东方红智逸 沪港深定期 开放混合型 发起式
证券投资基 金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 2 页 共 60 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并 对 其内 容的 真实 性、 准确 性 和完 整性 承担 个别 及连 带 的法 律责 任。 本半 年度 报 告由 董事 长签发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 3 页 共 60 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 4 页 共 60 页
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 债券 投资 明细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
8.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ........................................................................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人 大会决 议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 5 页 共 60 页
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 6 页 共 60 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券投 资基
金
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、开 放式 、发 起式 ，本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ，为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以36 个月 为一 个运作 周 期， 以长 期投 资的 理念
进行大 类资 产的 配置 和个 券选择 ，运 用封 闭期 无流 动
性需求 的优 势， 同时 ，充 分考虑 每个 运作 周期 中期 间
开放期 的安 排， 在股 票的 配置上 ，以 时间 换空 间， 采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在债券 配置 上， 合理 配置 久期匹 配债 券的 结构 ，做 好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率 ×70%+ 沪深300 指 数收 益率
×20%+ 恒 生指 数收 益率 ×10 % 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本 基 金除 了投资 A 股外 ，还 可 根据 法律 法规 规定 投资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。除 了需 要承 担与 境内 证
券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等一 般投 资风 险之
外，本 基金 还面 临港 股通 机制下 因投 资环 境、 投资 标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 任莉 张燕 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 7 页 共 60 页
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山南 路318
号31 层
深 圳 市深 南大道 7088 号招商 银
行大厦
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深 圳 市深 南大道 7088 号招商 银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 潘鑫军 （授 权代 表） 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上海 市中 山南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深圳 市 深南 大道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 8 页 共 60 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 46,014,051.72
本期利 润 -17,575,611.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0121
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 130,625,485.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0935
期末基 金资 产净 值 1,591,879,577.92
期末基 金份 额净 值 1.1400
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 14.00%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、 本基 金基 金合 同于 2017 年4 月14 日生 效；
5、表 中 的 “ 期末”均指 报告 期 最后 一日， 即2018 年6 月 30 日； “本期” 指 2018 年 1 月 1 日-2018
年6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.15% 0.74% -1.81% 0.36% -0.34% 0.38%
过去三 个月 -1.49% 0.63% -1.67% 0.32% 0.18% 0.31%
过去六 个月 -1.05% 0.60% -1.40% 0.33% 0.35% 0.27% 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 9 页 共 60 页
过去一 年 7.96% 0.50% 1.15% 0.27% 6.81% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
14.00% 0.46% 2.08% 0.26% 11.92% 0.20%
注：1 、 自基 金合 同生 效日起 至 今指 2017 年 4 月 14 日-2018 年6 月30 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定， 本基金 的业绩 比较 基准为 ： 中 债综 合指 数收 益率×70%+ 沪深 300 指数
收益率 ×20 %+恒生 指数 收益 率 × 10% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 封 闭期 内t 日收 益率 （ ） 按下列
公式计 算：
=70% *[t 日中债 综合 指数/( t-1 日 中债 综合 指数)-1] +20％* [t 日 沪深300 指数/(t-1
日沪深 300 指数)-1]+10 ％* [t 日恒生 指数/(t-1 日 恒生指 数)-1]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日的 期间 收益 率（ ） 按下 列公 式计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数学 连 乘。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 10 页 共 60 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：（ 1 ） 截止 日期为 2018 年6 月30 日。
（2） 本基 金建 仓期6 个月， 即从 2017 年4 月14 日起 至 2017 年 10 月 13 日， 至 本报 告期 末， 本
基金已 建仓 完毕 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 11 页 共 60 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得“ 公 开募集
证券投资基金 管理业务 资 格”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、 东方红睿阳 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ） 、 东方红睿元 三年定 期开放灵 活配
置混合型发起 式证券投 资 基金、东方红 中国优势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 领先精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 稳健精选 混 合型证券投资 基金、东 方 红睿逸定期 开放混合
型发起式证券 投资基金 、 东方红策略精 选灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金、东方红 京东大数
据灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 红优势精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金 、东方红
收益增 强债 券型 证券 投资 基金、 东方 红 6 个月 定期 开放纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 、东 方 红
信用债债券型 证券投资 基 金、东方红睿 轩沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 汇阳债券
型证券投资基 金、东方 红 稳添利纯债债 券型发起 式 证券投资基金 、东方红 汇 利债券型证 券投资基
金、东方红睿 满沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红沪 港深灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 华沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红战 略精选沪 港 深混合型证 券投资基
金、 东 方红 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 、 东 方红 优享红 利沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方红益鑫纯 债债券型 证 券投资基金、 东方红智 逸 沪港深定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
东方红货币市 场基金、 东 方红睿玺三年 定期开放 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 目标优选
