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天弘创业板A(001592)

天弘创业板:2018年半年度报告查看PDF公告

 
天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 
 
 第 1 页 共 58 页 
 
 
 
 
天弘创业 板指数型发起式证券投 资基金2018 年半年度报 告 
 
2018年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 :2018 年08 月27日


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 2 页 共 58 页 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8月23日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 3 页 共 58 页 1.2 目录 § 1


重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 § 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13 § 5


托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 § 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 § 7


投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 41 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 41 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 41 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ............................................ 43 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 49 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49 7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 50 7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 50 § 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 51 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................................................ 51 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 51 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 52 § 9


开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 52


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 4 页 共 58 页 § 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 52 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 53 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53 10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 53 10.6 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 ...................................................................................................... 53 10.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ...................................... 53 10.8 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 .......................................................................... 53 10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54 § 11


影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 57 § 12


备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 57 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 57 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 57


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 5 页 共 58 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘创业板 基金主代码 001592 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月08日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,226,844,767.38 份 基金合同存续期 不定期 下属 分级基金的基金简称 天弘创业板A 天弘创业板C 下属 分级基金的交易代码 001592 001593 报告期末下属分 级基金的份 额总额 840,496,575.74份 1,386,348,191.64 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本 基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95% +银行活期存款利率 (税后) ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 6 页 共 58 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 童建林 王健 联系电话 022-83310208 021-38676252


电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 95046 95521 传真 022-83865569 021-38677819 注册地址 天津自贸区 (中心商务 区) 响螺湾旷世国际大厦A 座 1704-241号 中国(上海)自由贸易试 验区商城路618 号 办公地址 天津市河西区马场道59号 天津国际经济贸易中心A 座16层 上海市浦东新区银城中路 68号32层


邮政 编码 300203 200120 法定代表人 井贤栋 杨德红


2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.thfund.com.cn


基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址


2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A 座16层 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 单位:人民币元


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 7 页 共 58 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日) 天弘创业板A 天弘创业板C 本期已实现收益 -5,439,490.96 -8,182,274.23 本期利润 -24,530,851.52 -38,882,851.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0402 -0.0576 本期基金加权平均净值利润率 -5.84% -8.51% 本期基金份额净值增长率 -6.74% -6.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06月30日) 期末可供分配利润 -305,155,865.72 -512,001,043.86 期末可供分配基金份额利润 -0.3631 -0.3693 期末基金资产净值 535,340,710.02 874,347,147.78 期末基金份额净值 0.6369 0.6307 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -36.31% -36.93% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 ( 天弘创业板A) 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 -7.14% 1.95% -7.46% 1.97% 0.32% -0.02% 过去三个月 -14.11% 1.54% -14.71% 1.55% 0.60% -0.01% 过去六个月 -6.74% 1.65% -7.84% 1.67% 1.10% -0.02% 过去 一年 -12.41% 1.38% -10.95% 1.39% -1.46% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 -36.31% 2.02% -29.80% 1.97% -6.51% 0.05%


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 8 页 共 58 页 阶段 ( 天弘创业板C) 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 -7.15% 1.95% -7.46% 1.97% 0.31% -0.02% 过去三个月 -14.16% 1.54% -14.71% 1.55% 0.55% -0.01% 过去六个月 -6.84% 1.65% -7.84% 1.67% 1.00% -0.02% 过去一年 -12.62% 1.38% -10.95% 1.39% -1.67% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 -36.93% 2.02% -29.80% 1.97% -7.13% 0.05% 注:本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为: 创业 板指 数收益 率×95% +银 行活 期存款 利率 (税 后) × 5% 。创 业板 指数 从创 业板 股票中 选取100 只组 成样 本 股,反 映创 业板 市场 层次 的运行 情况 。创 业板 指数与 深圳 成份 指数 、中 小板 指 数共 同构 成反 映深 交所上 市股 票运 行情 况的 核心指 数。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘创业板A 业绩比较基准 2015-07-08 2015-12-10 2016-05-16 2016-10-21 2017-03-23 2017-08-24 2018-01-23 2018-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 9 页 共 58 页 天弘创业板C 业绩比较基准 2015-07-08 2015-12-10 2016-05-16 2016-10-21 2017-03-23 2017-08-24 2018-01-23 2018-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% 注:1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月8 日生 效。


