民 生 加 银 家盈 理 财 月 度债 券 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月27 日 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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1.2
目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 19
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 20
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 22
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 47
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 49
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人 事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情况 .............................................................................. 54
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银家 盈理 财月 度
基金主 代码 000089
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月25 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,045,570,221.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 :
民生加 银家 盈理 财
月度 A
民生加 银家 盈理 财
月度 B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000089 000090 000715
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
7,722,726,675.08
份
16,977,742,677.84
份
8,345,100,869.04
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积极 主动 的
投资管 理, 力争 实现 超过 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 , 在 对国 内外 宏
观经济 走势 、 财 政政 策、 货币政 策变 动等 因素 充分 评估的 基础 上, 判断 金
融市场 利率 的走 势, 择优 筛选并 优化 配置 投资 范围 内的各 种金 融工 具, 进
行积极 的投 资组 合管 理, 将组合 的平 均剩 余期 限控 制在合 理的 水平 , 提 高
基金的 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 为短 期理 财债 券型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其
预期收 益和 预期 风险 水平 低于混 合型 基金 、股 票型 基金和 普通 债券 型基
金,高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 邢颖 田青
联系电 话 010-88566571 010-67595096
电子邮 箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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客户服 务电话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区莲 花街 道福 中
三路2005 号民 生金 融大 厦13
楼13A
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区莲 花街 道福 中
三路2005 号民 生金 融大 厦13
楼13A
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518038 100033
法定代 表人 张焕南 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区莲 花街 道福 中三路
2005 号民 生金 融大 厦 13 楼 13A
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收 益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ;
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益,由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法核
算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金自2014 年 8 月 11 日起 ,增 加民 生加 银家 盈理财 月度 E 类基 金份 额 类别。 增加 基金 份额
类别后 ,本 基金 将分 设A 类、B 类及E 类 三类 基金 份额, 详情 请参 阅相 关公 告。
④本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
⑤本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
民生加 银家 盈理 财月 度 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3614% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2504% 0.0006%
基金级 别
民生加 银家 盈理 财月 度A
民生加 银家 盈理 财月
度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2018 年 1 月 1 日
- 2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年 6 月 30
日)
报告期( 2018 年1
月1 日 - 2018 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 139,486,663.69 378,357,096.85 112,111,203.32
本期利 润 139,486,663.69 378,357,096.85 112,111,203.32
本期净 值收 益率 2.2814% 2.4028% 2.2817%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 7,722,726,675.08 16,977,742,677.84 8,345,100,869.04
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 24.4051% 25.7652% 17.0835% 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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过去三 个月 1.1107% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.7741% 0.0008%
过去六 个月 2.2814% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.6119% 0.0008%
过去一 年 4.5452% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 3.1952% 0.0010%
过去三 年 12.2982% 0.0038% 4.0537% 0.0000% 8.2445% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
24.4051% 0.0038% 7.0015% 0.0000% 17.4036% 0.0038%
民生加 银家 盈理 财月 度 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3812% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2702% 0.0006%
过去三 个月 1.1711% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.8345% 0.0008%
过去六 个月 2.4028% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.7333% 0.0008%
过去一 年 4.7958% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 3.4458% 0.0010%
过去三 年 13.1072% 0.0038% 4.0537% 0.0000% 9.0535% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
25.7652% 0.0039% 7.0015% 0.0000% 18.7637% 0.0039%
民生加 银家 盈理 财月 度 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3616% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2506% 0.0006%
过去三 个月 1.1110% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.7744% 0.0008%
过去六 个月 2.2817% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.6122% 0.0008%
过去一 年 4.5453% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 3.1953% 0.0010%
过去三 年 12.2963% 0.0038% 4.0537% 0.0000% 8.2426% 0.0038%
自基金 合同
生效起 至今
17.0835% 0.0040% 5.2521% 0.0000% 11.8314% 0.0040%
注: 业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变动 的 比较
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民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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注:1 、 本基 金合 同于2013 年 04 月 25 日 生效,本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效日起 的 6 个月 。 截
至建仓期结束 及本报告 期 末,本基金各 项资产配 置 比例符合基金 合同及招 募 说明书有关 投资比例
的约定 。
2、本 金于2014 年8 月 11 日起增 加E 类份 额类 别, 此前该 类份 额没 有数 据。
3.3 其 他指 标
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 公司 ” ) 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准, 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立,2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2018 年6 月30 日, 民生加 银基 金管 理有 限公 司管 理 47 只开 放式 基金 : 民生加 银品 牌蓝
筹灵活配置混 合型证券 投 资基金、民生 加银增强 收 益债券型证券 投资基金 、 民生加银精 选混合型
证券投 资基 金、 民生 加银 稳健成 长混 合型 证券 投资 基金、 民生 加银 内需 增长 混合型 证 券 投资 基金 、
民生加银景气 行业混合 型 证券投资基金 、民生加 银 中证内地资源 主题指数 型 证券投资基 金、民生
加银信用双利 债券型证 券 投资基金、民 生加银红 利 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 民生加银
平稳增利定期 开放债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金增利货币 市场基金 、 民生加银积 极成长混
合型发 起式 证券 投资 基金 、民生 加银 家盈 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 、民 生加银 转债 优选 债 券
