农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 2 页 共 61 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 4 页 共 61 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 5 页 共 61 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 6 页 共 61 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理沪 深 300 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银沪 深300 指数
基金主 代码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 629,768,822.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银沪 深300 指数 A 农银沪 深300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 660008 005152
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 629,768,822.69 份 0.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通 过严 格的 投 资纪律 约束 和数 量化 的 风 控
管理， 力争 将基 金净 值对 标的指 数的 年跟 踪误 差控 制在 4 ％以 内， 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值控 制 在 0.35 ％以内 ，以 实现 对沪 深 300 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基 金资 产 将按照 标的 指数 的成 分 股 及
其权重 配比 进行 投资 以拟 合标的 指数 的业 绩表 现。 基金管 理人 将根 据中 证 指 数
公司提 供的 成分 股及 权重 数据进 行相 应的 买入 或卖 出操作， 使跟 踪组 合 的 构 成
基本与 标的 指数 一致 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 ， 其风险 收 益 水平 高于 货币 市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010—66105798
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 7 页 共 61 页
传真 021-61095556 010—66105799
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 于进 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城
路9 号50 层。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 8 页 共 61 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 农银沪 深300 指数 A 农银沪 深300 指数 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,577,208.50 -
本期利 润 -92,266,587.53 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1479 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.28% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.32% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 116,087,413.68 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1843 -
期末基 金资 产净 值 745,856,236.37 -
期末基 金份 额净 值 1.1843 1.1843
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 18.43% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 本 基金 于2011 年4 月12 日成 立。 经中 国中 国证 监 会批准,于2018 年3 月 21 日分 为 A、 C 两 类。
本期的 指标 计算 期农 银沪 深 300 指数A 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日; 农 银沪深300 指
数C 为2018 年3 月21 日至 2018 年6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银沪 深300 指数 A 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 9 页 共 61 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.39% 1.22% -7.29% 1.22% 0.90% 0.00%
过去三 个月 -8.48% 1.08% -9.45% 1.08% 0.97% 0.00%
过去六 个月 -11.32% 1.10% -12.25% 1.10% 0.93% 0.00%
过去一 年 -2.25% 0.90% -3.98% 0.90% 1.73% 0.00%
过去三 年 -16.10% 1.44% -20.21% 1.41% 4.11% 0.03%
过去五 年 70.67% 1.46% 57.02% 1.44% 13.65% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
18.43% 1.40% 6.11% 1.39% 12.32% 0.01%
农银沪 深300 指数 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.00% -7.29% 1.22% 7.29% -1.22%
过去三 个月 0.00% 0.00% -9.45% 1.08% 9.45% -1.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.00% -13.23% 1.10% 13.23% -1.10%
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 10 页 共 61 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 11 页 共 61 页
注： 本 基金 股票 投 资 比例 范围为 基金 资产 的 90% －95% ， 其 中投 资于 标的 指数 成分股 的比 例不 低于
股票投 资 的80% ； 除 股票 以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产 的 5% －10% ， 其中现 金或 到期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 日
（2011 年 4 月 12 日 ）起 六个月 ，建 仓期 满时 ，本 基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投 资
比例。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 12 页 共 61 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公司注
册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为董 事长于 进先 生。
截止2018 年6 月30 日， 公司共 管 理 45 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基 金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇 理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇 理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、 农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活 配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年 定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金鸿一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理永益定期开 放混合型 证 券投资基金 、农银 汇农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 13 页 共 61 页
理研究驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理量化智慧动 力混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 农银汇 理睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金
基金经
理
2012 年8 月3 日 - 11
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历 任 长信 基 金管 理公 司金
融 工 程研 究 员、 农银 汇理
基 金 管理 公 司研 究员 、农
银 汇 理基 金 管理 公司 基金
经 理 助理 。 现任 农银 汇理
基金管 理公 司基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理 和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 14 页 共 61 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了日常运行 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0437% ， 日均 偏 离度 为 0.0241% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1 ） 标 的
指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 农银 沪 深300 指数 A 基金 份额 净值 为 1.1843 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增长
率为-11.32% ； 截至 本报 告 期末 农 银沪 深 300 指数 C 基金份 额净 值 为 1.1843 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率 为0.00% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 15 页 共 61 页
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗 下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期本 基金 不需 分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 61 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，农 银汇 理沪 深 300 指数 证券 投资 基金 的管理 人—— 农 银汇 理基 金管理 有限 公 司
在农银 汇理 沪 深 300 指数 证券投 资基 金的 投资 运作 、基金 资产 净值 计算 、基 金份额 申购 赎回 价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。本 报告 期内 ，农 银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金未 进行 利 润
分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资 基
金2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 61 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 42,715,809.30 54,048,688.84
结算备 付金
23,801.49 572,862.08
存出保 证金
40,006.75 50,268.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 705,027,463.21 805,426,237.78
其中： 股票 投资
705,027,463.21 805,426,237.78
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
110,465.90 -
应收利 息 6.4.7.5 7,612.11 9,999.73
应收股 利
- -
应收申 购款
145,268.57 555,569.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
748,070,427.33 860,663,626.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,289,959.40 1,509,158.84
应付管 理人 报酬
383,506.96 432,352.45
应付托 管费
95,876.73 108,088.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 100,424.50 279,955.46 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 344,423.37 442,565.54
负债合 计
2,214,190.96 2,772,120.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 629,768,822.69 642,370,782.04
未分配 利润 6.4.7.10 116,087,413.68 215,520,724.11
所有者 权益 合计
745,856,236.37 857,891,506.15
负债和 所有 者权 益总 计
748,070,427.33 860,663,626.54
注： 本基 金为 分级 基金 ， 报告截 止 日2018 年6 月30 日 ， 基 金份 额总 额 629,768,822.69 份 ， 其 中
农银沪 深 300 指数 A 基金 份额净 值 1.1843 元 ，基 金 份额总 额 629,768,822.69 份；农 银沪 深 300
指数C 基金 份额 净 值1.1843 元 ，基 金份 额总 额0 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-88,598,891.21 99,130,035.29
