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钢铁A(150287)

钢铁A:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中 融国证钢 铁行业 指数分级 证券 投资基金 
2018 年 半年度报 告 摘要 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 中融基金 管理有限公 司 
基金 托管人: 海通证券 股份有限公 司 
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 
第


页 2 §1


重要提 示及目录


1.1 重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合 同规定,于2018年8 月20日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中的财务资料未经审计。


本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 3 §2


基金简 介 2.1 基金基 本情况 基金简称 中融钢铁 基金主代码 168203 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 496,529,433.79 份 基金合同存续期 不定期 上市日期 2015-06-29 下属分级基金的基金简称 钢铁A 钢铁B 中融钢铁 下属分级基金的交易代码 150287 150288 168203 报告期 末下属分级基金的份额总额 135,387,85 7.00份 135,387,85 7.00份 225,753,71 9.79 份 2.2 基金产 品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整 。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增 发、 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基 金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响, 导 致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可 以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期限内进 行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 4 的范围之内。 1.资产配置策略


2.股票投资组合构建


3. 债券投资策略 4. 股指期货投资策略 业绩比较基准 95%×国证钢铁行业指数收益率+5 %×同期 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由于采 取了基 金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 中融钢铁A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融钢铁B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融钢铁份额 为跟踪指数的 股票型基金, 具 有较高预期风 险、 较高预期收 益的特征, 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场基金、 债券 型基金和混合 型基金。 2.3 基金管 理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 朱稼翔 联系电话 010-56517129 021-23219351 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-5651729 9 021-95553 传真 010-56517001 021-63410637 2.4 信息披 露方式 登载基金半年度报告 http://www.zrfunds.com.cn/ 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 5 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 §3 主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要会 计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 5,489,953.02 本期利润 -65,906,930.54 加权平均基金份额本期利润 -0.1227 本期加权平均净值利润率 -14.36% 本期基金份额净值增长率 -15.82% 3.1.2 期 末数据和指标 报告期末(2018年06 月30日) 期末可供分配利润 -557,268,031.82 期末可供分配基金 份额利润 -1.1223 期末基金资产净值 369,843,716.77 期末基金份额净值 0.745 3.1.3 累 计期末指标 报告期末(2018年06 月30日) 基金份额累计净值增长率 -52.61% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利 润为期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 6 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 -2.61% 2.05% -3.61% 1.75% 1.00% 0.30% 过去三个月 -9.04% 1.61% -9.82% 1.37% 0.78% 0.24% 过去六个月 -15.82% 1.71% -15.50% 1.53% -0.32% 0.18% 过去一年 -6.02% 1.76% -6.11% 1.59% 0.09% 0.17% 过去三年 -51.89% 1.93% -44.00% 1.90% -7.89% 0.03% 自基金合同 生效起至今 -52.61% 1.93% -49.88% 1.94% -2.73% -0.01% 3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率 变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符 合基金合同的有关约定。 §4


