农 银 汇 理 区间 收 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理区 间收 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 农银区 间收 益混 合
基金主 代码 000259
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行 股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 381,342,058.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 调节 组合 的最 大风险 资产 敞口 ，从 而控 制
组合风 险， 实现 组合 锁定 收益的 目标 。在 组合 风险 敞
口确定 的前 提下 ，基 金管 理人将 充分 发挥 选股 能力 ，
通过精 选个 股组 合进 行风 险资产 的配 置， 力争 为投 资
者提供 一个 能够 分享 股市 系统性 收益 ，并 获得 一定 程
度的超 额收 益的 良好 投资 工具。
投资策 略
本基金 属于 “目 标收 益型 ”基金 。本 基金 的股 票和 非
股票类 资产 在投 资组 合中 的严格 按照 纪律 进行 调整 ，
随着参 照指 数累 积到 一定 阀值之 后， 本基 金将 按照 纪
律逐渐 降低 股票 类资 产配 置比例 ，相 应增 加非 股票 类
资产比 例， 从而 确保 基金 能够部 分锁 定收 益； 在参 照
指数下 跌到 下一 个阀 值的 下限时 ，本 基金 将按 照纪 律
逐渐增 加股 票资 产配 置比 例，相 应减 少非 股票 类资 产
比例， 从而 为基 金争 取更 大的潜 在收 益。
业绩比 较基 准
S×沪深 300 指 数＋ （100%-S） ×中 证全 债指 数， 具 体
详情请 见本 基金 基金 合同 。
风险收 益特 征
本基金 的风 险和 收益 水平 随着参 考指 数的 不断 上涨 ，
风险不 断下 降， 从而 锁定 前期收 益。
本基金 的预 期风 险和 收益 在投资 初始 阶段 属于 较高 水
平；随 着参 考指 数的 不断 上涨， 本基 金将 逐步 降低 预
期风险 与收 益水 平， 转变 为中等 风险 的证 券投 资基 金；
在临近 参考 指数 最高 指数 点位以 后， 本基 金将 转变 为
低风险 的证 券投 资基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -39,953,281.70
本期利 润 -59,292,074.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1476
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 446,932,921.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1720
期末基 金资 产净 值 828,274,979.73
期末基 金份 额净 值 2.1720
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 117.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.19% 1.30% -5.96% 1.02% 1.77% 0.28%
过去三 个月 -4.63% 1.05% -7.32% 0.88% 2.69% 0.17%
过去六 个月 -6.97% 1.01% -7.92% 0.83% 0.95% 0.18%
过去一 年 2.05% 0.90% -1.68% 0.67% 3.73% 0.23%
过去三 年 24.66% 1.19% 4.83% 1.00% 19.83% 0.19% 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
117.20% 1.15% 90.44% 1.02% 26.76% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
股票投 资比 例范 围 为 基金 资产 的 0% －95% ；除 股票 以外的 其他 资产 投资 比例 范围为 基金 资产 的 5%
－100% 。权 证投资比 例范 围为基金资产 净值的 0%-3% ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 建仓 期为 基 金合同 生效 日 （2013 年8 月 21 日） 起六 个月 ，
建仓期 满时 ，本 基金 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币壹拾 柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为董 事长于 进先 生。
截止2018 年6 月30 日， 公司共 管 理 45 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基 金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇 理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活 配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金鸿一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理永益定期开 放混合型 证 券投资基金 、农银 汇农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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理研究驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理量化智慧动 力混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券 型发 起式 证券 投资 基金 、 农银汇 理睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈富权
本基金
基金经
理
2013 年8 月21
日
- 10
金融学 硕士 。历 任香 港上
海汇丰 银行 管理 培训 生、
香港上 海汇 丰银 行客 户经
理，农 银汇 理基 金管 理有
限公司 助理 研究 员、 研究
员，现 任农 银汇 理基 金管
理有限 公司 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投 资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、
勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 。 报告期内，本 基金管理 人 不存在损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度市场波 动较大， 板 块和风格轮动 十分明显 。 开年大幅上涨 的地产和 银 行在春节前大 幅
