前 海 开源 沪 港深 乐 享生 活 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 前海 开源基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 27 日前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01月01日起至2018年06月30日止。 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基 金净 值表 现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9
3.3 其他指标 ......................................................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简 要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 42
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 42
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 45
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值 比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 45
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 45
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 45
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 47 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 47
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司 交 易单元的有关情况 ................................................................................... 48
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 50
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资 者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 55
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 56
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 前海开源沪港深乐享生活
基金主代码 004320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年05月12日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,378,755.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要通过精选投资于乐享生活主题相关证
券，挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来
的投资机会，在合理控制风险并保持基金资产良好流
动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策 略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容：
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏
观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周
期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证
券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产
风险和预期收益率的评估， 制定本基金在沪深A股、 港
股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
（1）乐享生活主题的定义
随着居民人均收入水平的提升以及生活服务业的
发展，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于健
康生活和文化娱乐的要求会逐步提高，由此 带来对相
关产品和服务需求的增加，并推动提供此类产品和服
务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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文化娱乐两个方面，重点关注有利于提升民众健康生
活及文化娱乐质量方面的行业和个股。 本基金所指的
乐享生活主题相关证券是指向居民提供优质产品及服
务以满足居民健康生活及文化娱乐方面需求的上市公
司发行的股票。
（2）个股投资策略
在个股选择上，除了筛选出与乐享生活主题相关
的上市公司外，本基金还将根据上市公司所处行业特
点，综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本
面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行
投资。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI
I)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选乐享生
活主题相关行业的公司，并优先将基本面健康、业绩
向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股
票投资组合。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基
础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和
微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在
宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债
券供求等因素的综合分析，根据 交易所市场与银行间
市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属
资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优
权重。 在微观市场定价分析方面， 本基金以中长期利
率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，
重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益
率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策
略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究 成果确定
权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价；
利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投
资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违
约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型
来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、
充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎
选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保 值为目的， 参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立
在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的
基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定
投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，
以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期
货交易的投资比例。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×50%＋恒生指数收益率×2
0%＋中证全债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水
平高于货币型基金、债券型基金，低 于股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以
及境外市场的风险。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 田青
联系电话 0755-88601888 010-67595096
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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客户服务电话 4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
深圳市福田区深南大道7006
号万科富春东方大厦2206
北京市西城区金融大街25号
邮政编码 518040 100033
法定代表人 王兆华 田国立
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7006号万科
富春东方大厦2206
