交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2018年半年度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第2页共52页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第3页共52页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
§2
基金简介 ..................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3
主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 ........................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................36
7.2 期末投资目标基金明细 .................................................................................................................37
7.3 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................37
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................38
7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................42
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................44
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............................44
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................45
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................45交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第4页共52页
7.13 投资组合报告附注 .......................................................................................................................45
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................46
§9开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................46
§10
重大事件揭示 ......................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................47
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................47
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...............................................................................47
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................47
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................48
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................48
10.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................49
11 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................................50
§12
备查文件目录 ......................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................51
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................51交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第5页共52页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金简称 交银深证 300价值 ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码 519706(前端) 519707(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 28日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,111,125.24份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 22日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 10月 25日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标
的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况
下投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，其
余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、
回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目
的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪
标的指数的投资目标。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第6页共52页
业绩比较基准
深证 300价值价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率
×5%
风险收益特征
本基金属 ETF 联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指
数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300价值价格
指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中
的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证 300价值价格指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069 信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
95599
传真 （021）61055054 010-68121816交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第7页共52页
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日）
本期已实现收益 2,688,223.40
本期利润 -10,285,082.15
加权平均基金份额本期利润 -0.2393
本期加权平均净值利润率 -13.67%
本期基金份额净值增长率 -11.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日)
期末可供分配利润 22,446,391.43
期末可供分配基金份额利润 0.546交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第8页共52页
期末基金资产净值 64,624,814.37
期末基金份额净值 1.572
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 57.20%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.32% 1.47% -6.66% 1.51% 0.34% -0.04%
过去三个月 -8.07% 1.28% -8.68% 1.31% 0.61% -0.03%
过去六个月 -11.44% 1.34% -11.66% 1.37% 0.22% -0.03%
过去一年 -0.19% 1.14% -0.60% 1.17% 0.41% -0.03%
过去三年 -10.22% 1.54% -9.92% 1.61% -0.30% -0.07%
自基金合同
生效起至今
57.20% 1.47% 50.03% 1.52% 7.17% -0.05%
注：本基金的业绩比较基准为深证 300价值价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后
收益率×5%，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 9月 28日至 2018年 6月 30日）交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第9页共52页
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
说明交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第10页共52页
任职日期 离任日期 年限
蔡铮
交银上证
180公司治
理 ETF 及
其联接、交
银深证
300价值
ETF 及其
联接、交银
国证新能源
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
（QDII-
LOF)、交
银中证互联
网金融指数
分级、交银
中证环境治
