上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
上 投 摩根 安 通回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 39
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 39
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 44
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 46 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 49
11
影响投资者决策的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 49
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根安 通回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根安 通回 报混 合
基金主 代码 004361
交易代 码 004361
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,843,298.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 安通回 报 A 安通回 报 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004361 004362
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 46,317,164.80 份 1,526,133.52 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通过 严格 的 风险控 制 ， 力 争实 现基
金资产 的稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策、 资金 面、 市 场估值 水平 和市 场情 绪
等影响 证券 市场 的重 要因 素进行 综合 分析 ， 评估 股 票、 债券 等各 类资 产风
险收益 特征 ， 预 测不 同类 别资产 表现 ， 确 定合 适的 资产配 置比 例。 同时 采
用严格 的仓 位控 制策 略， 根据基 金单 位净 值的 变化 和对未 来市 场的 判断 ，
灵活控 制股 票仓 位， 控制 下行风 险。
2、债 券投 资策 略
本基金 根据 对财 政政 策 、 货币政 策的 分析 以及 对宏 观经济 的持 续跟 踪 ， 结
合不同 债券 品种 的到 期收 益率、 流动 性、 市 场规 模 等情况 ， 灵 活运 用久 期
策略、 期限 结构 配置策 略 、 信用 债策 略、 可 转债 策 略、 中 小企 业私 募债策
略、 证 券公 司 短 期债 等多 种投资 策略 ， 实 施积 极主 动的组 合管 理， 并根 据
对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 ，对 债券 组合进 行动 态调 整。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法， 根据 上市 公司 财务分 析、 盈利 预期 、
治理结 构等 因素 ， 结合 股 票的价 值评 估 ， 以 及对 公 司经营 有实 质性 影响 的
事件， 精选 个股 ，构 建投 资组合 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的
研究， 并结 合股 指期 货的 定价模 型寻 求其 合理 的估 值水平 。
5、股 票期 权投 资策 略
本基金 将基 于对 证券 市场 的预判 ， 并结 合股 指期 权 定价模 型 ， 选 择估 值合上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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理的期 权合 约。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历史 违约记 录和 损失 比例 、
证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险 与收 益
状况进 行评 估， 确定 资产 合理配 置比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 15%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 85%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。 本基 金
风险收 益特 征会 定期 评估 并在公 司网 站发 布， 请投 资者关 注。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 陆志俊
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 陈兵 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时
报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
安通回 报 A 安通回 报 C
本期已 实现 收益 1,263,102.95 44,184.52
本期利 润 532,685.31 11,269.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0082 0.0051
本期加 权平 均净 值利 润率 0.78% 0.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.32% -0.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
安通回 报 A 安通回 报 C
期末可 供分 配利 润 1,804,388.40 48,590.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0390 0.0318
期末基 金资 产净 值 48,121,553.20 1,574,723.83
期末基 金份 额净 值 1.0390 1.0318
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
安通回 报 A 安通回 报 C
基金份 额累 计净 值增 长率 5.76% 4.80%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
安通回 报 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.42% 0.13% -0.63% 0.19% 0.21% -0.06%
过去三 个月 -0.41% 0.15% 0.18% 0.18% -0.59% -0.03%
过去六 个月 0.32% 0.19% 1.50% 0.18% -1.18% 0.01%
过去一 年 3.96% 0.17% 2.94% 0.15% 1.02% 0.02% 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.76% 0.17% 4.38% 0.14% 1.38% 0.03%
安通回 报 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.47% 0.13% -0.63% 0.19% 0.16% -0.06%
过去三 个月 -0.58% 0.15% 0.18% 0.18% -0.76% -0.03%
过去六 个月 -0.03% 0.19% 1.50% 0.18% -1.53% 0.01%
过去一 年 3.12% 0.17% 2.94% 0.15% 0.18% 0.02%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
4.80% 0.17% 4.38% 0.14% 0.42% 0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数收 益 率× 15%+ 中证 综合 债券 指 数收益 率× 85%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根安 通回 报混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日）
安通回 报 A
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 26 日， 图示 时间段 为 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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30 日。
本基金 建仓 期 自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
安通回 报 C
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 26 日， 图示 时间段 为 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ） 与 摩根 资产
