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银行母基(168205)

银行母基:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
中 融中证银 行指数 分级证券 投资 基金 
2018 年 半年度报 告 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 中融基金 管理有限公 司 
基金 托管人: 海通证券 股份有限公 司 
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 
第


页 2 §1


重要提 示及目录


1.1 重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年8 月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管 人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明 ............................................................................. 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实 、准确和完整发表意见 ............................. 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 股票投资明细 ............................................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 前五名债券投资明细 ................................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的 所有资产支持证券投资明细 ..................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 ..................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序 的 前五名权证投资明细 ................................. 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 ..................................................................................... 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有 本基金的情况 ......................................................................... 46 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 4 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份 额总量区间情况 ......................................... 47 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动 ........................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼 ............................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况 ....................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或超 过 20% 的情况 ........................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 52 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 52 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 5 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金名称 中融中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 中融银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放 式 基金合同生效日 2015年06月05日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,203,828.20 份 基金合同存续期 不定期 上市日期 2015-06-15 下属分级基金的基金简称 银行A份 银行B份 中融银行 下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份额总额 65,507,837. 00份 65,507,838. 00份 11,188,153. 20 份 2.2 基金产 品说明 投资 目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对中证银行指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增 发、 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基 金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响, 导致无 法有效复制和跟踪标的指数 时, 基金管理人可以根 据市场情况, 采取合理措施, 在合理期限内进行适中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 6 当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范 围之内。 1.资产配置策略 2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活 期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预 期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 金。 从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来 看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特 征; 银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特 征。 下属分级基金的风险收益特征 中融银行A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融银行B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融银行份额 为跟踪指数的 股票型基金, 具 有较高预期风 险、 较高预期收 益的特征, 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场基金、 债券 型基金和混合 型基金。 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 朱稼翔 联系电话 010-56517129 021-63411463 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-5651729 021-95553 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 7 9 传真 010-56517001 021-63410637 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 路6009号新世界中心29层 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 融信托北京园区C座4层、5层 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 邮政编码 100016 200001 法定代表人 王瑶 周杰 2.4 信息披 露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置 地点 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 2.5 其他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京西城区金融大街27号投资广场2 3 层 §3 主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 4,117,943.98 本期利润 -15,060,510.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0969 本期加权平均净值利润率 -10.82% 本期基金份额净值增长率 -12.63% 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 8 3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日) 期末可供分配利润 -19,573,173.16 期末可供分配基金份额利润 -0.1376 期末基金资产净值 111,182,800.99 期末基金份额净值 0.782 3.1.3 累 计期末指标 报告期末(2018年06 月30日) 基金份额累计净值增长率 -15.10% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数; 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.68% 0.85% -7.05% 0.84% 0.37% 0.01% 过去三个月 -10.63% 0.95% -11.16% 0.95% 0.53% 0.00% 过去六个月 -12.63% 1.14% -12.97% 1.16% 0.34% -0.02% 过去一年 -5.83% 1.01% -7.28% 1.02% 1.45% -0.01% 过去三年 -11.93% 1.28% -12.42% 1.29% 0.49% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -15.10% 1.31% -17.43% 1.36% 2.33% -0.05% 3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 9 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金 经 理情况 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。 截止2018年6月30日,中融基金管理有限公司共管理44只基金,包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投 资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投 资基 金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投 资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、 中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新 经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵 活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型 证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、 中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币 市场基金、 中融上海清中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 10 算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海清算所银行间3-5年 中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用 债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式 证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券 投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主题灵活配置混合型 证券投资基金、 中融量化智选混合型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中 融量化小盘股票型发起式证券 投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中 融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核 心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配 置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票 型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选 混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资基 金、中融 中证银行 指数分级 证券投资 基金、中 融国证钢 铁行业指 数分级证 券投资基 金、中融 中证煤炭 2015-06- 05 - 9 赵菲先生,中国国籍,毕业于 北京师范大学概率论与数理统 计专业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从业年 限9年。2008年8月至2011年5 月曾任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总部投 资经理;2011年5 月至2012年1 1月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理 。2012 年11月加入中融基金 管理有限公司,现任量化投资 部总监职位。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 11 指数分级 证券投资 基金、中 融量化多 因子混合 型发起式 证券投资 基金、中 融量化小 盘股票型 发起式证 券投资基 金的基金 经理及量 化投资部 总监。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《中华人 民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 12 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分 析 2018 年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中 证银行指数下跌13.65%。 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式 指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了 对指数的有效跟踪。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现 截至报告期末中融银行基金份额净值为0.782元,本报告期内,基金份额净值增长 率为-12.63%,同期业绩比较基准收益率为-12.97% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望 2018 年上半年,国 内经济总体平稳,二季度GDP 增速仍维持在6.7%。工业增加值等 宏观经济指标也呈现边际改善。 与此同时, 伴随着金融体系防风险去杠杆的深入, 信用 风险开始逐渐暴露, 使得企业的融资成本有所 上升。 国际方面, 美国经济复苏形势向好, 美联储继续加息缩表引发资本回流美国, 中美贸易争端进入拉锯阶段, 对市场的风险偏 好造成一定抑制。 展望2018 年下半年, 中美贸易争端的预期趋于平稳, 信用风险的对冲 政策有望出台, 增值税所得税的调整持续落地, 企业的盈利预期企稳, 估值处于历史低 位的A 股存在很好的配置价值。 2018 年上半年, 银行板块受到金融 去杠杆以及严监管政策的影响, 表内资产增长放 缓, 叠加信用风险爆发, 市场存在银行资产质 量恶化的预期。 与此同时, 年初以来的三 次定向降准以及近期理财细则监管尺度的放松, 则引发市场对政策从紧信用向稳信用调 整的预期,银行信贷增速有望受益回暖,银行板块的业绩值得期待。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者分享银行行业的长期收益。 4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人严格按照新准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 13 整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基金 管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由 基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中 国证券业协会等。 4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 本报告期, 海通证券股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定, 不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定 、 基金 合同、 托管协议和其他有关规定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期 内,中融中证银行指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负 债表 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 14 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年06月30 日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年06 月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 8,114,731.41 12,303,693.57 结算备付金