管理人 报告 4.1 基金管 理人及基金经 理情况 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 7 4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。 截止2018年6月30日,中融基金管理有限公司共管理44只基金,包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投 资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投 资基金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投 资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、 中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新 经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵 活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型 证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券 型证券投资基金、 中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清 算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海清算所银行间3-5年 中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用 债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式 证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券 投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主题灵活配置混合型 证券投资基金、 中融量化智选混合 型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中 融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中 融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核 心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配 置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票 型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选 混合型基金 中基金(FOF)。 4.1.2 基 金经理(或基 金经理小组 )及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融中证 一带一路 2015-06- 19 - 9 赵菲先生,中国国籍,毕业于 北京师范大学概率论与 数理统中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 8 主题指数 分级证券 投资基 金、中融 中证银行 指数分级 证券投资 基金、中 融国证钢 铁行业指 数分级证 券投资基 金、中融 中证煤炭 指数分级 证券投资 基金、中 融量化多 因子混合 型发起式 证券投资 基金、中 融量化小 盘股票型 发起式证 券投资基 金的基金 经理及量 化投资部 总监。 计专业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从业年 限9年。2008年8月至2011年5 月曾任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总部投 资经理;2011年5 月至2012年1 1月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理 。2012 年11月加入中融基金 管理有限公司,现任量化投资 部总监职位。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 9 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》并严格 执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理人 对报告期内 基 金的投资策 略和业绩表现 的说明 4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析 2018 年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,国 证钢铁行业指数下跌16.32% 。 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被 动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保 持了对指数的有效跟踪。 4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现 截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.745元,本报告期内,基金份额净值增长 率为-15.82%,同期业绩比较基准收益率为-15.50% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望 2018 年上半年,国内经济总体平稳,二季度GDP 增速仍维持在6.7%。工业增加值等 宏观经济指标也呈现边际改善。 与此同时, 伴随着金融体系防风险去杠杆的深入, 信用 风险开始逐渐暴露, 使得企业的融资成本有所 上升。 国际方面, 美国经济复苏形势向好,中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 10 美联储继续加息缩表引发资本回流美国, 中美贸易争端进入拉锯阶段, 对市场的风险偏 好造成一定抑制。 展望2018 年下半年, 中美贸易争端的预期趋于平稳, 信用风险的对冲 政策有望出台, 增值税所得税的调整持续落地, 企业的盈利预期企稳, 估 值处于历史低 位的A 股存在很好的配置价值。 2018 年以来, 钢铁行业继续受供给侧改革影响, 盈利稳定性及中枢均有所提升, 周 期性有所降低。 随着资管新规的微调与积极财政政策的预期, 市场对经济前期过度悲观 的看法有所修正,钢铁行业良好的盈利基本面预期有望获得市场对稳定性的估值溢价。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者分享钢铁行业的长期收益。 4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人严格按照 新准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调 整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基金 管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托 管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、 风险管理部门、 法律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指 数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 根据本基金基金合同的约定, 在存续期内, 本 基金 (包括中融钢铁份额、 钢铁 A 份 额、钢铁B 份额)不进行收益分配。 §5


托管人 报告 5.1 报告期 内本基金托管 人遵规守信 情况声明 本报告期, 海通证券股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定, 不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 11 5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算 、利 润分配等情 况的说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金 合同、 托管协议和其他有关规定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期 内,中融钢铁指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年06月30 日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年06 月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 25,163,616.71 37,574,404.05 结算备付金


309,864.61 115,872.40 存出保证金


308,658.61 1,067,652.15 交易性金融资产 6.4.7.2 346,176,626.47 521,961,303.55 其中:股票投资


346,176,626.47 521,961,303.55 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.4 12,749.94 19,505.46 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 12 应收股利


- -


应收申购款


3,910,876.85 134,499.57 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


375,882,393.19 560,873,237.18 负债 和所有者权益 附注 号


本期末


2018年06 月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,128,759.57 - 应付赎回款


2,210,708.87 3,589,172.65 应付管理人报酬


336,919.69 490,488.88 应付托管费 74,122.30 107,907.57 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.5 118,302.39 185,072.82 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.6 169,863.60 228,974.96 负债合计


6,038,676.42 4,601,616.88 所有 者权益:








实收基金 6.4.7.7 779,797,583.66 987,337,883.89 未分配利润 6.4.7.8 -409,953,866.89 -431,066,263.59 所有者权益合计


369,843,716.77 556,271,620.30 负债和所有者权益总计


375,882,393.19 560,873,237.18 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 13 报告截止日2018 年06月30日, 钢铁母基金份额净值0.745元,钢铁A份额净值1.030 元, 钢铁B 份 额 净 值0.460 元 。 基 金 份 额 总 额496,529,433.79 份 , 其 中 钢 铁 母 基 份 额 225,753,719.79 份,钢铁A份额135,387,857.00 份,钢铁B份额135,387,857.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一、 收入


-62,302,394.42 139,890,691.41 1.利息收入


277,419.01 1,067,060.93 其中:存款利息收入 6.4.7.9 277,419.01 1,060,611.62 债券利息收入


- 6,449.31 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 8,197,378.55 159,128,036.10 其中:股票投资收益 6.4.7.1 0 1,314,958.49 152,436,791.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 1 - -2,146.00 资产支持证券投 资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 2 - - 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 14 股利收益 6.4.7.1 3 6,882,420.06 6,693,390.11 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.1 4 -71,396,883.56 -24,842,182.26 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 5 619,691.58 4,537,776.64 减: 二、费用