型证券投资基 金、民生 加 银家盈理财月 度债券型 证 券投资基金、 民生加银 策 略精选灵活 配置混合
型证券投资基 金、民生 加 银岁岁增利定 期开放债 券 型 证券投资基 金、民生 加 银平稳添利 定 期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金宝 货币市场 基 金、民生加银 城镇化灵 活 配置混合型 证券投资
基金、民生加 银优选股 票 型证券投资基 金、民生 加 银研究精选灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银新战略灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新收益 债券型证 券 投资基金、民 生加银和 鑫 债券型证券投 资基金、 民 生加银量化 中国灵活
配置混合型证 券投资基 金 、民生加银现 金添利货 币 市场基金、民 生加银鑫 福 灵活配置混 合型证券
投资基金、民 生加银鑫 安 纯债债券型证 券投资基 金 ,民生加银 养 老服务灵 活 配置混合型 证券投资
基金,民生加 银鑫享债 券 型证券投资基 金,民生 加 银前沿科技灵 活配置混 合 型证券投资 基金,民
生加银腾元宝 货币市场 基 金,民生加银 鑫喜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫 升纯债债
券型证券投资 基金、民 生 加银鑫益债券 型证券投 资 基金、民生加 银汇鑫一 年 定期开放债 券型证券
投资基金、民 生加银中 证 港股通高股息 精选指数 型 证券投资基金 、民生加 银 鑫元纯债债 券型证券
投资基金、民 生加银鑫 弘 债券型证券投 资基金、 民 生加银鑫泰纯 债债券型 证 券投资基金 、民生加民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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银家盈 季度 定期 宝理 财债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银智 造 2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、
民生加银家盈 半年定期 宝 理财债券型证 券投资基 金 、民生加银鹏 程混合型 证 券投资基金 、民生加
银恒益 纯债 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李文君
本基金
基金经
理
2016 年4 月27
日
- 11 年
中国人 民大 学金 融学 硕士 ,11
年证券 从业 经历 。 自2007 年至
2011 年在 东方 基金 管理 有 限公
司交易 部担 任交 易员 职务 ,自
2011 年5 月至 2013 年8 月在
方正富 邦基 金管 理有 限公 司交
易部担 任交 易员 职务 , 自 2013
年8 月至2014 年3 月在 方 正富
邦基金 管理 有限 公司 投资 部担
任基金 经理 助理 , 自 2014 年3
月至2016 年1 月在 方正 富 邦基
金管理 有限 公司 担任 基金 经
理。2016 年 1 月加 入民 生 加银
基金管 理有 限公 司, 现任 基金
经理。 自 2016 年 4 月至 今 担任
民生加 银现 金增 利货 币市 场基
金、民 生加 银家 盈理 财月 度债
券型证 券投 资基 金、 民生 加银
和鑫债 券型 证券 投资 基金 基金
经理; 自 2016 年 6 月至 今 担任
民生加 银现 金添 利货 币市 场基
金基金 经理 ; 2016 年 11 月至
今担任 民生 加银 家盈 理 财7 天
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理;2016 年12 月至 今担 任民
生加银 腾元 宝货 币市 场基 金基
金经理 ;2017 年 2 月至 今 担任
民生加 银鑫 升纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金经 理; 2017 年8
月至今 担任 民生 加银 鑫弘 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ;
2017 年9 月至 今担 任民 生 加银
鑫泰纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金经 理; 自 2017 年 9 月 至今民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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担任民 生加 银家 盈季 度定 期宝
理财债 券型 证券 投资 基金 基金
经理; 自 2018 年 3 月至 今 担任
民生加 银家 盈半 年定 期宝 理财
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理; 自2017 年8 月至 2018 年
2 月担 任民 生加 银鑫 丰债 券型
证券投 资基 金基 金经 理;2017
年7 月至2018 年4 月担 任 民生
加银鑫 顺债 券型 证券 投资 基金
基金经 理; 2016 年7 月至 2018
年 6 月 担任 民生 加银 鑫盈 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提
下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度,
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动,同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节,形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ,公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序,在指令 分发及指 令 执行阶段,均 由
系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严 格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ,公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度,保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量,公民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内, 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行, 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 禁止可 能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ,本基金未发 现可能的 异 常交易情况, 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ,国 内经 济 增长略 有下 行。 国内 基本 面三大 需求 对经 济的 拉动 作用都 比较 弱,
其中出口方面 虽然受到 外 围经济体经济 好转的影 响 ,上半年依然 保持高增 长 ,但中美贸 易摩擦的
不断升级,贡 献边际递 减 ;投资方面, 房地产销 售 依然在高位震 荡,房地 产 投 资受到土 地购置费
后延支付的影 响,增速 维 持高位,而基 建投资增 资 受地方债务整 顿的影响 显 著下滑,制 造业投资
增速在企业盈 利好转的 支 撑下企稳回升 ;社会消 费 品零售总额同 比增速创 近 年新低,消 费低迷。
CPI 上 半年 同比 依然 保持 在较低 水平 ;PPI 在 去年 同 期高基 数的 影响 下下 行速 度较大 , 整 体通 胀并
无担忧 。上 半年 的货 币政 策相对 于去 年来 讲稳 健宽 松,虽 然 在 3 月 份的 公开 市场操 作中 随行 就 市
上调了 7 天逆 回购 利率 5BP ,但 整个 上半 年共 降准 3 次,均 传递 出一 定的 宽松 信号。 而商 业银 行
受资本充足率 偏低、贷 款 行业政策限制 、风险偏 好 等因素制约, 表内信贷 投 放 不足,而 部分企业
近年来资本性 支出维持 高 位、债务结构 短期化且 周 转压力上升, 在融资环 境 收紧的背景 下,再融
资难度增大, 导致信用 风 险事件增多, 广义流动 性 依然趋紧。上 半年银行 间 市场流动性 整体保持
宽裕, 在 4 月央 行公 布降 准后, 机构 杠杆 的短 暂高 企以及 缴税 等因 素的 综合 影响导 致资 金面 出 现
过阶段 性紧 张, 整体 看, 隔夜回 购利 率上 半年 均 值2.7% , 较去 年下 半年 下 降14BP ,7 天 回购 利率
上半年 均 值3.3% , 较去 年 下半年 下 降 18BP 。 上半 年 银行对 于负 债需 求依 然较 大, 存单 的发 行总 量
持续维 持在 高位 ,不 过随 着资金 利率 的下 行, 存单 的发行 利率 也逐 步 下 降,3 个月 AAA 存单 的 发
行利率 从去 年末 的 5.4% 最 低下行 至 3.7% ,1 年的 AAA 存单 发行 利率 从去 年末 的 5.2% 最 低下 行至
4.1% 。1 年期 国开 债收 益率 下行 100BP ,1 年期 AAA 评 级的短 融收 益率 下 行 68BP , 由 于机 构风 险偏
好降低 ,信 用利 差也 随之 拉大。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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本报告期内, 民生加银 家 盈月度理财型 基金秉承 稳 健投资原则, 适度拉长 了 组合的久期, 在
季末收益率相 对高点时 集 中对存款存单 进行配置 , 并且抬高了整 体组合择 券 的评级,为 组合的整
体收益 提供 了较 好的 回报 的同时 也保 证了 组合 的流 动性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期民 生加 银家 盈理 财月 度 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 2.2814% ,本 报 告期民 生加 银家
盈理财 月度 B 的基 金份 额 净值收 益率 为 2.4028% , 本报告 期民 生加 银家 盈理 财月度 E 的基 金份 额
净值收 益率 为2.2817% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 货币政策 的 适度宽松和财 政政策的 积 极发力,宏观 经济在经 历 了上半年的小 幅
下行后将会逐 步趋稳, 物 价水平预计会 有小幅的 回 升,监管部门 的行为在 经 历了过去的 严监管后
也适度转变, 更强调协 调 监管以避免政 策集中对 市 场造成进一步 冲击。在 宽 松的 资金面 保驾护航
之下,短端的 收益率预 计 会保持温和下 行的态势 , 但外围市场的 持续加息 以 及债券收益 率的不断
回升对我们收 益率的下 行 形成一定制约 ,长端收 益 率进一步下行 空间有限 , 在积极的财 政政策和
有所缓 和的 监管 政策 背景 下,信 用利 差存 在一 定的 修复空 间。
投资策略上, 本基金将 保 持相对较长的 组合期限 , 在资金面宽松 的背景下 , 保持一定的组 合
杠杆,以此增 强组合收 益 。我们将持续 跟踪各方 面 数据及市场动 态,在保 证 组合流动性 、安全性
的基础上为持 有人创造 更 高的投资收益 。感谢基 金 持有人对本基 金的信任 和 支持,我们 将本着勤
勉尽责的精神 ,秉承“ 诚 信、 稳健、专 业、创新 ” 的原则,力争 为基金持 有 人在保持良 好流动性
前提下 获取 较好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照相关会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法规要求 履行估值 及 净值计算的复 核责任。 本 基金管理人为 确保估值 工 作的合规开 展,已通
过参考行业协 会的估值 指 引及独立第三 方估值服 务 机构的估值数 据等方式 , 谨慎合理地 制定了基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序 和 技术;并 建 立了负责估 值工作决
策和执行的专 门机构, 组 成人员包括分 管运营的 公 司领导、督察 长、投资 总 监、运营管 理部、交民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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易部、研究部 、投资部 、 固定收益部、 监察稽核 部 、风险管理部 各部门负 责 人及其指定 的相关人
员。研究部参 加人员应 包 含金融工程小 组及相关 行 业研究员。分 管运营的 公 司领导任估 值小组组
长。基金经理 可参与估 值 原则和方法的 讨论,但 不 参与估值价格 的最终决 策 。本报告期 内,参与
估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同 中收益分 配
有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日
计算收 益并 分配 ,运 作期 期末集 中支 付收 益。 本报 告期内 本基 金应 分配 利 润629,954,963.86 元,
