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天弘高端A(001599)

天弘高端:2018年半年度报告

天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 
 
 
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天弘中证 高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2018 年半年度报告 
 
2018 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 :2018 年08月27日 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 
 
 
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§1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年8月23日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 3 页 共 64 页 1.2 目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 §2


基金简 介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 §4


管理人 报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 13 4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 14 4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 14 §5


托管人 报告........................................................................................................................................... 14 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 14 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 14 5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 14 §6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 18 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19 §7


投资组 合报告....................................................................................................................................... 42 7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 42 7.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 43 7.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 45 7.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 52 7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 53 7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 54 7.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 54 7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 54 7.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 54 7.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 54 7.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 54 7.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 54 7.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54 §8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 55 8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 55 8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ........................................................... 56 8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 56 8.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 57 §9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 57 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 4 页 共 64 页 §10 重大事件 揭示....................................................................................................................................... 58 10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 58 10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 58 10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 58 10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 58 10.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 58 10.6 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 58 10.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 58 10.8 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 ......................................................................... 58 10.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 59 §11


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 62 11.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 62 11.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 63 §12


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 63 12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 63 12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 64 12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 64 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 5 页 共 64 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证高端装备制造 基金主代码 001599 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月08日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,340,933.78份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 下属两级基金的交易代码 001599 001600 报告期末下属两级基金的份 额总额 12,304,929.46份 10,036,004.32 份 2.2 基 金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 6 页 共 64 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 童建林 王健


联系电话 022-83310208 021-38676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com


客户服务电话 95046 95521


传真 022-83865569 021-38677819


注册地址 天津自贸区 (中心商务 区) 响螺湾旷世国际大厦A座 1704-241号


中国(上海)自由贸易试 验区商城路618 号 办公地址 天津市河西区马场道59号 天津国际经济贸易中心A 座16层 上海市浦东新区银城中路 68号32层


邮政编码 300203 200120


法定代表人 井贤栋


杨德红


2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 7 页 共 64 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日) 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 本期已实现收益 -2,097,695.27 -1,850,861.67 本期利润 -3,846,945.91 -3,992,153.65 加权平均基金份额本期利润 -0.2201 -0.2305 本期基金加权平均净值利润 率 -25.84% -27.07% 本期基金份额净值增长率 -23.11% -23.21% 3.1.2 期末数据和指标 报 告期末(2018 年06月30日) 期末可供分配利润 -4,881,166.73 -4,037,885.26 期末可供分配基金份额利润 -0.3967 -0.4023 期末基金资产净值 8,808,620.28 7,124,766.35 期末基金份额净值 0.7159 0.7099 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -28.41% -29.01% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (天弘中证高端装备制 造A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.64% 1.78% -10.82% 1.85% 0.18% -0.07% 过去三个月 -19.04% 1.35% -18.38% 1.40% -0.66% -0.05% 过去六个月 -23.11% 1.44% -22.17% 1.46% -0.94% -0.02% 过去一年 -19.54% 1.23% -18.53% 1.24% -1.01% -0.01% 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 8 页 共 64 页 自基金合同生效日起 至今 -28.41% 1.91% -27.31% 1.84% -1.10% 0.07% 阶段 (天弘中证高端装备制 造C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.66% 1.78% -10.82% 1.85% 0.16% -0.07% 过去三个月 -19.10% 1.35% -18.38% 1.40% -0.72% -0.05% 过去六个月 -23.21% 1.44% -22.17% 1.46% -1.04% -0.02% 过去一年 -19.76% 1.23% -18.53% 1.24% -1.23% -0.01% 自基金合同生效日起 至今 -29.01% 1.91% -27.31% 1.84% -1.70% 0.07% 注: 天弘 中证 高端 装备 制 造基金 的业 绩比 较基 准为 : 中 证高 端装 备制 造指 数 收益率 ×95% + 银行 活期 存款利 率( 税后 )×5%。 中证高 端装 备制 造指 数从 通信设 备, 电气 部件 与设 备,重 型电 气设 备, 工 业机械 ,建 筑、 农用 机械 与重型 卡车 ,航 空航 天与 国防、 电子 设备 制造 商、 石油与 天然 气设 备与 服 务的公 司中 选取 代表 性的200 只股 票构 成样 本股 ,以 反映上 市公 司中 高端 装备 制造产 业股 票 的 走势 , 并为投 资者 提供 新的 投资 标的 。 本 基金 投资 于股 票 的资产 比例 不低 于基 金资 产的90% , 投 资于 中证 高 端装备 制造 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于非 现金 基金 资产 的80% ; 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ,应 当保持 不低 于基 金资 产净 值5%的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 9 页 共 64 页 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015-07-08 2015-12-10 2016-05-16 2016-10-21 2017-03-23 2017-08-24 2018-01-23 2018-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015-07-08 2015-12-10 2016-05-16 2016-10-21 2017-03-23 2017-08-24 2018-01-23 2018-06-30 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 注:1 、 本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月8 日生 效。 2 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津, 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为: 股东名称 股权比例 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 10 页 共 64 页 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合 伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合 伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合 伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合 伙) 3.5% 合计 100% 截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证 券投资基金 (LOF) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天弘 现金管家货币市场基 金、天弘债券型 发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金(原"天弘安 康养老混合型证券投资基金")、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同 利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新 活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金、 天 弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金(原"天弘中证大宗商品股 票指数型发起式证券投资基金") 、 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、 天弘 量化驱动股票型证券投资基金 (原"天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金")、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式 证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型 发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发 起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 11 页 共 64 页 品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合 型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型 证券投 资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投 资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张子法 本基金 基金经 理。 2017 年04月 - 16年 男,软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。 2014年3月加盟本公司, 历 任股票研究员、基金经理 助理。 陈瑶 本基金 基金经 理。 2018 年02月 - 7年 女, 金融学硕士。2011年7 月加盟本公司,历任交易 员、交易主管,从事交易 管理,程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注:1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作 遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 12 页 共 64 页 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作 良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导 致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2018 年上半年, 在去杠杆的宏观背景下, 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的 不确定性, 股票市场回落。 报告期内, 本基金在运作过程中严格遵守基金合同, 完全复 制标的指数, 进行被动指数化投资, 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 13 页 共 64 页 跟踪误差最小化。 报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 本基金秉承合 规第一、 风控第一的原则, 在运作过程中 严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策 略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日, 天弘中证高端装备制造A基金份额净值为0.7159 元, 天弘中证 高端装备制造C基金份额净值为0.7099元。报告期内份额净值增长率 天弘 中证高端装备 制造A 为-23.11%,天弘 中证高端装备制造C为-23.21% ,同期业绩比较基准增长率 均为 -22.17% 。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 本基金已于2018年7月10日进入基金财产清算程序。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金 资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 14 页 共 64 页 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称"本托管人") 在天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过程中, 严格遵守 《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规 、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益 的行为。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况 (如有) 、 财务会 计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 半年 度财务会计报告(未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年06 月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,229,290.31 2,677,758.11 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 15 页 共 64 页 结算备付金


