平 安 大 华 智能 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 建设 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华智 能生 活灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 平安大 华智 能生 活混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月8 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,635,810.68 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002598 002599
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 34,999,643.72 份 636,166.96 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本 基金 通过 股票 与债 券 等资产 的合 理配 置 ， 重 点 投
资与智 能生 活主 题相 关的 优质证 券， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 “灵 活资 产配 置、 主 动投 资管 理” 的 投 资策略 ， 一 方面 通过 大类 资
产配置 ， 降低 系统 性风 险 ，把握 市场 波动 中的 投资 机会； 另一 方面 利用 平安
大华研 究平 台优 势， 重点 研究、 投资 与智 能生 活主 题相关 的证 券资 产， 构 建 在
中长期 能够 从经 济转 型 、 产业升 级中 受益 的投 资组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 %+ 中证 综合 债指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基 金和 货 币 市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。
平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
- -
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电 话 0755-22626828 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 罗春风 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -4,352,434.05 -70,149.68
本期利 润 -4,832,291.48 -77,305.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1319 -0.1265
本期加 权平 均净 值利 润率 -15.86% -15.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.78% -14.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -8,156,290.95 -148,514.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2330 -0.2335
期末基 金资 产净 值 26,843,352.77 487,652.35
期末基 金份 额净 值 0.767 0.767
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.30% -23.30%
注：1. 本期已 实 现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安 大华 智能 生活 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.77% 1.46% -4.40% 0.77% -1.37% 0.69%
过去三 个月 -4.36% 1.36% -5.26% 0.68% 0.90% 0.68%
过去六 个月 -14.78% 1.39% -6.30% 0.69% -8.48% 0.70%
过去一 年 -14.68% 1.27% -0.68% 0.57% -14.00% 0.70% 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-23.30% 1.02% 8.93% 0.50% -32.23% 0.52%
平安 大华 智能 生活 混合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.77% 1.47% -4.40% 0.77% -1.37% 0.70%
过去三 个月 -4.48% 1.37% -5.26% 0.68% 0.78% 0.69%
过去六 个月 -14.97% 1.39% -6.30% 0.69% -8.67% 0.70%
过去一 年 -13.53% 1.27% -0.68% 0.57% -12.85% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
-23.30% 1.02% 8.93% 0.50% -32.23% 0.52%
注：1 、业 绩比 较基 准： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 中证综 合债 指数 收益 率 × 4 0% 。沪 深 300 指数
的成分 股样 本选 自沪 、深 两个证 券市 场， 覆盖 了沪 深市 场 60% 左 右的 市值 ， 是中 国 A 股 市场 中代
表性强 、流 动性 高、 可投 资性大 的股 票组 合， 能够 反映 A 股市 场总 体发 展趋 势。中 证综 合债 券 指
数是反映银行 间和交易 所 市场国债、金 融债、企 业 债、央票及短 融整体走 势 的跨市场债 券指数，
其选样是在中 证全债 指 数 样本的基础上 ，增加了 央 行票据、短期 融资券及 一 年期以下的 国债、金
融债、和企业 债、该指 数 的推出旨在更 全面地反 映 我国债券市场 的整体价 格 变动趋势， 为债券投
资者提 供更 切合 的市 场标 准。 根 据本 基金 的投 资范 围约束 ， 该 基准 能客 观衡 量本基 金的 投资 绩 效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月8 日正 式生 效， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
平安大
华智能
生活灵
活配置
混合型
证券投
资基金
的基金
经理
2018 年4 月23
日
- 9
刘杰先 生， 外交 学院 经济
学硕士 。曾 先后 担任 金元
证券投 资银 行部 项目 经
理，天 弘基 金管 理有 限公
司行业 研究 员、 基金 经理
助理， 英大 基金 管理 有限
公司专 户投 资部 投资 经
理、 基金 经理 等。2017 年
8 月加 入平 安大 华基 金管
理有限 公司 ，曾 担任 投资
研究部 投资 经理 。现 担任
平安大 华智 能生 活灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华行 业先 锋混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
傅浩
平安大
华智能
生活灵
活配置
混合型
2017 年3 月29
日
2018 年 4 月 26
日
9
傅浩先 生， 中山 大学 金融
学硕士 ，曾 任国 都证 券有
限责任 公司 行业 研究 员、
广发证 券资 产管 理 （ 广东 ）
有限公 司投 资经 理，2016平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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证券投
资基金
基金经
理
年 5 月 加入 平安 大华 基金
管理有 限公 司， 任投 资研
究部投 资经 理， 现任 平安
大华行 业先 锋混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
神爱前
平安大
华智能
生活灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016 年7 月25
日
2018 年 3 月 16
日
7
神爱前 先生 ，厦 门大 学财
政学硕 士。 曾任 第一 创业
证券研 究所 行业 研究 员、
民生证 券研 究所 高级 研究
员、第 一创 业证 券资 产管
理部高 级研 究员 ，2014 年
12 月 加入 平安 大华 基金
管理有 限公 司， 任投 资研
究部高 级研 究员 ，现 任平
安大华 策略 先锋 混合 型证
券投资 基金 、平 安大 华智
慧中国 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公 开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华智 能生 活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有损害基
金份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 中国 经济 呈 现稳健 运行 态势 ， 国 内货 币环境 在金 融去 杠杆 背景 下保持 中性 偏谨
慎， 国际 环境 面临 贸易 保 护等不 确定 因素 。 因此 ，2018 年 上半 年本 基金 的投 资策略 为 ： 重 点关 注
内需驱动且对 利率水平 敏 感度较低的行 业及个股 ， 并结合估值合 理性、财 务 稳健性的角 度选择品
种。同时，对 于成长性 良 好，资产质量 健康且估 值 回落至合理区 间的成长 股 也采取了择 机介入的
投资策 略。 并根 据宏 观、 行 业及 个股 估值 等因 素， 动态调 整投 资组 合。
2018 年上 半年，我们 采取 上述投资策略 ，寻找 “有 价值 ”+“ 真成长” 的 投资 标的，并从 风
险可控、收益 可期两个 维 度构建投资组 合。持股 周 期偏中长期、 操作稳健 灵 活，对医药 、消费、
及科技类成长 股给予较 大 关注。我们希 望以此投 资 策略进行运作 ，能够持 续 为持有人创 造超额收
益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 智能生 活混 合 A 基金 份额 净值为 0.767 元 ，本 报告 期基金 份额 净 值
增长率 为-14.78% ； 截至 本 报告期 末平 安大 华智 能生 活混 合 C 基 金份 额净 值 为0.767 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为-14.97% ； 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-6.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年中 国经 济面 临国 内 货币环 境金 融去 杠杆 、 地 产调控 升级 、 债 务违 约风 险暴露 ， 而 国际
