天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
天弘中证 食品饮料指数型发起式 证券投资基金2018年半年度 报告摘要
2018年06 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年08 月27日
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 348,653,260.41份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属两级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属两级基金的份
额总额
181,916,986.05份 166,736,274.36份
2.2 基金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95% ＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 杨军智
联系电话 022-83310208 010-60834299
电子邮箱 service@thfund.com.cn cust_serv@citics.com
客户服务电话 95046
95548-3
传真 022-83865569 010-60834004
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年01月01日-2018年06月30日）
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
本期已实现收益 5,887,086.47 2,447,348.24
本期利润 -672,474.66 -14,130,481.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.1008
本期基金份额净值增长率 1.86% 1.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1498 0.1410
期末基金资产净值 261,142,198.85 237,684,008.80
期末基金份额净值 1.4355 1.4255
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘中证食品饮料A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.91% 2.03% -7.86% 2.07% 0.95% -0.04%
过去三个月 8.94% 1.72% 7.53% 1.74% 1.41% -0.02%
过去六个月 1.86% 1.62% 0.38% 1.64% 1.48% -0.02%
过去一年 23.30% 1.42% 21.70% 1.42% 1.60% 0.00%
自基金合同生效日起
至今
51.15% 1.44% 40.92% 1.49% 10.23% -0.05%
阶段
( 天弘中证食品饮料C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.93% 2.03% -7.86% 2.07% 0.93% -0.04%
过去三个月 8.88% 1.72% 7.53% 1.74% 1.35% -0.02%
过去六个月 1.73% 1.62% 0.38% 1.64% 1.35% -0.02%
过去一年 23.00% 1.42% 21.70% 1.42% 1.30% 0.00%
自基金合同生效日起
至今
50.10% 1.44% 40.92% 1.49% 9.18% -0.05%
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证 食品 饮料指 数收 益率 ×95% ＋银 行 活期 存款 利率 （税
后 ）×5% 。 中证 食品 饮料 指数选 取包 装食 品与 肉类 、 饮料 等行 业的 代表 性公 司作为 样本 股， 以反 映
食品饮 料类 上市 公司 股票 的整体 表现 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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天弘中证食品饮料 A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
天弘中证食品饮料 C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：1 、 本基 金《 基金 合同》 于2015年7月29 日 生 效。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164号文批准 ，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
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天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金（LOF ）、 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘 现金管家货币市场
基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原" 天弘
安康养老混合型证券投资基金" ）、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券
型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘
同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中
证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基
金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原" 天弘中证大宗
商品股票指数型发起式证券投资基金" ） 、 天弘 中证医药100指数型发起式证券投资基金、
天弘量化驱动股票型证券投资基金（原" 天弘 中证全指房地产指数型发起式证券投资基
金" ）、天弘中证全指 运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数
型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制
造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起
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式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金
基金经
理。
2017年4月 － 16年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3 月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
陈瑶
本基金
基金经
理。
2018年2月 － 7年
女， 金融学硕士。 2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
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序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购 、以公司名
义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合
公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2018年上半年， 在去杠杆的宏观背景下， 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的
不确定性， 股票市场回落。 报告期内， 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 完全复
制标的指数， 进行被动指数化投资， 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。 本基金秉承合
规第一、 风控第一的原则， 在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策
略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 天弘中证食品饮料A 基金份额净值为1.4355元， 天弘中证食品
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饮料C 基金份额净值为1.4255元。 报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A 为1.86% ，
天弘中证食品饮料C 为1.73% ，同期业绩比较基准增长率均为0.38% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018年上半年， 在去杠杆的背景下， 信用环境收缩， 基建和房地产投资下滑， 但消
费对经济的带动作用提升。 目前我国投资、 消费结构在持续优化， 经济增长的动力结构
