融通汇财宝货币市场基金
2018年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年 8 月27 日 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通汇财宝货币市场基金是由融通七天理财债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金合
同生效日为 2016 年1 月18 日。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通汇财宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）
基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 36
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ................................................... 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 38
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 38
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 39
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 39
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 40
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 43
10.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 45
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 46
融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通汇财宝货币市场基金
基金简称 融通汇财宝货币
基金主代码 161622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月18 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,999,884,165.01 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称：
融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E
下属分级基金的交易代
码：
161622 161623 004399
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,613,049,467.56 份 19,917,917,013.88 份 468,917,683.57 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资
产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的具体投
资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持
证券投资策略和其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105798
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105799
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本基金自转型之日起至 2016 年9月 18 日，利润分配方式为“每日分配收益，按月结转份
额” ；自 2016 年9 月19日至今，利润分配方式为“每日分配收益，按日结转份额” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通汇财宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3115% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2827% 0.0004%
过去三个月 0.9552% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.8679% 0.0005%
过去六个月 1.9963% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.8227% 0.0006%
基金级别 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018 年1 月1 日
- 2018年6月30日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年 6 月30
日)
报告期( 2018 年1
月 1 日 - 2018 年
6月30日)
本期已实现收益 24,472,661.74 602,534,217.75 14,401,096.06
本期利润 24,472,661.74 602,534,217.75 14,401,096.06
本期净值收益率 1.9963% 2.1074% 2.0821%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 1,613,049,467.56 19,917,917,013.88 468,917,683.57
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
累计净值收益率 8.1942% 8.8757% 5.5628%融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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过去一年 4.1018% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 3.7518% 0.0005%
自基金合同
生效起至今
8.1942% 0.0027% 0.8573% 0.0000% 7.3369% 0.0027%
融通汇财宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3297% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3009% 0.0004%
过去三个月 1.0106% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9233% 0.0005%
过去六个月 2.1074% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.9338% 0.0006%
过去一年 4.3313% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 3.9813% 0.0005%
自基金合同
生效起至今
8.8757% 0.0026% 0.8573% 0.0000% 8.0184% 0.0026%
融通汇财宝货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3256% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2968% 0.0004%
过去三个月 0.9980% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9107% 0.0005%
过去六个月 2.0821% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.9085% 0.0006%
过去一年 4.2795% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 3.9295% 0.0005%
自基金合同
生效起至今
5.5628% 0.0006% 0.4545% 0.0000% 5.1083% 0.0006%融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
注：1、本基金由原融通七天理财债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2016年 1 月18
日。
2、本基金于2017年 3月13 日增加 E类份额，本基金 E 类份额的统计区间为 2017 年3 月14
日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
