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银河优先(150121)

银河优先:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银河沪 深 300 成长增 强指数分级证券 投资
基金 
2018 年半年度报告 摘要 
 
2018 年6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 : 银河 基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 : 兴业 银 行股 份有 限公 司 
送出日期:2018 年8 月28 日 
 
 
 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金 托管 人兴 业银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 :兴 业银 行) 根 据本 基金 合同 规定 ,于 2018 年 08 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲 了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 银河沪深 300 成长分级 场内简称 银河增强 基金主代码 161507 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,643,663.39 份 基金合同存续期 不定期 基金 份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6 月 6 日 下属分级基 金的基金简称 银河沪深300 成长分 级 银河沪深300 成长分 级 A 银河沪深 300 成长分 级 B 下属分级基金场内简称: 银河增强 银河优先 银河进取 下属分级基金的交易代码 161507 150121 150122 报告 期 末下 属分 级基 金份 额总额 9,062,483.39 份 2,290,590.00 份 2,290,590.00 份


2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深 300 成长指数进行有效 跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的 组合管理。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ,年跟踪误差不超过 7.75% 。 投资策略 本基 金以 “指 数化 投资 为主 、 主动 性投 资为 辅” , 在有 效复 制目 标指 数的基础上,在一定程度内调整个股在投资组合中的权重,力求投 资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化模型, 对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合 进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力 求减少跟踪误差,改进指数跟踪效果。 业绩比较基准 沪深 300 成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5% 。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金, 预期风险大于货币型基金、 债券型基金、 混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,银河沪深 300 成 长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银河沪深 300 成长银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页


进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属 三级 基金 的风 险 收益 特征 - 银河沪深 300 成长优 先份额具有低风险、 收益相对稳定的特 征。 银河沪深 300 成长进 取份额具有高风险、 高预期收益的特征。


2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 兴业银行股份有限 公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 吴荣 联系电话 021-38568989 021-62677777-213117 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn 客户服务电话


400-820-0860 95561 传真 021-38568769 021-62535823


2.4 信息披露方式


登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1 、 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 2、上海市静安区江宁路 168 号兴业大厦 20 楼


§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -488,975.20 本期利润 -1,658,462.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1374 本期基金份额净值增长率 -11.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供 分配基金份额利润 0.2583 期末基金资产净值 15,613,455.72 期末基金份额净值 1.144 注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列数字。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.53% 1.28% -5.96% 1.32% 0.43% -0.04% 过去三个月 -8.48% 1.13% -8.34% 1.17% -0.14% -0.04% 过去六个月 -11.11% 1.13% -9.98% 1.16% -1.13% -0.03% 过去一年 -3.86% 0.95% 1.91% 0.99% -5.77% -0.04% 过去三年 -17.19% 1.50% -8.79% 1.42% -8.40% 0.08% 自基金合同 生效起至今 28.97% 1.44% 40.71% 1.44% -11.74% 0.00% 注:本基金业绩比较基准为沪深 300 成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5% 。 3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


注:2013 年 03 月 29 日本 基金 成立 , 根据 《银 河沪 深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金合 同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关规 定。截止建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监 督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司 (俗称:" 好人举手第一家" ) , 是中 央汇 金公 司旗 下专 业资 产 管理机构。


银河基金公司的经营范围包括发起设立、 管理基金等, 注册资本 2 亿元 人民 币, 注册 地中 国上 海。 银河 基金 公司 的股 东分 别为 : 中国 银河 金融 控股 有限 责任 公司 (控 股股 东) 、 中国 石油 天 然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页