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018 年06月30日）
本期已实现收益 3,232,496.44
本期利润 -3,600,199.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0343
本期加权平均净值利润率 -3.11% 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期 基金份额净值增长率 -3.35%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30 日）
期末可供分配利润 2,447,916.32
期末可供分配基金份额利润 0.0517
期末基金资产净值 49,826,671.68
期末基金份额净值 1.0517
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 5.17%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实
现部分期末余额的孰低数。 表中的"期末"均指报告期最后一个自然日， 无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.17% 0.13% -4.65% 0.84% 3.48% -0.71%
过去三个月 -2.45% 0.38% -5.12% 0.76% 2.67% -0.38%
过去六个月 -3.35% 0.79% -5.88% 0.79% 2.53% 0.00%
过去一年 2.76% 0.70% 1.74% 0.64% 1.02% 0.06%
自基金合同
生效起至今
5.17% 0.66% 7.31% 0.62% -2.14% 0.04%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收 益率×20%＋中
证全债指数收益率×30%。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注： 本基金的建仓期为6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 截至2018
年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。
3.3 其他 指标
无。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
前海开源基金管理有限公司 （以下简称"前海开源基金"）于2012 年12月27日经中国
证监会批准，2013年1 月23日注册成立， 截至报告期末， 注册资本为2亿元人民币。 其中 ，
开源证券股份有限公司、 北京市中盛金期投资管理有限公司、 北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25% 。目前，前海开源
基金分别在北京、 上海设立分公司。 经中国证监会批准， 前海开源基金全资控股子公司
--前海开源资产管理有限公司 （以下简称"前海开源资管"） 已于2013 年9月5日在深圳市
注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证
书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币 。截至报告期末，前海开源基金旗下
管理73 只开放式基金，资产管理规模超过441.89 亿元。
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4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴国清
本基金的
基金经
理、公司
执行投资
总监
2017-05-
12
- 10年
吴国清先生，清华大学博士研
究生。历任南方基金管理有限
公司研究员、基金经理助理、
投资经理。 2015年8月加入前海
开源基金管理有限公司，现任
执行投资总监。
丁骏
本基金的
基金经
理、公司
董事总经
理、联席
投资总监
2017-05-
18
- 15年
丁骏先生，博士研究生。历任
中国建设银行浙江省分行国际
业务部本外币交易员、 经济师，
国泰君安证券股份有限公司企
业融资部业务经理、 高级经理，
长盛基金管理有限公司研究发
展部行业研究员、机构理财部
组合经理助理，基金同盛、长
盛同智基金经理。现任前海开
源基金管理有限公司董事总经
理、联席投资总监。
史程
本基金的
基金经
理、公司
董事总经
理、联席
投资总监
2017-12-
13
- 16年
史程先生，美国纽约哥伦比亚
大学商学院金融专业工商管理
硕士 (MBA) 、美国堪萨斯州立
大学科学硕士 (MS)。 历任美国
贝莱德资本管理公司 （Black
Rock Capital Management ）副
总裁、基金副经理、资深证券
分析师；美国Eaton Vance 金
融资产管理公司副总裁、基金
经理； 美国Profit 投资管理公
司资深副总裁、基金经理。现
任前海开源基金管理有限公司
董事总经理(MD)、联席投资总前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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监。
注： ①对基金的首任基金经理， 其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期， 对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金 《基金合同》 和其他有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合 规， 没有
损害基金持有人利益。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本 报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年上半年，在各种不确定因素的共同作用下，A股市场回落明显，大盘蓝筹股
和小盘成长股双双下跌， 港股则市场先涨后跌 。 以指数为例， 上证50 指数半年跌幅13.3% ，
创业板指数下跌8.33% ， 恒生指数下跌3.22% 。 餐饮旅游、 食品饮料和医药等消费类行业
表现相对较好，有色金属、通信和电力设备等行业表现最差。
本基金在操作上遵守基金合同规定之 新经济行业的投资大方向， 相对 较多的仓位配
置在了稳定增长的蓝筹股、TMT及军工等方向。
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4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末前海开源沪港深乐享生活基金份额净值为1.0517 元， 本报告期内， 基
金份额净值增长率为-3.35%，同期业绩比较基准收益率为-5.88%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 我们认为， 上半年市场已经经过了一定程度的挤泡沫过程， 各种不利因
素的影响在市场中也已经得到了一定程度的反应。 那么， 未来市场的各方面情况并不需
要太过悲观， 震荡筑底 的格局也不会 发生改变。 我们相信， 当 “去杠 杆” 政策取得预期
的成果时， 整个经济及市场将会在结构优化的基础上重新踏上上升通道。 在这个过程中，
可能会影响我们结论的不确定因素主要有央行对于金融调控的态度以及美国缩表预期
引领的全球流动性变化节奏等。我们要保持对上述指标的跟踪关注。
本报告期内的下跌行情使大部分大盘蓝筹股和小盘科技股的估值水平回到了在长
期看来一个相对合理的位置， 考虑到这些情况， 未来本基金的关注重点将转向未来发展
空间大，短期业绩有所突破的科技股、军工股和蓝筹股等投资标的上。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序， 指
导和监督整个估值流程。 估值委员会由执行董事长、 督察长、 基金核 算部、 基金事务部、
研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。
估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格， 精通各自领域的理论知识， 熟悉
相关政策法规， 并具有丰富的实践经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公 司签署服务协
议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内， 未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告 期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 48,346,843.35 13,021,657.13
结算备付金
- 586,496.94
存出保证金
116,782.82 72,374.32
交易性金融资产 6.4.7.2 1,743,852.00 171,534,863.65
其中：股票投资
1,743,852.00 171,534,863.65
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 15
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 8,840.36 2,860.92
应收股利
- -
应收申购款
- 998.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
50,216,318.53 185,219,251.46
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生 金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12.04
应付赎回款
46.91 29,154.35
应付管理人报酬
61,916.72 234,015.38
应付托管费
10,319.43 39,002.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 143,802.77 272,884.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 173,561.02 105,036.62
负债合计
389,646.85 680,105.21
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 47,378,755.36 169,594,030.26
