上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
上 投 摩根 全 球天 然 资源 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 35
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 35
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 35
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 41
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 43
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 43
7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 43
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 44 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 44
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 48
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 48
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 49 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根全 球天 然资 源混 合(QDII)
基金主 代码 378546
交易代 码 378546
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 187,144,294.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于全 球范 围内从 事天 然资 源的 勘探 、开发 、生 产及 销售 ，
或是向 天然 资源 行业 提供 服务的 公司 的股 票 ， 通 过 积极主 动的 资产 配置 和
组合管 理， 在风 险可 控的 前提下 以获 取长 期资 产增 值。
投资策 略
全球天 然资 源的 稀缺 与人 类对其 需求 的不 断增 长的 矛盾日 益突 显 ， 这 显示
了天然 资源 具有 极大 的战 略价值 ， 该行 业的 相关 上 市公司 也具 有良 好的 投
资机会 。 本基 金将 充分 分 享全球 天然 资源 行业 未来 的高增 长成 果 ， 审 慎把
握全球 天然 资源 的投 资机 会，争 取为 投资 者带 来长 期稳健 回报 。
总体上 本基 金将 采取 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 投资策 略 。 首 先通 过考
察不同 国 家 的发 展趋 势及 不同行 业的 景气 程度 ， 决 定地区 与板 块的 基本 布
局； 其 次采 取自 下而 上的 选股策 略， 在对 股票 进行 基本面 分析 的同 时， 通
过深入 研究 股票 的价 值与 动量特 性 ， 选 取目 标投 资 对象 。 在 固定 收益 类投
资部分 ， 本 基金 将综 合考 虑资产 布局 的安 全性 、 流 动性与 收益 性， 并结 合
现金管 理要 求等 来制 订具 体策略 。
业绩比 较基 准 欧洲货 币矿 产、 能源 及黄 金指数 （总 回报 ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 投资 基金 ，主要 投资 于海 外市 场的 天然资 源行 业的 股票 ，
本 基 金 的 业 绩 表 现 在 大 多 数 的 情 况 下 与 国 际 大 宗 商 品 价 格 的 走 势 具 有 较
高的相 关性 。 本基 金的 预 期风险 收益 水 平 低于 股票 型基金 ， 高于 债券 型基
金及货 币市 场基 金 ， 属 于 较高风 险和 较高 预期 收益 的基金 品种 。 本基 金风
险收益 特征 会定 期评 估并 在公司 网站 发布 ，请 投资 者关注 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 胡迪 王永民 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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负责人 联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 陈兵 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK)
Limited Bank of China (Hongkong)
中文 摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公司 中国银 行(香港) 有 限公 司
注册地 址
25 Bank Street Canary Wharf London
E14 5JP 香港中 环花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ,
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street,
London EC2Y 9AQ 香港中 环花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时
报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 10,455,216.54
本期利 润 5,433,786.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0250
本期加 权平 均净 值利 润率 3.50%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 4.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -62,590,233.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3344
期末基 金资 产净 值 139,830,316.66
期末基 金份 额净 值 0.747
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.30%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.19% 1.12% 2.49% 1.00% -0.30% 0.12%
过去三 个月 11.83% 1.04% 10.14% 0.93% 1.69% 0.11%
过去六 个月 4.04% 1.07% 1.32% 1.04% 2.72% 0.03%
过去一 年 19.52% 0.92% 16.72% 0.87% 2.80% 0.05%
过去三 年 26.83% 1.27% 50.37% 1.46% -23.54% -0.19%
自基金 合同 生效
起至今
-25.30% 1.15% -7.42% 1.32% -17.88% -0.17%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 欧洲 货币 矿产 、能 源及黄 金指 数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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(2012 年 3 月 26 日 至 2018 年 6 月 30 日)
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 3 月 26 日 ，图 示时间 段 为 2012 年 3 月 26 日至 2018 年 6
月 30 日。
2. 本 基金 建仓 期自 2012 年 3 月 26 日至 2012 年 9 月 25 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有 限公司” ） 与 摩根 资产
管理（ 英国 ）有 限公 司合 资设立 ，注 册资 本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上海 。截 至 2018 年 6 月底，
公司管理的基金共有六十 七只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金、 上 投 摩根阿 尔法 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩根 双息 平 衡混合 型证 券投 资基 金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金 、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活 配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根
标普港股通低波红利指数 型证券投资基金、上投摩 根量化多因子灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根岁岁益定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安隆回报混合型证券 投资基金、上投摩根安
