农 银 汇 理 大盘 蓝 筹 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理大 盘蓝 筹混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银大 盘蓝 筹混 合
基金主 代码 660006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 1 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,697,227.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
精选具 有良 好经 营业 绩和 基本面 的大 盘蓝 筹股 票， 通
过扎实 的基 本面 分析 和积 极的主 动管 理构 建投 资组
合，以 期取 得基 金资 产的 长期理 性增 值。
投资策 略
本基金 采用 传统 的“ 自上 而下” 和“ 自下 而上 ”相 结
合的方 法构 建投 资组 合。 首先根 据对 宏观 经济 、政 策
环境和 资金 供求 等因 素的 深入分 析， 对未 来股 票市 场
和债券 市场 的走 势进 行科 学的分 析， 并以 此为 基础 对
大类资 产配 置进 行确 定。 在“自 下 而 上” 的层 面， 本
基金将 严格 执行 备选 股票 库制度 ，在 建立 大盘
蓝筹股 票库 的基 础上 ，综 合运用 定性 和定 量的 手段 ，
筛选出 具有 良好 基本 面和 发展前 景的 蓝筹 股票 进行 投
资。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％
×中证 全债 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人 姓名 翟爱东 田青 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 6,930,741.43
本期利 润 -25,199,397.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1062
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 4,029,894.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0172
期末基 金资 产净 值 237,727,122.00
期末基 金份 额净 值 1.0172
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.72%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.91% 1.17% -5.61% 0.96% -0.30% 0.21%
过去三 个月 -8.67% 0.99% -6.98% 0.85% -1.69% 0.14%
过去六 个月 -9.61% 1.05% -8.73% 0.86% -0.88% 0.19%
过去一 年 -0.93% 0.86% -1.99% 0.71% 1.06% 0.15%
过去三 年 -17.27% 1.44% -12.89% 1.12% -4.38% 0.32% 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
1.72% 1.35% 29.39% 1.10% -27.67% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 股票 投资 比例 范围为 基金 资产 的60% －95% ， 其 中投 资于 大盘 蓝筹 股票的 比例 不少 于股
票投资 的80% ； 除股 票以 外 的其他 资产 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5% －40% ， 其 中权证 投资 比例 范
围为基 金资 产净 值 的0% －3% ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 本基 金建 仓期 为基 金合同 生效 日 （2010 年 9 月 1 日 ） 起 六个 月， 建 仓 期满时 ， 本 基金 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为董 事长于 进先 生。
截止2018 年6 月30 日， 公司共管理 45 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基 金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇 理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混 合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活 配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银 汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金鸿一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理永益定期开 放混合型 证 券投资基金 、农银 汇农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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理研究驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理量化智慧动 力混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 农银汇 理睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金
基金经
理
2015 年12 月2
日
- 11
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历任长 信基 金管 理公 司金
融工程 研究 员、 农银 汇理
基金管 理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司 基金
经理助 理。 现任 农银 汇理
基金管 理公 司基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内本基 金操作主 要 从个股入手， 按照国家 经 济和市场风险 偏好思路 ， 寻找符估值和 业
绩匹配 的股 票进 行配 置， 追求确 定性 的业 绩增 长带 来的机 会， 来获 得较 好的 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0172 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.61% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-8.73% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
18 年， 从经 济上 看， 我 国 经济处 于短 暂的 向下 阶段 ， 库存 周期 的动能 减弱 促 使经济 增长 偏弱 ，
但韧性依然较 强。在房 地 产增速滑落， 中美贸易 环 境变差的情况 下，经济 并 不乐观。上 半年政府
对金融杠杆进 行坚决去 化 。整体上看下 半年经济 应 该偏弱，在国 家调控适 当 放松的情况 下不会有
大的风险。从 股市看， 在 成长股业绩下 行，并购 受 限的前提下， 中小盘股 票 难以有较大 的起色。
消费故 会继 续受 到市 场的 青睐， 主要 是由 于两 个原 因：1 、估 值较 低， 过去 几 年一直 偏向 小盘 股，
只是消 费股 的业 绩增 速相 对看来 没有 大的 超预 期 ；2 、 业 绩 继 续保 持良 好。 另 外基建 的投 资适 当加
速对周 期股 有一 定的 拉动 作用。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公 司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。 风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 33,638,289.42 26,574,183.76
结算备 付金
1,185,606.09 616,928.13
存出保 证金
146,380.31 69,224.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 204,000,249.39 247,278,950.23
其中： 股票 投资
181,532,348.39 232,304,226.03
基金投 资
- -
债券投 资
22,467,901.00 14,974,724.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
108,966.08 -
应收利 息 6.4.7.5 383,108.12 592,891.17
应收股 利
- -
应收申 购款
60,431.19 23,134.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
239,523,030.60 275,155,312.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 574.00
应付赎 回款
306,373.91 639,424.33
应付管 理人 报酬
303,753.46 349,373.07
应付托 管费
50,625.58 58,228.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 655,728.30 306,138.64 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
32.10 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 479,395.25 510,771.84
负债合 计
1,795,908.60 1,864,510.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 233,697,227.91 242,858,280.50
未分配 利润 6.4.7.10 4,029,894.09 30,432,521.48
所有者 权益 合计
237,727,122.00 273,290,801.98
