平 安 大 华 安心 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 54
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华安 心保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华安 心保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002304
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月15 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 490,982,169.63 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ，通过 有效 的组 合管 理， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的 最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资
组合保 险策 略， 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型，
动态调 整基 金资 产在 稳健 资产和 风险 资产 的投 资比
例，以 保证 在保 本期 到期 时基金 资产 净值 不低 于事 先
设定的 目标 ， 并 在此 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率。
风险收 益特 征
本基金 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ，低 于
股票基 金和 一般 混合 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国银 行 股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电 话 0755-22626828 010-66594896
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道益 田 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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路5033 号 平安 金融 中心34
层
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 罗春风 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,077,252.36
本期利 润 1,693,342.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0029
本期加 权平 均净 值利 润率 0.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,151,768.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0247
期末基 金资 产净 值 504,441,740.29
期末基 金份 额净 值 1.027
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.48% 0.11% 0.21% 0.01% -0.69% 0.10%
过去三 个月 -0.39% 0.10% 0.65% 0.01% -1.04% 0.09%
过去六 个月 0.10% 0.13% 1.29% 0.01% -1.19% 0.12%
过去一 年 0.59% 0.13% 2.64% 0.01% -2.05% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
2.70% 0.10% 6.77% 0.01% -4.07% 0.09% 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年， 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境
下，银行定期 存款类似 保 本定息产品， 因此，本 基 金以三年银行 定期 存款 税 后收益率作 为本基金
的业绩比较基 准，可以 合 理地衡量比较 基金保本 的 有效性，能够 使投资人 理 性判断本基 金产品的
风险收 益特 征。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年1 月 15 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
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3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理 总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张恒
平安大
华安心
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理
2018 年2 月8 日 - 6
张恒， 西南 财经 大学 硕士 。
曾先后 任职 于华 泰证 券股
份有限 公司 、摩 根士 丹利
华鑫基 金、 景顺 长城 基金 ，
2015 年起 在第 一创 业证
券历任 投资 经理 、高 级投
资经理 、投 资主 办人 。
2017 年11 月加 入平 安大
华基金 管理 有限 公司 ，任
固定收 益投 资部 投资 经
理。现 任平 安大 华鑫 荣混
合型证 券投 资基 金、 平安
大华惠 融纯 债债 券型 证券
投资基 金、 平安 大华 惠益
纯债债 券型 证券 投资 基
金、平 安大 华合 正定 期开
放纯债 债券 型发 起式 证券
投资基 金、 平安 大华 保本
混合型 证券 投资 基金 、平平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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安大华 安心 保本 混合 型证
券投资 基金 、平 安大 华安
享保本 混合 型证 券投 资基
金、平 安大 华惠 安纯 债 债
券型证 券投 资基 金基 金经
理。
刘俊廷
平安大
华安心
保本混
合型证
券投资
基金的
基金经
理
2018 年6 月29
日
- 6
刘俊廷 先生 ，中 国科 学院
研究生 院硕 士， 曾任 国泰
君安证 券股 份有 限公 司分
析师。 现任 平安 大华 鼎泰
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金（LOF ） 、平 安大 华鼎
越灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、平 安大 华鼎 弘混
合型证 券投 资基 金、 平安
大华安 盈保 本混 合型 证券
投资基 金、 平安 大华 安心
保本混 合型 证券 投资 基
金、平 安大 华保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
孙健
平安大
华安心
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
投资研
究部执
行总经
理
2016 年1 月15
日
2018 年3 月6 日 16
孙健先 生， 投资 研究 部执
行总经 理， 基金 经理 ，硕
士。曾 任湘 财证 券有 限责
任公司 资产 管理 总部 投资
经理， 中国 太平 人寿 保险
有限公 司投 资部 、太 平资
产管理 有限 公司 组合 投资
经理， 摩根 士丹 利华 鑫货
币市场 基金 基金 经理 ，银
华基金 管理 有限 公司 固定
收益部 副总 监 ， 银华 货币
市场基 金基 金经 理、 银华
信用债 券型 基金 基金 经
理。2011 年 9 月加 入平 安
大华基 金公 司， 任投 资研
究部固 定收 益研 究员 ，曾
担任平 安大 华保 本混 合型
证券投 资基 金、 平安 大华
安心保 本混 合型 证券 投资
基金、 平安 大华 安享 保本
混合证 券投 资基 金、 平安
大华安 盈保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华安 心保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场是在货 币 政策边际宽松 与社会融 资 需求走弱的两 条主逻辑 下 ，同时叠加中 美平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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贸易摩擦与权 益市场波 动 率上升等因素 ，利率债 和 高等级收益债 收益率一 路 下行，而低 等级和城
投、民企等信 用债收益 率 则大幅攀升， 债市呈现 出 结构性牛市。 随着货币 政 策的继续放 松及监管
的边际转向， 中低等级 信 用债收益率也 开始出现 下 行，债市开始 呈现全面 牛 市的格局。 本报告期
内，本 基金 以高 等级 债券 配置为 主， 同时 配以 一定 杠杆率 ，适 度参 与利 率债 波段交 易操 作。
权益市 场方 面， 目 前 A 股 不再是 典型 普涨 普跌 牛熊 市，个 股区 间涨 幅已 是南 辕北辙 。资 本 市
场改革 及国 际化 正 在 深刻 改变 A 股原 有生 态， “劣 币驱逐 良币 ”的 历史 一去 不复返 ，绩 优股 的 牛
市仍在进行， 绩劣股熊 市 愈演愈烈。因 此在报告 期 内的投资标的 选择上， 本 基金更关注 主板中绩
优、低 估、 高分 红的 蓝筹 龙马， 或者 是中 小创 中业 绩真实 、内 生成 长的 新经 济领 军 企业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.027 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.10% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年上 半年 ， 伴 随国 内 金融强 监管 、 中美 贸易 摩 擦、 汇率 变化 等因 素 ， 市 场震荡 下跌 ， 风
险偏好 回落 。 在 此背 景下 ， 经济 增速 或将 有所 放缓 ， 但更 加高 质量、 可持 续 。 经济 总体 稳中 趋缓、
稳中有进、均 衡发展。 我 国经济有韧性 、外汇储 备 充足、汇率预 期稳定， 也 决定了人民 币汇率贬
值空间有限。 短期极端 悲 观的情绪使得 市场已经 处 于中期的底 部 区域。风 雨 之后，彩虹 可期。展
望2018 年 下半 年， 投资 风 格上， 追求 业绩 的确 定性 依旧是 市场 的主 线， 市场 风格之 争将 逐步 淡化 ，
业绩为 王依 旧为 贯穿 全年 的投资 逻辑 。 本 基金 认为 经 济基本 面在 中长 期仍 然面 临较大 的下 行压 力，
