农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理中 证 500 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银中 证500 指数
基金主 代码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末 基 金份 额总 额 61,079,967.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资
纪律约 束和 数量 化的 风控 管理， 力争 将基 金净 值对 业
绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4％ 以内， 日平 均跟 踪
偏离度 控制 在 0.35% 以内， 以实现 对标 的指 数的 有效 跟
踪。
投资策 略
本基金 将把 资产 按照 标的 指数的 成分 股及 其权 重配 比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为95％× 中证 500 指数 ＋5 ％
×同期 银行 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 股票 型基 金产 品， 其
风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 、债 券型 基金 和混 合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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区银城 路9 号 50 层 城中 路 188 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 路9 号 50 层
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城中 路 188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城
路9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -171,006.93
本期利 润 -14,625,794.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2518
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 19,902,274.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3258
期末基 金资 产净 值 80,982,242.52
期末基 金份 额净 值 1.3258
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.58%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 06 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.74% 1.76% -8.86% 1.77% 0.12% -0.01%
过去三 个月 -13.75% 1.30% -13.96% 1.31% 0.21% -0.01%
过去六 个月 -15.96% 1.36% -15.71% 1.37% -0.25% -0.01%
过去一 年 -15.10% 1.15% -14.21% 1.16% -0.89% -0.01%
过去三 年 -42.39% 1.81% -39.41% 1.80% -2.98% 0.01% 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起 至今
32.58% 1.61% 33.02% 1.65% -0.44% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金投 资于标的 指 数成分股和备 选股的比 例 不低于基金资 产的 90% ； 除股票以外的 其他资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 ％－10%， 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5％ 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2011 年 11 月 29 日）起 六个 月， 建仓
期满时 ，本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币壹拾柒 亿 伍仟万零壹元 ，其中中 国 农业银行股份 有限公司 出 资比例为 51.67％，
东方汇 理资 产管 理公 司出 资比例 为 33.33 ％， 中铝 资本控 股有 限公 司出 资比 例为 15 ％ 。公 司办 公
地址为 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 银城 路9 号 50 层。公 司法 定代 表人 为董 事长于 进先 生。
截止2018 年6 月30 日， 公司共 管 理 45 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基 金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇 理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投 资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活 配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 农银汇 理金 穗纯 债 3 个月 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 、农 银 汇
理金泰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理日日鑫交易 型货币市 场 基金、农银 汇理金安
18 个 月开 放债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理尖 端科 技灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 农 银汇 理中
国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 区 间策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金鸿一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理永益定期开 放混合型 证 券投资基金 、农银 汇农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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理研究驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理量化智慧动 力混合型 证 券投资基金 、农银汇
理金 鑫3 个 月定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 农银汇 理睿 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金 基
金经理
2014 年2 月
10 日
- 11
硕士， 具有 证券 从业
资格。 历任 长信 基金
管理公 司金 融工 程研
究员、 农银 汇理 基金
管理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司
基金经 理助 理。 现任
农银汇 理基 金管 理公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0256% ， 日均 偏 离度 为 0.0163% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成：
1） 标的 指数 成份 股中 法 律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响；3 ） 成 份股 票
的停牌 ；4 ）替 代股 票的 影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3258 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.96% ，业
绩比较 基准 收益 率为-15.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值 政 策 和程序的制定 和农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整 进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期本 基金 不需 分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年上 半年 度， 基金托 管人在 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议，尽 职 尽责地 履行 了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年上 半年 度， 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 中 证 500 指数 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托 管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 中
证 500 指数 证券 投资 基金 的半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配情 况、财 务会 计报 告 相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,516,122.23 5,176,445.97
结算备 付金
17,574.49 -
存出保 证金
7,202.27 5,416.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 76,390,424.07 81,601,022.67
其中： 股票 投资
76,390,424.07 81,601,022.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
18,030.33 -
应收利 息 6.4.7.5 974.31 1,046.24
应收股 利
- -
应收申 购款
30,521.27 51,550.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
81,980,848.97 86,835,482.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
480,125.57 182,668.13
应付管 理人 报酬
51,580.41 54,697.87
应付托 管费
10,316.07 10,939.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,064.91 29,492.75 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 430,519.49 470,529.83
负债合 计
998,606.45 748,328.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 61,079,967.97 54,566,834.83
未分配 利润 6.4.7.10 19,902,274.55 31,520,319.33
所有者 权益 合计
80,982,242.52 86,087,154.16
负债和 所有 者权 益总 计
81,980,848.97 86,835,482.30
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3258 元， 基金 份额 总额61,079,967.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-13,984,287.72 -921,206.44
1.利息 收入
20,984.54 31,616.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,984.54 21,260.26
