对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
兴全绿色(163409)

兴全绿色:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
兴全绿 色投资混合型证 券投资基金(LOF ) 
2018 年半年度报告 
 
2018 年6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 兴全 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 中国 工 商银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2018 年8 月28 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要 提示 及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................2 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 其他指标 ......................................................................................................................8 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 3 页 共 47 页


§4 管理人报告 ..........................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 13 §6 半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) ..................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 40 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 4 页 共 47 页


7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 40 §8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的 情况 ............................................................ 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 42 §9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 43 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 44 § 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 46 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 47 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 47 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 基金简称 兴全绿色投资混合(LOF) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 报告期末基金份额总额 310,569,705.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7 月 7 日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结 合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在 宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合 评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策 略” 的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因 子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出 的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+ 20%× 中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股 票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金 产品。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供 需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可 能面临相应的折溢价风险。


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 6 页 共 47 页


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴全基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨卫东 郭明 联系电话 021-20398888 010-66105798 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006780099 , 021-38824536 95588 传真 021-20398858 010-66105799 注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28-30 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 兰荣 易会满 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.xqfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要会计 数据 和 财务 指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -5,704,593.56 本期利润 -61,608,903.67 加权平均基金份额本期利润 -0.1919 本期加权平均净值利润率 -12.39% 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 7 页 共 47 页


本期基金份额净值增长率 -12.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 124,853,311.42 期末可供分配基金份额利润 0.4020 期末基金资产净值 435,423,017.12 期末基金份额净值 1.402 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 100.69% 注:1 、 上述 财务 指标 采用 的计 算公 式, 详见 中国 证券 监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露> 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 等相 关 法规。





2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如: 开放 式基 金的 申购 赎 回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.49% 1.44% -6.03% 1.02% -3.46% 0.42% 过去三个月 -9.43% 1.33% -7.53% 0.91% -1.90% 0.42% 过去六个月 -12.38% 1.31% -9.52% 0.92% -2.86% 0.39% 过去一年 -6.53% 1.15% -2.43% 0.76% -4.10% 0.39% 过去三年 -20.96% 1.74% -14.77% 1.19% -6.19% 0.55% 自基金合同 生效起至今 100.69% 1.52% 19.66% 1.17% 81.03% 0.35% 注:本基金业绩比较基准为: 80%× 沪深 300 指数+ 20%× 中证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较 有影响力的债券投资业兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 8 页 共 47 页


绩比较基准。





本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易 日进行计算,按下 列公式计算:





Return t =80%×( 沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 % ×( 中证国债指数 t / 中证国 债指数 t-1 -1)








Benchmark t =(1+Return t ) ×(1+Benchmark t-1 )-1





其中,t =1 ,2,3, …T ,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2018 年6 月 30 日。





2 、 按照 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 》 的规 定, 本基 金建 仓期 为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8 月5 日。 建仓 期结 束时 本基 金各 项资 产配 置比 例符 合本 基金 合同 规定 的比 例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 9 页 共 47 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 兴全基金管理有 限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司” ,以下简 称“公司” )经证监 基金字[2003]100 号文批准于 2003 年9 月 30 日成立。2008 年 1 月,中国证监会批复(证监许可 [2008]6 号) ,同 意全 球人 寿保 险国 际公 司(AEGON International B.V )受 让 公司 股权 并成 为公 司股东。 2008 年 4 月 9 日, 公司 完成 股权 转让 、 变更 注册 资本 等相 关手 续后 , 公司 注册 资本 由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51% ,全球人寿保 险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008 年 7 月 , 经中 国证 监会 批准 (证 监许 可[2008]888 号) , 公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为 “ 兴业全 球基金管理有限公司 ”, 注册 资本 增加 为 1.5 亿元 人民 币, 其中 两股 东出 资比 例不 变。2016 年 12 月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为 “ 兴全基金管理有限公司 ” 。 截止 2018 年 6 月 30 日,公司旗下管理着二十二只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资 基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF ) 、兴 全货 币市 场证 券投 资 基金 、兴 全全 球视 野股 票型证券投资基金、 兴全社会责任混合型 证券投资基金、兴全有机增长灵 活配置混合型证券投资 基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300 指 数增强型证券投资基金(LOF ) 、兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、兴 全精 选混 合型 证券 投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴 全商 业模 式优 选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、兴 全添 利宝 货币 市场 基金 、兴 全新 视野 灵活 配置 定期 开放 混合 型 发起 式证 券投 资基 金、 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金 、兴全稳泰债券型证券 投资基 金、兴全兴泰定期开放 债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券 型证券投资基金、兴全 合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹欣 研究部 总监助 2017 年 6 月 29 日 - 10 年 金融学硕士,历任富国基 金管理有限公司研究员,兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 10 页 共 47 页