4,187.93 6,569.71 存出保证金


47,503.58 69,403.99 交易性金融资产 6.4.7.2 104,272,597.19 151,266,509.35 其中:股票投资


104,272,597.19 151,266,509.35 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 3,610.35 6,683.05 应收股利


- -


应收申购款


5,160.00 103,375.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


112,447,790.46 163,756,234.67 负债 和所有者权益 附注 号


本期末


2018年06 月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 15 应付证券清算款


19.20 68.20 应付赎回款


990,692.13 1,915,212.81 应付管理人报酬


98,864.01 148,957.55 应付托管费 21,750.11 32,770.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 14,208.50 48,835.12 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 139,455.52 180,125.73 负债合计


1,264,989.47 2,325,970.09 所有 者权益:








实收基金 6.4.7.9 130,755,974.15 165,773,198.42 未分配利润 6.4.7.1 0 -19,573,173.16 -4,342,933.84 所有者权益合计


111,182,800.99 161,430,264.58 负债和所有者权益总计


112,447,790.46 163,756,234.67 报告截止日2018 年06月30日, 基金份额总额142,203,828.20 份, 其中中融银行母基金份 额11,188,153.20 份, 份额净值人民币0.782 元, 银行A份额65,507,837.00 份, 份额净值 人民币1.030元;银行B份额65,507,838.00 份,份额净值人民币0.534元。 6.2 利润表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一、 收入


-13,964,448.35 20,657,519.68 1.利息收入


77,744.92 151,997.75 其中:存款利息收入 6.4.7.1 77,744.92 151,733.91 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 16 1 债券利息收入


- 263.84 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 5,046,659.82 -600,525.99 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 4,063,280.17 -3,159,064.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 3 - -900.00 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.1 4 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 5 - - 股利收益 6.4.7.1 6 983,379.65 2,559,438.55 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.1 7 -19,178,454.40 20,847,693.16 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 8 89,601.31 258,354.76 减: 二、费用