债券利 息收 入
- 10,356.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“ - ” 填 列）
425,319.96 63,053.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -135,908.82 -415,801.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 561,228.78 478,855.29
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-14,454,787.28 -1,041,485.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
24,195.06 25,608.69 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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减： 二、费用
641,506.49 655,979.40
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 323,164.51 333,014.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 64,632.89 66,602.93
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 55,343.94 62,794.47
5．利 息支 出
- 154.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 154.72
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 198,365.15 193,412.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-14,625,794.21 -1,577,185.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-14,625,794.21 -1,577,185.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
54,566,834.83 31,520,319.33 86,087,154.16
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -14,625,794.21 -14,625,794.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
6,513,133.14 3,007,749.43 9,520,882.57
其中：1.基 金申 购款 20,371,864.05 10,189,765.92 30,561,629.97
2. 基金 赎回 款 -13,858,730.91 -7,182,016.49 -21,040,747.40
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
61,079,967.97 19,902,274.55 80,982,242.52 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,577,185.84 -1,577,185.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
4,827,187.95 2,483,282.66 7,310,470.61
其中：1.基 金申 购款 19,504,033.32 11,584,575.00 31,088,608.32
2. 基金 赎回 款 -14,676,845.37 -9,101,292.34 -23,778,137.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
58,663,414.80 32,943,528.26 91,606,943.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第[1207] 号 《 关于 核 准农银 汇理 中 证500 指数 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由农银 汇 理基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《农银
汇理中 证 500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为契 约型 开 放式 基金 ，存 续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集711,073,400.42 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第453 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 农农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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银汇理 中 证500 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2011 年 11 月 29 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 285,243.88 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为农 银汇理 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选
成份股和新 股(包括中 小板 、创 业板及 其他经中 国证 监会核准发 行后上市 的股 票)、货币及 剩余期
限在一年以内 的政府债 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。其 中：中 证 500 指 数成 分股 和备选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90% ；
除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 范围 为基 金资 产 的5%-10% ， 其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府
债券投 资比 例不 低 于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：95% X 中证500 指 数收 益率
＋5% X 同 期银 行活 期存 款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 中证 500 指 数证 券投
资基金 基金 合同 》和 在 财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
基金在 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)
资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前 运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2)
对基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股票的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3)
对基金 取得的企 业 债券利息收入 ，应由发 行 债券的企业在 向基金支 付 利息时代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50%计入 应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。
(5)
本基金 的城市维 护 建设税、教育 费附加和 地 方教育费附加 等税费按 照 实际缴纳增值 税
额的适 用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 5,516,122.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 5,516,122.23
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 94,188,562.06 76,390,424.07 -17,798,137.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 94,188,562.06 76,390,424.07 -17,798,137.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 964.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.11
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购 款 利息 0.22
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.88
合计 974.31
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 26,064.91
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 26,064.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,259.34
预提费 用 179,260.15
合计 430,519.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,566,834.83 54,566,834.83
本期申 购 20,371,864.05 20,371,864.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,858,730.91 -13,858,730.91
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 61,079,967.97 61,079,967.97
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 49,272,239.69 -17,751,920.36 31,520,319.33
本期利 润 -171,006.93 -14,454,787.28 -14,625,794.21
本期基金份额交易
产生的 变动 数
5,851,736.92 -2,843,987.49 3,007,749.43
其中： 基金 申购 款 18,318,226.55 -8,128,460.63 10,189,765.92
基金赎 回款 -12,466,489.63 5,284,473.14 -7,182,016.49
本期已 分配 利润 - - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 65 页
本期末 54,952,969.68 -35,050,695.13 19,902,274.55
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,587.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 343.37
其他 53.72
合计 20,984.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 15,078,521.51
减：卖 出股 票成 本总 额 15,214,430.33
买卖股 票差 价收 入 -135,908.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告 期 内无 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 65 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 561,228.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 561,228.78