腾回报混合型证券投资基 金、上投摩根创新商业模 式灵活配置混 合型证券投 资基金、上投摩根富时
发达市 场 REITs 指 数型 证 券投资 基金 （QDII ） 、上投 摩根香 港精 选港 股通 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、投 资董 事
2012-03-26 -
14 年 （金
融领域 从
基金经 理张 军先 生， 毕业
于上海 复旦 大学 。曾 担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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业经 验 25
年）
上海国 际信 托有 限公 司国
际业务 部经 理， 交易 部经
理。2004 年 6 月加 入上 投
摩根基 金管 理有 限公 司，
先后担 任交 易部 总监 、投
资经理 、基 金经 理、 投资
组合管 理部 总监 、投 资绩
效评估 总监 、国 际投 资部
总监、 组合 基金 投资 部总
监， 现担 任投 资董 事。 2008
年 3 月 起担 任上 投摩 根亚
太优势 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自 2012 年 3
月起同 时担 任上 投摩 根全
球天然 资源 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， 自 2016
年 12 月 起同 时担 任上 投摩
根全球 多元 配置 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 张 军先 生担 任本 基金 首 任基金 经理 的任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
Neil Gregson
董事总 经理 ，全 球天 然
资源团 队主 管
34 年
男， 英国 诺丁 汉大 学矿 业 工程专 业学 士学
位
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根全 球天 然
资源混合型证券投资基金 基金合同》的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购 投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资 策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
全球天 然资 源基 金报 告期 内净值 上 涨 4.04% ， 同 期业 绩比较 基准 上 涨 1.32% ， 基 金表现 优于 业 绩
比较基 准。
今年一季度股市出现下跌 ，我们认为这是投资者对 去年投资收益的获利了结 和对短期风险的暂
时回避。全球经济增长的 势头并没有改变，虽然经 济增长进入后期，但没有 什么领先指标显示经济
会掉头向下。在全球经济 增长，企业盈利逐步改善 的大背景下，根据历史经 验显示，天然资源类股
在这样的阶段通常会有超 额收益表现。进入二季度 ，油气板块引领资源类股 价格上涨。原油价格在
上半年 上涨 近 19% （ 布伦 特原油 美元 价格 ） ， 期间 油 气股板 块上 涨 7%, 矿 业股 板块小 幅上 涨 0.6% ，
金矿类 股板 块下 跌 5% 。由 于基金 维持 对金 矿板 块低 配而超 配油 气板 块， 因此 获得了 超额 收益 。
2018 年资 本市 场的 波动 风 险显著 高于 去年 。 投资 者 的风险 偏好 因为 对贸 易摩 擦升级 的担 忧而 降
低。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 4.04% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.32% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后市，在全球经济增 长，企业盈利改善的大背 景下，未来投资机会的基 础主要 来自于非经
合 组 织（OECD ）对 能源和 原 材料 的需 求增 长， 以及 新 能源 （电 动车 ）进 入高 增 长阶 段对 工业 金属
的需求。资源类上市公司 当前的估值具有中长期投 资价值。行业的资本开支 目前仅用于维持生产，
并没有 太多 开发 和扩 大勘 探的资 本开 支， 这将 意味 着资源 后续 供不 应求 的情 况已经 离我 们不 远了 。
本基金持有的资源类企业 ，在当前资源价格水平下 ，享有相当充足的自由现 金流，公司管理层
也有意愿回馈股东，因为 现在这些公司的负债已大 幅减轻，增强了公司承担 和抵御资源价格低迷的
能力。
本基金 将继 续致 力于 发掘 矿业和 油气 上游 板块 的投 资机会 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在上投 摩根全球天然资源 混合型证
券投资 基金 （ 以下 称“ 本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 18,245,507.65 9,921,646.16
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 124,059,619.16 179,467,183.04
其中： 股票 投资
124,059,619.16 179,467,183.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
43,110.20 9,475,302.50
应收利 息 6.4.7.5 1,239.26 2,289.37
应收股 利
88,759.41 142,199.54
应收申 购款
176,665.62 391,385.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
142,614,901.30 199,400,005.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
0.18 -
应付赎 回款
2,487,827.50 8,586,489.75
应付管 理人 报酬
207,682.61 291,831.62
应付托 管费
40,382.72 56,745.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,086.15 - 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 47,605.48 72,000.00
负债合计
2,784,584.64 9,007,066.42
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 187,144,294.37 265,033,401.48
未分配 利润 6.4.7.10 -47,313,977.71 -74,640,462.12
所有者权益合计
139,830,316.66 190,392,939.36
负债和所有者权益总 计
142,614,901.30 199,400,005.78
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净值 0.747 元 ， 基金 份额 总额 187,144,294.37 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
7,274,906.24 -24,105,798.03
1.利息 收入
38,273.13 203,515.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,273.13 203,515.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
12,264,610.33 6,756,212.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,751,559.13 2,167,204.57
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益
6.4.7.16
- -
股利收 益 6.4.7.17 1,513,051.20 4,589,007.76
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -5,021,430.07 -30,779,831.63
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-93,081.51 -781,028.48
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 86,534.36 495,334.57
减：二、费用
1,841,119.77 5,604,373.60
1．管 理人 报酬
1,382,987.34 3,898,378.62
2．托 管费
268,914.19 758,018.00 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 137,505.41 898,347.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.21 51,712.83 49,629.55
