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农理增强A(660009)

农理增强:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
农银汇理增强收益债券型证券投资基金 
2018 年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:渤海银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月27日 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月 30日止。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页 共 51 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金简称 农银增强收益债券 基金主代码 660009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 7月 1日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,241,270.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码: 660009 660109 报告期末下属分级基金的份额总额 20,626,888.77份 12,614,381.38份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下,通过久期调整、类属配置、信用策 略、回购套利等多种投资策略,充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会,并通过 部分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为基金投资者提供一个流动性水平 较高、波动率水平较低、具有一定收益率水平的良好投资标的。 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深300 指数×10% 。 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 渤海银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 阮劲松 联系电话 021-61095588 010-66270109 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com js.ruan@cbhb.com.cn 客户服务电话


021-61095599 95541/4008888811 传真 021-61095556 022-58314791 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 天津市河东区海河东路 218 号 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页 共 51 页


区银城路9号 50 层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城路9号 50 层 天津市河东区海河东路 218 号 邮政编码 200120 300012 法定代表人 于进 李伏安


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号 50层。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区银城 路9号50层。


农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页 共 51 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 农银增强收益债券A 农银增强收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018 年 6月 30日) 报告期(2018年1 月1日 - 2018年6月 30日) 本期已实现收益 296,905.79 159,220.37 本期利润 717,212.62 397,153.53 加权平均基金份额本期利润 0.0330 0.0285 本期加权平均净值利润率 2.24% 1.98% 本期基金份额净值增长率 2.23% 2.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 9,972,982.36 5,630,499.69 期末可供分配基金份额利润 0.4835 0.4464 期末基金资产净值 30,599,871.13 18,244,881.07 期末基金份额净值 1.4835 1.4464 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 57.53% 53.67% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








农银增强收益债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.09% 0.05% -0.47% 0.13% 0.56% -0.08% 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页 共 51 页


过去三个月 0.35% 0.08% -0.11% 0.14% 0.46% -0.06% 过去六个月 2.23% 0.08% 0.62% 0.13% 1.61% -0.05% 过去一年 2.58% 0.06% 0.41% 0.10% 2.17% -0.04% 过去三年 10.30% 0.16% -1.70% 0.17% 12.00% -0.01% 自基金合同 生效起至今 57.53% 0.25% 9.36% 0.17% 48.17% 0.08%








农银增强收益债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.07% 0.05% -0.47% 0.13% 0.54% -0.08% 过去三个月 0.29% 0.08% -0.11% 0.14% 0.40% -0.06% 过去六个月 2.09% 0.08% 0.62% 0.13% 1.47% -0.05% 过去一年 2.27% 0.06% 0.41% 0.10% 1.86% -0.04% 过去三年 9.18% 0.16% -1.70% 0.17% 10.88% -0.01% 自基金合同 生效起至今 53.67% 0.25% 9.36% 0.17% 44.31% 0.08%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页 共 51 页


注:本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%,非固定收益类金融工具的 投资比例合计不得超过基金资产的 20%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 基金合同生效日(2011年7 月1日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合 同规定的投资比例。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页 共 51 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公 地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路9号 50 层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2018年6月30日,公司共管理 45只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券 投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农 银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区 间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇 理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票 型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票 型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基 金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开 放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇 理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中 国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇 理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页 共 51 页


理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇 理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金 基金经 理、 公司 投资副 总监及 固定收 益部总 经理 2011年7月1日 - 18 理学硕士,具有基金从业 资格。历任中国银河证券 公司上海总部债券研究 员、天治基金管理公司债 券研究员及基金经理、上 投摩根基金管理公司固定 收益部投资经理。现任农 银汇理基金管理有限公司 投资副总监、固定收益部 总经理、基金经理。 注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事 证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页 共 51 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 广义信用持续收缩,地产销售增速下滑,经济下行驱动上半年的利率牛市,但受制于金融去 杠杆,市场对货币政策松紧存在分歧,是本轮利率牛市行情反复的重要原因之一。上半年,1 年 期、10 年期国债收益率分别下行 63bp、41bp,国开收益率分别下行 100bp、57bp。库存周期、投 资周期和出口共同向下,下半年经济压力进一步增加,债券牛市尚未走完。 2018年上半年,AAA信用债收益率累计下行 55-80bp,AA+下行 45-65bp,AA下行 15-30bp,5 月以来由于信用债违约事件和信用事件增多,投资者风险偏好明显下降,部分低资质企业的再融 资压力凸显,信用债走势分化,AA 级信用债收益率反而在二季度出现了上行,导致评级利差走阔, 部分瑕疵个券也出现了抛售情况。 2018年上半年,本基金增配高等级优质信用债,降低低评级债券持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银增强收益债券 A基金份额净值为 1.4835元, 本报告期基金份额净值增长 率为2.23%;截至本报告期末农银增强收益债券C基金份额净值为 1.4464元,本报告期基金份额 净值增长率为2.09%;同期业绩比较基准收益率为0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,对债市仍乐观,也将继续择机增持长久期利率债;信用债方面,低评级风险释 放尚未结束,资金面的改善更有利于高等级债券,基金将继续把握具有性价比的优质高等级信用 债交易机会,并择机加大对转债市场的参与。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页 共 51 页


