交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................2
§2
基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...........................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................7
§4
管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5
托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明........................................................................................................................................12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................12
6.1 资产负债表.................................................................................................................12
6.2 利润表.........................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................15
6.4 报表附注.....................................................................................................................16
§7
投资组合报告...................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................39交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................43
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................43
§8
基金份额持有人信息.......................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................44
§10
重大事件揭示.................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................45
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................45
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...........................................................45
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................45
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................45
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................46
10.9 其他重大事件...........................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................51
11.1 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................51
§12
备查文件目录.................................................................................................................51
12.1 备查文件目录...........................................................................................................51
12.2 存放地点...................................................................................................................52
12.3 查阅方式...................................................................................................................52交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码 519690(前端) 519691(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,825,506,808.41 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业
研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上
而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求
实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险。
业绩比较基准 65%×MSCI 中国 A 股指数+35%× 中证综合债券指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风
险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基
金之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tianqing1.zh@ccb.com交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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ysld.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号国金中心二期21-22 楼
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 285,021,760.77
本期利润 -372,717,440.09
加权平均基金份额本期利润 -0.1231
本期加权平均净值利润率 -8.32%交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 -8.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 841,994,866.13
期末可供分配基金份额利润 0.2980
期末基金资产净值 3,830,361,980.50
期末基金份额净值 1.3556
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 487.60%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.41% 1.58% -5.16% 0.92% -2.25% 0.66%
过去三个月 -6.32% 1.43% -8.11% 0.75% 1.79% 0.68%
过去六个月 -8.61% 1.35% -10.49% 0.76% 1.88% 0.59%
过去一年 12.57% 1.20% -7.50% 0.63% 20.07% 0.57%
过去三年 4.13% 1.42% -20.05% 1.01% 24.18% 0.41%
自基金合同
生效起至今
487.60% 1.59% 130.32% 1.16% 357.28% 0.43%
注：1、本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数
+35%×新华巴克莱资本中国全债指数” 变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中信标
普全债指数” ，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施罗德
基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并
修改基金合同相关内容的公告》。
2、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数
+35%×中信标普全债指数” 变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数”交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有
限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 81 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
唐倩
交银稳健配
置混合的基
金经理、公
司首席基金
经理
2013-12-12 - 18 年
唐倩女士，CPA，华东师
范大学金融学硕士。历任
申银万国证券研究所分析
师，中银国际有限公司分
析师，香港雷曼兄弟证券
公司研究员，上投摩根基
金管理有限公司研究部总
监、基金经理。其中
2011 年 4 月 28 日至
2013 年 7 月 8 日担任上投
摩根成长先锋基金经理。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司，历任权
益部副总经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4、本基金管理人已于 2018 年 7 月 4 日增聘陈孜铎担任本基金的基金经理；唐倩
于 2018 年 7 月 28 日不再担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“ 价格优先、比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年整个 A 股市场呈现单边下跌态势。一季度风格博弈加大，白马价值
与创新成长风格呈现明显此消彼长的跷跷板现象，相对波动率较大。二季度市场进入
快速下跌阶段，各主要指数均回到过去一到三年较低位置。整体市场表现受宏观预期