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
5,433,786.47 -29,710,171.63
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
5,433,786.47 -29,710,171.63
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
265,033,401.48 -74,640,462.12 190,392,939.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,433,786.47 5,433,786.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
-77,889,107.11 21,892,697.94 -55,996,409.17
其中：1.基 金申 购款 46,514,484.86 -13,111,821.25 33,402,663.61
2.基金 赎回 款 -124,403,591.97 35,004,519.19 -89,399,072.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
187,144,294.37 -47,313,977.71 139,830,316.66
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
445,320,749.58 -154,587,671.02 290,733,078.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -29,710,171.63 -29,710,171.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
84,262,777.45 -14,237,769.89 70,025,007.56 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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其中：1.基 金申 购款 694,044,762.69 -221,050,360.25 472,994,402.44
2.基金 赎回 款 -609,781,985.24 206,812,590.36 -402,969,394.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
529,583,527.03 -198,535,612.54 331,047,914.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基
金，以 下简 称“ 本基 金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中国 证监 会”) 证监许 可[2011]1599 号
《关于核准上投摩根全球 天然资源股票型证券投资 基金募集的批复》核准， 由上投摩根基金管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办
法》和《上投摩根全球天 然资源股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 413,075,067.63 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 095 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 上投摩 根全 球天然 资源 股票 型证 券投 资基金 基金 合 同 》 于 2012 年 3 月 26 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 413,194,672.17 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 119,604.54
份基金份额。本基金的基 金管理人为上投摩根基金 管理有限公司，基金托管 人为中国银行股份有限
公司， 境外 资产 托管 人为 中国银 行(香港) 有 限公 司， 境外投 资顾 问为 摩根 资产 管理(英国)有限公司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 全球 天
然资源 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 21 日 公 告后更 名为 上投 摩根 全球 天然资 源混 合型 证券 投
资基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根全球天然资源混合型 证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基 金主要投资于全球化的股 票组合，本基金股票及其 它权益类资产中将有不
低于 80% 的部 分投 资于 全 球天然 资源 领域 内从 事天 然资源 的勘 探、 开发 、生 产及销 售， 或是 向天 然上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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资源行 业提 供服 务的 上市 公司 ， 主 要包 括三 大行 业 ：(1) 能源 ， 如 石油 和天 然 气的开 采 、 加 工 、 销 售
及运输 等 ； 能 源设 备及 服 务；(2) 基 本金 属和 矿石 ， 如铜 、 铝 等基 本金 属的 采 矿与加 工生 产 ；(3) 贵
金属， 如黄 金、 铂等 。所 投资的 股票 在 GICS 行 业 分类标 准中 分类 为 ： 能源 和原材 料。 如法 律法 规
或监管机构以后允许本基 金投资的其他品种，基金 管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范
围。 本 基金 投资 组合 中股 票及其 它权 益类 证券 市值 占基金 资产 的 60%-95% ， 现金、 债券 及中 国证 监
会允许 投资 的其 它金 融工 具市值 占基 金资 产 的 5%-40% ， 并保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现金 或到
期日在一年以内的政府债 券。股票及其他权益类证 券包括中国证监会允许投 资的普通股、优先股、
存托凭证、公募股票基金 等。现金、债券及中国证 监会允许投资的其它金融 工具包括银行存款、可
转让存单、回购协议、短 期政府债券等货币市场工 具；政府债券、公司债券 、可转换债券、债券基
金、货币基金等及经中国 证监会认可的国际金融组 织发行的证券；中国证监 会认可的境外交易所上
市交易 的金 融衍 生产 品等 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：欧 洲货 币矿 产、 黄金 及能源 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称“中国
基 金业协 会”) 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》、 《上 投摩根 全球天 然资源 混合 型证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充
通知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2
号《关 于资 管产 品增值 税 政策有 关问 题的 补充通 知 》、财 税[2017]56 号《关 于资管 产品 增值 税有关
问题的 通知 》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定 资产 进 行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 、 国发[1985]19
号发布 和国 务院 令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共和 国城 市维 护建设 税 暂行条 例》 、国 务院令
[2005] 第 448 号 《国 务院 关于修 改〈 征收 教育 费附 加的暂 行规 定〉 的决 定》 、沪府 发[2011]2 号《上
海市人民政府关于本市开 征地方教育附加的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
(1) 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税 行为， 以 资管产 品管 理人 为增值 税 纳税人 。资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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(2) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入和 利息收 入 ，其涉 及的 境外 所得税 税 收政策 ，按 照相 关
