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东方红货币A(005056)

东方红货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
东方红货币市场基金 
2018 年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月27日


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已由董事长签 发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。


1.2


目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 § 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 20 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 21 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 45 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 47 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48 § 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 53 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55


11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 25日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,565,038,354.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币 E 下属分级基金的交易代码: 005056 005057 005058 报告期末下属分级基金的份额总额 57,349,575.68 份 1,440,415,557.86 份 67,273,220.64 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的 积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益 和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 任莉 郭明 联系电话 021-63325888 010-66105798 电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4009200808 95588 传真 021-63326981 010-66105799 注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 北京市西城区复兴门内大街 55 号31层 号 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号2 号楼 31 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 潘鑫军(授权代表) 易会满


2.4 信息披露方式





本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海 市中山南路318号 2号楼 31 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西 城区复兴门内大街 55 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即 2018 年 6 月 30 日;“本期”指 2018 年 1 月 1 日-2018年6月30日。 2、东方红货币 A、东方红货币 B 与东方红货币 E 适用不同的销售服务费率。 3、本基金收益分配从为按日结转份额。 4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3154% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.2866% 0.0012% 过去三个月 0.9596% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.8723% 0.0011% 过去六个月 1.9849% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8113% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 3.3905% 0.0012% 0.2973% 0.0000% 3.0932% 0.0012% 基金级别 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1 日 - 2018年6月30 日 ) 报告期( 2018年 1月 1 日 - 2018年 6月 30 日) 报告期( 2018年 1月 1 日 - 2018 年6月 30 日) 本期已实现收益 887,512.19 24,337,809.01 1,332,363.95 本期利润 887,512.19 24,337,809.01 1,332,363.95 本期净值收益率 1.9849% 2.1057% 2.0604% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月 30 日 ) 期末基金资产净值 57,349,575.68 1,440,415,557.86 67,273,220.64 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月 30日 ) 累计净值收益率 3.3905% 3.6003% 3.5220%


东方红货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3353% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.3065% 0.0012% 过去三个月 1.0198% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9325% 0.0011% 过去六个月 2.1057% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.9321% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 3.6003% 0.0012% 0.2973% 0.0000% 3.3030% 0.0012% 东方红货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3279% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.2991% 0.0012% 过去三个月 0.9971% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9098% 0.0011% 过去六个月 2.0604% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8868% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 3.5220% 0.0012% 0.2973% 0.0000% 3.2247% 0.0012% 注: 1、自基金合同生效日起至今指 2017年8 月25 日-2018年 6月 30日。 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=当期银行活期存款利 率(税后) 。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =100% *[t日当期银行活期存款利率(税后)/365]; 其中,t=1,2,3, ... T,T表示时间截至日; t日至T日的期间收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkTt =[∏Tt=(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,. . . ; ∏Tt=(1+benchmarkt)表示 t日至 T日的(1+benchmarkt)数学连乘。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较





注:1、截止日期为2018年 6月30日。 2、本基金合同于 2017 年 8 月 25 日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一年。 3、本基金建仓期 6 个月,即从 2017 年 8 月 25 日起至 2018 年 2 月 25 日,建仓期结束时 各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日,是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公司的批复》 (证监许可[2010]518 号)批准,由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年8 月,公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 资基金业务。截至 2018 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金(LOF) 、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、东方红睿元三年定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵 活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型 发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据 灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收 益增强债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信 用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型 证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、 东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东 方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东 方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三 年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方 红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金三十三只证 券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东 方证券 资产管 理有限 公司公 募固定 收益投 资部副 总经 理、兼 任东方 红领先 精选混 合型证 券投资 基金、 东方红 稳健精 选混合 型证券 投资基 金、东 方红睿 逸定期 开放混 合型发 起式证 券投资 基金、 东方红 6个月 定期开 放纯债 债券型 发起式 证券投 资基 金、东 方红收 益增强 2017年8月25 日 - 11 年 硕士,曾任东海证券股份有限 公司固定收益部投资研究经 理、销售交易经理,德邦证券 股份有限公司债券投资与交易 部总经理,上海东方证券资产 管理有限公司固定收益部副总 监;现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资 部副总经理兼任东方红领先精 选混合、 东方红稳健精选混合、 东方红睿逸定期开放混合、东 方红 6个月定开纯债、东方红 收益增强债券、东方红信用债 债券、东方红稳添利纯债、东 方红战略精选混合、东方红价 值精选混合、东方红益鑫纯债 债券、东方红智逸沪港深定开 混合、东方红货币基金经理。 具有基金从业资格, 中国国籍。