负债和 所有 者权 益总 计
239,523,030.60 275,155,312.72
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0172 元， 基金 份额 总额233,697,227.91 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-20,900,204.23 24,426,090.42
1.利息 收入
416,156.99 378,668.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 103,525.95 190,493.98
债券利 息收 入
312,631.04 188,174.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,774,651.11 8,637,177.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,081,589.00 7,114,912.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 112,629.12 -220,741.86
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,580,432.99 1,743,006.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-32,130,139.42 15,310,444.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 39,127.09 99,799.47
减： 二、费用
4,299,193.76 3,370,546.66 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,959,723.50 2,146,106.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 326,620.63 357,684.60
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,879,167.52 727,524.36
5．利 息支 出
- 6,627.94
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 6,627.94
6．税 金及 附加
7.56 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 133,674.55 132,602.79
三、利润总额（亏损 总 额 以“-”
号填列）
-25,199,397.99 21,055,543.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-25,199,397.99 21,055,543.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 大盘 蓝筹混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
242,858,280.50 30,432,521.48 273,290,801.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -25,199,397.99 -25,199,397.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,161,052.59 -1,203,229.40 -10,364,281.99
其中：1.基 金申 购款 36,903,088.32 4,865,909.86 41,768,998.18
2. 基金 赎回 款 -46,064,140.91 -6,069,139.26 -52,133,280.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 233,697,227.91 4,029,894.09 237,727,122.00 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
287,270,301.61 -12,768,886.20 274,501,415.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,055,543.76 21,055,543.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,056,122.29 -821,722.16 -9,877,844.45
其中：1.基 金申 购款 88,148,077.00 -1,891,728.79 86,256,348.21
2. 基金 赎回 款 -97,204,199.29 1,070,006.63 -96,134,192.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
278,214,179.32 7,464,935.40 285,679,114.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理大 盘蓝 筹混 合型 证券投 资基金( 原名 为农 银 汇理大 盘蓝 筹股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许 可[2010] 第 807
号《关于同意 农银汇理 大 盘蓝筹股票型 证券投资 基 金募集的批复 》核准， 由 农银汇理基 金管理有
限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《农银汇理大 盘蓝筹股 票 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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息 共 募 集 3,916,524,336.73 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字
(2010) 第 230 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 农银 汇理 大盘 蓝 筹股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2010 年9 月 1 日 正式 生效 ， 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为3,917,182,128.64
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合657,791.91 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 农银汇 理大 盘
蓝筹股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月7 日 更名 为 农银汇 理大 盘 蓝 筹混 合型 证券投 资基 金。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理大盘蓝筹 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金股票投 资 比例范围为基 金资产 的 60%-95%，其 中投资 于
大盘蓝筹股票 的比例不 低 于股票资产 的 80%， 除股 票以外的其他 资产投资 比 例范围为基金 资产的
5%-40% ， 其中权证 投资比 例范围为基金 资产净值 的 0%-3% ，现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券
投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩 比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 ×75 %＋中 证 全债
指数× 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 大盘蓝 筹混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操 作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在 向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 33,638,289.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 33,638,289.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 183,602,417.94 181,532,348.39 -2,070,069.55 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 22,502,826.44 22,467,901.00 -34,925.44
银行间 市场 - - -
合计 22,502,826.44 22,467,901.00 -34,925.44
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 206,105,244.38 204,000,249.39 -2,104,994.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,386.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 480.15
应收债 券利 息 376,181.90
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 59.22
合计 383,108.12
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 655,728.30
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 655,728.30
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 465.33
预提费 用 228,929.92
合计 479,395.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 242,858,280.50 242,858,280.50
