融通深证成份指数证券投资基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月27 日 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金（以下简称“本
基金” ）基金合同规定，于 2018 年8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 34
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 49
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 50
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 51
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 51
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 51
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 51
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 51
7.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 53
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 58
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 58 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 59
融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通深证成份指数证券投资基金
基金简称 融通深证成份指数
基金主代码 161612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 15 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 158,419,565.51 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C
下属分级基金的交易代码： 161612 004875
下属分级基金的前端交易代码 161612 004875
下属分级基金的后端交易代码 161662 -
报告期末下属分级基金的份额总额 158,406,257.61 份 13,307.90 份
2.2
基金产品说明
投资目标
本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证成份指
数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪误差控制在 0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105798
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105799
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018
年6月30日)
报告期(2018年 1 月1 日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 -8,918,197.29 -914.76
本期利润 -18,855,151.64 -16,219.01
加权平均基金份额本期利润 -0.1183 -0.3546
本期加权平均净值利润率 -13.35% -40.03%
本期基金份额净值增长率 -13.27% -13.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -33,130,996.36 -2,871.27
期末可供分配基金份额利润 -0.2092 -0.2158
期末基金资产净值 125,275,261.25 10,436.63
期末基金份额净值 0.791 0.784
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -19.90% -9.36%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通深证成份指数 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.81% 1.62% -8.46% 1.64% 0.65% -0.02%
过去三个月 -12.21% 1.26% -13.04% 1.27% 0.83% -0.01%
过去六个月 -13.27% 1.28% -14.29% 1.30% 1.02% -0.02%
过去一年 -8.13% 1.09% -10.32% 1.10% 2.19% -0.01%
过去三年 -29.73% 1.79% -32.77% 1.68% 3.04% 0.11%
自基金合同
生效起至今
-19.90% 1.59% -24.17% 1.54% 4.27% 0.05%
融通深证成份指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.87% 1.61% -8.46% 1.64% 0.59% -0.03%
过去三个月 -12.30% 1.25% -13.04% 1.27% 0.74% -0.02%
过去六个月 -13.85% 1.29% -14.29% 1.30% 0.44% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.36% 1.10% -10.58% 1.10% 1.22% 0.00%融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额，本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7
月 6 日至本报告期末。
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融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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蔡志伟
本基金
的基金
经理
2016 年
11 月 19
日
- 7
蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、
广州大学计算机学士，金融风险管理师
（FRM） ，7 年证券投资从业经历，具有基
金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东
有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011
年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任
风险管理专员、金融工程研究员，现任融
通巨潮 100 指数(LOF)、融通深证成份指
数、融通创业板指数基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证成份指数 A/B 基金份额净值为 0.791 元，本报告期基金份额净值增
长率为-13.27%；截至本报告期末融通深证成份指数 C 基金份额净值为 0.784 元，本报告期基金份
额净值增长率为-13.85%；同期业绩比较基准收益率为-14.29%。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2018 年上半年，国内宏观经济总体保持平稳，GDP 同比增长 6.8%，连续 12 个季度保持
在 6.7%-6.9%的区间，经济韧性强；物价保持温和上涨，CPI 同比上涨 2%，6 月 PPI 上涨 4.7%，
通胀压力不大。
展望下半年，宽货币和紧信用仍将是货币政策的主基调，但是央行会对货币宽松的程度相机
抉择，防止市场对信用违约过度恐慌。同时，在中美长期博弈的影响下，市场流动性环境整体偏
紧、风险偏好不时受到扰动。
从市场估值的角度看，在上半年宏观去杠杆以及贸易战的扰动下，当前估值已回到历史底部
区域，继续往下空间有限；而从盈利的角度看，伴随中国 2016 年度过产能周期拐点后，A 股盈利
能力持续处于较高水平，体现在经济新常态下量增长平稳，而质提升明显。而从政策的角度看，
从三去到一补，预计下半年有望开启。从全球范围看制造业是中国优势产业，智能制造既能够提
升传统制造业的竞争力，又能够形成新的增长点，将是中国产业发展的重点方向。我国的产业升
级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口，推动我国产业向产业链中高端
转移。
在此宏观产业背景下，展望 2018 年下半年，A 股有望震荡上行。这主要源于市场估值已处历
史底部，本轮企业盈利回升将可持续。从结构来看，优秀成长股盈利趋势向好，预计下半年将能
产生较好的 Alpha。从行业的角度看，符合中国产业升级的智能制造如新能源汽车、5G、AI、医
疗健康和有自主可控替代迫切性的集成电路、大飞机、信息安全等将有较好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深
证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金 2018
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,064,842.75 8,388,202.36
结算备付金
- 11,165.86
存出保证金
3,203.01 5,490.10
交易性金融资产 6.4.7.2 122,870,113.32 146,076,642.10
其中：股票投资
117,816,056.32 145,819,080.88
基金投资
- -
债券投资
5,054,057.00 257,561.22
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 51,176.54 1,671.46
应收股利
- -
应收申购款
565,837.42 17,154.66
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
125,555,173.04 154,500,326.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
58,148.61 99,865.11
应付管理人报酬
106,747.16 130,631.36
应付托管费
21,349.44 26,126.26
应付销售服务费
2.50 1.87
应付交易费用 6.4.7.7 13,594.33 9,004.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 69,633.12 40,094.52
负债合计
269,475.16 305,723.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 158,419,565.51 169,157,334.19
未分配利润 6.4.7.10 -33,133,867.63 -14,962,731.37
所有者权益合计
125,285,697.88 154,194,602.82
负债和所有者权益总计
125,555,173.04 154,500,326.54融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 14 页 共 59 页
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，基金份额总额为 158,419,565.51 份；其中 A/B 类基金份
额净值为 0.791，基金份额为 158,406,257.61 份；C 类基金份额净值为 0.784，基金份额为
13,307.90 份。
6.2 利润表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018 年1 月1 日至
2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年6月30日
一、收入
-17,892,554.67 10,052,541.10
1.利息收入
59,601.27 30,899.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,171.13 30,899.70
债券利息收入
