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农银天天利A(001991)

农银天天利:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 天天 利 货 币 市场 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月27 日 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 4 页 共 48 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券 投 资明 细 ............................ 39 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 5 页 共 48 页


§ 12 备 查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 6 页 共 48 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 农银汇 理天 天利 货币 市场 基金 基金简 称 农银天 天利 货币 基金主 代码 001991 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日 基金管 理人 农银汇 理基 金 管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 347,479,648.02 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 农银天 天利 货 币 A


农银天 天利 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001991 001992 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 206,335,593.81 份 141,144,054.21 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 力争 获得超 越业 绩比 较基 准 的投资 收益 。 投资策 略 利率策 略 、 类 属配 置策 略 、 个 券选 择策 略 、 相 对价 值策略 、 银行 存款 投资 策略、 流动 性管 理策 略。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金 管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 翟爱东 陆志俊 联系电 话 021-61095588 95559 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com 客户服 务电话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验 区银城 路9 号 50 层 中国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区银 城中 路188 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验 中国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区银农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 7 页 共 48 页


区银城 路9 号 50 层 城中 路188 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 于进 彭纯


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半 年度 报告 备置 地点 中国 ( 上海 ) 自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号 50 层。


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、本 基金 申购 赎回 费 为零; 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ; 3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法 核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 农银天 天利 货 币 A


阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2901% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2609% 0.0006% 过去三 个月 0.8974% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8089% 0.0006% 过去六 个月 1.9706% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.7946% 0.0016% 过去一 年 3.9486% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 3.5937% 0.0037% 自 基 金 合 同 生效起 至今 8.4331% 0.0036% 0.8974% 0.0000% 7.5357% 0.0036% 基金级 别 农银天 天利 货 币 A


农银天 天利 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月30 日 ) 报告期( 2018 年 1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 6,547,302.05 9,795,898.01 本期利 润 6,547,302.05 9,795,898.01 本期净 值收 益率 1.9706% 2.0925% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 206,335,593.81 141,144,054.21 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 8.4331% 9.0948% 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 9 页 共 48 页


农银天 天利 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3101% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2809% 0.0006% 过去三 个月 0.9580% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8695% 0.0006% 过去六 个月 2.0925% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.9165% 0.0016% 过去一 年 4.1984% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 3.8435% 0.0037% 自 基 金 合 同 生效起 至今 9.0948% 0.0036% 0.8974% 0.0000% 8.1974% 0.0036%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 10 页 共 48 页


基金的投资组 合比例为 : 本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具,包括 现金,通 知存款,短 期融资券 ,一 年以内(含一 年)的银行 定 期存款、大 额存单, 期限 在一年以内( 含一年) 的债券 回购 ,期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据, 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债 券、资产支持 证券、中 期 票据,以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基 金建仓 期为 基金 合同 生效 日 (2015 年12 月 21 日) 起六个 月, 建仓 期满 时, 本基金 各项 投资 比 例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 11 页 共 48 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注 册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ,其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67%, 东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 %, 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 % 。公 司办 公 地址为 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为董 事长于 进先 生。 截止2018 年6 月30 日, 公司共 管 理 45 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基 金、农 银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农 银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇 理区 间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇 理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票 型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基 金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活 配置混 合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇 理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安 18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇 理金鸿 一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理永益定期开 放混合型 证 券投资基金 、农银 汇农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 12 页 共 48 页