报告期 内已 分配 利 润629,954,963.86 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管 过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 629,954,963.86 元, 其 中民生 加银 家盈理 财月 度 A
实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 139,486,663.69 元,民生加银家盈 理财月 度 B 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
378,357,096.85 元 ,民 生 加银家 盈理 财月 度 E 实施 利润分 配的 金额 为 112,111,203.32 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 民生 加银 家 盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 17,101,097,524.28 12,254,908,427.93
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,270,108,008.43 9,146,501,752.73
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
18,209,108,008.43 9,108,723,296.89
资产支 持证 券投 资
61,000,000.00 37,778,455.84
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 779,153,632.64 399,820,799.73
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 124,302,152.35 67,051,017.12
应收股 利
- -
应收申 购款
28,387,063.31 7,492,766.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 6,111.16
资产总 计
36,303,048,381.01 21,875,780,875.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,235,864,855.16 2,114,765,587.82
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,155,550.46 3,878,835.95
应付托 管费
2,120,163.10 1,149,284.75
应付销 售服 务费
3,232,277.95 1,658,252.47
应付交 易费 用 6.4.7.7 206,909.11 188,483.47 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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应交税 费
129,884.46 -
应付利 息
1,062,418.52 1,676,835.51
应付利 润
7,597,923.15 7,693,928.72
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 108,177.14 189,000.00
负债合 计
3,257,478,159.05 2,131,200,208.69
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 33,045,570,221.96 19,744,580,666.72
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
33,045,570,221.96 19,744,580,666.72
负债和 所有 者权 益总 计
36,303,048,381.01 21,875,780,875.41
注 : 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额
33,045,570,221.96 份 , 其 中 民 生 加 银 家 盈 理 财 月 度 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 净 值 人 民 币
1.0000 元, 份额 总额 7,722,726,675.08 份 ;民 生加 银家盈 理财 月度 债券 型证 券投资 基金 B 类份
额净 值1.0000 元, 份额 总 额 16,977,742,677.84 份 ; 民生 加银 家盈 理财 月度 债券型 证券 投资 基金
E 类份 额净 值1.0000 元 , 份额总 额 8,345,100,869.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
734,938,634.06 148,963,755.16
1.利息 收入
730,425,974.51 147,927,891.41
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 357,137,068.64 57,457,433.29
债券利 息收 入
352,885,244.70 54,769,817.91
资产支 持证 券利 息收 入
725,811.53 1,525,666.24
买入返 售金 融资 产收 入
19,677,849.64 34,174,973.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
4,511,963.21 1,035,863.75
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,509,373.72 1,013,420.69
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 2,589.49 22,443.06
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - - 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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3. 公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 (损失 以“- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损失 以“- ” 号填
列)
6.4.7.18
696.34 -
减: 二、费用
104,983,670.20 28,672,205.61
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 36,347,322.69 7,795,139.94
2.托 管费 6.4.10.2.2 10,769,577.01 2,309,671.10
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 14,660,819.39 6,093,863.34
4.交 易费 用 6.4.7.19 1,000.00 -
5.利 息支 出
42,958,583.63 12,316,406.71
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
42,958,583.63 12,316,406.71
6.税 金及 附加
66,558.05 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 179,809.43 157,124.52
三、 利润总额 ( 亏损总额以“ -”
号填列)
629,954,963.86 120,291,549.55
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
629,954,963.86 120,291,549.55
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 民生 加银 家盈 理财月 度债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
19,744,580,666.72 - 19,744,580,666.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 629,954,963.86 629,954,963.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
13,300,989,555.24 - 13,300,989,555.24
其中:1. 基 金申 购款 35,008,927,137.13 - 35,008,927,137.13 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -21,707,937,581.89 - -21,707,937,581.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -629,954,963.86 -629,954,963.86
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
33,045,570,221.96 - 33,045,570,221.96
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
4,326,171,593.54 - 4,326,171,593.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 120,291,549.55 120,291,549.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
3,023,192,840.00 - 3,023,192,840.00
其中:1. 基 金申 购款 14,769,649,939.24 - 14,769,649,939.24
2. 基金 赎回 款 -11,746,457,099.24 - -11,746,457,099.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -120,291,549.55 -120,291,549.55
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
7,349,364,433.54 - 7,349,364,433.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 吴剑 飞______
______ 朱 永明______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
民生加 银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2013]246 号《关于核 准民生加银 家盈理财月度 债券
型证券投资基 金募集的 批 复》的核准, 由基金管 理 人民生加银基 金管理有 限 公司向社会 公开发行
募集, 基金 合同 于2013 年4 月 25 日 正式 生效, 首次 设立募 集规 模 为 962,734,319.57 份 基金 份额,
其中认 购资 金利 息折 合 69,892.30 份 基金 份额 。本 基金为 契约 型开 放式 基金 ,存续 期限 不定 。本
基金的基金管 理人为民 生 加银基金管理 有限公司 , 注册登记机 构 为民生 加 银 基金管理有 限公司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据《民生加 银家盈理 财 月度债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《民生加 银 家盈理财月度 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定,本 基 金根据投资者 认购、申 购 本基金的金 额,对投
资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费用,因此形 成不同的 基 金份额类别 。本基金
将设A 类和 B 类 两类 基金 份额, 两类 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并分 别公 布每万 份基 金净 收益 、
七日年化收益 率。投资 者 可自行选择认 购、申购 的 基金份额类别 ,不同基 金 份额类别之 间 不得互
相转换,但依 据招募说 明 书约定因认购 、申购、 赎 回、基金转换 等交易而 发 生基金份额 自动升级
或者降 级的 除外 。
经与本 基金 托管 人中 国建 设银行 协商 一致 ,并 报中 国证监 会备 案, 本基 金于 2014 年 8 月 11
日增加 E 类 基金 份额 ,并 修改基 金合 同。 新增 的 E 类基金 份额 类别 通过 管理 人指定 的电 子交 易 平
台办理 申购 、赎 回等 业务 ,E 类 基金 份额 不适 用A 类与 B 类基 金份 额间 的升 级和降 级规 则。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括现金、通 知存款、 一 年以内(含一年)
