交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................2
§2
基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................6
§3
主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................7
§4
管理人报告.......................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5
托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明........................................................................................................................................15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................18
6.4报表附注......................................................................................................................20
§7
投资组合报告...................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................40交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................43
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................44
§8
基金份额持有人信息.......................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................45
§9
开放式基金份额变动.......................................................................................................45
§10 重大事件揭示...................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................46
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...........................................................46
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................47
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................47
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................47
10.9 其他重大事件...........................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................49
§12 备查文件目录...................................................................................................................49
12.1 备查文件目录...........................................................................................................49
12.2 存放地点...................................................................................................................50
12.3 查阅方式...................................................................................................................50交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
基金简称 交银定期支付月月丰债券
基金主代码 519730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 13日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,815,296.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银定期支付月月丰债
券 A
交银定期支付月月丰债
券 C
下属分级基金的交易代码 519730 519731
报告期末下属分级基金的份额总
额
36,868,931.57份 1,946,365.37份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，
并通过适当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基
本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定
债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严谨深
入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类
债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具
有较高息票率的个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级
市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制
基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。
业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品
种，其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 王晚婷 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096 信息披露
负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000，021-
61055000
010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于亚利 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日）
3.1.1期间数据和指标
交银定期支付月月
丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
本期已实现收益 -1,605,753.02 -91,344.02
本期利润 -868,505.42 -52,252.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0195 -0.0216
本期加权平均净值利润率 -1.40% -1.59%
本期基金份额净值增长率 -1.80% -1.98%
报告期末(2018年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标 交银定期支付月月丰
债券 A
交银定期支付月月丰债
券 C
期末可供分配利润 13,449,596.71 655,012.98
期末可供分配基金份额利润 0.365 0.337
期末基金资产净值 50,318,528.28 2,601,378.35
期末基金份额净值 1.365 1.337
报告期末(2018年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标 交银定期支付月月
丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
基金份额累计净值增长率 36.50% 33.70%
注：1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银定期支付月月丰债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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过去一个月 -1.09% 0.56% -0.47% 0.13% -0.62% 0.43%
过去三个月 -1.52% 0.44% -0.10% 0.14% -1.42% 0.30%
过去六个月 -1.80% 0.39% 0.62% 0.13% -2.42% 0.26%
过去一年 -1.52% 0.34% 0.41% 0.10% -1.93% 0.24%
