兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6月 30 日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018 年8月28日 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年1 月 23 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................2
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 其他指标 ......................................................................................................................9 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 47 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 50
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴全合宜混合
场内简称 兴全合宜
基金主代码 163417
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约型基金，本基金合同生效后，前两年封闭运作，
在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本
基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），
但若本基金在封闭期内出现深圳证券交易所相关业务
规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情
形，则本基金封闭期届满后将转换为非上市的开放式
基金。
基金合同生效日 2018 年 1月 23 日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,699,592,232.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018 年 4月 23 日
注：本基金合同生效后两年之内（含两年）为封闭期，在此期间投资者不能申购、赎回基金份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金，投资策略细分为资产
配置策略、股票投资策略，以及股指期货、国债期货
投资策略等。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +
中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。投资者可在二级
市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影
响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 张燕
联系电话 021-20398888 0755-83199084
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155 号嘉里城办公楼
28-30 楼
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200122 518040
法定代表人 兰荣 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 23 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -411,292,396.23
本期利润 -2,462,236,111.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0753
本期加权平均净值利润率 -7.71%
本期基金份额净值增长率 -7.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -2,462,236,103.54
期末可供分配基金份额利润 -0.0753
期末基金资产净值 30,237,356,128.80
期末基金份额净值 0.9247
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -7.53%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.46% 1.04% -5.44% 0.97% -0.02% 0.07%
过去三个月 -5.05% 0.86% -6.40% 0.86% 1.35% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-7.53% 0.77% -13.13% 0.92% 5.60% -0.15% 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债
券总指数收益率×20%。其中，沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证
指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市
值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以
其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中国
债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数。 它是中国
债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国
债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供
了很好的依据。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =60%×(沪深 300 指数收益率 t / 沪深 300 指数收益率 t-1 -1)+ 20％×(恒生指数收
益率 t / 恒生指数收益率 t-1 -1)+20％×(中国债券总指数收益率 t / 中国债券总指数收益率 t-1 -1)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
2.本基金成立于 2018 年1 月 23 日，截止 2018 年6 月 30 日，本基金成立不足一年。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2018 年6 月 30 日。
2、按照《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自 2018 年 1
月 23 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本
基金还在建仓期内。
3、本基金成立于 2018 年1 月 23 日，截止 2018 年6 月 30 日，本基金成立不满一年。
3.3 其他指标
无。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003 年9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008 年 4月 9 日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008 年 7 月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年 12
月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资
基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股
票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券
投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券
投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全
合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢治宇