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 65 页
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,454,787.28
—— 股 票投 资 -14,454,787.28
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——贵金 属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -14,454,787.28
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 21,003.81
转换费 3,191.25
合计 24,195.06
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的 25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 55,343.94
银行间 市场 交易 费用 -
合计 55,343.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 65 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 59,507.37
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00
银行汇 划费 105.00
合计 198,365.15
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 65 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
323,164.51 333,014.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
143,346.48 147,354.54
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,632.89 66,602.93
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 65 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 5,516,122.23 20,587.45 2,600,081.74 13,393.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 65 页
000825
太钢
不锈
2018
年 4
月 16
日
公
告
重
大
事
项
6.00 - - 48,400 221,293.24 290,400.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年 3
月 27
日
公
告
重
大
事
项
2.02
2018
年 8
月 16
日
1.83 139,250 287,057.10 281,285.00 -
600811
东方
集团
2018
年 5
月 30
日
公
告
重
大
事
项
4.30 - - 64,730 347,688.08 278,339.00 -
300266
兴源
环境
2018
年 2
月 5
日
公
告
重
大
事
项
19.99
2018
年 7
月 2
日
17.99 12,100 320,001.93 241,879.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年 1
月 31
日
公
告
重
大
事
项
16.60
2018
年 7
月 31
日
16.50 14,200 167,547.16 235,720.00 -
002359
北讯
集团
2018
年 5
月 21
日
公
告
重
大
事
项
19.58
2018
年 8
月 21
日
17.62 11,800 270,098.95 231,044.00 -
002408
齐翔
腾达
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
12.28 - - 18,780 166,455.44 230,618.40 -
000566
海南
海药
2017
年 11
公
告
12.89
2018
年 7
11.60 15,900 176,941.47 204,951.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 65 页
月 22
日
重
大
事
项
月 9
日
300324
旋极
信息
2018
年 5
月 30
日
公
告
重
大
事
项
9.49 - - 19,268 249,156.87 182,853.32 -
002051
中工
国际
2018
年 4
月 4
日
公
告
重
大
事
项
15.27 - - 11,836 206,243.50 180,735.72 -
600158
中体
产业
2018
年 3
月 27
日
公
告
重
大
事
项
11.64
2018
年 7
月 16
日
11.61 14,100 249,180.88 164,124.00 -
600751
海航
科技
2018
年 1
月 12
日
公
告
重
大
事
项
6.49 - - 24,900 224,297.52 161,601.00 -
002665
首航
节能
2018
年 5
月 29
日
公
告
重
大
事
项
5.80 - - 27,660 230,078.49 160,428.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年 5
月 28
日
公
告
重
大
事
项
5.37 - - 29,550 238,000.52 158,683.50 -
002426
胜利
精密
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
3.60
2018
年 7
月 3
日
3.26 43,700 184,261.83 157,320.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 65 页
事
项
002573
清新
环境
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
11.55 - - 13,608 238,479.99 157,172.40 -
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
公
告
重
大
事
项
4.99
2018
年 7
月 2
日
4.74 31,100 180,599.07 155,189.00 -
002147
新光
圆成
2018
年 1
月 18
日
公
告
重
大
事
项
14.76 - - 10,470 128,520.14 154,537.20 -
002431
棕榈
股份
2018
年 5
月 30
日
公
告
重
大
事
项
6.71 - - 22,650 214,565.45 151,981.50 -
600122
宏图
高科
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
7.40 - - 19,600 205,707.53 145,040.00 -
600848
上海
临港
2018
年 6
月 15
日
公
告
重
大
事
项
21.67 - - 6,400 140,763.44 138,688.00 -
002512
达华
智能
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
9.70 - - 13,900 238,671.29 134,830.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 65 页
002477
雏鹰
农牧
2018
年 6
月 14
日
公
告
重
大
事
项
3.31 - - 39,800 184,774.57 131,738.00 -
600086
东方
金钰
2018
年 1
月 19
日
公
告
重
大
事
项
10.04 - - 12,900 140,997.51 129,516.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年 6
月 11
日
公
告
重
大
事
项
6.20
2018
年 8
月 13
日
5.57 19,150 149,897.76 118,730.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年 6
月 19
日
公
告
重
大
事
项
7.21 - - 15,762 117,154.00 113,644.02 -
000587
金洲
慈航
2018
年 6
月 15
日
公
告
重
大
事
项
4.96
2018
年 7
月 2
日
4.46 22,400 170,726.03 111,104.00 -
002699
美盛
文化
2018
年 2
月 5
日
公
告
重
大
事
项
18.76
2018
年 7
月 2
日
16.88 5,320 105,195.81 99,803.20 -
600750
江中
药业
2018
年 5
月 2
日
公
告
重
大
事
项
17.75
2018
年 8
月 1
日
16.12 5,413 121,181.24 96,080.75 -
600759
洲际
油气
2018
年 3
公
告
3.94 - - 23,993 193,662.79 94,532.42 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 65 页
月 27
日
重
大
事
项
600335
国机
汽车
2018
年 4
月 3
日
公
告
重
大
事
项
10.43 - - 8,800 102,772.25 91,784.00 -
002005
德豪
润达
2018
年 1
月 2
日
公
告
重
大
事
项
4.36
2018
年 7
月 2
日
3.92 20,500 159,609.33 89,380.00 -
600687
刚泰
控股
2018
年 6
月 11
日
公
告
重
大
事
项
9.09
2018
年 8
月 20
日
8.18 9,700 148,810.10 88,173.00 -
000669
金鸿
控股
2018
年 5
月 18
日
公
告
重
大
事
项
7.25
2018
年 8
月 6
日
6.53 10,430 136,016.81 75,617.50 -
002011
盾安
环境
2018
年 5
月 2
日
公
告
重
大
事
项
6.40 - - 11,700 134,813.51 74,880.00 -
000693
*ST
华泽
2018
年 5
月 2
日
公
告
重
大
事
项
3.31 - - 6,400 147,996.60 21,184.00 -
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 65 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险政 策 是使基金投资 风险可测 、 可控、可承担 。通过事 前 制定科学合理 的
制度和业 务流 程、事中 有 效的执行和管 控、事后 全 面的检查和改 进，将风 险 管理贯穿于 基金投资
运作的整个环 节，有效 防 范和化解基金 面临的市 场 风险、信用风 险、流动 性 风险及投资 合规性风
险。
本基金管理人 建立了“ 三 层架构、二道 防线”的 风 险管理组织体 系。董事 会 及其下设的稽 核
及风险控制委 员会是公 司 风险管理的最 高层次， 负 责建立健全公 司全面风 险 管理体系， 审核公司
基本风险管理 制度、风 险 偏好、重大风 险政策， 对 风险管理承担 最终责任 。 公司管理层 及其下设
的风险 管理 委员 会组 成风 险管理 的第 二层 次， 根据 董 事会要 求具 体组 织和 实施 公司风 险管 理工 作，
对风险管理承 担直接责 任 。第一层次由 各个部门 组 成，承担业务 风险的直 接 管理责任。 公司建立
了管理和控制 各类单项 风 险的二道防线 机制，明 确 了相应防线的 责任主体 和 职责。督察 长及其指
导下的 监察 稽核 部对 公司 的风险 管理 进行 监督 检查 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 由于基金 所 投资债券的发 行人出现 违 约、拒绝支付 到期本息 ， 债券发行人信 用
评级降 低导 致债 券价 格下 降，或 基金 在交 易过 程中 发生交 收违 约， 导致 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金 管理 人建 立了 内部 评级体 系、 存款 银行 名单 和交易 对手 库， 对投 资债 券进行 内部 评级 ，