的不确定性影响较大，一方面在美联储加息周期的大通道中，随着中美贸易博弈的反
复加剧了市场对全球经济走势的担忧，另一方面随着国内去杠杆政策继续深化，在
“宽货币紧信用”环境下市场对未来国内的总需求和信用风险担忧加剧。我们认为，
虽然市场对宏观各种不确定性有所担忧，但大幅下跌后 A 股整体估值已经接近历史低
位水平，风险得到相当程度的释放，宏观环境对各行业的影响会有所分化，此时各行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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业的中微观行业格局和基本面的变化更为重要。
在上半年，本基金主要集中持有了各行业的龙头优秀公司，短期而言，这些公司
可能是由于前两年涨幅较大而有所调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年上半年以来，去杠杆深化和贸易战超预期大幅影响估值水平和市场风险偏
好。贸易战表象是贸易结构问题，实质是长期各经济体国际竞争力与未来产业格局问
题。去杠杆政策主要目标是化解风险，而不是放大风险。中期随着国内结构调整的深
化，在当前估值水平下，传统行业的行业结构改善与新兴行业都蕴含着机会，基于以
上思路，本基金将在传统行业中更关注价值被低估、行业地位突出的公司，在转型过
程中更关注长期前景的中微观路径，积极寻找投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对上一年度应分配的可分
配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额：598,418,846.02 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
125,689,094.36 74,586,494.96
结算备付金 41,603.48 9,242,927.33
存出保证金 624,036.29 525,847.54交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
3,710,844,802.18 4,679,490,811.50
其中：股票投资 3,577,999,331.68 4,430,060,342.02
基金投资 - -
债券投资 132,845,470.50 249,430,469.48
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 149,900,564.95
应收证券清算款 - 24,115,631.00
应收利息
6.4.7.5
4,179,343.08 6,164,036.23
应收股利 - -
应收申购款 4,657,380.03 5,565,414.07
递延所得税资产 - -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计 3,846,036,259.42 4,949,591,727.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,475,508.33 13,118,338.84
应付管理人报酬 4,980,866.04 6,182,720.47
应付托管费 830,144.35 1,030,453.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用
6.4.7.7
144,434.31 2,720,173.76
应交税费 13.44 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.7.8
243,312.45 470,257.46
负债合计 15,674,278.92 23,521,943.92交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,825,506,808.41 2,925,729,440.23
未分配利润
6.4.7.10
1,004,855,172.09 2,000,340,343.43
所有者权益合计 3,830,361,980.50 4,926,069,783.66
负债和所有者权益总计 3,846,036,259.42 4,949,591,727.58
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3556 元，基金份额总额
2,825,506,808.41 份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 -330,350,766.59 568,324,006.75
1.利息收入 3,894,025.27 2,960,737.09
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,093,044.53 974,630.51
债券利息收入 2,556,812.01 1,189,413.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 244,168.73 796,692.98
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 321,768,586.84 69,933,797.26
其中：股票投资收益
6.4.7.12
287,260,315.31 52,683,387.61
基金投资收益 - -
债券投资收益
6.4.7.13
599,830.00 105,290.00
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
33,908,441.53 17,145,119.65
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-657,739,200.86 495,335,625.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
1,725,822.16
93,847.13
减：二、费用 42,366,673.50 23,540,559.93
1．管理人报酬 33,272,188.30 16,982,942.90
2．托管费 5,545,364.80 2,830,490.48
3．销售服务费 - -
4．交易费用
6.4.7.19
3,311,744.02 3,488,780.64
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 643.48 -
7．其他费用 6.4.7.20 236,732.90 238,345.91
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-372,717,440.09 544,783,446.82
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-372,717,440.09
544,783,446.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,925,729,440.23 2,000,340,343.43 4,926,069,783.66
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -372,717,440.09 -372,717,440.09
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-100,222,631.82 -24,348,885.23 -124,571,517.05
其中：1.基金申购款 909,222,874.21 464,380,518.91 1,373,603,393.12
2.基金赎回款 -1,009,445,506.03 -488,729,404.14 -1,498,174,910.17交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- -598,418,846.02 -598,418,846.02
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,825,506,808.41 1,004,855,172.09 3,830,361,980.50
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,885,011,251.98 159,227,240.66 2,044,238,492.64
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 544,783,446.82 544,783,446.82
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
323,767,281.08 106,606,933.30 430,374,214.38
其中：1.基金申购款 464,458,934.77 137,449,745.88 601,908,680.65
2.基金赎回款 -140,691,653.69 -30,842,812.58 -171,534,466.27
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,208,778,533.06 810,617,620.78 3,019,396,153.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗德稳健配
置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息折
合 4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投
资基金 H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金决定自
2015 年 12 月 7 日起增加本基金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。
本基金按照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、H 类两类基金
份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基
金 A 类基金份额类别，A 类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增加的 H 类基
金份额类别，仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公
布基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净
值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其中基金保留的现金
以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同
生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：65%×MSCI 中国 A 股指数＋
35%×中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银