截至2018 年6 月30 日,银河基金公司旗下共管理58 只公募基金产 品: 银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、 银河银泰理财分红证券投 资基金、银河银富货币 市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型 证券投资基金、银河行 业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投 资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投 资基金、银河消费驱动 混合型证券投资基金、 银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 、 银河 主题 策略 混合 型证 券投 资基 金、 银河领先债券型证券投资基金、银河沪深 300 成长增强指数分级证 券投资基金、银河增利债券型 发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放 债券型证券投资基金、银河 灵活配置混合型证券投 资基 金、 银河 定投 宝中 证腾 讯济 安价 值 100A 股指数型发起式证券投资基金、 银河美丽优萃混合型 证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券 投资基金、银河丰利纯 债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 、银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大 国智 造主 题灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 银河 旺利 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、 银河 君尚 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投 资基金、银河君耀灵活 配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河 君怡纯债债券型证券投 资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合 型证券投资基金、银河 君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、 银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置 混合 型证 券投 资 基金 、银 河量 化价 值混 合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量 化稳进混合型证券投资 基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资 基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券 投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 、 银河 量化 多策 略混 合型 证券 投资 基金 、 银河 中证 沪港 深高 股息 指数 型证 券 投资 基金 (LOF)、 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓 名 职 务 任本基金的 基金 经理 (助 理)期限 证 券 从 业 说明 任职日 离银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


期 任 日 期 年 限 罗 博 基 金 经 理 2013 年 3 月 29 日 - 13 中共 党员 , 博士 研究 生学 历,13 年证券从业经历。 曾就职于华 夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银 行业务及上市公司购并等工作。2006 年 2 月加入银河基金管理 有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行 业研究员等职务,现担任基金经理。2009 年 12 月起担任银河 沪深 300 价值指数证券投资基金的基金 经理,2013 年3 月起担 任银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的基金经理, 2014 年 3 月担任银河定投宝中证腾讯济安价 值 100A 股指数型 发起式证券投资基金的基金经理,2016 年 12 月起担任银 河君 尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 9 月起担 任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 2 月 起担 任 银河 嘉谊 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 的 基金 经 理。 注:1、上表中任职日期为该基金合同生效之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 各项 管理 办法 、 《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新 图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现 基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤 奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定,进 一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况 本报 告期 内, 公司 旗下 管理 的所 有投 资组 合严 格执 行相 关法 律法 规及 公司 制度 , 在授 权管 理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落 实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类 别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完 全复制的指数基金 除 外) ,连 续四 个季 度期 间内 、不 同时 间窗 下( 日内 、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和 分析,未 发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括 股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按 照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完 全复 制为 目标 的 指数 跟踪 方法 ,按 照 成份股在沪深 300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原 则上 根 据标 的指 数成 份股 的变 化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期 未发现重大异常情况,不存 在所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5% 的情 况 (完 全复 制的指数基金除外) 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交 易。 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金 投资策略和运作分析 对组合配置基本回归了指数成份股。 现阶段,未进行股指期货的投资。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.144 元; 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.11% , 业绩 比较基准收益率为-9.98% 。 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 从宏观的角度 三季度,中美货币政策的暂时脱钩已成定局,宽货币、紧信用成为基调 ,国内利率上行的动 力短期被压制,企业扩张动力不足,经济有下行压力,贸易战对经济的发 展带来挑战,对市场带银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


来动荡,还须要继续观察和消化。密 切关注人民币兑美元的汇率变化,关注外汇储备的变化。 风险因素是:人民币兑美元汇率、贸易战。 行业配置策略 关注价值投资的主线,以及龙头企业持续的竞争优势。 关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。 中国经济走到今天,人口红利已经释放完毕,接下来促进中国经济增长 的红利是智力红利, 体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类 的公司,以及企业级服 务的公司具有持续的投资价值。 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵守 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行 估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份 额净值的计算,与基金 托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规 、公允,本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业 研究员、支持保障部基 金会计等 相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、 证券研究、估值经验, 根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理 ,但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 本基金于 2013 年3 月 29 日成 立, 根据 《基 金合 同》 有关 规定 :“ 在存 续期 内, 本基 金 (包 括 银河沪深 300 成长份额、银河沪深 300 成长优先份额、银河沪深 300 成长进取份额)不进行收 益分配。 ” 本基金 本报告期未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明 本报告期内,《公开募集证券投资基金运作管理办法》实施后,本基金已连续 60 个工作日出 现资产净值低于五千万元的情形。 我司已于 2016 年4 月向中国证券监督管理委员会提交了 《关于 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金净值连续 60 个交易日低于 5000 万元解决方案银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


