融通可转债债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通可转债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金” ）基金合同规定，于 2018 年8月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 14
6.1 资产负债表 ............................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 16
6.4 报表附注 ................................................................. 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 38
7.11 投资组合报告附注 ........................................................ 38
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 39 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 40
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 41
10.8 其他重大事件 ............................................................ 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 ............................................................ 44
12.2 存放地点 ................................................................ 45
12.3 查阅方式 ................................................................ 45
融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通可转债债券型证券投资基金
基金简称 融通可转债债券
基金主代码 161624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 9 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,295,222.05 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
下属分级基金的交易代码： 161624 161625
报告期末下属分级基金的份额总额 4,119,599.74 份 74,175,622.31 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力
争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+沪深
300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 贺倩
联系电话 （0755）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95599
传真 （0755）26935005 (010)68121816
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018
年6月30日)
报告期(2018年 1 月1 日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 21,356.14 136,549.36
本期利润 -189,265.06 -3,799,017.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0402 -0.0526
本期加权平均净值利润率 -4.73% -6.29%
本期基金份额净值增长率 -5.53% -5.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -871,282.05 -16,512,125.62
期末可供分配基金份额利润 -0.2115 -0.2226
期末基金资产净值 3,248,317.69 57,663,496.69
期末基金份额净值 0.7885 0.7774
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -10.97% -11.54%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通可转债债券 A 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.37% 0.54% -2.87% 0.67% -0.50% -0.13%
过去三个月 -7.16% 0.53% -4.88% 0.55% -2.28% -0.02%
过去六个月 -5.53% 0.81% -2.37% 0.63% -3.16% 0.18%
过去一年 -8.70% 0.69% -3.50% 0.53% -5.20% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-10.97% 0.62% -4.20% 0.49% -6.77% 0.13%
融通可转债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.39% 0.54% -2.87% 0.67% -0.52% -0.13%
过去三个月 -7.24% 0.53% -4.88% 0.55% -2.36% -0.02%
过去六个月 -5.72% 0.81% -2.37% 0.63% -3.35% 0.18%
过去一年 -9.07% 0.69% -3.50% 0.53% -5.57% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-11.54% 0.62% -4.20% 0.49% -7.34% 0.13%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
注：本基金由原融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金转型而来，转型日期为 2016
年12月9日。
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融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金（LOF） 、
融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混
合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融
通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通
跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中国风 1号混合基金、融
通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债
券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融
通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券
基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券
基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通
颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力混合基金、融通收益增强债券
基金、融通中国概念债券基金（QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基
金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题
精选混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通
通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许 本基金 2018年 5月18 日 - 7 许富强先生，北京大学经济学硕士，融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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富
强
的基金
经理
7 年证券投资从业经历， 具有基金从
业资格。2011 年7 月加入融通基金
管理有限公司，历任固定收益部研
究员、投资经理，现任融通通鑫灵
活配置混合、融通增祥债券、融通
通优债券、融通可转债债券（由原
融通标普中国可转债指数基金转型
而来） 、融通通安债券、融通通宸债
券、融通通穗债券基金的基金经理。
王
