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交银沪港深价值精选混合(519779)

交银沪港深价值精选混合:2018年半年度报告查看PDF公告

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年 6月 30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第2页共48页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第3页共48页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 §2


基金简介 ..................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ..............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................12 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2 利润表 .............................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................15 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16 §7


投资组合报告 ........................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................41 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................41交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第4页共48页 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................43 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................43 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................44 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................44 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...............................................................................44 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................44 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................44 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................44 10.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...........................................47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................47 §12


备查文件目录 ......................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................47 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................48 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................48交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第5页共48页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 交银沪港深价值精选混合 基金主代码 519779 交易代码 519779 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 607,447,811.14份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港 通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经 济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟 分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策 略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和 债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债 券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第6页共48页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王晚婷 贺倩 联系电话 (021)61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日)交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第7页共48页 本期已实现收益 -31,960,268.50 本期利润 -55,254,233.39 加权平均基金份额本期利润 -0.1217 本期加权平均净值利润率 -9.85% 本期基金份额净值增长率 -6.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配利润 -3,082,006.08 期末可供分配基金份额利润 -0.005 期末基金资产净值 696,187,023.86 期末基金份额净值 1.146 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 23.48% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.39% 1.07% -4.95% 0.93% 2.56% 0.14% 过去三个月 -2.39% 0.93% -5.11% 0.84% 2.72% 0.09% 过去六个月 -6.24% 1.08% -5.67% 0.89% -0.57% 0.19% 过去一年 7.28% 0.99% 4.15% 0.73% 3.13% 0.26% 自基金合同 生效起至今 23.48% 0.83% 13.39% 0.63% 10.09% 0.20% 注:本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证 综合债券指数收益率×20%,每日进行再平衡过程。 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第8页共48页 益率变动的比较 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 7日至 2018年 6月 30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 81只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等 不同类型基金。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第9页共48页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 陈俊 华 交银环球精 选混合 (QDII)、交 银全球资源 混合 (QDII)、交 银沪港深价 值精选混合 的基金经理 2016-11-07 - 13年 陈俊华女士,中国国籍, 上海交通大学金融学硕士。 历任国泰君安证券研究部 研究员、中国国际金融有 限公司研究部公用事业组 负责人。2015年加入交银 施罗德基金管理有限公司。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格 遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比 例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第10页共48页 进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交 易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各 账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整 体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,全球宏观经济环境的波动对市场的扰动显著增加,投资者的关注 点更多聚焦于风险因素,如贸易纷争演化进程、国内金融去杠杆的推行节奏,尤其是 有可能引发的汇率波动、固定资产投资波动和企业利润率下滑的因素。在避险情绪带 动下,全球主要股票市场波动加大、股指调整或下滑,目前市场对于实体经济整体呈 较为谨慎的态度。 上半年,我们努力调整结构,以应对外部预期变动对于股票投资的扰动。一季度 调整较慢,给净值带来了一定回撤,二季度,我们调整相对稳健,组合波动较小。