上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十七日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 34
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 35
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 35
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 36
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 42
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 44
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 44
7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 44
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 45 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 45
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 46
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 53
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 54
12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 54
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 54
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,204,219,177.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市 场 交 易 的 亚 太 企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司 ， 同 时 采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注 重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形 成 优化的 核心 投资 组合 。 在 固 定收益 类投 资部 分，
其 资 产 布 局 坚持 安 全 性 、流 动 性 和 收 益性 为 资 产 配置 原 则, 并 结 合 现金 管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资 国 家与地 区市 场的 分散 ，
风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。 本基 金风 险 收益特 征会 定期 评估 并
在公司 网站 发布 ，请 投资 者关注 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 郭明
联系电 话 021-38794888 010-66105799
电子邮 箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 陈兵 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址
香港中 环干诺道中 8 号遮打大厦 21
楼
225 Liberty St, New York, New York
10286 USA
办公地 址
香港中 环干诺道中 8 号遮打大厦 21
楼
225 Liberty St, New York, New York
10286 USA
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时
报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 310,497,142.51
本期利 润 -167,191,150.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0261 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 -3.28%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 -3.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,720,062,046.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2772
期末基 金资 产净 值 4,793,363,453.84
期末基 金份 额净 值 0.773
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.70%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.78% 1.05% -1.09% 1.03% -0.69% 0.02%
过去三 个月 -0.26% 0.93% 0.58% 0.84% -0.84% 0.09%
过去六 个月 -3.38% 1.05% -4.17% 0.89% 0.79% 0.16%
过去一 年 6.92% 0.94% 4.27% 0.75% 2.65% 0.19%
过去三 年 25.49% 0.98% 22.56% 0.93% 2.93% 0.05%
自基金 合同 生效
起至今
-22.70% 1.36% -14.82% 1.38% -7.88% -0.02%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2007 年 10 月 22 日 至 2018 年 6 月 30 日) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：(1) 本基 金合 同生 效日 为 2007 年 10 月 22 日， 图示时 间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2018
年 6 月 30 日。
(2) 本基 金建 仓期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际 信托 有 限公司 ” ） 与 摩根 资产
管理（ 英国 ）有 限公 司合 资设立 ，注 册资 本为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上海 。截至 2018 年 6 月底，
公司管理的基金共有六十 七只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投 资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根天颐年丰 混 合型证券投资基金、上 投摩根岁岁盈定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根转 型动力灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根
双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成长 股票型证券投资基金、上 投摩根民生需求股票型
证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投资 基金、上投摩根现金管理 货币市场基金、上投摩
根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添盈 货币市场基金、上投摩根 天添宝货币市场基金、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金 、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券
投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根
标普港股通低波红利指数 型证券投资基金、上投摩 根量化多因子灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根岁岁益定期开放债 券型证券投资基金、上投 摩根安隆回报混合型证券 投资基金、上投摩根 安
腾回报混合型证券投资基 金、上投摩根创新商业模 式灵活配置混合型证券投 资基金、上投摩根富时
发达市 场 REITs 指 数型 证 券投资 基金 （QDII ） 、上投 摩根香 港精 选港 股通 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金 基金 经
理、投 资董 事
2008-03-08 -
14 年 （金
融领域 从
业经 验 25
基金经 理张 军先 生， 毕业
于上海 复旦 大学 。曾 担任
上海国 际信 托有 限公 司国上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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年） 际业务 部经 理， 交易 部经
理。2004 年 6 月加 入上 投
摩根基 金管 理有 限公 司，
先后担 任交 易部 总监 、投
资经理 、基 金经 理、 投资
组合管 理部 总监 、投 资绩
效评估 总监 、国 际投 资部
总监、 组合 基金 投资 部总
监， 现担 任投 资董 事。 2008
年 3 月 起担 任上 投摩 根亚
太优势 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ， 自 2012 年 3
月起同 时担 任上 投摩 根全
球天然 资源 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， 自 2016
年 12 月 起同 时担 任上 投摩
根全球 多元 配置 证券 投资
基金基 金经 理。
张淑婉
本基金 基金 经
理
2016-12-16 - 28 年
张淑婉 女士 ，台 湾大 学财
务金融 研究 所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2 月，
在东盟 成衣 股份 有限 公司
担任研 究部 专员 ； 自 1989
年 3 月至 1991 年 8 月， 在
富隆证 券股 份有 限公 司担
任投行 部专 员； 自 1993 年
3 月至 1998 年 1 月 ，在 光
华证券 投资 信托 股份 有限
公司担 任研 究部 副理 ；自
1998 年 2 月至 2006 年 7 月，
在摩根 富林 明证 券信 托股
份有限 公司 担任 副总 经
理； 自 2007 年 11 月至 2009
年 8 月 ，在 德意 志亚 洲资
产管理 公司 担任 副总 经
理； 自 2009 年 9 月至 2014
年 6 月 ，在 嘉实 国际 资产
管理公 司担 任副 总经 理；
自 2014 年 7 月至 2016 年 8
月，在 上投 摩根 资产 管理
（香港 ）有 限公 司担 任投
资总监； 自 2016 年 9 月起
加入上 投摩 根基 金管 理有
