南方成份精选混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方成份精选混合2018年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。 南方成份精选混合2018年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................6
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................12
§5 托管人报告....................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6 半年度财务会计报告（未经审计).................................................12
6.1 资产负债表..................................................................12
6.2 利润表......................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................15
6.4 报表附注....................................................................16
§7 投资组合报告..................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况........................................................32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........35南方成份精选混合2018年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................36
7.12 投资组合报告附注...........................................................36
§8 基金份额持有人信息............................................................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................37
§9 开放式基金份额变动............................................................37
§10 重大事件揭示.................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................38
10.4 基金投资策略的改变.........................................................38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................38
10.8 其他重大事件...............................................................41
§11 备查文件目录.................................................................43
11.1 备查文件目录...............................................................43
11.2 存放地点...................................................................43
11.3 查阅方式...................................................................43南方成份精选混合2018年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金
基金简称 南方成份精选混合
基金主代码
202005
前端交易代码
202005
后端交易代码
202006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年5月14日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,302,896,968.58份
基金合同存续期 不定期
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司
基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找
驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略
本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观
经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和
上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：
通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配
等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作
用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、
行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临
重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类
公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
信息披露负
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号南方成份精选混合2018年半年度报告
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办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦31-
33层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
9,099,487.32
本期利润
-693,088,469.75
加权平均基金份额本期利润
-0.1538
本期加权平均净值利润率
-15.67%
本期基金份额净值增长率
-15.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
1,748,334,294.82
期末可供分配基金份额利润
0.4063
期末基金资产净值
3,671,760,058.27
期末基金份额净值
0.8533
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
94.92%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。南方成份精选混合2018年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-7.88% 0.97% -6.07% 1.03% -1.81% -0.06%
过去三个月
-9.98% 0.87% -7.70% 0.91% -2.28% -0.04%
过去六个月
-15.10% 1.05% -9.83% 0.92% -5.27% 0.13%
过去一年
-5.68% 0.96% -2.64% 0.76% -3.04% 0.20%
过去三年
7.21% 1.25% -14.81% 1.19% 22.02% 0.06%
自基金合同
生效起至今
94.92% 1.44% 10.60% 1.43% 84.32% 0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金转型日为2007年05月14日。 南方成份精选混合2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。
目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限
公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有