环境面临贸易 摩擦等不 确 定因素，因此 展望未来 ， 我们预计中国 经济存在 增 速放缓可能 。在这种
弱市环境下， 我们认为 证 券市场仍将继 续呈现结 构 性行情， “业 绩为王 ” 及 “现金为王 ”将成为
市场重点关注 的投资方 向 。现金流好、 杠杆率低 、 估值合理且业 绩受政策 调 控影响较小 的标的，平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 15 页 共 63 页
将有望 继续 取得 较好 的相 对收益 。 本基 金将 继续 坚 持价值+真 成长 的 投 资方 向 ， 加 强研 究覆 盖， 继
续寻找 优质 标的 进行 投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形， 截至报 告期 末，
以上情 况未 消除 。 根据2014 年8 月8 日生 效的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 第四 十一
条的规 定， 予以 披露 ，且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数低 于200 人 的情 形。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 16 页 共 63 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人 遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 建设 银 行股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大 华智能 生活 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 智能 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,837,493.40 2,731,589.45
结算备 付金
190,431.22 870,588.16
存出保 证金
65,157.85 73,592.10
交易性 金融 资产 6.4.7.2 22,997,399.32 28,453,021.35
其中： 股票 投资
21,596,711.02 28,453,021.35
基金投 资
- -
债券投 资
1,400,688.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
550,891.67 4,708,075.55
应收利 息 6.4.7.5 16,787.92 1,100.97
应收股 利
- -
应收申 购款
2,985.02 3,191.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
27,661,146.40 36,841,158.80
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
33,874.29 -
应付赎 回款
22,169.33 422,236.98
应付管 理人 报酬
34,785.01 45,955.05
应付托 管费
5,797.48 7,659.18
应付销 售服 务费
243.27 294.77
应付交 易费 用 6.4.7.7 129,591.14 423,573.13 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 103,680.76 210,793.07
负债合 计
330,141.28 1,110,512.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 35,635,810.68 39,686,944.12
未分配 利润 6.4.7.10 -8,304,805.56 -3,956,297.50
所有者 权益 合计
27,331,005.12 35,730,646.62
负债和 所有 者权 益总 计
27,661,146.40 36,841,158.80
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 平安 大华 智能 生 活混 合 A 基 金份 额净 值 0.767 元 ，基 金份 额
总额 34,999,643.72 份 ； 平 安 大 华 智 能 生 活 混 合 C 基 金 份 额 净 值 0.767 元 ， 基 金 份 额 总 额
636,166.96 份 。平 安大 华 智能生 活混 合份 额总 额合 计为 35,635,810.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 智能 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-3,642,053.38 -587,865.84
1.利息 收入
36,849.02 71,051.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,677.44 62,820.64
债券利 息收 入
17,307.13 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,864.45 8,231.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,196,966.26 -3,381,523.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,427,225.53 -3,746,262.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 10,641.88 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 219,617.39 364,739.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-487,013.59 2,710,311.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
5,077.45 12,294.10
减： 二、费用
1,267,543.94 1,996,870.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 229,874.84 371,084.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 38,312.50 61,847.42
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,506.25 1,567.39
4．交 易费 用 6.4.7.19 882,518.92 1,400,900.33
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 115,331.43 161,470.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,909,597.32 -2,584,736.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,909,597.32 -2,584,736.26
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 智能 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
39,686,944.12 -3,956,297.50 35,730,646.62
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,909,597.32 -4,909,597.32
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-4,051,133.44 561,089.26 -3,490,044.18
其中：1.基 金申 购款 2,175,533.12 -351,936.35 1,823,596.77
2. 基金 赎回 款 -6,226,666.56 913,025.61 -5,313,640.95
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
35,635,810.68 -8,304,805.56 27,331,005.12
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
57,404,674.00 -3,120,862.83 54,283,811.17
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,584,736.26 -2,584,736.26
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-8,189,174.69 731,585.40 -7,457,589.29
其中：1.基 金申 购款 600,931.26 -57,458.23 543,473.03
2. 基金 赎回 款 -8,790,105.95 789,043.63 -8,001,062.32
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
49,215,499.31 -4,974,013.69 44,241,485.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华智 能生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金” ） 经中 国证券 监督 管理
委员会（以下 简称“中国 证监会 ” ）证监 许可[2015]2556 号《 关于准予 平安大 华智能生活灵 活配
置混合型证券 投资基金 注 册的批复》核 准，由平 安 大华基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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证券投资基金 法》和《 平 安大华平安大 华智能 生 活 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 募集 期间 为 2016 年 4 月 25 日至 2016