2 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资 比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 天弘基金管理有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本基金管理人” ) 经 中国证监会证 监基金字[2004]164 号文 批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民 币, 总部设在天津, 在 北京、 上海、 广州、 天 津、 深圳、 四川设有分 公司。 公司股权结 构为: 股东名称 股权比 例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 10 页 共 58 页 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证 券投资基金(LOF )、 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF )、天弘 现金管家货币市场 基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 (原 “天弘 安康养老混合型证券投资基金” ) 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券 型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘 同利债券型证券投资基金(LOF )、天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、天弘中 证500 指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资 基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基 金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 (原 “天弘中证大宗 商品股票指数型发起式证券投资基金”)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基 金、 天弘量化驱动股票型证券投资基金 (原 “天弘中证全指房地产指数型发起式证券投 资基金” ) 、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证移动互联网指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行 指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环 保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中 证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵 活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配 置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活 配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证 券投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证 券投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型 发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张子法 本基金 基金经 理。 2017 年 4 月 - 16 年 男 , 软 件 工 程 硕 士 。 历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 师 量 化 研 究 员 。 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 11 页 共 58 页 2014 年 3 月加盟本公司, 历 任 股 票 研 究 员 、 基 金 经 理助理。 陈瑶 本基金 基金经 理。 2018 年 2 月 - 7 年 女, 金融学硕士。2011 年 7 月 加 盟 本 公 司 , 历 任 交 易 员 、 交 易 主 管 , 从 事 交 易管理, 程序化交易策略、 基 差 交 易 策 略 、 融 资 融 券 交易策略等研究工作。 注:1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立 不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基 金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 12 页 共 58 页 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审 核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2018 年上半年, 在去杠杆的宏观背景下, 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的 不确定性, 股票市场回 落。 报告期内, 本基金 在运作过程中严格遵守基金合同, 完全复 制标的指数, 进行被动指数化投资, 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和 跟踪误差最小化。 报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。 本基金秉承合 规第一、 风控第一的原则, 在运作过程中严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策 略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 截至2018年6月30日,天弘创业板A 基金份额净值为0.6369元,天弘创业板C 基金份 额净值为0.6307元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A 为-6.74% ,天弘创业板C 为 -6.84% ,同期业绩比较 基准增长率均为-7.84% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2018 年上半年, 在去杠杆的背景下, 信用环境收缩, 基建和房地产投资下滑, 但消 费对经济的带动作用提升。 目前我国投资、 消费结构在持续优化, 经济增长的动力结构 在变化, 预计下半年整体消费也将保持稳健走势。 尽管下半年仍然存在贸易摩擦、 信用 风险、 经济回落的压力, 但我们也看到了地产销售筑底、 货币环比改善和结构性投资数 据的修复等正面因素, 并且6月份信贷增加、 财政支 出加快都意味着政策已经做出微调, 后续仍有政策调整的空间。2018年上半年GDP 同比增长6.8% ,其中2季度增长6.7% ,略 低于1 季度的6.8% ,今年政府工作报告明确的GDP 预期增长目标是6.5% ,全年完成预期 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 13 页 共 58 页 增长目标将是大概率事件。 受国内外多重因素影响, 今年上半年, 股票市场回落, 食品 饮料和医药等消费板块受避险情绪影响相对抗跌, 目前A 股整体估值 处于历史底部区域, 破净及股票回购家数增加,显示股票市场的安全边际及配置价值逐步显现,当前A 股往 后看1-2年的中期价值底部已经出现,策略角度建议在当前位置上应当积极应对: 大板 块之间首选地产、 金融, 配合电子、 计算机板块; 消费板块有调整后再选择布局, 周期 全年仍然是预期对实际情况定价偏离后的等待型布局机会。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基 金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业 知识、 两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法 规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 基金会计、 风险管理人员及 内控合规 人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相 关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 14 页 共 58 页 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称 “本托管人” )在 天弘中证创业 板指数型发起式证券投资基金 (以下称 “本基 金 ” ) 的托管过程中, 严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况 (如有) 、 财务会 计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:天弘创业板指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年06 月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 134,971,795.03 62,907,515.24 结算备付金


1,874,125.70 1,609,699.59 存出保证金


1,331,150.26 563,010.09 交易性金融资产 6.4.7.2 1,289,644,073.21 602,294,819.97 其中:股票投资


1,289,644,073.21 602,294,819.97








基金投资


- -








债券投资


- -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- -


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 15 页 共 58 页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 60,348.03 28,612.21 应收股利


- - 应收申购款


19,514,457.32 14,617,949.17 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,447,395,949.55 682,021,606.27 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


920,329.23 13,527,071.72 应付赎 回款


35,403,611.67 11,033,407.50 应付管理人报酬


499,247.05 252,608.02 应付托管费


99,849.39 50,521.62 应付销售服务费


148,748.57 54,604.36 应付交易费用 6.4.7.7 493,703.08 143,123.34 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 142,602.76 194,643.89 负债合计


37,708,091.75 25,255,980.45 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 2,226,844,767.38 965,633,802.65 未分配利润 6.4.7.10 -817,156,909.58 -308,868,176.83


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 16 页 共 58 页 所有者权益合计


1,409,687,857.80 656,765,625.82 负债和所有者权益总计


1,447,395,949.55 682,021,606.27 注: 报告 截止 日2018 年6 月30日 , 天 弘创 业板 指数 型 发起式 证券 投资 基金A 类 基金份 额净 值0.6369 元, 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金C 类 基金 份额 净值0.6307 元; 基金 份额 总额2,226,844,767.38 份,其 中天 弘创 业板 指数 型发起 式证 券投 资基 金A 类基金 份额840,496,575.74 份,天 弘创 业板 指数 型 发起式 证券 投资 基金C 类基 金份额1,386,348,191.64份。 6.2 利润表 会计主体:天弘创业板指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日-2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年01月01日 -2018年06月30日 上年度可比期间 2017 年01月01日 -2017 年06月30日 一、收入


-58,185,285.47 -37,883,761.34 1.利息收入


706,925.23 415,314.24 其中:存款利息收入 6.4.7.11 706,925.23 415,314.24








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收入


- -








买入返售金融资产收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-10,117,118.80 -26,720,339.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -14,569,042.24 -30,375,584.67








基金投资收益 - -








债券投资收益 6.4.7.13 - -








资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -








贵金属投资收益 6.4.7.14 - -








衍生工具收益 6.4.7.15 - -








股利收益 6.4.7.16 4,451,923.44 3,655,244.75 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -49,791,937.75 -11,714,296.39 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)


- -


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 17 页 共 58 页 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 1,016,845.85 135,560.73 减:二、 费用


5,228,417.47 2,948,979.21 1.管理人报酬


2,171,936.66 1,497,897.87 2.托管费


434,387.34 299,579.57 3.销售服务费


565,313.12 361,964.31 4.交易费用 6.4.7.19 1,890,561.51 665,156.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 166,218.84 124,380.91 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) -63,413,702.94 -40,832,740.55 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ”号 填列) -63,413,702.94 -40,832,740.55 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘创业板指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日-2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 965,633,802.65 -308,868,176.83 656,765,625.82 二、 本 期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - -63,413,702.94 -63,413,702.94 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 1,261,210,964.7 3 -444,875,029.81 816,335,934.92 其中:1.基金申购款 4,576,334,326.9 9 -1,473,893,234.4 9 3,102,441,092.50