理指数
（LOF）、
交银致远智
投混合的基
金经理，公
司量化投资
副总监兼多
元资产管理
副总监
2012-12-27 - 9年
蔡铮先生，中国国籍，复
旦大学电子工程硕士。历
任瑞士银行香港分行分析
员。2009年加入交银施罗
德基金管理有限公司，历
任投资研究部数量分析师、
基金经理助理、量化投资
部助理总经理、量化投资
部副总经理。2012年
12月 27日至 2015年 6月
30日担任交银施罗德沪深
300行业分层等权重指数证
券投资基金基金经理，
2015年 4月 22日至
2017年 3月 24日担任交银
施罗德环球精选价值证券
投资基金基金经理，
2015年 4月 22日至
2017年 3月 24日担任交银
施罗德全球自然资源证券
投资基金基金经理，
2015年 8月 13日至
2016年 7月 18日担任交银
施罗德中证环境治理指数
分级证券投资基金基金经
理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第11页共52页
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年国内经济整体延续稳定状态，投资增速缓中趋稳，政策层面持续推
行经济结构优化和去杠杆，消费增速小幅回落，对经济的贡献有所减弱。新旧动能转
换,工业产能持续出清，产能利用率回升，行业集中度上升，经济整体效率提升，从长
期看有利于经济增长进入高质量发展的新时代。在此经济背景下，一季度 A 股市场宽
幅震荡，二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、美元加息、汇率波动等各因素频发，
二季度 A 股市场波动加大，阶段性下行。作为跟踪基准指数的指数基金，上半年基金
总体呈现出震荡向下的走势。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第12页共52页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为通胀仍将维持温和，货币中性稳健，财政政策持续发力。
中美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续，但市场经历了剧烈调整后，许多行业指数
已接近合理估值区间，目前股价也包含了投资者较为悲观的预期，总体而言，从中长
期来看我们对 A 股市场仍维持谨慎中性的看法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第13页共52页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金
管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年 6月 30日基金
的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基
金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款
6.4.7.1
4,125,000.39 3,788,044.68
结算备付金 - -
存出保证金 14,678.56 1,084.29
交易性金融资产
6.4.7.2
61,040,178.65 62,060,787.70
其中：股票投资 1,214,201.15 1,858,655.20交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第14页共52页
基金投资 59,825,977.50 60,202,132.50
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款 - -
应收利息
6.4.7.5
808.47 1,128.71
应收股利 - -
应收申购款 70,451.01 49,868.23
递延所得税资产 - -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计 65,251,117.08 65,900,913.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 318,621.10 -
应付赎回款 219,036.21 100,665.13
应付管理人报酬 1,986.71 2,272.31
应付托管费 397.34 454.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用
6.4.7.7
1,136.88 2,890.89
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.7.8
85,124.47 80,651.69
负债合计 626,302.71 186,934.46
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
41,111,125.24 37,030,624.51交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第15页共52页
未分配利润
6.4.7.10
23,513,689.13 28,683,354.64
所有者权益合计 64,624,814.37 65,713,979.15
负债和所有者权益总计 65,251,117.08 65,900,913.61
注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.572元，基金份额总额
41,111,125.24份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 -10,106,869.82 7,728,044.99
1.利息收入 17,725.63 12,419.87
其中：存款利息收入
6.4.7.11
17,725.35 12,419.87
债券利息收入 0.28 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,803,974.08 191,943.53
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-180,972.38 192,839.26
基金投资收益
6.4.7.13
2,975,589.95 -
债券投资收益
6.4.7.14
23.93 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.15
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
9,332.58 -895.73
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18
-12,973,305.55 7,516,514.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.19
44,736.02
7,167.06交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第16页共52页
减：二、费用 178,212.33 111,504.66
1．管理人报酬 14,373.67 9,066.40
2．托管费 2,874.74 1,813.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用
6.4.7.20
67,551.36 7,082.45
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.21 93,412.56 93,542.56
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-10,285,082.15 7,616,540.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-10,285,082.15
7,616,540.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
37,030,624.51 28,683,354.64 65,713,979.15
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,285,082.15 -10,285,082.15
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
4,080,500.73 5,115,416.64 9,195,917.37
其中：1.基金申购款 25,145,914.12 21,660,560.73 46,806,474.85
2.基金赎回款 -21,065,413.39 -16,545,144.09 -37,610,557.48
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
- - -交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第17页共52页
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,111,125.24 23,513,689.13 64,624,814.37
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
32,205,391.07 11,746,608.09 43,951,999.16
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 7,616,540.33 7,616,540.33
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
5,022,667.31 2,051,025.29 7,073,692.60
其中：1.基金申购款 9,681,202.90 4,153,879.02 13,835,081.92
2.基金赎回款 -4,658,535.59 -2,102,853.73 -6,761,389.32
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
37,228,058.38 21,414,173.71 58,642,232.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 967号《关
于核准深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，
由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施
罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第18页共52页
