天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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天弘中证800指数型发起式证券 投资基金2018 年半年度 报告
2018年06 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：广发证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年08 月27日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .............................................................................11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 14
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 43
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ............................................ 45
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 72
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 74
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 74
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 74
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 74
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 75
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 75
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 75
7.12 本报告 期投 资基金 情 况 .............................................................................................................. 75
7.13 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 75
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 76
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 76
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 77
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 77
8.4 发起式基 金发 起资金 持有份 额情况 ............................................................................................ 77
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 78
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§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 78
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 78
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 78
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 78
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 78
10.5 本报告 期持 有的基 金 发生的 重大影 响事 件 .............................................................................. 78
10.6 基金改 聘会 计师事 务 所情况 ...................................................................................................... 79
10.7 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 79
10.8 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 79
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 79
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 82
11.1 报告期 内单 一投资 者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情况 ......................................... 82
11.2 影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 82
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 83
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 83
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 83
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 83
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘中证800指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证800
基金主代码 001588
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 154,132,928.64份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C
下属两级基金的交易代码 001588 001589
报告期末下属两级基金的份
额总额
143,490,500.14份 10,642,428.50 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-87555888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 95046 95575
传真 022-83865569
020-87555129
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A 座
1704-241号
广东省广州市黄埔区中新
广州知识城腾飞一街2号
618室
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场43
楼
邮政编码 300203
510620
法定代表人 井贤栋
孙树明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券时报
登载基金半年度 报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A 座16层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年01月01日-2018年06 月30日）
天弘中证800A 天弘中证800C
本期已实现收益 1,218,350.10 106,754.88
本期利润 -15,570,259.02 -1,079,217.19
加权平均基金份额本期利润 -0.1087 -0.1030
本期基金加权平均净值利润
率
-11.89% -11.37%
本期基金份额净值增长率 -11.59% -11.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06月30日)
期末可供分配利润 -24,713,944.73 -1,898,203.63
期末可供分配基金份额利润 -0.1722 -0.1784
期末基金资产净值 118,776,555.41 8,744,224.87
期末基金份额净值 0.8278 0.8216
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -17.22% -17.84%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘中证800A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.65% 1.31% -7.69% 1.32% 1.04% -0.01%
过去三个月 -8.92% 1.09% -10.64% 1.10% 1.72% -0.01%
过去六个月 -11.59% 1.12% -13.16% 1.11% 1.57% 0.01%
过去一年 -3.08% 0.91% -6.81% 0.91% 3.73% 0.00%
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自基金合同生效日起
至今
-17.22% 1.38% -15.78% 1.39% -1.44% -0.01%
阶段
( 天弘中证800C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.68% 1.31% -7.69% 1.32% 1.01% -0.01%
过去三个月 -8.98% 1.09% -10.64% 1.10% 1.66% -0.01%
过去六个月 -11.71% 1.12% -13.16% 1.11% 1.45% 0.01%
过去一年 -3.32% 0.91% -6.81% 0.91% 3.49% 0.00%
自基金合同生效日起
至今
-17.84% 1.38% -15.78% 1.39% -2.06% -0.01%
注： 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证800 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期存款 利率 （税 后） ×
5% 。 中 证800 指 数成 份股 由中证500 和沪 深300 成份 股一起 构成 ， 中 证800 指 数 综合反 映沪 深证 券市 场
内大中 小市 值公 司的 整体 状况。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证800A 业绩比较基准
2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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天弘中证800C 业绩比较基准
2015-07-16 2015-12-17 2016-05-23 2016-10-26 2017-03-28 2017-08-25 2018-01-24 2018-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1 、 本 基金 《基 金合 同 》 于2015 年7月16 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天 弘 基金 管 理有 限 公司（ 以 下简 称"公司" 或" 本 基 金管 理 人" ）经 中国 证 监会 证 监 基
金字[2004]164 号文批 准， 于 2004 年 11 月 8 日正式成立。 注册资本金为 5.143 亿元人民
币， 总部设在天津， 在 北京、 上海、 广州、 天 津、 深圳、 四川设有分 公司。 公司股权结
构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 54 只基金：天弘精 选混合型证券投
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资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘
周期策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券
型证券投资基 金（LOF ）、天弘丰利 债券型证 券投资基金（LOF ）、 天弘现金管家 货币
市场基金、 天弘债券型 发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天
弘安康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余 额宝货币市场基金、 天 弘稳利定期开放债
券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天
弘同利债券型证券投资基金 （LOF ）、 天弘沪 深 300 指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证 500 指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基
金、 天弘云商宝货币市 场基金、 天弘医疗健康 混合型证券投资基金 （ 原 “天弘中证大 宗
商品股票指数型发起式证券投资基金” ） 、 天 弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基
金、 天弘量化驱动股票型证券投资基金 （原 “ 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投
资基金” ） 、 天弘中证 全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中 证移动互联网指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行
指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装
备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金、天弘中
证 100 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、 天弘中
证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕
利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利
灵活配置混合型证券投 资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起
式证券投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债
券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 16年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
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2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
陈瑶
本基金
基金经
理。
2018 年02月 － 7年
女， 金融学硕士。 2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、 上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守 信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易 程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格 、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2018 年上半年， 在去杠杆的宏观背景下， 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的
不确定性， 股票市场回落。 报告期内， 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 完全复
制标的指数 ，进行被动指数化投资，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关
和跟踪误差最小化。
报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 本基金秉承合
规第一、 风控第一的原则， 在运作过程中严格遵守 基金合同， 坚持既定的指数化投资策
略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 天弘中证800A 基金份额净值为0.8278元，天弘中证800C 基金
份额净值为0.8216元。 报告期内份额净值增长率 天弘中证800A 为-11.59% ， 天弘中证800C
为-11.71% ，同期业绩 比较基准增长率 均为-13.16% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018 年上半年， 在去 杠杆的背景下， 信用环境收缩， 基建和房地产投资下滑， 但消
费对经济的带动作用提升。 目前我国投资、 消 费结构在持续优化， 经济增长的动力结构
在变化， 预计下半年整体消费也将保持稳健走势。 尽管下半年仍然存在贸易摩擦、 信用
风险、 经济回落的压力， 但我们也看到了地产销售筑底、 货币环比改善和结构性投资数
据的修复等正面因素， 并且 6 月份信贷增加、 财政支出加快都意味着政策已经做出微调，
后续仍有政策调整的空间。2018 年上半年 GDP 同比增长 6.8% ， 其中 2 季度增长 6.7% ，
略低于 1 季度的 6.8% ， 今年政府工作报告明确的 GDP 预期增长目标是 6.5% ， 全年完成
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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预期增长目标将是大概率事件。受国内外多重因素影响，今年上半年，股票市场回落，
食品饮料和医药等消费板块受避险情绪影响相对抗跌， 目前 A 股整体估值处于历史底部
区域， 破净及股票回购家数增加， 显示股票市场的安全边际及配置价值逐步显现， 当前
A 股往后看 1-2 年的中 期价值底部已经出现， 策略角度建议在当前位置上应当积极应对：
大板块之间首选地产、金融，配合电子、计算机板块；消费板块有调整后再选择布局，
周期全年仍然是预期对实际情况定价偏离后的等待型布局机会。
4.6 管理人对 报告期 内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师 事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预 警信息。
§5
托管 人报告
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800 指数型发起式证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的 说明
本报告期内， 天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人-- 天弘 基金管理有限
公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证
券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,735,772.49 9,385,826.33
结算备付金
72,217.10 39,739.99
存出保证金
143,390.74 34,594.80
