中 融中证一 带一路 主题指数 分级 证券投资 基金
2018 年 半年度报 告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基金 管理人: 中融基金 管理有限公 司
基金 托管人: 中国农业 银行股份有 限公司
送出 日期:2018 年 08 月 28 日中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 2
§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2018 年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018 年6月30日止。
中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 3
§2
基金简 介
2.1 基金基 本情况
基金简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 193,062,270.28 份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2015-05-22
下属分级基金的基金简称 一带A 一带B
中融一带一
路
下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201
报告期末下属分级基金的份额总额
68,059,376.
00份
68,059,376.
00份
56,943,518.
28 份
2.2 基金产 品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 通过严谨的数量
化管理和严格的投资程序， 力争将基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实
现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合， 并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相
应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增
发、 分红等行为， 以及因基金的申购和赎回对本基
金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影
响， 导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 4
限内进行适当的处理和调整， 力争使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
1．资产配置策略
2．股票投资组合构建
3．债券投资策略
4．股指期货投资策略
业绩比较基准
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同
期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基 金， 具有较高预
期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。 从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来
看，一带一路A 份额具有预期风险、预期收益较低
的特征；一带一路B份额具有预期风险、预期收益
较高的特征。
下属分级基金的风险收益特征
中融一带一路A
份额具有预期
风险、 预期收益
较低的特征。
中融一带一路B
份额具有预期
风险、 预期收益
较高的特征。
中融一带一路
份额为跟踪指
数的股票型基
金， 具有较高预
期风险、 较高预
期收益的特征，
其预期风险和
预期收益高于
货币市场基金、
债券型基金和
混合型基金。
2.3 基金管 理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周妹云 贺倩
联系电话 010-56517129 010-66060069
电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-160-6000 ；010-5651729 95599 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 5
9
传真 010-56517001 010-68121816
2.4 信息披 露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置
地点
北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
§3 主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主要会 计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数据和指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 -14,931,364.09
本期利润 -48,853,625.37
加权平均基金份额本期利润 -0.2386
本期加权平均净值利 润率 -21.90%
本期基金份额净值增长率 -20.85%
3.1.2 期 末数据和指标 报告期末（2018年06 月30日）
期末可供分配利润 -324,494,477.67
期末可供分配基金份额利润 -1.6808
期末基金资产净值 179,594,915.95
期末基金份额净值 0.930
3.1.3 累 计期末指标 报告期末（2018年06 月30日）
基金份额累计净值增长率 -59.66%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 6
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数；
3.2 基金净 值表现
3.2.1 基 金份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -9.62% 1.32% -9.72% 1.23% 0.10% 0.09%
过去三个月 -13.89% 1.09% -13.43% 1.07% -0.46% 0.02%
过去六个月 -20.85% 1.15% -19.92% 1.15% -0.93% 0.00%
过去一年 -20.63% 0.96% -19.55% 0.96% -1.08% 0.00%
过去三年 -52.77% 1.69% -43.50% 1.74% -9.27% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-59.66% 1.78% -49.27% 1.85% -10.39% -0.07%
3.2.2 自 基金合同生效 以来基金份 额累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率 变动的比较
中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 7
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金管 理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的 经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截止2018年6月30日，中融基金管理有限公司共管理44只基金，包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投
资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投
资基金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融 新
经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵
活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型
证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海清算所银行间3-5年
中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用