未分配利润 6.4.7.1 2,447,916.32 14,945,115.99 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 16
0
所有者权益合计
49,826,671.68 184,539,146.25
负债和所有者权益总计
50,216,318.53 185,219,251.46
注：报告截止日2018 年6月30日，前海开源乐享生活基金份额净 值1.0517 元，基金份额
总额47,378,755.36 份。
6.2 利润 表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017 年05月12日 （基金
合同生效日）至2017
年06月30日
一 、收 入
-1,003,136.73 4,788,917.13
1.利息收入
162,264.50 483,489.68
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
162,264.50 138,793.38
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 344,696.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,304,882.77 575,845.85
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
5,184,211.91 177,669.57
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
- - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 57 页 17
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
120,670.86 398,176.28
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
8
-6,832,696.16 2,859,565.74
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
9
362,412.16 870,015.86
减 ：二 、费用
2,597,062.99 705,972.59
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
868,550.36 454,745.42
2．托管费
6.4.10.
2.2
144,758.39 75,790.90
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.2
0
1,406,869.56 150,804.97
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.2
1
176,884.68 24,631.30
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-3,600,199.72 4,082,944.54
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-3,600,199.72 4,082,944.54 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注： 本基金的基金合同于2017年5月12日生效， 上年度可比期间为2017 年5月12日 （基金
合同生效日）至2017 年6月30日。
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
169,594,030.26 14,945,115.99 184,539,146.25
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -3,600,199.72 -3,600,199.72
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-122,215,274.90 -8,896,999.95 -131,112,274.85
其中： 1.基金申购款 40,150,809.27 2,967,377.26 43,118,186.53
2.基金赎回
款
-162,366,084.17 -11,864,377.21 -174,230,461.38
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
47,378,755.36 2,447,916.32 49,826,671.68
项 目
上年度可比期间
2017年05 月12日（基金合同生效日）至2017 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 254,581,067.40 - 254,581,067.40 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(基金净值)
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 4,082,944.54 4,082,944.54
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-59,959,612.56 486,338.99 -59,473,273.57
其中： 1.基金申购款 147,991,871.52 807,732.65 148,799,604.17
2.基金赎回
款
-207,951,484.08 -321,393.66 -208,272,877.74
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
194,621,454.84 4,569,283.53 199,190,738.37
注： 本基金的基金合同于2017年5月12日生效， 上年度可比期间为2017 年5月12日 （基金
合同生效日）至2017 年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡颖
—— ———————
基金管理人负责人
何璁
—————————
主管会计工作负责人
傅智
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"） 经中
国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监 会"） 证监许可 【2016 】1819号文 《关于准
予前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 ， 由前海开源基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《前海开源沪港深乐享生活
灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 及其他法律法规公开募集。 本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次募集期间为2017 年2月10日至2017年5月9日，首次设立募集前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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不包括认购资金利息共募集254,540,858.87 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华验字[2017]01300015 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《前海开源沪港
深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月12 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为254,581,067.40 份基金份额，其中认购资金利息折合
40,208.53 份基金份额。 本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核 算业务指引》 、 《基金 合同》 和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2014]81 号 《财政部 国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 21
关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税
[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]127号 《财
政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财税[2017]2号 《 关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 》 、 财税[2017]56
号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入固定资产进行
税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 《国
务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增 值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由 发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称" 中国结算")提出申请，由中国结算向H股公
司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20% 的税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通
/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政
区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的 增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费