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 18 页 共 58 页








2.基金赎回款 -3,315,123,362. 26 1,029,018,204.6 8 -2,286,105,157.58 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,226,844,767.3 8 -817,156,909.58 1,409,687,857.80 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 508,236,889.59 -112,217,493.05 396,019,396.54 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - -40,832,740.55 -40,832,740.55 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 209,856,915.94 -44,304,080.63 165,552,835.31 其中:1.基金申购款 1,570,081,956.0 4 -401,016,720.40 1,169,065,235.64








2.基金赎回款 -1,360,225,040. 10 356,712,639.77 -1,003,512,400.33 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 718,093,805.53 -197,354,314.23 520,739,491.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 韩海潮 ————————— 薄贺龙 ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 19 页 共 58 页 6.4.1 基金基本 情况 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 “本基金” ) 经中国 证券监督管理 委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1301 号《关于准予 天弘创业板指数型 发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募 集。本基金为契约型开放式、发起式,存续期限不定,首次募集期间为2015 年7月7日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第901号验资报 告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年7月8日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管 理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额 为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据 《天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘创业板指数 型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金根据申购费用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的, 而不是从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为天弘中证创业板指数型发起式证券投资基金A 类( 以下简 称“A 类基金”) ; 不收取申购费用的, 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为天弘创业板指数 型发起式证券投资基金C 类( 以下简称“C 类基金”) 。本基金A 类和C 类两种收费模式并 存, 由 于基金费用的不同, 本基金A 类基金份 额及C 类基金份额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投 资者可自行选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘创业板指数型发起式证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 以创业板 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基金也可少 量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板 及其他经中 国证监会核准上市的股票) 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持 证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会的相关规定) 。 本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产的90%,投 资于创业板指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ; 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产 净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等 。 本基金的业绩比较基准 : 创业板指数收益率×95% +银行活期存 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 20 页 共 58 页 款利率( 税后) ×5% 。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监 会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基金业协会( 以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》 、 《天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定, 发起式基金的基金合同 生效三年后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于2018年6月 30日, 本基金的基金资产净值为 人民币1,409,687,857.80 元, 且本基金的基金合同将于未 来1个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元, 故本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2018年度上半年财务报表符合企业 会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本 基金2018 年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品 增值税政策有关 问 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 21 页 共 58 页 题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国 务院令[2011] 第588号修 订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令 [2005] 第448号 《国务院 关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:


(a) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税 应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(b) 对基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价 收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(c) 对基金取得的企业 债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内( 含1个月) 的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算 纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的 股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。


(d) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


(e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的7% 、3% 、2% 和1% 缴纳城 市维护建设税、 教育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 134,971,795.03


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 22 页 共 58 页 定期存款 - 其中:存款期限1个月以 内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 134,971,795.03 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,385,621,164.39 1,289,644,073.21 -95,977,091.18 贵金属投资- 金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,385,621,164.39 1,289,644,073.21 -95,977,091.18 注:截 至2018 年6月30 日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 本基金本 报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末未持有从 买断式逆回购交易中取得的债券。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 23 页 共 58 页 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 58,905.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 843.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 599.00 合计 60,348.03 6.4.7.6 其他资 产 本基金本 报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费用 单 位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 493,703.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 493,703.08 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末


2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,043.07


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 24 页 共 58 页 预提费用 79,341.35 其他应付 49,218.34 合计 142,602.76 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 ( 天弘创业板A) 本期 2018 年01月01日-2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 517,534,350.94 517,534,350.94 本期申购 1,128,143,463.17 1,128,143,463.17 本期赎回 (以“- ”号填列) -805,181,238.37 -805,181,238.37 本期末 840,496,575.74 840,496,575.74 项目 ( 天弘创业板C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 448,099,451.71 448,099,451.71 本期申购 3,448,190,863.82 3,448,190,863.82 本期赎回 (以“- ”号填列) -2,509,942,123.89 -2,509,942,123.89 本期末 1,386,348,191.64 1,386,348,191.64 注:申 购含 转换 转入 份额 ;赎回 含转 换转 出份 额。 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 ( 天弘创业板A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,305,659.41 -159,827,062.64 -164,132,722.05 本期利润 -5,439,490.96 -19,091,360.56 -24,530,851.52 本期基金份额交易产生的变 动数 -2,931,541.81 -113,560,750.34 -116,492,292.15 其中:基金申购款 -18,617,477.10 -342,317,662.65 -360,935,139.75








基金赎回款 15,685,935.29 228,756,912.31 244,442,847.60 本期已分配利润 - - -


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 25 页 共 58 页 本期末 -12,676,692.18 -292,479,173.54 -305,155,865.72 单位:人民币元 项目 ( 天弘创业板C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,976,549.96 -137,758,904.82 -144,735,454.78 本期利润 -8,182,274.23 -30,700,577.19 -38,882,851.42 本期基金份额交易产生的变 动数 -16,925,430.61 -311,457,307.05 -328,382,737.66 其中 :基金申购款 -83,693,462.91 -1,029,264,631.83 -1,112,958,094.7 4








基金赎回款 66,768,032.30 717,807,324.78 784,575,357.08 本期已分配利润 - - - 本期末 -32,084,254.80 -479,916,789.06 -512,001,043.86 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 活期存款利息收入 681,549.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,257.59 其他 8,117.67 合计 706,925.23 6.4.7.12 股票投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 卖出股票成交总额 768,805,809.16 减:卖出股票成本总额 783,374,851.40 买卖股票差价收入 -14,569,042.24