基金管理
部投资总
2018 年 1月 23
日
- 11 年
经济学硕士，2007 年加入
兴全基金管理有限公司，兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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监兼本基
金、兴全
合润分级
混合型证
券投资基
金基金经
理
历任行业研究员、专户投
资部任投资经理、基金管
理部投资副总监、兴全轻
资产投资混合型证券投资
基金（LOF）基金经理。
陈玲
本基金基
金经理助
理、兴全
磐稳增利
债券型证
券投资基
金基金经
理助理、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金基金经
理助理
2018 年 1月 30
日
- 9 年
工学硕士，历任国信证券
股份有限公司经济研究所
行业研究员，兴全基金管
理有限公司固定收益部研
究员。
虞淼
本基金基
金经理助
理
2018 年 3月 15
日
- 8 年
工学硕士，历任兴业证券
股份有限公司研究所行业
研究员，兴全基金管理有
限公司研究部研究员、专
户投资部投资经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全合宜灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，并根据相关要求对股票大宗交易流程进行
梳理，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的
规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，指数在年初冲高后持续调整，整体表现较弱，结构也出现了较大幅度的波动。
年初银行、地产带领指数持续上行，受到海外市场扰动，以及国内去杠杆因素的影响，1 月底开
始经历了一轮较大幅度的下跌。二季度贸易摩擦的加剧，信用违约事件的扩大，也使投资者增加
了对基本面的担忧。结构上，上半年休闲服务、食品饮料、医药生物等偏消费类板块表现相对较
好，海外资金持续流入，投资者风格偏好和选股标准也在一定程度上得以延续，仍然相对青睐报
表质量扎实、内生增长动力较强的龙头个股。整体看机构持仓配置结构相比 2017 年有一定程度的
扩散，创业板以及计算机行业的配置比例有所提升。
本基金运作期内处于建仓期，总体操作遵循注重公司基本面、安全边际及投资性价比的逻辑
不变，希望保持相对均衡的持仓结构，旨在为投资者创造长期稳定的超额收益。主要配置为保险、
消费行业内的个股以及部分优质制造业龙头。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9247 元；本报告期基金份额净值增长率为-7.53%，业绩
比较基准收益率为-13.13%。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
货币政策与去杠杆政策在边际上出现一定的缓和，有利于宏观经济的相对稳定，以及市场流
动性问题的缓解。随着多数行业的估值持续回落，有些已经接近历史的偏低水平，风险已经在一
定程度上得以释放，部分优质个股也体现出更好的性价比。我们认可优质龙头公司长期竞争力和
目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利改善能力，仍然以此作为核心底仓品种。同
时，在市场剧烈波动中，积极关注行业、模式及公司管理能力良好但前期由于市场风格被边缘化
的公司，关注其盈利和估值的匹配度和性价比。此外，随着稳杠杆等政策的落地，我们积极关注
宏观经济变量的变化，适当把握周期性相关行业的阶段性配置机会。总体仍然坚持自下而上精选
个股的策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的
规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,476,067,057.35
结算备付金
49,245,861.62
存出保证金
5,255,432.57
交易性金融资产 6.4.7.2 27,488,108,350.92 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中：股票投资
16,824,144,470.32
基金投资
-
债券投资
10,663,963,880.60
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
117,671,093.25
应收利息 6.4.7.5 134,889,898.78
应收股利
18,895,624.00
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
30,290,133,318.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
260.39
应付赎回款
0.75
应付管理人报酬
38,540,348.20
应付托管费
6,423,391.34
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 7,190,926.59
应交税费
524,914.67
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 97,347.75
负债合计
52,777,189.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 32,699,592,232.34
未分配利润 6.4.7.10 -2,462,236,103.54
所有者权益合计
30,237,356,128.80
负债和所有者权益总计
30,290,133,318.49
注：1、报告截止日 2018 年6 月 30 日，基金份额净值 0.9247 元，基金份额总额 32699592232.34
份。
2、本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效，本期财务报表的实际编制期间为自 2018 年1 月 23
日（基金合同生效日）起至 2018 年6 月 30 日止。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
一、收入
-2,181,563,382.79
1.利息收入
289,198,479.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,924,160.18
债券利息收入
132,093,207.66
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
49,181,111.38
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-419,869,999.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -616,548,711.90
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 20,766,515.95
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 175,912,196.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-2,050,943,715.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 51,852.58
减：二、费用
280,672,729.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 207,168,462.10
2．托管费 6.4.10.2.2 34,528,077.06
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 36,493,593.88
5．利息支出
2,071,529.19
其中：卖出回购金融资产支出
2,071,529.19
6．税金及附加
187,252.89
7．其他费用 6.4.7.20 223,813.91
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,462,236,111.82