理、 本基 金基金 经理 泰达宏利基金管理有限公 司研究员,兴全基金管理 有限公司研究员、兴全社 会责任混合型证券投资基 金基金经理助理、兴全趋 势投资混 合型证券投资基 金(LOF )基金经理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2 、 任职 日期 指基 金合 同生 效之 日 (基 金成 立时 即担 任基 金经 理) 或公 司作 出聘 任决 定之 日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。








3 、 “证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 实施 细则 、 《兴 全绿 色投 资混合型证券投资基金 (LOF)基 金合 同》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,并根据相关要求对 股票大宗交易流程进行 梳理,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的 规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决 策 、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合 法权益。公司风险管理 部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度 分析差异的来源、考察 是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5% 的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 11 页 共 47 页


4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投 资策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 今年上半年,A 股整体(万得全 A 指数)下跌 14.65% ,创业板略好于主板。在去杠杆及贸易 摩擦的担忧下,国内风险资产的定价表现为明显的追求防御性。 回顾操作,本基金持有的部分个股分别受贸易摩擦和新能源行业补贴政 策剧烈变化负面影响 严重,除此之外整体持仓结构均衡,继续在有限的仓位调整范围内平衡长 短期因素,争取跟住市 场整体业绩。在此基础上扎实研究产业发展和企业战略,逐步形成一些核 心投资标的,然而在市 场短期下跌过程中,企业长期竞争力在股价上的体现会滞后于所谓防御 风 格的 作用 ,待 到市 场情 绪稳定,这些企业会随着行业的发展而获得青睐。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.402 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-12.38% , 业绩 比较基准收益率为-9.52% 。 4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 目前来看,我们开始看到制造业和消费内生的周期性向下,整个经济可 能跟随房地产行业有 一次去库存的过程。这种时候,政策对于资产价格的定位尤为关键,目前 来看是选择了保国内资 产的方向。 本基金 3 季度将积极调整持仓结构,看好需求结构较好、周转快的行业和公司和 资产坚实的 公司,在控制风险的原则下,积极为投资者创造长期投资回报。 4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估 值的约定,对基金投 资品种进行估值。 具体估值流程为:1 、 估值 委员 会制 定旗 下基 金的 估值 政策 和流 程, 选取 适当 的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策 和程序应经估值委员会 审议 , 并报 管理 层批 准后 方可 实施 。2 、 估值 方法 确立 后, 由 IT 人员 或 IT 人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应 新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对 等方法确保估值准确无 误;4 、 投资 人员 (包 括基 金经 理) 积极 关注 市场 环境 变化 及证 券发 行机 构有 关影 响证 券价 格的 重兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 12 页 共 47 页


大事件等可能对给估值造成影响的因素, 并就可能带来的影响提出建议和意见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定 ,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责 基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历, 具备估值业务所需的专业胜任能力。 上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据 《基 金法 》 、 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF) 基金 合同 》 及其 他相 关法 律法 规 的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报 告期 内, 本基 金托 管人 在对 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 的托 管过 程中 , 严 格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 本报 告期 内, 兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金 (LOF) 的管 理人 —— 兴全基金管理有限公司 在兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF ) 的投 资运 作、 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内兴全绿色投资混合型 证券 投资 基金 (LOF ) 未进 行利润分配。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 13 页 共 47 页


5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 本 托 管 人 依 法 对兴 全 基 金 管理 有 限 公 司 编制 和 披 露 的兴 全 绿 色 投资 混 合 型 证券 投 资 基 金 (LOF )2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财 务 会计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体: 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 14,891,698.65 19,523,871.68 结算备付金


2,560,551.90 3,773,967.20 存出保证金


367,702.86 360,849.04 交易性金融资产 6.4.7.2 419,170,434.70 531,462,262.42 其中:股票投资


384,466,003.70 491,154,683.82 基金投资


- - 债券投资


34,704,431.00 40,307,578.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


8,471,224.72 - 应收利息 6.4.7.5 420,525.72 1,104,973.01 应收股利


- - 应收申购款


145,210.32 186,801.84 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


446,027,348.87 556,412,725.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 14 页 共 47 页


交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


8,465,002.69 - 应付赎回款


280,542.49 918,271.02 应付管理人报酬


565,754.31 709,198.14 应付托管费


94,292.37 118,199.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,028,431.19 1,204,721.88 应交税费


122.30 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 170,186.40 318,973.37 负债合计


10,604,331.75 3,269,364.07 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 310,569,705.70 345,784,862.94 未分配利润 6.4.7.10 124,853,311.42 207,358,498.18 所有者权益合计


435,423,017.12 553,143,361.12 负债和所有者权益总计


446,027,348.87 556,412,725.19 注:报告截止日 2018 年6 月 30 日,基金份额净值 1.402 元,基金份额总额 310,569,705.70 份。


6.2 利润表 会计主体: 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-53,597,077.78 -8,473,853.33 1. 利息收入


