银华沪 深 300 指数分 级证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月 30 日
基金 管理 人 ： 银华 基 金管 理股 份有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
送出日期：2018 年8 月28 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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§1 重要 提示 及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至6 月 30 日止。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本半年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 17
§6 半年 度财 务会 计 报告 （未 经审 计） ..................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 20 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 ............................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53
7.6 期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 53
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 .......................................................... 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54
§8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有 人结构 ...................................................................... 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 57
8.4 期末基金管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 57
§9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 58
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 59
10.1 基 金份额持有人大会决议.......................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 59
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 65
§ 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 68 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 69
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 69
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 69
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
基金主代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,216,910.89 份
基金合同存续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月 21 日
下属分级基金的基金简称 银华 300A 银华 300B 300 分级
下属分 级基金的交易代码 150167 150168 161811
报告 期 末下 属分 级基 金份
额总额
19,946,710.00 份 19,946,710.00 份 93,323,490.89 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年
跟踪误差不超过 4％。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台，使用组合优化方法创建投 资组合，从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的比例为 85% －100% ，投资于股票的资产不低
于基金资产的 85% ，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金资产的 90% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95％ ×沪深 300 指数收益率＋ 5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为复制指数的股票型基金，具有较 高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金 。 从本 基金 所分 拆的 两类 基金 份额 来看 ， 银华 300A 份额具有低
风险 、 收益 相对 稳定 的特 征； 银华 300B 份额具有高风险、 高预期收
益的特征。
下属 分级 基金 的风 险 收益 低风险、收益相对稳 高风 险、 高预 期收 益。 较高风险、较高预期银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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特征 定。 收益。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 田青
联系电话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008 号特区报业大厦 19 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 9,070,566.29
本期利润 -12,194,190.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0934
本期加权平均净值利润率 -9.63%
本期基金份额净值增长率 -9.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 4,161,891.18
期末可供分配基金份额利润 0.0312
期末基金资产净值 118,621,713.26
期末基金份额净值 0.890
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 48.82%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.22% 1.23% -7.29% 1.22% 2.07% 0.01%
过去三个月 -6.51% 1.09% -9.45% 1.08% 2.94% 0.01%
过去六个月 -9.74% 1.10% -12.25% 1.10% 2.51% 0.00%
过去一年 -0.14% 0.91% -3.97% 0.90% 3.83% 0.01%
过去三年 -19.11% 1.45% -20.19% 1.41% 1.08% 0.04%
自 基 金 合 同
生效起至今
48.82% 1.47% 54.44% 1.46% -5.62% 0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数收益率 ×95 ％＋商业银行活期存款利率 （税后） ×5% 。
由于本基金的投资标的为沪深 300 指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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基金资产净值 5% ， 因此 ， 本基 金将 业绩 比较 基准 定为 95 ％× 沪深 300 指数收益率＋ 5%× 商业银行
活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值，合计
（轧差计算）占基金 资产的比例为 85%-100% ，投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
沪深 300 指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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号文)设立的全国性资产管理公司。 公司注册资本为 2.222 亿元 人民 币， 公司 的股 东及 其出 资比 例
分别 为： 西南 证券 股份 有限 公司 44.10% ， 第一 创业 证券 股份 有限 公司 26.10% ， 东北 证券 股份 有限
公司 18.90% ， 山西 海鑫 实业 股份 有限 公司 0.90% ， 杭州 银华 聚义 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.57% ，
杭州银华致信投资合伙企业 （有限合伙）3.20% ， 杭州 银华 汇玥 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）3.22% 。
公司的主要业务是基金募集、基金销售 、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为
广东 省深 圳市 。 银华 基金 管理 有限 公司 的法 定名 称已 于 2016 年 8 月 9 日起变更为 “银华基金管理
股份有限公司 ” 。
截至 2018 年 6 月 30 日，本 基金管理人管理着 100 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混 合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银 华全球核心优选证券投
资基 金、 银华 内 需精选混合型证券投资基金(LOF) 、 银华 增强 收益 债券 型证 券投 资基 金、 银华 和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分
级证券投资基金、银华信 用债券型证券投资基金（LOF） 、银 华成 长先 锋混 合型 证券 投资 基金 、银
华信用双利债券型证券投资基金、 银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF ） 、 银华 中证 等权 重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主 题分级混合型证券投资
基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混 合型证券投资基金、银
华纯债信用主题债券型证券投资基金 （LOF ） 、 上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、 银
华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华永兴纯债债券型发起式证券投资
基金（LOF ） 、银 华交 易型 货币 市场 基金 、银 华信 用四 季红 债券 型证 券投 资 基金 、银 华中 证转 债指
数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强
分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指 数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财 债券型证券投 资基金、
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金 、银华回报灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金、 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华中国梦30 股票
型证券投资基 金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活 配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配 置定期开放混合型发起
式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生 态环保主题灵活配 置混
合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债 券型证券投资基金、银银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数 据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基 金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基 金、银华多元视野灵活
配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活 配置混合型证券投资基
金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券 投资基金、银华鑫盛定
增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金 、银华体育文化灵活配
置混合型证券投资基金、 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、 银华上证 10 年期国债指数证券
投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投
资基金、银华添润定期开放债 券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华
中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金
融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5 年期地方政府
债指数证券投资基金、 银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债 AAA 信用债指 数
证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能 汽车量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化
优选股票型发起式证券投资基 金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投
资基 金、 银华 文体 娱乐 量化 优选 股票 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 估值 优势 混合 型证 券投 资基 金、
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证 券投资基金、银华岁丰
定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华智荟分红收益灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基 金、银华瑞和灵活配置