债券型 证券投 资基 金、东 方红信 用债债 券型证 券投资 基金、 东方红 稳添利 纯债债 券型发 起式证 券投资 基金、 东方红 战略精 选沪港 深混合 型证券 投资基 金、东 方红价 值精选 混合型 证券投 资基 金、东 方红益 鑫纯债 债券型 证券投 资基 金、东 方红智 逸沪港 深定期 开放混 合型发 起式证 券投资 基金、 东方红 货币市 场基金 基金经 理。 徐觅 东方红 策略精 选灵活 配置混 合型发 起式证 券投资 基金、 东方红 汇阳债 券型证 券投资 基金、 东方红 汇利债 券型证 券投资 基金、 东方红 益鑫纯 债债券 型证券 投资基 金、东 方红货 币市场 基金、 东方红 目标优 选三年 定期开 放混合 型证券 投资基 金、东 方红配 置精选 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2017年9月15 日 - 11 年 本科,曾任长信基金管理有限 责任公司基金事务部基金会 计、交易管理部债券交易员, 广发基金管理有限公司固定收 益部债券交易员,富国基金管 理有限公司固定收益部基金经 理助理,上海东方证券资产管 理有限公司私募固定收益投资 部投资经理。现任上海东方证 券资产管理有限公司公募固定 收益投资部基金经理兼任东方 红策略精选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债券、东方 红益鑫纯债债券、 东方红货币、 东方红目标优选定开混合、东 方红配置精选混合基金经理。 具有基金从业资格, 中国国籍。


李燕 东方红 货币市 场基金 基金经 理。 2017年 10月 25日 - 17 年 硕士,曾任国信证券股份有限 公司电子商务部职员,富国基 金管理有限公司运营部基金会 计、基金会计主管、总监助理、 副总监,上海东方证券资产管 理有限公司固定收益研究部业 务总监,现任东方红货币市场 基金经理。 具有基金从业资格, 中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年,国内宏观经济增长稳中趋缓,GDP 增速小幅回落,货币政策逐步放松,资金 面明显趋于宽松,货币市场利率及债券收益率明显下行。上半年末3 个月 shibor、国有股份制银 行 3 个同业存单发行利率相比去年末分别下行 76BP、155BP,债券收益率大幅陡峭化下行,期限 利差及信用利差均有所扩大。 一季度,为缓冲2017年以来金融强监管及去杠杆的影响,避免引发系统性风险,货币政策开 始有所放松,在央行一月份定向降准及“临时准备金动用安排”实施后,资金面较去年四季度明 显宽松,货币市场利率明显下行,资金面在春节、季度末等时点也未出现明显扰动。 二季度,受制于信用紧缩引发的企业融资困难、信用违约,国内投资、消费走弱,中美贸易 摩擦反复升级,经济基本面下行压力日益显现,货币政策边际上进一步放松,央行两次宣布降准, 并在 6 月底的货币政策委员会二季度例会中提出要加强形势预判和前瞻性预调微调,保持流动性 “合理充裕” 。二季度资金面整体较为宽松,仅4 月中下旬、6月中下旬出现一定的时点扰动。 本基金上半年操作依然坚持在做好流动性管理的前提下,充分把握资金面的变化进行灵活配 置的原则,一季度组合整体保持较短的剩余期限和较低的杠杆水平,二季度组合剩余期限和杠杆 水平较一季度有所提升,并充分利用4月中下旬和6 月中下旬的时点扰动提升组合收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期东方红货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9849%,本报告期东方红货币 B 的基金份 额净值收益率为2.1057%,本报告期东方红货币 E的基金份额净值收益率为 2.0604%,同期业绩比 较基准收益率为0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,7月中采制造业 PMI从6月的 51.5 回落至 51.2,反映制造业景气继 6 月出现拐 点后继续回落,企业需求尤其是中小企业需求疲弱,在外部贸易摩擦暂未缓解,内部经济下行压 力犹存的背景下,货币政策预计仍将维持稳健偏松。同时,为防止信用收缩继续恶化,除了目前 已出台的 MLF 质押券政策、MLF 资金投放与银行信用债投资挂钩、略有放松的《商业银行理财业 务管理办法征求意见稿》 、下调 MPA考核中宏观资本充足率的结构性参数等,引导信用松绑的政策 可能还将陆续出台,以进一步缓解小微企业、民企、低等级信用债发行主体结构性融资难融资贵 的问题;为托底经济,下半年财政支出加大的可能性及空间均较大。但宽信用政策的传导及财政 发力均需要时间,我们认为三季度资金面预计依然将保持宽松,四季度随着宽信用政策的传导及 经济数据的变化,资金面的波动可能加大。


