平 安 大 华 鑫荣 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等 情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投资基金
基金简 称 平安大 华鑫 荣混 合
场内简 称 -
基金主 代码 004827
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月23 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,621,072.43 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004827 004828
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 14,956,741.65 份 41,664,330.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 合理 配置 大类资 产和 精选 投资 标的 ， 在严格 控制 下行 风 险 和 保
持资产 流动 性的 基础 上， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 将采 取主 动的 类属 资产配 置策 略 ， 注 重风 险 与收益 的平 衡 。 本 基金 将 精
选具有 较高 投资 价值 的股 票和债 券， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增长 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×1 5 %+ 中债 新综 合财 富（ 总值 ）指数 收益 率 × 80%+ 金融
机构人 民币 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金 、 债 券型 基 金，
低于股 票型 基金
平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
- -
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105798
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105799
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基 金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华鑫 荣A 平安大 华鑫 荣 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 143,473.29 366,438.20
本期利 润 -264,991.42 -174,367.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0158 -0.0030
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.57% -0.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.05% -2.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -169,980.45 -707,398.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0114 -0.0170
期末基 金资 产净 值 14,786,761.20 40,956,932.58
期末基 金份 额净 值 0.9886 0.9830
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.14% -1.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表 中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平 安大 华鑫 荣混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.18% 0.36% -0.67% 0.19% -0.51% 0.17%
过去三 个月 -1.47% 0.34% 0.05% 0.18% -1.52% 0.16%
过去六 个月 -2.05% 0.32% 1.11% 0.18% -3.16% 0.14%
自基金 合同 -1.14% 0.25% 2.27% 0.15% -3.41% 0.10% 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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生效起 至今
平安 大华 鑫荣 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.24% 0.36% -0.67% 0.19% -0.57% 0.17%
过去三 个月 -1.61% 0.34% 0.05% 0.18% -1.66% 0.16%
过去六 个月 -2.37% 0.32% 1.11% 0.18% -3.48% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
-1.70% 0.25% 2.27% 0.15% -3.97% 0.10%
注：1 、 中债 新综 合财 富( 总值)指 数收 益率*80%+ 沪深 300 指 数收 益率*15%+ 金 融 机构人 民币 活期 存
款利率*5% 。 其 中， 沪深 300 指数 的成 分股 样本 选自 沪、 深 两个 证券 市场 ， 覆 盖了沪 深市 场 60% 左
右的市 值， 是中 国 A 股市 场中代 表性 强、 流动 性高 、可投 资性 大的 股 票 组合 ，能够 反映 A 股市场
总体发展趋 势。中债 新综 合财富(总值) 指数隶属 于 中债总指数 族分类， 该指 数成分券包 含除资 产
支持证券、美 元债券、 可 转债以外剩余 的所有公 开 发行债券，是 一个反映 境 内人民币债 券市场价
格走势情况的 宽基指数 ， 是中债指数应 用最广泛 的 指数之一。本 基金为偏 债 混合型基金 ，通常状
况下基金在运 作过程中 股 票资产将在 40%以下 调整 。权益类资产 和固定收 益 类资产对应的 业绩比
较基准 的权 重分 别 是15% 和80% 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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1、本 基金 基金 合同 于2017 年8 月 23 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 未完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模 2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大
华鑫荣
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2017 年8 月23
日
- 9
申俊华 女士 ，湖 南大 学金
融学博 士， 曾在 中国 中投
证券有 限责 任公 司担 任固
定收益 研究 员 。2012 年加
入平安 大华 基金 管理 有限
公司， 曾担 任固 定收 益研
究员。 现担 任平 安大 华财
富宝货 币市 场基 金、 平安
大华交 易型 货币 市场 基
金、平 安大 华金 管家 货币
市场基 金、 平安 大华 惠泽
纯债债 券型 证券 投资 基
金、平 安 大 华鑫 荣混 合型
证券投 资基 金、 平安 大华
惠悦纯 债债 券型 证券 投资
基金、 平安 大华 日增 利货
币市场 基金 基金 经理 。
DANIEL
DONGNING
平安大
华鑫荣
2017 年9 月12
日
- 13
DANIEL DONGNING SUN 先
生，美 国籍 ，北 京大 学硕平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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SUN 混合型
证券投
资基金
基金经
理、 衍生
品投资
中心投
资执行
总经理
士，美 国哥 伦比 亚大 学博
士，约 翰霍 普金 斯大 学博
士后。 先后 担任 瑞士 再保
险自营 交易 部量 化分 析
师、花 旗集 团投 资银 行高
级副总 裁、 瑞士 银行 投资
银行交 易量 化总 监、 德意
志银行 战略 科技 部量 化服
务负责 人。2014 年 10 月
加入 平 安大 华基 金管 理有
限公司 ，任 衍生 品投 资中
心投资 执行 总经 理。 现任
平安大 华深 证 300 指 数增
强型证 券投 资基 金、 平安
大华沪 深 300 指 数量 化增
强证券 投资 基金 、平 安大
华鑫荣 混合 型证 券投 资基
金、平 安大 华量 化先 锋混
合型发 起式 证券 投资 基
金、平 安大 华股 息精 选沪
