平 安 大 华 添利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放 式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华添 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 700005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 697,545,181.15 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 700005 700006
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 607,932,135.17 份 89,613,045.98 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 追求 基金 资产 的 长
期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略 、 息 差策 略等 积极投 资策 略， 在严 格 控 制
流动性 风险 、 利率 风险 以 及信用 风险 的基 础上 ， 主 动管理 寻找 价值 被低 估的 固
定收益 投资 品种 ， 构建 及 调整固 定收 益投 资组 合 ， 以期获 得和 产品 期限 匹配 的
债券收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金 ， 预期风 险与 收益 高于 货币 市场基 金 ， 低 于混 合型 基 金
和股票 型基 金。
平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
- -
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电 话 0755-22626828 010-66594896
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 罗春风 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 33,459,006.74 908,568.47
本期利 润 44,351,162.49 1,159,082.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0385 0.0238
本期加 权平 均净 值利 润率 2.76% 1.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.75% 2.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 208,127,333.23 27,720,034.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3424 0.3093
期末基 金资 产净 值 833,357,155.81 119,866,808.88
期末基 金份 额净 值 1.371 1.338
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 44.16% 40.65%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安 大华 添利 债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.04% 0.67% 0.06% -0.16% -0.02%
过去三 个月 1.16% 0.04% 2.16% 0.10% -1.00% -0.06%
过去六 个月 2.75% 0.04% 4.35% 0.08% -1.60% -0.04%
过去一 年 3.93% 0.04% 4.21% 0.07% -0.28% -0.03% 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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过去三 年 6.31% 0.10% 11.80% 0.08% -5.49% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
44.16% 0.29% 26.74% 0.09% 17.42% 0.20%
平安 大华 添利 债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.53% 0.04% 0.67% 0.06% -0.14% -0.02%
过去三 个月 1.12% 0.04% 2.16% 0.10% -1.04% -0.06%
过去六 个月 2.59% 0.04% 4.35% 0.08% -1.76% -0.04%
过去一 年 3.57% 0.04% 4.21% 0.07% -0.64% -0.03%
过去三 年 4.89% 0.10% 11.80% 0.08% -6.91% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
40.65% 0.30% 26.74% 0.09% 13.91% 0.21%
注：1 、 业绩 比较 基准 ： 中 证全债 指数 收益 率 。 中 证 全债指 数从 沪深 交易 所和 银行间 市场 挑选 国债 、
金融债及企业 债组成样 本 券，最大限度 地涵盖了 中 国固定收益市 场可供投 资 的产品，已 成为广受
投资者认可的 投资中国 固 定收益市场的 基准指标 。 因此，该基准 是衡量本 基 金投资业绩 的理想基
准。
2、本 基金 对 业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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1、本 基金 基金 合同 于2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 五年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓。 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证 监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为 深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
WANGAO
平安大
华添利
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2017 年12 月1
日
- 5
WANG AO 先 生， 澳大 利亚
籍，CAIA 、FRM ，CFA ，澳
大利亚 莫纳 什大 学商 学
(金融 学、 经济 学) 学 士，
曾任职 原深 发展 银行 国际
业务部 外汇 政策 管理 室。
2012 年9 月加 入平 安大 华
基金管 理有 限公 司， 担任
投资研 究部 固定 收益 研究
员。现 任平 安大 华鼎 信债
券型证 券投 资基 金、 平安
大华鑫 享混 合型 证券 投资
基金、 平安 大华 惠金 定期
开放债 券型 证券 投资 基
金、平 安大 华鑫 利灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华惠 裕债 券型 证券
投资基 金、 平安 大华 添利
债券型 证券 投资 基金 、平平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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安大华 鼎越 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、平 安大
华双债 添益 债券 型证 券投
资基金 基 金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分别 指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华添 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持 有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年债 券市场收 益 率在一月份见 顶以后， 随 后出现一路下 行的走势 ， 本基金的主要 策
略是信用债以 配置为主 ， 利率债与可转 债以把握 交 易性机会为主 。上半年 债 券市场是在 货币政策
边际宽松与社 会融资需 求 走弱的主逻辑 下走出了 牛 市行情。贸易 摩擦与权 益 市场波动率 上升引发
的避险情绪也 导致资金 流 向债券市场。 报告期内 ， 本基金仓位转 换比较灵 活 ，信用债仓 位久期保
持中等 水平 ，同 时灵 活的 运用了 杠杆 ，并 且参 与了 多次利 率债 的波 段机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 添利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.371 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为 2.75% ； 截至 本报 告 期末平 安大 华添 利债 券 C 基金份 额净 值为 1.338 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为2.59% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为4.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 中长期经济增 速仍然面 临 较大的下行压 力，政策 将 进继续加码促 进
社会融资的增 长，财政 可 能发力，今年 表现最疲 软 的基建投资有 望企稳。 上 半年牛市主 逻辑可能
遭到破 坏 ， 长 端利 率债 波 动有望 加大 。 下半 年整 体 信用环 境将 有望 改善 ， 信 用债有 整体 性的 机会 ，