下挫，而年初 表现不佳 的 创业班在节后 大幅反弹 ， 成为全季表现 最佳的板 块 。在市场大 幅波动的
情况下，本基 金仓位虽 随 契约要求而有 所波动， 但 大体维持在较 低的水平 。 行业配置方 面，相对
均衡，主要根 据一 季度 的 景气度进行行 业配置， 对 食品饮料、金 融、医药 、 传媒有较多 的配置。
二季度市场处 于连续调 整 的状态。由于 二季度内 外 部风险事件密 集，包括 金 融去杠杆导 致的企业
发债失败、股 权质押平 仓 风险，以及中 美贸易战 的 超预期激化， 对上市公 司 的中期业绩 的确定性
产生较大的负 面影响， 并 直接冲击市场 短期的风 险 偏好。由于风 险偏好的 持 续下降，一 季报整体
表现占优的消 费成为稳 健 资金选择的重 要方向， 消 费板块特别是 医药、食 品 饮料大幅跑 赢市场。
仓位方 面， 本基 金在 二季 度维持 之前 的较 低仓 位水 平， 一 定程 度规 避了 市场 持续下 跌带 来的 影响 。
行业配置方面 ，则保持 相 对的均衡，但 加大了医 药 和新能源车的 行业配置 比 例，并围绕 长期竞争
态势和 短期 业绩 支撑 度对 组合个 股进 行优 化和 加强 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 2.1720 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.97% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-7.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 政策层面 微 调的可能性比 较大。今 年 是金融去杠杆 的攻坚年 ， 从上半年的实 际
情况来看，执 行的力度 是 比较大，但由 于有中美 贸 易战的突发因 素，使得 经 济压力陡增 。在这种
情况下，货币 、财政政 策 有所调整有一 定的合 理 性 。但是，从长 治久安的 角 度来看，金 融去杠杆
仍是未来几年 的必由之 路 。因此，去杠 杆的节奏 可 能会有变化， 具体取决 于 经济的下行 压力以及
各部门之间的 妥协，但 方 向不变。在这 种情况下 ， 医药食品饮料 等消费板 块 仍是值得重 点配置的
品类。另外， 经历中兴 制 裁事件后，自 主创新的 必 要性大幅提高 ，国家对 创 新的支持力 度将会继
续提高 ，科 技板 块包 括新 能源汽 车、 半导 体等 产业 值得重 点关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均 具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合 型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 228,230,268.59 203,135,366.78
结算备 付金
5,117,476.83 3,035,775.50
存出保 证金
533,034.65 121,161.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 605,548,796.30 604,966,996.22
其中： 股票 投资
602,673,180.30 603,637,741.22
基金投 资
- -
债券投 资
2,875,616.00 1,329,255.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 87,200,000.00
应收证 券清 算款
4,714,118.33 6,588,998.63
应收利 息 6.4.7.5 79,081.88 191,129.06
应收股 利
- -
应收申 购款
82,721.33 639,248.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
844,305,497.91 905,878,676.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,902,893.23 6,679,392.07
应付赎 回款
2,334,259.17 8,217,981.20
应付管 理人 报酬
1,043,928.63 1,088,699.02
应付托 管费
173,988.12 181,449.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,322,559.23 1,042,946.58 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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应交税 费
2.35 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 252,887.45 270,418.35
负债合 计
16,030,518.18 17,480,887.05
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 381,342,058.54 380,511,268.63
未分配 利润 6.4.7.10 446,932,921.19 507,886,520.80
所有者 权益 合计
828,274,979.73 888,397,789.43
负债和 所有 者权 益总 计
844,305,497.91 905,878,676.48
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.1720 元， 基金 份额 总额381,342,058.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-45,122,957.41 26,056,965.79
1.利息 收入
2,220,533.79 474,258.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,144,104.97 205,360.04
债券利 息收 入
55,806.77 53,133.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,020,622.05 215,765.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-29,799,855.15 10,650,963.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -33,443,350.82 9,722,196.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -48,256.56 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,691,752.23 928,766.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-19,338,793.01 14,464,553.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,795,156.96 467,190.65