三年定期开放 混合型证 券 投资基金、东 方红睿泽 三 年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资 基金、东
方红创新优选 三年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 东方红配置精 选混合型 证 券投资基金 三十三只
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 12 页 共 60 页
任职日
期
离任日 期
周云
上海东 方证 券资
产管理 有限 公司
公募权益 投资 部
副总经 理兼 任东
方红新 动力 灵活
配置混 合型 证券
投资基 金、 东方
红京东 大数 据灵
活配置 混合 型证
券投资 基金 、东
方红睿 满沪 港深
灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、
东方红 智逸 沪港
深定期 开放 混合
型发起 式证 券投
资基金 、东 方红
睿泽三 年定 期开
放灵活 配置 混合
型证券 投资 基金
基金经 理。
2017 年
4 月14
日
- 10 年
博士， 曾任 东方 证券 股份 有
限公司 资产 管理 业务 总部 研
究员、 上海 东方 证券 资产 管
理有限 公司 研究 部高 级研 究
员、投 资主 办人 ，权 益研 究
部高级 研究 员、 投 资主 办 人。
现任上 海东 方证 券资 产管 理
有限公 司公 募权 益投 资部 副
总经理 兼任 东方 红新 动力 混
合、 东方 红京 东大 数据 混 合、
东方红 睿满 沪港 深混 合、 东
方红智 逸沪 港深 定开 混合 、
东方红 睿泽 三年 定开 混合 基
金经理。 具有 基金 从业 资 格，
中国国 籍。
刚登峰
东方红 优势 精选
灵活配 置混 合型
发起式 证券 投资
基金、 东方 红睿
轩沪港 深灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 、东 方红
优享红 利沪 港深
灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、
东方红 智逸 沪港
深定期 开放 混合
型发起 式证 券投
资基金 、东 方红
沪港深 灵活 配置
混合型 证券 投资
基金基 金经 理。
2017 年
4 月28
日
- 9 年
硕士， 曾任 东方 证券 股份 有
限公司 资产 管理 业务 总部 研
究员、 上海 东方 证券 资产 管
理有限 公司 研究 部高 级研 究
员、投 资经 理助 理、 资深 研
究员、 投资 主办 人； 现任 东
方红优 势精 选混 合、 东方 红
睿轩沪 港深 混合 、东 方红 优
享红利 混合 、东 方红 智逸 沪
港深定 开混 合、 东方 红沪 港
深混合 基金 经理 。具 有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上海东 方证 券资
产管理 有限 公司
公募固 定收 益投
资部副 总经 理、
2017 年
4 月28
日
- 11 年
硕士， 曾任 东海 证券 股份 有
限公司 固定 收益 部投 资研 究
经理、 销售 交易 经理 ，德 邦
证券股 份有 限公 司债 券投 资东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 13 页 共 60 页
兼任东 方红 领先
精选混 合型 证券
投资基 金、 东方
红稳健 精选 混合
型证券 投资 基
金、东 方红 睿逸
定期开 放混 合型
发起式 证券 投资
基金、 东方 红6
个月定 期开 放纯
债债券 型发 起式
证券投 资基 金、
东方红 收益 增强
债券型 证券 投资
基金、 东方 红信
用债债 券型 证券
投资基 金、 东方
红稳添 利纯 债债
券型发起 式证 券
投资基 金、 东方
红战略 精选 沪港
深混合 型证 券投
资基金 、东 方红
价值精 选混 合型
证券投 资基 金、
东方红 益鑫 纯债
债券型 证券 投资
基金、 东方 红智
逸沪港 深定 期开
放混合 型发 起式
证券投 资基 金、
东方红 货币 市场
基金基 金经 理。
与交易 部总 经理 ，上 海东 方
证券资 产管 理有 限公 司固 定
收益部 副总 监； 现任 上海 东
方证券 资产 管理 有限 公司 公
募固定 收益 投资 部副 总经 理
兼任东 方红 领先 精选 混合 、
东方红 稳健 精选 混合 、东 方
红睿逸 定 期开 放混 合、 东方
红 6 个月 定开 纯债 、东 方红
收益增 强债 券、 东方 红信 用
债债券、 东方 红稳 添利 纯 债、
东方红 战略 精选 混合 、东 方
红价值 精选 混合 、东 方红 益
鑫纯债 债券 、东 方红 智逸 沪
港深定 开混 合、 东方 红货 币
基金经 理。 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理“任职 日期” 指 基 金合 同生 效日，“ 离 任日期”指根 据公 司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的“任 职日期” 和“离任日期”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证 券 投资 基金 法》 、 《 中华人 民 共和 国证 券法 》 、 基金合 同 以及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 14 页 共 60 页
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面，2018 年上 半年 市场出 现了 一定 幅度 的调 整， 上 证综 指上半 年下 跌13.9%，沪 深 300
下跌12.9% ， 创业 板指 下跌 8.33%。 从行 业表 现来 看 ， 休闲 服务、 医药 生物 、 食品饮 料等 几个 防御
性行业出现了 正收益。 通 信、电气设备 、机械设 备 、有色金属等 部分行业 出 现比较大的 跌幅。调
整的原因来自 多个方面 ： 海外方面，伴 随开年各 个 主要经济体经 济数据的 相 对疲软，全 球共振复
苏的预期开始 受到挑战 ， 而贸易战的升 温也给经 济 环境带来的更 多的不确 定 性，对国内 权益市场
也产生了一定 程度的负 面 影响；国内方 面，信用 收 缩的环境带来 了经济预 期 的下调，违 约事件的
增多也抑制了 市场的风 险 偏好。本产品 在个股选 择 上以业绩稳健 增长且估 值 合理的优质 龙头企业
为主，包括消 费品行业 龙 头、竞争优势 突出的制 造 业龙头以及一 些受益供 给 侧收缩的周 期性行业
龙头等。同时 根据宏观 环 境变化对仓位 和配置方 向 进行适度调整 ，以起到 降 低组合波动 、提升夏
普比例 的组 合优 化作 用。
债券方 面，2018 年 上半 年 经济下 行压 力逐 步体 现， 中美贸 易摩 擦持 续、 信用 违约事 件不 断。
“宽货币、紧 信用”的 政 策组合使得债 券市场走 出 了结构性牛市 行情：一 方 面宽松的资 金面、基
本面下滑的预 期以及信 用 事件下投资者 风险偏好 的 下降都促使 利 率债及高 等 级信用债收 益率大幅
下行；另一方 面企业再 融 资难度加大、 投资者结 构 的变化都使得 中低评级 信 用债信用利 差大幅拉
升 。 上半年 10 年国 债收 益率 下 行超 50BP ， 回落至 3.5%以 下，10 年国 开收 益率下 行超 100BP ，回
落至4.1% 以 下。 本产 品在债 券 配置 上精 选个 券， 有效 防 范信 用风 险， 调整 组合 久 期和 杠杆 ， 力争
获取稳 定的 收益 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 15 页 共 60 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1400 元 ， 份额 累计 净值为 1.1400 元； 报告 期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为-1.05% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-1.40%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
美国特 朗普 政府 执意 掀起 贸易争 端， 已经 向包 括中 国 加拿大 墨西 哥等 国家 挑起 加关税 的举 动，
并且引起各国 的反击， 贸 易争端恐怕是 未来几年 世 界经济面临的 常态。中 美 之间的贸易 关系也在
这个背景下形 势趋于不 明 朗，必须做好 对美贸易 受 冲击的心理准 备。在这 种 外部环境下 ，更加需
要内部经济结 构加快转 型 ，逐步把经济 的增长动 力 转移到内需上 来。工业 增 加值的增速 经历二月
份的春节因素 的异常值 之 后恢复正常。 通胀水平 也 随着春节因素 的消除而 回 落的平稳水 平。需要
关注的是，随 着贸易争 端 的继续，出口 的压力逐 渐 显现，消费增 速也在回 落 ，固定资产 投资方面
基建增速很低 只有房地 产 投资增速维持 在较高的 水 平，需要观察 房地产投 资 增速下行对 经济带来
的负面 冲击 。
权益方面：展 望未来， 继 续看好稳定性 强的大众 消 费龙头与可选 消费龙头 ； 看好住宅后市 场
包 括 装修、 家居、 社区 服务 等 机会； 看好 高端 精密制 造 的产 业集 群优 势与 生产 的 相对 优势； 看好
创新医药的龙 头与医药 服 务龙头；看好 供给侧收 缩 有效带来的竞 争结构大 幅 改善的部分 周期行业
龙头； 同时 看好 港股 市场 的历史 性机 会。
债券方面，我 们认为下 半 年基本面及货 币政策环 境 均较为有利， 宽松的资 金 面以及较低的 回
购利率使得债 券票息收 益 更为确定，因 此下半年 杠 杆息差策略将 可能为组 合 提供丰厚的 回报。而
长端利率债短 期或因财 政 政策加码后经 济数据回 落 不及预期出现 小幅波动 。 虽信用紧缩 环境有所
放松， 但监 管趋 势未 变， 操作上 仍需 精选 个券 ，有 效防范 信用 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》
（2017 年9 月5 日 《关 于 证券投 资基 金执 行 〈 企业 会计准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项
的通知》和《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 ）等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 16 页 共 60 页
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对
投资品种的估 值程序及 技 术保持一致性 原则，为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性，基 金管理人
建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历，具有 基金从业
人员资格，同 时，公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ，成员包括 ：公司总
经理、合规 总监(督 察长) 、交易总监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理不参与基 金日常 估
