天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
天弘弘运 宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018 年6月30日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：杭州银行股份有限 公司
送出日期 ：2018年8月27日
第 1 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
第 2 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘弘运宝货币
基金主代码 001386
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,805,614,952.01份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
下属两级基金的交易代码 001386 001391
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,223,144,505.46份 10,582,470,446.55份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 童建林 陈凯伦
第 3 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
人
联系电话 022-83310208 0571-87253683
电子邮箱 service@thfund.com.cn
chenkailun@hzbank.com.
cn
客户服务电话 95046
95398
传真 022-83865569 0571-86475525
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
本期已实现收益 15,494,889.66 167,615,674.04
本期利润 15,494,889.66 167,615,674.04
本期净值收益率 2.2299% 2.1612%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值 1,223,144,505.46 10,582,470,446.55
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1 、 本基 金无 持有 人认购 或 交易 基金 的各 项费 用。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由于 货 币市 场基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3、 本基 金的 利润 分配 是按日 结 转份 额。
4、 本基 金合 同自2015年8 月13日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1） 天弘弘运宝货币A基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
第 4 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3799
%
0.0016
%
0.0292
%
0.0000
%
0.3507
%
0.0016
%
过去三个月
1.1131
%
0.0011
%
0.0885
%
0.0000
%
1.0246
%
0.0011
%
过去六个月
2.2299
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
2.0538
%
0.0009
%
过去一年
4.4279
%
0.0053
%
0.3555
%
0.0000
%
4.0724
%
0.0053
%
自基金合同生效日起
至今
9.4129
%
0.0046
%
1.0290
%
0.0000
%
8.3839
%
0.0046
%
（2） 天弘弘运宝货币B基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3718
%
0.0016
%
0.0292
%
0.0000
%
0.3426
%
0.0016
%
过去三个月
1.0880
%
0.0011
%
0.0885
%
0.0000
%
0.9995
%
0.0011
%
过去六个月
2.1612
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
1.9851
%
0.0009
%
过去一年
4.2862
%
0.0053
%
0.3555
%
0.0000
%
3.9307
%
0.0053
%
自基金合同生效日起
至今
8.7047
%
0.0047
%
1.0290
%
0.0000
%
7.6757
%
0.0047
%
注 ： 天 弘弘 运宝 货币 市场基 金 业绩 比较 基准： 活期存 款 利率 （ 税后） 。 本 基金 定 位为 现金 管理 工具 ，
注重基 金资 产的 流动 性和 安全性 ，因 此采 用活 期存 款利率 （税 后） 作为 业绩 比较基 准。 活期 存款 利
率由中 国人 民银 行公 布， 如果活 期存 款利 率或 利息 税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日
起开始 生效 。
第 5 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘弘运 宝货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年8 月13日-2018 年6月30日）
天弘弘运宝货币 A 业绩比较基准
2015-08-13 2016-01-10 2016-06-08 2016-11-05 2017-04-05 2017-09-02 2018-01-30 2018-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
天弘弘运宝货币 B 业绩比较基准
2015-08-13 2016-01-10 2016-06-08 2016-11-05 2017-04-05 2017-09-02 2018-01-30 2018-06-30
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、 本基 金合 同于2015 年8月13 日生 效。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
第 6 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘 现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基
金” ） 、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数
型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制
造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天
第 7 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理 小组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理； 本公
司固定
收益部
总经理。
2015年8月 － 9年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5 月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
李晨
本基金
基金经
理。
2016年11月 － 8年
女，金融学硕士。历任泰
康资产管理有限责任公司
助理研究员。 2011年6月加
盟本公司，历任本公司投
资经理、固定收益部研究
员。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
第 8 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5 日 ）内的同 向交易的溢价金 额与溢 价率进行了T检验，未 发现违反公平 交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2018年上半年， 名义经济增速从去年的高位有所回落， 以基建为代表的投资需求出
现明显下行， 但是生产层面明显强于需求， 微观高频数据和商品价格表现仍然较强； 通
胀方面，1 季度PPI 同比出现快速回落，2 季度由于工业品价格反弹，叠加去年同期基数
偏低，PPI 同比出现反弹，但CPI 增速由于食品价格表现低迷，除2 月由于春节错位因素
第 9 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