交易性金融资产 6.4.7.2 118,925,820.31 133,771,581.45
其中：股票投资
118,925,820.31 133,771,581.45
基金投资
－ －
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 84,410.74
应收利息 6.4.7.5 1,832.33 6,540.50
应收股利
－ －
应收申购款
74,558.92 554,838.75
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
127,953,591.89 143,877,532.56
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
269,370.14 565,629.40
应付管理人报酬
54,472.68 68,825.37
应付托管费
10,894.52 13,765.10
应付销售服务费
1,752.96 1,955.27
应付交易费用 6.4.7.7 8,922.38 45,541.91
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 87,398.93 139,088.90
负债合计
432,811.61 834,805.95
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 154,132,928.64 152,833,386.43
未分配利润 6.4.7.10 -26,612,148.36 -9,790,659.82
所有者权益合计
127,520,780.28 143,042,726.61
负债和所有者权益总计
127,953,591.89 143,877,532.56
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 天弘 中证800 指数 型 发起式 证券 投资 基金A 类 基金份 额净 值0.8278
元， 天弘 中证800 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类 基金 份额净 值0.8216 元； 基 金份 额总额154,132,928.64
份，其 中天 弘中 证800 指 数 型发起 式证 券投 资基 金A 类基金 份额143,490,500.14 份，天 弘中 证800指数
型发起 式证 券投 资基 金C 类 基金份 额10,642,428.50份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间2017
年01月01 日-2017年06
月30日
一、收入
-15,899,140.72 6,062,592.02
1.利息收入
36,006.32 34,152.03
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
36,006.32 34,152.03
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
2,032,424.99 890,733.29
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
939,942.21 -432,442.86
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
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资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
1,092,482.78 1,323,176.15
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-17,974,581.19 5,136,027.37
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.18
7,009.16 1,679.33
减：二、 费用
750,335.49 427,808.19
1．管理人报酬
347,777.12 209,631.04
2．托管费
69,555.42 41,926.12
3．销售服务费
11,734.99 10,972.15
4．交易费用
6.4.7
.19
225,926.61 84,813.92
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6. 税金及附加
－ －
7．其他费用
6.4.7
.20
95,341.35 80,464.96
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-16,649,476.21 5,634,783.83
减： 所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-16,649,476.21 5,634,783.83
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证800 指数型发起式证券投资基金
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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本报告期：2018年01月01日-2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
152,833,386.43 -9,790,659.82 143,042,726.61
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -16,649,476.21 -16,649,476.21
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
1,299,542.21 -172,012.33 1,127,529.88
其中：1.基金申购款 28,816,008.27 -2,362,157.93 26,453,850.34
2.基金赎回款 -27,516,466.06 2,190,145.60 -25,326,320.46
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
154,132,928.64 -26,612,148.36 127,520,780.28
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 5,634,783.83 5,634,783.83
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
217,222,616.63 -36,626,264.30 180,596,352.33
其中：1.基金申购款 226,101,513.00 -38,251,329.14 187,850,183.86
2.基金赎回款 -8,878,896.37 1,625,064.84 -7,253,831.53
四、 本期向基金份额持有人分 － － －
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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配利润产生的基金净 值变动
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
230,218,416.08 -33,669,387.05 196,549,029.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
韩海潮
—————————
薄贺龙
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘中证800指数型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国 证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国 证监会") 证监许可[2015]1339 号《关于准予天 弘中证800指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 注册， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第959号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7月16日正式生效， 基金
合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基
金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据 《天弘中证800 指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证800指数型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提 销售服
务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A 类( 以下简称"A 类基金") ；不收
取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证800指数型
发起式证券投资基金C 类( 以下简称"C 类基金") 。 本基金A 类和C 类两种收费模式并存， 由
于基金费用的不同，本基金A 类基金份额及C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算
公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者
可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不 少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《 天弘中证800 指 数 型 发起 式 证 券 投 资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以中证
800 指 数 的 成 份 股 及其备 选 成 份 股 为 主 要投 资对 象 。 为 更 好 地 实现 投资 目 标 ， 本 基 金 也
可 少 量 投 资 于 其 他 股 票( 非 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他
经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 银 行 存 款 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产
支 持 证 券 、 货 币 市 场 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具
( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ， 投 资 于 中 证800 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低 于 基 金 资 产 净 值5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 其中 现 金 不 包 括 结 算 备
付金、 存出保证金和应收申购款等 。 本基金的业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%
＋银行活期存款利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则
－基本准 则》、 各项具 体会计准 则及相 关规定( 以下 合称“ 企业会 计 准则”) 、中 国证监
会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基 金业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券 投 资基金会 计核算 业务
指引》、《天弘中证800 指数型发起式证券投 资基金基金合同》和在 财务报表附注6.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后，若基 金资 产净值低于人民币 两亿 元的，基金合同自 动终 止。于2018 年6 月
30日， 本基金的基金资产净值为 人民币127,520,780.28 元， 且本基金的基金合同将于未来
1 个 月 内 生 效 满三 年 ，本 基 金 的 管 理 人预 计 基金 资 产 净 值 届 时将 高 于人 民 币 两 亿 元 ， 故
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2018 年6月30日的财务 状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一 期会计报表 所采用
的会计政策、会计估计一致。
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6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号《关于
进一步 明确全 面推 开营 改增试 点金融 业有 关政 策的通 知》、 财税[2016]70 号《关于 金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品 增值税政策有关问
题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90
号《关 于租入 固定 资产 进行税 额抵扣 等增 值税 政策的 通知》 、国 发[1985]19 号发布和国
务院令[2011] 第588 号 修 订 的 《 中 华 人 民 共 和 国 城 市 维 护 建 设 税 暂 行 条 例 》 、 国 务 院 令
[2005] 第448号 《国务院 关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资 管 产 品运 营过 程中 发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资 管产 品管 理人为 增 值税 纳 税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在2018 年1 月1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对 基金从 证券 市场 中取得的 收入 ，包括 买 卖股票、 债券 的差价 收 入，股票 的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对 基 金 取得 的企 业债 券 利息 收入 ，应 由发行 债 券的 企业 在向 基金支 付 利息 时 代
扣代缴20% 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在1 个月
以内( 含1 个月) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在1 个 月 以 上 至1
年( 含1 年) 的 ， 暂减 按50% 计 入 应 纳 税 所 得额； 持 股 期 限 超 过1 年 的， 暂 免 征 收 个 人所 得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人 所得税。
(d) 基金卖出股票 按0.1% 的税率缴纳股票交 易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 22 页 共 83 页
花税。
(e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的7% 、3% 、2% 和1% 缴纳城 市维护建设税、
教育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 8,735,772.49
定期存款 －
其中：存款期限1个月以内 －
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 8,735,772.49
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 132,244,930.06 118,925,820.31 -13,319,109.75
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 132,244,930.06 118,925,820.31 -13,319,109.75
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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注：截 至2018 年6月30 日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金 本报告期末未持有衍生金融资产/负债 。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金 本报告期末 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金 本报告期末 未持有从买断式逆回购交易中 取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2018 年06月30日
应收活期存款利息 1,735.33
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 32.50
应收债券利息 －
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 64.50
合计 1,832.33
6.4.7.6 其他资 产
本基金 本报告期末 未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 8,922.38
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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银行间市场 应付交易费用 －
合计 8,922.38
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 57.58
预提费用 79,341.35
指数使用费 8,000.00
合计 87,398.93
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 天弘中证800A)
本期 2018 年01月01日-2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,852,728.31 142,852,728.31
本期申购 4,096,646.73 4,096,646.73
本期赎回 -3,458,874.90 -3,458,874.90
期末数 143,490,500.14 143,490,500.14
项目
( 天弘中证800C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,980,658.12 9,980,658.12
本期申购 24,719,361.54 24,719,361.54
本期赎回 -24,057,591.16 -24,057,591.16
期末数 10,642,428.50 10,642,428.50
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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( 天弘中证800A)
上年度末 9,173,576.93 -18,271,187.24 -9,097,610.31
本期利润 1,218,350.10 -16,788,609.12 -15,570,259.02
本期基金份额交易产生的变
动数
29,223.62 -75,299.02 -46,075.40
其中：基金申购款 246,055.30 -582,057.25 -336,001.95
基金赎回款 -216,831.68 506,758.23 289,926.55
本期已分配利润 － － －
本期末 10,421,150.65 -35,135,095.38 -24,713,944.73
单位：人民币元
项目
( 天弘中证800C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 583,000.23 -1,276,049.74 -693,049.51
