浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................19
6.1 资产负债表.................................................................................................................................19
6.2 利润表.........................................................................................................................................20浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21
6.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§7 投资组合报告......................................................................................................................................47
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................49
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................53
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................54
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................54
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................55
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................57浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................57
§12 备查文件目录....................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................58
12.2 存放地点...................................................................................................................................58
12.3 查阅方式...................................................................................................................................58浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛达纯债债券
基金主代码 519332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,430,083,653.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛盛达纯债债券 C
下属分级基金的交易代码： 519332 519333
报告期末下属分级基金的份额总额 9,430,079,444.11份 4,208.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置
进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采
用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通
过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投
资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
姓名 顾佳 张志永
联系电话 021-23212888 021-52629999-212004 信息披露负责人
电子邮箱 compliance@py-axa.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-
8828-999
95561浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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传真 021-23212985 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区浦东大道981号3幢
316室
福州市湖东路154号
办公地址
上海市淮海中路381号中
环广场38楼
上海市江宁路168号兴业大厦
20楼
邮政编码 200020 200041
法定代表人 谢伟 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛盛达纯债债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018
年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 209,013,869.62 103.69
本期利润 364,051,940.89 183.40
加权平均基金份额本期利润 0.0386 0.0359
本期加权平均净值利润率 3.79% 3.52%
本期基金份额净值增长率 3.85% 3.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润 201,784,200.51 85.54
期末可供分配基金份额利润 0.0214 0.0203
期末基金资产净值 9,759,845,178.09 4,351.58
期末基金份额净值 1.0350 1.0339
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 7.64% 7.11%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛盛达纯债债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.96% 0.06% 0.61% 0.05% 0.35% 0.01%浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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过去三个月 2.13% 0.11% 1.97% 0.09% 0.16% 0.02%
过去六个月 3.85% 0.08% 4.04% 0.07% -0.19% 0.01%
过去一年 5.34% 0.06% 4.20% 0.06% 1.14% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.64% 0.05% 4.94% 0.06% 2.70% -0.01%
浦银安盛盛达纯债债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.93% 0.06% 0.61% 0.05% 0.32% 0.01%
过去三个月 2.04% 0.11% 1.97% 0.09% 0.07% 0.02%
过去六个月 3.68% 0.08% 4.04% 0.07% -0.36% 0.01%
过去一年 5.00% 0.06% 4.20% 0.06% 0.80% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.11% 0.05% 4.94% 0.06% 2.17% -0.01%
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于2007年8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从
事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2018年6月30日止，浦银安盛旗下共管理36只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益
18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银
安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基
金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛
中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券
投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放