对存款 银行 、交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 65 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因市场 交 易相对不活跃 导致基金 投 资资产无法以 适当价格 及 时变现，进而 无
法对投 资者 赎回 款或 基金 其它应 付款 按时 支付 的风 险。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本报告期内， 本基金管 理 人坚持组合管 理、分散 投 资的基本原则 ，严格按 照 法律法规的有 关
规定和基金合 同约定的 投 资范围与比例 限制实施 投 资管理。针对 兑付赎回 资 金的流动性 风险，本
基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理措施 ，控制因
开放模式而产 生的流动 性 风险。本基金 主要投资 于 基金合同约定 的具有良 好 流动性的金 融工具，
因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外其余均 能及时
变现。 此外 ，本 基金 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求。
本报告期内， 本基金管 理 人通过独立的 风险管理 部 门对本基金投 资品种变 现 指标、持仓集 中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例、 逆回购交 易 的到期日与交 易对手的 集 中度、以及 组合在短
时间内变现能 力的综合 指 标等进行持续 的监测和 分 析，同时定期 统计本基 金 投资者结构 、申购赎
回特征 ，进 行压 力测 试， 分析本 基金 组合 资产 的变 现能力 与投 资者 赎回 需求 的匹配 程度 。
截止本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 流动 性风 险可 控。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金管理 人定期对
基金面 临的 利率 风险 进行 监测和 分析 ，并 通过 调整 投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
5,516,122.23 - - - 5,516,122.23 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 65 页
结算备 付金
17,574.49 - - - 17,574.49
存出保 证金
7,202.27 - - - 7,202.27
交易性 金融 资产
- - - 76,390,424.07 76,390,424.07
应收证 券清 算款
- - - 18,030.33 18,030.33
应收利 息
- - - 974.31 974.31
应收申 购款
994.04 - - 29,527.23 30,521.27
其 他资 产
- - - - -
资产总 计 5,541,893.03 - - 76,438,955.94 81,980,848.97
负债
应付赎 回款 - - - 480,125.57 480,125.57
应付管 理人 报酬 - - - 51,580.41 51,580.41
应付托 管费 - - - 10,316.07 10,316.07
应付交 易费 用 - - - 26,064.91 26,064.91
其他负 债 - - - 430,519.49 430,519.49
负债总 计 - - - 998,606.45 998,606.45
利率敏 感度 缺口 5,541,893.03 - - 75,440,349.49 80,982,242.52
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,176,445.97 - - - 5,176,445.97
存出保 证金 5,416.87 - - - 5,416.87
交易性 金融 资产 - - - 81,601,022.67 81,601,022.67
应收利 息 - - - 1,046.24 1,046.24
应收申 购款 - - - 51,550.55 51,550.55
资产总 计 5,181,862.84 - - 81,653,619.46 86,835,482.30
负债
应付赎 回款 - - - 182,668.13 182,668.13
应付管 理人 报酬 - - - 54,697.87 54,697.87
应付托 管费 - - - 10,939.56 10,939.56
应付交 易费 用 - - - 29,492.75 29,492.75
其他负 债 - - - 470,529.83 470,529.83
负债总 计 - - - 748,328.14 748,328.14
利率敏 感度 缺口 5,181,862.84 - - 80,905,291.32 86,087,154.16
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 利率 敏感 性资 产，因 此， 市场 利率 的变 动对本 基金 资产 净值
无重大 影响 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 65 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的最 大市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 测， 定期 对基金 所面 临的 价格 风险 进行度 量和 分析 ， 及 时对 风险进 行管 理和 控 制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 76,390,424.07 94.33 81,601,022.67 94.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 76,390,424.07 94.33 81,601,022.67 94.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业 绩 比较 基准 变 化5%，其 他量 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升５ ％ 4,010,731.49 4,265,155.22
业绩比 较基 准下 降５ ％ -4,010,731.49 -4,265,155.22
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 65 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 76,390,424.07 93.18
其中： 股票 76,390,424.07 93.18
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,533,696.72 6.75
8 其他各 项资 产 56,728.18 0.07
9 合计 81,980,848.97 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 805,254.20 0.99
B 采矿业 2,392,144.42 2.95
C 制造业 44,933,883.36 55.49
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,210,960.02 2.73
E 建筑业 1,293,133.45 1.60
F 批发和 零售 业 4,165,674.44 5.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,673,163.83 3.30
H 住宿和 餐饮 业 416,383.00 0.51
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
6,660,188.96 8.22 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 65 页
J 金融业 1,827,926.08 2.26
K 房地产 业 4,122,367.34 5.09
L 租赁和 商务 服务 业 1,405,616.87 1.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 126,827.10 0.16
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 643,043.10 0.79
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 52,353.00 0.06
Q 卫生和 社会 工作 112,539.20 0.14
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,531,202.20 1.89
S 综合 610,789.00 0.75
合计 75,983,449.57 93.83
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 21,184.00 0.03
C 制造业 89,380.00 0.11
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
230,806.50 0.29
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 65,604.00 0.08
S 综合 - -
合计 406,974.50 0.50
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 65 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基 金 资产 净
值比例 （% ）
1 000661 长春高 新 2,950 671,715.00 0.83
2 603019 中科曙 光 9,700 444,939.00 0.55
3 600521 华海药 业 16,412 438,036.28 0.54
4 600201 生物股 份 25,590 437,333.10 0.54
5 600426 华鲁恒 升 24,815 436,495.85 0.54
6 002049 紫光国 微 9,300 410,316.00 0.51
7 002410 广联达 14,700 407,631.00 0.50
8 603589 口子窖 6,600 405,570.00 0.50
9 000977 浪潮信 息 16,900 403,065.00 0.50
10 600298 安琪酵 母 10,818 385,986.24 0.48
11 000830 鲁西化 工 22,400 382,592.00 0.47
12 000703 恒逸石 化 25,180 374,678.40 0.46
13 600256 广汇能 源 88,290 361,106.10 0.45
14 002340 格林美 58,372 353,150.60 0.44
15 600584 长电科 技 20,500 347,270.00 0.43
16 601233 桐昆股 份 19,900 342,678.00 0.42
17 002038 双鹭药 业 9,000 341,910.00 0.42
18 600872 中炬高 新 12,200 341,600.00 0.42
19 600879 航天电 子 47,560 334,346.80 0.41
20 600673 东阳光 科 32,318 333,844.94 0.41
21 000418 小天 鹅 A 4,800 332,880.00 0.41
22 002179 中航光 电 8,506 331,734.00 0.41
23 600760 中航沈 飞 9,200 331,568.00 0.41
24 002078 太阳纸 业 34,000 329,460.00 0.41
25 600600 青岛啤 酒 7,500 328,725.00 0.41 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 65 页
26 000860 顺鑫农 业 8,600 322,500.00 0.40
27 002589 瑞康医 药 22,990 313,583.60 0.39
28 002129 中环股 份 39,800 311,634.00 0.38
29 600525 长园集 团 28,980 306,318.60 0.38
30 300253 卫宁健 康 24,688 305,884.32 0.38
31 600004 白云机 场 22,600 295,834.00 0.37
32 600642 申能股 份 58,700 294,674.00 0.36
33 600885 宏发股 份 9,780 292,617.60 0.36
