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煤炭B级(150290)

煤炭B级:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中融中证 煤炭指数分级证券投资 基金 
2018 年半年度报告摘要 
2018 年06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中融基金管理有限公司 
基金托管人: 海通证券股份有限公司 
送出日期:2018 年 08 月 28 日中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 
第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要 提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大 遗漏 , 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规 定,于2018 年8 月20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018 年1月1日起至2018 年6 月30 日止。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 3 §2


基金简介 2.1 基金 基 本情 况 基金简称 中融煤炭 基金主代码 168204 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015 年06月25日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 660,103,520.34 份 基金合同存续期 不定期 上市日期 2015-07-03 下属分级基金的基金简称 煤炭A级 煤炭B级 中融煤炭 下属分级基金的交易代码 150289 150290 168204 报告期末 下属分级基金的份额总额 190,445,17 4.00 份 190,445,17 4.00 份 279,213,17 2.34 份 2.2 基金 产 品说 明 投资目标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量 化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35% 以内,年跟踪误差控制在4%以内,实 现对中证煤炭指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成 份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合, 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增 发、 分红 等行 为, 以及 因基 金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响, 导致无 法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根 据市 场情 况, 采取 合理 措施 , 在合 理期 限内 进行 适 当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 4 围之内。 1.资产配置策略


