18日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年08月20 日。 27、2018年05月22日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年09月06 日。 28、2018年05月22日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年05月29 日。 29、2018年05月23日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年05月30 日。 30、2018年05月29日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年06月05 日。 31、2018年05月30日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年06月06 日。 32、2018年06月01日中信银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年06月14 日。 33、2018年06月05日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年06月12 日。 34、2018年06月06日浦发银行定期存款一笔,金额200000万元,到期日2018年06月11 日。 35、2018年06月08日浦发银行定期存款一笔,金额50000万元,到期日2018年08月09 日。 36、2018年06月11日浦发银行定期存款一笔,金额40000万元,到期日2018年08月10浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 41 页 共 64 页 日。 37、2018年06月12日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年06月19 日。 38、2018年06月14日浦发银行定期存款一笔,金额15000万元,到期日2018年08月10 日。 39、2018年06月15日浦发银行定期存款一笔,金额20000万元,到期日2018年08月06 日。 40、2018年06月19日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年06月26 日。 41、2018年06月26日浦发银行定期存款一笔,金额230000万元,到期日2018年07月03 日。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 浦银安盛货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 7,704,837.80 57,542.36 243.59 7,762,623.75 - 浦银安盛货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 1,121,555,684.27 8,255,563.38 -1,019,380.85 1,128,791,866.80 - 浦银安盛货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 208,105.61 1,547.32 667.34 210,320.27 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 42 页 共 64 页 6.4.12 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额1,958,746,255.44元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 187703 18贴现国 开03 2018年7月 2日 99.66 900,000 89,694,000.00 170410 17农发 10 2018年7月 2日 99.99 600,000 59,994,000.00 150418 15农发 18 2018年7月 2日 100.01 370,000 37,003,700.00 170207 17国开 07 2018年7月 2日 100.00 3,000,000 300,000,000.00 111803112 18农业银 行CD112 2018年7月 5日 99.28 2,350,000 233,308,000.00 111710364 17兴业银 行CD364 2018年7月 5日 99.81 860,000 85,836,600.00 150418 15农发 18 2018年7月 5日 100.01 3,030,000 303,030,300.00 170410 17农发 10 2018年7月 5日 99.99 2,020,000 201,979,800.00 180201 18国开 01 2018年7月 4日 100.24 1,600,000 160,384,000.00 170413 17农发 13 2018年7月 4日 99.87 300,000 29,961,000.00 170207 17国开 07 2018年7月 4日 100.00 1,090,000 109,000,000.00 170207 17国开 07 2018年7月 6日 100.00 1,010,000 101,000,000.00 080217 08国开 2018年7月 100.14 100,000 10,014,000.00浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 43 页 共 64 页 17 5日 170207 17国开 07 2018年7月 5日 100.00 2,480,000 248,000,000.00 150223 15国开 23 2018年7月 5日 99.89 500,000 49,945,000.00 合计 20,210,000 2,019,150,400.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险 均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金 融工具,包括现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存 单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构 以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使 本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、 风险管理部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委 员会、督察长。 本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公 司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责 任。这些流程均得到公司管理层的批准。 本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负 责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 44 页 共 64 页 和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和 数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流 程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的 合法合规性进行监督和检查。 董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和 评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向 董事会报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金 的托管行中信银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年 6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 69,986,013.94 - A-1以下 - - 未评级 2,476,275,316.16 9,144,417,930.73 合计 2,546,261,330.10 9,144,417,930.73浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 45 页 共 64 页 注:持有发行期限在一年以内(含)的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示,持有的其 他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - AAA 240,000,000.00 - 未评级 - - 合计 240,000,000.00 - 注:持有发行期限在一年以内(含)的资产支持证券按其债券评级作为短期信用评级进行列示。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 6,743,610,840.12 - 合计 6,743,610,840.12 - 注:持有发行期限在一年以内(含)的同业存单作为短期信用评级进行列示。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 440,060,384.20 739,881,161.67 合计 440,060,384.20 739,881,161.67 注:持有发行期限在一年以上的债券按其债项评级作为长期信用评级进行列示,持有的其他债券 以其债项评级作为短期信用评级进行列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:截止2018年6月30日,本基金无长期限资产支持证券持仓。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:截止2018年6月30日,无长期限同业存单持仓。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 46 页 共 64 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过120天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本 基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回情形外,债 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基 金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余 存续期限在每个交易日均不得超过240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应 对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 47 页 共 64 页 金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续 期在每个交易日均不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2018年6月 30日,本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为81.25%,本基金投资组 合的平均剩余期限为53天,平均剩余存续期为53天。 