超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016年12月9日
2018年5月
18日
11
王超先生，金融工程硕士，经济学、
数学双学士，11 年证券投资从业经
历，具有基金从业资格，现任融通
基金管理有限公司固定收益部总
监。历任深圳发展银行（现更名为
平安银行）债券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。2012 年8 月加
入融通基金管理有限公司，现任融
通债券、融通四季添利债券(LOF)、
融通岁岁添利定期开放债券、融通
增鑫债券、融通增益债券、融通增
裕债券、融通通泰保本、融通现金
宝货币、融通稳利债券基金的基金
经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，债券收益率在社融等经济数据走弱以及贸易战导致的避险情绪升温的利好下继
续下行，债券市场迎来一波小牛市。在去杠杆和贸易战升温的背景下，国内投资者风险偏好下降，
权益、转债和信用品种等风险资产的表现较差。
转债指数上证综指走势相似度高，上半年上证综指跌幅超过 13% ，可转债指数跌幅超过 15%。
5 月下旬以来，在信用风险加剧和中美贸易战升级的冲击下，可转债指数下跌了 13.3% （5 月 21
日至 6 月 29 日） ，创下两年新低。组合持仓主要为可转债资产，在此轮下跌中受损比较严重。我
们在下跌过程中积极应对，降低了组合转债持仓比例，卖出了部分流动性较好的券种。展望后市，
我们认为经历前段时间的下跌，转债的平价溢价率走高，纯债溢价率下降，转债作为债券性质的
特征开始逐步高于权益资产的特征，优质公司的转债已经具备了配置价值。转债作为一个进可攻，
退可守的品种，左侧配置的策略值得关注。我们后续将对信用风险和经济政策保持密切关注，做
好组合策略的预判和应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 0.7885元， 本报告期基金份额净值增长率
为-5.53%；截至本报告期末融通可转债债券 C 基金份额净值为 0.7774 元，本报告期基金份额净值
增长率为-5.72%；同期业绩比较基准收益率为-2.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，各项指标显示宏观经济在二季度开始出现明显走弱迹象。从三驾马车来看，消
费、投资和净出口均有一定程度下滑，经济整体走弱迹象比较明显。虽然投资分项中房地产投资
韧性较强，但是随着销售数据下滑，下半年地产投资趋弱的可能性很高。货币政策方面，在外围
冲击的加强和国内经济趋弱的情况下，央行货币政策基调为保持流动性合理充裕，资金面利好债
券市场。政策面上，二季度金融去杠杆继续推进，债券市场信用事件频发，推高了信用利差。在
经济走弱，流动性宽松，信用趋紧的格局下，债券市场走出了结构性行情。上半年，国债和证金
债收益率有较大幅度下行，收益率曲线变陡，信用债级间利差扩大，低等级信用债流动性丧失。
展望后市，经济下行及流动性层面维持宽松的概率较高，风险因素主要来自于政策的调整以
及外围经济的变化。目前来看，投资、消费和净出口三驾马车驱动力都在走弱，后续经济下行的
压力较明显。在这种情况下，央行货币政策将着眼国内经济，服务于去杠杆以及稳增长的需求，融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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后续流动性预计维持在整体宽松态势。在经济基本面趋弱的情况下，下半年财政政策发力的可能
性较高，对经济下行将起到一定的托底作用。在外围风险不确定的情况下，未来去杠杆的节奏和
力度也可能发生变化。目前看来，贸易摩擦的走向和国内政策应对是下半年主要不确定因素。
因此，我们认为市场将延续上半年的结构性行情，无风险收益率有望继续走低，但是在去杠
杆和外围不确定冲击消失之前，投资者的风险偏好短期内难以恢复，风险资产的表现仍需等待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—融通基金管理
有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
报告截止日： 2018 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,685,425.17 239,788.78
结算备付金
75,036.31 1,127,877.56
存出保证金
9,498.92 13,492.94
交易性金融资产 6.4.7.2 52,679,391.65 66,046,815.95
其中：股票投资
694,120.00 2,562,200.00
基金投资
- -
债券投资
51,985,271.65 63,484,615.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,500,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 163,769.89 184,394.49
应收股利
- -
应收申购款
808.84 18,483.07
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
62,113,930.78 67,630,852.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 6,000,000.00
应付证券清算款
994,652.20 9,839.68
应付赎回款
79,937.17 7,854.83
应付管理人报酬
35,724.29 36,812.21
应付托管费
10,206.94 10,517.80
应付销售服务费
19,300.06 19,477.51
应付交易费用 6.4.7.7 2,234.44 8,628.86
应交税费
553.93 -融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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应付利息
- -2,459.92
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 59,507.37 40,003.18
负债合计
1,202,116.40 6,130,674.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 78,295,222.05 74,517,116.97
未分配利润 6.4.7.10 -17,383,407.67 -13,016,938.33
所有者权益合计
60,911,814.38 61,500,178.64
负债和所有者权益总计
62,113,930.78 67,630,852.79
注：报告截止日 2018 年6 月30 日，融通可转债债券 A 基金份额净值 0.7885 元，基金份额总
额 4,119,599.74 份；融通可转债债券 C 基金份额净值 0.7774 元，基金份额总额 74,175,622.31
份。融通可转债债券份额总额合计为 78,295,222.05 份。
6.2 利润表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月1日至2018
年6月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017
年6月30日
一、收入
-3,352,952.54 848,037.15
1.利息收入
244,169.50 192,851.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,774.40 8,698.79
债券利息收入
217,775.81 178,096.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,619.29 6,055.50
其他利息收入
- -
2.投资收益
542,803.94 -170,913.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -369,996.57 177,204.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 912,800.51 -351,128.60
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - 3,010.00
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -4,146,188.55 825,225.92
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 6,262.57 873.94
减：二、费用
635,330.51 482,041.66
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 223,399.16 216,324.48融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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2．托管费 6.4.10.2.2 63,828.35 61,807.06
3．销售服务费 6.4.10.2.3 119,717.46 115,370.25