28,312.96 68,210.50 存出保证金


33,098.46 33,587.31 交易性金融资产 6.4.7.2 14,748,518.30 34,498,371.84 其中:股票投资


14,748,518.30 34,498,371.84








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


640,133.79 - 应收利息 6.4.7.5 974.31 1,359.23 应收股利


- - 应收申购款


- 165,615.50 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


16,680,328.13 37,444,902.49 负债和所 有者 权益 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


643,492.23 377,052.60 应付管理人报酬


10,336.57 14,483.88 应付托管费


2,067.31 2,896.78 应付销售服务费


2,425.30 3,904.30 应付交易费用 6.4.7.7 8,494.73 5,419.07 应交税费


- - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 16 页 共 64 页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 80,125.36 138,062.82 负债合计


746,941.50 541,819.45 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 22,340,933.78 39,795,669.68 未分配利润 6.4.7.10 -6,407,547.15 -2,892,586.64 所有者权益合计


15,933,386.63 36,903,083.04 负债和所有者权益总计


16,680,328.13 37,444,902.49 注:报 告截 止日2018 年6 月30日, 天弘 中证 高端 装备 制造指 数型 发起 式证 券投 资基金A类 基金 份额 净 值0.7159 元 , 天弘 中证 高 端装备 制造 指数 型发 起式 证券投 资基 金C 类基 金份 额 净值0.7099 元; 基 金份 额总额22,340,933.78 份 , 其中天 弘中 证高 端装 备制 造指数 型发 起式 证券 投资 基金A 类基 金份 额 12,304,929.46 份, 天弘 中 证高端 装备 制造 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金 份额10,036,004.32 份。 6.2 利 润表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2018年01 月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间2017 年01月01 日-2017年06 月30日 一、收入 -7,585,215.80 -2,391,728.41 1.利息收入


21,045.57 46,625.60 其中:存款利息收入 6.4.7 .11 21,045.57 46,625.60








债券利息收入 - -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - -








其他利息收入


- - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 17 页 共 64 页 2.投资收益


-3,738,681.23 -4,257,687.58 其中:股票投资收益 6.4.7 .12 -3,846,236.24 -4,416,685.34








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7 .13 - -








资产支持证券投资收 益 6.4.7 .13.2 - -








贵金属投资收益 6.4.7 .14 - -








衍生工具收益 6.4.7 .15 - -








股利收益 6.4.7 .16 107,555.01 158,997.76 3.公允价值变动收益 6.4.7 .17 -3,890,542.62 1,766,545.29 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7 .18 22,962.48 52,788.28 减:二、 费用 253,883.76


447,367.10 1.管理人报酬


73,432.76 150,632.27 2.托管费


14,686.55 30,126.50 3.销售服务费


18,239.77 54,781.38 4.交易费用 6.4.7 .19 59,620.62 131,361.99 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7 .20 87,904.06 80,464.96 三、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填列) -7,839,099.56


-2,839,095.51 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 18 页 共 64 页 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -7,839,099.56


-2,839,095.51 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 39,795,669.68 -2,892,586.64 36,903,083.04 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -7,839,099.56 -7,839,099.56 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -17,454,735.90 4,324,139.05 -13,130,596.85 其中:1.基金申购款 62,354,692.10 -7,845,127.64 54,509,564.46








2.基金赎回款 -79,809,428.00 12,169,266.69 -67,640,161.31 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 22,340,933.78 -6,407,547.15 15,933,386.63 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 127,437,273.60 -14,795,802.19 112,641,471.41 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -2,839,095.51 -2,839,095.51 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 19 页 共 64 页 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)








-97,875,733.78











14,323,209.13

















-83,552,524.65


其中:1.基金申购款











53,257,200.13











-4,864,828.19

















48,392,371.94











2.基金赎回款





-151,132,933.91











19,188,037.32














-131,944,896.59


四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) -








五、期末所有者权益 (基金净值)