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 374,246,582.11元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2011)第 377号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德深证 300价值
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011年 9月 28日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 374,322,437.11份基金份额，其中认购资金利息折合
75,855.00份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联
接基金。目标 ETF 是大部分资产采用完全复制法实现对深证 300价值价格指数紧密跟
踪的指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力
争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德深证 300价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF、标的指
数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证
监会核准的上市股票），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正
常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，基金持有的现金及
到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，为更
好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允
许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比
较基准为：深证 300价值价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第19页共52页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第20页共52页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上
至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 4,125,000.39
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,125,000.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,259,396.78 1,214,201.15 -45,195.63
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第21页共52页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 56,105,796.91 59,825,977.50 3,720,180.59
其他 - - -
合计 57,365,193.69 61,040,178.65 3,674,984.96
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按目标 ETF 份额当日净值估值；若
估值日非证券交易所的营业日，以目标 ETF 最近工作日的基金份额净值估值。本基金
可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 801.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.60
合计 808.47
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第22页共52页
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,136.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,136.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 821.91
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 24,795.19
合计 85,124.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,030,624.51 37,030,624.51
本期申购 25,145,914.12 25,145,914.12
本期赎回（以“-”号填列） -21,065,413.39 -21,065,413.39
本期末 41,111,125.24 41,111,125.24
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,017,149.95 10,666,204.69 28,683,354.64
本期利润 2,688,223.40 -12,973,305.55 -10,285,082.15交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第23页共52页
本期基金份额交易产生
的变动数
1,741,018.08 3,374,398.56 5,115,416.64
其中：基金申购款 12,619,905.76 9,040,654.97 21,660,560.73
基金赎回款 -10,878,887.68 -5,666,256.41 -16,545,144.09
本期已分配利润 - - -
本期末 22,446,391.43 1,067,297.70 23,513,689.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 17,221.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 373.51
其他 129.91
合计 17,725.35
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-369,159.58
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 188,187.20
合计 -180,972.38
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 19,159,347.51交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第24页共52页
减：卖出股票成本总额 19,528,507.09
买卖股票差价收入 -369,159.58
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
申购基金份额总额 26,627,000.00
减：现金支付申购款总额 813,745.07
减：申购股票成本总额 25,625,067.73
申购差价收入 188,187.20
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 17,050,152.50
减：卖出/赎回基金成本总额 14,074,562.55
基金投资收益 2,975,589.95
6.4.7.14债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
924.21
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
900.00
减：应收利息总额 0.28
买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
23.93
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第25页共52页
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,332.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,332.58
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -12,973,305.55
——股票投资 -51,333.28
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -12,921,972.27
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 -12,973,305.55
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 29,952.96
基金转换费收入 14,783.06
合计 44,736.02
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第26页共52页
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
3、持有期少于 7日的各类份额，相应的赎回费率不低于 1.5%，并全额计入基金财产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用 67,551.36
银行间市场交易费用 -
合计 67,551.36
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
银行费用 110.00
债券账户费用 9,000.00
合计 93,412.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第27页共52页
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
交银施罗德资产管理有限公司（“交银施罗德资
管”）
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 14,373.67 9,066.40
其中：支付销售机构的客户维护
费
50,754.25 31,756.62
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理
人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部
分(若为负数，则取 0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)
×0.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第28页共52页