港深股 票型 证券 投资 基金
基金经 理。
张恒
平安大
华鑫荣
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2018 年1 月8 日 - 6
张恒先 生， 西南 财经 大学
硕士。 曾先 后任 职于 华泰
证券股 份有 限公 司、 摩根
士丹利 华鑫 基金 、景 顺长
城基金 ，2015 年 起在 第一
创业证 券历 任投 资经 理、
高级投 资经 理、 投资 主办
人。 2017 年11 月加 入平
安大华 基金 管理 有限 公
司，任 固定 收益 投资 部投
资经理 。现 任平 安大 华鑫
荣混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华惠 融纯 债债 券型
证券投 资基 金、 平安 大华
惠益纯 债债 券型 证券 投资
基金、 平安 大华 合正 定期
开放纯 债债 券型 发起 式证
券投资 基金 、平 安大 华保
本混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华安 心保 本混 合型
证券投 资基 金、 平安 大华
安享保 本混 合型 证券 投资平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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基金、 平安 大华 惠安 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金
经理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华鑫 荣混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制 风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 上半 年，A 股 市 场发生 了明 显的 变化 ， 风 格切换 较以 前加 快， 一季 度市场 的波 动幅
度加大，去年 强势的白 马 蓝筹在一月份 走出 强势 冲 高行情后回落 ，出现较 大 幅震荡；同 时，中小
创等成长股出 现部分结 构 性反弹，部分 成长股投 资 价值逐渐显现 ；进入二 季 度后，受国 内去杠杆
和对美贸易战 不断发酵 的 影响，市场风 险偏好下 降 ，包括本基金 在内，市 场 对下半年国 内经济形
势持谨慎态度 ，各指数 均 出现较大幅震 荡和下跌 ， 估值回落，一 定程度超 出 市场预期。 上半年出
于对市场各项 风险叠加 以 及上市公司业 绩的面临 经 济回落和去杠 杆考验的 担 忧，本基金 在控制总
体仓位 的前 提下 ，收 紧组 合行业 和风 格暴 露， 精选 防御性 个股 为主 要配 置策 略，争 取超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 鑫荣A 基金 份额 净值 为 0.9886 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
-2.05% ； 截 至本 报告 期末 平安大 华鑫 荣 C 基金 份额 净值 为 0.9830 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长
率为-2.37% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内政策 底 有望探明，去 杠杆的节 奏 也有可能发生 变化，但 是 外部风险依旧 ，
整体经济较上 半年难言 有 大的改观，市 场的个股 和 结构性机会大 于整体的 系 统性机会， 本基金的
投资也 将做 相应 调整 以应 对未来 市场 变化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值 政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对平安大 华鑫荣混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期内， 平安大华 鑫 荣混合型证券 投资基金 的 管理人 ——平 安大华基 金 管理有限公司 在
平安大华鑫荣 混合型证 券 投资基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 平 安大华鑫荣混 合型证券 投 资基金未进 行利润分
配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对平安大 华 基金管理有限 公司编制 和 披露的平安大 华鑫荣混 合 型证券投资基 金
2018 年半 年度 报告 中的 财 务指标 、 净 值表 现、 收益 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,976,932.85 1,703,047.98
结算备 付金
- 81,586.44
存出保 证金
1,046.61 6,500.86
交易性 金融 资产 6.4.7.2 54,766,581.60 179,287,147.40
其中： 股票 投资
16,067,581.60 21,099,147.40
基金投 资
- -
债券投 资
38,699,000.00 158,188,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,371,792.63 1,848,338.39
应收股 利
- -
应收申 购款
198.10 99,407.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
60,116,551.79 183,026,028.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,998,878.00 24,648,723.03
应付证 券清 算 款
- -
应付赎 回款
136,385.94 3,935,191.66
应付管 理人 报酬
55,981.35 171,769.76
应付托 管费
9,330.22 28,628.31
应付销 售服 务费
17,048.03 62,510.50
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,127.61 20,767.34 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
1,176.94 39,879.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 137,929.92 120,013.47
负债合 计
4,372,858.01 29,027,483.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 56,621,072.43 152,890,958.89
未分配 利润 6.4.7.10 -877,378.65 1,107,585.58
所有者 权益 合计
55,743,693.78 153,998,544.47
负债和 所有 者权 益总 计
60,116,551.79 183,026,028.18
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 平安 大华 鑫 荣 A 基 金份 额净 值 0.9886 元， 基 金 份额 总额
14,956,741.65 份； 平安 大华鑫 荣 C 基金 份额 净 值0.9830 元 ，基 金份 额总 额41,664,330.78 份。
平安大 华鑫 荣份 额总 额合 计为 56,621,072.43 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
533,597.55 -
1.利息 收入
1,210,180.59 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 22,762.54 -
债券利 息收 入
1,176,799.10 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,618.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
257,894.79 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 57,876.89 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 47,943.71 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 152,074.19 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-949,270.74 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
14,792.91 -
减： 二、费用