40,430.14 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-8,007,344.08 -2,891,681.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,845,420.57 -3,851,132.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 47,045.61 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 791,030.88 959,450.64
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -9,952,258.60 12,901,550.21
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 7,446.74 11,772.61
减：二、费用
978,815.98 1,087,453.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 699,258.59 785,615.56
2．托管费 6.4.10.2.2 139,851.68 157,123.05
3．销售服务费 6.4.10.2.3 95.45 -
4．交易费用 6.4.7.19 70,041.86 73,676.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.04
7．其他费用 6.4.7.20 69,568.36 71,038.36
三、利润总额
-18,871,370.65 8,965,087.51
减：所得税费用
--
四、净利润
-18,871,370.65 8,965,087.51融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 15 页 共 59 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证成份指数证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 169,157,334.19 -14,962,731.37 154,194,602.82
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -18,871,370.65 -18,871,370.65
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-10,737,768.68 700,234.39 -10,037,534.29
其中：1.基金申购款 10,189,083.15 -1,212,219.38 8,976,863.77
2.基金赎回款 -20,926,851.83 1,912,453.77 -19,014,398.06
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 158,419,565.51 -33,133,867.63 125,285,697.88
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 194,606,497.03 -35,898,574.94 158,707,922.09
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,965,087.51 8,965,087.51
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-9,213,234.26 1,204,140.78 -8,009,093.48
其中：1.基金申购款 10,711,137.45 -1,974,499.27 8,736,638.18
2.基金赎回款 -19,924,371.71 3,178,640.05 -16,745,731.66
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 185,393,262.77 -25,729,346.65 159,663,916.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____ 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 16 页 共 59 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2010]606号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》
核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,848,674,651.50 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2010)第 315 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通深证成份指
数证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,848,841,553.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 166,901.94 份基金份额。本基金的基金
管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于 2017 年7 月5 日发布的 《融通基金管理有限公司关于融通深证成
份指数证券投资基金增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，自2017年7月5日起
对本基金进行份额分类，原有基金份额为 A/B 类份额，增设 C 类份额。在投资者申购时收取前端
申购费用的份额，称为 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类份额；不
收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费并按照持有期限收取赎回费的份额，称
为 C 类份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股与备选成份股、
新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力
求将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%
以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有
限公司承担，不计入本基金费用。本基金投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产
的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基
准为：深证成份指数收益率 X 95%+银行活期存款利率 X 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 17 页 共 59 页
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通深证成份指数证券投资
基金 基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2018 年1 月1 日至6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31 日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 18 页 共 59 页
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 2,064,842.75
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,064,842.75
6.4.7.2
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 145,779,780.18 117,816,056.32 -27,963,723.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 5,043,257.00 5,054,057.00 10,800.00
银行间市场 - - -
合计 5,043,257.00 5,054,057.00 10,800.00
资产支持证券 - - -融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 19 页 共 59 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 150,823,037.18 122,870,113.32 -27,952,923.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 771.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 50,403.82
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.26
合计 51,176.54
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 13,594.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 13,594.33融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.8
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 208.76
预提费用 69,424.36
合计 69,633.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 169,149,923.82 169,149,923.82
本期申购 9,914,107.23 9,914,107.23
本期赎回 -20,657,773.44 -20,657,773.44
本期末 158,406,257.61 158,406,257.61
金额单位：人民币元
融通深证成份指数 C
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,410.37 7,410.37
本期申购 274,975.92 274,975.92
本期赎回 -269,078.39 -269,078.39
本期末 13,307.90 13,307.90
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通深证成份指数 A/B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 56,747,526.95 -71,709,594.84 -14,962,067.89
本期利润 -8,918,197.29 -9,936,954.35 -18,855,151.64
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,490,578.06 4,176,801.23 686,223.17
其中：基金申购款 3,074,644.91 -4,272,788.37 -1,198,143.46融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 21 页 共 59 页
基金赎回款 -6,565,222.97 8,449,589.60 1,884,366.63
本期已分配利润 - - -
本期末 44,338,751.60 -77,469,747.96 -33,130,996.36
单位：人民币元
融通深证成份指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,011.66 348.18 -663.48
本期利润 -914.76 -15,304.25 -16,219.01
本期基金份额交易
产生的变动数
-708.09 14,719.31 14,011.22
其中：基金申购款 -43,675.51 29,599.59 -14,075.92
基金赎回款 42,967.42 -14,880.28 28,087.14
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,634.51 -236.76 -2,871.27
6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 18,986.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 145.04
其他 39.89
合计 19,171.13