年6 月3 日 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 257,395,319.81 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司(2016) 验字 第608 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《平 安大 华智
能生活 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 合同 》 于2016 年 06 月 08 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为257,449,054.11 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合53,734.30 份基 金 份 额。 本基
金的基 金管 理人 为平 安大 华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华智能生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会允 许基 金投 资的 的股 票） 、 权 证 、 股 指期 货
等权益类金融 工具，以 及 债券等固定收 益类金融 工 具（包括国内 依法发行 和 上市交易的 国债、央
行票据、地方 政府债、 金 融债、企业债 、公司债 、 次级债、可转 换债券、 分 离交易可转 债、可交
换债券、中小 企业私募 债 、中期票据、 短期融资 券 、超短期融资 券、资产 支 持证券、债 券回购、
银行存 款、 现金 等） 以及 经 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 相关 规
定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0% ＋中 证综 合债 指数 收益 率 ×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 智能生 活灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从 上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 3,837,493.40
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 3,837,493.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,836,330.21 21,596,711.02 -239,619.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,383,209.78 1,400,688.30 17,478.52
银行间 市场 - - -
合计 1,383,209.78 1,400,688.30 17,478.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,219,539.99 22,997,399.32 -222,140.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 24 页 共 63 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 无买 入返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 636.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 77.04
应收债 券利 息 16,048.23
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 26.37
合计 16,787.92
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其 他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 129,591.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 129,591.14
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 103,680.76
合计 103,680.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华智 能生 活混 合 A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 39,026,419.94 39,026,419.94
本期申 购 1,955,395.13 1,955,395.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,982,171.35 -5,982,171.35
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 34,999,643.72 34,999,643.72
金额单 位： 人民 币元
平安大 华智 能生 活混 合 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 660,524.18 660,524.18
本期申 购 220,137.99 220,137.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -244,495.21 -244,495.21
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 636,166.96 636,166.96
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 26 页 共 63 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华 智 能生 活混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,664,828.64 -226,675.12 -3,891,503.76
本期利 润 -4,352,434.05 -479,857.43 -4,832,291.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
551,194.47 16,309.82 567,504.29
其中： 基金 申购 款 -289,798.44 -25,737.34 -315,535.78
基金赎 回款 840,992.91 42,047.16 883,040.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,466,068.22 -690,222.73 -8,156,290.95
单位： 人民 币元
平安大 华智 能生 活混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -60,924.20 -3,869.54 -64,793.74
本期利 润 -70,149.68 -7,156.16 -77,305.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,869.49 -1,545.54 -6,415.03
其中： 基金 申购 款 -35,414.58 -985.99 -36,400.57
基金赎 回款 30,545.09 -559.55 29,985.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -135,943.37 -12,571.24 -148,514.61
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,171.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,906.67
其他 599.13
合计 17,677.44
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 329,578,051.76
减：卖 出股 票成 本总 额 333,005,277.29
买卖股 票差 价收 入 -3,427,225.53
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
10,641.88
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 10,641.88
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
2,082,041.58
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
2,054,511.62
减：应 收利 息总 额 16,888.08
买卖债 券差 价收 入 10,641.88
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未发 生由 于债券 投资 产生 的债 券赎 回差价 收入 。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 63 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 219,617.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 219,617.39
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 63 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -487,013.59
—— 股 票投 资 -504,492.11
—— 债 券投 资 17,478.52
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -487,013.59
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,533.32
转换费 收 入002598 544.13
合计 5,077.45
注：
1、 本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 对于 A 类 基金份 额持 有人 ，对 持续 持有期 少于 7 日的投
资人收 取不 低 于1.5% 的 赎 回费， 对持 续持 有期 少于30 日的 投资 人收 取不 低于0.75% 的 赎回 费， 并
将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产 ；对 持续 持有 期少 于 3 个 月的 投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎 回费 ，