本期利润 106,754.88 -1,185,972.07 -1,079,217.19
本期基金份额交易产生的变
动数
8,449.14 -134,386.07 -125,936.93
其中：基金申购款 1,331,905.52 -3,358,061.50 -2,026,155.98
基金赎回款 -1,323,456.38 3,223,675.43 1,900,219.05
本期已分配利润 － － －
本期末 698,204.25 -2,596,407.88 -1,898,203.63
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
活期存款利息收入 31,645.34
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 3,263.28
其他 1,097.70
合计 36,006.32
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 26 页 共 83 页
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
卖出股票成交总额 137,551,177.66
减：卖出股票成本总额 136,611,235.45
买卖 股票差价收入 939,942.21
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未取得衍生工具 投资收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
股票投资产生的 股利收益 1,092,482.78
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,092,482.78
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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2018年01月01日-2018年06月30 日
1.交易性金融资产 -17,974,581.19
—— 股票投资 -17,974,581.19
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
减： 应税金融商品公允价值变
动产生 的预估增值税
－
合计 -17,974,581.19
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
基金赎回费收入 6,875.60
基金转换费收入 133.56
合计 7,009.16
注：1. 本基 金A类和C 类基 金份额 赎回 费用 由赎 回该 类基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额
持有人 赎回 基金 份额 时收 取。 其 中对 持续 持有 期少 于7日的 投资 者收 取不 低于1.5% 的赎 回费 并全 额计
入基金 财产 。
2. 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金 的 赎回 费 对 持续 持
有期少 于7 日的 投资 者收 取 不低于1.5% 的赎 回费 并全 额计入 基金 财产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
交易所市场交易费用 225,926.61
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 28 页 共 83 页
银行间市场交易费用 －
合计 225,926.61
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,588.57
指数使用费 16,000.00
合计 95,341.35
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、
基金注册登记机构
广发证券股份有限公司(" 广发证券") 基金托管人、基金代销机构
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 29 页 共 83 页
关联方名称
本期
2018 年01月01日-2018年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
广发证券股份
有限公司
276,135,259.42 100.00% 206,138,378.34 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易 。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01 日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份
有限公司
63,871.17 100.00% 8,922.38 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份
有限公司
47,679.76 100.00% 47,154.09 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 30 页 共 83 页
项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 347,777.12 209,631.04
其中：支付销售机构的客户维护费 8,079.92 1,840.06
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产 净值0.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付。 其计 算公 式为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50%
/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可 比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 69,555.42 41,926.12
注： 支 付基 金托 管人 广发 证券股 份有 限公 司 的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天
数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01 月01日-2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 5,625.56 5,625.56
广发证券股份有限公
司
－ 35.37 35.37
合计 － 5,660.93 5,660.93
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 31 页 共 83 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017 年01月01日-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金管理有限公
司
9,861.12 9,861.12
广发证券股份有限公
司
20.37 20.37
合计 － 9,881.49 9,881.49
注：基金支付基金销售机 构的销售服务费按前一日 基金资产净值一定比例的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给 天弘基金管理有限公司， 再由天弘基金管理有限公 司计算并支付给各基金
销售机 构 。 本 基金 A 类基 金份额 不收 取销 售服 务费 ， C 类基 金份 额的 销售 服 务费年 费率 为 0.25% 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的 债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月
30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月
30日
天弘中证800A
天弘中证
800C
天弘中证800A
天弘中证
800C
期初持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.0
0
5,000,000.00
5,000,000.0
0
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.0
0
5,000,000.00
5,000,000.0
0
占基金总份额比例 3.24% 3.24% 2.17% 2.17%
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注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日-2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券股份
有限公司
8,735,772.49 31,645.34 13,072,714.03 31,175.38
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国建 设银 行股 份有 限公 司， 按 银行 同业 利率 或
约定利 率计 息 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易 。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本报告期本基金跟踪指数被动投资部分的关联交易， 严格履行了相关审批程序， 且
取得托管人同意；本基金上年度可比期间积极投资部分未发生关联交易。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期无利润分配事项 。
6.4.12 期末（2018年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
603693
江苏
新能
2018-06-25
2018-
07-03
新股尚未
上市流通
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
603706
东方
环宇
2018-06-29
2018-
07-09
新股尚未
上市流通
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
603105
芯能
科技
2018-06-29
2018-
07-09
新股尚未
上市流通
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 33 页 共 83 页
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60139
0
中国
中铁
2018-
05-07
重大资产
重组
7.47 _ - 47,200.00 408,617.48 352,584.00
00245
0
康得
新
2018-
06-04
重大资产
重组
17.08 _ - 16,999.00 356,409.75 290,342.92
00054
0
中天
金融
2017-
08-21
重大资产
重组
4.87 _ - 53,250.00 248,640.99 259,327.50
60022
1
海航
控股
2018-
01-10
重大资产
重组
2.61
2018-
07-20
2.91 95,400.00 314,498.41 248,994.00
00273
9
万达
电影
2017-
07-04
重大资产
重组
38.03 _ - 6,300.00 344,676.88 239,589.00
30007
2
三聚
环保
2018-
06-19
拟披露重
大事项
23.28
2018-
07-10
24.00 7,222.00 258,332.00 168,128.16
60172
7
上海
电气
2018-
06-06
拟筹划重
大资产重
组
5.48
2018-
08-07
5.71 29,300.00 172,564.51 160,564.00
00231
0
东方
园林
2018-
05-25
重大资产
重组
15.03 _ - 10,600.00 197,379.58 159,318.00
00082
5
太钢
不锈
2018-
04-16
重大资产
重组
6 _ - 19,700.00 117,038.46 118,200.00
00056
6
海南
海药
2017-1
1-22
重大资产
重组
12.89
2018-
07-09
11.60 9,100.00 122,831.46 117,299.00
60002
2
山东
钢铁
2018-
03-27
重大资产
重组
2.02
2018-
08-16
1.83 54,200.00 122,274.00 109,484.00
60081
1
东方
集团
2018-
05-30
重要事项
未公告
4.3 _ - 24,400.00 110,993.52 104,920.00
30026
6
兴源
环境
2018-
02-05
重大资产
重组
19.99
2018-
07-02
17.99 5,200.00 134,826.18 103,948.00
30014
6
汤臣
倍健
2018-
01-31
重大资产
重组
15.41
2018-
08-01
18.70 6,100.00 79,758.48 94,001.00
00041
5
渤海
金控
2018-
01-17
重大资产
重组
5.84
2018-
07-17
5.26 15,300.00 103,927.82 89,352.00
00093
9
*ST 凯
迪
2017-1
1-16
实行退市
风险警示
公告
4.99
2018-
07-02
4.74 17,800.00 101,545.80 88,822.00
00240
8
齐翔
腾达
2018-
06-19
重大资产
重组
12.28 _ - 7,041.00 86,181.94 86,463.48
00235
9
北讯
集团
2018-
05-21
拟披露重
大事项
19.58 _ - 4,200.00 93,159.62 82,236.00
00260
2
世纪
华通
2018-
06-12
重大资产
重组
32.5 _ - 2,501.00 83,982.57 81,282.50
00241
1
必康
股份
2018-
06-19
拟披露重
大事项
28.34 _ - 2,600.00 68,662.14 73,684.00
00205
1
中工
国际
2018-
04-09
重大资产
重组
15.27 _ - 4,768.00 83,044.99 72,807.36
60075
1
海航
科技
2018-
01-12
拟筹划重
大资产重
6.49 _ - 10,600.00 74,143.05 68,794.00
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 34 页 共 83 页
组
30032
4
旋极
信息
2018-
05-30
重大资产
重组
9.49 _ - 6,924.00 73,151.24 65,708.76
60015
8
中体
产业
2018-
03-27
拟筹划重
大资产重
组
11.64
2018-
07-16
11.61 5,600.00 66,642.00 65,184.00
00257
3
清新
环境
2018-
06-19
拟披露重
大事项
11.55 _ - 5,100.00 77,922.77 58,905.00
60111
8
海南
橡胶
2018-
05-24
拟筹划重
大资产重
组
6.62 _ - 8,800.00 51,192.90 58,256.00
00000
8
神州
高铁
2018-
06-06
重大事项 4.96
2018-
08-07
4.46 11,700.00 90,413.27 58,032.00
30019
7
铁汉
生态
2018-
05-28
重大资产
重组
5.37 _ - 10,800.00 75,928.12 57,996.00
00242
6
胜利
精密
2018-
06-19
拟披露重
大事项
3.6
2018-
07-03
3.26 16,100.00 85,024.34 57,960.00
00266
5
首航
节能
2018-
05-29
重大资产
重组
5.8 _ - 9,900.00 64,807.98 57,420.00
00072
3
美锦
能源
2018-
03-27
重大资产
重组
5.43
2018-
07-31
4.89 10,200.00 63,793.00 55,386.00
60008
6
东方
金钰
2018-
01-19
重大资产
重组
10.04 _ - 5,488.00 59,678.51 55,099.52
00243
1
棕榈
股份
2018-
05-30
重大事项 6.71 _ - 8,200.00 61,390.72 55,022.00
60012
2
宏图
高科
2018-
06-19
拟筹划重
大资产重
组
7.4 _ - 7,300.00 80,507.58 54,020.00
60084
8
上海
临港
2018-
06-15
拟筹划重
大资产重
组
21.67 _ - 2,400.00 57,274.57 52,008.00
00251
2
达华
智能
2018-
06-19
拟披露重
大事项
9.7 _ - 5,201.00 80,842.91 50,449.70
00247
7
雏鹰
农牧
2018-
06-14
重大事项 3.31 _ - 14,900.00 57,505.51 49,319.00
00214
7
新光
圆成
2018-
01-18
重大资产
重组
10.28 _ - 4,452.00 55,683.12 45,766.56
00243
7
誉衡
药业
2018-
06-11
重大资产
重组
6.2
2018-
08-13
5.57 6,900.00 42,717.00 42,780.00
00042
6
兴业
矿业
2018-
06-19
重大事项 7.21 _ - 5,800.00 60,264.75 41,818.00
00269
9
美盛
文化
2018-
02-05
重大资产
重组
18.76
2018-
07-02
16.88 2,200.00 37,654.87 41,272.00
60075
0
江中
药业
2018-
05-02
重大资产
重组
17.75
2018-
08-01
16.12 2,240.00 38,598.00 39,760.00
00200
5
德豪
润达
2018-
01-02
重大资产
重组
4.36
2018-
07-02
3.92 8,800.00 45,015.76 38,368.00
60075
9
洲际
油气
2018-
03-27
重大资产
重组
3.94 _ - 9,700.00 34,397.00 38,218.00
60033
5
国机
汽车
2018-
04-03
重大资产
重组
10.43 _ - 3,500.00 33,119.00 36,505.00
00058
7
金洲
慈航
2018-
06-15
重大事项 4.96
2018-
07-02
4.46 6,700.00 47,056.94 33,232.00
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 35 页 共 83 页
60068
7
刚泰
控股
2018-
06-11
重要事项
未公告
9.09 _ - 3,600.00 39,960.52 32,724.00
00201
1
盾安
环境
2018-
05-02
重大资产
重组
6.4 _ - 4,600.00 30,372.00 29,440.00
00066
9
金鸿
控股
2018-
05-18
重大资产
重组
7.25
2018-
08-06
6.53 3,640.00 30,991.10 26,390.00
60048
5
信威
集团
2016-
12-26
重大资产
重组
10.64 _ - 900.00 22,317.22 9,576.00
00069
3
*ST 华
泽
2018-
05-02
未及时披
露定期报
告
1.36 _ - 200.00 3,902.00 272.00
注：本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌 。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为指数型基 金，采用指数复制投资 策略，标的指数为中证800 指数，按照个
股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行
全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险