本期申 购 36,903,088.32 36,903,088.32
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,064,140.91 -46,064,140.91
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 233,697,227.91 233,697,227.91
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 67,681,661.86 -37,249,140.38 30,432,521.48
本期利 润 6,930,741.43 -32,130,139.42 -25,199,397.99
本 期 基 金 份 额 交 易 -2,733,459.35 1,530,229.95 -1,203,229.40 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 11,359,499.77 -6,493,589.91 4,865,909.86
基金赎 回款 -14,092,959.12 8,023,819.86 -6,069,139.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 71,878,943.94 -67,849,049.85 4,029,894.09
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 94,809.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,851.93
其他 864.69
合计 103,525.95
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 628,028,007.42
减：卖 出股 票成 本总 额 618,946,418.42
买卖股 票差 价收 入 9,081,589.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
112,629.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 112,629.12 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
74,278,251.52
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
73,093,692.84
减：应 收利 息总 额 1,071,929.56
买卖债 券差 价收 入 112,629.12
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,580,432.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,580,432.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -32,130,139.42
—— 股 票投 资 -32,189,941.98
—— 债 券投 资 59,802.56
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -32,130,139.42
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 36,499.94
转换费 2,627.15 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
合计 39,127.09
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，不 低于 赎回费 总额 的25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中不 低于 赎回 费总 额的25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,879,167.52
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,879,167.52
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
银行汇 划费 4,744.63
合计 133,674.55
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (“ 农银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,959,723.50 2,146,106.97 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
563,264.44 552,112.83
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
326,620.63 357,684.60
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比间 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
33,638,289.42 94,809.33 39,932,071.40 187,332.75 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,300 15,939.00 15,939.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390 中国2018 公 7.47 2018 7.25 74,500 581,035.88 556,515.00 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
中铁 年5
月7
日
告
重
大
事
项
年8
月20
日
600221
海航
控股
2018
年1
月10
日
公
告
重
大
事
项
3.23
2018
年7
月20
日
2.91 169,200 517,948.02 546,516.00 -
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
公
告
重
大
事
项
17.08 - - 27,203 484,363.21 464,627.24 -
000415
渤海
金控
2018
年1
月17
日
公
告
重
大
事
项
5.84
2018
年7
月17
日
5.26 79,000 540,160.39 461,360.00 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
公
告
重
大
事
项
52.04 - - 8,500 487,654.13 442,340.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6
月19
日
公
告
重
大
事
项
23.28
2018
年7
月10
日
24.00 18,000 555,832.60 419,040.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
公
告
重
大
事
项
14.59 - - 28,300 498,816.15 412,897.00 -
002252
上海
莱士
2018
年2
月23
公
告
重
19.52 - - 21,040 441,388.24 410,700.80 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
日 大
事
项
000540
中天
金融
2017
年8
月21
日
公
告
重
大
事
项
4.87 - - 76,200 319,530.45 371,094.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年6
月19
日
公
告
重
大
事
项
7.21 - - 41,000 310,851.93 295,610.00 -
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
公
告
重
大
事
项
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 45,200 365,610.35 286,568.00 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
公
告
重
大
事
项
15.03 - - 17,900 355,053.83 269,037.00 -
000825
太钢
不锈
2018
年4
月16
日
公
告
重
大
事
项
6.00 - - 31,400 182,120.00 188,400.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6
月12
日
公
告
重
大
事
项
32.50 - - 5,600 187,257.29 182,000.00 -
600750
江中
药业
2018
年5
月2
日
公
告
重
大
事
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 10,012 189,324.10 177,713.00 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
项
601118
海南
橡胶
2018
年5
月24
日
公
告
重
大
事
项
6.62 - - 17,100 86,731.52 113,202.00 -
000008
神州
高铁
2018
年6
月6
日
公
告
重
大
事
项
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 21,700 181,160.81 107,632.00 -
000723
美锦
能源
2018
年3
月27
日
公
告
重
大
事
项
5.43
2018
年7
月31
日
4.89 16,400 114,617.87 89,052.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5
月28
日
公
告
重
大
事
项
5.37 - - 11,400 76,538.91 61,218.00 -
002051
中工
国际
2018
年4
月9
日
公
告
重
大
事
项
15.27 - - 20 373.60 305.40 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。