的报 告》 。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 本报告期,兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、 利润 分配 等 情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的 投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准 确和 完整 发表 意 见 本托管人复核审查了本报告中的财 务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年 度财 务 会计 报告 (未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体 : 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款


3,007,317.91 1,059,215.02 结算备付金


- 29,821.81 存出保证金


4,535.72 3,443.81 交易性金融资产


12,782,180.74 15,501,167.67 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


其中:股票投资


12,782,180.74 15,447,667.67 基金投资


- - 债券投资


- 53,500.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


828.10 993.30 应收股利


- - 应收申购款


5,441.37 4,351.37 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


15,800,303.84 16,598,992.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


29,437.22 21,336.07 应付管理人报酬


11,969.38 19,154.83 应付托管费


2,393.90 3,830.94 应付销售服务费


- - 应付交易费用


3,100.43 28,757.76 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


139,947.19 116,086.53 负债合计


186,848.12 189,166.13 所有者权益:





实收基金


12,089,505.27 11,291,937.17 未分配利润


3,523,950.45 5,117,889.68 所有者权益合计


15,613,455.72 16,409,826.85 负债和所有者权益总计


15,800,303.84 16,598,992.98 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金银河沪深 300 成长分级份额净值 1.144 元,基金银河沪 深 300 成长分级A 份额参考净值 1.025 元, 基金 银河 沪 深 300 成长 分 级 B 份额 参考 净 值 1.263 元, 基金份额总额 13,643,663.39 份,其中银河沪深 300 成长分级份额 9,062,483.39 份,银河沪深 300 成长分级 A 份额 2,290,590.00 份, 银河 沪 深 300 成长 分 级 B 份额 2,290,590.00 份。


银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


6.2 利润表 会计主 体:银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-1,371,500.80 2,920,501.77 1. 利息收入


9,664.52 15,483.83 其中:存款利息收入


9,661.57 15,483.83 债券利息收入


2.95 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 )


-215,183.94 -245,535.36 其中:股票投资收益


-350,957.43 -474,315.72 基金投资收益


- - 债券投资收益


6,343.10 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


129,430.39 228,780.36 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) -1,169,487.72 3,147,270.26 4. 汇兑收益(损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) 3,506.34 3,283.04 减: 二、费用


286,962.12 409,201.97 1.管理人报酬


75,487.06 129,818.62 2.托管费


15,097.46 25,963.73 3.销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4.交易费用


7,353.06 42,199.14 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


189,024.54 211,220.48 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “-” 号填列) -1,658,462.92 2,511,299.80 减:所得税费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) -1,658,462.92 2,511,299.80


银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


6.3 所有 者权 益( 基金 净值 )变 动表 会计主 体:银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有 者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净 值) 11,291,937.17 5,117,889.68 16,409,826.85 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变动数(本期净利润) - -1,658,462.92 -1,658,462.92 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净值变动数 (净值减少以“- ”号填列) 797,568.10 64,523.69 862,091.79 其中:1. 基金申购款 2,731,353.52 961,385.96 3,692,739.48 2.基金赎回款 -1,933,785.42 -896,862.27 -2,830,647.69 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净 值) 12,089,505.27 3,523,950.45 15,613,455.72 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净 值) 21,731,176.94 4,768,608.78 26,499,785.72 二、 本期 经营 活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 2,511,299.80 2,511,299.80 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净值变动数 (净值减少以“- ”号填列) -2,101,057.80 -551,080.63 -2,652,138.43 其中:1. 基金申购款 463,981.31 118,430.60 582,411.91 2.基金赎回款 -2,565,039.11 -669,511.23 -3,234,550.34 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净 值) 19,630,119.14 6,728,827.95 26,358,947.09