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 26 页 共 58 页 6.4.7.13 债券投 资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属 投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工 具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 股票投资产生的股利收益 4,451,923.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,451,923.44 6.4.7.17 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 1.交易性金融资产 -49,791,937.75 —— 股票投资 -49,791,937.75 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资


—— 贵金属投资 - —— 其他


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 27 页 共 58 页 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 -49,791,937.75 6.4.7.18 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 基金赎回费收入 973,230.45 基金 转换费收入 43,615.40 合计 1,016,845.85 注: 1. 本基金A 类和C 类 基 金份额 赎回 费用 由赎 回该 类基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担 , 在 基金 份额 持有人 赎回 基金 份额 时收 取。 其 中对 持续 持有 期少 于7日 的投 资者 收取 不低 于1.5% 的 赎回 费, 并全 额 计入基 金财 产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费对 对持 续 持有期 少于7日 的投 资者 收 取不低 于1.5% 的 赎回 费, 并全额 计入 基金 财产 。 6.4.7.19 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 交易所市场交易费用 1,890,561.51 银行间市场交易费用 - 合计 1,890,561.51 6.4.7.20 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 审计费用 29,752.78


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 28 页 共 58 页 信息披露费 49,588.57 指数使用费 86,877.49 合计 166,218.84 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项





截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机 构、 基金注册登记 机构 国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安 证券”) 基金托管人、基金销售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01日-2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017 年06月30 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 340,784,887.92 14.89% 906,659,056.02 100.00%


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 29 页 共 58 页 6.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01 日-2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 78,824.08 8.58% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01 日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 209,717.45 100.00% 99,133.16 100.00% 注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,171,936.66 1,497,897.87 其中:支付销售机构的客户维护费 890,033.91 456,362.61 注: 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.50%/ 当 年天 数。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 30 页 共 58 页 2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保 有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 , 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 , 该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ,不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 434,387.34 299,579.57 注:支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司 的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按 月支 付 。 其 计算 公式 为: 日托 管费 =前 一日 基 金资产 净值X0.10%/ 当年 天数。 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘创业板A 天弘创业板C 合计 天弘基金管理有限公司 - 10,832.93 10,832.93 国泰君安证券 股份有限公司 - 269.17 269.17 合计 - 11102.1 11102.1 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2017年01月01日-2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘创业板A 天弘创业板C 合计 天弘基金管理有限公司 - 172,988.38 172,988.38 国泰君安证券股份有限公司 - 71.41 71.41 合计 - 173059.79 173059.79 注: 本基 金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 , 基金 支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值一 定比 例的年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 给天弘 基金 ,再 由天 弘 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。C 类基 金份 额的 销售服 务费 年费 率为 0.25% 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 31 页 共 58 页 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资 金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月 30日 天弘创业板 A 天弘创业板 C 天弘创业板A 天弘创业板C 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 期间申购/ 买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 占基金总份额比例 0.22% 0.22% 0.70% 0.70% 注:基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。报 告期 间 申购/ 买 入总 份额 含转 换入 份额, 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01日-2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017 年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 134,971,795.03 681,549.97 39,154,092.57 398,488.69


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 32 页 共 58 页 股份有限公司 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司,按 银行 同业 利率 计 息。 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可 比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分 配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2018年06 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 的证券。 6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末估值 单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 300072 三聚 环保 2018- 06-19 拟披露重 大事项 23.28 2018-07 -10 24.00 963,216 29,382,022.00 22,423,668.48 300090 盛运 环保 2018- 06-04 拟披露重 大事项 8.32 2018-07 -02 7.49 417,300 4,335,817.19 3,471,936.00 300118 东方 日升 2018- 05-07 重大资产 重组 10.80 2018-08 -07 9.63 343,386 4,182,435.02 3,708,568.80 300146 汤臣 倍健 2018- 01-31 重大资产 重组 15.41 2018-07 -31 16.50 448,300 6,268,208.45 6,908,303.00 300197 铁汉 生态 2018- 05-28 重大资产 重组 5.37 - - 874,450 6,435,950.26 4,695,796.50 300266 兴源 环境 2018- 02-05 重大资产 重组 19.99 2018-07 -02 17.99 369,120 9,620,666.64 7,378,708.80 300317 珈伟 股份 2018- 02-05 重大资产 重组 11.90 2018-07 -03 10.71 203,070 3,245,559.70 2,416,533.00 300324 旋极 信息 2018- 05-30 重大资产 重组 9.49 - - 664,222 7,137,123.55 6,303,466.78 注:本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 33 页 共 58 页 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 截至本报告期末2018年6月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 截至本报告期末2018年6月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构





本基金为指数型基金, 采用 指数复制投资策略, 标的指数为中证创业板指数, 按照 个股在标的指数中的基准权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应地调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之 间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、 由督察长、 风险管理委员 会、 内控合规部 、 风险管理部、 审计部 和相关业 务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体 运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审 议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 主要负责根据公司 总体风险控制目标, 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门; 讨论、 协调各部 门之间的风险管理过程; 听取各部门风险管理工作方面的汇报, 确定未来一段时间各部 门应重点关注的 风险点, 并调整与改进相关的风险处理和控制策略; 讨论向公司高级管 理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规部 负责, 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理提供合规 控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标; 内控合规部 对公司总 经理负责, 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置, 保证各投 资组合的投资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交 易的风险识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组 合投资 绩效、风险的计量和控制。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 34 页 共 58 页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风 险