注：其他为申购款利息收入和结算保证金收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 26,657,018.96
减：卖出股票成本总额 35,502,439.53
买卖股票差价收入 -8,845,420.57
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,621,941.27融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 22 页 共 59 页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,402,318.02
减：应收利息总额 172,577.64
买卖债券差价收入 47,045.61
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 791,030.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 791,030.88
6.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
1.交易性金融资产 -9,952,258.60
——股票投资 -9,963,696.06
——债券投资 11,437.46
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -9,952,258.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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基金赎回费收入 7,446.74
合计 7,446.74
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 70,041.86
银行间市场交易费用 -
合计 70,041.86
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 49,588.57
银行费用 144.00
合计 69,568.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司（“融通基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
699,258.59 785,615.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
289,769.79 325,910.65
注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.00% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
139,851.68 157,123.05
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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各关联方名称 2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计
融通基金 - 95.45 95.45
合计 - 95.45 95.45
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C 合计
融通基金 - - -
合计 - - -
注：本基金 A/B 类份额不收取销售服务费。
支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
C 类日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,064,842.75 18,986.20 8,829,269.80 29,961.71融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002450康得新 2018-6-4 重大事项停牌 17.08 - - 43,857 874,929.76749,077.56 -
002739万达电影 2017-7-4 重大事项停牌 52.04 - - 11,203 896,400.75583,004.12 -
002252上海莱士 2018-2-23 重大事项停牌 19.52 - - 26,930 507,107.57525,673.60 -
000540中天金融 2017-8-21 重大事项停牌 4.87 - - 99,150 816,909.51482,860.50 -
002310东方园林 2018-5-25 重大事项停牌 15.03 - - 27,600 399,391.10414,828.00 -
300072三聚环保 2018-6-19 重大事项停牌 23.28 2018-7-10 18.38 17,409 307,318.76405,281.52 -
000793华闻传媒 2018-2-1 重大事项停牌 8.40 2018-7-16 7.55 33,800 676,100.58283,920.00 -
002075沙钢股份 2016-9-19 重大事项停牌 16.12 - - 17,300 226,457.00278,876.00 -
000825太钢不锈 2018-4-16 重大事项停牌 6.00 - - 45,300 336,816.52271,800.00 -
300146汤臣倍健 2018-1-31 重大事项停牌 16.60 2018-7-31 16.50 15,000 315,172.85249,000.00 -
000566海南海药 2017-11-22 重大事项停牌 12.89 2018-7-9 11.60 18,500 455,392.21238,465.00 -
300266兴源环境 2018-2-5 重大事项停牌 19.99 2018-7-2 11.96 11,600 263,457.29231,884.00 -
000415渤海金控 2018-1-17 重大事项停牌 5.84 2018-7-17 5.19 35,682 370,270.79208,382.88 -
002602世纪华通 2018-6-12 重大事项停牌 32.50 - - 6,300 202,550.00204,750.00 -融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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002408齐翔腾达 2018-6-19 重大事项停牌 12.28 - - 16,000 172,519.13196,480.00 -
000939*ST凯迪 2017-11-16 重大事项停牌 4.99 2018-7-2 4.74 37,700 312,391.22188,123.00 -
002147新光圆成 2018-1-18 重大事项停牌 14.76 - - 11,740 143,725.01173,282.40 -
300324旋极信息 2018-5-30 重大事项停牌 9.49 - - 17,913 163,990.91169,994.37 -
002610爱康科技 2018-6-5 重大事项停牌 2.10 - - 75,500 226,186.42158,550.00 -
000008神州高铁 2018-6-6 重大事项停牌 4.96 2018-8-7 4.46 31,800 277,205.89157,728.00 -
300090盛运环保 2018-6-4 重大事项停牌 8.32 2018-6-1 8.32 18,700 244,271.77155,584.00 -
002051中工国际 2018-4-4 重大事项停牌 15.27 - - 9,814 219,790.11149,859.78 -
002573清新环境 2018-6-19 重大事项停牌 11.55 - - 12,900 290,594.59148,995.00 -
300197铁汉生态 2018-5-28 重大事项停牌 5.37 - - 26,088 220,310.58140,092.56 -
002426胜利精密 2018-6-19 重大事项停牌 3.60 2018-7-3 3.26 38,700 335,528.42139,320.00 -
002665首航节能 2018-5-29 重大事项停牌 5.80 - - 23,180 245,569.67134,444.00 -
002411必康股份 2018-6-19 重大事项停牌 28.34 - - 4,700 127,352.30133,198.00 -
002699美盛文化 2018-2-5 重大事项停牌 18.76 2018-7-2 16.88 6,320 114,915.14118,563.20 -
002431棕榈股份 2018-5-30 重大事项停牌 6.71 - - 17,250 193,458.26115,747.50 -
000666经纬纺机 2018-3-12 重大事项停牌 18.08 - - 6,300 121,870.52113,904.00 -
002716金贵银业 2018-5-3 重大事项停牌 16.84 - - 6,700 155,126.26112,828.00 -
002668奥马电器 2018-6-15 重大事项停牌 20.10 - - 5,540 125,273.04111,354.00 -
000723美锦能源 2018-3-27 重大事项停牌 5.43 2018-8-2 3.97 20,500 141,714.71111,315.00 -
002089新 海 宜 2018-4-20 重大事项停牌 6.05 2018-7-20 5.45 17,900 149,633.62108,295.00 -
002477雏鹰农牧 2018-6-14 重大事项停牌 3.31 - - 32,700 216,438.15108,237.00 -
300118东方日升 2018-5-7 重大事项停牌 10.80 2018-8-7 9.63 9,600 157,056.00103,680.00 -
002437誉衡药业 2018-6-11 重大事项停牌 6.20 2018-8-13 5.57 15,891 182,891.93 98,524.20 -
000587金洲慈航 2018-6-15 重大事项停牌 4.96 2018-7-2 4.46 17,500 238,282.66 86,800.00 -
002512达华智能 2018-6-19 重大事项停牌 9.70 - - 8,500 152,172.52 82,450.00 -
000426兴业矿业 2018-6-19 重大事项停牌 7.21 - - 11,100 97,902.00 80,031.00 -
002143印纪传媒 2018-2-2 重大事项停牌 12.09 2018-7-9 10.88 6,420 99,941.82 77,617.80 -
002011盾安环境 2018-5-2 重大事项停牌 6.40 2018-7-3 10.68 10,500 84,857.83 67,200.00 -融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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300317珈伟股份 2018-2-5 重大事项停牌 11.90 2018-7-3 10.71 5,586 86,531.21 66,473.40 -
000564供销大集 2017-11-28 重大事项停牌 4.78 2018-7-20 4.29 10,900 70,414.00 52,102.00 -
000693*ST华泽 2018-5-2 重大事项停牌 3.31 - - 8,000 106,400.00 26,480.00 -
注： 本基金截至 2018 年6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金。本基金主要投资于标的指数的成份股与备选成份股。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、政策性金融债以外的债券。(2017 年 12 月 31
日：0.17%)。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,064,842.75 - - - 2,064,842.75
存出保证金
3,203.01 - - - 3,203.01
交易性金融资产
5,054,057.00 - -117,816,056.32 122,870,113.32
应收利息
- - - 51,176.54 51,176.54融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 59 页
应收申购款
- - - 565,837.42 565,837.42
资产总计 7,122,102.76 - -118,433,070.28 125,555,173.04
负债
应付赎回款 - - - 58,148.61 58,148.61
应付管理人报酬 - - - 106,747.16 106,747.16
