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上投现金管理(000685)

上投现金管理:2018年半年度报告查看PDF公告

上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
上 投 摩根 现 金管 理 货币 市 场基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一八年八月二十七日 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 40 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 40 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 32 7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 33 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 33 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 34 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 34 7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 35 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 35 7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 35 8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 36 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 36 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 36 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 40 页 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 37 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 37 10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 37 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 37 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 37 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 37 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 37 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 37 10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 38 10.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 38 11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 39 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 39 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 39 12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 40 12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 40


上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 40 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 基金简 称 上投摩 根现 金管 理货 币 基金主 代码 000685 交易代 码 000685 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 19 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 305,037,837.28 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上 , 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准 的稳定 回报 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 货币 政策、 信用 状 况、 利 率水 平和 市场 预 期、 资 金供 求变 化等 的综 合分析 , 并 结合 各类 资产 的估值 水平 、 流 动性 特 征、风 险收 益特 征, 决定 各类资 产的 配置 比例 ,并 适时进 行动 态调 整。 2、久 期管 理策 略 本基金 将深 入分 析国 家货 币政策 、 短期 资金 市场 利 率波动 、 资本 市场 资金 面的情 况和 流动 性的 变化 , 形 成对 未来 短期 利率 走 势的研 判 , 结 合基 金资 产流动 性的 要求 动态 调整 组合久 期。 3、类 属配 置策 略 本基金 将通 过对 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 交 易活跃 程度 、 收益 率水 平、 供 求关 系、 流 动性 等 因素的 研究 分析 , 决定 各 类资产 的配 置比 例; 再 通过评 估各 类资 产的 流动 性和收 益性 利差 , 确定 不 同期限 类别 资产 的具 体 资产配 置比 例。 4、个 券选 择策 略 在具体 的券 种选 择上 , 本 基金将 在考 虑安 全性 因素 的前提 下 , 积 极发 掘价 格被低 估的 且符 合流 动性 要求 的 投资 品种 。 5、流 动性 管理 策略 根据对 市场 资金 面以 及本 基金申 购赎 回的 动态 预测 , 通 过所 投资 债券 品种 的 期 限 结 构 和 债 券 回 购 的 滚 动 操 作 , 动 态 调 整 并 有 效 分 配 本 基 金 的 现 金 流。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、 混合 型基 金和 债券 型 基金 。 本 基金 风险 收益 特征会 定期 评估 并在 公司 网站发 布, 请投 资者 关注 。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 40 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 陈兵 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 12,917,541.27 本期利 润 12,917,541.27 本期净 值收 益率 1.3463% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 305,037,837.28 期末基 金份 额净 值 1.0000 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 40 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 累计净 值收 益率 9.8093% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2.本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。 3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用( 例如基 金转 换费 等) ,计 入费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1998% 0.0017% 0.0292% 0.0000% 0.1706% 0.0017% 过去三 个月 0.6349% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.5464% 0.0017% 过去六 个月 1.3463% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.1703% 0.0015% 过去一 年 2.8948% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 2.5399% 0.0015% 过去三 年 6.9952% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 5.9296% 0.0019% 自基金 合同 生效 起至今 9.8093% 0.0023% 1.3728% 0.0000% 8.4365% 0.0023% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 (税 后) 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 8 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日) 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 40 页 注:本 基金 建仓 期 自 2014 年 8 月 19 日至 2015 年 2 月 18 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。


