南方大数据 100指数证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年08月27日南方大数据100指数2018年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。 南方大数据100指数2018年半年度报告
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目录
§1 重要提示及目录............................................................... 2
1.1 重要提示................................................................... 2
1.2 目录....................................................................... 3
§2 基金简介.................................................................... 11
2.1 基金基本情况.............................................................. 11
2.2 基金产品说明.............................................................. 11
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................... 11
2.4 信息披露方式.............................................................. 11
2.5 其他相关资料.............................................................. 11
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................. 11
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................... 11
3.2 基金净值表现.............................................................. 11
§4 管理人报告.................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................ 13
§5 托管人报告.................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计)............................................... 13
6.1 资产负债表................................................................ 13
6.2 利润表.................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................. 14
6.4 报表附注.................................................................. 14
§7 投资组合报告................................................................ 22
7.1 期末基金资产组合情况...................................................... 22
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 22
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................ 22
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........ 22 南方大数据100指数2018年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........ 22
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 23
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................. 23
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 23
7.12 投资组合报告附注......................................................... 23
§8 基金份额持有人信息.......................................................... 24
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 24
8.2 期末上市基金前十名持有人.................................................. 24
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 24
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................. 24
§9 开放式基金份额变动.......................................................... 24
§10 重大事件揭示............................................................... 24
10.1 基金份额持有人大会决议................................................... 24
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 24
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 25
10.4 基金投资策略的改变....................................................... 25
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................... 25
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 25
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................... 25
10.8 其他重大事件............................................................. 25
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................... 25
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ................... 25
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................. 25
§12 备查文件目录............................................................... 25
12.1 备查文件目录............................................................. 25
12.2 存放地点................................................................. 26
12.3 查阅方式................................................................. 26 南方大数据100指数2018年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方大数据100指数证券投资基金
基金简称 南方大数据100指数
基金主代码
001113
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月24日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,011,606,817.01份
基金合同存续期 不定期
上市日期
-
下属分级基金的基金简称 大数据100 南方大数据100指数C
下属分级基金的交易代码
001113 004344
报告期末下属分级基金的
份额总额
5,007,754,873.65份 3,851,943.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。南方大数据100指数2018年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105798
信息披露负
责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105799
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田中心区福华一路
6号免税商务大厦塔楼31-
33层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