附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 48,346,843.35
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 48,346,843.35
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,919,719.00 1,743,852.00 -175,867.00
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,919,719.00 1,743,852.00 -175,867.00
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 8,793.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 47.25
合计 8,840.36
注：" 其他"为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 143,802.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 143,802.77
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.12
预提费用 173,560.90
合计 173,561.02
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018 年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 169,594,030.26 169,594,030.26
本期申购 40,150,809.27 40,150,809.27
本期赎回（以“-”号填列） -162,366,084.17 -162,366,084.17
本期末 47,378,755.36 47,378,755.36
注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金 ）额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上年度末 8,678,605.31 6,266,510.68 14,945,115.99
本期利润 3,232,496.44 -6,832,696.16 -3,600,199.72
本期基金份额交易产
生的变动数
-9,432,663.72 535,663.77 -8,896,999.95
其中：基金申购款 3,055,756.38 -88,379.12 2,967,377.26
基金赎回款 -12,488,420.10 624,042.89 -11,864,377.21
本期已分配利润 - - -
本期末 2,478,438.03 -30,521.71 2,447,916.32
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018 年06月30日
活期存款利息收入 140,880.36
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,008.07
其他 3,376.07
合计 162,264.50
注：" 其他"为申购款利 息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额 517,926,641.04
减：卖出股票成本总额 512,742,429.13
买卖股票差价收入 5,184,211.91
6.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券 投资 收益 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
6.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属差价 收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金 属投资 收益 ——赎 回差 价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金 属投资 收益 ——申 购差 价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
6.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益 120,670.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 120,670.86
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01 日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 -6,832,696.16
—— 股票投资 -6,832,696.16
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -6,832,696.16
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 361,910.58
转换费收入 501.58 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计 362,412.16
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 1,406,869.56
银行间市场交易费用 -
合计 1,406,869.56
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
汇划手续费 3,323.78
合计 176,884.68
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金”） 机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
上年度可比期间
2017年05 月12日（基金合同前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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至2018 年06月30
日
生效日）至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 868,550.36 454,745.42
其中：支付销售机构的客户维护费 6,730.38 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据， 自动在
月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日 期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定， 依据销售机构销售基金的
保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年05月12日 （基金合同生
效日）至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 144,758.39 75,790.90
注：本基金的托管费按前一日基金资产 净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据， 自动在
月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报 告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 ) 交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年
06月30日
上年度可比期间
2017 年05月12日 （基金合同生效日） 至2017
年06月30 日
期末余额
当期利息
收入
期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
48,346,84
3.35
140,880.3
6
70,875,605.43 129,125.92
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管， 按适用利率或约
定利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0005
40
中天
金融
2017
-08-
21
重大
资产
重组
4.18 - - 174,900 925,241.00 731,082.00 -
注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为
2018年8月17日。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、 流动性风险及市场风险。 本
基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的 风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以监察及 风险控制委员
会、 督 察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 金融工程部和相关业务部门构成的多层级
风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会， 负责
制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 本基金的基金管理人设立
督察长制度， 积极对公司各项制度、 业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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监察、 稽核， 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况； 在管理层层面设立风
险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面
风险管理职责主要由监察稽核部、 金融工程部负责， 协调并与各部门合 作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险 是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险。 信用等级评估以内部信用评级为主， 外部信用评级为辅。 内