本基金 合同 生效 日为 2014 年 8 月 19 日, 图 示时 间段 为 2014 年 8 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ) 与 摩根 资产 管理( 英国 )有 限公 司合 资设立 ,注 册资 本为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上海 。截至 2018 年 6 月底, 公司管理的基金共有六十 七只,均为开放式基金, 分别是:上投摩根中国优 势证券投资基金、上投 摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、 上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优 势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资 基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上 投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘 蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型 证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 40 页 根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根天颐年丰 混合型证券投 资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根 卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券 投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基 金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上 投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、 上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根 中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩 根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合 型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投 资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根 标普港股通低波红利指数 型证券投资基金、上投摩 根量化多因子灵活配置混 合型证券投资基金、上 投摩根岁岁益定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安隆回报混合型证券 投资基金、上投摩根安 腾回报混 合型证券投资基 金、上投摩根创新商业模 式灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根富时 发达市 场 REITs 指 数型 证 券投资 基金 (QDII )、上 投摩根 香港 精选 港股 通混 合型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孟晨波 本基金 基 金经理 、 货币市 场 投资部 总 监、总 经 理助理 2014-08-19 - 9 年( 金融 领域从 业 经验 23 年) 孟 晨 波 女 士 , 经 济 学 学 士 , 历 任 荷 兰 银 行 上 海 分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 , 星 展 银 行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 , 比 利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董 事 , 花 旗 银 行 ( 中 国) 有 限公 司金 融市 场部 副总监 。上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 40 页 2009 年 5 月 加入 上投 摩根 基金管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 部 总 监,2009 年 9 月 起任 上投 摩根货 币市场 基金 基金 经理 , 自 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根天添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ,2014 年 11 月至 2017 年 8 月担 任上投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。 鞠婷 本基金 基 金经理 2015-07-09 - 4 年( 金融 领域从 业 经验 13 年) 鞠婷女 士, 1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在 中 国 建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济 师 ,2006 年 3 月至 2014 年 10 月 在瑞 穗银 行总 行担任 总经理 助理 , 自 2014 年 10 月起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 货 币 市 场 投 资 部 基金经 理助 理一 职, 自 2015 年 7 月 起 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市场基 金基 金经 理, 自 2016 年 5 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币市场 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.孟 晨 波女 士为 本基 金首 任基金 经理 ,其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。


3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根现金管 理货币市场基金基金合同 》的规定。基金经理对个 股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授 权限制 ,基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易 流程的各项要求,严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析,以 确保本公司管理的不同上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 40 页 投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公 平对待 。 对于交易所市场投资活动 ,本公司执行集中交易制 度,确保不同投资组合在 买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量;对于银行 间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易 室询价机制,严格防范对 手风险并检查价格公允性 ;对于申购投资行为, 本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 , 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。 报告期内,通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和 交易价 差监 控分 析, 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 :无。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年上 半年, 经济 运行 总体平 稳。 生产 总值 同比 增长 6.8% , 连续 12 个 季度 保持 在 6.7 —6.9% 的区间 ,显 示了 经济 增长 的韧性 。工 业企 业利 润 1-5 月 累计 同比 增 加 16.5% , 继续保 持较 快增 速;6 月中采 制造 业 PMI 数据 51.5% , 前 值 51.9% , 仍 站于 荣枯线 之上 ;2018 年 6 月 , 全国 居民 消费价 格 同比上 涨 1.9% , 增幅 比上 月扩 大 0.1 个百 分点 , 符 合 预期;PPI 同 比上 涨 4.7% , 高于 市场 预期; 6 月 出口增 速 11.3% ,与 目前 偏高的 全球 经济 景气 度匹 配。 上半年,货币政策稳健中 性的基调下中保持了适度 宽松。新年伊始,由于定 向降准与春节期间 临时准 备金 (CRA ) 动 用 安排, 资金 面回 归宽 松, 资金价 格快 速回 落, 短端 收益率 回落 。4 月 17 日 和 6 月 24 日央 行宣 布降 准 1 个和 0.5 个 百分 点, 用于置 换存 量 MLF ,以及用于商 业银 行 “ 债转 股 ” 和支持小 微企业。上半年中美贸易 摩擦升级,带动全球避险 情绪升温。在资金面、 “ 贸易战 ” 等因素 作用下 ,资 金价 格和 债券 收益率 震荡 下行 。上 半 年 1 年 国开 债收 益率 下 行 80 多个基 点,10 年国 开 债下 行 57 个基 点。 同业 存 单发行 量继 续保 持较 高水 平,而 发行 价格 出现 快速 下行。 本基金在上半年以流动性 和安全性为首要目标,在 短期利率下行较快时,适 当拉长组合久期, 同时降低同业存款配置, 增加流动性较好的同业存 单配置,力争在提高基金 收益水平的同时,合理 控制组合风险。此外,本 基金继续主动了解客户现 金流动向,严控客户集中 度,做好流动性前瞻性上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 40 页 管理, 维护 组合 流动 性。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 净值 收益 率为 1.3463% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.1760% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未来,中国经济增长 基本面良好,经济增长结 构质量、效益在不断改善 ,经济增长的内生 动力和经济增长的韧性增 强,但中美贸易摩擦不确 定性,可能会对经济增长 带来一定压力,货币政 策或继续维持稳健中性, 流动性保持合理充裕。操 作上,本基金会继续保持 谨慎的投资风格,遵守 各项监管要求,谨记货币 基金现金管理工具的原则 ,密切关注市场变化,及 时调整资产配置,严格 防范流 动性 风险 ,合 理掌 握组合 流动 性, 力争 为持 有人提 供安 全稳 健的 长期 回报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据 相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术 的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 于成 立后 的每 月 25 日进行 收益 分配 (如 遇 25 日为节 假日 则顺 延至 下个 工作日 ), 收 益 分配采 用红 利再 投资 方式, 按月结 转份 额。2018 年 上 半年本 基金 收益 分配 金额 为 12,917,541.27 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 40 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 12,917,541.27 元。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 54,087,713.86 664,037,737.66 结算备 付金