1.利息 收入
174,105.26 224,333.51
其中： 存 款 利息 收入 6.4.7.11 174,105.26 166,799.26
债券利 息收 入
- 57,534.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
11,840,975.74 14,526,779.02
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,802,267.02 7,041,098.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,038,708.72 7,485,680.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-100,843,796.03 84,059,264.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
229,823.82 319,658.20
减： 二、费用
3,667,696.32 4,141,243.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,431,424.56 2,623,245.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 607,856.13 655,811.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 325,989.25 553,367.02
5．利 息支 出
- 7,641.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 7,641.68
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 302,426.38 301,177.84
三、 利润 总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-92,266,587.53 94,988,792.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-92,266,587.53 94,988,792.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 农银 汇理 沪 深300 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
642,370,782.04 215,520,724.11 857,891,506.15
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -92,266,587.53 -92,266,587.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-12,601,959.35 -7,166,722.90 -19,768,682.25
其中：1.基 金申 购款 164,082,610.13 54,431,642.39 218,514,252.52
2. 基金 赎回 款 -176,684,569.48 -61,598,365.29 -238,282,934.77 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
629,768,822.69 116,087,413.68 745,856,236.37
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
775,061,465.82 68,875,292.72 843,936,758.54
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 94,988,792.07 94,988,792.07
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-41,238,807.54 -8,602,154.74 -49,840,962.28
其中：1.基 金申 购款 239,912,884.00 30,513,275.93 270,426,159.93
2. 基金 赎回 款 -281,151,691.54 -39,115,430.67 -320,267,122.21
四、 本 期向 基 金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
733,822,658.28 155,261,930.05 889,084,588.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理沪 深 300 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 125 号 《 关 于核准 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
募集的 批复》 核准， 由农 银 汇理基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《农
银汇理 沪 深 300 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期 限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 3,296,561,559.84 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第123 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 农
银汇理 沪深300 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 于 2011 年 4 月 12 日 正式 生效 ，基金 合同 生效 日的
基金份 额总 额 为3,297,550,055.44 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合988,495.60 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为农 银汇理 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据 2018 年 3 月 20 日发 布的《 关于 农银 沪 深 300 基金增 设 C 类份 额并 修改 基金合 同、 托 管
协议的 公告 》 ， 从 2018 年3 月 21 日 起， 本基 金增 设C 级基 金份 额( 以下 简称 “ 农银沪 深 300 指数
C”)， 农银 沪深 300 指数 C 是指缴 纳销 售服 务费 而 不缴纳 申购 费与 赎回 费的 本基金 基金 份额 ，缴
纳申购 费与 赎回 费的 基金 份额归 为本 基 金A 级 基金 份额 ( 以下 简称 “农 银沪 深300 指数 A” ) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理沪 深300 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括标的 指 数成份股及 备选成份
股和新 股 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 货 币 及剩余 期限 在一 年以
内的政府债券 以及法律 法 规或中国证监 会允许 基 金 投资的其他金 融 工具， 但 须符合中国 证监会的
相关规定。其 中：股票 投 资比例范围为 基金资产 的 90%－95％， 其中投资 于标 的指数成分股 的比
例不低 于股 票投 资 的80 ％ ； 除股 票以 外的 其他 资产 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5％－10% ， 其 中现
金或到期日在 一年以内 的 政府债券投资 比例不低 于 基金资产净值 的 5％。 本 基金的业绩 比较基准
为：95 ％× 沪深 300 指数 ＋5％ ×同 期银 行活 期存 款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理沪深 300 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固 定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)
资 管 产 品 运营 过 程 中 发 生 的 增值 税 应税 行 为 ， 以 资 管 产品 管 理人 为 增 值 税 纳税
人。 资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 暂适 用简 易计税 方法 ， 按 照 3%农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
的征收 率缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为， 未缴
纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值 税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2)
对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3)
对 基金 取得 的 企业债 券利 息收 入， 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣
代缴20% 的 个人 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月 以内(含1 个
月) 的 ， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的 ， 暂 减
按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ；持股 期限 超 过 1 年 的， 暂免征 收个 人所 得税 。对 基金持 有的 上市 公司
限售股，解禁 后取得的 股 息、红利收入 ，按照上 述 规定计算纳税 ，持股时 间 自解禁日起 计算；解
禁前取 得的 股息 、 红 利收 入继续 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
(4)
基 金卖 出股 票按 0.1% 的税 率缴 纳股 票 交易印 花税 ， 买 入股 票不 征收股 票交 易印
花税。
(5)
本 基金的城 市维护建设税 、教育费 附 加 和地方教育 费附加等 税 费按照实际 缴纳
增值税 额的 适用 比例 计算 缴纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 42,715,809.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
合计： 42,715,809.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 687,219,429.33 705,027,463.21 17,808,033.88
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 687,219,429.33 705,027,463.21 17,808,033.88
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 因买断 式逆 回购 交易 而取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,586.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9.63
应收债 券利 息 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.20
合计 7,612.11
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 100,424.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 100,424.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,506.38
预提费 用 290,916.99
指数使 用费 50,000.00
合计 344,423.37
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
农银沪 深300 指数 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 642,370,782.04 642,370,782.04
本期申 购 164,082,610.13 164,082,610.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -176,684,569.48 -176,684,569.48 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 629,768,822.69 629,768,822.69
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 本 基金 于2018 年3 月21 日 分为A 、C 两类 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
农银沪 深300 指数 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 236,851,813.83 -21,331,089.72 215,520,724.11
本期利 润 8,577,208.50 -100,843,796.03 -92,266,587.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,658,333.18 -2,508,389.72 -7,166,722.90
其中： 基金 申购 款 62,229,555.67 -7,797,913.28 54,431,642.39
基金赎 回款 -66,887,888.85 5,289,523.56 -61,598,365.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 240,770,689.15 -124,683,275.47 116,087,413.68
注、本 基金 于2011 年4 月 12 日成 立, 自2018 年3 月 21 日 分为A 、C 两类 。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 172,038.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,618.86
其他 447.97
合计 174,105.26
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 109,459,688.68
减：卖 出股 票成 本总 额 104,657,421.66
买卖股 票差 价收 入 4,802,267.02
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本期 末无 债券 赎回 差价收 入.