管理委员会、 内控合规部 、 风险管理部、 审计部 和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责监督检查公司的合
法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审
计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控制目标， 将交易、 运
营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风险管理过程； 听取各
部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点， 并调整
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 36 页 共 83 页
与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。
在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规部负责， 对公司风险管理政策和措施的执
行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使公司在一种风险管
理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规部对公司总经理负责， 并由督察长分管。 风
险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比例合规； 参与各
投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与评估， 保证各投
资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的计量和控制。
本
基金的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方
法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合
基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定
风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通
过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证 券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司， 因而与银行存款相关
的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种 信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日，本基金未持有债券（2017 年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金 的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 37 页 共 83 页
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到 期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量 。
6.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标 等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不 受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管 理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 38 页 共 83 页
与基金 合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,735,772.4
9
－ － －
8,735,772.4
9
结算备付金 72,217.10 － － － 72,217.10
存出保证金 143,390.74 － － － 143,390.74
交易性金融资
产
－ － －
118,925,820
.31
118,925,820
.31
应收利息 － － － 1,832.33 1,832.33
应收申购款 － － － 74,558.92 74,558.92
资产总计 8,951,380.3 － － 119,002,211 127,953,591
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 39 页 共 83 页
3 .56 .89
负债
应付赎回款 － － － 269,370.14 269,370.14
应付管理人报
酬
－ － － 54,472.68 54,472.68
应付托管费 － － － 10,894.52 10,894.52
应付销售服务
费
－ － － 1,752.96 1,752.96
应付交易费用 － － － 8,922.38 8,922.38
其他负债 － － － 87,398.93 87,398.93
负债总计 － － － 432,811.61 432,811.61
利率敏感度缺
口
8,951,380.3
3
－ －
118,569,399
.95
127,520,780
.28
上年度末
2017 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,385,826.3
3
－ － －
9,385,826.3
3
结算备付金 39,739.99 － － － 39,739.99
存出保证金 34,594.80 － － － 34,594.80
交易性金融资
产
－ － －
133,771,581
.45
133,771,581
.45
应收证券清算
款
－ － － 84,410.74 84,410.74
应收利息 － － － 6,540.50 6,540.50
应收申购款 － － － 554,838.75 554,838.75
资产总计
9,460,161.1
2
－ －
134,417,371
.44
143,877,532
.56
负债
应付赎回款 － － － 565,629.40 565,629.40
应付管理人报 － － － 68,825.37 68,825.37
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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酬
应付托管费 － － － 13,765.10 13,765.10
应付销售服务
费
－ － － 1,955.27 1,955.27
应付交易费用 － － － 45,541.91 45,541.91
其他负债 － － － 139,088.90 139,088.90
负债总计 － － － 834,805.95 834,805.95
利率敏感度缺
口
9,460,161.1
2
－ －
133,582,565
.49
143,042,726
.61
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证800指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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值比例（% ） 值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
118,925,820.31 93.26 133,771,581.45 93.52
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产- 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 118,925,820.31 93.26 133,771,581.45 93.52
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
业绩比较基准( 附注6.4.1)
上升5%
6,877,681.63 7,844,221.61
业绩比较基准( 附注6.4.1)
下降5%
-6,877,681.63 -7,844,221.61
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a) 金融工具公允价 值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为114,360,761.70元，属于第二层次的余额为4,555,210.61 元，
属于第三层次的余额为9,848.00元(2017 年12月31 日：第一层次的余额为127,707,854.09
元，第二层次5,964,405.54 元，第三层次99,321.82 元) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于证券交易所上市的股票 和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票 和债券 公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2018年6月30日， 本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具余额为9,848.00
元(2017年12 月31日：第三层次99,321.82元) 。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金 融资产
合计
权益工具 投资
2018 年 1 月 1 日
99,321.82
99,321.82
购买
-
-
出售
110,244.68
110,244.68
转入第三 层级
15,631.00
15,631.00
转出第三 层级
-
-
当期利得 或损失 总额
5,139.86
5,139.86
计入损益 的利得 或损失
5,139.86
5,139.86
2018 年 06 月 30 日
9,848.00
9,848.00
-5,783.00
-5,783.00
2018 年 6 月 30 日仍持 有的资产 计入 2018
年度损益的未实现利得或 损失的变动 ——公
允价值变 动损益
计入损益的利得或损失是计入利润表中的公允价值变动收益等项目。
(c) 非持续的以公允 价值计量的金融工具
于2018年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月
31日：同) 。
(d) 不以公允价值计 量的金融工具
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不 以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 118,925,820.31 92.94
其中：股票 118,925,820.31 92.94
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 8,807,989.59 6.88
8 其他资产 219,781.99 0.17
9 合计 127,953,591.89 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 437,625.46 0.34
B 采矿业 3,806,694.72 2.99
C 制造业 54,938,878.00 43.08
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D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 3,206,823.04 2.51
E 建筑业 3,545,114.56 2.78
F 批发和零售业 3,347,338.10 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3,812,337.69 2.99
H 住宿和餐饮业 163,141.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,900,851.56 4.63
J 金融业 28,944,599.10 22.70
K 房地产业 5,752,382.57 4.51
L 租赁和商务服务业 1,872,814.20 1.47
M 科学研究和技术服务业 50,076.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 577,983.76 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 20,221.00 0.02
Q 卫生和社会工作 540,060.30 0.42
R 文化、体育和娱乐业 1,304,126.00 1.02
S 综合 236,838.00 0.19
合计 118,457,905.06 92.89
7.2.2 报告期末 （积极投资） 按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 58,256.00 0.05
B 采矿业 272.00 －
C 制造业 115,403.26 0.09
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 186,771.85 0.15
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体 育和娱乐业 25,986.00 0.02
S 综合 － －
合计 467,915.25 0.37
注：由于指数成份股调整 ，上表所列示股票中，信 威集团（证券代码：600485 ）、海南橡胶（证券
代码 ：601118 ） 、 金鸿 控 股 （ 证券 代码 ：000669）、*ST 凯迪 （证 券代 码 ：000939 ） 、 德 豪润 达 （证
券代码 ：002005 ）被 调出 成份股 后停 牌， 故以 积极 投资股 票列 示（ 下同 ）。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 91,645 5,368,564.10 4.21
2 600519 贵州茅台 4,100 2,998,986.00 2.35
3 600036 招商银行 90,900 2,403,396.00 1.88
4 000333 美的集团 38,050 1,986,971.00 1.56
5 000651 格力电器 39,600 1,867,140.00 1.46
6 601166 兴业银行 104,100 1,499,040.00 1.18
7 600887 伊利股份 50,800 1,417,320.00 1.11
8 600276 恒瑞医药 18,706 1,417,166.56 1.11
9 600016 民生银行 197,300 1,381,100.00 1.08
10 601328 交通银行 229,500 1,317,330.00 1.03
11 000858 五 粮 液 15,997 1,215,772.00 0.95
12 002415 海康威视 31,175 1,157,527.75 0.91
13 601288 农业银行 319,100 1,097,704.00 0.86
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14 600030 中信证券 65,700 1,088,649.00 0.85
15 600104 上汽集团 28,902 1,011,280.98 0.79
16 000002 万
科Ａ 40,101 986,484.60 0.77
17 601398 工商银行 180,300 959,196.00 0.75
18 601668 中国建筑 175,280 957,028.80 0.75
19 600000 浦发银行 98,100 937,836.00 0.74
20 600900 长江电力 54,400 878,016.00 0.69
21 601601 中国太保 25,900 824,915.00 0.65
22 601169 北京银行 123,500 744,705.00 0.58
23 600048 保利地产 58,600 714,920.00 0.56
24 000725 京东方Ａ 198,000 700,920.00 0.55
25 002304 洋河股份 5,000 658,000.00 0.52
26 600309 万华化学 14,480 657,681.60 0.52
27 000001 平安银行 71,800 652,662.00 0.51
28 601988 中国银行 175,800 634,638.00 0.50
29 600837 海通证券 66,500 629,755.00 0.49
30 600690 青岛海尔 32,300 622,098.00 0.49
31 002027 分众传媒 60,360 577,645.20 0.45
32 600518 康美药业 25,200 576,576.00 0.45
33 600019 宝钢股份 73,292 570,944.68 0.45
34 600028 中国石化 87,600 568,524.00 0.45
35 600585 海螺水泥 16,901 565,845.48 0.44
36 601888 中国国旅 8,100 521,721.00 0.41
37 601229 上海银行 32,000 504,320.00 0.40
38 603288 海天味业 6,700 493,388.00 0.39
39 601818 光大银行 133,000 486,780.00 0.38
40 000538 云南白药 4,401 470,730.96 0.37
41 601766 中国中车 60,100 462,770.00 0.36
42 601211 国泰君安 31,000 456,940.00 0.36
43 600009 上海机场 8,001 443,895.48 0.35
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44 002024 苏宁易购 30,800 433,664.00 0.34
45 300059 东方财富 31,900 420,442.00 0.33
46 601939 建设银行 63,200 413,960.00 0.32
47 601857 中国石油 53,300 410,943.00 0.32
48 601688 华泰证券 27,101 405,701.97 0.32
49 601006 大秦铁路 49,000 402,290.00 0.32
50 002008 大族激光 7,500 398,925.00 0.31
51 600015 华夏银行 53,500 398,575.00 0.31
52 001979 招商蛇口 20,900 398,145.00 0.31
53 600703 三安光电 20,700 397,854.00 0.31
54 000568 泸州老窖 6,400 389,504.00 0.31
55 002230 科大讯飞 12,000 384,840.00 0.30
56 601009 南京银行 48,900 377,997.00 0.30
57 600050 中国联通 76,600 376,872.00 0.30
58 600919 江苏银行 56,900 364,729.00 0.29
59 002594 比亚迪 7,500 357,600.00 0.28
60 600196 复星医药 8,600 355,954.00 0.28
61 002475 立讯精密 15,701 353,900.54 0.28
62 601390 中国中铁 47,200 352,584.00 0.28
63 000338 潍柴动力 39,900 349,125.00 0.27
64 002142 宁波银行 21,250 346,162.50 0.27
65 600031 三一重工 38,100 341,757.00 0.27
66 300003 乐普医疗 9,000 330,120.00 0.26
67 601186 中国铁建 37,900 326,698.00 0.26
68 000776 广发证券 24,500 325,115.00 0.25
69 601088 中国神华 16,300 325,022.00 0.25
70 002236 大华股份 14,350 323,592.50 0.25
71 601336 新华保险 7,301 313,066.88 0.25
72 601899 紫金矿业 86,500 312,265.00 0.24
73 601628 中国人寿 13,700 308,524.00 0.24
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74 600741 华域汽车 13,000 308,360.00 0.24