注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月 30日 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 22,078,769,871.53 - - - - 22,078,769,871.53 结算备付金 22,863,636.36 - - - - 22,863,636.36 存出保证金 935,680.26 - - - - 935,680.26 交易性金融资产 7,542,984,883.582,426,947,670.84 - - - 9,969,932,554.42浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 48 页 共 64 页 买入返售金融资产 11,936,560,279.90 - - - - 11,936,560,279.90 应收利息 - - - -256,837,923.48 256,837,923.48 应收申购款 - - - - 2,977,300.00 2,977,300.00 资产总计 41,582,114,351.632,426,947,670.84 - -259,815,223.48 44,268,877,245.95 负债 卖出回购金融资产款 1,958,746,255.44 - - - - 1,958,746,255.44 应付赎回款 - - - - 51,150.69 51,150.69 应付管理人报酬 - - - - 6,016,220.70 6,016,220.70 应付托管费 - - - - 2,005,406.88 2,005,406.88 应付销售服务费 - - - - 475,650.70 475,650.70 应付交易费用 - - - - 256,819.16 256,819.16 应付利息 - - - - 1,269,156.86 1,269,156.86 应交税费 - - - - 62,528.99 62,528.99 应付利润 - - - - 5,269,207.33 5,269,207.33 其他负债 - - - - 133,593.29 133,593.29 负债总计 1,958,746,255.44 - - - 15,539,734.60 1,974,285,990.04 利率敏感度缺口 39,623,368,096.192,426,947,670.84 - -244,275,488.88 42,294,591,255.91 上年度末 2017年12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 27,042,659,512.44 - - - - 27,042,659,512.44 交易性金融资产 9,055,739,093.01 828,559,999.39 - - - 9,884,299,092.40 买入返售金融资产 5,182,323,333.49 - - - - 5,182,323,333.49 应收利息 - - - -177,811,658.23 177,811,658.23 其他资产 - - - - - - 资产总计 41,280,721,938.94 828,559,999.39 - -177,811,658.23 42,287,093,596.56 负债 应付管理人报酬 - - - - 5,076,802.60 5,076,802.60 应付托管费 - - - - 1,692,267.54 1,692,267.54 应付销售服务费 - - - - 397,581.29 397,581.29 应付交易费用 - - - - 107,176.64 107,176.64 应付利润 - - - - 6,287,677.25 6,287,677.25 其他负债 - - - - 242,000.00 242,000.00 负债总计 - - - - 13,803,505.32 13,803,505.32 利率敏感度缺口 41,280,721,938.94 828,559,999.39 - -164,008,152.91 42,273,290,091.24 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 相关风险变量的变动 本期末( 2018年6月30 上年度末( 2017年12月31浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 49 页 共 64 页 日 ) 日 ) 市场利率上升25基 点 -7,719,828.91 -5,042,700.51 市场利率下降25基 点 7,743,650.77 5,051,148.15 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中投资于定期存款的比 例不超过基金资产净值的30%,持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券的摊余成本总计不超过当日基金资产净值的20%,现金以及到期日在1年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金 面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%)浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 50 页 共 64 页 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 9,729,932,554.42 23.01 9,884,299,092.40 23.38 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,729,932,554.42 23.01 9,884,299,092.40 23.38 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2017年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月31日:同)。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 51 页 共 64 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 9,969,932,554.42 22.52 其中:债券 9,729,932,554.42 21.98








资产支持证券 240,000,000.00 0.54 2 买入返售金融资产 11,936,560,279.90 26.96 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,101,633,507.89 49.93 4 其他各项资产 260,750,903.74 0.59 5 合计 44,268,877,245.95 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.64 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,958,746,255.44 4.63 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 52 页 共 64 页 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 43.38 4.63 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.00 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.31 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.59 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 8.78 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 104.05 4.63 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 53 页 共 64 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,486,307,167.96 5.88 其中:政策性金融债 2,486,307,167.96 5.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 500,014,546.34 1.18 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,743,610,840.12 15.94 8 其他 - - 9 合计 9,729,932,554.42 23.01 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111895838 18盛京银 行CD157 8,000,000 772,975,175.79 1.83 2 170207 17国开07 7,580,000 758,008,115.06 1.79 3 170410 17农发10 6,880,000 687,936,891.21 1.63 4 111898328 18宁波银 行CD103 6,000,000 595,256,811.58 1.41 5 111895825 18天津银 行CD128 5,000,000 499,003,756.89 1.18 6 111895811 18郑州银 行CD056 5,000,000 483,296,481.34 1.14 7 111810238 18兴业银 行CD238 4,500,000 447,256,987.87 1.06 8 011800702 18浙交投 SCP001 4,000,000 400,011,059.54 0.95 9 111803112 18农业银 行CD112 3,500,000 347,463,221.85 0.82 10 150418 15农发18 3,400,000 340,049,126.71 0.80 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 54 页 共 64 页 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0249% 报告期内偏离度的最低值 -0.0120% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0084%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 149553 宁远 04A1 2,400,000 240,000,000.00 0.57