2.股票投资组合构建 3.债券投资策略 4.股指期货投资策略 业绩比较基准 95% ×中证煤炭指数收益率+5% ×同期银行活 期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由于采 取了基金份额分级的结构设计 , 不同 的基 金份 额具 有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 中融煤炭A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融煤炭B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融煤炭份额 为跟踪指数的 股票 型基 金, 具 有较高预期风 险、 较高 预期 收 益的 特征 , 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场 基金 、 债券 型基金和混合 型基金。 2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 朱稼翔 联系电话 010-56517129 021-23219351 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-5651729 9 021-95553 传真 010-56517001 021-63410637 2.4 信息 披 露方 式 登载基金半年度报告 http://www.zrfunds.com.cn/ 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 5 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 北京朝阳区东风南路3 号院中融信托北京园区C座4层、5层 §3 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年01月01 日- 2018 年06月30日) 本期已实现收益 -88,410,270.16 本期利润 -231,947,058.17 加权平均基金份额本期利润 -0.1567 本期加权平均净值利润率 -20.83% 本期基金份额净值增长率 -19.84% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2018 年06 月30日) 期末可供分配利润 -307,688,561.65 期末可供分配基金份额利润 -0.4661 期末基金资产净值 637,770,608.30 期末基金份额净值 0.966 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期末(2018 年06 月30日) 基金份额累计净值增长率 -32.58% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利 润中已实现部分的孰 低数; 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②-④ 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 6 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 -3.40% 1.68% -2.82% 1.63% -0.58% 0.05% 过去三个月 -9.98% 1.53% -10.50% 1.54% 0.52% -0.01% 过去六个月 -19.84% 1.87% -19.30% 1.80% -0.54% 0.07% 过去一年 -16.07% 1.80% -13.28% 1.80% -2.79% 0.00% 过去三年 -32.58% 2.08% -32.65% 2.13% 0.07% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -32.58% 2.07% -40.26% 2.16% 7.68% -0.09% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基 金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情 况 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 7 4.1.1 基 金管 理人 及其 管理 基金 的经 验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013 年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5 亿元人民币。 截止2018 年6月30日,中融基金管理有限公司共管理44 只基金,包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券 投资 基金 、 中融 融安 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 中融 新机 遇灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投 资基 金、 中融 鑫起 点灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中融 国证 钢铁 行业 指数 分级 证券 投 资基 金、 中融 中证 煤炭 指数 分级 证券 投资 基金 、 中融 融安 二号 保本 混合 型证 券投 资基 金、 中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新 经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵 活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型 证券 投资 基金 、 中融 竞争 优势 股票 型证 券投 资基 金、 中融 融信 双盈 债券 型证 券投资基金、 中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清 算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海清算所银行间3-5年 中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1 年中高等级信用 债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式 证券 投资 基金 、 中融 恒泰 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 中融 量化 多因 子混 合型 发起 式证 券 投资 基金 、 中融 鑫思 路灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中融 物联 网主 题灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中融 量化 智选 混合 型证 券投 资基 金、 中融 盈泽 债券 型证 券投 资基 金、 中 融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中 融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核 心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中融聚商3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配 置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票 型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选 混合型基金中基 金(FOF )。 4.1.2 基 金经 理( 或基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵菲 中融中证 一带一路 2015-06- 25 - 9 赵菲先生,中国国籍,毕业于 北京师范大学概率论与数理 统中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 8 主题指数 分级证券 投资基 金、中融 中证银行 指数分级 证券投资 基金、中 融国证钢 铁行业指 数分级证 券投资基 金、中融 中证煤炭 指数分级 证券投资 基金、中 融量化多 因子混合 型发起式 证券投资 基金、中 融量化小 盘股票型 发起式证 券投资基 金的基金 经理及量 化投资部 总监。 计专业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从业年 限9年。2008 年8月至2011 年5 月曾任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总部投 资经理;2011 年5 月至2012 年1 1月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理 。2012 年11 月加入中融基金 管理有限公司,现任量化投资 部总监职位。 注:(1 )上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 9 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上, 为基 金份 额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司制 定了 《公 平交 易 管理办法》并严格执行, 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程 、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报 告期 内, 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 , 不同 的投 资组 合受 到了 公平 对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告 期内 , 未出 现涉 及本 基金 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交 易 量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 管理 人 对报 告期 内基 金 的投 资策 略和 业 绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和 运作 分析 2018 年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中 证煤炭指数下跌20.31% 。 本基 金严 格按 照基 金合 同的 各项 要求 , 采取 完全 复制 的被 动式 指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了 对指数的有效跟踪。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.966 元,本报告期内,基金份额净值增长 率为-19.84% ,同期业绩比较基准收益率为-19.30% 。 4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 2018 年上半年,国内经济总体平稳,二季度GDP 增速仍维持在6.7% 。工业增加值等 宏观经济指标也呈现边际改善。 与此同时, 伴随着金融体系防风险去杠杆的深入, 信用 风险开始逐渐暴露, 使得企业的融资成本有所上升。 国际方面, 美国经济复苏形势向好,中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 10 美联储继续加息缩表引发资本回流美国, 中美贸易争端进入拉锯阶段, 对市场的风险偏 好造成一定抑制。 展望2018 年下 半年 , 中美 贸易 争端 的预 期趋 于平 稳, 信用 风险 的对 冲 政策 有望 出台 , 增值 税所 得税 的调 整持 续落 地, 企业 的盈 利预 期企 稳, 估值 处于 历 史低 位的A股存在很好的配置价值。 2018 年以 来, 煤炭 行业 新增 产能 不足 成为 新常 态。 虽然 受供 给侧 改革 影响 煤炭 行业 经营形式有所好转, 但在债务压力及融资成本上涨的背景下, 产能扩张受到制约, 新增 产能的释放进度一直低于预期。 与此同时, 经济前期过度悲观的看法因政策调整有所修 正,下游需求预计稳中有升,全年煤价中枢有望进一步抬升。 本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击, 努力将跟踪误差控制在基 金合同规定的范围内,力争使投资者分享煤炭行业的长期收益。 4.6 管理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监 会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人严格按照新准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调 整导致基金资产净值的变化在0.25% 以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基金 管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引 》以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行 , 基金 份 额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务 。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益 冲突 ; 与估 值相 关的 机构 包括 上海 、 深圳 证券 交易 所, 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括中融煤炭份额、煤炭A份 额、煤炭B份额)不进行收益分配。 §5