应付托管费 - - - 21,349.44 21,349.44
应付销售服务费 - - - 2.50 2.50
应付交易费用 - - - 13,594.33 13,594.33
其他负债 - - - 69,633.12 69,633.12
负债总计 - - - 269,475.16 269,475.16
利率敏感度缺口 7,122,102.76 - -118,163,595.12 125,285,697.88
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,388,202.36 - - - 8,388,202.36
结算备付金 11,165.86 - - - 11,165.86
存出保证金 5,490.10 - - - 5,490.10
交易性金融资产 -12,399.92245,161.30145,819,080.88 146,076,642.10
应收利息 - - - 1,671.46 1,671.46
应收申购款 - - - 17,154.66 17,154.66
资产总计 8,404,858.3212,399.92245,161.30145,837,907.00 154,500,326.54
负债
应付赎回款 - - - 99,865.11 99,865.11
应付管理人报酬 - - - 130,631.36 130,631.36
应付托管费 - - - 26,126.26 26,126.26
应付销售服务费 - - - 1.87 1.87
应付交易费用 - - - 9,004.60 9,004.60
其他负债 - - - 40,094.52 40,094.52
负债总计 - - - 305,723.72 305,723.72
利率敏感度缺口 8,404,858.3212,399.92245,161.30145,532,183.28 154,194,602.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年6月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.03%(2017年 12 月 31日：0.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017
年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 59 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证成份指数的跟踪误差，力求实现
对深证成份指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提
交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时
进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽
核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；并保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 117,816,056.32 94.04 145,819,080.88 94.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 117,816,056.32 94.04 145,819,080.88 94.57融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 59 页
6.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元）
本期末
（2018年 6月 30 日）
上年度末
（2017年 12月 31 日）
深证成份指数收益率上升 5% 5,882,688.72 7,385,912.49
深证成份指数收益率下降 5% -5,882,688.72 -7,385,912.49
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 117,816,056.32 93.84
其中：股票
117,816,056.32 93.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,054,057.00 4.03
其中：债券 5,054,057.00 4.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计 2,064,842.75 1.64
8 其他各项资产 620,216.97 0.49
9 合计 125,555,173.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,576,722.96 2.06
B 采矿业 979,910.71 0.78
C 制造业 74,622,771.88 59.56融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 59 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,321,161.20 1.05
E 建筑业 2,032,823.84 1.62
F 批发和零售业 3,314,111.73 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 981,905.30 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,301,116.20 9.02
J 金融业 6,469,014.24 5.16
K 房地产业 6,082,967.62 4.86
L 租赁和商务服务业 1,961,496.43 1.57
M 科学研究和技术服务业 142,916.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 1,190,174.26 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,633,364.09 1.30
R 文化、体育和娱乐业 2,527,869.40 2.02
S 综合 179,340.00 0.14
合计 117,317,665.86 93.64
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,480.00 0.02
C 制造业 470,880.66 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,029.80 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 498,390.46 0.40融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 59 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 87,497 4,569,093.34 3.65
2 000651 格力电器 90,902 4,286,029.30 3.42
3 000858 五 粮 液 35,005 2,660,380.00 2.12
4 002415 海康威视 66,535 2,470,444.55 1.97
5 000002 万
科Ａ 76,900 1,891,740.00 1.51
6 000725 京东方Ａ 493,198 1,745,920.92 1.39
7 300498 温氏股份 72,548 1,597,506.96 1.28
8 000001 平安银行 159,609 1,450,845.81 1.16
9 002304 洋河股份 10,735 1,412,726.00 1.13
10 300059 东方财富 74,271 978,891.78 0.78
11 002230 科大讯飞 29,863 957,706.41 0.76
12 002027 分众传媒 99,864 955,698.48 0.76
13 002024 苏宁易购 66,805 940,614.40 0.75
14 000538 云南白药 8,542 913,652.32 0.73
15 002008 大族激光 16,900 898,911.00 0.72
16 000568 泸州老窖 13,743 836,398.98 0.67
17 000338 潍柴动力 90,340 790,475.00 0.63
18 002475 立讯精密 35,000 788,900.00 0.63
19 002142 宁波银行 47,794 778,564.26 0.62
20 000776 广发证券 57,360 761,167.20 0.61
21 002594 比亚迪 15,844 755,441.92 0.60
22 002450 康得新 43,857 749,077.56 0.60
23 001979 招商蛇口 37,063 706,050.15 0.56
24 002236 大华股份 31,164 702,748.20 0.56
25 002466 天齐锂业 14,031 695,797.29 0.56
26 300003 乐普医疗 17,400 638,232.00 0.51
27 000661 长春高新 2,797 636,876.90 0.51
28 002044 美年健康 27,480 621,048.00 0.50
29 300124 汇川技术 18,798 616,950.36 0.49
30 002456 欧菲光 38,235 616,730.55 0.49
31 000963 华东医药 12,743 614,849.75 0.49
32 000100 TCL 集团 205,020 594,558.00 0.47
33 000063 中兴通讯 45,377 591,262.31 0.47
34 002739 万达电影 11,203 583,004.12 0.47融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 59 页
35 002422 科伦药业 18,016 578,313.60 0.46
36 002460 赣锋锂业 14,550 561,339.00 0.45
37 000166 申万宏源 125,820 549,833.40 0.44
38 002252 上海莱士 26,930 525,673.60 0.42
39 002202 金风科技 40,815 515,901.60 0.41
40 000423 东阿阿胶 9,513 511,894.53 0.41
41 300015 爱尔眼科 15,821 510,860.09 0.41
42 000895 双汇发展 18,417 486,392.97 0.39
43 300408 三环集团 20,650 485,275.00 0.39
44 000540 中天城投 99,150 482,860.50 0.39
45 300136 信维通信 15,095 463,869.35 0.37
46 000413 东旭光电 76,300 462,378.00 0.37
47 000069 华侨城Ａ 63,244 457,254.12 0.36
48 300142 沃森生物 22,300 445,554.00 0.36
49 000503 海虹控股 14,000 444,920.00 0.36
50 300070 碧水源 31,422 437,708.46 0.35
51 000783 长江证券 78,425 425,847.75 0.34
52 002310 东方园林 27,600 414,828.00 0.33
53 300024 机器人 23,425 407,595.00 0.33
54 300122 智飞生物 8,900 407,086.00 0.32
55 300072 三聚环保 17,409 405,281.52 0.32
56 000768 中航飞机 25,160 393,502.40 0.31
57 002241 歌尔股份 38,514 392,457.66 0.31
58 300347 泰格医药 6,200 383,594.00 0.31
59 002736 国信证券 41,900 381,290.00 0.30
60 002572 索菲亚 11,700 376,506.00 0.30
61 000977 浪潮信息 15,690 374,206.50 0.30
62 300296 利亚德 28,550 367,724.00 0.29
63 000157 中联重科 89,341 367,191.51 0.29
64 000625 长安汽车 40,597 365,373.00 0.29
65 000425 徐工机械 84,100 356,584.00 0.28
66 002410 广联达 12,662 351,117.26 0.28
67 000703 恒逸石化 23,440 348,787.20 0.28
68 000830 鲁西化工 20,400 348,432.00 0.28
69 002049 紫光国芯 7,700 339,724.00 0.27