因此,下半年基金操作上将继续做好流动性管理,充分挖掘市场机会,进行灵活有效配置。 组合仍将采取短久期、低杠杆策略,配置高信用等级优质资产,并根据资金面波动择机调整久期 和杠杆水平,努力为持有人获取稳健的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会于 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》 (证监会计字〔2007〕21号)和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证 监会公告〔2008〕38号)同时废止)等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进 行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金 管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严 格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对 投资品种的估值程序及技术保持一致性原则,为确保估值程序和技术的持续使用性,基金管理人 建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业 人员资格,同时,公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务,成员包括:公司总 经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估 值业务,对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论,但最终决策由估值决策 小组讨论决策并联名审批,保证基金估值的公平合理,保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 本报告期内应分配收益 26,557,685.15 元,实际分配收益 26,555,721.39元, 符合本基金基金 合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对东方红货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,东方红货币市场基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在东方红货 币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等 问题上,严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红货币市场基金 2018 年 半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上 内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方红货币市场基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 524,368,120.43 422,832,303.76 结算备付金


897,936.37 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 498,178,949.87 249,025,889.21 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


498,178,949.87 249,025,889.21 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 580,782,983.18 268,773,123.17 应收证券清算款


24,030.82 - 应收利息 6.4.7.5 5,636,688.75 4,258,741.31 应收股利


- - 应收申购款


2,746,499.51 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,612,635,208.93 944,890,057.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


45,104,857.45 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,440,943.67 90,281.37 应付管理人报酬


363,116.26 307,849.45 应付托管费


96,830.99 82,093.13 应付销售服务费


29,547.57 17,350.28 应付交易费用 6.4.7.7 40,952.49 23,327.66


应交税费


833.36 - 应付利息


8,003.86 - 应付利润


430,064.78 428,101.02 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 81,704.32 59,000.00 负债合计


47,596,854.75 1,008,002.91 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,565,038,354.18 943,882,054.54 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


1,565,038,354.18 943,882,054.54 负债和所有者权益总计


1,612,635,208.93 944,890,057.45 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 1,565,038,354.18 份,其中 A 类基金份额总额 57,349,575.68份,B 类基金份额总额 1,440,415,557.86 份,E 类基 金份额总额67,273,220.64 份。 6.2 利润表 会计主体:东方红货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日 一、收入


29,509,291.43 1.利息收入


29,332,306.99 其中:存款利息收入 6.4.7.11 13,397,802.60 债券利息收入


6,116,040.62 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


9,818,463.77 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


176,984.44 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 176,984.44 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 减:二、费用


2,951,606.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,912,049.64 2.托管费 6.4.10.2.2 509,879.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 147,719.45 4.交易费用 6.4.7.19 - 5.利息支出


253,637.66 其中:卖出回购金融资产支出


253,637.66 6.税金及附加


89.29 7.其他费用 6.4.7.20 128,230.30 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 26,557,685.15 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 26,557,685.15 注:本基金于 2017年 8 月 25 日成立,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方红货币市场基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 943,882,054.54