但政策的边际 转向将会 在 一定程度上有 助于社融 的 企稳甚至回升 ，再加上 财 政政策未来 可能加大
力度，今年表 现较弱的 基 建投资有望企 稳、反弹 。 上半年融资收 缩导致债 市 走牛的主逻 辑可能遭
到破坏，未来 长端利率 债 波动有望加大 ；而信用 环 境则可能边际 改善，信 用 债环境相对 较上半年
更为友 善， 信用 债尤 其是 中等资 质信 用债 性价 比有 望提升 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制 订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告 期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华安 心保本 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职 尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 安心 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 66,032,342.11 4,665,029.50
结算备 付金
101,611.07 1,611,585.38
存出保 证金
36,077.79 56,253.08
交易性 金融 资产 6.4.7.2 433,181,536.25 699,720,967.90
其中： 股票 投资
38,313,397.95 72,513,800.06
基金投 资
- -
债券投 资
394,868,138.30 627,207,167.84
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 48,550,132.83
应收证 券清 算款
106,030.90 -
应收利 息 6.4.7.5 7,168,226.49 8,265,141.88
应收股 利
- -
应收申 购款
298.92 199.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
506,626,123.53 762,869,309.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
843,133.39 -
应付赎 回款
465,880.30 560,765.83
应付管 理人 报酬
506,702.25 785,907.09
应付托 管费
84,450.38 130,984.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 63,815.40 119,847.25 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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应交税 费
16,955.13 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 203,446.39 291,404.69
负债合 计
2,184,383.24 1,888,909.40
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 490,982,169.63 741,652,480.86
未分配 利润 6.4.7.10 13,459,570.66 19,327,919.59
所有者 权益 合计
504,441,740.29 760,980,400.45
负债和 所有 者权 益总 计
506,626,123.53 762,869,309.85
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.027 元， 基金 份额 总额 490,982,169.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 安心 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
6,980,957.11 22,948,366.55
1.利息 收入
13,124,126.24 20,984,400.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 71,477.70 259,468.09
债券利 息收 入
12,952,885.08 20,245,167.89
资产支 持证 券利 息收 入
- 298,114.57
买入返 售金 融资 产收 入
99,763.46 181,650.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-12,581,810.80 -297,173.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,696,582.58 3,506,550.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,224,741.83 -3,815,518.08
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 339,513.61 11,794.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
5,770,594.74 917,526.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 668,046.93 1,343,613.24
减： 二、费用
5,287,614.73 9,111,763.03 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,551,910.81 6,805,047.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 591,985.13 1,134,174.56
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 253,901.00 474,366.26
5．利 息支 出
642,275.41 465,383.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
642,275.41 465,383.32
6．税 金及 附加
17,742.30 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 229,800.08 232,791.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,693,342.38 13,836,603.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,693,342.38 13,836,603.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 安心 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
741,652,480.86 19,327,919.59 760,980,400.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,693,342.38 1,693,342.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-250,670,311.23 -7,561,691.31 -258,232,002.54
其中：1.基 金申 购款 300,352.78 9,187.08 309,539.86
2. 基金 赎回 款 -250,970,664.01 -7,570,878.39 -258,541,542.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
490,982,169.63 13,459,570.66 504,441,740.29 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,288,664,201.70 11,244,017.77 1,299,908,219.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,836,603.52 13,836,603.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-343,736,500.22 -4,895,955.08 -348,632,455.30
其中：1.基 金申 购款 189,856.61 2,619.89 192,476.50
2. 基金 赎回 款 -343,926,356.83 -4,898,574.97 -348,824,931.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
944,927,701.48 20,184,666.21 965,112,367.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平 安 大 华 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2997 号 《 关于准 予平 安大 华安 心保 本混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《平安大华 安心保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,488,464,952.44 元， 业经 普华
永道中 天会 计 师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2016) 第 050 号 验资 报告予 以验 证。 经平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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向中国 证监 会备 案， 《平 安 大华安 心保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年1 月 15 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,488,706,962.48 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
242,010.04 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司 ( 以下 简称 “ 中国 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华安心保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、国 债期 货、股指期 货、权