过去三年 6.72% 0.32% -1.70% 0.17% 8.42% 0.15%
自基金合同
生效起至今
36.50% 0.33% 8.93% 0.17% 27.57% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300指数收益
率，每日进行再平衡过程。
交银定期支付月月丰债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.11% 0.56% -0.47% 0.13% -0.64% 0.43%
过去三个月 -1.55% 0.43% -0.10% 0.14% -1.45% 0.29%
过去六个月 -1.98% 0.39% 0.62% 0.13% -2.60% 0.26%
过去一年 -1.91% 0.34% 0.41% 0.10% -2.32% 0.24%
过去三年 5.44% 0.32% -1.70% 0.17% 7.14% 0.15%
自基金合同
生效起至今
33.70% 0.33% 8.93% 0.17% 24.77% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 8月 13日至 2018年 6月 30日）
交银定期支付月月丰债券 A交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银定期支付月月丰债券 C
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管
理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股
份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公
司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股
票型在内的 81只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等
不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
凌超
交银定期支
付月月丰债
券、交银增
强收益债券、
交银强化回
报债券、交
银增利增强
债券的基金
经理，公司
固定收益
(公募)投资
副总监
2018-02-
13
- 12年
凌超先生，华中科技大学
数量经济学硕士、武汉科
技大学信息与计算科学学
士。2006年至 2009年任
长江证券股份有限公司研
究员、投资经理，2009年
至 2012年任光大保德信基
金有限管理公司研究员、
基金助理、基金经理，
2012年至 2016年任海富
通基金管理有限公司投资
顾问、基金经理，2016年
至 2017年任天弘基金管理
有限公司固定收益部副总
经理、基金经理。2010年
8月 31日至 2012年 3月
1日任光大保德信货币市
场基金基金经理，2013年
12月 19日至 2016年 1月
12日任海富通一年定期开
放债券型证券投资基金基
金经理，2014年 4月 2日交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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至 2016年 1月 12日任海
富通纯债债券型证券投资
基金基金经理，2014年
12月 1日至 2016年 1月
12日任海富通稳固收益债
券型证券投资基金基金经
理，2016年 5月 14日至
2017年 7月 13日任天弘
弘利债券型证券投资基金
基金经理，2016年 5月
14日至 2017年 7月 13日
任天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2016年 5月 14日至
2017年 7月 13日任天弘
债券型发起式证券投资基
金基金经理。2017年 7月
加入交银施罗德基金管理
有限公司。
于海颖
交银增利债
券、交银纯
债债券发起、
交银荣祥保
本混合、交
银定期支付
月月丰债券、
交银增强收
益债券、交
银强化回报
债券、交银
丰盈收益债
券、交银丰
硕收益债券、
交银荣鑫保
本混合、交
银增利增强
债券、交银
丰晟收益债
券、交银裕
如纯债债券
的基金经理，
公司固定收
益（公募）
投资总监
2017-06-
10
- 12年
于海颖女士，天津大学数
量经济学硕士、经济学学
士。历任北方国际信托投
资股份有限公司固定收益
研究员，光大保德信基金
管理有限公司交易员、基
金经理助理、基金经理，
银华基金管理有限公司基
金经理，五矿证券有限公
司固定收益事业部投资管
理部总经理。其中
2007年 11月 9日至
2010年 8月 30日任光大
保德信货币市场基金基金
经理，2008年 10月 29日
至 2010年 8月 30日任光
大保德信增利收益债券型
证券投资基金基金经理，
2011年 6月 28日至
2013年 6月 16日任银华
永祥保本混合型证券投资
基金基金经理，2011年
8月 2日至 2014年 4月
24日任银华货币市场证券
投资基金基金经理，
2012年 8月 9日至交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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2014年 10月 7日任银华
纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）基金经
理，2013年 4月 1日至
2014年 4月 24日任银华
交易型货币市场基金基金
经理，2013年 8月 7日至
2014年 10月 7日任银华
信用四季红债券型证券投
资基金基金经理，2013年
9月 18日至 2014年 10月
7日任银华信用季季红债
券型证券投资基金基金经
理，2014年 5月 8日至
2014年 10月 7日任银华
信用债券型证券投资基金
(LOF)基金经理。2016 年
加入交银施罗德基金管理
有限公司。
王艺伟
交银荣祥保
本混合、交
银定期支付
月月丰债券、
交银增强收
益债券、交
银强化回报
债券、交银
荣鑫保本混
合的基金经
理助理
2017-02-
10
- 6年
王艺伟女士，北京大学经
济学硕士，吉林大学经济
学学士、理学学士。
2012年-2014年任光大证
券研究所宏观分析师。
2014年 9月加入交银施罗
德基金管理有限公司，曾
任研究员、研究部助理总
经理，现任固定收益部基
金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比
例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义
进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，债券收益率受经济上行动力趋缓、信用收缩、流动性偏宽以及海外
风险扰动等多重因素影响震荡下行。年初流动性紧张一度令关键年期 10年期国开债收
益率上行约 30BP 至年内 5.13%的高点,此后债券收益率一路震荡走低，仅在四月中旬
至五月中旬期间，受到资管新规出台、降准释放资金和缴税缴准错位带来季末流动性
的紧张等因素的影响，债券收益率阶段性上行。截至二季末，活跃 10年期国开债收益
率水平到达 4.25%，较 2017年年末下行约 57BP。债券市场年初以来的行情是多方面
因素交织影响的结果。经济增长方面，春节之后复工弱于往年，社融数据存量增速持交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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续走低，信用收缩的担忧愈加浓厚。受到资金瓶颈的约束，基建单月投资增速放缓，
叠加地产调控基调不变以及近期棚改货币化可能下降的传闻，令投资对经济的支撑力
度明显下降。通胀方面，春节错位因素带来二月高点后，食品价格维持低位，非食品
相对稳定，通胀水平整体保持平稳，对目前的货币政策并未构成制约。资金面方面，
除年初及四月中旬的间歇性紧张外，上半年流动性整体超预期宽松，三月跟随联储加
息上调政策利率 5BP 后，央行在四月及六月底先后宣布降准 1个百分点和 0.5个百分
点，对于资金面的呵护也令债市情绪明显改善。风险事件方面，四月起，受中美贸易
战不确定性影响，债券市场中利率债及高等级信用也成为避险资金青睐资产。不过，
由于信用环境收紧、信用事件频繁出现，二季度信用利差出现了一定走阔。
权益市场方面，地产产业链及油气产业链等大盘蓝筹板块年初伊始引领市场走出
了近一个月左右的上涨行情后，随着美股调整以及市场对地产政策的担忧，蓝筹板块
回调，以计算机软件、集成电路板块为代表的成长板块接棒蓝筹成为市场上行的新动
力。二季度市场受信用收缩，海外风险事件的影响出现调整，以消费为代表的防御属
性板块以及部分业绩稳定成长的计算机等成长相对收益较为明显。
本报告期内，考虑到组合规模，债券方面以流动性较好的交易所利率债为主，并
在春节前后及二季度持续拉长组合久期。股票方面，组合集中配置高景气细分行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，社会融资总额增速下滑对于总需求的影响可能逐渐体现，在通胀总
体可控、流动性较 2017年改善的情况下，我们维持对债市谨慎乐观看法。操作策略方
面，组合维持目前久期不变。权益方面，组合将继续关注政策执行对于配置资金的影
响，以及海外不确定性事件的进展，并将侧重于挑选高景气细分行业及估值调整至合
理的优质个股，择机提升仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，
并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和
固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成