分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资
本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机
构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗
下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
张原
本基金基
金经理
2015年
12月30日
- 12
美国密歇根大学经
济学硕士学位，具
有基金从业资格。
2006年4月加入
南方基金，曾担任
南方基金研究部机
械及电力设备行业
高级研究员，南方
高增及南方隆元基
金经理助理；现任
权益投资部总经理、
境内权益投资决策
委员会委员；
2009年9月至
2013年4月，任
南方500基金经理；
2010年2月至
2016年10月，任
南方绩优基金经理；
2017年1月至南方成份精选混合2018年半年度报告
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2018年6月，任
南方教育股票基金
经理；2011年
2月至今，任南方
高增基金经理；
2015年12月至今，
任南方成份基金经
理；2017年11月
至今，任南方互联
混合基金经理。
黄春逢
本基金基
金经理
2015年
12月30日
- 6
上海交通大学金融
学硕士，具有基金
从业资格。
2011年7月至
2014年12月，任
职于国泰君安研究
所，担任银行业分
析师；2015年
1月加入南方基金
研究部，任金融行
业高级研究员；
2015年4月至
2015年12月，任
南方避险、南方保
本、南方利淘的基
金经理助理；
2015年5月至
2015年12月，任
南方利鑫的基金经
理助理；2015年
6月至2015年
12月，任南方丰
合的基金经理助理；
2015年12月至今，
任南方成份基金经
理；2017年7月
至今，任南方平衡
配置基金经理；
2017年8月至今，
任南方金融混合基
金经理。
邹寅隆
本基金基
金经理助
理
2017年5月
15日
- 3
清华大学计算机科
学与技术专业硕士，
具有基金从业资格。
2014年7月加入南方成份精选混合2018年半年度报告
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南方基金，历任助
理研究员、研究员，
负责计算机行业研
究。2017年5月
至今，任南方成份、
南方高增、南方教
育股票基金经理助
理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合
或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，中国宏观经济依然展现出了较好的韧性，但也出现了一些边际变化。从经
济运行来看，6月份 PMI 51.5%依然位于荣枯线之上，但新出口订单已下滑至49.8%的荣枯线以南方成份精选混合2018年半年度报告
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下。从物价来看，猪肉价格仍处于下行通道，6月CPI维持在1.8%的温和水平。海外市场，美联
储在6月如期加息，中国央行并未同步上调公开市场操作逆回购利率。同时，央行在二季度进一
步实施了降准措施。我们认为货币政策或已发生实质性边际变化。 回顾上半年组合的操作，我
们在二季度将股票仓位由中性仓位降低至低位。但由于市场在二季度出现系统性回调，组合净值
依然受到了一定的影响。中美贸易摩擦对市场整体风险偏好形成了一定程度的抑制，而相对偏弱
的社融数据则影响了市场对于未来的经济增长预期。因此，我们在二季度加大了偏防御板块的配
置力度，提升了消费和医药等弱周期板块的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为-15.10%，业绩基准为-9.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对市场的看法相比二季度则更加乐观。一方面市场系统性的调整后许多板
块的估值已落入历史的底部区间，风险收益比正在持续提升；另一方面市场利率中枢相较年初已
显著回落，随着中报陆续披露，行业景气度较高，业绩持续稳健成长的优质个股将有望迎来估值
和业绩的共振。从行业配置上看，我们认为低估值蓝筹和部分景气度较高的周期品有望迎来一波
估值修复行情，同时，也将密切关注诸如消费电子等新兴成长方向的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进南方成份精选混合2018年半年度报告
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行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现
净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。 本报告期内2018年1月16日分配数（每10份基金份额派发红利
2.5630元）为以往年度收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方成份精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方成份精选混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在
南方成份精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进
行了1次利润分配，分配金额998,618,225.21元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方成份精选混合型证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日南方成份精选混合2018年半年度报告
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 342,553,532.45 164,499,215.44
结算备付金
52,109,341.75 46,301,797.31
存出保证金
1,305,282.06 1,577,861.04
交易性金融资产
6.4.4.2 2,572,417,959.86 4,129,474,312.55
其中：股票投资
2,271,990,959.86 3,790,593,312.55
基金投资
- -
债券投资
300,427,000.00 338,881,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 850,000,000.00 521,282,341.93
应收证券清算款
9,031,037.87 58,474,768.29
应收利息
6.4.4.5 8,537,114.29 6,444,828.64
应收股利
- -
应收申购款
2,358,156.06 4,977,047.18
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 - -
资产总计
3,838,312,424.34 4,933,032,172.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
149,664,375.63 7,499.99
应付赎回款
7,782,771.17 7,990,491.43
应付管理人报酬
4,798,292.34 6,273,228.09
应付托管费
799,715.40 1,045,537.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.4.7 2,595,915.27 4,326,173.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.4.8 911,296.26 1,114,026.57
负债合计
166,552,366.07 20,756,957.53
所有者权益：
实收基金
6.4.4.9 1,342,501,632.74 1,219,972,147.65南方成份精选混合2018年半年度报告
第 14页 共 44页
未分配利润
6.4.4.10 2,329,258,425.53 3,692,303,067.20
所有者权益合计
3,671,760,058.27 4,912,275,214.85
负债和所有者权益总计
3,838,312,424.34 4,933,032,172.38
注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8533元，基金份额总额
4,302,896,968.58份。
6.2 利润表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-643,143,500.83 626,431,523.53