证和货币市场工具 以及法 律法规或中国证监 会允许 基金投资的其他金 融工具(但 须 符 合 中 国 证监
会相关 规定)。 本基 金将 投 资对象 主要 分为 稳健 资产 和风险 资产 ， 其 中稳 健资 产包括 国内 依法 发行
上市的 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、 企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
可转换债券( 含分离型 可转 换债券)、可 交换债券 、资 产支持证券 、债券回 购、 银行存款、 中期票
据、次级债券 、中小企 业 私募债等法律 法规和中 国 证监会允许基 金投资的 固 定收 益资产 、国债期
货、现金等货 币市场工 具 等；风险资产 为股票、 权 证、股指期货 等。本基 金 的业绩比较 基准为：
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 安心保 本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问 题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用 基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所 得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
活期存 款 66,032,342.11
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 66,032,342.11
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,931,517.51 38,313,397.95 -2,618,119.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,996,473.01 19,735,138.30 -261,334.71
银行间 市场 374,347,933.14 375,133,000.00 785,066.86
合计 394,344,406.15 394,868,138.30 523,732.15
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 435,275,923.66 433,181,536.25 -2,094,387.41
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,104.65
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 41.13
应收债 券利 息 7,161,066.13
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.58
合计 7,168,226.49
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项 目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 54,564.13
银行间 市场 应付 交易 费用 9,251.27
合计 63,815.40
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 25 页 共 65 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,529.40
预提费 用 199,916.99
合计 203,446.39
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 741,652,480.86 741,652,480.86
本期申 购 300,352.78 300,352.78
本期赎 回( 以"-" 号填列) -250,970,664.01 -250,970,664.01
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 490,982,169.63 490,982,169.63
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合 计
上年度 末 24,527,757.18 -5,199,837.59 19,327,919.59
本期利 润 -4,077,252.36 5,770,594.74 1,693,342.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,298,736.32 737,045.01 -7,561,691.31
其中： 基金 申购 款 9,160.53 26.55 9,187.08
基金赎 回款 -8,307,896.85 737,018.46 -7,570,878.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,151,768.50 1,307,802.16 13,459,570.66
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 26 页 共 65 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 68,366.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,758.35
其他 353.28
合计 71,477.70
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 98,324,369.55
减：卖 出股 票成 本总 额 102,020,952.13
买卖股 票差 价收 入 -3,696,582.58
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-9,224,741.83
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -9,224,741.83
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总 593,180,405.55 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 27 页 共 65 页
额
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
589,994,226.04
减：应 收利 息总 额 12,410,921.34
买卖债 券差 价收 入 -9,224,741.83
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告 期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及无 衍生 工具投 资。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 。
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 28 页 共 65 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 339,513.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 339,513.61
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,770,594.74
—— 股 票投 资 -1,659,820.13
—— 债 券投 资 7,430,414.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 5,770,594.74
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 666,759.22
转换费 收入 1,287.71
合计 668,046.93
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，对 持续 持有 期少 于 30 天的 投资 人收 取 的赎回 费，100% 归
入基金 资产 ；对 持续 持有 期超过 30 天(含)但 少于 3 个月的 投资 人收 取的 赎回 费，75% 归 入基 金资
产； 对持 续持 有期 超过3 个月( 含)但少于 6 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 ，50% 归入基 金资 产 ； 对 持
续持有 期超 过6 个月(含) 的投资 人收 取的 赎回 费，25% 归入 基金 资产 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 29 页 共 65 页
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 247,978.50
银行间 市场 交易 费用 5,922.50
合计 253,901.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 42,151.28
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
银行间 账户 维护 费 27,000.00
银行费 用 11,283.09
合计 229,800.08
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 的
联营公 司、 基金 销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
平安证 券 - - 42,181,289.17 12.86%
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 31 页 共 65 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
平安证 券 9,715,512.32 8.74% 21,893,898.92 23.29%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平安证 券 - - - -
关联方 名称
上年 度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平安证 券 39,283.50 14.28% 740.98 8.77%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 32 页 共 65 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,551,910.81 6,805,047.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,208,367.69 2,337,792.04
注：支付基金 管理人 平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