972,956.80 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 450,450.62 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 75,075.14 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 145,814.96 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 58,514.90 -
5．利 息支 出
81,294.58 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
81,294.58 -
6．税 金及 附加
897.38 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 160,909.22 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-439,359.25 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-439,359.25 -
注：本 基金 于2017 年8 月23 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
152,890,958.89 1,107,585.58 153,998,544.47
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -439,359.25 -439,359.25
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-96,269,886.46 -1,545,604.98 -97,815,491.44
其中：1.基 金申 购款 361,270.79 1,256.63 362,527.42
2. 基金 赎回 款 -96,631,157.25 -1,546,861.61 -98,178,018.86 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
56,621,072.43 -877,378.65 55,743,693.78
注：本 基金 于2017 年8 月23 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华鑫荣混合型证券 投资基金( 以下简称 “ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2017]844 号 《 关于 准 予平安 大华 鑫荣 混合 型证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华鑫荣混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币312,827,378.82 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第 822 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《平安 大华 鑫荣 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 8 月 23 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为313,011,875.04 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合184,496.22 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华鑫荣混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市交易
的股票(包 括中 小板 、 创 业 板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 债券 资产( 包括国 债、 央行 票据 、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 可转换债券、 可交换债 券 、分离交易 可转债、
中期票 据、 证券 公司 短期 公司债 券、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 中小 企业 私募债 券等)、 资 产支
持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款( 包括 协议 存款、 定期 存款、 通知 存款 和其 他银 行存款)、 同 业存 单、
货币市场工具 、权证、 股 指期货、国债 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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工具。本基金 的投资组 合 比例为：本基 金为混合 型 基金，本基金 投资于股 票 资产的比例 不高于基
金资产 的 40% ； 持有 的全 部权证 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货
合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，持 有 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 沪 深300 指 数收 益率 × 15%+ 中债 新 综
合财富(总值)指 数收 益率 ×80%+ 金融 机构 人民 币活 期存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国 证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 鑫荣混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公 司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 3,976,932.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 - 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 3,976,932.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 16,976,650.22 16,067,581.60 -909,068.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 38,567,650.00 38,699,000.00 131,350.00
合计 38,567,650.00 38,699,000.00 131,350.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,544,300.22 54,766,581.60 -777,718.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 无买 入返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 253.60
应收定 期 存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,371,538.58
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.45
合计 1,371,792.63
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,631.73
银行间 市场 应付 交易 费用 495.88
合计 16,127.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 137,929.92
合计 137,929.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 21,235,519.55 21,235,519.55
本期申 购 201,995.72 201,995.72 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 26 页 共 58 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,480,773.62 -6,480,773.62
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 14,956,741.65 14,956,741.65
金额单 位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 131,655,439.34 131,655,439.34
本期申 购 159,275.07 159,275.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -90,150,383.63 -90,150,383.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 41,664,330.78 41,664,330.78
