中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
中 银盛利纯 债一年 定期开放 债券 型证券投 资基金 （LOF ）
2018 年半 年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理人：中银 基金管理有 限公司
基金 托管人：中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期：二 〇一八年八 月二十八日 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签 字同意， 并由董事 长签发。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年 8 月 27 日复 核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 14
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见............................. 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合 ........................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 .................................... 35
7.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动 ............................................................................................. 35
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................ 36
7.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 36
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细..................... 36
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细..................... 36
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................ 36
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................... 36
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 37
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 .................................................................................... 38 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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8.2 期末上市 基金 前 十名持有 人 ........................................................................................................ 38
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................ 39
8.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ........................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的 专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ........................................... 39
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ............................................................... 39
10.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................... 39
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ....................................................................................... 40
10.6 管理人 、托管人 及 其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ................................................................................... 40
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 41
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 43
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 43
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基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金
（LOF ）
基金简称 中银盛利定 期开放债 券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方 式 契约型，上 市开放式
基金合同生 效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 4,413,491,930.37 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2013 年 11 月 4 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制 投资风险 并保持资 产流动性 的基础上， 通 过积极主动 的投资管
理，追求基 金资产的 长期稳定 增值。
投资策略
本基金根据 对宏观经 济趋势、 国家政策 方向、 行 业和 企业盈利、 信 用状况
及其变化趋 势、 债券估 值水平 及预期收 益等因素 的动 态分析， 在限 定投资
范围内， 决定 不同类属 债券类资 产的配置 比例， 并 进行 定期或不定 期调整。
在充分论证 债券市场 宏观环境 和仔细分 析利率走 势基 础上， 通过久 期配置
策略、 期限结 构配置策 略、 信用 利差策略 和回购放 大 策略自上而 下完成组
合构建。 本基 金在整个 投资决策 过程中将 认真遵守 投 资纪律并有 效管理投
资风险。
业绩比较基 准
1 年期定期存 款利率 （税后）+0.6% 。 每个 封闭期首 日 ，1 年期定 期存款利
率根据当日 中国人民 银行公布 并执行的 利率水平 调整 。
风险收益特 征
本基金为债 券型基金， 属于证 券投资基 金中的较 低风 险品种， 本基 金的预
期收益和预 期风险高 于货币市 场基金， 低于混合 型基 金和股票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105798
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105799
注册地址
上海市银城 中路200号 中银大
厦45 层
北京市西城 区复兴门 内大街55
号
办公地址 上海市银城 中路200号 中银大 北京市西城 区复兴门 内大街55中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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厦26层、27 层、45层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 章砚 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《上海证券 报》 、 《中国证 券报》 、 《证 券时报》
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bocim.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市银城 中路 200 号中银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
3
主 要财务指标和 基金净值表 现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现 收益 78,486,256.99
本期利润 101,065,174.30
加权平均基 金份额本 期利润 0.0229
本期加权平 均净值利 润率 2.23%
本期基金份 额净值增 长率 2.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 12,541,555.29
期末可供分 配基金份 额利润 0.0028
期末基金资 产净值 4,524,097,862.76
期末基金份 额净值 1.025
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 36.33%
注：1. 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用后实 际收益水 平
要低于所列 数字。
2. 本期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。期末 可供分配 收益，
采用期末资 产负债表 中未分配 利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数（ 为期末余 额），即 如果期
末未分配利 润（报表 数，下同 ）的未实 现部分为 正数 ，则期末可 供分配利 润的金额 为期末未 分配利
润的已实现 部分，如 果期末未 分 配利润 的未实现 部分 为负数，则 期末可供 分配利润 的金额为 期末未
分配利润（ 已实现部 分扣除未 实现部分 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.39% 0.08% 0.15% 0.01% 0.24% 0.07%
过去三个月 0.59% 0.13% 0.47% 0.01% 0.12% 0.12%
过去六个月 2.27% 0.12% 0.94% 0.01% 1.33% 0.11%
过去一年 2.66% 0.09% 1.92% 0.01% 0.74% 0.08%
过去三年 12.37% 0.09% 6.11% 0.01% 6.26% 0.08%
自基金合同 生
效日起
36.33% 0.11% 13.16% 0.01% 23.17% 0.10%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比
较
中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2013 年 8 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效起 6 个 月内为建仓 期，截至 建仓结束 时本基金 的
各项投资比 例已达到 基金合同 第十四部 分（二） 的规 定，即本基 金投资于 债券资产 的比例不 低于基
金资产的 80% 。但 应开放期 流动性需 要，为 保护基金 份额持有人 利益，开 放期开始 前三个月 至开放
期结束后三 个月内不 受前述比 例限制。 开放期内 ，基 金持有现金 或到期日 在一年以 内的政府 债券占
基金资产净 值的比例 不低于 5% ，在 封闭期内 ，本基 金不受上述 5% 的 限制。
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管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管 理有限公 司前身为 中银国际 基金管理 有限 公司，于 2004 年 8 月 12 日正式 成立，由
中银国际和 美林投资 管理合资 组建（2006 年 9 月 29 日美林投资 管理有限 公司与贝 莱德投资 管理有
限公司合并， 合 并后新公 司名称为 “ 贝莱 德投资管 理有 限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经 中国证券 监
督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接 控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注
册资本为一 亿元人民 币，其中 中国银行 拥有 83.5 ％ 的 股权，贝莱 德投资管 理拥有 16.5 ％的股权 。截