3,604,536.12 15,340,878.07 1.管理人报酬 2,279,029.44 7,852,039.02 2.托管费 501,386.48 1,727,448.62 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.1 6 615,017.07 5,495,227.53 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.1 7 209,103.13 266,162.90 三 、 利润总额 (亏损总 额以 “-” 号填 列) -65,906,930.54 124,549,813.34 减:所得税费用


- - 四、 净利润(净亏 损以“- ” 号填 列) -65,906,930.54 124,549,813.34 6.3 所有者 权益(基金净 值)变动表 会计主体:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01月01日至2018年06 月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 15 一、 期初所有者权益 (基金净值) 987,337,883.89 -431,066,263.59 556,271,620.30 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -65,906,930.54 -65,906,930.54 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -207,540,300.23 87,019,327.24 -120,520,972.99 其中: 1.基金申购款 410,038,995.73 -186,491,608.94 223,547,386.79 2.基金赎回 款 -617,579,295.96 273,510,936.18 -344,068,359.78 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 779,797,583.66 -409,953,866.89 369,843,716.77 项 目 上年度可比期间


2017 年01月01 日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 3,963,678,774.05 -1,976,959,560. 49 1,986,719,213.56 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 124,549,813.34 124,549,813.34 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -2,250,962,743.04 1,003,673,391.7 5 -1,247,289,351.29 其中: 1.基金申购款 2,558,833,211.73 -1,212,790,454. 37 1,346,042,757.36 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 16 2.基金赎回 款 -4,809,795,954.77 2,216,463,846.1 2 -2,593,332,108.65 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 1,712,716,031.01 -848,736,355.40 863,979,675.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 易海波 ————————— 主管会计工作负责人 黎峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附 注 6.4.1 基 金基本情 况 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会") 2015 年5月5日证监许可〔2015 〕816号文批准,由基 金发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则 和 《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起, 于2015年 6月19 日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为海通 证券股份有限公司。 本基金募集期为2015年5月27日至2015 年6月16 日,本基金为上市契约型开放式 基 金,存续期限不定,募集资金总额为人民币223,387,740.63 元,有效认购户数为1,151 户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币6,021.12 元,折合基金份额 6,021.12 份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。 本基金募集资 金经上会会计师事务所 (特殊普通合伙)验资。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国证钢 铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监 会核准发行的股票)、 固定收益资产(国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换 债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据 、 短期融资券(含超短期融资券)、 资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 17 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金业绩比较 基准为:95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 6.4.2 会 计报表的编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的企业会计准则及 相关规定 (以下简称"企业会计准则") 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明 本基金2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2018 年06月30日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本基金本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的 说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》 、中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 18 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下: 1 、 资管 产品 运营 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为 , 以资 管产 品管 理人 为增 值税 纳 税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值 税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已 缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 2 、 对证 券投 资基 金从 证券 市场 中取 得 的收 入, 包 括买 卖股 票、 债券 的差 价收 入 , 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3 、 对基 金取 得的 股票 股息 、红 利收 入 ,由 上市 公 司在 向基 金支 付上 述收 入时 代 扣 代缴个人所得税, 个人从公开发行和转让市场取得的上 市公司股票, 持股期限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入 应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减 按 50% 计入应纳税所得 额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4 、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ,由 发 行债 券的 企 业在 向基 金支 付上 述收 入时 代 扣 代缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5 、基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6 、 本基 金的 城市 维护 建设 税、 教育 费 附加 和地 方 教育 费附 加等 税费 按照 实际 缴 纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关 联方关系 6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 19 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告期及上年 度可比期间 的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 海通证券 股份有限 公司 147,196,321.30 34.74% - - 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 6.4.8.1.3 债券交 易 无。 6.4.8.1.4 债券回 购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 20 海通证券 股份有限 公司 107,652.94 34.42% 20,589.76 17.40% 关联方名 称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 海通证券 股份有限 公司 - - - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01 日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,279,029.44 7,852,039.02 其中:支付销售机构的客户维护费 102,505.42 48,832.64 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00%/ 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 21 当期发生的基金应支付的托管费 501,386.48 1,727,448.62 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.22%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含 回购)交易 无 6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资 本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 公司 25,163,616.71 270,461.55 56,384,765.81 1,002,398.79 6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的 情况 无 6.4.9 期 末(2018 年06月30 日)本基 金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流 通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的 暂时 停牌等 流通受限股 票 金额单位:人民币元 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 22 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值总 额 备 注 0020 75 沙钢 股份 2016 -09- 19 重大 事项 19.1 4 - - 6,579,428 96,867,533.47 125,930,251.92 - 0008 25 太钢 不锈 2018 -04- 16 重大 事项 5.49 - - 2,318,325 12,094,921.15 12,727,604.25 - 6000 22 山东 钢铁 2018 -03- 27 重大 事项 1.92 2018 -08- 16 1.83 4,891,212 10,909,661.35 9,391,127.04 - 6003 99 *ST 抚钢 2018 -01- 31 重大 事项 4.34 - - 912,788 6,081,076.33 3,961,499.92 - 6007 84 鲁银 投资 2018 -01- 11 重大 事项 3.84 2018 -07- 09 5.24 527,670 3,782,141.52 2,026,252.80 - 6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为 抵押的 债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 无。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 无。 §7