理研究驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理量化智慧动 力混合型 证 券投资基金 、农银汇 理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 农银汇 理睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 史向明 本基金 基金经 理、 公 司 投资副 总监及 固定收 益部总 经理 2017 年9 月18 日 - 18 理学硕 士, 具 有基 金从 业 资 格。 历任 中国 银河 证券 公 司 上海总 部债 券研 究员、 天 治 基金管 理公 司债 券研 究员 及基金 经理、 上投 摩根 基 金 管理公 司固 定收 益部 投资 经理。 现 任农 银汇 理基 金 管 理有限 公司 投资 副总 监、 固 定收益 部总 经理 、基 金经 理。 黄晓鹏 本基金 基金经 理 2017 年9 月18 日 - 7 金融学 硕士, 历任 农银 汇 理 基金管 理有 限公 司集 中交 易室交 易员、 固定 收益 部 研 究员, 现 任农 银汇 理基 金 管 理有限 公司 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投 资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照 诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金未违反 法律法规 及基金 合同 的规 定, 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 13 页 共 48 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年二季度, 债市表现 不 俗,收益率整 体下行。 从 基本面看,企 业盈利反 转 ,中国经济步 入 晚周期,经济 下行已逐 步 确认。同时二 季度以来 贸 易战愈演愈烈 ,避险情 绪 逐渐升温, 催化了债 市收益 率的 一路 下行 。从 资金面 来看 ,央 行在 4 月 中旬定 向降 准, 释放 约 4000 亿元 流动 性, 6 月央行 再次 宣布 自7 月5 日起 定 向降 准0.5 个 百分 点, 预 计释 放约7000 亿 元 流动性 , 跨 季资 金面 持续宽 松, 短期 收益 率降 至年内 低点 。上 半年 我们 适度拉 长久 期, 锁定 长期 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期农 银天 天利 货 币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.9706% , 本报 告期 农 银天天 利货 币 B 的基金 份额 净值 收益 率 为2.0925% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.1760% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年,资金 面整体均 衡 偏宽松的趋势 确立,但 仍 有可能受到季 末、缴税 等 因素的影响, 引 起的时点性波 动。在经 济 下行的趋势下 ,下半年 应 更加关 注实体 企业的信 用 风险,做好 信用研究 防止踩 雷。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 中国证监会关 于证 券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 (证监 会公告[2017]13 号) 等文件, 本公司 制订了证券投 资基 金估值 政策 和程 序, 并设 立了估 值委 员会 。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 14 页 共 48 页


解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说 明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算 结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委 员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基金合同 的约定, 本 基金根据每日 基金收益 情 况,以各类基 金份额的 每 万份基金已实 现 收益为基准, 为投资人 每 日计算当日收 益并分配 , 每月集中支付 。本基金 收 益分配方式 为红利再 投资, 免收 再投 资的 费用 。 报告期 内本 基金 向 A 级 份 额持有 人分 配利 润 6,547,302.05 元 ,向 B 级 份额 持 有人分 配利 润 9,795,898.01 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵 守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 15 页 共 48 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2018 年上 半年 度, 托管 人 在农银 汇理 天天 利货 币市 场基金 的托 管过 程中 , 严 格遵守 了 《 证券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协议 , 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 , 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2018 年上 半年 度, 农银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 天天 利货 币市 场基 金投资 运作 、 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托管 人未发现 损 害基金持有 人利益的 行为。个别工 作日,托 管 人发现个别监 督指标不 符 合基金合同的 约定,托 管 人及时通知 了基金管 理人, 基金 管理 人根 据规 定进行 了调 整。

















本基金 本报 告期 内 向A 级 份额持 有人 分配 利润 :6,547,302.05 元, 向 B 级份 额 持有人 分配 利 润:9,795,898.01 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2018 年上 半年 度, 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 天 天利货 币市 场基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 收 益 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 16 页 共 48 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 109,408,189.19 447,483,747.89 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 257,450,369.53 553,992,472.19 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


257,450,369.53 553,992,472.19 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 76,908,435.36 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 3,188,634.66 4,597,516.95 应收股 利


- - 应收申 购款


352.00 31,266.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


370,047,545.38 1,083,013,438.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


21,979,789.01 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


168,499.34 336,892.27 应付托 管费


51,060.43 102,088.57 应付销 售服 务费


54,310.38 104,561.36 应付交 易费 用 6.4.7.7 17,721.58 14,529.60 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 17 页 共 48 页


应交税 费


2,539.09 - 应付利 息


6,162.58 - 应付利 润


35,169.23 140,981.39 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 252,645.72 1,073,583.90 负债合 计


22,567,897.36 1,772,637.09 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 347,479,648.02 1,081,240,801.30 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


347,479,648.02 1,081,240,801.30 负债和 所有 者权 益总 计


370,047,545.38 1,083,013,438.39 注:报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 农银 天天 利货 币 A 基 金份 额净值 1.0000 元,基 金份 额总 额 206,335,593.81 份 ;农 银 天天利 货 币 B 基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 141,144,054.21 份。农 银天 天利 货币 份额 总额合 计 为347,479,648.02 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