混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金 、银华混改红利灵活配
置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、 银华国企改革混合型发
起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业 年金和特定客户资产管
理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周大鹏先
生
本基金的
基金经理
2014 年1 月7
日
2018 年 3 月 7
日
9 年
硕士 学位 。 毕业 于中 国
人 民 大学 ；2008 年 7银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有限 公司 ， 曾担 任银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 量
化 投 资 部 研 究 员 及 基
金 经 理 助 理 等 职 ， 自
2011 年 9 月 26 日至
2014 年1 月6 日兼任银
华沪深300 指数型证券
投资 基 金（LOF ） 基金
经理，自 2012 年 8 月
23 日起兼任上证 50 等
权 重 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，自 2012 年 8 月
29 日起 兼任 银华 上证
50 等权 重交 易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金基金经理， 自
2013 年 5 月 22 日起至
2016 年 4 月 25 日期间
兼 任 银 华 中 证 成 长 股
债恒定组合30/70 指数
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2016 年1 月 14
日至 2018 年 3 月 7 日
兼 任 银 华 恒 生 中 国 企
业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金 基金 经理 。 自 2017
年 9 月 15 日起兼任银
华 新 能 源 新 材 料 量 化
优 选 股 票 型 发 起 式 证
券投 资基 金、 银华 信息
科 技 量 化 优 选 股 票 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理，自 2017 年
11 月 9 日起兼任银华
文 体 娱 乐 量 化 优 选 股
票 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 基金 经理 ， 自 2018
年 1 月 18 日起兼任银
华 沪 港 深 增 长 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 从业 资格 。 国
籍：中 国。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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张凯先生
本基金的
基金经理
2018 年3 月7
日
- 8 年
硕士 学位 。 毕业 于清 华
大学。 2009 年 7 月加盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾担 任公 司量 化投
资 部 金 融 工 程 助 理 分
析 师 及 基 金 经 理 助 理
职务 ， 自 2012 年 11 月
14 日起 担任 银华 中证
等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，
自2013 年11 月5 日起
兼任银华中证800 等权
重 指 数 增 强 分 级 证 券
投资基金基金经理， 自
2016 年 1 月 14 日至
2018 年4 月2 日兼任银
华 全 球 核 心 优 选 证 券
投资基金基金经理， 自
2016 年4 月7 日起兼任
银 华 大 数 据 灵 活 配 置
定 期 开 放 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，自 2016 年 4 月
25 日起 兼任 银华 量化
智 慧 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 从 业 资
格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披
露管 理办 法》 及其 各项 实施 准 则、 《银 华沪 深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法
律法规的规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产,在严 格控 制风 险的 基 础上,
为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公 平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投 资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基 金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节， 本基金管理人实行集中交易制度， 按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具 公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制 度的遵守和相关业务流程的 执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系 统， 采用 系统 管 理和 人工 管理 相结 合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险 优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.890 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.74% ，业绩
比较基准收益率为-12.25% 。 报告 期内 ， 本基 金日 均跟 踪误 差控 制在 0.35% 之内 ， 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 之内。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2018 年上半年 A 股市场震荡下跌， 先是延续去年下半 年上涨行情持续一段时间， 继而震荡下
跌，尤其是 6 月受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响，市场出现大幅度普跌调整。从风格方银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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面，价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大，反映出市场情绪的极不稳定。行 业方面，仍然是代表消
费升级趋势的食品饮料和餐饮旅游等板块表现强势。
展望 2018 年下 半年 ， 预计 宏观 经济 将平 稳运 行。 国内 经济 韧性 在二 季度 已逐 步得 到验 证， 名
义与实际的分化开始弥合，4 月开始库存去化加速加快，A 股盈利增速温和放缓。 从数据上看， 本
轮复苏中国领先，PMI 指标欧洲和日本有所 回落，美国与中国向上，OECD 领先指标看欧元区有所
下降，北美和亚洲向上。从国内经济基本面看，地产推动下周期行业整体 并未出现明显下滑，地
产销售新开工持续改善，产业链有望持续向上，政策风险将是制约地产行 业的最大风险，上游煤
炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下，石化行业价格高位波动，库存 低位震荡，景气度有望
维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支 配收入增速的下降可能
会对消费造成了一定的压力，但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向 上的态势，家电等也量
价平稳，新能源车产销两旺。政策面上，贸易 战压力下，补短板、创新药 等方向仍会有催化剂。
板块方面， 周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映，消费股持仓集 中度仍然较高也蕴藏着
消费数据增速放缓的风险，相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期 板块，创新类板块更看
好新能源车、计算机和医药，消费品类依旧是食品饮料最适合避险。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会 计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理 人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部 、研究部、监察稽核
部、 运作 保障 部等 部门 负责 人及 相关 业务 骨干 ） ， 负责 研究 、 指导 基金 估值 业务 。 估值 委员 会委 员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历 。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟 通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约 与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据银华沪深 300 指数分级证券投资基金合同的约定， 本基金 （包 括 300 分级 份额 、 银华 300A
份额、银华 300B 份额）不进行收益分配。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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§6 半年 度财 务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,436,896.03 7,679,877.08
结算备付金
925,452.72 -
存出保证金
9,852.24 3,809.97
交易性金融资产 6.4.7.2 107,886,347.96 127,199,127.71
其中：股票投资
107,886,347.96 127,199,127.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 186,798.95
应收利息 6.4.7.5 2,461.46 1,827.58
应收股利
- -
应收申购款
193,090.74 26,265.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
119,454,101.15 135,097,706.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
40.80 -
应付赎回款
156,691.22 554,834.79
应付管理人报酬
100,621.41 115,734.64
应付托管费
22,136.72 25,461.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 297,653.56 28,183.20
应交税费
- - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 255,244.18 400,322.09
负债合计
832,387.89 1,124,536.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 114,459,822.08 116,759,240.13
未分配利润 6.4.7.10 4,161,891.18 17,213,930.36
所有者权益合计
118,621,713.26 133,973,170.49
负债和所有者权益总计
119,454,101.15 135,097,706.81
注： 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日，300 分级份额净值为人民币 0.890 元， 银华 300A 份额净值为
人民币 1.029 元，银华 300B 份额净值为人民币 0.751 元；基金份额总额为 133,216,910.89 份，
其中 300 分级份额为 93,323,490.89 份， 银 华 300A 份额为 19,946,710.00 份， 银 华 300B 份额为
19,946,710.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-10,463,264.41 14,145,735.41
1. 利息收入
30,926.01 27,262.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,926.01 27,262.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
10,751,197.86 1,051,436.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,372,380.13 80,471.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,378,817.73 970,965.11
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-21,264,756.72 13,058,447.06
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
19,368.44 8,589.10
减： 二、费用
1,730,926.02 1,209,132.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 626,701.03 665,328.90
2．托管费 6.4.10.2.2 137,874.22 146,372.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 664,297.68 86,549.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6． 税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 302,053.09 310,880.97
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
-12,194,190.43 12,936,603.27
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
-12,194,190.43 12,936,603.27
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体 ： 银华沪深 300 指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,759,240.13 17,213,930.36 133,973,170.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,194,190.43 -12,194,190.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-2,299,418.05 -857,848.75 -3,157,266.80