的银行 定期 存款 和大 额存 单、剩 余期 限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、资 产支 持
证券、中期 票据;期 限在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票
据、 短 期融 资券 , 及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 他固 定收 益类 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金不 直接 在二 级市 场上 买入股 票 、 权 证等 权益 类 资产 , 也 不参 与一 级
市场新股申购 和新股增 发 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其他 品 种,基金管 理人在履
行适当 程序 后, 可以 将其 纳入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币七 天通 知存 款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其后 颁布 的应 用 指南 、 解 释以 及其 他相 关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 编 制, 同时 ,
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错的 内容 和更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、 营 业税 、增 值税 、企 业所得 税
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金,开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖债券的差 价
收入, 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封闭 式证券投 资基金, 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖债券 的 转让收入免征 增值税; 国 债、地方政府 债利息收 入 以及金融同 业往来利民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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息收入免征增 值税;存 款 利息收入不征 收增值税 。 金融机构开展 的质押式 和 买断式买入 返售金融
商品业 务、 同业 存款 、同 业存单 以及 持 有 金融 债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人, 并 自 2018
年1 月1 日 起, 资管 产品 管 理人运 营资 管产 品过 程中 发生的 增值 税应 税行 为( 以 下称资 管产 品运 营
业务) ,暂适用 简易计税 方 法,按照 3% 的征收率 缴纳 增 值税。管理 人应分别 核 算资管产品 运营业
务和其他业务 的销售额 和 增值税应纳税 额。未分 别 核算的,资管 产品运营 业 务不得适用 于简易计
税方法 。对 资管 产品 在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发生 的增 值税 应税 行为 ,未缴 纳增 值税 的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳 税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
自 2018 年 1 月1 日 起, 资 管产品 管理 人运 营资 管产 品提供 贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日起
产生的 利息 及利 息性 质的 收入为 销售 额; 转 让2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票( 不 包括 限售 股)、
债券 、 基 金 、 非 货物 期货 , 可 以选 择按 照实 际买 入 价计算 销售 额 , 或 者以2017 年最 后一 个交 易日
的股票 收盘 价(2017 年最 后一个 交易 日处 于停 牌期 间的股 票, 为停 牌前 最后 一个交 易日 收盘 价) 、
债券估值(中 债金融估 值中 心有限公司 或中证指 数有 限公司提供 的债券估 值)、 基金份额净 值、非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 债券的差价收 入、债券 的 利息收入及其 他
收入, 暂不 征收 企业 所得 税。
2 、个 人所 得税
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,097,524.28
定期存 款 17,100,000,000.00
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 3,300,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 13,800,000,000.00
其他存 款 -
合计: 17,101,097,524.28
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 18,209,108,008.43 18,242,210,000.00 33,101,991.57 0.1002%
合计 18,209,108,008.43 18,242,210,000.00 33,101,991.57 0.1002%
资产支 持券 61,000,000.00 61,000,000.00 - 0.0000%
合计 18,270,108,008.43 18,303,210,000.00 33,101,991.57 0.1002%
注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 于本 期末 无衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 779,153,632.64 -
合计 779,153,632.64 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 于本 期末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,472.29
应收定 期存 款利 息 62,240,000.34 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 57,486,962.26
应收资 产支 持证 券利 息 570,358.36
应收买 入返 售证 券利 息 4,002,359.10
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 124,302,152.35
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 于本 期末 无其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费 用 206,909.11
合计 206,909.11
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 108,177.14
合计 108,177.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 4,375,440,483.32 4,375,440,483.32 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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本期申 购 12,976,862,110.75 12,976,862,110.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,629,575,918.99 -9,629,575,918.99
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,722,726,675.08 7,722,726,675.08
金额单 位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 12,451,793,398.89 12,451,793,398.89
本期申 购 10,491,664,968.43 10,491,664,968.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,965,715,689.48 -5,965,715,689.48
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 16,977,742,677.84 16,977,742,677.84
金额单 位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,917,346,784.51 2,917,346,784.51
本期申 购 11,540,400,057.95 11,540,400,057.95
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,112,645,973.42 -6,112,645,973.42
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,345,100,869.04 8,345,100,869.04
注: (1 ) 民 生加 银家 盈理 财月度 债券 型证 券投 资基 金 A 、B 类本 期申 购含 红利 再投 、 分 级调 整及 转
换入份 额, 赎回 含分 级调 整、转 换出 份额 。
(2 ) 民生 加银 家盈 理财 月 度债券 型证 券投 资基 金E 类本期 申购 含红 利再 投。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
民生加 银家 盈理 财月 度 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 139,486,663.69 - 139,486,663.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -139,486,663.69 - -139,486,663.69
本期末 - - -
单位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 378,357,096.85 - 378,357,096.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -378,357,096.85 - -378,357,096.85
本期末 - - -
单位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 112,111,203.32 - 112,111,203.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -112,111,203.32 - -112,111,203.32
本期末 - - -
注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值 交 易方 式, 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 运作 期
期末以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ,即 按份 额面 值 1.00 元 转为 基金 份 额。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,389.88
定期存 款利 息收 入 357,065,855.10
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 1,823.66
合计 357,137,068.64
6.4.7.12 股 票投 资收益
注:本 基金 于本 期无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交
总额
28,161,966,767.01
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 )
成本总 额
28,118,194,543.97
减:应 收利 息总 额 39,262,849.32
买卖债 券差 价收 入 4,509,373.72
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 38,018,581.73
减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 37,781,010.51
减:应 收利 息总 额 234,981.73
资产支 持证 券投 资收 益 2,589.49