至 2018 年 6 月 30 日，本管理人 共管九十 九只开放 式 证券投资基 金：中银 中国精选 混合型开 放式证
券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续 增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证
券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中 银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优
选灵活配置 混合型证 券投资基 金、中银 中证 100 指 数 增强型证券 投资基金 、中银蓝 筹精选灵 活配置
混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型 证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资
基金、 中银全球 策略证券 投资基金（FOF ） 、 上证 国有 企业 100 交 易型开放 式指数证 券投资基 金、 中
银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混 合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券
投资基金（LOF ） 、中 银沪深 300 等权 重指数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策略混合 型证券投 资基
金、 中银保本混 合型证券 投资基金、 中 银理财 14 天债 券型证券投 资基金、 中银 纯债债券 型证券投 资
基金、 中银理财 7 天债券 型证券投 资基金、 中银 理财 30 天债券型 证券投资 基金、 中银稳 健添利债 券
型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源 等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合
型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金 、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金 （LOF ） 、 中银 新回报混 合型证券 投资基金 、 中银 互利半年定 期开放债 券型证券 投资基金 、 中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中 高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银 多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基金、中银聚利半年定期开放 债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基
金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 、中
银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银 研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银
恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力 股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置
混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证 券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基
金、 中银 互联网+ 股票型 证券投资 基金 、 中银国 有企业 债债券型证 券投资基 金， 中银新财 富灵活配 置
混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证 券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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资基金， 中银机 构现金管 理货币市 场基金， 中 银美元 债债券型证 券投资基 金 （QDII ） 、 中银稳进保 本
混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券 投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资
基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银 鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利
灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混 合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资
基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银 永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银
季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活 配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置
混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券 投资基金、中银尊享半 年定期开放债券型证券
投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券投资 基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投
资基金、中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基
金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润 利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵
活配置混合 型证券投 资基金、 中 银品质生 活灵活配 置 混合型证券 投资基金、 中银理财 90 天债 券型证
券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金 、中银富享定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中 银新蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金、中银
如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起 式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证 券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基
金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、 中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进
定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期 开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放
债券型发起式证券投资基金、中银丰荣定期开放债券 型发起式证券投资基金、中银智享债券型证券
投资基金、中银改革红利灵活配置混合型证券投资基 金、中银泰 享定期开放债券型发起式证券投资
基金、 中银 中债 7-10 年期 国开行债 券指数证 券投资基 金、 中银景 福回报混 合型证券 投资基金 、 中银
医疗保健灵 活配置混 合型证券 投资基金 ，同时管 理着 多个特定客 户资产管 理投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈玮
本基金的基 金
经理、中银 纯
债基金基金 经
理、中银添 利
基金基金经
理、中银聚 利
基金基金经 理
2014-12-3
1
- 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ）, 应用数学硕士。曾任
上 海 浦 东 发 展 银 行 总 行 金 融 市 场
部高级交易员。2014 年加 入中银
基金管理有 限公司 ， 曾担任 固定收
益基金经理 助理。 2014 年 12 月至
今任中银纯 债基金基 金经理 ， 2014
年 12 月至今任中 银添利基 金基金
经理， 2014 年 12 月至今任 中银盛中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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利纯债基金 基金经理,2015 年 5 月
至 2018 年 2 月任 中银新趋 势基金
基金经理，2015 年 6 月至 今任中
银聚利基金 基金经理 。 具有 9 年证
券从业年限 。具备基 金从业资 格。
注：1、 首任基金 经理的 “ 任职 日期 ” 为基金合 同生效日 ， 非首任 基金经理 的 “ 任 职日期 ” 为根 据公
司决定确定 的聘任日 期，基金 经理的 “ 离任日 期 ” 均为 根据公司决 定确定的 解聘日期 ；
2 、证券从业 年限的计 算标准及 含义遵从 《证券 业从 业人员资格 管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 守 《中华人民 共和 国证券投资 基金法》 、 中国 证监会的 有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金 合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资 产，在严 格控制风 险的基础 上，为基 金份 额持有人谋 求最大利 益。
本报告期内 ，本基金 运作合法 合规，无 损害基金 份额 持有人利益 的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会颁布 的 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指 导意见》 ， 公司 制定了 《中 银基
金管理有限 公司公平 交易管理 办法》 ， 建立 了 《新股询 价申购和参 与公开增 发管理办 法》 、 《债券询 价
申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》等公平交易相 关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合 之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规范的投资 决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务 组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析 评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有 效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易 的相关规定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均 严格按照 法律、法 规和公司 制度执行 投资 交易，本报 告期内未 发生异常 交易行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ，本基金 未发现异 常交易行 为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量 超过该证 券当日成 交量的 5% 的情 况。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济 分析
国外经济方面，全球经济继续稳定复苏，上半年展现 美强欧弱格局。从领先指标来看，美国经
济景气度维 持高位， 上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 59.3 进一步上 行至 60.2，就 业市场整 体稳
健，失业率 创出近年 新低 3.8% ，通胀 明显回升 ，美 元指数大幅 走强至 94 上 方。欧元 区经济复 苏势
头有所放缓， 上半年制 造业 PMI 指数从 60.6 显著下 行至 54.9 ， 虽 然通胀在 油价助 推下有所 回暖， 但
经济明显放缓使欧央行维持宽松的货币政策，欧元对 美元显著贬值；日本经济继续缓慢复苏，上半
年制造业 PMI 指数从 54.0 小幅回 落至 53.0 ， 通胀逐 步回暖， 但工 业产出表 现不佳， 日本央行 仍维持
谨慎。综合来看，美国经济基本面依然有包括税改和 金融监管放松等多项正向因素支撑，美联储点
阵图上调年内加息次数预期，对经济、劳动力市场及 通胀的展望更加乐观，美元仍有升值压力；欧
洲经济前景展望进一步走弱，全球贸易保护主义抬头 、经济明显放缓、叠加意大利新政府赤字扩张