从 持股结构来看,我们坚持优选行业龙头的投资策略,从 A 股、港股中选具备稀缺性的 细分子行业龙头,同时尽量减少负债偏高的行业配置。总体而言,我们的持仓结构仍 以港股为主,A 股为辅,其中消费、科技板块仍是我们的首选。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们维持前期的判断,全球流动性收紧仍是首要需要考虑的大前提。 与上半年不同的是,我们相对更为乐观。下半年 A 股市场中的一些细分行业龙头的估 值已经到历史底部,反映了市场投资者过于悲观的预期,而在未来,资源向头部集中交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第11页共48页 给的趋势仍将持续,这些子行业龙头将受益于此。港股在科技、医药板块新上市了许 多新标的,我们需尽快扩大研究范围,在更广阔的领域里寻找投资标的。在剧烈波动 的市场中,我们需要更严格地筛选标的,努力控制回撤。中长期来看,我们仍看好两 条选股思路,即消费升级和中国的制造业在全世界范围内的产业集群效应。我们将继 续勤勉尽责地积极调研,自下而上挖掘相关标的,努力为投资人赚取稳健的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对上一年度及本报告期可 供分配利润进行了收益分配,具体情况参见 6.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日基金的投 资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第12页共48页 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存 在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等 有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 251,591,045.08 52,217,269.78 结算备付金 18,997,819.03 245,210.52 存出保证金 1,152,486.91 39,252.28 交易性金融资产 6.4.7.2 426,301,743.03 190,109,026.50 其中:股票投资 426,301,743.03 190,109,026.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第13页共48页 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 54,363.58 14,940.42 应收股利 1,849,778.59 96,000.00 应收申购款 184,186.89 1,022,644.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 700,131,423.11 243,744,344.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 54.52 1,413,034.43 应付赎回款 2,226,217.59 1,643,583.48 应付管理人报酬 900,034.46 301,163.82 应付托管费 150,005.76 50,193.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 543,104.83 164,917.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 124,982.09 128,214.99 负债合计 3,944,399.25 3,701,108.57 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 607,447,811.14 182,263,775.44 未分配利润 6.4.7.10 88,739,212.72 57,779,460.31 所有者权益合计 696,187,023.86 240,043,235.75 负债和所有者权益总计 700,131,423.11 243,744,344.32 注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.146元,基金份额总额 607,447,811.14份。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第14页共48页 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -47,927,362.69 31,522,028.00 1.利息收入 637,461.08 337,331.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 637,461.08 260,669.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 76,661.64 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -26,115,331.26 11,365,140.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -30,716,872.11 9,814,553.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,601,540.85 1,550,587.05 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -23,293,964.89 19,236,105.07 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 844,472.38 583,451.29 减:二、费用 7,326,870.70 2,586,317.69 1.管理人报酬 4,185,639.31 1,457,138.64 2.托管费 697,606.56 242,856.40 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 2,312,607.02 703,529.31 5.利息支出 - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第15页共48页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.20 131,017.81 182,793.34 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -55,254,233.39 28,935,710.31 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -55,254,233.39 28,935,710.31 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 182,263,775.44 57,779,460.31 240,043,235.75 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - -55,254,233.39 -55,254,233.39 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 425,184,035.70 118,703,152.08 543,887,187.78 其中:1.基金申购款 566,991,902.68 156,311,461.33 723,303,364.01 2.基金赎回款 -141,807,866.98 -37,608,309.25 -179,416,176.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -32,489,166.28 -32,489,166.28 五、期末所有者权益 (基金净值) 607,447,811.14 88,739,212.72 696,187,023.86 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第16页共48页 一、期初所有者权益 (基金净值) 284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 28,935,710.31 28,935,710.31 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -165,789,980.63 -8,645,456.82 -174,435,437.45 其中:1.基金申购款 51,383,930.88 3,464,772.13 54,848,703.01 2.基金赎回款 -217,173,911.51 -12,110,228.95 -229,284,140.46 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 118,217,840.42 17,841,961.07 136,059,801.