限公司 ， 自 2016 年 12 月
起同时 担任 上投 摩根 亚太上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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优势混 合型 证券 投资 基金
基金经 理及 上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2017 年
12 月 起同 时担 任上 投摩 根
标普港 股通 低波 红利 指数
型证券 投资 基金 基金 经
理， 自 2018 年 6 月起 同时
担任上 投摩 根香 港精 选港
股通混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资 顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年
限
说明
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
23 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主修
经济
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根亚 太优 势
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 55 页
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在 2018 年 上半 年 ， 摩 根斯 坦利综 合亚 太指 数 （不 含 日本 ） 下 跌 4.17% （ 以人 民币计 价 ， 以 下皆
以人民 币计 价） ， 亚 太优 势 上半年 净值 下 跌 3.38% ， 基金表 现优 于业 绩比 较基 准。 在全 球流 动性 收紧
的趋势下，叠加美国强劲 的经济数据、企业盈利数 据，以及美国减税、宽松 的财政政策等措施，美
联储超预期加息的判断引 发美元自二季度以来持续 走强。强势美元引发全球 资金回流美国，导致新
兴市场 调整 。 美 元从 4 月 开 始转强 ， 美 元指 数在 第二 季 上涨 5% ， 人 民币 兑美 元则 在第二 季下 跌 5.51% ，
使得人 民币 汇率 在 2018 年 上半年 下 跌 1.76% ； 而新 兴市场 汇率 则因 资金 流出 而下跌 ， 中美 贸易 战反
复也使 得 2018 年 上半 年亚 洲除日 本以 外的 市场 全数 下跌， 其中 表现 较佳 的是 大中华 地区 及新 加坡 ，
表现最 弱的 则是 东 南 亚市 场。 印度 市场 受惠 于银 行 、 消 费及 IT 板 块蓝 筹股 表 现较佳 而在 第二 季反 弹
上涨。汇率下跌加上油价 上涨，则冲击印度尼西亚 及菲律宾，资金流出导致 股汇双双走低。泰国经
济虽如预期反弹，但银行 手续费削减及坏账问题， 使得股市表现不佳。马来 西亚执政党落败，反对
党上台，查 处国家发 展基 金弊案，股 市在二季 度大 跌 7.45% 。本基金 在第二 季度超配泰 国及印度 ，
标配中国，低配其他国家 ；在板块方面，本基金则 超配科网股及金融等板块 ，低配原物料、电信、
能源及 公用 事业 等板 块。
市场阶段性经历较大调整 反映了风险和悲观情绪的 集中爆发，基于不稳定的 国 际情势，本基金
在第二 季提 高了 现金 部位 ， 减仓受 汇率 影响 较大 的印 度尼西 亚 ， 维 持马 来西 亚及 菲律宾 零持 股策 略 ，
加仓于 受惠 汇率 贬值 的印 度 IT 及医 药板 块， 因此 提 高印度 市场 至小 幅超 配 ； 行业方 面 ， 我 们维 持对
科技、 金融 及消 费等 板块 的关注 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-3.38% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-4.17% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为， 虽然市场风险还将持续释 放，风险偏好和市场情绪 仍需修复，但股市
风险收益比已进一步提升 ，市场对悲 观预期已反映 较充分，具有较强配置价 值。风险集中释放提供
了中长 期的 买入 机会 ，三 季度或 将迎 来布 局良 机。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及 相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势混合型证券投资基 金的管理人 ——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害 基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 498,005,799.65 342,811,866.24
结算备 付金
28,328,729.67 8,042,249.69
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,233,432,513.34 5,025,108,205.52
其中： 股票 投资
4,233,432,513.34 5,025,108,205.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- 71,188.38
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
60,734,094.90 -
应收利 息 6.4.7.5 26,220.21 30,014.50
应收股 利
20,389,581.25 -
应收申 购款
189,160.02 1,224,962.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 6,713,862.91 8,170,401.05
资产总计
4,847,819,961.95 5,385,458,887.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
27,467,653.98 8,042,208.75
应付赎 回款
10,466,579.40 13,558,828.69
应付管 理人 报酬
7,245,428.64 8,134,020.56
应付托 管费
1,408,833.35 1,581,615.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 540,291.01 1,069,261.68
应交税 费
- -
应付利 息
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
6,863,753.88 17,492,032.62
其他负 债 6.4.7.8 463,967.85 393,173.41
负债合计
54,456,508.11 50,271,140.84
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 6,204,219,177.69 6,671,385,553.75
未分配 利润 6.4.7.10 -1,410,855,723.85 -1,336,197,806.90
所有者权益合计
4,793,363,453.84 5,335,187,746.85
负债和所有者权益总 计
4,847,819,961.95 5,385,458,887.69
注：报 告截 止 日 2018 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 0.773 元， 基金 份额 总额 6,204,219,177.69
份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-109,552,776.09 923,728,608.50
1.利息 收入
579,465.79 349,397.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 579,465.79 349,397.80
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
362,208,118.53 354,378,595.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 313,803,055.23 296,381,179.56
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 48,405,063.30 57,997,415.96
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -477,688,293.09 572,675,647.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
5,269,639.40 -3,720,056.47
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 78,293.28 45,023.96
减：二、费用
64,209,301.05 66,033,790.48
1．管 理人 报酬
45,396,806.28 44,583,356.24
2．托 管费
8,827,157.60 8,668,985.91
3．销 售服 务费
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 9,786,896.95 12,206,380.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税金 及附 加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 198,440.22 575,067.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-173,762,077.14 857,694,818.02
减：所 得税 费用
-6,570,926.56 4,352,746.68
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-167,191,150.58 853,342,071.34
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
6,671,385,553.75 -1,336,197,806.90 5,335,187,746.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -167,191,150.58 -167,191,150.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-467,166,376.06 92,533,233.63 -374,633,142.43
其中：1.基 金申 购款 40,925,535.81 -8,068,637.59 32,856,898.22
2.基金 赎回 款 -508,091,911.87 100,601,871.22 -407,490,040.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
6,204,219,177.69 -1,410,855,723.85 4,793,363,453.84