管理（ 英国 ）有 限公 司合 资设立 ，注 册资 本为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上海 。截至 2018 年 6 月底，
公司管理的基金共有六十 七只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上 投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基 金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证 券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根 丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根
标普港股通低波红利指数 型证券投资基金、上投摩 根量化多因子灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根岁岁益定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安隆回报混合型证券 投资基金、上投摩根安
腾回报混合型证券投资基 金、上投摩根创新商业模 式灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根富时
发达市 场 REITs 指 数型 证 券投资 基金 （QDII ）、上 投摩根 香港 精选 港股 通混 合型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金 基金 经
理
2017-04-2
6
- 9 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券投 资经 理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基 金管理 有限 公司， 自 2014
年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担任上投摩根稳进回报混合型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
4 月起同时担任上投摩根天颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2016 年 8 月 起同时
担任上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金和上投摩根岁岁丰定
期开放债券型证券投资基金基金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任
上投摩根安瑞回报混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 自 2017 年 4 月
起同时担任上投摩根安通回报混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2017-04-2
6
- 13 年
黄栋先 生， 上 海财 经大 学经 济学硕
士； 2005 年至 2010 年先 后在东
方证券、 工银 瑞信 基金 从事 金融工
程研究 工作 ；2010 年 7 月 起加入
上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 主要
负责金融工程研究方面的工作。
2012 年 9 月 起担 任上 投摩 根中证
消费服务领先指数证券投资基金
基金经 理， 2013 年 7 月至 2016 年
8 月同 时担 任上 证 180 高贝 塔交易上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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型开放式指数证券投资基金基金
经理，2015 年 6 月起 同时 担任上
投摩根动态多因子策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金基
金经理 ，自 2017 年 1 月起 同时担
任上投摩根安瑞回报混合型证券
投资基 金基 金经 理， 自 2017 年 4
月起同时担任上投摩根安通回报
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自
2017 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根
优选多因子股票型证券投资基金
基金经 理， 自 2018 年 1 月 起同时
担任上投摩根量化多因子灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生、 聂曙 光先 生 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 为本 基金 基金 合同生 效之 日；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根安通回
报混合型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员
会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要 求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期内基金投资策 略和运作分析
上半年股票市场先强后弱 。一季度市场风格出现转 变，前期强势的大盘蓝筹 股冲高回落，而创
业板等个股出现大幅反弹 。二季度上证综指呈现震 荡下行趋势，成交量不断 萎缩，市场的持续弱势
源于相对不利的内外环境 。上半年债券市场在整体 悲观的情绪中开局，1 月 中旬之前，债市在监管
政策预 期、 流动 性紧 张、 通 胀担忧 等多 重因 素下 出现 快速调 整， 10 年 期国 开债 收益率 上行 突 破 5% ；
进入 2 月 份， 超预 期宽 松 的资金 面开 始带 动债 市整 体回暖 ，收 益率 持续 回落 ；3 月中上 旬利 率经 历
短期小 幅震 荡， 其后 突发 的中美 贸易 摩擦 推动 利率 下行从 短 端 迅速 延伸 至中 长端，10 年 期国 开债 收
益率降至 4.7% 以下 。二季 度债券市场 走势出现 分化 。一方面， 企业融资 渠道 受阻，社融 规模收缩 ，
资金淤积于银行间市场， 基建投资受制于城投债务 收缩，地产投资面临政策 收紧，出口受到中美贸
易摩擦带来的不确定性影 响，经济基本面承压，货 币政策跟随调整，使得利 率债，尤其是长期利率
债，走出了慢牛的行情， 高等级信用债的收益率也 受其带动下行。另一方面 ，受到民营企业信用负
面事件影响，市场对于中 低等级、民营企业债券普 遍规避，信用债流动性快 速下降，信用利差扩大
明显。本基金在上半年仍 以短久期高等级信用债 为 主要投资对象，未把握住 利率债和高等级债的上
涨机会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类 份额 净值增 长率 为 0.32% ，本 基金 C 类基 金份 额净值 增 长率为-0.03% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 1.50% 。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济增长有 一定韧性，但内外部需求 下滑趋势仍存，政策微调 或可缓解压力，经
济将在内外压力的推动下 加快新旧动能转换，实现 高质量发展。在这一背景 下债市短期仍然有上涨
动能。随着政策逐步调整 ，企业融资渠道逐步疏通 ，信用风险可能有所缓解 ，将 为信用债投资带来
新的机会。转债方面，转 债和正股估值均处于历史 相对低位，不排除有反弹 机会。基于以上分析，
本基金将择机增加仓位和 拉长久期，转债方面优选 个券，把握转债市场的投 资机会。股票投资我们
将坚持 业绩 为先 的选 股思 路，精 选业 绩持 续增 长、 估值相 对安 全的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2018 年 04 月 16 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2018 年 04 月 17
日实施 收益 分配 ， A 类份 额每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.186 元， C 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红 利
0.163 元， 合计 发放 红利 1,174,460.68 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 半年 度， 基 金托 管人 在上投 摩根 安通 回报 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 半年度，上投摩根基 金管理有限公司在上投摩 根安通回报混合型证券投 资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 1,174,460.68 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 半年 度， 由上 投摩 根 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 上投摩 根安 通回 报