当期发生的基金应支付的托管费 2,874.74 1,813.25
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人的托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若
为负数，则取 0)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)
×0.1%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
报告期初持有的基金份额 13,122,703.41 13,122,703.41
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 13,122,703.41 13,122,703.41
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
31.92% 35.25%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第29页共52页
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
交银施罗德资
产管理有限公
司
4,257,629.52 10.36% 4,257,629.52 11.50%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要
求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行 4,125,000.39 17,221.93 4,086,379.76 11,947.86
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有 35,802,500.00份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
93.41%。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第30页共52页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000540
中天金
融
2017-08-21
重大事
项
4.87 - - 22,800 111,720.00 111,036.00 -
000793
华闻传
媒
2018-02-01
重大事
项
8.40
2018-07-
16
7.55 11,200 95,575.00 94,080.00 -
300146
汤臣倍
健
2018-01-31
重大事
项
16.60
2018-07-
31
16.50 4,700 79,434.11 78,020.00 -
000415
渤海金
控
2018-01-17
重大事
项
5.84
2018-07-
17
5.20 9,600 56,064.00 56,064.00 -
000564
供销大
集
2017-11-28
重大事
项
4.78
2018-07-
20
4.29 6,100 29,158.00 29,158.00 -
000825
太钢不
锈
2018-04-16
重大事
项
6.00 - - 1,200 6,936.00 7,200.00 -
002051
中工国
际
2018-04-09
重大事
项
15.27 - - 300 4,848.00 4,581.00 -
002408
齐翔腾
达
2018-06-19
重大事
项
12.28 - - 200 2,630.00 2,456.00 -
002477
雏鹰农
牧
2018-06-14
重大事
项
3.31 - - 400 1,480.00 1,324.00 -
注：本基金截至 2018年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融
工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第31页共52页
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及
风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成
运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督
察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行
检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、
风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018年 6月
30日，本基金未持有信用类债券(2017年 12月 31日：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第32页共52页
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于 2018年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月
1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险
管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国
证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15%。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第33页共52页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的
可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第34页共52页
资产
银行存款 4,125,000.39 - - - 4,125,000.39
存出保证金 14,678.56 - - - 14,678.56
交易性金融资产 - - - 61,040,178.65 61,040,178.65
应收利息 - - - 808.47 808.47
应收申购款 3,095.36 - - 67,355.65 70,451.01
资产总计
4,142,774.31 - - 61,108,342.77 65,251,117.08
负债
应付证券清算款 - - - 318,621.10 318,621.10
应付赎回款 - - - 219,036.21 219,036.21
应付管理人报酬 - - - 1,986.71 1,986.71
应付托管费 - - - 397.34 397.34
应付交易费用 - - - 1,136.88 1,136.88
其他负债 - - - 85,124.47 85,124.47
负债总计
- - - 626,302.71 626,302.71
利率敏感度缺口
4,142,774.31 -
-
60,482,040.06 64,624,814.37
上年度末
2017年 12月 31日
1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,788,044.68 - - - 3,788,044.68
存出保证金 1,084.29 - - - 1,084.29
交易性金融资产 - - - 62,060,787.70 62,060,787.70
应收利息 - - - 1,128.71 1,128.71
应收申购款 99.85 - - 49,768.38 49,868.23
资产总计
3,789,228.82 -
-
62,111,684.79 65,900,913.61
负债
应付赎回款 - - - 100,665.13 100,665.13
应付管理人报酬 - - - 2,272.31 2,272.31
应付托管费 - - - 454.44 454.44
应付交易费用 - - - 2,890.89 2,890.89交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第35页共52页
其他负债 - - - 80,651.69 80,651.69
负债总计
- -
-
186,934.46 186,934.46
利率敏感度缺口
3,789,228.82 - - 61,924,750.33 65,713,979.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2018年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年 12月 31日：无)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险
来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备
选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市
场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交
易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向
采用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资
产占基金资产净值的比例不低于 90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第36页共52页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票投
资
1,214,201.15 1.88 1,858,655.20 2.83
交易性金融资产－基金投
资
59,825,977.50 92.57 60,202,132.50 91.61
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 61,040,178.65 94.45 62,060,787.70 94.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“深证 300价值价格”指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
1.“深证 300价值价格”指数下
降 5%
减少约 299 减少约 303
分析
2.“深证 300价值价格”指数上
升 5%
增加约 299 增加约 303
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第37页共52页
（%）
1 权益投资 1,214,201.15 1.86
其中：股票 1,214,201.15 1.86
2 基金投资 59,825,977.50 91.69
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