本基金管理人 建立了“ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 6,045,851.50
合计
- 6,045,851.50
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级债 券。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 1,024,920.00 1,044,301.50
未评级 21,442,981.00 7,884,571.20
合计 22,467,901.00 8,928,872.70
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流 动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内 变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险可 控。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中 浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
33,638,289.42 - - - 33,638,289.42
结算备 付金
1,185,606.09 - - - 1,185,606.09
存出保 证金
146,380.31 - - - 146,380.31
交易性 金融 资产
13,972,015.00 8,495,886.00 - 181,532,348.39 204,000,249.39
应收证 券清 算款
- - - 108,966.08 108,966.08
应收利 息
- - - 383,108.12 383,108.12
应收申 购款
- - - 60,431.19 60,431.19
资产总 计 48,942,290.82 8,495,886.00 - 182,084,853.78 239,523,030.60
负债
应付赎 回款 - - - 306,373.91 306,373.91
应付管 理人 报酬 - - - 303,753.46 303,753.46
应付托 管费 - - - 50,625.58 50,625.58
应付交 易费 用 - - - 655,728.30 655,728.30
其他负 债 - - - 479,427.35 479,427.35
负债总 计 - - - 1,795,908.60 1,795,908.60
利率敏 感度 缺口 48,942,290.82 8,495,886.00 - 180,288,945.18 237,727,122.00
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,574,183.76 - - - 26,574,183.76
结算备 付金 616,928.13 - - - 616,928.13
存出保 证金 69,224.51 - - - 69,224.51
交易性 金融 资产 7,090,153.00 7,884,571.20 - 232,304,226.03 247,278,950.23
应收利 息 - - - 592,891.17 592,891.17
应收申 购款 - - - 23,134.92 23,134.92
资产总 计 34,350,489.40 7,884,571.20 - 232,920,252.12 275,155,312.72
负债
应付证 券清 算款 - - - 574.00 574.00 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
应付赎 回款 - - - 639,424.33 639,424.33
应付管 理人 报酬 - - - 349,373.07 349,373.07
应付托 管费 - - - 58,228.86 58,228.86
应付交 易费 用 - - - 306,138.64 306,138.64
其他负 债 - - - 510,771.84 510,771.84
负债总 计 - - - 1,864,510.74 1,864,510.74
利率敏 感度 缺口 34,350,489.40 7,884,571.20 - 231,055,741.38 273,290,801.98
上表按 金融 资产 和金 融负 债的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
上升 25 个 基点 -94,820.13 -38,600.22
下降 25 个 基点 94,820.13 38,600.22
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 181,532,348.39 76.36 232,304,226.03 85.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 181,532,348.39 76.36 232,304,226.03 85.00
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的 其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 13,894,650.03 15,282,789.16
业绩比 较基 准下 降 5% -13,894,650.03 -15,282,789.16
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 181,532,348.39 75.79
其中： 股票 181,532,348.39 75.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 22,467,901.00 9.38
其中： 债券 22,467,901.00 9.38
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,823,895.51 14.54
8 其他各 项资 产 698,885.70 0.29
9 合计 239,523,030.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 304,380.00 0.13
B 采矿业 5,099,048.08 2.14
C 制造业 86,586,258.72 36.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
3,797,986.85 1.60
E 建筑业 4,921,720.66 2.07 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
F 批发和 零售 业 3,068,240.10 1.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,648,309.49 1.96
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,464,823.30 5.24
J 金融业 43,089,713.07 18.13
K 房地产 业 6,602,886.00 2.78
L 租赁和 商务 服务 业 3,402,960.42 1.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 628,401.52 0.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 5,490,490.50 2.31
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,427,129.68 0.60
S 综合 - -
合计 181,532,348.39 76.36
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 140,200 8,212,916.00 3.45
2 600519 贵州茅 台 6,400 4,681,344.00 1.97
3 000651 格力电 器 90,186 4,252,269.90 1.79
4 600276 恒瑞医 药 48,207 3,652,162.32 1.54
5 300630 普利制 药 50,000 3,630,000.00 1.53
6 600036 招商银 行 128,900 3,408,116.00 1.43
7 300122 智飞生 物 72,000 3,293,280.00 1.39
8 000333 美的集 团 58,700 3,065,314.00 1.29
9 002371 北方华 创 60,000 2,980,200.00 1.25
10 600436 片仔癀 24,900 2,787,057.00 1.17
11 601398 工商银 行 495,600 2,636,592.00 1.11
12 600588 用友网络 94,239 2,309,797.89 0.97 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
13 601988 中国银 行 627,600 2,265,636.00 0.95
14 601166 兴业银 行 155,800 2,243,520.00 0.94
15 600016 民生银 行 308,500 2,159,500.00 0.91
16 600887 伊利股 份 75,979 2,119,814.10 0.89
17 600845 宝信软 件 79,917 2,105,812.95 0.89
18 002044 美年健 康 88,720 2,005,072.00 0.84
19 601328 交通银 行 343,400 1,971,116.00 0.83
20 300601 康泰生 物 31,596 1,960,531.80 0.82
21 600763 通策医 疗 40,000 1,946,800.00 0.82
22 300059 东方财 富 145,205 1,913,801.90 0.81
23 300558 贝达药 业 34,300 1,909,481.00 0.80
24 000858 五粮液 24,346 1,850,296.00 0.78
25 002415 海康威 视 48,250 1,791,522.50 0.75
26 000063 中兴通 讯 130,000 1,693,900.00 0.71
27 600030 中信证 券 98,400 1,630,488.00 0.69
28 300015 爱尔眼 科 47,650 1,538,618.50 0.65
29 000002 万科A 62,300 1,532,580.00 0.64
30 600104 上汽集 团 43,800 1,532,562.00 0.64