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融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄浩荣
本基金
的基金
经理
2017年7
月28日
- 4
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，4 年
证券投资从业经历，具有基金从业资格。
2014年 6 月加入融通基金管理有限公司，
历任固定收益部固定收益研究员，现任融
通易支付货币、融通汇财宝货币（由原融
通七天理财债券转型而来） 、融通通源短
融债券、融通增利债券、融通通安债券、
融通通福债券（LOF） （由原融通通福分级
债券转型而来） 、融通通和债券、融通通
祺债券、融通通宸债券、融通通玺债券、
融通通穗债券、融通通润债券、融通通颐
定期开放债券、融通通昊定期开放债券基
金的基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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2、2018 年7月 5 日，本基金管理人发布了《融通汇财宝货币市场基金基金经理变更公告》 ，
自 2018 年7月 5 日起，基金管理人增聘王超先生担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济温和下行，尽管工业增速保持相对稳定，但固定资产投资、社会消费品零售
总额和净出口累计同比增速均大幅下滑，经济需求的三驾马车动能呈现走弱趋势。通胀方面，上
半年 CPI 处于较低位置，CPI 在2 月达到高点后逐步下滑。
货币市场上，央行继续通过灵活的公开市场操作对冲资金面收紧压力，同时于 4 月中旬和 6
月下旬两次宣布进行定向降准，货币政策呈现边际放松，资金面整体维持宽松，虽然 4 月份下旬
市场资金出现紧张局面，但 4 月降准带来的流动性释放以及公开市场操作，导致 5、6 月份资金面
维持较长时间宽松平稳，季度存单价格高点相比去年下半年均出现较大幅度下降。值得注意的是，
在宏观去杠杆背景下，非标、股权等融资渠道收紧，部分企业由于自身经营及流动性管理问题，
导致信用事件发生频率增加，信用等级分化明显。上半年运作中，由于流动性新规的实行，本基
金适当降低了组合剩余天数水平，保持了一定的流动性水平，同时加大存款、存单等品种的配置
比例。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通汇财宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9963%，本报告期融通汇财宝货币 B
的基金份额净值收益率为2.1074%， 本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为2.0821%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着棚改货币化安置政策收紧以及经济去杠杆继续推进，下半年经济基本面承
压明显。通胀方面，预计食品价格同比降幅将趋于收窄，非食品价格增速平稳，预计后期 CPI 同
比维持在低位运行。总体上，下半年经济基本面下行对债券市场趋向利好，通胀水平维持低位，
市场流动性相对充裕。本基金将继续在做好组合流动性管理前提下，把握关键时点的资产配置机
会，同时继续严控组合信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公
司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为每日分配收益，按日结转份额。结转时按 1.00 元面值自动转为基金
份额，若该工作日为非工作日，则顺延到下一工作日。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通汇财宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，融通汇财宝货币市场基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通汇财宝货
币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等
问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通汇财宝货币市场基金 2018 年半年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,308,493,515.81 11,383,507,980.33
结算备付金
222,194.71 27,310,639.95
存出保证金
10,772.22 5,017.40
交易性金融资产 6.4.7.2 12,482,834,678.73 15,415,357,551.35
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
12,482,834,678.73 15,415,357,551.35融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 15 页 共 46 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,251,608,167.41 2,399,455,359.58
应收证券清算款
- 49,764,138.24
应收利息 6.4.7.5 105,602,027.89 150,770,932.06
应收股利
- -
应收申购款
865,575.98 14,908,207.42
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
24,149,636,932.75 29,441,079,826.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,134,585,385.10 1,093,896,705.11
应付证券清算款
- 50,199,258.09
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,595,593.89 4,623,985.91
应付托管费
1,148,898.48 1,155,996.53
应付销售服务费
336,505.33 69,860.96
应付交易费用 6.4.7.7 321,627.93 108,336.36
应交税费
86,243.55 -
应付利息
3,586,288.97 454,293.89
应付利润
4,958,952.16 10,317,484.77
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 133,272.33 98,600.00
负债合计
2,149,752,767.74 1,160,924,521.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 21,999,884,165.01 28,280,155,304.71
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
21,999,884,165.01 28,280,155,304.71
负债和所有者权益总计
24,149,636,932.75 29,441,079,826.33
注：报告截止日2018年6月30日，汇财宝货币A类基金份额净值为1.000元，基金份额为
1,613,049,467.56份；汇财宝货币B类基金份额净值为1.000元，基金份额为19,917,917,013.88
份；融通汇财宝货币E基金份额净值1.000元，基金份额总额468,917,683.57份。融通汇财宝货币
份额总额合计为21,999,884,165.01份。
6.2 利润表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 16 页 共 46 页
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年6月30日
一、收入
698,299,007.63 200,814,528.09
1.利息收入
697,673,114.90 198,416,227.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 281,138,354.90 126,424,101.12
债券利息收入
324,371,938.21 68,768,340.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
92,162,821.79 3,223,785.82
其他利息收入
- -
2.投资收益
625,892.73 2,398,300.72
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 625,892.73 2,398,300.72