4,125,000.39 6.32
8 其他各项资产 85,938.04 0.13
9 合计 65,251,117.08 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
深证
300价值
交易型开
放式指数
证券投资
基金
股票型
交易型
开放式
交银施罗德基
金管理有限公
司
59,825,977.50 92.57
7.3 期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 41,940.00 0.06交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第38页共52页
B 采矿业
7,211.00 0.01
C 制造业 677,058.15 1.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,054.00 0.02
E 建筑业 9,631.00 0.01
F 批发和零售业
46,564.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业
1,628.00 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,546.00 0.01
J 金融业
63,332.00 0.10
K 房地产业
200,093.00 0.31
L 租赁和商务服务业
56,064.00 0.09
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
94,080.00 0.15
S 综合
- -
合计 1,214,201.15 1.88
7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000540 中天金融 22,800 111,036.00 0.17
2 000793 华闻传媒 11,200 94,080.00 0.15
3 000333 美的集团 1,600 83,552.00 0.13交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第39页共52页
4 000651 格力电器 1,700 80,155.00 0.12
5 300146 汤臣倍健 4,700 78,020.00 0.12
6 000415 渤海金控 9,600 56,064.00 0.09
7 000858 五粮液 600 45,600.00 0.07
8 002415 海康威视 1,200 44,556.00 0.07
9 000002 万科 A 1,400 34,440.00 0.05
10 000725 京东方 A 9,300 32,922.00 0.05
11 000564 供销大集 6,100 29,158.00 0.05
12 300498 温氏股份 1,300 28,626.00 0.04
13 000001 平安银行 3,000 27,270.00 0.04
14 002304 洋河股份 200 26,320.00 0.04
15 000538 云南白药 200 21,392.00 0.03
16 000338 潍柴动力 1,700 14,875.00 0.02
17 002142 宁波银行 900 14,661.00 0.02
18 000963 华东医药 300 14,475.00 0.02
19 001979 招商蛇口 700 13,335.00 0.02
20 000776 广发证券 1,000 13,270.00 0.02
21 000568 泸州老窖 200 12,172.00 0.02
22 000100 TCL 集团 3,800 11,020.00 0.02
23 000031 中粮地产 1,900 10,982.00 0.02
24 000423 东阿阿胶 200 10,762.00 0.02
25 002422 科伦药业 300 9,630.00 0.01
26 002601 龙蟒佰利 700 9,051.00 0.01
27 002714 牧原股份 200 8,892.00 0.01
28 002202 金风科技 700 8,848.00 0.01
29 000413 东旭光电 1,400 8,484.00 0.01交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第40页共52页
30 000069 华侨城 A 1,100 7,953.00 0.01
31 000895 双汇发展 300 7,923.00 0.01
32 002294 信立泰 200 7,434.00 0.01
33 000825 太钢不锈 1,200 7,200.00 0.01
34 000157 中联重科 1,600 6,576.00 0.01
35 002001 新和成 340 6,446.40 0.01
36 000425 徐工机械 1,500 6,360.00 0.01
37 000625 长安汽车 700 6,300.00 0.01
38 000703 恒逸石化 400 5,952.00 0.01
39 002050 三花智控 300 5,655.00 0.01
40 000999 华润三九 200 5,566.00 0.01
41 000786 北新建材 300 5,559.00 0.01
42 002410 广联达 200 5,546.00 0.01
43 000623 吉林敖东 300 5,394.00 0.01
44 002146 荣盛发展 600 5,238.00 0.01
45 000728 国元证券 700 5,180.00 0.01
46 000830 鲁西化工 300 5,124.00 0.01
47 002081 金螳螂 500 5,050.00 0.01
48 000630 铜陵有色 2,200 4,862.00 0.01
49 002078 太阳纸业 500 4,845.00 0.01
50 002092 中泰化学 500 4,820.00 0.01
51 002051 中工国际 300 4,581.00 0.01
52 000876 新希望 700 4,438.00 0.01
53 000709 河钢股份 1,500 4,425.00 0.01
54 000581 威孚高科 200 4,422.00 0.01
55 000513 丽珠集团 100 4,395.00 0.01交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第41页共52页
56 000656 金科股份 900 4,320.00 0.01
57 000050 深天马 A 300 4,266.00 0.01
58 002311 海大集团 200 4,220.00 0.01
59 000690 宝新能源 600 4,176.00 0.01
60 000060 中金岭南 800 3,888.00 0.01
61 000488 晨鸣纸业 300 3,876.00 0.01
62 000778 新兴铸管 900 3,852.00 0.01
63 000983 西山煤电 500 3,755.00 0.01
64 002493 荣盛石化 350 3,612.00 0.01
65 002470 金正大 500 3,440.00 0.01
66 000932 华菱钢铁 400 3,400.00 0.01
67 002185 华天科技 600 3,384.00 0.01
68 000402 金融街 400 3,220.00 0.00
69 002110 三钢闽光 200 3,206.00 0.00
70 002299 圣农发展 200 3,098.00 0.00
71 000671 阳光城 500 2,985.00 0.00
72 002221 东华能源 300 2,931.00 0.00
73 002385 大北农 700 2,891.00 0.00
74 000887 中鼎股份 200 2,882.00 0.00
75 000898 鞍钢股份 500 2,785.00 0.00
76 000729 燕京啤酒 400 2,692.00 0.00
77 000717 韶钢松山 400 2,624.00 0.00
78 000883 湖北能源 600 2,466.00 0.00
79 002408 齐翔腾达 200 2,456.00 0.00
80 000598 兴蓉环境 600 2,436.00 0.00
81 002152 广电运通 400 2,352.00 0.00交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第42页共52页
82 002444 巨星科技 200 2,202.00 0.00
83 002244 滨江集团 400 2,080.00 0.00
84 000059 华锦股份 300 2,067.00 0.00
85 002597 金禾实业 100 2,028.00 0.00
86 000027 深圳能源 400 1,976.00 0.00
87 002839 张家港行 300 1,827.00 0.00
88 002128 露天煤业 200 1,812.00 0.00
89 000036 华联控股 300 1,782.00 0.00
90 000006 深振业 A 300 1,758.00 0.00
91 000012 南玻 A 345 1,707.75 0.00
92 000937 冀中能源 400 1,644.00 0.00
93 001965 招商公路 200 1,628.00 0.00
94 000877 天山股份 200 1,350.00 0.00
95 002477 雏鹰农牧 400 1,324.00 0.00
96 000617 中油资本 100 1,124.00 0.00
97 000537 广宇发展 100 964.00 0.00
98 000959 首钢股份 200 822.00 0.00
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 2,578,372.70 3.92
2 000651 格力电器 2,400,578.00 3.65
3 000725 京东方 A 1,499,013.00 2.28交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第43页共52页
4 000002 万科 A 1,478,653.00 2.25
5 000858 五粮液 1,452,578.00 2.21
6 002415 海康威视 1,275,153.18 1.94
7 000001 平安银行 1,147,370.00 1.75
8 300498 温氏股份 927,960.00 1.41
9 002304 洋河股份 721,139.80 1.10
10 002027 分众传媒 572,086.00 0.87
11 000776 广发证券 524,330.00 0.80
12 000568 泸州老窖 472,738.00 0.72
13 001979 招商蛇口 445,788.40 0.68
14 002142 宁波银行 420,634.00 0.64
15 000538 云南白药 419,358.00 0.64
16 000338 潍柴动力 403,838.00 0.61