破坏欧元区 金融市场 稳定的潜 在风险， 日本经济 延续 复苏。
国内经济方面，融资需求下行显著，违约风险加快暴 露，叠加中美贸易摩擦再度反复、外需走
弱， 经济缓 慢下行趋 势不改。 具体来看 ， 上半年 领先 指标中采制 造业 PMI 震荡下行至 51.5 ， 同 步指
标工业增加 值 6 月同 比增长 6.0% ， 较去年末 回落 0.1 个百分点。 从经济增 长动力来 看，出口 受贸易
战拖累暂时 不明显， 消费 与投资显 著下行。6 月 美元 计价出口增 速较去年 末回升至 11.3% 左 右，6 月
社会消费品 零售总额 增速较去 年末回落 至 9.0% ， 依然 处于较低水 平； 制造 业投资有 所反弹 ， 房地产
投资缓慢下 行，基建 投资大幅 下降，1-6 月固 定资产 投资增速较 去年末大 幅回落至 6.0% 的水平。 通
胀方面，CPI 总体低位徘徊，6 月 同比增速 仅 1.9% ，PPI 在生产资料价格上涨 背景下 温和回升，6 月
同比增速上 升至 4.7% ，但 此后预计 在基数效 应下将持 续回落。
2. 市场回顾
整体来看，上半年利率债出现了不同程度的上涨，但 信用债出现小幅下跌。其中，一季度中债
总全价指数 上涨 1.21% ， 中债银行 间国债全 价指数上 涨 1.29% ，中债 企业债总 全价指数 上涨 0.41% ；
二季度中债 总全价指 数上涨 1.76% ， 中债 银行间国 债 全价指数上 涨 1.52% ， 中债企业 债总全价 指数下
跌 0.47% 。反 映在收 益率曲线 上，上半 年收益率 曲线 经历了由平 变陡的变 化。其中 ，一季度 ，10 年
期国债收益 率从 3.88% 的水平下行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期金融债 （国开） 收益率从 4.82%下行
17 个 BP 至 4.65% ；二季度 ，10 年 期国债收 益率从 3.74% 的水 平下行 26 个 bp 至 3.48% ，10 年期金
融债（国开 ）收益率从 4.65% 下行 40 个 BP 至 4.25% 。货币市场 方面，上 半年货币 政策整体 中性，
资金面呈现 总体宽松 、 时点 性紧张的 格局 。 其中一 季 度， 银行 间 1 天回 购加权平 均利率均 值在 2.68%中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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左右，较上 季度均值 下降 11bp ，银行间 7 天回购利 率均值在 3.21% 左右， 较上季度 均值下降 31bp ；
二季度， 银行 间 1 天回 购加权平 均利率均 值在 2.73% 左右， 较上季 度均值上 升 5bp ， 银行间 7 天 回购
利率均值在 3.39% 左右，较 上季 度均 值上升 18bp 。
可转债方面， 上 半年跟随 权益及 债券市场， 整 体先扬后 抑。 其中一季度 中证转债 指数上 涨 3.88% ，
个券方面， 众 信、 久其、 济川等平 衡型品种 跟随正 股行 业表现较好， 分别上 涨 15.50% 、 14.73% 及 13.52% ；
二季度中证 转债指数 下跌 5.82% ， 个 券方面， 康泰、 万 信、 三一等 表现较好 ， 分别上 涨 51.57% 、 23.38%
及 6.61% 。
3. 运行分析
上半年债券市场总体上涨，本基金业绩表现好于比较 基准。策略上，我们继续优化配置结构，
维持适度杠杆，增加利率债投资仓位，提升久期，积 极参与可转债交易机会使 得组合取得了较好的
业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本 基金份额 净值增长 率为 2.27% ，同 期业绩 比较基准收 益率为 0.94% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
展望未来，全球经济依然处于复苏阶段，美国经济表 现相对较好，欧洲经济势头延续放缓，中
美贸易摩擦延续。国内宏观政策出现微调，海外压力 已经开始影响决策层的决策基础，但依然延续
淡化总量强调结构的调控思路。财政政策积极的取向 不变，但持续关注地方政府债务、房地产市场
以及国企杠 杆率较高 三大领域 的风险以 及社会融 资规 模增速显著 下降的负 面影响。
综合上述分 析， 我们对 2018 年下 半年债券 市场的走 势 保持乐观。 经 济基本面 缓慢下行 趋势不改，
固定资产投资增速延续小幅下行，出口与消费增速中 枢下降。货币政策保障流动性合理充裕，疏通
传导渠道 ，以对冲融资需求下滑，同时汇率波动空间 加大，人民币存在贬值压力。金融严监管背景
不变，但更加强调结构性去杠杆的力度和节奏。通胀 对债市的压力相对可控，食品价格季节性上涨
预计带动 CPI 增速温和抬 升， PPI 在油价有企 稳态势 下预计持续 回落。 在贸易保 护主义抬 头背景下 ，
全球市场风险偏好大概率延续较低水平，美联储或将 继续加息，美元指数走势强劲，人民币对美元
趋于贬值。预计下半年债券收益率中枢可能呈震荡下 行走势，我们将积极把握交易性机会。信用债
方面，经济 下行叠加 去杠杆背 景下需对 违约风险 继续 保持高度关 注。
下半年，我们仍将坚持从 自上而下的角度预判市场走 势，并从自下而上的角度严防信用风险。
具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上，合理 分配各类资产，保持适度杠杆和久期，审慎精
选信用债和可转债品种，积极把握各类资产投资交易 机会，借此提升基金的业绩表现。作为基金管中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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理者，我们 将一如既 往地依靠 团队的努 力和智慧 ，为 投资人创造 应有的回 报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
4.6.1 有关参 与估值流 程各方及 人员的职 责分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估 值政策和程序，经公司执行委员会批 准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员 分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备 应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所 属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核 算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按 照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估 值模型和行业做法选定与当时市场环 境相适应
的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管 行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术
时，导致基 金资产净 值的变化在 0.25 ％以 上的，应 就 基金管理人 所采用的 相关估值 技术、假 设及输
入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计 师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假
设、 参数及输 入的适当 性发表审 核意见， 同 时公司 按 照相关法律 法规要求 履行信息 披露义务。 另外，
对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的 ，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如
《证券投资 基金流通 受限股票 估值指引 （试行 ） 》 的 ， 应参照协会 通知执行 。 可根 据指引的 指导意见 ，
并经估值委 员会审议 ，采用第 三方估值 机构提供 的估 值相关的数 据服务。
4.6.2 本公司 参与估值 流程各方 之间没有 存在任何 重大 利益冲突。
4.6.3 定价服 务机构按 照商业合 同约定提 供定价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据基金合 同， 在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金每年 收益分配 次数最多 为 12 次； 基
金合同生效 满 3 个月 后， 若基金在 每年最后 一个交易 日收盘后每 10 份基金 份额可分 配利润金 额高于
0.3 元（含） ，则 基金须进 行收益 分配，并 以该日为 收 益分配基准 日，每次 分配比例 不得低于 收 益分
配基准日每 份基金份 额可供分 配利润的 80% 。
2018 年 03 月 27 日 本基金进 行了第一 次利润分 配， 向基金份额 持有人 每 10 份 基金份额 派发现
金红利 0.08 元，分 红总金额 为 35,295,801.91 元，收 益分配基准 日 2018 年 03 月 14 日每份基 金份额
可供分配利 润为 0.0081 元。
2018 年 06 月 26 日 本基金进 行了第二 次利润分 配， 向基金份额 持有人 每 10 份 基金份额 派发现
金红利 0.07 元，分 红总金额 为 30,889,427.62 元，收 益分配基准 日 2018 年 06 月 12 日每份基 金份额
可供分配利 润为 0.0075 元。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本年分红 符 合基金合 同的相关 规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有 人数或基金资产净 值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万 元的情形 。
5
托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中银盛利 纯债一年定 期开放债券型证券投资基金（LOF ）的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律 法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持 有人利益 的行为， 完全尽职 尽责地履 行了 基金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中银盛利纯债一年定期 开放债券型证券 投资基金（LOF ）的管理人 —— 中银基金
管理有限公司在中银盛利纯债一年定期开放债券型证 券投资基金（LOF ）的 投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内，中银盛利纯债一年定
期开放债券 型证券投 资基金 （LOF ） 对基金 份额持有 人 进行了 2 次利 润分配， 分 配金额为 66,185,229.53
元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投
资基金（LOF ）2018 年半 年度报 告中财务 指标、净 值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资组
合报告等内 容进行了 核查，以 上内容真 实、准确 和完 整。
6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 中银盛利 纯债一年 定期开放 债券型证 券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,688,495.48 3,195,432.66
结算备付金
24,368,105.22 18,823,031.19
存出保证金
80,559.47 80,183.47
交易性金融 资产 6.4.7.2 5,342,072,334.04 5,104,079,264.29 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,342,072,334.04 5,104,079,264.29
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 9,000,000.00 -
应收证券清 算款
34,703,401.44 8,236,582.71
应收利息 6.4.7.5 110,603,284.33 77,170,804.58
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,522,516,179.98 5,211,585,298.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
964,249,602.12 719,500,000.00
应付证券清 算款
30,245,523.30 -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
2,607,189.02 2,678,483.37
应付托管费
744,911.14 765,280.96
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 29,576.30 3,160.40
应交税费
410,664.44 13,191.00
应付利息
-63,811.66 710,596.55
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 194,662.56 249,000.00