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.15 - -
减：二、费用
56,891,032.08 29,421,524.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 30,540,269.09 10,380,411.49
2．托管费 6.4.10.2.2 7,635,067.26 4,152,164.55
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,540,238.36 152,161.50
4．交易费用 6.4.7.16 125.00 125.00
5．利息支出
16,931,133.81 14,512,203.98
其中：卖出回购金融资产支出
16,931,133.81 14,512,203.98
6．税金及附加
33,605.49 -
7．其他费用 6.4.7.17 210,593.07 224,457.83
三、利润总额
641,407,975.55 171,393,003.74
减：所得税费用
--
四、净利润
641,407,975.55 171,393,003.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通汇财宝货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 17 页 共 46 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
28,280,155,304.71 - 28,280,155,304.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 641,407,975.55 641,407,975.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-6,280,271,139.70 - -6,280,271,139.70
其中：1.基金申购款 48,434,213,260.00 - 48,434,213,260.00
2.基金赎回款 -54,714,484,399.70 - -54,714,484,399.70
四、本期向基金份额持
有人分配利
- -641,407,975.55 -641,407,975.55
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
21,999,884,165.01 -
21,999,884,165.01
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,458,605,702.62 - 2,458,605,702.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 171,393,003.74 171,393,003.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
11,424,273,326.38 - 11,424,273,326.38
其中：1.基金申购款 18,018,960,813.08 - 18,018,960,813.08
2.基金赎回款 -6,594,687,486.70 - -6,594,687,486.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -171,393,003.74 -171,393,003.74
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,882,879,029.00 - 13,882,879,029.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通汇财宝货币市场基金是由“融通七天理财债券型证券投资基金”转型而来，2015 年 12
月 14 日“融通七天理财债券型证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开
基金份额持有人大会，会议审议并审议通过了《关于融通七天理财债券型证券投资基金修改基金
合同有关事项的议案》 ， 主要内容包括“融通七天理财债券型证券投资基金”更名为“融通汇财宝
货币市场基金”，并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值
方法以及修订基金合同等相关内容，并同意将融通七天理财债券型证券投资基金更名为“融通汇
财宝货币市场基金” ，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决
议，自 2016 年 1 月 18 日起， 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》生效， 《融通七天理财债券型
证券投资基金基金合同》同日起失效。基金合同生效日的基金份额总额为 18,553,335.22 份基金
份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额。A类和 B 类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。根据《关于融通汇财
宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，本基金于 2017 年 3 月 13
日实施份额分类，增设 E 类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募
说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万
份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，
并于升级当日适用 B 类基金份额的相关费率；若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金
份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为
A 类基金份额，并于降级当日适用 A 类基金份额的相关费率。E类基金份额不参与基金份额的升级
和降级。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通汇财宝货币市场基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的
银行定期存款和大额存单，剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证
券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的
业绩比较基准为活期存款利率（税后） 。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通汇财宝货币市场基金基金
合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2018
年6月30日的财务状况以及 2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 20 页 共 46 页
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
（4）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 18,493,515.81
定期存款 9,290,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 1,780,000,000.00
存款期限3 个月以上 7,510,000,000.00
其他存款 -
合计： 9,308,493,515.81
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 40,021,923.52 40,152,000.00 130,076.48 0.0006%
银行间市场 12,442,812,755.21 12,458,878,000.00 16,065,244.79 0.0730%
合计 12,482,834,678.73 12,499,030,000.00 16,195,321.27 0.0736%
资产支持证券 - - - -
合计 12,482,834,678.73 12,499,030,000.00 16,195,321.27 0.0736%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 --
银行间市场 2,251,608,167.41 -
合计 2,251,608,167.41 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 2,776.01
应收定期存款利息 57,143,997.75