70 002007 华兰生物 10,400 334,464.00 0.27
71 002405 四维图新 16,500 334,125.00 0.27
72 002340 格林美 54,610 330,390.50 0.26
73 300017 网宿科技 30,743 329,257.53 0.26融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 59 页
74 002065 东华软件 37,300 320,780.00 0.26
75 300144 宋城演艺 13,585 319,247.50 0.25
76 002001 新 和 成 16,301 309,066.96 0.25
77 000998 隆平高科 16,300 307,418.00 0.25
78 002038 双鹭药业 8,013 304,413.87 0.24
79 002050 三花股份 16,027 302,108.95 0.24
80 000786 北新建材 16,296 301,964.88 0.24
81 002179 中航光电 7,694 300,066.00 0.24
82 002271 东方雨虹 17,629 299,869.29 0.24
83 002384 东山精密 12,400 297,600.00 0.24
84 000623 吉林敖东 16,515 296,939.70 0.24
85 002146 荣盛发展 34,000 296,820.00 0.24
86 300168 万达信息 14,400 293,760.00 0.23
87 000418 小天鹅 A 4,200 291,270.00 0.23
88 000728 国元证券 38,600 285,640.00 0.23
89 300601 康泰生物 4,600 285,430.00 0.23
90 002508 老板电器 9,300 284,766.00 0.23
91 000793 华闻传媒 33,800 283,920.00 0.23
92 000792 盐湖股份 26,200 283,484.00 0.23
93 002714 牧原股份 6,300 280,098.00 0.22
94 002311 海大集团 13,240 279,364.00 0.22
95 002075 沙钢股份 17,300 278,876.00 0.22
96 000860 顺鑫农业 7,400 277,500.00 0.22
97 002092 中泰化学 28,600 275,704.00 0.22
98 002673 西部证券 36,248 273,672.40 0.22
99 002797 第一创业 40,220 272,289.40 0.22
100 000825 太钢不锈 45,300 271,800.00 0.22
101 002081 金 螳 螂 26,877 271,457.70 0.22
102 000630 铜陵有色 121,200 267,852.00 0.21
103 002129 中环股份 34,100 267,003.00 0.21
104 300253 卫宁健康 21,512 266,533.68 0.21
105 002589 瑞康医药 19,510 266,116.40 0.21
106 002078 太阳纸业 27,200 263,568.00 0.21
107 002217 合力泰 31,700 261,525.00 0.21
108 002294 信立泰 7,000 260,190.00 0.21
109 300383 光环新网 19,300 258,813.00 0.21
110 000066 长城电脑 36,328 258,292.08 0.21
111 000513 丽珠集团 5,791 254,514.45 0.20
112 002195 二三四五 59,445 254,424.60 0.20融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 59 页
113 000876 新 希 望 40,100 254,234.00 0.20
114 300146 汤臣倍健 15,000 249,000.00 0.20
115 000709 河钢股份 84,300 248,685.00 0.20
116 000839 中信国安 52,200 246,906.00 0.20
117 002465 海格通信 30,630 245,958.90 0.20
118 002176 江特电机 25,175 244,701.00 0.20
119 000050 深天马Ａ 17,200 244,584.00 0.20
120 000656 金科股份 50,400 241,920.00 0.19
121 000581 威孚高科 10,816 239,141.76 0.19
122 000826 启迪桑德 13,680 239,126.40 0.19
123 002493 荣盛石化 22,550 232,716.00 0.19
124 000690 宝新能源 33,400 232,464.00 0.19
125 300266 兴源环境 11,600 231,884.00 0.19
126 002268 卫 士 通 10,520 229,651.60 0.18
127 300166 东方国信 15,399 226,827.27 0.18
128 000983 西山煤电 30,106 226,096.06 0.18
129 002439 启明星辰 10,600 224,932.00 0.18
130 000961 中南建设 35,400 223,374.00 0.18
131 002624 完美世界 7,200 223,272.00 0.18
132 000060 中金岭南 45,441 220,843.26 0.18
133 002223 鱼跃医疗 11,324 220,704.76 0.18
134 002127 南极电商 23,400 219,726.00 0.18
135 000488 晨鸣纸业 17,000 219,640.00 0.18
136 300009 安科生物 11,898 219,399.12 0.18
137 000778 新兴铸管 50,700 216,996.00 0.17
138 002035 华帝股份 8,800 214,984.00 0.17
139 300450 先导智能 7,088 214,341.12 0.17
140 002019 亿帆鑫富 12,100 213,565.00 0.17
141 002085 万丰奥威 22,680 213,192.00 0.17
142 000596 古井贡酒 2,400 213,072.00 0.17
143 300088 长信科技 36,700 212,860.00 0.17
144 000039 中集集团 16,000 212,480.00 0.17
145 002352 顺丰控股 4,700 211,500.00 0.17
146 002500 山西证券 31,200 210,288.00 0.17
147 002821 凯莱英 2,400 209,352.00 0.17
148 002558 巨人网络 8,800 209,264.00 0.17
149 000999 华润三九 7,490 208,446.70 0.17
150 000415 渤海金控 35,682 208,382.88 0.17
151 300170 汉得信息 12,800 207,872.00 0.17融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 59 页
152 000750 国海证券 58,200 207,774.00 0.17
153 300315 掌趣科技 49,650 207,537.00 0.17
154 002221 东华能源 21,194 207,065.38 0.17
155 002110 三钢闽光 12,900 206,787.00 0.17
156 000997 新 大 陆 13,000 204,750.00 0.16
157 002602 世纪华通 6,300 204,750.00 0.16
158 002640 跨境通 13,400 201,268.00 0.16
159 300433 蓝思科技 9,374 196,666.52 0.16
160 002408 齐翔腾达 16,000 196,480.00 0.16
161 000887 中鼎股份 13,600 195,976.00 0.16
162 002470 金正大 28,468 195,859.84 0.16
163 300418 昆仑万维 10,300 194,464.00 0.16
164 002074 国轩高科 13,800 194,028.00 0.15
165 000040 东旭蓝天 19,200 193,920.00 0.15
166 002262 恩华药业 9,600 192,096.00 0.15
167 300027 华谊兄弟 31,133 191,779.28 0.15
168 002013 中航机电 25,270 191,293.90 0.15
169 000732 泰禾集团 9,736 189,365.20 0.15
170 002183 怡 亚 通 28,400 188,860.00 0.15
171 002371 七星电子 3,800 188,746.00 0.15
172 000932 华菱钢铁 22,200 188,700.00 0.15
173 000939 *ST 凯迪 37,700 188,123.00 0.15
174 000671 阳 光 城 31,450 187,756.50 0.15
175 002185 华天科技 33,290 187,755.60 0.15
176 300251 光线传媒 18,340 186,701.20 0.15
177 000402 金 融 街 23,033 185,415.65 0.15
178 002153 石基信息 6,300 182,700.00 0.15
179 000988 华工科技 12,599 182,055.55 0.15
180 300182 捷成股份 23,945 181,503.10 0.14
181 000960 锡业股份 15,100 181,351.00 0.14
182 000686 东北证券 28,150 180,441.50 0.14
183 000009 中国宝安 36,600 179,340.00 0.14
184 000938 紫光股份 2,800 175,280.00 0.14
185 000975 银泰资源 17,280 175,219.20 0.14
186 000930 中粮生化 17,000 175,100.00 0.14
187 300271 华宇软件 9,882 174,713.76 0.14
188 300014 亿纬锂能 9,875 173,800.00 0.14
189 002147 新光圆成 11,740 173,282.40 0.14
190 002385 大北农 41,950 173,253.50 0.14融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 59 页
191 002273 水晶光电 13,415 172,651.05 0.14
192 300558 贝达药业 3,100 172,577.00 0.14
193 000046 泛海控股 30,300 172,407.00 0.14
194 002506 协鑫集成 36,800 172,224.00 0.14
195 000559 万向钱潮 25,100 170,680.00 0.14
196 300073 当升科技 5,000 170,300.00 0.14
197 300324 旋极信息 17,913 169,994.37 0.14
198 000401 冀东水泥 19,100 169,417.00 0.14
199 002138 顺络电子 10,500 168,105.00 0.13
200 002497 雅化集团 15,900 167,586.00 0.13
201 002030 达安基因 10,691 164,855.22 0.13
202 300274 阳光电源 18,360 164,689.20 0.13
203 002373 千方科技 12,600 164,430.00 0.13
204 002491 通鼎互联 14,800 163,836.00 0.13
205 000681 视觉中国 5,700 163,590.00 0.13
206 300413 快乐购 4,300 163,142.00 0.13
207 000729 燕京啤酒 24,100 162,193.00 0.13
208 000970 中科三环 17,100 159,885.00 0.13
209 002032 苏 泊 尔 3,100 159,650.00 0.13
210 002610 爱康科技 75,500 158,550.00 0.13
211 000528 柳
工 14,800 158,508.00 0.13
212 000008 神州高铁 31,800 157,728.00 0.13
213 300316 晶盛机电 11,820 157,087.80 0.13
214 002280 联络互动 27,450 157,014.00 0.13
215 000547 航天发展 20,100 156,981.00 0.13