16,636,363.63 21,348,018.18 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 169,901,325.42 139,985,512.97 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


169,901,325.42 139,985,512.97 资产支 持证 券投 资


- - 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 40 页 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 61,000,000.00 450,000,000.00 应收证 券清 算款


19,068.50 - 应收利 息 6.4.7.5 3,714,816.22 6,531,262.74 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


305,359,287.63 1,281,902,531.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 29,793,424.66 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


95,412.81 353,273.01 应付托 管费


28,913.01 107,052.39 应付销 售服 务费


2,891.30 10,705.28 应付交 易费 用 6.4.7.7 5,000.00 175.00 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


135,142.85 955,138.96 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 54,090.38 124,500.00 负债合 计


321,450.35 31,344,269.30 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 305,037,837.28 1,250,558,262.25 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


305,037,837.28 1,250,558,262.25 负债和 所有 者权 益总 计


305,359,287.63 1,281,902,531.55 注: 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.0000 元, 基 金份 额总 额 305,037,837.28 份。 6.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 40 页 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入


15,055,021.55 23,449,848.54 1.利息 收入


14,898,394.07 23,450,348.75 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,077,892.78 13,944,002.71 债券利 息收 入


5,943,654.00 1,591,749.26 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


5,876,847.29 7,914,596.78 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


156,627.48 -500.21 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 156,627.48 -500.21 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


2,137,480.28 3,323,557.75 1.管 理人 报酬


1,551,682.51 2,440,088.45 2.托 管费


470,206.77 739,420.75 3.销 售服 务费


47,020.62 73,942.06 4.交 易费 用 6.4.7.18 - - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 68,570.38 70,106.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 12,917,541.27 20,126,290.79 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