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-2,462,236,111.82 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效，本期数据按实际存续期计算。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,699,592,445.33 - 32,699,592,445.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,462,236,111.82 -2,462,236,111.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-212.99 8.28 -204.71
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -212.99 8.28 -204.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,699,592,232.34 -2,462,236,103.54 30,237,356,128.80
注：本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效，本期数据按实际存续期计算。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.1 基金基本情况
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴全基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”) 以证监许可[2017]2233 号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集基金份额为 32,699,592,445.33 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00050 号验资报告。基金合同于 2018 年 1 月
23 日正式生效。本基金的管理人为兴全基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行
的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券
公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等） 、债券回购、货币市场工具、银行存款、同
业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
基金的投资组合比例为：本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，股票资
产投资比例为基金资产的 0%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%） ，封闭期内每个交易日日终，股票
资产投资比例为基金资产的 0%—100% （其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0%-100%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%） ；权证投资比例为基金资产净值的
0%-3%；本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总
指数收益率×20%。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6月 30 日的财务状况以及 2018 年 1月 23 日（基
金合同生效日）至 2018 年6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法确认债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
(3)对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账。
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(7)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提。
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(3) 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额基金资产净值的 0.60%年费率逐日计提。
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金封闭期届满转换为开放式基金后，登记
在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与
红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户
的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；具体权益分配程序等有关事项遵循深
圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(2) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别内
的每份基金份额享有同等分配权；
(3) 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(4) 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税；2018 年 1月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值
税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至1 年(含 1 年)兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
活期存款 2,476,067,057.35
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,476,067,057.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,919,527,531.83 16,824,144,470.32 -2,095,383,061.51
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,820,707,796.46 1,819,204,880.60 -1,502,915.86
银行间市场 8,798,816,738.22 8,844,759,000.00 45,942,261.78
合计 10,619,524,534.68 10,663,963,880.60 44,439,345.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,539,052,066.51 27,488,108,350.92 -2,050,943,715.59 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应收活期存款利息 486,479.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 22,160.60
应收债券利息 134,378,894.09
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,364.90
合计 134,889,898.78
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 7,152,164.19
银行间市场应付交易费用 38,762.40
合计 7,190,926.59
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 97,347.75
合计 97,347.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 32,699,592,445.33 32,699,592,445.33
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -212.99 -212.99
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 32,699,592,232.34 32,699,592,232.34