值业务，对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论， 但 最终决策由 估值决策
小组讨 论决 策并 联名 审批 ，保证 基金 估值 的公 平合 理，保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、 本基 金的 每份 基金 份额享 有 同等 分配 权；
2、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本 基金 收益每 年 最多 分配 6 次， 每次基 金 收益 分配 比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 60 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格 的 计算、 基金 费用 开支等 问 题上， 不存 在任 何损害 基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度 报告 中财 务指 标、 净值 表现、 财务 会计 报告 、 利 润分 配、 投 资组 合报 告 等内 容真 实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 60 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 17,329,193.30 32,277,134.64
结算备 付金
46,191,777.21 37,263,779.49
存出保 证金
104,940.77 829,081.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,284,743,110.18 2,033,365,015.40
其中： 股票 投资
573,123,020.18 651,978,977.20
基金投 资
- -
债券投 资
1,711,620,090.00 1,381,386,038.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
9,999,219.18 105,584,640.47
应收利 息 6.4.7.5 31,897,864.89 22,107,546.30
应收股 利
227,664.00 -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,390,493,769.53 2,231,427,197.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
786,000,000.00 410,000,000.00
应付证 券清 算款
8,085,883.91 109,747,860.49
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,002,521.32 2,150,811.17
应付托 管费
267,002.83 286,774.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 766,487.30 602,492.24 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 60 页
应交税 费
180,685.38 -
应付利 息
1,162,845.16 213,628.39
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 148,765.71 230,000.00
负债合 计
798,614,191.61 523,231,567.10
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,396,402,401.42 1,482,644,340.03
未分配 利润 6.4.7.10 195,477,176.50 225,551,290.34
所有者 权益 合计
1,591,879,577.92 1,708,195,630.37
负债和 所有 者权 益总 计
2,390,493,769.53 2,231,427,197.47
注：1. 报 告截 止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1400 元， 基金 份额 总额1,396,402,401.42
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年4 月14 日(基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
7,208,774.83 89,446,125.75
1.利息 收入
34,467,553.74 11,519,682.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 413,484.04 2,429,528.74
债券利 息收 入
34,054,069.70 8,152,997.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 937,156.77
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
35,211,593.86 14,196,709.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,322,341.92 9,203,328.35
基金投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,785,607.00 -445,861.15
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 8,674,858.94 5,439,241.95
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
-63,589,663.03 63,729,733.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,119,290.26 - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
减：二、费用
24,784,386.14 6,510,212.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,516,312.41 4,772,040.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,668,841.70 636,272.13
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 458,925.44 519,954.19
5． 利息 支出
9,874,435.63 512,903.29
其中： 卖出 回购 金融资 产支 出
9,874,435.63 512,903.29
6．税金 及附 加
95,072.16 -
7． 其他 费用 6.4.7.20 170,798.80 69,042.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,575,611.31 82,935,912.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-17,575,611.31 82,935,912.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -17,575,611.31 -17,575,611.31
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-86,241,938.61 -12,498,502.53 -98,740,441.14
其中：1.基金 申购 款 107,989,835.64 15,615,080.39 123,604,916.03
2.基 金赎 回款 -194,231,774.25 -28,113,582.92 -222,345,357.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,396,402,401.42 195,477,176.50 1,591,879,577.92 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
项目
上年度可比期间
2017 年4 月14 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 82,935,912.92 82,935,912.92
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 82,935,912.92 1,565,580,252.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘 鑫军______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称“本基金”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2016]3116 号 《关 于核 准东 方红智 逸沪 港深 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 智逸沪港 深 定期开放混 合型发起
式证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型基金 。存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币1,482,513,396.24 元 。业 经普 华永 道中 天会 计 师事 务所 （特 殊
普 通 合伙） 普华 永道 中天验 字(2017) 第 435 号验 资报 告 予以 验证。 经向 中国证 监 会备 案， 《东 方红
智逸沪 港深 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 14 日生 效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额为 1,482,644,340.03 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 130,943.79 份东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
基金份额。本 基金的基 金 管理人为上海 东方证券 资 产管理有限公 司，基金 托 管人为招商 银行股份
有限公 司。
本基金 为发 起式 基金 ， 发 起资金 认购 部分 为1,482,513,396.24 基金 份额 ， 发起 资 金认 购方 承
诺使用 发起资 金认 购的 基金 份 额持 有期 限不 少于 3 年。
根据《东方红 智逸沪港 深 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 相关规定，本 基
金的第一个封 闭期的起 始 之日为基金合 同生效日 ， 结束之日为基 金合同生 效 日所对应的 第三年年