591,985.13 1,134,174.56
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行- 活
期存款
66,032,342.11 68,366.07 773,862.85 248,970.72 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 33 页 共 65 页
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 内未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 13,800 103,144.02 103,086.00 -
300229
拓尔
思
2018
年4
月17
日
重
大
事
项
15.88
2018
年7
月17
日
14.29 5,600 86,408.00 88,928.00 -
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
17.08 - - 2,900 60,378.00 49,532.00 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
13.08 - - 3,700 71,979.44 48,396.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年5
月24
日
重
大
事
项
6.62 - - 3,800 20,889.50 25,156.00 - 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 34 页 共 65 页
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 重大 事项可 能产 生重 大影 响被 暂时停 牌的 股票 ，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 35 页 共 65 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
10,009,000.00 90,359,000.00
A-1 以下
- -
未评级
130,518,000.00 159,940,000.00
合计
140,527,000.00 250,299,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 国债 、政 策性 金融 债、超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 164,467,000.00 193,061,000.00
合计 164,467,000.00 193,061,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人 民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 59,891,138.30 19,322,000.00
AAA 以下 19,732,000.00 92,173,167.84
未评级 10,251,000.00 72,352,000.00
合计 89,874,138.30 183,847,167.84
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 36 页 共 65 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。 本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动 性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述 比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 37 页 共 65 页
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.06% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年6 月30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为66032342.11 元， 超过 经确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日 与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及应 收申购 款等 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 38 页 共 65 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
8 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
66,032,342.11 - - - - - 66,032,342.11
结
算
备
付
金
101,611.07 - - - - - 101,611.07
存
出
保
证
金
36,077.79 - - - - - 36,077.79
交
易
性
金
融
资
产
68,961,000.00 97,720,000.00 158,045,000.0
0
70,139,000.00 3,138.30 38,313,397.9
5
433,181,536.2
5
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 106,030.90 106,030.90
应
收
利
息
- - - - - 7,168,226.49 7,168,226.49 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 39 页 共 65 页
应
收
申
购
款
- - - - - 298.92 298.92
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
135,131,030.9
7
97,720,000.00 158,045,000.0
0
70,139,000.00 3,138.30 45,587,954.2
6
506,626,123.5
3
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 843,133.39 843,133.39
应
付
赎
回
款
- - - - - 465,880.30 465,880.30
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 506,702.25 506,702.25
应
付
托
管
费
- - - - - 84,450.38 84,450.38
应
付
交
易
费
- - - - - 63,815.40 63,815.40 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 40 页 共 65 页
用
其
他
负
债
- - - - - 220,401.52 220,401.52
负
债
总
计
- - - - - 2,184,383.24 2,184,383.24
利
率
敏
感
度
缺
口
135,131,030.9
7
97,720,000.00 158,045,000.0
0
70,139,000.00 3,138.30 43,403,571.0
2
504,441,740.2
9
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,665,029.50 - - - - - 4,665,029.50
结
算
备
付
金
1,611,585.38 - - - - - 1,611,585.38
存
出
保
证
金
56,253.08 - - - - - 56,253.08
交
易
20,110,000.00 140,372,000.0
0
292,879,000.0
0
108,485,747.5
0
65,360,420.3
4
72,513,800.0
6
699,720,967.9
0 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 41 页 共 65 页
性
金
融
资
产
买
入
返
售
金
融
资
产
48,550,132.83 - - - - - 48,550,132.83
应
收
利
息
- - - - - 8,265,141.88 8,265,141.88
应
收
申
购
款
- - - - - 199.28 199.28
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
74,993,000.79 140,372,000.0
0
292,879,000.0
0
108,485,747.5
0
65,360,420.3
4
80,779,141.2
2
762,869,309.8
5
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 560,765.83 560,765.83
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 785,907.09 785,907.09 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 42 页 共 65 页
应
付
托
管
费
- - - - - 130,984.54 130,984.54
应
付
交
易
费
用
- - - - - 119,847.25 119,847.25
其
他
负
债
- - - - - 291,404.69 291,404.69
负
债
总
计
- - - - - 1,888,909.40 1,888,909.40
利
率
敏
感
度
缺
口
74,993,000.79 140,372,000.0
0
292,879,000.0
0
108,485,747.5
0
65,360,420.3
4
78,890,231.8
2
760,980,400.4
5
注：表中所示 为本 基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
530,502.86 1,321,594.44
市场利 率上 升 25 个
基点
-526,834.85 -1,306,768.16
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 43 页 共 65 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险 是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 稳 健资产占基金 资
产的比例不低 于 60% ；基 金保留的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资