并将不 低于 赎回 费总 额的 75%计 入基 金财 产； 对持 续 持有期 长于 3 个月 但少于 6 个月的 投资 人收
取不低 于 0.5% 的 赎回 费， 并将不 低于 赎回 费总 额的 50%计 入基 金财 产； 对持 续 持有期 长于 6 个月
的投资 人， 将不 低于 赎回 费总额 的 25% 计入 基金 财 产。对 于 C 类基 金份 额持 有人， 对于 赎回 时份
额持有 不满 30 天 的， 收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产； 对赎 回时 份额 持有 期长于 30 天 （含 30
天） 收 取的 赎回 费， 将不 低于赎 回费 总额 的25% 计 入基金 财产 。2. 本 基金 的 转换费 由申 购补 差费
和转出 基金 的赎 回费 两部 分构成 。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 63 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 882,518.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计 882,518.92
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 74,385.57
银行间 账户 维护 费 13,500.00
银行费 用 2,650.67
合计 115,331.43
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 63 页
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 建 设 银
行")
基金托 管 人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
平安银 行股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
平安证 券股 份有 限
公司
127,008,800.73 19.35% 17,828,865.46 1.67%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
平安证 券股 份有 限公
司
3,859,242.10 70.13% - -
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 63 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
平 安 证 券 股 份 有 限 公
司
12,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平 安 证 券 股 份 有
限公司
118,283.25 23.91% 51,058.71 39.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平 安 证 券 股 份 有
限公司
16,604.04 2.17% - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
229,874.84 371,084.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
111,738.76 243,778.66
注: 支付基金管理人平安大 华基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值 1.50% 的年平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 63 页
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬= 前一 日的 基 金资产 净值 ×1. 5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
38,312.50 61,847.42
注：支付基金 托管人中 国 建 设银行的托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 25%/ 当年 天数
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华智 能生 活
混合A
平安大 华智 能生 活
混合C
合计
平安银 行股 份有 限公 司 - 52.38 52.38
平安大华基金管理有限
公司
- 38.60 38.60
上海陆金所基金销售有
限公司
- 41.15 41.15
合计 - 132.13 132.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平 安 大 华 智 能 生 活
混合A
平安大 华智 能生 活
混合C
合计
平安银 行股 份有 限公 司 - 222.85 222.85
平安大华基金管理有限
公司
- 10.20 10.20
上海陆金所基金销售有
限公司
- 0.17 0.17
合计 - 233.22 233.22
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.60% 的 年 费率计 提， 逐日 累计平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 63 页
至每月月底， 按月支付 给 平安大华基金 管理有限 公 司，再由平安 大华基金 管 理有限公司 计算并支
付给各 基金 销售 机构 。其 计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝C 类 基金 前一日 基金 资产 净值 X 0.60%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 有
限公司
3,837,493.40 11,171.64 4,413,874.32 644.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 63 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基 金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责 任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 报告 期末 本基 金未 持有按 短期 信用 评级 列示 的债券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本 基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 63 页
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 1,400,688.30 -
合计 1,400,688.30 -
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 国债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头 寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 63 页
量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的 综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投 资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 3837493.40 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监 测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付 息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资 产
银行存 款
3,837,493.40 - - - - - 3,837,493.40
结算备 付金
190,431.22 - - - - - 190,431.22
存出保 证金
65,157.85 - - - - - 65,157.85
交易性 金融 资产
- - - 399,614.80 1,001,073.50 21,596,711.02 22,997,399.32
应收证 券清 算款
- - - - - 550,891.67 550,891.67
应收利 息
- - - - - 16,787.92 16,787.92
应收申 购款
- - - - - 2,985.02 2,985.02
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 4,093,082.47 - - 399,614.80 1,001,073.50 22,167,375.63 27,661,146.40
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 33,874.29 33,874.29
应付赎 回款 - - - - - 22,169.33 22,169.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 34,785.01 34,785.01
应付托 管费 - - - - - 5,797.48 5,797.48
应付销 售服 务费 - - - - - 243.27 243.27 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 63 页
应付交 易费 用 - - - - - 129,591.14 129,591.14
其他负 债 - - - - - 103,680.76 103,680.76
负债总 计 - - - - - 330,141.28 330,141.28
利率敏 感度 缺口 4,093,082.47 - - 399,614.80 1,001,073.50 21,837,234.35 27,331,005.12
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,731,589.45 - - - - - 2,731,589.45
结算备 付金 870,588.16 - - - - - 870,588.16
存出保 证金 73,592.10 - - - - - 73,592.10
交易性 金融 资产 - - - - - 28,453,021.35 28,453,021.35
应收证 券 清 算款 - - - - - 4,708,075.55 4,708,075.55
应收利 息 - - - - - 1,100.97 1,100.97
应收申 购款 - - - - - 3,191.22 3,191.22
