融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月27 日
融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基
金” ）基金合同规定，于 2018 年8 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 月1 月1日起至 6 月30 日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通现金宝货币
基金主代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,827,755,919.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 002788 004398
报告期末下属分级基金的份额总额 530,185,156.60 份 2,297,570,763.15 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争
获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均
剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的
投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流
动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电话 （0755）26948666 0755-33352217
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服务电话
400-883-8088 、 （ 0755 ）
26948088
95352
传真 （0755）26935005 0755-33352053
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
基金级别 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018年6月30日)
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 13,595,730.14 57,727,416.58
本期利润 13,595,730.14 57,727,416.58
本期净值收益率 2.1117% 2.2337%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 530,185,156.60 2,297,570,763.15
期末基金份额净值 1.000 1.000融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3387% 0.0022% 0.0288% 0.0000% 0.3099% 0.0022%
过去三个月 1.0206% 0.0041% 0.0873% 0.0000% 0.9333% 0.0041%
过去六个月 2.1117% 0.0049% 0.1736% 0.0000% 1.9381% 0.0049%
过去一年 4.2565% 0.0036% 0.3500% 0.0000% 3.9065% 0.0036%
自基金合同
生效起至今
6.4505% 0.0033% 0.5733% 0.0000% 5.8772% 0.0033%
融通现金宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3586% 0.0022% 0.0288% 0.0000% 0.3298% 0.0022%
过去三个月 1.0813% 0.0041% 0.0873% 0.0000% 0.9940% 0.0041%
过去六个月 2.2337% 0.0049% 0.1736% 0.0000% 2.0601% 0.0049%
过去一年 4.5076% 0.0036% 0.3500% 0.0000% 4.1576% 0.0036%
自基金合同
生效起至今
5.8757% 0.0032% 0.4593% 0.0000% 5.4164% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金自 2017 年 2 月 24 日实施基金份额分类，增设 B 类份额，融通现金宝货币 B 的数
据统计区间为 2017 年3月 9 日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
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通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
王超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监。
2016
年11
月10
日
- 11
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，11 年
证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管
理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行（现更名
为平安银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。
2012年 8 月加入融通基金管理有限公司，现任融通债券、
融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、
融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通通泰
保本、融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年资金面整体而言较去年四季度大幅改善。
一季度资金面较预期宽松， 银行间7天回购加权利率比去年四季度下降了31bp至3.20%水平，
交易所 7 天回购加权利率 3.87%较去年四季度下降了 69bp，表明非银机构的资金面也有所宽松。
受此影响，存单利率大幅下行，3 个月存单利率由季中最高 4.75%-4.80%区间下降至 4.0%-4.10%。
二季度 4、5月份资金面较一季度出现了超预期的紧张，6 月资金明显宽松，相应地，存单利
率先上后下。4 月份央行降准后货币市场资金不松反紧，导致存单利率一路上行，3个月存单利率
大幅上行至 4.55%见顶，随着 5 月末资金面缓解，存单利率缓慢下降，再次突破 4%。
投资方面，本基金在一季度保持了较高的杠杆水平，并逐渐提升了剩余期限；二季度适度降
低了组合剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 2.1117%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 2.2337%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，资金面有可能继续延续 6 月份宽松的局面，但需提防个别月份社融有可能会出
现临时性的反弹，从而对资金面形成扰动；总体来看因为社融年初以来持续回落，融资需求的回
落大概率的会导致实体经济总需求下降从而导致经济增速下降，这对资金面形成支撑，三季度货
币市场利率中枢大概率向下。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金自合同生效日起至本报告期末止，利润分配是“每日分配收益，
按日结转份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通现金宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，融通现金宝货币 A 实施利润分配的金额为 13,595,730.14 元，融通现金宝
货币 B 实施利润分配的金额为 57,727,416.58 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通现金宝货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复
核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,941,805,135.69 1,091,241,998.54
结算备付金 - -
存出保证金 16,204.38 19,261.67
交易性金融资产 1,204,591,077.89 1,595,871,727.95
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,204,591,077.89 1,595,871,727.95
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 100,000,670.00 760,001,940.00
应收证券清算款 - -
应收利息 19,410,635.68 16,916,298.36
应收股利 - -
应收申购款 23,133,679.95 180,215,786.62
递延所得税资产 - -
其他资产 - -融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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资产总计 3,288,957,403.59 3,644,267,013.14
负债和所有者权益
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 459,239,130.38 121,479,274.64
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 773,999.05 580,792.51
应付托管费 128,999.83 96,798.77
应付销售服务费 138,335.81 108,423.84
应付交易费用 50,080.95 41,348.49
应交税费 20,137.29 -
应付利息 105,248.02 54,701.12