1.利息收入
18,407,930.31 14,748,062.66
其中：存款利息收入
6.4.4.11 1,088,474.95 903,863.21
债券利息收入
6,418,230.32 3,287,633.19
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
10,901,225.04 10,556,566.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
39,347,064.16 219,043,517.08
其中：股票投资收益
6.4.4.12 -9,902,434.97 188,302,750.91
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.4.13 190,793.70 366,253.26
资产支持证券投资收
益
6.4.4.13.3 - -
贵金属投资收益
6.4.4.14 - -
衍生工具收益
6.4.4.15 - -
股利收益
6.4.4.16 49,058,705.43 30,374,512.91
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.4.17 -702,187,957.07 392,321,592.29
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.4.18 1,289,461.77 318,351.50
减：二、费用
49,944,968.92 42,677,222.53
1．管理人报酬
6.4.7.2.1 32,891,897.32 28,076,823.50
2．托管费
6.4.7.2.2 5,481,982.89 4,679,470.54南方成份精选混合2018年半年度报告
第 15页 共 44页
3．销售服务费
6.4.7.2.3 - -
4．交易费用
6.4.4.19 11,343,987.08 9,697,592.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
2,994.06 -
7．其他费用
6.4.4.20 224,107.57 223,335.67
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-693,088,469.75 583,754,301.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-693,088,469.75 583,754,301.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,219,972,147.65 3,692,303,067.20 4,912,275,214.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -693,088,469.75 -693,088,469.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
122,529,485.09 328,662,053.29 451,191,538.38
其中：1.基金申购款
514,402,588.83 1,152,673,296.65 1,667,075,885.48
2.基金赎回款
-391,873,103.74 -824,011,243.36 -1,215,884,347.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -998,618,225.21 -998,618,225.21
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,342,501,632.74 2,329,258,425.53 3,671,760,058.27
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,157,078,170.56 2,453,337,880.92 3,610,416,051.48南方成份精选混合2018年半年度报告
第 16页 共 44页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 583,754,301.00 583,754,301.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
6,460,119.48 16,461,463.62 22,921,583.10
其中：1.基金申购款
136,454,409.01 318,300,305.80 454,754,714.81
2.基金赎回款
-129,994,289.53 -301,838,842.18 -431,833,131.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,163,538,290.04 3,053,553,645.54 4,217,091,935.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：南方成份精选混合2018年半年度报告
第 17页 共 44页
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
342,553,532.45
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月及以上
-
其他存款
-南方成份精选混合2018年半年度报告
第 18页 共 44页
合计
342,553,532.45
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,370,815,739.82 2,271,990,959.86 -98,824,779.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
299,308,450.00 300,427,000.00 1,118,550.00
债券
合计
299,308,450.00 300,427,000.00 1,118,550.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,670,124,189.82 2,572,417,959.86 -97,706,229.96
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
850,000,000.00 -
银行间市场
- -
- - -
合计
850,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
62,360.97
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
21,104.28南方成份精选混合2018年半年度报告
第 19页 共 44页
应收债券利息
8,289,065.76
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
164,054.71
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
528.57
合计
8,537,114.29
6.4.4.6 其他资产
注:无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
2,595,427.79
银行间市场应付交易费用
487.48
合计
2,595,915.27
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
22,715.14
其他
685,265.63
预提费用
203,315.49
合计
911,296.26
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,910,206,828.64 1,219,972,147.65
本期申购 1,648,697,735.46 514,402,588.83
本期赎回（以“-”号填列） -1,256,007,595.52 -391,873,103.74
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,302,896,968.58 1,342,501,632.74
注:申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 20页 共 44页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,581,513,614.04 1,110,789,453.16 3,692,303,067.20
本期利润
9,099,487.32 -702,187,957.07 -693,088,469.75