混合型 证券 投资 基金 的半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安通 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 422,281.50 26,653,636.96
结算备 付金
201,302.93 1,398,131.92
存出保 证金
17,738.49 28,169.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 52,061,626.75 63,306,907.60
其中： 股票 投资
6,344,119.65 21,025,648.09
基金投 资
- -
债券投 资
45,717,507.10 42,281,259.51
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,011,575.57 12,023,145.21
应收利 息 6.4.7.5 777,665.07 1,019,321.12
应收股 利
- -
应收申 购款
729.47 359.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产总 计
57,492,919.78 104,429,672.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,623,843.47 -
应付赎 回款
8,706.35 1,451,789.52
应付管 理人 报酬
34,003.08 78,613.37
应付托 管费
10,625.97 24,566.72
应付销 售服 务费
648.82 281.24
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,887.76 108,802.13
应交税 费
2,610.81 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,316.49 305,420.87
负债合 计
7,796,642.75 1,969,473.85
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 47,843,298.32 97,207,532.56
未分配 利润 6.4.7.10 1,852,978.71 5,252,665.77
所有者 权益 合计
49,696,277.03 102,460,198.33
负债和 所有 者权 益总 计
57,492,919.78 104,429,672.18
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额 47,843,298.32 份 ， 其 中 A 类份额 46,317,164.80
份，C 类 份额 1,526,133.52 份。A 类 份额 净 值 1.0390 元，C 类 份额 净值 1.0318 元。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安通 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 4 月 26 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
1,171,044.49 7,054,265.19
1.利息 收入
953,340.03 1,479,400.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 63,166.61 121,095.22
债券利 息收 入
706,926.35 615,890.98
资产支 持证 券利 息收 入
- - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
183,247.07 742,413.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
906,314.91 1,210,603.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 699,482.51 773,340.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 92,320.49 -40,466.03
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 114,511.91 477,728.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -763,332.82 4,294,392.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 74,722.37 69,869.16
减：二、费用
627,089.84 1,009,501.21
1．管 理人 报酬
281,278.96 505,044.38
2．托 管费
87,899.75 157,826.39
3．销 售服 务费
5,805.34 1,903.89
4．交 易费 用 6.4.7.18 144,631.95 253,138.38
5．利 息支 出
615.53 8,075.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
615.53 8,075.72
6.税金 及附 加
805.43 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 106,052.88 83,512.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
543,954.65 6,044,763.98
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
543,954.65 6,044,763.98
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安通 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
97,207,532.56 5,252,665.77 102,460,198.33
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 543,954.65 543,954.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
-49,364,234.24 -2,769,181.03 -52,133,415.27 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 6,714,077.30 439,426.59 7,153,503.89
2.基金 赎回 款 -56,078,311.54 -3,208,607.62 -59,286,919.16
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,174,460.68 -1,174,460.68
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,843,298.32 1,852,978.71 49,696,277.03
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 26 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
356,377,201.73 - 356,377,201.73
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 6,044,763.98 6,044,763.98
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-17,976,146.76 -179,005.43 -18,155,152.19
其中：1.基 金申 购款 1,915,631.25 14,750.98 1,930,382.23
2.基金 赎回 款 -19,891,778.01 -193,756.41 -20,085,534.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
338,401,054.97 5,865,758.55 344,266,813.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根安通回报混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2499 号《 关于 准予 上 投摩根 安通 回报 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
通回报 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 356,158,326.08 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 445 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案 ， 《 上
投摩根 安通 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 4 月 26 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为 356,377,201.73 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折 合 218,875.65 份 基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