产净值 的 5% ； 投资 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ；基 金持 有全 部权 证的市 值不 高于 基金
资产净 值 的3% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 38,313,397.95 7.60 72,513,800.06 9.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 44 页 共 65 页
其他 - - - -
合计 38,313,397.95 7.60 72,513,800.06 9.53
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年06 月30 ， 本基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 仅占 基金 净资 产的 7.60% （2017 年
12 月 31 日：9.53% ） ，因 此当市 场价 格发 生合 理、 可能的 变动 时， 对 于 本基 金资产 净值 无重 大 影
响（2017 年12 月 31 日 ： 同） 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 27 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 45 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 38,313,397.95 7.56
其中： 股票 38,313,397.95 7.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 394,868,138.30 77.94
其中： 债券 394,868,138.30 77.94
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,133,953.18 13.05
8 其他各 项资 产 7,310,634.10 1.44
9 合计 506,626,123.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 181,498.00 0.04
B 采矿业 1,355,390.00 0.27
C 制造业 18,750,338.54 3.72
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,327,638.00 0.26
E 建筑业 795,450.40 0.16
F 批发和 零售 业 1,614,127.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 997,983.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - - 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 46 页 共 65 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,515,006.20 0.30
J 金融业 8,024,729.41 1.59
K 房地产 业 1,950,684.00 0.39
L 租赁和 商务 服务 业 940,987.80 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 202,972.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 183,073.00 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 473,520.60 0.09
S 综合 - -
合计 38,313,397.95 7.60
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 57,500 1,520,300.00 0.30
2 002032 苏 泊 尔 29,029 1,494,993.50 0.30
3 000333 美的集 团 22,400 1,169,728.00 0.23
4 600519 贵州茅 台 1,500 1,097,190.00 0.22
5 600030 中信证 券 63,500 1,052,195.00 0.21
6 600690 青岛海 尔 54,100 1,041,966.00 0.21
7 600276 恒瑞医 药 13,050 988,668.00 0.20
8 002419 天虹股 份 64,950 948,270.00 0.19
9 601166 兴业银 行 58,400 840,960.00 0.17
10 002415 海康威 视 21,700 805,721.00 0.16
11 601328 交通银 行 122,900 705,446.00 0.14
12 002027 分众传 媒 68,040 651,142.80 0.13
13 601288 农业银 行 187,500 645,000.00 0.13
14 601155 新城控 股 20,300 628,691.00 0.12
15 002008 大族激 光 11,300 601,047.00 0.12
16 601939 建设银 行 87,800 575,090.00 0.11 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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17 600028 中国石 化 71,500 464,035.00 0.09
18 600298 安琪酵 母 12,500 446,000.00 0.09
19 001979 招商蛇 口 22,100 421,005.00 0.08
20 601009 南京银 行 52,700 407,371.00 0.08
21 600104 上汽集 团 11,300 395,387.00 0.08
22 002304 洋河股 份 3,000 394,800.00 0.08
23 300059 东方财 富 29,740 391,973.20 0.08
24 600048 保利地 产 30,000 366,000.00 0.07
25 600703 三安光 电 18,800 361,336.00 0.07
26 002507 涪陵榨 菜 13,968 358,698.24 0.07
27 600809 山西汾 酒 5,700 358,473.00 0.07
28 600886 国投电 力 48,800 354,776.00 0.07
29 600585 海螺水 泥 10,400 348,192.00 0.07
30 600900 长江电 力 21,200 342,168.00 0.07
31 600019 宝钢股 份 43,500 338,865.00 0.07
32 601601 中国太 保 10,500 334,425.00 0.07
33 603589 口子窖 5,200 319,540.00 0.06
34 601225 陕西煤 业 37,700 309,894.00 0.06
35 601006 大秦铁 路 36,400 298,844.00 0.06
36 601888 中国国 旅 4,500 289,845.00 0.06
37 000963 华东医 药 6,000 289,500.00 0.06
38 600872 中炬高 新 10,200 285,600.00 0.06
39 600309 万华化 学 6,200 281,604.00 0.06
40 002024 苏宁易 购 18,000 253,440.00 0.05
41 300124 汇川技 术 7,600 249,432.00 0.05
42 600487 亨通光 电 11,200 246,960.00 0.05
43 000651 格力电 器 5,200 245,180.00 0.05
44 600009 上海机 场 4,200 233,016.00 0.05
45 603288 海天味 业 3,100 228,284.00 0.05
46 002142 宁波银 行 13,700 223,173.00 0.04
47 600016 民生银 行 29,800 208,600.00 0.04
48 601398 工商银 行 39,100 208,012.00 0.04
49 600521 华海药 业 7,580 202,310.20 0.04
50 600271 航天信 息 7,960 201,149.20 0.04
51 000425 徐工机 械 47,200 200,128.00 0.04
52 000961 中南建 设 31,400 198,134.00 0.04
53 601229 上海银 行 11,900 187,544.00 0.04
54 601668 中国建 筑 33,740 184,220.40 0.04
55 002396 星网锐 捷 8,900 182,183.00 0.04 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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56 000402 金 融 街 22,000 177,100.00 0.04
57 601186 中国铁 建 20,200 174,124.00 0.03
58 000069 华侨城 Ａ 23,800 172,074.00 0.03
59 600498 烽火通 信 6,800 168,980.00 0.03
60 600436 片仔癀 1,500 167,895.00 0.03
61 600050 中国联 通 33,800 166,296.00 0.03
62 603799 华友钴 业 1,700 165,699.00 0.03
63 000703 恒逸石 化 11,000 163,680.00 0.03
64 600660 福耀玻 璃 6,300 161,973.00 0.03
65 600027 华电国 际 41,100 161,112.00 0.03
66 000661 长春高 新 700 159,390.00 0.03
67 300498 温氏股 份 7,100 156,342.00 0.03
68 600867 通化东 宝 6,100 146,217.00 0.03
69 002128 露天煤 业 16,100 145,866.00 0.03
70 002475 立讯精 密 6,400 144,256.00 0.03
71 603568 伟明环 保 5,600 141,680.00 0.03
72 600352 浙江龙 盛 11,600 138,620.00 0.03
73 600771 广誉远 2,500 137,400.00 0.03
74 601877 正泰电 器 6,100 136,152.00 0.03
75 000338 潍柴动 力 15,300 133,875.00 0.03
76 601111 中国国 航 15,000 133,350.00 0.03
77 000002 万
科Ａ 5,400 132,840.00 0.03
78 600547 山东黄 金 5,500 131,560.00 0.03
79 600763 通策医 疗 2,700 131,409.00 0.03