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 187,169.06 10,693.79 197,862.85
本期利 润 143,473.29 -408,464.71 -264,991.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-73,501.45 -29,350.43 -102,851.88
其中： 基金 申购 款 2,721.27 -2,389.57 331.70
基金赎 回款 -76,222.72 -26,960.86 -103,183.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 257,140.90 -427,121.35 -169,980.45
单位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 843,443.71 66,279.02 909,722.73
本期利 润 366,438.20 -540,806.03 -174,367.83 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 27 页 共 58 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-733,588.60 -709,164.50 -1,442,753.10
其中： 基金 申购 款 1,413.45 -488.52 924.93
基金赎 回款 -735,002.05 -708,675.98 -1,443,678.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 476,293.31 -1,183,691.51 -707,398.20
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,602.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 117.10
其他 42.98
合计 22,762.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 22,533,020.50
减：卖 出股 票成 本总 额 22,475,143.61
买卖股 票差 价收 入 57,876.89
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
47,943.71
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 28 页 共 58 页
合计 47,943.71
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
141,104,220.90
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
139,087,339.45
减：应 收利 息总 额 1,968,937.74
买卖债 券差 价收 入 47,943.71
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 于本 报告 期内 无贵 金属投 资。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 29 页 共 58 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 于本 报告 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 152,074.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 152,074.19
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -949,270.74
—— 股 票投 资 -1,499,970.19
—— 债 券投 资 550,699.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -949,270.74
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 14,791.65
基金转 换费 收入 1.26 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 30 页 共 58 页
合计 14,792.91
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取 的赎回 费， 将全 额
计入基 金财 产； 对持 续持 有期长 于 30 日 但少 于3 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ， 将不 低于 赎回 费总
额的 75% 计入 基金 财产 ； 对持续 持有 期长 于 3 个 月 但少于 6 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 ，将 不低
于赎回 费总 额 的 50% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 长于 6 个月 的投 资人 ，将 不低于 赎回 费总 额的
25% 归 入基 金财 产。( 注： 一个月=30 日)
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费 两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 55,714.90
银行间 市场 交易 费用 2,800.00
合计 58,514.90
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
其他 600.00
银行间 账户 维护 费 27,000.00
银行费 用 4,379.30
合计 160,909.22
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 58 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 58 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
450,450.62 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
329,984.67 -
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
75,075.14 -
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华鑫 荣A 平安大 华鑫 荣C 合计 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 58 页
平安大华基金管理有限
公司
- 149.14 149.14
平安银 行股 份有 限公 司 - 76.39 76.39
平安证 券股 份有 限公 司 - 5.82 5.82
中国工商银行股份有限
公司
- 145,308.16 145,308.16
合计 - 145,539.51 145,539.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华鑫 荣A 平安大 华鑫 荣C 合计
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.50% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给平安 大华基金 管 理有限公司， 再由平安 大 华基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 ×0. 50%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本 报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 3,976,932.85 22,602.46 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期未 在承 销期内 参 与 关联 方承 销的 证券。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 58 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600751
海航
科技
2018
年1
月16
日
重
大
事
项
6.49 - - 15,600 101,621.45 101,244.00 -