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1085号《关于准予交 银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施 罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港 深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 1238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德沪港深价值 精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 7日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 316,618,672.08份基金份额,其中认购资金利息折合 279,727.21 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第17页共48页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德沪港深价值精选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的投资组合比例为:股票资产占 基金资产的 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%, 投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型相关证 券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×40%+恒生 指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第18页共48页 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试 点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个 月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上 至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第19页共48页 向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股 公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过 沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的 税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行 政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 活期存款 251,591,045.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 251,591,045.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 424,101,498.40 426,301,743.03 2,200,244.63 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 424,101,498.40 426,301,743.03 2,200,244.63交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第20页共48页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 50,425.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,549.11 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.67 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 388.37 合计 54,363.58 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 543,104.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 543,104.83交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第21页共48页 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,970.97 预提信息披露费 89,258.34 预提审计费 29,752.78 合计 124,982.09 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 182,263,775.44 182,263,775.44 本期申购 566,991,902.68 566,991,902.68 本期赎回(以“-”号填列) -141,807,866.98 -141,807,866.98 本期末 607,447,811.14 607,447,811.14 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,412,428.36 29,367,031.95 57,779,460.31 本期利润 -31,960,268.50 -23,293,964.89 -55,254,233.39 本期基金份额交易产生 的变动数 32,955,000.34 85,748,151.74 118,703,152.08 其中:基金申购款 46,582,381.60 109,729,079.73 156,311,461.33 基金赎回款 -13,627,381.26 -23,980,927.99 -37,608,309.25 本期已分配利润 -32,489,166.28 - -32,489,166.28 本期末 -3,082,006.08 91,821,218.80 88,739,212.72 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第22页共48页 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 575,157.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 41,251.74 其他 21,052.13 合计 637,461.08 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 卖出股票成交总额 519,490,002.10 减:卖出股票成本总额 550,206,874.21 买卖股票差价收入 -30,716,872.11 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,601,540.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,601,540.85 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第23页共48页 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -23,293,964.89 ——股票投资 -23,293,964.89 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 -23,293,964.89 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 844,472.38 合计 844,472.38 注:持有期少于 7日的各类份额,相应的赎回费率不低于 1.5%,并全额计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,312,607.02 银行间市场交易费用 - 合计 2,312,607.02 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第24页共48页 审计费用 29,752.78 信息披露费 89,258.34 银行费用 3,006.69 债券账户费用 9,000.00 合计 131,017.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第25页共48页 当期发生的基金应支付的管理费 4,185,639.31 1,457,138.64 其中:支付销售机构的客户维护 费 776,547.69 621,357.57 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 697,606.56 242,856.40 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第26页共48页 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行股 份有限公司 251,591,045.08 575,157.21 24,638,593.48 224,540.50 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序 号 权益登 记日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配 合计 备注 1 2018-01- 12 2018-01-12 0.600 9,695,634. 67 1,570,879. 44 11,266,514 .11 - 2 2018-06- 27 2018-06-27 0.350 18,492,689 .98 2,729,962. 19 21,222,652 .17 - 合计 0.950 28,188,324 .65 4,300,841. 