12,917,541.27 20,126,290.79 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 现金 管理货 币市 场基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,250,558,262.25 - 1,250,558,262.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - 12,917,541.27 12,917,541.27 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 40 页 金净值 变动 数( 本期 利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -945,520,424.97 - -945,520,424.97 其中:1.基 金申 购款 2,003,279,355.57 - 2,003,279,355.57 2.基金 赎回 款 -2,948,799,780.54 - -2,948,799,780.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -12,917,541.27 -12,917,541.27 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 305,037,837.28 - 305,037,837.28 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,416,426,399.82 - 1,416,426,399.82 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 20,126,290.79 20,126,290.79 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 395,468,328.94 - 395,468,328.94 其中:1.基 金申 购款 3,808,632,568.51 - 3,808,632,568.51 2.基金 赎回 款 -3,413,164,239.57 - -3,413,164,239.57 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -20,126,290.79 -20,126,290.79 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,811,894,728.76 - 1,811,894,728.76 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :杨怡 ,会 计机 构负 责人 :张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监基 金字[2014] 第 366 号 《 关于 同意 上投 摩根现 金管 理货 币市 场基 金募集 的批 复》 核准 , 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 上投摩根现金管理货币 市场基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定 ,首次设立募集不包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 627,836,510.60 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 40 页 中天验 字(2014) 第 443 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《上 投摩 根 现金管 理货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2014 年 8 月 19 日正 式生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 627,875,161.59 份 基金份 额, 其中认 购资 金 利息折 合 38,650.99 份基 金 份额。 本基 金的基 金管 理 人为上 投摩 根基 金管 理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根现金管理货币市场基 金基金合同》的有 关规定 , 本基 金的 投资 范 围为现 金 、 通 知存 款 、 短 期融资 券 、 一 年以 内(含一年) 的银 行定 期存 款和 大 额存单 、 期限 在一 年以 内( 含一年) 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内( 含一 年) 的 债券回 购 、 剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、 剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397 天) 的 中期 票据 、 剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、 中 国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为: 活期 存款 利率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国 基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 现金管 理货币 市场 基金基 金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金 行业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 40 页 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营 改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充 通知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号《关 于资 管产 品增值 税 政策有 关问 题的 补充通 知 》、财 税[2017]56 号《关 于资管 产品 增值 税有关 问题的 通知 》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定 资产 进 行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 、 国发[1985]19 号发布 和国 务院 令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共和 国城 市维 护建设 税 暂行条 例》 、国 务院令 [2005] 第 448 号 《国 务院 关于修 改〈 征收 教育 费附 加的暂 行规 定〉 的决 定》 、沪府 发[2011]2 号《上 海市人民政府关于本市开 征地方教育附加的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示 如下: (1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增 值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 未缴纳 增值 税的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 对证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的转让收 入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 的贷 款服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息及 利息 性质的 收入 为销 售额 。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 40 页 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 (4) 本基 金分 别按 实际 缴纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地 方教育 费附 加。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 34,087,713.86 定期存 款 - 其他存 款 20,000,000.00 合计 54,087,713.86 注:其 他存 款均 为有 存款 期限, 但根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的银 行存款 。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 169,901,325. 42 169,940,000.00 38,674.58 0.0127 合计 169,901,325. 42 169,940,000.00 38,674.58 0.0127 资产支持证券 - - - - 合计 - - - - 注:1. 偏离 金额 =影 子定 价-摊 余成 本; 2.偏离 度= 偏离 金额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 40 页 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所市场 61,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 61,000,000.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 6,806.83 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 38,142.24 应收结 算备 付金 利息 7,486.30 应收债 券利 息 3,645,054.79 应收买 入返 售证 券利 息 17,326.06 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 3,714,816.22 注:其 他存 款均 为有 存款 期限, 但根 据协 议可 提前 支取且 没有 利息 损失 的银 行存款 。 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 5,000.00 合计 5,000.00 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 40 页 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 54,090.38 合计 54,090.38 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,250,558,262.25 1,250,558,262.25 本期申 购 2,003,279,355.57 2,003,279,355.57 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -2,948,799,780.54 -2,948,799,780.54 本期末 305,037,837.28 305,037,837.28 注:申 购含 红利 再投 份额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 12,917,541.27 - 12,917,541.27 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -12,917,541.27 - -12,917,541.27 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 905,023.72 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 2,065,416.75 结算备 付金 利息 收入 107,452.31 其他 - 合计 3,077,892.78 注:其 他存 款利 息收 入均 为有存 款期 限, 但根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 银行 存款 产上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 40 页 生的利 息收 入。 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 666,931,045.52 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 659,299,930.37 减: 应 收利 息总 额 7,474,487.67 买卖债 券差 价收 入 156,627.48 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 无。 6.4.7.16 公允价值变动收益 无。 6.4.7.17 其他收入 无。 6.4.7.18 交易费用 无。 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 44,630.98 信息披 露费 4,959.40 银行费 用 8,380.00 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 40 页 账户维 护费 用 10,600.00 合计 68,570.38 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 2018 年度

