特别 是AA+ 以上 的优 质品 种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经 验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 55 页
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华添 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,138,202.17 11,827,067.38
结算备 付金
41,481.69 1,037,472.29
存出保 证金
7,532.45 14,944.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,159,273,430.30 1,492,226,354.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,159,273,430.30 1,492,226,354.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 48,000,192.00 130,040,835.06
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 13,549,879.96 39,802,657.87
应收股 利
- -
应收申 购款
19,697.92 3,888.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,241,030,416.49 1,674,953,220.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
267,598,958.60 -
应付证 券清 算款
19,303,675.99 90,802.19
应付赎 回款
19,984.65 450,182.71
应付管 理人 报酬
234,222.74 1,169,143.76
应付托 管费
78,074.24 334,041.07
应付销 售服 务费
39,289.66 10,420.27
应付交 易费 用 6.4.7.7 65,637.25 20,495.40 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 18 页 共 55 页
应交税 费
84,762.18 -
应付利 息
233,990.34 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 147,856.15 160,048.63
负债合 计
287,806,451.80 2,235,134.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 697,545,181.15 1,192,799,696.43
未分配 利润 6.4.7.10 255,678,783.54 479,918,389.56
所有者 权益 合计
953,223,964.69 1,672,718,085.99
负债和 所有 者权 益总 计
1,241,030,416.49 1,674,953,220.02
报告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 平安 大华 添利 债券 A 基金 份额 净值 1.371 元， 基金 份额 总额
607,932,135.17 份 ；平 安 大华添 利债 券 C 基金 份额 净值 1.338 元， 基金 份额 总额 89,613,045.98
份。平 安大 华添 利债 券份 额总额 合计 为697,545,181.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
54,689,543.25 16,211,823.96
1.利息 收入
50,311,900.85 6,705,325.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 243,798.12 364,640.72
债券利 息收 入
49,557,837.33 5,390,792.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
510,265.40 949,891.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-7,046,743.78 -1,908,018.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,046,743.78 -1,908,018.02
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
11,142,670.12 10,988,464.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
281,716.06 426,052.49
减： 二、费用
9,179,297.92 1,766,051.54
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,801,348.72 1,201,507.55
2．托 管费 6.4.10.2.2 910,830.75 343,287.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 129,310.28 77,647.25
4．交 易费 用 6.4.7.19 52,519.89 8,300.23
5．利 息支 出
4,925,013.73 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,925,013.73 -
6．税 金及 附加
153,573.86 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 206,700.69 135,308.66
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
45,510,245.33 14,445,772.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
45,510,245.33 14,445,772.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,192,799,696.43 479,918,389.56 1,672,718,085.99
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,510,245.33 45,510,245.33
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-495,254,515.28 -149,411,024.47 -644,665,539.75
其中：1. 基 金申 购款 636,949,499.82 261,310,925.24 898,260,425.06
2. 基金 赎回 款 -1,132,204,015.10 -410,721,949.71 -1,542,925,964.81
四、 本 期向 基金 份额 持 - -120,338,826.88 -120,338,826.88 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 55 页
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
697,545,181.15 255,678,783.54 953,223,964.69
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
53,239,190.38 19,259,366.43 72,498,556.81
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,445,772.42 14,445,772.42
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
741,752,824.09 272,905,385.13 1,014,658,209.22
其中：1. 基 金申 购款 1,996,643,098.75 734,728,340.23 2,731,371,438.98
2. 基金 赎回 款 -1,254,890,274.66 -461,822,955.10 -1,716,713,229.76
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
794,992,014.47 306,610,523.98 1,101,602,538.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华添利债券型证券 投资基金( 以下简称 “ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2012]1070 号《 关于 核准平安大华 添利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《平安平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 55 页
大华添 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币2,355,253,004.98 元， 业经 安永华 明会 计师 事务
所安永 华明(2012)验字第 60937497_B03 号验 资报 告 予 以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 平安 大华