31 300078 思创医 惠 160,000 1,516,800.00 0.64
32 601668 中国建 筑 262,500 1,433,250.00 0.60
33 600000 浦发银 行 146,756 1,402,987.36 0.59
34 600900 长江电 力 82,500 1,331,550.00 0.56
35 601888 中国国 旅 20,500 1,320,405.00 0.56
36 002439 启明星 辰 59,600 1,264,712.00 0.53
37 601601 中国太 保 39,300 1,251,705.00 0.53
38 002027 分众传 媒 127,680 1,221,897.60 0.51
39 603658 安图生 物 14,700 1,212,162.00 0.51
40 601169 北京银 行 185,040 1,115,791.20 0.47
41 600048 保利地 产 88,900 1,084,580.00 0.46
42 000725 京东 方 A 296,300 1,048,902.00 0.44
43 002304 洋河股 份 7,733 1,017,662.80 0.43
44 000001 平安银 行 107,320 975,538.80 0.41
45 600438 通威股 份 140,800 971,520.00 0.41
46 600837 海通证 券 101,200 958,364.00 0.40
47 600309 万华化 学 20,520 932,018.40 0.39
48 600690 青岛海 尔 46,300 891,738.00 0.38
49 601229 上海银 行 55,070 867,903.20 0.37
50 600019 宝钢股 份 111,268 866,777.72 0.36
51 300529 健帆生 物 20,000 857,800.00 0.36 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
52 600518 康美药 业 37,335 854,224.80 0.36
53 600028 中国石 化 131,400 852,786.00 0.36
54 600585 海螺水 泥 25,000 837,000.00 0.35
55 000338 潍柴动 力 94,900 830,375.00 0.35
56 300142 沃森生 物 40,000 799,200.00 0.34
57 603288 海天味 业 10,100 743,764.00 0.31
58 000538 云南白 药 6,900 738,024.00 0.31
59 601818 光大银 行 199,100 728,706.00 0.31
60 601006 大秦铁 路 86,200 707,702.00 0.30
61 601766 中国中 车 91,200 702,240.00 0.30
62 601211 国泰君 安 47,000 692,780.00 0.29
63 601009 南京银 行 86,456 668,304.88 0.28
64 600009 上海机 场 12,000 665,760.00 0.28
65 002024 苏宁易 购 46,600 656,128.00 0.28
66 600919 江苏银 行 100,500 644,205.00 0.27
67 600031 三一重 工 70,200 629,694.00 0.26
68 601857 中国石 油 81,000 624,510.00 0.26
69 601688 华泰证 券 40,800 610,776.00 0.26
70 600703 三安光 电 31,364 602,816.08 0.25
71 600015 华夏银 行 80,080 596,596.00 0.25
72 002230 科大讯 飞 18,153 582,166.71 0.24
73 600050 中国联 通 116,300 572,196.00 0.24
74 000568 泸州老 窖 9,400 572,084.00 0.24
75 002008 大族激 光 10,667 567,377.73 0.24
76 001979 招商蛇 口 29,600 563,880.00 0.24
77 601628 中国人 寿 24,896 560,657.92 0.24
78 600741 华域汽 车 23,600 559,792.00 0.24
79 601390 中国中 铁 74,500 556,515.00 0.23
80 600221 海航控 股 169,200 546,516.00 0.23
81 002594 比亚迪 11,250 536,400.00 0.23
82 002475 立讯精 密 23,750 535,325.00 0.23
83 600196 复星医 药 12,600 521,514.00 0.22
84 002142 宁波银 行 31,730 516,881.70 0.22
85 601225 陕西煤 业 62,300 512,106.00 0.22
86 601186 中国铁 建 57,500 495,650.00 0.21
87 601088 中国神 华 24,700 492,518.00 0.21
88 300003 乐普医 疗 13,400 491,512.00 0.21
89 000776 广发证 券 37,000 490,990.00 0.21
90 002236 大华股 份 21,700 489,335.00 0.21 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
91 600352 浙江龙 盛 40,200 480,390.00 0.20
92 600795 国电电 力 182,600 478,412.00 0.20
93 601899 紫金矿 业 129,700 468,217.00 0.20
94 600886 国投电 力 64,100 466,007.00 0.20
95 002450 康得新 27,203 464,627.24 0.20
96 601989 中国重 工 114,400 462,176.00 0.19
97 000415 渤海金 控 79,000 461,360.00 0.19
98 600029 南方航 空 53,900 455,455.00 0.19
99 600660 福耀玻 璃 17,500 449,925.00 0.19
100 601336 新华保 险 10,400 445,952.00 0.19
101 002739 万达电 影 8,500 442,340.00 0.19
102 300571 平治信 息 6,450 439,890.00 0.19
103 000963 华东医 药 9,100 439,075.00 0.18
104 603799 华友钴 业 4,500 438,615.00 0.18
105 600867 通化东 宝 18,000 431,460.00 0.18
106 002466 天齐锂 业 8,550 423,994.50 0.18
107 300124 汇川技 术 12,797 419,997.54 0.18
108 300072 三聚环 保 18,000 419,040.00 0.18
109 600958 东方证 券 45,300 413,589.00 0.17
110 600485 信威集 团 28,300 412,897.00 0.17
111 002252 上海莱 士 21,040 410,700.80 0.17
112 601012 隆基股 份 24,440 407,903.60 0.17
113 600211 西藏药 业 11,200 400,400.00 0.17
114 601669 中国电 建 74,400 398,784.00 0.17
115 000100 TCL 集团 137,200 397,880.00 0.17
116 600606 绿地控 股 60,600 396,324.00 0.17
117 600999 招商证 券 28,600 391,248.00 0.16
118 601111 中国国 航 43,200 384,048.00 0.16
119 002456 欧菲科 技 23,755 383,168.15 0.16
120 600111 北方稀 土 33,500 381,230.00 0.16
121 600340 华夏幸 福 14,800 381,100.00 0.16
122 002460 赣锋锂 业 9,800 378,084.00 0.16
123 000166 申万宏 源 85,595 374,050.15 0.16
124 000540 中天金 融 76,200 371,094.00 0.16
125 600487 亨通光 电 16,660 367,353.00 0.15
126 601933 永辉超 市 47,900 365,956.00 0.15
127 600406 国电南 瑞 22,900 361,820.00 0.15
128 600271 航天信 息 14,300 361,361.00 0.15
129 601155 新城控 股 11,300 349,961.00 0.15 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
130 601901 方正证 券 51,500 344,535.00 0.14
131 601607 上海医 药 14,400 344,160.00 0.14
132 600570 恒生电 子 6,312 334,220.40 0.14
133 600011 华能国 际 52,500 333,900.00 0.14
134 601985 中国核 电 58,400 329,960.00 0.14
135 300070 碧水源 23,546 327,995.78 0.14
136 000895 双汇发 展 12,400 327,484.00 0.14
137 600516 方大炭 素 13,400 326,692.00 0.14
138 600115 东方航 空 49,000 324,380.00 0.14
139 600089 特变电 工 46,392 321,496.56 0.14
140 002202 金风科 技 25,395 320,992.80 0.14
141 600066 宇通客 车 16,600 318,554.00 0.13
142 300408 三环集 团 13,300 312,550.00 0.13
143 600362 江西铜 业 19,700 312,245.00 0.13
144 000423 东阿阿 胶 5,800 312,098.00 0.13
145 601377 兴业证 券 58,000 305,660.00 0.13
146 300136 信维通 信 9,800 301,154.00 0.13
147 000069 华侨 城 A 41,000 296,430.00 0.12
148 000426 兴业矿 业 41,000 295,610.00 0.12