托管人报告 5.1 报告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 11 本报 告期 , 海通 证券 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报 告期 , 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年 度财 务会 计报 告(未经审计) 6.1 资产 负 债表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 报告截止日:2018 年06 月30 日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018 年06 月30 日


上年度末


2017 年12 月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 42,539,456.51 76,123,622.17 结算备付金


1,247,585.93 2,902,590.78 存出保证金


1,056,722.60 1,173,694.43 交易性金融资产 6.4.7.2 596,642,639.59 1,055,608,737.88 其中:股票投资


596,642,639.59 1,055,608,737.88 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 12 应收证券清算款


5,105,100.86 - 应收利息 6.4.7.4 27,589.73 40,068.26 应收股利


- -


应收申购款


335,747.60 281,689.30 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


646,954,842.82 1,136,130,402.82 负债 和所 有者 权 益 附注 号


本期末


2018 年06 月30 日 上年度末


2017 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 8,772.24 应付赎回款


7,433,516.15 5,293,350.96 应付管理 人报酬


705,792.24 953,758.02 应付托管费 155,274.28 209,826.80 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.5 689,941.11 454,768.52 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.6 199,710.74 235,550.85 负债合计


9,184,234.52 7,156,027.39 所有者权益:








实收基金 6.4.7.7 945,459,169.95 1,342,328,178.73 未分配利润 6.4.7.8 -307,688,561.65 -213,353,803.30 所有者权益合计


637,770,608.30 1,128,974,375.43 负债和所有者权益总计


646,954,842.82 1,136,130,402.82 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 13 报告截止日2018 年06 月30日, 煤炭母基金份额净值0.966 元,煤炭A份额净值1.005 元, 煤炭B份额净值0.928 元。基金份额总额660,103,520.34 份,其中煤炭母基份额 279,213,172.34 份,煤炭A份额190,445,174.00 份,煤炭B份额190,445,174.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01 月01日至2018 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年06月30 日


上年度可比期间


2017 年01月01 日至201 7年06月30 日


一、收入


-222,564,250.41 37,515,061.36 1.利息收入


700,573.98 925,507.70 其中:存款利息收入 6.4.7.9 700,573.98 925,507.70 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -83,013,966.29 -40,660,863.92 其中:股票投资收益 6.4.7.1 0 -88,095,605.56 -44,502,746.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.1 1 5,081,639.27 3,841,882.23 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 14 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.1 2 -143,536,788.01 75,156,489.21 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 3 3,285,929.91 2,093,928.37 减:二、费用


9,382,807.76 13,172,689.43 1.管理人报酬 5,527,610.20 8,522,200.71 2.托管费 1,216,074.18 1,874,884.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.1 4 2,419,468.05 2,496,060.33 5.利息支出


- - 其中 : 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.1 5 219,655.33 279,544.20 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “-” 号填列) -231,947,058.17 24,342,371.93 减:所得税费用


- - 四、 净利 润( 净 亏损 以“- ” 号填列) -231,947,058.17 24,342,371.93 6.3 所有 者 权益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年01 月01日至2018 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期


2018 年01 月01 日至2018 年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益 (基金净值) 1,342,328,178.73 -213,353,803.30 1,128,974,375.43 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 15 二、 本期 经营 活动 产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -231,947,058.17 -231,947,058.17 三、 本期 基金 份额 交 易产生的基金净值 变动 数 (净 值减 少以 “- ”号填列) -396,869,008.78 137,612,299.82 -259,256,708.96 其中: 1. 基金申购款 1,107,107,514.03 -218,733,368.84 888,374,145.19 2.基金赎回 款 -1,503,976,522.81 356,345,668.66 -1,147,630,854.15 四、 本期 向基 金份 额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基金净值) 945,459,169.95 -307,688,561.65 637,770,608.30 项 目 上年度可比期间