债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行 间1-3年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券
投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主题灵活配置混合型
证券投资基金、 中融量化智选混合型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中
融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中
融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核
心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证
券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配
置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票
型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选
混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 8
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵菲
中融中证
一带一路
主题指数
分级证券
投资基
金、中融
中证银行
指数分级
证券投资
基金、中
融国证钢
铁行业指
数分级证
券投资基
金、 中融
中证煤炭
指数分级
证券投资
基金、中
融量化多
因子混合
型发起式
证券投资
基金、中
融量化小
盘股票型
发起式证
券投资基
金的基金
经理及量
化投资部
2015-05-
14
- 9
赵菲先生，中国国籍，毕业于
北京师范大学概率论与数理统
计专业，硕士研究生学历，具
有基金从业资格，证券从业年
限9年。2008年8月至2011年5
月曾任国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总部投
资经理；2011年5 月至2012年1
1月曾任嘉实基金管理有限公
司结构产品投资部专户投资经
理 。2012 年11月加入中融基金
管理有限公司，现任量化投资
部总监职位。 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 9
总监。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定 和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报告期内公 平交易情况 的专项说明
4.3.1 公 平交易制度的 执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项 。
4.3.2 异 常交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管理人 对报告期内基 金的投资策 略和业绩表现 的说明
4.4.1 报 告期内基金投 资策略和运 作分析
2018 年上半年，A股年初迎来开门红，之后受中美贸易战等因素影响震荡下行，中
证一带一路主题指数下跌20.89% 。 本基金严格按照基金合同的各项要求， 采取完全复制
的被动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一 定影响， 本基金
仍保持了对指数的有效跟踪。
4.4.2 报 告期内基金的 业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.930 元，本报告期内，基金份额净值
增长率为-20.85% ，同期业绩比较基准收益率为-19.92% 。 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 10
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及 行业走势的简 要展望
2018 年上半年，国内经济总体平稳，二季度GDP 增速仍维持在6.7%。工业增加值等
宏观经济指标也呈现边际改善。 与此同时， 伴随着金融体系防风险去杠杆的深入， 信用
风险开始逐渐暴露， 使得企业的融资成本有所 上升。 国际方面， 美国经济复苏形势向 好，
美联储继续加息缩表引发资本回流美国， 中美贸易争端进入拉锯阶段， 对市场的风险偏
好造成一定抑制。 展望2018 年下半年， 中美贸易争端的预期趋于平稳， 信用风险的对冲
政策有望出台， 增值税所得税的调整持续落地， 企业的盈利预期企稳， 估值处于历史低
位的A 股存在很好的配置价值。
" 一带一路" 宏伟倡议实施以来硕果累累， 对"一带一路"沿线国家的进出口总额持续
高速增长，在高层的积极推广下，沿线国家持续加强在"一带一路" 框架内的合作，多
个专项基金投入实质性运作， 跨境人民币结算业务也稳步发展。 同时，"一带一路"也推
动中国地方经济 形成地方特色的产业集群， 加强了国内地方间的经济联系， 相关企业有
望持续受益。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击， 努力将跟踪误差控制在基
金合同规定的范围内，力争使投资者分享一带一路板块的长期收益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序 等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人严格按照新准则、 中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金
基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调
整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基金
管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金份
额净值由基金管理人完成估值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法律合规 部门人员组成， 负责研究、 指导基金估值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配 情况的说明 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 11
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内本基金 托管 人遵规守信 情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-中融基金管理有限公司2018 年1月1日至2018年6 月30日基金的投资运作，进行了认
真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人 对报告期内本 基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本托管人认为, 中融基金管理有限公司在本基 金的投资运作、 基金资产净 值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对本半年度报 告中财务信 息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人认为， 中融基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报
告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财 务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负 债表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2018 年06月30 日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,176,309.36 19,050,161.47
结算备付金
- 1,901.84 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 12
存出保证金
41,598.32 69,389.18