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


______ 范永武______














______ 范永武______














____ 虞晓清____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河沪深 300 成长增强指数分级证 券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) ,系经中国证券监督管 理委 员会 (以 下简 称 “中国证监会 ”) 证监 许可[2012]1594 号文 《关 于核 准银 河沪 深 300 成长增 强指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司 作为管理人向社会公开 发行 募集 , 基金 合同 于 2013 年3 月 29 日正 式生 效, 首次 设立 募集 规模 为 414,991,791.49 份基金 份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为银 河基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业 银行股份有限公司。 本基金主要投资 于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上 市的股票、债券、权 证、 央行 票据 、 现金 、 股指 期货 等 , 以及 法律 法规 及中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符合中国证监会得相关规定) 。 股票投资包括沪深 300 成长指数成份股、 备选成份股、 新股 (一 级市场初次发行或增发)等。以后如有法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% , 投资 于沪 深 300 成长指数成份股和备选 成份 股的资产比例不低于股票资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金 后, 基金 保留 的现 金或 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券的 比例 合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 权证 以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律 法规允许,本基金可以 将股票投资比例提高到基金资产净值的 100% ,此项调整无需召开基金份额持有人大会。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 价值指数收益率*95% + 银行 活期 存款 收益 率( 税后 ) *5% 。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称 “企 业会 计准 则 ”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金 业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关 于证 券投 资基 金执 行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报 告的银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


内容 与格 式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会计报表附注的编制 及披 露》 、 《证 券 投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会 颁布 的相 关规 定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年度上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通 知》 、财 税 [2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财税 [2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有 关问 题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关 税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债 券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起 , 公开 募集 证券 投资 基金 运营 过程中发生的其他增值税应税行银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款 当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述 收入时代扣代缴 20% 的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构


6.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比 期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金 注:1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖) 经手费、证券结算风险基金、 证券交易所买(卖)证管 费和 深圳 买 (卖 ) 过户 费) 。 管理 人因 此从 关联 方获 取的 其他 服务 主要 包括 : 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 75,487.06 129,818.62 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 19,984.26 23,478.77 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 15,097.46 25,963.73 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。计算方法如下: 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


H=E×0.2%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费 划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:无。 6.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 6.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 份额单位:份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 银河沪深 300 成长分级 银河沪深300 成长分级A 银河沪深 300 成长分 级 B


基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 3 月 29 日 )持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减: 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银河沪深 300 成长分级 银河沪深300 成长分级A 银河 沪深 300 成长分 级 B


基 金 合 同 生 效 日 - - - 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


( 2013 年 3 月 29 日 ) 持有 的基 金份 额 期初持有的基金份额 6,966,193.70 - - 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - - 期间因拆分变动份额 156,422.66 - - 减: 期间 赎回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 7,122,616.36 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 32.7686% - -


6.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 注:本基金除基金管理人之外 的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 3,007,317.91 9,535.69 2,067,649.05 14,657.17


6.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券 。 6.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明 注:无。 6.4.9 期末(2018 年6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通受 限证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