注：本期赎回含低于最低持有份额强制赎回的份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -411,292,396.23 -2,050,943,715.59 -2,462,236,111.82
本期基金份额交易
产生的变动数
2.08 6.20 8.28
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 2.08 6.20 8.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -411,292,394.15 -2,050,943,709.39 -2,462,236,103.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6
月 30 日
活期存款利息收入 8,999,269.03
定期存款利息收入 97,374,611.09
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,460,476.36
其他 89,803.70
合计 107,924,160.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 6,647,121,770.25
减：卖出股票成本总额 7,263,670,482.15
买卖股票差价收入 -616,548,711.90
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
20,766,515.95
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 20,766,515.95
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
8,366,120,791.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
8,304,973,016.91
减：应收利息总额 40,381,258.57
买卖债券差价收入 20,766,515.95
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月23日(基金合同生效日)至2018 年6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 175,912,196.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 175,912,196.95
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月 23 日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -2,050,943,715.59
——股票投资 -2,095,383,061.51
——债券投资 44,439,345.92
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,050,943,715.59
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 0.15
其他 51,852.43
合计 51,852.58
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 36,424,218.88
银行间市场交易费用 69,375.00
合计 36,493,593.88
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
审计费用 50,991.30
信息披露费 46,356.45
账户维护费用 4,600.00
上市费 75,000.00
证券开户费 400.00
银行费用 46,466.16
合计 223,813.91
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人，基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商
银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
兴业证券 5,879,228,114.08 18.14%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成交金额 占当期债券成交总额的比例
兴业证券 1,126,291,384.92 79.29%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券 27,408,000,000.00 23.53%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 5,532,569.19 23.59% 2,160,877.36 30.21%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 207,168,462.10
其中： 支付销售机构的客户维护费 75,448,164.56
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月23日(基金合同生效日)至2018年6月30日 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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当期发生的基金应支付的托管费 34,528,077.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 10,189,846.85 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 23 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 2,476,067,057.35 8,999,269.03
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
截至本报告期末，管理人持有的关联方招商银行发行的同业存单面额 350,000,000.00 元，估
值总额 336,105,000.00 元。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002120
韵达
股份
2018 年
4 月 20
日
2019年
4 月 23
日
非公开
发行流
通受限
39.75 48.89 5,031,446 199,999,978.50 245,987,394.94 -
002120
韵达
股份
2018 年
4 月 20
日
2020年
4 月 23
日
非公开
发行流
通受限
39.75 46.53 5,031,446 199,999,978.50 234,113,182.38 -
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018年
7 月 3
日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018年
7 月 9
日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018年
7 月 9
日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月 28
日
2019年
6 月 10
日
新股流
通受限
13.77 16.40 1,171,779 16,135,396.83 19,217,175.60 -
603027
千禾
味业
2018 年
1 月 25
日
2018年
7 月 25
日
大宗交
易购入
流通受
限股
17.21 21.88 2,800,000 48,188,000.00 61,264,000.00 -
002555
三七
互娱
2018 年
1 月 26
日
2018年
7 月 26
日
大宗交
易购入
流通受
限股
18.86 11.78 6,000,000 113,160,000.00 70,680,000.00 -
002555
三七
互娱
2018 年
1 月 31
日
2018年
7 月 31
日
大宗交
易购入
流通受
限股
18.21 11.76 5,000,000 91,050,000.00 58,800,000.00 -
603328
依顿