4．交易费用 6.4.7.19 29,101.36 9,076.06
5．利息支出
118,500.24 85.48
其中：卖出回购金融资产支出
118,500.24 85.48
6. 税金及附加
406.05 -
7．其他费用 6.4.7.20 80,377.89 79,378.33
三、利润总额
-3,988,283.05 365,995.49
减：所得税费用
--
四、净利润
-3,988,283.05 365,995.49
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通可转债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
74,517,116.97 -13,016,938.33 61,500,178.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,988,283.05 -3,988,283.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
3,778,105.08 -378,186.29 3,399,918.79
其中：1.基金申购款 17,491,850.11 -2,210,384.98 15,281,465.13
2.基金赎回款 -13,713,745.03 1,832,198.69 -11,881,546.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
78,295,222.05 -17,383,407.67 60,911,814.38
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
74,880,966.04 -11,196,525.74 63,684,440.30融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 365,995.49 365,995.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
-2,068,132.55 301,513.86 -1,766,618.69
其中：1.基金申购款 3,030,279.28 -445,792.75 2,584,486.53
2.基金赎回款 -5,098,411.83 747,306.61 -4,351,105.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
72,812,833.49 -10,529,016.39 62,283,817.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由融通标普中国可转债指数增强
型证券投资基金转型而来。2016 年11月 11 日至 2016 年 12 月7 日融通标普中国可转债指数增强
型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于融通标普中国可转
债指数增强型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 。根据基金管理人于 2016 年 12 月 9
日发布的《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ，自 2016年 12 月9 日起，融通标普中国可转债指数增强型
证券投资基金正式转型并更名为融通可转债债券型证券投资基金。自同日起， 《融通可转债债券型
证券投资基金基金合同》生效，原《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》失
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》和《融通可转债债券型证券投资基金招募
说明书》 ，本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购、赎回时收取认购/申购费用、赎回费用的，称为 A类基金份额；不收取认购/
申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》的融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期
融资券、中期票据、次级债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金
资产的 80%；其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率 X 70%+
中债综合全价(总值)指数收益率 X 20%+沪深 300指数收益率 X 10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通可转债债券型证券投资基
金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2018 年1 月1 日至6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 1,685,425.17
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,685,425.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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项目
本期末
2018年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 797,219.00 694,120.00 -103,099.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 58,088,852.74 51,985,271.65 -6,103,581.09
银行间市场 - - -
合计 58,088,852.74 51,985,271.65 -6,103,581.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,886,071.74 52,679,391.65 -6,206,680.09
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 7,500,000.00 -
合计 7,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 294.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 33.80
应收债券利息 165,219.50
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -1,782.60
应收申购款利息 -融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.30
合计 163,769.89
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,234.44
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,234.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 59,507.37
合计 59,507.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通可转债债券 A
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,611,438.28 5,611,438.28
本期申购 3,243,554.55 3,243,554.55
本期赎回 -4,735,393.09 -4,735,393.09
本期末 4,119,599.74 4,119,599.74
金额单位：人民币元
融通可转债债券 C
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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上年度末 68,905,678.69 68,905,678.69
本期申购 14,248,295.56 14,248,295.56
本期赎回 -8,978,351.94 -8,978,351.94
本期末 74,175,622.31 74,175,622.31
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通可转债债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -214,799.71 -712,918.61 -927,718.32
本期利润 21,356.14 -210,621.20 -189,265.06
本期基金份额交易
产生的变动数
52,840.55 192,860.78 245,701.33
其中：基金申购款 -99,379.50 -293,826.16 -393,205.66
基金赎回款 152,220.05 486,686.94 638,906.99
本期已分配利润 - - -
本期末 -140,603.02 -730,679.03 -871,282.05
单位：人民币元