分 配日

















分 配收 益所属 期间 -第 7 次收 益支 付 2018/07/25 2018/06/25-2018/07/24 -第 8 次收 益支 付 2018/08/27 2018/07/25-2018/08/26 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,551,682.51 2,440,088.45 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 74,481.28 15,019.03 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 40 页 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 管理 人报 酬=前 一日 基金 资产 净 值 X 0.33% / 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 470,206.77 739,420.75 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 , 按 月支 付。 其计算 公式 为 : 日托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当 年天 数 。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根基 金管 理 有限公 司 39,774.30 合计 39,774.30 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根基 金管 理 有限公 司 69,774.21 合计 69,774.21 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 分别 按前 一日 该类基 金资 产净 值 0.01% 的年费 率计 提。 其 计算公 式为 :日 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天 数 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 40 页 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日


上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 浦发银 行 154,657,796.09 50.70% 301,092,911.11 24.08% 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 34,087,713.86 905,023.72 343,076,258.93 1,337,233.09 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.6.1 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 12,748,355.57 989,181.81 -819,996.11 12,917,541.2 7 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 40 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金投资于各类货币市 场工具,属于低风险合理 稳定收益品种。本基金在 日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内,使本基 金在风险和收益之间取 得最佳 的平 衡以 实现 “ 低 风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益 ” 的风 险收 益目 标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,董事会主要负责基金管 理人风险管理战略 和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长,负责对基金管 理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ,并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险 评估联席会议,进行各部 门管理程序的风险确认, 并对各类风险予以事先 充分的评估和防范,并进 行及时控制和采取应急措 施;在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人 各部门的风险控制检查, 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律,法规及其 他规定的执行情况进行检 查,并适时提出修改建议 ;风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更 新,对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估,并负责协助各部 门修正、修订内部控制 作业制 度, 并对 各部 门的 日常作 业, 依据 风险 管理 的考评 , 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管, 并提出 内控 建议 。