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 9,800 86,181.84 73,206.00 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
13.08 - - 2,200 43,649.00 28,776.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年5
月24
日
重
大
事
项
6.62 - - 2,200 13,134.00 14,564.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额3,998,878.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押: 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 58 页
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111784227
17 广州 农
村商业 银
行CD161
2018 年7 月
2 日
95.58 43,000 4,109,940.00
合计
43,000 4,109,940.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有 限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 36 页 共 58 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 29,882,000.00
A-1 以下 - -
未评级 10,003,000.00 89,776,000.00
合计 10,003,000.00 119,658,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 政策 性金 融债 、超 短期融 资券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 28,696,000.00 38,530,000.00
合计 28,696,000.00 38,530,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 58 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 3,998,878.00 元 将在 一 个月以 内到 期且 计
息( 该利息金 额不重大) 外 ，本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均较短且不 计息， 可
赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额约 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流 通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.39% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 3976932.85 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 38 页 共 58 页
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,976,932.85 - - - - - 3,976,932.85
存出保 证金
1,046.61 - - - - - 1,046.61 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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交易性 金融 资产
10,003,000.00 19,127,000.00 9,569,000.00 - - 16,067,581.60 54,766,581.60
应收利 息
- - - - - 1,371,792.63 1,371,792.63
应收申 购款
- - - - - 198.10 198.10
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 13,980,979.46 19,127,000.00 9,569,000.00 - - 17,439,572.33 60,116,551.79
负债
卖出回 购金 融资 产款 3,998,878.00 - - - - - 3,998,878.00
应付赎 回款 - - - - - 136,385.94 136,385.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 55,981.35 55,981.35
应付托 管费 - - - - - 9,330.22 9,330.22
应付销 售服 务费 - - - - - 17,048.03 17,048.03
应付交 易费 用 - - - - - 16,127.61 16,127.61
应付利 息 - - - - - 1,176.94 1,176.94
其他负 债 - - - - - 137,929.92 137,929.92
负债总 计 3,998,878.00 - - - - 373,980.01 4,372,858.01
利率敏 感度 缺口 9,982,101.46 19,127,000.00 9,569,000.00 - - 17,065,592.32 55,743,693.78
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,703,047.98 - - - - - 1,703,047.98
结算备 付金 81,586.44 - - - - - 81,586.44
存出保 证金 6,500.86 - - - - - 6,500.86
交易性 金融 资产 - 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 21,099,147.40 179,287,147.40
应收利 息 - - - - - 1,848,338.39 1,848,338.39
应收申 购款 - - - - - 99,407.11 99,407.11
资产总 计 1,791,135.28 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 23,046,892.90 183,026,028.18
负债
卖出回 购金 融资 产款 24,648,723.03 - - - - - 24,648,723.03
应付赎 回款 - - - - - 3,935,191.66 3,935,191.66
应付管 理人 报酬 - - - - - 171,769.76 171,769.76
应付托 管费 - - - - - 28,628.31 28,628.31
应付销 售服 务费 - - - - - 62,510.50 62,510.50
应付交 易费 用 - - - - - 20,767.34 20,767.34
应付利 息 - - - - - 39,879.64 39,879.64
其他负 债 - - - - - 120,013.47 120,013.47
负债总 计 24,648,723.03 - - - - 4,378,760.68 29,027,483.71
利率敏 感度 缺口 -22,857,587.75 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 18,668,132.22 153,998,544.47
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 40 页 共 58 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
13,226.44 209,581.54
市场利 率上 升 25 个
基点
-13,210.92 -208,987.70
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资 品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票资产 的 比例不高于基 金
资产 的 40% ；持 有的 全部 权证市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金 进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,067,581.60 28.82 21,099,147.40 13.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,067,581.60 28.82 21,099,147.40 13.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年06 月30 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报 表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 27 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 16,067,581.60 26.73