17 000423 东阿阿胶 354,934.00 0.54
18 002202 金风科技 346,141.10 0.53
19 000413 东旭光电 337,475.00 0.51
20 000100 TCL 集团 327,354.00 0.50
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 1,809,163.93 2.75
2 000651 格力电器 1,747,585.00 2.66
3 000725 京东方 A 984,342.00 1.50交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第44页共52页
4 000002 万科 A 963,362.00 1.47
5 000858 五粮液 935,952.00 1.42
6 002415 海康威视 922,814.00 1.40
7 000001 平安银行 765,126.58 1.16
8 300498 温氏股份 592,873.00 0.90
9 002304 洋河股份 477,075.00 0.73
10 002027 分众传媒 445,388.00 0.68
11 000776 广发证券 363,499.00 0.55
12 001979 招商蛇口 322,878.00 0.49
13 002142 宁波银行 320,003.00 0.49
14 000568 泸州老窖 298,802.00 0.45
15 000538 云南白药 289,390.00 0.44
16 000338 潍柴动力 288,411.00 0.44
17 002202 金风科技 246,414.00 0.37
18 000783 长江证券 228,292.00 0.35
19 000413 东旭光电 225,197.00 0.34
20 000423 东阿阿胶 224,797.00 0.34
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 27,571,753.05
卖出股票的收入（成交）总额 19,159,347.51
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第45页共52页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.13.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,678.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 808.47
5 应收申购款 70,451.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第46页共52页
9 合计 85,938.04
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 000540 中天金融 111,036.00 0.17 重大事项
2 000793 华闻传媒 94,080.00 0.15 重大事项
3 300146 汤臣倍健 78,020.00 0.12 重大事项
4 000415 渤海金控 56,064.00 0.09 重大事项
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
4,894 8,400.31 17,380,395.18 42.28% 23,730,730.06 57.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第47页共52页
基金管理人所有从业人员持有本基金 19,928.86 0.05%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 9月 28 日）基金份额
总额
374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 37,030,624.51
本报告期基金总申购份额 25,145,914.12
减：本报告期基金总赎回份额 21,065,413.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,111,125.24
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2018年 6月 30日本基金管理人发布公告，经公
司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决
定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金
管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第48页共52页
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
请见《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金》当期定期报告披露。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中国银河证
券股份有限
公司
1 46,731,100.56 100.00% 43,520.95 100.00% -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第49页共52页
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称
成交金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金
额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
中国
银河
证券
股份
有限
公司
924.21
100.0
0%
- - - - - -
海通
证券
股份
有限
公司
- - - - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批
准。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行股份有限公
司基金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-09
3
交银施罗德深证 300价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2017年第
4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-22
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2018-01-31交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第50页共52页
嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
券报、证券时报
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德深证 300价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金修改基金合同的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-22
6
交银施罗德深证 300价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2017年年
度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-28
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行股份有限公
司个人电子银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
8
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
9
交银施罗德深证 300价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金 2018年第
1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-04-21
10
交银施罗德深证 300价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（更新）招
募说明书摘要（2018年第 1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-05-12
11
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资）
费率优惠活动以及参加网上银行定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2018/1/1-
2018/6/30
13,122
,703.4
- -
13,122,703.
41
31.92%交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第51页共52页
1
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将
加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产
品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情
请见有关公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，
经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于
2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金募集的文件；
2、《交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
；
3、《交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》；
4、《交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
；
5、关于申请募集交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金在
指定报刊上各项公告的原稿。交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告
第52页共52页
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