大数据100 南方大数据100指数C
本期已实现收益
-350,549,494.62 -203,707.14
本期利润
-690,048,900.67 -384,311.81
加权平均基金份
额本期利润
-0.1321 -0.1334 南方大数据100指数2018年半年度报告
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本期加权平均净
值利润率
-16.18% -16.54%
本期基金份额净
值增长率
-16.12% -16.27%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末（2018年06月30日 )
期末可供分配利
润
-2,188,907,227.37 -1,697,738.10
期末可供分配基
金份额利润
-0.4371 -0.4407
期末基金资产净
值
3,574,278,023.83 2,737,028.99
期末基金份额净
值
0.7137 0.7106
3.1.3 累计期末
指标
报告期末（2018年06月30日 )
基金份额累计净
值增长率
-28.63% -21.05%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大数据100
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.63% 1.62% -8.34% 1.49% -0.29% 0.13%
过去三个月
-13.41% 1.24% -12.68% 1.18% -0.73% 0.06%
过去六个月
-16.12% 1.27% -14.52% 1.22% -1.60% 0.05% 南方大数据100指数2018年半年度报告
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过去一年
-15.97% 1.14% -14.04% 1.12% -1.93% 0.02%
过去三年
-29.61% 2.02% -30.27% 1.90% 0.66% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-28.63% 2.14% -22.48% 2.07% -6.15% 0.07%
南方大数据100指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.64% 1.62% -8.34% 1.49% -0.30% 0.13%
过去三个月
-13.49% 1.24% -12.68% 1.18% -0.81% 0.06%
过去六个月
-16.27% 1.27% -14.52% 1.22% -1.75% 0.05%
过去一年
-16.29% 1.14% -14.04% 1.12% -2.25% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-21.05% 1.06% -18.47% 1.05% -2.58% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较南方大数据100指数2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公
司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分
公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本
管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下
管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李佳亮
本基金基金
经理
2017年11月
9日
- 5
美国南加州大学金融
工程硕士，注册金融
分析师（CFA），具
有基金从业资格。南方大数据100指数2018年半年度报告
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2012年8月加入南
方基金，任数量化投
资部研究员；
2015年5月至
2016年8月，任量
化投资经理助理；
2016年8月至今，
任南方消费基金经理；
2016年11月至今，
任南方中证500增强
基金经理；2016年
12月至今，任南方
绝对收益基金经理；
2017年4月至今，
任南方荣优基金经理；
2017年11月至今，
任大数据100、大数
据300、南方量化成
长基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项
分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢
价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合南方大数据100指数2018年半年度报告
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或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，i100指数下跌15.28%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪
误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A级份额净值增长率为-16.12％，同期业绩基准增长率为-14.52％；C级
份额净值增长率为-16.27％，同期业绩基准增长率为-14.52％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，受到海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影
响，中国经济增速面临较大压力。权益市场缺乏赚钱效应，同时市场情绪较弱，市场仍处于探底
震荡过程中。权益市场年初至今经历了三波下跌，风险得到较为充分的释放，目前权益市场体估
值水平已经有相当的吸引力，投资价值凸显。权益市场短期虽存在不确定性风险，但长期持有获
利机会较大，未来收益可期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方
法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。南方大数据100指数2018年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在
南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。南方大数据100指数2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 232,491,655.07 334,309,134.38
结算备付金
57,470,909.71 122,706,326.52
存出保证金
43,074,800.42 57,008,279.30
交易性金融资产
6.4.7.2 3,253,577,003.71 4,300,855,005.64
其中：股票投资
3,253,577,003.71 4,294,682,205.64
基金投资
- -
债券投资
- 6,172,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 68,055.80 130,471.40
应收股利
- -
应收申购款
759,378.29 449,069.44
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
3,587,441,803.00 4,815,458,286.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 716.02
应付赎回款
4,343,769.67 7,596,763.75
应付管理人报酬
1,556,061.84 2,052,435.24
应付托管费
311,212.36 410,487.06
应付销售服务费
865.92 724.10
应付交易费用
6.4.7.7 2,061,418.34 3,709,710.11南方大数据100指数2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 2,153,422.05 2,120,464.99
负债合计
10,426,750.18 15,891,301.27
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 5,011,606,817.01 5,640,709,788.00
未分配利润
6.4.7.10 -1,434,591,764.19 -841,142,802.59
所有者权益合计
3,577,015,052.82 4,799,566,985.41
负债和所有者权益总计
3,587,441,803.00 4,815,458,286.68
注: 报告截止日2018年06月30日，基金份额总额5,011,606,817.01份，其中A类基金份额的
份额总额为5,007,754,873.65份，份额净值0.7137元；C类基金份额的份额总额为
3,851,943.36份，份额净值0.7106元。
6.2 利润表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
一、收入
-662,458,209.47 -251,631,544.21
1.利息收入
1,921,375.16 7,354,419.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11 1,920,232.32 5,305,645.07
债券利息收入
1,142.84 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 2,048,774.18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-324,819,891.53 -656,456,654.01