混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
章潇枫
公司旗下
浦银安盛
盛鑫债券
基金、浦
银安盛盛
泰债券基
金、浦银
安盛盛达
债券基
金、浦银
安盛幸福
聚益18
个月债券
基金、浦
银安盛稳
健增利债
券基金
（LOF） 、
浦银安盛
幸福回报
债券基
2017年5月15
日
- 7
章潇枫先生，复旦大学数
学与应用数学专业本科学
历。加盟浦银安盛基金
前，曾任职于湘财证券股
份有限公司，历任金融工
程研究员、报价回购岗以
及自营债券投资岗。2016
年6月加盟浦银安盛基金
公司，在固定收益投资部
担任基金经理助理岗位。
2017年5月15日起担任
公司旗下浦银安盛盛鑫定
期开放债券型证券投资基
金、浦银安盛盛泰纯债债
券型证券投资基金、浦银
安盛盛达纯债债券型证券
投资基金、浦银安盛幸福
聚益18个月定期开放债
券型证券投资基金及浦银
安盛稳健增利债券型证券
投资基金（LOF）的基金浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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金、浦银
安盛优化
收益债券
基金、浦
银安盛盛
元债券基
金以及浦
银安盛盛
勤债券基
金基金经
理。
经理。2017年6月8日
起担任公司旗下浦银安盛
幸福回报定期开放债券型
证券投资基金、浦银安盛
优化收益债券型证券投资
基金、浦银安盛盛元债券
型证券投资基金及浦银安
盛盛勤纯债债券型证券投
资基金的基金经理。
杜雪川
固定收益
类基金经
理助理
2018年4月4
日
- 4
杜雪川先生，上海交通大
学应用经济学硕士。2013
年7月至2016年4月就
职于德意志银行，先后从
事分析师、公司评级及信
用分析师等岗位。2016
年4月加盟浦银安盛基金
管理有限公司，担任固定
收益投资部信用研究员岗
位。2018年4月4日调
岗至固定收益投资部基金
经理助理职位。
郑双超
固定收益
类基金经
理助理
2017年12月
14日
- 7
郑双超先生，清华大学计
算数学专业硕士。2011
年7月至2017年12月，
先后就职于嘉实基金管理
有限公司、东吴证券股份
有限公司和天风证券股份
有限公司，从事量化分
析、固定收益分析、债券
投资等工作。2017年12
月14日加盟浦银安盛基
金管理有限公司担任债券
基金基金经理助理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基
金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是
公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时
的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，国内外经济环境及国际关系均发生较大变化，国内经济在去杠杆背景下需
求有所放缓，供给侧改革边际减弱，经济指标出现一定幅度下行。国内货币政策边际超预期宽
松，央行通过连续MLF与降准等措施连续对冲经济下行压力；国际经济整体表现稳定，在周期复
苏与减税政策刺激下，美国经济表现良好；国际关系出现一定博弈，中美贸易战给中国新动能的浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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发展带来不确定性，美国偏鹰派官员上台，对中国较为警惕且态度强势。
市场表现来看，利率债在经济下行与货币宽松的共同作用下逐渐走强，十年期国开债券收益
率下行约80bp；信用债出现较大分化，央企与国企的盈利与融资条件持续改善，新发与存量债
券的收益率下行较多，中低等级的城投类融资平台和部分民企因融资环境恶化、持续投资规模较
大，现金流出现紧张，很难新增债券融资同时存量债券的收益率持续走高。
报告期内，本基金在债券市场情绪改善背景下适当拉长了组合久期，保持中性稍高的杠杆水
平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛达纯债债券A基金份额净值为1.0350元，本报告期基金份额净
值增长率为3.85%；截至本报告期末浦银安盛盛达纯债债券C基金份额净值为1.0339元，本报
告期基金份额净值增长率为3.68%；同期业绩比较基准收益率为4.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，近期资管新规配套政策集中出台，监管方向未变，执行尺度有所放宽，结合近
期央行通过MLF资金支持银行投资信用债，对市场走势有以下几点考虑。首先，金融监管边际放
松，为了缓解实体融资压力，最为确定的是货币政策将继续维持宽松，这将最为利好3年以下的
利率债和中高等级信用债，收益率曲线陡峭化动力强；其次，从政策取向来看，意在托底实体经
济，尽管政策效果和持续性未知，但短期将有助风险偏好上升，此外商品价格在全体看空的情况
下始终坚挺，须提防3季度经济不及预期差的情况，因此对中长端利率债保持观望态度，预计以
震荡为主，向上空间大于向下；最后，紧货币到宽货币不是一蹴而就，前期快速大幅走扩的中低
等级信用利差有收窄动力，但相信幅度有限，需观察政策的持续性和实施力度，AA+级以上3年
内中高等级信用债确定性更强。
本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有
人谋求长期、稳定的回报。三季度将围绕收益率曲线陡峭化做资产配置，适当提高杠杆水平提升
组合Carry，力争获取稳定的票息收入和一定的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会
成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配
利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
本基金本报告期内浦银安盛盛达纯债A级基金实际分配收益122,590,907.67元；浦银安盛
盛达纯债C级基金实际分配收益64.92 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,237,533.68 247,794.78
结算备付金 5,183,882.34 220,909.09
存出保证金 31,218.72 -
交易性金融资产 6.4.7.2 10,385,937,380.00 9,315,689,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 10,385,937,380.00 9,315,689,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 180,000,210.00 27,200,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 196,737,826.54 178,703,133.86
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 10,781,128,051.28 9,522,060,837.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,005,978,410.03 -
应付证券清算款 11,110,200.30 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,389,511.33 2,453,706.24
应付托管费 796,503.79 817,902.08
应付销售服务费 1.20 1.73
应付交易费用 6.4.7.7 45,985.74 15,172.99浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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应交税费 167,239.51 -
应付利息 588,842.04 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 201,827.67 394,000.00
负债合计 1,021,278,521.61 3,680,783.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 9,430,083,653.08 9,430,075,549.23
未分配利润 6.4.7.10 329,765,876.59 88,304,505.46
所有者权益合计 9,759,849,529.67 9,518,380,054.69
负债和所有者权益总计 10,781,128,051.28 9,522,060,837.73
注：报告截止日2018年6月30日，浦银安盛盛达纯债债券A基金份额净值1.0350元，基金份
额总额9,430,079,444.11份；浦银安盛盛达纯债债券C基金份额净值1.0339元，基金份额总额
4,208.97份。浦银安盛盛达纯债债券份额总额合计为9,430,083,653.08份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入 394,177,365.30 147,888,062.79
1.利息收入 222,624,680.71 126,834,201.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 296,625.21 1,093,176.37
债券利息收入 221,126,792.85 119,218,385.39