国家或 地区 税收 法律 和法 规执行 ，在 境内 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 目前基 金取 得的源 自境 外的股 利收 益， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取得 的 股息红 利 ，H 股 公司 应向 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司( 以 下简 称“ 中国结 算”) 提 出申 请 ， 由 中 国结算 向 H 股公 司提供 内 地个人 投资 者名 册 ， H
股公司 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金 通过 沪港 通 投资 香港 联交 所上 市的 非 H 股 取得 的股 息
红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基金通 过沪 港通买 卖、 继承、 赠与 联交 所上市 股 票，按 照香 港特 别行政 区 现行税 法规 定缴 纳
印花税 。
(5) 本基金 分别 按实 际缴 纳 的增值 税额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教 育费附 加和 地方
教育费 附加 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 18,245,507.65
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 18,245,507.65
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，银行 存款 中包 含的 外币 余额为 ：美 元 1,969,036.75 元( 折 合人 民币
13,028,328.57 元) ，港 币 3,861.53 元( 折 合人 民币 3,255.66 元) ，加 拿大 元 5,341.32 元( 折 合人 民币
26,866.38 元),英镑 5,247.96 元( 折 合人 民币 45,421.62 元), 挪威 克朗 168,135.02 元（ 折合 人民 币
136,494.18 元） ，欧 元 712.64 元 （折 合人 民币 5,452.76 元 ）。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 21 页共 49 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 107,003,963.96 124,059,619.16 17,055,655.20
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,003,963.96 124,059,619.16 17,055,655.20
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,239.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,239.26
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,086.15 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,086.15
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 32,728.77
其他 14,876.71
合计 47,605.48
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 265,033,401.48 265,033,401.48
本期申 购 46,514,484.86 46,514,484.86
本期赎 回（以“-” 号填 列） -124,403,591.97 -124,403,591.97
本期末 187,144,294.37 187,144,294.37
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -101,553,831.20 26,913,369.08 -74,640,462.12
本期利 润 10,455,216.54 -5,021,430.07 5,433,786.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
28,508,381.06 -6,615,683.12 21,892,697.94
其中： 基金 申购 款 -16,912,280.52 3,800,459.27 -13,111,821.25
基金赎 回款 45,420,661.58 -10,416,142.39 35,004,519.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -62,590,233.60 15,276,255.89 -47,313,977.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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活期存 款利 息收 入 38,273.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 38,273.13
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 88,115,880.44
减：卖 出股 票成 本总 额 77,364,321.31
买卖股 票差 价收 入 10,751,559.13
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,513,051.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,513,051.20
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.交易 性金 融资 产 -5,021,430.07
—— 股 票投 资 -5,021,430.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -5,021,430.07
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 86,534.36
合计 86,534.36
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 137,505.41
银行间 市场 交易 费用 -
合计 137,505.41
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 32,728.77
信息披 露费 14,876.71
银行费 用 2,206.36
其他 1,900.99
合计 51,712.83 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行(香港) 有 限公 司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,382,987.34 3,898,378.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 481,285.28 1,256,961.69
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一估 值日 基金资 产净 值 1.8%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 估值 日基金 资产 净值 X 1.8% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 268,914.19 758,018.00
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一估 值 日基金资产净 值 0.35% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 估值 日基 金资产 净值 X 0.35% / 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
16,910,294.79 38,273.13 52,330,813.39 203,515.18
中银香 港 1,335,212.86 - 10,543,850.43 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 27 页共 49 页
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 风 险和收 益相 匹配” 的 风险 收 益目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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各部门的风险控制检查， 定期或不定期对业务部门 内部控制制度执行情况和 遵循国家法律，法规及
其他规定的执行情况进行 检查，并适时提出修改建 议；风险管理部负责投资 限制指标体系的设定和
更新，对于违反指标体系 的投资进行监查和风险控 制的评估，并负责协助各 部门修正、修订内部控
制作业制度，并对各部门 的日常作业，依据风险管 理的考评，定期或不定期 对各项风险指标进行控