施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内
容的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：65%×MSCI 中
国 A 股指数+35%×中证综合债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第18页共52页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》
、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知 》
、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行
债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得
的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的
税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息
收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得
税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股
息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 125,689,094.36
定期存款 -
其他存款 -
合计 125,689,094.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,215,846,136.42 3,577,999,331.68 362,153,195.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 12,179,986.40 12,639,470.50 459,484.10
银行间市场 120,282,295.00 120,206,000.00 -76,295.00 债券
合计 132,462,281.40 132,845,470.50 383,189.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,348,308,417.82 3,710,844,802.18 362,536,384.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 24,950.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 18.70
应收债券利息 4,154,078.98
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收申购款利息 13.93
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 280.80
合计 4,179,343.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 142,252.57
银行间市场应付交易费用 2,181.74
合计 144,434.31
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 31,684.43
预提信息披露费 148,765.71
预提审计费 59,507.37
应付后端申购费 3,354.94
合计 243,312.45
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,925,729,440.23 2,925,729,440.23
本期申购 909,222,874.21 909,222,874.21
本期赎回（以“-”号填列） -1,009,445,506.03 -1,009,445,506.03
本期末 2,825,506,808.41 2,825,506,808.41交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,207,902,741.86 792,437,601.57 2,000,340,343.43
本期利润 285,021,760.77 -657,739,200.86 -372,717,440.09
本期基金份额交易产生
的变动数
-52,510,790.48 28,161,905.25 -24,348,885.23
其中：基金申购款 242,168,562.95 222,211,955.96 464,380,518.91
基金赎回款 -294,679,353.43 -194,050,050.71 -488,729,404.14
本期已分配利润 -598,418,846.02 - -598,418,846.02
本期末 841,994,866.13 162,860,305.96 1,004,855,172.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,066,814.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,004.60
其他 7,225.20
合计 1,093,044.53
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,266,724,959.21
减：卖出股票成本总额 979,464,643.90
买卖股票差价收入 287,260,315.31
6.4.7.13 债券投资收益交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
319,612,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
309,400,170.00
减：应收利息总额 9,612,000.00
买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入
599,830.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 33,908,441.53
基金投资产生的股利收益 -
合计 33,908,441.53
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -657,739,200.86
——股票投资 -658,104,010.48
——债券投资 364,809.62
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 -657,739,200.86
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 1,423,084.13
基金转换费收入 302,738.03
合计 1,725,822.16
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产；
3、持有期少于 7 日的各类份额，相应的赎回费率不低于 1.5%，并全额计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 3,310,544.02
银行间市场交易费用 1,200.00
合计 3,311,744.02
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
银行费用 9,859.82交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第25页共52页
债券账户费用 18,600.00
合计 236,732.90
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 33,272,188.30 16,982,942.90
其中：支付销售机构的客户维护
费
6,414,736.47 3,155,956.37交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第26页共52页
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,545,364.80 2,830,490.48
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国建设银行 125,689,094.36 1,066,814.73 243,677,139.98 939,179.55交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第27页共52页
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配
合计
备注
1
2018-01-
12
2018-01-12 2.070
280,256,83
0.45
318,162,01
5.57
598,418,84
6.02
-
合计 2.070
280,256,83
0.45
318,162,01
5.57
598,418,84
6.02
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
新股未
上市
4.83 4.83 3,410
16,470.
30
16,470.
30
-
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
新股未
上市
9.00 9.00 5,384
48,456.
00
48,456.
00
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
新股未
上市
13.0
9
13.09 1,765
23,103.
85
23,103.
85
-
60113
8
工业
富联
2018-
05-28
2019-
06-10
限售股
13.7
7
16.40
2,343,
558
32,270,
793.66
38,434,
351.20
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第28页共52页
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行
股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持
有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上
市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的
股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300740 御家汇 2018-06-19
重大事
项
29.91 - - 3,172 39,615.18 94,874.52 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的
风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前