743,993.02 717,920.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 176,415.34 128,967.30 债券利息收入


567,577.68 588,952.83 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ”填列)


1,520,370.32 13,152,287.90 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,265,136.47 11,093,899.34 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 114,910.41 6,773.99 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 15 页 共 47 页


资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,670,596.38 2,051,614.57 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -55,904,310.11 -22,384,069.38 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 42,868.99 40,008.02 减: 二、费用


8,011,825.89 6,434,721.10 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,689,871.03 4,838,427.68 2.托管费 6.4.10.2.2 614,978.49 806,404.65 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 3,515,413.73 596,491.96 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加





75.73 - 7.其他费用 6.4.7.20 191,486.91 193,396.81 三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列) -61,608,903.67 -14,908,574.43 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -61,608,903.67 -14,908,574.43 6.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体: 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 345,784,862.94 207,358,498.18 553,143,361.12 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - -61,608,903.67 -61,608,903.67 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 -35,215,157.24 -20,896,283.09 -56,111,440.33 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 16 页 共 47 页


列) 其中:1. 基金申购款 21,188,519.06 11,458,101.25 32,646,620.31 2.基金赎回款 -56,403,676.30 -32,354,384.34 -88,758,060.64 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 310,569,705.70 124,853,311.42 435,423,017.12 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 441,506,185.95 235,738,239.96 677,244,425.91 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - -14,908,574.43 -14,908,574.43 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -27,512,199.03 -13,968,113.21 -41,480,312.24 其中:1. 基金申购款 27,021,251.17 13,673,875.85 40,695,127.02 2.基金赎回款 -54,533,450.20 -27,641,989.06 -82,175,439.26 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) 413,993,986.92 206,861,552.32 620,855,539.24


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 兰 荣______














______ 庄园芳______














____ 詹鸿飞____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 17 页 共 47 页


6.4.1 基金基本情况 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) ( 原名兴全绿色投资股票型证 券投资基金(LOF) ,以 下简称 “ 本 基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可 [2011]241 号 《关 于核 准兴 全绿 色投 资股 票型 证券 投资 基金(LOF) 募集 的批 复》 的核 准, 由兴 全基 金管理有限公司作 为管理人向社会公开发行募集, 基金合同于 2011 年 5 月 6 日正 式生 效, 首次 设 立募集规模为 2,022,398,091.00 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型上 市开 放式 , 存续 期限 不定 。 本基 金的基金管理人为兴全基金管理有限公司,注册登记机构为 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 ,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于 2015 年 8 月 7 日起更名为兴全绿色投资混合型 证券投资基金(LOF) 。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、 债券 、 货币 市场 工 具、 权证 、 资产 支持 证券 以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95% ,其 中, 符 合绿 色投 资理 念的 股 票合计投资比例不低于股票资产的 80% ;债券投资比例为基金资产的 5%-40% ,其中本基金保留不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为: 80%× 沪深 300 指数+ 20%× 中证国债指数。 6.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政 部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下 简 称 “企业会计准则 ”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会 计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 本基金本报告期无会计政策变更。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 18 页 共 47 页


6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易 所 关于做好证券交易印花税征 收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《 关 于实 施上 市公 司股 息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《 关于 实施 全国 中小 企业 股份 转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业 税 改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税 政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《关 于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债 券免征营业税和增值税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募集 证券 投资 基金 运营 过程 中发 生的 其他 增值 税应 税行 为, 以基 金管 理人 为增 值税 纳税 人, 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不 缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内 (含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50%计入应纳税所得额; 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的 个人所得税,暂不缴纳 企业所得税。 (5) 对于基金从事 A 股买 卖, 出让 方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票) 交易 印花 税, 对受 让方 不 再缴纳印花税。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 19 页 共 47 页


6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 14,891,698.65 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 14,891,698.65


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价 值变动 股票 423,398,214.43 384,466,003.70 -38,932,210.73 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,737,000.00 4,614,431.00 -122,569.00 银行间市场 30,087,840.00 30,090,000.00 2,160.00 合计 34,824,840.00 34,704,431.00 -120,409.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 458,223,054.43 419,170,434.70 -39,052,619.73


6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 20 页 共 47 页


6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,775.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,037.07 应收债券利息 410,564.39 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 148.95 合计 420,525.72


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,028,206.19 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 1,028,431.19


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 591.21 预提费用 169,595.19 预提信息披露费 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 21 页 共 47 页