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注:本 基金 于本 期无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注:本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他收 入 696.34
合计 696.34
6.4.7.19 交 易费 用
单位 :人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 1,000.00
合计 1,000.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
债券账 户维 护费 18,600.00 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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银行费 用 62,032.29
合计 179,809.43
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加 银基 金管 理有 限公 司 (“ 民生 加银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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6.4.10.1.2 权 证交 易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 于本 期期 末及 上年度 末均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,347,322.69 7,795,139.94
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,851,169.56 3,240,259.69
注:1) 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.27% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .27% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付。
2) 于2018 年6 月 30 日 , 本基金 应付 的基 金管 理费 金额为 人民 币 7,155,550.46 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,769,577.01 2,309,671.10
注:1) 基金 托管费每 日计 提,按月支付 。基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.08% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 63 页
2) 于2018 年6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人 民 币2,120,163.10 元。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月 度B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行股 份 47,534.35 1,014.31 - 48,548.66
民生加 银基 金公 司 11,729.80 754,055.95 6,178,413.03 6,944,198.78
中国民 生银 行 1,164,966.04 11,614.13 - 1,176,580.17
合计 1,224,230.19 766,684.39 6,178,413.03 8,169,327.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银
家盈理 财月 度
A
民生加 银家
盈理财 月度
B
民生加 银家 盈
理财月 度E
合计
中国建 设银 行 37,029.68 355.56 - 37,385.24
民生加 银基 金公 司 5,218.67 39,472.89 4,330,585.72 4,375,277.28
中国民 生银 行 126,045.86 3,202.33 - 129,248.19
合计 168,294.21 43,030.78 4,330,585.72 4,541,910.71
注:1 ) 基 金销 售服 务费 每 日计算 , 按月 支付 。 本基 金各类 基金 份额 按照 不同 的费率 计提 销售 服务
费,A 类及E 类 基金 的基 金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 ;B 类基 金的
基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的 0.01% 的 年费率计提。 各类 基金 份 额的销售服务 费计提
的计算 公式 如下 :
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
2)本 基金 于本 期末 应付 关 联方的 销售 服务 费余 额为 人民 币 1,889,855.83 元 ; 其中, 应付 中国 建
设银行 人民 币 9,065.50 元 ,应付 民生 加银 基金 公司 人民币 1,619,418.38 元 , 应付中 国民 生银 行
人民 币261,371.95 元。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 63 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 2,967,085,000.00 610,250.51
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 550,780,000.00 158,207.10
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
民生加 银家 盈理 财
月度 A
民生加 银家 盈理 财
月度B
民生加 银家 盈理 财月
度 E
基金 合同 生效 日 ( 2013 年
4 月 25 日 )持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 15,566,902.24 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 377,918.37 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 15,944,820.61 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0483% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
民生加 银家 盈理 财
月度A
民生加 银家 盈理 财月
度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
基金 合同 生效 日 ( 2013 年
4 月 25 日 )持 有的 基金 份
- - - 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 63 页
额
期初持 有的 基金 份额 - 14,897,026.80 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 317,533.53 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 15,214,560.33 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2070% -
注:申 购/ 买入 含红 利再 投 份额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 1,097,524.28 69,389.88 13,122,190.22 46,873.93
中国民 生银 行 4,100,000,000.00 48,428,132.07 - -
注: (1)本基 金的银行 存 款由基金托 管人中国 建设 银行保管, 按银行同 业利 率计息,定 期银行 存
款按银 行约 定利 率计 息;
(2 ) 本基 金本 报告 期内 由 中国民 生银 行保 管定 期存 款按照 银行 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说 明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位: 人民 币元
民生加 银家 盈理 财月 度A
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配 合 备注 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 63 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 计
139,414,064.30 - 72,599.39 139,486,663.69 -
民生加 银家 盈理 财月 度B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
379,287,112.81 - -930,015.96 378,357,096.85 -
民生加 银家 盈理 财月 度E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
111,349,792.32 - 761,411.00 112,111,203.32 -
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额3,235,864,855.16 元 ,是 以如 下债 券 作为质 押:
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
111880067
18 遂 宁银
行CD032
2018 年 7 月 2
日
98.93 3,000,000 296,780,994.92
170413 17 农发13
2018 年 7 月 2
日
99.99 3,000,000 299,975,109.22
111821115
18 渤 海银
行CD115
2018 年 7 月 2
日
98.92 2,680,000 265,107,877.04
111898468
18 西 安银
行CD037
2018 年 7 月 2
日
98.04 2,578,000 252,752,795.87 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 63 页
111898636
18 洛 阳银
行CD035
2018 年 7 月 2
日
99.14 2,552,000 253,011,448.51
111895194
18 潍 坊银
行CD048
2018 年 7 月 2
日
98.71 2,128,000 210,055,295.48
111898504
18 东 亚银
行CD019
2018 年 7 月 2
日
98.07 2,062,000 202,223,104.23
170410 17 农发10
2018 年 7 月 2
日
100.00 1,095,000 109,495,001.18
111892945
18 广 州银
行CD026
2018 年 7 月 2
日
99.11 412,000 40,831,891.80
170413 17 农发13
2018 年 7 月 3
日
99.99 3,060,000 305,974,611.41
170410 17 农发10
2018 年 7 月 3
日
100.00 2,130,000 212,990,276.27
170207 17 国开07
2018 年 7 月 4
日
99.99 2,200,000 219,985,136.69
180207 18 国开07
2018 年 7 月 4
日
99.86 1,200,000 119,837,112.10
170413 17 农发13
2018 年 7 月 4
日
99.99 1,040,000 103,991,371.20
180404 18 农发04
2018 年 7 月 4
日
100.26 1,000,000 100,259,221.29
150315 15 进出15
2018 年 7 月 4
日
100.30 700,000 70,211,090.14
170410 17 农发10
2018 年 7 月 4
日
100.00 264,000 26,398,794.80
111810263
18 兴 业银
行CD263
2018 年 7 月 5
日
99.20 1,111,000 110,208,551.62
170410 17 农发10
2018 年 7 月 5
日
100.00 1,011,000 101,095,384.65
合计
33,223,000 3,301,185,068.42
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 63 页
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以公 募 基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算,违约风 险可能性 很 小;在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 289,916,949.10 149,763,648.06
A-1 以下 - -