交易 性金融资产 6.4.7.2 168,292,345.59 270,339,530.60
其中：股票投资
168,292,345.59 270,339,530.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,455.83 4,222.86
应收股利
- -
应收申购款
8,120.00 1,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
180,520,829.10 289,466,305.95
负债 和所有者权益
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 319.65
应付赎回款
572,090.75 28,127,101.68
应付管理人报酬
156,717.10 246,350.10
应付托管费
34,477.74 54,197.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 25,632.66 36,228.95
应交税费
- -
应付利息
- - 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 13
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 136,994.90 318,598.47
负债合计
925,913.15 28,782,795.89
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.8 444,967,714.63 511,403,403.49
未分配利润 6.4.7.9 -265,372,798.68 -250,719,893.43
所有者权益合计
179,594,915.95 260,683,510.06
负债和所有者权益总计
180,520,829.10 289,466,305.95
报告截止日2018 年06月30日，一带一路母基金份额净值0.930元，一带A份额净值1.030
元， 一带B份额净值0.831元。 基金份额总额193,062,270.28 分， 其中一带一路母基金份
额56,943,518.28 份，一带A 份额68,059,376.00 份，一带B份额68,059,376.00 份。
6.2 利润表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018 年01月01
日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、 收入
-47,122,326.59 1,928,077.71
1.利息收入
57,927.37 97,598.31
其中：存款利息收 入
6.4.7.1
0
54,862.99 97,598.31
债券利息收入
3,064.38 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-13,316,428.51 -19,548,050.38 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 14
其中：股票投资收益
6.4.7.1
1
-14,982,110.83 -21,240,363.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
-1,322.00 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6.4.7.1
3
1,667,004.32 1,692,313.01
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.1
4
-33,922,261.28 21,140,765.36
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
5
58,435.83 237,764.42
减： 二、费用
1,731,298.78 2,912,617.27
1．管理人报酬
1,105,168.77 1,826,393.69
2．托管费
243,137.08 401,806.72
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
6
204,674.61 504,033.75
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.1
7
178,318.32 180,383.11
三 、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填 列）
-48,853,625.37 -984,539.56
减：所得税费用
- -
四、 净利润（ 净亏 损以“- ” -48,853,625.37 -984,539.56 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 15
号填 列）
6.3 所有者 权益（基金净 值）变动表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01 日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
511,403,403.49 -250,719,893.43 260,683,510.06
二、 本期经营活动产
生的基 金净值变动
数( 本期利润)
- -48,853,625.37 -48,853,625.37
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-66,435,688.86 34,200,720.12 -32,234,968.74
其中： 1.基金申购款 9,537,426.33 -4,966,994.98 4,570,431.35
2.基金赎回
款
-75,973,115.19 39,167,715.10 -36,805,400.09
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
444,967,714.63 -265,372,798.68 179,594,915.95
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
649,603,875.81 -327,900,780.23 321,703,095.58 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 16
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -984,539.56 -984,539.56
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
73,791,434.31 -26,882,402.20 46,909,032.11
其中： 1.基金申购款 345,750,600.92 -160,899,950.14 184,850,650.78
2.基金赎回
款
-271,959,166.61 134,017,547.94 -137,941,618.67
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净 值）
723,395,310.12 -355,767,721.99 367,627,588.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
易海波
—————————
主管会计工作负责人
黎峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基本情况
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称" 本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会") 2015 年4月27日证监许可〔2015〕760 号文批准，
由基金发起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
规则和《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，
于2015 年5月14日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年5月8日至2015 年5月11日，本基金为契约型开放式基金，存