日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 (证监会计字[2007]15 号) 、 《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2017]13 号)等文件,本公司制订了证券投资基 金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表 决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求,报告期内本基金不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,本基金托管人在托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的 有关规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对本基金的基金资产净值计算、基金 费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人对本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确、完整。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:农银汇理增强收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,483,099.32 1,962,032.08 结算备付金


1,725,822.06 1,998,454.99 存出保证金


8,345.93 4,705.02 交易性金融资产 6.4.7.2 63,633,175.40 66,532,792.50 其中:股票投资


687,280.00 681,340.00 基金投资


- - 债券投资


62,945,895.40 65,851,452.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,246,275.13 1,544,818.63 应收股利


- - 应收申购款


517.01 517.01 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


68,097,234.85 72,043,320.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


19,000,000.00 16,200,000.00 应付证券清算款


12,802.36 6,405.29 应付赎回款


80,635.89 50,752.86 应付管理人报酬


29,142.11 33,191.50 应付托管费


8,326.30 9,483.30 应付销售服务费


4,888.95 5,232.66 应付交易费用 6.4.7.7 - - 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页 共 51 页


应交税费


6,515.61 - 应付利息


-4,267.46 12,644.08 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 114,438.89 170,013.74 负债合计


19,252,482.65 16,487,723.43 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 33,241,270.15 38,620,798.59 未分配利润 6.4.7.10 15,603,482.05 16,934,798.21 所有者权益合计


48,844,752.20 55,555,596.80 负债和所有者权益总计


68,097,234.85 72,043,320.23 报告截止日 2018 年 6 月 30 日,农银增强收益债券 A 基金份额净值 1.4835 元,基金份额总额 20,626,888.77 份;农银增强收益债券 C 基金份额净值 1.4464 元,基金份额总额 12,614,381.38 份。农银增强收益债券份额总额合计为33,241,270.15 份。


6.2 利润表 会计主体:农银汇理增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 6月 30 日 一、收入


1,795,568.91 1,650,817.17 1.利息收入


1,527,598.32 3,358,342.28 其中:存款利息收入 6.4.7.11 20,601.68 58,937.97 债券利息收入


1,506,996.64 3,146,959.11 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 152,445.20 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-411,016.94 -437,915.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -449,816.94 -440,645.83 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 38,800.00 2,730.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 658,239.99 -1,291,794.85 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页 共 51 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 20,747.54 22,185.57 减:二、费用


681,202.76 790,196.12 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 180,827.02 389,135.08 2.托管费 6.4.10.2.2 51,664.85 111,181.46 3.销售服务费 6.4.10.2.3 29,846.95 81,850.05 4.交易费用 6.4.7.19 133.92 2,313.90 5.利息支出


320,331.58 96,711.53 其中:卖出回购金融资产支出


320,331.58 96,711.53 6.税金及附加





4,587.53 - 7.其他费用 6.4.7.20 93,810.91 109,004.10 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 1,114,366.15 860,621.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,114,366.15 860,621.05


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 38,620,798.59 16,934,798.21 55,555,596.80 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,114,366.15 1,114,366.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -5,379,528.44 -2,445,682.31 -7,825,210.75 其中:1.基金申购款 10,653,992.04 4,894,280.23 15,548,272.27 2.基金赎回款 -16,033,520.48 -7,339,962.54 -23,373,483.02 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页 共 51 页


四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 33,241,270.15 15,603,482.05 48,844,752.20 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 54,413,849.82 22,849,999.97 77,263,849.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 860,621.05 860,621.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 3,293,618.80 1,293,288.71 4,586,907.51 其中:1.基金申购款 656,517,441.61 268,201,279.48 924,718,721.09 2.基金赎回款 -653,223,822.81 -266,907,990.77 -920,131,813.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 57,707,468.62 25,003,909.73 82,711,378.35