添利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年11 月 27 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额为 2,356,468,699.53 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 1,215,694.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 平安大 华基金管理有限公 司，基 金托管人为中国银 行 股 份有 限 公 司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市 场工 具、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证监会的相关规定) 。本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于
80% ； 本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 添利债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以 持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2018 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2018 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差 错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 20,138,202.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 20,138,202.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 66,268,625.38 66,128,230.30 -140,395.08
银行间 市场 1,090,439,786.84 1,093,145,200.00 2,705,413.16
合计 1,156,708,412.22 1,159,273,430.30 2,565,018.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,156,708,412.22 1,159,273,430.30 2,565,018.08
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目 本期末 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 55 页
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
48,000,192.00 -
合计 48,000,192.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回 购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,528.22
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 16.74
应收债 券利 息 13,451,808.74
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 94,523.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.06
合计 13,549,879.96
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 65,637.25
合计 65,637.25
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 55 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.43
预提费 用 147,848.72
合计 147,856.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,170,936,978.42 1,170,936,978.42
本期申 购 560,129,979.26 560,129,979.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,123,134,822.51 -1,123,134,822.51
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 607,932,135.17 607,932,135.17
金额单 位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 21,862,718.01 21,862,718.01
本期申 购 76,819,520.56 76,819,520.56
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,069,192.59 -9,069,192.59
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 89,613,045.98 89,613,045.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 450,880,821.50 20,921,046.08 471,801,867.58
本期利 润 33,459,006.74 10,892,155.75 44,351,162.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-157,229,941.87 -14,515,514.42 -171,745,456.29
其中： 基金 申购 款 223,011,283.78 12,813,672.32 235,824,956.10
基金赎 回款 -380,241,225.65 -27,329,186.74 -407,570,412.39
本期已 分配 利润 -118,982,553.14 - -118,982,553.14
本期末 208,127,333.23 17,297,687.41 225,425,020.64
单位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,724,523.86 391,998.12 8,116,521.98
本期利 润 908,568.47 250,514.37 1,159,082.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
20,443,215.45 1,891,216.37 22,334,431.82
其中： 基金 申购 款 23,392,402.65 2,093,566.49 25,485,969.14
基金赎 回款 -2,949,187.20 -202,350.12 -3,151,537.32
本期已 分配 利润 -1,356,273.74 - -1,356,273.74
本期末 27,720,034.04 2,533,728.86 30,253,762.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 204,145.37
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,776.38
其他 35,876.37
合计 243,798.12
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-7,046,743.78
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -7,046,743.78
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
3,575,808,594.34
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
3,518,792,302.52
减：应 收利 息总 额 64,063,035.60
买卖债 券差 价收 入 -7,046,743.78
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益产 生的 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益产 生的 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 11,142,670.12
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 11,142,670.12
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 11,142,670.12 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 281,515.07
转换 费C 类700006 200.99
合计 281,716.06
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，对 持续 持有 期少 于 7 日 的投 资者 收取 的赎回 费将 全额 计 入
基金资 产， 对持 续持 有期 不少 于 7 日 的投 资者 收取 的赎回 费， 其中 不低 于 25% 的部 分归 入基 金财
产。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的 赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,777.39
银行间 市场 交易 费用 50,742.50
合计 52,519.89
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 99,177.14
其他 20,600.00
银行间 账户 维护 费 27,000.00
银行费 用 20,251.97
合计 206,700.69
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 做披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司 控 制的 公司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