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,201,262.65 6,522,639.66
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
16,504,533.61 -938,330.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 16,504,533.61 -938,330.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
155,038,150.98 21,992,191.37浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
10,000.00 -
减：二、费用 30,125,241.01 12,971,894.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,308,470.10 9,533,159.55
2．托管费 6.4.10.2.2 4,769,490.04 3,177,719.80
3．销售服务费 6.4.10.2.3 8.61 5.43
4．交易费用 6.4.7.19 38,751.28 74,225.00
5．利息支出 10,712,620.85 21,933.02
其中：卖出回购金融资产支出 10,712,620.85 21,933.02
6．税金及附加
59,903.71 -
7．其他费用 6.4.7.20 235,996.42 164,852.02
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
364,052,124.29 134,916,167.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
364,052,124.29 134,916,167.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
9,430,075,549.23 88,304,505.46 9,518,380,054.69
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 364,052,124.29 364,052,124.29
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
8,103.85 219.43 8,323.28
其中：1.基金申购款 9,691.41 249.07 9,940.48浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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2.基金赎回款 -1,587.56 -29.64 -1,617.20
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
- -122,590,972.59 -122,590,972.59
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,430,083,653.08 329,765,876.59 9,759,849,529.67
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
200,013,611.01 350,896.69 200,364,507.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 134,916,167.97 134,916,167.97
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
9,230,068,555.85 69,939,158.16 9,300,007,714.01
其中：1.基金申购款 9,230,069,274.25 69,939,166.11 9,300,008,440.36
2.基金赎回款 -718.40 -7.95 -726.35
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,430,082,166.86 205,206,222.82 9,635,288,389.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.1 基金基本情况
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2730号《关于准予浦银安盛盛达纯债债券型证券投
资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,004,610.70元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1643号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016 年
12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,013,611.01份基金份额，其中认
购资金利息折合9,000.31份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基
金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券
投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用和销售服务费收取方式的不同，基金
份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额为A类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的
不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说
明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券(国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府
债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分） 、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定） 。本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转
债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的
业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛盛达纯债债券
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2018年6月 30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30
日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等
增值税政策的通知》 、 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《国务院关于修改〈征收教育
费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018
年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 13,237,533.68
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上
-
其他存款 -
合计： 13,237,533.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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黄金合约
交易所市场 563,277,647.37 564,697,380.00 1,419,732.63
债券
银行间市场 9,694,624,089.17 9,821,240,000.00 126,615,910.83
合计 10,257,901,736.54 10,385,937,380.00 128,035,643.46
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,257,901,736.54 10,385,937,380.00 128,035,643.46
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_银行
间
180,000,210.00 -
合计 180,000,210.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 19,429.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,332.70
应收债券利息 196,676,737.78
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 39,312.06浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.10