投资组 合报告 7.1 期末基 金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 346,176,626.47 92.10 其中:股票 346,176,626.47 92.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 23 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,473,481.32 6.78 8 其他各项资产 4,232,285.40 1.13 9 合计 375,882,393.19 100.00 7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 7.2.1 报 告期末(指数 投资)按行 业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,173,008.06 0.86 C 制造业 339,907,858.01 91.91 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 1,069,507.60 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 24 O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,026,252.80 0.55 合计 346,176,626.47 93.60 7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的股票投资明 细 7.3.1 期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002075 沙钢股份 6,579,428 125,930,251.92 34.05 2 600019 宝钢股份 7,406,425 57,696,050.75 15.60 3 600010 包钢股份 10,773,454 16,698,853.70 4.52 4 000825 太钢不锈 2,318,325 12,727,604.25 3.44 5 000709 河钢股份 3,926,585 11,583,425.75 3.13 6 600022 山东钢铁 4,891,212 9,391,127.04 2.54 7 600808 马钢股份 2,403,594 8,628,902.46 2.33 8 600282 南钢股份 1,913,253 8,456,578.26 2.29 9 000778 新兴铸管 1,943,215 8,316,960.20 2.25 10 002110 三钢闽光 518,600 8,313,158.00 2.25 11 000717 韶钢松山 1,109,400 7,277,664.00 1.97 12 000898 鞍钢股份 1,250,379 6,964,611.03 1.88 13 600307 酒钢宏兴 2,765,381 5,807,300.10 1.57 14 600782 新钢股份 990,962 5,529,567.96 1.50 15 600507 方大特钢 472,549 5,051,548.81 1.37 16 600399 *ST抚钢 912,788 3,961,499.92 1.07 17 600569 安阳钢铁 931,820 3,671,370.80 0.99 18 601003 柳钢股份 437,894 3,468,120.48 0.94 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 25 19 002318 久立特材 479,504 2,886,614.08 0.78 20 002443 金洲管道 414,385 2,801,242.60 0.76 21 600231 凌钢股份 791,800 2,795,054.00 0.76 22 000959 首钢股份 667,802 2,744,666.22 0.74 23 600558 大西洋 586,150 2,461,830.00 0.67 24 002132 恒星科技 783,066 2,364,859.32 0.64 25 600126 杭钢股份 368,641 2,200,786.77 0.60 26 002478 常宝股份 459,327 2,057,784.96 0.56 27 600784 鲁银投资 527,670 2,026,252.80 0.55 28 600117 西宁特钢 362,801 1,901,077.24 0.51 29 000761 本钢板材 441,004 1,781,656.16 0.48 30 000708 大冶特钢 183,801 1,678,103.13 0.45 31 603969 银龙股份 216,070 1,335,312.60 0.36 32 600532 宏达矿业 268,851 1,293,173.31 0.35 33 000890 法 尔 胜 236,955 1,232,166.00 0.33 34 601969 海南矿业 200,500 1,098,740.00 0.30 35 603066 音飞储存 114,020 1,069,507.60 0.29 36 000655 *ST金岭 241,825 781,094.75 0.21 37 603878 武进不锈 49,300 679,847.00 0.18 38 002760 凤形股份 38,300 614,715.00 0.17 39 300629 新劲刚 24,450 544,012.50 0.15 40 603028 赛福天 45,500 353,535.00 0.10 7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动 7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600019 宝钢股份 39,333,031.87 7.07 2 002110 三钢闽光 15,041,940.00 2.70 3 600010 包钢股份 13,364,175.00 2.40 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 26 4 000709 河钢股份 8,187,466.00 1.47 5 000778 新兴铸管 5,658,953.00 1.02 6 600808 马钢股份 5,424,762.61 0.98 7 600282 南钢股份 5,318,090.70 0.96 8 600532 宏达矿业 4,895,945.62 0.88 9 000898 鞍钢股份 4,706,768.00 0.85 10 000825 太钢不锈 4,599,570.00 0.83 11 000717 韶钢松山 4,515,531.00 0.81 12 600507 方大特钢 4,246,602.00 0.76 13 600307 酒钢宏兴 3,987,278.00 0.72 14 600022 山东钢铁 3,947,263.00 0.71 15 600782 新钢股份 3,670,255.00 0.66 16 002132 恒星科技 2,850,237.50 0.51 17 002760 凤形股份 2,717,708.00 0.49 18 600569 安阳钢铁 2,278,707.00 0.41 19 000761 本钢板材 