149 600398 海澜之 家 23,000 293,020.00 0.12
150 000503 国新健 康 9,200 292,376.00 0.12
151 600535 天士力 11,320 292,282.40 0.12
152 000413 东旭光 电 48,000 290,880.00 0.12
153 002146 荣盛发 展 33,100 288,963.00 0.12
154 600383 金地集 团 28,200 287,358.00 0.12
155 002736 国信证 券 31,500 286,650.00 0.12
156 601727 上海电 气 45,200 286,568.00 0.12
157 000768 中航飞 机 17,706 276,921.84 0.12
158 601788 光大证 券 25,000 274,500.00 0.12
159 600522 中天科 技 30,700 270,467.00 0.11
160 000783 长江证 券 49,600 269,328.00 0.11
161 600176 中国巨 石 26,300 269,049.00 0.11
162 002310 东方园 林 17,900 269,037.00 0.11
163 600332 白云山 7,000 266,350.00 0.11
164 600010 包钢股 份 170,860 264,833.00 0.11
165 600705 中航资 本 56,100 261,987.00 0.11
166 002572 索菲亚 8,100 260,658.00 0.11
167 600893 航发动 力 11,500 256,680.00 0.11
168 600637 东方明 珠 16,900 254,514.00 0.11 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
169 600068 葛洲坝 34,500 248,745.00 0.10
170 002241 歌尔股 份 24,312 247,739.28 0.10
171 600177 雅戈尔 32,060 246,862.00 0.10
172 600674 川投能 源 28,200 245,904.00 0.10
173 600085 同仁堂 6,965 245,725.20 0.10
174 601998 中信银 行 39,300 244,053.00 0.10
175 600023 浙能电 力 52,300 243,718.00 0.10
176 601877 正泰电 器 10,900 243,288.00 0.10
177 300024 机器人 13,975 243,165.00 0.10
178 600188 兖州煤 业 18,600 242,544.00 0.10
179 601919 中远海控 48,900 240,588.00 0.10
180 600739 辽宁成 大 15,700 238,326.00 0.10
181 600415 小商品 城 54,300 234,033.00 0.10
182 601216 君正集 团 68,600 231,182.00 0.10
183 002007 华兰生 物 7,160 230,265.60 0.10
184 000157 中联重 科 56,000 230,160.00 0.10
185 600018 上港集 团 38,600 230,056.00 0.10
186 601618 中国中 冶 68,700 228,771.00 0.10
187 000425 徐工机 械 53,900 228,536.00 0.10
188 600547 山东黄 金 9,500 227,240.00 0.10
189 600157 永泰能 源 127,600 227,128.00 0.10
190 002493 荣盛石 化 22,000 227,040.00 0.10
191 000625 长安汽 车 25,000 225,000.00 0.09
192 601198 东兴证 券 17,200 224,288.00 0.09
193 601800 中国交 建 19,600 223,244.00 0.09
194 600804 鹏博士 18,357 220,284.00 0.09
195 300144 宋城演 艺 9,300 218,550.00 0.09
196 002508 老板电 器 7,100 217,402.00 0.09
197 000623 吉林敖 东 11,890 213,782.20 0.09
198 601018 宁波港 50,700 213,447.00 0.09
199 601997 贵阳银 行 17,200 212,592.00 0.09
200 601898 中煤能 源 43,800 211,554.00 0.09
201 600208 新湖中 宝 55,100 210,482.00 0.09
202 601555 东吴证 券 30,800 210,364.00 0.09
203 300251 光线传 媒 20,600 209,708.00 0.09
204 002065 东华软 件 24,200 208,120.00 0.09
205 600809 山西汾 酒 3,300 207,537.00 0.09
206 600926 杭州银 行 18,600 206,274.00 0.09
207 002050 三花智 控 10,900 205,465.00 0.09 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
208 002081 金螳螂 20,250 204,525.00 0.09
209 601099 太平洋 87,350 204,399.00 0.09
210 603833 欧派家 居 1,600 204,048.00 0.09
211 600816 安信信 托 27,984 202,604.16 0.09
212 600704 物产中 大 38,450 201,093.50 0.08
213 600100 同方股 份 22,800 200,184.00 0.08
214 300017 网宿科 技 18,529 198,445.59 0.08
215 000786 北新建 材 10,600 196,418.00 0.08
216 600482 中国动 力 11,100 193,695.00 0.08
217 000792 盐湖股 份 17,900 193,678.00 0.08
218 002294 信立泰 5,200 193,284.00 0.08
219 600219 南山铝 业 71,200 192,952.00 0.08
220 600109 国金证 券 27,100 192,681.00 0.08
221 000728 国元证 券 25,888 191,571.20 0.08
222 002714 牧原股 份 4,300 191,178.00 0.08
223 000959 首钢股 份 46,200 189,882.00 0.08
224 000825 太钢不 锈 31,400 188,400.00 0.08
225 002558 巨人网 络 7,800 185,484.00 0.08
226 601333 广深铁 路 43,500 184,875.00 0.08
227 603858 步长制 药 4,300 183,997.00 0.08
228 600297 广汇汽 车 31,280 183,300.80 0.08
229 603993 洛阳钼 业 29,100 183,039.00 0.08
230 002797 第一创 业 26,900 182,113.00 0.08
231 002602 世纪华 通 5,600 182,000.00 0.08
232 000630 铜陵有 色 81,000 179,010.00 0.08
233 600750 江中药 业 10,012 177,713.00 0.07
234 600498 烽火通 信 7,100 176,435.00 0.07
235 600170 上海建 工 57,092 173,559.68 0.07
236 000876 新希望 27,000 171,180.00 0.07
237 601117 中国化 学 25,300 170,269.00 0.07
238 002673 西部证 券 22,380 168,969.00 0.07
239 000839 中信国 安 35,200 166,496.00 0.07
240 600153 建发股 份 18,200 163,618.00 0.07
241 000826 启迪桑 德 9,220 161,165.60 0.07
242 000709 河钢股 份 54,500 160,775.00 0.07
243 600549 厦门钨 业 10,580 160,604.40 0.07
244 002624 完美世 界 5,100 158,151.00 0.07
245 002085 万丰奥 威 16,800 157,920.00 0.07
246 000060 中金岭 南 32,000 155,520.00 0.07 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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247 600977 中国电 影 9,600 153,984.00 0.06
248 601633 长城汽 车 15,500 152,210.00 0.06
249 002074 国轩高 科 10,800 151,848.00 0.06
250 000983 西山煤 电 20,200 151,702.00 0.06
251 600489 中金黄 金 22,094 150,681.08 0.06
252 601360 三六零 5,200 150,280.00 0.06
253 000961 中南建 设 23,800 150,178.00 0.06
254 600583 海油工 程 28,300 148,858.00 0.06
255 002352 顺丰控 股 3,300 148,500.00 0.06
256 600663 陆家嘴 9,400 148,426.00 0.06
257 600038 中直股 份 3,700 147,963.00 0.06
258 002500 山西证 券 21,760 146,662.40 0.06
259 600118 中国卫 星 7,600 145,160.00 0.06
260 601958 金钼股 份 23,000 144,210.00 0.06
261 600820 隧道股 份 24,200 143,022.00 0.06
262 002019 亿帆医 药 8,100 142,965.00 0.06
263 600346 恒力股 份 9,700 142,202.00 0.06
264 300433 蓝思科 技 6,700 140,566.00 0.06