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
0.00 853,342,071.34 853,342,071.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-347,717,333.36 115,326,970.58 -232,390,362.78
其中：1.基 金申 购款 156,788,131.24 -48,424,089.02 108,364,042.22 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -504,505,464.60 163,751,059.60 -340,754,405.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,241,018,629.06 -2,007,295,630.01 5,233,722,999.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：杨怡 ，会 计机 构负 责人 ：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 上投 摩根亚 太优 势股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号 《关 于同
意上投 摩根 亚太 优势 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准， 由 上投 摩根 基金 管理有 限公 司依 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理 试行办法》和《上投摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 29,568,958,773.71 元 ，业 经普 华永道 中天 会计 师 事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 136 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩
根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 基金 合同》 于 2007 年 10 月 22 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金
份额总 额 为 29,572,160,439.53 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 3,201,665.82 份 基金 份额 。本 基
金的基金管理人为上投摩 根基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司，境外资
产托管 人为 纽约 银行( 后合 并重组 为纽 约梅 隆银 行) ， 境外投 资顾 问 为 JF 资产管理有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上 投摩根 亚太 优
势股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 21 日公 告后 更名为 上投 摩根 亚太 优势 混合型 证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投 资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市 交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《上投 摩根 亚太 优势 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策 、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36
号《关 于全 面推 开营业 税 改征增 值税 试点 的通知 》 、财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开营
改增试 点金 融业 有关政 策 的通知 》、 财税[2016]70 号《关 于金 融机 构同业 往 来等增 值税 政策 的补充
通知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2
号《关 于资 管产 品增值 税 政策有 关问 题的 补充通 知 》、财 税[2017]56 号《关 于资管 产品 增值 税有关
问题的 通知 》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定 资产 进 行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》 、 国发[1985]19
号发布 和国 务院 令[2011] 第 588 号修 订的 《中 华人 民共和 国城 市维 护建设 税 暂行条 例》 、国 务院令
[2005] 第 448 号 《国 务院 关于修 改〈 征收 教育 费附 加的暂 行规 定〉 的决 定》 、沪府 发[2011]2 号《上
海市人民政府关于本市开 征地方教育附加的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
(1) 资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品
管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳 增
值税 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生的 增 值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对 国债、地方政府债
以及 金融 同业 往来 利息 收 入亦免 征增 值税 。 资管 产 品管理 人运 营资 管产 品提 供的贷 款服 务 ， 以 2018
年 1 月 1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入和 利息 收入 ， 其涉 及的 境外 所得 税税 收政策 ， 按 照相 关
国家或 地区 税收 法律 和法 规执行 ，在 境内 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 55 页
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取得 的 股息红 利 ，H 股 公司 应向 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司( 以 下简 称 “ 中国结 算 ”) 提 出申 请 ， 由 中 国结算 向 H 股公 司提供 内 地个人 投资 者名 册 ， H
股公司 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金 通过 沪港通 投资 香港 联交 所上 市的 非 H 股 取得 的股 息
红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基金 通过 沪港 通买 卖、 继承、 赠与 联交 所上 市股 票， 按 照 香 港特 别行 政区 现行税 法规 定缴 纳
印花税 。
(5) 本基 金分 别按 实际 缴纳 的增值 税额 的 7% 、3% 和 2% 缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 498,005,799.65
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 498,005,799.65
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ， 活 期银 行存 款中 包含 的 外币余 额为 ： 港 币 207,838,631.08 元( 折合 人
民币 175,228,749.87 元) ， 美元 33,870,305.18 元( 折 合人民 币 224,106,261.25 元) ，印 度卢 比
155,059,094.40
元( 折 合人 民币
14,974,297.66 ) ，新 台币
50,164,008.00
元 （折合 人民 币
10,886,569.54
元） ，澳 元
56,520.18
元（ 折合 人民币 276,308.79
元） 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,058,841,509.18 4,233,432,513.34 1,174,591,004.16
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,058,841,509.18 4,233,432,513.34 1,174,591,004.16 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 55 页
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 18,344.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 7,875.92
合计 26,220.21
注：其 他为 应收 沪港 通利 息。
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 6,713,862.91
待摊费 用 -
合计 6,713,862.91
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，其他 应收 款余 额为 应收 印度市 场投 资税 务年 度退 税款。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 540,291.01
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 540,291.01 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,189.29
应付货 币兑 换款 276,308.79
预提费 用 184,469.77
合计 463,967.85
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,671,385,553.75 6,671,385,553.75
本期申 购 40,925,535.81 40,925,535.81
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -508,091,911.87 -508,091,911.87
本期末 6,204,219,177.69 6,204,219,177.69
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,179,437,071.10 843,239,264.20 -1,336,197,806.90
本期利 润 310,497,142.51 -477,688,293.09 -167,191,150.58
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
148,877,881.81 -56,344,648.18 92,533,233.63
其中： 基金 申购 款 -13,107,820.69 5,039,183.10 -8,068,637.59