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 90.00
应收债券利息 47,062,843.29
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,392,316.43
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.41
合计 105,602,027.89
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 -融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 22 页 共 46 页
银行间市场应付交易费用 321,627.93
合计 321,627.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 133,272.33
合计 133,272.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通汇财宝货币 A
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 299,550,459.91 299,550,459.91
本期申购 4,390,271,836.99 4,390,271,836.99
本期赎回 -3,076,772,829.34 -3,076,772,829.34
本期末 1,613,049,467.56 1,613,049,467.56
金额单位：人民币元
融通汇财宝货币 B
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,243,658,274.82 27,243,658,274.82
本期申购 42,183,049,877.40 42,183,049,877.40
本期赎回 -49,508,791,138.34 -49,508,791,138.34
本期末 19,917,917,013.88 19,917,917,013.88
金额单位：人民币元
融通汇财宝货币 E
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 736,946,569.98 736,946,569.98
本期申购 1,860,891,545.61 1,860,891,545.61
本期赎回 -2,128,920,432.02 -2,128,920,432.02融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 23 页 共 46 页
本期末 468,917,683.57 468,917,683.57
注：本期申购包含红利再投资和基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金
额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通汇财宝货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 24,472,661.74 - 24,472,661.74
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -24,472,661.74 - -24,472,661.74
本期末 - - -
单位：人民币元
融通汇财宝货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 602,534,217.75 - 602,534,217.75
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -602,534,217.75 - -602,534,217.75
本期末 - - -
单位：人民币元
融通汇财宝货币 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 14,401,096.06 - 14,401,096.06
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,401,096.06 - -14,401,096.06
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 24 页 共 46 页
活期存款利息收入 123,225.03
定期存款利息收入 280,908,780.87
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 106,298.47
其他 50.53
合计 281,138,354.90
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
28,521,150,953.81
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
28,469,537,803.84
减：应收利息总额 50,987,257.24
买卖债券差价收入 625,892.73
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.15 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.16 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 125.00
合计 125.00
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 74,383.76
信息披露费 49,588.57融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 25 页 共 46 页
银行费用 77,320.74
债券托管帐户维护费 9,300.00
合计 210,593.07
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司（ “融通基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
30,540,269.09 10,380,411.49
其中：支付销售机构的
客户维护费
442,910.14 131,365.98
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 26 页 共 46 页
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,635,067.26 4,152,164.55
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通汇财
宝货币 A
融通汇财宝
货币 B
融通汇财宝
货币 E
合计
中国工商银行 152,806.92 - - 152,806.92
融通基金管理有限公司 1,201,389.21 - 125,075.57 1,326,464.78
合计 1,354,196.13 - 125,075.57 1,479,271.70
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通汇财
宝货币 A
融通汇财宝
货币 B
融通汇财宝
货币 E
合计
中国工商银行 137,882.26 - - 137,882.26
融通基金管理有限公司 3,534.03 - 3,021.60 6,555.63
合计 141,416.29 - 3,021.60 144,437.89
注：1、基金A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A
类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.22%年费率计提，B类基金份额不收取销售服务
费，E类基金份额的销售服务费按照前一日基金净值的0.05%年费率计提。
本基金销售服务费计提的计算方法如下： 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 27 页 共 46 页
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
2、基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务
费划付指令， 基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指定
的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国工商银行 121,992,252.88 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 18,493,515.81 123,225.03 8,990,485.72 103,828.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