提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及
风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第29页共52页
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成
运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督
察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行
检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、
风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018 年 6 月
30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的
比例为 0.0945%(2017 年 12 月 31 日：0.0001%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第30页共52页
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月
1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险
管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国
证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的
可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第31页共52页
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 125,689,094.36 - - - 125,689,094.36
结算备付金 41,603.48 - - - 41,603.48
存出保证金 624,036.29 - - - 624,036.29
交易性金融资产 129,225,400.00 - 3,620,070.50 3,577,999,331.68 3,710,844,802.18
应收利息 - - - 4,179,343.08 4,179,343.08
应收申购款 221,865.51 - - 4,435,514.52 4,657,380.03交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第32页共52页
资产总计
255,801,999.64 - 3,620,070.50 3,586,614,189.28
3,846,036,259.4
2
负债
应付赎回款 - - - 9,475,508.33 9,475,508.33
应付管理人报酬 - - - 4,980,866.04 4,980,866.04
应付托管费 - - - 830,144.35 830,144.35
应付交易费用 - - - 144,434.31 144,434.31
应交税费 - - - 13.44 13.44
其他负债 - - - 243,312.45 243,312.45
负债总计
- - - 15,674,278.92 15,674,278.92
利率敏感度缺口
255,801,999.64 -
3,620,070.50
3,570,939,910.36 3,830,361,980.50
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,586,494.96 - - - 74,586,494.96
结算备付金 9,242,927.33 - - - 9,242,927.33
存出保证金 525,847.54 - - - 525,847.54
交易性金融资产 249,428,000.00 - 2,469.48 4,430,060,342.02 4,679,490,811.50
买入返售金融资产 149,900,564.95 - - - 149,900,564.95
应收证券清算款 - - - 24,115,631.00 24,115,631.00
应收利息 - - - 6,164,036.23 6,164,036.23
应收申购款 214,078.45 - - 5,351,335.62 5,565,414.07
资产总计
483,897,913.23 -
2,469.48
4,465,691,344.87 4,949,591,727.58
负债
应付赎回款 - - - 13,118,338.84 13,118,338.84
应付管理人报酬 - - - 6,182,720.47 6,182,720.47
应付托管费 - - - 1,030,453.39 1,030,453.39
应付交易费用 - - - 2,720,173.76 2,720,173.76
其他负债 - - - 470,257.46 470,257.46交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第33页共52页
负债总计
- -
-
23,521,943.92 23,521,943.92
利率敏感度缺口
483,897,913.23 - 2,469.48 4,442,169,400.95 4,926,069,783.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 3.47%(2017 年 12 月 31 日：5.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2017 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占
基金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工
具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第34页共52页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
3,577,999,331.68 93.41 4,430,060,342.02 89.93
交易性金融资产－基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,577,999,331.68 93.41 4,430,060,342.02 89.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除"MSCI 中国 A 股"指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1."MSCI 中国 A 股" 指数上升
5%
增加约 19,121 增加约 23,397
分析
2."MSCI 中国 A 股" 指数下降
5%
减少约 19,121 减少约 23,397
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第35页共52页
（% ）
1 权益投资 3,577,999,331.68 93.03
其中：股票 3,577,999,331.68 93.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 132,845,470.50 3.45
其中：债券 132,845,470.50 3.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
125,730,697.84 3.27
8 其他各项资产 9,460,759.40 0.25
9 合计 3,846,036,259.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,957,194,113.31 77.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
112,095.90 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
48,229.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
302,563.88 0.01
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
445,794.38 0.01
J 金融业
77,987,193.60 2.04交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第36页共52页
K 房地产业
253,649,278.83 6.62
L 租赁和商务服务业
287,580,309.07 7.51
M 科学研究和技术服务业
529,549.45 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
150,204.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,577,999,331.68 93.41
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600298 安琪酵母 9,263,407 330,518,361.76 8.63
2 600519 贵州茅台 412,846 301,980,335.16 7.88
3 000538 云南白药 2,553,284 273,099,256.64 7.13
4 600887 伊利股份 9,785,710 273,021,309.00 7.13
5 000333 美的集团 4,826,047 252,016,174.34 6.58
6 002271 东方雨虹 14,771,413 251,261,735.13 6.56
7 600690 青岛海尔 12,538,240 241,486,502.40 6.30
8 002475 立讯精密 10,089,427 227,415,684.58 5.94
9 601012 隆基股份 12,946,892 216,083,627.48 5.64
10 600066 宇通客车 9,462,147 181,578,600.93 4.74
11 601888 中国国旅 2,615,943 168,492,888.63 4.40
12 000002 万科 A 6,404,059 157,539,851.40 4.11交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第37页共52页
13 600196 复星医药 3,422,043 141,638,359.77 3.70
14 002415 海康威视 3,509,631 130,312,599.03 3.40
15 002027 分众传媒 12,422,876 118,886,923.32 3.10
16 600622 光大嘉宝 13,367,097 96,109,427.43 2.51
17 002008 大族激光 1,462,105 77,769,364.95 2.03
18 601138 工业富联 2,845,840 47,696,431.28 1.25
19 600036 招商银行 1,581,374 41,811,528.56 1.09