600485 信威 集团 2016 年 12 月 26 日 重大 事项 停牌 12.88 - - 19,300 566,252.62 248,584.00 - 002739 万达 电影 2017 年 7 月 4 日 重大 事项 停牌 37.99 - - 2,800 299,253.66 106,372.00 - 002450 康 得 新 2018 年 6 月 4 日 重大 事项 停牌 17.08 - - 6,011 101,504.81 102,667.88 - 000540 中天 金融 2017 年 8 月 21 日 重大 事项 停牌 4.87 - - 20,100 134,382.48 97,887.00 - 002252 上海 莱士 2018 年 2 月 23 日 重大 事项 停牌 19.52 - - 4,116 87,045.17 80,344.32 - 002310 东方 园林 2018 年 5 月 25 日 重大 事项 停牌 15.03 2018 年 8 月27 日 13.47 3,797 79,525.10 57,068.91 - 300072 三聚 环保 2018 年 6 月 19 日 重大 事项 停牌 23.28 2018 年 7 月10 日 18.38 2,448 78,294.23 56,989.44 - 000415 渤海 金控 2018 年 1 月 17 日 重大 事项 停牌 5.20 2018 年 7 月17 日 5.20 5,590 34,677.07 29,068.00 - 002602 世纪 华通 2018 年 6 月 12 日 重大 事项 停牌 32.50 - - 800 25,621.87 26,000.00 - 000008 神州 高铁 2018 年 6 月 6 日 重大 事项 停牌 4.96 2018 年 8 月 7 日 4.46 4,992 43,045.94 24,760.32 - 002411 必康 股份 2018 年 6 月 19 日 重大 事项 停牌 28.34 - - 800 22,386.39 22,672.00 - 000723 美锦 能源 2018 年 3 月 27 日 重大 事项 停牌 5.43 2018 年 7 月31 日 4.89 3,597 25,649.68 19,531.71 -


6.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止 , 本基 金无 从事 银行 间同 业市 场的 债券 回购 交易 形成 的 卖出回购证券款。 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止 , 本基 金无 因从 事交 易所 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖 出回 购证券款余额。 6.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 1 公允价值


1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他 金融负债,其因剩余 期限不长,公允价值与账面价值相若。 1.2 以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 11,910,235.16 元, 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 871,945.58 元, 属 于第三层次 余额为人民币 0.00 元。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 23,491,298.68 元,属于第二层次的余额为人民币 1,066,974.77 元, 属于第三层次余额为人民币 0.00 元。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况, 本基 金分 别于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入 第一层次;并根据估值 调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层 次公允价值本期未发 生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


比例(% ) 1 权益投资 12,782,180.74 80.90 其中:股票 12,782,180.74 80.90 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,007,317.91 19.03 7 其他各项资产 10,805.19 0.07 8 合计 15,800,303.84 100.00


7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 7.2.1 期末 指数 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 48,906.00 0.31 B 采矿业 187,361.50 1.20 C 制造业 6,299,559.00 40.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,406.20 0.08 E 建筑业 263,418.69 1.69 F 批发和零售业 164,862.46 1.06 G 交通运输、仓储和邮政业 64,988.20 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 276,652.23 1.77 J 金融业 3,730,576.24 23.89 K 房地产业 573,070.72 3.67 L 租赁和商务服务业 259,363.51 1.66 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 112,114.95 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 160,535.50 1.03 R 文化、体育和娱乐业 70,417.90 0.45 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


S 综合 - - 合计 12,224,233.10 78.29


7.2.2 期末 积极 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 353,688.64 2.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 97,887.00 0.63 L 租赁和商 务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 106,372.00 0.68 S 综合 - - 合计 557,947.64 3.57 7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 7.3.1 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 32,200 1,886,276.00 12.08 2 600519 贵州茅台 1,519 1,111,087.74 7.12 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页


3 600036 招商银行 28,966 765,861.04 4.91 4 000333 美的集团 12,813 669,094.86 4.29 5 600276 恒瑞医药 6,109 462,817.84 2.96 6 600000 浦发银行 45,488 434,865.28 2.79 7 002415 海康威视 10,191 378,391.83 2.42 8 002142 宁波银行 15,147 246,744.63 1.58 9 600309 万华化学 5,400 245,268.00 1.57 10 600048 保利地产 19,721 240,596.20 1.54 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管 理人网站的 半年度报告 正文。 7.3.2 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600485 信威集团 19,300 248,584.00 1.59 2 002739 万达电影 2,800 106,372.00 0.68 3 000540 中天金融 20,100 97,887.00 0.63 4 002252 上海莱士 4,116 80,344.32 0.51 5 000008 神州高铁 4,992 24,760.32 0.16 注:投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细,应阅读登载 于管理人网站的半年度 报告正文。 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600019 宝钢股份 223,111.00 1.36 2 000338 潍柴动力 118,910.00 0.72 3 600031 三一重工 95,293.00 0.58 4 600487 亨通光电 93,446.00 0.57 5 600406 国电南瑞 89,806.00 0.55 6 600516 方大炭素 82,553.00 0.50 7 600010 包钢股份 67,598.00 0.41 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