员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，
一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第15页共50页
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的
有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证
其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值
委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向
估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款
6.4.7.1
479,102.00 790,866.69
结算备付金 351,889.85 862,598.78
存出保证金 74,725.49 62,424.66
交易性金融资产
6.4.7.2
49,622,881.12 68,093,907.36
其中：股票投资 2,727,103.12 6,371,053.96
基金投资 - -
债券投资 46,895,778.00 61,722,853.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
1,600,000.00 2,300,000.00
应收证券清算款 1,321,845.77 2,483,619.80
应收利息
6.4.7.5
694,888.02 1,462,432.44
应收股利 - -
应收申购款 12,016.47 1,691.98
递延所得税资产 - -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计 54,157,348.72 76,057,541.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,003,516.84 374,433.20
应付赎回款 6,611.66 1,342.36
应付管理人报酬 31,010.69 47,655.93
应付托管费 8,860.19 13,615.99交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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应付销售服务费 874.85 1,284.50
应付交易费用
6.4.7.7
97,221.53 283,974.42
应交税费 5,038.81 4,800.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
6.4.7.8
84,307.52 110,000.54
负债合计 1,237,442.09 837,106.94
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
38,815,296.94 54,169,152.83
未分配利润
6.4.7.10
14,104,609.69 21,051,281.94
所有者权益合计 52,919,906.63 75,220,434.77
负债和所有者权益总计 54,157,348.72 76,057,541.71
注：报告截止日 2018年 6月 30日，A 类基金份额净值 1.365元，C 类基金份额净值
1.337元，基金份额总额 38,815,296.94份，其中 A 类基金份额 36,868,931.57份，C 类
基金份额 1,946,365.37份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 85,862.77 1,198,040.84
1.利息收入 1,038,826.03 1,880,047.66
其中：存款利息收入
6.4.7.11
13,149.03 41,641.10
债券利息收入 1,006,853.20 1,777,845.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 18,823.80 60,560.97
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,733,086.08 -833,631.73
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,877,376.77 -403,565.44
基金投资收益 - -交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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债券投资收益
6.4.7.13
99,879.25 -476,490.89
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
44,411.44 46,424.60
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
776,338.66 142,676.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
3,784.16 8,947.99
减：二、费用 1,006,621.15 929,034.06
1．管理人报酬 226,726.13 448,738.97
2．托管费 64,778.86 128,211.07
3．销售服务费 6,542.62 16,460.38
4．交易费用
6.4.7.19
533,600.32 143,280.77
5．利息支出 69,528.16 82,691.03
其中：卖出回购金融资产支出 69,528.16 82,691.03
6.税金及附加 156.41 -
7．其他费用 6.4.7.20 105,288.65 109,651.84
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-920,758.38 269,006.78
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-920,758.38 269,006.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
54,169,152.83 21,051,281.94 75,220,434.77交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -920,758.38 -920,758.38
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-15,353,855.89 -6,025,913.87 -21,379,769.76
其中：1.基金申购款 673,075.35 252,550.03 925,625.38
2.基金赎回款 -16,026,931.24 -6,278,463.90 -22,305,395.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
38,815,296.94 14,104,609.69 52,919,906.63
上年度可比期间
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
107,566,688.21 40,911,112.03 148,477,800.24
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 269,006.78 269,006.78
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-28,046,345.34 -10,607,765.12 -38,654,110.46
其中：1.基金申购款 9,622,716.68 3,504,215.27 13,126,931.95
2.基金赎回款 -37,669,062.02 -14,111,980.39 -51,781,042.41
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
79,520,342.87 30,572,353.69 110,092,696.56交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]754号《关于核准交银施罗德定
期支付月月丰债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 344,213,956.62元，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 508号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》于
2013年 8月 13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 344,340,245.54份基金
份额，其中认购资金利息折合 126,288.92份基金份额。本基金的基金管理人为交银施
罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗
德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据费用收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在在投资者认购/申购时收取前端认购/申
购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购、赎回时不