216 000717 韶钢松山 23,800 156,128.00 0.12
217 300090 盛运环保 18,700 155,584.00 0.12
218 300010 立思辰 12,701 155,460.24 0.12
219 300287 飞利信 21,500 154,585.00 0.12
220 002341 新纶科技 11,600 154,164.00 0.12
221 000878 云南铜业 16,102 153,613.08 0.12
222 002407 多氟多 10,850 152,117.00 0.12
223 002353 杰瑞股份 9,351 151,953.75 0.12
224 300203 聚光科技 5,900 151,040.00 0.12
225 000627 天茂集团 21,500 150,930.00 0.12
226 002281 光迅科技 7,100 150,520.00 0.12
227 002023 海特高新 12,000 150,480.00 0.12
228 000591 太阳能 41,100 150,426.00 0.12
229 000883 湖北能源 36,600 150,426.00 0.12融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 59 页
230 002051 中工国际 9,814 149,859.78 0.12
231 000898 鞍钢股份 26,900 149,833.00 0.12
232 002028 思源电气 8,900 149,431.00 0.12
233 002573 清新环境 12,900 148,995.00 0.12
234 300113 顺网科技 8,530 148,507.30 0.12
235 002399 海普瑞 6,694 148,205.16 0.12
236 002440 闰土股份 12,650 147,878.50 0.12
237 300033 同花顺 3,800 147,706.00 0.12
238 000598 兴蓉环境 36,300 147,378.00 0.12
239 002396 星网锐捷 7,198 147,343.06 0.12
240 002174 游族网络 7,401 147,279.90 0.12
241 002563 森马服饰 10,100 144,430.00 0.12
242 002168 深圳惠程 14,000 143,920.00 0.11
243 300618 寒锐钴业 1,120 143,740.80 0.11
244 000807 云铝股份 27,700 143,486.00 0.11
245 300133 华策影视 13,460 143,349.00 0.11
246 300188 美亚柏科 7,800 142,740.00 0.11
247 002366 台海核电 10,000 142,600.00 0.11
248 000516 国际医学 29,650 142,023.50 0.11
249 000078 海王生物 29,500 141,895.00 0.11
250 000089 深圳机场 18,479 141,364.35 0.11
251 300115 长盈精密 10,849 140,711.53 0.11
252 002583 海能达 16,840 140,614.00 0.11
253 300055 万邦达 12,200 140,178.00 0.11
254 300197 铁汉生态 26,088 140,092.56 0.11
255 300058 蓝色光标 24,522 139,775.40 0.11
256 300285 国瓷材料 7,000 139,580.00 0.11
257 002368 太极股份 4,800 139,536.00 0.11
258 002426 胜利精密 38,700 139,320.00 0.11
259 002383 合众思壮 8,400 139,020.00 0.11
260 002603 以岭药业 9,868 137,954.64 0.11
261 002004 华邦健康 27,050 137,414.00 0.11
262 002601 佰利联 10,600 137,058.00 0.11
263 000738 中航动控 10,251 136,645.83 0.11
264 002244 滨江集团 26,200 136,240.00 0.11
265 002701 奥瑞金 24,720 134,971.20 0.11
266 002665 首航节能 23,180 134,444.00 0.11
267 002411 必康股份 4,700 133,198.00 0.11
268 002600 江粉磁材 25,600 132,864.00 0.11融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 59 页
269 300036 超图软件 6,500 132,535.00 0.11
270 300355 蒙草生态 22,040 132,460.40 0.11
271 002597 金禾实业 6,500 131,820.00 0.11
272 300226 上海钢联 2,200 131,670.00 0.11
273 002517 恺英网络 18,300 131,577.00 0.11
274 002131 利欧股份 62,510 131,271.00 0.10
275 000799 酒鬼酒 4,700 130,425.00 0.10
276 002358 森源电气 8,600 129,430.00 0.10
277 000028 国药一致 2,587 129,091.30 0.10
278 000848 承德露露 12,160 128,774.40 0.10
279 002285 世联行 20,500 128,535.00 0.10
280 000917 电广传媒 22,200 127,872.00 0.10
281 300463 迈克生物 5,100 127,143.00 0.10
282 300199 翰宇药业 8,900 127,092.00 0.10
283 002191 劲嘉股份 16,900 126,243.00 0.10
284 002372 伟星新材 7,100 125,599.00 0.10
285 002831 裕同科技 2,500 125,000.00 0.10
286 002152 广电运通 21,175 124,509.00 0.10
287 002555 三七互娱 10,200 123,930.00 0.10
288 300496 中科创达 4,200 123,774.00 0.10
289 300026 红日药业 33,900 123,735.00 0.10
290 002595 豪迈科技 7,100 123,469.00 0.10
291 002151 北斗星通 4,800 123,360.00 0.10
292 002343 慈文传媒 6,560 123,131.20 0.10
293 002745 木林森 6,900 122,751.00 0.10
294 000758 中色股份 27,238 122,571.00 0.10
295 300098 高新兴 15,323 122,277.54 0.10
296 300367 东方网力 9,750 121,875.00 0.10
297 300159 新研股份 17,200 121,776.00 0.10
298 000059 华锦股份 17,500 120,575.00 0.10
299 000800 一汽轿车 16,000 119,680.00 0.10
300 002501 利源精制 19,300 119,660.00 0.10
301 002699 美盛文化 6,320 118,563.20 0.09
302 002266 浙富控股 31,500 118,125.00 0.09
303 300244 迪安诊断 6,200 117,862.00 0.09
304 002444 巨星科技 10,700 117,807.00 0.09
305 000031 中粮地产 20,287 117,258.86 0.09
306 002250 联化科技 13,253 116,891.46 0.09
307 000902 新洋丰 12,700 116,840.00 0.09融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 59 页
308 002431 棕榈股份 17,250 115,747.50 0.09
309 002709 天赐材料 3,000 115,620.00 0.09
310 300377 赢时胜 8,500 115,515.00 0.09
311 002180 纳斯达 4,200 115,332.00 0.09
312 000935 四川双马 7,400 114,552.00 0.09
313 000016 深康佳A 21,800 114,450.00 0.09
314 000666 经纬纺机 6,300 113,904.00 0.09
315 000989 九 芝 堂 6,000 113,400.00 0.09
316 300101 振芯科技 8,000 113,040.00 0.09
317 002716 金贵银业 6,700 112,828.00 0.09
318 002108 沧州明珠 19,029 111,700.23 0.09
319 300212 易华录 4,720 111,628.00 0.09
320 000507 珠海港 11,900 111,622.00 0.09
321 002025 航天电器 4,821 111,365.10 0.09
322 002668 奥马电器 5,540 111,354.00 0.09
323 000723 美锦能源 20,500 111,315.00 0.09
324 002419 天虹商场 7,600 110,960.00 0.09
325 300207 欣旺达 12,302 110,841.02 0.09
326 000012 南
玻Ａ 22,385 110,805.75 0.09
327 000027 深圳能源 22,430 110,804.20 0.09
328 002505 大康农业 51,400 109,996.00 0.09
329 000156 华数传媒 11,400 109,896.00 0.09
330 300222 科大智能 5,900 109,386.00 0.09
331 000006 深振业Ａ 18,600 108,996.00 0.09
332 002128 露天煤业 12,000 108,720.00 0.09
333 000933 *ST 神火 22,600 108,706.00 0.09
334 300373 扬杰科技 3,800 108,680.00 0.09
335 002672 东江环保 8,300 108,647.00 0.09
336 002089 新 海 宜 17,900 108,295.00 0.09
337 002477 雏鹰农牧 32,700 108,237.00 0.09
338 300308 中际装备 1,800 108,072.00 0.09
339 300053 欧比特 9,300 107,880.00 0.09
340 000926 福星股份 15,000 107,850.00 0.09
341 002056 横店东磁 15,200 106,552.00 0.09
342 000718 苏宁环球 28,990 106,393.30 0.08
343 002120 新海股份 1,999 106,046.95 0.08
344 002390 信邦制药 14,450 105,774.00 0.08
345 300628 亿联网络 1,600 105,456.00 0.08
346 300476 胜宏科技 6,800 104,720.00 0.08融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 59 页
347 300145 中金环境 13,300 104,139.00 0.08
348 002449 国星光电 9,780 104,059.20 0.08
349 300294 博雅生物 3,350 103,816.50 0.08
350 300054 鼎龙股份 11,900 103,768.00 0.08
351 300118 东方日升 9,600 103,680.00 0.08
352 002155 湖南黄金 15,145 103,591.80 0.08
353 300459 金科娱乐 10,700 103,362.00 0.08
354 002812 创新股份 2,100 103,173.00 0.08
355 300068 南都电源 8,600 103,028.00 0.08
356 002839 张家港行 16,900 102,921.00 0.08
357 300257 开山股份 6,700 102,443.00 0.08
358 002156 通富微电 9,400 101,802.00 0.08
359 000021 深科技 14,900 101,618.00 0.08
360 002402 和而泰 12,200 101,260.00 0.08
361 002596 海南瑞泽 9,800 100,548.00 0.08