融通汇财宝货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
24,231,213.92 - 241,447.82 24,472,661.74 -
融通汇财宝货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
607,972,973.29 - -5,438,755.54 602,534,217.75 -
融通汇财宝货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
14,562,320.95 - -161,224.89 14,401,096.06 -
注：本基金在本期累计分配收益 641,407,975.55元，以红利再投资方式结转入实收基金
646,766,508.16，计入应付收益科目-5,358,532.61 元。
6.4.12 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额2,116,585,385.10元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111819184 18恒丰银行CD184 2018-07-02 99.63 1,030,000.00 102,616,261.83
111810253 18兴业银行CD253 2018-07-03 99.27 1,100,000.00 109,193,868.47
111819208 18恒丰银行CD208 2018-07-03 99.37
1,000,000.00
99,371,541.05融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 46 页
111819231 18恒丰银行CD231 2018-07-03 99.18
2,070,000.00
205,302,798.98
111821169 18渤海银行CD169 2018-07-03 97.30
90,000.00
8,757,274.07
111897656 18长沙银行CD104 2018-07-03 98.26
1,000,000.00
98,259,793.62
111819184 18恒丰银行CD184 2018-07-05 99.63
5,150,000.00
513,081,309.15
180201 18国开01 2018-07-05 100.17
2,050,000.00
205,341,157.40
111819227 18恒丰银行CD227 2018-07-06 99.25
140,000.00
13,895,137.26
111819231 18恒丰银行CD231 2018-07-06 99.18
930,000.00
92,237,489.40
111819241 18恒丰银行CD241 2018-07-06 99.12
2,000,000.00
198,241,217.18
111809163 18浦发银行CD163 2018-07-09 99.28
2,150,000.00
213,441,410.38
111810253 18兴业银行CD253 2018-07-09 99.27
2,150,000.00
213,424,379.28
111811128 18平安银行CD128 2018-07-09 99.37
1,080,000.00
107,320,826.28
合计
21,940,000.00 2,180,484,464.35
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额18,000,000.00 元，于 2018 年7月 10 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期存款存放在具有托管资格的中国民生银行股份有
限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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公司、宁波银行股份有限公司，以及股份制商业银行厦门国际银行股份有限公司、苏州银行股份
有限公司、昆仑银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、南京银行股份有限公司和东亚银行
股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通
过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,159,551,163.16 1,338,024,687.88
合计 2,159,551,163.16 1,338,024,687.88
注：1、未评级部分为政策性金融债和超短期融资券。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 10,123,638,029.57 13,857,070,867.65
合计 10,123,638,029.57 13,857,070,867.65
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 220,261,995.82
合计 - 220,261,995.82
注：1、未评级部分为政策性金融债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于2018年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 2,134,585,385.10元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 46 页
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2018 年 6 月 30 日，因基金
份额持有人大额赎回，导致本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为
60.32%，本基金投资组合的平均剩余期限为 76 天，平均剩余存续期为 76 天，投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计为 26.23%。基金管理人已按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的
规定于 10 个交易日内完成相应调整。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 46 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年
1年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
2,448,493,515.81 6,610,000,000.00 250,000,000.00 - - 9,308,493,515.81
结算备付金
222,194.71 - - - - 222,194.71
存出保证金
10,772.22 - - - - 10,772.22
交易性金融资产
1,628,622,712.45 6,626,725,866.764,227,486,099.52 - - 12,482,834,678.73
买入返售金融资
产
2,251,608,167.41 - - - - 2,251,608,167.41
应收利息
- - - -105,602,027.89 105,602,027.89
应收申购款
- - - - 865,575.98 865,575.98
其他资产
--- ---
资产总计 6,328,957,362.6013,236,725,866.764,477,486,099.52 -106,467,603.87 24,149,636,932.75
负债
卖出回购金融资
产款
2,134,585,385.10 - - - - 2,134,585,385.10
应付管理人报酬 - - - - 4,595,593.89 4,595,593.89
应付托管费 - - - - 1,148,898.48 1,148,898.48
应付销售服务费 - - - - 336,505.33 336,505.33
应付交易费用 - - - - 321,627.93 321,627.93
应付利息 - - - - 3,586,288.97 3,586,288.97
应交税费 - - - - 86,243.55 86,243.55
应付利润 - - - - 4,958,952.16 4,958,952.16
其他负债 - - - - 133,272.33 133,272.33融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 46 页
负债总计 2,134,585,385.10 - - - 15,167,382.64 2,149,752,767.74
利率敏感度缺口 4,194,371,977.5013,236,725,866.764,477,486,099.52 - 91,300,221.23 21,999,884,165.01