负债合计
998,418,317.22 723,919,712.28
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 4,413,491,930.37 4,411,975,363.38
未分配利润 6.4.7.10 110,605,932.39 75,690,223.24
所有者权益合计
4,524,097,862.76 4,487,665,586.62
负债和所有者权益总计
5,522,516,179.98 5,211,585,298.90
注：报告截 止日 2018 年 06 月 30 日，基 金份额 净值 1.025 元，基 金份额总 额 4,413,491,930.37
份。
6.2 利润表
会计主体： 中银盛利 纯债一年 定期开放 债券型证 券投 资基金（LOF ） 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
143,436,893.70 108,791,464.09
1.利息收入
114,769,512.19 166,882,370.19
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 214,410.82 20,394,968.94
债券利息收 入
114,500,652.72 146,412,110.57
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
54,448.65 75,290.68
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ” 填列 ）
6,088,464.20 -47,128,579.64
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -347,733.78 167,434.81
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 6,436,197.98 -47,296,014.45
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价值 变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 22,578,917.31 -10,962,326.46
4.汇兑收益（ 损失以 “ － ” 号填列 ）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
42,371,719.40 56,187,138.06
1．管理人报 酬 6.4.10.2 15,750,926.68 23,794,275.92
2．托管费 6.4.10.2 4,500,264.67 6,798,364.55
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 121,937.76 136,257.77
5．利息支出
21,510,311.88 25,235,025.47
其中：卖出 回购金融 资产支出
21,510,311.88 25,235,025.47
6.税金及附加
271,917.01 -
7．其他费用 6.4.7.19 216,361.40 223,214.35
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
101,065,174.30 52,604,326.03
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填列）
101,065,174.30 52,604,326.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 中银盛利 纯债一年 定期开放 债券型证 券投 资基金（LOF ）
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民 币元 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
4,411,975,363.38 75,690,223.24 4,487,665,586.62
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 101,065,174.30 101,065,174.30
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
1,516,566.99 35,764.38 1,552,331.37
其中：1.基金 申购款 1,516,566.99 35,764.38 1,552,331.37
2. 基金赎回款 - - -
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- -66,185,229.53 -66,185,229.53
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
4,413,491,930.37 110,605,932.39 4,524,097,862.76
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
6,627,149,844.74 245,777,306.05 6,872,927,150.79
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 52,604,326.03 52,604,326.03
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ” 号填列 ）
3,421,174.19 106,057.10 3,527,231.29
其中：1.基金 申购款 3,421,174.19 106,057.10 3,527,231.29
2. 基金赎回款 - - -
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减少 以 “- ” 号
填列）
- -72,907,649.92 -72,907,649.92
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
6,630,571,018.93 225,580,039.26 6,856,151,058.19
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 李道滨， 主管会计 工作负责 人： 王圣明，会 计机构负 责人：乐 妮 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银盛利纯 债一年定 期开放债 券型证券 投资基金 （LOF ）( 以下简称 “ 本基金 ”) ， 系经中国 证券监
督管理委员 会 （以下简称 “ 中 国证监会 ” ） 证监 许可[2013]609 号 文 《关于核 准中银盛 利纯债一 年定期
开放债券型 证券投资 基金（LOF ）募集的 批复》 ， 由基 金管理人中 银基金管 理有限公 司于 2013 年 7
月 4 日至 2013 年 8 月 2 日向社会 公开募集 ，募集期 结束经安永 华明会计 师事务所 （特殊普 通合伙）
验证并出具 安永华明 （2014 ） 审字第 61062100_B01 号 验资报告后， 向 中国证监 会报送基 金备案材 料。
基金合同于 2013 年 8 月 8 日生 效。 本基金为 契约型 ， 上市开放式 ， 存续 期限不定 。 设 立时募集 的扣
除认购费后 的实收基 金 （本金） 为人民 币 3,205,420,561.80 元， 在募集 期间产生 的活期存 款利息为 人
民币 1,174,150.94 元 ， 以上 实收基金 （本息 ） 合 计为人 民 币 3,206,594,712.74 元， 折合 3,206,594,712.74
份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有 限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司 ，基金托 管人为中 国工商银 行股份有 限公 司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行和上市交易的国债、金融债、央
行票据、 地 方政府债 、 企业债 、 公司 债、 中期 票据、 短期融资券 、 超级短 期融资券 、 资产支 持证券 、
次级债、 可转换债 券 （含 分离交易 可转换债 券） 、 中小 企业私募债 券、 债 券回购 、 货币市 场工具 、 银
行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的 其它固定收益类金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票，不参 与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持
有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股 票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换
债券等金融 工具而产 生的权证 。因上述 原因持有 的股 票，本基金 应在其可 交易之日 起的 6 个月 内卖
出。因上述 原因持有 的权证， 本基金应 在其可交 易之 日起的 1 个 月内卖出 。
本基金的业 绩比较基 准为：1 年 期定期存 款利率 （税 后）+0.6% 。 每个封 闭期首日，1 年期定 期
存款利率根 据当日中 国人民银 行公布并 执行的利 率水 平调整 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基 本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 中 国证监会 制定的 《 中国证券 监督管理 委 员会关于证 券投资基 金估值业 务的指导 意见》 、
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》 、 《 证券投资 基金 信息披露内 容与格式 准则》第 3 号《半年 度报
告的内容与 格式》 、 《 证券投资 基金信息 披露编 报 规则 》第 3 号《会计 报表附注 的编制 及披露》 、 《证
券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和 半年度报告> 》 、其 他中国证 监会及中 国证券投中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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资基金业协 会颁布的 相关规定 。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真 实、 完整地 反映了本基 金于 2018 年 06 月 30 日的财 务
状况以及 2018 年上半 年的经营 成果和净 值变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 没有需说 明的会计 差错更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证 券（股票 ）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由 出让方按 证
券（股票） 交易印花 税税率缴 纳印花税 ，受让方 不再 征收，税率 不变；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股 权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]36 号文 《关于 全面推开营业 税改增值 税试点的通 知》的
规定， 经国务院 批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范 围内全面推 开营业税 改征增值 税试点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同 业往来利 息收入免 征增值税 ；存款利 息收 入不征收增 值税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2016]46 号文 《关于 进一步明确全 面推开营 改增试点金 融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入 返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入 属于金融 同业往来 利息收入 ；
根据财政部 、 国家税务 总局财税[2016]70 号文 《关于 金融机构同业 往来等增 值税政策的 补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商 品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利 息收入属 于金融同 业往来利 息收入； 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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根据财政部 、 国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《关 于 明确金融 、 房地 产开发 、 教育 辅助服务 等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人 ；