管，并 提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风 险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本 基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
在本基金的托管行中国银 行以及境外次托管行中银 香港，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均通 过有 资格 的经 纪商 进行证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很 小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债
券(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金 所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基 金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持证券 均在 证券 交易 所
上市， 均能 以合 理价 格适 时变现 。
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可 流 通 股票 的 15%( 完 全按 照 有 关指 数 构成 比 例进行 证 券 投 资 的 开放 式 基金及 中 国 证监 会 认定 的特上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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殊投资 组合 不受 该比 例限 制) ， 本基 金与 由本 基金 的 基金管 理人 管理 的全 部投 资组合 持有 一家 上市 公
司发行 的可 流通 股票 ，不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，部分基金 资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况参
见附注 6.4.12。此 外，本 基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基 金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超
过基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管理人每日 对基金组合资产中 7 个工 作日可变现资产 的可变现 价值进行审慎评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与 价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 13,028,328.57 3,255.66 214,234.94 13,245,819.17
交易性 金融 资
产
36,297,284.24 - 86,963,244.74 123,260,528.98
应收证 券清 算
款
- - 43,110.20 43,110.20
应收股 利 57,990.93 14,164.08 16,604.40 88,759.41
资产合 计 49,383,603.74 17,419.74 87,237,194.28 136,638,217.76
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
49,383,603.74 17,419.74 87,237,194.28 136,638,217.76
项目
上年度 末 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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2017年12 月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 1,692,934.51 1,016.58 252,302.29 1,946,253.38
交易性 金融 资
产
54,061,920.38 -
125,405,262.6
6
179,467,183.04
应收证 券清 算
款
4,297,013.42 - 5,178,289.08 9,475,302.50
应收股 利 109,391.91 - 32,807.63 142,199.54
资产合 计 60,161,260.22 1,016.58
130,868,661.6
6
191,030,938.46
以外币 计价 的
负债
其他负 债 72,000.00 - - 72,000.00
负债合 计 72,000.00 - - 72,000.00
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
60,089,260.22 1,016.58
130,868,661.6
6
190,958,938.46
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.所有 外币 相对 人民 币升 值 5% 增加 约 683 增加 约 955
2.所有 外币 相对 人民 币贬 值 5% 减少 约 683 减少 约 955
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 33 页共 49 页
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，首 先通过考 察
不同国家的发展趋势及不 同行业的景气程度，决定 地区与板块的基本布局； 其次采取自下而上的选
股策略，在对股票进行基 本面分析的同时，通过深 入研究股票的价值与动量 特性，选取目标投资对
象。在固定收益类投资部 分，本基金将综合考虑资 产布局的安全性、流动性 与收益性，并结合现金
管理要 求等 来制 订具 体策 略。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其它权益类证券市
值 占 基 金 资 产 的 60%-95% ， 现 金 、 债 券 及 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 它 金 融 工 具 市 值 占 基 金 资 产 的
5%-40% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
124,059,619.16 88.72 179,467,183.04 94.26
交易性 金融 资产— 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,059,619.16 88.72 179,467,183.04 94.26
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 欧洲 货币 矿产、 能源 及黄 金指 数) 以 外的其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 34 页共 49 页
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1. 欧 洲 货 币 矿 产 、 黄 金
及能源 指数 上 升 5%
增加 约 636 增加 约 904
2. 欧 洲 货 币 矿 产 、 黄 金
及能源 指数 下 降 5%
减少 约 636 减少 约 904
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 124,059,619.16 86.99
其中： 普通 股 113,126,896.96 79.32
存托凭 证 10,932,722.20 7.67
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,245,507.65 12.79
8 其他各 项资 产 309,774.49 0.22
9 合计 142,614,901.30 100.00 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 35 页共 49 页
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
英国 43,911,614.18 31.40
美国 36,297,284.24 25.96
加拿大 25,209,804.32 18.03
瑞典 6,523,894.67 4.67
挪威 4,900,559.85 3.50
葡萄牙 3,217,046.93 2.30
澳大利 亚 3,200,324.79 2.29
中国香 港 799,090.18 0.57
合计 124,059,619.16 88.72
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金属与 采矿 64,988,241.79 46.48
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 58,252,398.27 41.66
化学制 品 818,979.10 0.59
合计 124,059,619.16 88.72
注：行 业分 类标 准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
BHP
Billiton
plc
必和必 拓
有限公 司
BLT LN
伦敦证