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -332,107,778.58 -692,667,938.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 204,694.36 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
6.4.7.14 - -
衍生工具收益
6.4.7.15 -16,482,198.25 14,032,471.44
股利收益
6.4.7.16 23,565,390.94 22,178,813.45南方大数据100指数2018年半年度报告
第 15页 共 49页
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.17 -339,680,010.72 397,032,846.39
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.18 120,317.62 437,844.16
减：二、费用
27,975,003.01 41,677,871.69
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 10,569,342.95 15,166,912.24
2．托管费
6.4.10.2.2 2,113,868.60 3,033,382.45
3．销售服务费
6.4.10.2.3 4,579.00 693.26
4．交易费用
6.4.7.19 14,659,173.37 22,651,297.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,367.09 -
7．其他费用
6.4.7.20 626,672.00 825,586.49
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-690,433,212.48 -293,309,415.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-690,433,212.48 -293,309,415.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方大数据100指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,640,709,788.00 -841,142,802.59 4,799,566,985.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -690,433,212.48 -690,433,212.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-629,102,970.99 96,984,250.88 -532,118,720.11
其中：1.基金申购款
155,653,469.19 -30,140,307.81 125,513,161.38
2.基金赎回款
-784,756,440.18 127,124,558.69 -657,631,881.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 16页 共 49页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,011,606,817.01 -1,434,591,764.19 3,577,015,052.82
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -293,309,415.90 -293,309,415.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-512,489,190.72 62,865,269.27 -449,623,921.45
其中：1.基金申购款
249,658,099.03 -35,003,434.01 214,654,665.02
2.基金赎回款
-762,147,289.75 97,868,703.28 -664,278,586.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,787,356,311.21 -1,022,853,089.30 5,764,503,221.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨小松 徐超 徐超
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税南方大数据100指数2018年半年度报告
第 17页 共 49页
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含
1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，
暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率
计征个人所得税。
(d)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(e)
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。南方大数据100指数2018年半年度报告
第 18页 共 49页
6.4.4 重要财务报表项目的说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
232,491,655.07
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月及以上
-
其他存款
-
合计
232,491,655.07
6.4.4.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
3,756,399,348.72 3,253,577,003.71 -502,822,345.01
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
- - - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,756,399,348.72 3,253,577,003.71 -502,822,345.01
6.4.4.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生
工具
- - - -
- - - - -
货币衍生
- - - -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 19页 共 49页
工具
- - - - -
权益衍生
工具
228,479,440.00 - - -
- - - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
228,479,440.00 - - -
注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括
所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款
(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.4.4 买入返售金融资产
6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:无。
6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
42,032.96
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
25,806.84
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
216.00
合计
68,055.80
6.4.4.6 其他资产
注:无。
6.4.4.7 应付交易费用
单位：人民币元 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 20页 共 49页
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
2,061,418.34
银行间市场应付交易费用
-
- -
合计
2,061,418.34
6.4.4.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
5,772.04
预提费用
443,232.48
应付指数使用费
1,704,417.53
合计
2,153,422.05
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
大数据100
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
5,638,005,416.71 5,638,005,416.71
本期申购
152,235,667.04 152,235,667.04
本期赎回（以“-”号填列）
-782,486,210.10 -782,486,210.10
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
5,007,754,873.65 5,007,754,873.65
南方大数据100指数C
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,704,371.29 2,704,371.29
本期申购
3,417,802.15 3,417,802.15
本期赎回（以“-”号填列）
-2,270,230.08 -2,270,230.08
-基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算调整
- -
本期申购