63 32,489,166 .28 - 6.4.12 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第27页共48页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、中期票据、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及 风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督 察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行 检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、 风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量 化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第28页共48页 完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2018年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2017年 12月 31日:无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 于 2018年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险 管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短 时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公 司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第29页共48页 公司可流通股票的 30 %(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国 证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的 可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措 施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基 金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本 报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第30页共48页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年 6月 30日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 251,591,045.08 - - - 251,591,045.08 结算备付金 18,997,819.03 - - - 18,997,819.03 存出保证金 1,152,486.91 - - - 1,152,486.91 交易性金融资产 - - - 426,301,743.03 426,301,743.03 应收利息 - - - 54,363.58 54,363.58 应收股利 - - - 1,849,778.59 1,849,778.59 应收申购款 2,096.85 - - 182,090.04 184,186.89 资产总计 271,743,447.87 - - 428,387,975.24 700,131,423.11 负债 应付证券清算款 - - - 54.52 54.52 应付赎回款 - - - 2,226,217.59 2,226,217.59 应付管理人报酬 - - - 900,034.46 900,034.46 应付托管费 - - - 150,005.76 150,005.76 应付交易费用 - - - 543,104.83 543,104.83 其他负债 - - - 124,982.09 124,982.09 负债总计 - - - 3,944,399.25 3,944,399.25 利率敏感度缺口 271,743,447.87 - - 424,443,575.99 696,187,023.86 上年度末 2017年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 52,217,269.78 - - - 52,217,269.78 结算备付金 245,210.52 - - - 245,210.52 存出保证金 39,252.28 - - - 39,252.28 交易性金融资产 - - - 190,109,026.50 190,109,026.50 应收利息 - - - 14,940.42 14,940.42 应收股利 - - - 96,000.00 96,000.00交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第31页共48页 应收申购款 499.25 - - 1,022,145.57 1,022,644.82 资产总计 52,502,231.83 - - 191,242,112.49 243,744,344.32 负债 应付证券清算款 - - - 1,413,034.43 1,413,034.43 应付赎回款 - - - 1,643,583.48 1,643,583.48 应付管理人报酬 - - - 301,163.82 301,163.82 应付托管费 - - - 50,193.99 50,193.99 应付交易费用 - - - 164,917.86 164,917.86 其他负债 - - - 128,214.99 128,214.99 负债总计 - - - 3,701,108.57 3,701,108.57 利率敏感度缺口 52,502,231.83 - - 187,541,003.92 240,043,235.75 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2018年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2017年 12月 31日:无), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第32页共48页 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产 交易性金融 资产 - 240,797,150.26 - 240,797,150.26 资产合计 - 240,797,150.26 - 240,797,150.26 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - 240,797,150.26 - 240,797,150.26 上年度末 2017年12月31日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产 交易性金融 资产 - 105,564,148.22 - 105,564,148.22 资产合计 - 105,564,148.22 - 105,564,148.22 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - 105,564,148.22 - 105,564,148.22 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 分析 1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,204 增加约 528交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第33页共48页 2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,204 减少约 528 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临 的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占 基金资产的 0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0- 95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),其中投资于沪港深价值型 相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 426,301,743.03 61.23 190,109,026.50 79.20 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 - - - -交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第34页共48页 投资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 426,301,743.03 61.23 190,109,026.50 79.20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)减 少 5% 减少约 4,234 减少约 1,633 分析 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)上 升 5% 增加约 4,234 增加约 1,633 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 426,301,743.03 60.89 其中:股票 426,301,743.03 60.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 270,588,864.11 38.65交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第35页共48页 8 其他各项资产 3,240,815.97 0.46 9 合计 700,131,423.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,490,211.52 12.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 16,140,000.00 2.32 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,471,381.25 2.08 G 交通运输、仓储和邮政业 23,115,000.00 3.32 H 住宿和餐饮业 7,392,000.00 1.06 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 36,896,000.00 5.