80 000166 申万宏 源 29,600 129,352.00 0.03
81 002594 比亚迪 2,600 123,968.00 0.02
82 600392 盛和资 源 7,600 123,348.00 0.02
83 601818 光大银 行 32,500 118,950.00 0.02
84 300144 宋城演 艺 5,000 117,500.00 0.02
85 002202 金风科 技 8,700 109,968.00 0.02
86 601998 中信银 行 17,000 105,570.00 0.02
87 601390 中国中 铁 13,800 103,086.00 0.02
88 603345 安井食 品 2,900 101,500.00 0.02
89 601211 国泰君 安 6,800 100,232.00 0.02
90 002371 北方华 创 2,000 99,340.00 0.02
91 300413 快乐购 2,600 98,644.00 0.02
92 601336 新华保 险 2,300 98,624.00 0.02
93 601088 中国神 华 4,900 97,706.00 0.02
94 600887 伊利股 份 3,500 97,650.00 0.02 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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95 000681 视觉中 国 3,400 97,580.00 0.02
96 603027 千禾味 业 4,300 97,438.00 0.02
97 601566 九牧王 6,500 95,875.00 0.02
98 600188 兖州煤 业 7,200 93,888.00 0.02
99 000768 中航飞 机 6,000 93,840.00 0.02
100 603096 新经典 1,100 92,158.00 0.02
101 600362 江西铜 业 5,800 91,930.00 0.02
102 600681 百川能 源 7,000 90,720.00 0.02
103 300470 日机密 封 1,900 89,243.00 0.02
104 300136 信维通 信 2,900 89,117.00 0.02
105 300229 拓尔思 5,600 88,928.00 0.02
106 300170 汉得信 息 5,400 87,696.00 0.02
107 002267 陕天然 气 12,500 87,500.00 0.02
108 601117 中国化 学 13,000 87,490.00 0.02
109 600483 福能股 份 12,700 87,249.00 0.02
110 600282 南钢股 份 19,200 84,864.00 0.02
111 600115 东方航 空 12,300 81,426.00 0.02
112 002315 焦点科 技 5,600 80,976.00 0.02
113 002572 索菲亚 2,500 80,450.00 0.02
114 300017 网宿科 技 7,400 79,254.00 0.02
115 601788 光大证券 7,200 79,056.00 0.02
116 300122 智飞生 物 1,700 77,758.00 0.02
117 601901 方正证 券 11,500 76,935.00 0.02
118 000423 东阿阿 胶 1,400 75,334.00 0.01
119 601799 星宇股 份 1,200 71,868.00 0.01
120 002050 三花智 控 3,800 71,630.00 0.01
121 600066 宇通客 车 3,700 71,003.00 0.01
122 002472 双环传 动 8,200 70,274.00 0.01
123 601628 中国人 寿 3,100 69,812.00 0.01
124 002410 广联达 2,500 69,325.00 0.01
125 300377 赢时胜 5,100 69,309.00 0.01
126 002500 山西证 券 10,200 68,748.00 0.01
127 600452 涪陵电 力 2,500 68,275.00 0.01
128 002153 石基信 息 2,300 66,700.00 0.01
129 600837 海通证 券 6,600 62,502.00 0.01
130 600011 华能国 际 9,700 61,692.00 0.01
131 300037 新宙邦 2,300 61,617.00 0.01
132 300070 碧水源 4,400 61,292.00 0.01
133 002376 新北洋 3,700 61,198.00 0.01 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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134 002821 凯莱英 700 61,061.00 0.01
135 300476 胜宏科 技 3,800 58,520.00 0.01
136 002230 科大讯 飞 1,800 57,726.00 0.01
137 002065 东华软 件 6,700 57,620.00 0.01
138 002083 孚日股 份 10,200 57,222.00 0.01
139 601766 中国中 车 7,400 56,980.00 0.01
140 002126 银轮股 份 6,300 56,826.00 0.01
141 601699 潞安环 能 6,100 56,486.00 0.01
142 000887 中鼎股 份 3,900 56,199.00 0.01
143 601899 紫金矿 业 15,500 55,955.00 0.01
144 601872 招商轮 船 15,400 55,594.00 0.01
145 000898 鞍钢股 份 9,800 54,586.00 0.01
146 300571 平治信 息 800 54,560.00 0.01
147 300033 同花顺 1,400 54,418.00 0.01
148 600596 新安股 份 3,300 53,361.00 0.01
149 600606 绿地控 股 8,100 52,974.00 0.01
150 002624 完美世 界 1,700 52,717.00 0.01
151 300258 精锻科 技 3,800 52,250.00 0.01
152 601989 中国重 工 12,900 52,116.00 0.01
153 601997 贵阳银 行 4,200 51,912.00 0.01
154 300015 爱尔眼 科 1,600 51,664.00 0.01
155 600398 海澜之 家 4,000 50,960.00 0.01
156 600438 通威股 份 7,200 49,680.00 0.01
157 002466 天齐锂 业 1,000 49,590.00 0.01
158 002450 康得新 2,900 49,532.00 0.01
159 002797 第一创 业 7,300 49,421.00 0.01
160 000932 华菱钢 铁 5,800 49,300.00 0.01
161 300373 扬杰科 技 1,700 48,620.00 0.01
161 603612 索通发 展 1,700 48,620.00 0.01
162 002310 东方园 林 3,700 48,396.00 0.01
163 002833 弘亚数 控 900 47,835.00 0.01
164 000100 TCL 集团 16,400 47,560.00 0.01
165 600782 新钢股 份 8,500 47,430.00 0.01
166 002341 新纶科 技 3,500 46,515.00 0.01
167 002025 航天电 器 2,000 46,200.00 0.01
168 600967 内蒙一 机 3,600 45,864.00 0.01
169 600997 开滦股 份 8,700 45,588.00 0.01
170 002343 慈文传 媒 2,380 44,672.60 0.01
171 300389 艾比森 2,700 44,631.00 0.01 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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172 002670 国盛金 控 4,033 43,435.41 0.01
173 601139 深圳燃 气 7,800 43,290.00 0.01
174 002120 韵达股 份 800 42,440.00 0.01
175 600999 招商证 券 3,100 42,408.00 0.01
176 601021 春秋航 空 1,200 42,036.00 0.01
177 600977 中国电 影 2,600 41,704.00 0.01
178 603008 喜临门 2,100 41,538.00 0.01
179 600118 中国卫 星 2,100 40,110.00 0.01
180 002384 东山精 密 1,600 38,400.00 0.01
181 300024 机器人 2,200 38,280.00 0.01
182 600893 航发动 力 1,700 37,944.00 0.01
183 300251 光线传 媒 3,700 37,666.00 0.01
184 002751 易尚展 示 1,200 37,548.00 0.01
185 601238 广汽集 团 3,360 37,430.40 0.01
186 601333 广深铁 路 8,700 36,975.00 0.01
187 600332 白云山 900 34,245.00 0.01
188 002129 中环股 份 4,300 33,669.00 0.01
189 603160 汇顶科 技 500 32,445.00 0.01
190 002007 华兰生 物 1,000 32,160.00 0.01
191 300315 掌趣科 技 7,500 31,350.00 0.01
192 300335 迪森股 份 2,900 30,856.00 0.01
193 600004 白云机 场 2,300 30,107.00 0.01
194 002531 天顺风 能 6,900 30,015.00 0.01
195 002292 奥飞娱 乐 3,300 29,469.00 0.01
196 600588 用友网 络 1,200 29,412.00 0.01
197 002456 欧菲科 技 1,800 29,034.00 0.01
198 002110 三钢闽 光 1,800 28,854.00 0.01
199 300027 华谊兄 弟 4,500 27,720.00 0.01
200 603019 中科曙 光 600 27,522.00 0.01
201 600372 中航电 子 2,100 27,426.00 0.01
202 002841 视源股 份 500 26,705.00 0.01
203 600570 恒生电 子 500 26,475.00 0.01