29,561,539.82











-3,311,688.57

















26,249,851.25


报表附注为财务 报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1336号 《关于准予天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金注册 的批复》 注册, 由天弘基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式 、发起式,存续期限不定, 首次募集期间为2015年7月6日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 10,000,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015) 第902号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘中证高端装备制造指 数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7月8日正式生效, 基金合同生效 日的基金 份额总额为10,000,000.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司, 基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 根据 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金根据申购费天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 20 页 共 64 页 用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 认购/申购、 赎回基金时收取认购/ 申 购费用、 赎回费用, 而不是 从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金");认购/申购 基金时不收 取认/ 申购费用、 赎回基金时收取 赎回费用, 且从 本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基 金A类和C类两种收费模式并存, 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额及C类基金份 额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额, 但各类别基金份 额之间不能相互转换。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资 对象是具有良好流动性的金融工具, 以中证高端装备制造指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资 目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股, 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股 指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许本基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基 金资产的90%,投资于中证高端装备制造指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非 现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 , 其中现金 不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等 。 本基金的业绩比较基准: 中证高端装 备制造指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 根据 《天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 以及基金管理天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 21 页 共 64 页 人天弘基金管理有限公司于2018年7月10日发布的《关于天弘中证高端装备制造指数型 发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》 , 本基金 于2018 年7月10日进入财产清算期, 详情参见附注6.4.8.2资产负债表日后事项, 因此本 基金财务报表以非持续经营基础编制。于2018年6月30日,所有资产以可收回金额和账 面价值孰低计量, 负债以预计需要清偿的金额计量, 其中本基金持有的交易性金融资产 的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来 现金流量的现值两者之 间的较高者。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本 基金2018 年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报 表 所 采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错 更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19 号发布和国务院令[2011] 第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、 国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 22 页 共 64 页 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务, 以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照 上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教 育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 1,229,290.31 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,229,290.31 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 23 页 共 64 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 18,261,256.43 14,748,518.30 -3,512,738.13 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 18,261,256.43 14,748,518.30 -3,512,738.13 注:截 至2018 年6月30 日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 本基金本报告期末未持 有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金本报告期末未持有 从买断式逆回购交易中 取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末:2018年06月30日 应收活期存款利息 946.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 24 页 共 64 页 应收结算备付金利息 12.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.80 合计 974.31 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 8,494.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,494.73 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末


2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 221.30 预提费用 71,904.06 指数使用费 8,000.00 合计 80,125.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日-2018年06月30日 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 25 页 共 64 页 (天弘中证高端装备制造A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,939,956.56 16,939,956.56 本期申购 9,029,973.26 9,029,973.26 本期赎回 -13,665,000.36 -13,665,000.36 期末数 12,304,929.46 12,304,929.46 项目 (天弘中证高端装备制造C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 22,855,713.12 22,855,713.12 本期申购 53,324,718.84 53,324,718.84 本期赎回 -66,144,427.64 -66,144,427.64 期末数 10,036,004.32 10,036,004.32 注:申 购含 转换 转入 份额 ;赎回 含转 换转 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装备制造A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,471,039.62 3,303,521. 84 -1,167,517.78 本期利润 -2,097,695.27 -1,749,250 .64 -3,846,945.91 本期基金份额交易产生的变 动数 1,687,568.16 -169,413.6 5 1,518,154.51 其中:基金申购款 -2,552,848.14 1,323,023. 39 -1,229,824.75








基金赎回款 4,240,416.30 -1,492,437 .04 2,747,979.26 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,881,166.73 1,384,857. 55 -3,496,309.18 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 26 页 共 64 页 (天弘中证高端装备制造C) 上年度末 -6,161,756.45 4,436,687. 59 -1,725,068.86 本期利润 -1,850,861.67 -2,141,291 .98 -3,992,153.65 本期基金份额交易产生的变 动数 3,974,732.86 -1,168,748 .32 2,805,984.54 其中:基金申购款 -15,150,585.1 8 8,535,282. 29 -6,615,302.89








基金赎回款 19,125,318.04 -9,704,030 .61 9,421,287.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,037,885.26 1,126,647. 29 -2,911,237.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 活期存款利息收入 20,387.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 363.36 其他 294.94 合计 21,045.57 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 卖出股票成交总额 34,125,168.25 减:卖出股票成本总额 37,971,404.49 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 27 页 共 64 页 买卖股票差价收入 -3,846,236.24 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 本基金本报告期未取得债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 股票投资产生的股利收益 107,555.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 107,555.01 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 1.交易性金融资产 -3,890,542.62 —— 股票投资 -3,890,542.62 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 28 页 共 64 页 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 -3,890,542.62 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 基金赎回费收入 16,845.37 基金转换费收入 6,117.11 合计 22,962.48 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 , 本 基金 A 类和 C 类 基金 份额 赎回 费用由 赎回 该类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担, 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份额 时收 取 。 其 中 对持续 持有 期少 于 7 日 的投资 者收 取不 低于 1.5% 的赎回 费并 全额 计入 基金 财产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 对 持续 持 有期少 于 7 日 的投 资者 收 取不低 于 1.5% 的赎 回费 并 全额计 入基 金财 产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 交易所市场交易费用 59,620.62 银行间市场交易费用 - 合计 59,620.62 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日-2018年06月30 日 审计费用 22,315.49 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 29 页 共 64 页 信息披露费 49,588.57 指数使用费 16,000.00 合计 87,904.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项





根据 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 以及基金管理 人天弘基金管理有限公司于2018年7月10日发布的《关于天弘中证高端装备制造指数型 发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》 , 本基金 于2018 年7月10日进入财产清算程序。


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况





本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联 交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记 机构


国泰君安证券股份有限公司("国泰君安 证券") 基金托管人、基金销售机构


注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01日-2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017 年06月30 日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 30 页 共 64 页 交总额的比例 交总额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 18,735,161.08 33.33% 121,577,674.0 0 100.00% 6.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01 日-2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 4,333.80 21.14% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017 年01月01 日-2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金 余额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 28,108.20 100.00% 11,506.33 100.00% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取 方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 73,432.76 150,632.27 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 31 页 共 64 页 其中:支付销售机构的客户维护费 14,720.78 8,430.60 注: 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计 提,逐 日累 计 至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保 有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 , 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 , 该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ,不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。 6.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日-2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01 月01日-2017 年06 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,686.55 30,126.50 注:支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司 的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年01 月01日-2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证高端装备 制造A 天弘中 证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 6,589.34 6,589.34 国泰君安证券股份有 限公司 - 1,244.05 1,244.05 合计 - 7,833.39 7,833.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2017 年01月01日-2017年06 月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证高端装备 天弘中证高端装备 合计 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 32 页 共 64 页 制造A 制造C 天弘基金管理有限公 司 46,713.98 46,713.98 国泰君安证券股份有 限公司 4,168.44 4,168.44 合计 - 50,882.42 50,882.42 注:本 基金A类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,基 金支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按C类 基金 份额 前 一日基 金资 产净 值一 定比 例的年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 给天弘 基金 ,再 由天 弘 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。C 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 本基金 本报告期及上年度可比期间未 与关联 方进行过银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日-2018 年06月 30日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017年06月 30日 天弘中证高端 装备制造A 天弘中证高 端装备制造 C 天弘中证高端 装备制造A 天弘中证高 端装备制造 C 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 00 5,000,000.00 5,000,000. 00 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - - 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000. 00 5,000,000.00 5,000,000. 00 占基金总份额比例 44.76% 44.76% 16.91% 16.91% 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 33 页 共 64 页 注:基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 本 基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年01月01日-2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日-2017 年06月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 股份有限公司 1,229,290.31 20,387.27 1,336,680.70 44,481.18 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国 工 商银 行股 份有 限公 司 ,按 银行 同业 利率 或 约定利 率 计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 交易。 6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本报告期 及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2018 年06 月30 日)本基金持有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金 无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 34 页 共 64 页 60048 5 信威 集团 2016- 12-26 重大资产 重组 10.64