上年度末
2017年12月31
日
1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年
1年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,443,507,980.33 6,790,000,000.00 150,000,000.00 - - 11,383,507,980.33
结算备付金 27,310,639.95 - - - - 27,310,639.95
存出保证金 5,017.40 - - - - 5,017.40
交易性金融资产 2,504,357,813.3210,312,690,111.462,598,309,626.57 - - 15,415,357,551.35
买入返售金融资
产
2,399,455,359.58 - - - - 2,399,455,359.58
应收证券清算款 - - - - 49,764,138.24 49,764,138.24
应收利息 - - - -150,770,932.06 150,770,932.06
应收申购款 - - - - 14,908,207.42 14,908,207.42
资产总计 9,374,636,810.5817,102,690,111.462,748,309,626.57 -215,443,277.72 29,441,079,826.33
负债
卖出回购金融资
产款
1,093,896,705.11 - - - - 1,093,896,705.11
应付证券清算款 - - - - 50,199,258.09 50,199,258.09
应付管理人报酬 - - - - 4,623,985.91 4,623,985.91
应付托管费 - - - - 1,155,996.53 1,155,996.53
应付销售服务费 - - - - 69,860.96 69,860.96
应付交易费用 - - - - 108,336.36 108,336.36
应付利息 - - - - 454,293.89 454,293.89
应付利润 - - - - 10,317,484.77 10,317,484.77
其他负债 - - - - 98,600.00 98,600.00
负债总计 1,093,896,705.11 - - - 67,027,816.51 1,160,924,521.62
利率敏感度缺口 8,280,740,105.4717,102,690,111.462,748,309,626.57 -148,415,461.21 28,280,155,304.71
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位：人民币
元)
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
1.市场利率下降25个基点 9,054,745.15 7,442,704.01
2.市场利率上升25个基点 -9,033,804.32 -7,433,257.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 12,482,834,678.73 51.69
其中：债券 12,482,834,678.73 51.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,251,608,167.41 9.32
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 9,308,715,710.52 38.55
4 其他各项资产 106,478,376.09 0.44
5 合计 24,149,636,932.75 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 46 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.27
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产
净值的比例
（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,134,585,385.10 9.70
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 27.86 9.62
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 26.16 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 32.78 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 4.35 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 18.14 0.00融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 46 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 109.29 9.62
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,819,040,451.87 8.27
其中：政策性金融债 1,819,040,451.87 8.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 540,156,197.29 2.46
6 中期票据 - -
7 同业存单 10,123,638,029.57 46.02
8 其他 - -
9 合计 12,482,834,678.73 56.74
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（%）
1 111819184 18 恒丰银行CD184 9,000,000 896,646,948.03 4.08
2 170207 17 国开 07 6,100,000 609,904,366.19 2.77
3 111810253 18 兴业银行CD253 4,000,000 397,068,612.61 1.80
4 111818162 18 华夏银行CD162 4,000,000 396,475,445.28 1.80
5 170410 17 农发 10 3,200,000 319,931,730.67 1.45
6 111895491 18 盛京银行CD142 3,000,000 299,467,052.37 1.36
7 111819231 18 恒丰银行CD231 3,000,000 297,540,288.38 1.35
8 111814097 18 江苏银行CD097 3,000,000 294,025,339.81 1.34
9 111899403
18 广州农村商业银
行 CD044
3,000,000 290,399,437.95 1.32
10 111821221 18 渤海银行CD221 3,000,000 290,219,521.98 1.32
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0793%融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 46 页
报告期内偏离度的最低值 -0.0040%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0233%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收
益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,772.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 105,602,027.89
4 应收申购款 865,575.98
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 106,478,376.09
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通
汇财
宝货
32,480 49,662.85 11,184,711.05 0.69% 1,601,864,756.51 99.31%融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 46 页
币A
融通
汇财
宝货
币B
61
326,523,22
9.74
19,880,036,883.67 99.81% 37,880,130.21 0.19%
融通
汇财
宝货
币E
23,614 19,857.61 10,246,778.17 2.19% 458,670,905.40 97.81%
合计 56,155 391,770.71 19,901,468,372.89 90.46% 2,098,415,792.12 9.54%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构