75 601989 中国重工 75,300 304,212.00 0.24
76 000963 华东医药 6,206 299,439.50 0.23
77 600660 福耀玻璃 11,600 298,236.00 0.23
78 603799 华友钴业 3,000 292,410.00 0.23
79 002450 康得新 16,999 290,342.92 0.23
80 600867 通化东宝 11,900 285,243.00 0.22
81 002466 天齐锂业 5,723 283,803.57 0.22
82 000063 中兴通讯 21,700 282,751.00 0.22
83 600436 片仔癀 2,500 279,825.00 0.22
84 000661 长春高新 1,200 273,240.00 0.21
85 601225 陕西煤业 33,200 272,904.00 0.21
86 300124 汇川技术 8,300 272,406.00 0.21
87 600958 东方证券 29,500 269,335.00 0.21
88 601012 隆基股份 16,120 269,042.80 0.21
89 600999 招商证券 19,000 259,920.00 0.20
90 000540 中天金融 53,250 259,327.50 0.20
91 000100 TCL 集团 89,100 258,390.00 0.20
92 600795 国电电力 98,000 256,760.00 0.20
93 300015 爱尔眼科 7,950 256,705.50 0.20
94 002456 欧菲科技 15,850 255,660.50 0.20
95 600352 浙江龙盛 21,300 254,535.00 0.20
96 600340 华夏幸福 9,792 252,144.00 0.20
97 002460 赣锋锂业 6,501 250,808.58 0.20
98 600221 海航控股 95,400 248,994.00 0.20
99 600029 南方航空 29,300 247,585.00 0.19
100 600886 国投电力 33,600 244,272.00 0.19
101 600487 亨通光电 11,060 243,873.00 0.19
102 000166 申万宏源 55,520 242,622.40 0.19
103 601933 永辉超市 31,500 240,660.00 0.19
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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104 002044 美年健康 10,620 240,012.00 0.19
105 002739 万达电影 6,300 239,589.00 0.19
106 600406 国电南瑞 15,100 238,580.00 0.19
107 600271 航天信息 9,200 232,484.00 0.18
108 601155 新城控股 7,500 232,275.00 0.18
109 601607 上海医药 9,690 231,591.00 0.18
110 601901 方正证券 34,000 227,460.00 0.18
111 002202 金风科技 17,923 226,546.72 0.18
112 600011 华能国际 35,000 222,600.00 0.17
113 600516 方大炭素 9,000 219,420.00 0.17
114 601111 中国国航 24,600 218,694.00 0.17
115 600570 恒生电子 4,100 217,095.00 0.17
116 000895 双汇发展 8,200 216,562.00 0.17
117 601985 中国核电 38,300 216,395.00 0.17
118 300070 碧水源 15,532 216,360.76 0.17
119 600115 东方航空 32,500 215,150.00 0.17
120 600089 特变电工 30,662 212,487.66 0.17
121 600066 宇通客车 11,000 211,090.00 0.17
122 000423 东阿阿胶 3,900 209,859.00 0.16
123 601600 中国铝业 54,600 209,664.00 0.16
124 600111 北方稀土 17,900 203,702.00 0.16
125 601377 兴业证券 38,500 202,895.00 0.16
126 300408 三环集团 8,600 202,100.00 0.16
127 601669 中国电建 37,700 202,072.00 0.16
128 300136 信维通信 6,500 199,745.00 0.16
129 600535 天士力 7,660 197,781.20 0.16
130 600606 绿地控股 30,200 197,508.00 0.15
131 000069 华侨城Ａ 27,000 195,210.00 0.15
132 600588 用友网络 7,890 193,383.90 0.15
133 000413 东旭光电 31,900 193,314.00 0.15
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 50 页 共 83 页
134 000503 国新健康 6,000 190,680.00 0.15
135 600383 金地集团 18,600 189,534.00 0.15
136 000768 中航飞机 12,100 189,244.00 0.15
137 600398 海澜之家 14,800 188,552.00 0.15
138 002736 国信证券 20,400 185,640.00 0.15
139 300122 智飞生物 4,000 182,960.00 0.14
140 600176 中国巨石 17,800 182,094.00 0.14
141 600332 白云山 4,700 178,835.00 0.14
142 600522 中天科技 20,100 177,081.00 0.14
143 601788 光大证券 16,100 176,778.00 0.14
144 600010 包钢股份 113,800 176,390.00 0.14
145 603019 中科曙光 3,800 174,306.00 0.14
146 600705 中航资本 37,300 174,191.00 0.14
147 002572 索菲亚 5,400 173,772.00 0.14
148 000783 长江证券 32,000 173,760.00 0.14
149 300072 三聚环保 7,222 168,128.16 0.13
150 600521 华海药业 6,280 167,613.20 0.13
151 300024 机器人 9,580 166,692.00 0.13
152 600426 华鲁恒升 9,400 165,346.00 0.13
153 600893 航发动力 7,400 165,168.00 0.13
154 002241 歌尔股份 16,202 165,098.38 0.13
155 600201 生物股份 9,647 164,867.23 0.13
156 600068 葛洲坝 22,800 164,388.00 0.13
157 600637 东方明珠 10,900 164,154.00 0.13
158 002410 广联达 5,900 163,607.00 0.13
159 600085 同仁堂 4,600 162,288.00 0.13
160 601727 上海电气 29,300 160,564.00 0.13
161 600177 雅戈尔 20,700 159,390.00 0.12
162 002310 东方园林 10,600 159,318.00 0.12
163 601877 正泰电器 7,100 158,472.00 0.12
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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164 600674 川投能源 18,100 157,832.00 0.12
165 600023 浙能电力 33,600 156,576.00 0.12
166 601998 中信银行 25,200 156,492.00 0.12
167 002049 紫光国微 3,500 154,420.00 0.12
168 601919 中远海控 31,300 153,996.00 0.12
169 603589 口子窖 2,500 153,625.00 0.12
170 600739 辽宁成大 10,100 153,318.00 0.12
171 000977 浪潮信息 6,400 152,640.00 0.12
172 000157 中联重科 36,800 151,248.00 0.12
173 002007 华兰生物 4,700 151,152.00 0.12
174 601198 东兴证券 11,400 148,656.00 0.12
175 600547 山东黄金 6,200 148,304.00 0.12
176 601618 中国中冶 44,500 148,185.00 0.12
177 300144 宋城演艺 6,300 148,050.00 0.12
178 600018 上港集团 24,700 147,212.00 0.12
179 002493 荣盛石化 14,200 146,544.00 0.11
180 600298 安琪酵母 4,100 146,288.00 0.11
181 000425 徐工机械 34,500 146,280.00 0.11
182 600256 广汇能源 35,530 145,317.70 0.11
183 000830 鲁西化工 8,500 145,180.00 0.11
184 000625 长安汽车 16,100 144,900.00 0.11
185 601800 中国交建 12,600 143,514.00 0.11
186 000703 恒逸石化 9,560 142,252.80 0.11
187 600804 鹏博士 11,800 141,600.00 0.11
188 000623 吉林敖东 7,843 141,017.14 0.11
189 601997 贵阳银行 11,400 140,904.00 0.11
190 603833 欧派家居 1,100 140,283.00 0.11
191 600809 山西汾酒 2,200 138,358.00 0.11
192 601233 桐昆股份 8,000 137,760.00 0.11
193 601018 宁波港 32,600 137,246.00 0.11
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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194 000786 北新建材 7,400 137,122.00 0.11
195 002065 东华软件 15,900 136,740.00 0.11
196 600362 江西铜业 8,600 136,310.00 0.11
197 600208 新湖中宝 35,600 135,992.00 0.11
198 601555 东吴证券 19,900 135,917.00 0.11
199 002050 三花智控 7,200 135,720.00 0.11
200 002179 中航光电 3,460 134,940.00 0.11
201 600926 杭州银行 12,100 134,189.00 0.11
202 600584 长电科技 7,900 133,826.00 0.10
203 002340 格林美 22,050 133,402.50 0.10
204 601099 太平洋 56,700 132,678.00 0.10
205 002081 金 螳 螂 13,100 132,310.00 0.10
206 000418 小天鹅Ａ 1,900 131,765.00 0.10
207 600816 安信信托 18,160 131,478.40 0.10
208 000860 顺鑫农业 3,500 131,250.00 0.10
209 002294 信立泰 3,500 130,095.00 0.10
210 300017 网宿科技 12,100 129,591.00 0.10
211 002038 双鹭药业 3,400 129,166.00 0.10
212 600673 东阳光科 12,500 129,125.00 0.10
213 002714 牧原股份 2,901 128,978.46 0.10
214 600872 中炬高新 4,600 128,800.00 0.10
215 600100 同方股份 14,600 128,188.00 0.10
216 600600 青岛啤酒 2,900 127,107.00 0.10
217 600760 中航沈飞 3,500 126,140.00 0.10
218 600879 航天电子 17,900 125,837.00 0.10
219 002146 荣盛发展 14,400 125,712.00 0.10
220 600482 中国动力 7,200 125,640.00 0.10
221 000792 盐湖股份 11,500 124,430.00 0.10
222 600109 国金证券 17,500 124,425.00 0.10
223 603858 步长制药 2,900 124,091.00 0.10
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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224 002078 太阳纸业 12,800 124,032.00 0.10
225 600219 南山铝业 45,700 123,847.00 0.10
226 000728 国元证券 16,700 123,580.00 0.10
227 603993 洛阳钼业 19,500 122,655.00 0.10
228 002508 老板电器 3,970 121,561.40 0.10
229 002129 中环股份 15,200 119,016.00 0.09
230 002558 巨人网络 5,000 118,900.00 0.09
231 600297 广汇汽车 20,267 118,764.62 0.09
232 002589 瑞康医药 8,700 118,668.00 0.09
233 601333 广深铁路 27,900 118,575.00 0.09
234 000825 太钢不锈 19,700 118,200.00 0.09
235 000566 海南海药 9,100 117,299.00 0.09
236 002797 第一创业 17,300 117,121.00 0.09
237 300253 卫宁健康 9,400 116,466.00 0.09
238 000630 铜陵有色 52,300 115,583.00 0.09
239 600525 长园集团 10,900 115,213.00 0.09
240 600498 烽火通信 4,612 114,608.20 0.09
241 600642 申能股份 22,500 112,950.00 0.09
242 600004 白云机场 8,600 112,574.00 0.09
243 600170 上海建工 36,900 112,176.00 0.09
244 600885 宏发股份 3,740 111,900.80 0.09
245 600258 首旅酒店 4,100 111,397.00 0.09
246 600315 上海家化 2,800 110,964.00 0.09
247 600438 通威股份 16,000 110,400.00 0.09
248 000876 新 希 望 17,401 110,322.34 0.09
249 300383 光环新网 8,200 109,962.00 0.09
250 601117 中国化学 16,300 109,699.00 0.09
251 600022 山东钢铁 54,200 109,484.00 0.09
252 600392 盛和资源 6,700 108,741.00 0.09
253 002673 西部证券 14,400 108,720.00 0.09
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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254 000581 威孚高科 4,900 108,339.00 0.08
255 600325 华发股份 14,000 108,220.00 0.08
256 002268 卫 士 通 4,900 106,967.00 0.08
257 002465 海格通信 13,300 106,799.00 0.08
258 600549 厦门钨业 7,030 106,715.40 0.08
259 000839 中信国安 22,550 106,661.50 0.08
260 000060 中金岭南 21,900 106,434.00 0.08
261 600079 人福医药 8,002 105,786.44 0.08
262 000656 金科股份 22,000 105,600.00 0.08
263 000513 丽珠集团 2,401 105,523.95 0.08
264 600153 建发股份 11,700 105,183.00 0.08
265 600811 东方集团 24,400 104,920.00 0.08
266 300266 兴源环境 5,200 103,948.00 0.08
267 600884 杉杉股份 4,700 103,870.00 0.08
268 000709 河钢股份 35,200 103,840.00 0.08
269 000066 中国长城 14,537 103,358.07 0.08
270 000826 启迪桑德 5,900 103,132.00 0.08
271 002624 完美世界 3,300 102,333.00 0.08
272 002092 中泰化学 10,600 102,184.00 0.08
273 002085 万丰奥威 10,800 101,520.00 0.08
274 002176 江特电机 10,300 100,116.00 0.08
275 600038 中直股份 2,500 99,975.00 0.08
276 002439 启明星辰 4,700 99,734.00 0.08
277 000690 宝新能源 14,300 99,528.00 0.08
278 600977 中国电影 6,200 99,448.00 0.08
279 600260 凯乐科技 3,700 99,308.00 0.08
280 002352 顺丰控股 2,200 99,000.00 0.08
281 601168 西部矿业 15,700 98,596.00 0.08
282 002223 鱼跃医疗 5,050 98,424.50 0.08
283 601360 三六零 3,400 98,260.00 0.08
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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284 601633 长城汽车 10,000 98,200.00 0.08
285 000983 西山煤电 13,000 97,630.00 0.08
286 000039 中集集团 7,300 96,944.00 0.08
287 600489 中金黄金 14,200 96,844.00 0.08
288 600346 恒力股份 6,600 96,756.00 0.08
289 600415 小商品城 22,400 96,544.00 0.08
290 000961 中南建设 15,300 96,543.00 0.08
291 600188 兖州煤业 7,400 96,496.00 0.08
292 600663 陆家嘴 6,100 96,319.00 0.08
293 600528 中铁工业 9,400 96,068.00 0.08
294 603369 今世缘 4,200 95,886.00 0.08
295 600138 中青旅 4,800 95,664.00 0.08
296 000488 晨鸣纸业 7,403 95,646.76 0.08
297 600583 海油工程 18,100 95,206.00 0.07
298 300315 掌趣科技 22,700 94,886.00 0.07
299 002127 南极电商 10,100 94,839.00 0.07
300 002500 山西证券 14,000 94,360.00 0.07
301 600967 内蒙一机 7,400 94,276.00 0.07