未评级 2,110,034,073.46 1,253,912,519.19
合计 2,399,951,022.56 1,403,676,167.25
注:未 评级 债券 为超 短期 融资债 券及 政策 性金 融债 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 :人 民币 元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 63 页
2018 年6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 61,000,000.00 37,778,455.84
合计 61,000,000.00 37,778,455.84
注:未 评级 资产 支持 证券 的评级 为 AAA 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 :人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 15,738,945,895.73 7,645,005,401.01
合计 15,738,945,895.73 7,645,005,401.01
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 70,211,090.14 60,041,728.63
合计 70,211,090.14 60,041,728.63
注:未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公 开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系,审 慎 评估各类资产 的流动性 , 针对性制定 流动性风
险管理措施, 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 63 页
资产持仓集中 度指标、 逆 回购交易的到 期日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组
合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动
性风险, 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况 进 行 监控,保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配,确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款,约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 , 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险, 有效保 障基 金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具,均在证 券
交易所或银 行间同业 市场 交易,因此 ,除附注 中列 示的部分基 金资产流 通暂 时受限制外( 如有),
均能够及时变 现。本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入 短期 资金应对 流 动性需求, 其上限一
般不超过基 金持有的 债券 资产的公允 价值。除 附注 中列示的卖 出回购金 融资 产款余额(如有)将在
1 个月内到期 且计息外 , 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期 日均为一
年以内且一般 不计息, 可 赎回基金份额 净值无固 定 到期日且不计 息,因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或 现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 , 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ,并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险进行管 理。下表 统 计了本基金面 临的利率 风 险敞口。表中 所示为本 基 金资产及负 债的公允
价值, 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年以 不计息 合计 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 63 页
2018 年6 月30
日
年 上
资产
银行存 款
1,097,524.28 11,300,000,000.00 5,800,000,000.00 - - - 17,101,097,524.28
交易性 金融 资产
749,964,602.70 13,050,516,723.59 4,469,626,682.14 - - - 18,270,108,008.43
买入返 售金 融资
产
176,086,288.04 603,067,344.60 - - - - 779,153,632.64
应收利 息
- - - - - 124,302,152.35 124,302,152.35
应收申 购款
- - - - - 28,387,063.31 28,387,063.31
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 927,148,415.02 24,953,584,068.19 10,269,626,682.14 - - 152,689,215.66 36,303,048,381.01
负债
卖出回 购金 融资
产款
3,235,864,855.16 - - - - - 3,235,864,855.16
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,155,550.46 7,155,550.46
应付托 管费 - - - - - 2,120,163.10 2,120,163.10
应付销 售服 务费 - - - - - 3,232,277.95 3,232,277.95
应付交 易费 用 - - - - - 206,909.11 206,909.11
应付利 息 - - - - - 1,062,418.52 1,062,418.52
应交税 费 - - - - - 129,884.46 129,884.46
应付利 润 - - - - - 7,597,923.15 7,597,923.15
其他负 债 - - - - - 108,177.14 108,177.14
负债总 计 3,235,864,855.16 - - - - 21,613,303.89 3,257,478,159.05
利率敏 感度 缺口 -2,308,716,440.14 24,953,584,068.19 10,269,626,682.14 - - 131,075,911.77 33,045,570,221.96
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 514,908,427.93 7,000,000,000.00 4,740,000,000.00 - - - 12,254,908,427.93
交易性 金融 资产 548,888,254.87 6,030,848,870.80 2,566,764,627.06 - - - 9,146,501,752.73
买入返 售金 融资
产
399,820,799.73 - - - - - 399,820,799.73
应收利 息 - - - - - 67,051,017.12 67,051,017.12
应收申 购款 - - - - - 7,492,766.74 7,492,766.74
其他资 产 - - - - - 6,111.16 6,111.16
资产总 计 1,463,617,482.53 13,030,848,870.80 7,306,764,627.06 - - 74,549,895.02 21,875,780,875.41
负债
卖出回 购金 融资
产款
2,114,765,587.82 - - - - - 2,114,765,587.82
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,878,835.95 3,878,835.95
应付托 管费 - - - - - 1,149,284.75 1,149,284.75
应付销 售服 务费 - - - - - 1,658,252.47 1,658,252.47 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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应付交 易费 用 - - - - - 188,483.47 188,483.47
应付利 息 - - - - - 1,676,835.51 1,676,835.51
应付利 润 - - - - - 7,693,928.72 7,693,928.72
其他负 债 - - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总 计 2,114,765,587.82 - - - - 16,434,620.87 2,131,200,208.69
利率 敏 感度 缺口 -651,148,105.29 13,030,848,870.80 7,306,764,627.06 - - 58,115,274.15 19,744,580,666.72
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 , 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 , 利 率发 生 合理 、 可
能的变 动时 , 为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 将对基 金资 产净 值产 生的 影响。 正
数表示 可能 增加 基金 资产 净值, 负数 表示 可能 减少 基金资 产净 值。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
市场利 率下 降 25 个
基点
12,802,286.66 5,807,441.66
市场利 率上 升 25 个
基点
-12,776,753.62 -5,798,116.11
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于协 议存款、 定 期存款、交 易所及银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 无其 他 价 格风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 、其 他事 项 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 63 页
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定收 益投 资 18,270,108,008.43 50.33
其中: 债券 18,209,108,008.43 50.16
资产 支持 证券 61,000,000.00 0.17
2 买入返 售金 融资产 779,153,632.64 2.15
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,101,097,524.28 47.11
4 其他各项 资产 152,689,215.66 0.42
5 合计 36,303,048,381.01 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.86
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,235,864,855.16 9.79
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:本基金基 金合同中 未 对债券正回购 的资金余 额 超占基金资产 净值的比 例 进行限制。 根据《基
金管理公司进 入银行间 同 业市场管理规 定》第八 条 规定“进入全 国银行间 同 业市场进行 债券回购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” , 本报 告 期内, 本基 金未 发生 上述 比 例超 过 40% 的情 况。
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 63 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” , 本 报
告期内 本基 金未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 150 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 4.32 9.79
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.20 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 62.36 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.88 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 28.64 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.40 9.79
