融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月27 日 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金” ）基金合同规定，于 2018 年8 月22日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 4 页 共 45 页
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 37
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 38
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 44
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 44 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 5 页 共 45 页
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 44
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 45
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 6 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码 003279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 8 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,722,603.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理
控制投资风险的基础上，力争把握该主题公司的投资
机会，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×40%+中证香港100 指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基
金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755）26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 7 页 共 45 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 )
本期已实现收益 1,083,617.02
本期利润 -1,303,987.58
加权平均基金份额本期利润 -0.0357
本期加权平均净值利润率 -3.33%
本期基金份额净值增长率 -6.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 592,903.89
期末可供分配基金份额利润 0.0199
期末基金资产净值 30,315,507.13
期末基金份额净值 1.0199
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.99%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。 其中期末可供分配利
润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.29% 1.30% -4.27% 0.75% -0.02% 0.55%
过去三个月 0.34% 1.09% -5.06% 0.66% 5.40% 0.43%
过去六个月 -6.32% 1.21% -6.01% 0.68% -0.31% 0.53%
过去一年 2.42% 1.07% -0.30% 0.55% 2.72% 0.52%
自基金合同
生效起至今
1.99% 0.87% 3.86% 0.49% -1.87% 0.38%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第 8 页 共 45 页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 9 页 共 45 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何博 本基金 2018年1月5日 - 6 何博女士，上海财经大学融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 10 页 共 45 页
的基金
经理
金融学硕士、中南财经政
法大学投资学学士，6 年
证券投资从业经历，具有
基金从业资格。2012年7
月加入融通基金管理有限
公司，历任 QDII 研究员、
国际业务部投资经理，现
任融通沪港深智慧生活灵
活配置混合基金的基金经
理。
王浩宇
本基金
的基金
经理
2016年11月8
日
2018年1月19
日
8
王浩宇先生，香港城市大
学和巴黎第九大学金融数
学硕士、中国人民大学数
学学士，金融风险管理师
（FRM） ，8 年证券投资从
业经历，具有基金从业资
格及香港证监会颁发的
1,4,9 号牌的从业资格。
曾任职于国家外汇管理局
中央外汇业务中心，担任
投资部组合经理。2015年
7 月加入融通基金管理有
限公司，曾任融通丰利四
分法（QDII-FOF） 、融通沪
港深智慧生活灵活配置混
合、融通中国概念债券
（QDII） 基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 11 页 共 45 页
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，港股市场整体呈现出波动与分化的特征，恒生指数下跌 3.22%，恒生国企指
数下跌 5.43%。汇率方面经历过山车，港币中间价最终录得 0.86%涨幅。
一月份，港股强势开局,全球一枝独秀，随后市场快速调整，剧烈波动。港股市场波动率显著
上升，HSI 波动率指数、市场卖空比率均创 2017年以来新高。宏观方面，年初以来，港股持续承
压于内忧外患。对外，中美贸易摩擦、美元升值、美债收益率快速上行、欧洲政局动荡、资金撤
离新兴市场等持续扰动市场情绪；对内，人民币贬值，金融去杠杆、资管新规下信用收紧，债务
违约潮频现，棚改货币化收紧，部分投资者对中国经济增长前景转向悲观。流动性方面，南下资
金在 3 月份后由净流入转为净流出，海外资金 6 月中下旬转持续流出，整体来看，二月中旬以来
港股市场交易量较年初萎缩，市场增量资金有限，观望情绪浓厚。
港股市场持续分化。上半年，按恒生行业分类，仅能源业、公用事业两个板块录得涨幅，原
材料业、综合业、电讯业三个板块跌幅靠前，累计跌幅均超过 10%。细分行业来看，医疗保健、
能源、公用事业涨幅领先；汽车、多元金融、硬件与设备跌幅领先。二月份调整以来，防御性板
块表现较好，周期性板块表现落后，能源版块由于油价持续上升表现靓丽，汽车、电讯等版块受
贸易战冲击巨大。
报告期内，基金配置仍以港股为主，其中，金融、石油石化、互联网配置比例较高。与中信
港股通指数相比较，超配石油石化、非银金融、传媒；低配房地产、通信、电力及公用事业。上
半年，主要增加了对日常消费品、电子、医疗保健、环保版块的配置；部分减持汽车、地产版块
的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0199 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.32%，业绩
比较基准收益率为-6.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期，维持看多港股的观点。中国经济增长仍然具有相当韧性，企业盈利增速仍有望实现
双位数增长。港股市场估值仍然具有相当的比较优势，对于南下和海外投资者仍然具有足够的吸融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页 共 45 页
引力。H 股上市公司“全流通”试点和上市规则修订，对 H 股市场构成长期利好，有望提升市场
交易活跃度，吸引越来越多的优质新经济公司在香港上市。
短期，港股市场有望延续高波动。中美贸易摩擦进展不确定，投资者对国内经济增长放缓、
去杠杆、信用风险蔓延的担忧短期难以消除。但也不过分悲观。 （1）近期政策有微调迹象，货币
政策方面定向降准、公开市场投放、增强小微信贷供给能力、扩大 MLF 担保品范围；财政政策方