根据《上投摩根安通回报 混合型证券投资基金基金 合同》和《上投摩根安通 回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有 关规定，本基金根据认购 费、申购费和销售服务费 收取方式的不同，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购、 申购时 收 取认购 、 申 购费 用的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收
取认购 、 申购 费用 ， 而从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ， 称为 C 类基 金份额 。 本基 金 A 类基
金份额 和 C 类 基金 份额 分 别设置 代码 。 由于 基金费 用的不 同 ，A 类基 金份 额 和 C 类基 金份 额分 别计
算基金份额净值并分别公 告。投资人可自行选择认 购、申购的基金份额类别 ，但不同基金份额类别
之间不 得互 相转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安通 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 企业 债、 公
司债 、 中 期票 据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 中小 企业 私 募债 、 证 券公 司短 期公
司债、资产支持证券、债 券回购、银行存款、股指 期货、股票期权以及法律 法规或中国证监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 资产 占基 金
资产的 0%-30% ；每个交易日日终在扣除股指期货 合约及股票期权合约需缴 纳的交易保证金后，现
金 或到期日 在一年期 以内的 政府债券 不低于基 金资产 净值的 5% 。本基金 的业 绩比较基 准为：沪 深
300 指 数收 益率 X15%+ 中 证综合 债券 指数 收益 率 X85% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称 “中国
基 金业协 会 ”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 安通回 报混合 型证 券投资 基上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 50 页
金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业
税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题的 补 充通知 》、 财税[2017]56 号《关 于资 管产 品增值 税 有关问 题的 通知 》、财
税[2017]90 号《 关于 租入 固定资 产进 行税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》 、国 发[1985]19 号发 布和 国
务院令[2011] 第 588 号修 订的《 中华 人民 共和 国城 市维护 建设 税暂 行条 例》 、国务 院令[2005] 第 448上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 50 页
号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教育 费附 加的 暂行 规定 〉 的 决定 》 、 沪 府发[2011]2 号 《上 海市 人民 政府
关于本 市开 征地 方教 育附 加的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方 政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖股 票 、 债 券的差 价收 入， 股票 的股息 、红 利收
入， 债券 的利 息收 入及 其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ，应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
(5) 本基 金分 别按 实际 缴纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 50 页
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 422,281.50
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 422,281.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,564,587.57 6,344,119.65 -220,467.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 29,311,396.19 29,270,507.10 -40,889.09
银行间 市场 16,440,830.00 16,447,000.00 6,170.00
合计 45,752,226.19 45,717,507.10 -34,719.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,316,813.76 52,061,626.75 -255,187.01
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 87.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 90.60
应收债 券利 息 777,360.52
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 50 页
应收申 购款 利息 118.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.00
合计 777,665.07
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 31,545.26
银行间 市场 应付 交易 费用 342.50
合计 31,887.76
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 15.74
预提费 用 84,300.75
合计 84,316.49
6.4.7.9 实收基金
安通回 报 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 94,099,924.30 94,099,924.30
本期申 购 6,666,224.72 6,666,224.72
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -54,448,984.22 -54,448,984.22
本期末 46,317,164.80 46,317,164.80
安通回 报 C 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 50 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 3,107,608.26 3,107,608.26
本期申 购 47,852.58 47,852.58
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,629,327.32 -1,629,327.32
本期末 1,526,133.52 1,526,133.52
6.4.7.10 未分配利润
安通回 报 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,013,974.51 -1,911,816.62 5,102,157.89
本期利 润 1,263,102.95 -730,417.64 532,685.31
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-3,790,824.38 1,109,063.60 -2,681,760.78
其中： 基金 申购 款 535,852.59 -99,045.13 436,807.46
基金赎 回款 -4,326,676.97 1,208,108.73 -3,118,568.24
本期已 分配 利润 -1,148,694.02 - -1,148,694.02
本期末 3,337,559.06 -1,533,170.66 1,804,388.40
安通回 报 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 213,078.38 -62,570.50 150,507.88
本期利 润 44,184.52 -32,915.18 11,269.34
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-132,795.70 45,375.45 -87,420.25
其中： 基金 申购 款 3,677.19 -1,058.06 2,619.13
基金赎 回款 -136,472.89 46,433.51 -90,039.38