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2017]56 号文 《关 于 资管产品增 值税有关 问题的通 知》 的规定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资管 产品管理 人运营资 管产 品过程中发 生的增值 税应税行 为（以下 简称 “ 资
管产品运营 业务 ” ） ， 暂适用 简易计税 方法， 按 照 3% 的 征收率缴纳 增值税， 资 管产品 管理人未 分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应 纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资 管产品运 营业务销 售额和增 值税应纳 税额 。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳 ；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2017]90 号文 《 关于 租入固定资产 进项税额 抵扣等增值 税政策
的通知》 的规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管 产品管 理人运营资 管产品提 供的贷款 服务、 发生的 部
分金融商品 转让业务， 按 照以下规 定确定销 售额： 提 供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生的 利息
及利息性质 的收入为 销售额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取得的股 票 （不包括 限售股） 、 债券、 基 金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘 价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票， 为 停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中
债金融估值 中心有限 公 司或中 证指数有 限公司提 供的 债券估值） 、 基 金份额净 值、 非货 物期货结 算价
格作为买入 价计算销 售额。
6.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金 税收政策 的通知》的 规定，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证券投资 基金 （封闭式 证券 投资基金 ， 开放式 证券投资 基金 ） 管理人 运用
基金买卖股 票、债券 的差价收 入，继续 免征企业 所得 税；
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文《 关于 企业所得税若 干优惠政 策的通知》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
6.4.6.4 个人 所得税
根据财政部、 国家税 务总局财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分置试 点改革有 关税收政 策问题的 通中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价 方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税；
根据财政部 、 国家 税务总局 财税[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务总局 关于储蓄 存款利息 所得
有关个人所 得税政策 的通知》 的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄 存款利息 所得暂免 征收个人
所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、中国 证监会财 税[2012]85 号文《关于 实施上市 公司股息红 利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券投资 基金从公 开发行和 转
让市场取得 的上市公 司股票， 持股期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的，其股 息红利所 得全额计 入应
纳税所得额 ；持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的，暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额；持 股期
限超过 1 年 的，暂减 按 25% 计入应纳 税所得 额。上述 所得统一适 用 20% 的税率计 征个人所 得税；
根据财政部 、 国家 税务总局 、 中国 证监会财 税[2015]101 号文 《 关于上市 公司股息 红利差别 化个
人所得税政 策有关问 题的通知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资基金 从公开发 行和转让 市
场取得的上 市公司股 票，持股 期限超过 1 年的， 股息 红利所得暂 免征收个 人所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 1,688,495.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,688,495.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,435,446,635.35 1,368,072,434.04 -67,374,201.31
银行间市场 3,994,088,127.55 3,973,999,900.00 -20,088,227.55
合计 5,429,534,762.90 5,342,072,334.04 -87,462,428.86
资产支持证 券 - - -
基金 - - - 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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其他 - - -
合计 5,429,534,762.90 5,342,072,334.04 -87,462,428.86
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
交易所市场
9,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计 9,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 808.75
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 9,869.04
应收债券利 息 110,592,573.96
应收资产支 持证券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 32.58
合计 110,603,284.33
6.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末未 持有其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 - 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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银行间市场 应付交易 费用 29,576.30
合计 29,576.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 -
应付审计费 39,671.58
应付信息披 露费 116,238.20
应付账户维 护费 9,000.00
应付上市费 29,752.78
合计 194,662.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 4,411,975,363.38 4,411,975,363.38
本期申购 1,516,566.99 1,516,566.99
本期赎回（以“- ” 号 填列） - -
本期末 4,413,491,930.37 4,413,491,930.37
注：申购含 红利再投 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 236,497.92 75,453,725.32 75,690,223.24
本期利润 78,486,256.99 22,578,917.31 101,065,174.30
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
4,029.91 31,734.47 35,764.38
其中：基金 申购款 4,029.91 31,734.47 35,764.38
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -66,185,229.53 - -66,185,229.53
本期末 12,541,555.29 98,064,377.10 110,605,932.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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活期存款利 息收入 34,518.30
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 179,127.91
其他 764.61
合计 214,410.82
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 45,314,538.72
减：卖出股 票成本总 额 45,662,272.50
买卖股票差 价收入 -347,733.78
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付） 成
交总额
3,087,025,384.10
减： 卖出债 券 （债转 股及债券 到期兑付）
成本总额
3,014,018,257.10
减： 应收利 息总额 66,570,929.02
买卖债券差 价收入 6,436,197.98
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报 告期无股 利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
1.交易性金融 资产 22,578,917.31
—— 股票投 资 -
—— 债券投 资 22,578,917.31
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 - 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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—— 权证投 资 -
3.其他 -
减：应税金 融商品公 允价值变 动产生的
预估增值税 -
合计 22,578,917.31
6.4.7.17 其他收入
本基金本报 告期无其 他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 105,237.76
银行间市场 交易费用 16,700.00
合计 121,937.76
6.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 116,238.20
上市年费 29,752.78
银行间账户 维护费 18,000.00
银行汇划费 12,098.84
其他 600.00
合计 216,361.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要披露 的重大或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报 表批准日 ，本基金 无需要披 露的资产 负债 表日后事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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关联方名称 与本基金的 关系
中银基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
中国工商银 行股份有 限公司 (“ 工 商银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6月
30 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 15,750,926.68 23,794,275.92
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 839,179.20 2,880,700.44
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.70% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6
月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 4,500,264.67 6,798,364.55