基金赎 回款 161,985,702.50 -61,383,831.28 100,601,871.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,720,062,046.78 309,206,322.93 -1,410,855,723.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 579,465.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 55 页
其他 -
合计 579,465.79
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,160,612,276.40
减：卖 出股 票成 本总 额 1,846,809,221.17
买卖股 票差 价收 入 313,803,055.23
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,405,063.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 48,405,063.30
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -477,688,293.09
—— 股 票投 资 -477,688,293.09
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 55 页
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -477,688,293.09
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 78,293.28
印花税 返还 -
其他 -
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
转换费 收入 -
合计 78,293.28
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 9,786,896.95
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,786,896.95
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 65,457.53
信息披 露费 119,013.70
银行费 用 13,968.99
合计 198,440.22
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 55 页
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(" 上投摩 根")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ，" 纽约梅隆银行")
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 45,396,806.28 44,583,356.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,113,889.12 5,504,068.94
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日( 不 含上 一估 值日) 至估值 日( 含 估值 日) 的 管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 55 页
30 日 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,827,157.60 8,668,985.91
注：本基金按 估值日尚 未 计提当日管理 人报酬及 托 管费的基金资 产净值 0.35% 的年费率计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管费 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 72,646,377.34 579,465.79 49,250,915.02 349,397.80
纽约梅 隆银 行 425,359,422.31 - 226,208,330.46 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有 基金管理人以及管理 人关 联方所管理基金产生 的费 用
无。
6.4.11 利润分配情况 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 55 页
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平低于股票型基 金，高于债券型基
金和平衡型基金。由于投 资国家与地区市场的分散 ，风险低于投资单一市场 的股票型基金。本基金
在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金
在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “ 风 险和 收 益相匹 配 ” 的风 险收 益目 标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协 调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 55 页
新，对于违 反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量 分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
在本基金的托管行 中国工 商银行以及境外次托管行 纽约梅隆银行，与该等银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，违约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债
券(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金 份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 55 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持证券 在证 券交 易所 上
市，均 能以 合理 价格 适时 变现。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具 均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金等。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 224,106,261.25 175,228,749.87 26,137,175.99 425,472,187.11
交易性 金融 资
产
410,289,029.16 808,787,651.11
2,168,554,959
.54
3,387,631,639.81
衍生金 融资 产 - - - 0.00
应收证 券清 算
款
49,754,241.34 - 9,319,402.16 59,073,643.50
应收利 息 48.96 - - 48.96
应收股 利 - 3,817,674.60 11,926,780.85 15,744,455.45
其他资 产 - - 6,713,862.91 6,713,862.91
资产合 计 684,149,580.71 987,834,075.58
2,222,652,181
.45
3,894,635,837.74
以外币 计价 的
负债
应付证 券清 算
款
- - 23,878,442.32 23,878,442.32
递延所 得税 负
债
- - 6,863,753.88 6,863,753.88
负债合 计 - - 30,742,196.20 30,742,196.20 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 55 页
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
684,149,580.71 987,834,075.58
2,191,909,985
.25
3,863,893,641.54
项目
上年度 末
2017年12 月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 225,591,427.98 5,224,417.62 9,616,973.35 240,432,818.95
交易性 金融 资
产
385,631,771.91 1,123,918,397.78
2,662,406,631
.80
4,171,956,801.49
衍生金 融资 产 - - 71,188.38 71,188.38
应收利 息 48.49 - - 48.49
其他资 产 - - 8,170,401.05 8,170,401.05
资产合 计 611,223,248.38 1,129,142,815.40
2,680,265,194
.58
4,420,631,258.36
以外币 计价 的
负债
递延所 得税 负
债
- - 17,492,032.62 17,492,032.62
负债合 计 - - 17,492,032.62 17,492,032.62
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
611,223,248.38 1,129,142,815.40
2,662,773,161
.96
4,403,139,225.74
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 增加 约 19,319 增加 约 22,016 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 55 页
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约 19,319 减少 约 22,016
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，通过自上而下分析， 甄别不同国家与地
区、行业与板块的投资机 会，首先考虑国家与地区 的资产配置，决定行业与 板块的基本布局，并从
中初步筛选出具有国际比 较优势的大盘蓝筹公司， 同时采取自下而上的选股 策略，注重个股成长性
指标分 析， 挖掘 拥有 更佳 成长特 性的 公司 ， 构 建成 长型公 司股 票池 。 最 后通 过深入 的相 对价 值评 估，
形成优化的核心投资组合 。在固定收益类投资部分 ，其资产布局坚持安全性 、流动性和收益性为资
产配置 原则,并 结合 现金 管 理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其他权益类证券投
资比例 为基 金资 产净 值 的 60%-100% ， 其 它允 许投 资 的金融 工具 为 0%-40% 。 此 外， 本 基金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
4,233,432,513.34 88.32
5,025,108,205.