-





943,882,054.54


二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) -





26,557,685.15


26,557,685.15


三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 621,156,299.64


-





621,156,299.64


其中:1.基金申购款


3,607,559,699.21


-





3,607,559,699.21


2.基金赎回款


-2,986,403,399.57


-





-2,986,403,399.57


四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) -





-26,557,685.15


-26,557,685.15


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,565,038,354.18


-


1,565,038,354.18


注:本基金于 2017年 8 月 25 日成立,无上年度可比期间数据。


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______潘鑫军______














______任莉______














____詹朋____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可[2017]635 号《关于准予东方红货币市场基金注册的批复》核准,由上海东方证 券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集1,318,025,863.23元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 [2017]第 840 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《东方红货币市场基金基金合同》于 2017年8月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,318,025,863.23份基金份额, 无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《东方红货币市场基金基金合同》和《东方红货币市场基金招募说明书》的规定,本基 金根据销售方式或基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额,三类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,三类基金份额 单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括现金;期限在 1 年 以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。法律法规或监管机构允许货币市场基金投 资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下, 在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法 规和监管规定执行,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。本基金的 业绩比较基准为:当期银行活期存款利率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准 则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东方红货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日


活期存款 1,368,120.43 定期存款 523,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 35,000,000.00 存款期限1-3 个月 438,000,000.00 存款期限3个月以上 50,000,000.00 其他存款 - 合计: 524,368,120.43 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 498,178,949.87 498,567,000.00 388,050.13 0.0248% 合计 498,178,949.87 498,567,000.00 388,050.13 0.0248% 资产支持券 - - - - 合计 498,178,949.87 498,567,000.00 388,050.13 0.0248% 注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 买入返售证券 32,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 548,782,983.18 - 合计 580,782,983.18 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 754.89 应收定期存款利息 2,215,248.76 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 404.10 应收债券利息 2,415,796.70 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 902,914.66 应收申购款利息 101,569.64 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 5,636,688.75 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 40,952.49 合计 40,952.49


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,385.52 预提费用 73,318.80


合计 81,704.32


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 东方红货币A 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,942,137.48 18,942,137.48 本期申购 167,532,312.64 167,532,312.64 本期赎回(以"-"号填列) -129,124,874.44 -129,124,874.44 本期末 57,349,575.68 57,349,575.68 金额单位:人民币元 东方红货币B 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 899,338,738.57 899,338,738.57 本期申购 3,216,104,800.18 3,216,104,800.18 本期赎回(以"-"号填列) -2,675,027,980.89 -2,675,027,980.89 本期末 1,440,415,557.86 1,440,415,557.86 金额单位:人民币元 东方红货币E 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,601,178.49 25,601,178.49 本期申购 223,922,586.39 223,922,586.39 本期赎回(以"-"号填列) -182,250,544.24 -182,250,544.24 本期末 67,273,220.64 67,273,220.64 注:1.申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。 2. 根据《东方红货币市场基金基金合同》和《东方红货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公 告》的相关规定,本基金申购业务和赎回业务自2017年 10 月19日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


东方红货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 887,512.19 - 887,512.19 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -887,512.19 - -887,512.19 本期末 - - - 单位:人民币元 东方红货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 24,337,809.01 - 24,337,809.01 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -24,337,809.01 - -24,337,809.01 本期末 - - - 单位:人民币元 东方红货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,332,363.95 - 1,332,363.95 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,332,363.95 - -1,332,363.95 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 18,125.65


定期存款利息收入 13,273,516.68 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,778.19 其他 98,382.08 合计 13,397,802.60


6.4.7.12 股票投资收益


本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 176,984.44 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 176,984.44


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,250,594,446.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,244,972,456.06 减:应收利息总额 5,445,005.50 买卖债券差价收入 176,984.44


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益


本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入


本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 银行费用 45,311.50 帐户维护费 18,453.84 银行划款手续费 - 账户维护费 - 其他 - 合计 128,230.30


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司( “东证资管” ) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司( “中国工商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司( “东方证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。


6.4.10.1.3 债券回购交易


关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 926,500,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,912,049.64 其中:支付销售机构的客户维护费 28,629.64


注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费 509,879.94 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 6.4.10.2.3 销售服务费 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2018年1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A 类 B类 E类 合计 东证资管


12,567.21


55,930.12


32,568.95


101,066.28


工商银行 - - -


东方证券


5,715.72


2,081.72


-


7,797.44


合计


18,282.93


58,011.84


32,568.95


108,863.72 注:本基金E 类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。


本基金A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年,对于由 B类降级为A类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销 售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。