收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C 类基金份额。
根据《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗
德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金每月定期按
照约定的年化现金支付比率，以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础，计算
当期基金份额持有人可获得支付的现金，并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额
的基金份额，以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金当前的年
化现金支付比率为 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付月月丰债券型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于
基金资产净值的 80%，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的
20%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值
的 5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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比较基准为 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》和在财务
报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上
至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 479,102.00
定期存款 -
其他存款 -
合计 479,102.00交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,596,549.60 2,727,103.12 130,553.52
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 36,467,769.72 36,892,778.00 425,008.28
银行间市场 9,975,740.00 10,003,000.00 27,260.00 债券
合计 46,443,509.72 46,895,778.00 452,268.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,040,059.32 49,622,881.12 582,821.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,600,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,600,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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2018年 6月 30日
应收活期存款利息 243.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 158.40
应收债券利息 695,833.32
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -1,380.83
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 33.60
合计 694,888.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 97,221.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 97,221.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4.96
预提信息披露费 59,507.37
预提审计费 24,795.19
合计 84,307.52
6.4.7.9 实收基金交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第25页共50页
交银定期支付月月丰债券 A
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,422,526.03 51,422,526.03
本期申购 396,457.78 396,457.78
本期赎回（以“-”号填列） -14,950,052.24 -14,950,052.24
本期末 36,868,931.57 36,868,931.57
交银定期支付月月丰债券 C
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,746,626.80 2,746,626.80
本期申购 276,617.57 276,617.57
本期赎回（以“-”号填列） -1,076,879.00 -1,076,879.00
本期末 1,946,365.37 1,946,365.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
交银定期支付月月丰债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,028,366.83 -976,812.96 20,051,553.87
本期利润 -1,605,753.02 737,247.60 -868,505.42
本期基金份额交
易产生的变动数
-5,735,049.40 1,597.66 -5,733,451.74
其中：基金申购
款
156,190.03 -1,494.89 154,695.14
基金赎回款 -5,891,239.43 3,092.55 -5,888,146.88
本期已分配利润 - - -交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第26页共50页
本期末 13,687,564.41 -237,967.70 13,449,596.71
交银定期支付月月丰债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,051,043.93 -51,315.86 999,728.07
本期利润 -91,344.02 39,091.06 -52,252.96
本期基金份额交
易产生的变动数
-292,269.24 -192.89 -292,462.13
其中：基金申购
款
100,908.28 -3,053.39 97,854.89
基金赎回款 -393,177.52 2,860.50 -390,317.02
本期已分配利润 - - -
本期末 667,430.67 -12,417.69 655,012.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 6,928.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,521.71
其他 698.63
合计 13,149.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 175,744,452.59
减：卖出股票成本总额 177,621,829.36
买卖股票差价收入 -1,877,376.77交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第27页共50页
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
115,318,150.94
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
113,996,264.82
减：应收利息总额 1,222,006.87
买卖债券（债转股及债券到期兑付）
差价收入
99,879.25
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 44,411.44
基金投资产生的股利收益 -
合计 44,411.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 776,338.66
——股票投资 293,454.56
——债券投资 482,884.10
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第28页共50页
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 776,338.66
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 3,774.28
基金转换费收入 9.88
合计 3,784.16
注：1、本基金 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的
25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产；
3、持有期少于 7日的各类份额，相应的赎回费率不低于 1.5%，并全额计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 533,425.32