续期限不定，募集资金总额为人民币2,068,076,347.87 元，有效认购户数为13,791 户。
其中，认购资金在募集期间产生的利息共计 人民币40,929.83元，折合基金份额中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 17
40,929.83 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集
资金经上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙)验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证一
带一路主题指数的成分股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票)、 固定收益资产(国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可
转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期 票据、 短期融资券(含超短期融资券)、资
产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具( 股指期货、权证等)及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合相关定)。本基金业绩比较基准为95%×
中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会 计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则") 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基 金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵 循企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2018 年06月30日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本 报告期所采用 的会计政策 、会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的 说明
无。
6.4.6 税项 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 18
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《 关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》 、
财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
1. 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务， 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管
理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际
买入价计算销售额， 或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1 年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6. 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费 按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 19
6.4.7 关 联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告期及上年 度可比期间 的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 债券交 易
无。
6.4.8.1.4 债券回 购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01 日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06 月30日 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 20
当期发生的基金应支付的管理费 1,105,168.77 1,826,393.69
其中：支付销售机构的客户维护费 110,547.83 159,391.23
1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提， 每日计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.00% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 243,137.08 401,806.72
支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.22% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含 回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投 资 本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01 日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 21
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
有限公司
12,176,309.36 53,942.04 23,767,025.96 94,651.73
本基金的银行存款由 基金托管人保管， 按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的 情况
无
6.4.9 期 末（2018 年06月30 日）本基 金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流 通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6013
90
XD 中
国中
2018
-05-
07
重大
事项
6.44
2018
-08-
20
7.25 823,972 8,127,185.33 5,306,379.68 -
6017
27
上海
电气
2018
-06-
06
重大
事项
5.48 - - 660,140 7,203,430.85 3,617,567.20
尚未
复牌
0020
51
中工
国际
2018
-04-
09
重大
资产
重组
12.7
9
- - 109,306 2,047,270.72 1,398,023.74
尚未
复牌
6007
59
洲际
油气
2018
-03-
27
重大
资产
重组
3.59 - - 217,710 1,791,646.28 781,578.90
尚未
复牌
0000
22
深赤
湾Ａ
2017
-11-
20
重大
资产
重组
22.8
2
2018
-07-
10
20.5
5
33,400 924,882.10 762,188.00 -
6.4.9.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 22
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
无。
§7
投资组 合报告
7.1 期末基 金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 168,292,345.59 93.23
其中：股票 168,292,345.59 93.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,176,309.36 6.75
8 其他各项资产 52,174.15 0.03
9 合计 180,520,829.10 100.00
7.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合