其中：1. 基金申购款 15,844,155.37 2,023,065.81 17,867,221.18
2.基金赎回款 -18,143,573.42 -2,880,914.56 -21,024,487.98
四、本期向基金 份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 114,459,822.08 4,161,891.18 118,621,713.26 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
140,561,520.80 -8,022,202.45 132,539,318.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,936,603.27 12,936,603.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-8,348,126.97 70,957.68 -8,277,169.29
其中：1. 基金申购款 3,483,010.06 -73,212.29 3,409,797.77
2.基金赎回款 -11,831,137.03 144,169.97 -11,686,967.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
132,213,393.83 4,985,358.50 137,198,752.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 王立新______
______ 凌宇翔______
____ 伍军辉____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华沪深 300 指数分级证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）由银华沪深 300 指数证券投资
基金 （LOF ） 转型 而成 。 依据中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 基金 监管 部 《关
于 银 华沪 深 300 指 数 证券 投资 基 金(LOF) 基 金份 额持 有 人大 会决 议 备案 的 回函 》 （ 证 监许 可 字
[2013]1061 号） ， 银华 沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 终止 上市 ， 采用 分级 运作 ， 并修 订基 金合
同。 自 2014 年 1 月 7 日起 ， 《银 华沪 深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 失效 且 《银 华沪 深
300 指数分级证券投资基金基金合同》 生效， 同时 “ 银 华沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)” 更名
为“ 银华沪深 300 指数分级证券投资基金 ”。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。于基金合
同生 效日 ， 本基 金规 模为 249,941,223.01 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 银华 基金 管理 股份银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司。
本基 金的 基 金份 额包 括银 华沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金 之基 础份 额（ 即 “300 分级份
额” ） 、银 华沪 深 300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即 “银华 300A 份额 ”）与银华
沪深 300 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额（即“银华 300B 份额 ” ） 。其 中， 银华 300A
份额、银华 300B 份额的基金份额配比 始终保持 1∶1 的比例不变。基金管理人进行分级运作起始
折算 ， 将在 分级 运作 起始 折算 基准 日登 记在 册的 300 分级 份额 ， 以折 算前 的基 金份 额净 值为 基础 ，
折算成基金份额净值为 1.00 元的 300 分级份额，300 分级份额数按折算比例相应调整。 在基金合
同生效日，在分级运作自动分离日对折算后的场内 300 分级份额按照 1:1 的比例自动分离为银华
300A 份额和银华 300B 份额 。 基金 合同 生效 后，300 分级份额保留原有基金代码 ， 只可 以进 行场 内
与场外的申购和赎回，但不上市交易。银华 300A 份额与银华 300B 份额交易代码不同，只可在深
圳证券交 易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
在银华 300A 份额、300 分级份额存续期内的每个会计年 度 12 月第一个工作日，本基金将按
照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合同生 效日至基金合同生效日
之后最近一个 11 月 30 日， 第二 个及 之后 的定 期折 算期 间指 每个 会计 年度 的 12 月 1 日至下一会计
年度的 11 月 30 日。银华 300A 份额和银华 300B 份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值
计算， 对银华 300A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份 300 分级份额将按 1 份银华 300A
份额获得约定应得收益的新增折算 份额。对于银华 300A 份额期末的约定应得收益，即银华
300A 份额每个定期折算期间期末即11 月30 日份额净值超出1.000 元部 分， 将折 算为 场内300
分级份额分配给银华 300A 份额持有人。300 分级份额持有人持有的 每 2 份 300 分级 份额 将 按 1 份
银华 300A 份额获得新增 300 分级份额的分配。 持有场 外 300 分级份额的基金份额持有人将按前述
折算方式获得新增场外 300 分级份额的分配；持有场内 300 分级 份额的基金份额持有人将按前述
折算方式获得新增场内 300 分级份额的分配。 经过上述份额折算， 银华 300A 份额 和 300 分级份 额
的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日， 本基金将
对银华 300A 份额和 300 分级份额进行定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当 300 分级份额的
基金份额净值达到 1.500 元及以上；当银华 300B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元及以下。
在份额折算期间的份额净值计算保留小数位以份额折算相关公告为准。
当 300 分级份额的基金份额净值达到 1.500 元及 以上 后， 本基 金将 分别 对银 华 300A 份额 、 银
华 300B 份额和 300 分级份额进行份额 折算 ， 份额 折算 后本 基金 将确 保银 华 300A 份额和银华 300B银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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份额的比例为 1 ：1， 份额 折算 后银 华 300A 份额 、 银华 300B 份额的基金份额参考净值 和 300 分级
份额的基金份额净值均调整为1 元。 当银 华300B 份额的基金份额参考净值达 到0.250 元及以下后，
本基金将分别对银华 300A 份额、银华 300B 份额和 300 分级份额进行份额折算，份额折算后本基
金将确保银华 300A 份额和银华 300B 份额的比例为 1：1， 份额 折算 后 300 分级份额的基金份额净
值、银华 300A 份额和银华 300B 份额的基金份额参考净值均调整为1 元。
本基金投 资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股、备选成份股、新股
（含首次公开发行和增发） 、 债券、 债券回购、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股
指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100% ，投 资 于股 票的 资产 不低 于
基金资产的 85% ， 投资 于沪 深 300 指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金资产的 90% ； 每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5% 的现 金
或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金 投资其他金融工具，基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准选定为： 95%× 沪深
300 指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后 颁布及修订的具体会
计准 则、 应用 指南 、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下统 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发 布的《证券投资基金会
计核算业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表 符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 24 页 共 69 页
6.4.4.1 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
无。
6.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票）
交易印花税税率，由原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 ，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规 定， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融 业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 25 页 共 69 页
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，以资 管产品管理
人为增值税纳税人；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 （以 下简
称“ 资管产品运营业务 ” ） ，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管 产品 管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在2018 年1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值 税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的 通知 》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生
的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服务， 以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货， 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后 一个交易日收盘价） 、
债券 估值 （中 债金 融估 值中 心有 限公 司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定，
自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资基 金） 管理 人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付 的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 26 页 共 69 页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东 应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金 从公 开发 行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年 （含1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 10,436,896.03
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 10,436,896.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 27 页 共 69 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 110,356,129.81 107,886,347.96 -2,469,781.85
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,356,129.81 107,886,347.96 -2,469,781.85
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,939.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 416.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 101.25
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.40
合计 2,461.46
6.4.7.6 其他资产
注：无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 28 页 共 69 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 297,653.56
银行间市场应付交易费用 -
合计 297,653.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 446.95
其他 3,963.25
预提费用 200,833.98
指数使用费 50,000.00
合计 255,244.18
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 135,892,077.90 116,759,240.13
本期申购 18,441,412.39 15,844,155.37
本期赎回( 以"-" 号填列) -21,116,579.40 -18,143,573.42
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 133,216,910.89 114,459,822.08
注：(1) 如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；