面个税调整。近期密切关注 7 月下旬政治局年中经济工作会议； （2）港股的融资现金流情况和资
产负债情况相对较好，紧信用对港股影响相对较小； （3）港股公司近期回购踊跃，8 月份进入财
报季，市场重新回到对基本面的关注上； （4）市场已经计入了非常悲观的预期，HSCEI 隐含股权
风险溢价上升至 2017 年 2 季度以来最高水平，RSI 处于超卖区间，卖空成交占比一度突破 15%；
（5）近期人民币汇率、美元指数企稳。
行业比较来看，持续看好靠内需拉动，对外部冲击影响较小，盈利增长确定性较强的医疗保
健、消费版块。在三去一降一补和环保监管加强的背景下，继续看好周期行业龙头集中度提升、
高科技、高端装备制造版块的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页 共 45 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值
低于五千万的情形。
从 2018 年 4 月 20 日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五
千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页 共 45 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,897,454.05 2,837,042.52
结算备付金
- -
存出保证金
150.94 136,401.47
交易性金融资产 6.4.7.2 26,373,968.89 50,537,427.20
其中：股票投资
26,373,968.89 49,539,727.20
基金投资
- -
债券投资
- 997,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
41,565.68 11,491,143.88
应收利息 6.4.7.5 779.75 6,635.01
应收股利
112,037.77 -
应收申购款
3,804.75 10,605.70
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
30,429,761.83 65,019,255.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,941.92 2,325,121.70
应付管理人报酬
39,389.94 84,908.91
应付托管费
6,565.00 14,151.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,844.45 81,559.74
应交税费
- -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,513.39 64,384.97
负债合计
114,254.70 2,570,126.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 29,722,603.24 57,360,816.29
未分配利润 6.4.7.10 592,903.89 5,088,312.68
所有者权益合计
30,315,507.13 62,449,128.97
负债和所有者权益总计
30,429,761.83 65,019,255.78
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，基金份额净值 1.0199 元，基金份额总额 29,722,603.24
份。
6.2 利润表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
一、收入
-824,495.98 3,203,074.52
1.利息收入
33,374.88 1,324,252.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 28,784.19 300,355.88
债券利息收入
193.97 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,396.72 1,023,897.07
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,359,309.62 9,999,371.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,016,568.08 8,679,575.95
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,200.00 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 343,941.54 1,319,795.89
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -2,387,604.60 -8,461,418.58
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 170,424.12 340,868.31
减：二、费用
479,491.60 3,426,965.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 290,048.22 1,758,581.00
2．托管费 6.4.10.2.2 48,341.39 293,096.85融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 79,609.16 1,200,222.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 61,492.83 175,064.76
三、利润总额
-1,303,987.58 -223,890.59
减：所得税费用
--
四、净利润
-1,303,987.58 -223,890.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 57,360,816.29 5,088,312.68 62,449,128.97
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,303,987.58 -1,303,987.58
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-27,638,213.05 -3,191,421.21 -30,829,634.26
其中：1.基金申购款
22,418,508.69 1,225,921.73 23,644,430.42
2.基金赎回款
-50,056,721.74 -4,417,342.94 -54,474,064.68
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
29,722,603.24 592,903.89 30,315,507.13
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
309,607,255.17 1,127,351.03 310,734,606.20
二、本期经营活动产生的基 - -223,890.59 -223,890.59融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-123,296,214.85 -1,691,811.22 -124,988,026.07
其中：1.基金申购款
5,270,530.42 80,980.03 5,351,510.45
2.基金赎回款
-128,566,745.27 -1,772,791.25 -130,339,536.52
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
186,311,040.32 -788,350.78 185,522,689.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆_____
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]1428 号《关于准予融通沪港深智慧生活灵
活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 和融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发起， 并于 2016