平安银 行股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
平安人 寿保 险股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
平安证 券 239,532,417.49 100.00% 31,364,807.66 75.91%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
平安证 券 397,000,000.00 100.00% 5,090,000,000.00 99.91%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,801,348.72 1,201,507.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
60,049.24 96,781.67
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 55 页
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余 额315,835.37 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
910,830.75 343,287.85
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华添 利债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 78,757.45 78,757.45
中国银 行 - 516.93 516.93
平安证 券 - 524.43 524.43
上海陆金所基金销售有
限公司
- 5.21 5.21
平安银 行 - 11,052.22 11,052.22
中国平 安人 寿 - 14,974.92 14,974.92
合计 - 105,831.16 105,831.16
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平 安 大 华 添 利 债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 2,294.71 2,294.71
中国银 行 - 1,904.01 1,904.01
平安证 券 - 526.05 526.05
上海陆金所基金销售有
限公司
- 9.05 9.05 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 55 页
平安银 行 - 16,551.97 16,551.97
中国平 安人 寿 - 28,273.14 28,273.14
合计 - 49,558.93 49,558.93
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给平安 大华基金 管 理有限公司， 再由平安 大 华基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 ×0. 40%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
平安大 华添 利债 券 A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
平安人 寿 428,264,810.85 70.4462% 428,264,810.85 35.9000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 20,138,202.17 204,145.38 5,104,117.33 332,465.90
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
平安大 华添 利债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
4 月 16
日
-
2018 年
4 月 16
日
0.700 118,869,050.24 113,502.90 118,982,553.14
合
计
- - 0.700 118,869,050.24 113,502.90 118,982,553.14
平安大 华添 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年4
月16 日
-
2018 年4
月 16 日
0.680 1,147,379.61 208,894.13 1,356,273.74
合
计
- - 0.680 1,147,379.61 208,894.13 1,356,273.74
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额267,598,958.60 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ： 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 55 页
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
180204 18 国开04
2018 年7 月
5 日
102.51 500,000 51,255,000.00
180409 18 农发09
2018 年7 月
5 日
100.38 500,000 50,190,000.00
160403 16 农发03
2018 年7 月
6 日
97.47 700,000 68,229,000.00
170413 17 农发13
2018 年7 月
6 日
100.23 321,000 32,173,830.00
170413 17 农发13
2018 年7 月
9 日
100.23 379,000 37,987,170.00
180208 18 国开08
2018 年7 月
9 日
100.15 300,000 30,045,000.00
合计
2,700,000 269,880,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 55 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 105,188,000.00 30,186,000.00
A-1 以下 - -
未评级 540,831,000.00 409,072,000.00
合计 646,019,000.00 439,258,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级 的 债券 投资为 政策 性金 融债 、国 债、超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 56,925,000.00
合计 - 56,925,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 181,192,630.30 210,816,000.00
AAA 以下 51,704,800.00 730,173,800.00
未评级 280,357,000.00 55,053,554.00
合计 513,254,430.30 996,043,354.00
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的 资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 55 页
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 267,598,958.60 元将 在 一个月 以内 到期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无 固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 55 页
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管 理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年6 月30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为68138394.17 元， 超过 经确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算 足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、应 收申购 款和 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
20,138,202.17 - - - - - 20,138,202.17
结算备 付金
41,481.69 - - - - - 41,481.69
存出保 证金
7,532.45 - - - - - 7,532.45
交易性 金融
资产
50,120,000.00 24,650,400.00 619,260,000.00 465,243,030.30 - - 1,159,273,430.30
买入返 售金
融资产
48,000,192.00 - - - - - 48,000,192.00
应收利 息
- - - - - 13,549,879.96 13,549,879.96
应收申 购款
- - - - - 19,697.92 19,697.92
资产总 计 118,307,408.31 24,650,400.00 619,260,000.00 465,243,030.30 - 13,569,577.88 1,241,030,416.49
负债
卖出回 购金
融资产 款
267,598,958.60 - - - - - 267,598,958.60
应付证 券清
算款
- - - - - 19,303,675.99 19,303,675.99
应付赎 回款 - - - - - 19,984.65 19,984.65
应付管 理人
报酬
- - - - - 234,222.74 234,222.74