A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:


H=E×年销售服务费率÷当年天数


H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 东方红货币B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 东方证券股 份有限公司 120,154,284.10 7.6774% - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,368,120.43 18,125.65


注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 东方红货币A


已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 864,372.15 16,298.05 6,841.99 887,512.19 - 东方红货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 23,954,432.51 395,017.54 -11,641.04 24,337,809.01 - 东方红货币E 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,298,697.01 26,904.13 6,762.81 1,332,363.95 -


6.4.12 期末( 2018 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 45,104,857.45 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 180201 18国开01 2018年7月2日 100.28 465,000 46,632,199.87 合计





465,000 46,632,199.87 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下 设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准 防范风险和内部控制的政策等;在经营层层面设立风险控制委员会,负责督促各职能部门在日常 工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险,组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险 进行评估,就相关解决方案进行评审;督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险,就相 关控制措施进行评审;督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的 事件,审议并决定相应的控制措施和解决方案等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、 拒绝支付到期本息等情况, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理 人 建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 且 通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任 公 司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场 交 易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年 12月 31 日 A-1 80,023,527.91 A-1 以下 0.00 未评级 110,168,246.80 合计 190,191,774.71 注: 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级中包含期限在一年以内(含)的短期融资券和同业存单。


3、本期末未评级债券中,包含政策性金融债100,170,192.79元,其他未评级债券9,998,054.01 元。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于2018年6月30日,本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


短期信用评级 本期末 2017年 12月 31 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 307,987,175.16 合计 307,987,175.16 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于2018年6月30日,本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于2018年6月30日,本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于2018年6月30日,本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因 开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 -本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均 剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或 短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存 续期限在每个交易日不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流 动性需求;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组 合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易 日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2018 年 6 月 30 日,本基金 前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 63.32%,本基金投资组合的平均剩余 期限为48天,平均剩余存续期为 48天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人会根据质押品的资质确定质押率水平, 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与 基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注:流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 四十条。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金可以投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本 基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 36,368,120.43 438,000,000.00 50,000,000.00 - - - 524,368,120.43 结算备付金 897,936.37 - - - - - 897,936.37 交易性金融资产 159,800,234.73 238,615,848.25 99,762,866.89 - - - 498,178,949.87 买入返售金融资产 580,782,983.18 - - - - - 580,782,983.18 应收证券清算款 - - - - - 24,030.82 24,030.82


应收利息 - - - - - 5,636,688.75 5,636,688.75 应收申购款 2,746,499.51 - - - - - 2,746,499.51 资产总计 780,595,774.22 676,615,848.25 149,762,866.89 - - 5,660,719.57 1,612,635,208.93 负债











卖出回购金融资产款 45,104,857.45 - - - - - 45,104,857.45 应付赎回款 - - - - - 1,440,943.67 1,440,943.67 应付管理人报酬 - - - - - 363,116.26 363,116.26 应付托管费 - - - - - 96,830.99 96,830.99 应付销售服务费 - - - - - 29,547.57 29,547.57 应付交易费用 - - - - - 40,952.49 40,952.49 应付利息 - - - - - 8,003.86 8,003.86 应交税费 - - - - - 833.36 833.36 应付利润 - - - - - 430,064.78 430,064.78 其他负债 - - - - - 81,704.32 81,704.32 负债总计 45,104,857.45 - - - - 2,491,997.30 47,596,854.75 利率敏感度缺口 735,490,916.77 676,615,848.25 149,762,866.89 - - 3,168,722.27 1,565,038,354.18 上年度末 2017 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 832,303.76 358,000,000.00 64,000,000.00 - - - 422,832,303.76 交易性金融资产 79,979,966.91 169,045,922.30 - - - - 249,025,889.21 买入返售金融资产 268,773,123.17 - - - - - 268,773,123.17 应收利息 - - - - - 4,258,741.31 4,258,741.31 其他资产 - - - - - - - 资产总计 349,585,393.84 527,045,922.30 64,000,000.00 - - 4,258,741.31 944,890,057.45 负债











应付赎回款 - - - - - 90,281.37 90,281.37 应付管理人报酬 - - - - - 307,849.45 307,849.45 应付托管费 - - - - - 82,093.13 82,093.13