电子
2018 年
1 月 29
日
2018年
7 月 30
日
大宗交
易购入
流通受
12.14 10.53 3,800,000 46,132,000.00 40,014,000.00 - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
限股
601233
桐昆
股份
2018 年
2 月 8
日
2018年
8 月 8
日
大宗交
易购入
流通受
限股
21.32 16.71 5,450,000 116,194,000.00 91,069,500.00 -
601233
桐昆
股份
2018 年
5 月 15
日
2018年
8 月 8
日
大宗交
易购入
流通受
限股-转
增
- 16.71 2,180,000 - 36,427,800.00 注 1
300433
蓝思
科技
2018 年
2 月 8
日
2018年
8 月 8
日
大宗交
易购入
流通受
限股
21.71 20.02 2,000,000 43,420,000.00 40,040,000.00 -
603328
依顿
电子
2018 年
2 月 9
日
2018年
8 月 9
日
大宗交
易购入
流通受
限股
11.51 10.52 13,000,000 149,630,000.00 136,760,000.00 -
300308
中际
旭创
2018 年
2 月 14
日
2018年
8 月 14
日
大宗交
易购入
流通受
限股
57.80 57.06 1,000,000 57,800,000.00 57,060,000.00 -
002507
涪陵
榨菜
2018 年
4 月 11
日
2018年
10 月
11 日
大宗交
易购入
流通受
限股
20.03 24.12 483,054 9,675,571.62 11,651,262.48 -
002507
涪陵
榨菜
2018 年
4 月 18
日
2018年
10 月
18 日
大宗交
易购入
流通受
限股
19.52 24.11 5,410,500 105,612,960.00 130,447,155.00 -
注：1、本基金持有的大宗买入股票桐昆股份，于 2018 年 5 月 15 日实施 2017 年年度权益分配方
案，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.14 元（含税） ，同时，以资本公积金向全体股东每股
转增 0.4 股。本基金新增 2,180,000 股。
2、上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司
公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金合同生效后两年之内（含两年）为封闭期，在此期间投资者不能申购、赎回基金份额。
本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理
人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风
险进行预警。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相
关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,476,067,057.35 - - - - - 2,476,067,057.35
结算备付金
49,245,861.62 - - - - - 49,245,861.62
存出保证金
5,255,432.57 - - - - - 5,255,432.57
交易性金融
资产
20,188,000.00 170,886,000.00 5,647,484,500.00 4,410,802,871.80 414,602,508.80 16,824,144,470.32 27,488,108,350.92
应收证券清
算款
- - - - - 117,671,093.25 117,671,093.25
应收利息
- - - - - 134,889,898.78 134,889,898.78
应收股利
- - - - - 18,895,624.00 18,895,624.00 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
其他资产
- - - - - - -
资产总计 2,550,756,351.54 170,886,000.00 5,647,484,500.00 4,410,802,871.80 414,602,508.80 17,095,601,086.35 30,290,133,318.49
负债
应付证券清
算款
- - - - - 260.39 260.39
应付赎回款 - - - - - 0.75 0.75
应付管理人
报酬
- - - - - 38,540,348.20 38,540,348.20
应付托管费 - - - - - 6,423,391.34 6,423,391.34
应付交易费
用
- - - - - 7,190,926.59 7,190,926.59
应交税费 - - - - - 524,914.67 524,914.67
其他负债 - - - - - 97,347.75 97,347.75
负债总计 - - - - - 52,777,189.69 52,777,189.69
利率敏感度
缺口
2,550,756,351.54 170,886,000.00 5,647,484,500.00 4,410,802,871.80 414,602,508.80 17,042,823,896.66 30,237,356,128.80
注：本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6月 30 日 ）
利率 +1% -131,978,300.45
利率 -1% 136,431,759.17
注：1、上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债
权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
2、本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 1,212,082,664.42 - 1,212,082,664.42
资产合计 - 1,212,082,664.42 - 1,212,082,664.42
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 1,212,082,664.42 - 1,212,082,664.42
项目
上年度末
2017 年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除外汇以外的其他市场变量保持不变， 且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取
的风险管理活动。
以下回来敏感性分析不包含远期外汇敞口对应的影响金额。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6月 30 日 ）
港币相对人民币升值 5% 6,060,413.32
港币相对人民币贬值 5% -6,060,413.32
注：本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合比例为：本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，股票资
产投资比例为基金资产的 0%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%） ，封闭期内每个交易日日终，股票资
产投资比例为基金资产的 0%—100%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0-100%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%） ；权证投资比例为基金资产净值的
0%-3%；本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 16,824,144,470.32 55.64
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 10,663,963,880.60 35.27
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 27,488,108,350.92 90.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6月 30 日 ）