本期已 分配 利润 -25,766.66 - -25,766.66
本期末 98,700.54 -50,110.23 48,590.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 52,536.54 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 50 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,365.48
其他 264.59
合计 63,166.61
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 49,135,667.95
减：卖 出股 票成 本总 额 48,436,185.44
买卖股 票差 价收 入 699,482.51
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
79,651,408.70
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
77,756,829.89
减： 应 收利 息总 额 1,802,258.32
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
92,320.49
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 114,511.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 114,511.91
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 50 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -763,332.82
—— 股 票投 资 -633,880.44
—— 债 券投 资 -129,452.38
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -763,332.82
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 66,615.27
转换费 收入 8,107.10
合计 74,722.37
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基 金的 转换 费由 赎回 费和申 购费 补差 两部 分构 成，其 中赎 回费 部分 的 25% 归入 转出 基金 的
基金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 143,089.45
银行间 市场 交易 费用 1,542.50
合计 144,631.95
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 50 页
信息披 露费 54,547.97
银行费 用 3,152.13
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 106,052.88
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 12 日 宣告 2018 年度 第 2 次 分红 ， 向截 至 2018 年 7 月 16 日
止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人， A 类按 每 10 份基 金份 额
派发红 利 0.125 元，C 类按 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.125 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(" 交通银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月26 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 50 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 281,278.96 505,044.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 102,161.69 190,682.70
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.8%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值
X0.8% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月26 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 87,899.75 157,826.39
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安通回 报 A 安通回 报 C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 5,216.35 5,216.35
交通银 行 - 12.52 12.52
合计 - 5,228.87 5,228.87
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年4 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安通回 报A 安通回 报C 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 24.94 24.94
交通银 行 - 1,440.23 1,440.23
合计 - 1,465.17 1,465.17
注： 1. 基 金销 售服 务费 仅 对 C 类基 金份 额收 取 。 2. 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一 日 C
类基金 份额 资产 净 值 0.5% 的年费 率计 提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按月 支付 给 上投摩 根基 金管 理有 限
公司， 再由 上投 摩根 基金 管理有 限公 司计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为： 日销 售服 务
费＝前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 X 0.5%/ 当 年天 数。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 50 页
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 422,281.50 52,536.54 6,088,333.11 101,545.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
无。
6.4.11 利润分配情况
安通回 报 A
单位： 人民 币元 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 50 页
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-04-16 -
2018-
04-16
0.186 1,005,103.24 143,590.78 1,148,694.02 -
合计
0.186 1,005,103.24 143,590.78 1,148,694.02 -
安通回 报 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-04-16 -
2018-
04-16
0.163 25,554.68 211.98 25,766.66 -
合计
0.163 25,554.68 211.98 25,766.66 -
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项
28.34 - - 3,800.00 126,851.00 107,692.00 -
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项
7.47
2018-0
8-20
7.25 48,000.00 357,199.00 358,560.00 - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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60399
7
继峰股
份
2018-05
-30
重大事
项
10.87 - - 5,700.00 62,212.65 61,959.00 -
注： 本基 金截 至 2018 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2018 年 06 月 30 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 6,000,000.00 元， 于 2018 年 07 月 02 日( 先后) 到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是混合型证券投资 基金，预期收益及 预期风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和