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注:本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 63 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,670,213,108.95 5.05
其中: 政策 性金 融债 1,670,213,108.95 5.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 799,949,003.75 2.42
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 15,738,945,895.73 47.63
8 其他 - -
9 合计 18,209,108,008.43 55.10
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170413 17 农发 13 7,100,000 709,941,091.83 2.15
2 111810263
18 兴 业银
行 CD263
7,000,000 694,383,313.53 2.10
3 111815262
18 民 生银
行 CD262
7,000,000 694,190,745.44 2.10
4 111809149
18 浦 发银
行 CD149
5,000,000 496,814,399.15 1.50
5 111815252
18 民 生银
行 CD252
5,000,000 495,989,104.44 1.50
6 111809172
18 浦 发银
行 CD172
5,000,000 495,988,031.79 1.50
7 111893976
18 重 庆银
行 CD046
5,000,000 494,670,506.20 1.50
8 111894204
18 天 津银
行 CD097
5,000,000 494,646,412.35 1.50
9 111894169
18 贵 阳银
行 CD059
5,000,000 494,613,891.59 1.50
10 111809171
18 浦 发银
行 CD171
4,800,000 476,149,573.21 1.44 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 63 页
7.7 “ 影子 定 价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1901%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0263%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0627%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注:本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注:本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 149396 同心 1 优 610,000 61,000,000.00 0.18
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 的说 明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入时的溢 价与折价 , 在剩余存续期 内平均摊 销 ,每日计提损 益。本基 金 不采用市场 利率和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避免采 用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一
估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值偏离达 到或超 过 0.25% 时,基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其 中, 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形, 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 , 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估,使基 金资产净民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 63 页
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
如有确凿证据 表明按上 述 规定不能客观 反映基金 资 产公允价值的 ,基金管 理 人可根据具体 情
况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 124,302,152.35
4 应收申 购款 28,387,063.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 152,689,215.66
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
A
353,542 21,843.87 6,159,511.07 0.08% 7,716,567,164.01 99.92%
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
B
92 184,540,681.28 16,467,181,063.24 96.99% 510,561,614.60 3.01%
民
生
加
银
家
盈
理
财
月
度
E
611,014 13,657.79 0.00 0.00% 8,345,100,869.04 100.00% 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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合
计
964,648 34,256.61 16,473,340,574.31 49.85% 16,572,229,647.65 50.15%
注: 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对 下 属分 级基 金, 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
民生加 银家
盈理财 月 度A
399,145.66 0.0052%
民生加 银家
盈理财 月 度B
0.00 0.0000%
民生加 银家
盈理财 月 度E
625,809.18 0.0075%
合计 1,024,954.84 0.0031%
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0
民生加 银家 盈理 财月
度B
0
民生加 银家 盈理 财月
度E
0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
民生加 银家 盈理 财月
度A
0
民生加 银家 盈理 财月
度B
0
民生加 银家 盈理 财月
度E
0~10
合计 0~10
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
民生加 银家 盈
理财月 度A
民生加 银家 盈
理财月 度B
民生加 银家 盈
理财月 度 E
基金合 同生 效日 (2013 年 4
月25 日) 基金 份额 总额
736,029,827.91 226,704,491.66 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,375,440,483.32 12,451,793,398.89 2,917,346,784.51
本报告 期基 金总 申购 份额 12,976,862,110.75 10,491,664,968.43 11,540,400,057.95
减: 本报告期基金总赎回份
额
9,629,575,918.99 5,965,715,689.48 6,112,645,973.42
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额 减少 以"-" 填 列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,722,726,675.08 16,977,742,677.84 8,345,100,869.04
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2018 年2 月21 日, 民生 加银基 金管 理有 限公 司解 聘林海 副总 经理 职务 。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人报告 期内收 到中国证券 监督管 理委员 会深圳监管 局《关 于对民 生加银基金 管理
有限公 司采 取责 令改 正并 暂停办 理相 关业 务措 施的 决定》 , 责令 本公 司改 正, 并暂停 受理 本公 司 公
募基金 产品 注册 申请 三个 月。公 司高 度重 视 , 制定 相关整 改措 施, 目前 正进 行全面 整改 。
本基金 托管 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 银 国 际 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - -
本报告 期
新增上 海 、
深圳交 易
单元
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
国 金 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
西 藏 东 方 财
富 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
金 元 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
天 风 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
广 发 证 券 股 1 - - - - - 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 63 页
份有限 公司
光 大 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
英 大 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
国 联 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
申 万 宏 源 证
券有限 公司
2 - - - - -
川 财 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
浙 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 海 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
平 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 63 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中 国 国 际 金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
方 正 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
长 江 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 银 国 际 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 信 建 投 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中 泰 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
西 南 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
太 平 洋 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
国 金 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
西 藏 东 方 财 富
证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
东 方 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
金 元 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
天 风 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