在变化， 预计下半年整体消费也将保持稳健走势。 尽管下半年仍然存在贸易摩擦、 信用
风险、 经济回落的压力， 但我们也看到了地产销售筑底、 货币环比改善和结构性投资数
据的修复等正面因素， 并且6月份信贷增加、 财政支出加快都意味着政策已经做出微调，
后续仍有政策调整的空间。2018年上半年GDP 同比增长6.8% ，其中2季度增长6.7% ，略
低于1季度的6.8% ，今年政府工作报告明确的GDP 预期增长目标是6.5% ，全年完成预期
增长目标将是大概率事件。 受国内外多重因素影响， 今年上半年， 股票市场回落， 食品
饮料和医药等消费板块受避险情绪影响相对抗跌， 目前A 股整体估值 处于历史底部区域，
破净及股票回购家数增加，显示股票市场的安全边际及配置价值逐步显现，当前A 股往
后看1-2年的中期价值底部已经出现，策略角度建议在当前位置上应当积极应对：大板
块之间首选地产、 金融， 配合电子、 计算机板块； 消费板块有调整后再选择布局， 周期
全年仍然是预期对实际情况定价偏离后的等待型布局机会。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
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型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金法》 、 《天 弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金》 及其他相关法
律法规的规定， 本报告期内， 本基金进行了第1次分红。 以2018年6月15日已实现的可分
配收益68,382,305.95元为基准计算， 2018年6月26日向天弘食品饮料A 的份额持有人按每
10份基金份额派发红利0.781元， 向天弘食品饮料C 的份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.776元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情
形。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中信证券股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对天弘 中证食品饮料
指数型证券投资基金（以下称" 本基金" ）的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金进行了第1次
分红，本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
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§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 44,989,747.66 47,172,605.24
结算备付金
821,885.47 2,125,733.83
存出保证金
641,389.82 361,104.27
交易性金融资产 6.4.7.2 460,499,669.42 390,487,142.92
其中：股票投资
460,499,669.42 390,487,142.92
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 11,219,351.21
应收利息 6.4.7.5 9,841.56 11,700.74
应收股利
－ －
应收申购款
12,179,905.14 10,240,886.38
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
519,142,439.07 461,618,524.59
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
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短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
3,845,932.76 －
应付赎回款
15,967,503.93 45,697,668.93
应付管理人报酬
197,015.79 154,900.73
应付托管费
39,403.14 30,980.11
应付销售服务费
44,016.61 27,801.19
应付交易费用 6.4.7.7 115,222.08 144,844.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 107,137.11 172,920.50
负债合计
20,316,231.42 46,229,116.41
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 348,653,260.41 280,623,449.80
未分配利润 6.4.7.10 150,172,947.24 134,765,958.38
所有者权益合计
498,826,207.65 415,389,408.18
负债和所有者权益总计
519,142,439.07 461,618,524.59
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 天弘 中证 食品 饮料 指数型 发起 式证 券投 资基 金A 类 基金 份额 净值
1.4355 元， 天弘 中证 食品 饮料指 数型 发起 式证 券投 资基金C 类 基金 份额 净值1.4255元； 基金 份额 总额
348,653,260.41 份， 其中 天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金A 类基 金 份额181,916,986.05
份，天 弘中 证食 品饮 料指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额166,736,274.36 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2018年01月01日-2018
上年度可比期间2017
年01月01日-2017年06
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
年06月30日 月30日
一、收入
-12,308,350.83 8,057,345.43
1.利息收入
162,900.71 26,986.85
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
162,900.71 26,986.85
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
9,984,941.48 6,512,154.75
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
5,619,504.52 5,251,080.43
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
4,365,436.96 1,261,074.32
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-23,137,391.23 1,428,037.41
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-”号 填
列）
6.4.7
.18
681,198.21 90,166.42
减：二、 费用
2,494,605.69 628,671.42
1．管理人报酬
1,094,558.38 213,042.20
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
2．托管费
218,911.69 42,608.48
3．销售服务费
257,570.87 63,781.69
4．交易费用
6.4.7
.19
800,441.02 228,774.09
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．税金及附加
－ －
7．其他费用
6.4.7
.20
123,123.73 80,464.96
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
-14,802,956.52 7,428,674.01
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-14,802,956.52 7,428,674.01
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日-2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
280,623,449.80 134,765,958.38 415,389,408.18
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -14,802,956.52 -14,802,956.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
68,029,810.61 56,041,975.42 124,071,786.03
其中：1.基金申购款
1,076,376,819.2
4
550,003,584.14 1,626,380,403.38
2.基金赎回款
-1,008,347,008.