34 300383 光环新 网 21,800 292,338.00 0.36
35 600258 首旅酒 店 10,700 290,719.00 0.36
36 000825 太钢不 锈 48,400 290,400.00 0.36
37 600392 盛和资 源 17,700 287,271.00 0.35
38 600315 上海家 化 7,200 285,336.00 0.35
39 002465 海格通 信 35,300 283,459.00 0.35
40 600325 华发股 份 36,458 281,820.34 0.35
41 600022 山东钢 铁 139,250 281,285.00 0.35
42 000581 威孚高 科 12,600 278,586.00 0.34
43 600811 东方集 团 64,730 278,339.00 0.34
44 002268 卫士通 12,640 275,931.20 0.34
45 000656 金科股 份 57,400 275,520.00 0.34
46 000513 丽珠集 团 6,183 271,742.85 0.34
47 000066 中国长 城 37,972 269,980.92 0.33
48 600079 人福医 药 20,400 269,688.00 0.33
49 600884 杉杉股 份 12,100 267,410.00 0.33
50 002092 中泰化 学 27,700 267,028.00 0.33
51 000690 宝新能 源 37,400 260,304.00 0.32
52 601168 西部矿 业 41,000 257,480.00 0.32
53 000039 中集集 团 19,000 252,320.00 0.31
54 000488 晨鸣纸 业 19,500 251,940.00 0.31
55 002223 鱼跃医 疗 12,889 251,206.61 0.31
56 600260 凯乐科 技 9,300 249,612.00 0.31
57 002127 南极电 商 26,400 247,896.00 0.31
58 300315 掌趣科 技 59,300 247,874.00 0.31
59 600138 中青旅 12,425 247,630.25 0.31
60 603369 今世缘 10,800 246,564.00 0.30
61 002439 启明星 辰 11,600 246,152.00 0.30
62 002176 江特电 机 25,300 245,916.00 0.30
63 002195 二三四 五 57,200 244,816.00 0.30
64 000636 风华高 科 15,400 244,552.00 0.30 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 65 页
65 600528 中铁工 业 23,900 244,258.00 0.30
66 600718 东软集 团 18,700 244,222.00 0.30
67 300266 兴源环 境 12,100 241,879.00 0.30
68 000997 新大陆 15,200 239,400.00 0.30
69 000999 华润三 九 8,600 239,338.00 0.30
70 002110 三钢闽 光 14,800 237,244.00 0.29
71 300146 汤臣倍 健 14,200 235,720.00 0.29
72 002013 中航机 电 30,978 234,503.46 0.29
73 300418 昆仑万 维 12,400 234,112.00 0.29
74 300166 东方国 信 15,779 232,424.67 0.29
75 600967 内蒙一 机 18,200 231,868.00 0.29
76 002359 北讯集 团 11,800 231,044.00 0.29
77 002408 齐翔腾 达 18,780 230,618.40 0.28
78 600808 马钢股 份 64,100 230,119.00 0.28
79 600062 华润双 鹤 9,360 229,788.00 0.28
80 002019 亿帆医 药 13,000 229,450.00 0.28
81 000887 中鼎股 份 15,900 229,119.00 0.28
82 300088 长信科 技 39,500 229,100.00 0.28
83 600643 爱建集 团 24,370 229,078.00 0.28
84 600839 四川长 虹 79,400 227,084.00 0.28
85 000009 中国宝 安 46,200 226,380.00 0.28
86 000750 国海证 券 63,400 226,338.00 0.28
87 600060 海信电 器 16,900 226,291.00 0.28
88 000596 古井贡 酒 2,500 221,950.00 0.27
89 000681 视觉中 国 7,700 220,990.00 0.27
90 002384 东山精 密 9,200 220,800.00 0.27
91 000778 新兴铸 管 51,500 220,420.00 0.27
92 600160 巨化股 份 29,500 215,940.00 0.27
93 000975 银泰资 源 21,292 215,900.88 0.27
94 000960 锡业股 份 17,900 214,979.00 0.27
95 600143 金发科 技 40,900 213,498.00 0.26
96 000930 中粮生 化 20,700 213,210.00 0.26
97 002183 怡亚通 31,900 212,135.00 0.26
98 600056 中国医 药 11,500 210,105.00 0.26
99 300182 捷成股 份 27,700 209,966.00 0.26
100 600282 南钢股 份 47,400 209,508.00 0.26
101 002221 东华能 源 21,306 208,159.62 0.26
102 000732 泰禾集 团 10,700 208,115.00 0.26
103 600183 生益科 技 22,710 208,023.60 0.26 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 65 页
104 600410 华胜天 成 23,729 207,628.75 0.26
105 600460 士兰微 16,917 206,387.40 0.25
106 002373 千方科 技 15,800 206,190.00 0.25
107 603816 顾家家 居 2,800 205,828.00 0.25
108 600388 龙净环 保 16,100 205,758.00 0.25
109 600572 康恩贝 28,665 205,528.05 0.25
110 000566 海南海 药 15,900 204,951.00 0.25
111 600655 豫园股 份 21,600 204,120.00 0.25
112 000729 燕京啤 酒 30,300 203,919.00 0.25
113 600166 福田汽 车 100,300 203,609.00 0.25
114 002506 协鑫集 成 43,500 203,580.00 0.25
115 600380 健康元 16,900 200,434.00 0.25
116 002640 跨境通 13,300 199,766.00 0.25
117 600755 厦门国 贸 27,368 199,512.72 0.25
118 600094 大名城 34,200 196,992.00 0.24
119 603077 和邦生 物 113,840 196,943.20 0.24
120 300274 阳光电 源 21,820 195,725.40 0.24
121 002407 多氟多 13,900 194,878.00 0.24
122 601098 中南传 媒 15,400 194,656.00 0.24
123 002371 北方华 创 3,900 193,713.00 0.24
124 000686 东北证 券 30,200 193,582.00 0.24
125 002028 思源电 气 11,408 191,540.32 0.24
126 600409 三友化 工 22,200 191,142.00 0.24
127 002273 水晶光 电 14,850 191,119.50 0.24
128 600895 张江高 科 16,600 190,900.00 0.24
129 600266 北京城 建 20,200 189,880.00 0.23
130 002174 游族网 络 9,500 189,050.00 0.23
131 600291 西水股 份 14,100 188,376.00 0.23
132 000988 华工科 技 13,000 187,850.00 0.23
133 603899 晨光文 具 5,900 186,971.00 0.23
134 600499 科达洁 能 27,100 185,906.00 0.23
135 002030 达安基 因 12,036 185,595.12 0.23
136 600418 江淮汽 车 28,500 185,535.00 0.23
137 600267 海正药 业 12,700 184,658.00 0.23
138 600348 阳泉煤 业 25,800 184,470.00 0.23
139 300010 立思辰 15,000 183,600.00 0.23
140 300324 旋极信 息 19,268 182,853.32 0.23
141 600787 中储股 份 23,600 182,664.00 0.23
142 002603 以岭药 业 13,000 181,740.00 0.22 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 65 页
143 000528 柳工 16,900 180,999.00 0.22
144 002670 国盛金 控 16,804 180,979.08 0.22
145 002051 中工国 际 11,836 180,735.72 0.22
146 002491 通鼎互 联 16,300 180,441.00 0.22
147 000401 冀东水 泥 20,300 180,061.00 0.22
148 600161 天坛生 物 9,295 179,858.25 0.22
149 600240 华业资 本 24,460 179,291.80 0.22
150 603885 吉祥航 空 11,600 178,756.00 0.22
151 600511 国药股 份 6,600 177,870.00 0.22
152 300287 飞利信 24,700 177,593.00 0.22
153 002399 海普瑞 8,000 177,120.00 0.22
154 002281 光迅科 技 8,349 176,998.80 0.22
155 600827 百联股 份 17,200 175,440.00 0.22
156 600875 东方电 气 23,600 174,876.00 0.22
157 000878 云南铜 业 18,300 174,582.00 0.22
158 000807 云铝股 份 33,600 174,048.00 0.21
159 600978 宜华生 活 25,480 174,028.40 0.21
160 002244 滨江集 团 33,400 173,680.00 0.21
161 002440 闰土股 份 14,853 173,631.57 0.21
162 600729 重庆百 货 5,197 171,241.15 0.21
163 000970 中科三 环 18,300 171,105.00 0.21
164 000089 深圳机 场 22,000 168,300.00 0.21
165 000547 航天发 展 21,500 167,915.00 0.21
166 002353 杰瑞股 份 10,300 167,375.00 0.21
167 600649 城投控 股 27,200 166,464.00 0.21
168 002517 恺英网 络 23,100 166,089.00 0.21
169 002563 森马服 饰 11,600 165,880.00 0.20
170 600737 中粮糖 业 22,000 165,880.00 0.20
171 002299 圣农发 展 10,700 165,743.00 0.20
172 600125 铁龙物 流 19,669 164,629.53 0.20
173 601872 招商轮 船 45,500 164,255.00 0.20
174 600158 中体产 业 14,100 164,124.00 0.20
175 000078 海王生 物 34,100 164,021.00 0.20
176 600270 外运发 展 7,800 163,488.00 0.20
177 002583 海能 达 19,500 162,825.00 0.20