7.2.1 报 告期末（指数 投资）按行 业分类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,201,791.09 10.13 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 23
C 制造业 81,349,513.47 45.30
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
344,304.90 0.19
E 建筑业 39,185,113.96 21.82
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 23,710,741.78 13.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
5,064,042.20 2.82
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 436,838.19 0.24
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 168,292,345.59 93.71
7.2.2 报 告期末（积极 投资）按行 业分类的境内股 票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.2.3 报 告期末按行业 分类的港股 通投资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的股票投资明 细
7.3.1 期 末指数投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所有股票投 资明细
金额单位：人民币元 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 24
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600031 三一重工 681,066 6,109,162.02 3.40
2 600028 中国石化 889,320 5,771,686.80 3.21
3 000338 潍柴动力 620,300 5,427,625.00 3.02
4 601857 中国石油 698,285 5,383,777.35 3.00
5 600585 海螺水泥 159,100 5,326,668.00 2.97
6 601390 中国中铁 823,972 5,306,379.68 2.95
7 601186 中国铁建 602,808 5,196,204.96 2.89
8 600487 亨通光电 233,027 5,138,245.35 2.86
9 601668 中国建筑 936,357 5,112,509.22 2.85
10 600406 国电南瑞 320,509 5,064,042.20 2.82
11 601989 中国重工 1,218,848 4,924,145.92 2.74
12 601766 中国中车 609,450 4,692,765.00 2.61
13 600089 特变电工 649,358 4,500,050.94 2.51
14 002202 金风科技 355,650 4,495,416.00 2.50
15 601669 中国电建 802,392 4,300,821.12 2.39
16 600522 中天科技 428,795 3,777,683.95 2.10
17 601727 上海电气 660,140 3,617,567.20 2.01
18 600068 葛洲坝 482,981 3,482,293.01 1.94
19 601919 中远海控 667,400 3,283,608.00 1.83
20 000157 中联重科 783,968 3,222,108.48 1.79
21 600018 上港集团 526,695 3,139,102.20 1.75
22 601618 中国中冶 936,346 3,118,032.18 1.74
23 000425 徐工机械 735,097 3,116,811.28 1.74
24 601800 中国交建 266,986 3,040,970.54 1.69
25 601018 宁波港 690,848 2,908,470.08 1.62
26 600256 广汇能源 706,710 2,890,443.90 1.61
27 601117 中国化学 344,952 2,321,526.96 1.29
28 000063 中兴通讯 177,559 2,313,593.77 1.29
29 002092 中泰化学 225,118 2,170,137.52 1.21 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 25
30 000039 中集集团 154,700 2,054,416.00 1.14
31 600583 海油工程 386,456 2,032,758.56 1.13
32 600528 中铁工业 194,179 1,984,509.38 1.10
33 600118 中国卫星 103,370 1,974,367.00 1.10
34 600820 隧道股份 329,820 1,949,236.20 1.09
35 601228 广州港 324,800 1,887,088.00 1.05
36 000528 柳 工 137,728 1,475,066.88 0.82
37 600875 东方电气 192,396 1,425,654.36 0.79
38 002051 中工国际 109,306 1,398,023.74 0.78
39 601866 中远海发 554,670 1,381,128.30 0.77
40 002353 杰瑞股份 83,750 1,360,937.50 0.76
41 601872 招商轮船 370,568 1,337,750.48 0.74
42 600125 铁龙物流 159,734 1,336,973.58 0.74
43 600970 中材 国际 184,027 1,229,300.36 0.68
44 601179 中国西电 358,480 1,226,001.60 0.68
45 600320 振华重工 290,343 1,216,537.17 0.68
46 600717 天津港 146,415 1,102,504.95 0.61
47 601880 大连港 540,932 1,049,408.08 0.58
48 002266 浙富控股 276,730 1,037,737.50 0.58
49 600017 日照港 322,616 1,035,597.36 0.58
50 600026 中远海能 239,209 1,014,246.16 0.56
51 300001 特锐德 87,197 990,557.92 0.55
52 601808 中海油服 103,547 987,838.38 0.55
53 300208 恒顺众昇 93,732 919,510.92 0.51
54 000088 盐 田 港 135,800 894,922.00 0.50
55 600580 卧龙电气 113,089 861,738.18 0.48
56 000400 许继电气 105,749 825,899.69 0.46
57 002047 宝鹰股份 140,700 824,502.00 0.46
58 600312 平高电气 142,303 802,588.92 0.45
59 600545 卓郎智能 99,393 789,180.42 0.44
60 600759 洲际油气 217,710 781,578.90 0.44 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 26
61 600317 营口港 339,535 767,349.10 0.43
62 000022 深赤湾Ａ 33,400 762,188.00 0.42
63 000877 天山股份 110,000 742,500.00 0.41
64 603111 康尼机电 86,850 574,078.50 0.32
65 600495 晋西车轴 147,864 567,797.76 0.32
66 000928 中钢国际 109,805 556,711.35 0.31
67 000582 北部湾港 72,710 550,414.70 0.31
68 600428 中远海特 150,147 533,021.85 0.30
69 002307 北新路桥 94,265 520,342.80 0.29