货币市场基金，属于较高 预期收益和预期风险水平 的投资品种。本基金投资 的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证 投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以
上风险 控制 在限 定的 范围 之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风 险和 收益 相匹
配” 的 风险 收益 目标 。 本 基 金的基 金管 理人 奉行 全面 风险管 理体 系的 建设 ， 董 事会主 要负 责基 金管 理
人风险管理战略和控制政 策、协调突发 重大风险等 事项。董事会下设督察长 ，负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作的 监督检查和基金管理人内 部稽核监控工作，并可向 基金管理人董事会和中
国证监会直接报告。经营 管理层下设风险评估联席 会议，进行各部门管理程 序的风险确认，并对各
类风险予以事先充分的评 估和防范，并进行及时控 制和采取应急措施；在业 务操作层面监察稽核部
负责基金管理人各部门的 风险控制检查，定期不定 期对业务部门内部控制制 度执行情况和遵循国家
法律，法规及其他规定的 执行情况进行检查，并适 时提出修改建议；风险管 理部负责投资限制指标
体系的 设定 和更 新 ， 对 于违 反指标 体系 的投 资进 行监 查和风 险控 制的 评估 ， 并负 责协助 各部 门修 正 、
修订内部控制作业制度， 并对各部门的日常作业， 依据风险管理的考评，定 期或不定期对各项风险
指标进 行控 管， 并提 出内 控建议 。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出 发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况 按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 16,447,000.00 35,744,880.00
合计 16,447,000.00 35,744,880.00
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 50 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 16,447,000.00 -
合计 16,447,000.00 -
注：注 ：未 评级 的债 券为 主体评 级 为 AAA 的同 业存 单
6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 21,480,839.90 270,322.50
AAA 以下 4,048,581.80 6,266,057.01
未评级 3,741,085.40 -
合计 29,270,507.10 6,536,379.51
注：未 评级 的债 券为 国债 和政策 性金 融债
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金所 承 担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 6.4.12 。 此外，本基金可通过卖 出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管理人每日 对基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产 的可变现 价值进行审慎评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手 实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场 风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 422,281.50 - - - 422,281.50
结算备 付金 201,302.93 - - - 201,302.93
存出保 证金 17,738.49 - - 0.00 17,738.49
交易性 金融
资产
40,458,540.90 2,983,896.40 2,275,069.80 6,344,119.65 52,061,626.75
买入返 售金
融资产
- - - - 0.00
应收证 券清
算款
- - - 4,011,575.57 4,011,575.57
应收利 息
- - - 777,665.07 777,665.07
应收申 购款 - - - 729.47 729.47
其他资 产 - - - - -
资产总 计
41,099,863.82
2,983,896.40 2,275,069.80 11,134,089.76 57,492,919.78 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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负债
卖出回 购金
融资产 款
6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应付证 券清
算款
- - - 1,623,843.47 1,623,843.47
应付赎 回款 - - - 8,706.35 8,706.35
应付管 理人
报酬
- - - 34,003.08 34,003.08
应付托 管费 - - - 10,625.97 10,625.97
应付销 售服
务费
- - - 648.82 648.82
应付交 易费
用
- - - 31,887.76 31,887.76
应付税 费 - - - 2,610.81 2,610.81
应付利 息 - - - 0.00 0.00
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 84,316.49 84,316.49
负债总 计
6,000,000.00
0.00 0.00 1,796,642.75 7,796,642.75
利率敏感度
缺口
35,099,863.82
2,983,896.40 2,275,069.80 9,337,447.01 49,696,277.03
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,653,636.96 - - - 26,653,636.96
结算备 付金 1,398,131.92 - - - 1,398,131.92
存出保 证金 28,169.62 - - - 28,169.62
交易性 金融
资产
41,015,202.50 155,908.90 1,110,148.11 21,025,648.09 63,306,907.60
应收证 券清
算款
- - - 12,023,145.21 12,023,145.21
应收利 息 - - - 1,019,321.12 1,019,321.12
应收申 购款 - - - 359.75 359.75
资产总 计
69,095,141.00
155,908.90 1,110,148.11 34,068,474.17 104,429,672.18
负债
应付赎 回款 - - - 1,451,789.52 1,451,789.52 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 50 页
应付管 理人
报酬
- - - 78,613.37 78,613.37
应付托 管费 - - - 24,566.72 24,566.72
应付销 售服
务费
- - - 281.24 281.24
应付交 易费
用
- - - 108,802.13 108,802.13
其他负 债 - - - 305,420.87 305,420.87
负债总 计
-
- - 1,969,473.85 1,969,473.85
利率敏感度
缺口
69,095,141.00
155,908.90 1,110,148.11 32,099,000.32 102,460,198.33
表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 账面 价值 ，并 按照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 10 增加 约 3
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 10 减少 约 3
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 50 页
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产的投资
比例不 超过 基金 资产 的 50% ，保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基
金进行 风险 度量 ， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 6,344,119.65 12.77 21,025,648.09 20.52
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,344,119.65 12.77 21,025,648.09 20.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 147 增加 约 379
沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 147 减少 约 379 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 50 页
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,344,119.65 11.03
其中： 股票 6,344,119.65 11.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 45,717,507.10 79.52
其中： 债券 45,717,507.10 79.52
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
623,584.43 1.08
8 其他各 项资 产 4,807,708.60 8.36
9 合计 57,492,919.78 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
388,160.00 0.78
C 制造业 2,656,117.62 5.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
545,449.86 1.10
E 建筑业 386,849.20 0.78
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
451,640.00 0.91 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
209,720.00 0.42
J 金融业
1,032,516.97 2.08
K 房地产 业
203,360.00 0.41
L 租赁和 商务 服务 业
285,320.00 0.57
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
184,986.00 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 6,344,119.65 12.77
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600900 长江电 力 25,899.00 418,009.86 0.84
2 601390 中国中 铁 48,000.00 358,560.00 0.72
3 601566 九牧王 23,300.00 343,675.00 0.69
4 600519 贵州茅 台 427.00 312,333.42 0.63
5 601939 建设银 行 45,600.00 298,680.00 0.60
6 600028 中国石 化 41,100.00 266,739.00 0.54
7 601169 北京银 行 43,899.00 264,710.97 0.53
8 601888 中国国 旅 3,600.00 231,876.00 0.47
9 600276 恒瑞医 药 2,800.00 212,128.00 0.43
10 601288 农业银 行 59,200.00 203,648.00 0.41
11 002597 金禾实 业 9,700.00 196,716.00 0.40
12 600031 三一重 工 21,600.00 193,752.00 0.39
13 002563 森马服 饰 9,700.00 138,710.00 0.28
14 002039 黔源电 力 9,000.00 127,440.00 0.26
15 600809 山西汾 酒 2,000.00 125,780.00 0.25
16 603288 海天味 业 1,700.00 125,188.00 0.25 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 50 页
17 600036 招商银 行 4,700.00 124,268.00 0.25
18 600987 航民股 份 12,700.00 120,015.00 0.24
19 600009 上海机 场 2,100.00 116,508.00 0.23
20 300258 精锻科 技 8,400.00 115,500.00 0.23
21 600566 济川药 业 2,300.00 110,837.00 0.22
22 002352 顺丰控 股 2,400.00 108,000.00 0.22
23 002411 必康股 份 3,800.00 107,692.00 0.22
24 300059 东方财 富 8,000.00 105,440.00 0.21
25 000888 峨眉 山 A 11,900.00 104,601.00 0.21
26 000333 美的集 团 2,000.00 104,440.00 0.21
27 600406 国电南 瑞 6,600.00 104,280.00 0.21
28 601088 中国神 华 5,200.00 103,688.00 0.21
29 000002 万科 A 4,200.00 103,320.00 0.21
30 600048 保利地 产 8,200.00 100,040.00 0.20
31 600104 上汽集 团 2,800.00 97,972.00 0.20
32 601988 中国银 行 25,000.00 90,250.00 0.18
33 002120 韵达股 份 1,600.00 84,880.00 0.17
34 603518 维格娜 丝 4,200.00 82,698.00 0.17
35 000429 粤高 速 A 11,200.00 80,864.00 0.16
36 600054 黄山旅 游 6,900.00 80,385.00 0.16
37 601633 长城汽 车 7,100.00 69,722.00 0.14
38 603997 继峰股 份 5,700.00 61,959.00 0.12
39 600018 上港集 团 10,300.00 61,388.00 0.12
40 600415 小商品 城 12,400.00 53,444.00 0.11
41 601601 中国太 保 1,600.00 50,960.00 0.10
42 600143 金发科 技 6,900.00 36,018.00 0.07
43 002311 海大集 团 1,700.00 35,870.00 0.07
44 601799 星宇股 份 500.00 29,945.00 0.06
45 300237 美晨生 态 3,940.00 28,289.20 0.06
46 603788 宁波高 发 780.00 19,219.20 0.04
47 601857 中国石 油 2,300.00 17,733.00 0.04
48 300357 我武生 物 400.00 15,948.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002202 金风科 技 1,222,400.00 1.19
2 601933 永辉超 市 1,198,890.00 1.17
3 600176 中国巨 石 1,188,881.00 1.16 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 50 页
4 601288 农业银 行 1,102,281.00 1.08
5 002142 宁波银 行 993,793.90 0.97
6 601766 中国中 车 983,719.00 0.96
7 600036 招商银 行 897,098.00 0.88
8 000895 双汇发 展 804,626.00 0.79
9 600900 长江电 力 792,314.00 0.77
10 601009 南京银 行 713,966.00 0.70
11 600566 济川药 业 698,991.00 0.68
12 601566 九牧王 678,364.00 0.66
13 600104 上汽集 团 664,030.00 0.65
14 603799 华友钴 业 645,358.00 0.63
15 600031 三一重 工 644,380.00 0.63
16 600887 伊利股 份 631,579.00 0.62
17 600398 海澜之 家 614,408.00 0.60
18 600346 恒力股 份 613,740.00 0.60
19 300347 泰格医 药 591,452.00 0.58
20 603288 海天味 业 587,506.00 0.57
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002304 洋河股 份 2,390,780.86 2.33
2 600900 长江电 力 1,990,846.00 1.94
3 601985 中国核 电 1,619,280.23 1.58
4 000661 长春高 新 1,542,812.73 1.51
5 601398 工商银 行 1,356,903.60 1.32
6 601857 中国石 油 1,324,092.75 1.29
7 600415 小商品 城 1,321,730.00 1.29
8 601933 永辉超 市 1,259,220.42 1.23
9 601766 中国中 车 1,255,875.68 1.23
10 600518 康美药 业 1,140,711.74 1.11
11 600398 海澜之 家 1,136,007.12 1.11
12 002202 金风科 技 1,093,392.25 1.07
13 002142 宁波银 行 1,082,189.67 1.06
14 600176 中国巨 石 1,043,893.45 1.02
15 601009 南京银 行 913,231.66 0.89
16 600688 上海石 化 876,168.00 0.86