合计 196,737,826.54
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的结算保证金的期末应收利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 45,985.74
合计 45,985.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 201,827.67
合计 201,827.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,430,069,988.10 9,430,069,988.10
本期申购 9,691.29 9,691.29
本期赎回(以"-"号填列) -235.28 -235.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 9,430,079,444.11 9,430,079,444.11
金额单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券C
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,561.13 5,561.13
本期申购 0.12 0.12
本期赎回(以"-"号填列) -1,352.28 -1,352.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,208.97 4,208.97
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,361,127.31 -27,056,672.11 88,304,455.20
本期利润 209,013,869.62 155,038,071.27 364,051,940.89
本期基金份额交易
产生的变动数
111.25 134.31 245.56
其中：基金申购款 114.49 134.58 249.07
基金赎回款 -3.24 -0.27 -3.51
本期已分配利润 -122,590,907.67 - -122,590,907.67
本期末 201,784,200.51 127,981,533.47 329,765,733.98
单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 66.19 -15.93 50.26
本期利润 103.69 79.71 183.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-19.42 -6.71 -26.13
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -19.42 -6.71 -26.13浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 54 页
本期已分配利润 -64.92 - -64.92
本期末 85.54 57.07 142.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 280,550.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,976.59
其他 98.02
合计 296,625.21
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
16,504,533.61
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 16,504,533.61
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
7,021,345,550.83
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 6,844,877,978.58浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 54 页
成本总额
减：应收利息总额 159,963,038.64
买卖债券差价收入 16,504,533.61
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 155,038,150.98
——股票投资 -
——债券投资 155,038,150.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 155,038,150.98
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 10,000.00
合计 10,000.00
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 826.28
银行间市场交易费用 37,925.00
合计 38,751.28
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用 82,812.93
信息披露费 119,014.74
银行汇划费用 15,568.75
债券帐户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
沪深股东帐户开户费 -
合计 235,996.42
注：此处其他费用列示的是上清所费用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构
兴业银行股份有限公司“兴业银行” 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,308,470.10 9,533,159.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人浦银安盛的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下:
H=E×0.3%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,769,490.04 3,177,719.80
注：在通常情况下，基金托管人兴业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 54 页
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
浦银安盛盛达纯债
债券A
浦银安盛盛达纯债
债券C
合计
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 8.61 8.61
合计 0.00 8.61 8.61
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
浦银安盛盛达纯债
债券A
浦银安盛盛达纯债
债券C
合计
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 5.43 5.43
合计 0.00 5.43 5.43
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。
销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.35% 年费率计提。
计算方法如下： H＝E×0.35% ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中
划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 54 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
浦银安盛盛达纯债债券A
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海浦东发展
银行股份有限
公司
9,430,067,906.91 100.00% 9,430,067,906.91 100.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 13,237,533.68 280,550.60 250,074,511.78 1,003,982.18
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
浦银安盛盛达纯债债券 A
金额单位：人民币元
序
号 权益
除息日 每10 份
基金份额分红
现金形式
发放总额
再投资形
式
本期利润分配
合计 备注浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 54 页
登记日 场内 场外 数 发放总额
1
2018年
3月26
日
-
2018年
3月26
日
0.1300122,590,907.67 -122,590,907.67
合
计
- - 0.1300122,590,907.67 -122,590,907.67
浦银安盛盛达纯债债券C
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
1
2018年
3月26
日
-
2018年
3月26
日
0.1200 64.80 0.12 64.92
合
计
- - 0.1200 64.80 0.12 64.92
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额819,978,410.03元，分别于2018年7月2日、2018年7月4日、2018年7月10
日到期。