8 300122 智飞生物 57,443.00 0.35 9 000786 北新建材 54,058.00 0.33 10 000333 美的集团 52,508.00 0.32 11 002493 荣盛石化 48,411.00 0.30 12 603993 洛阳钼业 47,700.00 0.29 13 601360 三六零 47,597.00 0.29 14 002027 分众 传媒 46,916.00 0.29 15 600438 通威股份 42,646.00 0.26 16 600549 厦门钨业 37,640.00 0.23 17 600346 恒力股份 34,159.00 0.21 18 000898 鞍钢股份 33,624.00 0.20 19 002415 海康威视 30,425.00 0.19 20 600690 青岛海尔 28,686.00 0.17 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 621,892.46 3.79 2 000001 平安银行 432,032.32 2.63 3 601318 中国平安 315,766.00 1.92 4 600036 招商银行 206,070.00 1.26 5 600519 贵州茅台 156,020.00 0.95 6 600066 宇通客车 79,768.65 0.49 7 002202 金风科技 79,159.32 0.48 8 600804 鹏博士 76,225.04 0.46 9 300104 乐 视 网 74,723.00 0.46 10 600637 东方明珠 66,662.74 0.41 11 002466 天齐锂业 65,600.50 0.40 12 000625 长安汽车 61,563.92 0.38 13 600048 保利地产 50,064.00 0.31 14 002129 中环股份 38,240.06 0.23 15 600000 浦发银行 36,459.00 0.22 16 300027 华谊兄弟 35,660.10 0.22 17 300315 掌趣科技 35,502.02 0.22 18 002426 胜利精密 25,290.90 0.15 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


19 002174 游族网络 25,160.95 0.15 20 002236 大华股份 23,589.00 0.14 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,667,778.00 卖出股票收入(成交)总额 2,812,819.78 注:买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资明细 注:本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 注:本基金现阶段,未进行股指期货的投资。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 注:本基 金现阶 段, 未进行 股指期 货的投 资。 7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 7.11.1 本期 国债 期货 投资 政策 注:本基 金现阶 段, 未进行 国债期 货的投 资。 7.11.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益 明细 注:本基金现阶段,未进行国债期货的投资 。 7.11.3 本期 国债 期货 投资 评价 注:本基 金现阶 段, 未进行 国债期 货的投 资。 7.12 投资 组合 报告 附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 ,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,535.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 828.10 5 应收 申购款 5,441.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


9 合计 10,805.19


7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 注:本基金本期报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值 比例 (%) 流通受限情况说明 1 600485 信威集团 248,584.00 1.59 重大事项停牌 2 002739 万达电影 106,372.00 0.68 重大事项停牌 3 000540 中天金融 97,887.00 0.63 重大事项停牌 4 002252 上海莱士 80,344.32 0.51 重大事项停牌 5 000008 神州高铁 24,760.32 0.16 重大事项停牌


7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分 无。 §8 基金 份额 持有 人 信息 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 银河沪深 300 成长分 级 1,074 8,438.07 661,352.00 7.30% 8,401,131.39 92.70% 银河沪深 300 成长分 105 21,815.14 1,308,626.00 57.13% 981,964.00 42.87% 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


级 A 银河沪深 300 成长分 级 B 193 11,868.34 10,059.00 0.44% 2,280,531.00 99.56% 合计 1,301 10,487.06 1,980,037.00 14.51% 11,663,626.39 85.49%