2,060,077,238.39 9.36%
2 银行类机构
2,007,798,698.51 9.13%
3 银行类机构
1,690,228,990.84 7.68%
4 银行类机构
1,605,472,074.34 7.30%
5 银行类机构
1,240,694,830.40 5.64%
6 银行类机构
1,040,781,597.70 4.73%
7 银行类机构
1,036,487,442.47 4.71%
8 银行类机构
1,030,705,914.10 4.69%
9 银行类机构
1,014,660,597.83 4.61%
10 银行类机构
1,001,663,761.77 4.55%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所
有从业人员持有
本开放式基金
融通汇财宝货币 A 2,502,318.68 0.1551%
融通汇财宝货币 B 0.00 0.0000%
融通汇财宝货币 E 0.00 0.0000%
合计 2,502,318.68 0.0114%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通汇财宝货币 A 0
融通汇财宝货币 B 0
融通汇财宝货币 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通汇财宝货币 A 0
融通汇财宝货币 B 0
融通汇财宝货币 E 0~10
合计 0~10融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通汇财宝货
币A
融通汇财宝货
币B
融通汇财宝
货币 E
基金合同生效日（2016 年 1
月 18 日）基金份额总额
8,543,203.86 10,019,159.35 -
本报告期期初基金份额总额 299,550,459.91 27,243,658,274.82 736,946,569.98
本报告期基金总申购份额 4,390,271,836.99 42,183,049,877.40 1,860,891,545.61
减:本报告期基金总赎回份额 3,076,772,829.34 49,508,791,138.34 2,128,920,432.02
本报告期期末基金份额总额 1,613,049,467.56 19,917,917,013.88 468,917,683.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1---- -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期无交易单元变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 158,464,757.19 69.55%1,649,000,000.00 18.45% - -
中信证券 69,376,283.06 30.45%7,290,000,000.00 81.55% - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源证
券
------
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-1-5
2
关于融通汇财宝货币市场基金恢复大额申
购、定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-1-10
3
关于融通汇财宝货币市场基金暂停大额申
购、定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-1-11
4
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-1-18
5
关于融通汇财宝货币市场基金恢复大额申
购、定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-2-2融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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6
融通关于旗下部分开放式基金新增上海通
华财富资产管理有限公司为代销机构并参
加前端申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-2-7
7
融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-2-8
8
关于融通汇财宝货币市场基金2018年春节
假期前暂停申购（含定投及转换入）业务
的公告
证券时报、管理人网站 2018-2-10
9
融通关于旗下部分开放式基金新增珠海盈
米财富管理有限公司为代销机构并开通定
期定额投资业务、转换业务及参加其费率
优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-9
10
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资
咨询有限公司为代销机构并开通定期定额
投资业务、转换业务及参加其申购费率优
惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
11
融通关于旗下部分开放式基金在上海基煜
基金销售有限公司开通定期定额投资及转
换业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
12
关于修改《融通汇财宝货币市场基金基金
合同》部分条款的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-22
13
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-3-28
14
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-4-12
15
融通基金关于新增北京蛋卷基金销售有限
公司为代销机构并开通定期定额投资业
务、转换业务及参加其申购费率优惠活动
的公告
证券时报、管理人网站 2018-4-16
16
融通汇财宝货币市场基金恢复大额申购、
定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-4-23
17
融通汇财宝货币市场基金暂停大额申购、
定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-5-8
18
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保
险代理有限公司为代销机构并开通定期定
额投资业务、转换业务及参加其申购费率
优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2018-5-14
19
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-5-28
20
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-6-7
21
关于融通汇财宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2018-6-14融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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22
融通汇财宝货币市场基金恢复大额申购、
定期定额投资、转换转入业务的公告
证券时报、管理人网站 2018-6-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税〔2016〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政部、国家税务
总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 （财税〔2017〕2号）及财政部
2017年 6月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号）的通知，现
明确自 2018年 1 月1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复
（二） 《融通汇财宝货币市场基金基金合同》
（三） 《融通汇财宝货币市场基金托管协议》
（四） 《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》 及其定期更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。 融通汇财宝货币市场基金 2018年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年8月27日