资产总 计 3,675,769.71 - - - - 33,165,389.09 36,841,158.80
负债
应付赎 回款 - - - - - 422,236.98 422,236.98
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,955.05 45,955.05
应付 托 管费 - - - - - 7,659.18 7,659.18
应付销 售服 务费 - - - - - 294.77 294.77
应付交 易费 用 - - - - - 423,573.13 423,573.13
其他负 债 - - - - - 210,793.07 210,793.07
负债总 计 - - - - - 1,110,512.18 1,110,512.18
利率敏 感度 缺口 3,675,769.71 - - - - 32,054,876.91 35,730,646.62
注：表中所示 为本基金 资 产 及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6 月30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 为 5.12%(2017 年 12
月31 日： 0.00%) ， 因此 市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 63 页
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境 的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票资 产的投资 比 例为基金资产 的
0-95% ， 其 中投 资于 智能 生 活主题 相关 行业 的证 券资 产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ， 其 中权 证占
基金资 产净 值 的0-3% ， 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保 持现 金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,596,711.02 79.02 28,453,021.35 79.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,596,711.02 79.02 28,453,021.35 79.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月 上年度 末 （ 2017 年 12 月平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 63 页
30 日 ） 31 日 ）
业绩比 较基 准增 加 5% 978,945.80 2,562,601.98
业绩比 较基 准减 少 5% -978,945.80 -2,562,601.98
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年8 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 21,596,711.02 78.08
其中： 股票 21,596,711.02 78.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,400,688.30 5.06
其中： 债券 1,400,688.30 5.06
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,027,924.62 14.56
8 其他各 项资 产 635,822.46 2.30
9 合计 27,661,146.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 856,336.00 3.13
C 制造业 12,981,429.76 47.50
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,181,764.00 7.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,104,178.16 4.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,051,547.10 3.85
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 1,807,677.00 6.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 587,765.00 2.15
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,026,014.00 3.75
S 综合 - -
合计 21,596,711.02 79.02
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002027 分众传 媒 136,200 1,303,434.00 4.77
2 600547 山东黄 金 35,800 856,336.00 3.13
3 002032 苏 泊 尔 13,600 700,400.00 2.56
4 600271 航天信 息 27,000 682,290.00 2.50
5 603156 养元饮 品 10,760 667,765.60 2.44
6 000429 粤高速 Ａ 92,228 665,886.16 2.44
7 603708 家家悦 29,900 657,501.00 2.41
8 300661 圣邦股 份 5,300 652,695.00 2.39
9 002677 浙江美 大 37,000 643,800.00 2.36
10 603515 欧普照 明 13,700 640,338.00 2.34
11 300347 泰格医 药 9,500 587,765.00 2.15
12 300559 佳发教 育 19,300 573,789.00 2.10
13 002419 天虹股 份 38,500 562,100.00 2.06
14 002508 老板电 器 18,200 557,284.00 2.04
15 603899 晨光文 具 17,100 541,899.00 1.98
16 603517 绝味食 品 12,600 534,870.00 1.96
17 000963 华东医 药 11,000 530,750.00 1.94
18 603096 新经典 6,300 527,814.00 1.93
19 002841 视源股 份 9,800 523,418.00 1.92
20 002563 森马服 饰 36,500 521,950.00 1.91 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
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21 300296 利亚德 40,400 520,352.00 1.90
22 002127 南极电 商 53,700 504,243.00 1.84
23 300144 宋城演 艺 21,200 498,200.00 1.82
24 300188 美亚柏 科 26,107 477,758.10 1.75
25 002294 信立泰 12,800 475,776.00 1.74
26 603043 广州酒 家 20,600 469,062.00 1.72
27 600660 福耀玻 璃 17,400 447,354.00 1.64
28 600009 上海机 场 7,900 438,292.00 1.60
29 002867 周大生 13,700 431,413.00 1.58
30 600566 济川药 业 8,200 395,158.00 1.45
31 002833 弘亚数 控 7,400 393,310.00 1.44
32 002311 海大集 团 18,400 388,240.00 1.42
33 600521 华海药 业 13,080 349,105.20 1.28
34 000661 长春高 新 1,500 341,550.00 1.25
35 600132 重庆啤 酒 12,000 332,280.00 1.22
36 600867 通化东 宝 13,480 323,115.60 1.18
37 600085 同仁堂 8,700 306,936.00 1.12
38 002422 科伦药 业 8,700 279,270.00 1.02
39 600398 海澜之 家 21,800 277,732.00 1.02
40 603288 海天味 业 3,699 272,394.36 1.00
41 002008 大族激 光 5,100 271,269.00 0.99
42 300642 透景生 命 4,300 256,710.00 0.94
43 300628 亿联网 络 2,700 177,957.00 0.65
44 002372 伟星新 材 2,100 37,149.00 0.14
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 6,911,470.80 19.34
2 000568 泸州老 窖 6,470,351.00 18.11
3 002142 宁波银 行 5,807,334.00 16.25
4 601233 桐昆股 份 5,632,193.68 15.76
5 600048 保利地 产 5,285,795.00 14.79
6 001979 招商蛇 口 4,819,857.00 13.49
7 600690 青岛海 尔 4,649,638.00 13.01 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 63 页
8 600521 华海药 业 4,550,532.00 12.74
9 601155 新城控 股 4,196,928.80 11.75
10 601288 农业银 行 4,165,178.00 11.66
11 601111 中国国 航 4,067,975.70 11.39
12 000651 格力电 器 4,025,900.00 11.27
13 601699 潞安环 能 4,013,261.00 11.23
14 600028 中国石 化 4,012,148.00 11.23
15 000671 阳 光 城 3,957,679.68 11.08
16 600519 贵州茅 台 3,826,288.10 10.71
17 300618 寒锐钴 业 3,728,704.00 10.44
18 600036 招商银 行 3,507,511.00 9.82
19 600535 天士力 3,332,082.05 9.33
20 601899 紫金矿 业 3,283,890.00 9.19
21 601398 工商银 行 3,266,394.00 9.14
22 000059 华锦股 份 3,242,512.00 9.07