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,038,708.72
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,038,708.72
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -100,843,796.03
—— 股 票投 资 -100,843,796.03
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预
估增值 税
-
合计 -100,843,796.03
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 213,529.18
转换费 收 入660008 16,294.64
合计 229,823.82
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按基金 持有 人 持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定， 于持 有人 赎回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额归 入基 金资 产的 比例 随着持 有期 限而 变化 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 部分 归入 基 金资产 的比 例随 着
持有期 限而 变化 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 325,989.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计 325,989.25
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费 用 42,151.28
信息披 露费 148,765.71
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00
银行汇 划费 2,509.39
合计 302,426.38
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,431,424.56 2,623,245.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
973,564.15 1,051,994.74
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理 费按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 60%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
607,856.13 655,811.27
注：支付基金 托管人工 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日 基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 42,715,809.30 172,038.43 41,405,625.30 163,146.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内 参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,300 15,939.00 15,939.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年 5
月 7
日
公
告
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 379,923 3,351,930.02 2,838,024.81 -
600221
海
航
控
股
2018
年 1
月 10
日
公
告
重
大
事
项
3.23
2018
年7
月20
日
2.91 775,188 2,616,698.30 2,503,857.24 -
002450
康
得
新
2018
年 6
月 4
日
公
告
重
大
事
项
17.08 - - 143,510 2,116,048.34 2,451,150.80 -
002739
万
达
电
影
2017
年 7
月 4
日
公
告
重
大
事
项
52.04 - - 37,722 3,073,040.14 1,963,052.88 -
002252
上
海
莱
士
2018
年 2
月 23
日
公
告
重
大
事
项
19.52 - - 97,538 1,713,096.50 1,903,941.76 -
600485
信
威
集
团
2016
年 12
月 26
日
公
告
重
大
事
项
14.59 - - 116,900 2,791,360.34 1,705,571.00 -
000540
中
天
金
融
2017
年 8
月 21
日
公
告
重
大
4.87 - - 331,200 1,440,438.40 1,612,944.00 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
事
项
601727
上
海
电
气
2018
年 6
月 6
日
公
告
重
大
事
项
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 236,000 2,662,108.87 1,496,240.00 -
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
23.28
2018
年7
月10
日
24.00 58,850 1,859,822.57 1,370,028.00 -
002310
东
方
园
林
2018
年 5
月 25
日
公
告
重
大
事
项
15.03 - - 91,100 1,400,113.05 1,369,233.00 -
002602
世
纪
华
通
2018
年 6
月 12
日
公
告
重
大
事
项
32.50 - - 29,200 1,001,447.10 949,000.00 -
000415
渤
海
金
控
2018
年 1
月 17
日
公
告
重
大
事
项
5.84
2018
年7
月17
日
5.26 125,000 1,023,154.95 730,000.00 -
601118
海
南
橡
胶
2018
年 5
月 24
日
公
告
重
大
事
项
6.62 - - 87,294 703,758.40 577,886.28 -
002411
必
康
股
份
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
28.34 - - 20,000 565,081.17 566,800.00 - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
000008
神
州
高
铁
2018
年 6
月 6
日
公
告
重
大
事
项
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 114,200 963,321.81 566,432.00 -
000723
美
锦
能
源
2018
年 3
月 27
日
公
告
重
大
事
项
5.43
2018
年7
月31
日
4.89 82,200 612,341.17 446,346.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检 查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。
本基金管理人 建立了“ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业 务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规 的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险可 控。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
42,715,809.30 - - - 42,715,809.30
结算备 付金
23,801.49 - - - 23,801.49
存出保 证金
40,006.75 - - - 40,006.75
交易性 金融 资产
- - - 705,027,463.21 705,027,463.21
应收证 券清 算款
- - - 110,465.90 110,465.90
应收利 息
- - - 7,612.11 7,612.11
应收申 购款
- - - 145,268.57 145,268.57
资产总 计 42,779,617.54 - - 705,290,809.79 748,070,427.33
负债
应付赎 回款 - - - 1,289,959.40 1,289,959.40
应付管 理人 报酬 - - - 383,506.96 383,506.96
应付托 管费 - - - 95,876.73 95,876.73
应付交 易费 用 - - - 100,424.50 100,424.50