本期基金份额交易产
生的变动数
156,339,418.67 172,322,634.62 328,662,053.29
其中：基金申购款
697,666,181.17 455,007,115.48 1,152,673,296.65
基金赎回款
-541,326,762.50 -282,684,480.86 -824,011,243.36
本期已分配利润
-998,618,225.21 - -998,618,225.21
本期末
1,748,334,294.82 580,924,130.71 2,329,258,425.53
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
活期存款利息收入
731,608.94
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
327,525.56
其他
29,340.45
合计
1,088,474.95
6.4.4.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出股票成交总额
4,049,459,147.65
减：卖出股票成本总额
4,059,361,582.62
买卖股票差价收入
-9,902,434.97
6.4.4.13 债券投资收益
6.4.4.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
190,793.70
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
190,793.70南方成份精选混合2018年半年度报告
第 21页 共 44页
6.4.4.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额
154,515,013.70
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
149,809,206.30
减：应收利息总额
4,515,013.70
买卖债券差价收入
190,793.70
6.4.4.13.3 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.4.14 贵金属投资收益
注:无。
6.4.4.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
49,058,705.43
合计
49,058,705.43
6.4.4.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
1.交易性金融资产
-702,187,957.07
股票投资
-703,654,363.37
债券投资
1,466,406.30
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-702,187,957.07南方成份精选混合2018年半年度报告
第 22页 共 44页
6.4.4.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金赎回费收入
1,211,978.47
补差费归资产
77,483.30
合计
1,289,461.77
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
交易所市场交易费用
11,343,412.08
银行间市场交易费用
575.00
合计
11,343,987.08
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
审计费用
54,547.97
信息披露费
148,767.52
账户维护费
18,600.00
银行费用
2,192.08
合计
224,107.57
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行 基金托管人、基金销售机构南方成份精选混合2018年半年度报告
第 23页 共 44页
")
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1 日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
兴业证券
611,882,961.96 8.39 0.00 0.00
6.4.7.1.2 债券交易
注:无。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.7.1.4 权证交易
注:无。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%） 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 24页 共 44页
兴业证券
557,610.35 8.39 410,963.23 15.83
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
- 0.00 0.00 0.00 0.00
注:: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资
研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
32,891,897.32 28,076,823.50
其中：支付销售机构的客户维护费
4,758,521.42 3,727,643.12
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
5,481,982.89 4,679,470.54
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注:无。 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 25页 共 44页
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年
6月30日
基金合同生效日（2007年
5月14日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 64,562,182.22
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 64,562,182.22
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
342,553,532.45 731,608.94 72,328,679.52 589,730.46
注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
场内除息日 场外除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备注 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 26页 共 44页
1
2018
年
01月
15日
2018-01-162018-01-16 2.5630502,964,020.40495,654,204.81998,618,225.21 -
合
计
- - - 2.5630502,964,020.40495,654,204.81998,618,225.21 -
6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货
币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。南方成份精选混合2018年半年度报告
第 27页 共 44页
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要南方成份精选混合2018年半年度报告
第 28页 共 44页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.9。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。南方成份精选混合2018年半年度报告
第 29页 共 44页
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月
30 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
342,553,532.45 - - - 342,553,532.45
结算备付金
52,109,341.75 - - - 52,109,341.75
存出保证金
1,305,282.06 - - - 1,305,282.06
交易性金融资产
300,427,000.00 - -2,271,990,959.862,572,417,959.86
买入返售金融资
产
850,000,000.00 - - - 850,000,000.00