减： 二、费用
14,169,117.30 2,652,854.00 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,846,801.22 1,472,407.50
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,141,133.56 245,401.22
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,976,450.40 815,302.76
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
60.36 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 204,671.76 119,742.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-59,292,074.71 23,404,111.79
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-59,292,074.71 23,404,111.79
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
380,511,268.63 507,886,520.80 888,397,789.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -59,292,074.71 -59,292,074.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
830,789.91 -1,661,524.90 -830,734.99
其中：1. 基 金申 购款 593,575,328.47 811,265,400.23 1,404,840,728.70
2. 基金 赎回 款 -592,744,538.56 -812,926,925.13 -1,405,671,463.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 381,342,058.54 446,932,921.19 828,274,979.73 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
90,869,068.40 81,732,269.77 172,601,338.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,404,111.79 23,404,111.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,098,519.23 -3,841,128.42 -4,939,647.65
其中：1. 基 金申 购款 192,060,397.80 183,008,746.09 375,069,143.89
2. 基金 赎回 款 -193,158,917.03 -186,849,874.51 -380,008,791.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
89,770,549.17 101,295,253.14 191,065,802.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理区间 收益灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013] 第 836 号《 关于 核准 农银 汇理区 间收 益灵 活配
置混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由农 银 汇理基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 农 银汇理 区间 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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604,205,246.29 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2013) 第
514 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 区间 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于2013 年8 月 21 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为604,311,677.61
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合106,431.32 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理区间收益 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
或上市的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准发 行并上市 的股 票)、权证等 权益类
品种，国债、 金融债、 央 票、公司债、 企业债、 可 转债、可分离 债、中期 票 据、资产支 持证券等
债券类品种， 短期融资 券 、正回购、逆 回购、定 期 存款、协议存 款等货币 市 场工具，以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 股票投资
比例范 围为 基金 资产 的 0%-95%； 除股 票以 外的 其他 资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-100% 。权
证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%， 现金或 到期日在一年 以 内的政 府 债券投资比例 不低于
基金资产净值 的 5%。本基 金的业绩比较 基 准为： S× 沪深 300 指数+(100%- S) × 中证全债指数(S
为股票 类资 产比 例) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 区间收 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2018 年上 半年度 财务报表的编 制符合企业 会计准则和中 国证监会发 布的关于基金 行
业实务 操作 的有 关规 定的 要求， 真实、 完整 地反 映了 本基金2018 年6 月30 日 的财务 状况 以及2018
年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致.