其他负 债 - - - 344,423.37 344,423.37
负债总 计 - - - 2,214,190.96 2,214,190.96
利率敏 感度 缺口 42,779,617.54 - - 703,076,618.83 745,856,236.37
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,048,688.84 - - - 54,048,688.84
结算备 付金 572,862.08 - - - 572,862.08
存出保 证金 50,268.71 - - - 50,268.71
交易性 金融 资产 - - - 805,426,237.78 805,426,237.78
应收利 息 - - - 9,999.73 9,999.73
应收申 购 款 1,988.08 - - 553,581.32 555,569.40
资产总 计 54,673,807.71 - - 805,989,818.83 860,663,626.54
负债
应付赎 回款 - - - 1,509,158.84 1,509,158.84
应付管 理人 报酬 - - - 432,352.45 432,352.45
应付托 管费 - - - 108,088.10 108,088.10
应付交 易费 用 - - - 279,955.46 279,955.46
其他负 债 - - - 442,565.54 442,565.54
负债总 计 - - - 2,772,120.39 2,772,120.39
利率敏 感度 缺口 54,673,807.71 - - 803,217,698.44 857,891,506.15
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 705,027,463.21 94.53 805,426,237.78 93.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 705,027,463.21 94.53 805,426,237.78 93.88
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 37,297,601.21 43,012,426.48
业绩比 较基 准下 降 5% -37,297,601.21 -43,012,426.48
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 705,027,463.21 94.25
其中： 股票 705,027,463.21 94.25
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,739,610.79 5.71
8 其他各 项资产 303,353.33 0.04
9 合计 748,070,427.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,004,796.00 0.13
B 采矿业 23,612,358.76 3.17
C 制造业 297,333,699.19 39.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
18,710,996.14 2.51
E 建筑业 24,243,114.24 3.25
F 批发和 零售 业 13,632,003.81 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,601,777.20 3.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 26,037,748.51 3.49 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
务业
J 金融业 219,513,746.18 29.43
K 房地产 业 32,515,889.96 4.36
L 租赁和 商务 服务 业 10,551,485.59 1.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,533,026.63 0.34
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 3,873,488.67 0.52
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,568,854.60 0.75
S 综合 - -
合计 701,732,985.48 94.08
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 577,886.28 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 2,563,805.46 0.34
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,294,477.73 0.44 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 710,938 41,646,748.04 5.58
2 600519 贵州茅 台 33,018 24,151,346.28 3.24
3 600036 招商银 行 676,873 17,896,522.12 2.40
4 000333 美的集 团 302,682 15,806,054.04 2.12
5 000651 格力电 器 315,806 14,890,252.90 2.00
6 601166 兴业银 行 817,959 11,778,609.60 1.58
7 600887 伊利股 份 398,944 11,130,537.60 1.49
8 600276 恒瑞医 药 145,019 10,986,639.44 1.47
9 600016 民生银 行 1,551,470 10,860,290.00 1.46
10 601939 建设银 行 1,625,007 10,643,795.85 1.43
11 601328 交通银 行 1,803,110 10,349,851.40 1.39
12 601988 中国银 行 2,790,905 10,075,167.05 1.35
13 000858 五粮液 127,342 9,677,992.00 1.30
14 002415 海康威 视 242,258 8,995,039.54 1.21
15 600030 中信证 券 516,565 8,559,482.05 1.15
16 600104 上汽集 团 229,985 8,047,175.15 1.08
17 000002 万科 A 319,031 7,848,162.60 1.05
18 601668 中国建 筑 1,378,069 7,524,256.74 1.01
19 600000 浦发银 行 770,445 7,365,454.20 0.99
20 600900 长江电 力 433,075 6,989,830.50 0.94
21 601601 中国太 保 206,241 6,568,775.85 0.88
22 601169 北京银 行 971,233 5,856,534.99 0.79 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
23 600048 保利地 产 466,877 5,695,899.40 0.76
24 000725 京东 方 A 1,537,796 5,443,797.84 0.73
25 002304 洋河股 份 39,523 5,201,226.80 0.70
26 000001 平安银 行 563,415 5,121,442.35 0.69
27 600837 海通证 券 531,066 5,029,195.02 0.67
28 600309 万华化 学 107,625 4,888,327.50 0.66
29 600690 青岛海 尔 240,100 4,624,326.00 0.62
30 002027 分众传 媒 481,663 4,609,514.91 0.62
31 600019 宝钢股 份 584,509 4,553,325.11 0.61
32 600518 康美药 业 195,834 4,480,681.92 0.60
33 600028 中国石 化 689,811 4,476,873.39 0.60
34 600585 海螺水 泥 131,191 4,392,274.68 0.59
35 601009 南京银 行 544,934 4,212,339.82 0.56
36 601888 中国国 旅 64,052 4,125,589.32 0.55
37 601229 上海银 行 256,100 4,036,136.00 0.54
38 603288 海天味 业 53,167 3,915,217.88 0.52
39 601818 光大银 行 1,045,067 3,824,945.22 0.51
40 601766 中国中 车 478,984 3,688,176.80 0.49
41 000538 云南白 药 34,191 3,657,069.36 0.49
42 601211 国泰君 安 246,600 3,634,884.00 0.49
43 600009 上海机 场 63,222 3,507,556.56 0.47