2,181,904.00 0.39 20 002443 金洲管道 2,085,452.00 0.37 "买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600019 宝钢股份 68,918,351.42 12.39 2 600010 包钢股份 23,140,331.40 4.16 3 000709 河钢股份 14,490,064.00 2.60 4 000778 新兴铸管 9,933,127.88 1.79 5 600808 马钢股份 9,782,562.00 1.76 6 002110 三钢闽光 9,706,059.01 1.74 7 600282 南钢股份 9,639,862.58 1.73 8 000717 韶钢松山 8,578,955.02 1.54 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 27 9 000898 鞍钢股份 8,439,953.09 1.52 10 000825 太钢不锈 7,867,017.00 1.41 11 600165 新日恒力 7,512,552.85 1.35 12 600307 酒钢宏兴 7,128,537.00 1.28 13 600507 方大特钢 7,039,594.48 1.27 14 600782 新钢股份 6,784,058.51 1.22 15 600022 山东钢铁 6,344,529.00 1.14 16 601028 玉龙股份 4,940,281.88 0.89 17 600569 安阳钢铁 4,291,759.00 0.77 18 002443 金洲管道 3,813,257.00 0.69 19 601003 柳钢股份 3,629,767.20 0.65 20 600231 凌钢股份 3,249,652.00 0.58 "卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 159,016,957.95 卖出股票收入(成交 )总额 264,719,709.96 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金 属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 28 7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1 报告期内,本 基金投资决 策程序符合相关 法律法规的要 求,未发现 本基金投资 的前 十名证券的发 行主体本期 出现被监管 部门立案 调查, 或 在报告编制 日 前一年内受 到 公开 谴责、处罚的 情形。 7.12.2 基金投资的前 十名股票未 超过基金合同规 定的备选股票 库。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 308,658.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,749.94 5 应收申购款 3,910,876.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,232,285.40 7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细 本基金本报 告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明 7.12.5.1 期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受 限情况的说明 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 29 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说 明 1 002075 沙钢股份 125,930,251.92 34.05 重大事项停牌 2 000825 太钢不锈 12,727,604.25 3.44 重大事项停牌 3 600022 山东钢铁 9,391,127.04 2.54 重大 事项停牌 7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份 额持有人信 息 8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 钢铁A 355 381,374.25 52,041,351.00 38.44% 83,346,506.00 61.56% 钢铁B 1,931 70,112.82 3,381,382.00 2.50% 132,006,475.00 97.50% 中融钢铁 4,498 50,189.80 160,143,780.81 70.94% 65,609,938.98 29.06% 合计 6,784 73,191.25 215,566,513.81 43.41% 280,962,919.98 56.59% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即 期末基金份额总额)。 8.2 期末上市 基金前十名持 有人 钢铁A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市 总份额 比例(%) 1 中国银河证券股份有限公司 19,115,099.00 14.12 2 赵峰 8,215,094.00 6.07 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 30 3 余辉 5,650,135.00 4.17 4 富国基金-广发银行-中信证券股份 有限公司 5,635,133.00 4.16 5 深圳快快资产管理有限公司 5,627,425.00 4.16 6 王雁波 4,014,900.00 2.97 7 成都谊恒 股权投资基金管理中心 (有限 合伙)-谊恒多品种稳健1号基金 3,373,546.00 2.49 8 嘉实资本-建设银行-嘉实资本绝对 收益策略2号专项资产管理计划 2,961,200.00 2.19 9 秦建华 2,421,200.00 1.79 10 李星影 2,278,400.00 1.68 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 钢铁B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 宋伟铭 13,391,884.00 9.89 2 倪国明 7,632,200.00 5.64 3 潘建仁 4,659,047.00 3.44 4 董幸 4,142,700.00 3.06 5 刘国明 3,985,821.00 2.94 6 彭茜 2,583,700.00 1.91 7 徐建明 2,313,627.00 1.71 8 周国民 1,816,100.00 1.34 9 匡锡富 1,672,800.00 1.24 10 李卫东 1,596,719.00 1.18 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供 。 8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况 本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。