融通可转债债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,423,938.93 -8,665,281.08 -12,089,220.01
本期利润 136,549.36 -3,935,567.35 -3,799,017.99
本期基金份额交易
产生的变动数
-217,909.45 -405,978.17 -623,887.62
其中：基金申购款 -625,254.41 -1,191,924.91 -1,817,179.32
基金赎回款 407,344.96 785,946.74 1,193,291.70
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,505,299.02 -13,006,826.60 -16,512,125.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
活期存款利息收入 3,847.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,810.62
其他 115.94
合计 10,774.40融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
卖出股票成交总额 9,877,938.80
减：卖出股票成本总额 10,247,935.37
买卖股票差价收入 -369,996.57
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
52,523,724.91
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
51,416,614.61
减：应收利息总额 194,309.79
买卖债券差价收入 912,800.51
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -4,146,188.55
——股票投资 106,284.00
——债券投资 -4,252,472.55
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -4,146,188.55
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
基金赎回费收入 6,262.57
合计 6,262.57
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
交易所市场交易费用 29,101.36
银行间市场交易费用 -
合计 29,101.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 39,671.58
其他项目 600.00
银行汇划费用 2,270.52
债券帐户维护费 18,000.00
合计 80,377.89
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
新时代证券 521,452.00 0.56% - -
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
223,399.16 216,324.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
20,783.63 21,144.57
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
63,828.35 61,807.06
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 102,809.16 102,809.16
中国农业银行 - 2,214.69 2,214.69
合计 - 105,023.85 105,023.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 97,923.88 97,923.88
中国农业银行 - 2,727.78 2,727.78
合计 - 100,651.66 100,651.66
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/ 当年天数。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,685,425.17 3,847.84 4,526,351.60 7,973.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券流通受限股票。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市
场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风
险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、 规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 3,292,740.00
合计 - 3,292,740.00
注：1、未评级部分为政策性金融债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 30 页 共45 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 24,369,847.00
39,879,540.00
AAA 以下
23,170,224.45 20,312,335.95
未评级 4,445,200.20 -
合计 51,985,271.65 60,191,875.95
注：1、未评级部分为政策性金融债。
2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,685,425.17 - - - 1,685,425.17
结算备付金
75,036.31 - - - 75,036.31
存出保证金
9,498.92 - - - 9,498.92
交易性金融资产
2,509,500.0037,524,079.50 11,951,692.15 694,120.00 52,679,391.65
买入返售金融资产
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应收利息
- - - 163,769.89 163,769.89
应收申购款
- - - 808.84 808.84
资产总计 11,779,460.4037,524,079.50 11,951,692.15 858,698.73 62,113,930.78
负债
应付证券清算款 - - - 994,652.20 994,652.20
应付赎回款 - - - 79,937.17 79,937.17
应付管理人报酬 - - - 35,724.29 35,724.29
应付托管费 - - - 10,206.94 10,206.94
应付销售服务费 - - - 19,300.06 19,300.06
应付交易费用 - - - 2,234.44 2,234.44
应交税费 - - - 553.93 553.93
其他负债 - - - 59,507.37 59,507.37
负债总计 - - - 1,202,116.40 1,202,116.40
利率敏感度缺口 11,779,460.4037,524,079.50 11,951,692.15 -343,417.67 60,911,814.38
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 239,788.78 - - - 239,788.78
结算备付金 1,127,877.56 - - - 1,127,877.56
存出保证金 13,492.94 - - - 13,492.94
交易性金融资产 3,292,740.0024,116,773.8436,075,102.11 2,562,200.00 66,046,815.95
应收利息 - - - 184,394.49 184,394.49
应收申购款 - - - 18,483.07 18,483.07
资产总计 4,673,899.2824,116,773.8436,075,102.11 2,765,077.56 67,630,852.79
负债
卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
应付证券清算款 - - - 9,839.68 9,839.68
应付赎回款 - - - 7,854.83 7,854.83
应付管理人报酬 - - - 36,812.21 36,812.21
应付托管费 - - - 10,517.80 10,517.80
应付销售服务费 - - - 19,477.51 19,477.51融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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应付交易费用 - - - 8,628.86 8,628.86
应付利息 - - - -2,459.92 -2,459.92
其他负债 - - - 40,003.18 40,003.18
负债总计 6,000,000.00 - - 130,674.15 6,130,674.15