44 002024 苏宁易 购 244,354 3,440,504.32 0.46
45 601899 紫金矿 业 943,162 3,404,814.82 0.46
46 600015 华夏银 行 447,842 3,336,422.90 0.45
47 601857 中国石 油 425,008 3,276,811.68 0.44
48 601688 华泰证 券 214,307 3,208,175.79 0.43
49 601006 大秦铁 路 390,254 3,203,985.34 0.43
50 300059 东方财 富 237,432 3,129,353.76 0.42
51 600703 三安光 电 160,614 3,087,001.08 0.41
52 002230 科大讯 飞 95,665 3,067,976.55 0.41
53 600050 中国联 通 610,850 3,005,382.00 0.40
54 002008 大族激 光 56,049 2,981,246.31 0.40
55 001979 招商蛇 口 155,655 2,965,227.75 0.40
56 000568 泸州老 窖 48,020 2,922,497.20 0.39
57 600919 江苏银 行 454,600 2,913,986.00 0.39
58 601390 中国中 铁 379,923 2,838,024.81 0.38
59 002594 比亚迪 59,458 2,834,957.44 0.38
60 002475 立讯精 密 124,947 2,816,305.38 0.38
61 000338 潍柴动 力 317,876 2,781,415.00 0.37 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
62 600362 江西铜 业 172,975 2,741,653.75 0.37
63 600196 复星医 药 65,942 2,729,339.38 0.37
64 600031 三一重 工 303,469 2,722,116.93 0.36
65 002142 宁波银 行 166,400 2,710,656.00 0.36
66 601186 中国铁 建 301,954 2,602,843.48 0.35
67 601088 中国神 华 129,891 2,590,026.54 0.35
68 000776 广发证 券 194,224 2,577,352.48 0.35
69 300003 乐普医 疗 70,201 2,574,972.68 0.35
70 002236 大华股 份 114,100 2,572,955.00 0.34
71 600221 海航控 股 775,188 2,503,857.24 0.34
72 601628 中国人 寿 109,319 2,461,863.88 0.33
73 600741 华域汽 车 103,412 2,452,932.64 0.33
74 002450 康得新 143,510 2,451,150.80 0.33
75 601989 中国重 工 600,556 2,426,246.24 0.33
76 600660 福耀玻 璃 92,035 2,366,219.85 0.32
77 601336 新华保 险 54,788 2,349,309.44 0.31
78 000963 华东医 药 47,833 2,307,942.25 0.31
79 603799 华友钴 业 23,300 2,271,051.00 0.30
80 600867 通化东 宝 94,300 2,260,371.00 0.30
81 002466 天齐锂 业 45,090 2,236,013.10 0.30
82 600436 片仔癀 19,800 2,216,214.00 0.30
83 601225 陕西煤 业 262,500 2,157,750.00 0.29
84 300124 汇川技 术 65,504 2,149,841.28 0.29
85 600958 东方证 券 234,900 2,144,637.00 0.29
86 601012 隆基股 份 128,232 2,140,192.08 0.29
87 600111 北方稀土 184,955 2,104,787.90 0.28
88 601998 中信银 行 335,124 2,081,120.04 0.28
89 000100 TCL 集团 711,377 2,062,993.30 0.28
90 600999 招商证 券 150,111 2,053,518.48 0.28
91 600352 浙江龙 盛 170,788 2,040,916.60 0.27
92 000063 中兴通 讯 156,617 2,040,719.51 0.27
93 600795 国电电 力 773,718 2,027,141.16 0.27
94 300015 爱尔眼 科 62,623 2,022,096.67 0.27
95 002456 欧菲科 技 124,665 2,010,846.45 0.27
96 600340 华夏幸 福 77,522 1,996,191.50 0.27
97 002460 赣锋锂 业 51,200 1,975,296.00 0.26
98 002739 万达电 影 37,722 1,963,052.88 0.26
99 600029 南方航 空 230,464 1,947,420.80 0.26
100 600886 国投电 力 267,160 1,942,253.20 0.26 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
101 000166 申万宏 源 443,639 1,938,702.43 0.26
102 600487 亨通光 电 87,500 1,929,375.00 0.26
103 601933 永辉超 市 251,208 1,919,229.12 0.26
104 002252 上海莱 士 97,538 1,903,941.76 0.26
105 600406 国电南 瑞 120,280 1,900,424.00 0.25
106 600271 航天信 息 73,350 1,853,554.50 0.25
107 002044 美年健 康 81,920 1,851,392.00 0.25
108 601155 新城控 股 59,300 1,836,521.00 0.25
109 601607 上海医 药 75,724 1,809,803.60 0.24
110 601901 方正证 券 270,139 1,807,229.91 0.24
111 600011 华能国 际 275,600 1,752,816.00 0.24
112 601111 中国国 航 196,081 1,743,160.09 0.23
113 601985 中国核 电 306,400 1,731,160.00 0.23
114 300070 碧水源 123,399 1,718,948.07 0.23
115 600516 方大炭 素 70,400 1,716,352.00 0.23
116 000895 双汇发 展 64,981 1,716,148.21 0.23
117 600570 恒生电 子 32,398 1,715,474.10 0.23
118 600115 东方航 空 257,478 1,704,504.36 0.23
119 600089 特变电 工 243,801 1,689,540.93 0.23
120 002202 金风科 技 133,537 1,687,907.68 0.23
121 600066 宇通客 车 87,161 1,672,619.59 0.22
122 000423 东阿阿 胶 30,030 1,615,914.30 0.22
123 601669 中国电 建 301,162 1,614,228.32 0.22
124 000540 中天金 融 331,200 1,612,944.00 0.22
125 300408 三环集 团 68,600 1,612,100.00 0.22
126 601377 兴业证 券 304,515 1,604,794.05 0.22
127 300136 信维通 信 51,606 1,585,852.38 0.21
128 600606 绿地控 股 239,600 1,566,984.00 0.21
129 000069 华侨 城 A 215,350 1,556,980.50 0.21
130 600535 天士力 59,604 1,538,975.28 0.21
131 600588 用友网 络 62,350 1,528,198.50 0.20
132 000413 东旭光 电 251,700 1,525,302.00 0.20
133 600383 金地集 团 148,146 1,509,607.74 0.20
134 600398 海澜之 家 117,902 1,502,071.48 0.20
135 000503 国新健 康 47,213 1,500,429.14 0.20
136 601727 上海电 气 236,000 1,496,240.00 0.20
137 002736 国信证 券 161,400 1,468,740.00 0.20
138 300122 智飞生 物 31,500 1,440,810.00 0.19
139 000768 中航飞 机 90,839 1,420,721.96 0.19 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