应付托 管费 - - - - - 78,074.24 78,074.24
应付销 售服
务费
- - - - - 39,289.66 39,289.66
应付交 易费
用
- - - - - 65,637.25 65,637.25
应付利 息 - - - - - 233,990.34 233,990.34
应交税 费 - - - - - 84,762.18 84,762.18
其他负 债 - - - - - 147,856.15 147,856.15
负债总 计 267,598,958.60 - - - - 20,207,493.20 287,806,451.80
利率敏 感度
缺口
-149,291,550.29 24,650,400.00 619,260,000.00 465,243,030.30 - -6,637,915.32 953,223,964.69
上年度 末
2017 年12 月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 55 页
31 日
资产
银行存 款 11,827,067.38 - - - - - 11,827,067.38
结算备 付金 1,037,472.29 - - - - - 1,037,472.29
存出保 证金 14,944.74 - - - - - 14,944.74
交易性 金融
资产
181,353,000.00 10,061,000.00 405,604,500.00 875,299,854.00 19,908,000.00 - 1,492,226,354.00
买入返 售金
融资产
130,040,835.06 - - - - - 130,040,835.06
应收利 息 - - - - - 39,802,657.87 39,802,657.87
应收申 购款 - - - - - 3,888.68 3,888.68
资产总 计 324,273,319.47 10,061,000.00 405,604,500.00 875,299,854.00 19,908,000.00 39,806,546.55 1,674,953,220.02
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 90,802.19 90,802.19
应付赎 回款 - - - - - 450,182.71 450,182.71
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,169,143.76 1,169,143.76
应付托 管费 - - - - - 334,041.07 334,041.07
应付销 售服
务费
- - - - - 10,420.27 10,420.27
应付交 易费
用
- - - - - 20,495.40 20,495.40
其他负 债 - - - - - 160,048.63 160,048.63
负债总 计 - - - - - 2,235,134.03 2,235,134.03
利率敏 感度
缺口
324,273,319.47 10,061,000.00 405,604,500.00 875,299,854.00 19,908,000.00 37,571,412.52 1,672,718,085.99
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
4,649,685.81 4,005,535.44
市场利 率上 升 25 个
基点
-4,611,243.64 -3,976,521.45
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 55 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金以债券 投资为主 ， 投资于债券类 资
产( 含可转换债 券)的比例 不低于基金资 产的 80% ， 并保持现金及 到期日在 一 年以内 的政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的 潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2017 年 12 月 31 日 ： 同) ， 因 此除 市
场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2017 年 12 月 31
日：同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年8 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,159,273,430.30 93.41
其中： 债券 1,159,273,430.30 93.41
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 48,000,192.00 3.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,179,683.86 1.63
8 其他各 项资 产 13,577,110.33 1.09
9 合计 1,241,030,416.49 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 420,776,000.00 44.14
其中： 政策 性金 融债 350,518,000.00 36.77
4 企业债 券 88,596,730.30 9.29
5 企业短 期融 资券 575,858,000.00 60.41
6 中期票 据 67,315,200.00 7.06
7 可转债 （可 交换 债） 6,727,500.00 0.71
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,159,273,430.30 121.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180204 18 国开 04 700,000 71,757,000.00 7.53
2 180409 18 农发 09 700,000 70,266,000.00 7.37
3 170413 17 农发 13 700,000 70,161,000.00 7.36
4 180208 18 国开 08 700,000 70,105,000.00 7.35
5 160403 16 农发 03 700,000 68,229,000.00 7.16
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 55 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,532.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,549,879.96
5 应收申 购款 19,697.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,577,110.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 2,981,700.00 0.31
2 132008 17 山高 EB 1,886,000.00 0.20
3 132004 15 国盛 EB 1,859,800.00 0.20
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
添利
债券A
837 726,322.74 598,514,349.05 98.45% 9,417,786.12 1.55%
平安
大华
添利
债券C
2,363 37,923.42 79,131,480.09 88.30% 10,481,565.89 11.70%
合计 3,174 219,768.49 677,645,829.14 97.15% 19,899,352.01 2.85%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
添利债 券
A
0.00 0.0000%
平安大 华
添利债 券
C
751.31 0.0008%
合计 751.31 0.0001%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 55 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华添 利债 券 A 0
平安大 华添 利债 券 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华添 利债 券 A 0
平安大 华添 利债 券 C 0
合计 0
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华添 利债
券A
平安大 华添 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 27 日 ）基 金
份额总 额
1,372,938,565.07 983,530,134.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,170,936,978.42 21,862,718.01
本报告 期基 金总 申购 份额 560,129,979.26 76,819,520.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,123,134,822.51 9,069,192.59
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 607,932,135.17 89,613,045.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
1 、 为 维护 基金 份额 持有 人利 益 ，提 高产 品 的市 场竞争 力 ，平 安大 华 添利 债券 型 证 券投 资基
金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 经 与 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 协
商一致 ，决 定于 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 15 日以 通讯 方式 召开 基金 份额持 有人 大会 ，