券交易
所
英国 72,305.00 10,676,267.51 7.64
2
Royal
Dutch
Shell plc
- RDSB LN
伦敦证
券交易
所
英国 36,945.00 8,676,760.08 6.21
3
Rio Tinto
plc
力拓有 限
公司
RIO LN
伦敦证
券交易
所
英国 20,932.00 7,610,890.92 5.44
4 Glencore - GLEN LN 伦敦证 英国 223,386.00 6,999,009.97 5.01 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 36 页共 49 页
plc 券交易
所
5
Chevron
Corp
- CVX US
纽约证
券交易
所
美国 6,002.00 5,020,893.50 3.59
6 Total SA 道达尔 TOT US
纽约证
券交易
所
美国 11,901.00 4,768,746.12 3.41
7
Parex
Resources
Inc
- PXT CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 32,440.00 4,049,889.35 2.90
8 BP plc - BP/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 79,772.00 3,992,783.54 2.86
9 Vale SA - V ALE US
纽约证
券交易
所
美国 46,677.00 3,959,367.75 2.83
10
Lundin
Petroleum
AB
- LUPE SS
斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 18,666.00 3,944,277.74 2.82
11
Galp
Energia
SGPS SA
- GALP PL
里斯本
证券交
易所
葡萄牙 25,739.00 3,217,046.93 2.30
12
Anadarko
Petroleum
Corp
- APC US
纽约证
券交易
所
美国 5,745.00 2,784,405.88 1.99
13
EOG
Resources
Inc
- EOG US
纽约证
券交易
所
美国 3,339.00 2,749,010.51 1.97
14
Det
norske
oljeselska
p ASA
-
DETNOR
NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 10,723.00 2,618,485.03 1.87
15
Freeport-
McMoRa
n Inc
- FCX US
纽约证
券交易
所
美国 22,894.00 2,614,552.40 1.87
16
Boliden
AB
- BOL SS
斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 12,002.00 2,579,616.93 1.84
17
Norsk
Hydro AS
- NHY NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 57,616.00 2,282,074.82 1.63 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 37 页共 49 页
18
First
Quantum
Minerals
Ltd
- FM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 23,252.00 2,265,429.08 1.62
19
Geopark
Ltd
- GPRK US
纽约证
券交易
所
美国 16,241.00 2,217,978.54 1.59
20
Marathon
Petroleum
Corp
- MPC US
纽约证
券交易
所
美国 4,777.00 2,217,582.07 1.59
21
Agnico
Eagle
Mines Ltd
伊格尔 矿
业公司
AEM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 7,048.00 2,136,621.64 1.53
22
Arizona
Mining
Inc
- AZ CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 59,822.00 1,853,540.91 1.33
23
TransCan
ada Corp
- TRP CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 6,379.00 1,825,041.42 1.31
24
Newmont
Mining
Corp
- NEM US
纽约证
券交易
所
美国 6,754.00 1,685,203.95 1.21
25
Lundin
Mining
Corp
- LUN CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 39,495.00 1,452,178.59 1.04
26
Valero
Energy
Corp
- VLO US
纽约证
券交易
所
美国 1,839.00 1,348,571.39 0.96
27
Mining &
Metallurgi
cal Co
Norilsk
Nickel
- MNOD LI
国际证
券交易
所自动
报价系
统
美国 10,974.00 1,303,359.70 0.93
28
Oban
Mining
Corp
- OBM CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 141,446.00 1,280,630.12 0.92
29
Pioneer
Natural
Resources
Co
- PXD US
纽约证
券交易
所
美国 1,021.00 1,278,420.02 0.91
30
Occidenta
l
Petroleum
Corp
- OXY US
纽约证
券交易
所
美国 2,262.00 1,252,417.57 0.90
31 Franco-N - FNV US 纽约证 美国 2,351.00 1,135,871.85 0.81 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 38 页共 49 页
evada
Corp
券交易
所
32
Australis
Oil & Gas
Ltd
- ATS AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 468,306.00 1,053,122.06 0.75
33
Highland
Gold
Mining
Ltd
- HGM LN
伦敦证
券交易
所
英国 79,842.00 988,187.91 0.71
34
OceanaGo
ld Corp
CDI
- OGC AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 48,771.00 901,248.63 0.64
35
Premier
Oil plc
- PMO LN
伦敦证
券交易
所
英国 78,982.00 879,789.44 0.63
36
Kinross
Gold Corp
- K CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 34,294.00 853,854.51 0.61
37 Itafos - IFOS CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 72,045.00 818,979.10 0.59
38
CNOOC
Ltd
中国海 洋
石油
883 HK
香港证
券交易
所
中国香 港 70,000.00 799,090.18 0.57
39
Trevali
Mining
Corp
- TV CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 176,475.00 798,888.62 0.57
40
Fresnillo
PLC
- FRES LN
伦敦证
券交易
所
英国 7,929.00 784,741.65 0.56
41
Almonty
Industries
Inc
- AII CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 166,524.00 778,969.26 0.56
42
President
Energy
PLC
- PPC LN
伦敦证
券交易
所
英国 960,183.00 768,719.41 0.55
43
Seven
Generatio
ns Energy
Ltd
- VII CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 9,680.00 705,511.79 0.50
44
Asiamet
Resources
Ltd
- ARS LN
伦敦证
券交易
所
英国 783,306.00 673,213.50 0.48
45 Danakali - DNK AU 澳大利 澳大利 亚 203,745.00 672,329.10 0.48 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 39 页共 49 页
Ltd 亚证券
交易所
46
Critical
Elements
Corp