63
-493,961,608.7
2
-1,502,308,617.35
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -25,832,030.04 -25,832,030.04
五、期末所有者权益
（基金净值）
348,653,260.41 150,172,947.24 498,826,207.65
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
101,314,378.08 8,449,214.96 109,763,593.04
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,428,674.01 7,428,674.01
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-60,542,760.75 -6,740,076.46 -67,282,837.21
其中：1.基金申购款 151,253,973.10 23,334,688.36 174,588,661.46
2.基金赎回款
-211,796,733.8
5
-30,074,764.82 -241,871,498.67
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,771,617.33 9,137,812.51 49,909,429.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
韩海潮
—————————
薄贺龙
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]1392号 《关于核准 天弘中证食品饮料
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式、 发起式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015
年7月28日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元， 业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第988 号验资报告予以
验证。 经向中国证监会备案， 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》
于2015年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中信证券股份有限公
司。
根据 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A 类基金份额( 以
下简称"A 类基金份额") ； 不收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费
的， 称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C 类基金份额( 以下简称"C 类基金
份额") 。本基金A 类基 金份额和C 类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同，
本基金A 类基金份额及C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别
基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一
类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以
中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90% ， 投资于中 证食品饮料指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的80% ； 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政
府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款。 本基金的业绩比较基
准：中证食品饮料指数收益率×95% ＋银行活期存款利率( 税后) ×5% 。
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2018年6月
30日， 本基金的基金资产净值为人民币498,826,207.65元， 且本基金的基金合同将于未来
1个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]140号 《关于明 确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号 《关于资管产品 增值税政策有关问
题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国
务院令[2011] 第588号修 订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令
[2005] 第448号 《国务院 关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的7% 、3% 、2% 和1% 缴纳城 市维护建设税、
教育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中信证券股份有限公司 （ “中信证券” ）
基金托管人
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
中信证券股
份有限公司
1,028,140,144.50 100.00% 242,015,246.18 100.00%
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
中信证券股份
有限公司
237,807.46 100.00% 115,222.08 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
中信证券股份
有限公司
55,981.52 100.00% 31,916.20 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,094,558.38 213,042.20
其中：支付销售机构的客户维护费 414,252.68 32,541.54
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 218,911.69 42,608.48
注：支 付基 金托 管人 中信 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料 天弘中证食品饮料 合计
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
A C
天弘基金管理有限公
司
－ 14,001.11 14,001.11
合计 － 14001.11 14001.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料
A
天弘中证食品饮料
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 51,248.38 51,248.38
合计 － 51,248.38 51,248.38
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 基金 支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按C 类基 金份 额前
一日基 金资 产净 值0.25%的年 费 率计 提， 逐日 累计 至每 月 月底 ，按 月支 付给 天弘 基 金管 理有 限公司，
再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当年 天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月
30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月
30日
天弘中证食
品饮料A
天弘中证食
品饮料C
天弘中证食
品饮料A
天弘中证食
品饮料C
期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
占基金总份额比例 1.43% 1.43% 12.26% 12.26%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信证券股份
有限公司
44,989,747.66 150,454.79 3,009,645.52 23,724.70
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 或
约定利 率计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60369
3
江苏
新能
2018-06-25
2018-
07-03
新股尚未
上市流通
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
60310
5
芯能
科技
2018-06-29
2018-
07-09
新股尚未
上市流通
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
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注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30014
6
汤臣
倍健
2018-
01-31
重大资产
重组
15.41
2018-
07-31
16.50
446,0
00
6,713,798.
87
6,872,860.
00
00265
0
加加
食品
2018-
03-12
重大资产
重组
4.86
－
419,9
00
2,895,938.
79
2,040,714.
00
00205
3
云南
能投
2018-
05-28
重大资产
重组
10.08
2018-
07-13
9.07
91,30
6
1,044,613.
24
920,364.48
00271
9
麦趣
尔
2018-
06-08
重大事项 24.60
－
26,31
5
766,598.95 647,349.00
注：本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为449,953,455.64元，属于第二层次的余额为10,546,213.78元，
无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次381,228,664.41元，第二层次
9,258,478.51元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)
除公允价值外 ，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 460,499,669.42 88.70
其中：股票 460,499,669.42 88.70
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
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5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 45,811,633.13 8.82
8 其他资产 12,831,136.52 2.47
9 合计 519,142,439.07 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 指数投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 460,259,758.68 92.27
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
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合计 460,259,758.68 92.27