(2) 根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回 300 分级份额，银华 300A 份额和银华 300B
份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露银华 300A 份额和银华 300B 份额的
情况。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 29 页 共 69 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,497,758.78 -3,283,828.42 17,213,930.36
本期利润 9,070,566.29 -21,264,756.72 -12,194,190.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-286,465.15 -571,383.60 -857,848.75
其中：基金申购款 3,268,214.50 -1,245,148.69 2,023,065.81
基金赎回款 -3,554,679.65 673,765.09 -2,880,914.56
本期已分配利润 - - -
本期末 29,281,859.92 -25,119,968.74 4,161,891.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 28,628.63
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,232.17
其他 65.21
合计 30,926.01
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 228,046,843.34
减：卖出股票成本总额 218,674,463.21
买卖股票差价 收入 9,372,380.13
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 30 页 共 69 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,378,817.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,378,817.73
6.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -21,264,756.72
—— 股票投资 -21,264,756.72
— —债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
减: 应税 金融 商品 公允 价值 变动 产 生的 预 估
增值税
-
合计 -21,264,756.72
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 19,368.44
合计 19,368.44 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 69 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 664,297.68
银行间市场交易费用 -
合计 664,297.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 148,765.71
银行费用 1,219.11
指数使用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计 302,053.09
6.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
无。
6.4.9.2 本报告期与基 金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司 (“ 西南证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第一创
业 ”)
基金管理人股东、基金代销机构 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 (“中国建设
银行 ”)
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西南证券 2,583,813.83 0.58% - -
第一创业 68,649,455.99 15.34% 6,092,951.42 10.59%
东北证券 - - 1,434,616.14 2.49%
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1月1日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 1,889.37 0.48% - -
第一创业 63,934.00 16.12% 63,446.36 21.32%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期 末应付佣
金总额的比例 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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东北证券 1,336.33 2.76% 1,336.33 5.30%
第一创业 5,674.56 11.73% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供 的证券投资研究成果和
市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
626,701.03 665,328.90
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
79,909.39 75,962.88
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产 净值的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
137,874.22 146,372.35
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 69 页
6.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注：无。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利 息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,436,896.03 28,628.63 7,852,986.09 26,880.52
6.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：无。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月 25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月 29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,162 15,272.46 15,272.46 - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 69 页
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600221
海航
控股
2018
年 1
月 10
日
重
大
事
项
3.23
2018
年 7
月 20
日
2.91 121,806 390,486.28 393,433.38 -
002310
东方
园林
2018
年 5
月 25
日
重
大
事
项
15.03 - - 24,400 474,857.00 366,732.00 -
002252
上海
莱士
2018
年 2
月 23
日
重
大
事
项
19.52 - - 15,970 264,623.52 311,734.40 -
600485
信威
集团
2016
年 12
月 26
日
重
大
事
项
12.92 - - 19,907 546,492.33 257,198.44 -
000540
中天
金融
2017
年 8
月 21
日
重
大
事
项
4.87 - - 51,312 298,271.21 249,889.44 -
002739
万达
电影
2017
年 7
月 4
日
重
大
事
项
37.99 - - 5,971 529,864.28 226,838.29 -
002450
康得
新
2018
年 6
月 4
日
重
大
事
项
17.08 - - 10,900 229,604.38 186,172.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年 3
月 27
日
重
大
事
项
2.02
2018
年 8
月 16
日
1.83 88,300 190,728.00 178,366.00 -
601727
上海
电气
2018
年 6
月 6
重
大
事
6.34
2018
年 8
月 9
5.21 19,665 117,126.58 124,676.10 - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 69 页
日 项 日
000415
渤海
金控
2018
年 1
月 17
日
重
大
事
项
5.84
2018
年 7
月 17
日
5.20 19,922 170,086.71 116,344.48 -
300118
东方
日升
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
10.80
2018
年 8
月 7
日
9.63 9,600 112,810.00 103,680.00 -
300072
三聚
环保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
23.28
2018
年 7
月 10
日
18.38 1,450 44,265.61 33,756.00 -
000825
太钢
不锈
2018
年 4
月 16
日
重
大
事
项
6.00 - - 5,300 31,155.00 31,800.00 -
002602
世纪
华通
2018
年 6
月 12
日
重
大
事
项
30.56 - - 400 13,690.00 12,224.00 -
002668
奥马
电器
2018
年 6
月 15
日
重
大
事
项
20.10 - - 300 6,774.00 6,030.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年 5
月 24
日
重
大
事
项
6.62 - - 98 765.30 648.76 -
000793
华闻
传媒
2018
年 2
月 1
日
重
大
事
项
8.40
2018
年 7
月 16
日
7.55 63 737.80 529.20 -
601390
中国
中铁
2018
年 5
月 7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年 8
月 20
日
7.25 63 474.14 470.61 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 37 页 共 69 页
6.4.13 金融 工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险 控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中 ，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险 控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因 交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本 基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证 券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应 的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范 流动性风险，并于开放
日对本基金的 申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头 寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 69 页
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外 （如 有） ， 在正 常市 场条 件下 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借
入短期资金应对流动 性需求，其上限 一般不超过基 金持有的债券资 产的公允价 值 。 除 附 注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额 （如有） 将在 1 个月内到期且计息外， 本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不 计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约 到期 现 金流 量。 本报 告期 内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利 率变 动而 发生 波 动的 风险 。利 率敏 感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,436,896.03 - - - - - 10,436,896.03
结算备付金
925,452.72 - - - - - 925,452.72
存出保证金
9,852.24 - - - - - 9,852.24
交易性金融资产
- - - - - 107,886,347.96 107,886,347.96
应收利息
- - - - - 2,461.46 2,461.46
应收申购款
5,566.60 - - - - 187,524.14 193,090.74
其他资产
- - - - - - -
资产总计 11,377,767.59 - - - - 108,076,333.56 119,454,101.15 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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负债
应付证券清算款 - - - - - 40.80 40.80
应付赎回款 - - - - - 156,691.22 156,691.22
应付管理人报酬 - - - - - 100,621.41 100,621.41
应付托管费 - - - - - 22,136.72 22,136.72
应付交易费用 - - - - - 297,653.56 297,653.56
其他负债 - - - - - 255,244.18 255,244.18
负债总计 - - - - - 832,387.89 832,387.89
利率敏感度缺口 11,377,767.59 - - - - 107,243,945.67 118,621,713.26
上年度末
2017 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,679,877.08 - - - - - 7,679,877.08
存出保证金 3,809.97 - - - - - 3,809.97
交易性金融资产 - - - - - 127,199,127.71 127,199,127.71
应收证券清算款 - - - - - 186,798.95 186,798.95