预提审计费用 - 其他 - 合计 170,186.40


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 345,784,862.94 345,784,862.94 本期申购 21,188,519.06 21,188,519.06 本期赎回( 以"-" 号填列) -56,403,676.30 -56,403,676.30 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 310,569,705.70 310,569,705.70 注:申购含红利再投资、转入转换份额,赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 322,674,240.42 -115,315,742.24 207,358,498.18 本期利润 -5,704,593.56 -55,904,310.11 -61,608,903.67 本期 基金 份额 交易 产生的变动数 -32,796,809.48 11,900,526.39 -20,896,283.09 其中:基金申购款 19,726,102.92 -8,268,001.67 11,458,101.25 基金赎回款 -52,522,912.40 20,168,528.06 -32,354,384.34 本期已分配利润 - - - 本期末 284,172,837.38 -159,319,525.96 124,853,311.42


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 157,127.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 22 页 共 47 页


结算备付金利息收入 16,116.79 其他 3,171.41 合计 176,415.34


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,347,345,099.43 减:卖出股票成本总额 1,349,610,235.90 买卖股票差价收入 -2,265,136.47


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 债券投资收益 —— 买卖债 券( 、债 转股 及债 券到期兑付)差价收入 114,910.41 债券投资收益 —— 赎回差价收入 - 债券投资收益 —— 申购差价收入 - 合计 114,910.41


6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018 年6月30日 卖出债券( 、债转 股及 债券 到期 兑付 )成 交 总额 41,521,230.68 减:卖出债券( 、 债转 股及 债券 到期 兑付 ) 成本总额 40,055,001.94 减:应收利息总额 1,351,318.33 买卖债券差价收入 114,910.41


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 23 页 共 47 页


6.4.7.13.3 资产 支持 证券 投 资收 益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,670,596.38 基金 投资产生的股利收益 - 合计 3,670,596.38


6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1. 交易性金融资产 -55,904,310.11 —— 股票投资 -55,684,324.45 —— 债券投资 -219,985.66 —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 减: 应税 金融 商 品公 允 价值 变 动产 生 的预 估 增值税 - 合计 -55,904,310.11


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 24 页 共 47 页


基金赎回费收入 34,407.04 转换费收入 8,461.95 合计 42,868.99


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,515,188.73 银行间市场交易费用 225.00 合计 3,515,413.73


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 25,787.07 信息披露费 143,808.12 账户维护费用 18,830.00 银行费用 3,061.72 上市费用 - 合计 191,486.91 6.4.7.21 分部报告


无。 6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 25 页 共 47 页


6.4.9.2 本报 告期 与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 兴全基金管理有限公司(以下简称 “ 兴全 基金 ” ) 基金管理人,基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “ 工商银行 ”) 基金托管人,基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管理人的股东,基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 兴业证券 565,028,254.61 21.37% 55,309,000.00 12.80% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 兴业证券 413,206.72 21.37% 413,206.72 40.19% 关联方名称 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 26 页 共 47 页


兴业证券 41,255.53 13.02% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用(包括 但不 限于 买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管 费等 ) 。 管理 人因 此从 关联 方获 取的 其他 服务 主要 包括 : 为本 基金 提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,689,871.03 4,838,427.68 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 1,264,865.67 1,596,999.78 注: 基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计提 。 计算 方法 如下 : 每日 应支 付的 基 金管理费=前一日的基金资产净值 ×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 614,978.49 806,404.65 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法 如下:每日应支付的 基金托管费=前一日的基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 27 页 共 47 页


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期初持有的基金份额 4,765,967.59 4,765,967.59 期间申购/ 买入总份额 - - 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,765,967.59 4,765,967.59 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.5346% 1.1512% 注:1 、 期间 申购/买入总份额含红利再投资、 转换转入份额, 期间赎回/ 卖出总份额含转换转出份 额。





2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 14,891,698.65 157,127.14 38,055,810.04 123,484.38 6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基 金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的 流通 受限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000413 东旭光 2016 年2018 非公开 6.29 5.86 1,589,825 9,999,999.25 9,316,374.50 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 28 页 共 47 页


电 8 月 25 日 年 8 月 27 日 发行流 通受限 002594 比亚迪 2016 年 7 月 22 日 2018 年 7 月 25 日 非公开 发行流 通受限 57.40 46.69 174,216 9,999,998.40 8,134,145.04 - 600604 市北高 新 2016 年 8 月 31 日 2018 年 8 月 29 日 非公开 发行流 通受限 15.31 4.53 653,168 10,000,002.08 2,958,851.04 - 600604 市北高 新 2017 年 5 月 26 日 2018 年 8 月 29 日 非公开 发行流 通受限- 转增 - 4.53 653,168 - 2,958,851.04 注 1 603003 龙宇燃 油 2016 年 9 月 28 日 2018 年 9 月 26 日 非公开 发行流 通受限 14.66 7.92 682,128 9,999,996.48 5,402,453.76 - 603693 江苏新 能 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7 月 3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环 宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科 技 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 601138 工业富 联 2018 年 5 月 28 日 2019 年 6 月 10 日 新股流 通受限 13.77 16.40 39,840 548,596.80 653,376.00 - 300713 英可瑞 2017 年 10 月 23 日 2018 年 11 月 1 日 老股转 让锁定 40.29 39.07 7,008 282,352.32 273,802.56 - 300713 英可瑞 2018 年 6 月 19 日 2018 年 11 月 1 日 老股转 让锁定- 转增 - 39.07 5,606 - 219,026.42 注 2 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 29 页 共 47 页