140 600522 中天科 技 160,400 1,413,124.00 0.19
141 600176 中国巨 石 137,900 1,410,717.00 0.19
142 601788 光大证 券 128,200 1,407,636.00 0.19
143 600332 白云山 36,900 1,404,045.00 0.19
144 600010 包钢股 份 897,443 1,391,036.65 0.19
145 000783 长江证 券 253,960 1,379,002.80 0.18
146 600705 中航资 本 294,500 1,375,315.00 0.18
147 300072 三聚环 保 58,850 1,370,028.00 0.18
148 002310 东方园 林 91,100 1,369,233.00 0.18
149 002572 索菲亚 42,300 1,361,214.00 0.18
150 600893 航发动 力 58,622 1,308,443.04 0.18
151 600068 葛洲坝 181,327 1,307,367.67 0.18
152 002241 歌尔股 份 127,820 1,302,485.80 0.17
153 600637 东方明 珠 86,062 1,296,093.72 0.17
154 600177 雅戈尔 164,528 1,266,865.60 0.17
155 600085 同仁堂 35,762 1,261,683.36 0.17
156 601877 正泰电 器 56,500 1,261,080.00 0.17
157 600674 川投能 源 144,454 1,259,638.88 0.17
158 600023 浙能电 力 267,790 1,247,901.40 0.17
159 300024 机器人 71,185 1,238,619.00 0.17
160 601919 中远海 控 250,500 1,232,460.00 0.17
161 600739 辽宁成 大 79,702 1,209,876.36 0.16
162 000157 中联重 科 292,254 1,201,163.94 0.16
163 601198 东兴证 券 90,500 1,180,120.00 0.16
164 002007 华兰生 物 36,393 1,170,398.88 0.16
165 600018 上港集 团 196,300 1,169,948.00 0.16
166 601618 中国中 冶 348,860 1,161,703.80 0.16
167 000425 徐工机 械 273,924 1,161,437.76 0.16
168 600547 山东黄 金 48,430 1,158,445.60 0.16
169 002493 荣盛石 化 111,900 1,154,808.00 0.15
170 000625 长安汽 车 127,009 1,143,081.00 0.15
171 601800 中国交 建 100,244 1,141,779.16 0.15
172 600804 鹏博士 93,336 1,120,032.00 0.15
173 601997 贵阳银 行 90,500 1,118,580.00 0.15
174 300144 宋城演 艺 47,308 1,111,738.00 0.15
175 000623 吉林敖 东 60,621 1,089,965.58 0.15
176 601018 宁波港 257,461 1,083,910.81 0.15
177 600208 新湖中 宝 280,096 1,069,966.72 0.14
178 601555 东吴证 券 156,400 1,068,212.00 0.14 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
179 600809 山西汾 酒 16,900 1,062,841.00 0.14
180 603833 欧派家 居 8,322 1,061,304.66 0.14
181 600926 杭州银 行 95,500 1,059,095.00 0.14
182 002065 东华软 件 122,724 1,055,426.40 0.14
183 002050 三花智 控 55,700 1,049,945.00 0.14
184 002081 金螳螂 103,276 1,043,087.60 0.14
185 601099 太平洋 444,040 1,039,053.60 0.14
186 600816 安信信 托 142,507 1,031,750.68 0.14
187 000786 北新建 材 55,600 1,030,268.00 0.14
188 300017 网宿科 技 95,144 1,018,992.24 0.14
189 600100 同方股 份 115,861 1,017,259.58 0.14
190 002294 信立泰 27,300 1,014,741.00 0.14
191 002714 牧原股 份 22,600 1,004,796.00 0.13
192 002146 荣盛发 展 113,280 988,934.40 0.13
193 600482 中国动 力 56,500 985,925.00 0.13
194 000792 盐湖股 份 90,795 982,401.90 0.13
195 600109 国金证 券 137,910 980,540.10 0.13
196 600219 南山铝 业 361,600 979,936.00 0.13
197 000728 国元证 券 131,557 973,521.80 0.13
198 603858 步长制 药 22,200 949,938.00 0.13
199 002602 世纪华 通 29,200 949,000.00 0.13
200 002508 老板电 器 30,900 946,158.00 0.13
201 603993 洛阳钼 业 149,600 940,984.00 0.13
202 002558 巨人网 络 39,520 939,785.60 0.13
203 601333 广深铁 路 220,900 938,825.00 0.13
204 600297 广汇汽 车 159,140 932,560.40 0.13
205 002797 第一创 业 136,860 926,542.20 0.12
206 000630 铜陵有 色 411,415 909,227.15 0.12
207 600498 烽火通 信 36,300 902,055.00 0.12
208 600170 上海建 工 290,004 881,612.16 0.12
209 600438 通威股 份 127,000 876,300.00 0.12
210 000876 新希望 137,280 870,355.20 0.12
211 601117 中国化 学 128,500 864,805.00 0.12
212 002673 西部证 券 114,028 860,911.40 0.12
213 000839 中信国 安 178,750 845,487.50 0.11
214 600549 厦门钨 业 55,250 838,695.00 0.11
215 600153 建发股 份 92,339 830,127.61 0.11
216 000709 河钢股 份 276,700 816,265.00 0.11
217 000826 启迪桑 德 46,572 814,078.56 0.11 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
218 002624 完美世 界 26,000 806,260.00 0.11
219 002085 万丰奥 威 85,500 803,700.00 0.11
220 000060 中金岭 南 162,800 791,208.00 0.11
221 600977 中国电 影 48,700 781,148.00 0.10
222 002352 顺丰控 股 17,300 778,500.00 0.10
223 600038 中直股 份 19,319 772,566.81 0.10
224 601633 长城汽 车 78,504 770,909.28 0.10
225 000983 西山煤 电 102,600 770,526.00 0.10
226 600489 中金黄 金 112,368 766,349.76 0.10
227 600415 小商品 城 177,256 763,973.36 0.10
228 601360 三六零 26,400 762,960.00 0.10
229 000961 中南建 设 120,850 762,563.50 0.10
230 600583 海油工 程 144,055 757,729.30 0.10
231 600188 兖州煤 业 57,829 754,090.16 0.10
232 600663 陆家嘴 47,755 754,051.45 0.10
233 002500 山西证 券 110,601 745,450.74 0.10
234 601216 君正集 团 219,896 741,049.52 0.10
235 600118 中国卫 星 38,546 736,228.60 0.10
236 000415 渤海金 控 125,000 730,000.00 0.10
237 600346 恒力股 份 49,615 727,355.90 0.10