23 300630 普利制 药 3,078,343.00 8.62
24 600172 黄河旋 风 3,043,120.00 8.52
25 002304 洋河股 份 3,025,967.00 8.47
26 600438 通威股 份 3,004,494.00 8.41
27 000858 五 粮 液 2,990,977.00 8.37
28 601818 光大银 行 2,968,611.00 8.31
29 600809 山西汾 酒 2,916,573.00 8.16
30 600346 恒力股 份 2,862,786.00 8.01
31 002773 康弘药 业 2,830,932.00 7.92
32 002741 光华科 技 2,702,338.00 7.56
33 601688 华泰证 券 2,481,280.00 6.94
34 000786 北新建 材 2,470,392.00 6.91
35 000895 双汇发 展 2,450,056.00 6.86
36 000830 鲁西化 工 2,431,835.00 6.81
37 601933 永辉超 市 2,300,686.00 6.44
38 002027 分众传 媒 2,271,756.00 6.36
39 002648 卫星石 化 2,165,298.00 6.06
40 300413 芒果超 媒 2,132,240.00 5.97
41 000069 华侨城 Ａ 2,127,221.00 5.95
42 002327 富安娜 2,110,658.00 5.91
43 600030 中信证 券 2,095,465.38 5.86 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 63 页
44 300036 超图软 件 2,078,250.22 5.82
45 603799 华友钴 业 2,027,701.00 5.67
46 002717 岭南股 份 2,015,054.00 5.64
47 002202 金风科 技 1,996,361.00 5.59
48 601166 兴业银 行 1,984,273.00 5.55
49 000681 视觉中国 1,944,469.00 5.44
50 600060 海信电 器 1,933,989.00 5.41
51 000661 长春高 新 1,930,773.00 5.40
52 601668 中国建 筑 1,914,288.00 5.36
53 000537 广宇发 展 1,890,879.50 5.29
54 000333 美的集 团 1,875,076.00 5.25
55 000063 中兴通 讯 1,845,066.00 5.16
56 300687 赛意信 息 1,819,769.00 5.09
57 002680 ST 长生 1,818,408.00 5.09
58 300170 汉得信 息 1,812,540.00 5.07
59 002368 太极股 份 1,812,241.00 5.07
60 002508 老板电 器 1,802,177.00 5.04
61 002901 大博医 疗 1,797,898.00 5.03
62 002465 海格通 信 1,793,713.00 5.02
63 600188 兖州煤 业 1,778,498.00 4.98
64 300122 智飞生 物 1,768,558.09 4.95
65 300308 中际旭 创 1,718,030.00 4.81
66 601336 新华保 险 1,681,434.00 4.71
67 300017 网宿科 技 1,670,252.38 4.67
68 601225 陕西煤 业 1,648,530.00 4.61
69 601988 中国银 行 1,638,450.00 4.59
70 600104 上汽集 团 1,633,194.40 4.57
71 600566 济川药 业 1,601,823.00 4.48
72 603019 中科曙 光 1,586,046.00 4.44
73 601601 中国太 保 1,585,341.00 4.44
74 300007 汉威科 技 1,555,094.00 4.35
75 601088 中国神 华 1,541,634.00 4.31
76 002475 立讯精 密 1,541,437.00 4.31
77 600867 通化东 宝 1,507,617.00 4.22
78 601877 正泰电 器 1,495,886.00 4.19
79 002563 森马服 饰 1,490,229.00 4.17 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 63 页
80 002466 天齐锂 业 1,484,578.85 4.15
81 300532 今天国 际 1,480,599.00 4.14
82 002310 东方园 林 1,460,907.00 4.09
83 300347 泰格医 药 1,438,206.00 4.03
84 600383 金地集 团 1,432,579.60 4.01
85 002035 华帝股 份 1,404,407.00 3.93
86 000963 华东医 药 1,380,230.00 3.86
87 300253 卫宁健 康 1,312,771.00 3.67
88 300258 精锻科 技 1,292,448.00 3.62
89 300383 光环新 网 1,291,134.00 3.61
90 603517 绝味食 品 1,263,439.00 3.54
91 600741 华域汽 车 1,250,715.00 3.50
92 600585 海螺水 泥 1,240,368.00 3.47
93 000977 浪潮信 息 1,239,995.00 3.47
94 600029 南方航 空 1,231,804.00 3.45
95 300370 安控科 技 1,228,651.60 3.44
96 000513 丽珠集 团 1,192,625.00 3.34
97 300168 万达信 息 1,188,954.00 3.33
98 603708 家家悦 1,183,163.00 3.31
99 300212 易华录 1,179,079.00 3.30
100 002032 苏 泊 尔 1,166,936.00 3.27
101 002294 信立泰 1,141,272.00 3.19
102 600271 航天信 息 1,136,563.00 3.18
103 300144 宋城演 艺 1,126,109.00 3.15
104 603156 养元饮 品 1,111,369.60 3.11
105 600362 江西铜 业 1,098,366.00 3.07
106 600233 圆通速 递 1,086,550.00 3.04
107 002572 索菲亚 1,077,879.00 3.02
108 300296 利亚德 1,076,349.00 3.01
109 601211 国泰君 安 1,074,562.00 3.01
110 002493 荣盛石 化 1,060,807.00 2.97
111 600801 华新水 泥 1,053,057.00 2.95
112 600581 八一钢 铁 1,050,338.00 2.94
113 002470 金正大 1,048,183.00 2.93
114 002867 周大生 1,037,448.00 2.90
115 600340 华夏幸 福 1,022,263.00 2.86 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 63 页
116 600547 山东黄 金 1,010,634.00 2.83
117 002078 太阳纸 业 989,134.00 2.77
118 002677 浙江美 大 973,220.00 2.72
119 000725 京东方 Ａ 968,146.00 2.71
120 600009 上海机 场 954,669.00 2.67
121 600276 恒瑞医 药 948,952.42 2.66
122 603899 晨光文 具 948,285.00 2.65
123 300088 长信科 技 944,723.00 2.64
124 603626 科森科 技 941,309.00 2.63
125 002152 广电运 通 937,927.00 2.62
126 600507 方大特 钢 928,253.00 2.60
127 603788 宁波高 发 927,209.00 2.59
128 002589 瑞康医 药 905,066.00 2.53
129 002415 海康威 视 886,281.00 2.48
130 600967 内蒙一 机 884,075.00 2.47
131 600068 葛洲坝 883,815.00 2.47
132 300418 昆仑万 维 883,263.00 2.47
133 600529 山东药 玻 878,481.00 2.46
134 002268 卫 士 通 871,359.00 2.44
135 603233 大参林 857,454.82 2.40
136 600884 杉杉股 份 841,024.00 2.35
137 603365 水星家 纺 840,408.00 2.35
138 603103 横店影 视 795,025.00 2.23
139 000429 粤高速 Ａ 783,096.00 2.19
140 600388 龙净环 保 782,913.45 2.19
141 002419 天虹股 份 772,740.00 2.16
142 300149 量子生 物 763,598.00 2.14
143 603040 新坐标 750,033.00 2.10
144 600522 中天科 技 739,482.00 2.07
145 002045 国光电 器 739,135.00 2.07
146 600657 信达地 产 736,850.00 2.06
147 600031 三一重 工 731,212.00 2.05
148 300344 太空智 造 730,980.00 2.05
149 300101 振芯科 技 729,393.00 2.04
150 600777 新潮能 源 728,618.00 2.04
151 000066 中国长 城 724,824.00 2.03 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 63 页
152 000998 隆平高 科 722,761.00 2.02
153 000002 万
科Ａ 718,680.00 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 6,858,736.00 19.20
2 000568 泸州老 窖 6,124,377.00 17.14
3 601233 桐昆股 份 5,868,663.42 16.42
4 002142 宁波银 行 5,662,858.77 15.85
5 600036 招商银 行 5,240,960.00 14.67
6 600438 通威股 份 5,206,912.92 14.57
7 000651 格力电 器 5,156,235.97 14.43
8 600048 保利地 产 4,887,054.87 13.68