17 601169 北京银 行 847,308.00 0.83 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 50 页
18 600036 招商银 行 821,280.45 0.80
19 000895 双汇发 展 779,888.00 0.76
20 601288 农业银 行 774,114.00 0.76
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 34,388,537.44
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 49,135,667.95
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 495,800.00 1.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,245,285.40 6.53
其中： 政策 性金 融债 3,245,285.40 6.53
4 企业债 券 22,754,055.50 45.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,775,366.20 5.58
8 同业存 单 16,447,000.00 33.10
9 其他 - -
10 合计 45,717,507.10 91.99
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 50 页
值比例( ％)
1 111892512
18 南 京银
行 CD030
100,000 9,678,000.00 19.47
2 111814009
18 江 苏银
行 CD009
70,000 6,769,000.00 13.62
3 018005 国开 1701 32,330 3,245,285.40 6.53
4 136228 16 国电 02 27,000 2,674,350.00 5.38
5 136133 16 国电 01 22,030 2,186,477.50 4.40
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的债券 18 南京银行 CD030 （证 券 代码：111892512 ） 的发 行 人南京 银行 股份 有限
公司( 以 下简 称 “ 南 京银 行 ”) 于 2018 年 1 月 29 日 发布 公告 《 南京 银行 股份 有限 公 司关于 镇江 分行 行政
处罚事项公告》。根据前 述公告，南京银行镇江分 行收到中国银行业监督管 理委员会江苏监管局行
政处罚决定书（苏银监罚 决字【2018】1 号），对 镇江分行违规办理票据业 务违反审慎经营原则的
行为罚 款 3230 万元 人民 币 。
对于上述债券投资决策的 说明：本基金管理人在投 资上述债券前，严格执行 了相关投资决策流程。
上述事件发生后，本基金 管理人对上述债券及其发 行人进行了进一步了解和 分析，认为上述事项对上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 50 页
上述债券及发 行人财务状 况、经营成果和现金流量 未产生重大的实质性影响 ，因此，没有改变本基
金管理 人对 上述 债券 的投 资判断 。
除上述证券外，本基金投 资的其余前十名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,738.49
2 应收证 券清 算款 4,011,575.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 777,665.07
5 应收申 购款 729.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,807,708.60
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转 债 500,296.40 1.01
2 110042 航电转 债 496,308.00 1.00
3 128020 水晶转 债 494,153.00 0.99
4 128016 雨虹转 债 473,419.20 0.95
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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公允价 值 值比例(%) 况说明
1 601390 中国中 铁 358,560.00 0.72
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
安通回 报 A 742 62,422.05 2,897,892.78 6.26% 43,419,272.02 93.74%
安通回 报 C 46 33,176.82 1,273,527.16 83.45% 252,606.36 16.55%
合计 788 60,714.85 4,171,419.94 8.72% 43,671,878.38 91.28%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
安通回 报 A 0.00 0.0000%
安通回 报 C 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
安通回 报 A 0
安通回 报 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安通回 报 A 0
安通回 报 C 0
合计 0 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安通回 报 A 安通回 报 C
基金合 同生 效日 （2017 年 4 月 26
日）基 金份 额总 额
353,648,282.81 2,728,918.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 94,099,924.30 3,107,608.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,666,224.72 47,852.58
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 54,448,984.22 1,629,327.32
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,317,164.80 1,526,133.52
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，管理人、托 管人未受稽查或处罚，亦 未发现管理人、托管人的 高级管理人员受稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 60,505,364.39 72.44% 63,376.17 73.44% -
中信建 投 1 23,018,841.00 27.56% 22,920.55 26.56% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 半年 度本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券
34,769,890.0
4
80.71%
1,323,300,
000.00
100.00% - -
中信建 投 8,310,593.00 19.29% - - - -
上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告
基金管理人公司网站、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》和 《中 国证 券报 》
2018-03-10
2
关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
同上 2018-03-24
3
上 投 摩 根 安 通 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
同上 2018-04-12
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会准 予上 投摩 根安通 回报 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
( 二) 上投 摩根 安通 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 合同
( 三) 上投 摩根 安通 回报 混合 型证券 投资 基金 托管 协议
( 四) 法律 意见 书
( 五) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
( 六) 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
( 七) 上投 摩根 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则
( 八) 中国 证监 会要 求的 其他 文件
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根安通回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 50 页
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年八月二十 七日