部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、 财务风险和流动性风险， 以及信用产品的
条款和担保人的情况等。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级， 通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 且通过分散化投资
以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资 产 支持证 券投 资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，
除在" 期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况
外，其余均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本 基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得 超过该上市公司可
流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能
以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易 质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利 率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产
银行存
款
48,346,843.35 -
- - 48,346,843.35
存出保
证金
116,782.82 -
- - 116,782.82
交易性
金融资
产
- -
- 1,743,852.00 1,743,852.00
应收利
息
- -
- 8,840.36 8,840.36
资产总
计
48,463,626.17 - - 1,752,692.36 50,216,318.53
负债
应付赎
回款
- -
- 46.91 46.91
应付管
理人报
酬
- -
- 61,916.72 61,916.72
应付托
管费
- -
- 10,319.43 10,319.43
应付交
易费用
- -
- 143,802.77 143,802.77
其他负
债
- -
- 173,561.02 173,561.02
负债总
计
- - - 389,646.85 389,646.85
利率敏
感度缺
口
48,463,626.17 - - 1,363,045.51 49,826,671.68
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
13,021,657.13 -
- - 13,021,657.13
结算备
付金
586,496.94 -
- - 586,496.94
存出保 72,374.32 -
- - 72,374.32 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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证金
交易性
金融资
产
- -
- 171,534,863.65 171,534,863.65
应收利
息
- -
- 2,860.92 2,860.92
应收申
购款
- -
- 998.50 998.50
资产总
计
13,680,528.39 - - 171,538,723.07 185,219,251.46
负债
应付证
券清算
款
- -
- 12.04 12.04
应付赎
回款
- -
- 29,154.35 29,154.35
应付管
理人报
酬
- -
- 234,015.38 234,015.38
应付托
管费
- -
- 39,002.60 39,002.60
应付交
易费用
- -
- 272,884.22 272,884.22
其他负
债
- -
- 105,036.62 105,036.62
负债总
计
- - - 680,105.21 680,105.21
利率敏
感度缺
口
13,680,528.39 - - 170,858,617.86 184,539,146.25
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日
期或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏 感性分 析
截至2018 年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外 币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
- - - -
项目
上年度末
2017年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
股票投资 -
55,012,185.8
5
-
55,012,185.8
5
资产合计 -
55,012,185.8
5
-
55,012,185.8
5
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
-
55,012,185.8
5
-
55,012,185.8
5
6.4.13.4.2.2 外汇风险 的敏 感性分 析
假设 除汇率外其他市场变量保持不变 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 39
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
港币对人民币升值5% - 2,750,609.29
港币对人民币贬值5% - -2,750,609.29
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
1,743,852.00 3.50 171,534,863.65 92.95
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 40
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,743,852.00 3.50 171,534,863.65 92.95
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设
若其他市场变量保持不变， 对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或
下降5%
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
权益性投资的市场价格
上升5%
101,682.40 9,014,662.27
权益性投资的市场价格
下降5%
-101,682.40 -9,014,662.27
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,743,852.00 3.47
其中：股票 1,743,852.00 3.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 41
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购 的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 48,346,843.35 96.28
8 其他各项资产 125,623.18 0.25
9 合计 50,216,318.53 100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,012,770.00 2.03
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 731,082.00 1.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 42
S 综合 - -
合计 1,743,852.00 3.50
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600887 伊利股份 36,300 1,012,770.00 2.03
2 000540 中天金融 174,900 731,082.00 1.47
注：本 基金本报告期末仅持有上述股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 9,496,240.10 5.15
2 00700 腾讯控股 9,105,861.31 4.93
3 000998 隆平高科 8,054,410.08 4.36
4 00386
中国石油化工股
份
7,745,796.50 4.20
5 601288 农业银行 7,033,412.67 3.81
6 000538 云南白药 6,470,743.32 3.51
7 600104 上汽集团 6,199,097.17 3.36
8 600519 贵州茅台 6,167,033.00 3.34
9 03988 中国银行 5,624,972.20 3.05
10 600016 民生银行 5,556,815.00 3.01
11 01398 工商银行 5,498,323.70 2.98
12 601166 兴业银行 5,394,862.64 2.92 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 43
13 000858 五 粮 液 5,117,356.98 2.77
14 600048 保利地产 4,957,825.62 2.69
15 000333 美的集团 4,818,721.00 2.61
16 01299 友邦保险 4,767,611.01 2.58
17 03968 招商银行 4,668,419.07 2.53
18 02628 中国人寿 4,322,937.75 2.34
19 000651 格力电器 4,111,887.00 2.23
20 600887 伊利股份 4,076,533.00 2.21
21 02318 中国平安 4,032,935.60 2.19
22 00857 中国石油股份 3,817,864.27 2.07
23 000002 万 科Ａ 3,781,618.00 2.05
24 601009 南京银行 3,757,087.00 2.04