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 228,230,268.59
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存款 -
合计： 228,230,268.59
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 598,791,602.06 602,673,180.30 3,881,578.24 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,846,648.00 2,875,616.00 28,968.00
银行间 市场 - - -
合计 2,846,648.00 2,875,616.00 28,968.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 601,638,250.06 605,548,796.30 3,910,546.24
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 32,860.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,072.61
应收债 券利 息 43,932.36
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 215.82
合计 79,081.88
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,322,559.23
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,322,559.23
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,929.86
预提费 用 245,957.59
合计 252,887.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 380,511,268.63 380,511,268.63
本期申 购 593,575,328.47 593,575,328.47
本期赎 回( 以"-" 号填列) -592,744,538.56 -592,744,538.56
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 381,342,058.54 381,342,058.54
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 518,275,104.59 -10,388,583.79 507,886,520.80
本期利 润 -39,953,281.70 -19,338,793.01 -59,292,074.71
本 期 基 金 份 额 交 易 1,973,563.42 -3,635,088.32 -1,661,524.90 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 818,327,552.83 -7,062,152.60 811,265,400.23
基金赎 回款 -816,353,989.41 3,427,064.28 -812,926,925.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 480,295,386.31 -33,362,465.12 446,932,921.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,090,382.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 50,470.43
其他 3,252.35
合计 1,144,104.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,949,283,214.52
减：卖 出股 票成 本总 额 1,982,726,565.34
买卖股 票差 价收 入 -33,443,350.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-48,256.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -48,256.56 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
909,925.78
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
939,919.44
减：应 收利 息总 额 18,262.90
买卖债 券差 价收 入 -48,256.56
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,691,752.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,691,752.23
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -19,338,793.01
—— 股 票投 资 -19,343,425.45
—— 债 券投 资 4,632.44
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -19,338,793.01
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,662,299.18
转换费 132,857.78 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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合计 1,795,156.96
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,976,450.40
银行间 市场 交易 费用 -
合计 5,976,450.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 37,191.88
信息披 露费 148,765.71
账户服 务费 6,000.00
银行汇 划费 12,714.17
合计 204,671.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (“ 农银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,846,801.22 1,472,407.50 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
的管理 费
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
2,743,087.60 591,527.24
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.50% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,141,133.56 245,401.22
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
228,230,268.59 1,090,382.19 41,181,163.78 193,868.94 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。
本基金管理人 建立了 “ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - 1,329,255.00
AAA 以下 361,496.00 -
未评级 2,875,616.00 -
合计 3,237,112.00 1,329,255.00
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资 产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险 可 控。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
228,230,268.59 - - - 228,230,268.59
结算备 付金