2017 年01月01 日至2017 年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初 所有 者权 益 (基金净值) 2,352,966,825.05 -520,610,184.28 1,832,356,640.77 二、 本期 经营 活动 产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 24,342,371.93 24,342,371.93 三、 本期 基金 份额 交 易产生的基金净值 变动 数 (净 值减 少以 “- ”号填列) -935,230,525.18 216,837,218.04 -718,393,307.14 其中: 1. 基金申购款 600,255,127.38 -121,796,102.42 478,459,024.96 2.基金赎回 款 -1,535,485,652.56 338,633,320.46 -1,196,852,332.10 四、 本期 向基 金份 额 - - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 16 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、 期末 所有 者权 益 (基金净值) 1,417,736,299.87 -279,430,594.31 1,138,305,705.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 易海波 ————————— 主管会计工作负责人 黎峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 中融中证煤炭指数分级证券投 资基金( 以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委 员会(以下简称" 中国证监会") 2015 年5 月5日证监许可〔2015 〕814 号文批准,由基金发 起人中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《中 融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》(" 基金合同") 发起,于2015 年6月25 日募 集成 立。 本基 金的 基金 管理 人为 中融 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 海通 证券 股份 有 限公司。 本基金募集期为2015 年5月27日至2015 年6月18 日, 本基 金为 契约 型开 放式 基金 , 存 续期限不定,募集资金总额为人民币211,452,235.90 元,有效认购户数为1,085 户。其 中, 认购 资金 在募 集期 间产 生的 利息 共计 人民 币20,556.44 元, 折合 基金 份额20,556.44 份, 按照 基金 合同 的有 关约 定计 入基 金份 额持 有人 的基 金账 户。 本基 金募 集资 金经 上会 会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 验资。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证煤 炭指数的成份股、 备选成份股、 其他股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核 准发行的股票)、固 定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债 、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货 、权证等)及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金业绩比较基准为:95% ×中证煤炭指数收益率+5% ×同期银行活期存款利率 (税后)。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 17 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称" 企业会计准则") 及中国证 监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制, 同时 在具 体会 计核 算和 信息 披露 方面 也参 考了 中国 证券 投资 基金 业协 会发 布的 若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金2018 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2018 年06月30日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[1998]55 号 《关 于证 券投 资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营 改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 18 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下: 1 、资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税 行为 ,以 资管 产品 管理 人 为增 值税 纳税 人。 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 , 暂适 用简 易计 税方 法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年 1 月1 日前运营过程中发生的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已缴 纳增 值税 的, 已纳 税额 从资 管产 品管 理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 2 、对 证券 投资 基 金从 证券 市 场中 取得 的收 入, 包括 买卖 股票 、债 券 的差 价收 入, 股权的股息、红利收入 ,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3 、对 基金 取得 的 股票 股息 、 红利 收入 ,由 上市 公司 在向 基金 支付 上 述收 入时 代扣 代缴个人所得税, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 4 、对 基金 取得 的 债券 利息 收 入, 由发 行债 券的 企业 在向 基金 支付 上 述收 入时 代扣 代缴20% 的个人所得税,暂不缴 纳企业所得税。 5、基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6 、本 基金 的城 市 维护 建设 税 、教 育费 附加 和地 方教 育费 附加 等税 费 按照 实际 缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他 重大利害关系的关联方发生变化 的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 19 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01 日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 海通证券 股份有限 公司 446,309,574.33 26.02% - - 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01月01日至2018 年06 月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 20 海通证券 股份有限 公司 326,415.90 25.19% 163,611.22 23.71% 关联方名 称 上年度可比期间 2017 年01月01日至2017 年06 月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 海通证券 股份有限 公司 - - - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01 月01 日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017 年01月01日至201 7年06 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,527,610.20 8,522,200.71 其中:支付销售机构的客户维护费 143,710.84 75,748.07 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.00% 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018 年06 月30 日 上年度可比期间 2017 年01 月01日至2017 年06月30日 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 21 当期发生的基金应支付的托管费 1,216,074.18 1,874,884.19 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22% 的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.22% / 当年天数。 本基金无上年度可比期间。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场 的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之 外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额 及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018 年01 月01 日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017 年01 月01日至2017 年06 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 公司 42,539,456.51 678,181.33 74,070,204.42 899,220.80 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方 承销证券的情况 无。 6.4.9 期 末(2018 年06 月30 日) 本 基金 持有 的流 通受 限证 券 6.4.9.1 因认购新发/增发 证券 而于 期 末持 有的 流通 受限 证券 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 22 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 0007 23 美锦 能源 2018 -03- 27 重大 事项 4.74 2018 -07- 31 4.89 6,200,631 46,715,684.71 29,390,990.94 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7