年 11 月8 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 343,119,313.87 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第 1438 号验资报告予以验证，认购资金产生的利息折份额为 207,974.33 份基金份
额，基金合同生效日基金份额总额为 343,327,288.20 份。本基金的基金管理人为融通基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票” ） 、固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等） 、股指
期货与权证等金融衍生工具、 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%（其
中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占
基金资产的 0-95%） ，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%。本基金投资于智慧生活主题相关
上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+中证
香港 100 指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年
6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财
税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
（5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 3,897,454.05
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,897,454.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,636,370.36 26,373,968.89 -262,401.47
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,636,370.36 26,373,968.89 -262,401.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 749.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 29.44
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.39
合计 779.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,844.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,844.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6.02
预提费用 59,507.37
合计 59,513.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
上年度末 57,360,816.29 57,360,816.29
本期申购 22,418,508.69 22,418,508.69
本期赎回 -50,056,721.74 -50,056,721.74
本期末 29,722,603.24 29,722,603.24
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,800,686.52 287,626.16 5,088,312.68
本期利润 1,083,617.02 -2,387,604.60 -1,303,987.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,024,834.16 -166,587.05 -3,191,421.21
其中：基金申购款 2,638,147.05 -1,412,225.32 1,225,921.73
基金赎回款 -5,662,981.21 1,245,638.27 -4,417,342.94
本期已分配利润 - - -
本期末 2,859,469.38 -2,266,565.49 592,903.89
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 25,144.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,305.48
其他 333.93
合计 28,784.19
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 31,911,219.40
减：卖出股票成本总额 30,894,651.32
买卖股票差价收入 1,016,568.08
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,004,013.15融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
999,200.00
减：应收利息总额 6,013.15
买卖债券差价收入 -1,200.00
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 343,941.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 343,941.54
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -2,387,604.60
——股票投资 -2,389,104.60
——债券投资 1,500.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -2,387,604.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
基金赎回费收入 117,789.57
转换费收入 52,634.55
合计 170,424.12
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不
低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 79,609.16
银行间市场交易费用 -
合计 79,609.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 19,835.79
公告费 39,671.58
银行费用 1,985.46
合计 61,492.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
290,048.22 1,758,581.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
139,624.97 1,267,613.00
注：1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
48,341.39 293,096.85
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,897,454.05 25,144.78 22,646,730.08 217,169.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年6月 30 日，本基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,897,454.05 - - - 3,897,454.05
存出保证金
150.94 - - - 150.94
交易性金融资产
- - - 26,373,968.89 26,373,968.89
应收证券清算款
- - - 41,565.68 41,565.68
应收利息
- - - 779.75 779.75
应收股利
- - - 112,037.77 112,037.77
应收申购款
- - - 3,804.75 3,804.75
资产总计 3,897,604.99 - - 26,532,156.84 30,429,761.83
负债