本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管 理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风 险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 40 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本 基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国建设银行;定期存款 存放在具有基金托管资格 的交通银行股份有限公 司、 中国 银行 股份 有限 公司 及中国 农业 银行 股份 有限 公司 , 因 而与 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大 。 本基金在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制 相应的信用风险;在交易 所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交 收和款 项清 算, 违约 风险 可能性 很小 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资 于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信 用评级 在 AAA 级 以下 的债 券, 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险, 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 149,888,838.67 - 合计 149,888,838.67 - 注:未 评级 的债 券为 政策 性金融 债、 主体 评级 为 AAA 的 同业 存单 。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年末 2017 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 20,006,104.32 - 合计 20,006,104.32 - 注:未 评级 的债 券为 政策 性金融 债。 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 40 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申 购赎回模 式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 此外,本基金还可通过卖 出回购金融资产方式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求,除 发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连续 5 个交 易日累 计赎 回 30% 以 上的 情形外 , 债券 正回 购的 资金 余额在 每个 交易 日均 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量 。 6.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法 规的 要 求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理, 通过 监 控基金 平均 剩余 期限 、 平均剩 余存 续期 限 、 高 流动 资产占 比 、 持 仓集 中度 、 投 资交易 的不 活跃 品种 ( 企 业债或 短期 融资 券) , 并结合 份额 持有 人集 中度 变化予 以实 现。 一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超过 120 天,平 均剩 余存 续 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天 , 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动 性需求 ; 当本 基金 前 10 名 份额持 有人 的持 有份 额合 计超过 基金 总份 额 的 20% 时, 本基 金投 资组 合的上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 40 页 平均剩 余期 限在 每个 交易 日不得 超 过 90 天, 平均 剩 余存续 期不 得超 过 180 天 ; 投 资组合 中现 金、 国 债、 中 央银 行票据 、 政 策性 金融债 券以 及 5 个交 易日 内到期 的其 他金 融工 具 占 基金资 产净 值的 比例 合计不 得低 于 20% ; 当 本 基金 前 10 名份 额持 有人 的 持有份 额合 计超 过基 金总 份额 的 50% 时, 本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 60 天 , 平 均剩 余存 续期 在 每个交 易日 均不 得超 过 120 天;投 资组 合中 现金 、国债 、中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以 及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金 融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计不 得低 于 30% 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且本 基 金与由 本基 金的 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金 的基金管理人管理的其他 货币市场基金投资同一商 业银行的银行存款及其发 行的同业存单与债券不 得超过 该商 业银 行最 近一 个季度 末净 资产 的 10% 。 本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产( 流 动性 受限 资产 的计算 口径 见 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基 金流动 性风 险管 理规 定》 第四十 条) 的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的 10% 。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 40 页 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理 人每日通过 “ 影子定价 ” 对本基金面临 的市场风险进行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感 性缺口 进行 监控 ,并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 54,087,713.86 - - - 54,087,713.86 结算备 付金 16,636,363.63 - - - 16,636,363.63 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 169,901,325.42 - - - 169,901,325.42 买入返 售金 融资产 61,000,000.00 - - - 61,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - 19,068.50 19,068.50 应收利 息


- - - 3,714,816.22 3,714,816.22 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 301,625,402.91


- - 3,733,884.72 305,359,287.63 负债








卖出回 购金 融资产 款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 95,412.81 95,412.81 应付托 管费 - - - 28,913.01 28,913.01 应付销 售服 - - - 2,891.30 2,891.30 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 40 页 务费 应付交 易费 用 - - - 5,000.00 5,000.00 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - 135,142.85 135,142.85 其他负 债 - - - 54,090.38 54,090.38 负债总 计 - - - 321,450.35 321,450.35 利率敏感度 缺口 301,625,402.91


- - 3,412,434.37 305,037,837.28 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 664,037,737.66 - - - 664,037,737.66 结算备 付金 21,348,018.18 - - - 21,348,018.18 交易性 金融 资产 139,985,512.97 - - - 139,985,512.97 买入返 售金 融资产 450,000,000.00 - - - 450,000,000.00 应收利 息 - - - 6,531,262.74 6,531,262.74 资产总 计 1,275,371,268.81 - - 6,531,262.74 1,281,902,531.55 负债