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180206
18国开
06
2018年7
月10日
102.34 3,000,000 307,020,000.00浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 54 页
1628003
16华夏银
行01
2018年7
月10日
99.39 2,020,000 200,767,800.00
180403
18农发
03
2018年7
月4日
103.44 3,200,000 331,008,000.00
合计 8,220,000 838,795,800.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额186,000,000.00元，分别于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金，属于较低风险收益的产品。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，
包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资
券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分） 、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定） 。本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可
分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，
寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察
和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策
略，实现投资目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 54 页
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与监察稽核部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行兴业银行和其他资质较好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 54 页
短期信用评级 本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 70,021,000.00 2,794,385,000.00
合计 70,021,000.00 2,794,385,000.00
注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其
他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，无资产支持证券持仓。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 48,335,000.00 -
合计 48,335,000.00 -
注：持有发行期限在一年以内（含）的同业存单作为短期信用评级进行列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 5,149,414,380.00 4,122,167,000.00
AAA以下 - -
未评级 5,118,167,000.00 2,399,137,000.00
合计 10,267,581,380.00 6,521,304,000.00
注：持有发行期限在一年以内（含）的债券按其债项评级作为短期信用评级进行列示，持有的其
他债券以其债项评级作为长期信用评级进行列示
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截止2018年6月30日，无长期限资产支持证券持仓。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：截止2018年6月30日，无长期限同业存单持仓。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金封闭期内的流动性风险来自于投浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现，封闭期满转为上市交易开放式基金后流动性风险还将来自于基金份额持有
人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，除在6.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每
日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头
寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 54 页
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 54 页
本期末
2018年6
月30 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,237,533.68 - - - 13,237,533.68
结算备付
金
5,183,882.34 - - - 5,183,882.34
存出保证
金
31,218.72 - - - 31,218.72
交易性金
融资产
3,657,929,000.005,549,068,380.001,178,940,000.00 - 10,385,937,380.00
买入返售
金融资产
180,000,210.00 - - - 180,000,210.00
应收利息
- - -196,737,826.54 196,737,826.54
资产总计3,856,381,844.745,549,068,380.001,178,940,000.00196,737,826.54 10,781,128,051.28
负债
卖出回购
金融资产
款
1,005,978,410.03 - - - 1,005,978,410.03
应付证券
清算款
- - - 11,110,200.30 11,110,200.30
应付管理
人报酬
- - - 2,389,511.33 2,389,511.33
应付托管
费
- - - 796,503.79 796,503.79
应付销售
服务费
- - - 1.20 1.20
应付交易
费用
- - - 45,985.74 45,985.74
应付利息 - - - 588,842.04 588,842.04
应交税费 - - - 167,239.51 167,239.51
其他负债 - - - 201,827.67 201,827.67
负债总计1,005,978,410.03 - - 15,300,111.58 1,021,278,521.61
利率敏感
度缺口
2,850,403,434.715,549,068,380.001,178,940,000.00181,437,714.96 9,759,849,529.67
上年度末
2017 年
12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 247,794.78 - - - 247,794.78
结算备付
金
220,909.09 - - - 220,909.09浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 54 页
交易性金
融资产
6,959,074,000.002,356,615,000.00 - - 9,315,689,000.00
买入返售
金融资产
27,200,000.00 - - - 27,200,000.00
应收利息 - - -178,703,133.86 178,703,133.86
其他资产 - - - - -
资产总计6,986,742,703.872,356,615,000.00 -178,703,133.86 9,522,060,837.73
负债
应付管理
人报酬
- - - 2,453,706.24 2,453,706.24
应付托管
费
- - - 817,902.08 817,902.08
应付销售
服务费
- - - 1.73 1.73
应付交易
费用
- - - 15,172.99 15,172.99
其他负债 - - - 394,000.00 394,000.00
负债总计 - - - 3,680,783.04 3,680,783.04
利率敏感
度缺口
6,986,742,703.872,356,615,000.00 -175,022,350.82 9,518,380,054.69
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018 年6月30
日 ）
上年度末（ 2017年12月31日
）
市场利率上升25基
点
-64,921,622.22 -21,167,479.01
市场利率下降25基
点
65,798,373.51 21,319,077.55
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；同时采用"
自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 10,385,937,380.00 106.41 9,315,689,000.00 97.87