广 发 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
光 大 证 券 股 份 - - - - - - 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 63 页
有限公 司
英 大 证 券 有 限
责任公 司
- - - - - -
民 生 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有 限
责任公 司
- - - - - -
国 联 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
安信证券股份
有限公 司
- - - - - -
东 吴 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
申 万 宏 源 证 券
有限公 司
- - - - - -
川 财 证 券 有 限
责任公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
浙 商 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
国 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
国 海 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
平 安 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
东 北 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定, 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;
ⅱ研究实力较 强,有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员,能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务,
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等,并民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 59 页 共 63 页
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 门研 究报 告;
ⅲ财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
ⅳ经营行为 规 范,内部 管 理规范、严格 ,具备健 全 的内部控制制 度,并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ;
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求,并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ投研能力打 分:由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分,填 写《券商
评价表 》 ;
ⅱ指定 租用 方案 :由 交易 部根据 评价 结果 ,结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ;
ⅲ公司 领导 审批 :公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见;
ⅳ交易 部洽 谈: 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ,并 起草相 关书 面协 议;
ⅴ律师 审议 :席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ;
vi 交 易部 经办 :席 位租 用 协议生 效后 ,由 交易 部专 人与券 商进 行联 系, 具体 办理租 用手 续;
vii 连通测 试:信息 技术 部接到交易部 通知后, 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ;
viii 通知 托管 行: 信息 技 术部测 试通 过后 , 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部, 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息;
ix 席 位启 用: 交易 席位 正 式使用 , 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。
③本基 金本 期新 增中 信证 券股份 有限 公司 的上 海交 易单元 和深 圳交 易单 元作 为本基 金交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
民生加 银基 金管 理有 限公 司旗
下证券 投资 基 金2017 年12 月31
日基金 资产 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年 1 月 2
日
2 民生加 银基 金管 理有 限公 司关 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2018 年1 月10民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 60 页 共 63 页
于旗下 基金 代销 机构 名称 变更
的公告
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
日
3
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年第 四 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2018 年1 月22
日
4
关于网 上直 销系 统开 通快 付通
支付渠 道的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年 2 月 5
日
5
民生加 银基 金管 理有 限公 司关
于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年3 月16
日
6
关于民 生加 银基 金管 理有 限公
司旗 下44 只基 金修 订基 金 合同
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年3 月23
日
7
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金基 金合 同
公司网 站
2018 年3 月23
日
8
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金托 管协 议
公司网 站
2018 年3 月23
日
9
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告
上海证 券报 、公 司网 站
2018 年3 月29
日
10
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金2018 年第 一 季度
报告
上海证 券报 、公 司网 站
2018 年4 月21
日
11
关于再 次提 请投 资者 及时 更新
身份证 件或 者身 份证 明文 件的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年4 月28
日
12
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金暂 停机 构客 户申
购、 转换 转入 、 定 期定 额 投资的
公告
上海证 券报 、公 司网 站
2018 年 5 月 8
日
13
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
东海证 券股 份有 限公 司为 销售
机构并 开通 基金 定期 定额 投资
和转换 业务 、 同时 参加 费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年5 月30
日
14
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司为
销售机 构 并 开通 基金 转换 业务
的公告
上海证 券报 、证 券时 报、 公
司网站
2018 年5 月30
日
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
天津国 美基 金销 售有 限公 司为
销售机 构并 开通 基金 定期 定额
投资和 转换 业务 、 同时 参 加费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年 6 月 1
日 民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 61 页 共 63 页
16
民生加 银家 盈理 财月 度债 券型
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
及摘要 (2018 年第1 号)
上海证 券报 、公 司网 站
2018 年 6 月 9
日
17
关于旗 下部 分开 放式 基金 增加
深圳信 诚基 金销 售有 限公 司为
销售机 构并 开通 基金 定期 定额
投资和 转换 业 务 、 同时 参 加费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、公 司
网站
2018 年6 月21
日
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 62 页 共 63 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101~2018
0312
6,041,501,49
2.78
2,116,659,13
1.92
3,132,688,37
2.15
5,025,472,25
2.55
15.2
1%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%, 则面 临大 额赎 回的
情况, 可能 导致 :
(1) 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 , 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 , 导 致流 动性 风
险; 如 果持 有基 金份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回, 基
金管理 人可 能根 据《 基金 合同》 的约 定 决 定部 分延 期赎回 ,如 果连 续 2 个 开 放日以 上( 含本 数) 发
生 巨额赎回 ,基金 管理人可 能根据《 基金合 同》的约 定暂停接 受基金 的赎回申 请,对剩 余投资 者的
赎回办 理造 成影 响;
(2) 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ,则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ,
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ;
(3) 因基 金净 值精 度计 算 问题, 或因 赎回 费收 入归 基金资 产, 导致 基金 净值 出现较 大波 动;
(4) 基金 资产 规模 过小 , 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ;
(5) 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 , 不 能满 足存 续的条 件, 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购, 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备, 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
民生加银家盈理财月度 2018 年 半年度报告
第 63 页 共 63 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 中国 证监 会核 准基 金募 集的文 件;
2 《民 生加 银家 盈理 财月 度 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ;
3 《民 生加 银家 盈理 财月 度 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
4 《民 生加 银家 盈理 财月 度 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ;
5 法律 意见 书;
6 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ;
7 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工
本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民 生加 银基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日