利率敏感度缺口 -1,326,100.7224,116,773.8436,075,102.11 2,634,403.41 61,500,178.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月30日 ） 上年度末 （ 2017 年12 月31 日 ）
市场利率下降 25
个基点
591,122.64
706,210.69
市场利率上升 25
个基点
-581,905.96 -696,052.33
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于债券资产的比例不低于基金资产的融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
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80%，投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80%；其中，本
基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 694,120.00 1.14 2,562,200.00 4.17
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
其他 - - - -
合计 694,120.00 1.14 2,562,200.00 4.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.14%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 694,120.00 1.12
其中：股票 694,120.00 1.12
2 固定收益投资 51,985,271.65 83.69
其中：债券 51,985,271.65 83.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,500,000.00 12.07
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 35 页 共45 页
6 银行存款和结算备付金合计 1,760,461.48 2.83
7 其他各项资产 174,077.65 0.28
8 合计 62,113,930.78 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 296,920.00 0.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 397,200.00 0.65
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 694,120.00 1.14
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600115 东方航空 60,000 397,200.00 0.65
2 603026 石大胜华 13,000 296,920.00 0.49融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 36 页 共45 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 600547 山东黄金 670,784.00 1.09
2 601398 工商银行 612,000.00 1.00
3 600887 伊利股份 586,850.00 0.95
4 600030 中信证券 586,746.37 0.95
5 601668 中国建筑 521,000.00 0.85
6 002508 老板电器 506,605.00 0.82
7 600115 东方航空 488,400.00 0.79
8 002271 东方雨虹 482,938.00 0.79
9 600487 亨通光电 406,199.00 0.66
10 600566 济川药业 394,756.00 0.64
11 603288 海天味业 391,700.00 0.64
12 601222 林洋能源 376,370.00 0.61
13 600066 宇通客车 357,750.00 0.58
14 600104 上汽集团 343,842.00 0.56
15 601766 中国中车 313,300.00 0.51
16 601318 中国平安 310,711.00 0.51
17 603026 石大胜华 308,819.00 0.50
18 603816 顾家家居 308,801.00 0.50
19 002415 海康威视 306,000.00 0.50
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601186 中国铁建 2,660,400.00 4.33
2 601398 工商银行 635,739.00 1.03
3 600547 山东黄金 625,745.00 1.02
4 600030 中信证券 565,676.00 0.92
5 600887 伊利股份 515,100.00 0.84
6 002271 东方雨虹 498,050.00 0.81
7 600566 济川药业 452,976.00 0.74
8 601668 中国建筑 449,000.00 0.73融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 37 页 共45 页
9 601222 林洋能源 430,000.00 0.70
10 603288 海天味业 382,354.00 0.62
11 603816 顾家家居 363,210.00 0.59
12 600066 宇通客车 357,750.00 0.58
13 600487 亨通光电 354,200.00 0.58
14 600104 上汽集团 350,000.00 0.57
15 002508 老板电器 344,382.80 0.56
16 002415 海康威视 325,350.00 0.53
17 601318 中国平安 299,166.00 0.49
18 601766 中国中车 268,840.00 0.44
注： “卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,273,571.37
卖出股票收入（成交）总额 9,877,938.80
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,935,700.20 3.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,509,500.00 4.12
其中：政策性金融债 2,509,500.00 4.12
4 企业债券 3,777,500.00 6.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 43,762,571.45 71.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,985,271.65 85.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 94,000 9,539,120.00 15.66
2 113013 国君转债 70,000 7,091,700.00 11.64
3 123001 蓝标转债 46,000 3,996,020.00 6.56融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 38 页 共45 页
4 132005 15国资EB 30,000 3,290,700.00 5.40
5 113014 林洋转债 34,000 3,068,160.00 5.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,498.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 163,769.89
5 应收申购款 808.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 174,077.65
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 39 页 共45 页
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113011 光大转债 9,539,120.00 15.66
2 113013 国君转债 7,091,700.00 11.64
3 123001 蓝标转债 3,996,020.00 6.56
4 132005 15国资EB 3,290,700.00 5.40
5 113014 林洋转债 3,068,160.00 5.04
6 113009 广汽转债 2,653,017.00 4.36
7 128016 雨虹转债 2,594,565.62 4.26
8 110034 九州转债 2,393,795.00 3.93
9 128015 久其转债 1,675,440.00 2.75
10 110033 国贸转债 1,560,450.00 2.56
11 128010 顺昌转债 1,463,850.00 2.40
12 113008 电气转债 1,203,360.00 1.98
13 110040 生益转债 995,600.00 1.63
14 113010 江南转债 837,457.50 1.37
15 123002 国祯转债 311,130.89 0.51
16 110042 航电转债 105,150.00 0.17