5,117,476.83 - - - 5,117,476.83 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
存出保 证金
533,034.65 - - - 533,034.65
交易性 金融 资产
361,496.00 2,514,120.00 - 602,673,180.30 605,548,796.30
应收证 券清 算款
- - - 4,714,118.33 4,714,118.33
应收利 息
- - - 79,081.88 79,081.88
应收申 购款
497.02 - - 82,224.31 82,721.33
其他资 产
- - - - -
资产总 计 234,242,773.09 2,514,120.00 - 607,548,604.82 844,305,497.91
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,902,893.23 10,902,893.23
应付赎 回款 - - - 2,334,259.17 2,334,259.17
应付管 理人 报酬 - - - 1,043,928.63 1,043,928.63
应付托 管费 - - - 173,988.12 173,988.12
应付交 易费 用 - - - 1,322,559.23 1,322,559.23
应交税 费 - - - 2.35 2.35
其他负 债 - - - 252,887.45 252,887.45
负债总 计 - - - 16,030,518.18 16,030,518.18
利率敏 感度 缺口 234,242,773.09 2,514,120.00 - 591,518,086.64 828,274,979.73
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 203,135,366.78 - - - 203,135,366.78
清算备 付金 3,035,775.50 - - - 3,035,775.50
存出保 证金 121,161.35 - - - 121,161.35
交易性 金融 资产 1,329,255.00 - - 603,637,741.22 604,966,996.22
买入返 售金 融资 产 87,200,000.00 - - - 87,200,000.00
应收证 券清 算款 - - - 6,588,998.63 6,588,998.63
应收利 息 - - - 191,129.06 191,129.06
应收申 购款 497.02 - - 638,751.92 639,248.94
资产总 计 294,822,055.65 - - 611,056,620.83 905,878,676.48
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,679,392.07 6,679,392.07
应付赎 回款 - - - 8,217,981.20 8,217,981.20
应付管 理人 报酬 - - - 1,088,699.02 1,088,699.02
应付托 管费 - - - 181,449.83 181,449.83
应付交 易费 用 - - - 1,042,946.58 1,042,946.58
其他负 债 - - - 270,418.35 270,418.35
负债总 计 - - - 17,480,887.05 17,480,887.05
利率敏 感度 缺口 294,822,055.65 - - 593,575,733.78 888,397,789.43
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
收益率 曲线 平行 变化
忽略债 券组 合凸 性变 化对 基金资 产净 值的 影响
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率平 行上 升25
个基点
-24,560.01 -14,991.95
市场利 率平 行下 降25
个基点
24,560.01 14,991.95
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 602,673,180.30 72.76 603,637,741.22 67.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
其他 - - - -
合计 602,673,180.30 72.76 603,637,741.22 67.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5%，其 他量 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 43,878,510.96 52,646,405.92
业绩比 较基 准下 降 5% -43,878,510.96 -52,646,405.92
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 602,673,180.30 71.38
其中： 股票 602,673,180.30 71.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,875,616.00 0.34
其中： 债券 2,875,616.00 0.34
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 233,347,745.42 27.64
8 其他各 项资 产 5,408,956.19 0.64
9 合计 844,305,497.91 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 16,693,742.00 2.02
C 制造业 374,363,489.78 45.20
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
9,733,335.85 1.18
E 建筑业 15,209,266.80 1.84 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
F 批发和 零售 业 20,616,008.00 2.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
36,684,058.33 4.43
J 金融业 72,775,212.52 8.79
K 房地产 业 6,364,020.00 0.77
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 44,025,370.88 5.32
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,127,450.00 0.74
S 综合 - -
合计 602,673,180.30 72.76
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 45,895 33,570,356.70 4.05
2 600276 恒瑞医 药 364,559 27,618,989.84 3.33
3 002410 广联达 945,413 26,216,302.49 3.17
4 601988 中国银 行 6,640,300 23,971,483.00 2.89
5 002422 科伦药 业 708,698 22,749,205.80 2.75
6 300015 爱尔眼 科 662,185 21,381,953.65 2.58
7 300684 中石科 技 264,300 20,554,611.00 2.48
8 601318 中国平 安 350,579 20,536,917.82 2.48
9 002341 新纶科 技 1,492,200 19,831,338.00 2.39
10 600809 山西汾 酒 301,400 18,955,046.00 2.29
11 600197 伊力特 731,500 16,495,325.00 1.99
12 002044 美年健 康 725,861 16,404,458.60 1.98 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
13 600271 航天信 息 641,000 16,198,070.00 1.96
14 600036 招商银 行 599,495 15,850,647.80 1.91
15 601668 中国建 筑 2,785,580 15,209,266.80 1.84
16 300014 亿纬锂 能 858,100 15,102,560.00 1.82
17 002008 大族激 光 259,800 13,818,762.00 1.67