应付销售服务费 - - - - - 17,350.28 17,350.28 应付交易费用 - - - - - 23,327.66 23,327.66 应付利润 - - - - - 428,101.02 428,101.02 其他负债 - - - - - 59,000.00 59,000.00 负债总计 - - - - - 1,008,002.91 1,008,002.91 利率敏感度缺口 349,585,393.84 527,045,922.30 64,000,000.00 - - 3,250,738.40 943,882,054.54 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于本报告期末的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的其他 市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2017年12月31日 ) 上升0.25% -187,763.98 -86,234.97 下降0.25% 188,027.98 86,234.97


注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变 动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所


属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为498,178,949.87元,无属于第一层次或第三层次的余额。 于2017年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 249,025,889.21 元,无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月 31 日:同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 498,178,949.87 30.89


其中:债券 498,178,949.87 30.89








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 580,782,983.18 36.01 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 525,266,056.80 32.57 4 其他各项资产 8,407,219.08 0.52 5 合计 1,612,635,208.93 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.25 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 45,104,857.45 2.88 其中:买断式回购融资 - -


注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 49.07 2.88 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 22.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.19 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 6.37 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 102.51 2.88


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,170,192.79 6.40 其中:政策性金融债 100,170,192.79 6.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90,021,581.92 5.75 6 中期票据 - -


7 同业存单 307,987,175.16 19.68 8 其他 - - 9 合计 498,178,949.87 31.83 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 180201 18 国开 01 700,000 70,199,010.56 4.49 2 111786862 17徽商银 行CD165 500,000 49,888,294.75 3.19 3 071800014 18渤海证 券CP005 300,000 30,014,690.08 1.92 4 111818157 18华夏银 行CD157 300,000 29,751,137.93 1.90 5 111806164 18交通银 行CD164 300,000 29,710,062.66 1.90 6 071800013 18东北证 券CP003 200,000 20,000,730.97 1.28 7 170410 17 农发 10 200,000 19,994,681.63 1.28 8 111816102 18上海银 行CD102 200,000 19,994,363.16 1.28 9 111810238 18兴业银 行CD238 200,000 19,878,208.28 1.27 10 111805126 18建设银 行CD126 200,000 19,854,115.02 1.27


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0377%


报告期内偏离度的最低值 -0.0051% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0129%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金持有的 18 兴业银行 CD238(代码:111810238)发行主体兴业银行股份有限公司(以 下简称“公司” ) ,因公司存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等十二项违法 违规行为,中国银保监会于 2018 年 4 月 19 日对公司作出行政处罚决定(银保监银罚决字 〔2018〕1 号) ,处以 5870 万元罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 24,030.82 3 应收利息 5,636,688.75 4 应收申购款 2,746,499.51 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,407,219.08


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东方红 货币A 1,585








36,182.70


19,227,957.36


33.53%


38,121,618.32


66.47% 东方红 货币B 34


42,365,163.47


1,402,405,614.40


97.36% 38,009,943.46


2.64% 东方红 货币E 3,179





21,161.76























-





0.00% 67,273,220.64


100.00% 合计 4,798


326,185.57


1,421,633,571.76


90.84% 143,404,782.42


9.16% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构





201,219,901.31


12.86% 2 银行类机构





151,673,291.66


9.69% 3 券商类机构





120,154,284.10


7.68% 4 保险类机构





100,741,650.15


6.44% 5 信托类机构








92,870,000.00


5.93% 6 基金类机构








86,052,103.25


5.50% 7 信托类机构








71,170,560.43


4.55% 8 保险类机构








64,804,971.49


4.14% 9 券商类机构








51,471,305.81


3.29% 10 银行类机构








50,841,605.57


3.25%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东方红货币A 583,160.03 1.0169% 东方红货币B 0.00


0.0000% 东方红货币E 2,786,617.00


4.1422% 合计 3,369,777.03


0.2153% 注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东方红货币A 50~100 东方红货币B 0 东方红货币E 10~50 合计 50~100 本基金基金经理持有本开 放式基金 东方红货币A 0 东方红货币B 0 东方红货币E 10~50 合计 10~50