52
94.19
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 71,188.38 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 55 页
其他 - - - -
合计
4,233,432,513.34 88.32 5,025,179,393.
90
94.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 22,768 增加 约 29,344
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 22,768 减少 约 29,344
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,233,432,513.34 87.33
其中： 普通 股 3,611,462,358.93 74.50
存托凭 证 621,970,154.41 12.83
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 55 页
资产
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 526,334,529.32 10.86
8 其他各 项资 产 88,052,919.29 1.82
9 合计 4,847,819,961.95 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,654,588,521.98 34.52
韩国 705,732,819.80 14.72
中国台 湾 602,086,684.57 12.56
印度 494,366,180.87 10.31
美国 410,289,029.23 8.56
泰国 211,681,125.18 4.42
印度尼 西亚 92,838,084.02 1.94
新加坡 61,850,067.69 1.29
合计 4,233,432,513.34 88.32
注： 国 家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托 凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
互联网 软件 与服 务 752,356,193.67 15.70
商业银 行 721,194,607.84 15.05
电子设 备、 仪器 和元 件 422,634,512.74 8.82
电脑与 外围 设备 360,482,341.95 7.52
保险 333,483,546.05 6.96
半导体 产品 与设 备 274,719,708.58 5.73
制药 193,308,499.22 4.03
综合消 费者 服务 117,172,912.88 2.44
房地产 管理 和开 发 110,971,384.19 2.32
食品 98,235,039.58 2.05
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 97,185,423.08 2.03
汽车 83,722,317.20 1.75
纺织品 、服 装与 奢侈 品 73,812,983.45 1.54
建筑与 工程 64,486,528.35 1.35
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 64,421,998.97 1.34
烟草 57,162,266.84 1.19 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 55 页
食品与 主要 用品 零售 Ⅲ 56,309,203.26 1.17
资本市 场 53,722,332.00 1.12
综合金 融服 务 51,300,943.34 1.07
生物科 技 43,707,847.24 0.91
航空公 司 Ⅲ 38,134,273.95 0.80
汽车零 配件 29,339,880.00 0.61
工业集 团企 业 26,310,552.21 0.55
软件 25,741,376.19 0.54
电力公 用事 业 25,368,038.47 0.53
信息技 术服 务 24,013,056.08 0.50
多元化 零售 19,726,167.01 0.41
综合电 信业 务 8,262,380.00 0.17
酒店、 餐馆 与休 闲 6,146,199.00 0.13
合计 4,233,432,513.34 88.32
注：行 业分 类标 准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控 股 700 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,383,200.0
0
459,240,077.32 9.58
2
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电 子
有限公 司
005930 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国
1,301,600.0
0
360,482,341.95 7.52
3
Alibaba
Group
Holding
Ltd (Repr
1
Ordinary
Share)
阿里巴 巴
集团
BABA US
纽约证
券交易
所
美国 238,776.00 293,116,116.35 6.12
4
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co
Ltd
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾
5,847,000.0
0
274,719,708.58 5.73
5
Ping An
Insurance
中国平 安 2318 HK
香港证
券交易
中国香 港
2,791,500.0
0
169,923,685.53 3.54 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 55 页
(Group)
Company
of China
Ltd
所
6
China
Constructi
on Bank
Corp
建设银 行 939 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
27,699,000.