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.20% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金的基 金管理人 本报告期 未运用固 有资金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 未投资本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6月30日
上年度可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
工商银行 1,688,495.48 34,518.30 7,688,632.84 65,221.05
合计 1,688,495.48 34,518.30 7,688,632.84 65,221.05
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人工 商银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未发生在 承销 期内参与关 联方承销 证券的情 况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期没有 需作说明 的其他关 联交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民 币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-03-27
2018-
03-28
2018-
03-27
0.080
34,475,848.1
8
819,953.73
35,295,801.9
1
-
2 2018-06-26
2018-
06-27
2018-
06-26
0.070
30,157,049.9
8
732,377.64
30,889,427.6
2
-
合计
0.150
64,632,898.1
6
1,552,331.37
66,185,229.5
3
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
本基金无因 认购新发/ 增 发证券而 于期末持 有的流通 受 限证券。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
185,249,602.12 元，是 以如下债 券作为质 押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总 额
170206 17 国开 06 2018-07-02 99.49 1,950,000 194,005,500.00
合计
1,950,000.00 194,005,500.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
779,000,000.00 元，全 部于 2018 年 7 月 2 日到期。 该 类交易要求 本基金在 回购期内 持有的证 券交易
所交易的债 券和/ 或在新 质押式回 购下转入 质押库的 债 券， 按证券交 易所规定 的比例折 算为标准 券后，
不低于债券 回购交易 的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以 上风险控 制在限定 的范围之 内， 使本 基金 在风险和收 益之间取 得最佳的 平衡以实 现 “ 风险
和收益相匹 配 ” 的 风险收益 目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计部和 相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会 ，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委 员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由 风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运
作风险管理 以及进行 投资风险 分析与绩 效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发 ，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 29 页共 44 页
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种 风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应 决策，将风 险控制在 可承受的 范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合 约责任，或者基金 所投资证券之发行人出
现违约、拒 绝支付到 期本息等 情况，导 致基金资 产损 失和收益变 化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况 进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评估来控制证券发 行
人的信用风 险，且通 过分散化 投资以分 散信用风 险。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金持有 的除国 债、 央行票 据、 同业存单和 政策性金 融债以外 的债券
占基金资产 净值的比 例为 76.81% （2017 年 12 月 31 日：81.54%）。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信 用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年末
2017年12月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 220,689,000.00 879,110,000.00
合计 220,689,000.00 879,110,000.00
注： 未评级 债券一般 为国债、 政策性金 融债、 超 短期融 资券、 中央 票据。 本期 末的同 业存单在 “ 按
短期信用评 级列示的 同业存单 投资 ” 部分单独 列示， 上 年度末的同 业存单包 含在本部 分未评级 债券中。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年末
2017年12月31 日
A-1 382,960,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 382,960,000.00 - 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 30 页共 44 页
注：短期同 业存单 A-1 所 填列的同 业存单均 为主体评 级为 AAA 的短期同业存单。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2018年6月30 日
上年末
2017年12月31 日
AAA 1,974,583,811.04 1,903,780,925.10
AAA 以下 1,279,464,336.00 1,755,321,550.79
未评级 1,484,375,187.00 565,866,788.40
合计 4,738,423,334.04 4,224,969,264.29
注：未评级 债券一般 为国债、 政策性金 融债、中 央票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的 方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程 度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回 其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求 建立健全定期开放基金开放期的流动性风险管
理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针 对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合
资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采 用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购
交易的到期 日与交易 对手的集 中度、流 动性受限 资产 比例、基金 组合资产中 7 个工作 日可变现 资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。 同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保
持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保 本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹
配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开 放申购赎 回模式带 来的流动 性风 险，有效保 障基金持 有人利益 。
本基金投资 于一家公 司发行的 证券市值 不超过基 金资 产净值的 10% ， 且本基金 与由本 基金的基
金管理人管 理的其他 基金共同 持有一家 公司发行 的证 券不得超过 该证券 的 10% 。基金 所持证券 在证
券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动 性需求， 其上限一 般不超过 基金持有 的债 券投资的公 允价值。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 31 页共 44 页
于 2018 年 06 月 30 日，除卖出回 购金融资 产款余额 人民币 964249602.12 元将在 一个月以 内到
期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值( 所有者 权益) 无固定到 期日且不 计息， 因 此账面余额 即为未折 现的合约 到期现金 流量。
本报告期内 ，本基金 未发生重 大流动性 风险事件 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所 持金融工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的 风险，包 括利率风 险、外汇 风险和其 他价 格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场 利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下 降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间 结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现 金流影响的 风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对 上述利率 风险进行 管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存 出保证金、买入返售金融资产及债券投资
等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,688,495.48 - - - 1,688,495.48
结算备付金 24,368,105.22 - - - 24,368,105.22
存出保证金 80,559.47 - - - 80,559.47
交易性金融 资产 1,389,769,170.00 3,059,505,770.20 892,797,393.84 -
5,342,072,334.
04
买入返售金 融资
产
9,000,000.00 - - - 9,000,000.00
应收证券清 算款 - - - 34,703,401.44 34,703,401.44
应收利息 - - - 110,603,284.33
110,603,284.3
3
资产总计 1,424,906,330.17 3,059,505,770.20 892,797,393.84 145,306,685.77
5,522,516,179.
98
负债
卖出回购金 融资
产
964,249,602.12 - - -
964,249,602.1
2
应付证券清 算款 - - - 30,245,523.30 30,245,523.30 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 32 页共 44 页
应付管理人 报酬 - - - 2,607,189.02 2,607,189.02
应付托管费 - - - 744,911.14 744,911.14
应付交易费 用 - - - 29,576.30 29,576.30
应交税金 - - - 410,664.44 410,664.44
应付利息 - - - 63,811.66 63,811.66
其他负债 - - - 194,662.56 194,662.56
负债总计 964,249,602.12 - - 34,296,338.42
998,545,940
.54
利率敏感度 缺口 460,656,728.05 3,059,505,770.20 892,797,393.84 111,010,347.35 4,523,970,239.