注:


1 、本基金持有的非公开发行股票市北高新,于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年年度权益分 配方案,向全体股东每股派 0.02 元( 含税 ) ,同 时, 以资 本公 积向 全体 股东 每股 转增 1 股。本基 金新增 653,168 股。


2、本基金持有的老股转让股票英可瑞,于 2018 年 6 月 19 日实施 2017 年年度权益分配方案,向 全体股东每 10 股派 1.0 元 (含 税) , 同时 , 以资 本 公积向全体股东每 10 股转增8 股。 本基 金新 增 5,606 股。


3、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融 工具 风险 及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主 要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限 额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理 委员会、风险管理部 和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通 过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算,兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 30 页 共 47 页


因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场 交易,因此,除在附 注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均 能及时变现。此外,本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管 理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金为开放式基金,投 资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎 回业务,本基金管理 人针对基金特定的运作方式,建立了相应的流动性风险监控与预警机制。 本基金管理人每日预测 基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求,对流 动性指标进行持续的监 测和 分析 , 并按 照基 金类 型建 立并 定期 开展 专项 的流 动性 压力 测试 工作 , 对流 动性 风险 进行 预警 。 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款,同时控制 每日确认的净赎回申请 不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲 击,从而 控制流动性风险。此外,本 基金通过预留一定的现金头寸,并且 可在需要时通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止 本报告期末,单一投 资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50% 。本报告期末,除完全按照 有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基 金管理人管理的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通 股票的 15% ,本基金管理 人 管 理 的 全 部投 资 组 合持 有 一 家上 市 公 司 发行 的 可 流通 股 票 未超 过 该 上 市公 司 可 流通 股票的 30% ,本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 31 页 共 47 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 14,891,698.65 - - - - - 14,891,698.65 结算备付金 2,560,551.90 - - - - - 2,560,551.90 存出保证金 367,702.86 - - - - - 367,702.86 交易性金融资产 - - 30,090,000.00 4,025,679.00 588,752.00 384,466,003.70 419,170,434.70 应收证券清算款 - - - - - 8,471,224.72 8,471,224.72 应收利息 - - - - - 420,525.72 420,525.72 应收申购款 21,605.72 - - - - 123,604.60 145,210.32 其他资产 - - - - - - - 资产总计 17,841,559.13 - 30,090,000.00 4,025,679.00 588,752.00 393,481,358.74 446,027,348.87 负债











应付证券清算款 - - - - - 8,465,002.69 8,465,002.69 应 付赎回款 - - - - - 280,542.49 280,542.49 应付管理人报酬 - - - - - 565,754.31 565,754.31 应付托管费 - - - - - 94,292.37 94,292.37 应付交易费用 - - - - - 1,028,431.19 1,028,431.19 应交税费 - - - - - 122.30 122.30 其他负债 - - - - - 170,186.40 170,186.40 负债总计 - - - - - 10,604,331.75 10,604,331.75 利率敏感度缺口 17,841,559.13 - 30,090,000.00 4,025,679.00 588,752.00 382,877,026.99 435,423,017.12 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 19,523,871.68 - - - - - 19,523,871.68 结算备付金 3,773,967.20 - - - - - 3,773,967.20 存出保证金 360,849.04 - - - - - 360,849.04 交易性金融资产 9,999,000.00 - 22,986,200.00 196,650.90 7,125,727.70 491,154,683.82 531,462,262.42 应收利息 - - - - - 1,104,973.01 1,104,973.01 应收申购款 6,969.65 - - - - 179,832.19 186,801.84 资产总计 33,664,657.57 - 22,986,200.00 196,650.90 7,125,727.70 492,439,489.02 556,412,725.19 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 32 页 共 47 页


负债











应付赎回款 - - - - - 918,271.02 918,271.02 应付管理人报酬 - - - - - 709,198.14 709,198.14 应付托管费 - - - - - 118,199.66 118,199.66 应付交易费用 - - - - - 1,204,721.88 1,204,721.88 其他负债 - - - - - 318,973.37 318,973.37 负债总计 - - - - - 3,269,364.07 3,269,364.07 利率敏感度缺口 33,664,657.57 - 22,986,200.00 196,650.90 7,125,727.70 489,170,124.95 553,143,361.12