注： 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及 行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,784,317.41 10.18
2 300285 国瓷材料 14,375,156.00 7.79
3 601318 中国平安 12,752,202.00 6.91
4 01398 工商银行 12,437,525.15 6.74
5 601288 农业银行 11,016,340.00 5.97
6 000998 隆平高科 10,608,347.00 5.75
7 00386
中国石油化工股
份
9,611,925.88 5.21
8 600519 贵州茅台 9,544,983.18 5.17
9 03988 中国银行 9,529,721.78 5.16
10 600016 民生银行 9,420,475.00 5.10
11 601166 兴业银行 8,899,116.00 4.82 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 44
12 00857 中国石油股份 7,832,479.17 4.24
13 02318 中国平安 7,567,661.36 4.10
14 000002 万 科Ａ 7,477,492.36 4.05
15 01288 农业银行 7,197,641.49 3.90
16 00005 汇丰控股 6,995,410.20 3.79
17 600048 保利地产 6,892,593.00 3.74
18 00941 中国移动 6,708,937.08 3.64
19 600036 招商银行 6,573,820.00 3.56
20 600104 上汽集团 6,426,103.90 3.48
21 000538 云南白药 6,397,794.00 3.47
22 01299 友邦保险 6,165,782.75 3.34
23 000651 格力电器 6,027,664.00 3.27
24 03968 招商银行 5,900,733.48 3.20
25 000858 五 粮 液 5,883,419.00 3.19
26 600000 浦发银行 5,231,618.00 2.83
27 02628 中国人寿 5,189,038.05 2.81
28 01055
中国南方航空股
份
4,992,665.71 2.71
29 600887 伊利股份 4,619,860.08 2.50
30 000333 美的集团 4,537,548.00 2.46
31 601169 北京银行 4,258,916.07 2.31
32 601398 工商银行 4,233,876.84 2.29
33 601601 中国太保 4,175,392.00 2.26
34 002050 三花智控 4,036,309.20 2.19
35 03993 洛阳钼业 3,930,278.97 2.13
36 000069 华侨城Ａ 3,845,586.07 2.08
37 600585 海螺水泥 3,797,229.00 2.06
38 601009 南京银行 3,790,022.32 2.05
39 601111 中国国航 3,699,799.00 2.00
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 45
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 349,784,113.64
卖出股票收入（成交）总额 517,926,641.04
注： 买入股票成本、 卖出股票收入均按照买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告期末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 46
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 116,782.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,840.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,623.18
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000540 中天金融 731,082.00 1.47 重大资产重前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 47
组
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
196 241,728.34 40,913,589.40 86.35% 6,465,165.96 13.65%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（ 份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年05月12日)基金份额总额 254,581,067.40
本报告期期初基金份额总额 169,594,030.26
本报告期基金总申购份额 40,150,809.27
减：本报告期基金总赎回份额 162,366,084.17
本报告期基金拆分变动份额 - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 48
本报告期期末基金份额总额 47,378,755.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本
报告期内未发生变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情
形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 49
申万
宏源
西部
1 - - - - -
华鑫
证券
1 - - - - -
太平
洋证
券
2 - - - - -
红塔
证券
2 133,274,660.24 15.37% 100,141.88 15.10% -
国金
证券
4 80,555,027.57 9.29% 61,197.60 9.23% -
海通
证券
4 - - - - -
恒泰
证券
4 - - - - -
方正
证券
4 - - - - -
西藏
东方
财富
证券
4 122,410,672.73 14.12% 89,519.51 13.49% -
中泰
证券
4 91,996,765.15 10.61% 67,277.95 10.14% -
中金
公司
4 - - - - -
万联
证券
4 1,681,958.00 0.19% 1,230.10 0.19% -
国信
证券
4 117,318,461.42 13.53% 102,178.16 15.40% -
平安
证券
4 - - - - -
中信 4 239,524,131.46 27.62% 183,043.20 27.59% - 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 50
建投
西南
证券
4 80,365,322.69 9.27% 58,776.80 8.86% -
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的 比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
申万宏
源西部
- - - - - - - -
华鑫证
券
- - - - - - - -
太平洋
证券
- - - - - - - -
红塔证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
恒泰证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
万联证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其 他重 大事件 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
前海开源基金管理有限公司
旗下基金2017 年度最后一个
交易日基金资产净值、基金
份额净值及基金份额累计净
值公告
中国证券报、上海证券 报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-02
2
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-03
3
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-09
4
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-16
5
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
2017年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-18
6
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加有鱼
基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-01-22
7
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-01
8
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-02
9
前海开源基金管理有限公司
关于恒天明泽费率调整的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-06
10 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-02-06 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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关于中投证券费率调整的公
告
证券时报、基金管理人的官
方网站
11
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-07
12
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金在利得基
金开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-07
13
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-08
14