19,282,522.66 13,024,670.84 1.利息 收入


19,075,760.31 12,851,746.17 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,156,144.47 7,624,469.07 债券利 息收 入


11,258,092.28 3,640,325.93 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


661,523.56 1,586,951.17 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


206,762.35 157,548.70 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 206,762.35 157,548.70 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 18 页 共 48 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - 15,375.97 减: 二、费用


2,939,322.60 2,240,995.55 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,328,017.12 1,114,651.91 2.托 管费 6.4.10.2.2 402,429.41 337,773.35 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 438,828.05 337,112.12 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


573,327.16 246,295.27 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


573,327.16 246,295.27 6.税 金及 附加





871.22 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 195,849.64 205,162.90 三、 利润总额 ( 亏损总 额以 “-” 号填列) 16,343,200.06 10,783,675.29 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 16,343,200.06 10,783,675.29


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,081,240,801.30 - 1,081,240,801.30 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 16,343,200.06 16,343,200.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -733,761,153.28 - -733,761,153.28 其中:1. 基 金申 购款 2,142,428,153.17 - 2,142,428,153.17 2. 基金 赎回 款 -2,876,189,306.45 - -2,876,189,306.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -16,343,200.06 -16,343,200.06 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 19 页 共 48 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 347,479,648.02 - 347,479,648.02 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,581,662,033.89 - 1,581,662,033.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 10,783,675.29 10,783,675.29 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,168,823,007.42 - -1,168,823,007.42 其中:1. 基 金申 购款 756,726,448.23 - 756,726,448.23 2. 基金 赎回 款 -1,925,549,455.65 - -1,925,549,455.65 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -10,783,675.29 -10,783,675.29 五、 期 末所 有 者 权益 (基 金净值 ) 412,839,026.47 - 412,839,026.47


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 刘 志勇______














____ 丁煜 琼____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇理天天利货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2015] 第2381 号 《关 于准 予农银 汇理 天天 利货 币市 场基金 注册 的批 复》 核准,由农银 汇理基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《农银 汇理天天农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 20 页 共 48 页


利货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式基金, 存 续期限不定 ,首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 10,676,371,010.34 元 , 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第1439 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《农 银汇 理天天 利货 币市 场基 金基 金合同 》 于2015 年 12 月21 日正 式生 效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总 额为10,677,080,537.61 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合 709,527.27 份 基金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为农 银汇 理基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。 根据《农银汇 理天天利 货 币市场基金基 金合同》 和 《农银汇理天 天利货币 市 场基金招募说 明 书》的 规定 ,本 基金 设 A 类和 B 类两 类基 金份 额, 不同类 别的 基金 份额 适用 不同费 率的 销售 服 务 费;并 根据 投资 者基 金交 易账户 所持 有份 额 数 量是 否不低 于 500 万 份进 行不 同类别 基金 份额 的 判 断和处 理。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》 和《农 银 汇理天天利货 币市场基 金 合同》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具,包括 现金,通 知存款,短 期融资券 ,一 年以内(含一 年)的银行 定 期存款、大 额存单, 期限 在一年以内( 含一年) 的债券 回购 ,期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据, 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债 券、资产支持 证券、中 期 票据,以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基 金的业 绩比 较基 准为 :人 民币活 期存 款利 率( 税后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 天天利 货币 市场 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日 的财务 状况 以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信息 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 21 页 共 48 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知 》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:


(1)











资 管 产 品 运营 过 程 中 发 生 的 增值 税 应税 行 为 , 以 资 管 产品 管 理人 为 增 值 税 纳税 人。 资 管产 品管 理人 运营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 暂适 用简 易计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税 额中抵 减。


对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 22 页 共 48 页


(2)











对 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 票的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。


(3)











对 基金 取得 的 企业债 券利 息收 入, 应由 发 行债券 的企 业在 向基 金支 付利息 时代 扣 代缴20% 的 个人 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取得 的股 息红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内(含1 个 月) 的 , 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期限 在1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的 , 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超 过 1 年 的, 暂免征 收个 人所 得税 。对 基金持 有的 上市 公司 限售股,解禁 后取得的 股 息、红利收入 ,按照上 述 规定计算纳税 ,持股时 间 自解禁日起 计算;解 禁前取 得的 股息 、 红 利收 入继续 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征 个人所 得税 。