44
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,195,432.66 - - - 3,195,432.66
结算备付金 18,823,031.19 - - - 18,823,031.19
存出保证金 80,183.47 - - - 80,183.47
交易性金融 资产 1,633,356,756.28 3,251,436,123.51 219,286,384.50 -
5,104,079,264.
29
买入返售金 融资
产
- - - - -
应收证券清 算款 - - - 8,236,582.71 8,236,582.71
应收利息 - - - 77,170,804.58 77,170,804.58
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,655,455,403.60 3,251,436,123.51 219,286,384.50 85,407,387.29
5,211,585,298.
90
负债
卖出回购金 融资
产款
719,500,000.00 - - -
719,500,000.0
0
应付证券清 算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人 报酬 - - - 2,678,483.37 2,678,483.37
应付托管费 - - - 765,280.96 765,280.96
应付销售服 务费 - - - - -
应付交易费 用 - - - 3,160.40 3,160.40
应交税费 - - - 13,191.00 13,191.00
应付利息 - - - 710,596.55 710,596.55
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00
负债总计
719,500,000.00 - - 4,419,712.28 723,919,712.2
8
利率敏感度 缺口 935,955,403.60 3,251,436,123.51 219,286,384.50 80,987,675.01 4,487,665,586.中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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62
注：表中所 示为本基 金资产及 负债的账 面价值， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰
早者予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏 感性分析 基于本基 金于资产 负债表日 的利 率风险状况 ；
2. 该利率敏 感性分析 假定所有 期限利率 均以相同 幅度 变动 25 个基 点，且除 利率之外 的
其他市场变 量保持不 变；
3. 该利率敏 感性分析 并未考虑 管理层为 减低利率 风险 而可能采取 的风险管 理活动；
4.银行存款、 结算备 付金、存 出保证金 和部分应 收申 购款均以活 期存款利 率计息， 假定
利率变动仅 影响该类 资产的未 来收益， 而对其本 身的 公允价值无 重大影响； 买入返售 金
融资产的利 息收益和 卖出回购 金融资产 款的利息 支出 在交易时已 确定， 不受 利率变化 影
响；
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25 个基 点 减少约 3,104 减少约 2,078
市场利率下 降 25 个基 点 增加约 3,150 增加约 2,097
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因 外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产 及负债以 人民币计 价，因此 无重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券 市场整体 波动的影 响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程 中 ，采用 “ 自上而下 ” 的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围 的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格 风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本 基金对固定收益类资产的投资比例不低于
基金资产净 值的 80% ，但 应开放 期流动性 需要，为 保 护基金份额 持有人利 益，开放 期开始前 三个月
至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。基金转 入开放期后，现金或者到期日在一年以内的政中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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府债券的投 资比例合 计不低于 基金资产 净值的 5% ， 在 封闭期内， 本基 金不受上 述 5% 的限制 。 此 外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量， 包 括特定指 标等来测 试本基金 面临的潜 在 价格风险， 及 时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产 － 股 票投资 - - - -
交易性金融 资产 － 基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－债 券投资
5,342,072,334.
04
118.08 5,104,079,264
.29
113.74
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
5,342,072,334.
04
118.08
5,104,079,264
.29
113.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基金 持有交易 性权益类 投资 占基金资产 净值的比 例低于 10% ，因 此除
市场利率和 外汇汇率 以外的市 场价格因 素的变动 对于 本基金资产 净值无重 大影响。 （2017 年 12 月
31 日：同）
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
本报告期内 没有有助 于理解和 分析会计 报表需要 说明 的其他事项 。
7
投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号
项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 5,342,072,334.04 96.73
其中：债券 5,342,072,334.04 96.73
资产支持证 券 - - 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 9,000,000.00 0.16
其中： 买 断式回购 的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
26,056,600.70 0.47
8 其他各项资 产 145,387,245.24 2.63
9 合计 5,522,516,179.98 100.00
7.2 报告 期末按行业分类的股票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600031 三一重工 45,662,272.50 1.02
注： “ 买 入金额 ” 按买入 成交金 额( 成交 单价乘以 成交数 量) 填列, 不考虑相 关交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金资
产净值比例
（％）
1 600031 三一重工 45,314,538.72 1.01
注： “ 卖 出金额 ” 按卖出 成交金 额( 成交 单价乘以 成交数 量) 填列, 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位： 人民币元 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
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买入股票的 成本（成 交）总额 45,662,272.50
卖出股票的 收入（成 交）总额 45,314,538.72
注： “ 买 入股票成 本 ” 、 “ 卖 出股票收 入 ” 均 按买卖成 交 金额( 成交 单价乘以 成交数 量) 填列, 不考虑
相关交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,484,375,187.00 32.81
其中：政策 性金融债 1,484,375,187.00 32.81
4 企业债券 1,726,215,079.80 38.16
5 企业短期融 资券 220,689,000.00 4.88
6 中期票据 1,314,633,000.00 29.06
7 可转债（可 交换债） 213,200,067.24 4.71
8 同业存单 382,960,000.00 8.46
9 其他 - -
10 合计 5,342,072,334.04 118.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产 净
值比例( ％)
1 180205 18 国开 05 3,200,000 335,584,000.00 7.42
2 160416 16 农发 16 2,400,000 234,744,000.00 5.19
3 170206 17 国开 06 2,100,000 208,929,000.00 4.62
4 180406 18 农发 06 2,000,000 205,120,000.00 4.53
5 101654080
16 船重
MTN001
2,000,000 197,540,000.00 4.37
7.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 37 页共 44 页
本基金本报 告期内未 参与股指 期货投资 。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资 范围未包 括股指期 货，无相 关投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资 范围未包 括国债期 货，无相 关投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明 细
本基金报告 期内未参 与国债期 货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告 期内未参 与国债期 货投资， 无相关投 资评 价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017 年 下半年 至 2018 年 上半年， 中 国银行保 险 监督管理委 员会多个 地方监管 局针对平 安银行
杭州分行、 宁波分行 、重庆分 行等多个 分行、厦 门国 际银行北京 分行的违 规行为进 行了行政 处罚。
基金管理人 通过对该 发行人进 一步了解 分析后， 认为 以上处分不 会对 18 平安 银行 CD104 （111811104），
17 厦门国际 银行 CD150 （111783510 ） 的投资价 值构 成实质性影 响，因此 未披露处 罚事宜。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情况。
7.12.2 本基金 投资的 前十名 股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 80,559.47
2 应收证券清 算款 34,703,401.44
3 应收股利 -
4 应收利息 110,603,284.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,387,245.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 38 页共 44 页
值比例(%)
1 113014 林洋转债 37,011,936.00 0.82
2 132006 16 皖新 EB 19,239,916.20 0.43
3 113010 江南转债 10,151,000.00 0.22
4 132007 16 凤凰 EB 9,333,250.00 0.21
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中 四舍五入 的原因， 本报告分 项之和与 合计 项之间可能 存在尾差 。
8
基 金份额持有人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
4,557 968,508.21
3,837,683,4
34.33
86.9534%
575,808,496
.04