204 600029 南方航 空 3,100 26,195.00 0.01
205 300296 利亚德 2,000 25,760.00 0.01
206 600100 同方股 份 2,900 25,462.00 0.01
207 601118 海南橡 胶 3,800 25,156.00 0.00
208 000938 紫光股 份 400 25,040.00 0.00
209 002013 中航机 电 3,300 24,981.00 0.00
210 002179 中航光 电 630 24,570.00 0.00 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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211 300207 欣旺达 2,700 24,327.00 0.00
212 600153 建发股 份 2,700 24,273.00 0.00
213 000786 北新建 材 1,200 22,236.00 0.00
214 000627 天茂集 团 2,800 19,656.00 0.00
215 002352 顺丰控 股 400 18,000.00 0.00
216 002174 游族网 络 900 17,910.00 0.00
217 000581 威孚高 科 800 17,688.00 0.00
218 600637 东方明 珠 1,100 16,566.00 0.00
219 600038 中直股 份 400 15,996.00 0.00
220 002555 三七互 娱 1,300 15,795.00 0.00
221 600136 当代明 诚 1,200 14,520.00 0.00
222 600760 中航沈 飞 400 14,416.00 0.00
223 000902 新洋丰 1,200 11,040.00 0.00
224 002078 太阳纸 业 1,100 10,659.00 0.00
225 600741 华域汽 车 400 9,488.00 0.00
226 601012 隆基股 份 500 8,345.00 0.00
227 603179 新泉股 份 120 2,634.00 0.00
228 000528 柳
工 100 1,071.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 1,900,036.00 0.25
2 600036 招商银 行 1,736,478.00 0.23
3 002032 苏 泊 尔 1,522,774.19 0.20
4 601166 兴业银 行 1,392,082.00 0.18
5 601288 农业银 行 1,364,965.00 0.18
6 000333 美的集 团 1,288,844.00 0.17
7 600690 青岛海 尔 1,225,362.00 0.16
8 600030 中信证 券 1,224,153.00 0.16
9 600016 民生银 行 1,029,463.00 0.14
10 600048 保利地 产 990,511.00 0.13
11 600276 恒瑞医 药 957,846.86 0.13
12 601328 交通银 行 956,084.00 0.13 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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13 601668 中国建 筑 942,459.00 0.12
14 000651 格力电 器 941,944.00 0.12
15 601398 工商银 行 933,434.00 0.12
16 002419 天虹股 份 907,417.50 0.12
17 002415 海康威 视 896,309.57 0.12
18 002008 大族激 光 872,815.00 0.11
19 001979 招商蛇 口 787,020.00 0.10
20 002027 分众传 媒 713,838.20 0.09
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300476 胜宏科 技 32,833,101.00 4.31
2 002597 金禾实 业 21,070,543.98 2.77
3 603989 艾华集 团 12,241,902.00 1.61
4 002322 理工环 科 5,281,985.43 0.69
5 600016 民生银 行 777,767.00 0.10
6 601668 中国建 筑 711,046.00 0.09
7 600519 贵州茅 台 682,419.00 0.09
8 601398 工商银 行 660,075.00 0.09
9 000651 格力电 器 633,954.00 0.08
10 601288 农业银 行 579,690.00 0.08
11 000596 古井贡 酒 567,251.00 0.07
12 600048 保利地 产 559,366.00 0.07
13 600837 海通证 券 410,665.48 0.05
14 601166 兴业银 行 405,260.00 0.05
15 600000 浦发银 行 398,409.07 0.05
16 000895 双汇发 展 367,239.00 0.05
17 002044 美年健 康 337,698.00 0.04
18 000671 阳 光 城 306,078.00 0.04
19 601169 北京银 行 291,720.00 0.04
20 000069 华侨城 Ａ 282,003.00 0.04
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 54 页 共 65 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入 股 票成 本（ 成交 ）总 额 69,480,370.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 98,324,369.55
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,188,000.00 15.90
其中： 政策 性金 融债 40,304,000.00 7.99
4 企业债 券 19,732,000.00 3.91
5 企业短 期融 资券 110,474,000.00 21.90
6 中期票 据 20,004,000.00 3.97
7 可转债 （可 交换 债） 3,138.30 0.00
8 同业存 单 164,467,000.00 32.60
9 其他 - -
10 合计 394,868,138.30 78.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111890217
18 徽 商银 行
CD008
500,000 48,825,000.00 9.68
2 111712285
17 北 京银 行
CD285
500,000 48,300,000.00 9.57
3 011800342
18 厦 国贸
SCP005
300,000 30,114,000.00 5.97
4 111814002
18 江 苏银 行
CD002
300,000 28,698,000.00 5.69
5 011763026
17 首钢
SCP012
200,000 20,136,000.00 3.99
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 公开 处罚， 主要 违法平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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违规事实包 括:（一） 重大 关联交易未 按规定审 查审 批且未向监 管部门报 告； （ 二）非真实 转让信
贷资产； （三 ）无授信 额度 或超授信额 度办理同 业业 务； （四）内 控管理严 重违 反审慎经营 规则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投 资接 受隐 性的 第三方 金融 机构 信用
担保； （ 六） 债 券卖 出回 购 业务违 规出 表； （ 七） 个 人 理财资 金违 规投 资； （ 八） 提供日 期倒 签的 材
料； （九） 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ； （十 ） 个别董 事未 经任 职资 格 核准即 履职 ； （十 一）
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 公开处 罚， 主要
违法违规事 实包括:（ 一） 内控管理严 重违反审 慎经 营规则； （二 ）违规批 量转 让以个人为 借款主
体的不良贷 款； （三） 同业 投资业务违 规接受第 三方 金融机构信 用担保； （ 四） 销售同业非 保本理
财产品时违 规承诺保 本； （ 五）违规将 票据贴现 资金 直接转回出 票人账户； （六 ）为同业投 资业务
违规提供第 三方金融 机构 信用担保； （ 七） 未将 房地 产企业贷款 计入房地 产开 发贷款科目； （八）
高管人 员在 获得 任职 资格 核准前 履职 ； （ 九 ） 未 严格 审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务； （十 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性开立 信用 证； （十 一） 违 规签订 保本 合同 销售 同业 非保本 理财 产品 ； （ 十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向 典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成
重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 ，符合法 律 法规和公司 制度的规
定。报告期内 ，本基金 投 资的前十名证 券的其余 八 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之 外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,077.79
2 应收证 券清 算款 106,030.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,168,226.49 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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5 应收申 购款 298.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,310,634.10
7.12.4