应收利息 - - - - - 1,827.58 1,827.58
应收申购款 99.40 - - - - 26,166.12 26,265.52
资产总计 7,683,786.45 - - - - 127,413,920.36 135,097,706.81
负债
应付赎回款 - - - - - 554,834.79 554,834.79
应付管理人报酬 - - - - - 115,734.64 115,734.64
应付托管费 - - - - - 25,461.60 25,461.60
应付交易费用 - - - - - 28,183.20 28,183.20
其他负债 - - - - - 400,322.09 400,322.09
负债总计 - - - - - 1,124,536.32 1,124,536.32
利率敏感度缺口 7,683,786.45 - - - - 126,289,384.04 133,973,170.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定 价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的 风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证 券发 行主 体自 身 经营 情况 或特 殊事 项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同 中对投资组合比例的要银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 69 页
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金 管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投 资 107,886,347.96 90.95 127,199,127.71 94.94
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 107,886,347.96 90.95 127,199,127.71 94.94
6.4.13.4.2.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相 应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年 度末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 5,868,982.94 6,534,553.46
-5% -5,868,982.94 -6,534,553.46
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析 。 上表 为市 场价 格风 险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、 可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
无。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 69 页
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 107,886,347.96 90.32
其中：股票 107,886,347.96 90.32
2
基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,362,348.75 9.51
8 其他各项资产 205,404.44 0.17
9 合计 119,454,101.15 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
7.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 2,593,984.74 2.19
C 制造业 50,523,330.23 42.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
348,453.85 0.29
E 建筑业 5,404,564.85 4.56
F 批发和零售业 1,246,301.90 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,875,794.50 1.58
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
836,934.22 0.71
J 金融业 25,420,545.32 21.43
K 房地产业 3,233,008.73 2.73
L 租赁和商务服务业 7,288,294.36 6.14
M 科学研究和技术服务业 - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 93,628.40 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 463,522.95 0.39
R 文化、体育和娱乐业 1,730,288.02 1.46
S 综合 - -
合计 101,058,652.07 85.19
7.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 648.76 0.00
B 采矿 业 275,139.75 0.23
C 制造业 4,116,712.10 3.47
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生产
和供应业
145,894.27 0.12
E 建筑业 12,869.00 0.01
F 批发和零售业 626,798.40 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 188,906.37 0.16
H 住宿和餐饮业 31,076.00 0.03
I
信息 传输 、软 件和 信息 技术
服务 业
333,188.38 0.28
J 金融业 245,293.72 0.21
K 房地产业 142,758.56 0.12
L 租赁和商务服务业 30,048.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 450,157.95 0.38
N
水利 、环 境和 公共 设施 管理
业
220,376.14 0.19
O
居民 服务 、修 理和 其他 服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,460.89 0.00
S 综合 6,367.60 0.01
合计 6,827,695.89 5.76
7.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股通 投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 43 页 共 69 页
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002027 分众传媒 569,010 5,445,425.70 4.59
2 601318 中国平安 85,794 5,025,812.52 4.24
3 000333 美的集团 75,488 3,941,983.36 3.32
4 600519 贵州茅台 5,369 3,927,208.74 3.31
5 600104 上汽集团 105,189 3,680,563.11 3.10
6 600741 华域汽车 153,479 3,640,521.88 3.07
7 601288 农业银行 1,040,541 3,579,461.04 3.02
8 002415 海康威视 85,618 3,178,996.34 2.68
9 600196 复星医 药 70,408 2,914,187.12 2.46
10 600585 海螺水泥 86,391 2,892,370.68 2.44
11 600276 恒瑞医药 35,906 2,720,238.56 2.29
12 600068 葛洲坝 351,073 2,531,236.33 2.13
13 002475 立讯精密 108,473 2,444,981.42 2.06
14 000568 泸州老窖 36,380 2,214,086.80 1.87
15 000001 平安银行 234,666 2,133,113.94 1.80
16 601398 工商银行 390,198 2,075,853.36 1.75
17 300003 乐普医疗 54,200 1,988,056.00 1.68
18 600887 伊利股份 68,776 1,918,850.40 1.62
19 601225 陕西煤业 216,014 1,775,635.08 1.50
20 601818 光大银行 474,846 1,737,936.36 1.47
21 601888 中国国旅 26,800 1,726,188.00 1.46
22 601166 兴业银行 115,802 1,667,548.80 1.41
23 600016 民生银行 188,656 1,320,592.00 1.11
24 600660 福耀玻璃 48,654 1,250,894.34 1.05
25 601006 大秦铁路 150,541 1,235,941.61 1.04
26 000895 双汇发展 43,466 1,147,937.06 0.97
27 600376 首开股份 148,600 1,044,658.00 0.88
28 600030 中信证券 62,962 1,043,280.34 0.88
29 002008 大族激光 19,590 1,041,992.10 0.88
30 000651 格力电器 18,469 870,813.35 0.73
31 300144 宋城演艺 36,903 867,220.50 0.73
32 002081 金螳螂 84,171 850,127.10 0.72
33 600036 招商银行 31,166 824,029.04 0.69 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 44 页 共 69 页
34 601186 中国 铁建 87,666 755,680.92 0.64
35 601688 华泰证券 49,410 739,667.70 0.62
36 600705 中航资本 147,237 687,596.79 0.58
37 002470 金正大 97,230 668,942.40 0.56
38 600031 三一重工 72,756 652,621.32 0.55
39 002304 洋河股份 4,947 651,025.20 0.55
40 600089 特变电工 93,833 650,262.69 0.55
41 601328 交通银行 112,025 643,023.50 0.54
42 300251 光线传媒 62,408 635,313.44 0.54
43 002007 华兰生物 19,002 611,104.32 0.52
44 601601 中国太保 18,299 582,823.15 0.49
45 600048 保利地产 46,843 571,484.60 0.48
46 600518 康美药业 22,156 506,929.28 0.43
47 002508 老板电器 16,500 505,230.00 0.43
48 601788 光大证券 44,500 488,610.00 0.41
49 000858 五粮液 6,204 471,504.00 0.40
50 300015 爱尔眼科 14,355 463,522.95 0.39
51 300124 汇川技术 13,013 427,086.66 0.36
52 601857 中国石油 53,103 409,424.13 0.35
53 000338 潍柴动力 46,220 404,425.00 0.34
54 601012 隆基股份 23,768 396,687.92 0.33
55 600221 海航控股 121,806 393,433.38 0.33
56 601169 北京银行 64,794 390,707.82 0.33
57 000002 万科 A 15,821 389,196.60 0.33
58 601628 中国人寿 17,229 387,997.08 0.33
59 601607 上海医药 16,044 383,451.60 0.32
60 000157 中联重科 90,360 371,379.60 0.31
61 002310 东方园林 24,400 366,732.00 0.31
62 601668 中国建筑 64,260 350,859.60 0.30
63 000425 徐工机械 79,867 338,636.08 0.29
64 601009 南京银行 43,640 337,337.20 0.28
65 600436 片仔癀 2,950 330,193.50 0.28
66 600820 隧道股份 54,594 322,650.54 0.27
67 600704 物产中大 61,180 319,971.40 0.27
68 002252 上海莱士 15,970 311,734.40 0.26
69 000776 广发证券 22,843 303,126.61 0.26
70 600153 建发股份 33,387 300,149.13 0.25
71 002460 赣锋锂业 7,111 274,342.38 0.23
72 601997 贵阳银行 22,154 273,823.44 0.23 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 45 页 共 69 页
73 600919 江苏银行 39,681 254,355.21 0.21
74 000540 中天金融 51,312 249,889.44 0.21
75 002572 索菲亚 7,600 244,568.00 0.21
76 601336 新华保险 5,476 234,810.88 0.20
77 600050 中国联通 47,092 231,692.64 0.20
78 002624 完美世界 7,400 229,474.00 0.19
79 002739 万达电影 5,971 226,838.29 0.19
80 600346 恒力股份 14,000 205,240.00 0.17
81 002450 康得新 10,900 186,172.00 0.16
82 000630 铜陵有色 81,532 180,185.72 0.15
83 000725 京东方 A 49,504 175,244.16 0.15
84 600010 包钢股份 112,728 174,728.40 0.15
85 002555 三七互娱 14,300 173,745.00 0.15
86 601229 上海银行 10,919 172,083.44 0.15
87 000963 华东医药 3,507 169,212.75 0.14
88 600340 华夏幸福 6,521 167,915.75 0.14
89 600028 中国石化 25,040 162,509.60 0.14
90 600023 浙能电力 34,134 159,064.44 0.13
91 600606 绿地控股 24,200 158,268.00 0.13
92 002146 荣盛发展 17,811 155,490.03 0.13
93 600208 新湖中宝 39,171 149,633.22 0.13
94 601618 中国中冶 44,423 147,928.59 0.12
95 601998 中信银行 22,374 138,942.54 0.12
96 601899 紫金矿业 38,332 138,378.52 0.12
97 600816 安信信托 19,056 137,965.44 0.12
98 002142 宁波银行 8,184 133,317.36 0.11
99 601727 上海电气 19,665 124,676.10 0.11
100 000415 渤海金控 19,922 116,344.48 0.10
101 600332 白云山 2,781 105,817.05 0.09