业绩比较基准+10% 2,656,155,722.60
业绩比较基准-10% -2,656,155,722.60
注：1、本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
对基金净值产生的影响。
2、本基金合同于 2018 年1 月 23 日生效。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 16,824,144,470.32 55.54
其中：股票 16,824,144,470.32 55.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,663,963,880.60 35.21
其中：债券 10,663,963,880.60 35.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
7 银行存款和结算备付金合计 2,525,312,918.97 8.34
8 其他各项资产 276,712,048.60 0.91
9 合计 30,290,133,318.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 290,818,748.20 0.96
B 采矿业 - -
C 制造业 11,206,066,904.70 37.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,088,121,259.82 3.60
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
135,883,050.00 0.45
J 金融业 2,064,546,303.78 6.83
K 房地产业 441,303,097.00 1.46
L 租赁和商务服务业 385,169,656.41 1.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,612,061,805.90 51.63
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 342,517,806.00 1.13
B 消费者非必需品 115,596,833.97 0.38
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 315,951,438.35 1.04 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
F 医疗保健 - -
G 工业 80,057,403.60 0.26
H 信息技术 357,959,182.50 1.18
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 1,212,082,664.42 4.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 35,239,761 2,064,345,199.38 6.83
2 600703 三安光电 67,058,971 1,288,873,422.62 4.26
3 000858 五 粮 液 16,775,629 1,274,947,804.00 4.22
4 600887 伊利股份 34,251,737 955,623,462.30 3.16
5 601012 隆基股份 52,449,568 875,383,289.92 2.90
6 600004 白云机场 46,449,250 608,020,682.50 2.01
7 603589 口子窖 9,048,806 556,049,128.70 1.84
8 601233 桐昆股份 31,746,826 542,789,043.72 1.80
9 300308 中际旭创 8,784,900 524,465,396.00 1.73
10 600519 贵州茅台 682,312 499,083,935.52 1.65
11 002120 韵达股份 10,062,892 480,100,577.32 1.59
12 002271 东方雨虹 28,001,563 476,306,586.63 1.58
13 600048 保利地产 36,172,385 441,303,097.00 1.46
14 600398 海澜之家 30,749,051 391,742,909.74 1.30
15 002027 分众传媒 40,247,613 385,169,656.41 1.27
16 002008 大族激光 6,907,877 367,429,977.63 1.22
17 00981 中芯国际 41,625,000 357,959,182.50 1.18
18 300009 安科生物 19,373,389 357,245,293.16 1.18
19 600584 长电科技 20,664,019 350,048,481.86 1.16
20 000650 仁和药业 54,530,837 346,816,123.32 1.15
21 02899 紫金矿业 135,420,000 342,517,806.00 1.13
22 002672 东江环保 18,145,811 237,528,665.99 0.79
22 00895 东江环保 9,650,000 80,057,403.60 0.26
23 02601 中国太保 12,347,600 315,951,438.35 1.04
24 300142 沃森生物 15,265,581 305,006,308.38 1.01
25 000998 隆平高科 15,419,870 290,818,748.20 0.96 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
26 002511 中顺洁柔 29,755,441 280,296,254.22 0.93
27 002304 洋河股份 2,122,525 279,324,290.00 0.92
28 002507 涪陵榨菜 10,373,118 257,133,621.00 0.85
29 000910 大亚圣象 13,719,461 231,858,890.90 0.77
30 600885 宏发股份 6,537,616 195,605,470.72 0.65
31 603328 依顿电子 17,759,886 187,188,763.10 0.62
32 300274 阳光电源 16,608,665 148,979,725.05 0.49
33 002555 三七互娱 11,527,000 135,883,050.00 0.45
34 01999 敏华控股 22,258,000 115,596,833.97 0.38
35 000739 普洛药业 15,043,110 107,708,667.60 0.36
36 603027 千禾味业 2,800,000 61,264,000.00 0.20
37 601222 林洋能源 9,565,535 47,636,364.30 0.16
38 300433 蓝思科技 2,008,652 40,221,518.96 0.13
39 601138 工业富联 1,171,779 19,217,175.60 0.06
40 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.00
41 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
42 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00
43 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
44 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
45 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
46 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
47 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,625,494,820.70 8.68
2 601012 隆基股份 1,628,928,214.82 5.39
3 600703 三安光电 1,571,792,898.86 5.20
4 000858 五 粮 液 1,229,149,700.09 4.07
5 600887 伊利股份 1,072,379,079.24 3.55
6 600004 白云机场 892,203,232.29 2.95