信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司, 与银行存款相关的信 用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 于2018年06月30日,本基金未持有债券(2017 年12月31日:同) 。 6.4.13.3 流动性 风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出 现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求 , 保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下 赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有 人利益。 此外, 基金管 理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等 进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2018年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 35 页 共 58 页 6.4.13.3.1 报告期 内本基金组合 资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金 投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券 交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。 此外, 本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可 变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交 易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度, 要求根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述 各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风 险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 36 页 共 58 页 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对 于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年06 月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 134,971,795 .03 - - - 134,971,795 .03 结算备付金 1,874,125.7 0 - - - 1,874,125.7 0 存出保证金 1,331,150.2 6 - - - 1,331,150.2 6 交易性金融资 产 - - - 1,289,644,0 73.21 1,289,644,0 73.21 应收利息 - - - 60,348.03 60,348.03 应收申购款 - - - 19,514,457. 32 19,514,457. 32 资产总计 138,177,070 .99 - - 1,309,218,8 78.56 1,447,395,9 49.55 负债








应付证券清算 款 - - - 920,329.23 920,329.23


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 37 页 共 58 页 应付赎回款 - - - 35,403,611. 67 35,403,611. 67 应付管理人报 酬 - - - 499,247.05 499,247.05 应付托管费 - - - 99,849.39 99,849.39 应付销售服务 费 - - - 148,748.57 148,748.57 应付交易费用 - - - 493,703.08 493,703.08 其他负债 - - - 142,602.76 142,602.76 负债总计 - - - 37,708,091. 75 37,708,091. 75 利率敏感度缺 口 138,177,070 .99 - - 1,271,510,7 86.81 1,409,687,8 57.80 上年度末 2017 年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 62,907,515. 24 - - - 62,907,515. 24 结算备付金 1,609,699.5 9 - - - 1,609,699.5 9 存出保证金 563,010.09 - - - 563,010.09 交易性金融资 产 - - - 602,294,819 .97 602,294,819 .97 应收利息 - - - 28,612.21 28,612.21 应收申购款 - - - 14,617,949. 17 14,617,949. 17 资产总计 65,080,224. 92 - - 616,941,381 .35 682,021,606 .27 负债








应付证券清算 款 - - - 13,527,071. 72 13,527,071. 72 应付赎回款 - - - 11,033,407. 11,033,407. 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 38 页 共 58 页 50 50 应付管理人报 酬 - - - 252,608.02 252,608.02 应付托管费 - - - 50,521.62 50,521.62 应付销售服务 费 - - - 54,604.36 54,604.36 应付交易费用 - - - 143,123.34 143,123.34 其他负债 - - - 194,643.89 194,643.89 负债总计 - - - 25,255,980. 45 25,255,980. 45 利率敏感度缺 口 65,080,224. 92 - - 591,685,400 .90 656,765,625 .82 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类 。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 于2018年6月30日, 本基金未持有交易性债券投资(2017 年12月31日: 同) , 因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12月31日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复 制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证创业板指 数, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 39 页 共 58 页 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产 净值比例( % ) 交易性金融资产 -股票投资 1,289,644,073.2 1 91.48 602,294,819.97 91.71 交易性金融资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融资产 -债券 投资 - - - - 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,289,644,073.2 1 91.48 602,294,819.97 91.71 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017 年12月31日 1.业绩比较基准( 附注6.4.1) 上升5% 76,375,356.66 35,887,328.34 2.业绩比较基准( 附注6.4.1) 下降5% -76,375,356.66 -35,887,328.34 6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 40 页 共 58 页 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018 年06月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,232,337,091.85元,属于第二层次的余额为57,306,981.36元,无 属于第三层次的余额 (2017年12月31日: 第一层次的余额为566,360,492.66 元, 属于第二 层次的余额为30,981,123.67 元,属于第三层次的余额为4,953,203.64元)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产


合计


权益工具投资











2018 年 1 月 1 日





4,953,203.64 4,953,203.64 购买





- - 出售





5,630,477.44


5,630,477.44


转入第三层级





- - 当期利得或损失总额





677,273.80 677,273.80 计入损益的利得或损失





677,273.80 677,273.80 2018 年 6 月 30 日





-





-





- - 2018 年 6 月 30 日仍持 有的资产计入 2018 年度损 益的 未实 现利 得 或损失 的变 动 —— 公允价值变动损益


计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动收益等项目 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2018 年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12月31 天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 41 页 共 58 页 日:同) 。


(d) 不以公允价值计量的 金融工具


不以公允价值计量的金融资 产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,289,644,073.21 89.10 其中:股票 1,289,644,073.21 89.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 136,845,920.73 9.45 8 其他资产 20,905,955.61 1.44 9 合计 1,447,395,949.55 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末 指数投资按行业 分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 103,900,885.56 7.37 B 采矿业 - -


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 42 页 共 58 页 C 制造业 617,868,151.88 43.83 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 14,158,041.30 1.00 F 批发和零售业 10,497,694.48 0.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 310,308,494.62 22.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,950,284.80 0.71 M 科学研究和技术服务业 5,463,956.40 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 43,468,049.59 3.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 64,701,718.92 4.59 R 文化、体育和娱乐业 73,663,119.86 5.23 S 综合 - - 合计 1,253,980,397.41 88.95 7.2.2 报告期末 积极投资按行业 分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,127,605.80 1.64 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,536,070.00 0.89


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 43 页 共 58 页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,663,675.80 2.53 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净 值比例大 小排序的 所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300498 温氏股份 4,718,478 103,900,885.56 7.37 2 300059 东方财富 4,570,883 60,244,237.94 4.27 3 300124 汇川技术 1,340,057 43,980,670.74 3.12 4 300003 乐普医疗 1,164,192 42,702,562.56 3.03 5 300015 爱尔眼科 1,050,007 33,904,726.03 2.41 6 300408 三环集团 1,386,395 32,580,282.50 2.31 7 300136 信维通信 1,014,256 31,168,086.88 2.21 8 300142 沃森生物 1,513,100 30,231,738.00 2.14 9 300024 机器人 1,578,605 27,467,727.00 1.95 10 300122 智飞生物 595,600 27,242,744.00 1.93 11 300070 碧水源 1,953,143 27,207,281.99 1.93 12 300296 利亚德 1,793,076 23,094,818.88 1.64 13 300347 泰格医药 365,309 22,601,667.83 1.60 14 300072 三聚环保 963,216 22,423,668.48 1.59