1,096,062.07 2,320,308.18 1.管理人报酬 690,857.62 1,475,623.92 2.托管费 151,988.68 324,637.30 3.销售服务费 - - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 17 4.交易费用 6.4.7.1 9 78,974.03 345,823.22 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.2 0 174,241.74 174,223.74 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) -15,060,510.42 18,337,211.50 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净亏 损以“- ” 号填 列) -15,060,510.42 18,337,211.50 6.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:中融中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 165,773,198.42 -4,342,933.84 161,430,264.58 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -15,060,510.42 -15,060,510.42 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -35,017,224.27 -169,728.90 -35,186,953.17 其中: 1.基金申购款 12,655,895.16 234,295.47 12,890,190.63 2.基金赎回 款 -47,673,119.43 -404,024.37 -48,077,143.80 四、 本期向基金份额 - - - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 18 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净值) 130,755,974.15 -19,573,173.16 111,182,800.99 项 目 上年度可比期间


2017 年01月01 日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 343,185,923.86 -53,577,971.86 289,607,952.00 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 18,337,211.50 18,337,211.50 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -88,310,931.79 10,559,875.53 -77,751,056.26 其中: 1.基金申购款 82,784,078.49 -12,487,456.25 70,296,622.24 2.基金赎回 款 -171,095,010.28 23,047,331.78 -148,047,678.50 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 254,874,992.07 -24,680,884.83 230,194,107.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 易海波 ————————— 主管会计工作负责人 黎峰 ————————— 会计机构负责人 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 19 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基本情况 中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证监会")2015年5月5日证监许可[2015] 817 号文《关于准予中融中 证银行指数分级证券投资基金注册的批复》 批准, 由基金发起人中融基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中融中证银行指数分级证券 投资基金基金合同》("基金合同")发起, 于2015年6月5日募集成立。 本基金的基金管理 人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。 本基金募集期为2015年6月1日至2015 年6月2日, 本基金为契约型开放式基金, 存续 期限不定, 募集资金总额为人民币259,155,997.21 元, 有效认购户数为1,330 户。 其中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币5,739.14 元, 折合基金份额5,739.14 份, 按 照基金合同的有关约 定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经上会会计师 事务所(特殊普通合伙)验资。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证银 行指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票)、 固定收益资产(国债、 金融债 、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券(含超短期融资券)、 资产支持证券、 债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指 期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准为 95%×中证银行指数收益率+5% ×同期银行活期存款利率(税后) 。 6.4.2 会 计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则") 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的 声明 本基金2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2018 年06月30日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 20 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的 说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同 业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: 1. 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方 法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务, 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管 理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货, 可以选择按照实际 买入价计算销售额, 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 21 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1 年)的, 暂减按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6. 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费 按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳 。 6.4.7 重 要财务报表项 目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 8,114,731.41 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 8,114,731.41 6.4.7.2 交易性金融 资产 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 22 单位:人民币元 项目 本期末2018 年06月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 111,748,483.32 104,272,597.19 -7,475,886.13 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 111,748,483.32 104,272,597.19 -7,475,886.13 6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金 融资产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 3,587.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 23 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 21.40 合计 3,610.35 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 14,208.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 14,208.50 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,237.78 预提费用 94,217.74 其他应付 40,000.00 合计 139,455.52 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 24 上年度末 180,284,200.46 165,773,198.42 本期申购 13,763,347.60 12,655,895.16 本期赎回(以“-”号填列) -51,843,719.86 -47,673,119.43 本期末 142,203,828.20 130,755,974.15 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括中融银行份额、 银行A份额及银行B份额的配 对转换份额及金额。 