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 185,504,592.77 26.65交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第36页共48页 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 59,288,233.71 8.52 必需消费品 - - 能源 - - 金融 31,582,526.00 4.54 医疗保健 - - 工业 42,843,180.38 6.15 信息技术 61,293,606.07 8.80 材料 - - 房地产 45,789,604.10 6.58 电信业务 - - 合计 240,797,150.26 34.59 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 H00700 腾讯控股 155,600 51,661,188.57 7.42 2 H00817 中国金茂 8,000,000 26,574,512.00 3.82 3 000538 云南白药 229,850 24,584,756.00 3.53 4 H00586 海螺创业 1,000,000 24,196,970.00 3.48 5 H01114 BRILLIANCE CHI 1,996,000 23,828,838.82 3.42 6 600036 招商银行 900,000 23,796,000.00 3.42 7 603885 吉祥航空 1,500,000 23,115,000.00 3.32 8 000858 五粮液 300,000 22,800,000.00 3.27 9 H00175 吉利汽车 1,326,000 22,750,294.71 3.27 10 H01398 工商银行 4,000,000 19,795,988.00 2.84交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第37页共48页 11 H01030 新城发展控股 3,210,000 19,215,092.10 2.76 12 600900 长江电力 1,000,000 16,140,000.00 2.32 13 000963 华东医药 299,925 14,471,381.25 2.08 14 600585 海螺水泥 399,924 13,389,455.52 1.92 15 601939 建设银行 2,000,000 13,100,000.00 1.88 16 H01800 中国交通建设 2,000,000 12,781,396.00 1.84 17 H02313 申洲国际 150,000 12,248,135.25 1.76 18 H03908 中金公司 1,000,000 11,786,538.00 1.69 19 300433 蓝思科技 500,000 10,490,000.00 1.51 20 H00696 中国民航信息 网络 500,000 9,632,417.50 1.38 21 300014 亿纬锂能 500,000 8,800,000.00 1.26 22 002415 海康威视 200,000 7,426,000.00 1.07 23 600754 锦江股份 200,000 7,392,000.00 1.06 24 H01308 海丰国际 795,000 5,864,814.38 0.84 25 H00027 银河娱乐 9,000 460,964.93 0.07 注:香港上市的港股股票代码前增加 H 字母,与 A 股做区分。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H00817 中国金茂 42,825,632.30 17.84 2 H00700 腾讯控股 34,163,430.66 14.23 3 H00960 龙湖集团 28,509,769.90 11.88 4 H00027 银河娱乐 28,025,496.95 11.68交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第38页共48页 5 603885 吉祥航空 26,230,420.00 10.93 6 H00868 信义玻璃 25,225,587.76 10.51 7 H00175 吉利汽车 24,712,838.02 10.30 8 H01055 中国南方航空股 份 24,161,056.91 10.07 9 600690 青岛海尔 23,200,049.96 9.66 10 H01114 BRILLIANCE CHI 23,047,489.25 9.60 11 000725 京东方 A 22,438,000.00 9.35 12 H01398 工商银行 22,404,864.98 9.33 13 H01171 兖州煤业股份 20,984,928.09 8.74 14 H00966 中国太平 20,470,203.01 8.53 15 H00688 中国海外发展 19,434,591.73 8.10 16 H00586 海螺创业 19,178,239.48 7.99 17 H02688 新奥能源 18,819,382.52 7.84 18 H03988 中国银行 18,668,448.80 7.78 19 601318 中国平安 18,503,960.37 7.71 20 H03908 中金公司 18,479,943.96 7.70 21 H00388 香港交易所 18,278,678.72 7.61 22 600036 招商银行 18,228,508.56 7.59 23 600885 宏发股份 17,741,327.00 7.39 24 H01030 新城发展控股 17,283,373.01 7.20 25 000538 云南白药 16,302,715.84 6.79 26 600900 长江电力 16,036,037.00 6.68 27 H01088 中国神华 15,887,465.11 6.62 28 603986 兆易创新 15,659,326.00 6.52 29 H00998 中信银行 15,282,178.07 6.37交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第39页共48页 30 601939 建设银行 15,045,000.00 6.27 31 000858 五粮液 14,983,507.00 6.24 32 H01800 中国交通建设 14,174,083.50 5.90 33 600585 海螺水泥 13,276,011.76 5.53 34 000963 华东医药 12,260,717.00 5.11 35 300433 蓝思科技 11,571,610.00 4.82 36 002027 分众传媒 9,484,009.00 3.95 37 300014 亿纬锂能 9,398,336.00 3.92 38 H00696 中国民航信息网 络 9,305,738.44 3.88 39 H02899 紫金矿业 8,485,981.40 3.54 40 000099 中信海直 8,376,911.00 3.49 41 H01816 中广核电力 8,252,290.82 3.44 42 600754 锦江股份 7,240,805.00 3.02 43 600887 伊利股份 6,808,349.00 2.84 44 H01093 石药集团 5,942,307.78 2.48 45 H00881 中升控股 5,701,298.61 2.38 46 H01208 五矿资源 5,607,345.65 2.34 47 H01308 海丰国际 5,341,079.79 2.23 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 H00960 龙湖集团 32,402,851.39 13.50交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第40页共48页 2 H00027 银河娱乐 26,332,748.64 10.97 3 600885 宏发股份 24,348,716.00 10.14 4 H00881 中升控股 22,773,834.80 9.49 5 000725 京东方 A 22,603,846.42 9.42 6 601318 中国平安 21,687,934.00 9.04 7 H00868 信义玻璃 21,679,063.78 9.03 8 H01055 中国南方航空股 份 21,142,096.05 8.81 9 H00966 中国太平 19,689,675.10 8.20 10 H02688 新奥能源 18,751,725.00 7.81 11 600690 青岛海尔 18,565,358.00 7.73 12 H00388 香港交易所 17,703,275.80 7.38 13 H00688 中国海外发展 17,572,079.54 7.32 14 H03988 中国银行 17,082,480.21 7.12 15 H01171 兖州煤业股份 16,161,605.11 6.73 16 H00998 中信银行 15,263,727.66 6.36 17 603986 兆易创新 14,305,885.10 5.96 18 H01088 中国神华 12,393,969.87 5.16 19 H00817 中国金茂 11,606,091.47 4.84 20 600887 伊利股份 11,496,289.00 4.79 21 H01169 海尔电器 10,162,248.28 4.23 22 H00939 建设银行 9,600,785.22 4.00 23 002027 分众传媒 9,081,385.23 3.78 24 H01816 中广核电力 8,497,232.93 3.54 25 H02899 紫金矿业 8,491,479.86 3.54 26 H01336 新华保险 8,322,800.57 3.47交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第41页共48页 27 H03908 中金公司 7,941,781.07 3.31 28 600066 宇通客车 7,915,422.00 3.30 29 H02018 瑞声科技 7,871,367.35 3.28 30 H01813 合景泰富 7,750,371.85 3.23 31 000099 中信海直 7,353,977.50 3.06 32 H01208 五矿资源 7,157,143.68 2.98 33 H01093 石药集团 5,445,199.09 2.27 34 002508 老板电器 4,936,150.20 2.06 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 809,693,555.63 卖出股票的收入(成交)总额 519,490,002.10 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第42页共48页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,152,486.