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 44 页 共 58 页 15 300017 网宿科技 2,010,923 21,536,985.33 1.53 16 300144 宋城演艺 916,195 21,530,582.50 1.53 17 300168 万达信息 947,442 19,327,816.80 1.37 18 300253 卫宁健康 1,432,120 17,743,966.80 1.26 19 300166 东方国信 1,029,151 15,159,394.23 1.08 20 300383 光环新网 1,121,564 15,040,173.24 1.07 21 300088 长信科技 2,566,168 14,883,774.40 1.06 22 300009 安科生物 785,171 14,478,553.24 1.03 23 300450 先导智能 475,821 14,388,827.04 1.02 24 300170 汉得信息 860,898 13,980,983.52 0.99 25 300315 掌趣科技 3,178,819 13,287,463.42 0.94 26 300433 蓝思科技 624,341 13,098,674.18 0.93 27 300027 华谊兄弟 2,091,313 12,882,488.08 0.91 28 300182 捷成股份 1,692,712 12,830,756.96 0.91 29 300251 光线传媒 1,217,576 12,394,923.68 0.88 30 300418 昆仑万维 635,446 11,997,220.48 0.85 31 300073 当升科技 349,822 11,914,937.32 0.85 32 300271 华宇软件 662,247 11,708,526.96 0.83 33 300014 亿纬锂能 661,969 11,650,654.40 0.83 34 300274 阳光电源 1,224,825 10,986,680.25 0.78 35 300316 晶盛机电 790,264 10,502,608.56 0.75 36 300413 快乐购 276,692 10,497,694.48 0.74 37 300203 聚光科技 398,024 10,189,414.40 0.72 38 300010 立思辰 825,232 10,100,839.68 0.72 39 300058 蓝色光标 1,745,664 9,950,284.80 0.71 40 300285 国瓷材料 493,200 9,834,408.00 0.70 41 300113 顺网科技 562,361 9,790,705.01 0.69 42 300033 同花顺 251,550 9,777,748.50 0.69 43 300287 飞利信 1,335,271 9,600,598.49 0.68 44 300133 华策影视 899,072 9,575,116.80 0.68


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 45 页 共 58 页 45 300055 万邦达 823,520 9,462,244.80 0.67 46 300558 贝达药业 168,900 9,402,663.00 0.67 47 300115 长盈精密 716,262 9,289,918.14 0.66 48 300618 寒锐钴业 70,720 9,076,204.80 0.64 49 300355 蒙草生态 1,477,880 8,882,058.80 0.63 50 300199 翰宇药业 620,094 8,854,942.32 0.63 51 300367 东方网力 674,873 8,435,912.50 0.60 52 300463 迈克生物 332,900 8,299,197.00 0.59 53 300207 欣旺达 912,750 8,223,877.50 0.58 54 300244 迪安诊断 431,106 8,195,325.06 0.58 55 300496 中科创达 275,705 8,125,026.35 0.58 56 300159 新研股份 1,145,890 8,112,901.20 0.58 57 300180 华峰超纤 745,183 8,070,331.89 0.57 58 300098 高新兴 985,644 7,865,439.12 0.56 59 300026 红日药业 2,154,358 7,863,406.70 0.56 60 300212 易华录 331,520 7,840,448.00 0.56 61 300377 赢时胜 573,052 7,787,776.68 0.55 62 300308 中际旭创 125,790 7,552,431.60 0.54 63 300266 兴源环境 369,120 7,378,708.80 0.52 64 300053 欧比特 605,330 7,021,828.00 0.50 65 300145 中金环境 894,047 7,000,388.01 0.50 66 300628 亿联网络 105,100 6,927,141.00 0.49 67 300294 博雅生物 223,302 6,920,128.98 0.49 68 300068 南都电源 576,900 6,911,262.00 0.49 69 300146 汤臣倍健 448,300 6,908,303.00 0.49 70 300459 金科文化 713,450 6,891,927.00 0.49 71 300222 科大智能 369,748 6,855,127.92 0.49 72 300002 神州泰岳 1,571,100 6,551,487.00 0.46 73 300078 思创医惠 668,567 6,338,015.16 0.45 74 300324 旋极信息 664,222 6,303,466.78 0.45


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 46 页 共 58 页 75 300020 银江股份 662,431 6,299,718.81 0.45 76 300001 特锐德 547,521 6,219,838.56 0.44 77 300409 道氏技术 154,700 6,205,017.00 0.44 78 300323 华灿光电 459,200 5,932,864.00 0.42 79 300699 光威复材 129,800 5,866,960.00 0.42 80 300038 梅泰诺 530,680 5,657,048.80 0.40 81 300083 劲胜智能 1,166,600 5,623,012.00 0.40 82 300085 银之杰 424,521 5,510,282.58 0.39 83 300676 华大基因 56,440 5,463,956.40 0.39 84 300431 暴风集团 330,175 5,012,056.50 0.36 85 300197 铁汉生态 874,450 4,695,796.50 0.33 86 300364 中文在线 631,996 4,449,251.84 0.32 87 300474 景嘉微 94,700 4,401,656.00 0.31 88 300310 宜通世纪 636,220 4,059,083.60 0.29 89 300458 全志科技 213,335 3,822,963.20 0.27 90 300134 大富科技 416,000 3,719,040.00 0.26 91 300118 东方日升 343,386 3,708,568.80 0.26 92 300116 坚瑞沃能 1,271,926 3,510,515.76 0.25 93 300090 盛运环保 417,300 3,471,936.00 0.25 94 300679 电连技术 76,320 2,870,395.20 0.20 95 300317 珈伟股份 203,070 2,416,533.00 0.17 96 300156 神雾环保 348,143 2,322,113.81 0.16 7.3.2 期末积极 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300601 康泰生物 178,397 11,069,533.85 0.79 2 300188 美亚柏科 344,900 6,311,670.00 0.45 3 300226 上海钢联 104,000 6,224,400.00 0.44 4 300373 扬杰科技 214,100 6,123,260.00 0.43