达到2.9%之外， 其他月份均在2%左右， 通胀压力不大。 政策面方面， 政策有所调整， 以
缓解信用紧缩格局， 货币政策维护流动性合理充裕。 资金面方面， 年 初以来资金面状况
较去年年末明显缓解，4月末降准之后出现显著收紧， 但除此之外资金面整体较为宽松。
债市方面， 年初债券市场由于海外利率快速上行、 监管政策频出引发悲观预期， 出现一
波快速上行，此后由于资金面稳定趋松，收益率逐步下行，3 月份中美贸易战发酵，带
动国内避险情绪上升，收益率出现一波较大幅度的下行，4 月18 日，央行降准导致债券
收益率快速下行， 但此后资金面出现超预期显著收紧， 收益率明显回调， 此后长端大体
处于震荡态势。进入6 月份之后，由于金融数据不及预期、经济数据表现欠 佳，收益率
继续下行。
本基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 同时根据资金面
的变化， 择机调整久期， 进行波段操作， 为持 有人创造了与组合特征相匹配的合意收益
水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，天弘弘运宝货币A类份额净值收益率2.2299%，天弘弘运宝货
币B类份额净值收益率2.1612%，同期业绩比较基准收益率0.1761%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2018年下半年， 我们认为经济增长将延续放缓态势， 基本面对于债市有一定的
利好效应， 但是政策面方面， 财政政策更加积极， 对经济的下行形成对冲， 需要关注积
极财政政策对经济的拉动作用，如果效果明显，对债市也将形成冲击。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 做好
组合仓位、久期的匹配，适时根据市场情况及时调整组合策略，并选择有利配置时点，
积极布局后续的市场机会，为持有人创造稳健收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
第 10 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
第 11 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,302,586,684.50 5,074,811,670.07
结算备付金
650,378.92 －
存出保证金
24,418.53 －
交易性金融资产 6.4.7.2 9,699,340,591.28 2,243,987,365.49
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
9,699,340,591.28 2,243,987,365.49
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 858,808,768.22 889,923,254.88
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 51,633,297.02 37,749,110.31
应收股利
－ －
应收申购款
17,630,015.25 4,681,815.72
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
13,930,674,153.72 8,251,153,216.47
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
第 12 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
2,120,146,019.93 850,326,284.48
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
2,665,218.97 1,791,733.70
应付托管费
710,725.06 477,795.64
应付销售服务费
781,101.55 568,284.61
应付交易费用 6.4.7.7 144,618.19 105,111.59
应交税费
118,457.38 －
应付利息
361,576.12 340,897.77
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 131,484.51 169,000.00
负债合计
2,125,059,201.71 853,779,107.79
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 11,805,614,952.01 7,397,374,108.68
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
11,805,614,952.01 7,397,374,108.68
负债和所有者权益总计
13,930,674,153.72 8,251,153,216.47
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 基金 份额 净值1.0000元 ，天 弘弘 运宝 货币 市场基 金 份额 总额
11,805,614,952.01 份 ，其中 天 弘弘 运宝 货币 市场 基金A级基 金份 额的 份额 总额为1,223,144,505.46
份，天 弘弘 运宝 货币 市场 基金B 级 基金 份额 的份 额总额 为10,582,470,446.55 份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日-2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年1月1日
-2018年6月30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017
年06月30日
一、收入
218,412,207.07 1,602,298.62
1.利息收入
214,751,962.31 1,602,522.40
第 13 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
其中：存款利息收入 6.4.7.11 93,505,025.89 388,001.80
债券利息收入
89,942,393.94 680,186.07
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
31,304,542.48 534,334.53
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,660,244.76 -223.78
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 3,660,244.76 -223.78
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 － －
减：二、 费用
35,301,643.37 342,466.45
1．管理人报酬
12,659,217.15 124,378.33
2．托管费
3,375,791.24 33,167.55
3．销售服务费
5,241,303.88 692.67
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
13,844,662.81 86,061.55
其中： 卖出回购金融资产支出
13,844,662.81 86,061.55
6．税金及附加
38,451.01 －
第 14 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
7．其他费用 6.4.7.19 142,217.28 98,166.35
三 、 利润总额 （亏 损总额 以“ -”
号填列）
183,110,563.70 1,259,832.17
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
183,110,563.70 1,259,832.17
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日-2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日-2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
7,397,374,108.6
8
－ 7,397,374,108.68
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 183,110,563.70 183,110,563.70
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,408,240,843.3
3
－ 4,408,240,843.33
其中：1.基金申购款
17,968,637,605.