其中： 股票 16,067,581.60 26.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 38,699,000.00 64.37
其中： 债券 38,699,000.00 64.37
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生 品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,976,932.85 6.62
8 其他各 项资 产 1,373,037.34 2.28
9 合计 60,116,551.79 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,564.00 0.03
B 采矿业 615,496.00 1.10
C 制造业 8,363,162.00 15.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
162,819.00 0.29
E 建筑业 491,801.40 0.88
F 批发和 零售 业 1,137,280.00 2.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 867,655.00 1.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
120,554.00 0.22
J 金融业 2,454,868.00 4.40
K 房地产 业 801,028.00 1.44 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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L 租赁和 商务 服务 业 537,228.40 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 328,907.80 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 172,218.00 0.31
S 综合 - -
合计 16,067,581.60 28.82
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600285 羚锐制 药 207,000 1,844,370.00 3.31
2 600030 中信证 券 40,000 662,800.00 1.19
3 600036 招商银 行 18,900 499,716.00 0.90
4 600028 中国石 化 68,200 442,618.00 0.79
5 601939 建设银 行 62,900 411,995.00 0.74
6 600993 马应龙 24,000 408,240.00 0.73
7 000333 美的集 团 7,500 391,650.00 0.70
8 600048 保利地 产 32,100 391,620.00 0.70
9 002142 宁波银 行 23,800 387,702.00 0.70
10 000910 大亚圣 象 21,000 354,900.00 0.64
11 002271 东方雨 虹 20,000 340,200.00 0.61
12 000501 鄂武商 Ａ 26,000 319,540.00 0.57
13 601601 中国太 保 9,400 299,390.00 0.54
14 603313 梦百合 13,000 252,850.00 0.45
15 600309 万华化 学 5,400 245,268.00 0.44
16 000089 深圳机 场 32,000 244,800.00 0.44
17 600261 阳光照 明 60,000 225,600.00 0.40
18 603055 台华新 材 15,000 221,250.00 0.40
19 601668 中国建 筑 37,240 203,330.40 0.36
20 300285 国瓷材 料 10,000 199,400.00 0.36 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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21 600138 中青旅 10,000 199,300.00 0.36
22 000858 五 粮 液 2,600 197,600.00 0.35
23 600585 海螺水 泥 5,400 180,792.00 0.32
24 002258 利尔化 学 9,000 174,240.00 0.31
25 600409 三友化 工 20,000 172,200.00 0.31
26 603686 龙马环 卫 7,000 171,080.00 0.31
27 002139 拓邦股 份 30,000 170,700.00 0.31
28 002705 新宝股 份 17,000 166,090.00 0.30
29 600897 厦门空 港 8,000 164,960.00 0.30
30 002078 太阳纸 业 16,000 155,040.00 0.28
31 001979 招商蛇 口 8,000 152,400.00 0.27
32 002831 裕同科 技 3,000 150,000.00 0.27
33 600612 老凤祥 4,000 143,760.00 0.26
34 600176 中国巨 石 14,000 143,220.00 0.26
35 601688 华泰证 券 8,900 133,233.00 0.24
36 600019 宝钢股 份 16,400 127,756.00 0.23
37 002027 分众传 媒 13,320 127,472.40 0.23
38 300596 利安隆 5,000 122,500.00 0.22
39 600350 山东高 速 30,000 121,500.00 0.22
40 603818 曲美家 居 10,000 117,600.00 0.21
41 600054 黄山旅 游 10,000 116,500.00 0.21
42 300193 佳士科 技 20,000 115,400.00 0.21
43 600790 轻纺城 30,000 107,400.00 0.19
44 002585 双星新 材 20,000 106,800.00 0.19
45 601900 南方传 媒 11,000 103,840.00 0.19
46 601888 中国国 旅 1,600 103,056.00 0.18
47 600690 青岛海 尔 5,300 102,078.00 0.18
48 002003 伟星股 份 12,000 101,640.00 0.18
49 600751 海航科 技 15,600 101,244.00 0.18
50 600114 东睦股 份 10,000 97,700.00 0.18
51 601155 新城控 股 3,100 96,007.00 0.17
52 601766 中国中 车 12,400 95,480.00 0.17
53 002867 周大生 3,000 94,470.00 0.17
54 002567 唐人神 20,000 90,600.00 0.16
55 601636 旗滨集 团 20,000 89,000.00 0.16
56 600009 上海机 场 1,600 88,768.00 0.16
57 002242 九阳股 份 5,000 88,450.00 0.16
58 000888 峨眉山 Ａ 10,000 87,900.00 0.16
59 002024 苏宁易 购 6,000 84,480.00 0.15 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 58 页
60 002713 东易日 盛 4,000 82,200.00 0.15
61 600383 金地集 团 7,900 80,501.00 0.14
62 000402 金 融 街 10,000 80,500.00 0.14
63 601515 东风股 份 10,000 77,200.00 0.14
64 002043 兔 宝 宝 10,000 76,600.00 0.14
65 601088 中国神 华 3,700 73,778.00 0.13
66 601390 中国中 铁 9,800 73,206.00 0.13
67 000429 粤高速 Ａ 10,000 72,200.00 0.13
68 002236 大华股 份 3,200 72,160.00 0.13
69 600741 华域汽 车 3,000 71,160.00 0.13
70 601186 中国铁 建 8,000 68,960.00 0.12
71 002521 齐峰新 材 10,000 65,200.00 0.12
72 300296 利亚德 5,000 64,400.00 0.12
73 000581 威孚高 科 2,800 61,908.00 0.11
74 601225 陕西煤 业 7,400 60,828.00 0.11