度对应日前的 倒数第一 个 工作日。第二 个封闭期 的 起始之日为第 一个开放 期 结束之日次 日，结束
之日为第二个 封闭期起 始 之日所对应的 第三年年 度 对应日前的倒 数第一个 工 作日，依次 类推。本
基金自封闭期结束 之后的 第一个工作日起( 即 每个封 闭期起始之日的第 三年年 度对应日的第一 个
工作日 ， 包括 该日) 进 入开放 期， 期间 可以 办理 申购 与赎回 业务 。 本基 金每 个 开放期 原则 上不 少于
5 个工 作日 且最 长不 超过20 个 工作 日。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红智逸沪 港 深定期开放混 合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具，
包括国内依 法发行上 市的 股票(含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 港股通
标的股 票、 债券(国家 债 券、 地 方政 府债 、 政 府支 持机 构 债、 金融 债、 次级 债、 中 央银 行票 据、 企
业债、公司债 、中小企 业 私募债券、中 期票据、 短 期融资券、可 转换债券 、 可分离交易 可转债、
可 交 换债、 证券 公司发 行 的短期 公司 债券) 、 债 券回 购、 资产 支持 证券 、 银行 存款( 包括 协议 存款、
通知存 款、 定期 存款)、 同 业存单 、 货 币市 场工 具、 权证、 股指 期货、 国债 期 货以及 经中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法律法 规或 监管机构以 后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金投 资于债券
的比例 不低 于基 金资 产的 50%，但 在每 个期 间开 放期的 前 10 个工 作日 和后 10 个工作 日、 到期 开
放期的 前 3 个月 和后 3 个 月以及 开放 期期 间， 基金 投资不 受前 述比 例限 制； 本基金 投资 于股 票 的
比例不 高于 基 金资 产的 50%( 其中 投资 于国 内依 法发 行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-50% ，投
资于港 股通 标的 股票 的比 例占基 金资 产 的0-50%)。 在开放 期， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货 和
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金持 有 的现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5 ％， 在封闭 期， 本基 金不 受前 述 5% 的限 制， 但每 个交 易 日日终 在扣 除国 债期
货和股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，应当 保 持不低于交易 保证金一 倍 的现金。本 基金的业
绩比较 基准 为： 中债 综合 指数收 益率 ×70 %+沪深 300 指 数收 益率 × 20%+ 恒生 指数收 益率×10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《东 方红 智逸 沪 港深 定期 开放 混
合型发起式证 券投资基 金 基金合同》和 其他中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间的 经 营成 果和 基金 净值 变动 情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知》、 财 税 [2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《财 政部 国家税 务 总局 证监 会关 于深 港股 票 市场 交易 互联
互通机 制试 点有 关税 收政 策的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育 辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号《 关于 资管产 品 增值 税有 关问 题的 通知 》 、财 税[2017]90 号《 关于租 入固 定资 产进东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)资管 产品 运营 过程 中发生 的 增值 税应 税行 为， 以资 管 产品 管理 人为 增值 税纳 税 人。 资管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的 征收 率缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月31 日前 取得的 基 金、 非 货物 期货， 可以选 择 按照 实际 买入 价计 算销 售 额， 或 者以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息红 利所 得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资 香港 联交 所上市 H 股取 得 的股 息红 利，H 股 公司应 向 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司( 以下 简称 “中 国结 算”)提出申 请 ，由 中国 结算向 H 股公 司 提供 内地 个人
投资者 名册 ，H 股 公司 按照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照20% 的 税率 代扣 个人 所得 税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通/ 深 港通 买卖、 继承 、 赠 与联 交所 上市股 票， 按照 香港 特别 行政区 现 行税 法规 定缴 纳
印花税 。
(5)本基 金的 城市 维护 建设税 、 教育 费附 加和 地方 教育费 附 加等 税费 按照 实际 缴纳 增 值税 额的
适用比 例计 算缴 纳。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 17,329,193.30
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 17,329,193.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 504,928,179.74 573,123,020.18 68,194,840.44
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,355,924,975.75 1,357,711,090.00 1,786,114.25
银行间 市场 353,636,511.25 353,909,000.00 272,488.75
合计 1,709,561,487.00 1,711,620,090.00 2,058,603.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,214,489,666.74 2,284,743,110.18 70,253,443.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,651.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,786.30
应收债 券利 息 31,873,308.07
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 72.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 47.20
合计 31,897,864.89
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 764,352.30
银行间 市场 应付 交易 费用 2,135.00
合计 766,487.30
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 148,765.71
合计 148,765.71
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
上年度 末 1,482,644,340.03 1,482,644,340.03
本期申 购 107,989,835.64 107,989,835.64
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -194,231,774.25 -194,231,774.25
本期末 1,396,402,401.42 1,396,402,401.42
注：本 基金 自 2017 年4 月 10 日至 2017 年 4 月 28 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金人
民币1,482,513,396.24 元 。 根据 《东 方红 智逸 沪港 深 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 份
额 发 售公 告》 的规 定， 本基金 设 立募 集期 内认 购资 金产 生 的利 息收 入人 民币 130,943.79 元在 本基
金成立 后， 折算 为130,943.79 份基 金份 额， 划入 基 金份额 持有 人账 户。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 91,708,183.87 133,843,106.47 225,551,290.34
本期利 润 46,014,051.72 -63,589,663.03 -17,575,611.31
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-7,096,750.51 -5,401,752.02 -12,498,502.53
其中： 基金 申购 款 8,862,193.96 6,752,886.43 15,615,080.39
基金赎 回款 -15,958,944.47 -12,154,638.45 -28,113,582.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 130,625,485.08 64,851,691.42 195,477,176.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 108,292.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 303,245.03
其他 1,946.63
合计 413,484.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 172,413,837.68
减：卖 出股 票成 本总 额 141,091,495.76 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 60 页
买卖股 票差 价收 入 31,322,341.92