265 601992 金隅集 团 42,800 140,384.00 0.06
266 600369 西南证 券 36,246 139,547.10 0.06
267 002470 金正大 20,200 138,976.00 0.06
268 601228 广州港 23,500 136,535.00 0.06
269 000627 天茂集 团 19,000 133,380.00 0.06
270 601881 中国银 河 16,300 132,519.00 0.06
271 002555 三七互 娱 10,900 132,435.00 0.06
272 000898 鞍钢股 份 23,700 132,009.00 0.06
273 300027 华谊兄 弟 21,273 131,041.68 0.06
274 600008 首创股 份 30,900 130,398.00 0.05
275 600909 华安证 券 22,600 129,272.00 0.05
276 000671 阳光城 20,800 124,176.00 0.05
277 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.05
278 000402 金融街 15,300 123,165.00 0.05
279 601021 春秋航 空 3,483 122,009.49 0.05
280 000559 万向钱 潮 17,640 119,952.00 0.05
281 000938 紫光股 份 1,900 118,940.00 0.05
282 002153 石基信 息 4,100 118,900.00 0.05
283 600376 首开股 份 16,500 115,995.00 0.05
284 600682 南京新 百 6,900 113,436.00 0.05
285 601118 海南橡 胶 17,100 113,202.00 0.05 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
286 300033 同花顺 2,800 108,836.00 0.05
287 002385 大北农 26,250 108,412.50 0.05
288 000008 神州高 铁 21,700 107,632.00 0.05
289 600688 上海石 化 18,800 106,972.00 0.04
290 600801 华新水 泥 7,100 106,713.00 0.04
291 600282 南钢股 份 23,100 102,102.00 0.04
292 601866 中远海 发 40,700 101,343.00 0.04
293 600808 马钢股 份 28,200 101,238.00 0.04
294 600959 江苏有 线 19,850 101,235.00 0.04
295 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.04
296 002601 龙蟒佰 利 7,800 100,854.00 0.04
297 002233 塔牌集 团 8,800 100,672.00 0.04
298 600737 中粮糖 业 13,300 100,282.00 0.04
299 600061 国投资 本 10,800 100,224.00 0.04
300 002818 富森美 3,700 97,606.00 0.04
301 603198 迎驾贡 酒 5,300 97,361.00 0.04
302 601991 大唐发 电 31,800 96,354.00 0.04
303 000581 威孚高 科 4,300 95,073.00 0.04
304 002195 二三四 五 22,018 94,237.04 0.04
305 600339 中油工 程 20,900 93,841.00 0.04
306 002078 太阳纸 业 9,500 92,055.00 0.04
307 600373 中文传 媒 7,100 91,235.00 0.04
308 000848 承德露 露 8,600 91,074.00 0.04
309 600216 浙江医 药 7,100 90,667.00 0.04
310 000723 美锦能 源 16,400 89,052.00 0.04
311 600372 中航电 子 6,800 88,808.00 0.04
312 600757 长江传 媒 15,600 88,764.00 0.04
313 601718 际华集 团 22,000 88,440.00 0.04
314 600755 厦门国 贸 12,100 88,209.00 0.04
315 002131 利欧股 份 41,900 87,990.00 0.04
316 000703 恒逸石 化 5,900 87,792.00 0.04
317 000830 鲁西化 工 5,100 87,108.00 0.04
318 002221 东华能 源 8,800 85,976.00 0.04
319 002482 广田集 团 14,214 84,857.58 0.04
320 600694 大商股 份 2,600 84,526.00 0.04
321 002366 台海核 电 5,900 84,134.00 0.04
322 600729 重庆百 货 2,524 83,165.80 0.03
323 002285 世联行 13,000 81,510.00 0.03
324 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
325 601238 广汽集 团 7,280 81,099.20 0.03
326 601611 中国核 建 10,100 79,790.00 0.03
327 603001 奥康国 际 6,600 78,606.00 0.03
328 601808 中海油 服 7,600 72,504.00 0.03
329 603160 汇顶科 技 1,100 71,379.00 0.03
330 600025 华能水 电 23,100 70,224.00 0.03
331 600160 巨化股 份 9,170 67,124.40 0.03
332 002468 申通快 递 3,900 66,885.00 0.03
333 002925 盈趣科 技 1,200 66,456.00 0.03
334 002625 光启技 术 5,440 63,702.40 0.03
335 603260 合盛硅 业 900 63,513.00 0.03
336 601828 美凯龙 4,100 62,648.00 0.03
337 300197 铁汉生 态 11,400 61,218.00 0.03
338 000888 峨眉 山 A 6,600 58,014.00 0.02
339 001965 招商公 路 7,000 56,980.00 0.02
340 600233 圆通速 递 4,300 56,760.00 0.02
341 002440 闰土股 份 4,700 54,943.00 0.02
342 600390 五矿资 本 6,600 51,150.00 0.02
343 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
344 300133 华策影 视 4,700 50,055.00 0.02
345 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
346 300113 顺网科 技 2,652 46,171.32 0.02
347 000156 华数传 媒 4,300 41,452.00 0.02
348 601212 白银有 色 9,800 40,082.00 0.02
349 601878 浙商证 券 4,700 39,480.00 0.02
350 300315 掌趣科 技 9,100 38,038.00 0.02
351 300199 翰宇药 业 2,600 37,128.00 0.02
352 300145 中金环 境 4,000 31,320.00 0.01
353 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
354 600859 王府井 1,000 21,270.00 0.01
355 300409 道氏技 术 500 20,055.00 0.01
356 300308 中际旭 创 300 18,012.00 0.01
357 603105 芯能科 技 3,300 15,939.00 0.01
358 300628 亿联网 络 200 13,182.00 0.01
359 300100 双林股 份 1,000 10,950.00 0.00
360 600285 羚锐制 药 1,000 8,910.00 0.00
361 300068 南都电 源 700 8,386.00 0.00
362 300383 光环新 网 600 8,046.00 0.00
363 600446 金证股 份 650 7,156.50 0.00 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
364 002245 澳洋顺 昌 1,000 6,470.00 0.00
365 300457 赢合科 技 250 5,752.50 0.00
366 002712 思美传 媒 198 3,680.82 0.00
367 300467 迅游科 技 100 3,210.00 0.00
368 000733 振华科 技 100 1,331.00 0.00
369 002183 怡亚通 200 1,330.00 0.00
370 000977 浪潮信 息 40 954.00 0.00
371 002051 中工国 际 20 305.40 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 22,662,126.86 8.29
2 002640 跨境通 15,383,743.77 5.63
3 600383 金地集 团 14,757,532.14 5.40
4 600519 贵州茅 台 13,379,185.00 4.90
5 002146 荣盛发 展 13,021,185.40 4.76
6 600048 保利地 产 10,962,243.00 4.01
7 000830 鲁西化 工 9,488,106.00 3.47
8 600593 大连圣 亚 9,270,519.84 3.39
9 601988 中国银 行 8,889,251.00 3.25
10 600276 恒瑞医 药 8,164,399.82 2.99
11 600702 舍得酒 业 8,138,991.32 2.98
12 600029 南方航 空 7,786,813.86 2.85
13 300122 智飞生 物 7,522,380.00 2.75
14 002493 荣盛石 化 7,467,333.43 2.73
15 300426 唐德影 视 7,130,178.59 2.61