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许金超______














______刘志勇______














____丁煜琼____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页 共 51 页


管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 431号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次 设立募集基金份额为2,004,846,671.70份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编 号为德师报(验)字(11)第 0052 号验资报告。 《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)于 2011年7月1 日正式生效。 本基金的基金管理人为农银汇理基金管理 有限公司,基金托管人为渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)。 根据销售过程中涉及的费用收取方式的不同将本基金分为 A 类(以下简称“农银增强收益债 券 A”)和 C 类(以下简称“农银增强收益债券 C”)两类基金份额,其中农银增强收益 A 收取认购 费、申购费和赎回费,不收取销售服务费;农银增强收益 C 仅收取销售服务费,不收取认购费、 申购费和赎回费。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及于 2011 年 6 月 3 日公告的《农银汇理 增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转 债) 、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;本基金还可以投 资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须 符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为:投资于固定收益类金融工具的比例不低于基 金资产的80%,非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20%,其中权证投资比 例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低 于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准采用:中债综合指数×90%+沪深 300指数×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页 共 51 页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;2018年1月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页 共 51 页


3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,483,099.32 定期存款 - 其中:存款期限1 个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,483,099.32


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 667,298.56 687,280.00 19,981.44 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页 共 51 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 54,096,868.19 52,863,895.40 -1,232,972.79 银行间市场 9,978,000.00 10,082,000.00 104,000.00 合计 64,074,868.19 62,945,895.40 -1,128,972.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 64,742,166.75 63,633,175.40 -1,108,991.35


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 320.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 698.94 应收债券利息 1,245,251.96 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.33 合计 1,246,275.13


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页 共 51 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 0.00 银行间市场应付交易费用 0.00 合计 -


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 55.13 预提费用 114,383.76 合计 114,438.89


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 农银增强收益债券 A 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,406,939.11 24,406,939.11 本期申购 5,736,062.67 5,736,062.67 本期赎回(以"-"号填列) -9,516,113.01 -9,516,113.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 20,626,888.77 20,626,888.77 金额单位:人民币元 农银增强收益债券 C 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页 共 51 页


上年度末 14,213,859.48 14,213,859.48 本期申购 4,917,929.37 4,917,929.37 本期赎回(以"-"号填列) -6,517,407.47 -6,517,407.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 12,614,381.38 12,614,381.38 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 农银增强收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,952,221.37 -1,942,098.66 11,010,122.71 本期利润 296,905.79 420,306.83 717,212.62 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,013,873.22 259,520.25 -1,754,352.97 其中:基金申购款 3,071,256.60 -353,915.95 2,717,340.65 基金赎回款 -5,085,129.82 613,436.20 -4,471,693.62 本期已分配利润 - - - 本期末 11,235,253.94 -1,262,271.58 9,972,982.36 单位:人民币元 农银增强收益债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,027,133.28 -1,102,457.78 5,924,675.50 本期利润 159,220.37 237,933.16 397,153.53 本期基金份额交易 产生的变动数 -803,737.54 112,408.20 -691,329.34 其中:基金申购款 2,456,208.65 -279,269.07 2,176,939.58 基金赎回款 -3,259,946.19 391,677.27 -2,868,268.92 本期已分配利润 - - - 本期末 6,382,616.11 -752,116.42 5,630,499.69


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页 共 51 页


活期存款利息收入 8,334.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,209.12 其他 58.02 合计 20,601.68


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -449,816.94 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -449,816.94


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 26,319,826.28 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 25,816,369.59 减:应收利息总额 953,273.63 买卖债券差价收入 -449,816.94


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本期末无债券赎回差价收入. 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页 共 51 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本期末无债券申购差价收入. 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 股票投资产生的股利收益 38,800.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 38,800.00


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页 共 51 页


项目名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 1.交易性金融资产 658,239.99 ——股票投资 5,940.00 ——债券投资 652,299.99 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 658,239.99


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金赎回费收入 12,614.93 转换费660009 7,226.67 转换费660109 905.94 合计 20,747.54 注:1、农银增强收益债券 A的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定, 于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%归入基金资产。 2、农银增强收益债券A的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入 转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 交易所市场交易费用 133.92 银行间市场交易费用 - 合计 133.92


农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页 共 51 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 59,507.37 账户服务费 9,000.00 清算所账户服务费 9,200.00 银行汇划费 1,227.15 合计 93,810.91