应付利润 622,498.98 1,137,331.80
递延所得税负债 - -
其他负债 123,053.53 69,000.00
负债合计 461,201,483.84 123,567,671.17
所有者权益：
实收基金 2,827,755,919.75 3,520,699,341.97
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,827,755,919.75 3,520,699,341.97
负债和所有者权益总计 3,288,957,403.59 3,644,267,013.14
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，基金份额总额为 2,827,755,919.75 份。其中现金宝货币
A 级基金份额净值为 1.000 元，基金份额为 530,185,156.60 份；现金宝货币 B 级基金份额净值为
1.000 元，基金份额为 2,297,570,763.15 份。
6.2 利润表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6
月30日
一、收入 83,964,244.00 18,566,467.34
1.利息收入 80,810,345.77 18,318,846.77
其中：存款利息收入 43,421,671.30 9,229,505.85
债券利息收入 34,467,228.75 8,128,835.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,921,445.72 960,504.94融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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其他利息收入 - -
2.投资收益 3,153,898.23 247,620.57
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,153,898.23 247,620.57
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - -
减：二、费用 12,641,097.28 2,679,078.67
1．管理人报酬 4,929,326.12 1,168,941.61
2．托管费 821,554.40 194,823.72
3．销售服务费 945,858.48 211,755.51
4．交易费用 400.00 135.00
5．利息支出 5,796,980.11 1,011,398.47
其中：卖出回购金融资产支出 5,796,980.11 1,011,398.47
6．税金及附加 12,824.64 -
7．其他费用 134,153.53 92,024.36
三、利润总额
71,323,146.72 15,887,388.67
减：所得税费用 --
四、净利润 71,323,146.72 15,887,388.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
3,520,699,341.97 - 3,520,699,341.97
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 71,323,146.72 71,323,146.72
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
-692,943,422.22 - -692,943,422.22
其中：1.基金申购款 13,343,612,402.59 - 13,343,612,402.59
2.基金赎回款 -14,036,555,824.81 - -14,036,555,824.81
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- -71,323,146.72 -71,323,146.72融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基金净
值）
2,827,755,919.75 - 2,827,755,919.75
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 15,887,388.67 15,887,388.67
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
1,615,443,604.67 - 1,615,443,604.67
其中：1.基金申购款 1,762,453,536.79 - 1,762,453,536.79
2.基金赎回款 -147,009,932.12 - -147,009,932.12
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- -15,887,388.67 -15,887,388.67
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,803,044,348.85 - 1,803,044,348.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
______刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 13 页 共23 页
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,929,326.12 1,168,941.61
其中：支付销售机构的客户维护费 2,011,050.80 10,897.33
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 821,554.40 194,823.72
注：支付基金托管人包商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 合计
融通基金管理有限公司 4,227.31 35,874.72 40,102.03
包商银行 10,287.08 0.00 10,287.08
新时代证券 3,866.17 339.20 4,205.37融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 14 页 共23 页
合计 18,380.56 36,213.92 54,594.48
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 合计
融通基金管理有限公司 168,519.06 31,250.85 199,769.91
包商银行 1,075.66 0.00 1,075.66
新时代证券 674.77 20.55 695.32
合计 170,269.49 31,271.40 201,540.89
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
包商银行 1,805,135.69 24,375.56 5,403,115.74 24,039.24
注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息，存入包商银
行的定期存款按协议利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（ 2018年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 15 页 共23 页
6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 459,239,130.38 元。是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111895569 18 广州银行CD038 2018年7月2日 96.49 460,000 44,385,337.56
170410 17农发10 2018年7月2日 100.04 400,000 40,017,513.72
189919 18 贴现国债19 2018年7月2日 99.78 600,000 59,865,744.20
170207 17国开07 2018年7月2日 100.01 300,000 30,002,506.37
111809182 18 浦发银行CD182 2018年7月2日 99.17 500,000 49,584,923.43
111811132 18 平安银行CD132 2018年7月2日 99.39 480,000 47,705,073.14
111818128 18 华夏银行CD128 2018年7月2日 99.39 1,000,000 99,390,557.16
111821144 18 渤海银行CD144 2018年7月2日 97.58 1,000,000 97,582,079.85
合计
4,740,000 468,533,735.43
6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,204,591,077.89 36.63
其中：债券 1,204,591,077.89 36.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 100,000,670.00 3.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,941,805,135.69 59.04
4 其他各项资产 42,560,520.01 1.29
5 合计 3,288,957,403.59 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 11.68
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 16 页 共23 页
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 459,239,130.38 16.24
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2018年 1月5 日 23.00 连续巨额赎回 2 个交易日
2 2018年 1月8 日 24.27 连续巨额赎回 1 个交易日