178 600179 安通控 股 16,020 162,282.60 0.20
179 600216 浙江医 药 12,700 162,179.00 0.20
180 300133 华策影 视 15,200 161,880.00 0.20
181 600751 海航科 技 24,900 161,601.00 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 65 页
182 000028 国药一 致 3,232 161,276.80 0.20
183 601966 玲珑轮 胎 10,200 160,854.00 0.20
184 002280 联络互 动 28,100 160,732.00 0.20
185 002665 首航节 能 27,660 160,428.00 0.20
186 300058 蓝色光 标 28,100 160,170.00 0.20
187 002366 台海核 电 11,200 159,712.00 0.20
188 600466 蓝光发 展 25,700 159,340.00 0.20
189 000813 德展健 康 19,300 159,032.00 0.20
190 300197 铁汉生 态 29,550 158,683.50 0.20
191 603883 老百姓 1,900 158,004.00 0.20
192 002426 胜利精 密 43,700 157,320.00 0.19
193 002573 清新环 境 13,608 157,172.40 0.19
194 600801 华新水 泥 10,440 156,913.20 0.19
195 300113 顺网科 技 9,000 156,690.00 0.19
196 600435 北方导 航 19,200 156,672.00 0.19
197 000598 兴蓉环 境 38,500 156,310.00 0.19
198 002368 太极股 份 5,350 155,524.50 0.19
199 002004 华邦健 康 30,565 155,270.20 0.19
200 600575 皖江物 流 41,800 155,078.00 0.19
201 000553 沙隆 达 A 9,800 154,938.00 0.19
202 600037 歌华有 线 15,000 154,800.00 0.19
203 600635 大众公 用 41,600 154,752.00 0.19
204 002147 新光圆 成 10,470 154,537.20 0.19
205 600277 亿利洁 能 29,400 154,056.00 0.19
206 002152 广电运 通 26,100 153,468.00 0.19
207 600500 中化国 际 22,400 152,768.00 0.19
208 300115 长盈精 密 11,720 152,008.40 0.19
209 002431 棕榈股 份 22,650 151,981.50 0.19
210 002600 领益智 造 29,200 151,548.00 0.19
211 002131 利欧股 份 72,059 151,323.90 0.19
212 600970 中材国 际 22,650 151,302.00 0.19
213 000685 中山公 用 18,976 151,238.72 0.19
214 601179 中国西 电 44,100 150,822.00 0.19
215 002358 森源电 气 10,000 150,500.00 0.19
216 601000 唐山港 63,626 149,521.10 0.18
217 603658 安图生 物 1,812 149,417.52 0.18
218 300055 万邦达 13,000 149,370.00 0.18
219 600648 外高桥 8,000 146,240.00 0.18
220 000979 中弘股 份 144,195 145,636.95 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 65 页
221 600122 宏图高 科 19,600 145,040.00 0.18
222 002191 劲嘉股 份 19,300 144,171.00 0.18
223 002745 木林森 8,100 144,099.00 0.18
224 600563 法拉电 子 2,900 143,521.00 0.18
225 601678 滨化股 份 23,180 143,252.40 0.18
226 600863 内蒙华 电 62,400 141,648.00 0.17
227 300026 红日药 业 38,800 141,620.00 0.17
228 300199 翰宇药 业 9,900 141,372.00 0.17
229 600307 酒钢宏 兴 67,300 141,330.00 0.17
230 600859 王府井 6,640 141,232.80 0.17
231 600598 北大荒 15,300 140,148.00 0.17
232 600021 上海电 力 20,700 139,518.00 0.17
233 600171 上海贝 岭 12,000 138,960.00 0.17
234 002709 天赐材 料 3,600 138,744.00 0.17
235 600848 上海临 港 6,400 138,688.00 0.17
236 600536 中国软 件 6,400 138,432.00 0.17
237 002701 奥瑞金 25,332 138,312.72 0.17
238 002690 美亚光 电 5,800 138,272.00 0.17
239 002285 世联行 21,963 137,708.01 0.17
240 601128 常熟银 行 23,900 136,708.00 0.17
241 600064 南京高 科 18,600 136,524.00 0.17
242 300159 新研股 份 19,200 135,936.00 0.17
243 600717 天津港 18,000 135,540.00 0.17
244 000031 中粮地 产 23,400 135,252.00 0.17
245 002672 东江环 保 10,325 135,154.25 0.17
246 002512 达华智 能 13,900 134,830.00 0.17
247 600823 世茂股 份 32,200 134,596.00 0.17
248 600503 华丽家 族 34,400 134,504.00 0.17
249 000848 承德露 露 12,616 133,603.44 0.16
250 000758 中色股 份 29,600 133,200.00 0.16
251 002477 雏鹰农 牧 39,800 131,738.00 0.16
252 002390 信邦制 药 17,950 131,394.00 0.16
253 600582 天地科 技 35,600 130,652.00 0.16
254 600597 光明乳 业 13,200 130,284.00 0.16
255 600881 亚泰集 团 34,900 130,177.00 0.16
256 600664 哈药股 份 32,790 130,176.30 0.16
257 600835 上海机 电 6,900 130,134.00 0.16
258 002317 众生药 业 12,300 130,011.00 0.16
259 002831 裕同科 技 2,600 130,000.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 65 页
260 600614 鹏起科 技 22,724 129,754.04 0.16
261 600086 东方金 钰 12,900 129,516.00 0.16
262 000738 航发控 制 9,700 129,301.00 0.16
263 601880 大连港 66,490 128,990.60 0.16
264 002444 巨星科 技 11,600 127,716.00 0.16
265 002266 浙富控 股 34,030 127,612.50 0.16
266 600017 日照港 39,700 127,437.00 0.16
267 600039 四川路 桥 38,800 127,264.00 0.16
268 002128 露天煤 业 14,000 126,840.00 0.16
269 600120 浙江东 方 9,360 126,828.00 0.16
270 600645 中源协 和 6,585 126,827.10 0.16
271 000027 深圳能 源 25,600 126,464.00 0.16
272 002180 纳思达 4,600 126,316.00 0.16
273 002505 大康农 业 58,930 126,110.20 0.16
274 300308 中际旭 创 2,100 126,084.00 0.16
275 600754 锦江股 份 3,400 125,664.00 0.16
276 600026 中远海 能 29,400 124,656.00 0.15
277 002056 横店东 磁 17,700 124,077.00 0.15
278 002155 湖南黄 金 18,100 123,804.00 0.15
279 603766 隆鑫通 用 22,750 123,532.50 0.15
280 300002 神州泰 岳 29,500 123,015.00 0.15
281 002250 联化科 技 13,944 122,986.08 0.15
282 600594 益佰制 药 13,600 121,856.00 0.15
283 300001 特锐德 10,700 121,552.00 0.15
284 002400 省广集 团 37,474 121,041.02 0.15
285 002332 仙琚制 药 13,825 120,968.75 0.15
286 600623 华谊集 团 12,100 120,758.00 0.15
287 000156 华数传 媒 12,500 120,500.00 0.15
288 000718 苏宁环 球 32,600 119,642.00 0.15
289 600936 广西广 电 25,100 119,476.00 0.15
290 000006 深振 业 A 20,272 118,793.92 0.15
291 002437 誉衡药 业 19,150 118,730.00 0.15
292 601200 上海环 境 7,500 118,725.00 0.15
293 000926 福星股 份 16,500 118,635.00 0.15
294 002839 张家港 行 19,400 118,146.00 0.15
295 000012 南玻 A 23,805 117,834.75 0.15
296 002212 南洋股 份 9,900 117,711.00 0.15
297 600908 无锡银 行 19,900 117,211.00 0.14
298 000667 美好置 业 55,000 117,150.00 0.14 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 65 页
299 603515 欧普照 明 2,500 116,850.00 0.14
300 002242 九阳股 份 6,600 116,754.00 0.14
301 600329 中新药 业 6,100 115,900.00 0.14
302 002233 塔牌集 团 10,100 115,544.00 0.14
303 000519 中兵红 箭 14,829 115,221.33 0.14
304 600633 浙数文 化 13,800 115,092.00 0.14
305 002916 深南电 路 1,800 114,318.00 0.14
306 000426 兴业矿 业 15,762 113,644.02 0.14
307 600098 广州发 展 17,600 113,520.00 0.14
308 300257 开山股 份 7,400 113,146.00 0.14
309 600557 康缘药 业 9,152 113,027.20 0.14
310 600478 科力远 22,125 112,837.50 0.14
311 000563 陕国 投 A 33,180 112,812.00 0.14
312 300244 迪安诊 断 5,920 112,539.20 0.14
313 002354 天神娱 乐 12,080 111,860.80 0.14
314 601717 郑煤机 19,200 111,552.00 0.14
315 000587 金洲慈 航 22,400 111,104.00 0.14
316 600993 马应龙 6,470 110,054.70 0.14
317 002249 大洋电 机 25,500 109,905.00 0.14
318 002635 安洁科 技 6,384 109,804.80 0.14