应付赎回款 - - - 3,941.92 3,941.92
应付管理人报酬 - - - 39,389.94 39,389.94
应付托管费 - - - 6,565.00 6,565.00
应付交易费用 - - - 4,844.45 4,844.45
其他负债 - - - 59,513.39 59,513.39
负债总计 - - - 114,254.70 114,254.70
利率敏感度缺口 3,897,604.99 - - 26,417,902.14 30,315,507.13
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
资产
银行存款 2,837,042.52 - - - 2,837,042.52
存出保证金 136,401.47 - - - 136,401.47
交易性金融资产 997,700.00 - -49,539,727.2050,537,427.20
应收证券清算款 - - -11,491,143.8811,491,143.88
应收利息 - - - 6,635.01 6,635.01
应收申购款 - - - 10,605.70 10,605.70
资产总计 3,971,143.99 - -61,048,111.7965,019,255.78
负债
应付赎回款 - - - 2,325,121.70 2,325,121.70
应付管理人报酬 - - - 84,908.91 84,908.91
应付托管费 - - - 14,151.49 14,151.49
应付交易费用 - - - 81,559.74 81,559.74
其他负债 - - - 64,384.97 64,384.97
负债总计 - - - 2,570,126.81 2,570,126.81
利率敏感度缺口 3,971,143.99 - -58,477,984.9862,449,128.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通
标的股票的比例占基金资产的 0%-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%。本基金投资于
智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 26,373,968.89 87.00 49,539,727.20 79.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,373,968.89 87.00 49,539,727.20 79.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
1.沪深300指数收益率上升 5% 1,254,845.07 1,670,919.80融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
2.沪深300指数收益率下降 5% -1,254,845.07 -1,670,919.80
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,373,968.89 86.67
其中：股票 26,373,968.89 86.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,897,454.05 12.81
7 其他各项资产 158,338.89 0.52
8 合计 30,429,761.83 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 26,373,968.89 元，占期
末基金资产净值比例为 87.00%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
工业 3,156,490.53 10.41
信息技术 3,701,175.28 12.21
日常消费品 611,470.92 2.02
原材料 1,059,523.77 3.49
金融 8,431,051.44 27.81
非日常生活消费品 2,267,998.02 7.48
房地产 2,246,777.19 7.41
公用事业 197,150.50 0.65
医疗保健 1,739,728.42 5.74
能源 2,962,602.82 9.77
合计 26,373,968.89 87.00融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,700 2,888,511.19 9.53
2 01288 农业银行 653,000 2,020,497.58 6.66
3 01398 工商银行 363,000 1,796,485.91 5.93
4 00388 香港交易所 9,000 1,790,744.40 5.91
5 00688 中国海外发展 78,000 1,699,942.53 5.61
6 00857 中国石油股份 276,000 1,389,192.73 4.58
7 00386
中国石油化工
股份
226,000 1,335,689.61 4.41
8 00316 东方海外国际 19,500 1,256,050.38 4.14
9 01970 IMAXCHINA 62,300 1,255,350.61 4.14
10 02628 中国人寿 59,000 1,007,293.73 3.32
11 01336 新华保险 31,100 856,096.39 2.82
12 01530 三生制药 55,500 833,834.33 2.75
13 00586 海螺创业 29,500 713,810.62 2.35
14 02018 瑞声科技 7,000 652,137.85 2.15
15 00288 万洲国际 113,500 611,470.92 2.02
16 01208 五矿资源 132,000 610,977.71 2.02
17 06886 HTSC 55,200 580,808.22 1.92
18 02007 碧桂园 47,000 546,834.66 1.80
19 02313 申洲国际 6,000 489,925.41 1.62
20 01093 石药集团 24,000 479,555.28 1.58
21 00670
中国东方航空
股份
100,000 447,686.10 1.48
22 01177 中国生物制药 42,000 426,338.81 1.41
23 01658 邮储银行 88,000 379,125.21 1.25
24 01114 BRILLIANCECHI 30,000 358,148.88 1.18
25 02689 玖龙纸业 33,000 278,223.00 0.92
26 00753 中国国航 42,000 268,409.32 0.89
27 01766 中国中车 51,000 261,858.43 0.86
28 00934 中石化冠德 76,000 237,720.48 0.78
29 02357 中航科工 53,000 208,675.68 0.69
30 00916 龙源电力 37,000 197,150.50 0.65
31 03323 中国建材 26,000 170,323.06 0.56融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
32 00880 澳博控股 20,000 164,573.12 0.54
33 03888 金山软件 8,000 160,526.24 0.53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 00316 东方海外国际 1,151,783.71 1.84
2 00288 万洲国际 756,664.88 1.21
3 01530 三生制药 756,115.55 1.21
4 02018 瑞声科技 672,078.92 1.08
5 02007 碧桂园 573,356.71 0.92
6 01208 五矿资源 572,990.59 0.92
7 00586 海螺创业 572,120.64 0.92
8 00670 中国东方航空股份 534,723.57 0.86
9 01114 BRILLIANCECHI 464,411.94 0.74
10 02282 美高梅中国 385,180.13 0.62
11 02313 申洲国际 378,618.82 0.61
12 01177 中国生物制药 377,631.90 0.60
13 02689 玖龙纸业 374,481.60 0.60
14 01171 兖州煤业股份 374,446.76 0.60
15 01093 石药集团 372,062.64 0.60
16 00753 中国国航 370,199.97 0.59