7 002271 东方雨虹 663,893,989.90 2.20
8 300308 中际旭创 652,488,409.79 2.16
9 601233 桐昆股份 649,713,351.09 2.15 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
10 600584 长电科技 572,272,501.77 1.89
11 00763 中兴通讯 558,137,506.15 1.85
12 02601 中国太保 518,593,019.58 1.72
13 002507 涪陵榨菜 484,402,311.59 1.60
14 600048 保利地产 481,632,748.95 1.59
15 002008 大族激光 467,466,412.84 1.55
16 600519 贵州茅台 460,759,739.17 1.52
17 300142 沃森生物 456,270,282.62 1.51
18 600438 通威股份 451,978,187.99 1.49
19 603589 口子窖 440,886,747.53 1.46
20 002120 韵达股份 399,999,957.00 1.32
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002507 涪陵榨菜 369,618,438.82 1.22
2 600438 通威股份 360,321,668.19 1.19
3 00763 中兴通讯 320,330,591.61 1.06
4 300433 蓝思科技 258,499,021.35 0.85
5 601012 隆基股份 250,847,193.19 0.83
6 002223 鱼跃医疗 243,168,211.35 0.80
7 01055 中国南方航空股份 242,020,716.88 0.80
8 601933 永辉超市 231,290,327.40 0.76
9 00753 中国国航 210,618,610.82 0.70
10 600584 长电科技 190,296,566.86 0.63
11 01766 中国中车 175,877,022.89 0.58
12 600019 宝钢股份 167,267,352.94 0.55
13 600004 白云机场 161,554,135.77 0.53
14 600183 生益科技 139,273,238.72 0.46
15 002179 中航光电 137,880,451.09 0.46
16 000538 云南白药 137,334,489.84 0.45
17 00958 华能新能源 136,999,920.67 0.45
18 600216 浙江医药 130,954,570.54 0.43
19 002008 大族激光 113,334,565.85 0.37 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
20 00288 万洲国际 110,389,091.44 0.37
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 26,183,198,013.98
卖出股票收入（成交）总额 6,647,121,770.25
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,188,428,000.00 3.93
其中：政策性金融债 140,692,000.00 0.47
4 企业债券 1,447,319,600.00 4.79
5 企业短期融资券 532,076,000.00 1.76
6 中期票据 2,681,425,000.00 8.87
7 可转债（可交换债） 371,885,280.60 1.23
8 同业存单 4,442,830,000.00 14.69
9 其他 - -
10 合计 10,663,963,880.60 35.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111894011
18 徽商银行
CD058
3,500,000 339,605,000.00 1.12
2 111807072
18 招商银行
CD072
3,500,000 336,105,000.00 1.11
3 1822005
18 上汽通用
债
3,000,000 301,560,000.00 1.00
4 111809196
18 浦发银行
CD196
3,000,000 294,120,000.00 0.97 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
5 111892801
18 郑州银行
CD031
3,000,000 291,120,000.00 0.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,255,432.57
2 应收证券清算款 117,671,093.25
3 应收股利 18,895,624.00
4 应收利息 134,889,898.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 276,712,048.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113015 隆基转债 77,560,204.80 0.26
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601233 桐昆股份 127,497,300.00 0.42 大宗流通受限
2 300308 中际旭创 57,060,000.00 0.19 大宗流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
345,082 94,758.90 552,327,635.09 1.69% 32,147,264,597.25 98.31%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
兴全基金－兴业银行－兴全－FOF 投资 1
号特定多客户资产管理计划
54,439,570.00 0.63%
2 康沙南 34,500,670.00 0.40%
3 乔健 30,000,583.00 0.34%
4
中信证券信安盈利混合型养老金产品－中
信银行股份有限公司
20,233,959.00 0.23%
5 上海久逸实业有限公司 20,000,388.00 0.23%
6 厦门市担保有限公司 19,999,388.00 0.23%
7 肖朝华 17,100,194.00 0.20%
8 张群英 16,538,720.00 0.19%
9
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 1
号私募证券投资基金
15,094,422.00 0.17%
10
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 6
号私募证券投资基金
15,058,325.00 0.17%
注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,410,291.52 0.0288%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
注：本基金的基金经理也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年 1 月 23 日 ）基金份额总额 32,699,592,445.33
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 212.99
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 32,699,592,232.34
注：卖出/赎回总份额含低于最低持有份额强制赎回的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2018 年 3月 21 日公告，自 2018年 3月 21 日起傅鹏博先生不再担任副总经理职务。
2018 年 5月 11 日公告，自 2018年 5月 11 日起陈锦泉先生担任副总经理。
2018 年 6 月 14 日公告，自 2018年 6 月 12 日起，公司督察长由冯晓莲女士变更为杨卫东先
生，杨卫东先生不再担任副总经理职务。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 9,079,831,646.78 28.02% 5,789,681.92 24.69% -