6.4.7.10 未分配利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,875,329.01 8,532,395.17 -4,342,933.84 本期利润 4,117,943.98 -19,178,454.40 -15,060,510.42 本期基金份额交易产 生的变动数 2,219,889.42 -2,389,618.32 -169,728.90 其中:基金申购款 -741,095.20 975,390.67 234,295.47 基金赎回款 2,960,984.62 -3,365,008.99 -404,024.37 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,537,495.61 -13,035,677.55 -19,573,173.16 6.4.7.11 存款利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 77,135.54 定期存款利息收入 - 其他 存款利息收入 - 结算备付金利息收入 125.06 其他 484.32 合计 77,744.92 6.4.7.12 股票投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 25 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 卖出股票成交总额 39,810,383.44 减:卖出股票成本总额 35,747,103.27 买卖股票差价收入 4,063,280.17 6.4.7.13 债券投资 收益 无。 6.4.7.14 贵金属投 资收益 6.4.7.14.1 贵金 属投资收益 项目构成 无。 6.4.7.15 衍生工具 收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 股票投资产生的股利收益 983,379.65 基金投资产生的股利收益 - 合计 983,379.65 6.4.7.17 公允价值 变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01 月01日至2018 年06月3 0日 1.交易性金融资产 -19,178,454.40 —— 股票投资 -19,178,454.40 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 26 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -19,178,454.40 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 基金赎回费收入 89,601.31 合计 89,601.31 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 交易所市场交易费用 78,974.03 银行间市场交易费用 - 合计 78,974.03 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018 年06月30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 24.00 指数使用费 80,000.00 上市费 29,752.78 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 27 合计 174,241.74 6.4.8 或 有事项、资产 负债表日后 事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表 日后 事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方关系 6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及 上 年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联 方交易单元 进行的交易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 海通证券 股份有限 公司 33,912,305.95 71.03% - - 6.4.10.1.2 权证 交易 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 28 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 无。 6.4.10.1.4 债券 回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 海通证券 股份有限 公司 24,791.14 71.03% 13,226.83 93.09% 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 海通证券 股份有限 公司 - - - - 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 29 2018 年01月01 日至201 8年06月30日 2017年01月01日至201 7年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 690,857.62 1,475,623.92 其中:支付销售机构的客户维护费 20,330.98 12,935.90 ① 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年费率计提,每日计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算 公式为: 日管理人报 酬=前一日基金资产 净值 ×1.00% / 当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 151,988.68 324,637.30 支付基金托管人的托管费 按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方 进行银行间 同业市场的 债券( 含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方 投资本基金 的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投 资本基金的情 况 无。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关 联方投资本基 金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方 保管的银行 存款余额及 当期产 生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 30 称 2018 年01月01 日至2018 年06月30 日 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 公司 8,114,731.41 77,135.54 15,579,236.48 149,315.73 本基金的银行存款由基金托管人保管, 按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算 的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在 承销期内参 与关联方承 销证券 的情况 无 6.4.10.7 其他关联 交易事项的 说明 无 6.4.11 利润分配情况--非货币 市场基金 根据本基金基金合同的约定, 在存续期内, 本 基金(包括中融银行份额、 银行A份额、 银 行B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2018 年06月30 日)本 基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末 持有的流 通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等流通受限 股票 无。 6.4.12.3 期末债券 正回购交易 中作为抵押 的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 无。 6.4.13 金融工具风险 及管理 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 31 6.4.13.1 风险管理 政策和组织 架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理, 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵 制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线, 负责对公司业务的法律 合规风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理; 公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线, 负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施; 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线, 负责审查公司对公司内外部 风险识别、 评估和分析等情况, 及公司 内部控 制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信 用评级为主, 外部信用评级为辅。 此外, 本基金 的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 32 6.4.13.2.3 按短 期信用评级 列示的同业 存单投资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长 期信用评级 列示的债券 投资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长 期信用评级 列示的资产 支持证券 投资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证 券投资。 6.4.13.2.6 按长 期信用评级 列示的同业 存单投资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告 期内本基金 组合资产的 流动性风 险分析 本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管 理措施, 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配, 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券, 除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外 (如有) , 其余均能及时变现。 此 外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除 附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的 金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息, 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息, 因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 33 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允 价值下降的风险, 其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元 本期末2 018 年06 月30 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 8,114,731.41 -