16 600016 民生银 行 6,944,416.80 2.54
17 601166 兴业银 行 6,806,282.75 2.49
18 000568 泸州老 窖 6,627,631.00 2.43
19 300558 贝达药 业 6,493,980.00 2.38 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
20 300168 万达信 息 6,417,473.00 2.35
21 601398 工商银 行 6,345,277.69 2.32
22 600436 片仔癀 6,288,805.80 2.30
23 601336 新华保 险 5,584,005.69 2.04
24 600845 宝信软 件 5,479,872.18 2.01
25 300015 爱尔眼 科 5,474,170.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 23,481,935.36 8.59
2 600519 贵州茅 台 18,207,380.36 6.66
3 002640 跨境通 16,587,481.04 6.07
4 002146 荣盛发 展 15,476,003.90 5.66
5 600383 金地集 团 14,548,319.30 5.32
6 600048 保利地 产 12,302,721.00 4.50
7 000830 鲁西化 工 10,371,607.27 3.80
8 600276 恒瑞医 药 10,216,393.37 3.74
9 600593 大连圣 亚 10,179,003.71 3.72
10 601988 中国银 行 8,842,257.00 3.24
11 600029 南方航 空 8,695,357.36 3.18
12 600340 华夏幸 福 8,331,049.54 3.05
13 300316 晶盛机 电 7,960,851.97 2.91
14 600702 舍得酒 业 7,897,568.07 2.89
15 601012 隆基股 份 7,302,451.00 2.67
16 600016 民生银 行 7,295,142.92 2.67
17 601166 兴业银 行 7,117,798.00 2.60
18 000568 泸州老 窖 7,010,164.00 2.57
19 002493 荣盛石 化 6,854,963.26 2.51
20 601398 工商银 行 6,823,941.00 2.50
21 300426 唐德影 视 6,822,605.45 2.50
22 300168 万达信 息 6,258,943.46 2.29
23 600271 航天信 息 5,827,724.41 2.13
24 601233 桐昆股 份 5,768,763.05 2.11
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 600,364,482.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 628,028,007.42
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,495,886.00 3.57
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 12,947,095.00 5.45
其中： 政策 性金 融债 12,947,095.00 5.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,024,920.00 0.43
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,467,901.00 9.45
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 83,130 8,495,886.00 3.57
2 018005 国开 1701 70,000 7,026,600.00 2.96
3 018002 国开 1302 58,330 5,920,495.00 2.49
4 128015 久其转 债 10,950 1,024,920.00 0.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2018 年 2 月 12 日， 招商 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 招商 银行 ”） 受到 中国银 行保 险 监
督管理 委员 会 （以 下简 称 “ 银保 监会 ” ） 行 政处 罚 （银 监罚 决字[2018]1 号） 。 处 罚书 指出 ： 招商
银行存在内控 管理严重 违 反审慎经营规 则、违规 批 量转让以个人 为借款主 体 的不良贷款 及同业投
资业务 违规 接受 第三 方金 融机构 信用 担保 等问 题， 对招商 银行 给予 罚款 的行 政处罚 。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 146,380.31
2 应收证 券清 算款 108,966.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 383,108.12
5 应收申 购款 60,431.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 698,885.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128015 久其转 债 1,024,920.00 0.43
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,893 14,704.41 4,488,872.11 1.92% 229,208,355.80 98.08%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 9 月 1 日 ） 基金 份额 总 额 3,917,182,128.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,858,280.50
本报告 期基 金总 申购 份额 36,903,088.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,064,140.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,697,227.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2018 年 4 月 3 日 在 指定媒 体及 公 司
网站上 刊登 了 《农 银汇 理 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 ， 刘志 勇 先生 自2018 年4 月
3 日起 担任 农银 汇理 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人 事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
海通证 券 2 628,665,674.61 51.27% 585,478.27 51.27% -
中金公 司 2 152,034,393.08 12.40% 141,595.21 12.40% -
国金证 券 2 147,175,083.59 12.00% 137,063.52 12.00% -
安信证 券 2 82,218,720.13 6.70% 76,573.69 6.71% -
东方证 券 2 72,985,910.20 5.95% 67,969.73 5.95% -
中信证 券 2 65,209,465.46 5.32% 60,727.32 5.32% -
国信证 券 2 40,357,659.03 3.29% 37,584.74 3.29% -
广发证 券 2 37,602,868.58 3.07% 35,019.00 3.07% -
申万宏 源 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析 的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当 期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 81,449,945.87 52.98% - - - -
中金公 司 23,809,079.90 15.49% - - - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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国金证 券 - - - - - -
安信证 券 16,672,032.40 10.84% - - - -
东方证 券 12,110,480.00 7.88% - - - -
中信证 券 15,643,977.20 10.18% - - - -
国信证 券 3,999,721.00 2.60% - - - -
广发证 券 55,005.50 0.04% - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2017 年 年度 资产 净 值公
告
中国证 券报 、 证券 时
报
2018 年 1 月 1 日
2
农银汇 理大 盘蓝 筹混 合基 金2017
年4 季 度报 告
中国证 券报 、 证券 时
报
2018 年 1 月 22 日
3
农银汇 理大 盘蓝 筹混 合基 金2017
年年度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报
2018 年 3 月 29 日
4
农银大 盘蓝 筹混 合－ 招募 说明书
更新－2018 年第 1 号
中国证 券报 、 证券 时
报
2018 年 4 月 13 日
5
农银汇 理大 盘蓝 筹混 合基 金2018
年1 季 度报 告
中国证 券报 、 证券 时
报
2018 年 4 月 20 日
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根 据农银汇 理基金 管理有限 公司（以 下简称 “本公司 ” ）股 东会有 关决议 ，本公 司注册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕。
本公司 已 于2018 年6 月23 日在 中国 证券 报 、 上 海证 券报 、 证 券时 报以 及公 司 网站上 刊登 上
述增加 注册 资本 及修 改公 司章程 的公 告。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