应收利息
- - - 8,537,114.29 8,537,114.29
应收股利
- - - - -
应收申购款
119,969.78 - - 2,238,186.28 2,358,156.06
应收证券清算款
- - - 9,031,037.87 9,031,037.87
其他资产
- - - - -
资产总计
1,546,515,126.04 - -2,291,797,298.303,838,312,424.34
负债
应付赎回款
- - - 7,782,771.17 7,782,771.17
应付管理人报酬
- - - 4,798,292.34 4,798,292.34
应付托管费
- - - 799,715.40 799,715.40
应付证券清算款
- - - 149,664,375.63 149,664,375.63
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 2,595,915.27 2,595,915.27
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
应交税费
- - - - -南方成份精选混合2018年半年度报告
第 30页 共 44页
其他负债
- - - 911,296.26 911,296.26
负债总计
- - - 166,552,366.07 166,552,366.07
利率敏感度缺口
1,546,515,126.04 - -2,125,244,932.233,671,760,058.27
上年度末
2017年12月
31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
164,499,215.44 - - - 164,499,215.44
结算备付金
46,301,797.31 - - - 46,301,797.31
存出保证金
1,577,861.04 - - - 1,577,861.04
交易性金融资产
338,881,000.00 - -3,790,593,312.554,129,474,312.55
买入返售金融资
产
521,282,341.93 - - - 521,282,341.93
应收利息
- - - 6,444,828.64 6,444,828.64
应收股利
- - - - -
应收申购款
141,874.70 - - 4,835,172.48 4,977,047.18
应收证券清算款
- - - 58,474,768.29 58,474,768.29
其他资产
- - - - -
资产总计
1,072,684,090.42 - - 3,860,348,081.96 4,933,032,172.38
负债
应付赎回款
- - - 7,990,491.43 7,990,491.43
应付管理人报酬
- - - 6,273,228.09 6,273,228.09
应付托管费
- - - 1,045,537.99 1,045,537.99
应付证券清算款
- - - 7,499.99 7,499.99
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 4,326,173.46 4,326,173.46
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 1,114,026.57 1,114,026.57
负债总计
- - - 20,756,957.53 20,756,957.53
利率敏感度缺口
1,072,684,090.42 - - 3,839,591,124.43 4,912,275,214.85
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.18%(2017年12月31日：6.90%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2017年12月31日：同)。南方成份精选混合2018年半年度报告
第 31页 共 44页
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的5%-
40%
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,271,990,959.86 61.88 3,790,593,312.55 77.17
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - - 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 32页 共 44页
其他
- - - -
合计
2,271,990,959.86 61.88 3,790,593,312.55 77.17
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （2018年
6月30日）
上年度末 （2017年
12月31日 ）
1.沪深300指数上升
5%
117,390,000.00 221,460,000.00
分析
2.沪深300指数下降
5%
-117,390,000.00 -221,460,000.00
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
2,271,990,959.86 59.19
其中：股票
2,271,990,959.86 59.19
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
300,427,000.00 7.83
其中：债券
300,427,000.00 7.83
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
850,000,000.00 22.15
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
394,662,874.20 10.28
8
其他各项资产
21,231,590.28 0.55
9
合计
3,838,312,424.34 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -南方成份精选混合2018年半年度报告
第 33页 共 44页
B
采矿业
301,785,880.87 8.22
C
制造业
1,348,034,227.00 36.71
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
38,160,000.00 1.04
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
49,320,000.00 1.34
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
479,567,546.72 13.06
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
55,123,305.27 1.50
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,271,990,959.86 61.88
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600028
中国石化
46,500,061301,785,395.89 8.22
2 600309
万华化学
4,000,034181,681,544.28 4.95
3 002008
大族激光
3,000,045159,572,393.55 4.35
4 600703
三安光电
7,000,002134,540,038.44 3.66
5 601012
隆基股份
8,000,015133,520,250.35 3.64
6 600036
招商银行
5,000,216132,205,711.04 3.60
7 601166
兴业银行
9,000,010129,600,144.00 3.53
8 000538
云南白药
1,099,946117,650,224.16 3.20
9 000333
美的集团
2,200,083114,888,334.26 3.13
10 000895
双汇发展
4,200,000110,922,000.00 3.02
11 600585
海螺水泥
3,300,039110,485,305.72 3.01
12 002456
欧菲科技
6,799,982109,683,709.66 2.99南方成份精选混合2018年半年度报告
第 34页 共 44页
13 002601
龙蟒佰利
5,700,000 73,701,000.00 2.01
14 601601
中国太保
2,200,000 70,070,000.00 1.91
15 601318
中国平安
1,000,020 58,581,171.60 1.60
16 002027
分众传媒
5,760,011 55,123,305.27 1.50