- - 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 21页 共 49页
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
3,851,943.36 3,851,943.36
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
大数据100
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-2,083,583,598.32 1,242,849,849.26 -840,733,749.06
本期利润
-350,549,494.62 -339,499,406.05 -690,048,900.67
本期基金份额
交易产生的变
动数
245,225,865.57 -147,920,065.66 97,305,799.91
其中：基金申
购款
-60,394,418.05 30,932,967.09 -29,461,450.96
基金赎
回款
305,620,283.62 -178,853,032.75 126,767,250.87
本期已分配利
润
- - -
本期末
-2,188,907,227.37 755,430,377.55 -1,433,476,849.82
南方大数据100指数C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-1,005,630.00 596,576.47 -409,053.53
本期利润
-203,707.14 -180,604.67 -384,311.81
本期基金份额
交易产生的变
动数
-488,400.96 166,851.93 -321,549.03
其中：基金申
购款
-1,373,895.39 695,038.54 -678,856.85
基金赎
回款
885,494.43 -528,186.61 357,307.82
本期已分配利
润
- - -
本期末
-1,697,738.10 582,823.73 -1,114,914.37
6.4.4.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
活期存款利息收入
996,522.22
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
916,392.25南方大数据100指数2018年半年度报告
第 22页 共 49页
其他
7,317.85
合计
1,920,232.32
6.4.4.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出股票成交总额
7,396,724,854.39
减：卖出股票成本总额
7,728,832,632.97
买卖股票差价收入
-332,107,778.58
6.4.4.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额
6,378,955.54
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
6,172,800.00
减：应收利息总额
1,461.18
买卖债券差价收入
204,694.36
6.4.4.13.1 资产支持证券投资收益
注:无。
6.4.4.14 贵金属投资收益
注:无。
6.4.4.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2018年1月1日 至 2018年6月30日
股指期货-投资收益
-16,482,198.25
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
23,565,390.94
基金投资产生的股利收益
-
合计
23,565,390.94
6.4.4.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 1日 至 2018年6月30日 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 23页 共 49页
1.交易性金融资产
-322,092,570.72
股票投资
-322,092,570.72
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-17,587,440.00
权证投资
-
期货
-17,587,440.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计
-339,680,010.72
6.4.4.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金赎回费收入
87,883.99
补差费归资产
32,433.63
合计
120,317.62
注:本基金场内部分的赎回费率为0.50%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费
总额的25%归入基金资产。
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
交易所市场交易费用
14,659,173.37
银行间市场交易费用
-
- -
合计
14,659,173.37
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
审计费用
54,464.96
信息披露费
148,767.52
指数使用费
422,773.66南方大数据100指数2018年半年度报告
第 24页 共 49页
银行费用
665.86
合计
626,672.00
6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注: 1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月
4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券
47,640,033.83 0.33 32,331,226,271.08 99.75
6.4.7.1.2 债券交易
注:无。南方大数据100指数2018年半年度报告
第 25页 共 49页
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华泰证券
- - 8,420,000,000.00 82.39
6.4.7.1.4 权证交易
注:无。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
4,764.67 0.08 4,764.67 0.23
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额的比例
（%）
华泰证券
3,233,268.36 99.75 1,724,845.71 16.49
注:: 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资
研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
10,569,342.95 15,166,912.24南方大数据100指数2018年半年度报告
第 26页 共 49页
其中：支付销售机构的客户维护费
3,492,377.22 5,058,648.90
注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当
年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日 至 2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至
2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,113,868.60 3,033,382.45
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
大数据100 南方大数据100指数C 合计
南方基金
- 3,598.45 3,598.45
合计
- 3,598.45 3,598.45
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
大数据100 南方大数据100指数C 合计
南方基金
- 691.40 691.40
合计
- 691.40 691.40
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。南方大数据100指数2018年半年度报告
第 27页 共 49页
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
232,491,655.07 996,522.22 4,534,977.35 213,175.43
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8 利润分配情况
注:无。
6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601138
工
业
富
联
2018-05-28 -
老
股
东
配
股
13.77 16.401,722,51523,719,031.5528,249,246.00 -
603105
芯
能
科
技
2018-06-292018-07-09
新
股
认
购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东
方
环
2018-06-292018-07-09
新
股
认
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 28页 共 49页
宇 购
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000408
藏
格
控
股
2018-06-29
重
大
事
项
14.552018-08-03 13.10 2,315,70035,379,196.2333,693,435.00 -
000415
渤
海
金
控