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-4,785,607.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,785,607.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民币 元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
472,656,450.41
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
460,012,838.48
减：应 收利 息总 额 17,429,218.93
买卖债 券差 价收 入 -4,785,607.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 在本 报告 期内 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期内 无买 卖贵金 属差 价收 入。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 赎回差 价收 入。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 申购差 价收 入。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,674,858.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,674,858.94
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -63,589,663.03
——股票 投资 -77,569,008.28
——债券 投资 13,979,345.25
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -63,589,663.03
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 60 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,119,290.26
合计 1,119,290.26
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 454,800.44
银行间 市场 交易 费用 4,125.00
合计 458,925.44
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 99,177.14
其他 300.00
银行费 用 3,433.09
帐户维 护费 18,300.00
合计 170,798.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 重大利 害关 系的 关联 方未 发生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司(“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（“招商 银行”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 60 页
东方证 券股 份有 限公 司（“东方 证券”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券 160,585,559.00 51.82% 351,778,884.74 73.35%
6.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券 368,112,394.44 88.46% 709,540,456.01 81.34%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证 券 35,442,200,000.00 81.87% 5,048,100,000.00 98.71%
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 60 页
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券 121,244.39 52.93% 703,762.23 92.07%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券 254,099.09 73.65% 254,099.09 73.65%
注：1、上述 佣金按市 场佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖)证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格，本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,516,312.41 4,772,040.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,240,336.48 2,415,651.81
注：1 、 本基 金的 管理 费按前 一 日基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝E× 1.5% ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,668,841.70 636,272.13
注：1 、本 基 金的 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值的 0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝E× 0.2% ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
4 月 14 日 ） 持有 的基 金份
额
10,004,586.95 10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 10,004,586.95 10,004,586.95
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比例
0.7165% 0.6748%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本基 金本 报告 期末 及上 年度可 比期 间除 基金 管理 人以外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日(基金 合同 生 效日)至2017 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股
份有限 公司
17,329,193.30 108,292.38 17,102,355.49 464,942.60
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 需作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发 行 股份， 所认 购的 股份自 发 行结 束之 日起 12 个月内 不 得转 让。 根 据 《上 市公 司 股东、 董监 高减
持 股 份的 若干 规定》 及 《深 圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在 任 意连续 90 日内 ，减持 股 份的 总数 不得 超过 公司 股 份总 数的 2%。此 外，本 基 金通 过大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个月 内 ，不 得转 让所受
让的股 份。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本 报告 期末 未持 有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证 券 款余额 786,000,000.00 元 ，于 2018 年07 月 02 日、07 月 03 日、07 月 04 日到期 ， 该类 交易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 督 促各职能部 门在日常
工作中识别各 项业务所 涉 及的各类重大 风险，组 织 对重大事件、 重大决策 和 重要业务流 程的风险
进行评估，就 相关解决 方 案进行评审； 督促各职 能 部门识别和评 估新产品 、 新业务的风 险，就相
关控制措施进 行评审； 督 促各职能部门 重点关注 内 控机制薄弱环 节和可能 给 公司带来重 大损失的
事件， 审议 并决 定相 应的 控制措 施和 解决 方案 等。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金的 基金管理
人建立了信用 风险管理 流 程，通过对投 资品种和 证 券发行人进行 信用等级 评 估来控制信 用风险，
且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基金在交 易 所进行的交易 均与中国 证 券登记结算 有限责任
公司完成证券 交收和款 项 清算，因此违 约风险发 生 的可能性很小 ；本基金 在 进行银行间 同业市场
交易前 均对 交易 对手 进行 信用评 估, 以 控制 相应 的信用 风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
50,078,000.00 -
合计
50,078,000.00 -
注：1 、 债券 评级 取自 第三 方 评级 机构 的债 项评 级。
2、 未评 级中 包含 期限 在一年 以 内的 国债、 政策 性金融 债、 央票 以及 未有 第三方 机 构评 级的 其他 债
券。
3、 本期 末未 评级 债券 中，包 含 其他 未评 级债券 50,078,000.00 元。
6.4.13.2.2 按 短期 信用 评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有按 短期 信用 评级 列示的 资产 支持 证券 投资 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 9,567,000.00 -
合计 9,567,000.00 -
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 934,292,498.00 750,948,135.60
AAA 以下 644,273,592.00 534,187,902.60
未评级 73,409,000.00 96,250,000.00
合计 1,651,975,090.00 1,381,386,038.20
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未评 级部 分包 括期限 在 一年以 上的 国债 、 政 策性 金融债 、 央 票以 及未 有第 三方机 构评 级的 其他
债券。