应付证 券清 算款 - - - 29,793,424.66 29,793,424.66 应付管 理人 报酬 - - - 353,273.01 353,273.01 应付托 管费 - - - 107,052.39 107,052.39 应付销 售服 务费 - - - 10,705.28 10,705.28 应付交 易费 用 - - - 175.00 175.00 应付利 润 - - - 955,138.96 955,138.96 其他负 债 - - - 124,500.00 124,500.00 负债总 计 - - - 31,344,269.30 31,344,269.30 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 40 页 利率敏感度 缺口 1,275,371,268.81 - - -24,813,006.56 1,250,558,262.25 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 账面 价值 ,并 按照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1.市场 利率 下降 25 个 基点 增加 约 6 增加 约 7 2.市场 利率 上升 25 个 基点 减少 约 6 减少 约 7 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 169,901,325.42 55.64 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 40 页 其中: 债券 169,901,325.42 55.64 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 61,000,000.00 19.98 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,724,077.49 23.16 4 其他各 项资 产 3,733,884.72 1.22 5 合计 305,359,287.63 100.00 7.2 债券回购融资情况 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 28 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 43 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13 注:在 本报 告期 内本 基金 未出现 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 120 天 的情 况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 75.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 13.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 6.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 40 页 浮动利 率债 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 3.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 98.89 - 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 120,045,742.71 39.35 其中: 政策 性金 融债 120,045,742.71 39.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 49,855,582.71 16.34 8 其他 - - 9 合计 169,901,325.42 55.70 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 170410 17 农发 10 400,000.00 39,985,416.21 13.11 2 170207 17 国开 07 300,000.00 29,992,637.50 9.83 3 170211 17 国开 11 200,000.00 20,032,675.98 6.57 4 150217 15 国开 17 200,000.00 20,005,999.33 6.56 5 111806107 18 交 通银 行 CD107 200,000.00 19,975,354.57 6.55 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 40 页 6 111803091 18 农 业银 行 CD091 200,000.00 19,898,426.56 6.52 7 180301 18 进出 01 100,000.00 10,029,013.69 3.29 8 111806116 18 交通银 行 CD116 100,000.00 9,981,801.58 3.27 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0605% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0205% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0140% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的 情况 。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法,即估值对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其 剩余期限内按实际利率法 摊销,每日计提收益。本 基金不采用市场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 7.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 19,068.50 3 应收利 息 3,714,816.22 4 应收申 购款 - 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 40 页 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,733,884.72 7.9.4 其他需说明的重要事 项 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人获 取。 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 191 1,597,056.74 304,657,796.09 99.88% 380,041.19 0.12% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 129,890.14 0.0426% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 8 月 19 627,875,161.59


上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 40 页 日)基 金份 额总 额 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,250,558,262.25 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,003,279,355.57 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,948,799,780.54 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 305,037,837.28 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 无。 基金托 管人 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,管理人、托 管人未受稽查或处罚,亦 未发现管理人、托管人的 高级管理人员受稽 查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 申银万 国 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 40 页 注:1. 交 易单 元的 选择 标 准: 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 2. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 3. 本 基金 本期 无新 增席 位 ,无注 销席 位。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 申银万 国 - - 12,890,40 0,000.00 93.04% - - 招商证 券 - - 964,616,0 00.00 6.96% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 春节 假期 前 暂停申 购业 务的 公告 基金管 理人 公司 网站 、 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-08 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 40 页 报》和 《中 国证 券报 》 2 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告 同上 2018-03-10 3 关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基 金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告 同上 2018-03-24 4 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 清明 节假 期 前暂停 申购 业务 的公 告 同上 2018-03-29 5 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 劳动 节假 期 前暂停 申购 业务 的公 告 同上 2018-04-23 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180514-201806 30 301,09 2,911. 11 3,564, 884.98 150,000, 000.00 154,657,796 .09 50.70% 2 20180101-201804 26 301,09 2,911. 11 3,564, 884.98 150,000, 000.00 154,657,796 .09 50.70% 3 20180627-201806 30 0.00 150,00 0,000. 00 0.00 150,000,000 .00 49.17% 产品特 有风 险 本基金 的集 中度 风险 主要 体现在 有单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 者超 过20% ,如 果投 资者 发 生大额 赎回 , 可能 出现 基 金可变 现资 产无 法满 足投 资者赎 回需 要以 及因 为资 产变现 成本 过高 导致 投 资者的 利益 受到 损害 的风 险。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根现金 管理 货币 市场 基金 设立的 文件 2、《 上投 摩根 现金 管理 货 币市场 基金 基金 合同 》 3、《 上投 摩根 现金 管理 货 币市场 基金 托管 协议 》 4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 上投摩根现金管理货币市场基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 40 页 12.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一八年八月二十 七日