2018-01-17
重
大
资
产
重
组
5.202018-07-17 5.26 7,041,30042,178,457.7236,614,760.00 -
002309
中
利
集
团
2018-02-05
重
大
资
产
重
组
14.302018-07-30 12.78 22 324.53 314.60 -
002408
齐
翔
腾
达
2018-06-18
重
大
资
产
重
组
12.28 - - 2,509,40035,303,487.4730,815,432.00 -
002716
金
贵
银
业
2018-05-03
重
大
资
产
重
组
16.84 - - 1,789,30034,127,297.0230,131,812.00 -
300324
旋
极
信
息
2018-05-30
重
大
资
产
重
组
9.49 - - 54 619.64 512.46 -
600515
海
航
2018-01-23
重
大
7.842018-08-13 10.04 3,342,60042,792,346.6226,205,984.00 -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 29页 共 49页
基
础
资
产
重
组
600701
*ST
工
新
2018-03-14
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
7.542018-08-17 8.76 4,486,10033,282,981.9533,825,194.00 -
601727
上
海
电
气
2018-06-06
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
6.342018-08-07 5.71 6,189,80037,258,754.0939,243,332.00 -
注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.10 金融工具风险及管理
6.4.10.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份
股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标
的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但
在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过
风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风南方大数据100指数2018年半年度报告
第 30页 共 49页
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽
核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管
理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经
营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金
管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比
例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流
动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中
变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的南方大数据100指数2018年半年度报告
第 31页 共 49页
股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此
除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持
有意图，以合理价格适时变现。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息（2017年12月31日：同），可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.9。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允南方大数据100指数2018年半年度报告
第 32页 共 49页
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》第四十条。
6.4.10.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还
面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
232,491,655.07 - - - 232,491,655.07
结算备付金
57,470,909.71 - - - 57,470,909.71
存出保证金
533,200.42 - - 42,541,600.00 43,074,800.42
交易性金融资产
- - -3,253,577,003.713,253,577,003.71
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息
- - - 68,055.80 68,055.80
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 759,378.29 759,378.29
应收证券清算款
- - - - -
其他资产
- - - - -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 33页 共 49页
资产总计
290,495,765.20 - -3,296,946,037.803,587,441,803.00
负债
应付赎回款
- - - 4,343,769.67 4,343,769.67
应付管理人报酬
- - - 1,556,061.84 1,556,061.84
应付托管费
- - - 311,212.36 311,212.36
应付证券清算款
- - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - 865.92 865.92
应付交易费用
- - - 2,061,418.34 2,061,418.34
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
应交税费
- - - - -
其他负债
- - - 2,153,422.05 2,153,422.05
负债总计
- - - 10,426,750.18 10,426,750.18
利率敏感度缺口
290,495,765.20 - -3,286,519,287.623,577,015,052.82
上年度末
2017年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
334,309,134.38 - - - 334,309,134.38
结算备付金
122,706,326.52 - - - 122,706,326.52
存出保证金
924,055.30 - - 56,084,224.00 57,008,279.30
交易性金融资产
- -6,172,800.004,294,682,205.644,300,855,005.64
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息
- - - 130,471.40 130,471.40
应收股利
- - - - -
应收申购款
51,880.66 - - 397,188.78 449,069.44
应收证券清算款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
457,991,396.86 - 6,172,800.00 4,351,294,089.82 4,815,458,286.68
负债
应付赎回款
- - - 7,596,763.75 7,596,763.75
应付管理人报酬
- - - 2,052,435.24 2,052,435.24
应付托管费
- - - 410,487.06 410,487.06
应付证券清算款
- - - 716.02 716.02
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付销售服务费
- - - 724.10 724.10
应付交易费用
- - - 3,709,710.11 3,709,710.11
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 2,120,464.99 2,120,464.99南方大数据100指数2018年半年度报告
第 34页 共 49页
负债总计
- - - 15,891,301.27 15,891,301.27
利率敏感度缺口
457,991,396.86 - 6,172,800.00 4,335,402,788.55 4,799,566,985.41
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数
化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进
行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据100指数成份
股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
3,253,577,003.71 90.96 4,294,682,205.64 89.48
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - - 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 35页 共 49页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,253,577,003.71 90.96 4,294,682,205.64 89.48