20 002142 宁波银行 2,163,800 35,248,302.00 0.92
21 600056 中国医药 416,274 7,605,325.98 0.20
22 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.02
23 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.01
24 002926 华西证券 29,844 299,633.76 0.01
25 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01
26 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.01
27 002916 深南电路 3,068 194,848.68 0.01
28 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.00
29 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.00
30 002925 盈趣科技 3,052 169,019.76 0.00
31 002920 德赛西威 4,569 136,613.10 0.00
32 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
33 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.00
34 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.00
35 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.00
36 601838 成都银行 12,799 111,991.25 0.00
37 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.00
38 002930 宏川智慧 2,467 108,893.38 0.00交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第38页共52页
39 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.00
40 300741 华宝股份 2,625 104,422.50 0.00
41 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00
42 300740 御家汇 3,172 94,874.52 0.00
43 600929 湖南盐业 5,696 88,800.64 0.00
44 002929 润建通信 2,152 87,156.00 0.00
45 603876 鼎胜新材 2,823 84,746.46 0.00
46 300634 彩讯股份 2,058 84,110.46 0.00
47 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.00
48 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
49 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.00
50 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.00
51 300737 科顺股份 6,133 73,044.03 0.00
52 300735 光弘科技 3,764 71,741.84 0.00
53 300664 鹏鹞环保 3,640 68,978.00 0.00
54 603733 仙鹤股份 2,438 64,948.32 0.00
55 300684 中石科技 827 64,315.79 0.00
56 603773 沃格光电 881 64,313.00 0.00
57 300739 明阳电路 1,893 55,729.92 0.00
58 002918 蒙娜丽莎 2,268 53,660.88 0.00
59 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.00
60 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.00
61 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.00
62 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
63 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
64 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.00交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第39页共52页
65 002927 泰永长征 1,249 47,774.25 0.00
66 002928 华夏航空 1,640 46,330.00 0.00
67 002931 锋龙股份 895 44,660.50 0.00
68 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00
69 603680 今创集团 1,443 43,362.15 0.00
70 300730 科创信息 1,395 40,971.15 0.00
71 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.00
72 603516 淳中科技 1,173 40,374.66 0.00
73 002917 金奥博 1,090 39,774.10 0.00
74 603283 赛腾股份 1,349 37,920.39 0.00
75 002923 润都股份 1,145 34,933.95 0.00
76 002915 中欣氟材 1,085 34,665.75 0.00
77 603477 振静股份 1,955 33,880.15 0.00
78 603329 上海雅仕 1,182 33,781.56 0.00
79 300731 科创新源 808 33,677.44 0.00
80 300733 西菱动力 1,693 33,216.66 0.00
81 603848 好太太 1,377 32,621.13 0.00
82 002922 伊戈尔 1,245 30,004.50 0.00
83 002919 名臣健康 821 28,316.29 0.00
84 603161 科华控股 1,239 26,873.91 0.00
85 300659 中孚信息 1,242 26,827.20 0.00
86 603890 春秋电子 1,577 26,651.30 0.00
87 603356 华菱精工 1,239 25,994.22 0.00
88 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
89 002268 卫士通 957 20,891.31 0.00
90 600352 浙江龙盛 1,670 19,956.50 0.00交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第40页共52页
91 603655 朗博科技 880 19,342.40 0.00
92 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
93 601688 华泰证券 994 14,880.18 0.00
94 002470 金正大 1,796 12,356.48 0.00
95 002284 亚太股份 1,884 10,927.20 0.00
96 300085 银之杰 729 9,462.42 0.00
97 300159 新研股份 162 1,146.96 0.00
98 600315 上海家化 25 990.75 0.00
99 002344 海宁皮城 52 252.72 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002415 海康威视 138,771,567.42 2.82
2 601888 中国国旅 127,831,314.47 2.59
3 002142 宁波银行 92,170,352.44 1.87
4 600036 招商银行 89,705,790.11 1.82
5 600298 安琪酵母 70,723,024.43 1.44
6 002475 立讯精密 70,673,147.95 1.43
7 000333 美的集团 46,868,110.14 0.95
8 601138 工业富联 46,101,133.80 0.94
9 600196 复星医药 44,531,922.06 0.90
10 601012 隆基股份 31,884,893.00 0.65
11 002271 东方雨虹 23,826,845.00 0.48交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第41页共52页
12 002926 华西证券 282,324.24 0.01
13 300750 宁德时代 257,961.54 0.01
14 600901 江苏租赁 155,843.75 0.00
15 601828 美凯龙 134,064.15 0.00
16 603259 药明康德 102,405.60 0.00
17 300741 华宝股份 101,325.00 0.00
18 601066 中信建投 101,299.80 0.00
19 601838 成都银行 89,465.01 0.00
20 002925 盈趣科技 68,670.00 0.00
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600056 中国医药 233,889,754.19 4.75
2 000002 万科 A 203,713,943.06 4.14
3 601012 隆基股份 170,853,560.00 3.47
4 600298 安琪酵母 104,306,629.73 2.12
5 600258 首旅酒店 68,944,158.50 1.40
6 600887 伊利股份 58,628,627.73 1.19
7 600660 福耀玻璃 49,975,043.47 1.01
8 601318 中国平安 49,703,510.86 1.01
9 000538 云南白药 49,249,986.20 1.00
10 600519 贵州茅台 47,807,612.14 0.97
11 002271 东方雨虹 47,801,151.70 0.97交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第42页共52页
12 600622 光大嘉宝 47,609,308.46 0.97
13 002142 宁波银行 41,123,805.03 0.83
14 600036 招商银行 41,107,761.94 0.83
15 000333 美的集团 39,457,606.20 0.80
16 601138 工业富联 12,552,500.00 0.25
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 785,507,644.04