中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 31 §9


开放式 基金份额变 动 单位:份 钢铁A 钢铁B 中融钢铁 基金合同生效日(2 015 年06月19日)基 金份额总额 - - 223,387,740.63 本报告期期初基金 份额总额 139,083,574.00 139,083,574.00 350,547,152.74 本报告期基金总申 购份额 - - 261,057,712.29 减:本报告期基金 总赎回份额 - - 393,242,579.24 本报告期基金拆分 变动份额 -3,695,717.00 -3,695,717.00 7,391,434.00 本报告期期末基金 份额总额 135,387,857.00 135,387,857.00 225,753,719.79 注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期、 不定期折算的 变化份额。 §10


重大 事件揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2018年3月14日发布《高级管理人员变更公告》,王启道先生担任 中融基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2018年6月30日发布《高级管理人员变更公告》,代宝香女士不再 担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 32 本报告期 内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内, 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理 人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江 证券 1 104,103,046.81 24.57% 76,139.47 24.34% - 国信 证券 2 14,164,585.70 3.34% 13,195.49 4.22% - 中信 建投 2 65,271,013.86 15.40% 47,748.60 15.27% - 银河 证券 2 - - - - - 宏信 证券 2 - - - - - 西藏 2 - - - - - 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 33 东方 财富 证券 东兴 证券 2 93,001,700.24 21.95% 68,018.90 21.75% - 海通 证券 4 147,196,321.30 34.74% 107,652.94 34.42% - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及 时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 §11


影响 投资者决策的 其他重要信 息 11.1 报告 期 内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20180101 - 201806 11 165,011,023.84 36,585,365.85 116,596,389.69 85,000,000.00 17.12% 产品 特有 风险 本基 金存 在单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超过20% 的情 况, 该类 投资 者大 额赎 回所 持有 的基 金 份 额时 , 将可 能产 生流 动性 风险 ,即 基金 资产 不能 迅速 变现 ,或 者未 能以 合理 的价 格变 现 基金 资产 以支 付投 资者 赎回 款, 对资 产净 值产 生不 利影 响。 当开 放式 基金 发生 巨额 赎回 , 基金 管理 人认 为基 金组 合资 产变 现能 力有 限或 认为 因应 对赎 回导 致的 资产 变现 对基 金单 位份中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要 第


页 34 额净 值产 生较 大的 波动 时, 为了 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人 的合 法权 益, 可能 出现 延期 支付 赎回 款等 情形 。同 时为 了公 平 对 待所 有投 资者 合法 权益 不受 损害 ,管 理人 有权 根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 约定 ,暂 停或 者拒 绝申 购、 暂停 赎回 ,基 金份 额 持 有人 存在 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份 额的 风险 。 11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。