6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析 假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线) 。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值 的 影响金额(单位:人民币元) 本期 末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2017 年 12 月 31 日 ) 利率 +1% -200,548.95 -59,991.41 利率 -1% 203,258.85 60,284.57 注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时 ,为交易而持有的债权 公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所 持 金融 工具 的公 允价 值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的 最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场 价格风险,并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95% ,其 中, 符合 绿 色投 资理 念的 股票 合 计投资比例不低于股票资产的 80% ;债券投资比例 为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中, 现金不包括结算备付金、 存出 保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 33 页 共 47 页


6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 384,466,003.70 88.30 491,154,683.82 88.79 交易性金融资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 34,704,431.00 7.97 40,307,578.60 7.29 交 易 性 金 融 资 产- 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 419,170,434.70 96.27 531,462,262.42 96.08


6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析 假设 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM) 描述的规律进行变动 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 在业绩基准变化 10% 时, 对单 个证 券相 应的 公允 价值 变化 进行加总得到基金净值的 变化 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年 度末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准+10% 57,874,918.25 67,853,049.33 业绩比较基准-10% -57,874,918.25 -67,853,049.33


注: 本基 金管 理人 运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合理、 可能的变动时,将对基 金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险 无。 6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 34 页 共 47 页


§7 投资 组合 报 告 7.1 期末 基金 资产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 384,466,003.70 86.20 其中:股票 384,466,003.70 86.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,704,431.00 7.78 其中:债券 34,704,431.00 7.78








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,452,250.55 3.91 8 其他各项资产 9,404,663.62 2.11 9 合计 446,027,348.87 100.00 7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 231,176,706.46 53.09 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 78,528.80 0.02 F 批发和零售业 5,402,694.75 1.24 G 交通运输、仓储和邮政业 32,287,867.70 7.42 H 住宿和餐饮业 14,530,456.82 3.34 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 35 页 共 47 页


I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务 业 8,068,229.25 1.85 J 金融业 37,516,322.61 8.62 K 房地产业 48,391,389.32 11.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,861,022.00 1.58 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 384,466,003.70 88.30 7.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组 合 无。 7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300308 中际旭创 513,555 30,833,842.20 7.08 2 603960 克来机电 903,482 27,366,469.78 6.29 3 000651 格力电器 575,334 27,126,998.10 6.23 4 600048 保利地产 1,773,730 21,639,506.00 4.97 5 601012 隆基股份 1,259,728 21,024,860.32 4.83 6 000002 万


科A 846,911 20,834,010.60 4.78 7 601601 中国太保 623,931 19,872,202.35 4.56 8 601318 中国平安 301,197 17,644,120.26 4.05 9 601233 桐昆股份 960,713 16,543,477.86 3.80 10 002120 韵达股份 305,514 16,207,517.70 3.72 11 600029 南方航空 1,903,000 16,080,350.00 3.69 12 603686 龙马环卫 657,100 16,059,524.00 3.69 13 000063 中兴通讯 1,072,670 13,976,890.10 3.21 14 002415 海康威视 293,379 10,893,162.27 2.50 15 002430 杭氧股份 734,017 10,518,463.61 2.42 16 600519 贵州茅台 13,849 10,129,989.54 2.33 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 36 页 共 47 页


17 000413 东旭光电 1,589,825 9,316,374.50 2.14 18 603486 科沃斯 140,939 9,058,149.53 2.08 19 603986 兆易创新 80,340 8,718,496.80 2.00 20 002594 比亚迪 180,032 8,411,451.92 1.93 21 300113 顺网科技 463,425 8,068,229.25 1.85 22 600258 首旅酒店 277,498 7,539,620.66 1.73 23 600754 锦江股份 189,146 6,990,836.16 1.61 24 300012 华测检测 1,195,300 6,861,022.00 1.58 25 601877 正泰电器 300,000 6,696,000.00 1.54 26 600604 市北高新 1,306,372 5,917,872.72 1.36 27 603003 龙宇燃油 682,157 5,402,694.75 1.24 28 600389 江山股份 176,247 3,339,880.65 0.77 29 601138 工业富联 39,840 653,376.00 0.15 30 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.11 31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 32 002325 洪涛股份 21,224 78,528.80 0.02 33 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 34 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 35 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 61,867,665.37 11.18 2 601601 中国太保 49,628,801.39 8.97 3 002466 天齐锂业 49,229,699.32 8.90 4 600029 南方航空 48,735,153.19 8.81 5 000002 万


科A 41,836,468.54 7.56 6 603960 克来机电 41,758,477.28 7.55 7 600729 重庆百货 41,003,195.71 7.41 8 000651 格力电器 36,868,289.53 6.67 9 601318 中国平安 36,296,594.80 6.56 10 000063 中兴通讯 32,603,720.16 5.89 11 600398 海澜之家 31,150,682.28 5.63 12 600048 保利地产 30,271,048.80 5.47 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 37 页 共 47 页