银行间市场交易费用 175.00
合计 533,600.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第29页共50页
银行费用 2,386.09
债券账户费用 18,600.00
合计 105,288.65
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 226,726.13 448,738.97
其中：支付销售机构的客户维护费 46,458.23 144,660.70交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第30页共50页
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 64,778.86 128,211.07
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银定期支付月
月丰债券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
合计
交银施罗德基金
公司
- 1.81 1.81
交通银行 - 2,404.94 2,404.94
中国建设银行 - 2,382.64 2,382.64
合计 - 4,789.39 4,789.39
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
交银定期支付月
月丰债券A
交银定期支付月月丰
债券C
合计
中国建设银行 - 4,139.38 4,139.38
交通银行 - 7,675.46 7,675.46
交银施罗德基金
公司
- 59.89 59.89
合计 - 11,874.73 11,874.73交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第31页共50页
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
交银定期支付
月月丰债券A
交银定期支付月
月丰债券C
交银定期支付月
月丰债券A
交银定期支付月
月丰债券C
基金合同生效日
（2013年 8月
13日）持有的基
金份额
- - - -
报告期初持有的
基金份额
17,957,538.60 - 18,691,668.48 -
报告期间申购/买
入总份额
- - - -
报告期间因拆分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额
355,204.60 - 369,731.21 -
报告期末持有的
基金份额
17,602,334.00 - 18,321,937.27 -
报告期末持有的
基金份额
占基金总份额比
例
45.35% - 24.79% -
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第32页共50页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
479,102.00 6,928.69 609,571.05 39,508.20
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第33页共50页
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，通过精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债息收入，并通过适
当参与股票市场，力争实现基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及
风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成
运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督
察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行
检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、
风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第34页共50页
券占基金资产净值的比例为 1.89%(2017年 12月 31日：1.34%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
于 2018年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月
1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险
管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国
证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第35页共50页
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的
可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第36页共50页
本期末
2018年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 479,102.00 - - - 479,102.00
结算备付金 351,889.85 - - - 351,889.85
存出保证金 74,725.49 - - - 74,725.49
交易性金融资产 20,756,420.80 26,139,357.20 - 2,727,103.12 49,622,881.12
买入返售金融资产 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00
应收证券清算款 - - - 1,321,845.77 1,321,845.77
应收利息 - - - 694,888.02 694,888.02
应收申购款 - - - 12,016.47 12,016.47
资产总计
23,262,138.14 26,139,357.20 - 4,755,853.38 54,157,348.72
负债
应付证券清算款 - - - 1,003,516.84 1,003,516.84
应付赎回款 - - - 6,611.66 6,611.66
应付管理人报酬 - - - 31,010.69 31,010.69
应付托管费 - - - 8,860.19 8,860.19
应付销售服务费 - - - 874.85 874.85
应付交易费用 - - - 97,221.53 97,221.53
应交税费 - - - 5,038.81 5,038.81
其他负债 - - - 84,307.52 84,307.52
负债总计
- - - 1,237,442.09 1,237,442.09
利率敏感度缺口
23,262,138.14 26,139,357.20
-
3,518,411.29 52,919,906.63
上年度末
2017年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 790,866.69 - - - 790,866.69
结算备付金 862,598.78 - - - 862,598.78
存出保证金 62,424.66 - - - 62,424.66
交易性金融资产 25,366,920.00 27,876,083.90 8,479,849.50 6,371,053.96 68,093,907.36
买入返售金融资产 2,300,000.00 - - - 2,300,000.00
应收证券清算款 - - - 2,483,619.80 2,483,619.80
应收利息 - - - 1,462,432.44 1,462,432.44
应收申购款 - - - 1,691.98 1,691.98
资产总计 29,382,810.13 27,876,083.90 10,318,798.18 76,057,541.71交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第37页共50页
8,479,849.50
负债
应付证券清算款 - - - 374,433.20 374,433.20
应付赎回款 - - - 1,342.36 1,342.36
应付管理人报酬 - - - 47,655.93 47,655.93
应付托管费 - - - 13,615.99 13,615.99
应付销售服务费 - - - 1,284.50 1,284.50
应付交易费用 - - - 283,974.42 283,974.42
应交税费 - - - 4,800.00 4,800.00
其他负债 - - - 110,000.54 110,000.54
负债总计
- -
-
837,106.94 837,106.94
利率敏感度缺口
29,382,810.13 27,876,083.90 8,479,849.50 9,481,691.24 75,220,434.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
市场利率下降 25个基
点
增加约 26 增加约 23
分析
市场利率上升 25个基
点
减少约 25 减少约 23
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第38页共50页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类资产