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,849,778.59 4 应收利息 54,363.58 5 应收申购款 184,186.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,240,815.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第43页共48页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 9,236 65,769.58 399,020,456.84 65.69% 208,427,354.30 34.31% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 686,344.79 0.11% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 11月 7 日)基金份额 总额 316,618,672.08 本报告期期初基金份额总额 182,263,775.44 本报告期基金总申购份额 566,991,902.68 减:本报告期基金总赎回份额 141,807,866.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 607,447,811.14 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第44页共48页





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2018年 6月 30日本基金管理人发布公告,经公 司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并决 定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动(如有)敬请关注基金 管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第45页共48页 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 申万宏源证 券有限公司 2 153,811,028.19 11.57% 143,244.29 12.78% - 中国国际金 融股份有限 公司 1 1,175,372,529.5 4 88.43% 977,689.78 87.22% - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 1 - - - - - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1、本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金于 2018年非港股通交易 日暂停基金交易业务的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-02 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金缴纳增值税的提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-03 3 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-08交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第46页共48页 证券投资基金暂停及恢复大额申购(定 期定额投资)的公告 4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-09 5 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金分红的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-10 6 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017年第 4季度报 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-22 7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构并参与其基金前端申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-01-31 8 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-03-22 9 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2017年年度报告摘 要 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-03-28 10 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-03-30 11 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 2018年第 1季度报 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-04-21 12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国银河证券股份有限公 司基金前端申购(含定期定额投资)费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-01 13 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 财通证券股份有限公司为旗下部分基金 的场外销售机构并参与其基金前端申购 (含定期定额投资)费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-20 14 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金暂停及恢复大额申购(定 期定额投资)的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-21 15 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混 合型证券投资基金(更新)招募说明书 摘要(2018年第 1号) 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-21交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第47页共48页 16 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型 证券投资基金分红的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-25 17 交银施罗德基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-30 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资) 费率优惠活动以及参加网上银行定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2018-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别


序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2018/1/1- 2018/6/30 - 156,99 3,386. 51 - 156,993,386 .51 25.84% 机构 2 2018/1/1- 2018/6/30 - 75,470 ,188.6 8 37,735,0 94.34 37,735,094. 34 6.21% 产品特有风险 本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集 中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将 加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产 品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情 请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。 请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并 全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于 2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第48页共48页 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金募集 注册的文件; 2、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于申请募集注册交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的 法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。