投资组合报告 7.1 期末 基 金资 产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 596,642,639.59 92.22 其中:股票 596,642,639.59 92.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 23 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,787,042.44 6.77 8 其他各项资产 6,525,160.79 1.01 9 合计 646,954,842.82 100.00 7.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末( 指数 投资 )按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 492,971,851.07 77.30 C 制造业 92,435,792.72 14.49 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公共设施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 24 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 11,234,995.80 1.76 合计 596,642,639.59 93.55 7.2.2 报 告期 末( 积极 投资 )按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 无。


7.3 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细 7.3.1 期 末指 数投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601225 陕西煤业 7,430,975 61,082,614.5 0 9.58 2 601088 中国神华 2,938,372 58,591,137.6 8 9.19 3 000983 西山煤电 5,177,462 38,882,739.6 2 6.10 4 600188 兖州煤业 2,918,048 38,051,345.9 2 5.97 5 601699 潞安环能 3,931,977 36,410,107.0 2 5.71 6 600157 永泰能源 20,415,487 36,339,566.8 6 5.70 7 000723 美锦能源 6,200,631 29,390,990.9 4 4.61 8 601898 XD中煤能 6,014,742 29,051,203.8 6 4.56 9 600348 阳泉煤业 3,951,487 28,253,132.0 5 4.43 10 600740 山西焦化 2,353,094 24,189,806.3 2 3.79 11 002128 露天煤业 2,148,289 19,463,498.3 3.05 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 25 4 12 601918 新集能源 5,107,550 19,204,388.0 0 3.01 13 601666 平煤股份 3,879,434 16,216,034.1 2 2.54 14 600123 兰花科创 2,252,440 15,699,506.8 0 2.46 15 601011 宝泰隆 2,647,189 15,009,561.6 3 2.35 16 000937 冀中能源 3,483,422 14,316,864.4 2 2.24 17 601001 大同煤业 2,749,899 13,639,499.0 4 2.14 18 600395 盘江股份 2,175,433 13,204,878.3 1 2.07 19 000552 靖远煤电 3,757,535 12,287,139.4 5 1.93 20 600971 恒源煤电 1,643,043 11,731,327.0 2 1.84 21 000571 新大洲A 2,674,999 11,234,995.8 0 1.76 22 600997 开滦股份 2,087,058 10,936,183.9 2 1.71 23 601101 昊华能源 1,577,342 10,252,723.0 0 1.61 24 600508 上海能源 950,015 10,146,160.2 0 1.59 25 600758 红阳能源 1,749,994 7,594,973.96 1.19 26 601015 陕西黑猫 823,940 5,742,861.80 0.90 27 603113 金能科技 266,573 3,750,682.11 0.59 28 600792 云煤能源 975,916 3,415,706.00 0.54 29 600714 金瑞矿业 378,785 2,553,010.90 0.40 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 26 7.3.2 期 末积 极投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 无。 7.4 报告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601225 陕西煤业 78,861,107.82 6.99 2 601088 中国神华 77,237,273.91 6.84 3 600188 兖州煤业 49,617,022.44 4.39 4 000983 西山煤电 49,433,221.01 4.38 5 601699 潞安环能 46,235,348.97 4.10 6 600157 永泰能源 46,069,230.00 4.08 7 601898 XD 中煤能 35,623,896.26 3.16 8 600348 阳泉煤业 31,704,058.36 2.81 9 600740 山西焦化 30,391,159.42 2.69 10 601666 平煤股份 23,911,112.04 2.12 11 002128 露天煤业 22,067,596.31 1.95 12 601011 宝泰隆 21,721,481.00 1.92 13 000937 冀中能源 20,169,886.10 1.79 14 600123 兰花科创 19,844,101.18 1.76 15 601918 新集能源 19,257,658.90 1.71 16 601001 大同煤业 17,233,185.14 1.53 17 600971 恒源煤电 16,483,884.36 1.46 18 000723 美锦能源 16,465,249.18 1.46 19 600395 盘江股份 15,354,730.76 1.36 20 000571 新大洲A 14,532,934.07 1.29 "买入金额" 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 27 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601225 陕西煤业 123,631,968.40 10.95 2 601088 中国神华 114,237,998.18 10.12 3 000983 西山煤电 67,605,848.44 5.99 4 601699 潞安环能 64,569,589.53 5.72 5 601898 XD 中煤能 48,812,470.27 4.32 6 600348 阳泉煤业 45,691,351.98 4.05 7 600157 永泰能源 36,440,372.93 3.23 8 600188 兖州煤业 34,756,606.98 3.08 9 600740 山西焦化 32,861,443.41 2.91 10 002128 露天煤业 31,116,118.95 2.76 11 601666 平煤股份 30,798,231.10 2.73 12 601011 宝泰隆 28,062,612.22 2.49 13 601918 新集能源 27,779,500.46 2.46 14 600123 兰花科创 27,298,544.00 2.42 15 000937 冀中能源 26,765,277.40 2.37 16 601001 大同煤业 23,633,953.16 2.09 17 600395 盘江股份 21,734,765.76 1.93 18 600971 恒源煤电 21,087,535.31 1.87 19 000571 新大洲A 21,076,794.24 1.87 20 000552 靖远煤电 19,991,427.54 1.77 "卖出金额" 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 744,075,112.50 卖出股票收入(成交)总额 971,408,817.22 "买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量)填列,不考虑交易费用。 7.5 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 28 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券 除西山煤电(证券代码000983 )外其他证券的 发行 主体 本期 未 出现 被监 管部 门立 案 调查 , 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处 罚的情形。