13 601111 中国国航 29,481,535.04 5.33 14 300308 中际旭创 29,468,118.55 5.33 15 600887 伊利股份 27,717,796.38 5.01 16 600703 三安光电 26,691,656.40 4.83 17 002153 石基信息 24,792,774.29 4.48 18 600438 通威股份 23,616,491.31 4.27 19 601233 桐昆股份 21,944,408.26 3.97 20 600519 贵州茅台 20,586,972.00 3.72 21 603355 莱克电气 20,049,788.73 3.62 22 300450 先导智能 19,817,133.89 3.58 23 002430 杭氧股份 18,804,149.94 3.40 24 002120 韵达股份 17,420,362.00 3.15 25 603686 龙马环卫 16,436,051.00 2.97 26 600028 中国石化 15,741,401.00 2.85 27 002159 三特索道 15,479,633.93 2.80 28 600848 上海临港 15,309,074.00 2.77 29 300340 科恒股份 14,870,828.77 2.69 30 300338 开元股份 14,856,211.00 2.69 31 002027 分众传媒 13,819,231.20 2.50 32 002415 海康威视 13,011,414.39 2.35 33 002242 九阳股份 12,691,996.40 2.29 34 300142 沃森生物 11,138,969.00 2.01 35 300136 信维通信 11,131,611.75 2.01 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601012 隆基股份 67,271,208.78 12.16 2 300308 中际旭创 55,118,575.09 9.96 3 600729 重庆百货 46,951,359.63 8.49 4 002466 天齐锂业 44,938,503.75 8.12 5 600703 三安光电 37,194,218.77 6.72 6 600398 海澜之家 32,026,266.16 5.79 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 38 页 共 47 页


7 600029 南方航空 30,371,161.47 5.49 8 601318 中国平安 30,153,853.07 5.45 9 601111 中国国航 29,172,442.10 5.27 10 300433 蓝思科技 27,639,561.20 5.00 11 600887 伊利股份 27,457,935.08 4.96 12 002153 石基信息 25,381,386.41 4.59 13 601336 新华保险 25,177,420.29 4.55 14 601601 中国太保 24,851,397.02 4.49 15 601100 恒立液压 24,211,622.44 4.38 16 603589 口子窖 23,598,421.21 4.27 17 002174 游族网络 22,894,890.87 4.14 18 600438 通威股份 22,888,606.67 4.14 19 600048 保利地产 22,870,026.39 4.13 20 300136 信维通信 22,559,829.38 4.08 21 002001 新 和 成 20,953,624.00 3.79 22 300323 华灿光电 20,233,293.02 3.66 23 603355 莱克电气 20,212,937.55 3.65 24 603960 克来机电 19,990,548.60 3.61 25 300450 先导智能 18,327,799.29 3.31 26 002480 新筑股份 18,010,950.50 3.26 27 600867 通化东宝 17,508,774.28 3.17 28 000002 万


科A 17,112,248.00 3.09 29 600487 亨通光电 16,098,259.00 2.91 30 600848 上海临港 15,839,755.06 2.86 31 002159 三特索道 15,266,902.31 2.76 32 600028 中国石化 14,379,565.56 2.60 33 300338 开元股份 14,246,329.49 2.58 34 300340 科恒股份 14,204,514.46 2.57 35 002027 分众传媒 13,949,580.27 2.52 36 002600 领益智造 13,449,449.71 2.43 37 000786 北新建材 13,309,889.00 2.41 38 002242 九阳股份 12,664,538.66 2.29 39 000661 长春高新 11,319,302.96 2.05 注: “卖 出金 额” 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以 成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 39 页 共 47 页


买入股票成本(成交)总额 1,298,605,880.23 卖出股票收入(成交)总额 1,347,345,099.43 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,090,000.00 6.91 其中:政策性金融债 30,090,000.00 6.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 4,614,431.00 1.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,704,431.00 7.97 7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180404 18 农发 04 300,000 30,090,000.00 6.91 2 132015 18 中油 EB 39,640 3,819,710.40 0.88 3 127005 长证转债 6,200 588,752.00 0.14 4 132010 17 桐昆 EB 1,530 205,968.60 0.05 7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适 用。 7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 40 页 共 47 页


7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 7.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此 项不适用。 7.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资 组合 报告 附 注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 367,702.86 2 应收证券清算款 8,471,224.72 3 应收股利 - 4 应收利息 420,525.72 5 应收申购款 145,210.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,404,663.62


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 41 页 共 47 页


7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额 持 有人 信息 8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 21,558 14,406.24 9,400,107.20 3.03% 301,169,598.50 96.97% 8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 刘立平 3,000,125.00 17.88% 2 朱一彪 500,069.00 2.98% 3 张怀武 337,037.00 2.01% 4 杨静洪 300,578.00 1.79% 5 姜慧 300,120.00 1.79% 6 辛京 300,100.00 1.79% 7 程玉华 300,033.00 1.79% 8 邢治荣 300,012.00 1.79% 9 庄世衍 214,500.00 1.28% 10 蔡文宁 204,296.00 1.22% 注:持有人为 LOF 基金场内持有人。 8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 42 页 共 47 页