- CRE CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 136,791.00 633,003.17 0.45
47
PolyMet
Mining
Corp
- PLM US
美国纽
约证交
所交易
美国 96,384.00 630,655.54 0.45
48
MAG
Silver
Corp
- MAG CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 8,471.00 605,039.27 0.43
49
Fission
Uranium
Corp
- FCU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 173,962.00 586,259.28 0.42
50
SolGold
PLC
- SOLG LN
伦敦证
券交易
所
英国 282,674.00 557,818.34 0.40
51
Nexa
Resources
SA
- NEXA CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 6,730.00 524,695.45 0.38
52
Cabot Oil
& Gas
Corp
- COG US
纽约证
券交易
所
美国 3,313.00 521,714.94 0.37
53
KAZ
Minerals
PLC
- KAZ LN
伦敦证
券交易
所
英国 7,138.00 520,806.27 0.37
54
NEO
Lithium
Corp
- NLC CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 75,865.00 499,888.67 0.36
55
Alcoa
Corp
- AA US
纽约证
券交易
所
美国 1,611.00 499,709.98 0.36
56
Horizonte
Minerals
PLC
- HZM LN
伦敦证
券交易
所
英国
1,312,190.0
0
488,356.83 0.35
57
Tinka
Resources
Ltd
- TK CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 153,495.00 424,636.63 0.30
58
Endeavou
r Mining
Corp
- EDV CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 3,221.00 382,189.90 0.27
59
Africa Oil
Corp
- AOI CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 62,809.00 372,790.14 0.27 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 40 页共 49 页
60
Altius
Minerals
Corp
- ALS CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 5,550.00 367,095.68 0.26
61
Marathon
Gold Corp
- MOZ CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 73,919.00 334,625.57 0.24
62
Filo
Mining
Corp
- FIL CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 27,815.00 334,377.85 0.24
63
Barkervill
e Gold
Mines Ltd
- BGM CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 135,038.00 309,049.42 0.22
64
Uranium
Energy
Corp
- UEC US
美国纽
约证交
所交易
美国 28,990.00 308,822.53 0.22
65
Faroe
Petroleum
PLC
- FPM LN
伦敦证
券交易
所
英国 23,192.00 294,268.81 0.21
66
NGEx
Resources
Inc
- NGQ CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 51,857.00 271,269.69 0.19
67
Gold
Standard
Ventures
Corp
Shares
- GSV CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 28,539.00 259,823.16 0.19
68
Panoro
Minerals
Ltd
- PML CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 186,915.00 253,844.91 0.18
69
Metals X
Ltd
- MLX AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 52,470.00 205,207.02 0.15
70
Lion One
Metals
Ltd
- LIO CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 65,552.00 191,238.12 0.14
71
OreCorp
Ltd
- ORR AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 198,461.00 174,638.04 0.12
72
Westgold
Resources
Pty Ltd
Warrants
- WGXO AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 83,020.00 77,112.98 0.06
73
Amani
Gold Ltd
- ANL AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚
1,542,489.0
0
67,866.54 0.05 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 41 页共 49 页
74
Avenira
Ltd
- AEV AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 415,931.00 48,800.42 0.03
75
Sarama
Resources
Ltd
- SWA CN
多伦多
风险交
易所
加拿大 80,405.00 40,443.02 0.03
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Vale SA V ALE US 4,259,873.44 2.24
2 Royal Dutch Shell plc RDSB LN 3,603,559.55 1.89
3 BHP Billiton plc BLT LN 3,366,760.01 1.77
4 TransCanada Corp TRP CN 1,312,421.40 0.69
5 Marathon Petroleum Corp MPC US 1,292,354.81 0.68
6 Itafos IFOS CN 1,148,152.93 0.60
7 Asiamet Resources Ltd ARS LN 894,960.48 0.47
8 Freeport-McMoRan Inc FCX US 826,439.02 0.43
9 Nexa Resources SA NEXA CN 739,932.22 0.39
10
Seven Generations Energy
Ltd
VII CN 715,778.26 0.38
11 CNOOC Ltd H883 HK 666,485.82 0.35
12 SolGold PLC SOLG LN 638,554.50 0.34
13 First Quantum Minerals Ltd FM CN 636,699.03 0.33
14 Aker BP ASA AKERBP NO 619,569.17 0.33
15 Tinka Resources Ltd TK CN 578,987.52 0.30
16 Premier Oil plc PMO LN 518,965.53 0.27
17 Alcoa Corp AA US 516,288.06 0.27
18 Diamondback Energy Inc FANG US 477,165.21 0.25
19 BP plc BP/ LN 456,481.44 0.24
20 Total SA TOT US 436,800.42 0.23
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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（％）
1 Glencore plc GLEN LN 4,833,376.82 2.54
2 Rio Tinto plc RIO LN 4,687,702.81 2.46
3 Pioneer Natural Resources Co PXD US 4,006,703.55 2.10
4 Lundin Mining Corp LUN CN 3,764,732.74 1.98
5 Boliden AB BOL SS 3,564,983.77 1.87