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 理”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 渤海银行股份有限公司(“渤海银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页 共 51 页


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 180,827.02 389,135.08 其中: 支付销售机构的客 户维护费 74,845.00 168,380.44 注: 支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 51,664.85 111,181.46 注:支付基金托管人渤海银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页 共 51 页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券C 合计 农银汇理 - 1,957.67 1,957.67 农业银行 - 13,972.58 13,972.58 渤海银行 - 12,348.76 12,348.76 合计 - 28,279.01 28,279.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券C 合计 农银汇理 - 2,280.55 2,280.55 农业银行 - 63,781.28 63,781.28 渤海银行 - 12,325.61 12,325.61 合计 - 78,387.44 78,387.44 注:C级基金份额支付的销售服务费按前一日C级基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: C级基金日销售服务费=前一日 C级基金基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页 共 51 页


关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 渤海银行 1,483,099.32 8,334.54 1,546,163.49 47,195.15 注:本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额19,000,000.00 元,于 2018年7月2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算 为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页 共 51 页


6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的 制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进,将风险管理贯穿于基金投资 运作的整个环节,有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风 险。 本基金管理人建立了“三层架构、二道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核 及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次,负责建立健全公司全面风险管理体系,审核公司 基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策,对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设 的风险管理委员会组成风险管理的第二层次, 根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作, 对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成,承担业务风险的直接管理责任。公司建立 了管理和控制各类单项风险的二道防线机制,明确了相应防线的责任主体和职责。督察长及其指 导下的监察稽核部对公司的风险管理进行监督检查。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用 评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,导致基金资产损失的可能性。 本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库,对投资债券进行内部评级, 对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 997,800.00 合计 - 997,800.00 未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页 共 51 页


长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA 25,077,636.20 3,206,790.80 AAA 以下 26,782,459.20 51,819,861.70 未评级 11,085,800.00 9,827,000.00 合计 62,945,895.40 64,853,652.50 未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险,本 基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理措施,控制因 开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具, 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本报告期内,本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析,同时定期统计本基金投资者结构、申购赎 回特征,进行压力测试,分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。 截止本报告期末及上年度末,本基金流动性风险可控。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对 基金面临的利率风险进行监测和分析,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页 共 51 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,483,099.32 - - - 1,483,099.32 结算备付金 1,725,822.06 - - - 1,725,822.06 存出保证金 8,345.93 - - - 8,345.93 交易性金融资产 46,156,555.40 16,789,340.00 - 687,280.00 63,633,175.40 应收利息 - - - 1,246,275.13 1,246,275.13 应收申购款 497.02 - - 19.99 517.01 资产总计 49,374,319.73 16,789,340.00 - 1,933,575.12 68,097,234.85 负债








卖出回购金融资产款 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 应付证券清算款 - - - 12,802.36 12,802.36 应付赎回款 - - - 80,635.89 80,635.89 应付管理人报酬 - - - 29,142.11 29,142.11 应付托管费 - - - 8,326.30 8,326.30 应付销售服务费 - - - 4,888.95 4,888.95 应付利息 - - - -4,267.46 -4,267.46 其他负债 - - - 120,954.50 120,954.50 负债总计 19,000,000.00 - - 252,482.65 19,252,482.65 利率敏感度缺口 30,374,319.73 16,789,340.00 - 1,681,092.47 48,844,752.20 上年度末 2017年12月 31 日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,962,032.08 - - - 1,962,032.08 结算备付金 1,998,454.99 - - - 1,998,454.99 存出保证金 4,705.02 - - - 4,705.02 交易性金融资产 27,481,342.50 38,370,110.00 - 681,340.00 66,532,792.50 应收利息 - - - 1,544,818.63 1,544,818.63 应收申购款 497.02 - - 19.99 517.01 资产总计 31,447,031.61 38,370,110.00 - 2,226,178.62 72,043,320.23 负债








卖出回购金融资产款 16,200,000.00 - - - 16,200,000.00 应付证券清算款 - - - 6,405.29 6,405.29 应付赎回款 - - - 50,752.86 50,752.86 应付管理人报酬 - - - 33,191.50 33,191.50 应付托管费 - - - 9,483.30 9,483.30 应付销售服务费 - - - 5,232.66 5,232.66 应付利息 - - - 12,644.08 12,644.08 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页 共 51 页