362 002091 江苏国泰 15,600 99,060.00 0.08
363 002389 南洋科技 7,300 98,842.00 0.08
364 002437 誉衡药业 15,891 98,524.20 0.08
365 300002 神州泰岳 23,532 98,128.44 0.08
366 002157 正邦科技 24,100 98,087.00 0.08
367 002212 南洋股份 8,200 97,498.00 0.08
368 002292 奥飞娱乐 10,900 97,337.00 0.08
369 000563 陕国投Ａ 28,600 97,240.00 0.08
370 002036 联创电子 7,400 97,088.00 0.08
371 000400 许继电气 12,400 96,844.00 0.08
372 000036 华联控股 16,300 96,822.00 0.08
373 002670 国盛金控 8,976 96,671.52 0.08
374 000685 中山公用 12,100 96,437.00 0.08
375 000727 华东科技 51,200 96,256.00 0.08
376 300078 思创医惠 9,980 94,610.40 0.08
377 002424 贵州百灵 8,300 94,288.00 0.08
378 002400 省广股份 29,169 94,215.87 0.08
379 000712 锦龙股份 9,400 93,812.00 0.07
380 002048 宁波华翔 7,600 93,708.00 0.07
381 002421 达实智能 23,100 93,555.00 0.07
382 002249 大洋电机 21,700 93,527.00 0.07
383 000034 神州数码 5,800 92,684.00 0.07
384 002354 天神娱乐 10,000 92,600.00 0.07
385 000980 金马股份 13,000 92,430.00 0.07融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 59 页
386 300001 特锐德 8,100 92,016.00 0.07
387 000869 张
裕Ａ 2,300 91,678.00 0.07
388 002123 梦网荣信 10,300 91,567.00 0.07
389 002299 圣农发展 5,900 91,391.00 0.07
390 001965 招商公路 11,100 90,354.00 0.07
391 000910 大亚科技 5,300 89,570.00 0.07
392 300323 华灿光电 6,900 89,148.00 0.07
393 002916 深南电路 1,400 88,914.00 0.07
394 002237 恒邦股份 9,700 88,561.00 0.07
395 300020 银江股份 9,300 88,443.00 0.07
396 002061 *ST 江化 8,400 87,948.00 0.07
397 002664 信质电机 3,500 87,850.00 0.07
398 000088 盐 田 港 13,300 87,647.00 0.07
399 002544 杰赛科技 6,400 87,616.00 0.07
400 000937 冀中能源 21,315 87,604.65 0.07
401 002468 申通快递 5,100 87,465.00 0.07
402 000587 金洲慈航 17,500 86,800.00 0.07
403 002055 得润电子 5,400 86,130.00 0.07
404 000667 美好集团 40,410 86,073.30 0.07
405 300699 光威复材 1,900 85,880.00 0.07
406 002073 软控股份 14,900 85,675.00 0.07
407 000979 中弘股份 84,264 85,106.64 0.07
408 002047 宝鹰股份 14,400 84,384.00 0.07
409 002635 安洁科技 4,900 84,280.00 0.07
410 000921 海信科龙 8,100 83,916.00 0.07
411 300083 劲胜精密 17,400 83,868.00 0.07
412 002222 福晶科技 6,400 83,456.00 0.07
413 300038 梅泰诺 7,800 83,148.00 0.07
414 002242 九阳股份 4,700 83,143.00 0.07
415 002251 步 步 高 7,300 83,074.00 0.07
416 000901 航天科技 8,250 82,665.00 0.07
417 002512 达华智能 8,500 82,450.00 0.07
418 000592 平潭发展 28,900 82,076.00 0.07
419 000155 *ST 川化 14,600 81,906.00 0.07
420 300085 银之杰 6,310 81,903.80 0.07
421 002308 威创股份 9,700 80,510.00 0.06
422 002807 江阴银行 14,300 80,366.00 0.06
423 000877 天山股份 11,900 80,325.00 0.06
424 000687 华讯方舟 8,700 80,127.00 0.06融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 59 页
425 002233 塔牌集团 7,000 80,080.00 0.06
426 000158 常山股份 11,650 80,035.50 0.06
427 000426 兴业矿业 11,100 80,031.00 0.06
428 002043 兔 宝 宝 10,400 79,664.00 0.06
429 002245 澳洋顺昌 12,300 79,581.00 0.06
430 002303 美盈森 14,984 79,115.52 0.06
431 002434 万里扬 9,000 79,020.00 0.06
432 002503 搜于特 22,400 78,400.00 0.06
433 002429 兆驰股份 31,550 78,244.00 0.06
434 002143 印纪传媒 6,420 77,617.80 0.06
435 002657 中科金财 4,900 77,616.00 0.06
436 000553 沙隆达Ａ 4,900 77,469.00 0.06
437 300676 华大基因 800 77,448.00 0.06
438 000822 山东海化 11,100 77,367.00 0.06
439 000061 农 产 品 14,300 77,220.00 0.06
440 300666 江丰电子 1,400 77,182.00 0.06
441 002841 视源股份 1,440 76,910.40 0.06
442 000525 红 太 阳 4,500 76,275.00 0.06
443 000762 西藏矿业 7,900 76,077.00 0.06
444 000090 天健集团 12,264 76,036.80 0.06
445 002608 江苏国信 11,000 75,900.00 0.06
446 002773 康弘药业 1,450 75,414.50 0.06
447 300431 暴风集团 4,960 75,292.80 0.06
448 000537 广宇发展 7,800 75,192.00 0.06
449 300156 神雾环保 11,138 74,290.46 0.06
450 002643 万润股份 9,900 73,953.00 0.06
451 002428 云南锗业 9,500 73,340.00 0.06
452 000789 万年青 6,700 73,298.00 0.06
453 002642 荣之联 7,900 72,601.00 0.06
454 000539 粤电力Ａ 17,100 72,504.00 0.06
455 000600 建投能源 12,900 71,853.00 0.06
456 002489 浙江永强 19,500 70,980.00 0.06
457 002542 中化岩土 13,200 70,488.00 0.06
458 000555 神州信息 5,300 70,384.00 0.06
459 300075 数字政通 5,200 70,148.00 0.06
460 002509 天广中茂 24,100 70,131.00 0.06
461 000990 诚志股份 5,000 70,000.00 0.06
462 300273 和佳股份 10,280 69,698.40 0.06
463 300364 中文在线 9,855 69,379.20 0.06融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 48 页 共 59 页
464 002010 传化股份 5,700 69,255.00 0.06
465 000062 深圳华强 3,500 68,600.00 0.05
466 300134 大富科技 7,600 67,944.00 0.05
467 000049 德赛电池 2,400 67,728.00 0.05
468 002011 盾安环境 10,500 67,200.00 0.05
469 300317 珈伟股份 5,586 66,473.40 0.05
470 002320 海峡股份 3,500 66,325.00 0.05
471 000710 贝瑞基因 1,300 65,468.00 0.05
472 300474 景嘉微 1,400 65,072.00 0.05
473 002482 广田集团 10,750 64,177.50 0.05
474 002302 西部建设 5,800 62,466.00 0.05
475 300458 全志科技 3,407 61,053.44 0.05
476 002190 成飞集成 3,500 59,815.00 0.05
477 002920 德赛西威 2,000 59,800.00 0.05
478 300310 宜通世纪 9,334 59,550.92 0.05
479 000959 首钢股份 14,300 58,773.00 0.05
480 002625 龙生股份 4,913 57,531.23 0.05
481 002522 浙江众成 8,800 56,936.00 0.05
482 000612 焦作万方 10,800 56,700.00 0.05
483 002261 拓维信息 12,100 55,660.00 0.04
484 300291 华录百纳 7,632 53,805.60 0.04
485 000564 西安民生 10,900 52,102.00 0.04
486 000806 银河生物 12,000 51,960.00 0.04
487 002080 中材科技 5,800 49,300.00 0.04
488 000615 京汉股份 7,800 49,062.00 0.04
489 002648 卫星石化 4,400 48,532.00 0.04
490 000987 越秀金控 5,400 42,444.00 0.03
491 002681 奋达科技 4,880 42,260.80 0.03
492 300116 坚瑞消防 12,700 35,052.00 0.03
493 000617 *ST 济柴 2,400 26,976.00 0.02
494 002911 佛燃股份 1,100 24,563.00 0.02
495 002907 华森制药 800 22,456.00 0.02
496 000766 通化金马 1,800 21,384.00 0.02
497 002018 华信国际 1,080 1,566.00 0.00
498 002276 万马股份 100 584.00 0.00
499 000620 新华联 100 567.00 0.00
500 002099 海翔药业 100 513.00 0.00
501 002130 沃尔核材 100 436.00 0.00
502 002175 东方网络 100 381.00 0.00融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 49 页 共 59 页
503 000018 神州长城 100 332.00 0.00
504 000751 锌业股份 100 326.00 0.00
505 000875 吉电股份 100 283.00 0.00
506 300185 通裕重工 100 181.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000566 海南海药 18,500 238,465.00 0.19
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.10
3 300276 三丰智能 4,601 56,040.18 0.04
4 300005 探路者 13,500 52,380.00 0.04