(4)











基金卖 出股票 按 0.1% 的 税率缴纳 股票交 易印花税,买 入股票不 征 收股票交易 印 花税。 (5)











本 基金 的城 市 维护建 设税 、 教 育费 附加 和 地方教 育费 附加 等税 费按 照实际 缴纳 增 值税额 的适 用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 408,189.19 定期存 款 109,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 109,000,000.00 其他存 款 - 合计: 109,408,189.19 注:1. 定 期存 款的 存款 期 限指定 期存 款的 票面 存期 。 2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 ,未 造成 利息 损失。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 23 页 共 48 页


项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 257,450,369.53 258,000,000.00 549,630.47 0.1582% 合计 257,450,369.53 258,000,000.00 549,630.47 0.1582% 资产支 持券 - - - 0.0000% 合计 257,450,369.53 258,000,000.00 549,630.47 0.1582% 注:偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本, 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 93.99 应收定 期存 款利 息 1,910,735.73 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 1,277,804.94 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 3,188,634.66 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 24 页 共 48 页





6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 17,721.58 合计 17,721.58


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 252,645.72 合计 252,645.72


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 农银天 天利 货 币 A


项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 382,253,300.42 382,253,300.42 本期申 购 701,360,051.71 701,360,051.71 本期赎 回( 以"-" 号填列) -877,277,758.32 -877,277,758.32 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 206,335,593.81 206,335,593.81 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 25 页 共 48 页


金额单 位: 人民 币元 农银天 天利 货 币 B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 698,987,500.88 698,987,500.88 本期申 购 1,441,068,101.46 1,441,068,101.46 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,998,911,548.13 -1,998,911,548.13 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 141,144,054.21 141,144,054.21 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数, 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 农银天 天利 货 币 A


项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 6,547,302.05 - 6,547,302.05 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -6,547,302.05 - -6,547,302.05 本期末 - - - 单位: 人民 币元 农银天 天利 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 9,795,898.01 - 9,795,898.01 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -9,795,898.01 - -9,795,898.01 本期末 - - -


农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 3,040.94 定期存 款利 息收 入 7,149,998.53 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,105.00 其他 - 合计 7,156,144.47


6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 206,762.35 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 206,762.35


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 1,740,254,040.49 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 1,736,387,620.62 减:应 收利 息总 额 3,659,657.52 买卖债 券差 价收 入 206,762.35


农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属 投资 收益 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 28 页 共 48 页


6.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 44,630.98 信息披 露费 119,014.74 清算所 账户 服务 费 9,800.00 账户服 务费 9,000.00 银行汇 划费 13,403.92 合计 195,849.64


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (“ 农银 汇 理”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构


农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,328,017.12 1,114,651.91 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 717,877.75 539,190.37 注:支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 基金管理 费 =前一日基 金资产净 值×0. 33%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 402,429.41 337,773.35 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 30 页 共 48 页


的托管 费 注: 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1%的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 1%/ 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 农银天 天利 货币 A


农银天 天利 货 币 B 合计 农银汇 理 183.32 - 183.32 农业银 行 370,163.77 21,506.48 391,670.25 交通银 行 3,512.60 17.81 3,530.41 合计 373,859.69 21,524.29 395,383.98 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 农银天 天利 货币 A


农银天 天利 货 币 B 合计 农银汇 理 150.49 3,897.24 4,047.73 农业银 行 306,571.38 17,241.08 323,812.46 交通银 行 1,526.99 - 1,526.99 合计 308,248.86 21,138.32 329,387.18 注:1 、本 基金 实 行 销售 服 务费分 级收 费方 式, 分 设 A、B 两级 :A 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年 费率 逐日 计提 销 售服务 费,B 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值 0.01% 的年费 率逐 日计 提销 售服务 费。 其计 算公 式为 :A 级 基金 日销 售服 务费= 前一 日 A 级 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数, B 级基 金日 销售 服务 费= 前 一日 B 级基 金资 产净 值 × 0 .01%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 31 页 共 48 页