9 001979 招商蛇 口 4,843,789.80 13.56
10 000858 五 粮 液 4,531,631.00 12.68
11 600690 青岛海 尔 4,493,613.00 12.58
12 600521 华海药 业 4,170,195.00 11.67
13 300618 寒锐钴 业 4,166,414.00 11.66
14 002304 洋河股 份 4,033,231.62 11.29
15 601111 中国国 航 3,990,317.74 11.17
16 000671 阳 光 城 3,971,832.00 11.12
17 601155 新城控 股 3,963,859.16 11.09
18 601288 农业银 行 3,959,206.00 11.08
19 600519 贵州茅 台 3,883,352.35 10.87
20 600346 恒力股 份 3,871,730.00 10.84
21 300630 普利制 药 3,801,549.00 10.64
22 600028 中国石 化 3,794,030.00 10.62
23 601699 潞安环 能 3,767,371.00 10.54
24 000333 美的集 团 3,530,854.70 9.88
25 600535 天士力 3,428,383.00 9.60
26 601899 紫金矿 业 3,240,950.00 9.07
27 601601 中国太 保 3,205,531.00 8.97
28 000059 华锦股 份 3,195,871.00 8.94
29 601398 工商银 行 3,180,244.00 8.90
30 600172 黄河旋 风 3,025,147.00 8.47 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 63 页
31 002202 金风科 技 2,952,693.06 8.26
32 002773 康弘药 业 2,873,050.00 8.04
33 600809 山西汾 酒 2,854,172.78 7.99
34 601818 光大银 行 2,791,755.00 7.81
35 002741 光华科 技 2,697,817.25 7.55
36 600362 江西铜 业 2,640,224.62 7.39
37 300558 贝达药 业 2,581,889.00 7.23
38 000786 北新建 材 2,554,350.00 7.15
39 600276 恒瑞医 药 2,533,659.42 7.09
40 000895 双汇发 展 2,470,040.00 6.91
41 601688 华泰证 券 2,435,203.00 6.82
42 601933 永辉超 市 2,355,755.00 6.59
43 000830 鲁西化 工 2,197,155.62 6.15
44 002493 荣盛石 化 2,170,456.00 6.07
45 002648 卫星石 化 2,146,087.00 6.01
46 300036 超图软 件 2,110,351.00 5.91
47 300413 芒果超 媒 2,105,179.00 5.89
48 600030 中信证 券 2,099,617.00 5.88
49 002327 富安娜 2,076,458.00 5.81
50 000069 华侨城 Ａ 2,046,766.00 5.73
51 603799 华友钴 业 2,030,144.03 5.68
52 002368 太极股 份 2,012,755.00 5.63
53 002717 岭南股 份 2,004,771.00 5.61
54 300687 赛意信 息 1,948,130.00 5.45
55 300122 智飞生 物 1,943,563.00 5.44
56 000681 视觉中 国 1,924,214.44 5.39
57 000063 中兴通 讯 1,915,304.58 5.36
58 002680 ST 长生 1,909,714.00 5.34
59 601166 兴业银 行 1,895,174.00 5.30
60 600060 海信电 器 1,887,891.97 5.28
61 002901 大博医 疗 1,875,791.00 5.25
62 601668 中国建 筑 1,831,262.00 5.13
63 000661 长春高 新 1,812,788.00 5.07
64 000537 广宇发 展 1,750,003.64 4.90
65 600801 华新水 泥 1,693,035.00 4.74
66 300170 汉得信 息 1,657,566.38 4.64
67 600487 亨通光 电 1,651,977.00 4.62
68 600104 上汽集 团 1,626,438.77 4.55 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 51 页 共 63 页
69 300532 今天国 际 1,606,424.00 4.50
70 002465 海格通 信 1,598,213.00 4.47
71 603019 中科曙 光 1,591,465.00 4.45
72 300308 中际旭 创 1,582,783.00 4.43
73 600188 兖州煤 业 1,582,576.74 4.43
74 601877 正泰电 器 1,577,067.00 4.41
75 601088 中国神 华 1,574,070.00 4.41
76 300007 汉威科 技 1,572,676.90 4.40
77 600884 杉杉股 份 1,571,548.50 4.40
78 601225 陕西煤 业 1,561,290.00 4.37
79 300017 网宿科 技 1,558,528.00 4.36
80 002475 立讯精 密 1,534,629.00 4.29
81 601988 中国银 行 1,478,430.00 4.14
82 601336 新华保 险 1,452,245.38 4.06
83 002466 天齐锂 业 1,451,388.00 4.06
84 300253 卫宁健 康 1,434,792.00 4.02
85 600383 金地集 团 1,401,600.00 3.92
86 002310 东方园 林 1,381,121.51 3.87
87 600029 南方航 空 1,372,538.00 3.84
88 002035 华帝股 份 1,371,451.51 3.84
89 300258 精锻科 技 1,300,014.25 3.64
90 300164 通源石 油 1,269,500.00 3.55
91 600867 通化东 宝 1,244,067.00 3.48
92 600741 华域汽 车 1,230,474.00 3.44
93 600585 海螺水 泥 1,220,579.00 3.42
94 000977 浪潮信 息 1,209,669.30 3.39
95 300370 安控科 技 1,209,240.00 3.38
96 300212 易华录 1,205,295.00 3.37
97 600566 济川药 业 1,193,785.00 3.34
98 300168 万达信 息 1,181,830.00 3.31
99 000513 丽珠集 团 1,145,622.00 3.21
100 300383 光环新 网 1,136,918.00 3.18
101 000878 云南铜 业 1,120,186.00 3.14
102 601211 国泰君 安 1,109,173.00 3.10
103 000933 神火股 份 1,104,167.00 3.09
104 002128 露天煤 业 1,096,581.00 3.07
105 000039 中集集 团 1,091,925.00 3.06
106 002508 老板电 器 1,080,838.00 3.02 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 52 页 共 63 页
107 002572 索菲亚 1,048,176.00 2.93
108 600233 圆通速 递 1,029,080.84 2.88
109 002563 森马服 饰 1,021,822.00 2.86
110 002531 天顺风 能 1,016,069.00 2.84
111 002027 分 众传 媒 1,008,250.00 2.82
112 600581 八一钢 铁 1,003,984.00 2.81
113 300088 长信科 技 973,680.00 2.73
114 000725 京东方 Ａ 968,150.00 2.71
115 002078 太阳纸 业 956,970.00 2.68
116 603788 宁波高 发 944,311.00 2.64
117 002268 卫 士 通 932,130.60 2.61
118 002152 广电运 通 930,493.50 2.60
119 300347 泰格医 药 924,716.00 2.59
120 002470 金正大 914,149.00 2.56
121 000963 华东医 药 913,760.00 2.56
122 002589 瑞康医 药 910,682.00 2.55
123 600507 方大特 钢 896,762.00 2.51
124 600529 山东药 玻 892,175.00 2.50
125 600340 华夏幸 福 888,295.00 2.49
126 600068 葛洲坝 887,312.00 2.48
127 603233 大参林 877,508.00 2.46
128 002415 海康威 视 848,699.00 2.38
129 603103 横店影 视 841,055.00 2.35
130 603626 科森科 技 830,682.00 2.32
131 600967 内蒙一 机 802,371.00 2.25
132 600388 龙净环 保 777,806.25 2.18
133 300144 宋城演 艺 766,583.00 2.15
134 300101 振芯科 技 764,266.00 2.14
135 000002 万
科Ａ 759,830.48 2.13
136 300418 昆仑万 维 755,015.00 2.11
137 603993 洛阳钼 业 748,323.00 2.09
138 603365 水星家 纺 741,035.74 2.07
139 600777 新潮能 源 723,200.00 2.02
140 603517 绝味食 品 721,350.00 2.02
141 300149 量子生 物 719,455.00 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 买 卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 53 页 共 63 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 326,653,459.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 329,578,051.76