期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 3,138.30 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,959 165,928.41 1,988,471.57 0.40% 488,993,698.06 99.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
99.10 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 15 日 ） 基金 份额 总额 1,488,706,962.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 741,652,480.86
本报告 期基 金总 申购 份额 300,352.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 250,970,664.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 490,982,169.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管 理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处 罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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例
西 藏 东 方 财
富
2 66,660,470.70 39.73% 47,415.44 35.51% -
长江证 券 1 27,362,763.54 16.31% 25,483.23 19.08% -
招商证 券 2 17,278,037.45 10.30% 16,091.15 12.05% -
中信证 券 2 9,923,274.00 5.91% 9,241.57 6.92% -
华泰证 券 1 8,531,142.52 5.08% 6,068.12 4.54% -
东方证 券 2 8,185,969.99 4.88% 5,986.53 4.48% -
国泰君 安 2 7,276,084.00 4.34% 5,175.51 3.88% -
国金证 券 1 5,578,106.50 3.32% 5,196.41 3.89% -
银河证 券 2 3,482,479.50 2.08% 3,243.27 2.43% -
中银国 际 1 3,198,860.00 1.91% 2,275.34 1.70% -
华信证 券 2 2,937,343.00 1.75% 2,089.24 1.56% -
中泰证 券 1 2,486,010.50 1.48% 1,768.26 1.32% -
南京证 券 1 2,184,843.00 1.30% 1,554.07 1.16% -
西南证 券 1 1,336,770.00 0.80% 950.84 0.71% -
浙商证 券 2 784,816.00 0.47% 558.27 0.42% -
兴业证 券 2 597,769.00 0.36% 433.99 0.33% -
长城证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
申万证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西藏东方财
富
15,881,123.59 14.29% 28,500,000.00 19.28% - -
长江证 券 14,541,688.30 13.08% 22,300,000.00 15.08% - -
招商证 券 6,384,715.86 5.74% 6,600,000.00 4.46% - -
中信证 券 - - 250,000.00 0.17% - -
华泰证 券 1,000,680.00 0.90% - - - -
东方证 券 9,438,826.90 8.49% - - - -
国泰君 安 10,079,452.80 9.07% 24,500,000.00 16.57% - -
国金证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 43,000,000.00 29.08% - -
中银国 际 - - - - - -
华信证 券 10,395,690.30 9.35% 5,000,000.00 3.38% - -
中泰证 券 8,428,174.35 7.58% - - - -
南京证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 5,258,673.80 4.73% - - - -
兴业证 券 4,074,047.00 3.67% - - - -
长城证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申万证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - - 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
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中投证 券 - - - - - -
广发证 券 664,856.37 0.60% 9,000,000.00 6.09% - -
国海证 券 - - - - - -
民生证 券 - - 3,000,000.00 2.03% - -
中金公 司 15,045,764.30 13.54% 2,500,000.00 1.69% - -
安信证 券 240,672.00 0.22% 3,200,000.00 2.16% - -
平安证 券 9,715,512.32 8.74% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分基 金新 增南 京证券
为销售 机构 及开 通定 投、 转换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 12 日
2
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 19 日
3
关于旗 下部 分基 金在 小牛 基金销
售有限 公司 开通 定投 业务 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 31 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增华 瑞保险
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
公司网 站、 证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 2 月 6 日
5
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 2 月 9 日
6
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2018 年
第1 期 ）以 及摘 要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 2 月 27 日
7
关于平 安大 华安 心保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 7 日
8
关于平 安大 华安 心保 本混 合型证
券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 24 日
9
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 赎回费
的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 26 日
10
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 年度 报告 以 及摘
要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 29 日
11 关于旗 下部 分基 金新 增中 民财富 公司网 站、 证券 时 2018 年 3 月 30 日 平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 64 页 共 65 页
基金销 售（ 上海 ）有 限公 司为销
售机构 公告
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
12
关于旗 下部 分基 金新 增海 银基金
为销售 机构 及开 通定 投、 转换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 16 日
13
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 19 日
14
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基 金2018 年1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 20 日
15
关于旗 下部 分基 金新 增万 和证券
股份有 限公 司为 销售 机构 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 5 月 29 日
16
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 12 日
17
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 20 日
18
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 21 日
19
关于旗 下基 金所 持东 方园 林（代
码002310 ） 、上 海电 气（ 代码
601727 ）估 值调 整的 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 26 日
20
平安大 华安 心保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 30 日
平安大华安心保本混合 2018 年 半年度报 告
第 65 页 共 65 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 安心 保本 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华安 心保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华安 心保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华安 心保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华安 心 保本混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
11.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