00
169,309,445.03 3.53
7
AIA
Group Ltd
友邦保 险 1299 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
2,661,000.0
0
153,903,352.26 3.21
8
HDFC
Bank Ltd
- HDFCB IN
印度国
家证券
交易所
印度 506,963.00 104,022,830.59 2.17
9
Kasikornb
ank Public
Co Ltd
NVDR
-
KBANK-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国
2,538,600.0
0
98,357,945.91 2.05
10
CSPC
Pharmace
utical
Group Ltd
石药集 团 1093 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
4,822,000.0
0
96,350,648.34 2.01
11
Largan
Precision
Co Ltd
大立光 電
股份有 限
公司
3008 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 95,000.00 92,569,681.37 1.93
12
CK Asset
Holdings
Ltd
长实地 产 1113 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,695,500.0
0
89,056,357.92 1.86
13
China
Mengniu
Dairy Co
Ltd
蒙牛乳 业 2319 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
3,686,000.0
0
82,663,931.56 1.72
14
AAC
Technolog
ies Hldgs
Inc
瑞声科 技 2018 HK
香港证
券交易
所
中国香 港 798,000.00 74,343,714.90 1.55
15
Housing
Developm
ent
Finance
Corp Ltd
- HDFC IN
印度国
家证券
交易所
印度 349,610.00 64,421,998.97 1.34
16
Maruti
Suzuki
India Ltd
- MSIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 74,164.00 63,210,118.43 1.32
17 TAL 学而思 教 TAL US 纽约证 美国 258,487.00 62,939,227.11 1.31 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 55 页
Education
Group
ADR
(Repr 2
'A'
Shares)
育集团 券交易
所
18
Shenzhou
Intl Group
Hldgs Ltd
申洲国 际 2313 HK
香港证
券交易
所
中国香 港 770,000.00 62,873,760.95 1.31
19
DBS
Group
Holdings
Ltd
星展集 团 DBS SP
新加坡
交易所
新加坡 478,978.00 61,850,067.69 1.29
20
BOC
Hong
Kong
(Holdings
) Ltd
中银香 港 2388 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,976,000.0
0
61,557,428.92 1.28
21
KB
Financial
Group Inc
- 105560 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 192,062.00 60,204,669.61 1.26
22 Lupin Ltd - LPC IN
印度国
家证券
交易所
印度 682,573.00 59,575,906.72 1.24
23 ITC Ltd - ITC IN
印度国
家证券
交易所
印度
2,223,577.0
0
57,162,266.84 1.19
24
CP ALL
Public Co
Ltd
NVDR
- CPALL-R TB
泰国证
券交易
所
泰国
3,836,000.0
0
56,309,203.26 1.17
25
New
Oriental
Education
&
Technolog
y Group
Inc ADR
(Repr 1
Ord
Share)
新东方 教
育科技 集
团
EDU US
纽约证
券交易
所
美国 86,590.00 54,233,685.77 1.13
26
Hong
Kong
Exchange
s &
香港交 易
所
388 HK
香港证
券交易
所
中国香 港 270,000.00 53,722,332.00 1.12 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 55 页
Clearing
Ltd
27
Chroma
Ate Inc
- 2360 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾
1,496,000.0
0
53,244,440.06 1.11
28
Fubon
Financial
Holding
Co Ltd
富邦金 融 2881 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾
4,626,000.0
0
51,300,943.34 1.07
29
China
Merchants
Bank Co
Ltd
招商银 行 3968 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
2,070,000.0
0
50,524,032.15 1.05
30
Samsung
Electro-M
echanics
Co Ltd
- 009150 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 57,011.00 50,262,017.88 1.05
31
Reliance
Industries
Ltd
- RIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 514,321.00 48,300,403.23 1.01
32
Yageo
Corp
- 2327 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 193,000.00 47,120,365.89 0.98
33 Hugel Inc - 145020 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 15,271.00 43,707,847.24 0.91
34
Hon Hai
Precision
Industry
Co Ltd
- 2317 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾
2,197,000.0
0
39,669,087.06 0.83
35
Hana
Financial
Group Inc
- 086790 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 152,265.00 38,735,192.71 0.81
36
Samsung
SDI Co
Ltd
- 006400 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 29,543.00 37,533,855.33 0.78
37
PT Bank
Central
Asia Tbk
- BBCA IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
3,284,500.0
0
32,568,002.97 0.68
38
PTT
Exploratio
n &
Productio
n Public
Co Ltd
- PTTEP-R TB
泰国证
券交易
所
泰国
1,070,800.0
0
30,046,793.45 0.63 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 55 页
NVDR
39
State
Bank of
India
- SBIN IN
印度国
家证券
交易所
印度
1,171,662.0
0
29,345,250.14 0.61
40
Nexteer
Automoti
ve Group
Ltd
耐世特 1316 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
3,000,000.0
0
29,339,880.00 0.61
41
Larsen &
Toubro
Ltd
- LT IN
印度国
家证券
交易所
印度 235,594.00 29,010,665.41 0.61
42
Chilisin
Electronic
s Corp
- 2456 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 720,000.00 27,891,350.25 0.58
43
Korean
Air Lines
Co Ltd
- 003490 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 165,342.00 27,730,419.95 0.58
44
SK
Holdings
Co Ltd
- 034730 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 17,111.00 26,310,552.21 0.55
45
NCsoft
Corp
- 036570 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 11,687.00 25,741,376.19 0.54
46
Korea
Electric
Power
Corp
- 015760 KS
韩国证
券期货
交易所
韩国 133,531.00 25,368,038.47 0.53
47
China
State
Constructi
on Intl
Hldgs Ltd
中国建 筑
国际
3311 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
3,700,000.0
0
25,111,733.50 0.52
48
Infosys
Ltd
- INFO IN
印度国
家证券
交易所
印度 190,220.00 24,013,056.08 0.50
49
Sino
Biopharm
aceutical
Ltd
中国生 物
制药
1177 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
2,175,000.0
0
22,078,259.70 0.46
50
PT Astra
Internatio
nal Tbk
- ASII IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
6,731,000.0
0
20,512,198.77 0.43
51
PT
Matahari
Departme
- LPPF IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
4,854,800.0
0
19,726,167.01 0.41 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 55 页
nt Store
Tbk
52
China
Shenhua
Energy
Co Ltd
中国神 华 1088 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,200,000.0
0
18,838,226.40 0.39
53
Uni-Presi
dent
Enterprise
s Corp
统一 1216 TT
台湾证
券交易
所
中国台 湾 927,000.00 15,571,108.02 0.32
54
Sun
Pharmace
utical
Industries
Ltd
- SUNP IN
印度国
家证券
交易所
印度 280,975.00 15,303,684.46 0.32
55
TMB
Bank
Public Co
Ltd
NVDR
- TMB-R TB
泰国证
券交易
所
泰国
32,044,900.