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 47 页 共 58 页 5 300101 振芯科技 420,015 5,934,811.95 0.42 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票 名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 116,627,907.80 17.76 2 300059 东方财富 61,670,627.12 9.39 3 300124 汇川技术 46,448,297.24 7.07 4 300136 信维通信 39,812,676.31 6.06 5 300003 乐普医疗 39,126,113.07 5.96 6 300142 沃森生物 34,661,019.57 5.28 7 300070 碧水源 34,651,367.60 5.28 8 300072 三聚环保 34,008,722.36 5.18 9 300024 机器人 32,880,543.33 5.01 10 300408 三环集团 32,313,062.50 4.92 11 300015 爱尔眼科 30,928,010.92 4.71 12 300296 利亚德 27,072,666.66 4.12 13 300017 网宿科技 26,277,151.60 4.00 14 300122 智飞生物 23,371,486.21 3.56 15 300274 阳光电源 21,792,066.33 3.32 16 300168 万达信息 20,022,560.78 3.05 17 300315 掌趣科技 19,881,997.51 3.03 18 300144 宋城演艺 19,807,490.00 3.02 19 300347 泰格医药 19,127,895.00 2.91 20 300027 华谊兄弟 19,123,870.48 2.91 21 300088 长信科技 18,973,550.00 2.89 22 300182 捷成股份 17,446,011.46 2.66 23 300253 卫宁健康 16,899,079.19 2.57 24 300166 东方国信 16,270,522.78 2.48


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 48 页 共 58 页 25 300433 蓝思科技 15,814,031.95 2.41 26 300450 先导智能 15,668,780.23 2.39 27 300418 昆仑万维 15,501,394.32 2.36 28 300355 蒙草生态 15,468,224.85 2.36 29 300251 光线传媒 15,213,512.96 2.32 30 300009 安科生物 14,998,806.78 2.28 31 300383 光环新网 14,660,801.73 2.23 32 300055 万邦达 14,359,125.50 2.19 33 300558 贝达药业 14,262,772.28 2.17 34 300170 汉得信息 13,780,103.18 2.10 35 300033 同花顺 13,656,561.71 2.08 注: 本项 的 “买 入金 额 ” 均按买 入成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300498 温氏股份 54,951,569.87 8.37 2 300059 东方财富 28,316,355.55 4.31 3 300124 汇川技术 23,680,431.48 3.61 4 300136 信维通信 21,725,302.95 3.31 5 300072 三聚环保 20,810,644.12 3.17 6 300070 碧水源 18,816,833.36 2.87 7 300003 乐普医疗 16,980,498.69 2.59 8 300024 机器人 16,869,535.28 2.57 9 300408 三环集团 15,515,681.03 2.36 10 300142 沃森生物 14,710,998.98 2.24 11 300017 网宿科技 14,090,257.29 2.15 12 300015 爱尔眼科 13,401,406.64 2.04 13 300296 利亚德 12,298,335.22 1.87 14 300274 阳光电源 11,586,413.53 1.76


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 49 页 共 58 页 15 300315 掌趣科技 10,740,493.00 1.64 16 300257 开山股份 10,648,126.80 1.62 17 300088 长信科技 10,362,919.00 1.58 18 300027 华谊兄弟 10,075,599.16 1.53 19 300122 智飞生物 9,464,780.68 1.44 20 300182 捷成股份 9,431,922.02 1.44 注:本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,520,516,042.39 卖出股票收入(成交)总额 768,805,809.16 注: 本 项 “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债 券品种分类的债 券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 50 页 共 58 页 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期 投资基金情况


本基金本报告期末未持有基金。 7.13 投资组合 报告附注 7.13.1 本报告期 内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查, 未发 现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资 的前十名股票, 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。 7.13.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,331,150.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,348.03 5 应收申购款 19,514,457.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,905,955.61 7.13.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不 存在流通受限情况。 7.13.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 51 页 共 58 页 7.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 天弘创 业板A 410,812 2,045.94 11,948,967.03 1.42% 828,547,608. 71 98.58% 天弘创 业板C 91,579 15,138.28 31,749,799.70 2.29% 1,354,598,39 1.94 97.71% 合计 502,391 4,432.49 43,698,766.73 1.96% 2,183,146,00 0.65 98.04% 注: 机构/ 个 人投 资者 持 有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针对A 、C 类 分级 基金 , 比 例的 分母 采用 A 、C 类 各自 级别 的份 额; 对合计 数, 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份额总 额) 。 8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 天弘创业板A 1,507,578.79 0.18% 天弘创业板C 443,436.69 0.03% 合计 1,951,015.48 0.09% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 天弘创业板A 50~100 天弘创业板C


合计 50~100 本基金基金经理持有本开 天弘创业板A 10~50


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 52 页 共 58 页 放式基金 天弘创业板C


合计 10~50 8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 0.45% 10,000,000. 00 0.45% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,00 0.00 0.45% 10,000,000. 00 0.45%