69
－ 17,968,637,605.69
2.基金赎回款
-13,560,396,76
2.36
－ -13,560,396,762.36
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-183,110,563.7
0
-183,110,563.70
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,805,614,952.
01
－ 11,805,614,952.01
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 15 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
一、期初所有者权益(基金净
值)
60,109,083.83 － 60,109,083.83
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 1,259,832.17 1,259,832.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
122,128,337.02 － 122,128,337.02
其中：1.基金申购款 133,736,670.23 － 133,736,670.23
2.基金赎回款 -11,608,333.21 － -11,608,333.21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -1,259,832.17 -1,259,832.17
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
182,237,420.85 － 182,237,420.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批
复》 注册， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘
弘运宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第1012号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为200,511,768.43份基金份额， 其中认购资金利息折合3.44
份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为杭州银行股
份有限公司。
根据 《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 和 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明
第 16 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
书》 的有关规定， 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额。 本基金设A级、B级二级
市场份额，二级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化
收益率。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 和《 天
弘弘运宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在1年
以内 （含1年） 的银行 存款、 债券回购、 中央 银行票据、 同业存单， 剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、
中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：
活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求， 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6
月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
第 17 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号《 关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90号 《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011]第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第 18 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
杭州银行股份有限公司 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日-2018年6
月30日
上年度可比期间2017年01月
01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
12,659,217.15 124,378.33
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
8,245,285.03 －
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.30%/ 当 年天数 。
2.客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日-2018年6
月30日
上年度可比期间2017年01月
01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,375,791.24 33,167.55
注： 支付 基金 托管 人杭 州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08%的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
第 19 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.08%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日-2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 487.65 487.65
合计
-
487.65 487.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
- 692.67 692.67
合计
-
692.67 692.67
注： 本 基金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， 支付 基 金销售 机构 的销 售服 务费 按天弘 弘运 宝货 币市 场
基金B 类基 金份 额前 一日 基 金资产 净值0.25%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 天弘
基金， 再由 天弘 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一日B 类基 金 份额 资产 净值 X 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期2018年01月01日-2018年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行股份有限公
司
188,446
,614.29
－ － －
1,032,18
0,000.00
80,968.8
8
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
第 20 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
各关联方名称 基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行股份有限公
司
－ － － － － －
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
天弘
弘运
宝货
币A
杭州银行
股份有限
公司
52,717,515.57 0.45% 51,558,261.38 0.70%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2018年1月1日-2018年6月30
日
上年度可比期间2017年01月01日
-2017年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
杭州银行股份
有限公司
2,586,684.50 65,493.13 527,456.99 45,262.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 股份 有限公 司保管 ，按 银行 同业 利 率计 息。
第 21 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额2,120,146,019.93元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量 （张） 期末估值总额
080216 08国开16 2018-07-02 100.42
3,700,00
0.00
371,554,000.00
111808161
18中信银行
CD161
2018-07-02 99.32
1,376,00
0.00
136,664,320.00
111809170
18浦发银行
CD170
2018-07-02 99.35
4,000,00
0.00
397,400,000.00
111810275
18兴业银行
CD275
2018-07-02 99.32
3,410,00
0.00
338,681,200.00
111815262
18民生银行
CD262
2018-07-02 99.32
7,000,00
0.00
695,240,000.00
130421 13农发21 2018-07-02 100.36
300,000.
00
30,108,000.00
180311 18进出11 2018-07-02 99.28
1,100,00
0.00
109,208,000.00
189925 18贴现国债 2018-07-02 99.48 1,000,00
第 22 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
25 0.00 99,480,000.00
合计
21,886,0
00.00
2,178,335,520.