6.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （2018年
6月30日）
上年度末 （2017年
12月31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
142,113,265.10 246,372,735.52
分析
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-142,113,265.10 -246,372,735.52
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
3,253,577,003.71 90.69
其中：股票
3,253,577,003.71 90.69
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
289,962,564.78 8.08
- - - -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 36页 共 49页
8
其他各项资产
43,902,234.51 1.22
9
合计
3,587,441,803.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
156,536,441.86 4.38
C
制造业
1,907,758,643.05 53.33
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
97,665,220.15 2.73
E
建筑业
156,020,096.33 4.36
F
批发和零售业
177,749,071.72 4.97
G
交通运输、仓储和邮政业
184,361,970.62 5.15
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
101,443,473.10 2.84
J
金融业
94,807,919.62 2.65
K
房地产业
188,413,353.00 5.27
L
租赁和商务服务业
96,707,740.26 2.70
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
30,793,983.14 0.86
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
61,319,090.86 1.71
S
综合
- -
合计
3,253,577,003.71 90.96
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002219
恒康医疗
4,209,750 44,370,765.00 1.24
2 601138
工业富联
2,460,735 41,862,022.80 1.17
3 601727
上海电气
6,189,800 39,243,332.00 1.10
4 000030
富奥股份
4,979,400 36,947,148.00 1.03南方大数据100指数2018年半年度报告
第 37页 共 49页
5 000415
渤海金控
7,041,300 36,614,760.00 1.02
6 600277
亿利洁能
6,961,100 36,476,164.00 1.02
7 300271
华宇软件
2,019,200 35,699,456.00 1.00
8 000990
诚志股份
2,542,369 35,593,166.00 1.00
9 000932
华菱钢铁
4,133,800 35,137,300.00 0.98
10 000860
顺鑫农业
934,300 35,036,250.00 0.98
11 600884
杉杉股份
1,584,200 35,010,820.00 0.98
12 603986
兆易创新
321,280 34,865,305.60 0.97
13 300177
中海达
2,673,225 34,751,925.00 0.97
14 300601
康泰生物
551,742 34,235,591.10 0.96
15 000157
中联重科
8,267,500 33,979,425.00 0.95
16 603678
火炬电子
1,362,800 33,960,976.00 0.95
17 600701
工大高新
4,486,100 33,825,194.00 0.95
18 000408
藏格控股
2,315,700 33,693,435.00 0.94
19 002013
中航机电
4,445,100 33,649,407.00 0.94
20 600395
盘江股份
5,507,239 33,428,940.73 0.93
21 000883
湖北能源
8,132,100 33,422,931.00 0.93
22 000553
沙隆达Ａ
2,112,000 33,390,720.00 0.93
23 000656
金科股份
6,947,300 33,347,040.00 0.93
24 002422
科伦药业
1,034,400 33,204,240.00 0.93
25 002586
围海股份
4,741,972 33,193,804.00 0.93
26 601566
九牧王
2,249,900 33,186,025.00 0.93
27 600126
杭钢股份
5,551,110 33,140,126.70 0.93
28 002681
奋达科技
3,816,400 33,050,024.00 0.92
29 600208
新湖中宝
8,637,000 32,993,340.00 0.92
30 601800
中国交建
2,888,400 32,898,876.00 0.92
31 600508
上海能源
3,080,233 32,896,888.44 0.92
32 600299
安迪苏
2,820,500 32,830,620.00 0.92
33 601333
广深铁路
7,717,500 32,799,375.00 0.92
34 300003
乐普医疗
891,500 32,700,220.00 0.91
35 600585
海螺水泥
972,600 32,562,648.00 0.91
36 600098
广州发展
5,044,300 32,535,735.00 0.91
37 600383
金地集团
3,187,500 32,480,625.00 0.91
38 000938
紫光股份
518,800 32,476,880.00 0.91
39 603799
华友钴业
332,200 32,379,534.00 0.91
40 600062
华润双鹤
1,318,900 32,378,995.00 0.91
41 601877
正泰电器
1,444,900 32,250,168.00 0.90
42 600511
国药股份
1,194,787 32,199,509.65 0.90
43 601818
光大银行
8,789,900 32,171,034.00 0.90
44 601021
春秋航空
916,400 32,101,492.00 0.90
45 000703
恒逸石化
2,156,444 32,087,886.72 0.90
46 601928
凤凰传媒
5,257,600 31,966,208.00 0.89南方大数据100指数2018年半年度报告
第 38页 共 49页
47 600406
国电南瑞
2,020,100 31,917,580.00 0.89
48 002078
太阳纸业
3,292,800 31,907,232.00 0.89
49 600346
恒力股份
2,171,400 31,832,724.00 0.89
50 000671
阳 光 城
5,321,900 31,771,743.00 0.89
51 603660
苏州科达
1,401,422 31,742,208.30 0.89
52 000100
TCL 集团
10,945,500 31,741,950.00 0.89
53 002608
江苏国信
4,591,800 31,683,420.00 0.89
54 000069
华侨城Ａ
4,372,700 31,614,621.00 0.88
55 600919
江苏银行
4,923,582 31,560,160.62 0.88
56 600998
九州通
1,856,300 31,482,848.00 0.88
57 002024
苏宁易购
2,218,100 31,230,848.00 0.87
58 002274
华昌化工
5,156,408 31,196,268.40 0.87
59 002341
新纶科技
2,347,020 31,191,895.80 0.87
60 000568
泸州老窖
511,100 31,105,546.00 0.87
61 300395
菲利华
2,286,800 31,100,480.00 0.87
62 600390
五矿资本
4,009,900 31,076,725.00 0.87
63 600170
上海建工
10,206,800 31,028,672.00 0.87
64 000040
东旭蓝天
3,072,100 31,028,210.00 0.87
65 000975
银泰资源
3,053,200 30,959,448.00 0.87
66 002003
伟星股份
3,640,100 30,831,647.00 0.86
67 002408
齐翔腾达
2,509,400 30,815,432.00 0.86
68 000826
启迪桑德
1,757,001 30,712,377.48 0.86
69 603167
渤海轮渡
3,169,900 30,526,137.00 0.85
70 002399
海普瑞
1,377,900 30,506,706.00 0.85
71 300219
鸿利智汇
3,147,000 30,462,960.00 0.85
72 002183
怡 亚 通
4,579,700 30,455,005.00 0.85
73 600586
金晶科技
9,306,300 30,431,601.00 0.85