75 601336 新华保 险 1,400 60,032.00 0.11
76 000978 桂林旅 游 10,000 59,300.00 0.11
77 601566 九牧王 4,000 59,000.00 0.11
78 600570 恒生电 子 1,100 58,245.00 0.10
79 002460 赣锋锂 业 1,500 57,870.00 0.10
80 603167 渤海轮 渡 6,000 57,780.00 0.10
81 000887 中鼎股 份 3,900 56,199.00 0.10
82 000898 鞍钢股 份 10,000 55,700.00 0.10
83 600066 宇通客 车 2,900 55,651.00 0.10
84 002701 奥瑞金 10,000 54,600.00 0.10
85 601607 上海医 药 2,100 50,190.00 0.09
86 600029 南方航 空 5,900 49,855.00 0.09
87 600308 华泰股 份 10,000 49,800.00 0.09
88 002466 天齐锂 业 1,000 49,590.00 0.09
89 600062 华润双 鹤 2,000 49,100.00 0.09
90 300144 宋城演 艺 2,000 47,000.00 0.08
91 000543 皖能电 力 10,000 44,100.00 0.08
92 600795 国电电 力 16,800 44,016.00 0.08
93 000759 中百集 团 6,000 43,260.00 0.08
94 300070 碧水源 3,100 43,183.00 0.08
95 600027 华电国 际 10,000 39,200.00 0.07
96 002543 万和电 气 2,000 38,640.00 0.07
97 600547 山东黄 金 1,600 38,272.00 0.07
98 600332 白云山 1,000 38,050.00 0.07 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 46 页 共 58 页
99 600703 三安光 电 1,900 36,518.00 0.07
100 600452 涪陵电 力 1,300 35,503.00 0.06
101 600068 葛洲坝 4,900 35,329.00 0.06
102 002065 东华软 件 4,000 34,400.00 0.06
103 002007 华兰生 物 1,000 32,160.00 0.06
104 600893 航发动 力 1,400 31,248.00 0.06
105 601919 中远海 控 6,300 30,996.00 0.06
106 002310 东方园 林 2,200 28,776.00 0.05
107 002624 完美世 界 900 27,909.00 0.05
108 601333 广深铁 路 5,600 23,800.00 0.04
109 000826 启迪桑 德 1,260 22,024.80 0.04
110 600153 建发股 份 2,400 21,576.00 0.04
111 300251 光线传 媒 2,100 21,378.00 0.04
112 002470 金正大 2,600 17,888.00 0.03
113 601118 海南橡 胶 2,200 14,564.00 0.03
114 002385 大北农 3,500 14,455.00 0.03
115 600827 百联股 份 1,400 14,280.00 0.03
116 601872 招商轮 船 3,600 12,996.00 0.02
117 600372 中航电 子 900 11,754.00 0.02
118 000959 首钢股 份 2,700 11,097.00 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600285 羚锐制 药 1,857,723.00 1.21
2 600993 马应龙 429,494.00 0.28
3 002271 东方雨 虹 406,055.00 0.26
4 600030 中信证 券 403,902.00 0.26
5 000910 大亚圣 象 399,128.00 0.26
6 600016 民生银 行 362,100.00 0.24
7 000501 鄂武商 Ａ 354,468.00 0.23
8 601328 交通银 行 322,704.00 0.21
9 000596 古井贡 酒 284,244.00 0.18
10 603313 梦百合 283,577.00 0.18
11 600837 海通证 券 270,228.00 0.18 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 47 页 共 58 页
12 600000 浦发银 行 266,463.00 0.17
13 000089 深圳机 场 247,674.00 0.16
14 603055 台华新 材 238,586.00 0.15
15 600261 阳光照 明 226,401.00 0.15
16 600138 中青旅 209,937.00 0.14
17 300285 国 瓷材 料 194,438.00 0.13
18 002139 拓邦股 份 186,382.00 0.12
19 600409 三友化 工 184,454.00 0.12
20 002258 利尔化 学 176,543.00 0.11
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000338 潍柴动 力 621,676.00 0.40
2 600104 上汽集 团 526,633.49 0.34
3 600519 贵州茅 台 471,210.00 0.31
4 000651 格力电 器 457,480.00 0.30
5 601288 农业银 行 450,578.00 0.29
6 000596 古井贡 酒 423,488.00 0.27
7 601166 兴业银 行 396,180.00 0.26
8 601628 中国人 寿 395,759.00 0.26
9 600460 士兰微 384,553.00 0.25
10 600887 伊利股 份 338,794.00 0.22
11 600958 东方证 券 336,219.00 0.22
12 600016 民生银 行 326,742.00 0.21
13 600276 恒瑞医 药 309,900.00 0.20
14 600900 长江电 力 307,524.30 0.20
15 601328 交通银 行 300,792.00 0.20
16 002415 海康威 视 289,749.93 0.19
17 600837 海通证 券 286,667.00 0.19
18 600606 绿地控 股 262,084.00 0.17
19 002001 新 和 成 251,134.00 0.16
20 000002 万
科Ａ 247,000.00 0.16
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 48 页 共 58 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,943,548.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,533,020.50
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,003,000.00 17.94
其中： 政策 性金 融债 10,003,000.00 17.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 28,696,000.00 51.48
9 其他 - -
10 合计 38,699,000.00 69.42
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 100,000 10,003,000.00 17.94
2 111714268
17 江 苏银 行
CD268
100,000 9,569,000.00 17.17
2 111787087
17 杭 州银 行
CD214
100,000 9,569,000.00 17.17
3 111784227
17 广 州农 村商
业银 行 CD161
100,000 9,558,000.00 17.15
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 49 页 共 58 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本 报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 公开处 罚， 主要平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 50 页 共 58 页
违法违规事 实包括:（ 一） 内控管理严 重违反审 慎经 营规则； （二 ）违 规批 量转 让以个人为 借款主
体的不良贷 款； （三） 同业 投资业务违 规接受第 三方 金融机构信 用担保； （ 四） 销售同业非 保本理