5 000693 *ST 华泽 8,000 26,480.00 0.02
6 002467 二六三 190 1,029.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 438,759.00 0.28
2 000830 鲁西化工 354,029.00 0.23
3 002236 大华股份 337,230.00 0.22
4 002594 比亚迪 301,284.00 0.20
5 002035 华帝股份 290,823.00 0.19
6 000401 冀东水泥 276,157.00 0.18
7 000040 东旭蓝天 269,949.00 0.18
8 300601 康泰生物 262,181.00 0.17
9 000591 太阳能 234,869.00 0.15
10 002202 金风科技 227,696.00 0.15
11 000717 韶钢松山 224,027.00 0.15
12 002497 雅化集团 223,471.00 0.14
13 002821 凯莱英 210,311.00 0.14
14 002074 国轩高科 207,132.00 0.13
15 300316 晶盛机电 205,919.00 0.13
16 000703 恒逸石化 200,711.00 0.13
17 002262 恩华药业 190,838.00 0.12
18 000932 华菱钢铁 188,478.00 0.12融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 50 页 共 59 页
19 000413 东旭光电 186,424.00 0.12
20 002597 金禾实业 176,607.00 0.11
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 658,180.00 0.43
2 000002 万
科Ａ 503,064.00 0.33
3 000333 美的集团 490,154.00 0.32
4 000858 五 粮 液 409,848.00 0.27
5 002236 大华股份 407,736.00 0.26
6 000725 京东方Ａ 374,553.00 0.24
7 002202 金风科技 309,954.00 0.20
8 000001 平安银行 299,417.00 0.19
9 002916 深南电路 298,851.04 0.19
10 002074 国轩高科 260,714.50 0.17
11 300104 乐视网 253,681.68 0.16
12 002926 华西证券 248,642.94 0.16
13 002925 盈趣科技 245,106.12 0.16
14 300498 温氏股份 239,700.00 0.16
15 002415 海康威视 237,637.00 0.15
16 000697 炼石有色 231,010.00 0.15
17 300750 宁德时代 222,151.45 0.14
18 002920 德赛西威 208,833.30 0.14
19 000063 中兴通讯 198,964.00 0.13
20 300454 深信服 183,417.40 0.12
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,463,111.03
卖出股票收入（成交）总额 26,657,018.96
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,038,857.00 0.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,015,200.00 3.20
其中：政策性金融债 4,015,200.00 3.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,054,057.00 4.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 40,000 4,015,200.00 3.20
2 019585 18国债03 10,000 1,000,800.00 0.80
3 019579 17 国债 24 380 38,057.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 52 页 共 59 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,203.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 51,176.54
5 应收申购款 565,837.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 620,216.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000566 海南海药 238,465.00 0.19 重大事项停牌
2 000693 *ST 华泽 26,480.00 0.02 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 53 页 共 59 页
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通深证成
份指数 A/B
7,208 21,976.45 198,051.80 0.13% 158,208,205.81 99.87%
融通深证成
份指数 C
23 578.60 0.00 0.00% 13,307.90 100.00%
合计 7,231 21,908.39 198,051.80 0.13% 158,221,513.71 99.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
融通深证成份
指数 A/B
58,413.22 0.0369%
融通深证成份
指数 C
285.54 2.1456%
合计 58,698.76 0.0371%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
融通深证成份指数 A/B 0
融通深证成份指数 C 0
合计
0
本基金基金经理持
有本开放式基金
融通深证成份指数 A/B 0
融通深证成份指数 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通深证成份指
数 A/B
融通深证成份指
数C
基金合同生效日（2010 年 11 月 15 日）基金
份额总额
1,848,841,553.44 -
本报告期期初基金份额总额 169,149,923.82 7,410.37融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 54 页 共 59 页
本报告期基金总申购份额 9,914,107.23 274,975.92
减:本报告期基金总赎回份额 20,657,773.44 269,078.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 158,406,257.61 13,307.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 41,945,855.03 96.98% 38,225.55 96.98% -融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 55 页 共 59 页
天风证券 1 1,306,886.87 3.02% 1,190.91 3.02% -
中信证券（山
东）
1-----
安信证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
1-----
中信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 56 页 共 59 页
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金新增中信证券（山东）交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 5,402,367.27 50.79% - - - -
天风证券 42,294.00 0.40% - - - -
中信证券（山
东）
5,043,257.00 47.41% - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
西藏东方财
富
------
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 148,900.00 1.40% - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
关于中泰证券代销的旗下部分开放式基金开展
申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-1-31融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
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2
关于新时代证券代销的旗下部分开放式基金新
增开通定期定额投资业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-13
3
关于修改 《融通深证成份指数证券投资基金基金
合同》部分条款的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
4
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、 转
换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
5
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金在中国民生银行股份有限公司开通转换业务
的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
6
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-30
7
关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行手
机银行申购及定期定额投资业务费率优惠活动
的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-30
8
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司
为代销机构并开通定期定额投资业务、 转换业务
及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-4-16
9
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代
理有限公司为代销机构并开通定期定额投资业
务、 转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-5-14
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参加中国银河证券股份有限公司基金申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-5-21
11
关于融通基金管理有限公司旗下基金参加嘉实
财富管理有限公司申购费率优惠的费率调整公
告
证券时报、管理人网站 2018-6-5
12 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、管理人网站 2018-6-30融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 58 页 共 59 页
金参加中国交通银行股份有限公司基金申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现
明确自 2018 年 1 月 1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品” ）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件
（二） 《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》
（三） 《融通深证成份指数证券投资基金托管协议》
（四） 《融通深证成份指数证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。 融通深证成份指数证券投资基金 2018年半年度报告
第 59 页 共 59 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2018年8 月27 日