238 600820 隧道股 份 122,900 726,339.00 0.10
239 600157 永泰能 源 404,721 720,403.38 0.10
240 300433 蓝思科 技 34,300 719,614.00 0.10
241 601992 金隅集 团 217,300 712,744.00 0.10
242 600369 西南证 券 183,834 707,760.90 0.09
243 002470 金正大 102,608 705,943.04 0.09
244 601228 广州港 121,000 703,010.00 0.09
245 601881 中国银 河 84,000 682,920.00 0.09
246 002555 三七互 娱 56,000 680,400.00 0.09
247 000627 天茂集 团 96,600 678,132.00 0.09
248 600909 华安证 券 117,900 674,388.00 0.09
249 000898 鞍钢股 份 120,200 669,514.00 0.09
250 300027 华谊兄 弟 108,422 667,879.52 0.09
251 600008 首创股 份 157,000 662,540.00 0.09
252 000671 阳光城 105,500 629,835.00 0.08
253 601021 春秋航 空 17,900 627,037.00 0.08
254 000402 金融街 77,891 627,022.55 0.08
255 002074 国轩高 科 44,430 624,685.80 0.08
256 000559 万向钱 潮 89,718 610,082.40 0.08 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
257 002153 石基信 息 20,856 604,824.00 0.08
258 600682 南京新 百 36,200 595,128.00 0.08
259 000938 紫光股 份 9,500 594,700.00 0.08
260 600376 首开股 份 84,025 590,695.75 0.08
261 600704 物产中 大 112,205 586,832.15 0.08
262 300251 光线传 媒 57,340 583,721.20 0.08
263 601898 中煤能 源 119,200 575,736.00 0.08
264 002385 大北农 138,467 571,868.71 0.08
265 002411 必康股 份 20,000 566,800.00 0.08
266 300033 同花顺 14,000 544,180.00 0.07
267 600688 上海石 化 95,500 543,395.00 0.07
268 600959 江苏有 线 101,190 516,069.00 0.07
269 601866 中远海 发 206,700 514,683.00 0.07
270 002601 龙蟒佰 利 39,700 513,321.00 0.07
271 600061 国投资 本 55,100 511,328.00 0.07
272 600339 中油工 程 109,100 489,859.00 0.07
273 601991 大唐发 电 161,500 489,345.00 0.07
274 601238 广汽集 团 41,900 466,766.00 0.06
275 601718 际华集 团 114,900 461,898.00 0.06
276 600373 中文传 媒 35,900 461,315.00 0.06
277 600372 中航电 子 34,402 449,290.12 0.06
278 000723 美锦能 源 82,200 446,346.00 0.06
279 000959 首钢股 份 103,400 424,974.00 0.06
280 601611 中国核 建 51,300 405,270.00 0.05
281 601958 金钼股 份 63,019 395,129.13 0.05
282 603160 汇顶科 技 5,900 382,851.00 0.05
283 601808 中海油 服 39,500 376,830.00 0.05
284 600025 华能水 电 120,000 364,800.00 0.05
285 603260 合盛硅 业 4,900 345,793.00 0.05
286 002468 申通快 递 19,900 341,285.00 0.05
287 002625 光启技 术 28,670 335,725.70 0.05
288 002925 盈趣科 技 5,900 326,742.00 0.04
289 601828 美凯龙 21,100 322,408.00 0.04
290 001965 招商公 路 37,100 301,994.00 0.04
291 600233 圆通速 递 22,700 299,640.00 0.04
292 601108 财通证 券 26,300 296,664.00 0.04
293 600390 五矿资 本 34,300 265,825.00 0.04
294 002608 江苏国 信 35,300 243,570.00 0.03
295 601838 成都银 行 26,500 231,875.00 0.03 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
296 601212 白银有 色 54,900 224,541.00 0.03
297 601878 浙商证 券 24,100 202,440.00 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600485 信威集 团 116,900 1,705,571.00 0.23
2 601118 海南橡 胶 87,294 577,886.28 0.08
3 000008 神州高 铁 114,200 566,432.00 0.08
4 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.02
5 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01
6 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
7 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
8 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
9 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
10 603105 芯能科 技 3,300 15,939.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603288 海天味 业 4,205,761.45 0.49
2 601318 中国平 安 4,100,428.00 0.48
3 601229 上海银 行 3,208,591.00 0.37
4 600867 通化东 宝 2,457,176.00 0.29
5 600487 亨通光 电 2,191,590.00 0.26
6 600519 贵州茅 台 2,030,495.00 0.24
7 600516 方大炭 素 1,968,611.00 0.23
8 600176 中国巨 石 1,747,897.00 0.20
9 600036 招商银 行 1,712,474.00 0.20
10 600398 海澜之 家 1,704,097.26 0.20 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
11 300408 三环集 团 1,678,136.00 0.20
12 601939 建设银 行 1,669,998.00 0.19
13 000333 美的集 团 1,378,513.00 0.16
14 000786 北新建 材 1,345,113.00 0.16
15 000651 格力电 器 1,306,187.00 0.15
16 002027 分众传 媒 1,259,097.00 0.15
17 002493 荣盛石 化 1,219,989.00 0.14
18 601988 中国银 行 1,174,537.00 0.14
19 601166 兴业银 行 1,174,456.00 0.14
20 600809 山西汾 酒 1,142,398.50 0.13
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 6,099,204.88 0.71
2 600519 贵州茅 台 3,057,807.30 0.36
3 600036 招商银 行 2,506,466.00 0.29
4 601939 建设银 行 2,397,571.00 0.28
5 601988 中国银 行 2,055,484.00 0.24
6 000651 格力电 器 1,934,135.00 0.23
7 000333 美的集 团 1,833,608.00 0.21
8 601166 兴业银 行 1,709,805.00 0.20
9 600887 伊利股 份 1,588,566.00 0.19
10 600016 民生银 行 1,572,380.00 0.18