财产品时违 规承诺保 本； （ 五）违规将 票据贴现 资金 直接转回出 票人账户； （六 ）为同业投 资业务
违规提供第 三方金融 机构 信用担保； （ 七）未将 房地 产企业贷款 计入房地 产开 发贷款科目； （八）
高管人 员在 获得 任职 资格 核准前 履职 ； （ 九 ） 未 严格 审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务； （十 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性开立 信用 证； （十 一） 违 规签订 保本 合同 销售 同业 非保本 理财 产品 ； （ 十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成
重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 ，符合法 律 法规和公司 制度的规
定。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余九名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,046.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,371,792.63
5 应收申 购款 198.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,373,037.34
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 51 页 共 58 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 52 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
鑫荣A
209 71,563.36 - 0.00% 14,956,741.65 100.00%
平安
大华
鑫荣C
228 182,738.29 - 0.00% 41,664,330.78 100.00%
合计 433 130,764.60 - 0.00% 56,621,072.43 100.00%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
鑫荣 A
0.00 0.0000%
平安大 华
鑫荣 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华鑫 荣A 0
平安大 华鑫 荣C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华鑫 荣A 0
平安大 华鑫 荣C 0
合计 0 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华鑫 荣A 平安大 华鑫 荣 C
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 23 日 ） 基 金份
额总额
24,779,024.09 288,232,850.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,235,519.55 131,655,439.34
本报告 期基 金总 申购 份额 201,995.72 159,275.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,480,773.62 90,150,383.63
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,956,741.65 41,664,330.78
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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例
太平洋 证券 2 31,072,341.44 74.92% 22,102.22 74.92% -
爱建证 券 2 7,947,685.06 19.16% 5,653.21 19.16% 新增
海通证 券 4 2,065,169.00 4.98% 1,469.05 4.98% -
中泰证 券 2 391,373.00 0.94% 278.31 0.94% -
平安证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - 新增
新时代 证券 2 - - - - 新增
中信建 投 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
太平洋 证券 - - 9,000,000.00 100.00% - -
爱建证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - - 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华鑫 荣混 合债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 变
更公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 1 月 10 日
2
关于旗 下部 分基 金新 增南 京
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 1 月 12 日
3
平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 1 月 19 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞
保险销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 2 月 6 日
5
平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投
资基金 修改 基金 合同 的公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 3 月 24 日
6
平安大 华基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分开 放式 基
金赎回 费的 公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 3 月 26 日
7
平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 以 及
摘要
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 3 月 29 日
8
关于旗 下部 分基 金新 增海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 4 月 16 日
9
关于旗 下基 金所 持中 兴通讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 4 月 19 日
10
平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投
资基 金2018 年1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 4 月 20 日
11
关于旗 下部 分基 金新 增万 和
证券股 份有 限公 司为 销售 机
构公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 5 月 29 日
12
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 12 日
13
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 20 日
14
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯
(股票 代码 ：000063) 估 值 调整
的公告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 21 日 平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
第 57 页 共 58 页
15
关于旗 下基 金所 持东 方园 林
（代 码002310 ） 、 上 海电 气 （代
码601727 ）估 值调 整的 公 告
公司网 站、 证券 时
报、上 海证 券报
2018 年 6 月 26 日
平安大华鑫荣 2018 年半年度报 告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 鑫荣 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华鑫 荣 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
11.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