00
14,719,742.12 0.31
56
Central
Pattana
Public Co
Ltd
NVDR
- CPN-R TB
泰国证
券交易
所
泰国 879,200.00 12,247,440.44 0.26
57
Li Ning
Co Ltd
李宁 2331 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,500,000.0
0
10,939,222.50 0.23
58
China
Southern
Airlines
Co Ltd
中国南 方
航空股 份
1055 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
2,000,000.0
0
10,403,854.00 0.22
59
PT
Pembangu
nan
Perumaha
n Persero
Tbk
- PTPP IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
11,251,262.
00
10,364,129.44 0.22
60
PT
Summare
con
Agung
Tbk
- SMRA IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼 西
亚
23,135,600.
00
9,667,585.83 0.20
61
ING Life
Insurance
- 079440 KS
韩国证
券期货
韩国 38,866.00 9,656,508.26 0.20 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 55 页
Korea Ltd 交易所
62
China
Unicom
(Hong
Kong) Ltd
中国联 通 762 HK
香港证
券交易
所
中国香 港
1,000,000.0
0
8,262,380.00 0.17
63
Galaxy
Entertain
ment
Group Ltd
银河娱 乐 27 HK
香港证
券交易
所
中国香 港 120,000.00 6,146,199.00 0.13
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 62,193,789.61 1.17
2
Hon Hai Precision Industry
Co Ltd
2317 TT 59,840,087.64 1.12
3 Chroma Ate Inc 2360 TT 53,868,395.74 1.01
4 State Bank of India SBIN IN 47,369,587.66 0.89
5
Hyundai Engineering &
Construction Co Ltd
000720 KS 44,399,149.04 0.83
6 Yageo Corp 2327 TT 43,083,067.50 0.81
7
China Southern Airlines Co
Ltd
1055 HK 42,653,772.56 0.80
8 Hanwha Chemical Corp 009830 KS 39,043,100.03 0.73
9
Samsung Engineering Co
Ltd
028050 KS 38,847,807.55 0.73
10 Samsung SDI Co Ltd 006400 KS 36,537,072.42 0.68
11
China State Construction
Intl Hldgs Ltd
3311 HK 34,803,551.67 0.65
12
China Taiping Insurance
Holdings Co Ltd
966 HK 33,211,701.59 0.62
13 SK Holdings Co Ltd 034730 KS 33,178,109.37 0.62
14 Lupin Ltd LPC IN 32,380,294.90 0.61
15
Country Garden Hldgs Co
Ltd
2007 HK 31,820,605.05 0.60
16
Nexteer Automotive Group
Ltd
1316 HK 31,708,886.38 0.59
17 Globalwafers Co Ltd 6488 TT 31,267,344.31 0.59
18 Agricultural Bank of China 1288 HK 29,757,983.72 0.56 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 55 页
Ltd
19 Hyundai Glovis Co Ltd 086280 KS 29,434,905.29 0.55
20
Cheung Kong Property
Holdings Ltd
1113 HK 29,161,255.42 0.55
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 2318 HK 96,860,990.15 1.82
2 Samsung Electronics Co Ltd 005935 90,994,959.44 1.71
3 Samsung Engineering Co Ltd 028050 KS 71,525,365.43 1.34
4 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI IJ 68,166,913.88 1.28
5 MediaTek Inc 2454 TT 66,385,487.41 1.24
6 China Construction Bank Corp 939 HK 66,274,774.20 1.24
7 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 000720 KS 65,044,302.10 1.22
8 Tencent Holdings Ltd 700 HK 60,197,210.13 1.13
9 Ultratech Cement Ltd
UTCEM
IN
59,353,413.16 1.11
10 ZTE Corp Z763 HK 58,830,061.11 1.10
11 Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 52,631,995.72 0.99
12 Amorepacific Corp 090430 KS 50,839,374.84 0.95
13 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 49,606,753.27 0.93
14 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 49,483,076.23 0.93
15 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 49,085,550.76 0.92
16 AAC Technologies Hldgs Inc 2018 HK 47,339,993.38 0.89
17 Krung Thai Bank Public Co Ltd KTB-R TB 43,289,655.94 0.81
18 AIA Group Ltd 1299 HK 42,325,459.73 0.79
19 NCsoft Corp 036570 KS 40,578,960.93 0.76
20 Tata Motors Ltd TTMT IN 40,145,990.75 0.75
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,532,513,077.61
卖出收 入（ 成交 ）总 额 2,160,612,276.40
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 55 页
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在本 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 60,734,094.90
3 应收股 利 20,389,581.25
4 应收利 息 26,220.21
5 应收申 购款 189,160.02
6 其他应 收款 6,713,862.91
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 88,052,919.29 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 55 页
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他 需要说明的事 项
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
528,923
11,729.91 63,757,992.71 1.03% 6,140,461,184.98 98.97%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
4,004.82 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 10 月 22 日 ）基 金份 额总 额 29,572,160,439.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,671,385,553.75
本报告 期 基 金总 申购 份额 40,925,535.81 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 55 页
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 508,091,911.87
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 6,204,219,177.69
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金 份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，管理人、托 管人未受稽查或处罚，亦 未发现管理人、托管人的 高级管理人员受稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
UBS LTD 1 1,109,909,865.31 30.05% 1,723,233.66 33.84% -
Citigroup
Global Mkts
Ltd
1 980,389,763.38 26.55% 1,340,668.75 26.33% -