11 601328 交通银 行 1,383,256.00 0.16
12 000002 万科 A 1,269,994.00 0.15
13 600030 中信证 券 1,211,571.00 0.14
14 002415 海康威 视 1,194,928.00 0.14
15 002465 海格通 信 1,126,696.24 0.13
16 600000 浦发银 行 1,109,180.00 0.13
17 600276 恒瑞医 药 1,094,776.00 0.13
18 601668 中国建 筑 1,071,259.00 0.12
19 000858 五粮液 1,030,152.00 0.12
20 000725 京东 方 A 1,028,099.00 0.12 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 105,102,443.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,459,688.68
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2018 年 2 月 12 日，招商银行股份有限公司（ 以下 简称 “招商银行”） 受到 中国银行保险监
督管理委员会 （以下简称 “ 银保监会 ”） 行政处罚 （银监罚决字[2018]1 号） 。 处罚书指出： 招商
银行存在内控管理严 重违 反审慎经营规则 、 违规批 量转让以个人为借款 主体 的不良贷款及同业投
资业务违规接受第三 方金 融机构信用担保等问 题， 对招商银行给予罚款 的行 政处罚。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况 。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,006.75
2 应收证 券清 算款 110,465.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,612.11
5 应收申 购款 145,268.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 303,353.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 1,705,571.00 0.23 公告重 大事 项
2 601118 海南橡 胶 577,886.28 0.08 公告重 大事 项
3 000008 神州高 铁 566,432.00 0.08 公告重 大事 项
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
农银
沪深
300 指
数A
50,966 12,356.65 11,921,949.89 1.89% 617,846,872.80 98.11%
农银
沪深
300 指
数C
- - - - - -
合计 50,966 12,356.65 11,921,949.89 1.89% 617,846,872.80 98.11%
注：1 、本 基金 于2011 年4 月 12 日 成立 ，自2018 年 3 月 21 日分 为A 、C 两 类。
2、 本基 金机 构 、 个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中 ， 对 下属 分级 基 金， 比例 的分 母采 用
各自级 别的 份额 ；对 合计 数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
农银沪 深
300 指数A
0.00 0.0000%
农银沪 深
300 指数C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：从业人员 持有份额 占 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例的 分 母采用各自 级别的份
额；对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
农银沪 深300 指数 A 0
农银沪 深300 指数 C 0 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
有本开 放式 基金 合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持有本开
放式基 金
农银沪 深300 指数 A 0
农银沪 深300 指数 C 0
合计 0
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
农银沪 深 300 指
数 A
农银沪 深300 指
数 C
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 12 日 ） 基 金份
额总额
3,297,550,055.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 642,370,782.04 -
本报告 期基 金总 申购 份额 164,082,610.13 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 176,684,569.48 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 629,768,822.69 -
注：1 、本 基金 于2011 年4 月 12 日 成立 ，自2018 年 3 月 21 日分 为A 、C 两 类。
2、总 申购 份额 含红 利再 投 、转换 入份 额； 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2018 年 4 月 3 日 在 指定媒 体及 公 司
网站上 刊登 了 《农 银汇 理 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 ， 刘志 勇 先生自 2018 年4 月
3 日起 担任 农银 汇理 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高 级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中金公 司 2 212,279,039.25 100.00% 197,697.53 100.00% -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司
管理的 基 金2017 年 年度 资 产
净值公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 1 日
2
农银汇 理沪 深 300 基金 2017
年4 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 22 日
3
关于农 银沪 深 300 基金 增 设C
类份额 并修 改基 金合 同 、 托管
协议的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 3 月 20 日 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
4
农银汇 理沪 深300- 基金 合 同-
增加C 类份 额
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 3 月 20 日
5
农银汇 理沪 深300- 托管 协 议-
增加C 类份 额
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 3 月 20 日
6
农银汇 理沪 深 300 基金 2017
年年度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时 报
2018 年 3 月 29 日
7
农银汇 理沪 深 300 基金 2018
年1 季 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 4 月 20 日
8
农银沪 深300 指 数基 金－ 招
募说明 书更 新－2018 年第1
号
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 5 月 25 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “本 公 司” ） 股东 会 有 关决 议 ， 本 公司注 册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕。
本公司 已于 2018 年 6 月 23 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、 证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述增 加注 册资 本及 修改 公司章 程的 公告 。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理沪 深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