2017 年8月15 日,本基金持有的西山煤电 (证券代码000983 )的 发行 主体 山西 西山 煤电 股份 有限 公 司 (以 下简 称" 公司") 公告 , 公司 收到 山 西省 发展 和改 革委 员会 《行 政 处罚 决定 书 》 (晋 发改 价监 处[2017]13 号) , 依据 《中 华人 民共 和 国反 垄断 法》 第四 十 六条 、 第四 十九 条 和 《中 华人 民共 和国 行政 处罚 法》 第二 十七 条的 规定 , 对公 司所 属电 厂按2016 年 度相 关销 售额1% 处以罚款,计505.3216 万元。 对上 述证 券的 投 资决 策程 序的 说明 : 本基 金为 指数 型 基金 , 上述 证券 系标 的 指数成 份股 , 因复 制指 数而 被动 持有 , 上述 证券 的投 资决 策程 序符 合相 关法 律法 规和 公司 制度 的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超过基 金合同规定的备选股票库。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 29 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,056,722.60 2 应收证券清算款 5,105,100.86 3 应收股利 - 4 应收利息 27,589.73 5 应收申购款 335,747.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,525,160.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换 债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限 情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中 存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000723 美锦能源 29,390,990. 94 4.61 重大事项停 牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描 述部分 由于四舍五入的原因,各比例 的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 30 级别 人户 数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 煤炭A 级 293 649,983.53 126,954,473.00 66.6 6% 63,490,701.00 33.34% 煤炭B 级 3,23 9 58,797.52 15,340,672.00 8.06% 175,104,502.00 91.94% 中融 煤炭 4,21 2 66,289.93 209,025,660.74 74.8 6% 70,187,511.60 25.14% 合计 7,74 4 85,240.64 351,320,805.74 53.2 2% 308,782,714.60 46.78% 注: 对于 分级 基金 , 下属 分级 份额 比例 的分 母采 用各 自级 别的 份额 , 对于 合计 数, 比例 的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2期末 上市 基金 前十 名持 有人 煤炭A 级 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市 总份额 比例(%) 1 工银瑞信基金-招商银行-招商财富资产管理有限 公司 44,041,09 7.00 23.13 2 赵辉 30,615,45 7.00 16.08 3 中国银河证券股份有限公司 27,295,00 0.00 14.33 4 汇添富基金-上海银行-添富盈理财1号资产管理 计划 21,707,46 0.00 11.40 5 祁丽君 17,743,20 5.00 9.32 6 申银万国期货有限公司 6,391,22 5.00 3.36 7 中信资本(深圳)投资管理有限公司-中信资本稳 4,549,66 2.39 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 31 健回报1期私募证券投资基金 5.00 8 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证 券投资基金 3,743,60 0.00 1.97 9 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C- CT001 深 2,800,27 2.00 1.47 10 冯玉洁 2,492,80 3.00 1.31 注:以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 煤炭B 级 序号 持有人名称 持有份额 ( 份) 占上市总份额 比例(%) 1 黄山 10,438,59 4.00 5.48 2 汇添富基金-上海银行-添富盈理 财1 号资产管理计划 10,245,42 6.00 5.38 3 赵兴强 4,336,685. 00 2.28 4 岳凯 3,846,455. 00 2.02 5 王树江 3,816,283. 00 2.00 6 陈健 3,149,207. 00 1.65 7 锐成投资管理有限公司 2,725,916. 00 1.43 8 杜玉琳 1,975,251. 00 1.04 9 易永红 1,951,000. 00 1.02 10 罗烽 1,861,691. 00 0.98 注:以上信息中持有人名称及持有份额数 量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 32 8.3期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 煤炭A级 - - 煤炭B级 - - 中融煤炭 17.33 0.00% 合计 17.33 0.00% 8.4 期末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间情 况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。