319 000727 华东科 技 58,400 109,792.00 0.14
320 600141 兴发集 团 9,368 109,137.20 0.13
321 000021 深科技 15,809 107,817.38 0.13
322 600195 中牧股 份 5,540 107,753.00 0.13
323 000612 焦作万 方 20,500 107,625.00 0.13
324 600280 中央商 场 12,300 107,256.00 0.13
325 002807 江阴银 行 19,000 106,780.00 0.13
326 300376 易事特 19,700 105,789.00 0.13
327 002707 众信旅 游 11,000 105,600.00 0.13
328 002022 科华生 物 8,900 105,465.00 0.13
329 002254 泰和新 材 9,192 104,604.96 0.13
330 600580 卧龙电 气 13,700 104,394.00 0.13
331 002064 华峰氨 纶 25,200 104,076.00 0.13
332 600694 大商股 份 3,200 104,032.00 0.13
333 002002 鸿达兴 业 22,529 103,858.69 0.13
334 601311 骆驼股 份 9,000 103,230.00 0.13
335 002424 贵州百 灵 9,000 102,240.00 0.13
336 600416 湘电股 份 14,200 102,098.00 0.13
337 000501 鄂武 商 A 8,305 102,068.45 0.13 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 65 页
338 000543 皖能电 力 23,130 102,003.30 0.13
339 002434 万里扬 11,600 101,848.00 0.13
340 002544 杰赛科 技 7,400 101,306.00 0.13
341 601016 节能风 电 35,200 101,024.00 0.12
342 300297 蓝盾股 份 12,400 100,564.00 0.12
343 000400 许继电 气 12,800 99,968.00 0.12
344 002048 宁波华 翔 8,100 99,873.00 0.12
345 002699 美盛文 化 5,320 99,803.20 0.12
346 000766 通化金 马 8,400 99,792.00 0.12
347 601928 凤凰传 媒 16,400 99,712.00 0.12
348 600770 综艺股 份 16,800 99,120.00 0.12
349 603000 人民网 11,900 98,770.00 0.12
350 600312 平高电 气 17,500 98,700.00 0.12
351 002277 友阿股 份 21,340 98,377.40 0.12
352 002308 威创股 份 11,756 97,574.80 0.12
353 601801 皖新传 媒 12,800 97,408.00 0.12
354 601608 中信重 工 37,300 96,980.00 0.12
355 600545 卓郎智 能 12,200 96,868.00 0.12
356 600108 亚盛集 团 33,500 96,815.00 0.12
357 000158 常山北 明 14,014 96,276.18 0.12
358 600750 江中药 业 5,413 96,080.75 0.12
359 000090 天健集 团 15,443 95,746.60 0.12
360 603198 迎驾贡 酒 5,200 95,524.00 0.12
361 000712 锦龙股 份 9,500 94,810.00 0.12
362 600759 洲际油 气 23,993 94,532.42 0.12
363 600777 新潮能 源 43,100 94,389.00 0.12
364 600611 大众交 通 23,550 93,729.00 0.12
365 000937 冀中能 源 22,800 93,708.00 0.12
366 600259 广晟有 色 3,200 93,696.00 0.12
367 600317 营口港 41,100 92,886.00 0.11
368 000592 平潭发 展 32,700 92,868.00 0.11
369 002463 沪电股 份 24,808 92,781.92 0.11
370 002073 软控股 份 16,100 92,575.00 0.11
371 002503 搜于特 26,440 92,540.00 0.11
372 600073 上海梅 林 13,900 92,296.00 0.11
373 000062 深圳华 强 4,700 92,120.00 0.11
374 600366 宁波韵 升 15,100 92,110.00 0.11
375 002509 天广中 茂 31,600 91,956.00 0.11
376 002657 中科金 财 5,800 91,872.00 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 65 页
377 600335 国机汽 车 8,800 91,784.00 0.11
378 000980 众泰汽 车 12,900 91,719.00 0.11
379 601689 拓普集 团 4,700 91,368.00 0.11
380 600565 迪马股 份 30,700 90,565.00 0.11
381 600578 京能电 力 29,000 90,480.00 0.11
382 000877 天山股 份 13,340 90,045.00 0.11
383 600422 昆药集 团 11,600 89,900.00 0.11
384 603659 璞泰来 1,400 89,446.00 0.11
385 601001 大同煤 业 18,000 89,280.00 0.11
386 600169 太原重 工 38,000 88,920.00 0.11
387 603188 亚邦股 份 8,700 88,740.00 0.11
388 600869 智慧能 源 18,800 88,736.00 0.11
389 600687 刚泰控 股 9,700 88,173.00 0.11
390 600151 航天机 电 21,600 87,696.00 0.11
391 600765 中航重 机 11,700 87,048.00 0.11
392 600338 西藏珠 峰 4,200 87,024.00 0.11
393 603228 景旺电 子 1,760 87,014.40 0.11
394 000762 西藏矿 业 9,000 86,670.00 0.11
395 002302 西部建 设 8,000 86,160.00 0.11
396 600874 创业环 保 9,200 85,928.00 0.11
397 300156 神雾环 保 12,800 85,376.00 0.11
398 002815 崇达技 术 5,300 85,330.00 0.11
399 600395 盘江股 份 14,000 84,980.00 0.10
400 002428 云南锗 业 11,000 84,920.00 0.10
401 002251 步步高 7,460 84,894.80 0.10
402 600316 洪都航 空 9,100 84,812.00 0.10
403 000600 建投能 源 15,200 84,664.00 0.10
404 002489 浙江永 强 22,992 83,690.88 0.10
405 000572 海马汽 车 24,300 83,349.00 0.10
406 002345 潮宏基 9,604 82,594.40 0.10
407 002093 国脉科 技 10,700 82,497.00 0.10
408 000829 天音控 股 11,200 82,096.00 0.10
409 000541 佛山照 明 13,658 81,811.42 0.10
410 002681 奋达科 技 9,400 81,404.00 0.10
411 000969 安泰科 技 13,000 81,250.00 0.10
412 600300 维维股 份 24,700 80,522.00 0.10
413 000536 华映科 技 29,200 80,300.00 0.10
414 600187 国中水 务 28,000 79,520.00 0.10
415 300273 和佳股 份 11,680 79,190.40 0.10 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 65 页
416 000552 靖远煤 电 24,200 79,134.00 0.10
417 300039 上海凯 宝 13,640 79,112.00 0.10
418 600155 宝硕股 份 11,000 79,090.00 0.10
419 600393 粤泰股 份 21,800 78,916.00 0.10
420 002642 荣之联 8,550 78,574.50 0.10
421 000061 农产品 14,400 77,760.00 0.10
422 002482 广田集 团 13,000 77,610.00 0.10
423 603556 海兴电 力 4,260 77,404.20 0.10
424 002118 紫鑫药 业 10,800 77,220.00 0.10
425 002276 万马股 份 13,180 76,971.20 0.10
426 603444 吉比特 600 76,674.00 0.09
427 002818 富森美 2,900 76,502.00 0.09
428 603568 伟明环 保 3,000 75,900.00 0.09
429 603888 新华网 4,500 75,870.00 0.09
430 002375 亚厦股 份 14,200 75,828.00 0.09
431 600971 恒源煤 电 10,600 75,684.00 0.09
432 600058 五矿发 展 9,100 75,621.00 0.09
433 000990 诚志股 份 5,400 75,600.00 0.09
434 002011 盾安环 境 11,700 74,880.00 0.09
435 002841 视源股 份 1,400 74,774.00 0.09
436 000049 德赛电 池 2,600 73,372.00 0.09
437 600757 长江传 媒 12,800 72,832.00 0.09
438 300134 大富科 技 8,110 72,503.40 0.09
439 601777 力帆股 份 13,800 72,174.00 0.09
440 600773 西藏城 投 10,400 71,968.00 0.09
441 002920 德赛西 威 2,400 71,760.00 0.09
442 001696 宗申动 力 14,500 71,050.00 0.09
443 002414 高德红 外 5,263 70,734.72 0.09
444 600006 东风汽 车 16,900 69,121.00 0.09
445 603328 依顿电 子 6,300 68,355.00 0.08
446 600657 信达地 产 16,079 68,335.75 0.08
447 600640 号百控 股 6,700 68,139.00 0.08
448 002663 普邦股 份 22,829 67,802.13 0.08
449 601127 小康股 份 3,900 67,431.00 0.08
450 600639 浦东金 桥 5,400 67,392.00 0.08
451 002190 成飞集 成 3,900 66,651.00 0.08
452 002344 海宁皮 城 13,500 65,610.00 0.08
453 002261 拓维信 息 14,100 64,860.00 0.08
454 600428 中远海 特 18,200 64,610.00 0.08 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 65 页
455 002588 史丹利 12,220 63,299.60 0.08
456 603056 德邦股 份 2,300 62,997.00 0.08
457 600458 时代新 材 8,500 62,560.00 0.08
458 300202 聚龙股 份 5,900 61,537.00 0.08
459 300291 华录百 纳 8,600 60,630.00 0.07
460 000806 银河生 物 14,000 60,620.00 0.07
461 600748 上实发 展 11,660 58,766.40 0.07
462 600350 山东高 速 14,200 57,510.00 0.07
463 600651 飞乐音 响 14,640 57,096.00 0.07