302 600718 东软集团 7,200 94,032.00 0.07
303 300146 汤臣倍健 6,100 94,001.00 0.07
304 002195 二三四五 21,915 93,796.20 0.07
305 000636 风华高科 5,900 93,692.00 0.07
306 600118 中国卫星 4,900 93,590.00 0.07
307 601216 君正集团 27,700 93,349.00 0.07
308 002110 三钢闽光 5,800 92,974.00 0.07
309 000997 新 大 陆 5,900 92,925.00 0.07
310 300433 蓝思科技 4,400 92,312.00 0.07
311 600157 永泰能源 51,700 92,026.00 0.07
312 000999 华润三九 3,300 91,839.00 0.07
313 600820 隧道股份 15,501 91,610.91 0.07
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 56 页 共 83 页
314 300418 昆仑万维 4,800 90,624.00 0.07
315 002013 中航机电 11,962 90,552.34 0.07
316 300027 华谊兄弟 14,700 90,552.00 0.07
317 601992 金隅集团 27,500 90,200.00 0.07
318 002019 亿帆医药 5,101 90,032.65 0.07
319 300166 东方国信 6,080 89,558.40 0.07
320 000415 渤海金控 15,300 89,352.00 0.07
321 600369 西南证券 23,200 89,320.00 0.07
322 601228 广州港 15,300 88,893.00 0.07
323 002470 金正大 12,900 88,752.00 0.07
324 600062 华润双鹤 3,600 88,380.00 0.07
325 600643 爱建集团 9,400 88,360.00 0.07
326 600808 马钢股份 24,600 88,314.00 0.07
327 300088 长信科技 15,200 88,160.00 0.07
328 000887 中鼎股份 6,100 87,901.00 0.07
329 000009 中国宝安 17,800 87,220.00 0.07
330 600060 海信电器 6,500 87,035.00 0.07
331 601881 中国银河 10,700 86,991.00 0.07
332 000750 国海证券 24,300 86,751.00 0.07
333 600839 四川长虹 30,300 86,658.00 0.07
334 002408 齐翔腾达 7,041 86,463.48 0.07
335 002384 东山精密 3,600 86,400.00 0.07
336 002555 三七互娱 7,100 86,265.00 0.07
337 000627 天茂集团 12,200 85,644.00 0.07
338 600909 华安证券 14,900 85,228.00 0.07
339 000898 鞍钢股份 15,200 84,664.00 0.07
340 600008 首创股份 19,900 83,978.00 0.07
341 000778 新兴铸管 19,600 83,888.00 0.07
342 002183 怡 亚 通 12,600 83,790.00 0.07
343 000975 银泰资源 8,243 83,584.02 0.07
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 57 页 共 83 页
344 000681 视觉中国 2,900 83,230.00 0.07
345 600160 巨化股份 11,350 83,082.00 0.07
346 000960 锡业股份 6,900 82,869.00 0.06
347 000930 中粮生化 7,998 82,379.40 0.06
348 002359 北讯集团 4,200 82,236.00 0.06
349 600056 中国医药 4,500 82,215.00 0.06
350 600143 金发科技 15,600 81,432.00 0.06
351 002602 世纪华通 2,501 81,282.50 0.06
352 002640 跨境通 5,400 81,108.00 0.06
353 603816 顾家家居 1,100 80,861.00 0.06
354 601021 春秋航空 2,300 80,569.00 0.06
355 600388 龙净环保 6,300 80,514.00 0.06
356 300182 捷成股份 10,600 80,348.00 0.06
357 600572 康恩贝 11,200 80,304.00 0.06
358 600183 生益科技 8,765 80,287.40 0.06
359 002074 国轩高科 5,700 80,142.00 0.06
360 002221 东华能源 8,200 80,114.00 0.06
361 000729 燕京啤酒 11,900 80,087.00 0.06
362 600282 南钢股份 18,100 80,002.00 0.06
363 000671 阳 光 城 13,400 79,998.00 0.06
364 000596 古井贡酒 901 79,990.78 0.06
365 000732 泰禾集团 4,100 79,745.00 0.06
366 000402 金 融 街 9,900 79,695.00 0.06
367 600410 华胜天成 9,100 79,625.00 0.06
368 002373 千方科技 6,100 79,605.00 0.06
369 002371 北方华创 1,600 79,472.00 0.06
370 600380 健康元 6,700 79,462.00 0.06
371 600460 士兰微 6,500 79,300.00 0.06
372 600166 福田汽车 38,700 78,561.00 0.06
373 600655 豫园股份 8,300 78,435.00 0.06
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 58 页 共 83 页
374 002153 石基信息 2,700 78,300.00 0.06
375 002506 协鑫集成 16,700 78,156.00 0.06
376 000559 万向钱潮 11,400 77,520.00 0.06
377 600755 厦门国贸 10,500 76,545.00 0.06
378 601098 中南传媒 6,000 75,840.00 0.06
379 002407 多氟多 5,400 75,708.00 0.06
380 300274 阳光电源 8,440 75,706.80 0.06
381 600094 大名城 13,100 75,456.00 0.06
382 603077 和邦生物 43,500 75,255.00 0.06
383 600376 首开股份 10,697 75,199.91 0.06
384 000938 紫光股份 1,200 75,120.00 0.06
385 000686 东北证券 11,600 74,356.00 0.06
386 300251 光线传媒 7,300 74,314.00 0.06
387 600704 物产中大 14,200 74,266.00 0.06
388 002273 水晶光电 5,760 74,131.20 0.06
389 600682 南京新百 4,501 73,996.44 0.06
390 000528 柳
工 6,900 73,899.00 0.06
391 002028 思源电气 4,400 73,876.00 0.06
392 002411 必康股份 2,600 73,684.00 0.06
393 002174 游族网络 3,700 73,630.00 0.06
394 600895 张江高科 6,400 73,600.00 0.06
395 600266 北京城建 7,800 73,320.00 0.06
396 600409 三友化工 8,500 73,185.00 0.06
397 603899 晨光文具 2,300 72,887.00 0.06
398 002051 中工国际 4,768 72,807.36 0.06
399 601898 中煤能源 15,000 72,450.00 0.06
400 002385 大北农 17,500 72,275.00 0.06
401 000988 华工科技 5,000 72,250.00 0.06
402 600291 西水股份 5,400 72,144.00 0.06
403 002030 达安基因 4,640 71,548.80 0.06
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 59 页 共 83 页
404 600499 科达洁能 10,400 71,344.00 0.06
405 600267 海正药业 4,900 71,246.00 0.06
406 300010 立思辰 5,800 70,992.00 0.06
407 600418 江淮汽车 10,900 70,959.00 0.06
408 600348 阳泉煤业 9,900 70,785.00 0.06
409 600787 中储股份 9,100 70,434.00 0.06
410 600161 天坛生物 3,640 70,434.00 0.06
411 600511 国药股份 2,600 70,070.00 0.05
412 002670 国盛金控 6,505 70,058.85 0.05
413 300033 同花顺 1,800 69,966.00 0.05
414 002603 以岭药业 5,000 69,900.00 0.05
415 002491 通鼎互联 6,300 69,741.00 0.05
416 603885 吉祥航空 4,500 69,345.00 0.05
417 600729 重庆百货 2,100 69,195.00 0.05
418 000401 冀东水泥 7,800 69,186.00 0.05
419 600875 东方电气 9,300 68,913.00 0.05
420 600240 华业资本 9,400 68,902.00 0.05
421 600688 上海石化 12,100 68,849.00 0.05
422 600751 海航科技 10,600 68,794.00 0.05
423 002399 海普瑞 3,100 68,634.00 0.05
424 300287 飞利信 9,500 68,305.00 0.05
425 002281 光迅科技 3,200 67,840.00 0.05
426 600827 百联股份 6,600 67,320.00 0.05
427 002440 闰土股份 5,750 67,217.50 0.05
428 600978 宜华生活 9,800 66,934.00 0.05
429 000807 云铝股份 12,900 66,822.00 0.05
430 000878 云南铜业 7,000 66,780.00 0.05
431 002244 滨江集团 12,800 66,560.00 0.05
432 000970 中科三环 7,100 66,385.00 0.05
433 002601 龙蟒佰利 5,100 65,943.00 0.05
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 60 页 共 83 页
434 002563 森马服饰 4,600 65,780.00 0.05
435 300324 旋极信息 6,924 65,708.76 0.05
436 600959 江苏有线 12,824 65,402.40 0.05
437 600158 中体产业 5,600 65,184.00 0.05
438 000089 深圳机场 8,500 65,025.00 0.05
439 002353 杰瑞股份 4,000 65,000.00 0.05
440 601866 中远海发 26,100 64,989.00 0.05
441 600061 国投资本 7,000 64,960.00 0.05
442 000028 国药一致 1,300 64,870.00 0.05
443 000547 航天发展 8,297 64,799.57 0.05
444 000078 海王生物 13,400 64,454.00 0.05
445 600737 中粮糖业 8,500 64,090.00 0.05
446 002517 恺英网络 8,900 63,991.00 0.05
447 600649 城投控股 10,400 63,648.00 0.05
448 600125 铁龙物流 7,600 63,612.00 0.05
449 002299 圣农发展 4,100 63,509.00 0.05
450 600339 中油工程 14,100 63,309.00 0.05
451 600801 华新水泥 4,200 63,126.00 0.05
452 601966 玲珑轮胎 4,000 63,080.00 0.05
453 600270 外运发展 3,001 62,900.96 0.05
454 601872 招商轮船 17,400 62,814.00 0.05
455 300058 蓝色光标 11,000 62,700.00 0.05
456 300113 顺网科技 3,600 62,676.00 0.05
457 002583 海能达 7,500 62,625.00 0.05
458 600216 浙江医药 4,900 62,573.00 0.05
459 600179 安通控股 6,160 62,400.80 0.05
460 300133 华策影视 5,840 62,196.00 0.05
461 601991 大唐发电 20,400 61,812.00 0.05
462 000813 德展健康 7,500 61,800.00 0.05
463 002280 联络互动 10,800 61,776.00 0.05
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 61 页 共 83 页
464 002366 台海核电 4,300 61,318.00 0.05
465 002368 太极股份 2,100 61,047.00 0.05
466 600466 蓝光发展 9,820 60,884.00 0.05
467 600435 北方导航 7,400 60,384.00 0.05
468 601238 广汽集团 5,400 60,156.00 0.05
469 000553 沙隆达Ａ 3,800 60,078.00 0.05
470 600037 歌华有线 5,800 59,856.00 0.05
471 002004 华邦健康 11,768 59,781.44 0.05
472 000598 兴蓉环境 14,700 59,682.00 0.05
473 600575 皖江物流 16,000 59,360.00 0.05
474 600277 亿利洁能 11,300 59,212.00 0.05
475 002600 领益智造 11,400 59,166.00 0.05
476 601179 中国西电 17,300 59,166.00 0.05
477 600635 大众公用 15,900 59,148.00 0.05
478 600373 中文传媒 4,600 59,110.00 0.05
479 002573 清新环境 5,100 58,905.00 0.05
480 002152 广电运通 10,000 58,800.00 0.05
481 002358 森源电气 3,900 58,695.00 0.05
482 600500 中化国际 8,600 58,652.00 0.05
483 300055 万邦达 5,101 58,610.49 0.05
484 300115 长盈精密 4,500 58,365.00 0.05
485 601718 际华集团 14,500 58,290.00 0.05
486 603883 老百姓 700 58,212.00 0.05
487 000685 中山公用 7,300 58,181.00 0.05
488 600970 中材国际 8,700 58,116.00 0.05
489 000008 神州高铁 11,700 58,032.00 0.05
490 300197 铁汉生态 10,800 57,996.00 0.05
491 002426 胜利精密 16,100 57,960.00 0.05
492 601000 唐山港 24,578 57,758.30 0.05
493 002131 利欧股份 27,500 57,750.00 0.05
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 62 页 共 83 页
494 603658 安图生物 700 57,722.00 0.05
495 600372 中航电子 4,400 57,464.00 0.05
496 002665 首航节能 9,900 57,420.00 0.05
497 000979 中弘股份 56,800 57,368.00 0.04
498 002745 木林森 3,200 56,928.00 0.04
499 600648 外高桥 3,100 56,668.00 0.04
500 300199 翰宇药业 3,900 55,692.00 0.04
501 300026 红日药业 15,200 55,480.00 0.04
502 000723 美锦能源 10,200 55,386.00 0.04
503 600859 王府井 2,600 55,302.00 0.04
504 002191 劲嘉股份 7,400 55,278.00 0.04
505 600086 东方金钰 5,488 55,099.52 0.04
506 002431 棕榈股份 8,200 55,022.00 0.04
507 601678 滨化股份 8,900 55,002.00 0.04
508 002690 美亚光电 2,300 54,832.00 0.04
509 600563 法拉电子 1,100 54,439.00 0.04
510 600171 上海贝岭 4,700 54,426.00 0.04
511 600863 内蒙华电 23,900 54,253.00 0.04
512 600536 中国软件 2,500 54,075.00 0.04
513 600598 北大荒 5,900 54,044.00 0.04
514 600122 宏图高科 7,300 54,020.00 0.04
515 600307 酒钢宏兴 25,700 53,970.00 0.04
516 002709 天赐材料 1,400 53,956.00 0.04
517 600021 上海电力 8,000 53,920.00 0.04
518 000959 首钢股份 13,100 53,841.00 0.04
519 002285 世联行 8,460 53,044.20 0.04
520 002701 奥瑞金 9,700 52,962.00 0.04
521 601128 常熟银行 9,200 52,624.00 0.04
522 300159 新研股份 7,400 52,392.00 0.04
523 002672 东江环保 4,000 52,360.00 0.04
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 63 页 共 83 页
524 600064 南京高科 7,120 52,260.80 0.04
525 000031 中粮地产 9,000 52,020.00 0.04
526 600848 上海临港 2,400 52,008.00 0.04
527 600717 天津港 6,900 51,957.00 0.04
528 000848 承德露露 4,900 51,891.00 0.04
529 600823 世茂股份 12,400 51,832.00 0.04
530 600754 锦江股份 1,400 51,744.00 0.04
531 600503 华丽家族 13,200 51,612.00 0.04
532 601611 中国核建 6,500 51,350.00 0.04
533 000758 中色股份 11,400 51,300.00 0.04
534 002390 信邦制药 7,000 51,240.00 0.04
535 600664 哈药股份 12,841 50,978.77 0.04
536 600835 上海机电 2,700 50,922.00 0.04
537 000738 航发控制 3,800 50,654.00 0.04
538 002056 横店东磁 7,200 50,472.00 0.04
539 002512 达华智能 5,201 50,449.70 0.04