18 300424 航新科 技 698,100 13,557,102.00 1.64
19 300327 中颖电 子 543,459 12,896,282.07 1.56
20 000538 云南白 药 118,700 12,696,152.00 1.53
21 601398 工商银 行 2,275,200 12,104,064.00 1.46
22 002138 顺络电 子 755,600 12,097,156.00 1.46
23 600741 华域汽 车 509,700 12,090,084.00 1.46
24 603883 老百姓 144,800 12,041,568.00 1.45
25 600887 伊利股 份 410,800 11,461,320.00 1.38
26 300630 普利制 药 145,500 10,563,300.00 1.28
27 300571 平治信 息 150,900 10,291,380.00 1.24
28 000977 浪潮信 息 431,088 10,281,448.80 1.24
29 603369 今世缘 437,350 9,984,700.50 1.21
30 600027 华电国 际 2,477,100 9,710,232.00 1.17
31 601225 陕西煤 业 1,044,600 8,586,612.00 1.04
32 300413 快乐购 226,000 8,574,440.00 1.04
33 600211 西藏药 业 232,401 8,308,335.75 1.00
34 000651 格力电 器 174,100 8,208,815.00 0.99
35 601699 潞安环 能 875,500 8,107,130.00 0.98
36 002466 天齐锂 业 153,800 7,626,942.00 0.92
37 000768 中航飞 机 464,300 7,261,652.00 0.88
38 600884 杉杉股 份 310,100 6,853,210.00 0.83
39 000002 万科A 258,700 6,364,020.00 0.77
40 600763 通策医 疗 128,189 6,238,958.63 0.75
41 000681 视觉中 国 213,500 6,127,450.00 0.74
42 300073 当升科 技 173,100 5,895,786.00 0.71
43 603799 华友钴 业 60,100 5,857,947.00 0.71
44 600690 青岛海 尔 257,700 4,963,302.00 0.60
45 603019 中科曙 光 91,500 4,197,105.00 0.51
46 300373 扬杰科 技 66,900 1,913,340.00 0.23
47 300395 菲利华 115,025 1,564,340.00 0.19
48 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.09
49 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.02
50 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.02
51 002332 仙琚制 药 16,200 141,750.00 0.02 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
52 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
53 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
54 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01
55 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
56 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
57 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
58 601138 工业富 联 1,000 18,440.00 0.00
59 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 77,864,249.73 8.76
2 601988 中国银 行 72,287,758.00 8.14
3 000672 上峰水 泥 50,309,596.75 5.66
4 600029 南方航 空 47,366,986.77 5.33
5 601318 中国平 安 42,910,559.50 4.83
6 300618 寒锐钴 业 41,887,517.98 4.71
7 000858 五粮液 40,680,803.02 4.58
8 600702 舍得酒 业 39,703,325.36 4.47
9 603799 华友钴 业 37,807,214.00 4.26
10 600036 招商银 行 37,543,242.26 4.23
11 600028 中国石 化 34,449,845.06 3.88
12 600887 伊利股 份 30,975,189.56 3.49
13 600519 贵州茅 台 28,568,765.08 3.22
14 601668 中国建 筑 27,778,412.17 3.13
15 002035 华帝股 份 27,696,384.29 3.12
16 600585 海螺水 泥 26,455,829.60 2.98
17 600276 恒瑞医 药 26,056,632.41 2.93
18 002422 科伦药 业 25,138,334.91 2.83
19 600763 通策医 疗 25,087,279.09 2.82 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
20 300027 华谊兄 弟 24,928,874.65 2.81
21 002410 广联达 24,217,153.04 2.73
22 601688 华泰证 券 23,745,169.51 2.67
23 002044 美年健 康 23,561,982.04 2.65
24 600809 山西汾 酒 21,779,351.51 2.45
25 002146 荣盛发 展 21,413,714.65 2.41
26 002341 新纶科 技 21,297,243.48 2.40
27 000977 浪潮信 息 21,011,713.91 2.37
28 603103 横店影 视 20,765,987.19 2.34
29 601336 新华保 险 20,522,311.00 2.31
30 000538 云南白 药 19,581,444.30 2.20
31 300424 航新科 技 19,081,342.66 2.15
32 000799 酒鬼酒 19,039,889.50 2.14
33 300015 爱尔眼 科 18,935,352.60 2.13
34 600030 中信证 券 18,850,687.00 2.12
35 300684 中石科 技 18,798,495.68 2.12
36 600436 片仔癀 18,797,891.22 2.12
37 600426 华鲁恒 升 18,337,148.75 2.06
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 91,689,744.68 10.32
2 600029 南方航 空 61,416,427.03 6.91
3 600585 海螺水 泥 51,931,345.34 5.85
4 000672 上峰水 泥 50,905,323.32 5.73
5 601988 中国银 行 50,856,724.80 5.72
6 603799 华友钴 业 44,897,448.68 5.05
7 300618 寒锐钴 业 43,729,277.36 4.92
8 300059 东方财 富 41,328,625.53 4.65
9 601336 新华保 险 37,669,532.38 4.24
10 600702 舍得酒 业 37,480,989.53 4.22
11 600887 伊利股 份 34,338,870.85 3.87
12 000858 五粮液 33,937,380.26 3.82 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
13 600741 华域汽 车 32,089,492.66 3.61
14 600028 中国石 化 31,992,993.25 3.60
15 601012 隆基股 份 28,746,423.71 3.24