§9 开放式基金份额变动 单位:份 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币 E 基金合同生效日(2017年8 月 25日)基金份额总额 18,161,374.56 1,293,000,000.00 6,864,488.67 本报告期期初基金份额总额 18,942,137.48 899,338,738.57 25,601,178.49 本报告期基金总申购份额 167,532,312.64 3,216,104,800.18 223,922,586.39 减:本报告期基金总赎回份额 129,124,874.44 2,675,027,980.89 182,250,544.24 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总额 57,349,575.68 1,440,415,557.86 67,273,220.64


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年3月8日发布公告,陈光明同志自2018年3月7日起辞去公司董事 长职务,由潘鑫军同志担任公司董事长职务;于 2018 年 5 月 11 日发布公告,林鹏同志自 2018 年5月10日起任职公司副总经理职务。 本报告披露日前,本基金管理人于 2018 年 7 月 21 日发布公告,唐涵颖同志自 2018 年 7 月 20日起离任公司督察长职务,由任莉同志代为履行公司督察长职务。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师 事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上海东方证券资产管理有限公 司旗下基金2017年12月31日 基金资产净值和基金份额净值 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和公司 网站 2018年 1月 2 日 2 东方红货币市场基金 2017年第 4 季度报告 中国证券报和公司网站 2018年1月19 日 3 东方红货币市场基金暂停大额 申购业务(含大额转换转入)的 公告 中国证券报和公司网站 2018年 2月 2 日 4 关于东方红货币市场基金2018 年“春节”假期前暂停申购(含 转换转入)业务的公告 中国证券报和公司网站 2018年 2月 9 日 5 上海东方证券资产管理有限公 司关于董事长变更的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和公司 网站 2018年 3月 8 日 6 关于上海东方证券资产管理有 限公司旗下部分基金修改基金 合同和托管协议的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和公司 网站 2018年3月21 日 7 东方红货币市场基金基金合同 公司网站 2018年3月21 日 8 东方红货币市场基金托管协议 公司网站 2018年3月21 日 9 东方红货币市场基金 2017年年 度报告 公司网站 2018年3月29 日 10 东方红货币市场基金 2017年年 度报告(摘要) 中国证券报和公司网站 2018年3月29 日 11 关于东方红货币市场基金2018 年“清明”假期前暂停申购(含 转换转入)业务的公告 中国证券报和公司网站 2018年3月30 日 12 东方红货币市场基金招募说明 书(更新) (2018 年第 1号) 公司网站 2018年 4月 9 日 13 东方红货币市场基金招募说明 书(更新) (摘要) (2018年第1 号) 中国证券报和公司网站 2018年 4月 9 日


14 东方红货币市场基金恢复大额 申购业务(含大额转换转入)的 公告 中国证券报和公司网站 2018年4月13 日 15 东方红货币市场基金 2018年第 1 季度报告 中国证券报和公司网站 2018年4月23 日 16 关于东方红货币市场基金2018 年“五一”假期前暂停申购(含 转换转入)业务的公告 中国证券报和公司网站 2018年4月24 日 17 上海东方证券资产管理有限公 司关于旗下东方红货币市场基 金(A类和B类份额)增加平安 银行股份有限公司为代理销售 机构的公告 中国证券报和公司网站 2018年 5月 8 日 18 上海东方证券资产管理有限公 司关于新增基金高级管理人员 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和公司 网站 2018年5月11 日 19 上海东方证券资产管理有限公 司关于长江证券股份有限公司 开通旗下部分基金代销及定投 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报和公司网站 2018年5月30 日 20 上海东方证券资产管理有限公 司关于华泰证券股份有限公司 开通旗下部分基金代销及定投 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报和公司网站 2018年 6月 7 日 21 关于东方红货币市场基金2018 年“端午”假期前暂停申购(含 转换转入)业务的公告 中国证券报和公司网站 2018年6月12 日 22 上海东方证券资产管理有限公 司关于旗下部分基金调整停牌 股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报和公司 网站 2018年6月20 日





§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红货币市场基金的文件; 2、 《东方红货币市场基金基金合同》 ; 3、 《东方红货币市场基金托管协议》 ; 4、东方红货币市场基金财务报表及报表附注; 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2018 年 8月 27日