74 000898
鞍钢股份
5,438,400 30,291,888.00 0.85
75 002716
金贵银业
1,789,300 30,131,812.00 0.84
76 601579
会稽山
3,074,700 30,101,313.00 0.84
77 000039
中集集团
2,266,073 30,093,449.44 0.84
78 600428
中远海特
8,407,300 29,845,915.00 0.83
79 601018
宁波港
7,088,512 29,842,635.52 0.83
80 600589
广东榕泰
6,732,301 29,756,770.42 0.83
81 300157
恒泰艾普
4,567,700 29,690,050.00 0.83
82 300180
华峰超纤
2,740,590 29,680,589.70 0.83
83 600057
象屿股份
5,939,474 29,637,975.26 0.83
84 000786
北新建材
1,596,700 29,586,851.00 0.83
85 600758
红阳能源
6,811,300 29,561,042.00 0.83
86 600019
宝钢股份
3,787,800 29,506,962.00 0.82
87 603515
欧普照明
631,200 29,502,288.00 0.82
88 002435
长江润发
3,335,380 29,384,697.80 0.82南方大数据100指数2018年半年度报告
第 39页 共 49页
89 300528
幸福蓝海
2,609,100 29,352,375.00 0.82
90 600350
山东高速
7,221,165 29,245,718.25 0.82
91 300433
蓝思科技
1,384,500 29,046,810.00 0.81
92 002366
台海核电
2,031,872 28,974,494.72 0.81
93 600668
尖峰集团
2,345,400 28,613,880.00 0.80
94 002545
东方铁塔
4,787,600 28,486,220.00 0.80
95 600153
建发股份
3,167,100 28,472,229.00 0.80
96 603399
新华龙
1,671,000 28,239,900.00 0.79
97 000961
中南建设
4,416,800 27,870,008.00 0.78
98 601238
广汽集团
2,494,300 27,786,502.00 0.78
99 600051
宁波联合
4,445,180 27,737,923.20 0.78
100 300057
万顺股份
4,439,505 27,258,560.70 0.76
101 600090
同济堂
4,678,201 26,618,963.69 0.74
102 600515
海航基础
3,342,600 26,205,984.00 0.73
103 300195
长荣股份
94,300 1,055,217.00 0.03
104 002585
双星新材
137,370 733,555.80 0.02
105 300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.00
106 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.00
107 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.00
108 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.00
109 603105
芯能科技
3,410 16,470.30 0.00
110 603883
老百姓
78 6,486.48 0.00
111 600563
法拉电子
76 3,761.24 0.00
112 601100
恒立液压
87 1,816.56 0.00
113 300308
中际旭创
26 1,561.04 0.00
114 600699
均胜电子
57 1,464.33 0.00
115 600566
济川药业
26 1,252.94 0.00
116 300338
开元股份
86 1,167.02 0.00
117 002766
索菱股份
73 867.24 0.00
118 000581
威孚高科
33 729.63 0.00
119 601006
大秦铁路
85 697.85 0.00
120 600741
华域汽车
29 687.88 0.00
121 300010
立思辰
46 563.04 0.00
122 600535
天士力
20 516.40 0.00
123 300324
旋极信息
54 512.46 0.00
124 300182
捷成股份
67 507.86 0.00
125 300438
鹏辉能源
26 502.06 0.00
126 002472
双环传动
56 479.92 0.00
127 601717
郑煤机
80 464.80 0.00
128 600720
祁连山
66 444.84 0.00
129 000090
天健集团
71 440.20 0.00
130 000978
桂林旅游
64 379.52 0.00南方大数据100指数2018年半年度报告
第 40页 共 49页
131 002535
林州重机
90 338.40 0.00
132 002309
中利集团
22 314.60 0.00
133 600881
亚泰集团
83 309.59 0.00
134 600297
广汇汽车
45 263.70 0.00
135 000425
徐工机械
57 241.68 0.00
136 300241
瑞丰光电
38 232.56 0.00
137 600500
中化国际
26 177.32 0.00
138 600623
华谊集团
17 169.66 0.00
139 002619
艾格拉斯
40 167.60 0.00
140 002461
珠江啤酒
30 156.60 0.00
141 002663
普邦股份
29 86.13 0.00
142 600339
中油工程
15 67.35 0.00
143 601991
大唐发电
10 30.30 0.00
144 600157
永泰能源
3 5.34 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600153
建发股份
113,712,780.66 2.37
2 300182
捷成股份
87,473,742.03 1.82
3 000990
诚志股份
85,149,678.76 1.77
4 600332
白云山
83,412,315.29 1.74
5 600004
白云机场
80,055,100.23 1.67
6 000553
沙隆达Ａ
79,910,674.38 1.66
7 601800
中国交建
79,560,270.25 1.66
8 601877
正泰电器
79,481,818.85 1.66
9 600482
中国动力
76,880,223.57 1.60
10 601018
宁波港
76,382,935.31 1.59
11 300271
华宇软件
75,479,170.70 1.57
12 000999
华润三九
74,753,391.78 1.56
13 601669
中国电建
74,730,779.82 1.56
14 601021
春秋航空
73,939,061.67 1.54
15 000826
启迪桑德
61,377,430.20 1.28
16 600339
中油工程
52,743,658.18 1.10
17 600584
长电科技
51,564,842.08 1.07
18 002663
普邦股份
50,477,997.60 1.05
19 002619
艾格拉斯
48,903,422.57 1.02
20 600428
中远海特
48,562,212.25 1.01
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金南方大数据100指数2018年半年度报告
第 41页 共 49页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002271
东方雨虹
93,148,241.00 1.94
2 002766
索菱股份
85,987,582.28 1.79
3 002461
珠江啤酒
85,738,907.99 1.79
4 600623
华谊集团
85,434,006.70 1.78
5 000732
泰禾集团
81,176,058.31 1.69
6 600004
白云机场
80,540,486.79 1.68
7 600153
建发股份
80,118,416.91 1.67
8 000999
华润三九
78,636,415.79 1.64
9 600720
祁连山
77,113,546.81 1.61
10 600332
白云山
77,003,756.63 1.60
11 300182
捷成股份
74,607,771.06 1.55
12 601669
中国电建
73,978,800.71 1.54
13 600297
广汇汽车
72,164,433.68 1.50
14 600482
中国动力
69,784,893.40 1.45
15 600810
神马股份
64,977,811.83 1.35
16 300010
立思辰
58,148,893.98 1.21
17 300349
金卡智能
57,570,816.80 1.20
18 000825
太钢不锈
55,243,190.44 1.15
19 600176
中国巨石
54,670,567.36 1.14
20 600057
象屿股份
52,455,895.61 1.09
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,009,820,001.76
卖出股票收入（成交）总额
7,396,724,854.39
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 42页 共 49页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 205 212,708,000.