Credit Suisse 1 353,165,358.59 9.56% 498,890.80 9.80% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 55 页
Ltd
Nomura
International
1 293,518,776.13 7.95% 355,969.62 6.99% -
Morgan Stanley
Co Intl plc
1 234,468,404.60 6.35% 290,893.13 5.71% -
Instinet Ltd 1 150,911,294.40 4.09% 210,477.68 4.13% -
Macquarie
Securities Ltd
1 143,511,386.97 3.89% 198,537.77 3.90% -
Goldman Sachs 1 138,012,530.07 3.74% 115,755.79 2.27% -
CLSA Limited 1 128,411,326.13 3.48% 161,341.67 3.17% -
Daiwa Capital
Markets
1 61,775,092.81 1.67% 74,130.11 1.46% -
Samsung
Securities
Company
limited
1 60,063,982.27 1.63% 72,076.77 1.42% -
HSBC
Securities
1 38,942,097.34 1.05% 50,624.81 0.99% -
JP Morgan Secs
Ltd
1 45,476.02 0.00% 59.01 0.00% -
BNP Paribas
Securities
1 - - - - -
BOCI
Securities Ltd
1 - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
1 - - - - -
CCB
International
Securities Ltd
1 - - - - -
China
Everbright Secs
(HK) Ltd
1 - - - - -
China Intl
Capital Corp
HK Secs Ltd
1 - - - - -
China
Merchants
Securities (HK)
1 - - - - -
CIMB
Securities
(Singapore) Pte
Ltd
1 - - - - -
CITIC 1 - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 55 页
Securities
Brokerage
(HK) Ltd
Credit Agricole
Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
DSP Merrill
Lynch Ltd
1 - - - - -
Haitong Intl
Secs Co Ltd
1 - - - - -
ICBC
International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo
Securities
1 - - - - -
Korea
Investment &
Securities
(KIS)
1 - - - - -
Masterlink
Securities Corp
1 - - - - -
Merrill Lynch 1 - - - - -
SinoPac
Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta
Securities Co
Ltd
1 - - - - -
第一金 证券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 55 页
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2018 年度 无新 增席 位， 无注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
UBS
LTD
- - - - - - - -
Citigr
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Glob
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Ltd
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- - - - - - - -
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Ltd
- - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 55 页
Macq
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Secur
ities
Ltd
- - - - - - - -
Gold
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Sachs
- - - - - - - -
CLS
A
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Secur
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Secur
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Secs
Ltd
- - - - - - - -
BNP
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Secur
ities
- - - - - - - -
BOC
I
Secur
ities
Ltd
- - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 55 页
Catha
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Secur
ities
Corp
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- - - - - - - -
CCB
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Secur
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- - - - - - - -
Chin
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Secs
(HK)
Ltd
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HK
Secs
Ltd
- - - - - - - -
Chin
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ities
(HK)
- - - - - - - -
CIM
B
Secur
ities
(Sing
apore
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Ltd
- - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页共 55 页
CITI
C
Secur
ities
Brok
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Ltd
- - - - - - - -
Credi
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Secur
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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Secs
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Ltd
- - - - - - - -
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Secur
ities
Ltd
- - - - - - - -
KDB
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Secur
ities
- - - - - - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页共 55 页
Kore
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
Sino
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Secur
ities
Corp
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Secur
ities
Co
Ltd
- - - - - - - -
第一
金证
券股
份有
限公
司
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 上投摩 根基 金管 理有 限公 司住所 变更 公告
基金管 理人 公司 网站 、
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报》和 《中 国证 券报 》
2018-03-10 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
关于上 投摩 根基 金管 理有 限公司 旗 下 58 只基
金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告
同上 2018-03-24
3
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-03-27
4
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-05-18
5
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停
申购、 赎回 、 定 期定 额投 资 及转换 转入 业务 的
公告
同上 2018-06-29
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年八月二十 七日