540 600597 光明乳业 5,100 50,337.00 0.04
541 601958 金钼股份 8,000 50,160.00 0.04
542 600645 中源协和 2,600 50,076.00 0.04
543 002831 裕同科技 1,000 50,000.00 0.04
544 600881 亚泰集团 13,400 49,982.00 0.04
545 600582 天地科技 13,600 49,912.00 0.04
546 002317 众生药业 4,700 49,679.00 0.04
547 600614 鹏起科技 8,700 49,677.00 0.04
548 002444 巨星科技 4,500 49,545.00 0.04
549 002180 纳思达 1,800 49,428.00 0.04
550 600120 浙江东方 3,640 49,322.00 0.04
551 002477 雏鹰农牧 14,900 49,319.00 0.04
552 601880 大连港 25,400 49,276.00 0.04
553 002266 浙富控股 13,100 49,125.00 0.04
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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554 002128 露天煤业 5,400 48,924.00 0.04
555 600039 四川路桥 14,900 48,872.00 0.04
556 600017 日照港 15,200 48,792.00 0.04
557 000027 深圳能源 9,800 48,412.00 0.04
558 002505 大康农业 22,600 48,364.00 0.04
559 300308 中际旭创 800 48,032.00 0.04
560 600026 中远海能 11,300 47,912.00 0.04
561 002155 湖南黄金 7,000 47,880.00 0.04
562 300001 特锐德 4,200 47,712.00 0.04
563 601808 中海油服 5,000 47,700.00 0.04
564 002250 联化科技 5,400 47,628.00 0.04
565 600594 益佰制药 5,300 47,488.00 0.04
566 002332 仙琚制药 5,400 47,250.00 0.04
567 603766 隆鑫通用 8,700 47,241.00 0.04
568 300002 神州泰岳 11,300 47,121.00 0.04
569 600623 华谊集团 4,700 46,906.00 0.04
570 002400 省广集团 14,400 46,512.00 0.04
571 002212 南洋股份 3,900 46,371.00 0.04
572 600025 华能水电 15,200 46,208.00 0.04
573 600936 广西广电 9,700 46,172.00 0.04
574 000926 福星股份 6,400 46,016.00 0.04
575 002242 九阳股份 2,600 45,994.00 0.04
576 601200 上海环境 2,900 45,907.00 0.04
577 000718 苏宁环球 12,500 45,875.00 0.04
578 002147 新光圆成 4,452 45,766.56 0.04
579 002233 塔牌集团 4,000 45,760.00 0.04
580 000006 深振业Ａ 7,800 45,708.00 0.04
581 002839 张家港行 7,500 45,675.00 0.04
582 600329 中新药业 2,400 45,600.00 0.04
583 000012 南
玻Ａ 9,200 45,540.00 0.04
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 65 页 共 83 页
584 603160 汇顶科技 700 45,423.00 0.04
585 000156 华数传媒 4,700 45,308.00 0.04
586 000519 中兵红箭 5,800 45,066.00 0.04
587 600633 浙数文化 5,400 45,036.00 0.04
588 000667 美好置业 21,100 44,943.00 0.04
589 600908 无锡银行 7,600 44,764.00 0.04
590 600557 康缘药业 3,600 44,460.00 0.03
591 002916 深南电路 700 44,457.00 0.03
592 300257 开山股份 2,900 44,341.00 0.03
593 600098 广州发展 6,800 43,860.00 0.03
594 600478 科力远 8,500 43,350.00 0.03
595 300244 迪安诊断 2,280 43,342.80 0.03
596 002635 安洁科技 2,500 43,000.00 0.03
597 601717 郑煤机 7,400 42,994.00 0.03
598 002468 申通快递 2,501 42,892.15 0.03
599 600141 兴发集团 3,680 42,872.00 0.03
600 000563 陕国投Ａ 12,600 42,840.00 0.03
601 002354 天神娱乐 4,623 42,808.98 0.03
602 600195 中牧股份 2,200 42,790.00 0.03
603 002437 誉衡药业 6,900 42,780.00 0.03
604 600993 马应龙 2,500 42,525.00 0.03
605 603260 合盛硅业 600 42,342.00 0.03
606 002625 光启技术 3,610 42,273.10 0.03
607 002249 大洋电机 9,800 42,238.00 0.03
608 000727 华东科技 22,400 42,112.00 0.03
609 603515 欧普照明 900 42,066.00 0.03
610 600280 中央商场 4,800 41,856.00 0.03
611 000426 兴业矿业 5,800 41,818.00 0.03
612 000021 深科技 6,100 41,602.00 0.03
613 000612 焦作万方 7,900 41,475.00 0.03
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 66 页 共 83 页
614 300376 易事特 7,700 41,349.00 0.03
615 002002 鸿达兴业 8,956 41,287.16 0.03
616 002699 美盛文化 2,200 41,272.00 0.03
617 002434 万里扬 4,700 41,266.00 0.03
618 601828 美凯龙 2,700 41,256.00 0.03
619 600580 卧龙电气 5,399 41,140.38 0.03
620 002807 江阴银行 7,300 41,026.00 0.03
621 002254 泰和新材 3,600 40,968.00 0.03
622 000766 通化金马 3,400 40,392.00 0.03
623 002707 众信旅游 4,200 40,320.00 0.03
624 002022 科华生物 3,400 40,290.00 0.03
625 601311 骆驼股份 3,500 40,145.00 0.03
626 002064 华峰氨纶 9,700 40,061.00 0.03
627 002424 贵州百灵 3,500 39,760.00 0.03
628 600750 江中药业 2,240 39,760.00 0.03
629 300297 蓝盾股份 4,900 39,739.00 0.03
630 002544 杰赛科技 2,900 39,701.00 0.03
631 600416 湘电股份 5,500 39,545.00 0.03
632 601016 节能风电 13,700 39,319.00 0.03
633 000543 皖能电力 8,900 39,249.00 0.03
634 000501 鄂武商Ａ 3,190 39,205.10 0.03
635 000400 许继电气 5,000 39,050.00 0.03
636 600694 大商股份 1,200 39,012.00 0.03
637 002925 盈趣科技 700 38,766.00 0.03
638 600770 综艺股份 6,500 38,350.00 0.03
639 603444 吉比特 300 38,337.00 0.03
640 601928 凤凰传媒 6,300 38,304.00 0.03
641 001965 招商公路 4,700 38,258.00 0.03
642 002048 宁波华翔 3,100 38,223.00 0.03
643 600759 洲际油气 9,700 38,218.00 0.03
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 67 页 共 83 页
644 603000 人民网 4,600 38,180.00 0.03
645 002308 威创股份 4,600 38,180.00 0.03
646 600259 广晟有色 1,300 38,064.00 0.03
647 601801 皖新传媒 5,000 38,050.00 0.03
648 002277 友阿股份 8,204 37,820.44 0.03
649 600312 平高电气 6,700 37,788.00 0.03
650 000158 常山北明 5,500 37,785.00 0.03
651 600777 新潮能源 17,200 37,668.00 0.03
652 600545 卓郎智能 4,700 37,318.00 0.03
653 600108 亚盛集团 12,900 37,281.00 0.03
654 601108 财通证券 3,300 37,224.00 0.03
655 000090 天健集团 6,000 37,200.00 0.03
656 601608 中信重工 14,300 37,180.00 0.03
657 600233 圆通速递 2,800 36,960.00 0.03
658 000712 锦龙股份 3,700 36,926.00 0.03
659 603198 迎驾贡酒 2,000 36,740.00 0.03
660 002509 天广中茂 12,600 36,666.00 0.03
661 600611 大众交通 9,200 36,616.00 0.03
662 600335 国机汽车 3,500 36,505.00 0.03
663 002657 中科金财 2,300 36,432.00 0.03
664 000592 平潭发展 12,800 36,352.00 0.03
665 002463 沪电股份 9,700 36,278.00 0.03
666 000980 众泰汽车 5,100 36,261.00 0.03
667 000937 冀中能源 8,800 36,168.00 0.03
668 600317 营口港 16,000 36,160.00 0.03
669 002503 搜于特 10,318 36,113.00 0.03
670 600073 上海梅林 5,400 35,856.00 0.03
671 600422 昆药集团 4,600 35,650.00 0.03
672 002073 软控股份 6,200 35,650.00 0.03
673 600565 迪马股份 12,000 35,400.00 0.03
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 68 页 共 83 页
674 000062 深圳华强 1,800 35,280.00 0.03
675 600366 宁波韵升 5,780 35,258.00 0.03
676 600338 西藏珠峰 1,700 35,224.00 0.03
677 000877 天山股份 5,200 35,100.00 0.03
678 601689 拓普集团 1,800 34,992.00 0.03
679 603188 亚邦股份 3,400 34,680.00 0.03
680 600169 太原重工 14,800 34,632.00 0.03
681 600578 京能电力 11,100 34,632.00 0.03
682 002302 西部建设 3,200 34,464.00 0.03
683 600869 智慧能源 7,300 34,456.00 0.03
684 601001 大同煤业 6,900 34,224.00 0.03
685 600390 五矿资本 4,400 34,100.00 0.03
686 002815 崇达技术 2,100 33,810.00 0.03
687 000762 西藏矿业 3,500 33,705.00 0.03
688 600151 航天机电 8,300 33,698.00 0.03
689 600874 创业环保 3,600 33,624.00 0.03
690 600316 洪都航空 3,600 33,552.00 0.03
691 600765 中航重机 4,500 33,480.00 0.03
692 600395 盘江股份 5,500 33,385.00 0.03
693 300156 神雾环保 5,000 33,350.00 0.03
694 000587 金洲慈航 6,700 33,232.00 0.03
695 002428 云南锗业 4,300 33,196.00 0.03
696 002251 步 步 高 2,900 33,002.00 0.03
697 000600 建投能源 5,900 32,863.00 0.03
698 002489 浙江永强 9,000 32,760.00 0.03
699 600687 刚泰控股 3,600 32,724.00 0.03
700 002345 潮宏基 3,801 32,688.60 0.03
701 000572 海马汽车 9,500 32,585.00 0.03
702 002093 国脉科技 4,202 32,397.42 0.03
703 000829 天音控股 4,400 32,252.00 0.03
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 69 页 共 83 页
704 000541 佛山照明 5,380 32,226.20 0.03
705 002118 紫鑫药业 4,500 32,175.00 0.03
706 002841 视源股份 600 32,046.00 0.03
707 002681 奋达科技 3,700 32,042.00 0.03
708 603659 璞泰来 500 31,945.00 0.03
709 000969 安泰科技 5,100 31,875.00 0.02
710 600300 维维股份 9,700 31,622.00 0.02
711 000536 华映科技 11,400 31,350.00 0.02
712 300039 上海凯宝 5,400 31,320.00 0.02
713 300273 和佳股份 4,600 31,188.00 0.02
714 000552 靖远煤电 9,500 31,065.00 0.02
715 002608 江苏国信 4,500 31,050.00 0.02
716 600155 华创阳安 4,300 30,917.00 0.02
717 600187 国中水务 10,881 30,902.04 0.02
718 002482 广田集团 5,100 30,447.00 0.02
719 002276 万马股份 5,200 30,368.00 0.02
720 603568 伟明环保 1,200 30,360.00 0.02
721 603888 新华网 1,800 30,348.00 0.02
722 002642 荣之联 3,300 30,327.00 0.02
723 000061 农 产 品 5,600 30,240.00 0.02
724 603556 海兴电力 1,660 30,162.20 0.02
725 600971 恒源煤电 4,200 29,988.00 0.02
726 600058 五矿发展 3,600 29,916.00 0.02
727 002375 亚厦股份 5,600 29,904.00 0.02
728 600393 粤泰股份 8,200 29,684.00 0.02
729 603228 景旺电子 600 29,664.00 0.02
730 002011 盾安环境 4,600 29,440.00 0.02
731 000990 诚志股份 2,100 29,400.00 0.02
732 002818 富森美 1,100 29,018.00 0.02
733 601838 成都银行 3,300 28,875.00 0.02
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 70 页 共 83 页
734 600757 长江传媒 5,000 28,450.00 0.02
735 600773 西藏城投 4,100 28,372.00 0.02
736 601777 力帆股份 5,400 28,242.00 0.02
737 002414 高德红外 2,100 28,224.00 0.02
738 601212 白银有色 6,900 28,221.00 0.02
739 000049 德赛电池 1,000 28,220.00 0.02
740 001696 宗申动力 5,700 27,930.00 0.02
741 600640 号百控股 2,700 27,459.00 0.02
742 603328 依顿电子 2,500 27,125.00 0.02
743 600006 东风汽车 6,600 26,994.00 0.02
744 300134 大富科技 3,017 26,971.98 0.02
745 002920 德赛西威 900 26,910.00 0.02
746 600657 信达地产 6,300 26,775.00 0.02
747 002663 普邦股份 8,900 26,433.00 0.02
748 600639 浦东金桥 2,100 26,208.00 0.02
749 601878 浙商证券 3,100 26,040.00 0.02
750 601127 小康股份 1,500 25,935.00 0.02
751 002344 海宁皮城 5,300 25,758.00 0.02
752 002190 成飞集成 1,500 25,635.00 0.02
753 002261 拓维信息 5,500 25,300.00 0.02
754 600428 中远海特 7,100 25,205.00 0.02
755 600458 时代新材 3,400 25,024.00 0.02
756 002588 史丹利 4,800 24,864.00 0.02
757 300202 聚龙股份 2,300 23,989.00 0.02
758 300291 华录百纳 3,400 23,970.00 0.02
759 000806 银河生物 5,497 23,802.01 0.02
760 600748 上实发展 4,600 23,184.00 0.02
761 600350 山东高速 5,700 23,085.00 0.02
762 600651 飞乐音响 5,800 22,620.00 0.02
763 300032 金龙机电 4,001 22,445.61 0.02
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 71 页 共 83 页
764 300116 坚瑞沃能 8,100 22,356.00 0.02
765 600939 重庆建工 4,500 22,230.00 0.02
766 603056 德邦股份 800 21,912.00 0.02
767 600862 中航高科 3,500 21,525.00 0.02
768 002342 巨力索具 5,600 21,224.00 0.02
769 600184 光电股份 1,700 21,063.00 0.02
770 603355 莱克电气 700 21,035.00 0.02
771 002479 富春环保 3,700 20,905.00 0.02
772 600481 双良节能 6,800 20,808.00 0.02
773 300043 星辉娱乐 5,200 20,800.00 0.02
774 600517 置信电气 5,600 20,720.00 0.02
775 603377 东方时尚 1,460 20,221.00 0.02
776 600743 华远地产 7,800 20,046.00 0.02
777 603806 福斯特 910 20,029.10 0.02
778 002041 登海种业 2,900 19,778.00 0.02