00
-15,771,440.00 -
公允价值变动总额合计（元） -15,771,440.00
股指期货投资本期收益（元） -16,482,198.25
股指期货投资本期公允价值变动（元） -17,587,440.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方大数据100指数2018年半年度报告
第 43页 共 49页
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
43,074,800.42
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
68,055.80
5
应收申购款
759,378.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
43,902,234.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601138
工业富联
28,249,246.00 0.79
锁定期股票
2 601727
上海电气
39,243,332.00 1.10
重大事项
3 000415
渤海金控
36,614,760.00 1.02
重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
大数
据
100
180,296 27,775.19 1,863,668.90 0.04 5,005,891,204.75 99.96
南方
363 10,611.41 - - 3,851,943.36 100.00南方大数据100指数2018年半年度报告
第 44页 共 49页
大数
据
100
指数
C
合计
180,659 27,740.70 1,863,668.90 0.04 5,009,743,148.11 99.96
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大数据100
2,744,804.93 0.0548
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方大数据100指数C
1.58 0.0000
合计
2,744,806.51 0.0548
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大数据100
>100
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方大数据100指数C
0~10
合计
>100
大数据100
-
本基金基金经理持有
本开放式基金
南方大数据100指数C
-
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大数据100 南方大数据100指数C
基金合同生效日
（2015年4月24日）基
金份额总额
991,441,210.52 -南方大数据100指数2018年半年度报告
第 45页 共 49页
本报告期期初基金份额总
额
5,638,005,416.71 2,704,371.29
本报告期基金总申购份额
152,235,667.04 3,417,802.15
减：本报告期基金总赎回
份额
782,486,210.10 2,270,230.08
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以“-”填
列）
- -
本报告期期末基金份额总
额
5,007,754,873.65 3,851,943.36
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券
2 5,759,045,58 40.08% 2,368,720. 40.18%-南方大数据100指数2018年半年度报告
第 46页 共 49页
7.40 09
平安证券
2
3,756,767,48
6.26
26.14%
1,545,170.
16
26.21%-
东北证券
2
2,513,989,51
1.26
17.49%
1,033,984.
83
17.54%-
国联证券
2
2,092,151,73
8.12
14.56% 860,267.00 14.59%-
招商证券
1
200,642,312.
03
1.40% 82,524.59 1.40%-
华泰证券
2
47,640,033.8
3
0.33% 4,764.67 0.08%-
长江证券
1 426,584.68 0.00% 175.46 0.00%-
申万宏源
2 - - - --
海通证券
1 - - - --
中信建投
1 - - - --
注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；南方大数据100指数2018年半年度报告
第 47页 共 49页
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
国联证券
6,378,955.54 100.00% - - - -
海通证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于东海期
货有限责任公司终止代理销售本公
司旗下基金的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月05日
2
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
3
南方基金关于旗下部分基金增加和
耕传承为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年02月08日
4
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
5
南方基金管理股份有限公司关于旗
下部分开放式基金赎回费调整的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月27日
6
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月30日
7
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
8
关于公司旗下基金调整停牌股票估 中国证券报、上海证 2018年01月06日南方大数据100指数2018年半年度报告
第 48页 共 49页
值方法的提示性公告 券报、证券时报
9
南方基金关于旗下部分基金增加大
连网金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年04月27日
10
南方大数据100指数证券投资基金
招募说明书（更新）（2018年第
1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月30日
11
南方大数据100指数证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年
第1 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年05月30日
12
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
13
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年01月06日
14
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018年03月31日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方大数据100指数证券投资基金的文件。
2、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》
3、《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》
4、《南方大数据100指数证券投资基金2018年半年度报告》原文
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。南方大数据100指数2018年半年度报告
第 49页 共 49页
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