- - 8,114,731.41 结算备 付金 4,187.93 -


- - 4,187.93 存出保 证金 47,503.58 -


- - 47,503.58 交易性 金融资 产 - -


- 104,272,597.19 104,272,597.19 应收利 息 - -


- 3,610.35 3,610.35 应收申 购款 - -


- 5,160.00 5,160.00 资产总 计 8,166,422.92 - - 104,281,367.54 112,447,790.46 负债





应付证 券清算 款 - -


- 19.20 19.20 应付赎 回款 - -


- 990,692.13 990,692.13 应付管 - -


- 98,864.01 98,864.01 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 34 理人报 酬 应付托 管费 - -


- 21,750.11 21,750.11 应付交 易费用 - -


- 14,208.50 14,208.50 其他负 债 - -


- 139,455.52 139,455.52 负债总 计 - - - 1,264,989.47 1,264,989.47 利率敏 感度缺 口 8,166,422.92 - - 103,016,378.07 111,182,800.99 上年度 末2017 年12 月3 1 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 12,303,693.57 -


- - 12,303,693.57 结算备 付金 6,569.71 -


- - 6,569.71 存出保 证金 69,403.99 -


- - 69,403.99 交易性 金融资 产 - -


- 151,266,509.35 151,266,509.35 应收利 息 - -


- 6,683.05 6,683.05 应收申 购款 - -


- 103,375.00 103,375.00 资产总 计 12,379,667.27 - - 151,376,567.40 163,756,234.67 负债














应付证 券清算 款 - -


- 68.20 68.20 应付赎 回款 - -


- 1,915,212.81 1,915,212.81 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 35 应付管 理人报 酬 - -


- 148,957.55 148,957.55 应付托 管费 - -


- 32,770.68 32,770.68 应付交 易费用 - -


- 48,835.12 48,835.12 其他负 债 - -


- 180,125.73 180,125.73 负债总 计 - - - 2,325,970.09 2,325,970.09 利率敏 感度缺 口 12,379,667.27 - - 149,050,597.31 161,430,264.58 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大, 因而市场 利率的变动对本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于上市交易的证券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基 金严 格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置, 通过投资组合的分散化降低其 他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 36 项目 本期末 2018 年06月30 日 上年度末 2017 年12月31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产- 股票投资 104,272,597.19 93.78 151,266,509.35 93.70 交易性金融资 产- 基金投资 - - - - 交易性金融资 产- 债券投资 - - - - 交易性金融资 产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 104,272,597.19 93.78 151,266,509.35 93.70 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 假设 1、 估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300 指数变动时, 因股票资产 变动导致对基金资产净值的影响金额; 2、假定沪深300 指数变化5% ,其他市场变量不变; 3、Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值 数据和沪深300指数数据回归 得出,对于 成立不足一年的组合,取自成立以来的数据计算。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元) 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017年12月31日 沪深300指数上升5% 3,726,650.05 5,295,311.93 沪深300指数下降5% -3,726,650.05 -5,295,311.93 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 37 注: 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价 格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合 理、 可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和 分析会计报 表需要说明的其 他事项 1 、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债, 其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性, 被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 于2018年06 月30日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为人民币104,272,597.19 元,无属于第二层次和第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活 跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具, 在第一层次和第二层次之间无 重大转换。 2 、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组 合报告 7.1 期末基 金资产组合情 况 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 38 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 104,272,597.19 92.73 其中:股票 104,272,597.19 92.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,118,919.34 7.22 8 其他各项资产 56,273.93 0.05 9 合计 112,447,790.46 100.00 7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 7.2.1 报 告期末(指数 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 - - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 39 术服务业 J 金融业 104,272,597.19 93.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,272,597.19 93.78 7.2.2 报 告期末(积极 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