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 408,189.19 3,040.94 328,068.43 4,699.65 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 农银天 天利 货币A


已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 6,575,186.17 - -27,884.12 6,547,302.05 - 农银天 天利 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 9,873,826.05 - -77,928.04 9,795,898.01 -


6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 32 页 共 48 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额人 民 币21,979,789.01 元, 是以 如下 债券作 为质 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 011800531 18 京城 建 SCP001 2018 年7 月 2 日 100.07 20,000 2,001,456.91 011760172 17 鲁黄 金 SCP011 2018 年7 月 2 日 100.14 200,000 20,028,517.13 合计





220,000 22,029,974.04 - 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的 制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进,将风 险 管理贯穿于 基金投资 运作的整个环 节,有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风 险。 本基金管理人 建立了 “ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核 及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次, 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系, 审核公司 基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策, 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设 的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次, 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作, 对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成,承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立 了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制,明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指 导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 33 页 共 48 页


6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 , 债券发行人信 用 评级降 低导 致债 券价 格下 降,或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约, 导致 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库, 对投 资债 券进行 内部 评级 , 对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制相 应的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以 下 - - 未评级 257,450,369.53 533,994,227.95 合计 257,450,369.53 533,994,227.95 注:未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 19,998,244.24 合计 - 19,998,244.24 注:未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现,进而 无 法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本报告期内, 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ,严格按 照 法律法规的有 关 规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险,本 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款, 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ,控制因 开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具, 因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 34 页 共 48 页


变现。此外, 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求。除发 生巨额赎 回、 连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以 上或 者连 续5 个交易 日累 计赎 回 30% 以 上的情 形外 , 债 券正 回 购的资 金余 额在 每个 交 易 日均不 得超 过基 金资 产净 值的 20% 。 本报告期内, 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短 时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析,同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎 回特征 ,进 行压 力测 试, 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。 截止本 报告 期末 及上 年度 末,本 基金 流动 性风 险可 控。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对 基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ,并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 不计息 合计 资产





银行存款 109,408,189.19 - - 109,408,189.19 交易性金融资产 228,186,717.30 29,263,652.23 - 257,450,369.53 应收利息 - - 3,188,634.66 3,188,634.66 应收申购款 - - 352.00 352.00 其他资产 - - - - 资产总计 337,594,906.49 29,263,652.23 3,188,986.66 370,047,545.38 负债





卖出回购金融资产款 21,979,789.01 - - 21,979,789.01 应付管理人报酬 - - 168,499.34 168,499.34 应付托管费 - - 51,060.43 51,060.43 应付销售服务费 - - 54,310.38 54,310.38 应付交易费用 - - 17,721.58 17,721.58 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 35 页 共 48 页


应付利息 - - 6,162.58 6,162.58 应交税费 - - 2,539.09 2,539.09 应付利润 - - 35,169.23 35,169.23 其他负债 - - 252,645.72 252,645.72 负债总计 21,979,789.01 - 588,108.35 22,567,897.36 利率敏感度缺口 315,615,117.48 29,263,652.23 2,600,878.31 347,479,648.02 上年度末 2017 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 不计息 合计 资产





银行存款 407,483,747.89 40,000,000.00 - 447,483,747.89 清算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 514,860,844.17 39,131,628.02 - 553,992,472.19 买入返售金融资产 76,908,435.36 - - 76,908,435.36 应收股利 - - - - 应收利息 - - 4,597,516.95 4,597,516.95 应收申购款 - - 31,266.00 31,266.00 应收证券清算款 - - - - 其他资产 - - - - 资产总计 999,253,027.42 79,131,628.02 4,628,782.95 1,083,013,438.39 负债





应付管理人报酬 - - 336,892.27 336,892.27 应付托管费 - - 102,088.57 102,088.57 应付销售服务费 - - 104,561.36 104,561.36 应付交易费用 - - 14,529.60 14,529.60 应付利润 - - 140,981.39 140,981.39 其他负债 - - 1,073,583.90 1,073,583.90 负债总计 - - 1,772,637.09 1,772,637.09 利率敏感度缺口 999,253,027.42 79,131,628.02 2,856,145.86 1,081,240,801.30 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金 管理 人通 过设 定目 标久期 管理 债券 的利 率风 险,并 根据 基金 合同 要求 将投资 组合 平均 剩余 期限控 制 在120 天以 内 。 若其他 市场 变量 保持 不变 , 市 场利 率上 升或 下降25 个基点 , 对资 产净 值 无重大 影响 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 36 页 共 48 页