779 600126 杭钢股份 3,300 19,701.00 0.02
780 600292 远达环保 3,300 19,371.00 0.02
781 603868 飞科电器 400 19,348.00 0.02
782 600996 贵广网络 2,600 19,292.00 0.02
783 600167 联美控股 1,900 19,000.00 0.01
784 600053 九鼎投资 1,100 18,887.00 0.01
785 603225 新凤鸣 940 18,771.80 0.01
786 601019 山东出版 2,300 18,423.00 0.01
787 002416 爱施德 3,100 18,197.00 0.01
788 601969 海南矿业 3,300 18,084.00 0.01
789 601020 华钰矿业 1,300 17,927.00 0.01
790 603169 兰石重装 3,500 17,535.00 0.01
791 000987 越秀金控 2,200 17,292.00 0.01
792 603877 太平鸟 500 16,665.00 0.01
793 600618 氯碱化工 1,900 16,169.00 0.01
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 72 页 共 83 页
794 000761 本钢板材 3,800 15,352.00 0.01
795 000025 特
力Ａ 400 12,868.00 0.01
796 601811 新华文轩 1,300 12,636.00 0.01
797 600917 重庆燃气 1,600 10,896.00 0.01
798 603025 大豪科技 561 10,849.74 0.01
799 603569 长久物流 700 9,996.00 0.01
7.3.2 期末积极 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000939 *ST凯迪 17,800 88,822.00 0.07
2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
3 601118 海南橡胶 8,800 58,256.00 0.05
4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04
6 002005 德豪润达 8,800 38,368.00 0.03
7 000669 金鸿控股 3,640 26,390.00 0.02
8 600880 博瑞传播 6,100 25,986.00 0.02
9 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
10 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
11 600485 信威集团 900 9,576.00 0.01
12 000693 *ST华泽 200 272.00 0.00
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 7,562,846.00 5.29
2 600036 招商银行 2,425,189.00 1.70
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 73 页 共 83 页
3 600519 贵州茅台 2,257,426.00 1.58
4 000333 美的集团 1,596,548.00 1.12
5 000651 格力电器 1,536,561.00 1.07
6 601166 兴业银行 1,473,881.00 1.03
7 601398 工商银行 1,387,356.00 0.97
8 600016 民生银行 1,337,282.37 0.93
9 600000 浦发银行 1,305,674.11 0.91
10 600887 伊利股份 1,224,249.00 0.86
11 601328 交通银行 1,187,756.00 0.83
12 600030 中信证券 1,011,142.00 0.71
13 000002 万
科Ａ 1,009,974.32 0.71
14 601288 农业银行 997,610.00 0.70
15 601169 北京银行 978,074.00 0.68
16 600837 海通证券 961,519.00 0.67
17 000001 平安银行 951,005.00 0.66
18 600276 恒瑞医药 918,359.00 0.64
19 601668 中国建筑 910,720.00 0.64
20 000858 五 粮 液 903,745.00 0.63
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 7,281,561.31 5.09
2 600519 贵州茅台 2,446,359.62 1.71
3 600036 招商银行 2,229,493.00 1.56
4 000333 美的集团 1,657,335.92 1.16
5 000651 格力电器 1,611,077.60 1.13
6 601166 兴业银行 1,437,635.00 1.01
7 600016 民生银行 1,308,259.00 0.91
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 74 页 共 83 页
8 601398 工商银行 1,295,278.00 0.91
9 600887 伊利股份 1,284,574.00 0.90
10 600000 浦发银行 1,272,901.92 0.89
11 601328 交通银行 1,137,459.00 0.80
12 000002 万
科Ａ 1,020,795.44 0.71
13 600837 海通证券 973,391.50 0.68
14 600276 恒瑞医药 971,346.00 0.68
15 002415 海康威视 969,717.00 0.68
16 600030 中信证券 958,974.00 0.67
17 601288 农业银行 947,159.00 0.66
18 000858 五 粮 液 938,911.11 0.66
19 601169 北京银行 915,432.52 0.64
20 000001 平安银行 891,958.80 0.62
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币 元
买入股票成本（成交）总额 139,740,055.50
卖出股票收入（成交）总额 137,551,177.66
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、 " 卖出股 票收 入" 均按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 75 页 共 83 页
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合 报告附注
7.13.1 本报告期内未发现基金投 资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.13.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 143,390.74
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,832.33
5 应收申购款 74,558.92
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 219,781.99
7.13.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 76 页 共 83 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.13.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000939 *ST凯迪 88,822.00 0.07
实行退 市风险
警示公告
2 601118 海南橡胶 58,256.00 0.05
拟筹划重大资
产重组
3 603693 江苏新能 48,456.00 0.04 新股未上市
7.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总
份额
比例
天弘中
证800A
1,384 103,678.11 139,305,289.74 97.08% 4,185,210.40 2.92%
天弘中
证800C
1,226 8,680.61 5,000,000.00 46.98% 5,642,428.50
53.02
%
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 77 页 共 83 页
合计 2,610 59,054.76 144,305,289.74 93.62% 9,827,638.90 6.38%
注： 机构/ 个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、C 类 分级 基金 ， 比 例的 分母 采用
A 、C 类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金
份额总 额） 。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘中证800A 458.95 0.00%
天弘中证800C － －
合计 458.95 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证800A 0
天弘中证800C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证800A 0
天弘中证800C 0
合计 0
8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持 有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
6.49%
10,000,000.
00
6.49% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 78 页 共 83 页
合计
10,000,000.
00
6.49%
10,000,000.
00
6.49%
注： 本基金成立后有10,000,000.00 份为发起份 额 ， 发起份额承诺 的持有 期限为2015年07月16
日至2018 年07 月16日。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
天弘中证800A 天弘中证800C
基金合同生效日(2015 年07月16日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 142,852,728.31 9,980,658.12
本报告期基金总申购份额 4,096,646.73 24,719,361.54
减：本报告期基金总赎回份额 3,458,874.90 24,057,591.16
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 143,490,500.14 10,642,428.50
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动 。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 79 页 共 83 页
10.6 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.8 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
广发证
券
2 276,135,259.42 100.00% 63,871.17 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨 询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ： 无 。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金 2017 年第 4 季度报告
中国证监会指定媒体 2018-01-19
2
天弘基金管理有限公司关于设立
深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
3
天弘基金管理有限公司关于在上
海利得基金销售有限公司开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-02-06
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 80 页 共 83 页
4
天弘基金管理有限公司关于增聘
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒体 2018-02-12
5
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金招募说明书 （更新） 摘要
中国证监会指定媒 体 2018-03-01
6
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒体 2018-03-01
7
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、 赎回
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-02
8
天弘基金管理有限公司关于增加
恒天明泽基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申购、
赎回、 定投及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-15
9
天弘基金 管理有限公司关于调整
旗下部分公开募集开放式证券投
资基金赎回费的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-24
10
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金 2017 年年度报告摘要
中国证监会指定媒体 2018-03-29
11
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金 2017 年年度报告
中国证监会指定媒体 2018-03-29
12
天弘基金管理有限公司关于天弘
中证 800 指数型发起式证券投资
基金修订基金合同部分条款的公
告
中国证监会指定媒体 2018-03-30
13
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资 基金托管协议
中国证监会指定媒体 2018-03-30
14
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金基金合同
中国证监会指定媒体 2018-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申购、
赎回、 定投及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-31
16
天弘基金管理有限公司关于增加
通华财富( 上海) 基金销 售有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、 赎回及转换业务以及参加
中国证监会指定媒体 2018-03-31
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 81 页 共 83 页
其费率优惠活动的公告
17
天弘基金管理有限公司关于增加
大泰金石基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申购、
赎回、 定投及转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-31
18
天弘基金管理有限公司关于增加
北京展恒基金销售股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、 赎回、 定投及转 换业务以及
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-31
19
天弘基金管理有限公司关于设立
四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
20
天弘中证 800 指数型发起式证券
投资基金 2018 年第 1 季度报告
中国证监会指定媒体 2018-04-23
21
天弘基金管理有限公司关于增加
和耕传承基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申购、
赎回业务以及参加其费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒体 2018-05-12
22
天弘基金管理有限公司关于对旗
下基金在网上交易系统的指定支
付渠道开展申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-05-15
23
天弘基金管理有限公司关于在天
弘爱理财 APP 开展“ 弘钱包” 账户
交易费率优惠活动的公告
中国证监会 指定媒介 2018-05-24
24
天弘基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申购、
赎回、 定投及转换业务以及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒体 2018-06-08
25 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
26
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018 年 6 月 29 日基金 资产净值公
告
中国证监会指定媒体 2018-06-29
27
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018 年 6 月 30 日基金 资产净值公
中国证监会指定媒体 2018-06-30
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
第 82 页 共 83 页
告
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2018/01/01-201
8/06/30
74,419,97
4.13
－ －
74,419,974.
13
48.28%
机构 2
2018/01/01-201
8/06/30
35,931,54
8.69
－ －
35,931,548.
69
23.31%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运作、 充分披露原则， 公平对待投资
者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时，由
此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变 现基金资产
以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续
六十个工作日基金资产净值低于5000 万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合
并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
本报告期内，本 基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘中 证800 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
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§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准天弘中证800指数型发起式证券投资基金募集的文件
2 、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同
3 、天弘中证800指数型发起式证券投资基金托管协议
4 、天弘中证800指数型发起式证券投资基金招募说明书
5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