注:本 基金 成立 后有10,000,000.00 份 为发 起份 额, 发 起份额 承诺 的持 有期 限为2015 年7 月8 日至2018 年7月8 日。 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 天弘创业板A 天弘创业板C 基金合同生效日(2015 年07月08日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 517,534,350.94 448,099,451.71 本报告期基金总申购份额 1,128,143,463.17 3,448,190,863.82 减:本报告期基金总赎回份额 805,181,238.37 2,509,942,123.89 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 840,496,575.74 1,386,348,191.64 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §10 重大事 件揭示


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 53 页 共 58 页 10.1 基金份额 持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人 大会。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





本报告期内本基金的基金 管理人和托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变 动。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资 策略的改变





本报告期内本基金投资策略 没有改变。 10.5 本报告期 持有的基金发生 的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 基金改聘 会计师事务所情 况





本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 10.8 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占股票成交 总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方财富 证券 1 336,123,935.72 14.69% 144,971.24 15.78%


广发证券 1 523,272,832.24 22.87% 225,688.77 24.56%


国泰君安 1 340,784,887.92 14.89% 78,824.08 8.58%


海通证券 1 1,088,037,441.66 47.55% 469,272.27 51.08%


光大证券 1 - - - -


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 54 页 共 58 页 中泰证券 1 - - - -


注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信 息服 务。


2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。


3 、 本基 金报 告期 内新 租用 交易单 元:6 个, 其中 包括 东方财 富证 券上 海交 易单 元1 个, 东方 财富 证券 深圳交 易单 元1 个, 中泰 证 券上海 交易 单元1个 , 广 发 证券深 圳交 易单 元1 个, 光 大证券 深圳 交易 单元 1 个, 海通 证券 深圳 交易 单 元1个。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 10.9 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金2017 年第4季度报告 中国证监会指定媒介 2018-01-19 2 天弘基金管理有限公司关于设立深圳 分公司的公告


中国证监会指定媒介 2018-02-02 3 天弘基金管理有限公司关于增加嘉实 财富管理有限公司为天弘创业板指数 型发起式证券投资基金销售机构并开 通申购、 赎回业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-02-06 4 天弘基金管理有限公司关于在上海利 得基金销售有限公司开通定投及转换 业务以及参加其相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2018-02-06 5 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘 创业板指数型发起式证券投资基金基 金经理的公告 中国证监会指定媒介 2018-02-12 6 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金招募说明书(更新)摘要 中国证监会指定媒介 2018-02-14 7 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金招募说明书(更新) 中国证监会指定媒介 2018-02-14


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 55 页 共 58 页 8 天弘基金管理有限公司关于增加嘉实 财富管理有限公司为旗下部分基金销 售机构并开通申购、 赎回及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-02 9 天弘基金管理有限公司关于旗下部分 基金在网上交易系统开展申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-13 10 天弘基金管理有限公司关于增加恒天 明泽基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、 赎回、 定投及 转换业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-15 11 天弘基金管理有限公司关于调整旗下 部分公开募集开放式证券投资基金赎 回费的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-24 12 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金2017 年年度报告摘要 中国证监会指定媒介 2018-03-29 13 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金2017 年年度报告 中国证监会指定媒介 2018-03-29 14 天弘基金管理有限公司关于天弘创业 板指数型发起式证券投资基金修订基 金合同部分条款的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-30 15 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金托管协议 中国证监会指定媒介 2018-03-30 16 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金基金合 同 中国证监会指定媒介 2018-03-30 17 天弘基金管理有限公司关于增加通华 财富( 上海) 基金销售有 限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、 赎回及转 换业务以及参加其费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒介 2018-03-31 18 天弘基金管理有限公司关于增加深圳 盈信基金销售有限公司为旗下部分基 中国证监会指定媒介 2018-03-31


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 56 页 共 58 页 金销售机构并开通申购、 赎回、 定投及 转换业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 19 天弘基金管理有限公司关于增加大泰 金石基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通 申购、 赎回、 定投及 转换业务以及参加其费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2018-03-31 20 天弘基金管理有限公司关于增加北京 展恒基金销售股份有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、 赎回、 定 投及转换业务以及参加其费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-31 21 天弘基金管理有限公司关于设立四川 分公司的公告


中国证监会指定媒介 2018-04-03 22 天弘创业板指数型发起式证券投资基 金2018 年第1季度报告 中国证监会指定媒介 2018-04-23 23 天弘基金管理有限公司关于增加和耕 传承基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、 赎回业务以及 参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-05-12 24 天弘基金管理有限公司关于对旗下基 金在网上交易系统的指定支付渠道开 展申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-05-15 25 天弘基金管理有限公司关于在天弘爱 理财APP 开展 “弘钱包 ” 账户交易费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-05-24 26 天弘基金管理有限公司关于增加上海 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、 赎回、 定投及 转换业务以及参加其费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2018-06-08 27 天弘基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定媒介 2018-06-23


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 57 页 共 58 页 基金在国泰君安证券股份有限公司开 通转换业务以及参加其申购费率优惠 活动的公告 28 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2018-06-26 29 天弘基金管理有限公司旗下基金2018 年6月29日基金资产净值公告 中国证监会指定媒介 2018-06-29 30 天弘基金管理有限公司旗下基金2018 年6月30日 基金资产净值公告 中国证监会指定媒介 2018-06-30 §11


影响 投资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 本报告期内, 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20% 的情况。 11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息





本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查 文件目录 12.1 备查文件 目录 1、中国证监会批准天弘创业板指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘创业板指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告


6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn


天弘创 业板 指数 型发 起式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告 第 58 页 共 58 页 天弘基金 管理有限公司 二〇一八 年八月二十七日