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,400,688.30 5.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,400,688.30 5.12
7.6
期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小 排序 的前 五名债 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019547 16 国债 19 11,450 1,001,073.50 3.66
2 010303 03 国债 ⑶ 4,030 399,614.80 1.46
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 54 页 共 63 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 55 页 共 63 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,157.85
2 应收证 券清 算款 550,891.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,787.92
5 应收申 购款 2,985.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 635,822.46
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 63 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
智能
生活
混合A
509 68,761.58 0.00 0.00% 34,999,643.72 100.00%
平安
大华
智能
生活
混合C
64 9,940.11 0.00 0.00% 636,166.96 100.00%
合计 566 62,960.80 0.00 0.00% 35,635,810.68 100.00%
上述机 构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对 分级 份额 ， 比 例的 分 母采用 各自 级别 的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （即 期末 基金 份额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
智能生 活
混合 A
111.32 0.0003%
平安大 华
智能生 活
混合 C
0.00 0.0000%
合计 111.32 0.0003%
基金管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 63 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华智 能生 活混
合A
0
平安大 华智 能生 活混
合C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华智 能生 活混
合A
0
平安大 华智 能生 活混
合C
0
合计 0
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 63 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华智 能生
活混 合A
平安大 华智 能生
活混 合C
基金合 同生 效日 （2016 年 6 月 8 日） 基金 份
额总额
136,340,552.09 121,108,502.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,026,419.94 660,524.18
本报告 期基 金总 申购 份额 1,955,395.13 220,137.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,982,171.35 244,495.21
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,999,643.72 636,166.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 59 页 共 63 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 60 页 共 63 页
例
天风证 券 1 169,353,715.55 25.81% 120,461.60 24.35% -
国信证 券 1 155,320,540.74 23.67% 110,478.66 22.33% -
华创证 券 2 133,096,177.54 20.28% 94,671.47 19.14% -
平安证 券 1 127,008,800.73 19.35% 118,283.25 23.91% -
中信建 投 1 37,750,211.33 5.75% 26,851.76 5.43% -
信达证 券 2 33,702,064.94 5.14% 23,972.10 4.85% -
长城证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华创证 券 1,643,632.80 29.87% - - - -
平安证 券 3,859,242.10 70.13% 12,200,000.00 100.00% - -
中信建 投 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 61 页 共 63 页
中投证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分基 金新 增南 京
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 1 月 12 日
2
平安大 华智 能生 活灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
第4 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 1 月 19 日
3
平安大 华智 能生 活灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说
明书更 新（2017 年第 2 期）
以及摘 要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 1 月 20 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞
保险销 售有 限公 司为 销售 机
构的公 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 2 月 6 日
5
平安大 华智 能生 活灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、中
国证券 报
2018 年 3 月 17 日
6
关于平 安大 华智 能生 活灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 修
改基金 合同 的公 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 3 月 24 日
7
平安大 华基 金管 理有 限公 司
关于调 整旗 下部 分开 放式 基
金赎回 费的 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 3 月 26 日
8
平安大 华智 能生 活灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
年度报 告以 及摘 要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 3 月 29 日
9
关于旗 下部 分基 金新 增中 民
财富基 金销 售 （ 上海 ） 有 限公
司为销 售机 构公 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 3 月 30 日
10
关于旗 下部 分基 金新 增海 银
基金为 销售 机构 及开 通定 投、
转换业 务并 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 4 月 16 日
11
平安大 华智 能生 活灵 活配 置
混合型 证券 投资 基 金 2018 年
1 季度 报告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 4 月 20 日
12
关于平 安大 华智 能生 活灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基
金经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 4 月 24 日 平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 62 页 共 63 页
13
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
大智慧 基金 销售 有限 公司 为
销售机 构公 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 5 月 18 日
14
关于旗 下部 分基 金新 增万 和
证券股 份有 限公 司为 销售 机
构公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报 、 中
国证券 报
2018 年 5 月 29 日
平安大华智能生活混合 2018 年 半年度报告
第 63 页 共 63 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 智能 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华智 能生 活灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同；
3 、平 安大 华智 能生 活灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议；
4 、平 安 大 华智 能生 活灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 ；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华智 能 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
11.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