102 601877 正泰电器 4,700 104,904.00 0.09
103 002074 国轩高科 7,020 98,701.20 0.08
104 002466 天齐锂业 1,990 98,684.10 0.08
105 600516 方大炭素 4,000 97,520.00 0.08
106 000898 鞍钢股份 17,300 96,361.00 0.08
107 000826 启迪桑德 5,283 92,346.84 0.08
108 601238 广汽集团 7,980 88,897.20 0.07
109 603799 华友钴业 900 87,723.00 0.07
110 600703 三安光电 4,190 80,531.80 0.07
111 000671 阳光城 13,200 78,804.00 0.07 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 46 页 共 69 页
112 600688 上海石化 13,818 78,624.42 0.07
113 601800 中国交建 6,868 78,226.52 0.07
114 600663 陆家嘴 4,917 77,639.43 0.07
115 002608 江苏国信 11,000 75,900.00 0.06
116 600009 上海机场 1,227 68,073.96 0.06
117 000538 云南白药 636 68,026.56 0.06
118 600029 南方航空 7,638 64,541.10 0.05
119 000069 华侨城 A 8,581 62,040.63 0.05
120 002456 欧菲科技 3,792 61,164.96 0.05
121 600352 浙江龙盛 4,910 58,674.50 0.05
122 600362 江西铜业 3,690 58,486.50 0.05
123 601018 宁波港 13,174 55,462.54 0.05
124 601600 中国铝业 13,934 53,506.56 0.05
125 600588 用友网络 2,091 51,250.41 0.04
126 000100 TCL 集团 17,513 50,787.70 0.04
127 601155 新城控股 1,600 49,552.00 0.04
128 600188 兖州煤业 3,793 49,460.72 0.04
129 600837 海通证券 5,158 48,846.26 0.04
130 000423 东阿阿胶 897 48,267.57 0.04
131 600297 广汇汽车 8,010 46,938.60 0.04
132 600011 华能国际 7,300 46,428.00 0.04
133 300059 东方财富 3,519 46,380.42 0.04
134 600383 金地集团 4,422 45,060.18 0.04
135 601991 大唐发电 14,400 43,632.00 0.04
136 600176 中国巨石 4,140 42,352.20 0.04
137 000623 吉林敖东 2,322 41,749.56 0.04
138 000413 东旭光电 6,744 40,868.64 0.03
139 600390 五矿资本 4,800 37,200.00 0.03
140 600522 中天科技 4,100 36,121.00 0.03
141 600219 南山铝业 13,200 35,772.00 0.03
142 600406 国电南瑞 2,261 35,723.80 0.03
143 002236 大华股份 1,516 34,185.80 0.03
144 300136 信维通信 1,100 33,803.00 0.03
145 300072 三聚环保 1,450 33,756.00 0.03
146 600157 永泰能源 18,805 33,472.90 0.03
147 002294 信 立泰 900 33,453.00 0.03
148 001979 招商蛇口 1,681 32,023.05 0.03
149 601989 中国重工 7,678 31,019.12 0.03
150 601111 中国国航 3,462 30,777.18 0.03 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 47 页 共 69 页
151 600100 同方股份 3,463 30,405.14 0.03
152 600019 宝钢股份 3,476 27,078.04 0.02
153 002024 苏宁易购 1,804 25,400.32 0.02
154 000060 中金岭南 4,738 23,026.68 0.02
155 000959 首钢股份 5,600 23,016.00 0.02
156 002202 金风科技 1,730 21,867.20 0.02
157 603993 洛阳钼业 3,451 21,706.79 0.02
158 600795 国电电力 8,215 21,523.30 0.02
159 300017 网宿科技 1,874 20,070.54 0.02
160 601333 广深铁路 4,576 19,448.00 0.02
161 000938 紫光股份 300 18,780.00 0.02
162 002153 石基信息 508 14,732.00 0.01
163 000503 海虹控股 443 14,078.54 0.01
164 600109 国金证券 1,793 12,748.23 0.01
165 002602 世纪华通 400 12,224.00 0.01
166 002230 科大讯飞 291 9,332.37 0.01
167 600498 烽火通信 300 7,455.00 0.01
168 300033 同花顺 100 3,887.00 0.00
169 601919 中远海控 760 3,739.20 0.00
170 600085 同仁堂 82 2,892.96 0.00
171 002558 巨人网络 120 2,853.60 0.00
172 600570 恒生电子 49 2,594.55 0.00
173 600309 万华化学 53 2,407.26 0.00
174 002594 比亚迪 50 2,384.00 0.00
175 000768 中航飞机 144 2,252.16 0.00
176 601021 春秋航空 62 2,171.86 0.00
177 600018 上港集团 324 1,931.04 0.00
178 600690 青岛海尔 96 1,848.96 0.00
179 600066 宇通客车 75 1,439.25 0.00
180 600118 中国卫星 70 1,337.00 0.00
181 300070 碧水源 92 1,281.56 0.00
182 601198 东兴证券 92 1,199.68 0.00
183 600271 航天信息 45 1,137.15 0.00
184 000792 盐湖股份 98 1,060.36 0.00
185 600111 北方稀土 91 1,035.58 0.00
186 600900 长江电力 62 1,000.68 0.00
187 600999 招商证券 68 930.24 0.00
188 600739 辽宁成大 61 925.98 0.00
189 300024 机器人 48 835.20 0.00 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 48 页 共 69 页
190 601633 长城汽车 82 805.24 0.00
191 600547 山东黄金 32 765.44 0.00
192 000983 西山煤电 99 743.49 0.00
193 600015 华夏银行 97 722.65 0.00
194 600177 雅戈尔 88 677.60 0.00
195 000402 金融街 84 676.20 0.00
196 601088 中国神华 33 658.02 0.00
197 601211 国泰君安 44 648.56 0.00
198 002673 西部证券 81 611.55 0.00
199 000876 新希望 96 608.64 0.00
200 601958 金钼股份 89 558.03 0.00
201 600372 中航电子 40 522.40 0.00
202 300027 华谊兄弟 84 517.44 0.00
203 601766 中国中车 66 508.20 0.00
204 601669 中国电建 90 482.40 0.00
205 600489 中金黄金 70 477.40 0.00
206 002500 山西证券 70 471.80 0.00
207 601390 中国中铁 63 470.61 0.00
208 000839 中信国安 99 468.27 0.00
209 300122 智飞生物 10 457.40 0.00
210 600958 东方证券 49 447.37 0.00
211 000783 长江证券 82 445.26 0.00
212 600373 中文传媒 31 398.35 0.00
213 002241 歌尔股份 38 387.22 0.00
214 002736 国信证券 40 364.00 0.00
215 000166 申万宏源 78 340.86 0.00
216 601985 中国核电 60 339.00 0.00
217 002385 大北农 82 338.66 0.00
218 600415 小商品城 78 336.18 0.00
219 601901 方正证券 50 334.50 0.00
220 601988 中国银行 89 321.29 0.00
221 600008 首创股份 76 320.72 0.00
222 600804 鹏博士 26 312.00 0.00
223 000728 国元证券 41 303.40 0.00
224 601933 永辉超市 33 252.12 0.00
225 000559 万向钱潮 37 251.60 0.00
226 601216 君正集团 73 246.01 0.00
227 601866 中远海发 97 241.53 0.00
228 600000 浦发银行 25 239.00 0.00 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 49 页 共 69 页
229 601377 兴业证券 44 231.88 0.00
230 600886 国投电力 29 210.83 0.00
231 600583 海油工程 37 194.62 0.00
232 600170 上海建工 56 170.24 0.00
233 601099 太平洋 71 166.14 0.00
234 601555 东吴证券 23 157.09 0.00
235 000709 河钢股份 47 138.65 0.00
236 600959 江苏有线 26 132.60 0.00
237 600637 东方明珠 8 120.48 0.00
238 600535 天士力 4 103.28 0.00
239 000625 长安汽车 10 90.00 0.00
240 002065 东华软件 10 86.00 0.00
241 600674 川投能源 4 34.88 0.00
242 600115 东方航空 5 33.10 0.00
243 601718 际华集团 8 32.16 0.00
7.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002841 视源股份 9,173 489,929.93 0.41
2 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.38
3 600566 济川药业 6,900 332,511.00 0.28
4 600655 豫园股份 29,800 281,610.00 0.24
5 600485 信威集团 19,907 257,198.44 0.22
6 002174 游族网络 9,800 195,020.00 0.16
7 002013 中航机电 25,400 192,278.00 0.16
8 000975 银泰资源 17,980 182,317.20 0.15
9 600022 山东钢铁 88,300 178,366.00 0.15
10 601066 中信建投 16,447 176,969.72 0.15
11 002001 新和成 9,150 173,484.00 0.15
12 603568 伟明环保 5,500 139,150.00 0.12
13 002373 千方科技 10,500 137,025.00 0.12
14 603025 大豪科技 7,050 136,347.00 0.11
15 600779 水井坊 2,400 132,552.00 0.11
16 000528 柳工 12,200 130,662.00 0.11
17 000703 恒逸石化 8,620 128,265.60 0.11
18 603589 口子窖 1,900 116,755.00 0.10 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 50 页 共 69 页
19 002097 山河智能 17,300 113,142.00 0.10
20 600486 扬农化工 2,000 111,860.00 0.09
21 600755 厦门国贸 14,300 104,247.00 0.09
22 300118 东方日升 9,600 103,680.00 0.09
23 600827 百联股份 9,812 100,082.40 0.08
24 603225 新凤鸣 4,852 96,894.44 0.08
25 600256 广汇能源 22,695 92,822.55 0.08
26 603369 今世缘 4,000 91,320.00 0.08
27 600929 湖南盐业 5,696 88,800.64 0.07
28 600426 华鲁恒升 5,000 87,950.00 0.07
29 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.07
30 600548 深高速 10,600 83,210.00 0.07
31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.07
32 600787 中储股份 10,100 78,174.00 0.07
33 600216 浙江医药 6,100 77,897.00 0.07
34 000537 广宇发展 8,000 77,120.00 0.07
35 600729 重庆百货 2,300 75,785.00 0.06
36 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.06
37 601003 柳钢股份 9,300 73,656.00 0.06
38 603556 海兴电力 4,000 72,680.00 0.06
39 600908 无锡银行 11,600 68,324.00 0.06
40 002600 领益智造 13,000 67,470.00 0.06
41 600466 蓝光发展 10,500 65,100.00 0.05
42 002233 塔牌集团 5,600 64,064.00 0.05
43 600785 新华百货 2,900 58,522.00 0.05
44 601100 恒立液压 2,800 58,464.00 0.05
45 601139 深圳燃气 10,530 58,441.50 0.05
46 300298 三诺生物 2,800 57,904.00 0.05
47 601908 京运通 12,200 55,876.00 0.05
48 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04
49 002115 三维通信 5,500 44,935.00 0.04
50 600808 马钢股份 12,100 43,439.00 0.04
51 002491 通鼎互联 3,900 43,173.00 0.04
52 600260 凯乐科技 1,500 40,260.00 0.03
53 002422 科伦药业 1,100 35,310.00 0.03