16 000063 中兴通 讯 28,744,906.46 3.24
17 002146 荣盛发 展 27,959,379.93 3.15
18 601111 中国国 航 26,403,670.85 2.97
19 600519 贵州茅 台 26,329,771.39 2.96
20 002035 华帝股 份 25,109,868.14 2.83
21 600048 保利地 产 24,581,245.47 2.77
22 300027 华谊兄 弟 24,101,445.55 2.71
23 600522 中天科 技 23,715,758.09 2.67
24 600436 片仔癀 22,751,375.83 2.56
25 600763 通策医 疗 22,234,544.45 2.50
26 601688 华泰证 券 22,227,557.96 2.50
27 300502 新易盛 22,212,389.00 2.50
28 002456 欧菲科 技 21,661,785.63 2.44
29 002202 金风科 技 20,785,403.98 2.34
30 000651 格力电 器 19,815,897.75 2.23
31 603103 横店影 视 19,627,533.83 2.21
32 600115 东方航 空 19,083,541.62 2.15
33 600036 招商银 行 18,846,743.13 2.12
34 000568 泸州老 窖 18,823,275.68 2.12
35 600426 华鲁恒 升 18,198,949.08 2.05
36 000799 酒鬼酒 17,902,920.90 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,001,105,429.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,949,283,214.52
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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1 国家债 券 2,514,120.00 0.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 361,496.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,875,616.00 0.35
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 24,600 2,514,120.00 0.30
2 113015 隆基转 债 3,650 361,496.00 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 533,034.65
2 应收证 券清 算款 4,714,118.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 79,081.88
5 应收申 购款 82,721.33 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,408,956.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113015 隆基转 债 361,496.00 0.04
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
68,524 5,565.09 1,264,905.31 0.33% 380,077,153.23 99.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
29,009.64 0.0076%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额 604,311,677.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 380,511,268.63
本报告 期基 金总 申购 份额 593,575,328.47
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 592,744,538.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 381,342,058.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2018 年 4 月 3 日 在 指定媒 体及 公 司
网站上 刊登 了 《农 银汇 理 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 ， 刘志 勇 先生 自2018 年4 月
3 日起 担任 农银 汇理 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
天风证 券 2 2,585,390,274.21 65.48% 2,407,772.78 65.48% -
招商证 券 2 584,012,725.17 14.79% 543,891.52 14.79% -
申万宏 源 3 345,898,535.89 8.76% 322,136.06 8.76% -
中信证 券 2 252,284,613.64 6.39% 234,953.34 6.39% -
国金证 券 2 148,493,791.71 3.76% 138,296.99 3.76% -
东方证 券 2 32,067,965.12 0.81% 29,864.82 0.81% -
兴业证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金公 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权
证 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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例 成交总 额
的比例
成交总 额
的比例
天风证 券 3,373,310.88 100.00% 3,379,400,000.00 97.43% - -
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 89,100,000.00 2.57% - -
兴业证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2017 年 年度 资产 净 值公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 1 日
2
农银汇 理区 间收 益混 合基 金2017
年4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 22 日
3
农银汇 理区 间收 益混 合基 金2017
年年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2018 年 3 月 29 日
4
农银区 间收 益混 合基 金－ 招募说
明书更 新－2018 年第 1 号
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2018 年 4 月 4 日
5
农银汇 理区 间收 益混 合基 金2018
年1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2018 年 4 月 20 日
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根 据农银汇 理基金 管理有限 公司（以 下简称 “本公司 ” ）股 东会有 关决议 ，本公 司注册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕 。
本公司 已 于2018 年6 月23 日在 中国 证券 报 、 上 海证 券报 、 证 券时 报以 及公 司 网站上 刊登 上
述增加 注册 资本 及修 改公 司章程 的公 告。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理区 间收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理区 间收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