17 01658 邮储银行 354,684.79 0.57
18 00968 信义光能 189,214.60 0.30
19 02357 中航科工 188,070.49 0.30
20 00916 龙源电力 178,169.51 0.29
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 02899 紫金矿业 5,623,323.10 9.00
2 03888 金山软件 3,072,855.77 4.92
3 03898 中车时代电气 2,798,539.53 4.48融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
4 00934 中石化冠德 2,720,131.91 4.36
5 02333 长城汽车 2,675,481.98 4.28
6 01970 IMAXCHINA 2,492,025.33 3.99
7 01766 中国中车 2,352,388.61 3.77
8 01288 农业银行 2,160,386.53 3.46
9 00388 香港交易所 2,033,194.80 3.26
10 00386 中国石油化工股份 1,330,046.83 2.13
11 00857 中国石油股份 1,307,976.29 2.09
12 06886 HTSC 960,110.87 1.54
13 00688 中国海外发展 649,666.56 1.04
14 01336 新华保险 517,831.71 0.83
15 02282 美高梅中国 360,835.11 0.58
16 01171 兖州煤业股份 314,079.64 0.50
17 00700 腾讯控股 303,911.01 0.49
18 00968 信义光能 196,812.99 0.32
19 06098 碧桂园服务 41,620.83 0.07
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,117,997.61
卖出股票收入（成交）总额 31,911,219.40
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 150.94
2 应收证券清算款 41,565.68
3 应收股利 112,037.77
4 应收利息 779.75
5 应收申购款 3,804.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 158,338.89融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,168 25,447.43 0.00 0.00% 29,722,603.24 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
29.67 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 11 月8 日 ）基金份额总额 343,327,288.20
本报告期期初基金份额总额 57,360,816.29
本报告期基金总申购份额 22,418,508.69
减:本报告期基金总赎回份额 50,056,721.74
本报告期期末基金份额总额 29,722,603.24
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人重大人事变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 42,029,217.01 100.00% 29,420.76 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
申万宏源西
部
1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，终止瑞银证券交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 998,000.00 100.00%6,400,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - - - - -融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
申万宏源西
部
----- -
天风证券 - - - - - -
西藏东方财
富
----- -
西南证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
上海证券报、管理人
网站
2018-1-5
2
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
上海证券报、管理人
网站
2018-1-19 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
3
关于中泰证券代销的旗下部分开放式基金开展申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-1-31
4
融通关于旗下部分开放式基金新增北京汇成基金
销售有限公司为代销机构开通定期定额投资业务
和转换业务并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-6
5
关于新时代证券代销的旗下部分开放式基金新增
开通定期定额投资业务的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-13
6
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资咨询有
限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转
换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-22
7
关于修改《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》部分条款的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-22
8
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-30
9
关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公
告
上海证券报、管理人
网站
2018-3-30
10
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为
代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及
参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-4-16
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券
投资基金在上海天天基金销售有限公司开通定期
定额投资、转换业务及参加费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-4-23
12
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代理
有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务、
转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-5-14 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
13
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加中国银河证券股份有限公司基金申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-5-21
14
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金
参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
上海证券报、管理人
网站
2018-6-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现
明确自 2018年 1 月1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年8月27日