3、 本期 末未 评级 债券 中，包 含 政策 性金 融债 73,409,000.00 元。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有按 长期 信用 评级 列示的 资产 支持 证券 投资 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末及 上期 末未持 有按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于开 放日随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于每个开 放日对本 基 金的申购赎回 情
况进行严密监 控并预测 流 动性需求，保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配。 本基金的
基金管理人在 基金合同 中 设计了巨额赎 回条款， 约 定在非常情况 下赎回申 请 的处理方式 ，控制因
开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
于2018 年6 月30 日， 除卖出 回 购金 融资 产款 余额 中有 786,000,000.00 元 将在一 个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法 规的 要东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 60 页
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此 外， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于 开放 期内 ，
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个工 作日 可变 现资 产 的可 变现价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个工 作日 可变 现 资产 的可 变现价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险。 此外 ， 本 基金 的基 金 管理人 会根 据质 押品 的资 质确定 质押 率水 平；
持续监测质押 品的风险 状 况与价值变动 以确保质 押 品按公允价值 计算足额 ； 并在与私募 类证券资
管产品及中国 证监会认 定 的其他主体为 交易对手 开 展逆回购交易 时，可接 受 质押品的资 质要求与
基金合 同约 定的 投资 范围 保持一 致。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金可以投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，因 此存在相 应 的利率风险。 本
基金持 有的 利率 敏感 性资 产主要 为银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年6
月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行
存款
17,329,193.30 - - - - - 17,329,193.30
结算
备付
金
46,191,777.21 - - - - - 46,191,777.21
存出
保证
金
104,940.77 - - - - - 104,940.77
交易
性金
融资
产
- 29,919,000.00 605,537,298.00 1,002,754,792.00 73,409,000.00 573,123,020.18 2,284,743,110.18
应收
证券
清算
款
- - - - - 9,999,219.18 9,999,219.18
应收
利息
- - - - - 31,897,864.89 31,897,864.89
应收
股利
- - - - - 227,664.00 227,664.00 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
63,625,911.28 29,919,000.00 605,537,298.00 1,002,754,792.00 73,409,000.00 615,247,768.25 2,390,493,769.53
负债
卖出
回购
金融
资产
款
786,000,000.00 - - - - - 786,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 8,085,883.91 8,085,883.91
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,002,521.32 2,002,521.32
应付
托管
费
- - - - - 267,002.83 267,002.83
应付
交易
费用
- - - - - 766,487.30 766,487.30
应付
利息
- - - - - 1,162,845.16 1,162,845.16
应交
税费
- - - - - 180,685.38 180,685.38
其他
负债
- - - - - 148,765.71 148,765.71
负债
总计
786,000,000.00 - - - - 12,614,191.61 798,614,191.61
利率
敏感
度缺
口
-722,374,088.72 29,919,000.00 605,537,298.00 1,002,754,792.00 73,409,000.00 602,633,576.64 1,591,879,577.92
上年
度末
2017
年12
月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行 32,277,134.64 - - - - - 32,277,134.64 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
存款
结算
备付
金
37,263,779.49 - - - - - 37,263,779.49
存出
保证
金
829,081.17 - - - - - 829,081.17
交易
性金
融资
产
- 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 651,978,977.20 2,033,365,015.40
应收
证券
清算
款
- - - - - 105,584,640.47 105,584,640.47
应收
利息
- - - - - 22,107,546.30 22,107,546.30
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
70,369,995.30 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 779,671,163.97 2,231,427,197.47
负债
卖出
回购
金融
资产
款
410,000,000.00 - - - - - 410,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 109,747,860.49 109,747,860.49
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,150,811.17 2,150,811.17
应付
托管
费
- - - - - 286,774.81 286,774.81
应付
交易
费用
- - - - - 602,492.24 602,492.24
应付
利息
- - - - - 213,628.39 213,628.39
其他 - - - - - 230,000.00 230,000.00 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
负债
负债
总计
410,000,000.00 - - - - 113,231,567.10 523,231,567.10
利率
敏感
度缺
口
-339,630,004.70 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 666,439,596.87 1,708,195,630.37
注：1 、 上表 统计 了本 基金 面临的 利率 风险 敞口 ， 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动25 个基 点， 且除 利率之 外 的其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
上升0.25% -11,279,698.87 -8,655,901.21
下降0.25% 11,422,962.01 8,655,901.21
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 不以 记账 本位 币计 价的资 产， 因此 存在 相应 的外汇 风险 。本 基金 管理 人每日 对本 基金 的外
汇头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折 合人 民币
港币
折 合人 民币
其他币 种
折 合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
交易性 金融 资产 - 101,599,860.00 - 101,599,860.00
资产合 计 - 101,599,860.00 - 101,599,860.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 101,599,860.00 - 101,599,860.00
项目
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
资产合 计 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
港币相对人民币升 值
5%
5,079,993.00 6,348,701.50
港币相对人民币贬 值
5%
-5,079,993.00 -6,348,701.50
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险， 主要受到
证券交易所上 市或银行 间 同业市场交易 的证券涨 跌 趋势的影响， 由所持有 的 金融工具的 公允价值
决定。本基金 通过投资 组 合的分散化降 低其他价 格 风险，并且本 基金管理 人 每日对本基 金所持有
的证券 价格 实施 监控 ，通 过组合 估值 、行 业配 置分 析等进 行其 他价 格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 573,123,020.18 36.00 651,978,977.20 38.17
交 易 性金 融资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 573,123,020.18 36.00 651,978,977.20 38.17
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基金的 市场 价格 风险 主要 源于证 券市 场的 系统 性风 险，即 与基 金的 贝塔 系数 紧密
相关；
除 沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 39,065,786.94 39,454,818.46
下降 5% -39,065,786.94 -39,454,818.46