17 600690
青岛海尔
2,700,000 52,002,000.00 1.42
18 600030
中信证券
3,000,000 49,710,000.00 1.35
19 000063
中兴通讯
3,790,286 49,387,426.58 1.35
20 600682
南京新百
3,000,000 49,320,000.00 1.34
21 601229
上海银行
2,500,033 39,400,520.08 1.07
22 600011
华能国际
6,000,000 38,160,000.00 1.04
23 601225
陕西煤业
59 484.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600028
中国石化
413,979,143.36 8.43
2 601225
陕西煤业
223,603,146.53 4.55
3 601012
隆基股份
197,694,158.16 4.02
4 600068
葛洲坝
188,221,593.63 3.83
5 600585
海螺水泥
185,089,270.73 3.77
6 600188
兖州煤业
168,880,532.75 3.44
7 601601
中国太保
162,224,323.94 3.30
8 000538
云南白药
125,745,507.86 2.56
9 600682
南京新百
120,049,752.81 2.44
10 600030
中信证券
117,332,861.01 2.39
11 002601
龙蟒佰利
112,546,617.61 2.29
12 601888
中国国旅
104,965,591.01 2.14
13 002027
分众传媒
98,436,283.15 2.00
14 600703
三安光电
85,235,350.54 1.74
15 601899
紫金矿业
84,406,469.90 1.72
16 002456
欧菲科技
68,930,323.23 1.40
17 000333
美的集团
65,701,395.82 1.34
18 000895
双汇发展
63,826,557.08 1.30
19 601229
上海银行
62,995,942.23 1.28
20 002236
大华股份
61,055,943.41 1.24
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。南方成份精选混合2018年半年度报告
第 35页 共 44页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601899
紫金矿业
218,175,480.90 4.44
2 601225
陕西煤业
206,856,080.05 4.21
3 002236
大华股份
191,676,658.77 3.90
4 600068
葛洲坝
174,279,648.29 3.55
5 300072
三聚环保
158,557,515.34 3.23
6 600188
兖州煤业
155,672,380.90 3.17
7 601318
中国平安
153,663,948.47 3.13
8 600031
三一重工
152,463,093.42 3.10
9 600362
江西铜业
150,317,290.77 3.06
10 600547
山东黄金
150,129,937.43 3.06
11 600028
中国石化
148,772,083.96 3.03
12 002027
分众传媒
143,819,331.66 2.93
13 000063
中兴通讯
141,479,242.52 2.88
14 600741
华域汽车
140,768,612.53 2.87
15 601166
兴业银行
127,494,116.23 2.60
16 600688
上海石化
121,845,263.99 2.48
17 300251
光线传媒
118,698,179.11 2.42
18 601888
中国国旅
116,672,968.98 2.38
19 600549
厦门钨业
108,268,905.71 2.20
20 002241
歌尔股份
101,943,459.68 2.08
21 002008
大族激光
98,993,552.56 2.02
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,244,413,593.30
卖出股票收入（成交）总额
4,049,459,147.65
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
300,427,000.00 8.18
其中：政策性金融债
300,427,000.00 8.18南方成份精选混合2018年半年度报告
第 36页 共 44页
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
300,427,000.00 8.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 180301
18进出01
800,000 80,232,000.00 2.19
2 170410
17农发10
800,000 80,024,000.00 2.18
3 170311
17进出11
600,000 60,102,000.00 1.64
4 170207
17国开07
500,000 50,000,000.00 1.36
5 170413
17农发13
300,000 30,069,000.00 0.82
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行(600036)、兴业银行(601166)以外，本期没
有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据2018年5月4日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银监罚决字（2018）
1号），对招商银行股份有限公司（下称招商银行，股票代码：600036）内控管理严重违反审慎
经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等十四项违规事实执行处罚决定，罚款
6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。南方成份精选混合2018年半年度报告
第 37页 共 44页
根据2018年5月4日中国银行保险监督委员会执行处罚信息公开表（银保监银罚决字
（2018）1号），对兴业银行股份有限公司（下称兴业银行，股票代码：601166）重大关联交易
未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产等十二项违规事实罚款5870万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,305,282.06
2
应收证券清算款
9,031,037.87
3
应收股利
-
4
应收利息
8,537,114.29
5
应收申购款
2,358,156.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,231,590.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
298,350 14,422.31 187,509,087.93 4.36 4,115,387,880.65 95.64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%） 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 38页 共 44页
基金管理人所有从业人员持
有本基金
143,964.75 0.0033
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年5月14日）
基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
3,910,206,828.64
本报告期基金总申购份额
1,648,697,735.46
减：本报告期基金总赎回份额
1,256,007,595.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
4,302,896,968.58
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方成份精选混合2018年半年度报告
第 39页 共 44页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国金证券
1
1,836,533,44
0.36
25.18%
1,673,629.
05
25.18%-
万联证券
1
1,247,728,15
7.02
17.11%
1,137,047.