70 601002 晋亿实业 83,158 508,095.38 0.28
71 000777 中核科技 53,592 500,549.28 0.28
72 002738 中矿资源 20,103 436,838.19 0.24
73 000018 神州长城 125,430 416,427.60 0.23
74 000065 北方国际 53,764 411,832.24 0.23
75 603169 兰石重装 73,500 368,235.00 0.21
76 000905 厦门港务 46,362 364,868.94 0.20
77 601008 连云港 106,500 362,100.00 0.20
78 002554 惠博普 112,288 353,707.20 0.20
79 002524 光正集团 70,410 344,304.90 0.19
80 300011 鼎汉技术 48,836 311,573.68 0.17
7.3.2 期 末积极投资按 公允价值占 基金资产净值比 例大小排序的 所 有股票投 资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.4 报告期 内股票投资组 合的重大变 动
7.4.1 累 计买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 5,865,195.00 2.25
2 000039 中集集团 2,326,891.00 0.89
3 601228 广州港 1,948,763.00 0.75 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 27
4 601989 中国重工 1,700,019.00 0.65
5 600406 国电南瑞 1,396,279.00 0.54
6 601186 中国铁建 1,287,375.00 0.49
7 601766 中国中车 1,265,004.00 0.49
8 601390 中国中铁 1,136,524.00 0.44
9 600487 亨通光电 1,082,986.00 0.42
10 600031 三一重工 1,048,679.00 0.40
11 600522 中天科技 919,875.00 0.35
12 600089 特变电工 916,061.00 0.35
13 002202 金风科技 888,790.98 0.34
14 600028 中国石化 854,800.00 0.33
15 000063 中兴通讯 845,159.00 0.32
16 000338 潍柴动力 822,509.00 0.32
17 601857 中国石油 778,778.00 0.30
18 601668 中国建筑 750,995.00 0.29
19 601669 中国电建 745,504.00 0.29
20 600256 广汇能源 724,219.45 0.28
"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 4,430,023.00 1.70
2 600028 中国石化 3,763,213.00 1.44
3 601857 中国石油 3,132,084.00 1.20
4 002202 金风科技 3,051,661.90 1.17
5 600150 *ST船舶 3,036,192.84 1.16
6 600031 三一重工 2,974,725.00 1.14
7 601989 中国重工 2,593,201.00 0.99
8 601669 中国电建 2,581,122.00 0.99 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 28
9 600089 特变电工 2,451,473.12 0.94
10 601766 中国中车 2,437,237.00 0.93
11 601668 中国建筑 2,342,564.00 0.90
12 000063 中兴通讯 2,324,645.00 0.89
13 600487 亨通光电 2,256,074.00 0.87
14 601186 中国铁建 2,248,474.00 0.86
15 601390 中国中铁 2,073,176.00 0.80
16 601919 中远海控 2,014,163.70 0.77
17 600522 中天科技 1,916,123.00 0.74
18 601618 中国中冶 1,897,777.00 0.73
19 600068 葛洲坝 1,860,296.00 0.71
20 600406 国电南瑞 1,714,010.00 0.66
"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 41,001,653.55
卖出股票收入（成交）总额 94,144,466.45
"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按 债券品种分类 的债券投资 组合
本基金本报告期末未持 有债券。
7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 29
7.9 期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1 报告期内，本 基金投资决 策程序符合相关 法律法规的要 求，未发现 本基金投资
的前 十名证券的发 行主体本期 出现被监管 部门立案 调查， 或 在报告编制日 前一年内受 到
公开 谴责、处罚的 情形。
7.12.2 基金投资的前 十名股票未 超过基金合同规 定的备选股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,598.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,455.83
5 应收申购款 8,120.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,174.15
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的说 明
7.12.5.1 期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受 限情况的说明 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 30
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601390 中国中铁
5,306,379.6
8
2.95 重大事项
7.12.5.2 期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受 限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
7.12.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份 额持有人信 息
8.1 期末基 金份额持有人 户数及持有 人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
一带A 627 108,547.65 60,384,290.00
88.7
2%
7,675,086.00 11.28%
一带B
17,7
79
3,828.08 462,408.00 0.68% 67,596,968.00 99.32%
中融
一带
一路
7,41
8
7,676.40 73,151.78 0.13% 56,870,366.50 99.87%
合计
25,8
24
7,476.08 60,919,849.78
31.5
5%
132,142,420.50 68.45%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额）。 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 31
8.2 期末上市 基金前十名持 有人
一带A
序号 持有人名称
持有份额
(份)
占上市总份
额比例(%)
1 新华人寿保险股份有限公司
50,179,2
52.00
73.73
2 中国银河证券股份有限公司
9,831,50
9.00
14.45
3 黄文利
3,741,56
3.00
5.50
4 邓金勇
522,597.
00
0.77
5 朱洪宏
323,994.
00
0.48
6 沈月海
291,755.
00
0.43
7 徐凯
269,624.
00
0.40
8 陈鸿志
200,000.
00
0.29
9 黄文胜
176,176.