注 ： 本 基金 管理 人运 用资产-资本 定价 模型 （CAPM ） 对 本 基金 的其 他价 格风 险进 行 分析。 上表 为其
他价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
百分 之九 十五
2.观 察期 统计 日之 前的250 个交 易日
分析 风险价 值 本期末 （2018 年 6 月 30 上年度 末 （2017 年 12 月 31东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
（单位 ： 人民 币元 ） 日） 日）
1 天 24,943,826.44 11,384,654.83
1 周 65,995,161.50 25,456,862.10
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 573,034,990.03 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,711,708,120.15 元 ，无 属于
第三层 次的 余额 。 于2017 年12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为575,451,609.80 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为1,457,913,405.60
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c）非 持续 的以 公允 价值计 量 的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d）不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他重 要事 项。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 573,123,020.18 23.98
其中： 股票 573,123,020.18 23.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,711,620,090.00 71.60
其中： 债券 1,711,620,090.00 71.60
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,520,970.51 2.66
8 其他各 项资 产 42,229,688.84 1.77
9 合计 2,390,493,769.53 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为101,599,860.00 元人 民币 ， 占
期末基 金资 产净 值比 例6.38% 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 295,626,439.88 18.57
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 38,362,479.76 2.41
F 批发和 零售 业 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 85,857,355.00 5.39
L 租赁和 商务 服务 业 51,073,941.60 3.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 471,523,160.18 29.62
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,999,860.00 0.50
B 消 费者 非必 需品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 93,600,000.00 5.88
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房 地产 - -
合计 101,599,860.00 6.38
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 15,600,000 93,600,000.00 5.88
2 000333 美的集 团 1,449,800 75,708,556.00 4.76
3 600703 三安光 电 3,334,439 64,087,917.58 4.03
4 600048 保利地 产 5,128,865 62,572,153.00 3.93
5 002027 分众传 媒 5,336,880 51,073,941.60 3.21 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
6 002475 立讯精 密 1,981,011 44,651,987.94 2.80
7 600887 伊利股 份 1,432,483 39,966,275.70 2.51
8 002078 太阳纸 业 2,841,200 27,531,228.00 1.73
9 000961 中南建 设 3,816,496 24,082,089.76 1.51
10 001979 招商蛇 口 1,036,200 19,739,610.00 1.24
11 000895 双汇发 展 573,678 15,150,835.98 0.95
12 002081 金 螳 螂 1,413,900 14,280,390.00 0.90
13 600104 上汽集 团 244,260 8,546,657.40 0.54
14 002415 海康威 视 218,100 8,098,053.00 0.51
15 02899 紫金矿 业 3,162,000 7,999,860.00 0.50
16 300196 长海股 份 483,000 4,921,770.00 0.31
17 600066 宇通客 车 252,566 4,846,741.54 0.30
18 000537 广宇发 展 367,800 3,545,592.00 0.22
19 600031 三一重 工 214,600 1,924,962.00 0.12
20 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.03
21 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
22 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
23 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
24 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
25 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
26 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 43,030,894.00 2.52
2 000961 中南建 设 26,202,374.08 1.53
3 02869 绿城服 务 18,272,559.63 1.07
4 002475 立讯精 密 14,736,526.60 0.86
5 600703 三安光 电 11,283,401.80 0.66
6 600104 上汽集 团 7,624,914.00 0.45
7 000537 广宇发 展 5,985,893.00 0.35
8 001979 招商蛇 口 5,707,542.31 0.33
9 600031 三一重 工 1,715,806.00 0.10
10 000333 美的 集团 1,696,200.00 0.10
11 300196 长海股 份 1,234,363.00 0.07 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共 60 页
12 002926 华西证 券 282,324.24 0.02
13 300750 宁德时 代 257,961.54 0.02
14 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
15 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
16 603259 药明康 德 102,405.60 0.01
17 300741 华宝股 份 101,325.00 0.01
18 601838 成都银 行 89,465.01 0.01
19 601869 长飞光 纤 89,344.95 0.01
20 002925 盈趣科 技 68,670.00 0.00
注 ： “ 本期 累计 买入 金额” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00175 吉利汽 车 30,653,496.79 1.79
2 002041 登海种 业 28,420,265.79 1.66
3 600048 保利地 产 17,719,062.50 1.04
4 300408 三环集 团 16,473,497.80 0.96
5 601398 工商银 行 15,659,508.64 0.92
6 02020 安踏体 育 14,618,715.90 0.86
7 002311 海大集 团 11,383,835.85 0.67
8 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 7,797,803.81 0.46
9 300124 汇川技 术 7,309,037.57 0.43
10 002027 分众传 媒 6,264,222.00 0.37
11 600066 宇通客 车 5,616,985.22 0.33
12 02196 复星医 药 2,379,001.31 0.14
13 000537 广宇发 展 1,383,560.34 0.08
14 001979 招商蛇 口 831,903.00 0.05
15 300750 宁德时 代 672,095.50 0.04
16 002926 华西证 券 470,420.69 0.03
17 601828 美凯龙 296,864.92 0.02
18 600901 江苏租 赁 265,059.05 0.02
19 002925 盈趣科 技 245,689.40 0.01
20 002920 德赛西 威 200,604.10 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共 60 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,804,547.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 172,413,837.68
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额”按买卖 成 交金 额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3
金融债 券
405,355,600.00
25.46
其中： 政策 性金 融债 73,409,000.00 4.61
4
企业债 券
1,106,976,770.00
69.54
5 企业短 期融 资券 50,078,000.00 3.15