其他负债 - - - 170,013.74 170,013.74 负债总计 16,200,000.00 - - 287,723.43 16,487,723.43 利率敏感度缺口 15,247,031.61 38,370,110.00 - 1,938,455.19 55,555,596.80 上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年 6月 30日 ) 上年度末( 2017年12月31 日 ) 上升 25 个基点 -228,660.48 -322,995.07 下降 25 个基点 228,660.48 322,995.07





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为 利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 687,280.00 1.41 681,340.00 1.23 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页 共 51 页


合计 687,280.00 1.41 681,340.00 1.23


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年6月 30日 ) 上年度末( 2017年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 952,369.97 736,971.81 业绩比较基准下降 5% -952,369.97 -736,971.81





农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 687,280.00 1.01 其中:股票 687,280.00 1.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,945,895.40 92.44 其中:债券 62,945,895.40 92.44








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,208,921.38 4.71 8 其他各项资产 1,255,138.07 1.84 9 合计 68,097,234.85 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 584,100.00 1.20 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页 共 51 页


J 金融业 103,180.00 0.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 687,280.00 1.41


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 90,000 584,100.00 1.20 2 601211 国泰君安 7,000 103,180.00 0.21


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未买入及卖出股票。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页 共 51 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,085,800.00 22.70 其中:政策性金融债 11,085,800.00 22.70 4 企业债券 49,285,065.20 100.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,575,030.20 5.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,945,895.40 128.87


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110258 11 国开 58 100,000 10,082,000.00 20.64 2 136645 16 百隆 01 47,000 4,586,260.00 9.39 3 122127 11欧亚债 44,980 4,508,795.20 9.23 4 122276 13 魏桥 01 30,000 3,000,600.00 6.14 5 136529 16 中车 G3 30,000 2,950,800.00 6.04


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页 共 51 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,345.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,246,275.13 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页 共 51 页


5 应收申购款 517.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,255,138.07


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 811,840.00 1.66 2 113013 国君转债 601,781.40 1.23 3 113008 电气转债 556,554.00 1.14 4 110031 航信转债 216,960.80 0.44 5 113012 骆驼转债 75,531.90 0.15


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 农银 增强 收益 债券A 3,300 6,250.57 468,365.05 2.27% 20,158,523.72 97.73% 农银 增强 收益 债券C 836 15,088.97 4,001,396.87 31.72% 8,612,984.51 68.28% 合计 4,136 8,037.06 4,469,761.92 13.45% 28,771,508.23 86.55% 注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 农银增强 收益债券 A 26,929.52 0.1306% 农银增强 收益债券 C 0.00 0.0000% 合计 26,929.52 0.1306% 注:从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份 额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 农银增强收益债券A 0 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页 共 51 页


投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 农银增强收益债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 农银增强收益债券A 0 农银增强收益债券C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 农银增强收益债 券 A 农银增强收益债 券 C 基金合同生效日(2011 年 7 月 1 日)基金份 额总额 923,265,045.30 1,081,581,626.40 本报告期期初基金份额总额 24,406,939.11 14,213,859.48 本报告期基金总申购份额 5,736,062.67 4,917,929.37 减:本报告期基金总赎回份额 9,516,113.01 6,517,407.47 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 20,626,888.77 12,614,381.38 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页 共 51 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2018 年 4 月 3 日在指定媒体及公司 网站上刊登了《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ,刘志勇先生自2018 年4 月 3日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人 的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 海通证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准有: (1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理 办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行 综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 海通证券 36,319,395.89 100.00% 1,840,300,000.00 100.00% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司 管理的基金2017 年年度资产 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 1月 1日 2 农银汇理增强收益债券基金 2017年4季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 1月 22日 3 农银增强收益债券-招募说 明书更新-2018 年第 1号 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 2月 14日 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页 共 51 页


4 农银汇理增强收益债券基金 2017年年度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 3月 29日 5 农银汇理增强收益债券基金 2018年1季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 4月 20日 6 关于招商银行股份有限公司 恢复销售农银汇理基金管理 有限公司部分基金的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018年 5月 14日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司” )股东会有关决议,本公司注册资本 由人民币 200,000,001 元增加至人民币 1,750,000,001 元,增加注册资本后,本公司股东及股 东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合上述增资事项同 步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会上海监管局备案,相应的工商变更手续于 2018 年 6 月 21 日在上海市工商行 政管理局办理完毕。 本公司已于 2018 年 6 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登 上述增加注册资本及修改公司章程的公告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、 《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《农银汇理增强收益债券型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2018 年 8月 27日