8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 银河沪深 300 成长分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红 511,200.00 3.75% 2 中国对外经济贸易信托有限公司-外 贸信托- 华夏未来泽时进取 6 号 464,606.00 3.41% 3 方春娣 159,342.00 1.17% 4 华夏未来资本管理有限公司-华夏未 来添时 1 号基金 147,900.00 1.08% 5 傅喜元 133,900.00 0.98% 6 赖明理 120,500.00 0.88% 7 沈月海 96,811.00 0.71% 8 华夏未来资本管理有限公司-华夏未 来润时量化 1 号私募证券投资基 80,271.00 0.59% 9 谢孟春 78,700.00 0.58% 10 黄晖 75,600.00 0.55% 银河沪深 300 成长分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 魏灵峰 579,037.00 4.24% 2 孔瑞珍 249,400.00 1.83% 3 丁贵怡 110,531.00 0.81% 4 陈敏芳 110,000.00 0.81% 5 苏维维 102,584.00 0.75% 6 雷春怡 100,741.00 0.74% 7 郁万福 100,000.00 0.73% 8 沈汝干 60,000.00 0.44% 9 何志浩 52,000.00 0.38% 10 焦祝黄 45,500.00 0.33%


银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 银河沪深 300 成长 分级 0.00 0.0000% 银河沪深 300 成长 分级 A 0.00 0.0000% 银河沪深 300 成长 分级 B 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000%


8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员 、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 银河沪深 300 成长分 级 0 银河沪深 300 成长分 级 A 0 银河沪深 300 成长分 级 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 银河沪深 300 成长分 级 0 银河沪深 300 成长分 级 A 0 银河沪深 300 成长分 级 B 0 合计 0


§9 开放 式基 金份 额 变动 单位:份 项目 银河沪深 300 成 长分级 银河沪深 300 成长分级 A 银河沪深300 成 长分级 B 基金 合同 生效 日 (2013 年3 月 29 日)基 金份额总额 220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页


本报告期期初基金份额总额 7,100,325.23 2,702,027.00 2,702,027.00 本报告期基金总申购份额 3,082,405.58 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 2,182,395.61 - - 本报 告 期基 金 拆分 变 动份 额( 份 额减 少 以"-" 填列) 1,062,148.19 -411,437.00 -411,437.00 本报告期期末基金份额总额 9,062,483.39 2,290,590.00 2,290,590.00 注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。 §10 重大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 无. 二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动





10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金 投资 策略 的改 变 报告期内基金投资策略无改变





10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告期内,基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


的决 定》 ,责 令公 司进 行整 改并 暂停 受理 公募 基金 注册 申请 3 个月,对相关人员采取行政监管措 施。公司高度重视,制定并实施相关整改措施,并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。





10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况


10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 1 2,856,152.89 63.74% 2,659.95 64.25% - 中信证券 1 1,624,444.89 36.26% 1,480.35 35.75% - 注:1、选择证券公司专用席位的标准: (1 )实力雄厚; (2 )信誉良好,经营行为规范; (3 )具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4 ) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 、 便捷 的通 讯条 件, 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5 ) 研究 实力 强, 有固 定的 研究 机构 和专 职的 高素 质研 究人 员, 能及 时提 供高 质量 的研 究支 持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析 报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6 )本基金 管理人要求的其他条件。


2 、选择证券公司专用席位的程序:


(1)资格考察;


(2)初步确定;


(3)签订协议。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 银河沪深 300 成长分级 2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国海证券 - - - - - - 中信证券 59,852.30 100.00% - - - -


§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息 11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超过 20% 的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息








公司于 2018 年8 月 27 日在指定媒体发布 《银河基金管理有限公司关于银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。 自本基金终 止上市日起,本基金即进入清算程序,不再接受投资人提出的申购(含定期定额申购) 、赎回、 配对转换和转托管等业务 的申请。本公司将 按照《基金合同 》的约定,组织成 立基金财产清算 小组履行财产清算程序,并将清算结果及时 予以公告。





银河基金管理有限公司 2018 年 8 月 28 日