7.2.2 报告期末 积极投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 191,454.74 0.04
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 48,456.00 0.01
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 239,910.74 0.05
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,877 46,723,470.42 9.37
2 000858 五 粮 液 611,474 46,472,024.00 9.32
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3 600887 伊利股份 1,613,514 45,017,040.60 9.02
4 002304 洋河股份 333,947 43,947,425.20 8.81
5 603288 海天味业 449,027 33,066,348.28 6.63
6 000568 泸州老窖 405,810 24,697,596.60 4.95
7 000895 双汇发展 548,513 14,486,228.33 2.90
8 600779 水井坊 190,723 10,533,631.29 2.11
9 603589 口子窖 166,218 10,214,096.10 2.05
10 600298 安琪酵母 273,927 9,773,715.36 1.96
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投资 的所 有股 票明 细， 应阅 读登 载于 本公司 网 站的 年度 报告 正文 。
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
2 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
4 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
注 ：投 资者 欲了 解本 报告期 末 基金 投资 的所 有股 票明 细， 应阅 读登 载于 本公司 网 站的 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计买入金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600887 伊利股份 56,414,270.86 13.58
2 000858 五 粮 液 54,946,340.80 13.23
3 002304 洋河股份 54,496,674.04 13.12
4 600519 贵州茅台 53,714,405.25 12.93
5 603288 海天味业 35,668,015.76 8.59
6 000568 泸州老窖 31,355,888.85 7.55
7 000895 双汇发展 18,006,693.05 4.33
8 600298 安琪酵母 12,040,141.20 2.90
9 600779 水井坊 11,581,919.00 2.79
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10 603589 口子窖 11,187,931.43 2.69
11 600600 青岛啤酒 10,335,879.95 2.49
12 600872 中炬高新 9,829,066.40 2.37
13 600809 山西汾酒 9,104,903.24 2.19
14 600702 舍得酒业 8,118,493.10 1.95
15 000729 燕京啤酒 7,682,529.43 1.85
16 000860 顺鑫农业 6,752,720.47 1.63
17 600873 梅花生物 6,740,137.00 1.62
18 603369 今世缘 6,577,211.00 1.58
19 000596 古井贡酒 6,071,900.56 1.46
20 600597 光明乳业 5,409,343.92 1.30
注：本 项的" 买入 金额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计卖出金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 49,394,603.54 11.89
2 000858 五 粮 液 48,620,583.19 11.70
3 002304 洋河股份 47,928,395.39 11.54
4 600887 伊利股份 44,860,525.41 10.80
5 000568 泸州老窖 27,881,305.00 6.71
6 603288 海天味业 21,235,166.55 5.11
7 000895 双汇发展 15,997,999.43 3.85
8 600298 安琪酵母 11,000,674.02 2.65
9 600779 水井坊 10,204,918.65 2.46
10 603589 口子窖 9,739,748.33 2.34
11 600872 中炬高新 8,751,050.26 2.11
12 600600 青岛啤酒 8,623,795.46 2.08
13 600809 山西汾酒 7,991,889.65 1.92
14 600702 舍得酒业 7,181,321.49 1.73
15 000729 燕京啤酒 6,146,730.24 1.48
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16 000860 顺鑫农业 6,088,835.52 1.47
17 603369 今世缘 5,761,046.33 1.39
18 000596 古井贡酒 5,197,171.53 1.25
19 600873 梅花生物 5,048,238.00 1.22
20 600597 光明乳业 4,821,502.10 1.16
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 558,943,189.23
卖出股票收入（成交）总额 471,412,776.02
注 ：本 项 " 买入 股票 成本" 、 " 卖出股 票收 入" 均按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.12 本报告期 投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合 报告附注
7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.13.3 期末其 他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 641,389.82
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 9,841.56
5 应收申购款 12,179,905.14
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,831,136.52
7.13.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.13.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
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1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股未上市
2 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股未上市
7.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证食品
饮料A
141,454 1,286.05 48,720,182.60 26.78% 133,196,803.45 73.22%
天弘中
证食品
饮料C
34,433 4,842.34 5,285,099.80 3.17% 161,451,174.56 96.83%
合计 175,887 1,982.26 54,005,282.40 15.49% 294,647,978.01 84.51%
注： 机构/ 个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、C类分 级基 金， 比例 的分 母采 用
A 、C类各 自级 别的 份额 ；对 合 计数 ，比 例的 分母 采用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金
份额总 额） 。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘中证食品
饮料A
56,608.35 0.03%
天弘中证食品
饮料C
54,399.35 0.03%
合计 111,007.70 0.03%
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8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证食品饮料A 0
天弘中证食品饮料C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证食品饮料A 0
天弘中证食品饮料C 0
合计 0
8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
2.87%
10,000,000.
00
2.87% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
2.87%
10,000,000.
00
2.87% 三年
注： 本基 金成 立后 有10,000,000份为 发起 份额， 发起 份额 承 诺的 持有 期限 为2015 年7月29 日至2018年7
月29日。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
基金合同生效日(2015年07月29日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
本报告期期初基金份额总额 160,268,749.88 120,354,699.92
本报告期基金总申购份额 306,814,887.05 769,561,932.19
减：本报告期基金总赎回份额 285,166,650.88 723,180,357.75
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 181,916,986.05 166,736,274.36
注：总申 购份 额含 红利 再投 、 转换 转入 份额;总赎 回份 额 含转 换转 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期 持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
10.6 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.8 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要
名称 单元
数量
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
中信
证券
2
1,028,140,14
4.50
100.00% 237,807.46 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本基 金报 告期 内 新 租用交易单 元： 无；
4、 本基 金报 告期 内停 止租用 交 易单 元： 无。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20% 的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20% 的情况。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
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