13.0466%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 于翠君 3,182,780.00 50.34%
2 闵新林 389,309.00 6.16%
3 李恒 343,614.00 5.44%
4 傅越千 268,500.00 4.25%
5 巫黎力 214,000.00 3.38%
6 郭晓丽 200,500.00 3.17%
7 高冰凌 186,800.00 2.95%
8 孔俊梅 180,800.00 2.86%
9 王海凡 145,200.00 2.30%
10 刘洪 109,592.00 1.73% 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 39 页共 44 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 101,892.84 0.0023%
8.4 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份 额总量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和
研究部门负 责人 持有 本开放式 基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
9
开 放式基金份额 变动
单位：份
基金合同生 效日（2013 年 8 月 8 日）基 金份额总 额 3,206,594,712.74
本报告期期 初基金份 额总额 4,411,975,363.38
本报告期基 金总申购 份额 1,516,566.99
减：本报告 期基金总 赎回份额 -
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 4,413,491,930.37
10
重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 经董事会 决议通过 王圣明先 生担任副 执 行总裁， 详情 请参见基 金管理人 2018 年 4
月 9 日刊登 的《中银 基金管理 有限公司 关于高 级管 理人员变更 事宜的公 告》。
本报告期内 ，经基金 管理人职 工代表大 会选举赵 蓓青 女士担任职 工监事。
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内 ，未发生 涉及基金 管理业务 、基金财 产、 基金托管业 务的诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 的投资策 略未发生 改变。 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 40 页共 44 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内 ，本基金 未改聘会 计师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受到 监管 部门 稽查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证 券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
申万宏源证 券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 45,314,538.72 100.00% 42,200.84 100.00% -
注：1 、 专用交 易单元的 选择标准 和程序 ： 根据 中国证 监会 《关 于加强证 券投资基 金监管有 关问
题的通知 》 （证 监基字[1998]29 号 ） 及 《 关于完善 证 券投资基金 交易席位 制度有关 问题的通 知》 （证
监基金字[2007]48 号）有 关规定 ，本公司 租用证券 公 司专用交易 单元的选 择标准主 要包括： 券商基
本面评价（ 财务状况 、经营状 况）、券 商研究机 构评 价（报告质 量、及时 性和数量 ）、券商 每日信
息评价（及 时性和有 效性）和 券商协作 表现评价 等方 面。本公司 租用证券 公司专用 交易单元 的选择
程序：首先 根据租用 证券公司 专用交易 单元的选 择标 准形成《券 商研究所 服务质量 评分表》 ，然后
根据评分高 低进行选 择基金专 用交易单 元并与其 签订 交易单元租 用协议。
中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 41 页共 44 页
2 、报告期内 租用证券 公司交易 单元的变 更情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 - - - - - -
中信证券
315,861,691.
33
25.55%
1,970,657,
000.00
6.36% - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投证 券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
申万宏源证 券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安
920,383,064.
39
74.45%
28,994,50
0,000.00
93.64% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于旗下基金缴纳增
值税有关事 项的公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-02
2
中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金申 购、定投 最低金额 限制的公 告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-09
3
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2017 年第 4 季度 报告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-01-19 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 42 页共 44 页
4
中银基金管理有限公司关于新增珠海盈米财
富管理有限公司为旗下部分基金销售机构及
参与其费率 优惠活动 的公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-02
5
中银基金管理有限公司关于调整电子直销赎
回转申购相 关手续费 优惠的公 告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-02-26
6
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）分红公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-22
7
关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券
投资基金 （LOF ） 修 改基金合 同、 托管 协议的
公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-24
8
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）基金合同
www.bocim.com 2018-03-24
9
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）托管协议
www.bocim.com 2018-03-24
10
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2017 年年 度报告
www.bocim.com 2018-03-30
11
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2017 年年 度报告 （摘要）
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-03-30
12
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更事宜的公 告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
13
中银基金管理有限公司关于新增上海利得基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及
参与其费率 优惠活动 的公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-09
14
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2018 年第 1 季度 报告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-04-23
15
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平
台费率优惠 活动的公 告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-05-18
16
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）更新招募 说明书（2018 年第 1
号）
www.bocim.com 2018-05-24
17
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）更新招募 说明书摘要（2018 年
第 1 号）
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-05-24
18
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证 件或身份 证明文件 的公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2018-06-19
19
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资
基金（LOF ）分红公告
《中国证券 报》 、 《 上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
2018-06-21 中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 43 页共 44 页
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11 影响 投资者决策 的其他重要 信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2018-01-01 至
2018-06-30
3,740,
016,07
8.32
- -
3,740,016,0
78.32
84.7405%
产品特有风 险
本基金由于 存在上述 单一投资 者持有基 金份额比 例达 到或超过20% 的情况， 存 在以下特 有风险： （1）
持有基金份 额比例达 到或超过20% 的投资 者大额 赎回 导致的基金 份额净值 波动风险 ； （2） 持有基金
份额比例达 到或超过20% 的投资 者大额赎 回导致 的流 动性风险 ； （3 ） 持 有基金份 额比例达 到或超过
20%的投资者 大额赎回 导致的巨 额赎回风 险；（4 ）持 有基金份额 比例达到 或超过20% 的投资者 大额
赎回导致的 基金资产 净值持续 低于5000 万元的风 险。
12
备 查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准中 银盛利纯 债一年定 期开放 债券 型 证券投资 基金（LOF ）募集的 文件；
2 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）基金合同》 ；
3 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）托管协议》 ；
4 、 《中银盛 利纯债一 年定期开 放债券型 证券投资 基金 （LOF ）招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ；
7 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ；
8 、报告期内 在指定报 刊上披露 的各项公 告；
9 、中国证监 会要求的 其他文件 。
12.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的办 公场所， 部分文件 同时 登载于基金 管理人互 联网站。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅 。
中银 盛利 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年半 年度 报告
第 44 页共 44 页
中银 基金管理有限 公司
二〇 一八年八月二 十八日