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于固 定收益类 金 融工具,主 要风险为 利率风 险和 信用 风险 ,其 他的市 场因 素对 本基 金资 产净值 无重 大影 响。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 258,000,000.00 74.25 553,603,000.00 51.20 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 258,000,000.00 74.25 553,603,000.00 51.20


农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 37 页 共 48 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 257,450,369.53 69.57 其中: 债券 257,450,369.53 69.57








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,408,189.19 29.57 4 其他各项 资产 3,188,986.66 0.86 5 合计 370,047,545.38 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.44 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 21,979,789.01 6.33 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正 回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 38 页 共 48 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 5.86 6.33 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 19.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 31.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 22.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 25.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 105.58 6.33


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 39 页 共 48 页


比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,945,014.12 8.62 其中: 政策 性金 融债 29,945,014.12 8.62 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 30,035,801.70 8.64 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 197,469,553.71 56.83 8 其他 - - 9 合计 257,450,369.53 74.09 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111809075 18 浦发银 行 CD075 300,000 29,710,972.72 8.55 2 111712314 17 北京银 行 CD314 300,000 29,424,100.19 8.47 3 011760172 17 鲁黄金 SCP011 200,000 20,028,517.13 5.76 4 111895721 18 上海农 商银行 CD028 200,000 19,959,318.70 5.74 5 170311 17 进出 11 200,000 19,944,516.61 5.74 6 111810238 18 兴业银 行 CD238 200,000 19,878,088.34 5.72 7 111815095 18 民生银 行 CD095 200,000 19,814,208.19 5.70 8 011800531 18 京城建 SCP001 100,000 10,007,284.57 2.88 9 180201 18 国开 01 100,000 10,000,497.51 2.88 10 111891334 18 九江银 行 CD002 100,000 9,955,940.32 2.87


农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 40 页 共 48 页


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1652%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0130% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0521%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金计价采 用摊余成 本 法,即估 值对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率并考虑 其 买入时的溢价 与折价, 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 7.9.2 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,188,634.66 4 应收申 购款 352.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,188,986.66


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 农银 天天 利货 币A


55,117 3,743.59 4,100,811.46 1.99% 202,234,782.35 98.01% 农银 天天 利货 币B 14 10,081,718.16 10,172,979.14 7.21% 130,971,075.07 92.79% 合计 55,131 6,302.80 14,273,790.60 4.11% 333,205,857.42 95.89% 注:本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中, 对下属分 级 基金,比例 的分母采 用各自 级别 的份 额; 对合 计数, 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。 8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 个人 45,372,555.50 13.06% 2 个人 11,532,031.47 3.32% 3 个人 11,253,179.40 3.24% 4 其他机 构 10,163,519.32 2.92% 5 个人 10,075,447.57 2.90% 6 个人 8,441,671.95 2.43% 7 个人 6,897,230.48 1.98% 8 个人 6,197,748.29 1.78% 9 个人 5,535,451.78 1.59% 10 个人 5,179,261.19 1.49%


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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 农银天 天利 货币 A


206.44 0.0001% 农银天 天利 货币B 0.00 0.0000% 合计 206.44 0.0001% 注:从业人员 持有份额 占 总份额比例的 计算中, 对 下属分级基金 ,比例的 分 母采用各自 级别的份 额;对 合计 数, 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数。


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 农银天 天利 货 币A


0 农银天 天利 货 币B 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 农银天 天利 货 币A


0 农银天 天利 货 币B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 农银天 天利 货 币A


农银天 天利 货 币 B 基金合 同生 效日 (2015 年12 月 21 日 ) 基金 份额总 额 7,551,391,713.81 3,125,688,823.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 382,253,300.42 698,987,500.88 本报告 期基 金总 申购 份额 701,360,051.71 1,441,068,101.46 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 877,277,758.32 1,998,911,548.13 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,335,593.81 141,144,054.21 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 43 页 共 48 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2018 年 4 月 3 日 在 指定媒 体及 公 司 网站上 刊登 了 《农 银汇 理 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 , 刘志 勇 先生 自2018 年4 月 3 日起 担任 农银 汇理 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