7.2.3 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按 公允价值 占基 金资产净值 比例大小排序 的股票投资明 细 7.3.1 期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 582,433 15,399,528.5 2 13.85 2 601166 兴业银行 720,962 10,381,852.8 0 9.34 3 600016 民生银行 1,367,331 9,571,317.00 8.61 4 601328 交通银行 1,589,119 9,121,543.06 8.20 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 40 5 601288 农业银行 2,210,900 7,605,496.00 6.84 6 601398 工商银行 1,247,500 6,636,700.00 5.97 7 600000 浦发银行 679,066 6,491,870.96 5.84 8 601169 北京银行 855,973 5,161,517.19 4.64 9 000001 平安银行 496,595 4,514,048.55 4.06 10 601988 中国银行 1,219,000 4,400,590.00 3.96 11 601229 上海银行 225,730 3,557,504.80 3.20 12 601818 光大银行 921,010 3,370,896.60 3.03 13 601939 建设银行 443,900 2,907,545.00 2.62 14 600015 华夏银行 370,893 2,763,152.85 2.49 15 601009 南京银行 343,500 2,655,255.00 2.39 16 600919 江苏银行 400,700 2,568,487.00 2.31 17 002142 宁波银行 146,614 2,388,342.06 2.15 18 601998 中信银行 177,300 1,101,033.00 0.99 19 601997 贵阳银行 79,800 986,328.00 0.89 20 600926 杭州银行 84,820 940,653.80 0.85 21 601128 常熟银行 64,300 367,796.00 0.33 22 002839 张家港行 52,300 318,507.00 0.29 23 600908 无锡银行 53,500 315,115.00 0.28 24 002807 江阴银行 51,200 287,744.00 0.26 25 603323 吴江银行 41,900 258,523.00 0.23 26 601838 成都银行 23,000 201,250.00 0.18 7.3.2 期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动 7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601229 上海银行 2,846,838.10 1.76 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 41 2 600926 杭州银行 733,122.41 0.45 3 600036 招商银行 418,694.00 0.26 4 601009 南京银行 348,305.00 0.22 5 601939 建设银行 344,718.00 0.21 6 601128 常熟银行 309,603.00 0.19 7 002839 张家港行 292,391.00 0.18 8 601166 兴业银行 290,040.00 0.18 9 600016 民生银行 263,462.00 0.16 10 601328 交通银行 241,556.00 0.15 11 601838 成都银行 241,290.00 0.15 12 603323 吴江银行 223,635.00 0.14 13 601288 农业银行 209,957.00 0.13 14 600000 浦发银行 194,700.00 0.12 15 601398 工商银行 188,922.00 0.12 16 601169 北京银行 162,921.00 0.10 17 000001 平安银行 134,739.00 0.08 18 601988 中国银行 118,671.00 0.07 19 601818 光大银行 91,693.00 0.06 20 600015 华夏银行 77,599.00 0.05 "买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 6,570,670.05 4.07 2 601166 兴业银行 4,194,535.00 2.60 3 600016 民生银行 3,863,184.00 2.39 4 601328 交通银行 3,423,024.00 2.12 5 601288 农业银行 2,993,642.99 1.85 6 600000 浦发银行 2,762,704.00 1.71 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 42 7 601398 工商银行 2,681,193.00 1.66 8 000001 平安银行 2,084,629.00 1.29 9 601169 北京银行 1,938,170.00 1.20 10 601988 中国银行 1,688,258.00 1.05 11 601818 光大银行 1,308,327.00 0.81 12 600015 华夏银行 1,127,372.00 0.70 13 600919 江苏银行 1,006,616.00 0.62 14 601939 建设银行 936,589.00 0.58 15 002142 宁波银行 918,761.00 0.57 16 601009 南京银行 750,795.40 0.47 17 601998 中信银行 402,459.00 0.25 18 601997 贵阳银行 384,686.00 0.24 19 601229 上海银行 300,512.00 0.19 20 600908 无锡银行 136,448.00 0.08 "卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股票的成本 总额 及卖出 股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,931,645.51 卖出股票收入(成交)总额 39,810,383.44 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 43 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 报告期内 基金投资的 前十 名证券 除浦发银行 (证券代 码 600000 ) 、 兴业 银行 (证 券代 码 601166 )、招 商银行(证 券代码 600036 ) 外其他证券 的发行主体本 期未出现被 监管 部门立案调查 ,或在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责、处 罚的情形。