兴业证券 2 5,879,228,114.08 18.14% 5,532,569.19 23.59% -
中泰证券 2 2,236,207,594.72 6.90% 1,449,860.02 6.18% -
中信证券 3 2,120,712,517.64 6.54% 1,361,560.21 5.81% -
国信证券 2 1,887,179,765.73 5.82% 1,405,572.89 5.99% -
中信建投 3 1,658,339,466.28 5.12% 1,235,808.03 5.27% -
东方证券 1 1,521,501,973.94 4.70% 1,112,674.61 4.74% -
银河证券 1 1,442,341,438.66 4.45% 1,054,777.31 4.50% -
长江证券 2 1,220,171,342.22 3.77% 793,178.46 3.38% -
南京证券 1 1,136,336,789.00 3.51% 727,007.85 3.10% -
广发证券 4 1,118,404,667.20 3.45% 749,059.48 3.19% -
招商证券 2 927,274,587.63 2.86% 681,843.39 2.91% - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
安信证券 2 562,357,494.24 1.74% 432,416.84 1.84% -
国泰君安 2 553,465,668.64 1.71% 420,613.82 1.79% -
太平洋证券 2 533,149,102.87 1.65% 336,575.37 1.44% -
华创证券 1 319,236,408.85 0.99% 233,455.89 1.00% -
国金证券 2 207,244,000.00 0.64% 133,860.97 0.57% -
民生证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
爱建证券 2 - - - - -
西藏东方财
富
3 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中金公司 - - 46,554,900,000.00 39.97% - -
兴业证券 1,126,291,384.92 79.29% 27,408,000,000.00 23.53% - -
中泰证券 998,615.07 0.07% 650,000,000.00 0.56% - -
中信证券 195,809,642.66 13.78% 140,000,000.00 0.12% - -
国信证券 - - 880,000,000.00 0.76% - -
中信建投 - - 280,000,000.00 0.24% - -
东方证券 - - 11,900,000,000.00 10.22% - -
银河证券 - - 25,160,000,000.00 21.60% - -
长江证券 75,357,416.00 5.31% - - - -
南京证券 - - - - - -
广发证券 - - 150,000,000.00 0.13% - -
招商证券 - - 622,000,000.00 0.53% - - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - 150,000,000.00 0.13% - -
太平洋证
券
22,005,786.24 1.55% 2,290,000,000.00 1.97% - -
华创证券 - - 300,000,000.00 0.26% - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西藏东方
财富
- - - - - -
中原证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 2 日
2
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 2 日
3
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 2 日
4
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金份额发售公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 2 日
5
关于增加兴全合宜灵活配置混合
型证券投资基金销售机构的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 10 日
6
关于开展兴全合宜灵活配置混合
型证券投资基金网上直销认购费
率优惠活动的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 13 日
7
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金基金份额上网发售提示性
公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 16 日
8
关于兴全合宜灵活配置混合型证
券投资基金提前结束募集的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 17 日
9
关于增加广发证券为兴全合宜灵
活配置混合型发起式证券投资基
金销售机构的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 1月 29 日 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
10
关于长期停牌股票（康得新和光环
新网）估值方法调整的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 2月 8 日
11 关于解聘副总经理的公告 证券时报、基金管理人网站 2018 年 3月 21 日
12
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金上市交易公告书
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 18 日
13
关于兴全合宜灵活配置混合型证
券投资基金开通跨系统转托管业
务公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 18 日
14
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 19 日
15
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金上市交易提示性公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 23 日
16
关于旗下部分基金投资韵达股份
（002120）非公开发行股票的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 24 日
17
兴全合宜灵活配置混合型证券投
资基金场内交易风险提示公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 4月 24 日
18 关于增聘副总经理的公告 证券时报、基金管理人网站 2018 年 5月 11 日
19
关于网上直销开通“汇收付”业
务的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 5月 16 日
20 关于高级管理人员变更的公告 证券时报、基金管理人网站 2018 年 6月 13 日
21
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 6月 14 日
22
关于长期停牌股票（康得新）估值
方法调整的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 6月 20 日
23
关于长期停牌股票（天齐锂业）估
值方法调整的公告
证券时报、基金管理人网站 2018 年 6月 21 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风
险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、 《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照
5、基金托管人业务资格批件、营业执照
6、关于申请募集注册兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2018 年 8 月 28 日