14,60 0 305,515.9 8 155,344.0 0 60074 5 闻泰 科技 2018- 04-17 重大资产 重组 30.48


3,703 102,460.2 1 112,867.4 4 60076 4 中国 海防 2018- 04-16 重大资产 重组 31.77


1,800 50,798.99 57,186.00 60172 7 上海 电气 2018- 06-06 重大资产 重组 5.48 2018- 08-07 5.71 43,70 0 321,408.3 8 239,476.0 0 00066 6 经纬 纺机 2018- 03-12 重大资产 重组 18.08


1,702 33,441.48 30,772.16 00000 8 神州 高铁 2018- 06-06 重大事项 4.96 2018- 08-07 4.46 20,30 0 163,634.5 2 100,688.0 0 00096 7 盈峰 环境 2018- 05-18 重大资产 重组 8.70 2018- 07-31 8.01 5,200 45,525.32 45,240.00 00212 1 科陆 电子 2018- 06-07 重大事项 6.49 2018- 08-06 5.84 7,000 63,643.95 45,430.00 00261 0 爱康 科技 2018- 06-05 重大事项 2.10


44,50 0 116,849.2 9 93,450.00 00261 1 东方 精工 2018- 06-19 重大事项 6.17 2018- 07-03 6.01 6,240 50,114.80 38,500.80 00266 5 首航 节能 2018- 05-29 重大资产 重组 5.80


14,82 1 109,048.3 9 85,961.80 30009 0 盛运 环保 2018- 06-04 重大事项 8.32 2018- 07-02 7.49 12,60 0 135,015.9 4 104,832.0 0 30011 8 东方 日升 2018- 05-07 重大资产 重组 10.80 2018- 08-07 9.63 5,001 64,574.60 54,010.80 30031 7 珈伟 股份 2018- 02-05 重大资产 重组 11.90 2018- 07-03 10.71 4,426 75,745.46 52,669.40 30032 4 旋极 信息 2018- 05-30 重大资产 重组 9.49


10,53 5 113,815.9 1 99,977.15 注:本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本报告期末2018 年6月30日,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 截至本报告期末2018 年6月30日,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 35 页 共 64 页 抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构





本基金为指数型基金, 采用指数复制投资策略, 标的指数为中证高端制造指数, 按 照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应地调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业 务部门构成的风险管理架构体系 。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体 运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审 议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 主要负责根据公司 总体风险控制目标, 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门; 讨论、 协调各部 门之间的风险管理过程; 听取各部门风险管理工作方面的汇报, 确定未来一段时间各部 门应重点关注的风险点, 并调整与改进相关的风险处理和控制策略; 讨论向公司高级管 理层提交 的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规部 负责, 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理提供合规 控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标; 内控合规部 对公司总 经理负责, 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置, 保证各投 资组合的投资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交 易的风险识别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合投资 绩效、风险的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管 理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 36 页 共 64 页





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司, 与银行存款相关的信用风 险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日,本基金未持有债券投资(2017年12月31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出 现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下 赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有 人利益。 此外, 基金管 理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等 进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2018年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以 内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 37 页 共 64 页 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。 此外, 本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可 变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理 分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度, 要求根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投 资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结 束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 38 页 共 64 页 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年06 月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 1,229,290. 31 - - - 1,229,290. 31 结算备付金 28,312.96 - - - 28,312.96 存出保证金 33,098.46 - - - 33,098.46 交易性金融资 产 - - - 14,748,518 .30 14,748,518 .30 应收证券清算 款 - - - 640,133.79 640,133.79 应收利息 - - - 974.31 974.31 资产总计 1,290,701. 73 - - 15,389,626 .40 16,680,328 .13 负债





应付赎回款 - - - 643,492.23 643,492.23 应付管理人报 酬 - - - 10,336.57 10,336.57 应付托管费 - - - 2,067.31 2,067.31 应付销售服务 费 - - - 2,425.30 2,425.30 应付交易费用 - - - 8,494.73 8,494.73 其他负债 - - - 80,125.36 80,125.36 负债总计 - - - 746,941.50 746,941.50 利率敏感度缺 1,290,701. - - 14,642,684 15,933,386天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 39 页 共 64 页 口 73 .90 .63 上年度末 2017 年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,677,758. 11 - - - 2,677,758. 11 结算备付金 68,210.50 - - - 68,210.50 存出保证金 33,587.31 - - - 33,587.31 交易性金融资 产 - - - 34,498,371 .84 34,498,371 .84 应收利息 - - - 1,359.23 1,359.23 应收申购款 - - - 165,615.50 165,615.50 资产总计 2,779,555. 92 - - 34,665,346 .57 37,444,902 .49 负债