2018 年1月20 日,本基金持有 的浦发银行(证券代 码 600000 ) 的发行 主体上海浦东 发展 银行股份有限 公司(以下 简称"公司")公告, 公司成都分行 于2018 年1月19 日收到 中国 银行业监督管 理委员会四 川监管局行 政处罚决 定书(川银监 罚字【2018 】2号 ), 对成 都分行内控管 理严重失效,授信管理 违规,违 规 办理信贷业 务等严重违 反审慎经营 规则 的违规行为依 法查处,执 行罚款46 ,175 万元 人民币。 2018 年5月4 日,中国银 行保险监督 管理委员公布行 政处罚决定书 (银监罚决 字 〔2018 〕1号),本基金持 有的招商银行(证券代 码 600036 )的发 行主体招商 银行股份 有限 公司因内控管 理严重违反 审慎经营规 则等违规 行为被行政处 罚, 罚款6570 万元 , 没 收违 法所得3.024 万元, 罚没合计6573.024 万元。 2018 年5月4 日,中国银 行保险监督 管理委员公布行 政处罚决定书 (银监罚决 字 〔2018 〕4号),本基金持 有的浦发银行(证券代 码 600000 )的发 行主体上海 浦东发展 银行 股份有限公司 因内控管理 严重违反审 慎经营规 则等违规行为 被行政处罚 , 罚款5845 万元 ,没收违法所 得10.927 万元, 罚没合计5855.927 万 元。 2018 年5月4 日, 中国 银行保险监督 管理委员公布行 政处罚决定书 (银保监 银罚决字 〔2018 〕1号),本基金持 有的兴业银行(证券代 码 601166 )的发 行主体兴业 银行股份 有限 公司因重大关 联交易未按 规定审查审 批且未向 监管部门报告 等违规行为 被行政处 罚, 罚款5870 万元。 对上 述证券的投资 决策程序的 说明: 本基金为指数 型基金, 上述证券 系 标的指数成 份股 , 因复制指 数而被动持 有, 上述 证券的投资决 策程序符合相 关法律法规 和公司制度 的规 定。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 44 7.12.2 基金投资的前 十名股票未 超过基金合同规 定的备选股票 库。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,503.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,610.35 5 应收申购款 5,160.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,273.93 7.12.4 期末持有的 处 于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 7.12.5.1 期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受 限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受 限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份 额持有 人信 息 8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 45 级别 人户 数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 银行A 份 210 311,942.08 13,915,750.00 21.2 4% 51,592,087.00 78.76% 银行B 份 829 79,020.31 16,340,700.00 24.9 4% 49,167,138.00 75.06% 中融 银行 715 15,647.77 143,198.00 1.28% 11,044,955.20 98.72% 合计 1,75 4 81,074.02 30,399,648.00 21.3 8% 111,804,180.20 78.62% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即 期末基金份额总额)。 8.2 期末上市 基金前十名持 有人 银行A 份 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份 额比例(%) 1 朱刚 10,823,13 9.00 16.52 2 中国银河证券股份有限公司 8,771,36 8.00 13.39 3 王磊 4,896,22 0.00 7.47 4 郑云贵 3,644,30 1.00 5.56 5 林全胜 3,500,00 0.00 5.34 6 郑云贵 2,000,00 0.00 3.05 7 马鸿滨 1,607,60 2.45 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 46 0.00 8 凌岗 1,302,50 0.00 1.99 9 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红 险 1,242,78 2.00 1.90 10 广东君之健投资管理有限公司-君之健 翱翔稳进证券投资基金 1,158,90 0.00 1.77 银行B 份 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总份 额比例(%) 1 深圳市排排网投资管理股份有限公司-融 智广发滚雪球1号基金 7,600,60 0.00 11.60 2 姚兰 2,984,19 7.00 4.56 3 蒋成美 2,980,00 0.00 4.55 4 北京凌通盛泰投资管理中心 (有限合伙) - 否极泰二期私募证券投资 2,254,22 2.00 3.44 5 北京凌通盛泰投资管理中心 (有限合伙) - 否极泰三期私募证券投资 1,680,50 0.00 2.57 6 北京凌通盛泰投资管理中心 (有限合伙) - 否极泰归德私募证券投资 1,335,70 9.00 2.04 7 叶素青 1,068,80 0.00 1.63 8 青岛新康健啤酒开发有限公司 1,036,10 0.00 1.58 9 李雪艳 985,547. 00 1.50 10 中国银河证券股份有限公司 975,869. 00 1.49 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 47 (份) 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 银行A份 - - 银行B份 - - 中融银行 12.20 0.00% 合计 12.20 0.00% 8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 本报告期末, 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持 有本基金。 §9