卖出股票的收入（成交）总额 1,266,724,959.21
注：“买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 4,000,400.00 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 125,225,000.00 3.27
其中：政策性金融债 125,225,000.00 3.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,620,070.50 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 132,845,470.50 3.47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第43页共52页
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 130238 13 国开 38 1,000,000 100,220,000.00 2.62
2 180207 18 国开 07 200,000 19,986,000.00 0.52
3 018005 国开 1701 50,000 5,019,000.00 0.13
4 019571 17 国债 17 40,000 4,000,400.00 0.10
5 128035 大族转债 31,514 3,617,807.20 0.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 624,036.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,179,343.08
5 应收申购款 4,657,380.03交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第44页共52页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,460,759.40
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128023 亚太转债 2,263.30 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
157,645 17,923.23 224,549,338.57 7.95% 2,600,957,469.84 92.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 478,186.39 0.02%交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第45页共52页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基金份额
总额
7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 2,925,729,440.23
本报告期基金总申购份额 909,222,874.21
减：本报告期基金总赎回份额 1,009,445,506.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,825,506,808.41
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2018 年 6 月 30 日本基金管理人发布公告，经公
司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决
定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金
管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第46页共52页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
兴业证券股
份有限公司
1 539,691,444.65 26.93% 502,615.11 26.93% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 490,909,023.05 24.50% 457,180.45 24.50% -
招商证券股
份有限公司
1 41,123,805.03 2.05% 38,298.65 2.05% -
申万宏源证
券有限公司
1 372,709,225.32 18.60% 347,101.31 18.60% -
中信建投证
券股份有限
2 201,838,547.46 10.07% 187,971.97 10.07% -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第47页共52页
公司
国信证券股
份有限公司
1 184,598,615.26 9.21% 171,912.89 9.21% -
方正证券股
份有限公司
1 172,841,265.46 8.63% 160,967.29 8.63% -
东方证券股
份有限公司
3 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
西南证券股
份有限公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
3 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股 1 - - - - -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第48页共52页
份有限公司
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
1 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
5,021,000.
00
55.63% - - - -
国信证券股
份有限公司
4,004,986.
40
44.37% - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第49页共52页
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
- - - - - -交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第50页共52页
公司
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-09
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金分
红的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-10
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金恢
复大额申购（转换转入、定期定额投资）
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-18
5
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2017 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-22
6
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金（更新）招募说明书摘要（2017 年
第 2 号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-27
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第51页共52页
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
8
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德稳健配置混合型证券投资基金修
改基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-22
9
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2017 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-28
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行股份有限公
司个人电子银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
11
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
12
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金 2018 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-04-21
13
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国银河证券股份有限公
司基金前端申购（含定期定额投资）费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-01
14
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
财通证券股份有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-20
15
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
16
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资）
费率优惠活动以及参加网上银行定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产
品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情
请见有关公告。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第52页共52页
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，
经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7 日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产”的条款已于2018 年3 月31 日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于
2018 年3 月22 日发布的有关公告及法律文件。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