应付赎回款 - - - 377,052.60 377,052.60 应付管理人报 酬 - - - 14,483.88 14,483.88 应付托管费 - - - 2,896.78 2,896.78 应付销售服务 费 - - - 3,904.30 3,904.30 应付交 易费用 - - - 5,419.07 5,419.07 其他负债 - - - 138,062.82 138,062.82 负债总计 - - - 541,819.45 541,819.45 利率敏感度缺 口 2,779,555. 92 - - 34,123,527 .12 36,903,083 .04 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 于2018年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同),因此市天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 40 页 共 64 页 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证高端制造 指数, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产- 股票投资 14,748,518.30 92.56 34,498,371.84 93.48 交易性金融资 产- 债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,748,518.30 92.56 34,498,371.84 93.48 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 41 页 共 64 页 6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 假设 除业绩比 较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 上升5% 929,654.82 2,440,540.45 2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 下降5% -929,654.82 -2,440,540.45 6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为13,432,112.75元,属于第二层次的余额为1,161,061.55元,属 于第三层次的余额为155,344.00元(2017年12月31日: 第一层次31,919,839.51 元, 第二 层次2,578,532.33 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股 票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 42 页 共 64 页 上述第三层次资产变动如下:





交易性金 融资产


合计


权益工具 投资











2018 年 1 月 1 日





-


- 购买





-


- 出售





-


- 转入第三 层级





213,014.00


213,014.00 当期利得 或损失 总额





-57,670.00


-57,670.00 计入损益 的利得 或损失





-57,670.00


-57,670.00 2018 年 06 月 30 日


155,344.00 155,344.00


-57,670.00 -57,670.00 2018 年 6 月 30 日仍持 有的资产 计入 2018 年度损益的未实现利得或 损失的变动 ——公 允价值变 动损益





计入损益的利得或损失是计入利润表中的公允价值变动收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018 年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12月31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负 债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 14,748,518.30 88.42 其中:股票 14,748,518.30 88.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 43 页 共 64 页 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,257,603.27 7.54 8 其他资产 674,206.56 4.04 9 合计 16,680,328.13 100.00 7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 170,820.00 1.07 C 制造业 14,020,683.57 88.00 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 352,505.93 2.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 44 页 共 64 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 18,392.64 0.12 合计 14,562,402.14 91.40 7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 186,116.16 1.17 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 186,116.16 1.17 注: 由于 指数 成份 股调 整 , 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 , 故 以积 极 投资股 票列 示 (下 同 ) 。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 45 页 共 64 页 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000725 京东方A 167,600 593,304.00 3.72 2 601766 中国中车 51,458 396,226.60 2.49 3 600703 三安光电 17,280 332,121.60 2.08 4 002008 大族激光 5,702 303,289.38 1.90 5 002475 立讯精密 13,400 302,036.00 1.90 6 000338 潍柴动力 34,166 298,952.50 1.88 7 600031 三一重工 32,800 294,216.00 1.85 8 002236 大华股份 12,151 274,005.05 1.72 9 601989 中国重工 64,364 260,030.56 1.63 10 601727 上海电气 43,700 239,476.00 1.50 11 601012 隆基股份 13,780 229,988.20 1.44 12 300124 汇川技术 6,658 218,515.56 1.37 13 000063 中兴通讯 16,704 217,653.12 1.37 14 002456 欧菲科技 13,332 215,045.16 1.35 15 600406 国电南瑞 12,702 200,691.60 1.26 16 600487 亨通光电 9,094 200,522.70 1.26 17 600271 航天信息 7,900 199,633.00 1.25 18 002202 金风科技 14,318 180,979.52 1.14 19 600089 特变电工 26,103 180,893.79 1.14 20 300408 三环集团 7,152 168,072.00 1.05 21 000413 东旭光电 27,136 164,444.16 1.03 22 300136 信维通信 5,189 159,457.97 1.00 23 000768 中航飞机 9,900 154,836.00 0.97 24 600522 中天科技 17,351 152,862.31 0.96 25 002241 歌尔股份 13,600 138,584.00 0.87 26 300296 利亚德 10,745 138,395.60 0.87 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 46 页 共 64 页 27 600893 航发动力 6,140 137,044.80 0.86 28 300024 机器人 7,640 132,936.00 0.83 29 000157 中联重科 31,500 129,465.00 0.81 30 601877 正泰电器 5,702 127,268.64 0.80 31 000425 徐工机械 29,675 125,822.00 0.79 32 600745 闻泰科技 3,703 112,867.44 0.71 33 002050 三花智控 5,803 109,386.55 0.69 34 002217 合力泰 13,062 107,761.50 0.68 35 600879 航天电子 15,304 107,587.12 0.68 36 300090 盛运环保 12,600 104,832.00 0.66 37 600482 中国动力 5,887 102,728.15 0.64 38 002129 中环股份 13,000 101,790.00 0.64 39 000008 神州高铁 20,300 100,688.00 0.63 40 300324 旋极信息 10,535 99,977.15 0.63 41 002179 中航光电 2,544 99,216.00 0.62 42 600525 长园集团 9,240 97,666.80 0.61 43 600760 中航沈飞 2,700 97,308.00 0.61 44 000050 深天马A 6,802 96,724.44 0.61 45 002610 爱康科技 44,500 93,450.00 0.59 46 600498 烽火通信 3,701 91,969.85 0.58 47 002465 海格通信 11,300 90,739.00 0.57 48 600885 宏发股份 2,884 86,289.28 0.54 49 002665 首航节能 14,821 85,961.80 0.54 50 600884 杉杉股份 3,701 81,792.10 0.51 51 600583 海油工程 15,500 81,530.00 0.51 52 000039 中集集团 6,007 79,772.96 0.50 53 600528 中铁工业 7,700 78,694.00 0.49 54 002176 江特电机 8,020 77,954.40 0.49 55 002013 中航机电 10,273 77,766.61 0.49 56 600038 中直股份 1,904 76,140.96 0.48 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 47 页 共 64 页 57 300088 长信科技 13,000 75,400.00 0.47 58 600260 凯乐科技 2,800 75,152.00 0.47 59 600118 中国卫星 3,902 74,528.20 0.47 60 600967 内蒙一机 5,700 72,618.00 0.46 61 300433 蓝思科技 3,408 71,499.84 0.45 62 300450 先导智能 2,284 69,068.16 0.43 63 002384 东山精密 2,776 66,624.00 0.42 64 600183 生益科技 7,165 65,631.40 0.41 65 002506 协鑫集成 14,000 65,520.00 0.41 66 002383 合众思壮 3,900 64,545.00 0.41 67 600388 龙净环保 5,000 63,900.00 0.40 68 002074 国轩高科 4,447 62,524.82 0.39 69 300274 阳光电源 6,940 62,251.80 0.39 70 002341 新纶科技 4,500 59,805.00 0.38 71 002138 顺络电子 3,701 59,253.01 0.37 72 600499 科达洁能 8,592 58,941.12 0.37 73 002028 思源电气 3,500 58,765.00 0.37 74 002273 水晶光电 4,524 58,223.88 0.37 75 000988 华工科技 4,000 57,800.00 0.36 76 600764 中国海防 1,800 57,186.00 0.36 77 002491 通鼎互联 5,151 57,021.57 0.36 78 000528 柳