00
0.26
10
成都谊恒股权投资基金管理中心（有限合伙）
－谊恒日闰强债1号私募投资基金
153,900.
00
0.23
一带B
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 蔡自巍 2,282,384.00 3.35
2 袁岚 1,900,000.00 2.79
3 孔永明 1,326,485.00 1.95
4 宋树生 1,134,909.00 1.67
5 林能响 1,001,846.00 1.47 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 32
6 宋建勇 680,000.00 1.00
7 周柏坚 665,298.00 0.98
8 丁伟 615,178.00 0.90
9 陈浩敏 496,073.00 0.73
10 卢富权 481,051.00 0.71
8.3 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
一带A 0.00 0.00%
一带B 0.00 0.00%
中融一带一
路
8.37 0.00%
合计 8.37 0.00%
8.4 期末基 金管理人的从 业人员持有 本开放式基金 份额总量区间 情况
本报告期末， 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
§9
开放式 基金份额变 动
单位：份
一带A 一带B 中融一带一路
基金合同生效日(2
015 年05月14日)基
金份额总额
- - 2,068,076,347.87
本报告期期初基金
份额总额
76,879,419.00 76,879,419.00 68,129,132.30
本报告期基金总申
购份额
- - 4,138,134.68
减：本报告期基金
总赎回份额
- - 32,963,834.70
本报告期基金拆分 -8,820,043.00 -8,820,043.00 17,640,086.00 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 33
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
68,059,376.00 68,059,376.00 56,943,518.28
1、申购含红利再投、转换入份 额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10
重大 事件揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管部 门的重大人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2018年3月14日发布《高级管理人员变更公告》，王启道先生担任
中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2018年6月30日发布《高级管理人员变更公告》，代宝香女士不再
担任中融基金管理有限公司副总经理。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业务 的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 （特殊普通合
伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查或 处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票投资 及佣金支付情 况 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 34
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金
证券
2 - - - - -
华西
证券
2 - - - - -
民生
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 134,681,053.55
100.0
0%
98,488.05
100.0
0%
-
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 35
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商 名
称
债券 交易 债券 回购 交易 权证 交易 基金 交易
成交 金额
占当 期
债券 成
交总 额
的比 例
成交 金额
占当 期
债券 回
购成 交
总额 的
比例
成
交
金
额
占当 期权
证成 交总
额的 比例
成
交
金
额
占当 期基
金成 交总
额的 比例
国金 证
券
- - - - - - - -
华西 证
券
- - - - - - - -
民生 证
券
- - - - - - - -
华泰 证
券
- - - - - - - -
方正 证
券
- - - - - - - -
东兴 证
券
15,194,002.00 100.00% - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
§11
影响 投资者决策的 其他重要信息
11.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达到 或超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况
序
号
持有 基金
份额 比例
达到 或者
超过20%
期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 中融 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 摘要
第
页 36
的时 间区
间
机
构
1
20180101
- 201806
30
50,179,279.00 - - 50,179,279.00 25.99%
产品 特有 风险
本基 金存 在单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超过20% 的情 况， 该类 投资 者大 额赎 回所 持有 的基 金份 额时 ， 将可 能产 生流
动性 风险 ，即 基金 资产 不能 迅速 变现 ，或 者未 能以 合理 的价 格 变现 基金 资产 以支 付投 资者 赎回 款， 对资 产净 值产 生不 利影 响 。
当开 放式 基金 发生 巨额 赎回 ，基 金管 理人 认为 基金 组合 资 产变 现能 力有 限或 认为 因应 对赎 回导 致的 资产 变现 对基 金单 位 份
额净 值产 生较 大的 波动 时， 为了 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人 的合 法权 益， 可能 出现 延期 支付 赎回 款等 情形 。同 时为 了公 平 对
待所 有投 资者 合法 权益 不受 损害 ，管 理人 有权 根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 约定 ，暂 停或 者拒 绝申 购、 暂停 赎回 ，基 金份 额 持
有人 存在 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份 额的 风险 。
11.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