3 2018年 1月16 日 20.33 连续巨额赎回 1 个交易日
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 39.67 16.24
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
2 30 天(含)—60 天 45.16 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
3 60 天(含)—90 天 14.47 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
4 90 天(含)—120 天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（含） 15.50 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 -融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 17 页 共23 页
合计 114.81 16.24
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 89,863,370.50 3.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,020,832.20 3.54
其中：政策性金融债 100,020,832.20 3.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,000,070.39 1.77
6 中期票据 - -
7 同业存单 964,706,804.80 34.12
8 其他 - -
9 合计 1,204,591,077.89 42.60
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（%）
1 111809136 18 浦发银行CD136 1,000,000 99,548,589.11 3.52
2 111818128 18 华夏银行CD128 1,000,000 99,390,557.16 3.51
3 111806141 18 交通银行CD141 1,000,000 99,390,529.74 3.51
4 111821144 18 渤海银行CD144 1,000,000 97,582,079.85 3.45
5 111895606 18广州农村商业银行CD014 1,000,000 97,582,079.85 3.45
6 111811132 18 平安银行CD132 800,000 79,508,455.23 2.81
7 111821143 18 渤海银行CD143 800,000 77,194,159.35 2.73
8 189919 18 贴现国债19 600,000 59,865,744.20 2.12
9 011800561 18 招商局SCP002 500,000 50,000,070.39 1.77
10 111809147 18 浦发银行CD147 500,000 49,695,220.88 1.76
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1476%
报告期内偏离度的最低值 -0.0079%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391%融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 18 页 共23 页
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形：
1、18 浦发银行 CD147：
本基金投资的前十名证券中的 18 浦发银行 CD147，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限
公司。
2018 年1月 20 日，公司公告成都分行于 2018年 1 月19 日收到中国银行业监督管理委员会
四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字[2018]2 号） ，对成
都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为
依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
2、18 浦发银行 CD136：
本基金投资的前十名证券中的 17 浦发银行 CD136，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限
公司。
2018 年1月 20 日，公司公告成都分行于 2018年 1 月19 日收到中国银行业监督管理委员会
四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字[2018]2 号） ，对成
都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为
依法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
投资决策说明：
此次处罚金额 4.62 亿元在浦发银行 2017 年全年净利润中占比小于 1%，在其净资产中占比仅
约 0.1%。该事件虽反映出浦发银行总行对成都分行长期不良贷款为零等异常情况失察和考核激励
机制不当等管理问题，但对浦发银行整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 19 页 共23 页
周转和债务偿还影响较小，对公司同业存单的投资价值基本无负面影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,204.38
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,410,635.68
4 应收申购款 23,133,679.95
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 42,560,520.01
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通现金
宝货币 A
46,238 11,466.44 4,376,485.30 0.83% 525,808,671.30 99.17%
融通现金
宝货币 B
81,231 28,284.41 455,040,599.37 19.81% 1,842,530,163.78 80.19%
合计 127,469 22,183.87 459,417,084.67 16.25% 2,368,338,835.08 83.75%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 339,016,752.60 11.99%
2 个人 40,906,644.96 1.45%
3 券商类机构 26,872,970.39 0.95%
4 其他机构 25,277,481.60 0.89%
5 基金类机构 19,896,179.04 0.70%
6 基金类机构 17,203,735.82 0.61%
7 个人 10,280,344.28 0.36%
8 个人 10,041,687.22 0.36%
9 其他机构 8,058,987.79 0.28%
10 其他机构 7,001,708.20 0.25% 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
第 20 页 共23 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
融通现金宝货币 A 893,281.52 0.1685%
融通现金宝货币 B 20,675,608.18 0.8999%
合计 21,568,889.70 0.7628%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通现金宝货币 A 0~10
融通现金宝货币 B >=100
合计 >=100
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通现金宝货币 A 0
融通现金宝货币 B 0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
基金合同生效日（2016年 11 月 10日）基金份额总额
200,695,659.44 -
本报告期期初基金份额总额 586,073,695.41 2,934,625,646.56
本报告期基金总申购份额 1,607,776,846.81 11,735,835,555.78
减:本报告期基金总赎回份额 1,663,665,385.62 12,372,890,439.19
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 530,185,156.60 2,297,570,763.15
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 67,454,892.72 100.00%156,200,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180104-20180108 529,531,235.64 9,485,516.96 200,000,000.00 339,016,752.60 11.99%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈
波动的风险及流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现
明确自 2018年 1 月1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 融通现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
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自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
2018年8 月27 日