工 5,300 56,763.00 0.36 79 300316 晶盛机电 4,255 56,548.95 0.35 80 600875 东方电气 7,600 56,316.00 0.35 81 300118 东方日升 5,001 54,010.80 0.34 82 002281 光迅科技 2,520 53,424.00 0.34 83 000547 航天发展 6,800 53,108.00 0.33 84 000970 中科三环 5,644 52,771.40 0.33 85 300317 珈伟股份 4,426 52,669.40 0.33 86 002583 海能达 6,261 52,279.35 0.33 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 48 页 共 64 页 87 600339 中油工程 11,600 52,084.00 0.33 88 002353 杰瑞股份 3,100 50,375.00 0.32 89 600435 北方导航 6,101 49,784.16 0.31 90 002600 领益智造 9,500 49,305.00 0.31 91 300014 亿纬锂能 2,788 49,068.80 0.31 92 601179 中国西电 14,199 48,560.58 0.30 93 002366 台海核电 3,400 48,484.00 0.30 94 300098 高新兴 6,042 48,215.16 0.30 95 600320 振华重工 11,400 47,766.00 0.30 96 300207 欣旺达 5,273 47,509.73 0.30 97 300115 长盈精密 3,620 46,951.40 0.29 98 600372 中航电子 3,501 45,723.06 0.29 99 002121 科陆电子 7,000 45,430.00 0.29 100 002358 森源电气 3,010 45,300.50 0.28 101 000967 盈峰环境 5,200 45,240.00 0.28 102 603678 火炬电子 1,800 44,856.00 0.28 103 300159 新研股份 6,143 43,492.44 0.27 104 002745 木林森 2,400 42,696.00 0.27 105 300367 东方网力 3,404 42,550.00 0.27 106 002151 北斗星通 1,652 42,456.40 0.27 107 600562 国睿科技 2,440 41,846.00 0.26 108 600582 天地科技 11,400 41,838.00 0.26 109 000697 炼石有色 2,900 41,644.00 0.26 110 600110 诺德股份 7,800 40,794.00 0.26 111 002690 美亚光电 1,700 40,528.00 0.25 112 000738 航发控制 3,013 40,163.29 0.25 113 600835 上海机电 2,101 39,624.86 0.25 114 600563 法拉电子 800 39,592.00 0.25 115 002056 横店东磁 5,578 39,101.78 0.25 116 601231 环旭电子 4,306 39,055.42 0.25 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 49 页 共 64 页 117 002444 巨星科技 3,499 38,523.99 0.24 118 002611 东方精工 6,240 38,500.80 0.24 119 300476 胜宏科技 2,500 38,500.00 0.24 120 300145 中金环境 4,800 37,584.00 0.24 121 300001 特锐德 3,303 37,522.08 0.24 122 601808 中海油服 3,900 37,206.00 0.23 123 600478 科力远 7,200 36,720.00 0.23 124 000519 中兵红箭 4,700 36,519.00 0.23 125 300323 华灿光电 2,800 36,176.00 0.23 126 300308 中际旭创 600 36,024.00 0.23 127 000727 华东科技 19,105 35,917.40 0.23 128 002212 南洋股份 3,000 35,670.00 0.22 129 601222 林洋能源 7,100 35,358.00 0.22 130 300222 科大智能 1,907 35,355.78 0.22 131 601100 恒立液压 1,680 35,078.40 0.22 132 601717 郑煤机 6,000 34,860.00 0.22 133 002249 大洋电机 8,088 34,859.28 0.22 134 300068 南都电源 2,900 34,742.00 0.22 135 300376 易事特 6,410 34,421.70 0.22 136 300208 恒顺众昇 3,500 34,335.00 0.22 137 002389 南洋科技 2,500 33,850.00 0.21 138 300257 开山股份 2,203 33,683.87 0.21 139 300628 亿联网络 500 32,955.00 0.21 140 002036 联创电子 2,510 32,931.20 0.21 141 600580 卧龙电气 4,300 32,766.00 0.21 142 300309 吉艾科技 1,600 32,448.00 0.20 143 002916 深南电路 500 31,755.00 0.20 144 600416 湘电股份 4,401 31,643.19 0.20 145 000400 许继电气 4,000 31,240.00 0.20 146 601608 中信重工 12,000 31,200.00 0.20 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 50 页 共 64 页 147 601908 京运通 6,800 31,144.00 0.20 148 600312 平高电气 5,501 31,025.64 0.19 149 002747 埃斯顿 2,200 30,756.00 0.19 150 002509 天广中茂 10,400 30,264.00 0.19 151 002308 威创股份 3,603 29,904.90 0.19 152 600545 卓郎智能 3,700 29,378.00 0.18 153 002387 维信诺 2,700 29,025.00 0.18 154 600869 智慧能源 5,992 28,282.24 0.18 155 600685 中船防务 2,100 28,014.00 0.18 156 601369 陕鼓动力 4,300 27,520.00 0.17 157 002430 杭氧股份 1,900 27,227.00 0.17 158 600765 中航重机 3,603 26,806.32 0.17 159 000536 华映科技 9,523 26,188.25 0.16 160 600316 洪都航空 2,802 26,114.64 0.16 161 002531 天顺风能 6,000 26,100.00 0.16 162 002815 崇达技术 1,600 25,760.00 0.16 163 603659 璞泰来 400 25,556.00 0.16 164 603228 景旺电子 500 24,720.00 0.16 165 002276 万马股份 4,101 23,949.84 0.15 166 300134 大富科技 2,642 23,619.48 0.15 167 300474 景嘉微 501 23,286.48 0.15 168 300083 劲胜智能 4,800 23,136.00 0.15 169 603556 海兴电力 1,250 22,712.50 0.14 170 000951 中国重汽 1,700 22,593.00 0.14 171 002841 视源股份 420 22,432.20 0.14 172 000976 华铁股份 4,300 22,403.00 0.14 173 603111 康尼机电 3,300 21,813.00 0.14 174 002414 高德红外 1,604 21,557.76 0.14 175 002622 融钰集团 4,400 21,296.00 0.13 176 600550 保变电气 5,200 21,164.00 0.13 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 51 页 共 64 页 177 603328 依顿电子 1,914 20,766.90 0.13 178 002413 雷科防务 3,801 20,487.39 0.13 179 300202 聚龙股份 1,805 18,826.15 0.12 180 000806 银河生物 4,300 18,619.00 0.12 