00
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为9,699,340,591.28元，无属于第一或第三层次的余额(2017
年12月31日：第二层次2,243,987,365.49元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 23 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 9,699,340,591.28 69.63
其中：债券 9,699,340,591.28 69.63
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 858,808,768.22 6.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 3,303,237,063.42 23.71
4 其他各项资产 69,287,730.80 0.50
5 合计
13,930,674,153.7
2
100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 10.67
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,120,146,019.93 17.96
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值； 对于 货币市 场基 金， 只要 其投 资的市 场（ 如银 行间 市场 ）可交 易， 即可 视为 交
易日， 下同 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
第 24 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
注： 投 资组 合平 均剩 余期 限指交 易日 的组 合平 均剩 余期限 ， 若 报告 期末 为非 交易日 ，" 报告 期末 投资
组合平 均剩 余期 限" 项 目则列 示 非交 易日 的数 据。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 5.52 17.96
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 0.42 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 105.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 1.78 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 4.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 117.41 17.96
第 25 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 99,461,575.13 0.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 510,618,197.41 4.33
其中：政策性金融债 510,618,197.41 4.33
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,656,591,430.07 14.03
6 中期票据 341,294,174.41 2.89
7 同业存单 7,091,375,214.26 60.07
8 其他 － －
9 合计 9,699,340,591.28 82.16
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6 期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1118152
62
18民生银行
CD262
14,000,000 1,388,322,339.21 11.76
2
1118102
75
18兴业银行
CD275
10,000,000 991,707,216.57 8.40
3
1118181
57
18华夏银行
CD157
10,000,000 991,703,341.95 8.40
4 1118091 18浦发银行 8,000,000 793,583,293.05 6.72
第 26 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
70 CD170
5
1118102
63
18兴业银行
CD263
8,000,000 793,581,971.39 6.72
6
1118181
47
18华夏银行
CD147
8,000,000 793,581,912.32 6.72
7
1118171
22
18光大银行
CD122
5,000,000 495,851,670.86 4.20
8
1118152
52
18民生银行
CD252
4,000,000 396,776,627.89 3.36
9
1118081
61
18中信银行
CD161
4,000,000 396,681,091.87 3.36
10 080216 08国开16 3,700,000 371,317,600.69 3.15
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1388%
报告期内偏离度的最低值 0.0119%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
第 27 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,418.53
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 51,633,297.02
4 应收申购款 17,630,015.25
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 69,287,730.80
7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
第 28 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘弘
运宝货
币A
120,954 10,112.48
102,669,81
8.26
8.39%
1,120,474,
687.20
91.61%
天弘弘
运宝货
币B
1,078,399 9,813.13
417,702,08
1.43
3.95%
10,164,768
,365.12
96.05%
合计 1,199,353 9,843.32
520,371,89
9.69
4.41%
11,285,243
,052.32
95.59%
注 ：机 构/个人 投资 者持 有基 金 份额 占总 份额 比例 的计 算 中， 针对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A、B类各 自级 别的 份额 ；对 合 计数 ，比 例的 分母 采用A、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
8.2 期 末货币市场基金前十名份 额持有人情况
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 券商类机构
402,600,555.20
3.41%
2 银行类机构
52,717,515.57
0.45%
3 基金类机构
28,586,984.56
0.24%
4 银行类机构
15,101,503.45
0.13%
5 基金类机构
10,060,564.12
0.09%
6 个人
9,489,815.96
0.08%
7 个人
9,473,528.30
0.08%
8 个人
8,854,496.06
0.08%
9 个人
5,936,180.69
0.05%
10 其他机构
5,541,627.45
0.05%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
第 29 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
天弘弘运宝
货币A
22,335,143.89 1.83%
天弘弘运宝
货币B
1,512,205.42 0.01%
合计 23,847,349.31 0.20%
8.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
天弘弘运宝
货币A
100以上
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 100以上
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘弘运宝
货币A
10~50
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 10~50
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金合同生效日(2015年8月13日)基
金份额总额
200,510,767.43 1,001.00
本报告期期初基金份额总额 397,980,917.60 6,999,393,191.08
本报告期基金总申购份额 3,549,898,342.48 14,418,739,263.21
减：本报告期基金总赎回份额 2,724,734,754.62 10,835,662,007.74
本报告期期末基金份额总额 1,223,144,505.46 10,582,470,446.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换转 入份 额； 总赎 回份额 含转 换转 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
第 30 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.8 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信
证券
2
217,9
51,25
0.00
100.00% － － － － － － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
第 31 页 共 32 页
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018年半 年度 报告 摘要
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、 本基 金报 告期 内停 止租用 交 易单 元： 无。
10.9 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
第 32 页 共 32 页