464 300116 坚瑞沃 能 20,600 56,856.00 0.07
465 600939 重庆建 工 11,500 56,810.00 0.07
466 300032 金龙机 电 10,100 56,661.00 0.07
467 600184 光电股 份 4,428 54,862.92 0.07
468 002479 富春环 保 9,620 54,353.00 0.07
469 600862 中航高 科 8,800 54,120.00 0.07
470 002342 巨力索 具 14,200 53,818.00 0.07
471 600481 双良节 能 17,300 52,938.00 0.07
472 600517 置信电 气 14,300 52,910.00 0.07
473 300043 星辉娱 乐 13,200 52,800.00 0.07
474 603377 东方时 尚 3,780 52,353.00 0.06
475 002041 登海种 业 7,600 51,832.00 0.06
476 600743 华远地 产 20,021 51,453.97 0.06
477 603355 莱克电 气 1,700 51,085.00 0.06
478 600996 贵广网 络 6,700 49,714.00 0.06
479 600126 杭钢股 份 8,300 49,551.00 0.06
480 600292 远达环 保 8,410 49,366.70 0.06
481 603806 福斯特 2,240 49,302.40 0.06
482 603868 飞科电 器 1,000 48,370.00 0.06
483 600053 九鼎投 资 2,800 48,076.00 0.06
484 600167 联美控 股 4,800 48,000.00 0.06
485 603225 新凤鸣 2,340 46,729.80 0.06
486 002416 爱施德 7,920 46,490.40 0.06
487 601019 山东出 版 5,700 45,657.00 0.06
488 601020 华钰矿 业 3,300 45,507.00 0.06
489 601969 海南矿 业 8,300 45,484.00 0.06
490 603169 兰石重 装 8,900 44,589.00 0.06
491 000987 越秀金 控 5,600 44,016.00 0.05
492 600618 氯碱化 工 4,800 40,848.00 0.05
493 603877 太平鸟 1,200 39,996.00 0.05 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 65 页
494 000761 本钢板 材 9,600 38,784.00 0.05
495 000025 特力 A 1,200 38,604.00 0.05
496 601811 新华文 轩 3,300 32,076.00 0.04
497 603025 大豪科 技 1,540 29,783.60 0.04
498 600917 重庆燃 气 3,900 26,559.00 0.03
499 603569 长久物 流 1,620 23,133.60 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000939 *ST 凯迪 31,100 155,189.00 0.19
2 002005 德豪润 达 20,500 89,380.00 0.11
3 000669 金鸿控 股 10,430 75,617.50 0.09
4 600880 博瑞传 播 15,400 65,604.00 0.08
5 000693 *ST 华泽 6,400 21,184.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002465 海格通 信 347,241.00 0.40
2 600760 中航沈 飞 344,949.00 0.40
3 002129 中环股 份 336,854.00 0.39
4 600258 首旅酒 店 297,668.00 0.35
5 300315 掌趣科 技 292,343.00 0.34
6 600528 中铁工 业 264,320.00 0.31
7 000750 国海证 券 259,912.00 0.30
8 300418 昆仑万 维 257,411.00 0.30
9 002110 三钢闽 光 241,977.38 0.28
10 000686 东北证 券 228,063.00 0.26 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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11 601098 中南传 媒 226,756.00 0.26
12 600895 张江高 科 221,352.00 0.26
13 600827 百联股 份 214,423.00 0.25
14 002399 海普瑞 211,358.00 0.25
15 603885 吉祥航 空 210,948.00 0.25
16 603899 晨光文 具 207,107.00 0.24
17 002600 领益智 造 205,107.00 0.24
18 600649 城投控 股 197,583.00 0.23
19 002174 游族网 络 193,982.00 0.23
20 000703 恒逸石 化 192,885.00 0.22
注：买 入金 额均 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600516 方大炭 素 671,173.00 0.78
2 002422 科伦药 业 663,129.00 0.77
3 600176 中国巨 石 595,092.24 0.69
4 002405 四维图 新 540,999.49 0.63
5 000786 北新建 材 462,436.00 0.54
6 002271 东方雨 虹 436,990.88 0.51
7 002001 新和成 409,375.00 0.48
8 000998 隆平高 科 376,734.00 0.44
9 002050 三花智 控 355,886.00 0.41
10 002311 海大集 团 343,699.00 0.40
11 600346 恒力股 份 320,550.00 0.37
12 000050 深天 马 A 305,771.00 0.36
13 600566 济川药 业 294,178.00 0.34
14 600438 通威股 份 282,955.00 0.33
15 601699 潞安环 能 268,104.00 0.31
16 000981 银亿股 份 244,913.00 0.28
17 300156 神雾环 保 236,265.00 0.27
18 002032 苏泊尔 213,891.00 0.25
19 002018 *ST 华信 180,441.00 0.21
20 002168 深圳惠 程 179,088.00 0.21 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 56 页 共 65 页
注：卖 出金 额按 卖出 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,458,619.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,078,521.51
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,202.27
2 应收证 券清 算款 18,030.33 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 974.31
5 应收申 购款 30,521.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,728.18
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000939 *ST 凯迪 155,189.00 0.19 公告重 大事 项
2 002005 德豪润 达 89,380.00 0.11 公告重 大事 项
3 000669 金鸿控 股 75,617.50 0.09 公告重 大事 项
4 000693 *ST 华泽 21,184.00 0.03 公告重 大事 项
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,701 7,931.43 494,224.14 0.81% 60,585,743.83 99.19%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年11 月 29 日 ）基 金份 额总 额
711,358,644.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,566,834.83
本报告 期基 金总 申购 份额 20,371,864.05
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,858,730.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,079,967.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2018 年 4 月 3 日 在 指定媒 体及 公 司
网站上 刊登 了 《农 银汇 理 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 ， 刘志 勇 先生 自2018 年4 月
3 日起 担任 农银 汇理 基金 管理有 限公 司副 总经 理职 务。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 22,871,264.55 57.94% 21,300.20 57.94% -
高华证 券 2 16,602,916.47 42.06% 15,463.06 42.06% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根 据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2017 年 年度 资产 净 值 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 1 日
2
农银中 证500 基金 －招 募 说明书 更
新－2017 年第2 号
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 11 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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3
农银汇 理中 证500 基金 2017 年 4
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 1 月 22 日
4
农银汇 理中 证500 基金 2017 年年
度报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 3 月 29 日
5
农银汇 理中 证500 基金 2018 年 1
季度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2018 年 4 月 20 日
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决 策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “本 公 司” ） 股东 会有 关决 议 ， 本 公司注 册资 本
由人民 币 200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元， 增加 注册 资本 后 ，本公 司股 东及 股
东 出资比例 均保持 不变。本 公司根据 相关法 律法规及 规范性文 件的规 定，结合 上述增资 事项同
步 修改了公 司章程 中的有关 内容。上 述增资 事项已按 规定向中 国证券 监督管 理 委员会及 中国证
券监督 管理 委员 会上 海监 管局备 案， 相应 的工 商变 更手续 于 2018 年 6 月 21 日在上 海市 工商 行
政管理 局办 理完 毕。
本公司 已于 2018 年 6 月 23 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、 证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述增 加注 册资 本及 修改 公司章 程的 公告 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