181 603338 浙江鼎力 400 18,560.00 0.12 182 300116 坚瑞沃能 6,700 18,492.00 0.12 183 600783 鲁信创投 1,904 18,392.64 0.12 184 300032 金龙机电 3,200 17,952.00 0.11 185 300527 中国应急 1,668 16,780.08 0.11 186 600862 中航高科 2,697 16,586.55 0.10 187 603989 艾华集团 710 15,953.70 0.10 188 002850 科达利 550 15,488.00 0.10 189 002636 金安国纪 1,901 15,341.07 0.10 190 300679 电连技术 400 15,044.00 0.09 191 603298 杭叉集团 1,200 14,748.00 0.09 192 603169 兰石重装 2,788 13,967.88 0.09 193 603806 福斯特 629 13,844.29 0.09 194 300156 神雾环保 2,000 13,340.00 0.08 195 603626 科森科技 800 11,632.00 0.07 196 002346 柘中股份 800 10,352.00 0.06 197 603025 大豪科技 448 8,664.32 0.05 198 300726 宏达电子 200 5,680.00 0.04 199 603218 日月股份 300 5,619.00 0.04 200 603421 鼎信通讯 201 3,622.02 0.02 7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600485 信威集团 14,600 155,344.00 0.97 2 000666 经纬纺机 1,702 30,772.16 0.19 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 52 页 共 64 页 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000725 京东方A 910,383.00 2.47 2 000063 中兴通讯 748,713.00 2.03 3 601766 中国中车 507,586.00 1.38 4 601012 隆基股份 494,163.00 1.34 5 600703 三安光电 392,094.00 1.06 6 002008 大族激光 379,050.00 1.03 7 601989 中国重工 354,916.00 0.96 8 300628 亿联网络 327,709.00 0.89 9 002475 立讯精密 323,184.00 0.88 10 002456 欧菲科技 316,896.00 0.86 11 600406 国电南瑞 286,134.00 0.78 12 002236 大华股份 282,369.00 0.77 13 600487 亨通光电 265,167.00 0.72 14 000338 潍柴动力 263,563.00 0.71 15 300136 信维通信 260,961.00 0.71 16 600031 三一重工 253,355.00 0.69 17 603160 汇顶科技 246,624.00 0.67 18 002202 金风科技 229,888.00 0.62 19 300124 汇川技术 224,379.00 0.61 20 300679 电连技术 222,488.00 0.60 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 53 页 共 64 页 1 601766 中国中车 999,534.00 2.71 2 000063 中兴通讯 965,864.77 2.62 3 600703 三安光电 730,712.00 1.98 4 601012 隆基股份 707,253.00 1.92 5 002008 大族激光 705,244.00 1.91 6 601989 中国重工 649,666.00 1.76 7 002236 大华股份 566,027.00 1.53 8 000338 潍柴动力 563,976.16 1.53 9 002456 欧菲科技 531,498.00 1.44 10 600031 三一重工 525,777.00 1.42 11 002475 立讯精密 507,784.00 1.38 12 600487 亨通光电 494,467.00 1.34 13 300124 汇川技术 451,212.00 1.22 14 300136 信维通信 439,974.00 1.19 15 002202 金风科技 435,900.60 1.18 16 600089 特变电工 415,676.00 1.13 17 600406 国电南瑞 405,561.00 1.10 18 000413 东旭光电 397,192.00 1.08 19 300408 三环集团 380,370.00 1.03 20 002049 紫光国微 377,717.76 1.02 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 22,112,093.57 卖出股票收入(成交)总额 34,125,168.25 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 54 页 共 64 页 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 本基金本报告期末未持有 基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查,未 发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票 ,均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,098.46 2 应收证券清算款 640,133.79 3 应收股利 - 4 应收利息 974.31 5 应收申购款 - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 55 页 共 64 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 674,206.56 7.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601727 上海电气 239,476.00 1.50 重大资产重组 7.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600485 信威集团 155,344.00 0.97 重大资产重组 2 000666 经纬纺机 30,772.16 0.19 重大资产重组 7.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 持有 份额 占总份 额 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 56 页 共 64 页 比例 比例 天弘中 证高端 装备制 造A 5,153 2,387.92 5,000,000. 00 40.63% 7,304,929. 46 59.37% 天弘中 证高端 装备制 造C 2,448 4,099.67 5,000,000. 00 49.82% 5,036,004. 32 50.18% 合计 7,601 2,939.21 10,000,000 .00 44.76% 12,340,933 .78 55.24% 注: 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、B类 各自 级别 的份 额; 对合计 数, 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 天弘中证高端 装备制造A 49.57 0.00% 天弘中证高端 装备制造C 11.45 0.00% 合计 61.02 0.00% 8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 天弘中证高端装备制 造A 0 天弘中证高端装备制 造C 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 天弘中证高端装备制 造A 0 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 57 页 共 64 页 天弘中证高端装备制 造C 0 合计 0 8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 44.76% 10,000,000. 00 44.76% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - - 合计 10,000,000. 00 44.76% 10,000,000. 00 44.76%