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 7.9.2 本基金本报告期末未持有股票,故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选 股票库的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 935,680.26浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 55 页 共 64 页 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 256,837,923.48 4 应收申购款 2,977,300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 260,750,903.74 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 浦 银 安 盛 货 币A 17,298 20,725.87 24,980,421.81 6.97% 333,535,679.04 93.03% 浦 银 安 盛 货 币B 72 582,310,747.57 41,830,136,150.12 99.77% 96,237,674.78 0.23% 浦 银 安 盛 货 币E 2,255 4,302.14 9,311,396.89 95.98% 389,933.27 4.02% 合 计 19,625 2,155,138.41 41,864,427,968.82 98.98% 430,163,287.09 1.02% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 56 页 共 64 页 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 21,159,055,790.61 50.03% 2 其他机构 2,048,165,075.23 4.84% 3 银行类机构 2,025,462,722.23 4.79% 4 银行类机构 1,668,845,535.30 3.95% 5 银行类机构 1,532,843,426.32 3.62% 6 银行类机构 1,400,268,026.34 3.31% 7 银行类机构 1,386,715,295.79 3.28% 8 银行类机构 1,079,133,181.22 2.55% 9 银行类机构 1,034,036,124.87 2.44% 10 保险类机构 1,028,613,468.11 2.43% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 浦银安盛货 币A 1,561,861.55 0.44% 浦银安盛货 币B 0.00 0.00% 浦银安盛货 币E 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 1,561,861.55 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 浦银安盛货币A 0 浦银安盛货币B 0 浦银安盛货币E 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 浦银安盛货币A 0 浦银安盛货币B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛货币E 0浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 57 页 共 64 页 合计 0 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 58 页 共 64 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 浦银安盛货币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币E 基金合同生效日(2011 年3 月9 日)基金份额总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告期期初基金份额总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22 本报告期基金总申购份额 537,211,588.64 49,373,638,685.51 17,052,503.47 减:本报告期基金总赎回份额 474,629,437.51 49,421,259,480.91 10,712,694.53 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 358,516,100.85 41,926,373,824.90 9,701,330.16 注:总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额,总赎回份额含分级份额调减和转换出 份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2018年5月30日,汪献华先生开始担任浦银安盛基金管理有限公司副总经理,详见本 公司于2018年6月1日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公 告》 。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 59 页 共 64 页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强 制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁 入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 60 页 共 64 页 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国信证券 - -37,330,600,000.00 100.00% - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浦银安盛货币市场证券投资基 金2017年第4季度报告 报刊及公司官网 2018年1月 22日 2 浦银安盛基金管理有限公司关 于旗下部分基金新增上海利得 基金销售有限公司为代销机构 并开通定投和转换业务及参加 费率优惠的公告 报刊及公司官网 2018年2月 6日 3 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于春节假期前两个工作 日暂停A类及B类份额的申 购、定投及转换转入业务的公 报刊及公司官网 2018年2月 9日浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 61 页 共 64 页 告 4 浦银安盛关于旗下部分基金新 增上海有鱼基金销售有限公司 为代销机构并开通定投业务及 参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2018年2月 13日 5 关于旗下部分基金新增大泰金 石基金销售有限公司为代销机 构并开通定投业务及参加费率 优惠的公告 报刊及公司官网 2018年2月 27日 6 浦银安盛货币市场证券投资基 金2017年年度报告 公司官网 2018年3月 29日 7 浦银安盛货币市场证券投资基 金2017年年度报告摘要 报刊及公司官网 2018年3月 29日 8 浦银安盛货币市场证券投资基 金基金合同 公司官网 2018年3月 30日 9 浦银安盛货币市场证券投资基 金托管协议 公司官网 2018年3月 30日 10 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于清明假期前两个工作 日暂停 A类及 B类份额的 申 购、定投及转换入业务的公告 申购、定投及转换入业务的公 告 报刊及公司官网 2018年3月 31日 11 浦银安盛货币市场证券投资基 金招募说明书摘要(更新) 2018 年第 1 号 报刊及公司官网 2018年4月 24日 12 浦银安盛货币市场证券投资基 金招募说明书正文(更新) 2018 年第 1 号 公司官网 2018年4月 24日 13 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于劳动节假期前两个工 作日暂停A类及 B类份额的 申 购、定投及转换入业务的公告 申购、定投及转换转入业务的 公告 报刊及公司官网 2018年4月 24日 14 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于劳动节假期前两个工 作日暂停 A类及 B类份额的 申 购、定投及转换转入业务的公 告 报刊及公司官网 2018年4月 24日 15 关于浦银安盛货币市场证券投 资基金于端午节假期前两个工 作日暂停A类及B类份额的申 购、定投及转换转入业务的公 报刊及公司官网 2018年6月 13日浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 62 页 共 64 页 告 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 63 页 共 64 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 1 月 1日 -2018 年 6 月 30 日 20,708,683,738.48 2,475,834,774.36 0.00 23,184,518,512.84 54.82% - - - - - - - 个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金 持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风 险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金 净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险; 以及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 经公司董事会决议通过,浦银安盛基金管理有限公司在上海设立分公司。相关工商登记注 册手续已办理完毕,并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6日发布的《浦银安盛 基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》 。浦银安盛货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 第 64 页 共 64 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准浦银安盛货币市场证券投资基金募集的文件 2、浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 3、浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议 4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则 5、关于募集浦银安盛货币市场证券投资基金的法律意见书 6、基金管理人业务资格批件和营业执照 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。 客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2018年8月27日