开放式 基金份额变 动 单位:份 银行A份 银行B份 中融银行 基金合同生效日(2 015 年06月05日)基 金份额总额 - - 259,155,997.21 本报告期期初基金 份额总额 83,653,321.00 83,653,322.00 12,977,557.46 本报告期基金总申 购份额 - - 13,763,347.60 减:本报告期基金 总赎回份额 - - 51,843,719.86 本报告期基金拆分 变动份额 -18,145,484.00 -18,145,484.00 36,290,968.00 本报告期期末基金 份额总额 65,507,837.00 65,507,838.00 11,188,153.20 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报 告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 48 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2018年3月14日发布《高级管理人员变更公告》,王启道先生担任 中融基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2018年6月30日发布《高级管理人员变更公告》,代宝香女士不再 担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内, 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江 证券 1 12,298,562.00 25.76% 8,993.70 25.77% - 国信 证券 2 - - - - - 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 49 中信 建投 2 1,531,161.00 3.21% 1,119.95 3.21% - 银河 证券 2 - - - - - 宏信 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 东兴 证券 2 - - - - - 海通 证券 4 33,912,305.95 71.03% 24,791.14 71.03% - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易 单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融基金管理有限公司关于 直销中心电话更新的提示性 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-01-02 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 50 2 关于旗下部分基金增加大泰 金石基金销售有限公司为销 售机构及开通 定投业务并开 展费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-01-29 3 关于旗下部分基金增加北京 坤元基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 4 关于旗下部分基金增加深圳 信诚基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 5 关于旗下部分基金增加上海 利得基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、 基金管理人网站 2018-02-07 6 关于华泰证券股份有限公司 开通中融基金旗下部分基金 定投、转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-28 7 中融基金管理有限公司关于 修改中融中证银行指数分级 证券投资基金基金合同等法 律文件的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-03-31 8 关于旗下部分基金增加中证 金牛(北京)投资咨询有限 公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-11 9 中融基金管理有限公司更正 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-12 10 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-31 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 51 11 关于旗下部分基金增加济安 财富(北京)基金销售有限 公司为销售机构并开展费率 优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-07 12 中融基金管理有限公司关于 旗下基金持有的 “中兴通讯” 股票估值方法调整的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-09 13 关于旗下部分基金增加天风 证券股份有限公司为销售机 构的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-11 14 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-12 15 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-14 16 中融基金管理有限公司关于 开通直销电子交易平台汇款 交易的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-19 17 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-20 18 中融基金管理有限公司关于 直销电子交 易平台临时暂停 服务的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-23 19 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-27 20 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 21 关于旗下部分基金增加嘉实 财富管理有限公司为销售机 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 52 构的公告 22 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-30 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查 文件目录 12.1 备查 文件目录 (1)中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件 (2)《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 (3)《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 (4)《中融 中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放 地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 12.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010 ) 56517299 。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融 基金管理有限 公司 中融 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 第


页 53 二 〇 一八年八月二 十八日