注:本 基金 成立 后有10,000,000.00 份 为发 起份 额, 发起份 额承 诺的 持有 期限 为2015 年07 月08 日至 2018年07 月08日。 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 天弘中证高端装备制 造A 天弘中证高端装备制 造C 基金合同生效日(2015 年07月08日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 16,939,956.56 22,855,713.12 本报告期基金总申购份额 9,029,973.26 53,324,718.84 减:本报告期基金总赎回份额 13,665,000.36 66,144,427.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,304,929.46 10,036,004.32 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 58 页 共 64 页 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 基金改聘会计师事务所情 况





本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变 化。 10.7 管理人、托管人及其高级 管 理人员受监管部门稽 查或处罚的情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 10.8 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票 成交总额 比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 东方财富 2 6,865,170.37 12.21% 2,961.33 14.44% - 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 59 页 共 64 页 证券 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 4,753,022.31 8.45% 2,050.11 10.00% - 国泰君安 证券 2 18,735,161.08 33.33% 4,333.80 21.14% - 海通证券 1 13,697,188.52 24.36% 5,907.70 28.82% - 中泰证券 1 12,168,219.54 21.64% 5,248.61 25.60% - 注:1 、 基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 为 : 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。


2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。


3 、 本基 金报 告期 内新 租 用 交易单 元:6 个, 其中 包括 东方财 富 证 券上 海交 易单 元1 个, 东方 财富 证券 深圳交 易单 元1 个, 中泰 证 券上海 交易 单元1个, 广发证券 深 圳交 易单 元1 个, 光 大 证券 深圳 交易 单元 1 个, 海通 证券 深圳 交易 单 元1个。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 : 无 。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年第4季 度报告 中国证监会指定媒介 2018-01-19 2 天弘基金管理有限公司关于设立 深圳分公司的公告


中国证监会指定媒介 2018-02-02 3 天弘基金管理有限公司关于在上 海利得基金销售有限公司开通定 投及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-02-06 4 天弘基金管理有限公司关于增聘 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金基金经理的公 告 中国证监会指定媒介 2018-02-12 5 天弘中证高端装备制造指数型发 中国证监会指定媒介 2018-02-14 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 60 页 共 64 页 起式证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 6 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金招募说明书 (更新) 中国证监会指定媒介 2018-02-14 7 天弘基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 回及转换业务以及参加其相关费 率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-02 8 天弘基金管理有限公司关于增加 恒天明泽基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-15 9 天弘基金管理有限公司关于调整 旗下部分公开募集开放式证券投 资基金赎回费的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-24 10 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年年度报 告摘要 中国证监 会指定媒介 2018-03-29 11 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年年度报 告 中国证监会指定媒介 2018-03-29 12 天弘基金管理有限公司关于天弘 中证高端装备指数型发起式证券 投资基金修订基金合同部分条款 的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-30 13 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金托管协议 中国证监会指定媒介 2018-03-30 14 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金基金合同 中国证监会指定媒介 2018-03-30 15 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2018-03-31 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 61 页 共 64 页 深圳盈信基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 16 天弘基金管理有限公司关于增加 通华财富(上海)基金销售有限公 司为旗下部分基金销售机构并开 通申购、赎回及转换业务以及参 加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-31 17 天弘基金管理有限公司关于增加 大泰金石基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其费率优惠活动的公告 中国 证监会指定媒介 2018-03-31 18 天弘基金管理有限公司关于增加 北京展恒基金销售股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-03-31 19 天弘基金管理有限公司关于设立 四川分公司的公告


中国证监会指定媒介 2018-04-03 20 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2018年第1季 度报告 中国证监会指定媒介 2018-04-23 21 天弘基金管理有限公司关于增加 和耕传承基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回业务以及参加其费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-05-12 22 天弘基金管理有限公司关于对旗 下基金在网上交易系统的指定支 付渠道开展申购费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2018-05-15 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 62 页 共 64 页 23 天弘基金管理有限公司关于在天 弘爱理财APP开展 “弘钱包” 账户 交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-05-24 24 天弘基金管理有限公司关于天弘 中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金暂停申购、定期定 额投资及转换转入业务的公告 中国证监会指 定媒介 2018-06-05 25 关于天弘中证高端装备制造指数 型发起式证券投资基金可能触发 基金合同终止情形的第一次提示 性公告 中国证监会指定媒介 2018-06-16 26 天弘基金管理有限公司关于旗下 部分基金在国泰君安证券股份有 限公司开通转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2018-06-23 27 关于天弘中证高端装备制造指数 型发起式证券投资基金可能触发 基金合同终止情形的第二次提示 性公告 中国证监会指定媒介 2018-06-23 28 天弘基金管理有限公司公告


中国 证监会指定媒介 2018-06-26 29 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年6月29日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2018-06-29 30 天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年6月30日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2018-06-30 §11


影响投资者决策的其他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基 金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 63 页 共 64 页 间区间 机构 1 2018/01/01-20 18/06/30 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000 .00 44.76% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者, 保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时, 由此可能 导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投 资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重 要信息





截至报告披露日,本基金基金合同生效满三年后的基金规模低于2亿元,已按照约 定程序依法进入基金财产清算程序, 无需召开基金份额持有人大会审议。 具体信息请参 见基金管理人于2018年7月10日在指定媒介披露的《关于天弘中证高端装备制造指数型 发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告


6、中国证监会规定的其他文件 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2018 年 半年 度报 告 第 64 页 共 64 页 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金 管理有限公司 二〇一八 年八月二十七日