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示 性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-02-12
15
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加懒猫
金融为代销机构并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-03-09
16
前海开源基金管理有限公司
关于中信建投费率调整的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-03-15
17
关于前海开源基金管理有限
公司旗下基金根据流动性风
险管理规定修改基金合同的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-03-24
18
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
基金合同（2018年3月修订）
基金管理人的官方网站 2018-03-24
19
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
托管协议（2018年3月修订）
基金管理人的官方网站 2018-03-24
20 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-03-28 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 53
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券时报、基金管理人的官
方网站
21
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
2017年年度报告
基金管理人的官方网站 2018-03-29
22
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
2017年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-03-29
23
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-03-30
24
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券 时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-04
25
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-09
26
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加联储
证券为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-12
27
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加盈信
基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-13
28
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-19
29
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-19 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 54
30
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加华西
证券为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率 优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-20
31
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
2018年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-04-23
32
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-05-08
33
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加坤元
基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费 率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-05-08
34
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加和耕
传承为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-05-08
35
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-05-12
36
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金在新兰德
开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-05-31
37
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加和讯
信息为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-01
38 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-06-09 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 55
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
证券时报、基金管理人的官
方网站
39
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-12
40
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加中泰
证券为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-13
41
前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-20
42
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）（2018
年第1号）
基金管理人的官方网站 2018-06-25
43
前海开源沪港深乐享生活灵
活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-25
44
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加民商
基金为代销机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人的官
方网站
2018-06-27
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 56
机
构
1
20180101
- 201804
24
39,396,237.57 0.00 39,396,237.57 0.00 0.00%
2
20180101
- 201803
05
36,000,000.00 16,642,625.98 52,642,625.98 0.00 0.00%
3
20180103
- 201804
24
32,720,023.98 0.00 32,720,023.98 0.00 0.00%
4
20180425
- 201805
02
36,000,000.00 16,642,625.98 52,642,625.98 0.00 0.00%
5
20180425
- 201806
30
18,398,344.07 0.00 0.00 18,398,344.07 38.83%
6
20180518
- 201806
30
0.00 22,515,245.33 0.00 22,515,245.33 47.52%
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1 ）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付
基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2 ）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基
金管理人认为有必要， 可延期办理本基金的赎回申请， 投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 如果连续2 个开放日以上 （含）
发生巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合 同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额 持有人低于200人或基金资产净 值低于5000 万情形的，基金管
理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作
方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对， 可能会产 生基金仓位调整困难， 导致流动
性风险 ；
4.巨额赎回可能导致基金资产 规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券
投资基金设立的文件
（2）《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 57 页 57
（6）前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查 阅方 式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公
司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十七日