54 002129 中环股份 4,114 32,212.62 0.03
55 000825 太钢不锈 5,300 31,800.00 0.03
56 000524 岭 南控股 3,400 31,076.00 0.03
57 002127 南极电商 3,200 30,048.00 0.03 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 51 页 共 69 页
58 000418 小天鹅 A 400 27,740.00 0.02
59 600590 泰豪科技 3,770 24,316.50 0.02
60 600017 日照港 7,500 24,075.00 0.02
61 002599 盛通股份 2,300 23,989.00 0.02
62 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
63 002534 杭 锅股份 3,400 23,018.00 0.02
64 600507 方大特钢 1,900 20,311.00 0.02
65 000738 航发控制 1,500 19,995.00 0.02
66 600021 上海电力 2,358 15,892.92 0.01
67 603105 芯能科技 3,162 15,272.46 0.01
68 300185 通裕重工 7,500 13,575.00 0.01
69 002140 东华科技 1,700 12,869.00 0.01
70 002332 仙琚制药 1,300 11,375.00 0.01
71 300081 恒信东方 600 6,552.00 0.01
72 002668 奥马电器 300 6,030.00 0.01
73 600569 安阳钢铁 1,500 5,910.00 0.00
74 600777 新潮能源 2,500 5,475.00 0.00
75 600179 安通控股 320 3,241.60 0.00
76 002455 百川股份 500 3,000.00 0.00
77 000977 浪潮信息 80 1,908.00 0.00
78 300133 华策影视 73 777.45 0.00
79 600895 张江高科 61 701.50 0.00
80 601118 海南橡胶 98 648.76 0.00
81 600060 海信电器 45 602.55 0.00
82 600649 城投控股 88 538.56 0.00
83 000793 华闻传媒 63 529.20 0.00
84 002465 海格通信 62 497.86 0.00
85 002195 二三四五 107 457.96 0.00
86 600718 东软集团 27 352.62 0.00
87 002152 广电运通 50 294.00 0.00
88 601872 招商轮船 57 205.77 0.00
89 000009 中国宝安 39 191.10 0.00
90 002292 奥飞娱乐 20 178.60 0.00
91 000917 电广传媒 29 167.04 0.00
92 000156 华数传媒 16 154.24 0.00
93 002131 利欧股份 65 136.50 0.00
94 300315 掌趣科技 7 29.26 0.00
95 601608 中信重工 1 2.60 0.00
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 52 页 共 69 页
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 7,318,476.00 5.46
2 002027 分众传媒 5,373,434.00 4.01
3 600276 恒瑞医药 4,575,611.81 3.42
4 600741 华域汽车 4,061,858.80 3.03
5 601288 农业银行 3,730,647.00 2.78
6 002475 立讯精密 3,654,440.00 2.73
7 601888 中国国旅 3,573,198.00 2.67
8 000333 美的集团 3,572,402.00 2.67
9 600585 海螺水泥 3,495,487.54 2.61
10 600104 上汽集团 3,477,376.08 2.60
11 601166 兴业银行 3,205,576.00 2.39
12 300122 智飞生物 3,133,757.98 2.34
13 600196 复星医药 3,003,021.00 2.24
14 002415 海康威视 2,908,876.43 2.17
15 600068 葛洲坝 2,807,950.00 2.10
16 600519 贵州茅台 2,773,451.00 2.07
17 600036 招商银行 2,743,547.42 2.05
18 600660 福耀玻璃 2,570,852.00 1.92
19 600887 伊利股份 2,511,084.00 1.87
20 000568 泸州老窖 2,509,878.00 1.87
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 9,582,775.60 7.15
2 600276 恒瑞医药 3,554,958.05 2.65
3 000651 格力电器 3,529,231.00 2.63
4 601166 兴业银行 3,380,645.93 2.52
5 300122 智飞生物 3,304,721.60 2.47 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 53 页 共 69 页
6 601328 交通银行 3,095,725.74 2.31
7 601988 中国银行 3,089,176.08 2.31
8 600036 招商银行 3,088,839.63 2.31
9 000858 五粮液 2,933,596.33 2.19
10 600519 贵州茅台 2,906,305.00 2.17
11 600690 青岛海尔 2,873,217.98 2.14
12 600015 华夏银行 2,619,307.34 1.96
13 000002 万科 A 2,603,325.40 1.94
14 600030 中信证券 2,602,420.00 1.94
15 601888 中国国旅 2,577,474.16 1.92
16 601668 中国建筑 2,531,872.40 1.89
17 001979 招商蛇口 2,500,712.00 1.87
18 600887 伊利股份 2,342,225.00 1.75
19 000338 潍柴动力 2,336,909.00 1.74
20 600019 宝钢股份 2,300,679.00 1.72
注： “卖 出金 额” 按成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 220,626,440.18
卖出股票收入（成交）总额 228,046,843.34
注： “买 入股 票成 本总 额” 和 “卖 出股 票收 入总 额” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的 债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告 期末未持有股指期货。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 54 页 共 69 页
7.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资 组合 报告 附 注
7.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体本 期不 存在 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告 编制 日前 一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 之外 的情 形。
7.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,852.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,461.46
5 应收申购款 193,090.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 205,404.44
7.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 257,198.44 0.22 重大事项
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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7.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 56 页 共 69 页
§8 基金 份额 持 有人 信息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银华 300A 225 88,652.04 13,439,277.00 67.38% 6,507,433.00 32.62%
银华 300B 680 29,333.40 79,646.00 0.40% 19,867,064.00 99.60%
300 分级 6,270 14,884.13 3,374,063.98 3.62% 89,949,426.91 96.38%
合计 7,175 18,566.82 16,892,986.98 12.68% 116,323,923.91 87.32%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于 合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
银华 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
9,855,411.00 49.41%
2
长江证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
1,164,200.00 5.84%
3
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
1,090,814.00 5.47%
4
恒安标准人寿保险有限公司－传统
分红险
1,000,000.00 5.01%
5 史向东 777,699.00 3.90%
6
深圳德威资本投资管理有限公 司－
德威－中量投尊享 1 号私募基金
600,000.00 3.01%
7
温州嘉越投资管理有限公司－嘉越
基石私募基金
479,500.00 2.40%
8 余晓敏 459,729.00 2.30%
9
广发证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户
412,553.00 2.07%
10 方春娣 347,300.00 1.74%
银华 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 许文广 2,500,000.00 12.53%
2 花波 2,206,813.00 11.06% 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
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3 李祖平 1,440,891.00 7.22%
4 覃贵良 1,072,500.00 5.38%
5
国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户
1,013,200.00 5.08%
6 陈淑芬 628,492.00 3.15%
7 娄湖山 451,565.00 2.26%
8 黄月梅 372,100.00 1.87%
9 符安民 306,661.00 1.54%
10 赫崐 298,359.00 1.50%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华 300A 0.00 0.00%
银华 300B 0.00 0.00%
300 分级 155,342.65 0.17%
合计 155,342.65 0.12%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计 数比例的分母采用期末
基金份额总额。
8.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 58 页 共 69 页
§9 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
项目 银华 300A 银华 300B 300 分级
基金合同生效日（2014 年 1 月 7 日 ）
基金份额总额
8,326,722.00 8,326,722.00 233,287,779.01
本报告期期初基金份额总额 21,313,226.00 21,313,226.00 93,265,625.90
本报告期基金总申购份额 - - 18,441,412.39
减: 本报告期基 金总赎回份额 - - 21,116,579.40
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-1,366,516.00 -1,366,516.00 2,733,032.00
本报告期期末基金份额总额 19,946,710.00 19,946,710.00 93,323,490.89
注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额 和基金份额折算后的调
整份额。 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 59 页 共 69 页
§10 重大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年6 月 23 日发布关于副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审
议通过，苏薪茗先生自 2018 年6 月 21 日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，基金投资策略未 发生改变。
10.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 60 页 共 69 页
例
新 时 代 证 券
有 限 责 任 公
司
2 117,875,119.93 26.33% 109,777.31 27.68% -
方 正 证 券 股
份有限公司
5 76,076,774.96 17.00% 61,382.53 15.48% -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
2 68,649,455.99 15.34% 63,934.00 16.12% -
华 泰 证 券 股
份有限公司
5 50,706,273.32 11.33% 37,081.68 9.35% -
中 国 国 际 金
融有限公司
2 49,440,922.59 11.05% 46,044.07 11.61% -
光 大 证 券 股
份有限公司
2 32,694,358.51 7.30% 30,447.75 7.68% -
兴 业 证 券 股
份有限公司
3 29,879,314.17 6.68% 27,826.56 7.02% -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2 18,045,613.41 4.03% 16,806.16 4.24% -
西 南 证 券 股
份有限公司
4 2,583,813.83 0.58% 1,889.37 0.48% -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
4 1,030,798.92 0.23% 753.84 0.19% -
东 方 证 券 股
份有限公司
3 263,913.00 0.06% 245.78 0.06% -