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交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 国泰君 安 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易单 元选 择标 准 有: (1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。 (2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。 (3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。 (5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理 办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行 综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 国泰君 安 - - - - - - 长江证 券 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管 理的基 金2017 年年 度资 产 净值 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 1 月 1 日 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 45 页 共 48 页


公告 2 农银汇 理天 天利 货币 基 金2017 年4 季 度报 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年1 月22 日 3 农银天 天利 货币 市场 基金- 招募 说明书 更新-2017 年第 2 次 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 2 月 1 日 4 关于农 银天 天利 货币 基 金2018 年春节 假期 暂停 申购 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年2 月10 日 5 关于农 银天 天利 货币 市场 基金 修改基 金合 同的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 3 月 2 日 6 农银天 天利 基金-基 金合 同 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 3 月 2 日 7 农银天 天利 基金-托 管协 议 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 3 月 2 日 8 农银汇 理天 天利 货币 基 金2017 年年度 报告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年3 月29 日 9 关于农 银天 天利 货币 基 金2018 年清明 假期 暂停 申购 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年 4 月 2 日 10 农银汇 理天 天 利 货币 基 金2018 年1 季 度报 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年4 月20 日 11 关于农 银天 天利 货币 基 金2018 年五一 假期 暂停 申购 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年4 月24 日 12 关于农 银天 天利 基金 调整 大额 申购 、 转 换转 入和 定期 定 额投资 限额的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年5 月14 日 13 关于农 银天 天利 货币 基 金2018 年端午 假期 暂停 申购 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报 2018 年6 月12 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内 单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金 情况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018-01-03 213,424,307.88 - 213,424,307.88 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 本基金 已有 单一 投资 者所 持基金 份额 达到 或超 过本 基金总 份额 的 20%, 中小 投 资者在 投资 本基 金时 可 能面临 以下 风险 : (一) 赎回 申请 延期 办理 的风险 单 一投资者 大额赎 回时易触 发本基金 巨额赎 回的条件 ,当发生 巨额赎 回时,中 小投资者 可能面 临小 额赎回 申请 也需 要按 同比 例部分 延期 办理 或延 缓支 付的风 险。 (二) 基金 投资 目标 偏离 的风险 单 一投资者 大额赎 回后,很 可能导致 基金规 模骤然缩 小,基金 将面临 投资银行 间债券、 交易所 债券 时交易 困难 的情 形, 从而 使得实 现基 金投 资目 标存 在一定 的不 确定 性。 (三) 基金 合同 提前 终止 的风险 根据 《 基金 合同 》 的 约定 , 《基 金合 同》 生效 后的 存续期 内, 若连 续 60 个 工 作日出 现基 金 资 产净 值 低于 5000 万元 情形 的, 基 金合同 将终 止, 并根 据基 金合同 的约 定进 行基 金财 产清算 , 因 此, 在极 端 情 况下,当 单一投 资者大量 赎回本基 金后, 可能造成 基金资产 净值大 幅缩减, 对本基金 的继续 存续 将产生 决定 性影 响。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 ( 以下 简称 “本 公 司” ) 股东 会有 关决 议 , 本 公司注 册资 本 由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元, 增加 注册 资本 后 ,本公 司股 东及 股 东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定,结合 上述增资 事项同 步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案, 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行 政管理 局办 理完 毕。 本公司 已于 2018 年 6 月 23 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、 证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 47 页 共 48 页


上述增 加注 册资 本及 修改 公司章 程的 公告 。 农银汇理天天利货币市场基金 2018 年半年度报告 第 48 页 共 48 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、 《农 银汇 理天 天利 货币 市场基 金基 金合 同》 ; 3 、 《农 银汇 理天 天利 货币 市场基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ; 6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。 12.2 存 放地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 , 投资者可在合 理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农 银汇 理基金 管理 有限公 司 2018 年 8 月 27 日