6 中期票 据 139,317,000.00 8.75
7 可转债 （可 交换 债） 325,720.00 0.02
8 同业存 单 9,567,000.00 0.60
9 其他 - -
10 合计 1,711,620,090.00 107.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180205 18 国开 05 700,000 73,409,000.00 4.61
2 143570 18 兵器 01 500,000 50,090,000.00 3.15
3 143563 18 张江 01 500,000 49,925,000.00 3.14
4 136304 16 紫金 01 500,000 49,295,000.00 3.10
5 136527 16 两江 02 500,000 49,125,000.00 3.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 52 页 共 60 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金持有的前 十名证券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 104,940.77
2 应收证 券清 算款 9,999,219.18 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 53 页 共 60 页
3 应收股 利 227,664.00
4 应收利 息 31,897,864.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,229,688.84
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 54 页 共 60 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,077 69,552.34 10,249,086.58 0.73% 1,386,153,314.84 99.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金总 份额 比例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
145,428.95 0.0104%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固有
资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管理人高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 55 页 共 60 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年4 月14 日 ）基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
本报告 期基 金总 申购 份额 107,989,835.64
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 194,231,774.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42
注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2017 年4 月14 日。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 56 页 共 60 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 基 金管 理人于 2018 年3 月8 日发 布公 告 ， 陈 光明同 志自 2018 年3 月7 日起辞 去 公司 董事
长职务 ，由 潘鑫 军同 志担 任公司 董事 长职 务； 于 2018 年 5 月 11 日发 布公 告， 林 鹏同 志自 2018
年5 月 10 日 起任 职公 司副总 经 理职 务。
本报告 披露 日前 ，本 基金 管理人 于 2018 年 7 月 21 日发布 公告 ，唐 涵颖 同志 自 2018 年 7 月
20 日起 离任 公司 督察 长职务 ， 由任 莉同 志代 为履 行公 司 督察 长职 务。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 会计 师事务 所。 该 会计 师事 务 所自本 基金 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 57 页 共 60 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 160,585,559.00 51.82% 121,244.39 52.93% -
西部证 券 1 73,372,485.65 23.68% 52,189.91 22.78% -
国金证 券 1 41,600,424.39 13.42% 29,590.30 12.92% -
广发证 券 1 21,295,170.57 6.87% 16,529.88 7.22% -
中泰证 券 1 10,365,741.12 3.34% 7,372.91 3.22% -
中信证 券 1 2,684,931.37 0.87% 2,147.89 0.94% -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选择 标准 ： 券商 财 务状 况良 好、 经营 行为 规 范， 最近 一年 无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、 本报 告期 内本 基金 租用交 易 单元 的变 更情 况： 新增 国 金证 券、 中泰 证券 和天 风 证券 交易 单元 3
个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 368,112,394.44 88.46% 35,442,200,000.00 81.87% - -
西部证 券 44,972,202.74 10.81% 2,121,700,000.00 4.90% - -
国金证 券 3,052,430.29 0.73% 710,000,000.00 1.64% - -
广发证 券 - - 2,660,100,000.00 6.14% - -
中泰证 券 - - 2,355,251,000.00 5.44% - - 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 58 页 共 60 页
中信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
旗下基 金2017 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金2017 年
第4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 1 月 19 日
3
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 3 月 8 日
4
关于上 海东 方证 券资 产管 理有限
公司旗 下部 分基 金修 改基 金合同
和托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 3 月 23 日
5
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
公司网 站 2018 年 3 月 23 日
6
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金托 管协议
公司网 站 2018 年 3 月 23 日
7
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金2017 年
年度报 告
公司网 站 2018 年 3 月 29 日
8
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金2017 年
年度报 告 （摘 要）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
9
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金期 间开放
期（2018 年4 月16 日至 2018 年
5 月3 日） 开放 申购 、赎 回业务
及暂停 大额 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 12 日
10
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金2018 年
第1 季度 报告
中国 证券 报、 上 海证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 23 日
11
关于东 方红 智逸 沪港 深定 期开放
混合型 发起 式证 券投 资基 金主要
投资市 场节 假日 暂停 申购 、赎回
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 4 月 24 日
12
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于新 增基 金高 级管 理人 员的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 5 月 11 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 59 页 共 60 页
13
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2018 年第 1 号）
公司网 站 2018 年 5 月 24 日
14
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （摘 要） （2018 年第 1
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2018 年 5 月 24 日
15
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年 6 月 20 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告
第 60 页 共 60 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 东 方红智 逸沪 港深 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4、东 方红 智逸 沪港 深定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5、 报告 期内 在指 定报 刊上披 露 的各 项公 告；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路318 号 2 号楼 31 层。
11.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 8 月 27 日