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
融通
可转
债债
券A
560 7,356.43 0.00 0.00% 4,119,599.74 100.00%
融通
可转
债债
券C
834 88,939.60 64,117,831.31 86.44% 10,057,791.00 13.56%
合计
1,394.00
56,165.87
64,117,831.31 81.89% 14,177,390.74
18.11%融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 40 页 共45 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
融通可转债债券 A 1,606.99 0.0390%
融通可转债债券 C 9,390.92 0.0127%
合计 10,997.91 0.0141%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通可转债债券 A 0
融通可转债债券 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通可转债债券 A
融通可转债债券
C
基金合同生效日（2016 年 12 月 9 日）基金份
额总额
4,919,640.25 68,262,402.72
本报告期期初基金份额总额 5,611,438.28 68,905,678.69
本报告期基金总申购份额 3,243,554.55 14,248,295.56
减:本报告期基金总赎回份额 4,735,393.09 8,978,351.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,119,599.74 74,175,622.31
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动
2018年 7月28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过，同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职
务。
10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 41 页 共45 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 15,688,184.37 86.43% 14,610.37 86.68% -
国泰君安 1 1,295,543.00 7.14% 1,180.67 7.00% -
招商证券 1 1,006,221.00 5.54% 916.98 5.44% -
国盛证券 1 161,561.80 0.89% 147.23 0.87% -
东北证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 42 页 共45 页
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内新增东北证券、国盛证券和广发证券交易单元各 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的比例
中信证券 75,542,945.73 80.91% 833,600,000.00 100.00% - -
国泰君安 9,248,750.08 9.91% - - - -
招商证券 3,735,177.11 4.00% - - - -
国盛证券 4,316,269.99 4.62% - - - -
东北证券 ------
东兴证券 ------
广发证券 ------
海通证券 ------
申万宏源 ------
新时代证券 521,452.00 0.56% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
中泰证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-1-31
2
关于新时代证券股份有限公司代销的融通基金管理有
限公司旗下部分开放式基金新增开通定期定额投资业
务的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-3-13
3
关于修改《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》
部分条款的公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2018-3-22融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 43 页 共45 页
4
融通基金关于新增中证金牛（北京）投资咨询有限公
司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务及
参加其申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-3-22
5
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-3-30
6
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-3-30
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-4-16
8
融通基金管理有限公司关于新增金惠家保险代理有限
公司为代销机构并开通定期定额投资业务、转换业务
及参加其申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-5-14
9 融通可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2018-5-18
10
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
中国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-5-21
11
关于融通基金管理有限公司旗下基金参加嘉实财富管
理有限公司申购费率优惠的费率调整公告
《中国证券报》 、
管理人网站
2018-6-5
12
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
管理人网站 2018-6-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20180101-20180630 58,004,640.38
-
- 58,004,640.38
74.08%
个人
- - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 44 页 共45 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据 2016 年12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、2017 年1月 10 日财政部、国家税
务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2 号）及财
政部 2017 年6 月30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）的通
知，现明确自 2018 年1月 1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过
程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1月 1 日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、
基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网
站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》
（二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复
（三） 《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》
（四） 《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》
（五） 《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件
（七） 《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》
（八） 《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》
（九） 《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
（十）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 融通可转债债券型证券投资基金2018年半年度报告
第 45 页 共45 页
（十一）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年8月27日