的比例不低于基金资产净值的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12 月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,727,103.12 5.15 6,371,053.96 8.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,727,103.12 5.15 6,371,053.96 8.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018年 6月 30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例 5.15%(2017年 12月 31日:8.47%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月 31日:同)。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第39页共50页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,727,103.12 5.04
其中：股票 2,727,103.12 5.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 46,895,778.00 86.59
其中：债券 46,895,778.00 86.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,600,000.00 2.95
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
830,991.85 1.53
8 其他各项资产 2,103,475.75 3.88
9 合计 54,157,348.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,089,080.00 2.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第40页共50页
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,084,113.12 2.05
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
553,910.00 1.05
S 综合
- -
合计 2,727,103.12 5.15
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000681 视觉中国 19,300 553,910.00 1.05
2 300188 美亚柏科 29,900 547,170.00 1.03
3 000661 长春高新 2,400 546,480.00 1.03
4 603986 兆易创新 5,000 542,600.00 1.03
5 300170 汉得信息 33,063 536,943.12 1.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601009 南京银行 8,245,298.80 10.96
2 601398 工商银行 7,558,157.00 10.05交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第41页共50页
3 601288 农业银行 5,494,041.00 7.30
4 002410 广联达 4,646,635.91 6.18
5 600029 南方航空 4,573,769.00 6.08
6 002027 分众传媒 4,322,691.00 5.75
7 000725 京东方 A 4,261,120.50 5.66
8 300170 汉得信息 4,022,165.25 5.35
9 002624 完美世界 3,973,229.00 5.28
10 600009 上海机场 3,902,928.00 5.19
11 300059 东方财富 3,472,480.00 4.62
12 002142 宁波银行 3,451,160.00 4.59
13 601111 中国国航 3,170,263.00 4.21
14 002299 圣农发展 2,843,920.00 3.78
15 002601 龙蟒佰利 2,839,115.00 3.77
16 002050 三花智控 2,751,046.13 3.66
17 600845 宝信软件 2,684,121.00 3.57
18 600298 安琪酵母 2,587,870.00 3.44
19 300188 美亚柏科 2,539,864.00 3.38
20 600362 江西铜业 2,416,270.00 3.21
21 002234 民和股份 2,300,547.00 3.06
22 601006 大秦铁路 2,232,384.00 2.97
23 000786 北新建材 2,213,519.00 2.94
24 603799 华友钴业 2,152,689.50 2.86
25 300251 光线传媒 2,144,388.00 2.85
26 300618 寒锐钴业 2,109,386.62 2.80
27 601100 恒立液压 2,074,071.00 2.76
28 000426 兴业矿业 2,051,289.00 2.73
29 002746 仙坛股份 1,965,776.00 2.61
30 300369 绿盟科技 1,948,713.00 2.59
31 002321 华英农业 1,941,943.00 2.58
32 002458 益生股份 1,936,715.25 2.57
33 300253 卫宁健康 1,894,392.40 2.52
34 600584 长电科技 1,677,631.00 2.23
35 300616 尚品宅配 1,649,585.00 2.19
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 9,079,261.00 12.07交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第42页共50页
2 601009 南京银行 8,312,852.68 11.05
3 002410 广联达 5,971,029.25 7.94
4 601288 农业银行 5,385,528.00 7.16
5 600029 南方航空 4,243,757.00 5.64
6 002027 分众传媒 4,201,313.00 5.59
7 000725 京东方 A 4,018,511.39 5.34
8 600009 上海机场 3,944,941.43 5.24
9 002624 完美世界 3,865,531.73 5.14
10 300059 东方财富 3,654,766.60 4.86
11 300170 汉得信息 3,542,981.97 4.71
12 002142 宁波银行 3,499,531.26 4.65
13 601111 中国国航 2,989,359.00 3.97
14 600885 宏发股份 2,914,243.70 3.87
15 002601 龙蟒佰利 2,840,755.00 3.78
16 600845 宝信软件 2,746,523.00 3.65
17 002299 圣农发展 2,650,451.00 3.52
18 002050 三花智控 2,623,977.52 3.49
19 600298 安琪酵母 2,579,631.00 3.43
20 300251 光线传媒 2,331,971.00 3.10
21 601006 大秦铁路 2,284,345.00 3.04
22 600362 江西铜业 2,277,526.30 3.03
23 300618 寒锐钴业 2,261,819.00 3.01
24 002035 华帝股份 2,246,152.00 2.99
25 000786 北新建材 2,188,869.60 2.91
26 002234 民和股份 2,186,324.00 2.91
27 603799 华友钴业 2,110,503.00 2.81
28 601100 恒立液压 2,043,051.95 2.72
29 000426 兴业矿业 2,030,892.00 2.70
30 300188 美亚柏科 1,989,739.00 2.65
31 300369 绿盟科技 1,979,541.00 2.63
32 002458 益生股份 1,962,558.22 2.61
33 300253 卫宁健康 1,920,520.00 2.55
34 600584 长电科技 1,681,417.00 2.24
35 300616 尚品宅配 1,663,511.00 2.21
36 002321 华英农业 1,594,162.00 2.12
37 002746 仙坛股份 1,536,571.00 2.04
38 600066 宇通客车 1,529,833.00 2.03
39 603180 金牌厨柜 1,508,654.00 2.01
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第43页共50页
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 173,684,423.96
卖出股票的收入（成交）总额 175,744,452.59
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 4,806,285.20 9.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,088,992.80 77.64
其中：政策性金融债 41,088,992.80 77.64
4 企业债券 1,000,500.00 1.89
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,895,778.00 88.62