6 Parex Resources Inc PXT CN 3,471,864.61 1.82
7
Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel ADR
(London Repr 0.1 Ord Shs)
MNOD LI 3,240,540.47 1.70
8 Lundin Petroleum AB LUPE SS 3,114,331.43 1.64
9 BHP Billiton plc BLT LN 2,918,537.05 1.53
10 Occidental Petroleum Corp OXY US 3,057,144.80 1.61
11 Faroe Petroleum PLC FPM LN 2,686,867.14 1.41
12 Royal Dutch Shell plc 'B' (UK Listing) RDSB LN 2,489,808.99 1.31
13 Diamondback Energy Inc FANG US 2,301,908.19 1.21
14 Arizona Mining Inc AZ CN 2,233,280.89 1.17
15 EOG Resources Inc EOG US 2,135,410.81 1.12
16 Norsk Hydro AS NHY NO 2,040,027.41 1.07
17 Chevron Corp CVX US 1,998,502.81 1.05
18 Westgold Resources Pty Ltd WGX AU 1,926,257.15 1.01
19 Freeport-McMoRan Inc FCX US 1,900,513.66 1.00
20 Total SA TOT US 2,307,743.27 1.21
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 27,145,725.18
卖出收 入（ 成交 ）总 额 88,115,880.44
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 43,110.20
3 应收股 利 88,759.41
4 应收利 息 1,239.26
5 应收申 购款 176,665.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 309,774.49
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他 需要说明的事 项
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
14,362
13,030.52 2,428,938.55 1.30% 184,715,355.82 98.70%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
441.12 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 3 月 26 日） 基金 份额 总 额 413,194,672.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 265,033,401.48
本报告 期 基 金总 申购 份额 46,514,484.86
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 124,403,591.97
本报告 期基金 拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 187,144,294.37
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，管理人、托 管人未受稽查或处罚，亦 未发现管理人、托管人的 高级管理人员受稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup
Global Mkts
Ltd London
1 72,279,090.26 62.73% 48,740.87 55.07% -
Goldman Sachs
International
London
1 42,275,278.25 36.69% 38,678.41 43.70% -
瑞银证 券 1 666,352.77 0.58% 1,086.15 1.23% -
Morgan Stanley
And Co.
Internationa
1 - - - - -
Morgan Stanley
And Co LLC
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
Euroz 1 - - - - - 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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Securities
Limited
Macquarie Secs
(Australia) Ltd
1 - - - - -
Merrill Lynch 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
Bell Potter
Securities Ltd
1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 本 报告 期本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
Citigr
oup
Glob
al
Mkts
Ltd
Lond
- - - - - - - - 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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on
Gold
man
Sachs
Inter
natio
nal
Lond
on
- - - - - - - -
瑞银
证券
- - - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey
And
Co.
Inter
natio
na
- - - - - - - -
Morg
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Stanl
ey
And
Co
LLC
- - - - - - - -
Deuts
che
Bank
AG
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- - - - - - - -
Euro
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Secur
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Limit
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Macq
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Secs
(Aust
ralia)
Ltd
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Merri
ll
Lync
h
- - - - - - - -
上海
证券
- - - - - - - -
Bell
Potte
r
Secur
ities
Ltd
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
暂停申 购、 赎回 、 定 期定 额 投资及 转换 转入 业
务的公 告
基金管 理人 公司 网站 、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》和 《中 国证 券报 》
2018-01-12
2 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告 同上 2018-03-10
3
关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
同上 2018-03-24
4
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
暂停申 购、 赎回 、 定 期定 额 投资及 转换 转入 业
务的公 告
同上 2018-03-27
5
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金
暂停申 购、 赎回 、 定 期定 额 投资及 转换 转入 业
务的公 告
同上 2018-05-24
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根全球 天然 资源 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 全球 天然 资 源混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》； 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3、《 上投 摩根 全球 天然 资 源混合 型证 券投 资基 金基 金托管 协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年八月二十 七日