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,385,937,380.00 106.41 9,315,689,000.00 97.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2017年12月31日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月31日：同)。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,385,937,380.00 96.33
其中：债券 10,385,937,380.00 96.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 180,000,210.00 1.67
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,421,416.02 0.17
8 其他各项资产 196,769,045.26 1.83
9 合计 10,781,128,051.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 54 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,195,178,000.00 94.21
其中：政策性金融债 5,188,188,000.00 53.16
4 企业债券 837,824,380.00 8.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 304,600,000.00 3.12
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 48,335,000.00 0.50
9 其他 - -
10 合计 10,385,937,380.00 106.41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180403 18农发03 10,800,000 1,117,152,000.00 11.45
2 180401 18农发01 10,000,000 1,035,800,000.00 10.61
3 180206 18国开06 10,000,000 1,023,400,000.00 10.49
4 1312001 13中信银行债 8,000,000 808,800,000.00 8.29浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 54 页
5 1315001 13交行01 8,000,000 806,960,000.00 8.27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,218.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 196,737,826.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 196,769,045.26
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦银
安盛
盛达
纯债
债券
A
93 101,398,703.70 9,430,067,906.91 100.00% 11,537.20 0.00%
浦银
安盛
盛达
纯债
债券
C
172 24.47 0.00 0.00% 4,208.97 100.00%
合计 265 35,585,221.33 9,430,067,906.91 100.00% 15,746.17 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
浦银安盛
盛达纯债
债券A
9,850.34 0.00%
浦银安盛
盛达纯债
债券C
2,084.79 49.53%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计 11,935.13 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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浦银安盛盛达纯债债
券A
0
浦银安盛盛达纯债债
券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
浦银安盛盛达纯债债
券A
0
浦银安盛盛达纯债债
券C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛盛达纯
债债券A
浦银安盛盛达纯
债债券C
基金合同生效日（2016 年12 月19 日）基金
份额总额
200,010,040.73 3,570.28
本报告期期初基金份额总额 9,430,069,988.10 5,561.13
本报告期基金总申购份额 9,691.29 0.12
减:本报告期基金总赎回份额 235.28 1,352.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 9,430,079,444.11 4,208.97
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2018年5月30日，汪献华先生开始担任浦银安盛基金管理有限公司副总经理，详见本
公司于2018年6月1日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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告》 。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙） ，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券 2 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 376,441,442.36 100.00%3,937,900,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金2017年第4季度
报告
报刊及公司官网 2018年1月22日
2
浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金招募说明书摘要
（更新）2017年第2号
报刊及公司官网 2018年1月30日
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金招募说明书正文
（更新）2017年第2号
公司官网 2018年1月30日
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金2018年度第一次
分红公告
报刊及公司官网 2018年3月22日
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金2017年年度报告
公司官网 2018年3月29日
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关于根据《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管
理规定》修改基金合同的公
报刊及公司官网 2018年3月30日浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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告
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金基金合同
公司官网 2018年3月30日
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金托管协议
公司官网 2018年3月30日
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浦银安盛盛达纯债债券型证
券投资基金2018年第1季度
报告
报刊及公司官网 2018年4月21日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 9,430,067,906.91 0.00 0.00 9,430,067,906.91 100.00%
- - - - - - - 个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金
持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风
险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金
净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；
以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海设立分公司。相关工商登记注
册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6日发布的《浦银安盛
基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》 。
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年8月27日