本次基 金份 额持 有人 大会 于 2018 年1 月16 日 表决 通过了 《 关于 平安 大华 添 利债券 型证 券投 资 基
金调整 基金 管理 费率 及基 金托管 费率 相关 事项 的议 案》 ， 本次 大会 决议 自 2018 年 1 月 16 日起 生
效。 详细 内容 请阅 读本 公 司 2018 年1 月18 日 发布 的 《 关于 平安 大华 添利 债 券型证 券投 资基 金基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 。
2 、 为 维护 基金 份 额 持有 人利 益 ，提 高产 品 的市 场竞争 力 ，平 安大 华 添利 债券型 证 券投 资基
金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 经 与 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 协
商一致 ， 决定 于2018 年 3 月 7 日至 2018 年 4 月 1 日 以通讯 方式 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 本次
基金份 额持 有人 大会 于 2018 年 4 月 2 日表 决通 过了 《关于 平安 大华 添利 债券 型证券 投资 基金 调
整基金 收益 分配 原则 相关 事项的 议案 》 ， 本次 大会 决 议自 2018 年4 月2 日起 生 效。 详细 内容 请阅
读本公 司 2018 年 4 月 3 日发布 的《 平安 大华 基金 管理有 限公 司关 于平 安大 华添利 债券 型证 券 投
资基金 基金 份额 持 有 人大 会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 55 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
申万证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
华信证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
西 藏 东 方 财
富
2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - - 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元无 变更情 况；
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用 交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议；
4、本 基金 租用 的证 券公 司 交易单 元本 期无 股票 交易 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 239,532,417.49 100.00% 397,000,000.00 100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申万证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - - 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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广发证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财
富
- - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华添 利债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书更 新 （2017
年第2 期） 以及 摘要
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 6 日
2
关于旗 下部 分基 金新 增南 京
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 12 日
3
关于平 安大 华添 利债 券型 证
券投资 基金 基金 份额 持有 人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的
公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 18 日
4
北京市 长安 公证 处关 于平 安
大华添 利债 券型 证券 投资 基
金基金 份额 持有 人大 会的 公
证书
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 18 日
5
平安大 华添 利债 券型 证券 投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 19 日
6
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞
保险销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 6 日
7
关于召 开平 安大 华添 利债 券
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 2 日
8
关于召 开平 安大 华添 利债 券
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 第一
次提示 性公 告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 3 日
9
关于召 开平 安大 华添 利债 券
型证券 投资 基金 基金 份额 持
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 5 日 平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 55 页
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 第二
次提示 性公 告
10
关于平 安大 华添 利债 券型 证
券投资 基金 修改 基金 合同 的
公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 24 日
11
平安大 华基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分开 放式 基
金赎回 费的 公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 26 日
12
平安大 华添 利债 券型 证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 以 及
摘要
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 29 日
13
关于旗 下部 分基 金新 增中 民
财富基 金销 售 （ 上海 ） 有 限公
司为销 售机 构公 告
公司网 站 、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 3 月 30 日
14
平安大 华基 金管 理有 限公 司
关于平 安大 华添 利债 券型 证
券投资 基金 基金 份额 持有 人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的
公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 3 日
15
关于平 安大 华添 利债 券型 证
券投资 基金 暂停 大额 申购 、 转
换转入 和定 期定 额投 资业 务
的公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 13 日
16
平安大 华添 利债 券型 证券 投
资基金 分红 公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 13 日
17
关于旗 下部 分基 金新 增海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 16 日
18
平安大 华添 利债 券型 证券 投
资基 金2018 年1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 20 日
19
关于旗 下部 分基 金新 增万 和
证券股 份有 限公 司为 销售 机
构公告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 5 月 29 日
20
关于旗 下部 分基 金新 增济 安
财富 （北 京） 基金 销售 有 限公
司为销 售机 构公 告
公司网 站、 证券 时
报、中 国证 券报
2018 年 6 月 13 日
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时 间
区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018/01/01~2018/05/
21
730,993,421.0
5
0.0
0
730,993,421.0
5
0.00 0.00%
2
2018/01/01~2018/06/
30
428,264,810.8
5
0.0
0
0.00
428,264,810.8
5
61.40
%
产 品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
平安大华添利债券 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 添利 债券 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批 准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华添 利 债券型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