§9


开放式基金份额变动 单位:份 煤炭A级 煤炭B级 中融煤炭 基金合同生效日(2 015 年06 月25日)基 金份额总额 - - 211,452,235.90 本报告期期初基金 份额总额 512,901,609.00 512,901,609.00 446,827,785.59 本报告期基金总申 购份额 - - 1,210,116,441.58 减:本报告期基金 总赎回份额 - - 1,365,516,127.83 本报告期基金拆分 变动份额 -322,456,435.00 -322,456,435.00 -12,214,927.00 本报告 期期末基金 份额总额 190,445,174.00 190,445,174.00 279,213,172.34 注: 拆分 变动 份额 为本 基金 三级 份额 之间 的配 对转 换的 变化 份额 及定 期、 不定期 折算的 变化份额。 §10


重大事件揭示 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 33 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 (1 )基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2018 年3月14日发布《高级管理人员变更公告》,王启道先生担任 中融基金管理有限公司副 总经理。 本基金管理人于2018 年6月30日发布《高级管理人员变更公告》,代宝香女士不再 担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 (2 )基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资 策略 的改 变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 本报 告期 内, 为 本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长江证券 1 336,982,816.26 19.64% 246,459.50 19.02% - 国信证券 2 205,703,376.36 11.99% 191,529.21 14.78% - 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 34 中信建投 2 256,974,391.28 14.98% 187,928.12 14.50% - 银河证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 西藏东方 财富证券 2 - - - - - 东兴证券 2 469,513,771.49 27.37% 343,440.42 26.50% - 海通证券 4 446,309,574.33 26.02% 326,415.90 25.19% - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业 、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 §11


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180620 - 201806 30 226,317,422.26 - 82,269,218.52 144,048,203.74 21.82% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况, 该类投资者大额赎回所持有的基金份额时, 将可能产生流 动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告 摘要 第


页 35 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可 能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 11.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。