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 018006 国开 1702 214,080 21,333,072.00 40.31
2 170410 17农发 10 100,000 10,003,000.00 18.90
3 018005 国开 1701 97,160 9,752,920.80 18.43
4 010303 03国债⑶ 48,470 4,806,285.20 9.08
5 122596 12沪城开 10,000 1,000,500.00 1.89交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第44页共50页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,725.49
2 应收证券清算款 1,321,845.77
3 应收股利 -
4 应收利息 694,888.02
5 应收申购款 12,016.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,103,475.75
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第45页共50页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银定期
支付月月
丰债券 A
597 61,757.00
17,602,334.0
0
47.74%
19,266,597.5
7
52.26%
交银定期
支付月月
丰债券 C
105 18,536.81 - - 1,946,365.37
100.00
%
合计 702 55,292.45
17,602,334.0
0
45.35%
21,212,962.9
4
54.65%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
交银定期支付月月
丰债券 A
7.00 0.00%
交银定期支付月月
丰债券 C
377.30 0.02%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计 384.30 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
第46页共50页
交银定期支付月月丰
债券 A
0
交银定期支付月月丰
债券 C
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计 0
交银定期支付月月丰
债券 A
0
交银定期支付月月丰
债券 C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目
交银定期支付月月丰债
券 A
交银定期支付月月丰债券
C
基金合同生效日（2013年
8月 13日）基金份额总额
214,214,667.51 130,125,578.03
本报告期期初基金份额总额 51,422,526.03 2,746,626.80
本报告期基金总申购份额 396,457.78 276,617.57
减：本报告期基金总赎回份
额
14,950,052.24 1,076,879.00
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 36,868,931.57 1,946,365.37
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2018年 6月 30日本基金管理人发布公告，经公交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并决
定由公司总经理阮红女士代为履行公司督察长职务。期后变动（如有）敬请关注基金
管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中信建投证
券股份有限
公司
2 190,894,545.14 54.63% 177,780.09 54.63% -交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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申万宏源证
券有限公司
1 158,534,331.41 45.37% 147,641.99 45.37% -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投证
券股份有限
公司
35,281,431
.10
18.30% - - - -
申万宏源证
券有限公司
157,548,24
8.84
81.70%
256,300,
000.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标
准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批
准。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
基金缴纳增值税的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-03
2
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券
投资基金 2017年第 4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-22
3
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金
的场外销售机构并参与其基金前端申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-01-31
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘 中国证券报、上海证 2018-02-13交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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凌超先生担任交银施罗德定期支付月月
丰债券型证券投资基金基金经理的公告
券报、证券时报
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德定期支付月月丰债券型证券投资
基金修改基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-22
6
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券
投资基金 2017年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-28
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
8
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券
投资基金更新招募说明书摘要
（2018年第 1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-03-30
9
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券
投资基金 2018年第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-04-21
10
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国银河证券股份有限公
司基金前端申购（含定期定额投资）费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-01
11
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
12
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金前端申购（含定期定额投资）
费率优惠活动以及参加网上银行定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2018-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2018/1/1-
2018/6/30
17,957
,538.6
0
-
355,204.
60
17,602,334.
00
45.35%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将
加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2018年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产
品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情
请见有关公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，
经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。
请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于
2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金在指定报刊上各项公
告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基
金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