基金管理人所有从业人员 持有本基金 58,089.89 0.0187%


8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§9 开放 式基 金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 5 月 6 日 )基金份额总额 2,022,398,091.00 本报告期期初基金份额总额 345,784,862.94 本报告期基金总申购份额 21,188,519.06 减:本报告期基金总赎回份额 56,403,676.30 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 310,569,705.70 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 (1)报告期内基金管理人重大人事变动。 2018 年 3 月 21 日公 告, 自 2018 年 3 月 21 日起傅鹏博先生不再担任副总经理职务。 2018 年 5 月 11 日公 告, 自 2018 年 5 月 11 日起陈锦泉先生担任副总经理。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 43 页 共 47 页


2018 年 6 月 14 日公告,自 2018 年 6 月 12 日起,公司督察长由冯晓莲女士变更为杨卫东先 生,杨卫东先生不再担任副总经理职务。 (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金 投资 策略 的 改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构 —— 德勤华永会计师事务所(特殊 普通 合伙 ) 。





10.6 管理人、托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 瑞银证券 2 1,040,221,835.72 39.35% 760,717.64 39.35% - 兴业证券 2 565,028,254.61 21.37% 413,206.72 21.37% - 银河证券 1 422,995,768.42 16.00% 309,338.75 16.00% - 东兴证券 1 403,490,100.36 15.26% 295,074.00 15.26% - 平安证券 1 211,871,441.97 8.01% 154,941.15 8.01% - 申万宏源 1 - - - - - 九州证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 44 页 共 47 页


长城证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状 况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 瑞银证券 1,441,948.88 20.10% - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 5,732,881.80 79.90% - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 旗下各基金 2017 年 12 月 31 日资产 净值公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 1 日 2 关于长期停牌股票 (万华化学) 估值 方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 6 日 3 关于设立上海分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 10 日 4 关于旗下基金参加华鑫证券定投及 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 25 日 5 关于旗下基金参加德邦证券定投及 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 29 日 6 关于旗下基金参加中泰 证券定投及 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 30 日 7 关于旗下基金参加海通证券定投及 中国证券报、上海证券报、 2018 年 1 月 30 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 45 页 共 47 页


申购费率优惠活动的公告 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 8 关于增加上海长量基金销售投资顾 问有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 2 月 7 日 9 关于长期停牌股票 (康得新和光环新 网)估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 2 月 8 日 10 关于调整旗下基金在兴业证券费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 5 日 11 关于解聘副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 21 日 12 关于修改旗下部分基金基金合同、 托 管协议的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 23 日 13 关于旗下部分基金将收取短期赎回 费的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 23 日 14 关于继续参加工商银行 个人电子银 行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 28 日 15 关于旗下基金参加交通银行手机银 行申购及定期定额投资优惠费率的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 30 日 16 关于调整部分旗下基金在中国银行 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 12 日 17 关于调整部分旗下基金在华夏银行 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 12 日 18 关于调整部分旗下基金在银河证券 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 13 日 19 关于调整部分旗下基金在东海证券 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 13 日 20 关于增加中国中投证券有限责任公 司为旗下部分基金销售机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 19 日 21 关于旗下基金所持证券(中兴通讯) 调整估值价的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 4 月 19 日 22 关于增聘副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 5 月 11 日 23 关于网上直销开通 “ 汇收付 ”业务 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 5 月 16 日 24 关于调整旗下基金在国泰君安证券 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 5 月 28 日 25 关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 13 日 26 关于旗下基金所持证 券(中兴通讯) 调整估值价的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 14 日 27 关于长期停牌股票 (康得新) 估值方 法调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 20 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 46 页 共 47 页


28 关于长期停牌股票 (天齐锂业) 估值 方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 21 日 29 关于调整网上直销基金转换、 赎回转 购优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 23 日 30 关于旗下基金参加 交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资申 购费率优惠和暂停网上银行申购费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券 时报 、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 30 日


§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比








- - - - - - - - 产品特有风险 本 基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 况, 故不 涉及 本项 特有 风 险。 注:1 、 “申购金额 ”包含 份额 申购 、 转换 转入 、 分红 再投 资等 导致 投资 者持 有份 额增 加的 情形 。





2 、 “ 赎回份额 ”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。





兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2018 年半年度报告 第 47 页 共 47 页


§12 备查 文件 目 录 12.1 备查文件目录 1 、 中国证监会批准本基金设立的文件


2 、 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF)基金合同》


3 、 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF)托管协议》


4 、 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF)更新招募说明书》


5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com )查 阅, 或在 营业 时间 内至 基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099 ,021-38824536 。 兴全 基金 管理 有 限公 司 2018 年 8 月 28 日