民 生 证 券 股
份有限公司
2 253,829.83 0.06% 236.37 0.06% -
华 创 证 券 股
份有限公司
2 119,909.00 0.03% 111.72 0.03% -
长 江 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
东 北 证 券 股
份有限公司
4 - - - - -
东 吴 证 券 股
份有限公司
2 - - - -
撤销 1 个
交易单元
东 莞 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
广 发 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 都 证 券 股
份有限公司
2 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 61 页 共 69 页
国 金 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任公司
3 - - - - -
华 融 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
南 京 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
天 风 证 券 股
份有限公司
4 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
湘 财 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
长 城 证 券 股 3 - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 62 页 共 69 页
份有限公司
渤 海 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限公司
3 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
中 原 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
平 安 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
2 - - - - -
华 安 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
海 通 证 券 股
份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
2 - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任公司
2 - - - - -
华 福 证 券 有
限责任公司
1 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 该证 券经 营机 构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能及 时、 全面 、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告 、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序为 根据 标准 进行 考察 后， 确定 证券 经营 机构 的选 择。 经公 司批 准
后与被选择的证券经 营机构签订协议。
10.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 63 页 共 69 页
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 64 页 共 69 页
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公 司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
渤海证券股 - - - - - - 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 65 页 共 69 页
份有限公司
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公 司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2017 年 12 月 31 日基 金净 值公 告 》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 2 日
2
《银华基金管理股份有限公司关
于证券 投资基金执行增值税政策
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
3
《关于网上直销开通中国建设银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 3 日
4
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 2017 年第4 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 19 日
5
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的永泰能源
估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 1 月 30 日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的万华化学、
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 2 月 10 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 66 页 共 69 页
中 粮生化估值方法调整的公告》
7
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要（2018
年第 1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 2 月 14 日
8
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金更新招募说明书 （2018 年第 1
号） 》
本基金管理人网站 2018 年 2 月 14 日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于银华沪深300 指数分级证券投资
基金基金经理变更的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 9 日
10
《银华基金管理股份有限公司 关
于旗下部分基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 9 日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分公开募集开放式
证券投资基金赎回费的提示性公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 27 日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于修订公司旗下部分基金基金合
同有关条款及调整赎回费的公告》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
13
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 托管 协议 （2018 年3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
14
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 基金 合同 （2018 年3 月修 订） 》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 28 日
15
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
16
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
17
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 2017 年年度报告摘要》
三大证券报及本 基
金管理人网站
2018 年 3 月 30 日
18
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 2017 年年度报告》
本基金管理人网站 2018 年 3 月 30 日
19
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的中兴通讯
估值方法调整的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 20 日
20
《银华沪深300 指数分级证券投资
基金 2018 年第1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 23 日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国国际金
融股份有限公司费率优惠活动的
四大证券 报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 67 页 共 69 页
公告》
22
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 4 月 24 日
23
《关于网上直销开通中国农业银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 3 日
24
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在浙江同花顺基
金销售有限公司参加其申购、 定期
定额投资业务费率优惠活动的公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 12 日
25
《关于旗下部分基金在中 国银河
证券股份有限公司开通定期定额
投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 5 月 18 日
26
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金定期定额投
资的最低金额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 11 日
27
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在招商银行
股份有限公司定期定额投资业务
起点的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 13 日
28
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的万达电影
估值方法调整的公告》
三大证券 报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 16 日
29
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的天齐锂业、
永清 环保 、 楚江 新材 估值 方法 调整
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 20 日
30
《银华基金管理股份有限公司关
于公司旗下部分基金持有中兴通
讯估值调整情况的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 21 日
31
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的世纪华通
估值方法调整的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 21 日
32
《银华基金管理股份有限公 司关
于暂停及恢复网上交易相关业务
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
33
《银华基金管理股份有限公司关
于开通超级生利宝赎回转购业务
并实施费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 23 日
34
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018 年 6 月 30 日 银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 68 页 共 69 页
§11 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
11.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到 或者超过 20% 的单一投资者的情况。
11.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
1、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月 28 日披 露了 《关 于修 订公 司旗 下部 分基 金基 金合 同有 关条
款及调整赎回费的公告》 ， 修订后的 《基金合同 》 自本公告发布之日起生效， 但为不影响原有基
金份额持有人的利益， 《基金合同》 中 “本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产 ”的条款将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
2、 本基 金管 理人 于 2018 年6 月 11 日披 露了 《银 华基 金管 理股 份有 限公 司关 于调 整旗 下部
分基金定期定额投资的 最低金额的公告》 ， 自 2018 年6 月 12 日起调整本基金定期定额投资 的最
低金额为 10 元。
银华沪深 300 指数分级 2018 年半年度报告
第 69 页 共 69 页
§12 备查 文件 目 录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）募集的文件
12.1.2 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4 《银华沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》
12.1.6 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》
12.1.7 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
12.1.8 《银华基金管理股份有限公司开放式基金 业务规则》
12.1.9 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.10 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.11 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存 放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的 复制件或复印件 。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn ）查阅。
银华 基金 管理 股 份有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