69
17.11%-
光大证券
1
800,933,243.
76
10.98% 729,889.36 10.98%-
兴业证券
1
611,882,961.
96
8.39% 557,610.35 8.39%-
太平洋证
券
1
536,005,397.
71
7.35% 488,462.35 7.35%-
中泰证券
2
463,917,266.
70
6.36% 422,767.46 6.36%-
海通证券
1
427,219,045.
60
5.86% 389,326.72 5.86%-
招商证券
1
370,590,069.
96
5.08% 337,719.62 5.08%-
中金公司
1
330,274,933.
05
4.53% 300,984.92 4.53%-
东北证券
2 210,215,551. 2.88% 191,571.18 2.88%-南方成份精选混合2018年半年度报告
第 40页 共 44页
63
中信证券
2
167,831,281.
00
2.30% 152,944.45 2.30%-
东兴证券
2
158,795,693.
74
2.18% 144,711.11 2.18%-
国信证券
1
121,197,299.
46
1.66% 110,447.18 1.66%-
安信证券
1
10,748,399.0
0
0.15% 9,795.08 0.15%-
中信建投
1 - - - --
银河证券
2 - - - --
申万宏源
1 - - - --
金元证券
1 - - - --
华鑫证券
1 - - - --
华泰证券
1 - - - --
华龙证券
2 - - - --
华林证券
1 - - - --
汉唐证券
1 - - - --
国泰君安
1 - - - --
广发证券
1 - - - --
渤海证券
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；南方成份精选混合2018年半年度报告
第 41页 共 44页
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
- -
2,540,000,000.0
0
5.35% - -
渤海证券
- - - - - -
东北证券
- - 720,000,000.00 1.52% - -
东兴证券
- - - - - -
光大证券
- -
10,248,000,000.
00
21.57% - -
广发证券
- -
1,350,000,000.0
0
2.84% - -
国金证券
- -
23,790,000,000.
00
50.06% - -
国泰君安
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
海通证券
- -
1,411,000,000.0
0
2.97% - -
汉唐证券
- - - - - -
华林证券
- - - - - -
华龙证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
华鑫证券
- - - - - -
金元证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - - 南方成份精选混合2018年半年度报告
第 42页 共 44页
太平洋证
券
- - - - - -
万联证券
- - 300,000,000.00 0.63% - -
兴业证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中金公司
- -
1,836,000,000.0
0
3.86% - -
中泰证券
- -
3,300,000,000.0
0
6.94% - -
中信建投
- - - - - -
中信证券
- -
2,024,000,000.0
0
4.26% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方成份精选混合型证券投资基金
限制大额申购、定投和转换转入业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月02日
2
南方基金管理有限公司关于东海期
货有限责任公司终止代理销售本公
司旗下基金的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月05日
3
南方成份精选混合型证券投资基金
分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月12日
4
南方成份精选混合型证券投资基金
恢复大额申购、定投和转换转入业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月15日
5
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年02月02日
6
南方基金关于旗下部分基金增加和
耕传承为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年02月08日
7
南方成份精选混合型证券投资基金
托管协议
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月22日
8
南方成份精选混合型证券投资基金
基金合同
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月22日
9
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月24日
10
南方基金管理股份有限公司关于旗
下部分开放式基金赎回费调整的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月27日
11
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月30日南方成份精选混合2018年半年度报告
第 43页 共 44页
12
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
13
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月19日
14
南方基金管理股份有限公司关于调
整电子直销系统部分基金最低申购
金额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月26日
15
南方基金关于旗下部分基金增加大
连网金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月27日
16
南方基金关于旗下部分基金增加紫
金农商银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月08日
17
南方基金关于旗下部分基金增加一
路财富为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月25日
18
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月09日
19
南方成份精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年
第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月20日
20
南方成份精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）（2018 年第
1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月20日
21
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月21日
22
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年06月29日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方成份精选混合型证券投资基金的文件。
2、南方成份精选混合型证券投资基金基金合同。
3、南方成份精选混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。南方成份精选混合2018年半年度报告
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11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
南方基金管理股份有限公司
2018年08月27日
